21.4.2023
DE
Amtsblatt der Europäischen Union
L 107/35
ANHANG
1.
Allgemeine Hinweise Der Prozentsatz des zusätzlichen Betrags an vorfinanzierten zugeordneten Eigenmitteln der CCP gemäß Artikel 1 Absatz 1 wird von der CCP nach folgender Formel berechnet: 5
3
P 1⁄4 maxð10%; ðminð25%; ∑i1⁄41 Ai þ ∑i1⁄41 Bi Þ) Dabei gilt: „A“ steht für die Parameter A1 bis A5, die die CCP gemäß den Abschnitten 2 bis 6 dieses Anhangs berechnet, „B“ steht für die Parameter B1 bis B3, die die CCP gemäß den Abschnitten 7 bis 9 dieses Anhangs berechnet.
Die Parameter A1 bis A5 tragen der Struktur, der internen Organisation sowie der Art, dem Umfang und der Komplexität der Tätigkeiten einer CCP Rechnung, während die Parameter B1 bis B3 die Struktur der Anreize für die Anteilseigner, die Führungskräfte sowie die Clearingmitglieder und die Kunden der Clearingmitglieder widerspiegeln.
Der endgültige Prozentsatz (P) wird auf die nächste ganze Zahl gerundet.
2.
Art und Komplexität der geclearten Kategorien von Vermögenswerten Der Parameter A1 bezieht sich auf die Art und die Komplexität der geclearten Kategorien von Vermögenswerten.
Der Parameter A1 liegt zwischen 1 % und 7 %.
Der Parameter A1 wird nach folgender Formel berechnet: A1 1⁄4 Iassets þ IFX þ Isettl Dabei gilt: Iassets steht für die Anzahl der verschiedenen Kategorien von Vermögenswerten, die von der CCP gecleart werden.
Der Wert von Iassets wird nach folgender Formel berechnet: Iassets 1⁄4 0; 01×minð5;Nassets Þ, wobei Nassets für die Anzahl der verschiedenen von der CCP geclearten Kategorien von Vermögenswerten steht und IFX für die Anzahl der von der CCP geclearten Währungen.
Der Wert von IFX beträgt 1 %, wenn die CCP Vermögenswerte cleart, die auf mehrere Währungen lauten, oder eine Abwicklung in mehreren Währungen anbietet, und andernfalls 0 %.
Isettl steht für die Art der Abwicklung von Derivaten.
Der Wert von Isettl beträgt 1 %, wenn die CCP die physische Abwicklung von Derivatekontrakten anbietet, und andernfalls 0 %.
3.
Beziehungen der CCP und ihre wechselseitigen Abhängigkeiten mit anderen Finanzmarktinfrastrukturen und anderen Finanzinstituten Der Parameter A2 bezieht sich auf die Beziehungen der CCP und ihre wechselseitigen Abhängigkeiten mit anderen Finanzmarktinfrastrukturen und anderen Finanzinstituten.
Der Parameter A2 liegt zwischen 0 % und 2 %.
Der Parameter A2 wird nach folgender Formel berechnet: A2 1⁄4 IFMI þ ICMs Dabei gilt: IFMI steht für die Anzahl der wechselseitigen Abhängigkeiten.
Der Wert von IFMI beträgt 1 %, wenn die CCP mehr als fünf wechselseitige Abhängigkeiten mit Handelsplätzen, Zahlungs- und Abwicklungssystemen hat, und andernfalls 0 %.
ICMs steht für die Konzentration der Clearingmitglieder der CCP.
Der Wert von ICMs beträgt 1 %, wenn auf die fünf größten Clearingmitglieder der CCP mehr als 40 % der gesamten vorfinanzierten Mittel der CCP, aggregiert über alle Dienstleistungen und Ausfallfonds, entfallen, und andernfalls 0 %.
Die CCP bestimmt den Anteil der Mittel der fünf größten Clearingmitglieder auf der Grundlage eines Jahresdurchschnitts.