21.4.2023
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 107/35
ZAŁĄCZNIK
1.
Instrukcje ogólne CCP obliczają procentowy poziom dodatkowej kwoty prefinansowanych własnych zasobów celowych CCP, o której mowa w art. 1 ust.
1, zgodnie z następującym wzorem: 5
3
P 1⁄4 maxð10%; ðminð25%; ∑i1⁄41 Ai þ ∑i1⁄41 Bi Þ) gdzie: „A” = parametry od A1 do A5, które CCP oblicza zgodnie z pkt 2–6 niniejszego załącznika; „B” = parametry od B1 do B3, które CCP oblicza zgodnie z pkt 7–9 niniejszego załącznika.
Parametry od A1 do A5 odzwierciedlają strukturę, wewnętrzną organizację oraz charakter, zakres i złożoność działal­ ności CCP, a parametry od B1 do B3 odzwierciedlają strukturę zachęt dla akcjonariuszy, kierownictwa oraz członków rozliczających CCP, w tym klientów tych członków rozliczających.
Ostateczny poziom procentowy (P) zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej.
2.
Charakter i złożoność rozliczanych klas aktywów Parametr A1odnosi się do charakteru i złożoności rozliczanych klas aktywów.
Parametr A1 wynosi od 1 % do 7 %.
Para­ metr A1 oblicza się zgodnie z następującym wzorem: A1 1⁄4 Iassets þ IFX þ Isettl gdzie: Iassets odzwierciedla liczbę różnych klas aktywów rozliczanych przez CCP.
Wartość Iassetsoblicza się zgodnie z następują­ cym wzorem: Iassets 1⁄4 0:01×minð5;Nassets Þ, gdzie Nassets= liczba różnych klas aktywów rozliczanych przez CCP; IFX odzwierciedla liczbę walut rozliczanych przez CCP.
Wartość IFX wynosi 1 %, jeżeli CCP rozlicza aktywa denomino­ wane w więcej niż jednej walucie lub oferuje rozrachunek w więcej niż jednej walucie, a w pozostałych przypadkach wartość ta wynosi 0 %; Isettl odzwierciedla model rozrachunku instrumentów pochodnych.
Wartość Isettl wynosi 1 %, jeżeli CCP oferuje fizyczny rozrachunek kontraktów pochodnych, a w pozostałych przypadkach wartość ta wynosi 0 %.
3.
Relacje i współzależności CCP z innymi infrastrukturami rynku finansowego i innymi instytucjami finanso­ wymi Parametr A2 odnosi się do relacji i współzależności CCP z innymi infrastrukturami rynku finansowego i innymi instytu­ cjami finansowymi.
Parametr A2 wynosi od 0 % do 2 %.
Parametr A2 oblicza się zgodnie z następującym wzorem: A2 1⁄4 IFMI þ ICMs gdzie: IFMI odzwierciedla liczbę współzależności.
Wartość IFMI wynosi 1 %, jeżeli CCP łączy ponad pięć współzależności z syste­ mami obrotu, systemami płatności i systemami rozrachunku, a w pozostałych przypadkach wartość ta wynosi 0 %; ICMs odzwierciedla koncentrację członkostwa CCP w zakresie rozliczeń.
Wartość ICMs wynosi 1 %, jeżeli na pięciu naj­ większych członków rozliczających CCP przypada ponad 40 % łącznych prefinansowanych zasobów CCP, w ujęciu zbiorczym dla wszystkich usług i funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania, a w pozostałych przypadkach wartość ta wynosi 0 %.
CCP ustala odsetek zasobów pięciu największych członków rozliczających na podstawie średniej rocznej.