61/QĐ-VSD

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/QĐ-VSD Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh; Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh; Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh và Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16 tháng 03 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ; Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông qua việc hoàn chỉnh một số nội dung tại dự thảo Quy chế hoạt động nghiệp vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Căn cứ Công văn số 2791/UBCK-PTTT ngày 13 tháng 5 năm 20 22 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận dự thảo Quyết định b an hành Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ; Theo đề nghị của Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán Giao dịch Chứng khoán. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2022 và thay thế Quyết định số 96/QĐ-VSD ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh, Quyết định 87/QĐ-VSD ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh ban hành kèm Quyết định số 96/QĐ-VSD ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán Giao dịch Chứng khoán, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - UBCKNN (để b/c); - Các SGDCK; - HĐQT; - Ban TGĐ; - CN VSD; - Lưu VT, TTBT (22b). TỔNG GIÁM ĐỐC Dương Văn Thanh QUY CHẾ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 61 /QĐ-VSD ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này hướng dẫn các nội dung liên quan đến hoạt động bù trừ và thanh toán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, bao gồm: a. Mở tài khoản tiền gửi thành viên và tài khoản chứng khoán ký quỹ thành viên cho thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh; đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch, tài khoản chứng khoán ký quỹ cho nhà đầu tư; b. Ký quỹ giao dịch; c. Thế vị, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; d. Xử lý mất khả năng thanh toán; đ. Quản lý vị thế. 2. Đối tượng áp dụng a . Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. b . Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh. c. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Các thuật ngữ viết tắt: a. UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. b. VSD: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. c. SGDCK: Sở Giao dịch Chứng khoán. d. NHTT: Ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. đ. Thành viên bù trừ: thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh. e. Luật chứng khoán: Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội. g. Thông tư 58/2021/TT-BTC: Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. h. Nghị định 158/2020/NĐ-CP: Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. i. HĐTL: hợp đồng tương lai. k. TPCP: trái phiếu Chính phủ. l. Quỹ bù trừ: Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh. m. TK CKKQ: tài khoản chứng khoán ký quỹ. n. TK TT TV: tài khoản tiền gửi thanh toán thành viên của VSD mở tại NHTT . o. TK BTTT VSD: tài khoản tiền gửi thanh toán của VSD tại ngân hàng thanh toán. 2. NHTT : là ngân hàng thương mại đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật chứng khoán và được UBCKNN lựa chọn để quản lý tài khoản tiền gửi ký quỹ của VSD và phục vụ hoạt động thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán phái sinh mà VSD là đối tác bù trừ trung tâm. 3. N gân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở : là ngân hàng thương mại đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật chứng khoán và được UBCKNN lựa chọn để phục vụ cho hoạt động thanh toán tiền cho các giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo trên các SGDCK và cho các hoạt động thanh toán khác. 4. T ỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ : là tỷ lệ giữa giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu với tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ. 5 . Phương pháp định lượng rủi ro VaR (Value at Risk): là phương pháp thống kê dựa trên phân tích dữ liệu lịch sử để xác định giá trị rủi ro của một danh mục đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định với độ tin cậy được xác định trước. 6. Chữ ký số : là một dạng chữ ký điện tử được thiết kế theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử mà người có thẩm quyền của VSD hoặc thành viên bù trừ sử dụng để xác thực thông tin dữ liệu mà mình gửi đi. 7. Chứng từ điện tử là thông tin về hoạt động nghiệp vụ tại VSD được tạo ra, gửi đi và lưu trữ bằng phương tiện điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thông qua cổng giao tiếp trực tuyến của VSD và đã được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền của VSD hoặc thành viên bù trừ. Chứng từ điện tử trong Quy chế này bao gồm: Điện nghiệp vụ (điện MT) và FileAct là file dữ liệu chứa các thông tin về hoạt động nghiệp vụ có cấu trúc theo chuẩn ISO 15022 được trao đổi qua cổng giao tiếp trực tuyến của VSD. 8. Cổng giao tiếp trực tuyến là môi trường phần mềm ứng dụng trong đó cho phép các thành viên bù trừ và VSD trao đổi các thông tin hoạt động nghiệp vụ dưới dạng điện MT, FileAct trực tiếp giữa hệ thống nghiệp vụ của thành viên bù trừ và hệ thống của VSD. Chương II MỞ, ĐĂNG KÝ, HỦY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN Điều 3. Mở tài khoản tiền gửi thành viên và tài khoản chứng khoán ký quỹ thành viên cho thành viên bù trừ Sau khi thành viên bù trừ hoàn tất thủ tục đăng ký thành viên với VSD, VSD mở các tài khoản tiền gửi thành viên (gồm tài khoản tiền gửi ký quỹ tự doanh, tài khoản tiền gửi ký quỹ khách hàng, tài khoản tiền gửi thanh toán) tại ngân hàng thanh toán và tài khoản chứng khoán ký quỹ thành viên tại VSD theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 12 Thông tư 58/2021/TT-BTC. Điều 4. Đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch, tài khoản chứng khoán ký quỹ cho nhà đầu tư 1. Nhà đầu tư giao dịch chứng khoán phái sinh mở tài khoản giao dịch tại thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định tại các Điều 5, 6 Thông tư 58/2021/TT-BTC và được thành viên bù trừ mở tài khoản tiền gửi ký quỹ và TK CKKQ tại thành viên bù trừ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 58/2021/TT-BTC. Trường hợp nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh không phải là thành viên bù trừ, nhà đầu tư phải mở tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ do thành viên giao dịch chỉ định. 2. Thành viên bù trừ đăng ký thông tin TK CKKQ cho giao dịch phái sinh, tài khoản giao dịch của nhà đầu tư là khách hàng của thành viên bù trừ với VSD để theo dõi quản lý tài sản ký quỹ và thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho vị thế trên tài khoản giao dịch của từng nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư chưa có hoặc không sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở cho ký quỹ giao dịch chứng khoán phái sinh , thành viên bù trừ phải thực hiện cập nhật thông tin mở tài khoản cho nhà đầu tư trên hệ thống lưu ký của VSD theo hướng dẫn tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSD trước khi đăng ký tài khoản này sử dụng làm tài khoản giao dịch phái sinh, TK CKKQ. 3. Sau khi nhận được đầy đủ thông tin đăng ký tài khoản giao dịch, TK CKKQ của nhà đầu tư từ thành viên bù trừ , VSD sẽ thông báo cho thành viên bù trừ về việc đăng ký tài khoản thành công và thông báo cho SGDCK Hà Nội danh sách thông tin tài khoản giao dịch của nhà đầu tư để nhà đầu tư được thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh vào ngày giao dịch liền kề. 4. Theo đề nghị của nhà đầu tư, thành viên bù trừ đăng ký với VSD thông tin tài khoản giao dịch tổng theo quy định tại các khoản 4, 5, 6 Điều 6 Thông tư 58/2021/TT-BTC. Hồ sơ đăng ký thông tin tài khoản giao dịch tổng thực hiện theo khoản 5, 6 Điều này. 5. Hồ sơ đăng ký thông tin tài khoản giao dịch tổng đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gồm: a. Giấy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch tổng của thành viên bù trừ; b. Bản sao văn bản đề nghị thành viên bù trừ mở tài khoản giao dịch tổng của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; c. Bản sao được chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 6. Hồ sơ đăng ký thông tin tài khoản giao dịch tổng đối với công ty chứng khoán thành lập ở nước ngoài gồm: a. Giấy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch tổng của thành viên bù trừ; b. Bản sao văn bản đề nghị thành viên bù trừ mở tài khoản giao dịch tổng của công ty chứng khoán thành lập ở nước ngoài; c. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch do VSD cấp để thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán. 7. Thành viên bù trừ chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đăng ký thông tin tài khoản giao dịch tổng. VSD thực hiện xử lý hồ sơ đăng ký thông tin tài khoản giao dịch tổng trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ (căn cứ vào dấu bưu điện hoặc ngày ký nhận trên sổ công văn tại VSD). 8. Trường hợp nhà đầu tư hủy đăng ký thông tin TK CKKQ tại thành viên bù trừ, nhà đầu tư phải đồng thời thực hiện với đóng tài khoản giao dịch phái sinh tại thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh. VSD chỉ thực hiện xác nhận hủy thông tin tài khoản của nhà đầu tư đã đăng ký trên hệ thống sau khi nhà đầu tư, thành viên bù trừ đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán, đóng hoặc chuyển khoản hết vị thế và chuyển khoản tài sản ký quỹ (nếu có). 9. VSD theo dõi thông tin TK CKKQ của nhà đầu tư dựa trên thông tin do thành viên bù trừ cập nhật trên hệ thống của VSD theo hướng dẫn về cập nhật thông tin mở, đóng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSD. Việc quản lý, điều chỉnh thông tin nhà đầu tư chứng khoán phái sinh được thực hiện theo nguyên tắc đồng nhất với thông tin nhà đầu tư trên hệ thống của VSD theo hướng dẫn tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSD. 10. Đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch, TK CKKQ của nhà đầu tư gửi trước 15h30 hàng ngày sẽ được VSD xử lý ngay trong ngày, trường hợp gửi sau 15h30 hàng ngày sẽ được VSD xử lý vào ngày l àm việc tiếp theo. 11. Quy trình đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch, TK CKKQ của nhà đầu tư với VSD được thực hiện theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này. Chương III KÝ QUỸ Điều 5. Các loại ký quỹ và phương pháp tính 1. Ký quỹ ban đầu (Initial Margin - IM) a. Ký quỹ ban đầu là giá trị ký quỹ tối thiểu mà thành viên bù trừ phải nộp cho VSD đối với các vị thế đứng tên thành viên bù trừ dự kiến mở trước khi thực hiện giao dịch, trừ các giao dịch đối ứng của cùng một tài khoản giao dịch. Dựa trên phương pháp do VSD hướng dẫn, thành viên bù trừ tự tính toán giá trị ký quỹ ban đầu cho các vị thế dự kiến mở để nộp cho VSD theo tỷ lệ ký quỹ ban đầu do VSD công bố theo quy định tại điểm đ khoản này. Phương pháp xác định tỷ lệ ký quỹ ban đầu và giá trị ký quỹ ban đầu theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy chế này . b. Thành viên bù trừ được nộp ký quỹ ban đầu bằng tiền và/hoặc chứng khoán nhưng phải đảm bảo tỷ lệ ký quỹ bằng tiền trên tổng giá trị tài sản ký quỹ trên mỗi tài khoản của nhà đầu tư tại mọi thời điểm không thấp hơn tỷ lệ ký quỹ bằng tiền tối thiểu do VSD quy định và công bố trên trang thông tin điện tử của VSD, phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Thông tư 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ Tài chính, trừ trường hợp ký quỹ bằng trái phiếu để chuyển giao khi thực hiện HĐTL TPCP theo quy định tại điểm b khoản 2.2 Điều này. c. Trường hợp thành viên bù trừ nộp ký quỹ bằng chứng khoán, chứng khoán được VSD chấp thuận làm tài sản ký quỹ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. d. VSD xác định tỷ lệ ký quỹ ban đầu cho HĐTL chỉ số và HĐTL TPCP dựa trên các yếu tố: - Biến động giá giao dịch của HĐTL hoặc chỉ số cơ sở (áp dụng đối với HĐTL chỉ số), hoặc giá trái phiếu Chính phủ/chỉ số trái phiếu Chính phủ (áp dụng đối với HĐTL TPCP) trong kỳ quan sát tối thiểu là 90 ngày giao dịch được đánh giá theo phương pháp định lượng rủi ro VaR ; - Thời điểm đáo hạn của HĐTL . đ. Định kỳ vào ngày 0 1, 10 và 20 hàng tháng , VSD xác định lại tỷ lệ ký quỹ ban đầu. Trường hợp các ngày nêu trên trùng với ngày nghỉ , ngày lễ thì thời gian xác định lại là ngày làm việc liền kề tiếp theo. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu được công bố trên trang thông tin điện tử của VSD ít nhất 02 ngày làm việc trước khi áp dụng . Trường hợp cần thiết, VSD có quyền đánh giá lại tỷ lệ ký quỹ ban đầu căn cứ vào biến động thực tế của thị trường và có hiệu lực kể từ làm việc liền kề sau ngày công bố. 2. Ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP (Delivery Margin - DM) 2.1. Ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP là giá trị ký quỹ mà thành viên bù trừ bên bán và thành viên bù trừ bên mua phải duy trì từ sau ngày giao dịch cuối cùng (ngày E +1 ) cho đến ngày thanh toán cuối cùng (E+3) để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, thay cho khoản ký quỹ ban đầu theo quy định tại khoản 1 Điều này. 2.2. Hình thức nộp ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP a. Nộp ký quỹ bằng tiền Thành viên bù trừ nộp ký quỹ bằng tiền vào tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên của VSD tại NHTT. Giá trị ký quỹ được xác định dựa trên tỷ lệ ký quỹ bảo đảm thực hiện HĐTL TPCP, số lượng hợp đồng đáo hạn, giá thanh toán cuối cùng và hệ số nhân của hợp đồng theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy chế này. Tỷ lệ ký quỹ bảo đảm thực hiện HĐTL TPCP được công bố trên trang điện tử của VSD ít nhất 02 ngày làm việc trước khi áp dụng. b. Nộp ký quỹ bằng trái phiếu trong danh sách các trái phiếu có thể chuyển giao. Thành viên bù trừ nộp trái phiếu ký quỹ vào TK CKKQ thành viên cho mỗi HĐTL TPCP theo nguyên tắc: - Chỉ nộp 01 mã trái phiếu trong danh sách các trái phiếu có thể chuyển giao; - Số lượng trái phiếu nộp ký quỹ bằng 100% số lượng trái phiếu chuyển giao. Số trái phiếu này sẽ được VSD quản lý tách biệt với các chứng khoán ký quỹ khác. c. Thành viên bù trừ bên mua phải nộp ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP bằng tiền. Thành viên bù trừ bên bán được quyền nộp ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP bằng tiền hoặc bằng trái phiếu trong danh sách các trái phiếu có thể chuyển giao. 3. Ký quỹ biến đổi (Variation Margin - VM) a. Ký quỹ biến đổi được xác định trên cơ sở lãi lỗ vị thế trong phiên giao dịch của các vị thế mở trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư như sau: - Đối với vị thế hiện có trên tài khoản: Là chênh lệch giữa giá giao dịch được cập nhật trong phiên giao dịch (ngoại trừ giá của giao dịch thỏa thuận) với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước (đối với vị thế đã có trên tài khoản từ cuối ngày giao dịch liền trước), hoặc với giá thanh toán mở vị thế (đối với vị thế vừa mở trong ngày); - Đối với vị thế đóng trong ngày: Là chênh lệch giữa giá thanh toán đóng vị thế so với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước (đối với vị thế đã có trên tài khoản từ cuối ngày giao dịch liền trước), hoặc với giá thanh toán mở vị thế (đối với vị thế vừa mở trong ngày) . b. Giá trị ký quỹ biến đổi chỉ được tính vào giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu trong trường hợp lãi lỗ vị thế của danh mục đầu tư trên tài khoản của nhà đầu tư ở trạng thái lỗ. 4. Ký quỹ duy trì yêu cầu (Margin Requirement - MR) a. Ký quỹ duy trì yêu cầu là tổng giá trị ký quỹ mà thành viên bù trừ có nghĩa vụ phải nộp để duy trì các vị thế đứng tên thành viên bù trừ được tính toán trong phiên giao dịch cho danh mục vị thế trên từng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư và tài khoản của chính thành viên bù trừ gồm các giá trị ký quỹ thành phần sau: - Ký quỹ ban đầu. - Ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP theo cách xác định nêu tại điểm a khoản 2.2 Điều này (chỉ áp dụng đối với HĐTL chưa được nộp trái phiếu chuyển giao để thực hiện nghĩa vụ thanh toán). - Ký quỹ biến đổi . b. Tài khoản giao dịch của nhà đầu tư chỉ được mở thêm vị thế khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản dưới ngưỡng cảnh báo mức độ 3. Nếu tỷ lệ này rơi vào ngưỡng cảnh báo mức độ 3, tài khoản giao dịch của nhà đầu tư sẽ bị đình chỉ giao dịch và thành viên bù trừ phải thực hiện giảm vị thế thông qua việc mở mới vị thế đối ứng để đóng vị thế hiện có hoặc nộp bổ sung tài sản ký quỹ cho VSD . Quy định về ngưỡng cảnh báo và việc xử lý trường hợp vi phạm ngưỡng cảnh báo thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quy chế này. Điều 6. Yêu cầu đối với tài sản ký quỹ bằng chứng khoán 1. Danh sách chứng khoán được chấp nhận ký quỹ bao gồm: a. Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh ngoại trừ tín phiếu Kho bạc. b. Chứng khoán niêm yết tại các SGDCK (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư ngoại trừ chứng chỉ quỹ ETF). 2. Chứng khoán ký quỹ nêu tại điểm b khoản 1 Điều này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: a. Thuộc danh mục chứng khoán làm tài sản ký quỹ do VSD định kỳ xác định dựa trên tính thanh khoản của chứng khoán theo phương thức quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy chế này. b. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại các điểm b, c, d khoản 3 Điều 14 Thông tư 58/2021/TT-BTC; 3. Danh sách chứng khoán được chấp nhận ký quỹ (bao gồm cả tỷ lệ chiết khấu) được VSD xác định và công bố trên trang thông tin điện tử của VSD định kỳ 6 tháng/lần và không thay đổi cho đến kỳ công bố tiếp theo. Trường hợp đặc biệt, chứng khoán không còn đáp ứng được điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều này sẽ bị VSD xem xét loại bỏ khỏi danh sách chứng khoán được chấp nhận ký quỹ đã công bố. Điều 7. Định giá tài sản ký quỹ 1. Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ được xác định theo công thức sau: Trong đó: V KQ là giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ . C là tiền ký quỹ . x là tỷ lệ ký quỹ bằng tiền tối thiểu . Q KQ là số lượng chứng khoán ký quỹ. P là giá chứng khoán ký quỹ theo quy định tại khoản 2 Điều này. H là tỷ lệ chiết khấu chứng khoán ký quỹ theo quy định tại Điều 8 Quy chế này. 2. Giá chứng khoán ký quỹ (P) áp dụng để định giá tài sản ký quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều này được cập nhật lại hàng ngày sau khi kết thúc phiên giao dịch : a ) Đối với trái phiếu C hính phủ, trái phiếu được C hính phủ bảo lãnh: là giá xác định dựa trên đường cong lợi suất trái phiếu C hính phủ của SGDCK Hà Nội . b ) Đối với chứng khoán niêm yết tại các SGDCK: là giá đóng cửa tại ngày giao dịch. Điều 8. Tỷ lệ chiết khấu chứng khoán ký quỹ 1. Tỷ lệ chiết khấu khi xác định giá trị chứng khoán ký quỹ, ngoại trừ chứng khoán tại ngày giao dịch không hưởng quyền, được áp dụng như sau: a . 5% đối với trái phiếu C hính phủ, trái phiếu được C hính phủ bảo lãnh. b . 30% đối với chứng khoán nằm trong danh mục chứng khoán cấu thành chỉ số VN30, HNX30. c . 40% đối với các chứng khoán còn lại. 2. Đối với các trường hợp điều chỉnh giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền theo quy định của các SGDCK, sau khi kết thúc giao dịch tại ngày làm việc liền kề trước ngày giao dịch không hưởng quyền, t ỷ lệ chiết khấu đối với chứng khoán ký quỹ nêu tại khoản 1 Điều này được điều chỉnh theo công thức quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quy chế này. Thành viên bù trừ có trách nhiệm bổ sung ký quỹ trước ngày thực hiện điều chỉnh để đảm bảo giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ theo đúng quy định. 3. VSD có thể thay đổi tỷ lệ chiết khấu chứng khoán ký quỹ nêu tại khoản 1 Điều này căn cứ vào mức thanh khoản và rủi ro của từng loại chứng khoán. Trong trường hợp thay đổi tỷ lệ chiết khấu chứng khoán ký quỹ, VSD sẽ gửi văn bản thông báo cho thành viên bù trừ chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày hiệu lực áp dụng. Điều 9. Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán ký quỹ cho giao dịch chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư 1. Căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư về chứng khoán ký quỹ cho giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ có trách nhiệm phong tỏa , giải tỏa chứng khoán trên TK CKKQ của nhà đầu tư , đồng thời gửi điện thông báo cho VSD để hạch toán tương ứng tại VSD . Trường hợp nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký không phải là thành viên bù trừ , nhà đầu tư phải chuyển khoản chứng khoán sang TK CKKQ tại thành viên bù trừ trước khi phong tỏa để ký quỹ cho giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSD. 2. Quy trình phong tỏa, giải tỏa chứng khoán ký quỹ trên TK CKKQ tại thành viên bù trừ thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quy chế này. Điều 10. Nộp tài sản ký quỹ 1. Nộp ký quỹ bằng tiền: a . T hành viên bù trừ nộp tiền ký quỹ của thành viên và khách hàng vào tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên đứng tên VSD mở tại NHTT. Yêu cầu nộp tiền ký quỹ của thành viên bù trừ phải nêu rõ là nộp ký quỹ và có đầy đủ thông tin về loại tài khoản nộp ký quỹ (tự doanh, khách hàng), giá trị tiền ký quỹ chi tiết theo từng tài khoản ký quỹ đã được thành viên bù trừ đăng ký với VSD. b . Căn cứ vào khoản nộp tiền ký quỹ của thành viên bù trừ , NHTT sẽ gửi điện thông báo cho VSD số tiền thành viên bù trừ nộp vào tài khoản tiền gửi ký quỹ tự doanh và/hoặc số tiền thành viên bù trừ nộp vào tài khoản tiền gửi ký quỹ của khách hàng. Các khoản tiền nộp ký quỹ trước 16h30 ngày làm việc sẽ được NHTT gửi điện thông báo cho VSD để xử lý trong ngày, các khoản tiền nộp ký quỹ sau 16h30 ngày làm việc sẽ được NHTT gửi điện thông báo cho VSD để xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. c . Sau khi nhận được điện thông báo của NHTT, VSD kiểm tra thông tin tài khoản ký quỹ và ghi tăng giá trị tài sản ký quỹ trên tài khoản ký quỹ của thành viên, từng nhà đầu tư và gửi điện thông báo cho thành viên bù trừ . d . Trường hợp thông tin tài khoản ký quỹ nhà đầu tư do NHTT gửi không khớp với thông tin trên hệ thống của VSD, VSD sẽ thông báo cho NHTT để hoàn trả lại tiền ký quỹ cho thành viên bù trừ . 2. Nộp ký quỹ bằng chứng khoán: a . Tùy theo mục đích ký quỹ ban đầu hay ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP , thành viên bù trừ gửi cho VSD điện yêu cầu chuyển khoản chứng khoán từ TK CKKQ của nhà đầu tư. Riêng trường hợp thành viên bù trừ sử dụng trái phiếu vay trên hệ thống vay và cho vay chứng khoán của VSD để nộp ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP, thành viên bù trừ gửi cho VSD yêu cầu chuyển khoản chứng khoán theo Mẫu 0 1 /PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế này vào TK CKKQ thành viên . Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán phải nêu đầy đủ thông tin về mã chứng khoán, số lượng chứng khoán ký quỹ, mục đích ký quỹ , tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư và gửi cho VSD chậm nhất vào 16h00 các ngày làm việc . b. Căn cứ vào yêu cầu chuyển khoản ký quỹ của thành viên bù trừ , VSD ghi tăng số lượng chứng khoán trên TK CKKQ thành viên . Sau đó, VSD sẽ thông báo cho thành viên bù trừ để thực hiện hạch toán tương ứng . 3. Quy trình trao đổi thông tin giữa VSD với NHTT, thành viên bù trừ trong hoạt động nộp ký quỹ bằng tiền và chứng khoán nêu tại các khoản 1, 2 Điều này được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quy chế này. Điều 11. Rút tài sản ký quỹ 1. T hành viên bù trừ được quyền rút tài sản ký quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau: a . T ỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ sau khi rút ở dưới ngưỡng cảnh báo mức độ 3 quy định tại khoản 1 Điều 13 Quy chế này ; b. S ố lượng chứng khoán rút phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng chứng khoán ký quỹ trên TK CKKQ thành viên (đối với trường hợp rút tài sản ký quỹ bằng chứng khoán) . c. Tài khoản đề nghị rút đang không ở trong trạng thái bị đình chỉ giao dịch do vi phạm ngưỡng sử dụng tài sản ký quỹ, vi phạm giới hạn vị thế hoặc mất khả năng thanh toán. 2. Rút tiền ký quỹ Thành viên bù trừ gửi cho VSD điện yêu cầu rút tiền ký quỹ trong đó nêu chi tiết số tiền ký quỹ cần rút theo từng tài khoản tiền gửi ký quỹ của nhà đầu tư từ 08h00 đến 16h00 ngày làm việc. Căn cứ quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều này, VSD thực hiện kiểm tra yêu cầu rút tiền ký quỹ của thành viên bù trừ. Trường hợp yêu cầu rút tiền ký quỹ không hợp lệ , VSD gửi điện thông báo cho thành viên bù trừ và nêu rõ lý do. Trường hợp yêu cầu rút tiền ký quỹ hợp lệ: a. VSD lập chỉ thị cho NHTT thực hiện chuyển tiền cho thành viên bù trừ , đồng thời quản lý tách biệt số tiền ký quỹ đề nghị rút để không tính vào giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ khi xác định tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của thành viên bù trừ đó . b. Căn cứ vào chỉ thị của VSD , NHTT thực hiện chuyển tiền ký quỹ từ tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên vào tài khoản nhận tiền rút ký quỹ mà thành viên bù trừ đã đăng ký và gửi điện thông báo cho VSD. c. Căn cứ vào điện ghi nợ của NHTT, VSD sẽ thực hiện ghi giảm giá trị tiền trên tài khoản ký quỹ tương ứng và thông báo cho thành viên bù trừ liên quan. 3. Rút chứng khoán ký quỹ T hành viên bù trừ gửi cho VSD điện yêu cầu rút chứng khoán ký quỹ trong đó nêu chi tiết mã, số lượng chứng khoán ký quỹ cần rút theo từng TK CKKQ của nhà đầu tư từ 08h00 đến 16h 00 ngày làm việc. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, VSD thực hiện kiểm tra yêu cầu rút chứng khoán ký quỹ của thành viên bù trừ. Trường hợp yêu cầu rút chứng khoán ký quỹ không hợp lệ , VSD gửi điện thông báo cho thành viên bù trừ và nêu rõ lý do. Trường hợp yêu cầu rút chứng khoán ký quỹ hợp lệ, VSD thực hiện chuyển khoản chứng khoán từ TK CKKQ thành viên vào TK CKKQ của nhà đầu tư và thông báo cho thành viên bù trừ liên quan. 4. Quy trình trao đổi thông tin giữa VSD với NHTT, thành viên bù trừ trong hoạt động rút ký quỹ bằng tiền và chứng khoán theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều này được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quy chế này. Điều 12. Thay thế chứng khoán ký quỹ 1. Thành viên bù trừ được quyền thay thế chứng khoán ký quỹ với điều kiện chứng khoán thay thế đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với tài sản ký quỹ bằng chứng khoán quy định tại Điều 6 Quy chế này . 2. Các trường hợp buộc phải thay thế chứng khoán ký quỹ: a. Chứng khoán ký quỹ không còn đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế này; b. Trái phiếu Chính phủ/trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đến thời hạn đáo hạn . 3. Trong các trường hợp bị buộc phải thay thế chứng khoán ký quỹ theo quy định tại khoản 2 Điều này, VSD sẽ gửi văn bản yêu cầu thay thế chứng khoán ký quỹ theo Mẫu 0 2 /PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế này cho thành viên bù trừ theo hình thức email và gửi qua đường bưu điện . 4. Kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của VSD (tùy theo văn bản nào đến trước) , thành viên bù trừ thực hiện quy trình thay thế chứng khoán ký quỹ theo thời hạn như sau : a. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, đối với chứng khoán không còn đáp ứng điều kiện do xác định lại danh mục chứng khoán ký quỹ dựa trên tính thanh khoản hoặc trái phiếu Chính phủ/trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đến thời hạn đáo hạn; b. Ngay trong ngày làm việc, đối với chứng khoán không còn đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Quy chế này. 5. Việc thay thế chứng khoán ký quỹ được thực hiện theo nguyên tắc nộp chứng khoán ký quỹ mới, sau đó rút chứng khoán ký quỹ cần thay thế theo quy trình nộp, rút tài sản ký quỹ quy định tại Điều 10 và Điều 11 Quy chế này. Điều 13. Giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ 1. VSD thiết lập các ngưỡng cảnh báo theo ba (03) cấp độ để thực hiện giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ trên từng tài khoản của nhà đầu tư trong phiên giao dịch như sau : a. Cảnh báo mức độ 1: khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ đạt ngưỡng 80% ; b. Cảnh báo mức độ 2: khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ đạt ngưỡng 90% ; c. Cảnh báo mức độ 3: khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ đạt ngưỡng 100% ; 2. Trường hợp tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ rơi vào ngưỡng cảnh báo mức độ 1 hoặc 2, VSD sẽ gửi thông tin cảnh báo cho thành viên bù trừ để lưu ý thành viên bù trừ kiểm soát tỷ lệ ký quỹ của nhà đầu tư theo đúng quy định. 3. Trường hợp tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ rơi vào ngưỡng cảnh báo mức độ 3, VSD sẽ áp dụng hình thức xử lý như sau: a. Gửi điện thông báo cho SGDCK Hà Nội đề nghị tạm đình chỉ giao dịch đối với tài khoản vi phạm; b. Gửi điện thông báo cho thành viên bù trừ yêu cầu không thực hiện giao dịch mở mới vị thế trên tài khoản vi phạm, ngoại trừ giao dịch đối ứng để đóng vị thế và/hoặc bổ sung tài sản ký quỹ để làm giảm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ . Trường hợp thành viên bù trừ thực hiện giao dịch đối ứng để giảm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ, thành viên bù trừ phải thông báo bằng văn bản theo Mẫu 0 3 /PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế này cho VSD thông tin chi tiết lệnh giao dịch đối ứng dự kiến đặt để VSD đề nghị SGDCK Hà Nội khôi phục trạng thái giao dịch cho tài khoản vi phạm. Thành viên bù trừ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các lệnh giao dịch đối ứng đã thông báo với VSD và có thể gửi văn bản thông báo cho VSD bằng hình thức fax hoặc email trước khi gửi văn bản gốc. Thời hạn tối đa để thành viên bù trừ áp dụng các biện pháp xử lý nêu trên là 03 ngày làm việc. Quá thời hạn trên mà thành viên bù trừ không khắc phục được vi phạm , VSD sẽ yêu cầu thành viên bù trừ khác thực hiện đóng vị thế đối với tài khoản vi phạm. VSD sẽ thông báo cho thành viên bù trừ thực hiện thay chi tiết các vị thế đứng tên thành viên bù trừ vi phạm cần được đóng, thanh lý để đặt các lệnh đối ứng. Sau khi giao dịch thành công, các vị thế đối ứng sẽ được chuyển khoản sang thành viên bù trừ vi phạm để thực hiện đối trừ. Việc đề nghị thành viên bù trừ khác thực hiện đóng, thanh lý vị thế thay cho thành viên bù trừ vi phạm được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa VSD và thành viên bù trừ thực hiện thay. 4. Sau khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xuống dưới ngưỡng cảnh báo mức độ 3, VSD sẽ gửi điện thông báo cho thành viên bù trừ và đề nghị SGDCK Hà Nội khôi phục tức thời giao dịch đối với tài khoản vi phạm. 5. Quy trình trao đổi thông tin giữa VSD và SGDCK Hà Nội, thành viên bù trừ về việc cảnh báo, tạm ngừng và khôi phục trạng thái giao dịch đối với tài khoản vi phạm tỷ lệ sử dụng ký quỹ thực hiện theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Quy chế này. Điều 14. Phân bổ quyền, lợi ích phát sinh liên quan đến tài sản ký quỹ 1. Nhà đầu tư, thành viên bù trừ được nhận các quyền và lợi ích phát sinh liên quan tới tài sản ký quỹ như sau: a . Các quyền phát sinh liên quan tới chứng khoán ký quỹ của thành viên bù trừ, nhà đầu tư sẽ được VSD tổng hợp chung vào danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền được lập tại ngày đăng ký cuối cùng theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSD. b . Lãi tiền gửi trên tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên đứng tên VSD tại NHTT sẽ được NHTT tự động chuyển trả vào tài khoản nhận hoàn trả ký quỹ mà thành viên bù trừ đã đăng ký ngay khi phát sinh , theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn do NHTT công bố. 2 . T rường hợp thành viên bù trừ đang trong quá t r ình xử lý mất khả năng thanh toán hoặc đang tiến hành thủ tục hủy bỏ tư cách thành viên, việc xử lý phân bổ quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản ký quỹ sẽ do VSD quyết định. Điều 15. Đối chiếu thông tin tài khoản tiền gửi ký quỹ với NHTT 1. Hàng ngày, VSD nhận thông tin từ NHTT để thực hiện đối chiếu: a. Số dư tài khoản tiền gửi ký quỹ tự doanh đứng tên VSD tại NHTT với số dư tiền trên tài khoản ký quỹ tự doanh của thành viên bù trừ được theo dõi tại VSD. b. Số dư tài khoản tiền gửi ký quỹ khách hàng đứng tên VSD tại NHTT với số dư tiền trên tài khoản ký quỹ khách hàng của thành viên bù trừ được theo dõi tại VSD. c. Số lượng giao dịch ghi nợ, có trên các tài khoản tiền gửi ký quỹ, thanh toán đứng tên VSD tại NHTT với số lượng giao dịch được xử lý tương ứng tại VSD. 2. Trong trường hợp phát hiện sai lệch, VSD và NHTT phối hợp xác minh và thực hiện hiệu chỉnh thông tin. 3. Quy trình đối chiếu thông tin giữa VSD và NHTT được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Quy chế này. Điều 16. Đối chiếu thông tin vị thế, tài sản ký quỹ với thành viên bù trừ 1. Vào cuối mỗi ngày giao dịch, thành viên bù trừ nhận các báo cáo liên quan đến vị thế, tài sản ký quỹ trên hệ thống của VSD để kiểm tra và đối chiếu thông tin tới từng tài khoản của khách hàng và tự doanh của thành viên bù trừ , gồm : a. Số dư vị thế . b. Số dư tài sản ký quỹ (tiền, chứng khoán). 2. Trong trường hợp phát hiện sai lệch, thành viên bù trừ có trách nhiệm thông báo cho VSD trước 0 8h30 ngày làm việc tiếp theo để phối hợp với VSD xác minh và thực hiện hiệu chỉnh thông tin. Sau thời điểm nêu trên, các thông tin sẽ được xem là chính xác và thành viên bù trừ phải chịu trách nhiệm về các sai sót, tổn thất phát sinh (nếu có) . 3. Quy trình đối chiếu thông tin giữa VSD và thành viên bù trừ được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Quy chế này. Chương IV THẾ VỊ GIAO DỊCH, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Điều 17. Nhận kết quả giao dịch và thế vị giao dịch 1. Lệnh giao dịch của nhà đầu tư ngay sau khi được khớp trên hệ thống giao dịch của SGDCK Hà Nội sẽ được chuyển sang VSD để kiểm tra trước khi thế vị. 2. VSD sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin tài khoản giao dịch (đã đăng ký trên hệ thống của VSD) , thông tin sản phẩm (đang hiệu lực) đối với kết quả giao dịch do SGDCK Hà Nội gửi sang và chỉ thực hiện thế vị cho các giao dịch có thông tin hợp lệ . Đối với các l ệnh giao dịch không hợp lệ hoặc hệ thống không nhận diện được do lỗi kỹ thuật, VSD sẽ từ chối thế vị và gửi điện thông báo ngay cho SGDCK Hà Nội để xử lý. Điều 18. Bù trừ vị thế 1. VSD thực hiện bù trừ các vị thế trên tài khoản giao dịch của thành viên bù trừ , khách hàng của thành viên bù trừ theo nguyên tắc các vị thế đối ứng của cùng một HĐTL có cùng thời điểm đáo hạn trên cùng một tài khoản giao dịch được tự động đối trừ với nhau để xác định vị thế ròng HĐTL trên tài khoản giao dịch đó, ngoại trừ tài khoản giao dịch tổng theo quy định tại khoản 2 Điều này. 2. VSD chỉ thực hiện bù trừ các vị thế đối ứng trên tài khoản giao dịch tổng khi nhận được điện yêu cầu của thành viên bù trừ. 3. Quy trình bù trừ vị thế trên tài khoản giao dịch tổng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Quy chế này. Điều 19. Thanh toán lãi lỗ vị thế 1. Việc thanh toán lãi lỗ vị thế cho thành viên bù trừ, khách hàng của thành viên bù trừ được thực hiện bằng tiền vào ngày làm việc liền kề sau ngày VSD thông báo khoản lãi lỗ vị thế. 2. Nguyên tắc xác định lãi lỗ vị thế: a. Giá trị khoản thanh toán lãi lỗ vị thế được xác định theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 58/2021/TT-BTC. b. Nghĩa vụ thanh toán lãi lỗ vị thế được xác định tách biệt cho từng tài khoản nhà đầu tư, sau đó được bù trừ để xác định nghĩa vụ thanh toán ròng theo từng thành viên bù trừ. 3. Kết quả tính toán nghĩa vụ thanh toán lãi lỗ vị thế cuối ngày theo từng thành viên bù trừ sẽ được VSD gửi cho các thành viên bù trừ và NHTT để thực hiện thanh toán vào ngày thanh toán theo nguyên tắc thành viên bù trừ bên phải trả chuyển đủ tiền cho VSD để thanh toán cho các thành viên bù trừ bên được nhận. 4. Việc thanh toán lãi lỗ vị thế được thực hiện giữa các tài khoản tiền gửi thanh toán đứng tên VSD mở cho mỗi thành viên bù trừ và tài khoản tiền gửi thanh toán của VSD tại NHTT. Thành viên bù trừ có trách nhiệm hoàn tất việc phân bổ tiền lãi vị thế cho nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư có lãi) trong ngày thanh toán, sau khi NHTT hoàn tất việc thanh toán lãi lỗ vị thế. 5. Cuối ngày làm việc, sau khi đã hoàn tất các hoạt động thanh toán, trường hợp trên tài khoản tiền gửi thanh toán của thành viên còn số dư (do thành viên bù trừ chuyển thừa so với nghĩa vụ thanh toán) , NHTT sẽ tự động chuyển trả số dư tiền vào tài khoản nhận hoàn trả ký quỹ mà thành viên bù trừ đăng ký . 6 . Trình tự , thủ tục thanh toán lãi lỗ vị thế thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Quy chế này. Điều 20. Thanh toán thực hiện HĐTL chỉ số Việc thanh toán thực hiện HĐTL chỉ số được hoàn tất khi hoàn tất thanh toán lãi lỗ vị thế của ngày giao dịch cuối cùng. Điều 21. Thanh toán thực hiện HĐTL TPCP 1. Việc thanh toán thực hiện HĐTL TPCP được thực hiện dưới hình thức chuyển giao tài sản cơ sở với ngày thanh toán cuối cùng là ngày làm việc thứ ba sau ngày giao dịch cuối cùng (E+3). 2. T hành viên bù trừ có nghĩa vụ nộp và duy trì ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này. 3. Tại ngày giao dịch cuối cùng 3.1. VSD sẽ xác định thành viên bù trừ bên mua, thành viên bù trừ bên bán có nghĩa vụ thanh toán hợp đồng chi tiết tới từng tài khoản của nhà đầu tư . 3.2. Chậm nhất 15h30, thành viên bù trừ bên mua có nghĩa vụ cung cấp cho VSD tài liệu chứng minh khả năng thanh toán với số tiền không thấp hơn giá trị hợp đồng tính theo mệnh giá trái phiếu, cụ thể: a. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc đã phong tỏa số tiền sử dụng cho thanh toán đáo hạn HĐTL TPCP của nhà đầu tư trên tài khoản tiền gửi đứng tên thành viên bù trừ ; hoặc b. Thư bảo lãnh của ngân hàng về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng tương lai TPCP đáo hạn của thành viên bù trừ . Thư bảo lãnh có hiệu lực ít nhất là 04 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch cuối cùng và phải nêu rõ cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho VSD bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh khi có văn bản của VSD thông báo thành viên bù trừ vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh. 3.3. Thành viên bù trừ bên bán có trách nhiệm cung cấp danh sách trái phiếu được sử dụng để chuyển giao theo Mẫu 0 4A /PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế này cho VSD từ các nguồn sau: a. Trái phiếu trên TK CKKQ của nhà đầu tư tại thành viên bù trừ; b. Trái phiếu dự kiến mua, vay. C ác mã trái phiếu được xác nhận phải thuộc danh sách trái phiếu có thể chuyển giao do SGDCK Hà Nội xác định và công bố trên trang thông tin điện tử của SGDCK Hà Nội và VSD. 4. Tại ngày E+2 4.1. Chậm nhất 15h30, thành viên bù trừ bên bán sử dụng trái phiếu từ nguồn nêu tại điểm b khoản 3.3 Điều này có trách nhiệm xác nhận danh sách trái phiếu chuyển giao theo Mẫu 0 4B /PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế này, đồng thời, cam kết hoàn tất việc chuyển khoản số trái phiếu từ kết quả mua, vay ngay sau khi nhận được trên tài khoản lưu ký. 4.2. VSD lập danh sách trái phiếu sẽ chuyển giao cho thành viên bù trừ bên mua chi tiết đến từng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư theo nguyên tắc phân bổ ngẫu nhiên (do hệ thống tự động thực hiện) và t ính toán nghĩa vụ thanh toán cuối cùng bằng tiền đối với thành viên bù trừ bên mua dựa trên danh sách trái phiếu phân bổ. 5. Tại ngày thanh toán cuối cùng (E+3) : Thành viên bù trừ bên bán phải chuyển đủ số lượng và đúng loại trái phiếu đã xác nhận vào TK CKKQ đứng tên VSD, thành viên bù trừ bên mua phải chuyển đủ số tiền theo nghĩa vụ thanh toán vào tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHTT. 6. Quy trình thanh toán và cách thức xác định nghĩa vụ thanh toán thực hiện HĐTL TPCP của thành viên bù trừ bên mua và bên bán thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Quy chế này. Thành viên bù trừ có trách nhiệm hoàn tất việc phân bổ tiền bán trái phiếu cho nhà đầu tư trong ngày thanh toán, sau khi NHTT hoàn tất việc thanh toán thực hiện HĐTL TPCP. 7 . Cuối ngày làm việc, sau khi đã hoàn tất các hoạt động thanh toán, trường hợp trên tài khoản tiền gửi thanh toán của thành viên còn số dư (do thành viên bù trừ chuyển thừa so với nghĩa vụ thanh toán) , NHTT sẽ tự động chuyển trả số dư tiền vào tài khoản nhận hoàn trả ký quỹ mà thành viên bù trừ đăng ký . 8. Thực hiện thanh toán HĐTL TPCP theo hình thức bằng tiền 8.1. VSD thực hiện thanh toán hợp đồng theo hình thức bằng tiền trong các trường hợp sau: a. T hành viên bù trừ bên mua không cung cấp tài liệu chứng minh khả năng thanh toán theo quy định tại khoản 3.2 Điều này; b. Thành viên bù trừ bên bán không cung cấp danh sách trái phiếu dự kiến chuyển giao hoặc không huy động đủ trái phiếu chuyển giao từ nguồn mua, vay theo các quy định tại khoản 3.3 và khoản 4.1 Điều này. 8.2. Tài khoản giao dịch nắm giữ vị thế đối ứng để tham gia hợp đồng thanh toán bằng tiền được VSD xác lập theo nguyên tắc ngẫu nhiên. Đối với trường hợp nêu tại điểm a khoản 8.1 Điều này, sau khi đã xác định nghĩa vụ thanh toán lãi lỗ vị thế của các bên liên quan, VSD sẽ chuyển khoản vị thế từ tài khoản giao dịch bên mua sang tài khoản giao dịch bên bán đối ứng để đóng vị thế. 8.3. Việc thanh toán khi thực hiện HĐTL TPCP theo hình thức bằng tiền được hoàn tất khi hoàn tất thanh toán lãi lỗ vị thế của ngày giao dịch cuối cùng. Ngoài ra, thành viên bù trừ không chứng minh được khả năng thanh toán có trách nhiệm bồi thường cho thành viên bù trừ liên quan với số tiền được tính theo công thức sau: Giá trị bồi thường = 5% x FSP x Hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng Trong đó, FSP là giá thanh toán cuối cùng theo quy định tại Điều 22 Quy chế này. 8.4. Tại ngày thanh toán cuối cùng, thành viên bù trừ bên bồi thường phải chuyển đủ số tiền nêu tại khoản 8.3 Điều này theo thông báo của VSD. Sau khi nhận đủ số tiền bồi thường, VSD sẽ chuyển cho thành viên bù trừ liên quan. Trường hợp thành viên bù trừ không chuyển đủ khoản tiền bồi thường đúng hạn, VSD sẽ áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định tại Quy chế thành viên bù trừ của VSD. Điều 22. Giá thanh toán cuối ngày và giá thanh toán cuối cùng HĐTL 1. Giá thanh toán cuối ngày (DSP) và giá thanh toán cuối cùng (FSP) được VSD sử dụng để tính toán giá trị lãi lỗ vị thế hàng ngày và giá trị thanh toán khi thực hiện HĐTL chỉ số và HĐTL TPCP . 2. DSP được VSD xác định dựa trên thông tin giá giao dịch HĐTL do SGDCK Hà Nội cung cấp. Trường hợp giá giao dịch không đáp ứng yêu cầu tính toán, VSD được quyền sử dụng giá lý thuyết để thay thế hoặc mức giá khác sau khi được UBCKNN chấp thuận. 3. FSP được VSD xác định theo nguyên tắc: a . Đối với HĐTL chỉ số: Là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng (bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa), sau khi loại trừ 3 giá trị chỉ số cao nhất và 3 giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục . FSP được làm tròn và lấy đến hai chữ số thập phân. b . Đối với HĐTL TPCP : Là DSP của hợp đồng được xác định tại ngày giao dịch cuối cùng. 4. Phương pháp xác định DSP thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Quy chế này. 5. Hàng ngày, sau khi lập và gửi báo cáo thanh toán hàng ngày cho TVBT theo quy định tại điểm I Mục C Phụ lục 9 Quy chế này, VSD thực hiện công bố giá DSP và giá FSP (nếu có sản phẩm đáo hạn) trên trang thông tin điện tử của VSD. Điều 23. Chứng từ điện tử 1. Các chứng từ điện tử trong Quy chế này được quy định chi tiết tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, thành viên bù trừ có thể đề nghị chuyển đổi chứng từ dưới dạng chứng từ điện tử sang chứng từ giấy theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính . 2. Các chứng từ điện tử của VSD khi chuyển đổi sang chứng từ giấy sẽ được đóng dấu có ký hiệu như sau: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CHỨNG TỪ CHUYỂN ĐỔI TỪ CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ Họ và tên: Chữ ký: Thời gian thực hiện chuyển đổi: 3 . Trường hợp thành viên bù trừ không thể nhận các chứng từ dưới dạng chứng từ điện tử theo quy định tại Quy chế này do bị ngắt kết nối cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, việc nhận các thông tin danh sách này sẽ thực hiện qua địa chỉ email mà thành viên bù trừ đã đăng ký với VSD. Chương V XỬ LÝ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN Điều 24. Các trường hợp mất khả năng thanh toán 1. T hành viên bù trừ, nhà đầu tư là khách hàng của thành viên bù trừ bị mất khả năng thanh toán khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2021/TT-BTC. 2 . Việc xử lý các trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2021/TT-BTC thực hiện theo quy định tại Điều 25 Quy chế này, trong đó: a. Thời điểm chốt số dư tài khoản tiền gửi thanh toán t hành viên tại NHTT để xác định khả năng thanh toán lãi lỗ vị thế, thanh toán tiền khi thực hiện hợp đồng của thành viên bù trừ là 09h30 ngày thanh toán . b. Thời điểm chốt số dư tài khoản tiền gửi thanh toán thành viên tại NHTT để xác định khả năng thanh toán tiền của thành viên bù trừ theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Quy chế này là 11h00 ngày thanh toán. 3. V iệc xử lý trường hợp thành viên bù trừ bị mất khả năng thanh toán theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2021/TT-BTC thực hiện như sau: T rong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của thành viên bù trừ hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền về tình trạng mất khả năng thanh toán của thành viên bù trừ, VSD đề xuất phương án xử lý cho từng trường hợp cụ thể phù hợp với quy định tại Nghị định 158/2020/NĐ-CP , Thông tư 58/2021/TT-BTC và báo cáo UBCKNN chấp thuận trước khi thực hiện. 4. V iệc xử lý trường hợp thành viên bù trừ bị mất khả năng thanh toán theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2021/TT-BTC thực hiện như sau: VSD báo cáo UBCKNN theo từng trường hợp phát sinh cụ thể trước khi thực hiện . Điều 25. Biện pháp xử lý khi thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán 1. Khi thành viên bù trừ bị mất khả năng thanh toán, VSD sẽ áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều 28, khoản 1 Điều 35 Nghị định 158/2020/NĐ-CP và các khoản 2,3,4,5 Điều 15 Thông tư 58/2021/TT-BTC . 2 . Việc sử dụng các nguồn hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 58/2021/TT-BTC để đảm bảo thanh toán khi thành viên bù trừ , nhà đầu tư mất khả năng thanh toán được thực hiện như sau: a . Sử dụng tiền ký quỹ của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán và tiền ký quỹ của khách hàng của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán: - Khi thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán, kể cả trường hợp nhà đầu tư là khách hàng của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán, VSD sẽ kiểm tra tiền trên tài khoản tiền gửi ký quỹ tự doanh tại NHTT và đề nghị NHTT thực hiện chuyển khoản sang tài khoản tiền gửi thanh toán để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của thành viên bù trừ . - Trường hợp nhà đầu tư là khách hàng của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán mà tài khoản tiền gửi ký quỹ tự doanh không đủ để thực hiện nghĩa vụ thanh toán, VSD sẽ kiểm tra số dư tiền gửi ký quỹ khách hàng trên hệ thống của VSD và đề nghị NHTT chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi ký quỹ khách hàng sang tài khoản tiền gửi thanh toán trong phạm vi nghĩa vụ thanh toán của nhà đầu tư để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của thành viên bù trừ . Việc sử dụng nguồn hỗ trợ trong trường hợp này chỉ được áp dụng khi thành viên bù trừ đã xác định và thông báo cho VSD cụ thể nhà đầu tư mất khả năng thanh toán. b . Sử dụng khoản đóng góp bằng tiền vào Quỹ bù trừ của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán: - VSD sẽ kiểm tra số dư tiền đóng góp hiện có vào Quỹ bù trừ , sau khi trừ đi các khoản hỗ trợ chưa được hoàn trả (nếu có), của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán và đề nghị NHTT chuyển khoản sang tài khoản tiền gửi thanh toán để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của thành viên bù trừ . c. Sử dụng khoản đóng góp bằng tiền vào Quỹ bù trừ của các thành viên bù trừ khác (không bao gồm khoản tiền đóng góp Quỹ bù trừ của thành viên bù trừ đang trong thời gian xử lý để hủy bỏ tư cách thành viên theo quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Q uỹ bù trừ của VSD ) theo nguyên tắc sau : - VSD sẽ xác định số tiền mà thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán (TV m ) còn thiếu để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình và xác định số tiền đóng góp vào Quỹ bù trừ mà các thành viên bù trừ khác (TV k ) cần hỗ trợ theo công thức sau: Số tiền hỗ trợ của TV k = S k × Số tiền còn thiếu Với: S k = Khoản đóng góp của TV k Tổng Quỹ bù trừ tại thời điểm sử dụng (*) - Số tiền đóng góp của TV m (*) không bao gồm lãi tiền gửi và tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ chưa phân bổ vào số dư đóng góp của thành viên bù trừ . - Sau khi xác định số tiền mà các thành viên bù trừ khác cần hỗ trợ, VSD sẽ đề nghị NHTT chuyển khoản sang tài khoản tiền gửi thanh toán để thanh toán cho nghĩa vụ của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán, đồng thời thông báo cho thành viên bù trừ liên quan chi tiết về việc sử dụng tiền đóng góp vào Quỹ bù trừ để hỗ trợ thanh toán ngay trong ngày sử dụng Quỹ. - Thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán phải c hịu tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ theo quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bù trừ của VSD. d. Sử dụng Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ và c ác nguồn vốn hợp pháp của VSD theo quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 15 Thông tư 58/2021/TT-BTC. 3. Gửi điện thông báo cho SGDCK Hà Nội đề nghị đình chỉ việc nhận lệnh giao dịch để mở vị thế mới đối với tài khoản tự doanh và tài khoản mất khả năng thanh toán của khách hàng của thành viên bù trừ (nếu có) theo quy định tại điểm b khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 15 Thông tư 58/2021/TT-BTC . 4 . Đóng vị thế, thanh lý vị thế của thành viên bù trừ , khách hàng của thành viên bù trừ trong trường hợp thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán theo quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định 158/2020/NĐ-CP được VSD thực hiện như sau : a . VSD được quyền yêu cầu thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán thực hiện giao dịch đối ứng để đóng một phần vị thế hoặc thanh lý toàn bộ vị thế đứng tên thành viên bù trừ hoặc đề nghị thành viên bù trừ khác thực hiện thay. b . Trường hợp thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán tự thực hiện giao dịch đối ứng để đóng, thanh lý vị thế đứng tên mình, thành viên bù trừ phải thông báo bằng văn bản theo Mẫu 0 3 /PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế này cho VSD thông tin chi tiết lệnh giao dịch đối ứng dự kiến đặt để VSD đề nghị SGDCK Hà Nội khôi phục giao dịch trên tài khoản vi phạm của nhà đầu tư. Thành viên bù trừ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các lệnh giao dịch đối ứng đã thông báo với VSD và có thể gửi văn bản thông báo cho VSD bằng hình thức fax hoặc email trước khi gửi văn bản gốc . c. Trường hợp đề nghị thành viên bù trừ khác thực hiện thay, VSD sẽ thông báo cho thành viên bù trừ thực hiện thay chi tiết các vị thế đứng tên thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán cần được đóng, thanh lý để đặt các lệnh đối ứng. Sau khi giao dịch thành công, các vị thế đối ứng sẽ được chuyển khoản sang thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán để thực hiện đối trừ. Việc đề nghị thành viên bù trừ khác thực hiện đóng, thanh lý vị thế thay cho thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa VSD và thành viên bù trừ thực hiện thay. 5. Việc chuyển tài sản ký quỹ và các vị thế mở của khách hàng từ thành viên bù trừ bị mất khả năng thanh toán tới thành viên bù trừ thay thế theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 28 Nghị định 158/2020/NĐ-CP được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 29 Quy chế này. 6. Thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán bị xử lý vi phạm theo quy định và có trách nhiệm hoàn trả VSD toàn bộ phần tài sản đã sử dụng từ Quỹ bù trừ, Quỹ dự phòng rủi ro nghiệp vụ và các nguồn khác để đảm bảo thanh toán và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan (nếu có). Trường hợp thành viên bù trừ không hoàn trả đầy đủ theo thời hạn yêu cầu, VSD sẽ áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định tại Quy chế thành viên bù trừ 7 . Việc bán tài sản ký quỹ, khoản đóng góp Quỹ bù trừ bằng chứng khoán của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán để hoàn trả các nguồn đã sử dụng, bù đắp các chi phí thiệt hại tài chính phát sinh (nếu có) trong quá trình xử lý mất khả năng thanh toán theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Thông tư 58/2021/TT-BTC do VSD thực hiện như sau : a. VSD thực hiện bán chứng khoán ký quỹ, chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán trên các SGDCK thông qua thành viên giao dịch chỉ định hoặc chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của các SGDCK theo mức giá do VSD quyết định hoặc đấu giá, chào bán cạnh tranh. b. Việc chuyển khoản thanh toán chứng khoán được thực hiện trực tiếp từ TK CKKQ , tài khoản quản lý chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ đứng tên VSD. Số tiền thu được từ bán chứng khoán trong trường hợp bán chứng khoán thông qua thành viên giao dịch chỉ định được hạch toán vào tài khoản tiền gửi của VSD mở tại N gân hàng thanh toán của thị trường chứng khoán cơ sở. Các trường hợp khác số tiền thu được hạch toán vào tài khoản tiền gửi của VSD tại ngân hàng thanh toán chứng khoán phái sinh. c. Số tiền thu được theo quy định tại điểm b khoản này được VSD sử dụng để thực hiện nghĩa vụ tài chính của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán, hoàn trả các khoản tiền đã sử dụng theo quy định tại các điểm c, d khoản 2 Điều này và để bù đắp cho các thiệt hại tài chính khác do thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán gây ra (bao gồm chi phí giao dịch, thanh toán, chuyển khoản và các chi phí khác nếu có). Số dư còn lại (nếu có) được VSD trả lại cho thành viên bù trừ liên quan vào tài khoản nhận tiền do thành viên bù trừ đã đăng ký với VSD . Chương VI QUẢN LÝ VỊ THẾ Điều 26. Giới hạn vị thế 1. Mức giới hạn vị thế VSD áp dụng giới hạn vị thế cho mỗi tài khoản giao dịch của nhà đầu tư theo loại tài khoản ( nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức , nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ) và theo loại HĐTL . VSD phối hợp với SGDCK Việt Nam xác định giới hạn vị thế cho từng đối tượng và được UBCKNN chấp thuận . Mức giới hạn vị thế được VSD công bố trên trang thông tin điện tử của VSD ít nhất 30 ngày trước khi áp dụng . 2 . Nguyên tắc xác định số lượng vị thế mà tài khoản giao dịch đang nắm giữ khi thực hiện quản lý giới hạn vị thế: a . Đối với tài khoản giao dịch thông thường: là tổng số lượng vị thế của các HĐTL có cùng tài sản cơ sở, cùng hệ số nhân hợp đồng nhưng khác tháng đáo hạn (các vị thế đối ứng của HĐTL có cùng tài sản cơ sở, cùng hệ số nhân hợp đồng và cùng tháng đáo hạn được bù trừ và loại bỏ khi xác định). b . Đối với tài khoản giao dịch tổng: là tổng số lượng vị thế của các HĐTL có cùng tài sản cơ sở, cùng hệ số nhân hợp đồng nhưng khác tháng đáo hạn, trong đó số lượng vị thế của mỗi tháng đáo hạn của một HĐTL được xác định là số lượng vị thế mua hoặc số lượng vị thế bán của HĐTL đó, tùy theo số lượng vị thế nào cao hơn. Điều 27. Thiết lập giới hạn vị thế cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 1. VSD thiết lập giới hạn vị thế cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đề nghị của thành viên bù trừ đối với khách hàng đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán và Điều 4, Điều 5 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và có nhu cầu thiết lập giới hạn vị thế theo loại hình tài khoản của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 2. VSD thực hiện thiết lập giới hạn vị thế cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của thành viên bù trừ (căn cứ vào dấu bưu điện hoặc ngày ký nhận trên sổ công văn tại VSD). 3. Sau khi hoàn tất việc thiết lập giới hạn vị thế cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trên hệ thống bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, VSD có trách nhiệm thông tin cho thành viên bù trừ biết để thực hiện. Điều 28. Xử lý vi phạm giới hạn vị thế 1. VSD thiết lập các ngưỡng các cảnh báo theo ba (03) cấp độ dưới đây để thực hiện giám sát giới hạn vị thế trên từng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư trong phiên giao dịch: a. Cảnh báo mức độ 1: khi số lượng hợp đồng xác định theo nguyên tắc nêu tại khoản 2 Điều 26 Quy chế này đạt ngưỡng 80% giới hạn vị thế; b. Cảnh báo mức độ 2: khi số lượng hợp đồng xác định theo nguyên tắc nêu tại khoản 2 Điều 26 Quy chế này đạt ngưỡng 90% giới hạn vị thế; c. Cảnh báo mức độ 3: khi số lượng hợp đồng xác định theo nguyên tắc nêu tại khoản 2 Điều 26 Quy chế này đạt ngưỡng 100% giới hạn vị thế. 2 . Trường hợp tài khoản giao dịch rơi vào ngưỡng cảnh báo mức độ 1 hoặc 2, VSD sẽ gửi thông tin cảnh báo cho thành viên bù trừ để lưu ý thành viên bù trừ kiểm soát vị thế của nhà đầu tư theo đúng quy định. 3. Trường hợp tài khoản giao dịch rơi vào ngưỡng cảnh báo mức độ 3, VSD sẽ áp dụng hình thức xử lý như sau: a. Gửi điện thông báo cho SGDCK Hà Nội đề nghị tạm đình chỉ giao dịch đối với tài khoản vi phạm giới hạn vị thế. b. Gửi điện thông báo cho thành viên bù trừ yêu cầu giảm vị thế trên tài khoản v i phạm bằng cách đặt giao dịch đối ứng để đóng vị thế trong thời hạn 05 ngày làm việc. Thành viên bù trừ phải thông báo bằng văn bản theo Mẫu 0 3 /PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế này cho VSD thông tin chi tiết lệnh giao dịch đối ứng dự kiến đặt để VSD đề nghị SGDCK Hà Nội khôi phục giao dịch trên tài khoản vi phạm của nhà đầu tư. T hành viên bù trừ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các lệnh giao dịch đối ứng đã thông báo với VSD và có thể gửi văn bản thông báo cho VSD bằng hình thức fax hoặc email trước khi gửi văn bản gốc . Quá thời hạn trên mà thành viên bù trừ không khắc phục được vi phạm , VSD sẽ yêu cầu thành viên bù trừ khác thực hiện đóng vị thế đối với tài khoản vi phạm. VSD sẽ thông báo cho thành viên bù trừ thực hiện thay chi tiết các vị thế đứng tên thành viên bù trừ vi phạm cần được đóng, thanh lý để đặt các lệnh đối ứng. Sau khi giao dịch thành công, các vị thế đối ứng sẽ được chuyển khoản sang thành viên bù trừ vi phạm để thực hiện đối trừ. Việc đề nghị thành viên bù trừ khác thực hiện đóng, thanh lý vị thế thay cho thành viên bù trừ vi phạm được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa VSD và thành viên bù trừ thực hiện thay. 4. Sau khi số hợp đồng nắm giữ trên tài khoản được xác định xuống dưới ngưỡng cảnh báo mức độ 3, VSD sẽ gửi điện thông báo cho thành viên bù trừ và đề nghị SGDCK Hà Nội khôi phục tức thời giao dịch đối với tài khoản vi phạm. 5. Trong thời gian xử lý vượt giới hạn vị thế, thành viên bù trừ vẫn phải đảm bảo nghĩa vụ ký quỹ, thanh toán cho số vị thế đứng tên thành viên bù trừ trên tài khoản vi phạm, kể cả đó là tài khoản của nhà đầu tư. 6. Quy trình trao đổi thông tin giữa VSD và SGDCK Hà Nội, thành viên bù trừ về việc tạm ngừng và khôi phục tình trạng giao dịch đối với tài khoản vi phạm giới hạn vị thế thực hiện theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Quy chế này. Điều 29. Chuyển khoản vị thế 1. VSD thực hiện chuyển khoản vị thế trong các trường hợp sau: 1.1 . Chuyển khoản vị thế theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13, khoản 8.2 Điều 21, điểm c khoản 4 Điều 25 và điểm b khoản 3 Điều 28 Quy chế này. 1.2. Chuyển khoản toàn bộ vị thế, ký quỹ để tất toán tài khoản giao dịch, ký quỹ của nhà đầu tư trong trường hợp: a . T heo yêu cầu khi t hay đổi thành viên bù trừ chung theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 58/2021/TT-BTC ; b . Thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán, bị đình chỉ, hủy bỏ tư cách thành viên để chuyển sang thành viên bù trừ thay thế theo đề nghị của thành viên bù trừ hoặc theo chỉ định của VSD quy định tại khoản 3 và 5 Điều 28 Nghị định 158/2020/NĐ-CP . 2. Đối với trường hợp chuyển khoản nêu tại khoản 1 .1 Điều này, VSD chỉ thực hiện chuyển khoản vị thế , không thực hiện chuyển khoản ký quỹ . 3. Việc chuyển khoản vị thế nêu tại khoản 1 .2 Điều này được thực hiện đồng thời với chuyển khoản toàn bộ tài sản ký quỹ (là tiền và chứng khoán) của nhà đầu tư sang thành viên bù trừ thay thế. Trường hợp các tài khoản khách hàng của thành viên bù trừ đang vi phạm giới hạn vị thế, vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ hoặc mất khả năng thanh toán sẽ không được chuyển khoản vị thế sang thành viên bù trừ thay thế mà phải thực hiện giao dịch đối ứng để đóng vị thế. 3.1 . Trường hợp chuyển khoản theo điểm a khoản 1 .2 Điều này: a . T hành viên bù trừ bên chuyển gửi VSD yêu cầu chuyển khoản theo Mẫu 05/PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế này sau khi thành viên bù trừ bên nhận đã hoàn thành việc mở TK CKKQ cho khách hàng liên quan. b . Trong thời gian làm thủ tục chuyển khoản vị thế, ký quỹ để tất toán tài khoản giao dịch, ký quỹ của nhà đầu tư, các thành viên bù trừ liên quan phải đảm bảo tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ theo quy định. 3.2 . Trường hợp chuyển khoản theo điểm b khoản 1 .2 Điều này: a. T hành viên bù trừ bên chuyển gửi VSD yêu cầu chuyển khoản theo Mẫu 05/PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế này sau khi thành viên bù trừ bên nhận đã hoàn thành việc mở TK CKKQ cho khách hàng liên quan. b. T rường hợp chuyển khoản theo chỉ định của VSD, thành viên bù trừ thay thế có trách nhiệm mở TK CKKQ cho từng nhà đầu tư trong thời hạn yêu cầu trước khi VSD thực hiện chuyển khoản. c. Trong thời gian làm thủ tục chuyển khoản vị thế , ký quỹ để tất toán, VSD không áp dụng cảnh báo tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cho đến khi quá trình chuyển khoản được hoàn tất. 4 . Quy trình chuyển khoản vị thế thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Quy chế này. Điều 30. Đóng vị thế trong trường hợp đình chỉ, hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ Trường hợp thành viên bù trừ bị đình chỉ, hủy bỏ tư cách thành viên theo quy định tại Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh có yêu cầu thực hiện giao dịch đối ứng để đóng vị thế, thành viên bù trừ phải thông báo bằng văn bản theo Mẫu 0 3 /PS-TTBT ban hành kèm theo Quy chế này cho VSD thông tin chi tiết lệnh giao dịch đối ứng dự kiến đặt để VSD đề nghị SGDCK Hà Nội khôi phục giao dịch cho tài khoản. Thành viên bù trừ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các lệnh giao dịch đối ứng đã thông báo với VSD và có thể gửi văn bản thông báo cho VSD bằng hình thức fax hoặc email trước khi gửi văn bản gốc . Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 31. Điều khoản thi hành 1 . Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bên liên quan liên hệ với VSD để được hướng dẫn, giải quyết. 2 . Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng Giám đốc VSD quyết định sau khi Hội đồng Quản trị VSD thông qua và có ý kiến chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. /. PHỤ LỤC 1. ĐĂNG KÝ, HỦY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH, TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN KÝ QUỸ CHO NHÀ ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh ) I. Quy trình thực hiện đăng ký thông tin tài khoản cho nhà đầu tư 1. Đối với nhà đầu tư sử dụng cùng một (01) tài khoản tại thành viên bù trừ cho giao dịch chứng khoán phái sinh và quản lý chứng khoán ký quỹ. a. Trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán giao ngay tại thành viên bù trừ và đề nghị sử dụng tài khoản hiện có: - Thành viên bù trừ gửi yêu cầu kích hoạt chức năng giao dịch chứng khoán phái sinh cho tài khoản giao dịch hiện có của nhà đầu tư và đăng ký thông tin mở TK CKKQ cho nhà đầu tư đến VSD bằng điện MT598 - Yêu cầu mở tài khoản . - VSD sẽ gửi thông báo cho thành viên chấp nhận hoặc từ chối thông qua điện MT598. b. Trường hợp nhà đầu tư chưa có hoặc không sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán giao ngay tại thành viên bù trừ cho giao dịch chứng khoán phái sinh , quản lý chứng khoán ký quỹ cho giao dịch chứng khoán phái sinh: - Thành viên bù trừ thực hiện đăng ký thông tin mở tài khoản cho nhà đầu tư vào hệ thống lưu ký của VSD tương tự theo quy trình cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động l ưu ký chứng khoán của VSD. - Thành viên bù trừ gửi yêu cầu kích hoạt chức năng giao dịch chứng khoán phái sinh cho tài khoản giao dịch vừa mở cho nhà đầu tư đồng thời đăng ký thông tin mở TK CKKQ cho nhà đầu tư đến VSD trên cùng điện MT598 - Yêu cầu mở tài khoản . - VSD sẽ gửi thông báo cho thành viên chấp nhận hoặc từ chối thông qua điện MT598. 2. Nhà đầu tư sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại thành viên giao dịch không phải là thành viên bù trừ . - T hành viên bù trừ nơi nhà đầu tư mở tài khoản ký quỹ thực hiện đăng ký thông tin tài khoản vào hệ thống lưu ký của VSD theo quy trình cập nhật thông tin mở tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động l ưu ký chứng khoán của VSD ; - Tiếp đó, thành viên bù trừ đăng ký thông tin tài khoản vừa mở sử dụng làm TK CKKQ và gửi thông tin tài khoản giao dịch tại thành viên giao dịch bằng hai (02) điện MT598 - Yêu cầu mở tài khoản riêng biệt; - VSD sẽ gửi thông báo cho thành viên chấp nhận hoặc từ chối thông qua điện MT598. 3. Khi thực hiện gửi điện MT598 - Yêu cầu mở tài khoản , thành viên bù trừ phải đăng ký nguyên tắc bù trừ vị thế cho nhà đầu tư như sau: a. Đối với các tài khoản giao dịch thông thường, thành viên bù trừ lựa chọn nguyên tắc bù trừ là tự động. b. Đối với trường hợp đăng ký thông tin tài khoản giao dịch tổng theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quy chế này, căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư, thành viên bù trừ lựa chọn nguyên tắc bù trừ vị thế là không tự động. II. Quy trình thực hiện hủy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch, tài khoản chứng khoán ký quỹ cho nhà đầu tư 1. T hành viên bù trừ thực hiện gửi yêu cầu hủy đăng ký thông tin TK CKKQ đã đăng ký cho nhà đầu tư đến VSD bằng điện MT598 - Yêu cầu đóng tài khoản . 2. VSD sẽ gửi thông báo cho thành viên chấp nhận hoặc từ chối thông qua điện MT598. PHỤ LỤC 2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KÝ QUỸ BAN ĐẦU, KÝ QUỸ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN HĐTL THANH TOÁN BẰNG CHUYỂN GIAO TÀI SẢN CƠ SỞ (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh ) 1. Tính giá trị ký quỹ ban đầu (IM) Giá trị ký quỹ ban đầu được tính toán dựa trên giá giao dịch được cập nhật trong phiên giao dịch , theo công thức sau: IM = Tỷ lệ IM x số hợp đồng x giá giao dịch x hệ số nhân hợp đồng Cuối ngày, sau khi tính toán DSP , VSD đánh giá lại giá trị ký quỹ ban đầu theo công thức: IM = Tỷ lệ IM x số hợp đồng x DSP x hệ số nhân hợp đồng 2. Xác định tỷ lệ ký quỹ ban đầu theo phương pháp định lượng giá trị rủi ro VaR Trong đó: n: số ngày cần thiết để thanh lý một vị thế khi xảy ra trường hợp mất khả năng thanh toán. MVaR: Giá trị rủi ro tính theo phương pháp luận về Modified VaR với công thức như sau: M V aR = (mean + Z x δ ) Trong đó: δ : độ lệch chuẩn của tỷ lệ biến động hàng ngày giá giao dịch hợp đồng tương lai/chỉ số cơ sở/giá trái phiếu/chỉ số trái phiếu trong 1 chu kỳ quan sát. Mean: Giá trị bình quân số học của dãy dữ liệu tỷ lệ biến động giá lịch sử được thống kê quan sát Z : giá trị tới hạn điều chỉnh được tính theo công thức sau: Trong đó: z c : Giá trị tới hạn tương ứng với độ tin cậy được lựa chọn ( ví dụ, z c = 2,89 tương ứng với độ tin cậy 99,86%) trong mô hình thống kê phân phối chuẩn (normal distribution). S: Hệ số bất đối xứng của phân phối xác suất của dãy dữ liệu được quan sát K: Độ nhọn của phân phối xác suất của dãy dữ liệu được quan sát Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (IM rate ) được xác định cho các HĐTL có cùng tài sản cơ sở với các tháng đáo hạn khác nhau là như nhau. 3. Xác định giá trị ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL thanh toán bằng chuyển giao tài sản cơ sở Trong đó: + DM rate : Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL thanh toán bằng chuyển giao tài sản cơ sở theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này . + FSP: giá thanh toán cuối cùng của HĐTL + m: hệ số nhân hợp đồng + q: số hợp đồng tương lai nộp ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng thanh toán bằng chuyển giao tài sản cơ sở . PHỤ LỤC 3. PHƯƠNG THỨC XÁC ĐỊNH DANH MỤC CHỨNG KHOÁN LÀM TÀI SẢN KÝ QUỸ (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh ) Nguyên tắc: - Danh mục chứng khoán làm tài sản ký quỹ dựa trên tính thanh khoản được xác định định kỳ 6 tháng/lần. - Các mã chứng khoán trong rổ chỉ số HNX30, VN30 mặc nhiên được coi là đủ tính thanh khoản để xem xét đưa vào danh sách chứng khoán được chấp nhận . Trình tự xác định danh mục tài sản ký quỹ hợp lệ dựa trên tính thanh khoản Bước 1: Chọn 250 mã chứng khoán (150 mã niêm yết ở HSX và 100 mã niêm yết ở HNX , không bao gồm các mã chứng khoán trong rổ chỉ số HNX30, VN30) có giá trị giao dịch bình quân phiên lớn nhất trong 12 tháng gần nhất của kỳ đánh giá. Bước 2 : Sắp xếp tổng khối lượng giao dịch (KLGD) mỗi phiên của các mã đã lựa chọn trên trong từng tháng theo thứ tự từ cao đến thấp, chọn KLGD ở giữa làm KLGD trung vị (trong trường hợp có 0 2 ngày ở giữa thì sẽ lấy KLGD trung bình của 0 2 ngày này làm KLGD trung vị). Bước 3 : T ính tỷ lệ KLGD trung vị (R) của mỗi tháng : R = KLGD trung vị/khối lượng chứng khoán lưu hành của ngày cuối tháng. Trong đó: Khối lượng chứng khoán lưu hành của ngày cuối tháng = T ổng khối lượng chứng khoán đăng ký, lưu ký - K hối lượng chứng khoán hạn chế chuyển nhượng (số liệu theo dõi trên hệ thống của VSD) . Bước 4 : Xác định danh mục chứng khoán làm tài sản ký quỹ: - VSD xác định và công bố tỷ lệ R của từng kỳ đánh giá nhưng tối thiểu là 0,02% . - Các mã chứng khoán có từ 6/12 tháng trở lên có tỷ lệ R< tỷ lệ R do VSD công bố sẽ không thuộc danh mục tài sản ký quỹ. Đối với các mã chứng khoán đã nằm trong danh sách chứng khoán được chấp nhận ký quỹ kỳ công bố trước, có từ 8/12 tháng trở lên có tỷ lệ R< tỷ lệ R do VSD công bố sẽ không thuộc danh mục tài sản ký quỹ. - Danh mục chứng khoán làm tài sản ký quỹ bao gồm: + Các mã chứng khoán trong rổ chỉ số HNX30, VN30 (trừ các trường hợp không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Quy chế này) . + Các mã chứng khoán có từ 7/12 tháng trở lên có tỷ lệ R > tỷ lệ R do VSD công bố (đối với chứng khoán không nằm trong danh sách chứng khoán được chấp nhận ký quỹ kỳ công bố trước) và các mã chứng khoán có từ 5/12 tháng trở lên có tỷ lệ R > tỷ lệ R do VSD công bố (đối với chứng khoán đã nằm trong danh chứng khoán được chấp nhận ký quỹ kỳ công bố trước). PHỤ LỤC 4. XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CHIẾT KHẤU CHỨNG KHOÁN KÝ QUỸ TẠI NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh ) Tỷ lệ chiết khấu chứng khoán ký quỹ tại ngày giao dịch không hưởng quyền được xác định như sau: Trong đó, H : tỷ lệ chiết khấu áp dụng tại ngày giao dịch không hưởng quyền H t-1 : tỷ lệ chiết khấu áp dụng tại ngày giao dịch liền kề trước ngày giao dịch không hưởng quyền P tc : Giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền P C-1 : Giá đóng cửa tại ngày giao dịch liền kề trước ngày giao dịch không hưởng quyền P tc được xác định theo công thức sau: P tc = P C-1 + (I 1 x P r1 ) + (I 2 x P r2 ) + (I 3 x P r3 ) -TTH ck - Div ck - TTH t -Div t 1+ I 1 + I 2 + I 3 Trong đó : I 1 : Tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua chứng khoán I 2 : Tỷ lệ vốn tăng do thưởng bằng chứng khoán I 3 : Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ tức bằng chứng khoán TTH ck : Giá trị tiền thưởng bằng chứng khoán Div ck : Giá trị cổ tức bằng chứng khoán TTH t : Giá trị tiền thưởng bằng tiền Div t : Giá trị cổ tức/lợi tức bằng tiền P r1 : Giá chứng khoán bán cho người có quyền mua chứng khoán P r2 : Giá chứng khoán tính cho người được thưởng bằng chứng khoán P r3 : Giá chứng khoán tính cho người được nhận cổ tức bằng chứng khoán. PHỤ LỤC 5. QUY TRÌNH PHONG TỎA, GIẢI TỎA CHỨNG KHOÁN KÝ QUỸ, NỘP, RÚT KÝ QUỸ (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh ) A - Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán ký quỹ cho giao dịch phái sinh của nhà đầu tư - Thành viên bù trừ gửi yêu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán trên TK CKKQ tại thành viên bù trừ (tự doanh hoặc khách hàng) dưới dạng điện MT524 - Yêu cầu phong tỏa chứng khoán ký quỹ. - Căn cứ vào yêu cầu của thành viên bù trừ , VSD thực hiện phong tỏa chứng khoán và gửi xác nhận cho thành viên bù trừ dưới dạng điện MT508 -Xác nhận phong tỏa/giải tỏa chứng khoán ký quỹ. - Trường hợp số dư không đủ hoặc sai cấu trúc điện MT524: VSD gửi thông báo từ chối dưới dạng điện MT548 -Từ chối phong tỏa/giải tỏa chứng khoán ký quỹ. B - Nộp, rút ký quỹ của thành viên bù trừ với VSD I. Quy trình nộp ký quỹ 1. Quy trình nộp tiền ký quỹ a. Khi thành viên bù trừ nộp tiền vào tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên tại NHTT thành công, NHTT sẽ gửi báo Có cho VSD dưới dạng điện MT910 - Báo Có cho tài khoản ký quỹ phái sinh. b. Trường hợp các thông tin trên điện MT910 do NHTT gửi cho VSD trùng khớp với các thông tin do VSD quản lý, VSD thực hiện: - Hạch toán ghi tăng tiền ký quỹ cho tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên tương ứng . - Gửi báo Có cho thành viên bù trừ dưới dạng điện MT910 - Báo Có cho tài khoản ký quỹ phái sinh. c. Trường hợp thông tin tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư trên điện MT910 do NHTT gửi cho VSD không khớp với thông tin trên hệ thống của VSD (do chưa đăng ký trên hệ thống của VSD hoặc sai số hiệu tài khoản), VSD tạo điện MT198 - Thông báo lỗi cho NHTT/NAK để NHTT hoàn trả lại thành viên bù trừ . 2. Quy trình nộp chứng khoán ký quỹ a. Thành viên bù trừ gửi yêu cầu chuyển khoản chứng khoán dưới dạng điện MT542 - Yêu cầu nộp chứng khoán ký quỹ. b. VSD thực hiện kiểm tra yêu cầu chuyển khoản : - Trường hợp số dư đủ, mã chứng khoán thuộc danh mục chứng khoán được chấp thuận ký quỹ : VSD thực hiện chuyển khoản chứng khoán và gửi cho thành viên bù trừ thông báo xác nhận dưới dạng điện MT546 - Thông báo ghi giảm số dư chứng khoán trên tài khoản của nhà đầu tư/MT544 - Thông báo ghi tăng số dư chứng khoán ký quỹ của nhà đầu tư tại VSD . - Trường hợp số dư không đủ , mã chứng khoán không thuộc danh mục hoặc sai cấu trúc điện MT542 : VSD gửi cho thành viên bù trừ thông báo từ chối dưới dạng điện MT548 - Từ chối yêu cầu nộp chứng khoán ký quỹ / NAK . II. Quy trình rút ký quỹ 1. Quy trình rút tiền ký quỹ a . Khi có nhu cầu rút tiền ký quỹ, thành viên bù trừ gửi yêu cầu rút ký quỹ cho VSD dưới dạng điện MT103 - Yêu cầu rút ký quỹ bằng tiền. b . VSD thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu: (i) Trường hợp yêu cầu của thành viên bù trừ là hợp lệ: - VSD gửi yêu cầu cho NHTT để thực hiện yêu cầu rút tiền ký quỹ của thành viên bù trừ dưới dạng điện MT103 - Yêu cầu rút tiền ký quỹ . - NHTT gửi xác nhận cho VSD về việc chuyển khoản thành công dưới dạng điện MT900 - Thông báo rút tiền thành công. - VSD gửi xác nhận cho thành viên bù trừ về việc rút tiền ký quỹ thành công dưới dạng điện MT900 - Thông báo rút tiền thành công. (ii) Trường hợp yêu cầu của thành viên bù trừ là không hợp lệ, VSD thực hiện gửi thành viên bù trừ thông báo từ chối yêu cầu rút tiền ký quỹ dưới dạng điện MT598 -Từ chối yêu cầu rút tiền ký quỹ. 2. Quy trình rút chứng khoán ký quỹ. a . Khi có nhu cầu rút chứng khoán ký quỹ, thành viên bù trừ gửi yêu cầu rút ký quỹ cho VSD dưới dạng điện MT542 - Yêu cầu rút ký quỹ bằng chứng khoán. b . VSD thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu: (i) Trường hợp yêu cầu của thành viên bù trừ là hợp lệ, VSD thực hiện: - Chuyển số chứng khoán được yêu cầu rút từ tài khoản chứng khoán ký quỹ của thành viên bù trừ tại VSD về tài khoản chứng khoán ký quỹ tại thành viên. - Gửi xác nhận cho thành viên bù trừ về việc rút chứng khoán ký quỹ thành công dưới dạng điện MT546 - Thông báo rút chứng khoán thành công. (ii) Trường hợp yêu cầu của thành viên bù trừ là không hợp lệ, VSD thực hiện gửi thành viên bù trừ thông báo từ chối yêu cầu rút chứng khoán ký quỹ dưới dạng điện MT548 - Từ chối yêu cầu rút chứng khoán ký quỹ. PHỤ LỤC 6. QUY TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA VSD VÀ SGDCK HÀ NỘI, THÀNH VIÊN BÙ TRỪ VỀ VIỆC CẢNH BÁO, TẠM NGỪNG VÀ KHÔI PHỤC GIAO DỊCH ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN VI PHẠM TỶ LỆ SỬ DỤNG KÝ QUỸ, VI PHẠM GIỚI HẠN VỊ THẾ (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh ) I. Xử lý tài khoản giao dịch vi phạm tỷ lệ sử dụng ký quỹ 1. Trường hợp tài khoản giao dịch thuộc trường hợp cảnh báo mức độ 1 hoặc 2 theo quy định tại Điều 13 Quy chế này, VSD thực hiện gửi thành viên bù trừ điện MT598 thông báo mức độ cảnh báo 1 hoặc 2. 2. Trường hợp tài khoản giao dịch thuộc trường hợp vi phạm ngưỡng cảnh báo mức độ 3 theo quy định tại Điều 13 Quy chế này: 2.1. VSD gửi: - Thành viên bù trừ : điện MT598 thông báo tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ ở mức độ cảnh báo 3 - SGDCK Hà Nội : điện (chuẩn FIX) đề nghị tạm đình chỉ giao dịch của tài khoản vi phạm. 2.2. SGDCK Hà Nội tạm đình chỉ giao dịch tài khoản vi phạm theo đề nghị của VSD. 2.3. Trường hợp thành viên bù trừ thực hiện giao dịch đối ứng để giảm giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu, căn cứ vào công văn đề nghị của thành viên bù trừ , VSD gửi điện thông báo cho SGDCK Hà Nội đề nghị khôi phục giao dịch cho tài khoản vi phạm, đồng thời thông báo cho thành viên bù trừ (điện MT598) . 2.4. Sau khi thành viên bù trừ thực hiện các biện pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy chế này và khắc phục được tình trạng vi phạm, VSD gửi điện thông báo cho thành viên bù trừ (MT598) và SGDCK Hà Nội (chuẩn FIX) t hông báo khôi phục tình trạng giao dịch đối với tài khoản vi phạm. II. Xử lý tài khoản giao dịch vi phạm giới hạn vị thế 1. Trường hợp tài khoản giao dịch thuộc trường hợp cảnh báo mức độ 1 hoặc 2 theo quy định tại Điều 28 Quy chế này, VSD thực hiện gửi thành viên bù trừ điện MT598 thông báo mức độ cảnh báo 1 hoặc 2. 2. Thành viên bù trừ vi phạm giới hạn vị thế cảnh báo mức độ 3 theo quy định tại Điều 28 Quy chế này, VSD sẽ thực hiện gửi: - SGDCK Hà Nội: điện (chuẩn FIX) đề nghị tạm đình chỉ giao dịch đối với tài khoản vi phạm giới hạn vị thế. - Thành viên bù trừ: điện MT598 thông báo vi phạm giới hạn vị thế và yêu cầu giảm số hợp đồng nắm giữ trên tài khoản vi phạm. 3. SGDCK Hà Nội tạm đình chỉ giao dịch tài khoản vi phạm theo đề nghị của VSD. 4. Thành viên bù trừ gửi thông báo cho VSD bằng văn bản thông tin chi tiết lệnh giao dịch đối ứng dự kiến đặt để giảm số hợp đồng nắm giữ trên tài khoản vi phạm. 5. Căn cứ vào văn bản của thành viên bù trừ, VSD gửi điện thông báo đề nghị SGDCK Hà Nội khôi phục giao dịch trên tài khoản vi phạm đồng thời thông báo cho thành viên bù trừ biết. 6 . Sau khi tài khoản vi phạm giảm số hợp đồng nắm giữ xuống dưới mức giới hạn, VSD gửi điện MT598 thông báo cho thành viên bù trừ và gửi điện chuẩn FIX cho SGDCK Hà Nội t hông báo khôi phục tình trạng giao dịch đối với tài khoản vi phạm. PHỤ LỤC 7. QUY TRÌNH ĐỐI CHIẾU THÔNG TIN VỚI NHTT VÀ THÀNH VIÊN BÙ TRỪ (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh ) 1. Đối chiếu thông tin với NHTT 1.1. Chậm nhất 17 h00 ngày làm việc (ngày T) , NHTT gửi : - Đ iện MT940 gửi kèm file thông báo các điện phát sinh từ 0h00 đến 16 h 29’59’’ ngày T được truyền nhận giữa VietinBank và VSD; 1.2. Chậm nhất 08h00 ngày làm việc tiếp theo (ngày T+1) , NHTT gửi: - Đ iện MT940 gửi kèm file thông báo các điện phát sinh từ 16h 3 0 ngày T đến 23h59'59" ngày liền trước ngày T+1 (gồm cả các điện phát sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ) được truyền nhận giữa VietinBank và VSD ; và - Điện MT950 thông báo sao kê số dư cho từng tài khoản tiền gửi ký quỹ thành viên đứng tên VSD tại NHTT đến 23h59'59" ngày liền trước ngày T+1 . 1.3. Định dạng File thông báo số lượng giao dịch đi, đến được quy ước như sau: - Tên File: VTB-VSD-DDMMYYYYHHMMSS.txt (trong đó, DDMMYYYYhhmmss là thời gian sinh file giao dịch) - Nội dung: {Ngày giờ giao dịch}│{Loại điện}│{Số MT_ID}│{Số tài khoản}│{Trạn g thái}| {số tiền}| {nội dung}|{Mã thành viên bù trừ}|{Đơn vị gửi}{Tài khoản} - Cơ sở đối soát thông tin truyền nhận: Hai bên lấy giờ phê duyệt (Verified_TIME) của giao dịch để làm cơ sở đối chiếu. 2. Đối chiếu thông tin vị thế, tài sản ký quỹ với thành viên bù trừ VSD thực hiện lập và gửi thành viên bù trừ file báo cáo qua cổng giao tiếp trực tuyến kèm điện MT598 mô tả, bao gồm: - Báo cáo số dư vị thế (Mẫu 01/PLPS-TTBT) - Báo cáo số dư tài sản ký quỹ (Mẫu 0 2 /PLPS-TTBT) Trường hợp phát hiện sai lệch, chậm nhất 08h30 ngày làm việc tiếp theo, thành viên bù trừ gửi thông báo bằng văn bản đề nghị hiệu chỉnh số dư vị thế, tài sản ký quỹ. PHỤ LỤC 8. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ THANH TOÁN CUỐI NGÀY (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh ) 1. Nguyên tắc xác định DSP đối với HĐTL chỉ số và HĐTL TPCP: a. Loại bỏ giá của giao dịch HĐTL tại phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa và giá của các giao dịch HĐTL thỏa thuận được xác lập trong ngày khi xác định DSP theo phương pháp bình quân gia quyền theo khối lượng giao dịch . b. DSP được làm tròn và lấy đến hai chữ số thập phân. 2 . DSP đối với HĐTL chỉ số được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau: a . Giá đóng cửa của đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa. b . Giá xác định được theo một trong hai phương thức như sau: (i) Giá bình quân gia quyền theo khối lượng giao dịch (VWAP) được ưu tiên lựa chọn theo trình tự sau: - VWAP của tất cả các giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số khớp lệnh trong 30 phút cuối của phiên giao dịch khớp lệnh liên tục nếu trong khoảng thời gian này có trên 20 giao dịch được khớp ; - VWAP của các giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số khớp lệnh trong số 20 giao dịch được khớp cuối phiên giao dịch khớp lệnh liên tục sau khi đã loại bỏ giá cao nhất và giá thấp nhất nếu trong 30 phút cuối của phiên khớp lệnh liên tục có từ 20 giao dịch trở xuống được khớp , không loại bỏ trong trường hợp có hơn 01 giao dịch cùng mức giá cao nhất hoặc thấp nhất ; - VWAP của tất cả các giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số khớp lệnh tại phiên giao dịch khớp lệnh liên tục nếu trong ngày có ít hơn 20 giao dịch được khớp. (ii) Trường hợp không xác định được giá VWAP, DSP là giá mở cửa của đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa. c. Đối với HĐTL có tháng đáo hạn xa không có giao dịch mà HĐTL có tháng đáo hạn gần nhất có giao dịch, đồng thời, cả 02 loại hợp đồng đều có giao dịch ở những ngày trước đó, giá xác định cho HĐTL có tháng đáo hạn xa theo công thức: DSP t = DSP gần nhất t + (DSP t-1 - DSP gần nhất t-1 ) Trong đó: DSP t : là giá thanh toán cuối ngày của HĐTL cần tính; DSP gần nhất t : là DSP của HĐTL có tháng đáo hạn gần nhất; DSP gần nhất t-1 : là DSP của HĐTL có tháng đáo hạn gần nhất tại ngày giao dịch liền trước; DSP t-1 : là DSP của HĐTL cần tính tại ngày giao dịch liền trước. d. DSP của ngày giao dịch liền trước (không áp dụng liên tục trong thời hạn 03 ngày giao dịch). e. Giá lý thuyết được xác định theo công thức sau: Trong đó: S: Giá trị tham chiếu của chỉ số cơ sở trong ngày giao dịch hiện tại, làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2; r: là lãi suất TPCP có kỳ hạn còn lại 01 năm trên đường cong lợi suất của HNX; t: Số ngày kể từ ngày tính toán đến ngày giao dịch cuối cùng; D i : Chỉ số cổ tức của hợp đồng tương lai; Div i : tổng số cổ tức bằng tiền của các cổ phiếu thành phần trong chỉ số trong năm giao dịch liền trước; MC: Giá trị vốn hóa thị trường tham chiếu của chỉ số trong ngày giao dịch (= ∑ (Giá đóng cửa của cổ phiếu thành phần x Số lượng phát hành của cổ phiếu đó). 3 . DSP đ ối với HĐTL TPCP được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau: a. Giá xác định được theo một trong hai phương thức như sau: (i) Giá bình quân gia quyền theo khối lượng giao dịch (VWAP) được ưu tiên lựa chọn theo trình tự sau: - VWAP của tất cả các giao dịch HĐTL TPCP khớp lệnh trong 30 phút cuối của phiên giao dịch khớp lệnh liên tục nếu trong khoảng thời gian này có trên 10 giao dịch được khớp . - VWAP của các giao dịch HĐTL TPCP khớp lệnh trong số 10 giao dịch được khớp cuối phiên giao dịch khớp lệnh liên tục sau khi đã loại bỏ giá cao nhất và giá thấp nhất nếu trong 30 phút cuối của phiên giao dịch khớp lệnh liên tục có từ 10 giao dịch trở xuống được khớp , không loại bỏ trong trường hợp có hơn 01 giao dịch cùng mức giá cao nhất hoặc thấp nhất . - VWAP của tất cả các giao dịch HĐTL TPCP khớp lệnh tại phiên khớp lệnh liên tục nếu trong ngày có ít hơn 10 giao dịch được khớp. (ii) Trường hợp không xác định được giá VWAP, DSP là giá mở cửa của đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa. b . Đối với HĐTL TPCP có tháng đáo hạn xa không có giao dịch mà HĐTL TPCP có tháng đáo hạn gần nhất có giao dịch, đồng thời, cả 02 loại hợp đồng đều có giao dịch ở những ngày trước đó, giá xác định cho HĐTL TPCP có tháng đáo hạn xa theo công thức: DSP t = DSP gần nhất t + (DSP t-1 - DSP gần nhất t-1 ) Trong đó: DSP t : là giá thanh toán cuối ngày của HĐTL TPCP cần tính; DSP gần nhất t : là DSP của HĐTL TPCP có tháng đáo hạn gần nhất; DSP gần nhất t-1 : là DSP của HĐTL TPCP có tháng đáo hạn gần nhất tại ngày giao dịch liền trước; DSP t-1 : là DSP của HĐTL TPCP cần tính tại ngày giao dịch liền trước. c. DSP của ngày giao dịch liền trước (không áp dụng liên tục trong thời hạn 03 ngày giao dịch). d. Giá lý thuyết được xác định theo công thức sau: Trong đó: CF: Hệ số chuyển đổi của trái phiếu rẻ nhất để chuyển giao; C t : Giá thị trường của trái phiếu rẻ nhất để chuyển giao; c: trái tức của trái phiếu rẻ nhất để chuyển giao; t o : ngày trả lãi coupon của trái phiếu chuyển giao; t: ngày tính toán; r: là lãi suất TPCP có kỳ hạn còn lại 01 năm trên đường cong lợi suất của HNX; T: ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai; T-t: thời gian còn lại của hợp đồng tương lai (ngày); actual: Số ngày thực tế của năm tính toán. 3. Xác định trái phiếu rẻ nhất để giao (CTD - Cheapest to Delivery) CTD = min (Giá thị trường của trái phiếu chuyển giao/CF) Trái phiếu CTD là trái phiếu đem lại khoản lãi lớn nhất/lỗ nhỏ nhất khi thực hiện chiến lược mua trái phiếu đồng thời bán HĐTL TPCP và sau đó đóng vị thế tại ngày đáo hạn. Khoản lỗ/lãi khi thực hiện chiến lược trên được tính bằng khoản chênh lệch giá trị thanh toán. PHỤ LỤC 9. QUY TRÌNH THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH, BÙ TRỪ VỊ THẾ TRÊN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TỔNG VÀ THANH TOÁN LÃI LỖ VỊ THẾ, THANH TOÁN THỰC HIỆN HĐTL (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh ) A - Quy trình thông báo kết quả giao dịch HĐTL 1. Sau thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của thông tin giao dịch do SGDCK Hà Nội gửi sang, VSD thực hiện: - Thế vị đối với các giao dịch có đầy đủ thông tin hợp lệ; - Gửi thông báo kết quả giao dịch đã được thế vị cho từng thành viên bù trừ (bên mua và bên bán) dưới dạng điện MT518 - Thông báo kết quả giao dịch đã được thế vị. Trường hợp thành viên bù trừ đóng vai trò vừa là bên mua và bên bán, VSD sẽ thực hiện gửi thông báo kết quả thế vị cho thành viên bù trừ dưới dạng điện đơn MT518 - Thông báo kết quả giao dịch đã được thế vị. 2. Chậm nhất 1 5 h 3 0, VSD sẽ lập và gửi thành viên bù trừ Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch HĐTL (Mẫu 0 3 /PLPS-TTBT) (chỉ đối với các giao dịch được VSD thế vị) dưới dạng F ile Act kèm với điện MT598 mô tả báo cáo. 3. Chậm nhất 17h00, VSD sẽ lập và gửi thành viên bù trừ Báo cáo giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu ( Mẫu 04/PLPS-TTBT ) dưới dạng F ile Act kèm với điện MT598 mô tả báo cáo. B - Quy trình bù trừ vị thế trên tài khoản giao dịch tổng. 1. Khi có nhu cầu bù trừ các vị thế đối ứng trên tài khoản giao dịch tổng, thành viên bù trừ gửi yêu cầu bù trừ vị thế cho VSD dưới dạng điện MT598 - Yêu cầu bù trừ vị thế . 2. Đối với các yêu cầu hợp lệ: VSD sẽ gửi xác nhận bù trừ vị thế cho thành viên bù trừ dưới dạng điện MT598 - Xác nhận thực hiện bù trừ vị thế . 3. Đối với các yêu cầu không hợp lệ: VSD sẽ gửi xác nhận từ chối thực hiện bù trừ vị thế cho thành viên bù trừ trong đó nêu rõ lý do không thực hiện bù trừ vị thế dưới dạng điện MT598 - Từ chối thực hiện bù trừ vị thế. C - Quy trình thanh toán HĐTL I. T hanh toán lãi lỗ vị thế, thanh toán thực hiện HĐTL chỉ số 1. Tại ngày giao dịch (T) Chậm nhất 16h50, VSD thực hiện: a . Lập và gửi cho thành viên bù trừ : - Báo cáo thanh toán hàng ngày (Mẫu 05/PLPS-TTBT) kèm điện MT598 mô tả báo cáo. b . Lập và gửi cho NHTT: - Điện MT103 - Yêu cầu thu thanh toán của thành viên bù trừ lỗ , thanh toán vào ngày T+1 ; - Điện MT103 - Yêu cầu chuyển khoản thanh toán cho thành viên bù trừ lãi , thanh toán vào ngày T+1 . 2. Ngày T+1 2.1. Chậm nhất 09h30: - Thành viên bù trừ lỗ phải chuyển đủ tiền vào TK TT TV) theo kết quả bù trừ trên các chứng từ thanh toán do VSD cung cấp. - Sau khi nhận tiền do thành viên bù trừ chuyển vào TK TT TV, NHTT gửi thông báo cho VSD dưới dạng điện MT910 - Báo CÓ khi thành viên bù trừ lỗ nộp tiền vào tài khoản thanh toán. 2.2. Chậm nhất 09 h 45, NHTT kiểm tra số dư tiền trên TK TT TV và thông báo cho VSD thông tin chi tiết các thành viên bù trừ không đủ số dư tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán (mất khả năng thanh toán tiền) dưới dạng văn bản. 2.3. Từ 09h 45 đến 10h30: a. VSD sử dụng các nguồn hỗ trợ theo quy định tại Điều 25 Quy chế này để khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán tiền như sau: - Đối với khoản bảo đảm thanh toán sử dụng tiền ký quỹ tự doanh, khách hàng, VSD gửi điện MT103 - Yêu cầu rút tiền ký quỹ để thanh toán lỗ vị thế cho NHTT đề nghị chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi ký quỹ của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán sang TK TT TV; - Đối với khoản đảm bảo thanh toán sử dụng tiền hỗ trợ từ Quỹ bù trừ, VSD gửi điện MT103 - Sử dụng Quỹ bù trừ để thanh toán cho NHTT đề nghị chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi Quỹ bù trừ sang TK TT TV; - Đối với khoản bảo đảm thanh toán từ các nguồn hỗ trợ khác, VSD lập công văn gửi NHTT ( Mẫu 0 6 /PLPS-TTBT ) để thực hiện chuyển tiền từ nguồn hỗ trợ tương ứng sang TK TT TV. b. Sau khi chuyển tiền theo chỉ thị của VSD, NHTT gửi thông báo cho VSD dưới dạng điện MT910 - Báo CÓ tài khoản tiền gửi thanh toán. c. Đối với khoản bảo đảm thanh toán từ các nguồn hỗ trợ khác, VSD lập công văn gửi thành viên bù trừ liên quan ( Mẫu 0 7 /PLPS-TTBT) thông báo về việc sử dụng. 2. 4 . Từ 10h30 đến 11h00: NHTT thực hiện các bước thanh toán sau: - Chuyển tiền (tổng thuần phải trả) từ TK TT TV lỗ sang TK BTTT VSD đồng thời thông báo cho VSD để thông báo cho thành viên bù trừ liên quan dưới dạng điện: + MT900 - Báo NỢ cắt tiền từ tài khoản thanh toán của thành viên bù trừ bên lỗ. + MT910 - Báo CÓ thanh toán cuối ngày . - Chuyển tiền (tổng thuần được nhận) từ TK BTTT VSD vào TK TT TV của thành viên bù trừ lãi đồng thời thông báo cho VSD để thông báo cho thành viên bù trừ liên quan dưới dạng điện: +MT910 - Báo CÓ chuyển khoản về tài khoản thanh toán của thành viên bù trừ bên lãi + MT900 - Báo NỢ thanh toán cuối ngày - Chuyển số tiền trên từ TK TT TV lãi vào các tài khoản nhận tiền mà thành viên bù trừ được nhận đã đăng ký đồng thời thông báo cho VSD dưới dạng điện MT900 -Báo NỢ chuyển khoản cho thành viên bù trừ lãi. II. Thanh toán đáo hạn HĐTL TPCP 1. Tại ngày E (ngày giao dịch cuối cùng) a. Chậm nhất 15h00, VSD thực hiện lập và gửi thành viên bù trừ Thông báo hợp đồng tương lai TPCP đáo hạn (Mẫu 08/PLPS-TTBT) . b. Chậm nhất 15h30: - T hành viên bù trừ bên mua gửi cho VSD văn bản xác nhận của ngân hàng về việc đã phong tỏa số tiền sử dụng cho thanh toán đáo hạn HĐTL TPCP của nhà đầu tư trên tài khoản tiền gửi đứng tên thành viên bù trừ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng tương lai TPCP đáo hạn của thành viên bù trừ . - Thành viên bù trừ bên bán gửi cho VSD danh sách trái phiếu dự kiến chuyển giao. c. Thành viên bù trừ nhận Thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp trực tuyến của VSD và thông báo cho các nhà đầu tư để thực hiện nghĩa vụ thanh toán. d. Chậm nhất 17h00, VSD xác định các hợp đồng chuyển sang hình thức thanh toán bằng tiền theo quy định tại điểm a khoản 8.1 Điều 21 Quy chế này, đồng thời : - Xác lập tài khoản giao dịch nắm giữ vị thế đối ứng; - Đóng vị thế theo quy định tại khoản 8.2 Điều 21 Quy chế này; - Gửi thành viên bù trừ liên quan Thông báo giá trị bồi thường HĐTL TPCP thanh toán bằng tiền (Mẫu 0 9 /PLPS-TTBT) . 2. Từ ngày E đến ngày E+2 Thành viên bù trừ thực hiện nộp ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP theo quy định tại khoản 2 Điều 5 và Điều 21 Quy chế này. Chậm nhất 15h30 ngày E+2, thành viên bù trừ bên bán thực hiện xác nhận danh sách trái phiếu chuyển giao theo kết quả mua/vay (nếu có) cho VSD. 3. Tại ngày E+ 2 3.1. Chậm nhất 15h30 , thành viên bù trừ bên bán xác nhận danh sách trái phiếu chuyển giao từ nguồn mua, vay. 3.2. Từ 15h 3 0 đến 1 6 h 3 0 , VSD thực hiện: a. Xác định các hợp đồng chuyển sang hình thức thanh toán bằng tiền theo quy định tại điểm b khoản 8.1 Điều 21 Quy chế này, đồng thời: - Xác lập tài khoản giao dịch nắm giữ vị thế đối ứng ; - Gửi thành viên bù trừ liên quan Thông báo giá trị bồi thường HĐTL TPCP thanh toán bằng tiền (Mẫu 0 9 /PLPS-TTBT) . b . Đối với HĐTL TPCP có đủ TPCP chuyển giao, lập và gửi thành viên bù trừ Thông báo danh sách phân bổ trái phiếu chuyển giao (Mẫu 10/PLPS-TTBT) , trong đó, nghĩa vụ thanh toán tiền của thành viên bù trừ bên mua được xác định tại Mục V Phụ lục này. c. Lập và gửi NHTT Điện MT103 - Yêu cầu thu thanh toán của thành viên bù trừ phải trả ; Điện MT103 - Yêu cầu thanh toán cho thành viên bù trừ được nhận , ngày giá trị E+3 . 5. Tại ngày E+3 (ngày thanh toán cuối cùng) 5.1. Chậm nhất 11 h 00 : - Thành viên bù trừ bên bán gửi điện yêu cầu cho VSD chuyển khoản số TPCP thực hiện hợp đồng vào TK CKKQ tại VSD (theo quy trình nộp chứng khoán quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quy chế này), ngoại trừ số TPCP đã mua sẽ nhận về tài khoản vào chiều ngày E+3 . - T hành viên bù trừ bên mua chuyển tiền vào TK TT TV theo nghĩa vụ thanh toán tiền do VSD thông báo. - Sau khi nhận tiền do thành viên bù trừ chuyển vào TK TT TV, NHTT gửi thông báo cho VSD dưới dạng điện MT910 - Báo CÓ nộp tiền thanh toán. 5.2. Chậm nhất 11h15, NHTT thực hiện kiểm tra số dư tiền trên TK TT TV của thành viên bù trừ phải trả và gửi cho VSD thông tin chi tiết các thành viên bù trừ không đủ số dư tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán (mất khả năng thanh toán tiền) dưới dạng văn bản. 5.3. Từ 11h15 đến 15h00: a. Đối với các thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán, VSD sử dụng các nguồn hỗ trợ theo quy định tại Điều 25 Quy chế này để khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán tiền của thành viên bù trừ : - Đối với khoản bảo đảm thanh toán sử dụng ký quỹ tự doanh, khách hàng, VSD gửi điện MT103 - Yêu cầu rút tiền ký quỹ để thanh toán lỗ vị thế cho NHTT đề nghị chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi ký quỹ của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán sang TK TT TV; - Đối với khoản đảm bảo thanh toán sử dụng tiền hỗ trợ từ Quỹ bù trừ, VSD gửi điện MT103 - Sử dụng Quỹ bù trừ để thanh toán cho NHTT đề nghị chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi Quỹ bù trừ sang TK TT TV; - Đối với khoản bảo đảm thanh toán từ các nguồn hỗ trợ khác, VSD lập công văn gửi NHTT ( Mẫu 0 6 /PLPS-TTBT ) để thực hiện chuyển tiền từ nguồn hỗ trợ tương ứng sang TK TT TV. b. Sau khi chuyển tiền theo chỉ thị của VSD, NHTT gửi thông báo cho VSD dưới dạng điện MT910 - Báo CÓ nhận tiền trên TK TT TV . c. Đối với khoản bảo đảm thanh toán từ các nguồn hỗ trợ khác, VSD lập công văn gửi thành viên bù trừ liên quan ( Mẫu 0 7 /PLPS-TTBT) thông báo về việc sử dụng. 5.4. Từ 15h00 đến 15h30: Đối với trái phiếu mua đã về tài khoản lưu ký của nhà đầu tư, thành viên bù trừ bên bán gửi yêu cầu cho VSD để chuyển khoản số trái phiếu này vào TK CKKQ tại VSD theo quy trình nộp chứng khoán quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quy chế này. 5. 5 . Từ 1 5 h 30 đến 1 6 h00: a . NHTT thực hiện các bước thanh toán sau: - Chuyển tiền (tổng thuần phải trả) từ TK TT TV phải trả sang TK BTTT VSD đồng thời thông báo cho VSD để thông báo cho thành viên bù trừ liên quan dưới dạng điện: + MT900 - Báo NỢ cắt tiền từ tài khoản thanh toán của thành viên bù trừ bên phải trả . + MT910 - Báo CÓ thanh toán đáo hạn . - Chuyển tiền (tổng thuần được nhận) từ TK BTTT VSD vào TK TT TV của thành viên bù trừ lãi đồng thời thông báo cho VSD để thông báo cho thành viên bù trừ liên quan dưới dạng điện: + MT910 - Báo CÓ chuyển khoản về tài khoản thanh toán của thành viên bù trừ bên được nhận . + MT900 - Báo NỢ thanh toán đáo hạn - Chuyển số tiền trên từ TK TT TV bên được nhận vào các tài khoản nhận tiền mà thành viên bù trừ đã đăng ký đồng thời thông báo cho VSD dưới dạng điện MT900 -Báo NỢ chuyển khoản về tài khoản đăng ký nhận tiền của thành viên bù trừ . b . VSD căn cứ vào Thông báo danh sách phân bổ trái phiếu chuyển giao thực hiện: - Chuyển số TPCP phải giao của bên bán từ TK CKKQ tại VSD sang tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán của VSD , đồng thời thông báo chuyển giao chứng khoán cho thành viên bù trừ bên bán điện MT546 - Thông báo chuyển giao chứng khoán ; - Chuyển số TPCP phân bổ từ tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán của VSD sang tài khoản chứng khoán lưu ký của thành viên bên mua , đồng thời, ghi tăng tài khoản chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư bên mua và thông báo cho thành viên bù trừ bên mua dưới dạng điện MT544 - Thông báo nhận chuyển giao chứng khoán . III. Thanh toán khoản bồi thường đối với hợp đồng chuyển hình thức thanh toán tiền 1. Thành viên bù trừ bên bồi thường chuyển tiền thanh toán bồi thường vào tài khoản và theo thời hạn do VSD thông báo. 2. Sau khi nhận được đủ số tiền bồi thường, VSD lập công văn gửi NHTT ( Mẫu 11 /PLPS-TTBT) đề nghị chuyển cho thành viên bù trừ bên nhận bồi thường. IV. Chuyển trả số tiền thanh toán còn thừa sau khi hoàn tất thanh toán Sau khi hoàn tất các hoạt động thanh toán quy định tại Điều 19 và Điều 21 Quy chế này, từ 16h00 đến 16h30, NHTT thực hiện c huyển số tiền còn thừa (nếu có) từ TK TT TV vào các tài khoản nhận tiền mà thành viên bù trừ đã đăng ký đồng thời thông báo cho VSD dưới dạng điện MT900 -Báo NỢ chuyển khoản cho thành viên bù trừ . V . X ác định nghĩa vụ thanh toán tiền HĐTL TPCP của thành viên bù trừ bên mua Nghĩa vụ thanh toán tiền = FSP x CF x M + AI Trong đó: M: Hệ số nhân hợp đồng FSP: Giá thanh toán cuối cùng AI: Là lãi trái phiếu được hưởng chưa được thanh toán tính từ kỳ trả lãi trước đến ngày thanh toán cuối cùng (do SGDCK Hà Nội cung cấp) . CF: Hệ số chuyển đổi (do SGDCK Hà Nội cung cấp). PHỤ LỤC 10. DANH MỤC CHỨNG TỪ THANH TOÁN, THÔNG BÁO ĐƯỢC ÁP DỤNG DƯỚI DẠNG CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh ) STT Chứng từ thanh toán Gửi qua cổng giao tiếp trực tuyến (FileAct) 1 Báo cáo số dư vị thế (Mẫu 01/PLPS-TTBT) x 2 Báo cáo số dư tài sản ký quỹ (Mẫu 0 2 /PLPS-TTBT) x 3 Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch HĐTL (Mẫu 0 3 /PLPS-TTBT) x 4 Báo cáo giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu (Mẫu 04/PLPS-TTBT) x 5 Báo cáo thanh toán hàng ngày (Mẫu 0 5 /PLPS-TTBT) x 6 Thông báo hợp đồng tương lai TPCP đáo hạn (Mẫu 0 8 /PLPS-TTBT) x 7 Thông báo danh sách phân bổ trái phiếu chuyển giao (Mẫu 10 /PLPS-TTBT) x PHỤ LỤC 11. QUY TRÌNH CHUYỂN KHOẢN VỊ THẾ (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh ) I. Quy trình chuyển khoản vị thế Áp dụng đối với trường hợp chuyển khoản vị thế theo quy định tại khoản 1 .1 Điều 29 Quy chế này. 1. VSD chuyển khoản vị thế từ thành viên bù trừ thực hiện giao dịch thay thế sang thành viên bù trừ cần thực hiện đóng vị thế trên hệ thống nghiệp vụ của VSD. 2. Sau khi hoàn tất chuyển khoản, VSD gửi điện thông báo cho các thành viên bù trừ liên quan: - MT5 98 - Thông báo ghi giảm vị thế trên tài khoản của nhà đầu tư cho thành viên bù trừ bên chuyển khoản . - MT5 98 - Thông báo ghi tăng vị thế trên tài khoản của nhà đầu tư cho thành viên bù trừ bên nhận chuyển khoản. II. Quy trình chuyển khoản vị thế , ký quỹ để tất toán tài khoản giao dịch, ký quỹ Áp dụng đối với trường hợp chuyển khoản vị thế, ký quỹ để tất toán theo quy định tại khoản 1 .2 Điều 29 Quy chế này. 1. VSD thực hiện: - Chuyển khoản vị thế của nhà đầu tư từ tài khoản giao dịch đăng ký thông tin tại thành viên bù trừ bên chuyển sang tài khoản giao dịch đăng ký thông tin tại thành viên bù trừ bên nhận; - Chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản chứng khoán ký quỹ tại thành viên bù trừ bên chuyển sang tài khoản chứng khoán ký quỹ tại thành viên bù trừ bên nhận. - Chuyển khoản tiền ký quỹ thông qua việc gửi chỉ thị yêu cầu chuyển khoản tiền ký quỹ đến NHTT dưới dạng điện MT103 - Yêu cầu chuyển khoản tất toán tiền ký quỹ. 2. Sau khi hoàn tất chuyển khoản tiền ký quỹ, NHTT gửi điện thông báo cho VSD: - MT900 - Báo NỢ chuyển khoản tất toán thành công (liên quan tới tài khoản của thành viên bù trừ bên chuyển) . - MT910 - Báo CÓ chuyển khoản tất toán (liên quan tới tài khoản của thành viên bù trừ bên nhận) . 3. VSD gửi cho thành viên bù trừ liên quan: a . Thành viên bù trừ bên chuyển khoản thông tin về việc ghi giảm vị thế và tài sản ký quỹ của nhà đầu tư dưới dạng điện: - MT546 - Thông báo chuyển khoản toàn bộ tài sản ký quỹ là chứng khoán. - MT900 - Thông báo ghi giảm tài sản ký quỹ là tiền. - MT598 - Thông báo ghi giảm vị thế trên tài khoản của nhà đầu tư b. Thành viên bù trừ bên nhận chuyển khoản thông tin về việc ghi tăng vị thế và tài sản ký quỹ của nhà đầu tư dưới dạng điện: - MT544 - Thông báo tăng tài sản ký quỹ là chứng khoán. - MT910 - Thông báo ghi tăng tài sản ký quỹ là tiền. - MT598 - Thông báo ghi tăng vị thế trên tài khoản của nhà đầu tư. (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 01/PS-TTBT Tên TVBT (TVLK) ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN (áp dụng đối với chứng khoán vay trên hệ thống SBL để ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP) ........Ngày …… tháng …… năm …… Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 1. Thành viên lưu ký chuyển khoản: (Tên TVLK) - Số đăng ký thành viên lưu ký: - Số tài khoản lưu ký TVLK: - Người chuyển khoản: - Số tài khoản: 2. Bên nhận chuyển khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Số tài khoản lưu ký: 3. Mục đích chuyển khoản: Nộp trái phiếu chuyển giao để ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP - Ký quỹ cho nhà đầu tư: - Số tài khoản: Mã CK Mã CK Loại CK (*) Số lượng Mệnh giá Giá trị Tài khoản Lý do chuyển khoản Nợ Có TRÁI PHIẾU CHUYÊN BIỆT CK D Thanh toán chuyển giao HĐTL TPCP ... Cộng TPCB GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: Ngày hiệu lực chuyển khoản ............................................................................... TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, đóng dấu , ghi rõ họ tên) Ghi chú (*): Chứng khoán giao dịch tự do chuyển nhượng. (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 02/PS-TTBT TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ……../TB-TTBT Hà Nội, Ngày…… tháng ….. năm ……. THÔNG BÁO THAY THẾ TÀI SẢN KÝ QUỸ Kính gửi: TVBT Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo tới Quý Công ty/Ngân hàng về việc thay thế chứng khoán ký quỹ tại VSD như sau: 1. Chi tiết chứng khoán ký quỹ phải thay thế: STT Mã chứng khoán 1 2 … 2. Lý do thay thế chứng khoán ký quỹ : ………………………………… Trường hợp Quý Công ty/Ngân hàng đang có chứng khoán ký quỹ thuộc danh sách nêu tại Mục 1, đề nghị Quý Công ty/Ngân hàng thay thế chứng khoán ký quỹ chậm nhất vào ngày / / . Giá trị chứng khoán ký quỹ thay thế được xác định theo giá định giá VSD áp dụng tại ngày thực hiện thay thế chứng khoán ký quỹ. Quá thời hạn trên, Quý Công ty/Ngân hàng không thay thế hoặc nộp bổ sung tài sản ký quỹ để đáp ứng các yêu cầu về nghĩa vụ ký quỹ sẽ chịu xử lý theo quy định của VSD./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: …. TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 03/PS-TTBT TV BT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- THÔNG TIN CHI TIẾT LỆNH GIAO DỊCH ĐỐI ỨNG Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Liên quan tới các tài khoản đang bị tạm ngừng giao dịch, chúng tôi xin gửi Quý Trung tâm thông tin chi tiết các lệnh giao dịch đối ứng dự kiến đặt để đóng vị thế như sau: STT Số tài khoản giao dịch Mã hợp đồng tương lai Vị thế Số lượng hợp đồng dự kiến đặt (tối đa) Lý do: (Để giảm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ do vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ hoặc để giảm số lượng vị thế do vi phạm giới hạn vị thế hoặc để xử lý mất khả năng thanh toán hoặc để đóng vị thế do bị đình chỉ, hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ). Đề nghị Quý Trung tâm thông báo để Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội khôi phục giao dịch đối với các tài khoản giao dịch nêu trên. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng các lệnh giao dịch đối ứng nêu trên. ................, ngày … tháng … năm ... Giám đốc/Tổng Giám đốc ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 04A/PS-TTBT TV BT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN GIAO Tại ngày giao dịch cuối cùng: …/…/… Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chúng tôi xin gửi Quý Trung tâm thông tin trái phiếu dự kiến chuyển giao để thực hiện thanh toán Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ như sau: - Mã hợp đồng: - Ngày thanh toán cuối cùng: STT Tên NĐT Số TKLK Trái phiếu trên TK CKKQ của NĐT tại TVBT Trái phiếu dự kiến mua, vay 1 Mã TP Số lượng Mã TP Số lượng ................, ngày … tháng … năm ... Giám đốc/Tổng Giám đốc (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) ____________________ 1 Trái phiếu đặt lệnh mua, vay có thể khác trái phiếu dự kiến, tuy nhiên, phải thuộc danh sách trái phiếu có thể sử dụng để chuyển giao. (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 04B/PS-TTBT TV BT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- XÁC NHẬN DANH SÁCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN GIAO Tại ngày E+2: …/…/… Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chúng tôi xin gửi Quý Trung tâm danh sách trái phiếu chuyển giao để thực hiện thanh toán Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ như sau: - Mã hợp đồng: - Ngày thanh toán cuối cùng: STT Tên NĐT Số TKLK Trái phiếu trên TK CKKQ của NĐT tại TVBT Trái phiếu nhận về theo kết quả mua, vay Mã TP Số lượng Mã TP Số lượng Chúng tôi cam kết sẽ chuyển khoản đủ và chính xác số lượng, mã trái phiếu đã xác nhận vào TK CKKQ tại VSD để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng thời hạn quy định ./. ................, ngày … tháng … năm ... Giám đốc/Tổng Giám đốc ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên ) (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 05/PS-TTBT TV BT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ........, ngày ... tháng ... năm ... YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN TẤT TOÁN VỊ THẾ, KÝ QUỸ Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 1. Thành viên bù trừ chuyển khoản: (Tên TV BT ) - Số hiệu thành viên bù trừ : - Người chuyển khoản: + Số tài khoản giao dịch : + Số tài khoản ký quỹ : 2. Thành viên bù trừ nhận chuyển khoản: (Tên TV BT ) - Số hiệu thành viên bù trừ : - Người nhận chuyển khoản: + Số tài khoản giao dịch : + Số tài khoản ký quỹ : Thông tin vị thế : STT Mã hợp đồng V ị thế Số lượng hợp đồng ........... Thông tin tài sản ký quỹ: (1) Tiền:...........VNĐ; (2) Chứng khoán: STT Mã chứng khoán Số lượng Mệnh giá ........... GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC (TVBT bên chuyển khoán) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC (TVBT bên nhận chuyển khoán) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: Ngày hiệu lực chuyển khoản............................................................................... TỔNG GIÁM ĐỐC Ký, đóng dấu , ghi rõ họ tên) (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 01/PLPS-TTBT TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BÁO CÁO SỐ DƯ VỊ THẾ Tại ngày: Số tài khoản ký quỹ Họ tên nhà đầu tư Mã hợp đồng tương lai Số lượng hợp đồng Giá trị (tính theo DSP) Vị thế mua Vị thế bán Vị thế ròng NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) ……, Ngày ….. tháng …. năm ….. TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG TTBT (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 02/PLPS-TTBT TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BÁO CÁO SỐ DƯ TÀI SẢN KÝ QUỸ Ngày: ………. TVBT : TVBT TKKQ Tên nhà đầu tư Số dư đầu ngày (1) Số dư hiện tại (2) Tỷ lệ chiết khấu Mã tài sản Tiền Số lượng CK Giá trị CK Chênh (2-1) Cộng Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ Cộng Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) ……, Ngày ….. tháng …. năm ….. TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG TTBT (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 03/PLPS-TTBT TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI Tại ngày: TVBT: Tài khoản giao dịch Ngày giao dịch Ngày thanh toán Số xác nhận Mã hợp đồng Tên hợp đồng Số lượng hợp đồng Giá khớp (VNĐ) Giá trị khớp (VNĐ) Tài khoản đối ứng NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) ……, Ngày ….. tháng …. năm ….. TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG TTBT (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 04/PLPS-TTBT TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BÁO CÁO GIÁ TRỊ KÝ QUỸ DUY TRÌ YÊU CẦU Ngày: ……… TVBT : TVBT Tên nhà đầu tư Số TKKQ Số dư tài sản ký quỹ hợp lệ Giá trị ký quỹ duy trì yêu cầu IM SM DM Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) ……, Ngày ….. tháng …. năm ….. TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG TTBT (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 05/PLPS-TTBT TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BÁO CÁO THANH TOÁN HÀNG NGÀY Ngày thanh toán: TVBT: TVBT Tên nhà đầu tư Số tài khoản ký quỹ Phải trả (VNĐ) Được nhận (VNĐ) Tổng khách hàng Tổng tự doanh Tổng cộng NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) ……, ngày ….. tháng …. năm ….. TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG TTBT (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 06/ PLPS- TTBT TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /TB -TTBT V/v sử dụng các nguồn hỗ trợ xử lý mất khả năng thanh toán ..., ngày....tháng.....năm..... Kính gửi: Ngân hàng thanh toán Để hỗ trợ thanh toán cho TVBT .... ( mã TVBT.... ) , Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị Quý Ngân hàng thực hiện chuyển khoản theo nội dung chi tiết dưới đây: STT Nguồn hỗ trợ Số tài khoản chuyển đi Số tài khoản chuyển đến Số tiền (VNĐ) 1 Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ của VSD 2 Nguồn vốn của VSD Tổng Đề nghị Quý Ngân hàng phối hợp cùng VSD theo dõi và thực hiện. Trân trọng! Nơi nhận: - Như trên; - TCKT; - Lưu: TTBT (03b). TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 07/PLPS-TTBT TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /TB-TTBT V/v sử dụng các nguồn hỗ trợ xử lý mất khả năng thanh toán ..., ngày....tháng.....năm..... THÔNG BÁO Về việc sử dụng các nguồn hỗ trợ Kính gửi: ........................................................ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo tổng số tiền hỗ trợ đã sử dụng để khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán của Quý Công ty /Ngân hàng vào ngày .../.../..... là.......đồng ( Bằng chữ: ... ). Số tiền trên được sử dụng từ các nguồn theo chi tiết như sau: STT Nguồn sử dụng Số tiền đã sử dụng Số tài khoản sử dụng tại NHTT 1 Tiền ký quỹ 1.1 Tự doanh 1.2 Khách hàng 2 Tiền đóng góp Quỹ bù trừ của: 2.1 TVBT mất khả năng TT 2.2 TVBT khác 3 Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ của VSD 4 Nguồn vốn của VSD Tổng Thời gian sử dụng tiền được tính bắt đầu từ ngày .../.../...... Quý Công ty/Ngân hàng có trách nhiệm : (1) Đảm bảo tài sản ký quỹ đối với các vị thế đang nắm giữ. (2) H oàn trả số tiền đã nhận hỗ trợ từ Quỹ bù trừ, Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ của VSD và nguồn vốn của VSD vào số tài khoản sử dụng tương ứng ; (3) C hịu tiền lãi sử dụng các nguồn hỗ trợ theo quy định của VSD. VSD sẽ xử lý theo các quy định hiện hành đối với t rường hợp Công ty /Ngân hàng không thực hiện các nghĩa vụ hoàn trả và thanh toán các khoản chi phí phát sinh do sử dụng nguồn hỗ trợ./. Nơi nhận: - Như trên; - NHTT; - Lưu: TCKT ; TTBT(…b) . TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 08/PLPS-TTBT TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI ĐÁO HẠN Mã HĐTL:..... Ngày giao dịch cuối cùng: Ngày thanh toán cuối cùng: TVBT: Số tài khoản giao dịch Số tài khoản ký quỹ Số lượng hợp đồng vị thế bán Số lượng hợp đồng vị thế mua NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) ……, Ngày ….. tháng …. năm ….. TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG TTBT (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 09/PLPS-TTBT TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- THÔNG BÁO GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG HĐTL TPCP THANH TOÁN BẰNG TIỀN Mã HĐTL:..... Ngày thanh toán: TVBT: STT Số tài khoản ký quỹ Tự doanh Khách hàng Được nhận Phải trả Được nhận Phải trả Tổng NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) ……, Ngày ….. tháng …. năm ….. TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG TTBT (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 10/PLPS-TTBT TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN BỔ TRÁI PHIẾU CHUYỂN GIAO Mã HĐTL:..... Ngày thanh toán: TVBT: TVBT Ngày thanh toán Số tài khoản ký quỹ Mã chứng khoán chuyển giao Số lượng chứng khoán Giá trị tiền thanh toán Được nhận Phải trả Được nhận Phải trả NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) ……, Ngày ….. tháng …. năm ….. TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG TTBT (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ban hành kèm theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh) Mẫu 11/ PLPS- TTBT TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /TB -TTBT V/v thanh toán bồi thường Hợp đồng tương lai ..., ngày....tháng.....năm..... Kính gửi: Ngân hàng thanh toán Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị Quý Ngân hàng thực hiện chuyển khoản thanh toán bồi thường cho TVBT như sau : STT TVBT bồi thường TVBT nhận bồi thường Số tài khoản chuyển đi Số tài khoản chuyển đến Số tiền (VNĐ) 1 2 Tổng Đề nghị Quý Ngân hàng phối hợp cùng VSD theo dõi và thực hiện. Trân trọng! Nơi nhận: - Như trên; - TCKT; - Lưu TTBT (…b). TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)