Bankalarda Bireysel Kredilerin Riskinin GM(1,1) Modeli İle Tahmin Edilmesi
Bankalarda Bireysel Kredilerin Riskinin GM(1,1) Modeli İle Tahmin Edilmesi
Yazar: Aksoy, Esra; Akçakanat, Özen
Dergi: Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 21 No. 2, 2019
Anahtar kelimeler: Bireysel Krediler,Banka,Risk,Gri Tahminleme

Bireysel bankacılıkhızla gelişen bir hizmet dalı olarak bankaların en aktif alanlarından biridir.Bireysel bankacılık adı altında sunulan bireysel kredilendirme bireylere sunmuşolduğu ayrıcalıklarla her türlü ihtiyaçlarını elde etme imkânı sunmaktadır.Bireysel kredileri ticari kredilerden ayıran en büyük fark ise kullanılacak olankredinin ticari amaçlar dışında olmasıdır. Bireysel kredilerdeki sunulanhizmetlerin çeşitliliği her geçen gün artarken, bu kredilere olan ilgi de dahada artmaktadır.Bankalar geçmiş dönemperformanslarını değerlendirerek ihtiyaç duydukları bilgi akışı ve bilgiyisağlamakta ve gelecekteki stratejilerini planlamaktadırlar. Özellikle bireyselkredilerde; finansal durumu izlemek, geri ödemeleri kontrol etmek, kredi riskyönetimi politikalarını belirlemek ve bankanın gidişatını çeşitli yönleri ileele alınması bankanın gelecek döneminin sürdürülebilirliği için çok önemlidir. Buçalışmadaki amaç; bireysel kredilerin kullanımı ile ilgili ve bu kredilerinolası riski ile ilgili gelecek dönemler için tahmin yapmaktır. Bunun için,bankaların, 2018 Ocak-Haziran dönemi bilgileri doğrultusunda, bireysel kredikullanımı ve buna bağlı risklerini 2018 Aralık dönemine kadar tahminlemesi elealınmıştır. Uygulama için Gri Tahmin GM(1,1) modeli seçilmiştir. VerilerleGM(1,1) modelleri kurulmuş ardından simülasyon değerleri elde edilmiştir. Elde edilensimülasyon değerleri ile verilerin ortalama göreli hataları hesaplanmıştır.Hesaplanan göreli hatalar ile model doğruluk testi kontrol edilmiş ve gelecekdönem tahmin değerleri elde edilmiştir. Sonuç olarak, bireysel kredi kullanımıve riskinin gelecek dönemleri için GM(1,1) modeli ile elde edilen tahmindeğerleri yorumlanmıştır.

Bireysel bankacılıkhızla gelişen bir hizmet dalı olarak bankaların en aktif alanlarından biridir.Bireysel bankacılık adı altında sunulan bireysel kredilendirme bireylere sunmuşolduğu ayrıcalıklarla her türlü ihtiyaçlarını elde etme imkânı sunmaktadır.Bireysel kredileri ticari kredilerden ayıran en büyük fark ise kullanılacak olankredinin ticari amaçlar dışında olmasıdır. Bireysel kredilerdeki sunulanhizmetlerin çeşitliliği her geçen gün artarken, bu kredilere olan ilgi de dahada artmaktadır.Bankalar geçmiş dönemperformanslarını değerlendirerek ihtiyaç duydukları bilgi akışı ve bilgiyisağlamakta ve gelecekteki stratejilerini planlamaktadırlar. Özellikle bireyselkredilerde; finansal durumu izlemek, geri ödemeleri kontrol etmek, kredi riskyönetimi politikalarını belirlemek ve bankanın gidişatını çeşitli yönleri ileele alınması bankanın gelecek döneminin sürdürülebilirliği için çok önemlidir. Buçalışmadaki amaç; bireysel kredilerin kullanımı ile ilgili ve bu kredilerinolası riski ile ilgili gelecek dönemler için tahmin yapmaktır. Bunun için,bankaların, 2018 Ocak-Haziran dönemi bilgileri doğrultusunda, bireysel kredikullanımı ve buna bağlı risklerini 2018 Aralık dönemine kadar tahminlemesi elealınmıştır. Uygulama için Gri Tahmin GM(1,1) modeli seçilmiştir. VerilerleGM(1,1) modelleri kurulmuş ardından simülasyon değerleri elde edilmiştir. Elde edilensimülasyon değerleri ile verilerin ortalama göreli hataları hesaplanmıştır.Hesaplanan göreli hatalar ile model doğruluk testi kontrol edilmiş ve gelecekdönem tahmin değerleri elde edilmiştir. Sonuç olarak, bireysel kredi kullanımıve riskinin gelecek dönemleri için GM(1,1) modeli ile elde edilen tahmindeğerleri yorumlanmıştır.