EKONOMİK ZAMAN SERİSİ VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL VE EKONOMETRiK ANALİZLERE ESAS TEŞKİL EDECEK ŞEKİLDE MEVSİMSİZLEŞTİRİLMESİ
EKONOMİK ZAMAN SERİSİ VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL VE EKONOMETRiK ANALİZLERE ESAS TEŞKİL EDECEK ŞEKİLDE MEVSİMSİZLEŞTİRİLMESİ
Yazar: İşyar, Yüksel
Dergi: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 6 No. 4, 2010

ÖZETEkonomik zaman serisi, ekonomik bir değişken ıçm zamanınfarklı noktalarında veya farklt zaman aralıklarındakigiJ'zlemleri ihtiva eden ıeriler seti olarak tart! edilebilir. Istatistikselve ekonometn'k analizlere bir hammade olarak kullanılanzaman serisi verileri, diğer bir hammade olan yataykesit verilerinin regresyon analizlerinde kullanılması halindeortaya çıkabilecek istatistiksel problemlere sahip olmanınyanında, ayrıca bu verilerin ö'zelliklerinden dolayı ortaya çı~kan ve çok ciddi istatistiksel problemlere neden olan bir durumgösterirler .. ekonomik bir değ~kenin birbirinden sonra gelengözlem değerleri karşılıklı bağımltlık arzederler. Bu karşılıklıbağımlılık durumu bir çok istatistiksel problemleryaratır. Şöyle ki, istatistiksei ve ekonometrik analizlerde popülasyonaait bilinmeyen parametrelerin tahminleri ve bunlarlailgili güven aralıkları, önem testleri, hipotez testleri gibiistatistiksel ~lemleri gerektiren hususlar ancak hata terimlerininkarşılıklı olarak bağımsızlığı ve normal dağılun göstermesivarsayımı gerçekleştiği takdirde geçerli olabilir. Bunedenle, birbirini takip eden gözlem değerleri çoğu zaman bağUnsızolmayan verilerin istatistiksel ~lemlerde kullanılmadanönce bazı testlere tabi tutularak bağımsız olup olmadıklarmmaraştırılması bir istatistikçi ve ekonometrist için kaçınılmazbir görevdir. Ancak, uygulanan testler neticesinde karşılıklıolarak bağımsızlıklarına karar verilen veriler regresyonanalizlerinde kullanılabilir ve elde edilen neticeler belirligüven dereceleri ile güvenilir neticelerdir.

ÖZETEkonomik zaman serisi, ekonomik bir değişken ıçm zamanınfarklı noktalarında veya farklt zaman aralıklarındakigiJ'zlemleri ihtiva eden ıeriler seti olarak tart! edilebilir. Istatistikselve ekonometn'k analizlere bir hammade olarak kullanılanzaman serisi verileri, diğer bir hammade olan yataykesit verilerinin regresyon analizlerinde kullanılması halindeortaya çıkabilecek istatistiksel problemlere sahip olmanınyanında, ayrıca bu verilerin ö'zelliklerinden dolayı ortaya çı~kan ve çok ciddi istatistiksel problemlere neden olan bir durumgösterirler .. ekonomik bir değ~kenin birbirinden sonra gelengözlem değerleri karşılıklı bağımltlık arzederler. Bu karşılıklıbağımlılık durumu bir çok istatistiksel problemleryaratır. Şöyle ki, istatistiksei ve ekonometrik analizlerde popülasyonaait bilinmeyen parametrelerin tahminleri ve bunlarlailgili güven aralıkları, önem testleri, hipotez testleri gibiistatistiksel ~lemleri gerektiren hususlar ancak hata terimlerininkarşılıklı olarak bağımsızlığı ve normal dağılun göstermesivarsayımı gerçekleştiği takdirde geçerli olabilir. Bunedenle, birbirini takip eden gözlem değerleri çoğu zaman bağUnsızolmayan verilerin istatistiksel ~lemlerde kullanılmadanönce bazı testlere tabi tutularak bağımsız olup olmadıklarmmaraştırılması bir istatistikçi ve ekonometrist için kaçınılmazbir görevdir. Ancak, uygulanan testler neticesinde karşılıklıolarak bağımsızlıklarına karar verilen veriler regresyonanalizlerinde kullanılabilir ve elde edilen neticeler belirligüven dereceleri ile güvenilir neticelerdir.