hakansabunis/tr-academic-research-agent-index huggingface dataset:
TÜRKİYE KONUT PİYASASINDA BALON OLUŞUMLARI: BÖLGESEL İNCELEME
TÜRKİYE KONUT PİYASASINDA BALON OLUŞUMLARI: BÖLGESEL İNCELEME
Yazar: Abioğlu, Vasıf
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 12 No. 22, 2018
Anahtar kelimeler: fiyat-kira oranları,balon,konut fiyatları,temel değer,Türkiye konut piyaysası,GSADF,BSADF

Bu çalışmada Türk konut piyasasında balon oluşumunun olup olmadığı incelenmektedir. Bu amaçla, REIDIN’den elde edilen aylık konut fiyat endeksleri ile konut kira endeksleri kullanılmakla 2007:06-2018:01 dönemi için 10 il (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin) ve Türkiye genelinde fiyat-kira oranlarının balon içerip içermediği incelenmektedir. Tek değişkenli Phillips, Shi ve Yu (2015a) yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlara göre, 2010 – 2018 döneminde, Bursa ve İzmir dışında diğer tüm illerin fiyat-kira oranlarında balon oluşumları ortaya çıkmaktadır. Test sonuçlarına göre, söz konusu dönemde balon oluşumlarını en sık yaşayan şehir İstanbul olmaktadır. Ayrıca, bir yıldan uzun süren balon oluşumları İstanbul, Adana ve Mersin’de ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada Türk konut piyasasında balon oluşumunun olup olmadığı incelenmektedir. Bu amaçla, REIDIN’den elde edilen aylık konut fiyat endeksleri ile konut kira endeksleri kullanılmakla 2007:06-2018:01 dönemi için 10 il (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin) ve Türkiye genelinde fiyat-kira oranlarının balon içerip içermediği incelenmektedir. Tek değişkenli Phillips, Shi ve Yu (2015a) yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlara göre, 2010 – 2018 döneminde, Bursa ve İzmir dışında diğer tüm illerin fiyat-kira oranlarında balon oluşumları ortaya çıkmaktadır. Test sonuçlarına göre, söz konusu dönemde balon oluşumlarını en sık yaşayan şehir İstanbul olmaktadır. Ayrıca, bir yıldan uzun süren balon oluşumları İstanbul, Adana ve Mersin’de ortaya çıkmıştır.
EN YÜKSEK PİYASA DEĞERİNE SAHİP ÜÇ KRİPTO PARANIN VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ
EN YÜKSEK PİYASA DEĞERİNE SAHİP ÜÇ KRİPTO PARANIN VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ
Yazar: Kayral, İhsan Erdem
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 12 No. 22, 2018
Anahtar kelimeler: Kripto Para,Volatilite,GARCH Modelleri,kaldıraç etkisi

Finansal zaman serilerinde görülen değişen varyans sorununun (ARCH etkisi) sonucu olarak otoregresif koşullu değişen varyans modelleri bulunmuştur. Çalışmamızda, piyasa değeri en yüksek üç kripto paranın [Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP)] getirileri incelenmiş ve söz konusu getirilerde finansal zaman serilerine benzer şekilde ARCH etkisi bulunmuştur. Söz konusu üç kripto paranın volatiliteleri için en iyi modelin hesaplanmasında altı GARCH modelini karşılaştırılmıştır. Bu modeller sırasıyla GARCH (1,1), EGARCH (1,1), TGARCH (1,1), APARCH (1,1), CGARCH (1,1) ve ACGARCH (1,1) modellerinden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında 01.10.2015 - 01.10.2018 tarihleri arasında Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) kripto paralarının günlük kapanış verilerinden elde edilen getiriler kullanılmıştır. Volatilite tahminlerinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için en iyi model EGARCH (1,1), Ripple (XRP) için ise APARCH (1,1) modeli bulunmuştur. Çalışma kapsamında bu modeller kullanılarak volatiliteler üzerinde negatif şokların pozitif şoklardan daha fazla etkisinin bulunduğunu gösteren kaldıraç etkisi incelenmiştir. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) modellerinde kaldıraç etkisi bulunmamış, bununla birlikte pozitif şoklar negatif şoklara göre daha fazla volatiliteye neden olmuştur. Ancak, Ripple (XRP) volatilite modelinde kaldıraç etkisi belirlenmiştir.

Finansal zaman serilerinde görülen değişen varyans sorununun (ARCH etkisi) sonucu olarak otoregresif koşullu değişen varyans modelleri bulunmuştur. Çalışmamızda, piyasa değeri en yüksek üç kripto paranın [Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP)] getirileri incelenmiş ve söz konusu getirilerde finansal zaman serilerine benzer şekilde ARCH etkisi bulunmuştur. Söz konusu üç kripto paranın volatiliteleri için en iyi modelin hesaplanmasında altı GARCH modelini karşılaştırılmıştır. Bu modeller sırasıyla GARCH (1,1), EGARCH (1,1), TGARCH (1,1), APARCH (1,1), CGARCH (1,1) ve ACGARCH (1,1) modellerinden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında 01.10.2015 - 01.10.2018 tarihleri arasında Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) kripto paralarının günlük kapanış verilerinden elde edilen getiriler kullanılmıştır. Volatilite tahminlerinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için en iyi model EGARCH (1,1), Ripple (XRP) için ise APARCH (1,1) modeli bulunmuştur. Çalışma kapsamında bu modeller kullanılarak volatiliteler üzerinde negatif şokların pozitif şoklardan daha fazla etkisinin bulunduğunu gösteren kaldıraç etkisi incelenmiştir. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) modellerinde kaldıraç etkisi bulunmamış, bununla birlikte pozitif şoklar negatif şoklara göre daha fazla volatiliteye neden olmuştur. Ancak, Ripple (XRP) volatilite modelinde kaldıraç etkisi belirlenmiştir.
FAİZSİZ GAYRİMENKUL EDİNMEDE AZALAN MÜLK ORTAKLIĞI YÖNTEMİ
FAİZSİZ GAYRİMENKUL EDİNMEDE AZALAN MÜLK ORTAKLIĞI YÖNTEMİ
Yazar: Altundere Doğan, Merve Büşra; Ersoy, Arif
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 12 No. 23, 2018
Anahtar kelimeler: Azalan Mülk Ortaklığı,Müşareke-i Nakısa fi-il-Milk, Faizsiz Gayrimenkul Edinme,Faizsiz Finans Yöntemi

İslam iktisadında üretim faktör sahipleri neyi, nasıl, ne kadar üreteceklerine ve hasılayı nasıl paylaşacaklarına ortaklaşa karar verirler. Bu açıdan İslam iktisadı, “Ortaklık Ekonomisi” olarak da tanımlanabilir. Müşareke, İslam iktisadının ilkelerine göre iş yapanların sahip oldukları değerleri bir araya getirip ortaklıklar yoluyla kâr ve zararı paylaşarak iktisadi faaliyetlerini gerçekleştirmesidir. Bu makalede, ortaklıklardan biri olan “Azalan Mülk Ortaklığı” (Müşareke-i Nakısa fi-il-Milk) incelenerek bu yöntemle faizsiz gayrimenkul edinmenin nasıl gerçekleştirilebileceği anlatılmıştır. Bu yöntem, üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama, mülk sahibine (mesela, katılım bankası) gayrimenkul edinmek isteyen ortağın başvurmasıdır. İkincisi, bu ortağın mülkiyeti katılım bankasına ait olan gayrimenkulün kiracısı olmayı kabul etmesidir. Üçüncü aşama ise, gayrimenkulün taksitle kiracıya satılması işlemidir. Bu yöntemle, banka herhangi bir ipoteğe ihtiyaç duymadan taksitlerle satımı gerçekleştirmekte; kiracı ise taksitlerini ödeyerek istediği gayrimenkule sahip olmaktadır. Bu işlem, her iki tarafın yararına olduğu için tarafların faize bulaşmadan helal kazanç elde etmesine ortam hazırlamaktadır.

İslam iktisadında üretim faktör sahipleri neyi, nasıl, ne kadar üreteceklerine ve hasılayı nasıl paylaşacaklarına ortaklaşa karar verirler. Bu açıdan İslam iktisadı, “Ortaklık Ekonomisi” olarak da tanımlanabilir. Müşareke, İslam iktisadının ilkelerine göre iş yapanların sahip oldukları değerleri bir araya getirip ortaklıklar yoluyla kâr ve zararı paylaşarak iktisadi faaliyetlerini gerçekleştirmesidir. Bu makalede, ortaklıklardan biri olan “Azalan Mülk Ortaklığı” (Müşareke-i Nakısa fi-il-Milk) incelenerek bu yöntemle faizsiz gayrimenkul edinmenin nasıl gerçekleştirilebileceği anlatılmıştır. Bu yöntem, üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama, mülk sahibine (mesela, katılım bankası) gayrimenkul edinmek isteyen ortağın başvurmasıdır. İkincisi, bu ortağın mülkiyeti katılım bankasına ait olan gayrimenkulün kiracısı olmayı kabul etmesidir. Üçüncü aşama ise, gayrimenkulün taksitle kiracıya satılması işlemidir. Bu yöntemle, banka herhangi bir ipoteğe ihtiyaç duymadan taksitlerle satımı gerçekleştirmekte; kiracı ise taksitlerini ödeyerek istediği gayrimenkule sahip olmaktadır. Bu işlem, her iki tarafın yararına olduğu için tarafların faize bulaşmadan helal kazanç elde etmesine ortam hazırlamaktadır.
TÜRK FİRMALARINDA FİNANSAL KISITLAR VE YATIRIM: DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
TÜRK FİRMALARINDA FİNANSAL KISITLAR VE YATIRIM: DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Yazar: Ergün, Bahadır
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 12 No. 23, 2019
Anahtar kelimeler: Finansal Kısıtlar,Nakit Akışı,Yatırım,Dokuma,Giyim Eşyası ve Deri Sektörü,BIST

Yeni borç ya da özkaynak gibi dışsal finansmana erişimde problemler yaşanması durumunda, firmalar yatırımlarını içsel nakit akışları ile finanse etmek zorunda kalabilirler. Bu durum firmaların yatırımlarının kendi nakit akışlarıyla kısıtlı olması anlamına gelir. Bu çalışmanın amacı, firmaların yatırımlarında içsel nakit akışlarına bağımlılıklarının araştırılmasıdır. Veri seti hisse senetleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören, Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe yer alan 20 firmanın 2005 ve 2017 arasındaki finansal verilerinden oluşmaktadır. Analiz için Gölge Değişkenli En Küçük Kareler yöntemi ve Euler Denklemlerinden faydalanılmıştır. Tahmin edilen modellerin sonuçlarına göre içsel nakit akışlarının firma yatırımlarını pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediği gözlenmiştir. Diğer bir ifade ile içsel nakit akışları azaldığında yatırımlar da azlamak zorunda kalmaktadır; bu durum dışsal finansmana erişimde problemlerin yaşanıyor olduğunun göstergesidir.

Yeni borç ya da özkaynak gibi dışsal finansmana erişimde problemler yaşanması durumunda, firmalar yatırımlarını içsel nakit akışları ile finanse etmek zorunda kalabilirler. Bu durum firmaların yatırımlarının kendi nakit akışlarıyla kısıtlı olması anlamına gelir. Bu çalışmanın amacı, firmaların yatırımlarında içsel nakit akışlarına bağımlılıklarının araştırılmasıdır. Veri seti hisse senetleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören, Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe yer alan 20 firmanın 2005 ve 2017 arasındaki finansal verilerinden oluşmaktadır. Analiz için Gölge Değişkenli En Küçük Kareler yöntemi ve Euler Denklemlerinden faydalanılmıştır. Tahmin edilen modellerin sonuçlarına göre içsel nakit akışlarının firma yatırımlarını pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediği gözlenmiştir. Diğer bir ifade ile içsel nakit akışları azaldığında yatırımlar da azlamak zorunda kalmaktadır; bu durum dışsal finansmana erişimde problemlerin yaşanıyor olduğunun göstergesidir.
YÖNETİM KURULU YAPISININ SERMAYE YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ: BİST 100 İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
YÖNETİM KURULU YAPISININ SERMAYE YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ: BİST 100 İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Yazar: Evliyaoğlu, Fettullah
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 12 No. 23, 2019
Anahtar kelimeler: Sermaye Yapısı,Yönetim Kurulları,Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim bakış açısı ile sermaye yapısını değerlendiren bu çalışmada Borsa İstanbul faaliyet gösteren 100 büyük şirketi esas alan BİST 100 endeksi 2014-2018 yılları arasında analiz edilmiştir. Belirtilen dönemlerde endekste kalmış olan 63 şirket ele alınarak yönetim kurulu yapıları ve sermaye yapısı incelenmiştir. İşletmelerin kamuya açık raporları ve finansal tabloları esas alınmıştır. Sermaye yapısı değerlendirilirken borçlanma özellikleri ve oranları esas alınmıştır. Analizler sonucunda yönetim kurulu üye sayısındaki artışın borç/özkaynak oranındaki artışı pozitif etkilediği, bununla birlikte icrada bulunmayan üye oranı ile borç/özkaynak arasında negatif ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca yönetim kurulu üye sayısının negatif, yabancı yönetim kurulu üye oranının pozitif yönde kısa vadeli borçlar/uzun vadeli borçlar oranını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Kurumsal yönetim bakış açısı ile sermaye yapısını değerlendiren bu çalışmada Borsa İstanbul faaliyet gösteren 100 büyük şirketi esas alan BİST 100 endeksi 2014-2018 yılları arasında analiz edilmiştir. Belirtilen dönemlerde endekste kalmış olan 63 şirket ele alınarak yönetim kurulu yapıları ve sermaye yapısı incelenmiştir. İşletmelerin kamuya açık raporları ve finansal tabloları esas alınmıştır. Sermaye yapısı değerlendirilirken borçlanma özellikleri ve oranları esas alınmıştır. Analizler sonucunda yönetim kurulu üye sayısındaki artışın borç/özkaynak oranındaki artışı pozitif etkilediği, bununla birlikte icrada bulunmayan üye oranı ile borç/özkaynak arasında negatif ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca yönetim kurulu üye sayısının negatif, yabancı yönetim kurulu üye oranının pozitif yönde kısa vadeli borçlar/uzun vadeli borçlar oranını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
SEÇİLMİŞ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BIST-100 ENDEKSİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR NEDENSELLİK ANALİZİ
SEÇİLMİŞ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BIST-100 ENDEKSİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR NEDENSELLİK ANALİZİ
Yazar: Okşak, Yüksel; Sarıtaş, Tufan
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 12 No. 23, 2020
Anahtar kelimeler: Finans,Büyüme,ihracat,ithalat,ardl sınır testi

Bu çalışmada 2010:1–2020:1 periyodu için çeyrek dönem verileri kullanılarak; Türkiye’de enflasyon, ihracat, ithalat ve sanayi üretim endeksinin, BIST-100 endeksi üzerindeki uzun dönemli etkisi araştırılmıştır. BIST-100 endeksini temsil eden LBIST serisinin bağımlı; enflasyonu temsil eden LE, ihracatı temsil eden LIHR, ithalatı temsil eden LITH ve sanayi üretim endeksini temsil eden LSAN serilerinin ise bağımsız değişken olduğu ARDL modeli kurulmuştur. Elde edilen bulgularda uzun dönemde; enflasyon, ihracat ve sanayi üretim endeksinin, BIST-100 Endeksini pozitif yönlü; ithalatın ise negatif yönlü olarak etkilediği saptanmıştır.

Bu çalışmada 2010:1–2020:1 periyodu için çeyrek dönem verileri kullanılarak; Türkiye’de enflasyon, ihracat, ithalat ve sanayi üretim endeksinin, BIST-100 endeksi üzerindeki uzun dönemli etkisi araştırılmıştır. BIST-100 endeksini temsil eden LBIST serisinin bağımlı; enflasyonu temsil eden LE, ihracatı temsil eden LIHR, ithalatı temsil eden LITH ve sanayi üretim endeksini temsil eden LSAN serilerinin ise bağımsız değişken olduğu ARDL modeli kurulmuştur. Elde edilen bulgularda uzun dönemde; enflasyon, ihracat ve sanayi üretim endeksinin, BIST-100 Endeksini pozitif yönlü; ithalatın ise negatif yönlü olarak etkilediği saptanmıştır.
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BANKA ENDEKSLERİNDEKİ REJİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANALİZİ
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BANKA ENDEKSLERİNDEKİ REJİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN ANALİZİ
Yazar: Söylemez, Yakup
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 12 No. 23, 2020
Anahtar kelimeler: banka endeksi,markov rejim değişim modelleri,zaman serisi analizi

Araştırmanın amacı gelişmekte olan ülkelerdeki banka endekslerinin “daralma”, varsa “ılımlı büyüme” ve “genişleme” dönemlerinde i) hangi olasılıkla ve ne kadar süre kaldıkları, ii) bulundukları rejimlerden hangi rejimlere geçme olasılıklarının yüksek olduğu ve analiz sonucunda elde edilen volatilite yayılımlarının ne yönde olduğu bilgilerinin elde edilerek analiz edilmesi suretiyle yatırımcıya faydalı endeksler hakkında bilgi sağlanmasıdır. Çalışma kapsamında tek değişkenli Markov rejim değişken karar destek modeli (MSGARCH) kullanılmıştır. Araştırmanın veri setini G20 içerisinde yer alan Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Kore, Rusya, Meksika, Endonezya, Suudi Arabistan Türkiye, Arjantin ve Güney Afrika borsalarında işlem gören on iki banka ve finansal endeksin 2010-2020 yılları arasındaki günlük getiri serileri oluşturmaktadır. Araştırma G20 içerisindeki gelişmekte olan ülkelerin banka ve finansal endekslerinin rejim değişiklikleri gösterdikleri ve rejimlerde kalma sürelerinin birbirinden bağımsız ve farklı olarak gerçekleştiğine dair bulgular elde etmiştir. Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerin banka endekslerine yapılacak orta ve uzun vadeli yatırımların getiri potansiyelinin yüksek olduğuna ilişkin kanıtlar elde edilmiştir.

Araştırmanın amacı gelişmekte olan ülkelerdeki banka endekslerinin “daralma”, varsa “ılımlı büyüme” ve “genişleme” dönemlerinde i) hangi olasılıkla ve ne kadar süre kaldıkları, ii) bulundukları rejimlerden hangi rejimlere geçme olasılıklarının yüksek olduğu ve analiz sonucunda elde edilen volatilite yayılımlarının ne yönde olduğu bilgilerinin elde edilerek analiz edilmesi suretiyle yatırımcıya faydalı endeksler hakkında bilgi sağlanmasıdır. Çalışma kapsamında tek değişkenli Markov rejim değişken karar destek modeli (MSGARCH) kullanılmıştır. Araştırmanın veri setini G20 içerisinde yer alan Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Kore, Rusya, Meksika, Endonezya, Suudi Arabistan Türkiye, Arjantin ve Güney Afrika borsalarında işlem gören on iki banka ve finansal endeksin 2010-2020 yılları arasındaki günlük getiri serileri oluşturmaktadır. Araştırma G20 içerisindeki gelişmekte olan ülkelerin banka ve finansal endekslerinin rejim değişiklikleri gösterdikleri ve rejimlerde kalma sürelerinin birbirinden bağımsız ve farklı olarak gerçekleştiğine dair bulgular elde etmiştir. Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerin banka endekslerine yapılacak orta ve uzun vadeli yatırımların getiri potansiyelinin yüksek olduğuna ilişkin kanıtlar elde edilmiştir.
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ASİMETRİK BİLGİ SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ASİMETRİK BİLGİ SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA
Yazar: Şen, Çağrı; Yayar, Rüştü
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 12 No. 23, 2019
Anahtar kelimeler: Bankacılık Sektörü,Asimetrik bilgi,kredi tayınlaması,finansal aracılık,ahlaki tehlike

Bankacılık sektörünün kredilendirme faaliyetlerinde asimetrik bilgi sorununun önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Kredi piyasalarında asimetrik bilgi problemi sonucunda ters seçim ve ahlaki tehlike olmak üzere iki önemli sorun ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada bankacılık sektöründe asimetrik bilgi sorununu gidermeye yönelik banka içi gelenekselleşen görüş ve uygulamalar ortaya koymak adına, Tokat İli ve İlçeleri’ndebulunan kamu ve özel banka çalışanlarıyla anket çalışması yapılmış, sonuçların değerlendirilmesinde   “Mann-Whitney U Testi” ve “Kruskal-Wallis Testi” kullanılmıştır. Analizsonucunda bankacılık sektöründe meydana gelebilecek mali kayıpların azaltılması, bankaların yapılarının korumasını, kredi dönüş oranlarının artması ve kredi verilebilirliğinin devamı, asimetrik bilginin giderilmesiyle sağlanacağı görülmüştür.

Bankacılık sektörünün kredilendirme faaliyetlerinde asimetrik bilgi sorununun önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Kredi piyasalarında asimetrik bilgi problemi sonucunda ters seçim ve ahlaki tehlike olmak üzere iki önemli sorun ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada bankacılık sektöründe asimetrik bilgi sorununu gidermeye yönelik banka içi gelenekselleşen görüş ve uygulamalar ortaya koymak adına, Tokat İli ve İlçeleri’ndebulunan kamu ve özel banka çalışanlarıyla anket çalışması yapılmış, sonuçların değerlendirilmesinde   “Mann-Whitney U Testi” ve “Kruskal-Wallis Testi” kullanılmıştır. Analizsonucunda bankacılık sektöründe meydana gelebilecek mali kayıpların azaltılması, bankaların yapılarının korumasını, kredi dönüş oranlarının artması ve kredi verilebilirliğinin devamı, asimetrik bilginin giderilmesiyle sağlanacağı görülmüştür.
FİNANSAL OKURYAZARLIK SEVİYESİ İLE MOBİL BANKACILIK KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESPİTİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
FİNANSAL OKURYAZARLIK SEVİYESİ İLE MOBİL BANKACILIK KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESPİTİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Yazar: Yıldız, Melek; Bozkurt, İbrahim
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 12 No. 23, 2020
Anahtar kelimeler: Finansal Okuryazarlık,mobil bankacılık,t-testi,ANOVA,pearson

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki bireylerin finansal okuryazarlık seviyesini ve bireylerin finansal okuryazarlık seviyesi ile mobil bankacılık hizmetinin kullanımı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye genelinde tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 589 katılımcıya internet üzerinden anket yapılmıştır. Anket verileri SPSS 22.0 programında bağımsız iki grup T-Testi, tek yönlü ANOVA ve Pearson korelasyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonunda finansal okuryazarlık skorunun erkekler ve kadınlarda benzer olduğu ancak medeni durum, yaş, gelir ve eğitim durumuna göre farklılaştığı görülmüştür. Bunun yanı sıra, katılımcıların algılanan bilgi düzeyi, sahip oldukları finansal okuryazarlık skorları ile örtüşmektedir. Çalışmada bankacılık işlemlerini mobil bankacılık üzerinden gerçekleştiren katılımcıların daha yüksek finansal okuryazarlık skoruna sahip olduğu ve kullanım tecrübesi ve sıklığı arttıkça finansal okuryazarlık skorunun da arttığı tespit edilmiştir. Son olarak, analiz sonuçları göstermektedir ki, mobil bankacılık kullanım sıklığı ve mobil bankacılık hizmetlerinin faydaları ile finansal okuryazarlık skoru arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki bireylerin finansal okuryazarlık seviyesini ve bireylerin finansal okuryazarlık seviyesi ile mobil bankacılık hizmetinin kullanımı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye genelinde tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 589 katılımcıya internet üzerinden anket yapılmıştır. Anket verileri SPSS 22.0 programında bağımsız iki grup T-Testi, tek yönlü ANOVA ve Pearson korelasyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonunda finansal okuryazarlık skorunun erkekler ve kadınlarda benzer olduğu ancak medeni durum, yaş, gelir ve eğitim durumuna göre farklılaştığı görülmüştür. Bunun yanı sıra, katılımcıların algılanan bilgi düzeyi, sahip oldukları finansal okuryazarlık skorları ile örtüşmektedir. Çalışmada bankacılık işlemlerini mobil bankacılık üzerinden gerçekleştiren katılımcıların daha yüksek finansal okuryazarlık skoruna sahip olduğu ve kullanım tecrübesi ve sıklığı arttıkça finansal okuryazarlık skorunun da arttığı tespit edilmiştir. Son olarak, analiz sonuçları göstermektedir ki, mobil bankacılık kullanım sıklığı ve mobil bankacılık hizmetlerinin faydaları ile finansal okuryazarlık skoru arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
TÜRKİYE’DEKİ KATILIM BANKALARININ CRITIC TEMELLİ EDAS YÖNTEMİYLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
TÜRKİYE’DEKİ KATILIM BANKALARININ CRITIC TEMELLİ EDAS YÖNTEMİYLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Yazar: Bayram, Erdi
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 13 No. 24, 2020
Anahtar kelimeler: Katılım Bankacılığı,Finansal Performans,Çok Kriterli Karar Verme,CRITIC,EDAS

Bankalar finansal sistemin merkezi kurumlarıdır ve reel sektörün itici gücüdür. Bu kurumların itibarlı pozisyonunu koruması aktif ve pasif yönetiminin başarısına bağlıdır. Artan rekabet ortamında bankaların performansını incelemek önemli hale gelmiştir. Buna istinaden çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının finansal performansı çok kriterli karar verme yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Kriterlerin önem ağırlıkları CRITIC, bankaların performans skorları ise EDAS yöntemiyle hesaplanmıştır. Performans kriteri olarak bankaların finansal oranları kullanılmıştır. Çalışma 2010-2019 yılları arasında faaliyet gösteren Bank Asya ve Emlak Katılım dışındaki bankaları kapsamaktadır. Analiz sonuçlarına göre 2019 yılında Ziraat Katılım ilk, Türkiye Finans ikinci sırada yer almıştır. Özel sermayeli katılım bankaları arasında en yüksek performansa sahip bankanın Albaraka Türk olduğu görülmüştür. Ayrıca kamu bankalarının faaliyete başlamasının özel sermayeli bankaların performansını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Bankalar finansal sistemin merkezi kurumlarıdır ve reel sektörün itici gücüdür. Bu kurumların itibarlı pozisyonunu koruması aktif ve pasif yönetiminin başarısına bağlıdır. Artan rekabet ortamında bankaların performansını incelemek önemli hale gelmiştir. Buna istinaden çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının finansal performansı çok kriterli karar verme yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Kriterlerin önem ağırlıkları CRITIC, bankaların performans skorları ise EDAS yöntemiyle hesaplanmıştır. Performans kriteri olarak bankaların finansal oranları kullanılmıştır. Çalışma 2010-2019 yılları arasında faaliyet gösteren Bank Asya ve Emlak Katılım dışındaki bankaları kapsamaktadır. Analiz sonuçlarına göre 2019 yılında Ziraat Katılım ilk, Türkiye Finans ikinci sırada yer almıştır. Özel sermayeli katılım bankaları arasında en yüksek performansa sahip bankanın Albaraka Türk olduğu görülmüştür. Ayrıca kamu bankalarının faaliyete başlamasının özel sermayeli bankaların performansını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.