SORUNLU KREDİLER BAĞLAMINDA TÜRK BANKACILIĞINDA KREDİ KAYIP KARŞILIĞININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERE ETKİSİ: PANEL DATA VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
SORUNLU KREDİLER BAĞLAMINDA TÜRK BANKACILIĞINDA KREDİ KAYIP KARŞILIĞININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERE ETKİSİ: PANEL DATA VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
Yazar: Altunöz, Utku
Dergi: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 11 No. 1, 2017
Anahtar kelimeler: Sorunlu Kredileri,EKK Yöntemi,Zaman Serileri

Çalışmanın amacı kredi kayıp karşılıklarınınmakro ekonomik dengelerle iletişimini analiz ederek Türkiye için hangideğişkenin kredi kayıp karşılığıyla etkileşim içinde olduğunu anlayarakliteratüre katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada kredi kayıpkarşılığının makroekonomik değişkenlere etkileri kapsamlı bir şekildealınmıştır. Öncelikle Türkiye’deki sorunlu kredilerinin durumu gerçekleşmelerdoğrultusunda ele alınmış ve sorunlu kredilerin bankacılık sektörüne ve makroekonomik etkileri irdelenmiştir. Akabinde yerli ve yabancı literatür taramasınayapılmıştır. Son bölümde ise kredi kayıp karşılığının makro ekonomik dengelereetkisi banka ve makro ekonomik değişkenlerle panel ve zaman serisi analizleriile test edilmiştir. Havuzlandırılmış statik ve Dinamik regresyon sonuçlarınagöre Ekonomik büyümedeki azalış kredi kayıp karşılığında artışa neden olmuştur.Benzer şekilde kurda meydana gelen artış (TL’nin değersizleşmesi) kredi kayıpartışa neden olmuştur. M3 para arzındaki ve faiz oranındaki artış ise kredikayıp karşılığını azaltmıştır. Enflasyon ve faiz değişkenleri istatistikselolarak anlamsız sonuç vermiştir. Bankacılıkla ilgili toplam aktifler vepersonel sayısı değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamsız olduğuanlaşılmıştır. Zaman serisi analizinde ise Enflasyon ve faiz değişkenleriistatistiksel olarak anlamsız sonuç vermiş olup diğer değişkenler statik vedinamik analizle aynı sonuçları vermiştir. Her üç model toplu olarak elealındığında çalışma literatüre Türkiye’de kredi kayıp karşılığının ekonomikbüyüme, kur ve para arzı ile belirlendiği sonucunu kazandırmıştır.

Çalışmanın amacı kredi kayıp karşılıklarınınmakro ekonomik dengelerle iletişimini analiz ederek Türkiye için hangideğişkenin kredi kayıp karşılığıyla etkileşim içinde olduğunu anlayarakliteratüre katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada kredi kayıpkarşılığının makroekonomik değişkenlere etkileri kapsamlı bir şekildealınmıştır. Öncelikle Türkiye’deki sorunlu kredilerinin durumu gerçekleşmelerdoğrultusunda ele alınmış ve sorunlu kredilerin bankacılık sektörüne ve makroekonomik etkileri irdelenmiştir. Akabinde yerli ve yabancı literatür taramasınayapılmıştır. Son bölümde ise kredi kayıp karşılığının makro ekonomik dengelereetkisi banka ve makro ekonomik değişkenlerle panel ve zaman serisi analizleriile test edilmiştir. Havuzlandırılmış statik ve Dinamik regresyon sonuçlarınagöre Ekonomik büyümedeki azalış kredi kayıp karşılığında artışa neden olmuştur.Benzer şekilde kurda meydana gelen artış (TL’nin değersizleşmesi) kredi kayıpartışa neden olmuştur. M3 para arzındaki ve faiz oranındaki artış ise kredikayıp karşılığını azaltmıştır. Enflasyon ve faiz değişkenleri istatistikselolarak anlamsız sonuç vermiştir. Bankacılıkla ilgili toplam aktifler vepersonel sayısı değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamsız olduğuanlaşılmıştır. Zaman serisi analizinde ise Enflasyon ve faiz değişkenleriistatistiksel olarak anlamsız sonuç vermiş olup diğer değişkenler statik vedinamik analizle aynı sonuçları vermiştir. Her üç model toplu olarak elealındığında çalışma literatüre Türkiye’de kredi kayıp karşılığının ekonomikbüyüme, kur ve para arzı ile belirlendiği sonucunu kazandırmıştır.