55/QĐ-SGDHN

Quyết định 55/QĐ-SGDHN năm 2013 về Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55 /QĐ-SGDHN Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BTC ngày 29/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Căn cứ Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về Giao dịch Chứng khoán; Căn cứ Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn Quản lý Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Căn cứ Nghị quyết số 05 ngày 04/3/2013 của Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thống nhất thông qua nội dung dự thảo Quy chế Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; Căn cứ Công văn số 784/UBCK-PTTT ngày 06/03/2013 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận ban hành Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Thị trường Trái phiếu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/03/2013 và thay thế các Quyết định số 410/QĐ-SGDHN ngày 16/07/2009 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế Giao dịch Trái phiếu Chính phủ, Quyết định số 58/QĐ-SGDHN ngày 10/02/2011 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc sửa đổi Quy chế Giao dịch Trái phiếu Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-SGDHN ngày 16/07/2009 và Quyết định số 300/QĐ-SGDHN ngày 20/8/2012 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc ban hành quy định Giao dịch tín phiếu Kho bạc tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Điều 3. Giám đốc Phòng Tổng hợp Pháp chế, Giám đốc Phòng Thị trường Trái phiếu, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ Tài chính; - UBCKNN; - HĐQT; - TTLKCK; - Các Thành viên giao dịch TPCP; - Các Thành viên Lưu ký; - NH chỉ định thanh toán; - Lưu: VT, TTTP. TỔNG GIÁM ĐỐC Trần Văn Dũng QUY CHẾ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 55 /QĐ-SGDHN ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng Quy chế này quy định về việc tổ chức và quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương (sau đây viết tắt là “TPCP”) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sau đây viết tắt là “SGDCKHN”). Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Hệ thống giao dịch TPCP là hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động giao dịch TPCP tại SGDCKHN. Hệ thống giao dịch TPCP cho phép nhận, chuyển, sửa, ghi nhận, theo dõi, kết xuất dữ liệu phục vụ việc thực hiện giao dịch TPCP, công bố và cung cấp thông tin. 2. Đại diện giao dịch của thành viên giao dịch TPCP tại SGDCKHN là nhân viên do thành viên cử, được SGDCKHN công nhận là đại diện giao dịch và cho phép đại diện cho thành viên nhập lệnh trên hệ thống giao dịch TPCP của SGDCKHN. 3. Kỳ hạn TPCP là khoảng thời gian tính từ ngày phát hành lần đầu đến ngày đáo hạn TPCP. 4. Kỳ hạn còn lại của TPCP là khoảng thời gian còn lại (theo ngày thực tế) từ ngày hiện tại đến ngày đáo hạn TPCP. 5. Lãi suất danh nghĩa (lãi suất coupon) của trái phiếu là tỷ lệ phần trăm (%) lãi hàng năm tính trên mệnh giá mà tổ chức phát hành phải thanh toán cho người sở hữu trái phiếu trong suốt thời hạn của trái phiếu. 6. Ngày trả lãi danh nghĩa của trái phiếu là ngày định kỳ trả lãi trái phiếu hàng năm do tổ chức phát hành cam kết trả, dựa trên ngày phát hành trái phiếu và số lần trả lãi/năm. 7. Ngày thực thanh toán lãi trái phiếu là ngày Ngân hàng chỉ định thanh toán, dựa trên Giấy đề nghị chuyển khoản của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, chuyển tiền lãi trái phiếu vào tài khoản của các thành viên lưu ký. 8. Ngày đăng ký cuối cùng hưởng lãi, vốn gốc trái phiếu là ngày Trung tâm Lưu ký xác định danh sách chủ sở hữu trái phiếu để tổ chức phát hành thanh toán lãi, vốn gốc trái phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng nhận vốn gốc tín phiếu là ngày Trung tâm Lưu ký xác định danh sách chủ sở hữu tín phiếu để tổ chức phát hành thanh toán vốn gốc tín phiếu khi tín phiếu đáo hạn. 9. Ngày giao dịch là ngày TPCP được giao dịch trên hệ thống giao dịch TPCP của SGDCKHN. 10. Ngày thanh toán TPCP là ngày bên mua hoặc bên bán TPCP nhận được TPCP hoặc tiền. 11. Kỳ trả lãi trái phiếu là khoảng thời gian giữa hai ngày trả lãi danh nghĩa liền kề. 12. Kỳ trả lãi trái phiếu hiện tại là kỳ trả lãi trái phiếu có ngày thanh toán giao dịch diễn ra. 13. Giao dịch trái phiếu hưởng quyền là giao dịch có ngày thanh toán diễn ra trước hoặc trùng với ngày đăng ký cuối cùng hưởng lãi trái phiếu của kỳ trả lãi hiện tại. 14. Giao dịch trái phiếu không hưởng quyền là giao dịch có ngày thanh toán diễn ra sau ngày đăng ký cuối cùng hưởng lãi trái phiếu của kỳ trả lãi hiện tại. 15. Giá yết là giá TPCP do các thành viên yết trên hệ thống. Đối với trái phiếu, giá yết là giá trái phiếu tính vào ngày thanh toán và không bao gồm lãi coupon tích gộp. Đối với tín phiếu, giá yết là giá tín phiếu tính vào ngày thanh toán. 16. Giá gộp lãi là giá của trái phiếu tính vào ngày thanh toán và có bao gồm lãi coupon tích gộp. 17. Giá thực hiện trái phiếu là giá dùng để xác định số tiền phải thanh toán trong các giao dịch trái phiếu. Đối với giao dịch thông thường, giá thực hiện là giá gộp lãi. Đối với giao dịch mua bán lại, giá thực hiện là giá gộp lãi chiết giảm hoặc bổ sung theo tỷ lệ phòng vệ rủi ro (nếu có). Giá thực hiện tín phiếu là giá dùng để xác định số tiền phải thanh toán trong các giao dịch tín phiếu. Đối với giao dịch thông thường, giá thực hiện là giá yết. Đối với giao dịch mua bán lại, giá thực hiện là giá yết chiết giảm hoặc bổ sung theo tỷ lệ phòng vệ rủi ro (nếu có). Chương II THÀNH VIÊN GIAO DỊCH Điều 3. Điều kiện làm thành viên giao dịch Thành viên giao dịch TPCP phải đáp ứng được các điều kiện sau: 1. Đối với công ty chứng khoán: 1.1. Đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương (sau đây viết tắt là Thông tư 234/2012/TT-BTC); 1.2. Được ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ thanh toán cho công ty chứng khoán cam kết về việc cho vay thanh toán giao dịch TPCP trong trường hợp công ty chứng khoán tạm thời mất khả năng thanh toán. Nội dung bản cam kết phải quy định rõ trong trường hợp công ty chứng khoán tạm thời mất khả năng thanh toán, SGDCKHN được quyền trực tiếp yêu cầu ngân hàng thương mại thực hiện thanh toán các giao dịch thay cho công ty chứng khoán. 1.3. Đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động: 1.3.1. Có hệ thống nhận lệnh, chuyển lệnh và trạm đầu cuối đảm bảo khả năng kết nối với hệ thống giao dịch TPCP của SGDCKHN; 1.3.2. Có thiết bị cung cấp thông tin giao dịch TPCP trực tuyến của SGDCKHN phục vụ người đầu tư tại mỗi địa điểm giao dịch; 1.3.3. Có trang thông tin điện tử đảm bảo việc thực hiện công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin của thành viên thông thường tại Thông tư 234/2012/TT-BTC; 1.3.4. Có phần mềm phục vụ hoạt động giao dịch và thanh toán đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ theo quy định của SGDCKHN; 1.3.5. Tham gia đường truyền dữ liệu dùng chung theo quy định của SGDCKHN; 1.3.6. Có hệ thống dự phòng trường hợp xảy ra sự cố máy chủ, đường truyền, điện lưới, … 1.4. Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán với tính trung thực và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp tốt: 1.4.1. (Tổng) Giám đốc phải đáp ứng được các điều kiện quy định của pháp luật đối với người làm (Tổng) Giám đốc công ty chứng khoán ; 1.4.2. Có nhân viên đủ điều kiện được cử làm đại diện giao dịch; 1.4.3. Tất cả nhân viên công ty phải tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp. 1.5. Đáp ứng Quy định của SGDCKHN về giao dịch từ xa. 2. Đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng thương mại: 2.1. Đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 4, Thông tư 234/2012/TT-BTC ; 2.2. Đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động: 2.2.1. Có hệ thống nhận lệnh, chuyển lệnh và trạm đầu cuối đảm bảo khả năng kết nối với hệ thống giao dịch TPCP của SGDCKHN; 2.2.2. Có trang thông tin điện tử đảm bảo việc thực hiện công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin của thành viên đặc biệt tại Thông tư 234/2012/TT-BTC ; 2.2.3. Có phần mềm phục vụ hoạt động giao dịch và thanh toán đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ theo quy định của SGDCKHN; 2.2.4. Tham gia đường truyền dữ liệu dùng chung theo quy định của SGDCKHN; 2.2.5. Có hệ thống dự phòng trường hợp xảy ra sự cố máy chủ, đường truyền, điện lưới, … 2.3. Có thành viên Ban (Tổng) Giám đốc được phân công phụ trách hoạt động giao dịch trái phiếu. Có nhân viên đủ điều kiện được cử làm đại diện giao dịch; 2.4. Đáp ứng Quy định của SGDCKHN về giao dịch từ xa. Điều 4. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch TPCP 1. Đối với công ty chứng khoán đã là thành viên giao dịch tại SGDCKHN và đã được SGDCKHN chấp thuận giao dịch từ xa, hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch TPCP bao gồm: 1.1. Đơn đăng ký thành viên giao dịch TPCP ( Theo mẫu Phụ lục số I/TP ); 1.2. Hợp đồng cam kết về việc cho vay thanh toán giao dịch TPCP giữa công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ thanh toán trong trường hợp công ty chứng khoán tạm thời mất khả năng thanh toán 1.3. Các quy trình , văn bản, tài liệu nghiệp vụ về hoạt động giao dịch TPCP (Quy trình môi giới, tự doanh, quy trình sửa lỗi trong giờ giao dịch, hợp đồng ký kết với ngân hàng thương mại về việc quản lý tiền gửi giao dịch của người đầu tư, quy trình đối chiếu số dư và quản lý tiền gửi của người đầu tư tại ngân hàng thương mại, quy trình đối chiếu số dư chứng khoán và tiền của khách hàng với thành viên lưu ký trong trường hợp người đầu tư mở tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký khác, mẫu hợp đồng mở tài khoản với khách hàng, mẫu phiếu lệnh ( Theo mẫu Phụ lục số II/TP ), mẫu phiếu xác nhận kết quả giao dịch dành cho khách hàng ( Theo mẫu Phụ lục số III/TP ), tài liệu hướng dẫn người đầu tư tham gia giao dịch TPCP tại SGDCKHN); 1.4. Hồ sơ đăng ký đại diện giao dịch TPCP (được quy định cụ thể tại khoản 2, điều 7 Quy chế này). 2. Đối với công ty chứng khoán chưa là thành viên giao dịch tại SGDCKHN, hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch TPCP bao gồm: 2.1. Đơn đăng ký thành viên giao dịch TPCP ( Theo mẫu Phụ lục số I/TP ); 2.2. Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động; 2.3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; 2.4. Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật; 2.5. Điều lệ công ty theo quy định tại Thông tư 210 /20 12/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán; 2.6. Hợp đồng cam kết về việc cho vay thanh toán giao dịch TPCP giữa công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ thanh toán trong trường hợp công ty chứng khoán tạm thời mất khả năng thanh toán ; 2.7. Hồ sơ đăng ký giao dịch từ xa theo Quy định của SGDCKHN về giao dịch từ xa ; 2.8. Các quy trình , văn bản, tài liệu nghiệp vụ về hoạt động giao dịch TPCP , (Quy trình môi giới, tự doanh, quy trình sửa lỗi trong giờ giao dịch, hợp đồng ký kết với ngân hàng thương mại về việc quản lý tiền gửi giao dịch của người đầu tư, quy trình đối chiếu số dư và quản lý tiền gửi của người đầu tư tại ngân hàng thương mại, quy trình đối chiếu số dư chứng khoán và tiền của khách hàng với thành viên lưu ký trong trường hợp người đầu tư mở tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký khác, mẫu hợp đồng mở tài khoản với khách hàng, mẫu phiếu lệnh ( Theo mẫu Phụ lục số II/TP ), mẫu phiếu xác nhận kết quả giao dịch dành cho khách hàng ( Theo mẫu Phụ lục số III/TP ), tài liệu hướng dẫn người đầu tư tham gia giao dịch TPCP tại SGDCKHN); 2.9. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp; 2.10. Quy định, quy trình về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của Công ty; 2.11. Quy trình vận hành, khắc phục sự cố về công nghệ thông tin; 2.12. Quy trình sao lưu và lưu trữ dữ liệu; 2.13. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các trưởng phòng nghiệp vụ, có xác nhận tại nơi cư trú trong vòng 06 tháng trước khi nộp Hồ sơ đăng ký làm thành viên hoặc xác nhận của công ty chứng khoán theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 210 /20 12/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán; 2.14. Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 34 Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán ; 2.15. Hồ sơ đăng ký đại diện giao dịch TPCP (được quy định cụ thể tại khoản 2, điều 7 Quy chế này) 2.16. Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin theo mẫu Giấy Ủy quyền thực hiện công bố thông tin nêu trong Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 3. Đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng thương mại, hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch TPCP bao gồm: 3.1. Đơn đăng ký thành viên giao dịch TPCP ( Theo mẫu Phụ lục số I/TP ); 3.2. Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép mở chi nhánh của cơ quan có thẩm quyền; 3.3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; 3.4. Hồ sơ đăng ký giao dịch từ xa theo Quy định của SGDCKHN về giao dịch từ xa ; 3.5. Các quy trình nghiệp vụ về hoạt động giao dịch TPCP (Quy trình tự doanh, quy trình sửa lỗi trong giờ giao dịch); 3.6. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của thành viên (Tổng) Giám đốc và những người được (Tổng) Giám đốc uỷ quyền thay mặt (Tổng) Giám đốc thực hiện quản lý và giao dịch trái phiếu, cán bộ phụ trách bộ phận giao dịch trái phiếu; 3.7. Hồ sơ đăng ký đại diện giao dịch TPCP (được quy định cụ thể tại khoản 2, điều 7 Quy chế này) 3.8. Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin ( Theo mẫu Phụ lục số IV/TP). Điều 5: Thủ tục chấp thuận thành viên giao dịch TPCP 1. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng thương mại nộp hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch TPCP theo đúng quy định tại Điều 4 Quy chế này và thực hiện chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của SGDCKHN (nếu cần). 2. Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ, SGDCKHN gửi công văn trả lời đơn vị đăng ký thành viên giao dịch TPCP về tình trạng hồ sơ. Đối với CTCK/NHTM chưa được SGDCKHN chấp nhận kết nối giao dịch từ xa (GDTX), nếu hồ sơ đăng ký kết nối giao dịch từ xa đã đầy đủ, hợp lệ thì trong Công văn trả lời CTCK/NHTM về tình trạng của bộ hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch TPCP phải đề nghị CTCK/NHTM xác nhận ngày hoàn thành cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ giao dịch TPCP để tiến hành kiểm tra. 3. Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra cơ sở vật chất của đơn vị đăng ký thành viên giao dịch TPCP, nếu kết quả đạt yêu cầu và hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch TPCP đầy đủ, hợp lệ, SGDCKHN gửi thông báo chấp thuận về nguyên tắc, và các công việc chuẩn bị phục vụ việc tham gia hệ thống giao dịch TPCP. 4. Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận về nguyên tắc, đơn vị đăng ký thành viên giao dịch TPCP phải hoàn tất các công việc chuẩn bị cần thiết để có thể thực hiện giao dịch, bao gồm: 4.1. Chuẩn bị nhân sự và thiết bị kỹ thuật sẵn sàng (như đã cam kết trong hồ sơ đăng ký làm thành viên giao dịch TPCP) cho việc tham gia hệ thống giao dịch TPCP. 4.2. Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên. 5. Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày đơn vị đăng ký thành viên giao dịch TPCP hoàn tất các công việc chuẩn bị triển khai giao dịch, Tổng Giám đốc SGDCKHN ký Quyết định về việc chấp thuận thành viên giao dịch TPCP, Quyết định Công nhận đại diện giao dịch. Trường hợp từ chối chấp thuận thành viên giao dịch TPCP, SGDCKHN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 6. SGDCKHN có thể từ chối chấp thuận tư cách thành viên giao dịch TPCP khi: 6.1. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch TPCP có thông tin sai sự thật; 6.2. Đơn vị đăng ký thành viên giao dịch TPCP không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 4 điều này; 6.3. Các trường hợp khác do SGDCKHN quyết định. Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên 1. Quyền và nghĩa vụ của thành viên giao dịch thông thường tuân thủ theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư 234/2012/TT-BTC. 2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên giao dịch đặc biệt: 2.1. Quyền và nghĩa vụ của thành viên giao dịch đặc biệt tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 234/2012/TT-BTC theo đó, riêng đối với nghĩa vụ chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn của thành viên đặc biệt đồng thời là thành viên đấu thầu trên thị trường sơ cấp TPCP phải thực hiện đồng thời trên hệ thống giao dịch TPCP và hệ thống ĐCLS tại SGDCKHN. 2.2. Việc thực hiện chào mua, chào bán được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Quy định về Đường cong Lợi suất Trái phiếu Chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội được ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-SGDCKHN ngày 6/3/2013. Điều 7. Đại diện giao dịch 1. Đại diện giao dịch của thành viên giao dịch TPCP phải đáp ứng các điều kiện sau: 1.1. Có hợp đồng lao động tại thành viên từ 1 năm trở lên hoặc không xác định thời hạn; 1.2. Có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp (đối với thành viên giao dịch thông thường) 1.3. Đạt yêu cầu kiểm tra các chương trình đào tạo về đại diện giao dịch TPCP do SGDCKHN tổ chức; 1.4. Các điều kiện khác theo quy định của SGDCKHN. 2. Hồ sơ đăng ký đại diện giao dịch TPCP bao gồm: 2.1. Đơn đăng ký đại diện giao dịch TPCP (Theo mẫu Phụ lục số V/TP); 2.2. Bản sao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo đại diện giao dịch TPCP do SGDCKHN tổ chức; 2.3. Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCKNN cấp (đối với thành viên giao dịch thông thường). 2.4. Lý lịch tóm tắt của nhân viên được cử làm đại diện giao dịch có xác nhận của thành viên; 2.5. Bản sao hợp lệ Hợp đồng lao động; 2.6. Bốn (04) ảnh thẻ, kích thước 4x6 cm. 3. Sau khi xem xét các điều kiện của nhân viên đăng ký làm đại diện giao dịch, nếu thấy đủ điều kiện, SGDCKHN công nhận nhân viên đó là đại diện giao dịch. Trường hợp từ chối, SGDCKHN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Định kỳ hoặc trong những trường hợp cần thiết, SGDCKHN có thể kiểm tra lại kỹ năng của đại diện giao dịch. 4. Việc công nhận đại diện giao dịch chỉ có giá trị khi Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán (đối với thành viên giao dịch thông thường) và Hợp đồng lao động với thành viên còn hiệu lực. Trường hợp đại diện giao dịch không làm việc tại thành viên, thành viên phải thông báo bằng văn bản cho SGDCKHN về việc chấm dứt hợp đồng lao động ngay trong ngày xảy ra sự việc. Trường hợp thành viên không thông báo về việc nghỉ làm việc của đại diện giao dịch, SGDCKHN ra quyết định thực hiện chấm dứt tư cách đại diện giao dịch và áp dụng hình thức kỷ luật đối với thành viên theo Điều 9 của Quy chế này. 5. Đại diện giao dịch bị chấm dứt tư cách đại diện giao dịch khi rơi vào một trong các trường hợp sau: 5.1. Theo đề nghị của thành viên; 5.2. Khi đại diện giao dịch chịu hình thức kỷ luật đến mức buộc chấm dứt tư cách đại diện giao dịch của SGDCKHN; 5.3. Khi đại diện giao dịch không đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này. 6. Đại diện giao dịch có nghĩa vụ tuân thủ các quy định trong Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan. 7. Thành viên chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ của đại diện giao dịch trong các hoạt động giao dịch TPCP với SGDCKHN. Điều 8. Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên giao dịch TPCP Việc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên giao dịch TPCP được quy định tương tự như đối với việc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên giao dịch thị trường niêm yết quy định trong Quy chế Thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 323 /QĐ- SGDHN ngày 04/06/2012 . Điều 9. Hình thức kỷ luật 1. Các hình thức kỷ luật áp dụng đối với thành viên được quy định trong Thông tư 234/2012/TT-BTC và Quy định của SGDCKHN về giao dịch từ xa. 2. Trường hợp thành viên giao dịch đặc biệt đồng thời là thành viên đấu thầu trên thị trường sơ cấp TPCP vi phạm nghĩa vụ chào mua, chào bán theo quy định của UBCKNN , tuỳ theo mức độ vi phạm, thành viên chịu một hoặc một số các hình thức kỷ luật sau: 2.1. Khiển trách: đối với trường hợp thành viên trong 1 tháng vi phạm nhiều hơn 5 lỗi; 2.2. Cảnh cáo: đối với trường hợp thành viên đã bị khiển trách nhưng tiếp tục vi phạm tới mức bị khiển trách lần thứ 2 trong vòng 12 tháng; 2.3. Đình chỉ có thời hạn hoạt động giao dịch TPCP trên SGDCKHN: đối với trường hợp thành viên đã bị cảnh cáo nhưng tiếp tục vi phạm tới mức khiển trách trong vòng 12 tháng. 3. Trường hợp thành viên vi phạm báo cáo thông tin về đại diện giao dịch, thành viên chịu một hoặc một số các hình thức kỷ luật sau: 3.1. Khiển trách: đối với trường hợp vi phạm lần đầu; 3.2. Cảnh cáo: đối với trường hợp tiếp tục vi phạm lần thứ hai; 3.3. Đình chỉ có thời hạn hoạt động giao dịch TPCP trên SGDCKHN: đối với trường hợp tiếp tục vi phạm lần thứ ba. 4. Trường hợp thành viên vi phạm chế độ báo cáo và công bố thông tin, thành viên chịu một hoặc một số hình thức kỷ luật sau: 4.1. Khiển trách: đối với trường hợp vi phạm tới lần thứ ba trong vòng 12 tháng; 4.2. Cảnh cáo: đối với trường hợp tiếp tục vi phạm lần thứ tư trong vòng 12 tháng; 4.3. Đình chỉ có thời hạn hoạt động giao dịch TPCP trên SGDCKHN: đối với trường hợp tiếp tục vi phạm lần thứ năm trong vòng 12 tháng. Điều 10. Chấm dứt tư cách thành viên 1. Tư cách thành viên giao dịch TPCP bị chấm dứt trong các trường hợp quy định tại Điều 7, Thông tư 234/2012/TT-BTC. 2. Trường hợp tự nguyện xin chấm dứt tư cách thành viên, thành viên nộp Hồ sơ xin chấm dứt tư cách thành viên cho SGDCKHN. Hồ sơ xin chấm dứt tư cách thành viên bao gồm: 2.1. Giấy đề nghị chấm dứt tư cách thành viên giao dịch TPCP ( theo mẫu Phụ lục số VII/TP ); 2.2. Văn bản thỏa thuận chuyển giao dịch vụ, hợp đồng đã ký kết cho thành viên khác (nếu có). 3. Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên bắt buộc, SGDCKHN báo cáo UBCKNN trước khi đưa ra quyết định chính thức và thực hiện công bố thông tin. 4. Thủ tục chấm dứt tư cách thành viên : 4.1. SGDCKHN gửi công văn yêu cầu thành viên ngừng hoạt động giao dịch TPCP trên hệ thống của SGDCKHN; bàn giao các thiết bị tin học, thiết bị bảo mật liên quan đến giao dịch TPCP do SGDCKHN cung cấp và xác định các nghĩa vụ thành viên phải thực hiện trước khi chấm dứt tư cách thành viên. Trường hợp cần thiết, SGDCKHN gửi công văn chỉ định một số thành viên khác thực hiện tiếp các giao dịch của thành viên đang được xem xét chấm dứt tư cách thành viên. 4.2. Sau khi thành viên hoàn thành các công việc và thực hiện các nghĩa vụ nêu trên, Tổng Giám đốc SGDCKHN ký Quyết định chấm dứt tư cách thành viên. Chương III NIÊM YẾT VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH Điều 11. Quy định về niêm yết TPCP 1. Các loại trái phiếu niêm yết trên hệ thống giao dịch TPCP tại SGDCKHN được quy định theo Điều 11 Thông tư 234/2012/TT-BTC. 2. Điều kiện về hồ sơ, quy trình niêm yết đối với trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tuân thủ theo Điều 12, Điều 13, Điều 14 Thông tư 234/2012/TT-BTC. Điều 12. Thời gian giao dịch 1. Thời gian giao dịch đối với TPCP niêm yết tại SGDCKHN như sau: 1.1. Thời gian giao dịch đối với TPCP niêm yết tại SGDCKHN tuân thủ theo Điều 16 Thông tư 234/2012/TT-BTC. 1.2. Thời gian phiên giao dịch trong ngày như sau: - Phiên buổi sáng từ 8h30 đến 11h00; - Phiên buổi chiều từ 13h00 đến 14h15. 2. SGDCKHN được thay đổi thời gian giao dịch trong trường hợp cần thiết sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN. Điều 13. Giao dịch mua bán cùng phiên của nhà đầu tư Việc đồng thời vừa mua vừa bán một mã TPCP trong một phiên giao dịch của nhà đầu tư chỉ được phép thực hiện khi việc mua bán này có phát sinh chuyển giao quyền sở hữu đối với TPCP giao dịch. Điều 14. Giao dịch TPCP của thành viên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 1. Đối với thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam không phải là thành viên giao dịch TPCP và khách hàng mở tài khoản lưu ký TPCP tại thành viên lưu ký, việc đặt lệnh giao dịch TPCP được thực hiện qua công ty chứng khoán là thành viên giao dịch thông thường, việc thanh toán giao dịch được thực hiện bởi thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 2. Đối tượng và nội dung quy định tại Khoản 1 nêu trên bao gồm: 2.1. Công ty chứng khoán là thành viên lưu ký nhưng không phải là thành viên giao dịch TPCP: Đối với hoạt động tự doanh và môi giới TPCP của công ty; 2.2. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng thương mại là thành viên lưu ký nhưng không phải là thành viên giao dịch TPCP: Đối với hoạt động tự doanh TPCP của ngân hàng và hoạt động giao dịch TPCP của khách hàng mở tài khoản lưu ký TPCP tại ngân hàng; 2.3. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng thương mại là thành viên lưu ký đồng thời là thành viên giao dịch TPCP: Đối với hoạt động giao dịch TPCP của khách hàng mở tài khoản lưu ký TPCP tại ngân hàng; 2.4. Thành viên mở tài khoản trực tiếp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và không phải là thành viên giao dịch TPCP: Đối với hoạt động tự doanh TPCP của thành viên mở tài khoản trực tiếp. 3. Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có nghĩa vụ đảm bảo thanh toán giao dịch đối với hoạt động tự doanh của thành viên và giao dịch của khách hàng lưu ký. Đối với giao dịch TPCP của khách hàng lưu ký, trường hợp thành viên lưu ký không thực hiện đúng các nguyên tắc về quản lý và thanh toán giao dịch theo quy định của pháp luật dẫn đến việc thiếu tiền hoặc TPCP để thanh toán, thành viên lưu ký có nghĩa vụ thực hiện thanh toán giao dịch đó thay cho khách hàng. Điều 15. Mệnh giá niêm yết và đơn vị giao dịch 1. Mệnh giá của TPCP niêm yết trên SGDCKHN là một trăm nghìn (100.000) đồng. 2. Đơn vị giao dịch quy định là một (01) TPCP. Điều 16. Đơn vị yết giá 1. Đơn vị của giá yết quy định là một (01) đồng. 2. Đơn vị của giá thực hiện do hệ thống tính được làm tròn đến một (01) đồng. Điều 17. Khối lượng giao dịch tối thiểu 1. Đối với giao dịch mua bán thông thường 1.1. Khối lượng giao dịch tối thiểu quy định đối với giao dịch mua bán thông thường TPCP theo hình thức thỏa thuận điện tử là một trăm (100) TPCP. 1.2. Khối lượng giao dịch tối thiểu quy định đối với giao dịch mua bán thông thường TPCP theo hình thức thỏa thuận thông thường là mười nghìn (10.000) TPCP . 1.3. Giao dịch mua bán thông thường có khối lượng từ một (01) đến chín chín (99) TPCP (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư và thành viên giao dịch thông thường theo nguyên tắc thỏa thuận về giá. Khi có yêu cầu của nhà đầu tư, thành viên giao dịch thông thường có trách nhiệm mua lại và chỉ được phép thực hiện mua lại TPCP lô lẻ của nhà đầu tư. 2. Đối với giao dịch mua bán lại Khối lượng giao dịch tối thiểu quy định đối với 1 mã TPCP trong giao dịch mua bán lại nhiều mã là một trăm (100) TPCP. Điều 18. Lệnh giao dịch 1. Giao dịch mua bán thông thường 1.1. Hình thức thoả thuận điện tử 1.1.1. Lệnh thỏa thuận điện tử toàn thị trường : Lệnh thỏa thuận điện tử toàn thị trường là các lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn có hiệu lực trong ngày được chào công khai trên hệ thống. 1.1.2. Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn: bao gồm hai loại lệnh sau: 1.1.2.1. Lệnh yêu cầu chào giá : Lệnh yêu cầu chào giá có tính chất quảng cáo được sử dụng khi nhà đầu tư chưa xác định được đối tác trong giao dịch. Lệnh yêu cầu chào giá có thể gửi đến một, một nhóm thành viên hoặc toàn thị trường. 1.1.2.2. Lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn: Lệnh chào với cam kết chắc chắn được sử dụng để chào đối ứng với lệnh yêu cầu chào giá. Lệnh chào với cam kết chắc chắn chỉ được gửi đích danh cho thành viên gửi Lệnh yêu cầu chào giá . 1.2. Hình thức thỏa thuận thông thường Lệnh báo cáo giao dịch trong ngày : Lệnh báo cáo được sử dụng để nhập giao dịch vào hệ thống trong trường hợp giao dịch đã được các bên thoả thuận xong về các điều kiện trong giao dịch. 2. Giao dịch mua bán lại 2.1. Hình thức thỏa thuận điện tử 2.1.1. Lệnh yêu cầu chào giá: Lệnh yêu cầu chào giá có tính chất quảng cáo, được sử dụng khi nhà đầu tư chưa xác định được đối tác trong giao dịch. Lệnh có thể được gửi cho một, một nhóm thành viên hoặc toàn thị trường. 2.1.2. Lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn: Lệnh chào với cam kết chắc chắn được sử dụng để chào đối ứng với lệnh yêu cầu chào giá. Lệnh chào với cam kết chắc chắn chỉ được gửi đích danh cho thành viên gửi Lệnh yêu cầu chào giá. 2.2. Hình thức thỏa thuận thông thường Lệnh báo cáo giao dịch trong ngày : Lệnh báo cáo được sử dụng để nhập giao dịch vào hệ thống trong trường hợp giao dịch này đã được các bên thoả thuận xong về các điều kiện trong giao dịch. 3. Nội dung của các loại lệnh được quy định trong Quy trình giao dịch TPCP do SGDCKHN ban hành. Điều 19. Thời hạn hiệu lực của lệnh Lệnh có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống cho đến khi kết thúc thời gian giao dịch hoặc cho đến khi lệnh được hủy bỏ. Điều 20. Sửa, hủy lệnh thỏa thuận chưa thực hiện 1. Trong thời gian phiên giao dịch, đại diện giao dịch được phép sửa, huỷ lệnh thỏa thuận chưa thực hiện theo yêu cầu của nhà đầu tư hoặc trong trường hợp đại diện giao dịch nhập sai so với lệnh gốc. 2. Việc sửa hoặc huỷ lệnh thỏa thuận chưa thực hiện phải tuân thủ theo quy trình sửa, huỷ lệnh thỏa thuận chưa thực hiện quy định trong Quy trình giao dịch TPCP do SGDCKHN ban hành. Điều 21. Sửa lệnh thoả thuận đã thực hiện 1. Giao dịch TPCP đã được xác lập trên hệ thống không được phép hủy bỏ. 2. Giao dịch TPCP đã xác lập trên hệ thống được phép sửa khi đáp ứng các điều kiện sau: 2.1. Được sự đồng thuận của các bên đối tác tham gia giao dịch; 2.2. Có lý do sửa hợp lý 2.3. Được SGDCKHN chấp thuận; 2.4. Tuân thủ quy trình sửa lệnh giao dịch đã thực hiện được quy định trong Quy trình giao dịch TPCP do SGDCKHN ban hành. (Nội dung cơ bản của các phiếu lệnh mua/bán/sửa/hủy nêu trong phụ lục số II/TP, phiếu xác nhận kết quả giao dịch nêu trong phụ lục số III/TP của Quy chế này). Điều 22. Sửa lỗi sau giao dịch 1. Sau khi kết thúc thời gian giao dịch, nếu thành viên phát hiện lỗi giao dịch đối với lệnh giao dịch trong ngày do nhầm lẫn, sai sót trong quá trình nhận, chuyển, nhập lệnh giao dịch vào hệ thống giao dịch, thành viên phải báo cáo SGDCKHN về lỗi giao dịch và tự chịu trách nhiệm giải quyết với nhà đầu tư về lỗi giao dịch của mình. 2. Việc sửa lỗi sau giao dịch của thành viên tuân theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về sửa lỗi sau giao dịch đối với chứng khoán niêm yết. Điều 23. Xử lý vi phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch 1. Đối với giao dịch mua bán thông thường và giao dịch lần một trong giao dịch mua bán lại. Việc xử lý trường hợp thành viên bị mất khả năng thanh toán tuân thủ theo quy định tại Quy chế Đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 43/2010/TT-BTC ban hành ngày 25/03/2010 về sửa đổi, bổ sung Quy chế Đăng ký, Lưu ký, Bù trừ và Thanh toán Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 57 /QĐ- VSD ngày 08/05/2012 và Quyết định số 148/QĐ-VSD ngày 15/08/2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 57/QĐ-VSD ngày 08 tháng 05 năm 2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 2. Đối với giao dịch lần hai trong giao dịch mua bán lại 2.1. Việc xử lý trường hợp các bên vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận trong giao dịch mua bán lại lần hai tuân thủ theo quy định tại Điều 33 Thông tư 234/2012/TT-BTC. 2.2. Ngoài ra, thành viên vi phạm nghĩa vụ thanh toán sẽ bị phạt chậm thanh toán với bên đối tác trong thời gian tính từ thời điểm phải thanh toán theo quy định nêu trong giao dịch đã thỏa thuận tới thời điểm hoàn tất việc xử lý thanh quyết toán giao dịch. Số tiền phạt thành viên trả cho đối tác do thanh toán chậm được xác định theo công thức sau: Trong đó: P : Số tiền phạt chậm thanh toán St : Số tiền chậm thanh toán Ls : Lãi suất cơ bản hiện hành do Ngân hàng Nhà nước công bố (%/năm) n : Số ngày chậm thanh toán Điều 24. Xử lý các trường hợp đặc biệt trong giao dịch mua bán lại 1. Các trường hợp đặc biệt trong giao dịch mua bán lại 1.1. Tổ chức phát hành thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng cho việc thanh toán lãi, vốn gốc trái phiếu và làm ảnh hưởng đến giá trị giao dịch lần hai của các giao dịch mua bán lại chưa kết thúc; 1.2. Phát sinh ngày nghỉ bất thường trùng với Ngày đăng ký cuối cùng cho việc thanh toán lãi (nếu có), vốn gốc TPCP. Trong trường hợp này, ngày đăng ký cuối cùng được chuyển đến ngày làm việc trước đó gần nhất; 1.3. Tổ chức phát hành thay đổi ngày thực thanh toán lãi trái phiếu và làm ảnh hưởng đến giá trị giao dịch lần hai của các giao dịch mua bán lại chưa kết thúc; 1.4. Phát sinh ngày nghỉ bất thường trùng với Ngày thực thanh toán lãi trái phiếu. Trong trường hợp này, căn cứ theo thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, nếu áp dụng việc thay đổi, ngày thực thanh toán lãi trái phiếu được chuyển đến ngày làm việc kế tiếp gần nhất; 1.5. Phát sinh ngày nghỉ bất thường trùng với ngày thanh toán lần hai của các giao dịch mua bán lại chưa kết thúc. Trong trường hợp này, ngày thanh toán lần hai của các giao dịch mua bán lại chưa kết thúc được chuyển đến ngày làm việc kế tiếp gần nhất; 1.6. Phát sinh ngày nghỉ bất thường trùng với ngày giao dịch lần hai của các giao dịch mua bán lại chưa kết thúc. Trong trường hợp này, ngày giao dịch lần hai của các giao dịch mua bán lại chưa kết thúc được chuyển đến ngày làm việc trước đó gần nhất; 2. Đối với các trường hợp đặc biệt trong giao dịch mua bán lại, SGDCKHN quyết định điều chỉnh giá trị giao dịch lần hai của các giao dịch mua bán lại chưa kết thúc và bị ảnh hưởng theo những thông tin thay đổi về ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực thanh toán lãi trái phiếu và/hoặc ngày thanh toán lần hai của giao dịch sau khi được UBCKNN chấp thuận. Trường hợp các bên liên quan (mua và bán) trong các giao dịch mua bán lại đã thực hiện trên hệ thống, có đề nghị bằng văn bản mong muốn tiếp tục duy trì, không thay đổi các thỏa thuận về giá trị giao dịch mua bán lại đã thực hiện, SGDCKHN sẽ không thực hiện việc thay đổi giá trị của những giao dịch mua bán lại đã thực hiện này trên hệ thống theo như yêu cầu. 3. Đối với các trường hợp bất khả kháng khác có ảnh hưởng đến giá trị giao dịch lần hai của các giao dịch mua bán lại chưa kết thúc, SGDCKHN quyết định không điều chỉnh giá trị giao dịch lần hai của các giao dịch sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Điều 25. Sử dụng các tiện ích hỗ trợ giao dịch TPCP Các tiện ích hỗ trợ giao dịch TPCP trên hệ thống giao dịch TPCP bao gồm hỗ trợ phòng ngừa rủi ro giao dịch (như hạn mức tín dụng, kiểm soát truy cập…) các tiện ích tính toán, thống kê, chỉ báo, tổng hợp số liệu đa chiều….Việc sử dụng các tiện ích được cung cấp trên hệ thống TPCP phải tuân thủ hướng dẫn về cách thức sử dụng do SGDCKHN đưa ra. Trường hợp có sự chênh lệch dữ liệu, thông tin từ tiện ích được cung cấp so với dữ liệu, thông tin do việc giao dịch theo các quy định tại Quy chế này tạo ra trên hệ thống giao dịch TPCP thì áp dụng dữ liệu, thông tin từ việc giao dịch theo các quy định tại Quy chế này. Chương IV GIAO DỊCH MUA BÁN 2THÔNG THƯỜNG Điều 26. Xác định lãi coupon tích gộp 1. Xác định lãi coupon tích gộp trong ngày giao dịch hưởng quyền Lãi coupon tích gộp trong ngày giao dịch hưởng quyền được xác định theo công thức sau: Trong đó: : Lãi coupon tích gộp trong ngày giao dịch hưởng quyền. : Mệnh giá trái phiếu. trong đó : Lãi suất danh nghĩa trái phiếu (%/năm); : Số lần thanh toán lãi trong năm. : Khoảng thời gian từ ngày thanh toán của giao dịch đến ngày trả lãi danh nghĩa tiếp theo gần nhất (số ngày) : Số ngày của kỳ trả lãi trái phiếu hiện tại (Quy định là ngày thực tế/ngày thực tế) 2. Xác định lãi coupon tích gộp trong ngày giao dịch không hưởng quyền Lãi coupon tích gộp trong ngày giao dịch không hưởng quyền được xác định theo công thức sau: Trong đó: : Lãi coupon tích gộp trong ngày giao dịch không hưởng quyền. 3. Xác định lãi coupon tích gộp trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày trả lãi danh nghĩa Đối với trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày trả lãi danh nghĩa, lãi coupon tích gộp được xác định bằng không (0). Điều 27. Xác định giá gộp lãi 1. Đối với trái phiếu có phương thức thanh toán lãi vào cuối kỳ 1.1. Xác định giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền Giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền được xác định theo công thức sau: Trong đó: : Giá gộp lãi. : Giá yết. : Lãi coupon tích gộp trong ngày giao dịch hưởng quyền. 1.2. Xác định giá gộp lãi trong ngày giao dịch không hưởng quyền Giá gộp lãi trong ngày giao dịch không hưởng quyền được xác định theo công thức sau: Trong đó: : Lãi coupon tích gộp trong ngày giao dịch không hưởng quyền. 1.3. Xác định giá gộp lãi trong trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày trả lãi danh nghĩa Giá gộp lãi trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày trả lãi danh nghĩa được xác định theo công thức sau: 2. Đối với trái phiếu có phương thức thanh toán lãi đầu kỳ 2.1. Xác định giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền Giá gộp lãi trong ngày giao dịch hưởng quyền được xác định theo công thức sau: Trong đó: : Giá gộp lãi. : Giá yết. : Lãi coupon tích gộp trong ngày giao dịch không hưởng quyền. 2.2. Xác định giá gộp lãi trong ngày giao dịch không hưởng quyền Giá gộp lãi trong ngày giao dịch không hưởng quyền được xác định theo công thức sau: 2.3. Xác định giá gộp lãi trong trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày trả lãi danh nghĩa Giá gộp lãi trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày trả lãi danh nghĩa được xác định theo công thức sau: 2.4. Xác định giá gộp lãi trong trong trường hợp ngày thanh toán diễn ra sau ngày trả lãi danh nghĩa cuối cùng Giá gộp lãi trong trường hợp ngày thanh toán diễn ra sau ngày trả lãi danh nghĩa cuối cùng được xác định theo công thức sau: Điều 28. Xác định giá thực hiện 1. Đối với trái phiếu Giá thực hiện trái phiếu trong giao dịch mua bán thông thường được xác định theo công thức sau: Trong đó: : Giá thực hiện - Đối với TPCP có kỳ hạn còn lại từ 1 năm trở lên, áp dụng quy tắc tính toán ngày thực tế/ngày thực tế. - Đối với TPCP có kỳ hạn còn lại dưới 1 năm, áp dụng quy tắc tính toán ngày thực tế/365. 2. Đối với tín phiếu - Giá thực hiện tín phiếu trong giao dịch mua bán thông thường được xác định theo công thức sau: GM = G - Cách xác định ngày trong tính toán áp dụng quy tắc ngày thực tế/365. Điều 29. Xác định giá trị thanh toán Giá trị thanh toán TPCP trong giao dịch mua bán thông thường được xác định theo công thức sau: Trong đó: : Giá trị giao dịch : Khối lượng TPCP giao dịch Chương V GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI Điều 30. Quy định chung Giao dịch lần hai trong giao dịch mua bán lại phải kết thúc tối thiểu là 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng để tất toán vốn gốc và/hoặc lãi trái phiếu và hủy niêm yết đối với TPCP sử dụng trong giao dịch. Điều 31. Xác định lãi coupon tích gộp Việc xác định lãi coupon tích gộp (đối với trái phiếu) trong giao dịch mua bán lại được quy định tương tự như đối với giao dịch mua bán thông thường. Điều 32. Xác định giá gộp lãi Việc xác định giá gộp lãi (đối với trái phiếu) trong giao dịch mua bán lại được quy định tương tự như đối với giao dịch mua bán thông thường. Điều 33. Xác định giá thực hiện 1. Đối với trái phiếu Giá thực hiện trái phiếu trong giao dịch mua bán lại được xác định theo công thức sau: Trong đó: : Giá thực hiện : Tỷ lệ phòng vệ rủi ro được quy đổi sang số thập phân 2. Đối với tín phiếu Giá thực hiện tín phiếu trong giao dịch mua bán lại được xác định theo công thức sau: Trong đó: G: Giá yết Điều 34. Xác định giá trị giao dịch lần một Giá trị giao dịch lần một được xác định theo công thức sau: Trong đó: : Giá trị giao dịch lần một. : Khối lượng TPCP giao dịch. Điều 35. Xác định lãi mua bán lại Lãi mua bán lại được xác định theo công thức sau: Trong đó: : Lãi mua bán lại : Lãi suất mua bán lại (%/năm) : Thời hạn giao dịch mua bán lại Số ngày thực tế của năm: Là số ngày thực tế của năm có ngày thanh toán giao dịch lần 1. Điều 36. Lãi suất trên lãi coupon phát sinh trong thời hạn giao dịch mua bán lại 1. Thu nhập từ TPCP sử dụng trong giao dịch mua bán lại được quy định theo Điều 32, Thông tư 234/2012/TT-BTC. 2. Lãi suất trên lãi coupon do hai bên thỏa thuận với nhau tại thời điểm bắt đầu thực hiện giao dịch mua bán lại. 2.1. Lãi trên lãi coupon được xác định trên số ngày thực tế từ ngày thanh toán của giao dịch lần hai đến (các) ngày thực thanh toán lãi trái phiếu mà bên Mua được nhận. 2.2. Trường hợp ngày thanh toán của giao dịch lần hai diễn ra trước ngày thực thanh toán lãi trái phiếu, lãi trên lãi coupon sẽ do bên Bán trả cho bên Mua. 2.3. Trường hợp ngày thanh toán của giao dịch lần hai diễn ra sau ngày thực thanh toán lãi trái phiếu, lãi trên lãi coupon sẽ do bên Mua trả cho bên Bán. Điều 37. Xác định giá trị giao dịch lần hai 1. Đối với trái phiếu 1.1. Xác định giá trị giao dịch lần hai trong trường hợp bên Mua không nhận lãi coupon hoặc bên Mua và bên Bán thống nhất thanh toán lãi coupon bên ngoài hệ thống Công thức tính như sau: Trong đó: : Giá trị giao dịch lần hai. 1.2. Xác định giá trị giao dịch lần hai trong trường hợp bên Mua nhận lãi coupon Giá trị giao dịch lần hai trong trường hợp bên Mua nhận lãi coupon được xác định theo công thức sau: Trong đó: : Lãi suất trên lãi coupon phát sinh trong thời hạn giao dịch mua bán lại. n : Số kỳ coupon người mua được nhận tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn của giao dịch. Số ngày thực tế của năm: Là số ngày thực tế của năm thanh toán lãi trái phiếu. 2. Đối với tín phiếu Giá trị giao dịch lần hai được tính theo công thức sau: Trong đó: : Giá trị giao dịch lần hai. Điều 38. Thay đổi thời hạn giao dịch mua bán lại đã thực hiện 1. Bên mua và bên bán có thể thống nhất kéo dài hoặc rút ngắn thời hạn của giao dịch mua bán lại đang có hiệu lực. Việc thay đổi thời hạn giao dịch mua bán lại chỉ được thực hiện sau khi việc thanh toán giao dịch lần một hoàn tất. 2. Thời hạn giao dịch mua bán lại sửa đổi (thời hạn giao dịch mua bán lại mới) phải có thời hạn tối thiểu là 05 ngày. Thời hạn này được tính từ thời điểm sửa gần nhất tới ngày thanh toán giao dịch mua bán lại mới. 3. Việc sửa đổi thời hạn giao dịch mua bán lại sẽ chỉ tính toán những ảnh hưởng tới giá trị giao dịch lần 2. Điều 39. Xác định giá trị giao dịch lần hai khi thực hiện sửa đổi thời hạn giao dịch mua bán lại Khi thời hạn giao dịch mua bán lại bị thay đổi, tại thời điểm thực hiện thay đổi, giá trị giao dịch mua bán lại lần hai mới được tính toán lại. 1. Giá trị giao dịch mua bán lại lần hai mới được xác định từ các thành phần sau: 1.1. Nghĩa vụ phải trả lãi mua bán lại tính tới thời điểm thực hiện sửa thời hạn mua bán lại; 1.2. Giá trị giao dịch mua bán lại được thống nhất gần nhất; 1.3. Lãi mua bán lại mới tính trên phần thời hạn từ lần sửa đổi thời hạn mới nhất tới thời điểm thanh toán giao dịch mua bán lại 1.4. Lãi coupon và lãi trên lãi coupon (nếu có). 2. Lãi suất trên lãi coupon (nếu có) được phép sửa khi thay đổi thời hạn mua bán lại và sẽ được tính thống nhất trong toàn bộ thời hạn mua bán lại từ thời điểm thanh toán giao dịch mua bán lại lần một (đầu tiên) tới thời điểm thanh toán giao dịch lần hai của giao dịch mua bán lại sửa đổi (cuối cùng). 3. Công thức tính toán giá trị giao dịch lần hai khi thực hiện sửa đổi thời hạn như sau: 3.1. Đối với trái phiếu 3.1.1. Xác định giá trị giao dịch lần hai trong trường hợp bên mua không nhận lãi coupon hoặc bên bán và bên mua đã thống nhất thanh toán lãi coupon bên ngoài hệ thống Công thức tính như sau: Trong đó: : Giá trị giao dịch lần hai của giao dịch mua bán lại sửa đổi : Giá trị giao dịch mua bán lại tính tới thời điểm sửa đổi thời hạn mua bán lại, được tính như sau: = với là Giá trị mua bán lại thống nhất gần nhất (Trong trường hợp sửa đổi thời hạn mua bán lại lần đầu, là giá trị giao dịch lần một) là lãi giao dịch mua bán lại tính trong khoảng thời gian từ lúc thanh toán hoặc xác định giá trị giao dịch mua bán lại gần nhất tới thời điểm sửa thời hạn giao dịch mua bán lại. (Nếu sửa thời hạn lần đầu thì đây là khoảng thời gian từ lúc thanh toán giao dịch lần một tới thời điểm tiến hành sửa thời hạn mua bán lại) Trong đó: : Lãi suất mua bán lại (%/năm) : Thời hạn giao dịch mua bán lại tính từ thời điểm thanh toán hoặc xác định giá trị giao dịch mua bán lại gần nhất tới thời điểm sửa đổi thời hạn mua bán lại. Số ngày thực tế của năm: Là số ngày thực tế của năm có ngày thanh toán giao dịch lần một diễn ra khi sửa thời hạn giao dịch mua bán lại lần đầu hoặc có ngày bắt đầu thời hạn giao dịch mua bán lại mới khi thực hiện sửa thời hạn giao dịch mua bán lại từ lần thứ 2 trở đi. là lãi mua bán lại mới, tính từ thời điểm sửa đổi thời hạn mua bán lại tới thời điểm thanh toán giao dịch mua bán lại mới, được tính như sau Trong đó: : Lãi suất mua bán lại tính cho thời hạn mua bán lại được sửa đổi (%/năm) : Thời hạn giao dịch mua bán lại tính từ thời điểm sửa đổi thời hạn mua bán lại tới thời điểm thanh toán giao dịch mua bán lại mới Số ngày thực tế của năm: Là số ngày thực tế của năm có ngày bắt đầu thời hạn giao dịch mua bán lại sửa đổi. 3.1.2. Xác định giá trị giao dịch lần 2 trong trường hợp bên mua nhận lãi coupon. Công thức tính như sau: Trong đó: : Lãi suất trên lãi coupon phát sinh trong thời hạn giao dịch mua bán lại tính từ thời điểm thanh toán giao dịch mua bán lại lần một (đầu tiên) tới thời điểm thanh toán giao dịch lần hai của giao dịch mua bán lại sửa đổi (cuối cùng). n : Số kỳ coupon người mua được nhận tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn của giao dịch mua bán lại (tính từ thời điểm thanh toán giao dịch mua bán lại lần một (đầu tiên) tới thời điểm thanh toán giao dịch lần hai của giao dịch mua bán lại sửa đổi (cuối cùng). Số ngày thực tế của năm: Là số ngày thực tế của năm khi bắt đầu nhận lãi coupon 3.2. Đối với tín phiếu Giá trị giao dịch lần hai của giao dịch mua bán lại sửa đổi được tính như sau: Trong đó: = với là Giá trị giao dịch mua bán lại thống nhất gần nhất. (Trong trường hợp sửa đổi thời hạn mua bán lại lần đầu, là giá trị giao dịch lần một) là lãi giao dịch mua bán lại tính trong khoảng thời gian từ lúc thanh toán hoặc xác định giá trị giao dịch mua bán lại gần nhất tới thời điểm sửa thời hạn giao dịch mua bán lại. (Nếu sửa đổi thời hạn lần đầu thì đây là khoảng thời gian từ lúc thanh toán giao dịch lần một tới thời điểm tiến hành sửa thời hạn mua bán lại) là lãi mua bán lại mới, tính từ thời điểm sửa đổi thời hạn mua bán lại tới thời điểm thanh toán giao dịch mua bán lại sửa đổi. Điều 40. Thỏa thuận pháp lý về giao dịch Thành viên khi thực hiện giao dịch mua bán lại trên hệ thống giao dịch TPCP của SGDCKHN có thể sử dụng các hợp đồng phụ để thỏa thuận thêm về quyền và nghĩa vụ bổ sung. Tuy nhiên, các thỏa thuận trong hợp đồng phụ không được mâu thuẫn với các quy định nêu tại Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong trường hợp có mâu thuẫn sẽ sử dụng các quy định của SGDCKHN. Chương VI CÔNG BỐ THÔNG TIN Điều 41. Đối tượng công bố thông tin 1. Đối tượng công bố thông tin là các thành viên giao dịch TPCP . 2. Thành viên giao dịch TPCP khi thực hiện công bố thông tin phải đồng thời báo cáo UBCKNN và SGDCKHN về nội dung thông tin công bố. Điều 42. Thực hiện công bố thông tin Việc thực hiện công bố thông tin của các đối tượng công bố thông tin phải tuân thủ quy định về công bố thông tin tại Thông tư 234/2012/TT-BTC . Điều 43. Người công bố thông tin Việc công bố thông tin phải do người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện theo quy định tại khoản 2 , Điều 3 Thông tư số 52/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 5/4/2012. Điều 44. Phương tiện và hình thức công bố thông tin 1. Phương tiện và hình thức công bố thông tin của các đối tượng công bố thông tin được thực hiện theo quy định tại Điều 3 5 , Thông tư 234/2012/TT-BTC . 2. Thành viên giao dịch TPCP được thực hiện công bố thông tin thông qua Hệ thống thông tin thị trường trái phiếu. 3. Các tài liệu công bố thông tin gửi SGDCKHN được thể hiện dưới hình thức văn bản và dữ liệu điện tử gồm: 3.1. Hình thức văn bản: Một (01) bản chính có đầy đủ dấu và chữ ký hợp lệ theo quy định của pháp luật. Trường hợp thành viên chuyển văn bản qua đường fax đồng thời chuyển bản chính qua đường bưu điện, thời điểm nhận thông tin được xác định theo thời gian vào Sổ công văn đến tại SGDCKHN. 3.2. Thông tin dữ liệu điện tử được cập nhật trên Hệ thống thông tin thị trường trái phiếu (Thực hiện theo hướng dẫn sử dụng phần mềm). 3.3. Nội dung thông tin công bố bằng văn bản và dữ liệu điện tử nhập vào H ệ thống thông tin thị trường trái phiếu của SGDCKHN phải thống nhất với nhau và thống nhất với nội dung thông tin thành viên công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng khác. 3.4. Thành viên phải thiết lập trang thông tin điện tử và thường xuyên cập nhật việc công bố thông tin trên trang thông tin điện tử. 4. Khi SGDCKHN áp dụng cơ chế bảo mật thông tin thích hợp, thành viên sẽ chỉ phải báo cáo theo hình thức thông tin dữ liệu điện tử. SGDCKHN sẽ có thông báo, hướng dẫn cụ thể thực hiện công bố thông tin điện tử hoàn toàn cho thành viên trước khi chính thức áp dụng. Điều 45. Bảo quản, lưu trữ thông tin Các đối tượng công bố thông tin thực hiện bảo quản, lưu trữ thông tin theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 52/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 5/4/2012. Điều 46: Tạm hoãn công bố thông tin Việc tạm hoãn công bố thông tin được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 52/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 5/4/2012. Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 47. Điều khoản thi hành 1. Các đối tượng tham gia giao dịch TPCP tại SGDCKHN có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 2. SGDCKHN chịu trách nhiệm ban hành các quy trình nghiệp vụ phù hợp với Quy chế này và giám sát việc tuân thủ Quy chế này của các thành viên giao dịch . 3 . Việc sửa đổi , bổ sung Quy chế này do Tổng Giám đốc SGDCKHN quyết định sau khi được sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và được Hội đồng Quản trị SGDCKHN thông qua ./. TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ LỤC I/TP MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ , trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ……… , ngày … .. tháng ….. năm ... ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Chúng tôi, Công ty chứng khoán/Ngân hàng thương mại/Chi nhánh ngân hàng: Tên tiếng Việt: .......................................................................................... Tên tiếng Anh: ......................................................................................... Tên giao dịch: .............................................................................................. được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số ... ngày ... do ... cấp, có nguyện vọng đăng ký làm thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sau khi tìm hiểu và nắm rõ nội dung của Thông tư 234/2012/TT-BTC về hướng dẫn Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành và Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do SGDCKHN ban hành, thay mặt chủ sở hữu (hoặc các cổ đông) chúng tôi xin được đăng ký làm thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ của SGDCKHN. Chúng tôi xin cung cấp các thông tin về Công ty/Ngân hàng/Chi nhánh ngân hàng như sau: I. CÁC THÔNG TIN CHUNG: 1. Địa chỉ liên hệ: 1.1. Trụ sở chính: - Địa chỉ: - Điện thoại: - Fax: - Email, Web Site (nếu có): 1.2 Các chi nhánh, phòng giao dịch trái phiếu (nếu có): - Chi nhánh 1: Tên; Địa chỉ; Điện thoại; Fax; - Chi nhánh 2: Tên; Địa chỉ; Điện thoại; Fax. 2. Vốn điều lệ: - Vốn điều lệ; - Vốn thực góp/Vốn được cấp. 3. Thiết bị máy tính phục vụ giao dịch trái phiếu Chính phủ: 3.1. Số lượng máy: 3.2. Loại máy: 3.3. Phần mềm sử dụng: 3.4. Số lượng nhân viên máy tính: 4. Thiết bị phục vụ công bố thông tin: II. NHÂN SỰ: 1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị/ Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát (nếu có): STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Chức vụ Trình độ học vấn 1. 2. ... 2. Danh sách Ban Giám đốc: STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Chức vụ Trình độ học vấn Kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán 1. 2. 3. Sơ đồ tổ chức: (Các phòng ban, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban) 4. Danh sách các nhân viên và cán bộ phụ trách kinh doanh trái phiếu: STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp CMND Nơi cấp CMND Chức vụ Số CCHNCK* Ngày cấp CCHNCK* Cán bộ phụ trách kinh doanh trái phiếu 1 2 Nhân viên kinh doanh trái phiếu 1 2 (*): Áp dụng đối với công ty chứng khoán. Đối với ngân hàng thương mại, không áp dụng các yêu cầu này 5. Địa chỉ email nộp báo cáo của người có thẩm quyền ký báo cáo: ... Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của những thông tin trên đây. Khi được chấp thuận làm thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ của SGDCKHN, chúng tôi cam kết: 1. Tuân thủ đầy đủ các quy định của Thông tư Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành, Quy chế giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do SGDCKHN ban hành và các quy định pháp luật khác có liên quan. 2. Hoạt động kinh doanh trái phiếu theo đúng qui định áp dụng với thành viên giao dịch TPCP tại SGDCKHN và không có những hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín của SGDCKHN. 3. Chịu mọi hình thức kỷ luật của SGDCKHN khi không thực hiện đúng cam kết nêu trên. Tổng giám đốc/ Giám đốc điều hành ( Ký, ghi rõ họ tên) Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Hội đồng thành viên (nếu có) ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC II/TP NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHIẾU LỆNH MUA/BÁN/SỬA/HỦY (Ban hành kèm theo Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương) A. Giao dịch thông thường I. Phiếu lệnh Mua/Bán Nội dung cơ bản của phiếu lệnh Mua/Bán trái phiếu bao gồm: 1. Loại lệnh + Thỏa thuận điện tử. + Thỏa thuận thông thường. + Ngày bắt đầu giao dịch 2.Tên khách hàng 3. Số Tài khoản 4. Tài khoản đối ứng đối với hình thức giao dịch thỏa thuận thông thường (nếu có) * 5. Ngày tháng đặt lệnh 6. Mã trái phiếu 7. Khối lượng 8. Giá yết 9. Tổng giá trị thanh toán 10. Thời gian nhận lệnh 11. Số thứ tự vào lệnh (*) Thông tin không bắt buộc khách hàng phải điền trên mẫu phiếu lệnh Nội dung cơ bản của phiếu lệnh Mua/Bán tín phiếu bao gồm: 1. Loại lệnh + Thỏa thuận điện tử. + Thỏa thuận thông thường. + Ngày bắt đầu giao dịch 2.Tên khách hàng 3. Số Tài khoản 4. Tài khoản đối ứng đối với hình thức giao dịch thỏa thuận thông thường (nếu có) * 5. Ngày tháng đặt lệnh 6. Mã tín phiếu 7. Khối lượng 8. Giá yết 9. Tổng giá trị thanh toán 10. Thời gian nhận lệnh 11. Số thứ tự vào lệnh (*) Thông tin không bắt buộc khách hàng phải điền trên mẫu phiếu lệnh II. Phiếu lệnh Sửa Nội dung cơ bản của phiếu lệnh Sửa trái phiếu bao gồm: 1. Loại lệnh: + Thỏa thuận điện tử. + Thỏa thuận thông thường. + Ngày bắt đầu giao dịch 2.Tên khách hàng 3. Số Tài khoản 4. Tài khoản đối ứng đối với hình thức giao dịch thỏa thuận thông thường (lệnh gốc/ lệnh sửa) 5. Ngày tháng đặt lệnh 6. Mua/Bán (lệnh gốc/ lệnh sửa) 7. Mã trái phiếu (lệnh gốc/ lệnh sửa) 8. Khối lượng (lệnh gốc/ lệnh sửa) 9. Giá yết (lệnh gốc/ lệnh sửa) 10. Tổng giá trị thanh toán (lệnh gốc/lệnh sửa) 11.. Thời gian nhận lệnh sửa/ hủy 12. Số thứ tự vào lệnh Nội dung cơ bản của phiếu lệnh Sửa tín phiếu bao gồm: 1. Loại lệnh: + Thỏa thuận điện tử. + Thỏa thuận thông thường. + Ngày bắt đầu giao dịch 2.Tên khách hàng 3. Số Tài khoản 4. Tài khoản đối ứng đối với hình thức giao dịch thỏa thuận thông thường (lệnh gốc/ lệnh sửa) 5. Ngày tháng đặt lệnh 6. Mua/Bán (lệnh gốc/ lệnh sửa) 7. Mã tín phiếu (lệnh gốc/ lệnh sửa) 8. Khối lượng (lệnh gốc/ lệnh sửa) 9. Giá thực hiện (lệnh gốc/ lệnh sửa) 10. Tổng giá trị thanh toán 11. Thời gian nhận lệnh sửa/ hủy 12. Số thứ tự vào lệnh III. Phiếu lệnh Hủy Nội dung cơ bản của phiếu lệnh Huỷ tương tự phiếu lệnh Mua/Bán B. Giao dịch mua bán lại I. Phiếu lệnh Mua/Bán Nội dung cơ bản của phiếu lệnh Mua/Bán trái phiếu bao gồm: 1. Loại lệnh: + Thỏa thuận điện tử. + Thỏa thuận thông thường. + Ngày bắt đầu giao dịch 2.Tên khách hàng 3. Số Tài khoản 4. Tài khoản đối ứng đối với hình thức giao dịch thỏa thuận thông thường 5. Ngày tháng đặt lệnh 6. (Các) Mã trái phiếu hoặc thông tin chung về (các) trái phiếu 7. Khối lượng giao dịch hoặc giá trị giao dịch theo mệnh giá 8. Giá yết * 9. Thời hạn giao dịch mua bán lại 10. Ngày bắt đầu giao dịch 11. Lãi suất mua bán lại * 12.Tỷ lệ phòng vệ rủi ro * 13. Lãi suất trên lãi coupon * 14. Thời gian nhận lệnh 15. Số thứ tự vào lệnh (*) Thông tin không bắt buộc khách hàng phải điền trên mẫu phiếu lệnh Nội dung cơ bản của phiếu lệnh Mua/Bán tín phiếu bao gồm: 1. Loại lệnh: + Thỏa thuận điện tử. + Thỏa thuận thông thường. + Ngày bắt đầu giao dịch 2.Tên khách hàng 3. Số Tài khoản 4. Tài khoản đối ứng đối với hình thức giao dịch thỏa thuận thông thường 5. Ngày tháng đặt lệnh 6. (Các) Mã tín phiếu hoặc thông tin chung về (các) tín phiếu 7. Khối lượng giao dịch hoặc giá trị giao dịch theo mệnh giá 8. Giá yết * 9. Thời hạn giao dịch mua bán lại 10. Ngày kết thúc giao dịch 11. Lãi suất mua bán lại * 12.Tỷ lệ phòng vệ rủi ro * 13. Thời gian nhận lệnh 14. Số thứ tự vào lệnh (*) Thông tin không bắt buộc khách hàng phải điền trên mẫu phiếu lệnh II. Phiếu lệnh Sửa Nội dung cơ bản của phiếu lệnh Sửa trái phiếu bao gồm: 1. Loại lệnh: + Thỏa thuận điện tử. + Thỏa thuận thông thường. + Ngày bắt đầu giao dịch 2. Tên khách hàng 3. Số Tài khoản 4. Tài khoản đối ứng đối với hình thức giao dịch thỏa thuận thông thường (lệnh gốc/ lệnh sửa) 5. Ngày tháng đặt lệnh 6. Mã trái phiếu (lệnh gốc/ lệnh sửa) 7. Khối lượng giao dịch hoặc giá trị giao dịch theo mệnh giá (lệnh gốc/ lệnh sửa) 8. Giá yết (lệnh gốc/ lệnh sửa) 9. Thời hạn giao dịch mua bán lại (lệnh gốc/ lệnh sửa) 10. Lãi suất mua bán lại (lệnh gốc/ lệnh sửa) 11.Tỷ lệ phòng vệ rủi ro (lệnh gốc/ lệnh sửa) 12. Lãi suất trên lãi coupon (lệnh gốc/ lệnh sửa) 13. Thời gian nhận lệnh sửa/ hủy Nội dung cơ bản của phiếu lệnh Sửa tín phiếu bao gồm: 1. Loại lệnh: + Thỏa thuận điện tử. + Thỏa thuận thông thường. + Ngày bắt đầu giao dịch 2. Tên khách hàng 3. Số Tài khoản 4. Tài khoản đối ứng đối với hình thức giao dịch thỏa thuận thông thường (lệnh gốc/ lệnh sửa) 5. Ngày tháng đặt lệnh 6. Mã tín phiếu (lệnh gốc/ lệnh sửa) 7. Khối lượng giao dịch hoặc giá trị giao dịch theo mệnh giá (lệnh gốc/ lệnh sửa) 8. Giá yết (lệnh gốc/ lệnh sửa) 9. Thời hạn giao dịch mua bán lại (lệnh gốc/ lệnh sửa) 10. Lãi suất mua bán lại (lệnh gốc/ lệnh sửa) 11.Tỷ lệ phòng vệ rủi ro (lệnh gốc/ lệnh sửa) 12. Thời gian nhận lệnh sửa/ hủy III. Phiếu lệnh Hủy Nội dung cơ bản của phiếu lệnh Huỷ tương tự phiếu lệnh Mua/Bán PHỤ LỤC III/TP NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHIẾU XÁC NHẬN KẾT QUẢ GIAO DỊCH (Ban hành kèm theo Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và tín phiếu Kho bạc Nhà nước) A. Giao dịch thông thường I- Nội dung cơ bản của phiếu xác nhận kết quả giao dịch trái phiếu bao gồm: 1. Tên khách hàng 2. Số Tài khoản 3. Mã trái phiếu 4. Mua/bán 5. Giá yết 6. Lãi coupon tích gộp 7. Giá thực hiện 8. Khối lượng 9. Giá trị giao dịch 10. Ngày tháng năm giao dịch II- Nội dung cơ bản của phiếu xác nhận kết quả giao dịch tín phiếu trong ngày bao gồm: 1. Tên khách hàng 2. Số Tài khoản 3. Mã tín phiếu 4. Mua/bán 5. Ngày bắt đầu giao dịch 6. Giá yết 7. Khối lượng 8. Tổng Giá trị thanh toán 9. Ngày tháng năm giao dịch B. Giao dịch mua bán lại I- Nội dung cơ bản của phiếu xác nhận kết quả giao dịch trái phiếu trong ngày gồm có: 1. Tên khách hàng 2. Số Tài khoản 3. (Các) Mã trái phiếu 4. Mua/bán 5. Giá yết 6. Ngày bắt đầu giao dịch 7. Lãi coupon tích gộp 8. Giá gộp lãi 9. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro 10. Giá thực hiện 11. Khối lượng giao dịch hoặc giá trị giao dịch theo mệnh giá 12. Giá trị giao dịch lần một 13. Ngày thanh toán lần một 14. Thời hạn giao dịch mua bán lại 15. Lãi suất giao dịch mua bán lại 16. Ngày kết thúc giao dịch 17. Ngày thanh toán lần hai 18. Lãi mua bán lại 19. Lãi suất trên lãi coupon (nếu có) 20. Lãi trên lãi coupon (nếu có) 21. Giá trị giao dịch lần hai II- Nội dung cơ bản của phiếu xác nhận kết quả giao dịch tín phiếu trong ngày gồm có: 1. Tên khách hàng 2. Số Tài khoản 3. (Các) Mã tín phiếu 4. Mua/bán 5. Giá yết 6. Ngày bắt đầu giao dịch 7. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro 8. Khối lượng giao dịch hoặc giá trị giao dịch theo mệnh giá 9. Giá trị giao dịch lần một 10. Ngày thanh toán lần một 11. Thời hạn giao dịch mua bán lại 12. Lãi suất giao dịch mua bán lại 13. Ngày kết thúc giao dịch 14. Ngày thanh toán lần hai 15. Lãi mua bán lại 18. Giá trị giao dịch lần hai III- Nội dung cơ bản của phiếu xác nhận kết quả sửa giao dịch trái phiếu đã thực hiện gồm có 1. Tên khách hàng 2. Số Tài khoản 3. (Các) Mã trái phiếu 4. Mua/bán 5. Giá yết 6. Lãi coupon tích gộp 7. Giá gộp lãi 8. Giá thực hiện 9. Khối lượng giao dịch hoặc giá trị giao dịch theo mệnh giá (Giao dịch gốc) 10. Giá trị giao dịch lần một 11. Ngày thanh toán lần một 12. Ngày sửa giao dịch 13. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro - Giao dịch gốc - Giao dịch sửa 14. Thời hạn giao dịch mua bán lại - Giao dịch gốc - Giao dịch sửa 15. Lãi suất giao dịch mua bán lại - Giao dịch gốc - Giao dịch sửa 16. Ngày kết thúc giao dịch - Giao dịch gốc - Giao dịch sửa 17. Giá trị giao dịch tại thời điểm sửa 18. Ngày thanh toán lần hai - Giao dịch gốc - Giao dịch sửa 19. Lãi mua bán lại - Giao dịch gốc - Giao dịch sửa 20. Lãi suất trên lãi coupon (nếu có) 21. Lãi trên lãi coupon (nếu có) - Giao dịch gốc - Giao dịch sửa 22. Giá trị giao dịch lần hai - Giao dịch gốc - Giao dịch sửa IV- Nội dung cơ bản của phiếu xác nhận kết quả sửa giao dịch tín phiếu đã thực hiện gồm có: 1. Tên khách hàng 2. Số Tài khoản 3. (Các) Mã tín phiếu 4. Mua/bán 5. Giá yết 6. Ngày bắt đầu giao dịch 7. Ngày sửa giao dịch 8. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro: - Giao dịch gốc - Giao dịch sửa 9. Khối lượng giao dịch hoặc giá trị giao dịch theo mệnh giá 10. Giá trị giao dịch lần một 11. Ngày thanh toán lần một 12. Thời hạn giao dịch mua bán lại - Giao dịch gốc - Giao dịch sửa 13. Lãi suất giao dịch mua bán lại - Giao dịch gốc - Giao dịch sửa 14. Giá trị giao dịch tại thời điểm sửa 15. Ngày kết thúc giao dịch - Giao dịch gốc - Giao dịch sửa 16. Ngày thanh toán lần hai - Giao dịch gốc - Giao dịch sửa 17. Lãi mua bán lại - Giao dịch gốc - Giao dịch sửa 18. Giá trị giao dịch lần hai - Giao dịch gốc - Giao dịch sửa Lưu ý: - Với các giao dịch mua bán lại được sửa đổi kỳ hạn nhiều lần: thông tin về giao dịch sửa sẽ bao gồm chi tiết lần sửa mới nhất và giao dịch gốc.- Các thông tin yêu cầu là thông tin tối thiểu phải có trên các phiếu lệnh, phiếu kết quả PHỤ LỤC IV/TP MẪU GIẤY UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN (Ban hành kèm theo Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương) Tên ngân hàng -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- GIẤY UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN Kính gửi : - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Tên giao dịch của ngân hàng/Chi nhánh Ngân hàng Thương mại :----------------- Địa chỉ liên lạc:--------------------------------------------------------------------- Điện thoại :---------------------------------Fax:---------------------------------------- Email:. …………………Website:……………………………………………….. ( Tên nhân viên ) Sau đây chứng nhận: Ông (Bà)------------------------------- Số CMTND (hoặc số hộ chiếu): --------------------------------------------------- Địa chỉ thường trú:------------------------------------------------------------------- Chức vụ tại ngân hàng:-------------------------------------------------------- ( Tên ngân hàng/Chi nhánh Ngân hàng Thương mại ) Là người được :------------------------- uỷ quyền làm “ Người công bố thông tin” của ---------------------------- ( Tên ngân hàng/Chi nhánh Ngân hàng Thương mại ) Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày……và cho đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của -------------------------- ( Tên ngân hàng/Chi nhánh Ngân hàng Thương mại) Ngày ... tháng... năm... Người đại diện theo pháp luật (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Tài liệu đính kèm: - Sơ yếu lý lịch của người được ủy quyền công bố thông tin - Danh sách người có liên quan với người được ủy quyền công bố thông tin PHỤ LỤC V/TP MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH TPCP (Ban hành kèm theo Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương ) Tên CTCK/NHTM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:........(số công văn) ......., ngày........tháng........năm ........ ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẠI ĐIỆN GIAO DỊCH TPCP Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Chúng tôi, Công ty chứng khoán/Ngân hàng/Chi nhánh ngân hàng: Tên giao dịch của công ty : ............................................................... Địa chỉ: ........................................................................................... được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số ..., ngày ... do ... cấp, đăng ký những nhân viên có tên dưới đây là đại diện giao dịch TPCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về hoạt động của những nhân viên này trong thời gian là đại diện giao dịch: 1. Họ tên Giới tính: Sinh ngày CMND số: Cấp tại: Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán số: 2. Họ tên Giới tính: Sinh ngày CMND số: Cấp tại: Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán số: 3 .... Đại diện theo pháp luật của công ty (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) PHỤ LỤC VI/TP MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT TƯ CÁCH ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH TPCP (Ban hành kèm theo Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương) Tên CTCK/NHTM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:........(số công văn) ......., ngày........tháng........năm ........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT TƯ CÁCH ĐẠI ĐIỆN GIAO DỊCH TPCP Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Chúng tôi, Công ty chứng khoán/Ngân hàng/Chi nhánh ngân hàng: Tên giao dịch của công ty: ............................................................... Địa chỉ: ........................................................................................... được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số ..., ngày ... do ... cấp, làm thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số ... do Tổng Giám đốc SGDCKHN cấp ngày ..., đề nghị SGDCKHN chấm dứt tư cách đại diện giao dịch TPCP của những nhân viên có tên dưới đây: 1. Họ tên - Mã số thẻ đại diện giao dịch - Số seri thẻ - Cấp ngày - Lý do: 2. Họ tên - Mã số thẻ đại diện giao dịch - Số seri thẻ - Cấp ngày - Lý do: 3 .... Đại diện theo pháp luật của công ty (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) PHỤ LỤC VII/TP MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN GIAO DỊCH TPCP (Ban hành kèm theo Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ………. , ngày ….. tháng ….. năm GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN GIAO DỊCH TPCP Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 1. Tên Thành viên 2. Tên viết tắt:.................................................................................. 3. Mã thành viên 4. Trụ sở chính: 5. Điện thoại:............................................ Fax 6. Giấy phép thành lập và hoạt động số....... ngày ...................do .........cấp 7. Quyết định công nhận thành viên giao dịch TPCP số ….. ngày ……… tháng ……. năm ……… do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp. Đề nghị được chấm dứt tư cách thành viên giao dịch TPCP của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Lý do xin chấm dứt tư cách thành viên:................................................ Chúng tôi cam kết hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật trước khi được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận chấm dứt tư cách thành viên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trong đơn và các tài liệu kèm theo. Tổng giám đốc/ Giám đốc điều hành ( Chữ ký, họ tên ) Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Hội đồng thành viên (nếu có) ( Chữ ký, họ tên, đóng dấu ) PHỤ LỤC VIII/TP VÍ DỤ VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TPCP ĐỐI VỚI TPCP TRẢ LÃI SAU (Ban hành kèm theo Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương ) Thông tin trái phiếu giao dịch: CP071488. Trái phiếu CP071488 có kỳ hạn 7 năm, phát hành ngày 07/12/2007, đáo hạn ngày 07/12/2014. Mệnh giá 100.000 đồng. Trả lãi cuối kỳ vào ngày 07/12 hàng năm (1 lần/năm, k=1), lãi suất coupon Lc=11%. Thông tin trả lãi trái phiếu CP071488 năm 2012: Ngày trả lãi danh nghĩa năm 2012: 07/12/2012. Ngày thực thanh toán lãi trái phiếu năm 2012: 07/12/2012. Ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả lãi trái phiếu năm 2012: 29/11/2012. 1. Giao dịch mua bán thông thường 1.1. Trường hợp 1 Trường hợp giao dịch có hưởng quyền Thông tin giao dịch: Ngày giao dịch: 20/11/2012. Thời hạn thanh toán T+1. Ngày thanh toán: 21/11/2012. Giá yết G = 94.000 đồng. Khối lượng giao dịch 10.000 trái phiếu. Thông tin tính toán: - Số ngày thực tế của Kỳ trả lãi trái phiếu hiện tại (Từ ngày 07/12/2011 đến 07/12/2012): E=366. - Số ngày thực tế từ ngày thanh toán (21/11/2012) đến ngày trả lãi trái phiếu tiếp theo (07/12/2012): Dn= 16. - Lãi coupon tích gộp : 10.519 đồng - Giá gộp lãi : 104.519 đồng - Giá thực hiện : = 104.519 đồng - Giá trị giao dịch : = 104.519 x 10.000 = 1.045.190.000 đồng 1.2. Tr ường hợp 2 Trường hợp giao dịch không hưởng quyền. Thông tin giao dịch: Ngày giao dịch: 03/12/2012. Thời hạn thanh toán T+1 Ngày thanh toán: 04/12/2012. Giá yết G = 99.000 đồng Khối lượng giao dịch 10.000 trái phiếu. Thông tin tính toán: - Số ngày thực tế của Kỳ trả lãi trái phiếu hiện tại (Từ ngày 07/12/2011 đến 07/12/2012): E=366. - Số ngày thực tế từ ngày thanh toán (04/12/2012) đến ngày trả lãi trái phiếu tiếp theo (07/12/2012): Dn= 3. - Lãi coupon tích gộp : 90 đồng - Giá gộp lãi : 98.910 đồng - Giá thực hiện : = 98.910 đồng - Giá trị giao dịch : = 98.910 x 10.000 = 989.100.000 đồng 2. Giao dịch mua bán lại 2.1. Trường hợp 1 Trường hợp trái phiếu sử dụng trong giao dịch ( CP071488 ) không phát sinh thu nhập (lãi trái phiếu) trong thời hạn giao dịch mua bán lại. Thông tin giao dịch: Ngày giao dịch: 20/11/2012 . Giá yết G = 94.000 đồng. Khối lượng giao dịch 10.000 trái phiếu tương đương với giá trị theo mệnh giá là 1 tỷ đồng. Thời hạn thanh toán T+1. Ngày thanh toán lần 1: 21/11/2012. Thời hạn giao dịch mua bán lại T = 6 ngày. Ngày thanh toán lần 2: 27/11/2012. Ngày giao dịch lần 2: 26/11/2012. Lãi suất mua bán lại R=12%/năm. Lãi suất trên lãi coupon =10%/năm. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro H=5%. Thông tin tính toán: Số ngày thực tế của kỳ trả lãi trái phiếu có ngày thanh toán lần 1 (Từ ngày 07/12/2011 đến 07/12/2012): E=366. Số ngày thực tế từ ngày thanh toán lần 1 (21/11/2012) đến ngày trả lãi trái phiếu tiếp theo (07/12/2012): Dn= 16. Số ngày thực tế của năm mà ngày thanh toán lần 1 được xác định (năm 2012): 366 ngày. Ngày thanh toán lần 1 (21/11/2012) - Lãi coupon tích gộp : 10.519 đồng - Giá gộp lãi : 104.519 đồng - Giá thực hiện : = 99.293 đồng - Giá trị giao dịch lần 1 : = 992.930.000 đồng Ngày thanh toán lần 2 (27/11/2012) - Lãi mua bán lại : = 1.953.305 đồng - Giá trị giao dịch lần 2 = + 1.953.305 = 994.883.305 đồng 2.2. Trường hợp 2 Trường hợp trái phiếu sử dụng trong giao dịch ( CP071488 ) phát sinh thu nhập (lãi coupon) trong thời hạn giao dịch mua bán lại. Bên Mua và bên Bán thống nhất thanh toán lãi coupon bên ngoài hệ thống. Thông tin giao dịch: Ngày giao dịch: 20/11/2012 . Giá yết G = 94.000 đồng. Khối lượng giao dịch 10.000 trái phiếu tương đương với giá trị theo mệnh giá là 1 tỷ đồng. Thời hạn thanh toán T+1. Ngày thanh toán lần 1: 21/11/2012. Thời hạn giao dịch mua bán lại T = 51 ngày. Ngày thanh toán lần 2: 11/01/2013. Ngày giao dịch lần 2: 10/01/2013. Lãi suất mua bán lại R=12%/năm. Bên Mua và bên Bán không tích nhận lãi coupon trên Hệ thống giao dịch TPCP. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro H=5%. Thông tin tính toán: Số ngày thực tế của kỳ trả lãi trái phiếu có ngày thanh toán lần 1 (Từ ngày 07/12/2011 đến 07/12/2012): E=366. Số ngày thực tế từ ngày thanh toán lần 1 (21/11/2012) đến ngày trả lãi trái phiếu tiếp theo (07/12/2012): Dn= 16. Số ngày thực tế của năm mà ngày thanh toán lần 1 được xác định (năm 2012): 366 ngày. Ngày thanh toán lần 1 (21/11/2012) - Lãi coupon tích gộp : 10.519 đồng - Giá gộp lãi : 104.519 đồng - Giá thực hiện : = 99.293 đồng - Giá trị giao dịch lần 1 : = 992.930.000 đồng Ngày thanh toán lần 2 (11/01/2013) - Lãi mua bán lại : = đồng . - Giá trị giao dịch lần 2 : Trong trường hợp này, người mua được nhận lãi coupon vào ngày 07/12. Tuy nhiên do 2 bên thống nhất thanh toán lãi coupon bên ngoài hệ thống, nên khoản lãi coupon và lãi trên lãi coupon sẽ không được tính toán vào giá trị giao dịch lần 2. = + = 1.009.533.092 đồng. 2.3. Trường hợp 3 Trường hợp trái phiếu sử dụng trong giao dịch ( CP071488 ) phát sinh thu nhập (lãi trái phiếu) trong thời hạn giao dịch mua bán lại. Người mua được nhận lãi trái phiếu vào thời điểm sau khi giao dịch mua bán lại kết thúc. Thông tin giao dịch: Ngày giao dịch: 20/11/2012 . Giá yết G = 94.000 đồng. Khối lượng giao dịch 10.000 trái phiếu tương đương với giá trị theo mệnh giá là 1 tỷ đồng. Thời hạn thanh toán T+1. Ngày thanh toán lần 1: 21/11/2012. Thời hạn giao dịch mua bán lại T = 13 ngày. Ngày thanh toán lần 2: 04/12/2012. Ngày giao dịch lần 2: 03/12/2012. Lãi suất mua bán lại R=12%/năm. Lãi suất trên lãi coupon =10%/năm. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro H=5%. Thông tin tính toán: Số ngày thực tế của kỳ trả lãi trái phiếu có ngày thanh toán lần 1 (Từ ngày 07/12/2011 đến 07/12/2012): E=366. Số ngày thực tế từ ngày thanh toán lần 1 (21/11/2012) đến ngày trả lãi trái phiếu tiếp theo (07/12/2012): Dn= 16. Số ngày thực tế của năm mà ngày thanh toán lần 1 được xác định (năm 2012): 366 ngày. Ngày thanh toán lần 1 (21/11/2012) - Lãi coupon tích gộp : 10.519 đồng - Giá gộp lãi : 104.519 đồng - Giá thực hiện : = 99.293 đồng - Giá trị giao dịch lần 1 : = 992.930.000 đồng Ngày thanh toán lần 2 (04/12/2012) - Lãi mua bán lại : = 4.232.161 đồng - Giá trị giao dịch lần 2 : Trong trường hợp này, người mua được nhận lãi coupon vào ngày 07/12. Người mua sẽ trả lại lãi coupon nhận được cho người bán vào ngày thanh toán lần 2 (ngày 04/12) bằng cách khấu trừ cho người bán vào giá trị giao dịch lần 2. Tuy nhiên do ngày thanh toán lần 2 diễn ra trước ngày thực thanh toán lãi trái phiếu, nên người mua sẽ được nhận phần lãi trên lãi coupon này trong thời gian 03 ngày từ ngày 04/12 đến ngày 07/12. 887.252.325 đồng 2.4. Trường hợp 4 Trường hợp trái phiếu sử dụng trong giao dịch ( CP071488 ) phát sinh thu nhập (lãi trái phiếu) trong thời hạn giao dịch mua bán lại. Người mua được nhận lãi trái phiếu vào thời điểm trước khi giao dịch mua bán lại kết thúc. Thông tin giao dịch: Ngày giao dịch: 20/11/2012 . Giá yết G = 94.000 đồng. Khối lượng giao dịch 10.000 trái phiếu tương đương với giá trị theo mệnh giá là 1 tỷ đồng. Thời hạn thanh toán T+1. Ngày thanh toán lần 1: 21/11/2012. Thời hạn giao dịch mua bán lại T = 51 ngày. Ngày thanh toán lần 2: 11/01/2013. Ngày giao dịch lần 2: 10/01/2013. Lãi suất mua bán lại R=12%/năm. Lãi suất trên lãi coupon =10%/năm. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro H=5%. Thông tin tính toán: Số ngày thực tế của kỳ trả lãi trái phiếu có ngày thanh toán lần 1 (Từ ngày 07/12/2011 đến 07/12/2012): E=366. Số ngày thực tế từ ngày thanh toán lần 1 (21/11/2012) đến ngày trả lãi trái phiếu tiếp theo (07/12/2012): Dn= 16. Số ngày thực tế của năm mà ngày thanh toán lần 1 được xác định (năm 2012): 366 ngày. Ngày thanh toán lần 1 (21/11/2012) - Lãi coupon tích gộp : 10.519 đồng - Giá gộp lãi : 104.519 đồng - Giá thực hiện : = 99.293 đồng - Giá trị giao dịch lần 1 : = 992.930.000 đồng Ngày thanh toán lần 2 (11/01/2013) - Lãi mua bán lại : = đồng. - Giá trị giao dịch lần 2 : Trong trường hợp này, người mua được nhận lãi coupon vào ngày 07/12/2012. Người mua sẽ trả lại lãi coupon cho người bán vào ngày thanh toán lần 2 (ngày 11/01/2013) bằng cách khấu trừ cho người bán vào giá trị giao dịch lần 2. Tuy nhiên do ngày thanh toán lần 2 diễn ra sau ngày thực thanh toán lãi trái phiếu, nên người mua sẽ khấu trừ cho người bán thêm phần lãi trên lãi coupon trong 35 ngày từ ngày 07/12/2012 đến ngày 11/01/2013. 898.481.179 đồng. PHỤ LỤC IX/TP VÍ DỤ VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TPCP ĐỐI VỚI TPCP TRẢ LÃI TRƯỚC (Ban hành kèm theo Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương) Thông tin trái phiếu giao dịch: CP071489. Trái phiếu CP071489 có kỳ hạn 7 năm, phát hành ngày 11/06/2007, đáo hạn ngày 11/06/2014. Mệnh giá 100.000 đồng. Trả lãi đầu kỳ vào ngày 11/06 hàng năm (1 lần/năm, k=1), lãi suất coupon Lc=10%. Thông tin trả lãi trái phiếu CP071489 năm 2012: Ngày trả lãi danh nghĩa năm 2012: 11/06/2012. Ngày thực thanh toán lãi trái phiếu năm 2012: 11/06/2012. Ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả lãi trái phiếu năm 2012: 01/06/2012. 1. Giao dịch mua bán thông thường 1.1. Trường hợp 1 Trường hợp giao dịch có hưởng quyền. Thông tin giao dịch: Ngày giao dịch: 07/05/2012. Thời hạn thanh toán T+1. Ngày thanh toán: 08/05/2012. Giá yết = 99.000 đồng Khối lượng giao dịch: 10.000 trái phiếu Thông tin tính toán: - Số ngày thực tế của kỳ trả lãi trái phiếu hiện tại (Từ ngày 11/06/2011 đến 11/06/2012): E=366. - Số ngày thực tế từ ngày thanh toán (08/05/2012) đến ngày trả lãi trái phiếu tiếp theo (11/06/2012): Dn= 34. - Lãi coupon tích gộp trong trường hợp ngày giao dịch không hưởng quyền: 929 đồng - Giá gộp lãi: 98.071 đồng - Giá thực hiện: 98.071 đồng - Giá trị giao dịch: 980.710.000 đồng 1.2. Tr ường hợp 2 Trường hợp giao dịch không hưởng quyền. Thông tin giao dịch: Ngày giao dịch: 04/06/2012. Thời hạn thanh toán T+1. Ngày thanh toán: 05/06/2012. Giá yết = 99.000 đồng Khối lượng giao dịch: 10.000 trái phiếu Thông tin tính toán: - Số ngày thực tế của kỳ trả lãi trái phiếu hiện tại (Từ ngày 11/06/2011 đến 11/06/2012): E=366. - Số ngày thực tế từ ngày thanh toán (05/06/2012) đến ngày trả lãi trái phiếu tiếp theo (11/06/2012): Dn= 6. - Lãi coupon tích gộp trong ngày giao dịch không hưởng quyền: 164 đồng - Giá gộp lãi: 88.836 đồng - Giá thực hiện: 88.836 đồng - Giá trị giao dịch: 888.360.000 đồng. 2. Giao dịch mua bán lại 2.1. Trường hợp 1 Trường hợp trái phiếu sử dụng trong giao dịch ( CP071489 ) không phát sinh thu nhập (lãi trái phiếu) trong thời hạn giao dịch mua bán lại. Thông tin giao dịch: Ngày giao dịch: 07/05/2012. Giá yết G = 99.000 đồng. Khối lượng giao dịch 10.000 trái phiếu tương đương với giá trị theo mệnh giá là 1tỷ đồng. Thời hạn thanh toán T+1. Ngày thanh toán lần 1: 08/05/2012. Thời hạn giao dịch mua bán lại T = 17 ngày. Ngày thanh toán lần 2: 25/05/2012. Ngày giao dịch lần 2: 24/05/2012. Lãi suất mua bán lại R=12%/năm. Lãi suất trên lãi coupon =10%/năm. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro H=5%. Thông tin tính toán: - Số ngày thực tế của kỳ trả lãi trái phiếu có ngày thanh toán lần một (Từ ngày 11/06/2011 đến 11/06/2012): E=366. - Số ngày thực tế từ ngày thanh toán (08/05/2012) đến ngày trả lãi trái phiếu tiếp theo (11/06/2012): Dn= 34. - Số ngày thực tế của năm mà ngày thanh toán lần một được xác định (năm 2012): 366 ngày. Ngày thanh toán lần 1(08/05/2012): - Lãi coupon tích gộp trong trường hợp ngày giao dịch không hưởng quyền: 929 đồng - Giá gộp lãi: 98.071 đồng - Giá thực hiện: 93.167 đồng - Giá trị giao dịch lần 1: 931.670.000 đồng Ngày thanh toán lần 2 (25/05/2012): - Lãi mua bán lại: 5.192.915 đồng - Giá trị giao dịch lần 2: 936.862.915 đồng. 2.2. Trường hợp 2 Trường hợp trái phiếu sử dụng trong giao dịch ( CP071489 ) phát sinh thu nhập (lãi trái phiếu) trong thời hạn giao dịch mua bán lại. Người mua được nhận lãi trái phiếu vào thời điểm sau khi giao dịch mua bán lại kết thúc. Thông tin giao dịch: Ngày giao dịch: 07/05/2012. Giá yết G = 99.000 đồng. Khối lượng giao dịch 10.000 trái phiếu tương đương với giá trị theo mệnh giá là 1tỷ đồng. Thời hạn thanh toán T+1. Ngày thanh toán lần 1: 08/05/2012. Thời hạn giao dịch mua bán lại T = 29 ngày. Ngày thanh toán lần 2: 06/06/2012. Ngày giao dịch lần 2: 05/06/2012. Lãi suất mua bán lại R=12%/năm. Lãi suất trên lãi coupon =10%/năm. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro H=5%. Thông tin tính toán: - Số ngày thực tế của kỳ trả lãi trái phiếu có ngày thanh toán lần một (Từ ngày 11/06/2011 đến 11/06/2012): E=366. - Số ngày thực tế từ ngày thanh toán (08/05/2012) đến ngày trả lãi trái phiếu tiếp theo (11/06/2012): Dn= 34. - Số ngày thực tế của năm mà ngày thanh toán lần một được xác định (năm 2012): 366 ngày. Ngày thanh toán lần 1(08/05/2012): - Lãi coupon tích gộp trong trường hợp ngày giao dịch không hưởng quyền: 929 đồng - Giá gộp lãi: 98.071 đồng - Giá thực hiện: 93.167 đồng - Giá trị giao dịch lần 1: 931.670.000 đồng Ngày thanh toán lần 2 (06/06/2012): - Lãi mua bán lại : = 8.858.502 đồng - Giá trị giao dịch lần 2 : Trong trường hợp này, người mua được nhận lãi coupon vào ngày 11/06. Người mua sẽ trả lại lãi coupon nhận được cho người bán vào ngày thanh toán lần 2 (ngày 06/06) bằng cách khấu trừ cho người bán vào giá trị giao dịch lần 2. Tuy nhiên do ngày thanh toán lần 2 diễn ra trước ngày thực thanh toán lãi trái phiếu, nên người mua sẽ được nhận phần lãi trên lãi coupon này trong thời gian 05 ngày từ ngày 06/06 đến ngày 11/06. 840.665.114 đồng. 2.3. Trường hợp 3 Trường hợp trái phiếu sử dụng trong giao dịch ( CP071489 ) phát sinh thu nhập (lãi trái phiếu) trong thời hạn giao dịch mua bán lại. Người mua được nhận lãi trái phiếu vào thời điểm trước khi giao dịch mua bán lại kết thúc. Thông tin giao dịch: Ngày giao dịch: 07/05/2012. Giá yết G = 99.000 đồng. Khối lượng giao dịch 10.000 trái phiếu tương đương với giá trị theo mệnh giá là 1tỷ đồng. Thời hạn thanh toán T+1. Ngày thanh toán lần 1: 08/05/2012. Thời hạn giao dịch mua bán lại T = 38 ngày. Ngày thanh toán lần 2: 15/06/2012. Ngày giao dịch lần 2: 14/06/2012. Lãi suất mua bán lại R=12%/năm. Lãi suất trên lãi coupon =10%/năm. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro H=5%. Thông tin tính toán: - Số ngày thực tế của kỳ trả lãi trái phiếu có ngày thanh toán lần một (Từ ngày 11/06/2011 đến 11/06/2012): E=366. - Số ngày thực tế từ ngày thanh toán (08/05/2012) đến ngày trả lãi trái phiếu tiếp theo (11/06/2012): Dn= 34. - Số ngày thực tế của năm mà ngày thanh toán lần một được xác định (năm 2012): 366 ngày. Ngày thanh toán lần 1(08/05/2012): - Lãi coupon tích gộp trong trường hợp ngày giao dịch không hưởng quyền: 929 đồng - Giá gộp lãi: 98.071 đồng - Giá thực hiện: 93.167 đồng - Giá trị giao dịch lần 1: 931.670.000 đồng Ngày thanh toán lần 2 (15/06/2012): - Lãi mua bán lại : = đồng. - Giá trị giao dịch lần 2 : Trong trường hợp này, người mua được nhận lãi coupon vào ngày 11/06. Người mua sẽ trả lại lãi coupon cho người bán vào ngày thanh toán lần 2 (ngày 15/06) bằng cách khấu trừ cho người bán vào giá trị giao dịch lần 2. Tuy nhiên do ngày thanh toán lần 2 diễn ra sau ngày thực thanh toán lãi trái phiếu, nên người mua sẽ khấu trừ cho người bán thêm phần lãi trên lãi coupon trong 04 ngày từ ngày 11/06 đến ngày 15/06. 843.168.402 đồng. PHỤ LỤC X/TP VÍ DỤ VỀ SỬA GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI TPCP ĐÃ THỰC HIỆN (Ban hành kèm theo Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương ) Thông tin trái phiếu giao dịch: CP071488. Trái phiếu CP071488 có kỳ hạn 7 năm, phát hành ngày 07/12/2007, đáo hạn ngày 07/12/2014. Mệnh giá 100.000 đồng. Trả lãi cuối kỳ vào ngày 07/12 hàng năm (1 lần/năm, k=1), lãi suất coupon Lc=11%. Thông tin trả lãi trái phiếu CP071488 năm 2012: Ngày trả lãi danh nghĩa năm 2012: 07/12/2012. Ngày thực thanh toán lãi trái phiếu năm 2012: 07/12/2012. Ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả lãi trái phiếu năm 2012: 29/11/2012. 1. Giao dịch mua bán lại gốc Thông tin giao dịch Ngày giao dịch: 20/11/2012 . Giá yết G = 94.000 đồng. Khối lượng giao dịch 10.000 trái phiếu tương đương với giá trị theo mệnh giá là 1 tỷ đồng. Thời hạn thanh toán T+1. Ngày thanh toán lần 1: 21/11/2012. Thời hạn giao dịch mua bán lại T = 51 ngày. Ngày thanh toán lần 2: 11/01/2013. Ngày giao dịch lần 2: 10/01/2013. Lãi suất mua bán lại R=12%/năm. Lãi suất trên lãi coupon =10%/năm. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro H=5%. Thông tin tính toán: - Số ngày thực tế của kỳ trả lãi trái phiếu có ngày thanh toán lần 1 (Từ ngày 07/12/2011 đến 07/12/2012): E=366. - Số ngày thực tế từ ngày thanh toán lần 1 (21/11/2012) đến ngày trả lãi trái phiếu tiếp theo (07/12/2012): Dn= 16. - Số ngày thực tế của năm mà ngày thanh toán lần 1 được xác định (năm 2012): 366 ngày. Ngày thanh toán lần 1 (21/11/2012) - Lãi coupon tích gộp : 10.519 đồng - Giá gộp lãi : 104.519 đồng - Giá thực hiện : = 99.293 đồng - Giá trị giao dịch lần 1 : = 992.930.000 đồng Ngày thanh toán lần 2 (11/01/2013) - Lãi mua bán lại : = đồng. - Giá trị giao dịch lần 2 : Trong trường hợp này, người mua được nhận lãi coupon vào ngày 07/12/2012. Người mua sẽ trả lại lãi coupon cho người bán vào ngày thanh toán lần 2 (ngày 11/01/2013) bằng cách khấu trừ cho người bán vào giá trị giao dịch lần 2. Tuy nhiên do ngày thanh toán lần 2 diễn ra sau ngày thực thanh toán lãi trái phiếu, nên người mua sẽ khấu trừ cho người bán thêm phần lãi trên lãi coupon trong 35 ngày từ ngày 07/12/2012 đến ngày 11/01/2013. 898.481.179 đồng. 2. Giao dịch mua bán lại sửa đổi Giao dịch mua bán lại gốc (1) đã thực hiện được sửa đổi kỳ hạn và lãi suất mua bán lại với thông tin sửa như sau: Thông tin sửa giao dịch mua bán lại: Ngày sửa giao dịch mua bán lại lần 2: 03/01/2013. Ngày thanh toán lần 2 mới: 17/01/2013. Ngày giao dịch lần 2 mới: 16/01/2013. Thời hạn giao dịch mua bán lại (tính từ ngày 21/11/2012 đến ngày 17/01/2013): T=57 ngày. Lãi suất mua bán lại mới: R’’=14%/năm. Thông tin tính toán: Ngày sửa giao dịch mua bán lại (03/01/2013) - Thời hạn giao dịch mua bán lại tính từ thời điểm thanh toán lần 1(21/11/2012) đến thời điểm sửa giao dịch mua bán lại (03/01/2013): T 1 =43 ngày. - Lãi mua bán lại tính tới thời điểm bắt đầu sửa : = 13.998.685 đồng. - Giá trị giao dịch tính tới thời điểm sửa đổi thời hạn mua bán lại: = = 1.006.928.685 đồng. Ngày thanh toán lần 2 (17/01/2013) - Thời hạn giao dịch mua bán lại tính từ thời điểm sửa đổi kỳ hạn mua bán lại (03/01/2013) tới khi kết thúc giao dịch mua bán lại mới (17/01/2013): T 2 =14 ngày. - Số ngày thực tế của năm mà ngày sửa giao dịch mua bán lại được xác định (năm 2013): 365 ngày. - Lãi mua bán lại mới : = 5.407.069 đồng. - Giá trị giao dịch lần 2 : Trong trường hợp này, người mua được nhận lãi coupon vào ngày 07/12/2012. Người mua sẽ trả lại lãi coupon cho người bán vào ngày thanh toán lần 2 (ngày 17/01/2013) bằng cách khấu trừ cho người bán vào giá trị giao dịch lần 2. Tuy nhiên, do ngày thanh toán lần 2 diễn ra sau ngày thực thanh toán lãi trái phiếu, nên người mua sẽ khấu trừ cho người bán thêm phần lãi trên lãi coupon trong 41 ngày từ ngày 07/12/2012 đến ngày 17/01/2013. 901.103.514 đồng. PHỤ LỤC XI/TP VÍ DỤ VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TÍN PHIẾU (Ban hành kèm theo Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương ) Thông tin tín phiếu giao dịch: TPKB0001. Tín phiếu TPKB0001 có kỳ hạn 364 ngày, phát hành ngày 07/12/2012, đáo hạn ngày 06/12/2013. Mệnh giá 100.000 đồng. 1. Giao dịch mua bán thông thường Thông tin giao dịch: Ngày giao dịch: 20/12/2012. Thời hạn thanh toán T+1. Ngày thanh toán: 21/12/2012. Giá yết G = 94.000 đồng. Khối lượng giao dịch 100.000 tín phiếu. Thông tin tính toán: - Giá thực hiện : = 94.000 đồng - Giá trị giao dịch : = 94.000 x 100.000 = 9.400.000.000 đồng. 2. Giao dịch mua bán lại Thông tin giao dịch: Ngày giao dịch: 20/12/2012. Giá yết G = 94.000 đồng Khối lượng giao dịch 100.000 tín phiếu tương đương với giá trị theo mệnh giá là 10 tỷ đồng. Thời hạn thanh toán T+1. Ngày thanh toán: 21/12/2012. Thời hạn giao dịch mua bán lại T = 21 ngày. Ngày thanh toán lần 2: 11/01/2013. Ngày giao dịch lần 2: 10/01/2013. Lãi suất mua bán lại R=12%/năm. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro H=5%. Thông tin tính toán: Số ngày thực tế của năm mà ngày thanh toán lần 1 được xác định (năm 2012): 366 ngày. Ngày thanh toán lần 1 (21/12/2012) - Giá thực hiện : = 89.300 đồng - Giá trị giao dịch lần 1 : = 8.930.000.000 đồng Ngày thanh toán lần 2 (11/01/2013) - Lãi mua bán lại : = 61.485.246 đồng - Giá trị giao dịch lần 2 = + 61.485.246 = 8.991.485.246 đồng. PHỤ LỤC XII/TP VÍ DỤ VỀ SỬA GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI TÍN PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN (Ban hành kèm theo Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương ) Thông tin tín phiếu giao dịch: TPKB0001. Tín phiếu TPKB0001 có kỳ hạn 364 ngày, phát hành ngày 07/12/2012, đáo hạn ngày 06/12/2013. Mệnh giá 100.000 đồng. 1. Giao dịch mua bán lại gốc Thông tin giao dịch: Ngày giao dịch: 20/12/2012. Giá yết G = 94.000 đồng Khối lượng giao dịch 100.000 tín phiếu tương đương với giá trị theo mệnh giá là 10 tỷ đồng. Thời hạn thanh toán T+1. Ngày thanh toán: 21/12/2012. Thời hạn giao dịch mua bán lại T = 21 ngày. Ngày thanh toán lần 2: 11/01/2013. Ngày giao dịch lần 2: 10/01/2013. Lãi suất mua bán lại R=12%/năm. Tỷ lệ phòng vệ rủi ro H=5%. Thông tin tính toán: Số ngày thực tế của năm mà ngày thanh toán lần 1 được xác định (năm 2012): 366 ngày. Ngày thanh toán lần 1 (21/12/2012) - Giá thực hiện : = 89.300 đồng - Giá trị giao dịch lần 1 : = 8.930.000.000 đồng Ngày thanh toán lần 2 (11/01/2013) - Lãi mua bán lại : = 61.485.246 đồng - Giá trị giao dịch lần 2 = + 61.485.246 = 8.991.485.246 đồng. 2. Giao dịch mua bán lại sửa đổi Giao dịch mua bán lại gốc (1) đã thực hiện được sửa đổi kỳ hạn và lãi suất mua bán lại với thông tin sửa như sau: Thông tin sửa giao dịch mua bán lại: Ngày sửa giao dịch mua bán lại lần 2: 03/01/2013. Ngày thanh toán lần 2 mới: 17/01/2013. Ngày giao dịch lần 2 mới: 16/01/2013. Thời hạn giao dịch mua bán lại (tính từ ngày 21/12/2012 đến ngày 17/01/2013): T=27 ngày. Lãi suất mua bán lại mới: R’’=14%/năm. Thông tin tính toán: Ngày sửa giao dịch mua bán lại (03/01/2013) - Thời hạn giao dịch mua bán lại tính từ thời điểm thanh toán lần 1 (21/12/2012) đến thời điểm sửa giao dịch mua bán lại (03/01/2013): T 1 =13 ngày. - Lãi mua bán lại tính tới thời điểm bắt đầu sửa : = 38.062.295 đồng. - Giá trị giao dịch tính tới thời điểm sửa đổi thời hạn mua bán lại: = = 8.968.062.295 đồng. Ngày thanh toán lần 2 (17/01/2013) - Thời hạn giao dịch mua bán lại tính từ thời điểm sửa đổi kỳ hạn mua bán lại (03/01/2013) tới khi kết thúc giao dịch mua bán lại mới (17/01/2013): T 2 =14 ngày. - Số ngày thực tế của năm mà ngày sửa giao dịch mua bán lại được xác định (năm 2013): 365 ngày. - Lãi mua bán lại mới : = 48.157.266 đồng. - Giá trị giao dịch lần 2 : = + 48.157.266 = 9.016.219.561 đồng.