BANKALARDA KÂRLILIK YAKINSAMASININ MODELLENMESİ VE TAHMİNİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ANALİZ
MODELLING AND ESTIMATION OF PROFITABILITY CONVERGENCE IN BANKS : AN ANALYSIS FOR THE TURKISH BANKING SECTOR
Yazar: Güzel, Adnan
Dergi: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi No. 65, 2023
Anahtar kelimeler: Banking and Insurance (Other) ; Bankacılık ve Sigortacılık (Diğer) ; Banking,Convergence,Profitability Convergence,Stochastic Convergence Method ; Bankacılık,Yakınsama,Kârlılık Yakınsaması,Stokastik Yakınsama Yöntemi

Türkiye ekonomisinin küreselleşme ve dışa açılma sürecinde bankacılık sektörü ekonomiyi en fazla destekleyen güç olmuştur. Türk bankaları son kırk yıllık dönemde teknolojik altyapısını, iş görme şeklini, finansal ürünlerini hızla geliştirmiş, sermaye yapısını güçlendirmiş, yurtiçinde şubeleşme, yurtdışında finansal iştirak edinme yoluyla büyümesini sürdürmüştür. Bu büyüme sürecini destekleyen en önemli unsur ise bankaların sağlam finansal yapıları ve kârlılık performansındaki iyileşmedir. Kârlılık bankacılık faaliyetlerinde verimliliğin bir göstergesi olduğu gibi piyasa değerinin artırılması, rekabette başarı sağlanması ve varlığının devamında en önemli belirleyici olmuştur. Bankalarda kârlılık performansının belirleyicilerine yönelik olarak çok sayıda çalışma yapılmış, bankaların kârlılıkları arasındaki farklılıkların banka yönetimlerinin etkileyebildiği bankalara özgü içsel faktörlerden mi, yoksa banka yönetimlerinin etkileyemediği makroekonomik gelişmelerden mi etkilendiği konusu farklı ülke, banka grupları ve dönem bazında araştırılmıştır.  Bu çalışmada, özgün bir yaklaşımla Türk Bankacılık Sisteminde faaliyet gösteren piyasa payı en yüksek on beş bankanın kârlılıklarının sektör ortalaması ile yakınsayıp yakınsamadığı stokastik yakınsama yöntemi ve 2003:Q1-2021:Q4 dönemi için çeyrek frekanslı veriler kullanılarak ve doğrusal olmayan birim kök testlerinden faydalanılarak analiz edilmiştir. Banka kârlılıklarının sektör ortalamaları ile uyumlu olduğu, kârlılık oranlarında endüstri içi farklılıkların küçük ve piyasa yapısıyla ilişkisiz olduğunu varsayılmaktadır. Birim kök testleri sonucunda durağan olduğu tespit edilen bankalar için seçilen dönem ve kârlılık yapısının yakınsadığı ve bankalar arasında yoğun bir rekabetin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

In the process of globalization and opening up of the Turkish economy, the banking sector has been the power that supports the economy the most. In the last forty years, Turkish banks have rapidly developed their technological infrastructure, way of doing business, and financial products, strengthened their capital structure, and continued to grow by branching out at home and acquiring financial subsidiaries abroad. The most important factor supporting this growth process is the sound financial structures of the banks and the improvement in their profitability performance. While profitability is an indicator of efficiency in banking activities, it has been the most important determinant in increasing the market value, achieving success in competition and maintaining its existence. Numerous studies have been conducted on the determinants of profitability performance in banks, and whether the differences between banks' profitability are affected by internal factors specific to banks that can be affected by bank managements or by macroeconomic developments that bank managements cannot affect have been investigated on the basis of different countries, bank groups and periods.In this study, with a unique approach, it was analyzed whether the profitability of the fifteen banks with the highest market share operating in the Turkish Banking System converged with the sector average, using the stochastic convergence method and quarter-frequency data for the period 2003:Q1-2021:Q4 and using nonlinear unit root tests. . It is assumed that bank profitability is consistent with industry averages, that intra-industry differences in profitability ratios are small and unrelated to the market structure. As a result of the unit root tests, it was concluded that the banks that were found to be stationary converged on the basis of the selected period and profitability, and there was competition among the banks.