hakansabunis/tr-academic-research-agent-index huggingface dataset:
TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İLİŞKİSİ: BİR HAVAYOLU İŞLETMESİ UYGULAMASI
TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İLİŞKİSİ: BİR HAVAYOLU İŞLETMESİ UYGULAMASI
Yazar: Cavlak, Hakan
Dergi: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol. 43 No. 1, 2021
Anahtar kelimeler: Temel Performans Göstergesi,Kritik Başarı Faktörleri,KPI,CSF

Misyon ve vizyon, işletmelerin kendilerini nasıl tanımladıklarını, konumlandırdıklarını ve geleceğe ilişkinhedeflerini en net şekilde ortaya koyan ifadelerdir. Bu ifadeler, işletme stratejilerinin ve hedeflerininoluşturulmasındaki temel unsurlardır. Belirtilen tüm bu unsurların gerçekleştirilmesi için bunların belirlibirtakım araçlar doğrultusunda takip edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu noktadakullanabilecek araçlar ise kritik başarı faktörleri (CSF’ler) ve temel performans göstergeleridir (KPI’lar).CSF ve KPI, bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. CSF, işletmelerin misyonu, vizyonu ve stratejileriçerçevesinde oluşturduğu ve bu unsurların gerçekleşmesi için gerekli olan kilit faaliyet alanlarını temsiletmektedir. Söz konusu bu kilit faktörler belirlendikten sonra ise CSF’lere bağlı KPI’ların oluşturulmasıgerekmektedir. KPI’lar ise CSF’lerin, stratejilerin, vizyonun ve misyonun başarılmasına katkı sunanfaaliyetlerin gerçekleştirilmesinde temel uyarıcı göstergelerdir. Bu göstergeler, işletmelere hangi unsurlarındüzeltilmesi ya da iyileştirilmesi gerektiği hususunda rehberlik sağlamaktadır. Çalışmada, KPI ve CSF baştaolmak üzere ilgili tüm unsurların özellikleri ve ilişkileri açıklanmakta ve açıklamalar bir hava yolu işletmesiuygulaması üzerinden somutlaştırılmaktadır.

Misyon ve vizyon, işletmelerin kendilerini nasıl tanımladıklarını, konumlandırdıklarını ve geleceğe ilişkinhedeflerini en net şekilde ortaya koyan ifadelerdir. Bu ifadeler, işletme stratejilerinin ve hedeflerininoluşturulmasındaki temel unsurlardır. Belirtilen tüm bu unsurların gerçekleştirilmesi için bunların belirlibirtakım araçlar doğrultusunda takip edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu noktadakullanabilecek araçlar ise kritik başarı faktörleri (CSF’ler) ve temel performans göstergeleridir (KPI’lar).CSF ve KPI, bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. CSF, işletmelerin misyonu, vizyonu ve stratejileriçerçevesinde oluşturduğu ve bu unsurların gerçekleşmesi için gerekli olan kilit faaliyet alanlarını temsiletmektedir. Söz konusu bu kilit faktörler belirlendikten sonra ise CSF’lere bağlı KPI’ların oluşturulmasıgerekmektedir. KPI’lar ise CSF’lerin, stratejilerin, vizyonun ve misyonun başarılmasına katkı sunanfaaliyetlerin gerçekleştirilmesinde temel uyarıcı göstergelerdir. Bu göstergeler, işletmelere hangi unsurlarındüzeltilmesi ya da iyileştirilmesi gerektiği hususunda rehberlik sağlamaktadır. Çalışmada, KPI ve CSF baştaolmak üzere ilgili tüm unsurların özellikleri ve ilişkileri açıklanmakta ve açıklamalar bir hava yolu işletmesiuygulaması üzerinden somutlaştırılmaktadır.
OECD ÜLKELERİNDE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK STATÜSÜNÜN ENTROPİ-ARAS BÜTÜNLEŞİK YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
OECD ÜLKELERİNDE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK STATÜSÜNÜN ENTROPİ-ARAS BÜTÜNLEŞİK YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Yazar: Yılmaz, Müge; Şimşek, Mevlüdiye; Koca, Gözde
Dergi: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol. 43 No. 1, 2020
Anahtar kelimeler: Economics ; Ekonomi ; Kadın,Sosyo-Ekonomik Statü,Çok Kriterli Karar Verme,Entropi,ARAS

Bu çalışmadaki amaç, OECD ülkelerinde kadınların sosyo-ekonomik statüsünün Çok Kriterli Karar Verme(ÇKKV) yöntemleriyle analiz edilmesidir. Sosyo-ekonomik statüyü etkileyen 9 faktör belirlenmiştir. Bufaktörler, kadınlarda kişi başına düşen gelir (GDP), kadınlarda istihdam oranı, kadınlarda işgücünekatılım oranı, kadın ilköğretim okullaşma oranı, kadın ortaöğretim okullaşma oranı, kadın yükseköğretimokullaşma oranı, kadınlarda ortalama yaşam beklentisi, kadınlarda politik katılım oranı ve cinsiyete dayalıinsani kalkınma endeksi (HDI) şeklindedir. Analizde ÇKKV metotlarından Entropi ve ARAS yöntemlerikullanılmıştır. OECD ülkelerin 2010-2017 arası döneme ait verileri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunagöre, kadınların sosyo-ekonomik statüsü açısından en iyi durumda olan ilk üç ülke sırasıyla Norveç, İzlandave İsveç olurken, kadın statüsü açısından Japonya ve Macaristan son iki sırada yer almıştır.

Bu çalışmadaki amaç, OECD ülkelerinde kadınların sosyo-ekonomik statüsünün Çok Kriterli Karar Verme(ÇKKV) yöntemleriyle analiz edilmesidir. Sosyo-ekonomik statüyü etkileyen 9 faktör belirlenmiştir. Bufaktörler, kadınlarda kişi başına düşen gelir (GDP), kadınlarda istihdam oranı, kadınlarda işgücünekatılım oranı, kadın ilköğretim okullaşma oranı, kadın ortaöğretim okullaşma oranı, kadın yükseköğretimokullaşma oranı, kadınlarda ortalama yaşam beklentisi, kadınlarda politik katılım oranı ve cinsiyete dayalıinsani kalkınma endeksi (HDI) şeklindedir. Analizde ÇKKV metotlarından Entropi ve ARAS yöntemlerikullanılmıştır. OECD ülkelerin 2010-2017 arası döneme ait verileri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunagöre, kadınların sosyo-ekonomik statüsü açısından en iyi durumda olan ilk üç ülke sırasıyla Norveç, İzlandave İsveç olurken, kadın statüsü açısından Japonya ve Macaristan son iki sırada yer almıştır.
REZERV OPSİYON MEKANİZMASININ FİNANSAL İSTİKRARA ETKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA
REZERV OPSİYON MEKANİZMASININ FİNANSAL İSTİKRARA ETKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA
Yazar: Onur Koçaşlı, İbrahim; Eroğlu, Nadir
Dergi: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol. 43 No. 1, 2021
Anahtar kelimeler: Economics ; Ekonomi ; Rezerv Opsiyon Mekanizması,Finansal İstikrar,Finansal İstikrar Endeksi

Çalışmada, TCMB’nin 2011 yılı sonunda uygulamaya koyduğu Rezerv Opsiyon Mekanizmasının finansalistikrara etkisini analiz etmek amaçlanmıştır. Analizde, 2011:Q4-2018:Q4 dönemini kapsayan verilerdenoluşan bir veri seti ile Aracı Değişken Regresyon Analizi kullanılarak, rezerv opsiyon mekanizması ilefinansal sağlamlık, finansal gelişmişlik ve finansal kırılganlık göstergelerinden oluşturulan finansal istikrarendeksi arasındaki, ayrıca göstergelerin her birinin arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Genişletilmiş Dickey-Fuller ve Phillips Perron birim kök testleri yardımı ile serilerin bireysel zaman serisi özellikleri, regresyonanalizi ile de serilerin birbirlerine etkileri araştırılmıştır. Uygulama sonuçlarına göre, ele alınan dönemde,rezerv opsiyon mekanizmasının finansal istikrarı temsilen oluşturulan finansal istikrar endeksini olumluetkilediği tespit edilmiştir.

Çalışmada, TCMB’nin 2011 yılı sonunda uygulamaya koyduğu Rezerv Opsiyon Mekanizmasının finansalistikrara etkisini analiz etmek amaçlanmıştır. Analizde, 2011:Q4-2018:Q4 dönemini kapsayan verilerdenoluşan bir veri seti ile Aracı Değişken Regresyon Analizi kullanılarak, rezerv opsiyon mekanizması ilefinansal sağlamlık, finansal gelişmişlik ve finansal kırılganlık göstergelerinden oluşturulan finansal istikrarendeksi arasındaki, ayrıca göstergelerin her birinin arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Genişletilmiş Dickey-Fuller ve Phillips Perron birim kök testleri yardımı ile serilerin bireysel zaman serisi özellikleri, regresyonanalizi ile de serilerin birbirlerine etkileri araştırılmıştır. Uygulama sonuçlarına göre, ele alınan dönemde,rezerv opsiyon mekanizmasının finansal istikrarı temsilen oluşturulan finansal istikrar endeksini olumluetkilediği tespit edilmiştir.
BİREYSEL KREDİ TÜRLERİNİN TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİNE ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
BİREYSEL KREDİ TÜRLERİNİN TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİNE ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Yazar: Adımlı, Tuğçe; Telatar, Osman Murat
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 14 No. 26, 2021
Anahtar kelimeler: Bireysel Krediler,Tüketici Fiyat Endeksi,Doğrusal Zaman Serisi Analizi

Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde bireysel kredi türlerinin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) üzerindeki uzun ve kısa dönem etkilerini incelemektir. Bu kapsamda 2005:Q4-2020:Q4 dönemine ait üç aylık verilerle Johansen Eşbütünleşme Testi ve VAR modeli tahmini gerçekleştirilmiştir. Johansen yaklaşımından elde edilen sonuçlara göre değişkenler arasında herhangi bir uzun dönem ilişkisi bulunmamaktadır. VAR sistemi tahmininden elde edilen varyans ayrıştırması ve etki-tepki grafikleri sonuçlarına göre de bireysel kredi türlerinden tüketici fiyatlarına doğru herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Son olarak, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin tespiti için gerçekleştirilen Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre bireysel kredi türleri ile tüketici fiyat endeksi arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi mevcut değildir. Buna karşın modele açıklayıcı değişken olarak eklenen para arzı ile tüketici fiyat endeksi arasında karşılıklı nedensellik bulunurken, reel efektif döviz kurundan tüketici fiyat endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik söz konusudur.

Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde bireysel kredi türlerinin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) üzerindeki uzun ve kısa dönem etkilerini incelemektir. Bu kapsamda 2005:Q4-2020:Q4 dönemine ait üç aylık verilerle Johansen Eşbütünleşme Testi ve VAR modeli tahmini gerçekleştirilmiştir. Johansen yaklaşımından elde edilen sonuçlara göre değişkenler arasında herhangi bir uzun dönem ilişkisi bulunmamaktadır. VAR sistemi tahmininden elde edilen varyans ayrıştırması ve etki-tepki grafikleri sonuçlarına göre de bireysel kredi türlerinden tüketici fiyatlarına doğru herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Son olarak, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin tespiti için gerçekleştirilen Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre bireysel kredi türleri ile tüketici fiyat endeksi arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi mevcut değildir. Buna karşın modele açıklayıcı değişken olarak eklenen para arzı ile tüketici fiyat endeksi arasında karşılıklı nedensellik bulunurken, reel efektif döviz kurundan tüketici fiyat endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik söz konusudur.
HALKA AÇIKLIK ORANININ FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ: BİST’DE BİR UYGULAMA
HALKA AÇIKLIK ORANININ FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ: BİST’DE BİR UYGULAMA
Yazar: Dayı, Faruk
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 14 No. 26, 2021
Anahtar kelimeler: Halka Açıklık Oranı,Firma Değeri,Panel Veri Analizi

Firma değerine etki eden birçok faktör olup bunlardan biri olan halka açıklık oranının da firma değeri üzerinde etkisi olabileceği ifade edilmektedir. Halka açıklık oranındaki artış ile kontrol gücüne sahip hissedarların paylarındaki oransal değişimin firma değerini etkilemesi beklenmektedir. Firmaların sermaye ile halka açıklık oranını artırmaları, sermayenin geniş bir tabana yayılmasını sağlamaktadır. Hissedar sayısının ve pay oranının artmasıyla firmanın borsa değerinin artması beklenir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada halka açıklık oranının firma değerine etkisi araştırılmaktadır. Borsa İstanbul’da işlem gören 30 firmanın 2010-2019 dönemine ait 10 yıllık verileri kullanılmıştır. Aktif değeri, piyasa değeri, özkaynaklar toplamı, ödenmiş sermaye, halka açıklık oranı, en yüksek paya sahip ortağın payı ve en yüksek paya sahip 3 ortağın payı değişkenlerinden oluşan model ile panel veri analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda firmaların halka açıklık oranının firma değeri üzerinde etkisi olmadığı tespit edilmiştir.

Firma değerine etki eden birçok faktör olup bunlardan biri olan halka açıklık oranının da firma değeri üzerinde etkisi olabileceği ifade edilmektedir. Halka açıklık oranındaki artış ile kontrol gücüne sahip hissedarların paylarındaki oransal değişimin firma değerini etkilemesi beklenmektedir. Firmaların sermaye ile halka açıklık oranını artırmaları, sermayenin geniş bir tabana yayılmasını sağlamaktadır. Hissedar sayısının ve pay oranının artmasıyla firmanın borsa değerinin artması beklenir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada halka açıklık oranının firma değerine etkisi araştırılmaktadır. Borsa İstanbul’da işlem gören 30 firmanın 2010-2019 dönemine ait 10 yıllık verileri kullanılmıştır. Aktif değeri, piyasa değeri, özkaynaklar toplamı, ödenmiş sermaye, halka açıklık oranı, en yüksek paya sahip ortağın payı ve en yüksek paya sahip 3 ortağın payı değişkenlerinden oluşan model ile panel veri analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda firmaların halka açıklık oranının firma değeri üzerinde etkisi olmadığı tespit edilmiştir.
TÜRK EXİMBANK ALICI FİNANSMAN UYGULAMALARINA FAİZSİZ BİR ÜRÜN ÖNERİSİ
TÜRK EXİMBANK ALICI FİNANSMAN UYGULAMALARINA FAİZSİZ BİR ÜRÜN ÖNERİSİ
Yazar: Kazancı, Fatih
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 14 No. 26, 2021
Anahtar kelimeler: İslami Finans,Faizsiz Bankacılık,Katılım Bankacılığı,Türk Eximbank,Murabaha,Alıcı Finansmanı

Türk Eximbank, günümüzde ihracatçılara pek çok faizli ve birkaç faizsiz finansman imkânı sunmaktadır. Sunduğu faizsiz finansal imkânlar içerisinde ise alıcı finansmanı bulunmamaktadır. Bu makale, Suudi İhracat Programı’ndan (SEP) esinlenerek Türk Eximbank’ın alıcı finansmanında kullanabileceği bir ürün modeli ortaya koymaktadır. Ürün, murabaha yöntemine dayanmakta olup, Türk Eximbank, ihracatçıdan peşin olarak satın alacağı malı, ihracatçının alıcısına, kredi limit ilişkisi kurduğu yurtdışı faizsiz banka veya katılım bankalarının yurt dışı iştirakleri aracılığıyla vadeli olarak satacaktır. Bu ürün sayesinde Türk Eximbank, ihracatçılarımıza faizsiz bir ürün daha kazandırmakla birlikte, ülke ihracatının artırılmasına daha fazla katkı sağlayacaktır.

Türk Eximbank, günümüzde ihracatçılara pek çok faizli ve birkaç faizsiz finansman imkânı sunmaktadır. Sunduğu faizsiz finansal imkânlar içerisinde ise alıcı finansmanı bulunmamaktadır. Bu makale, Suudi İhracat Programı’ndan (SEP) esinlenerek Türk Eximbank’ın alıcı finansmanında kullanabileceği bir ürün modeli ortaya koymaktadır. Ürün, murabaha yöntemine dayanmakta olup, Türk Eximbank, ihracatçıdan peşin olarak satın alacağı malı, ihracatçının alıcısına, kredi limit ilişkisi kurduğu yurtdışı faizsiz banka veya katılım bankalarının yurt dışı iştirakleri aracılığıyla vadeli olarak satacaktır. Bu ürün sayesinde Türk Eximbank, ihracatçılarımıza faizsiz bir ürün daha kazandırmakla birlikte, ülke ihracatının artırılmasına daha fazla katkı sağlayacaktır.
REVİZE ULUSLARARASI ENTEGRE RAPORLAMA ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE COVID-19 PANDEMİSİ VERİLERİNİN ANALİZİ
REVİZE ULUSLARARASI ENTEGRE RAPORLAMA ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE COVID-19 PANDEMİSİ VERİLERİNİN ANALİZİ
Yazar: Öktem, Recep; Öktem, Begüm
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 14 No. 26, 2021
Anahtar kelimeler: Entegre Raporlama,Covid-19 Pandemisi,Bankacılık Sektörü

Entegre raporlama kavramı işletme paydaşlarının, finansal raporların yanı sıra finansal olmayan raporlara da ihtiyaç duymasıyla 1990’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Aralık/ 2013 yılında entegre raporun tanımı, amacı ve kapsamı, sermaye ögeleri, değer yaratılması, kılavuz ilkeler ve içerik ögelerine ilişkin bir çerçeve sunan Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi yayınlanmış ve Ocak/ 2021 yılında revize edilmiştir. Mart /2020 yılında ise tüm dünyayı etkisini altına alan Covid-19 pandemisi ile başta sağlık sektörü olmak üzere turizm, eğitim, gıda sektörü gibi sektörler de olumsuz etkilenmiştir. Ekonomik dengenin bozulması ile bankalar kredi destek paketleri sunarak pandemi sürecinde aktif rol oynamıştır.Bu nedenle çalışmada öncelikle revize IIRC (Ocak/ 2021) değerlendirilmiş, önceki sürüm (Aralık /2013) ile farklılıklar özetlenmiştir. Ardından ülkemizde bankaların yayınladıkları entegre raporların Covid-19 verilerine içerik analizi yapılmıştır. Bankaların entegre raporlarında kılavuz ilkeler ve içerik ögeleri kapsamında Covid-19 pandemisi değerlendirilerek çalışma sonlandırılmıştır.

Entegre raporlama kavramı işletme paydaşlarının, finansal raporların yanı sıra finansal olmayan raporlara da ihtiyaç duymasıyla 1990’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Aralık/ 2013 yılında entegre raporun tanımı, amacı ve kapsamı, sermaye ögeleri, değer yaratılması, kılavuz ilkeler ve içerik ögelerine ilişkin bir çerçeve sunan Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi yayınlanmış ve Ocak/ 2021 yılında revize edilmiştir. Mart /2020 yılında ise tüm dünyayı etkisini altına alan Covid-19 pandemisi ile başta sağlık sektörü olmak üzere turizm, eğitim, gıda sektörü gibi sektörler de olumsuz etkilenmiştir. Ekonomik dengenin bozulması ile bankalar kredi destek paketleri sunarak pandemi sürecinde aktif rol oynamıştır.Bu nedenle çalışmada öncelikle revize IIRC (Ocak/ 2021) değerlendirilmiş, önceki sürüm (Aralık /2013) ile farklılıklar özetlenmiştir. Ardından ülkemizde bankaların yayınladıkları entegre raporların Covid-19 verilerine içerik analizi yapılmıştır. Bankaların entegre raporlarında kılavuz ilkeler ve içerik ögeleri kapsamında Covid-19 pandemisi değerlendirilerek çalışma sonlandırılmıştır.
KREDİ ŞOKLARININ BAYESYEN VAR YÖNTEMİ İLE AYRIŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
KREDİ ŞOKLARININ BAYESYEN VAR YÖNTEMİ İLE AYRIŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Yazar: Şerbetli, Alp; Akbalık, Murat
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 14 No. 26, 2021
Anahtar kelimeler: Parasal Aktarım Mekanizması,Kredi Görüşü,Bayesyen VAR

Kredilerin, para politikası aktarım mekanizmasını hızlandırdığı ve etkisini büyüttüğü bir gerçektir. Fakat aktarım mekanizmasında farklı şoklar tarafından açıklanan kredilerin, aktarım mekanizmasındaki hızlandırıcı etkilerinin ötesinde olası bir “arz-talep” bulmacası sorununun var olduğunu göstermekte ve bu şokların tanımlanması para politikasının etkinliğini artırmaktadır. Bu çalışmada, kredi büyümesinde etkili olan şokların tarihsel olarak ayrıştırılması ve kredi büyümesinin şoklara olan tepkileri analiz edilmiştir. Çalışmada kredi piyasasına yönelen şoklar, Bayesyen VAR yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, analiz dönemi boyunca kredi arz ve talep şoklarının kredi büyümesi üzerinde oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak sermaye akımı şoklarının Türkiye Bankacılık Sektörü kredi büyümesinde belirleyici diğer bir baskın faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Kredilerin, para politikası aktarım mekanizmasını hızlandırdığı ve etkisini büyüttüğü bir gerçektir. Fakat aktarım mekanizmasında farklı şoklar tarafından açıklanan kredilerin, aktarım mekanizmasındaki hızlandırıcı etkilerinin ötesinde olası bir “arz-talep” bulmacası sorununun var olduğunu göstermekte ve bu şokların tanımlanması para politikasının etkinliğini artırmaktadır. Bu çalışmada, kredi büyümesinde etkili olan şokların tarihsel olarak ayrıştırılması ve kredi büyümesinin şoklara olan tepkileri analiz edilmiştir. Çalışmada kredi piyasasına yönelen şoklar, Bayesyen VAR yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, analiz dönemi boyunca kredi arz ve talep şoklarının kredi büyümesi üzerinde oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak sermaye akımı şoklarının Türkiye Bankacılık Sektörü kredi büyümesinde belirleyici diğer bir baskın faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır
BİLİM HARİTALAMA TEKNİKLERİ AÇISINDAN MERKEZ BANKACILIĞI YAYINLARI
BİLİM HARİTALAMA TEKNİKLERİ AÇISINDAN MERKEZ BANKACILIĞI YAYINLARI
Yazar: Tanınmış Yücememiş, Başak; Özdemir Altınışık, Esengül
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 14 No. 26, 2021
Anahtar kelimeler: Merkez Bankacılığı,Bibliyometrik Analiz,Web of Science,Biblioshiny,VOSviewer,Görsel Haritalama.

Ekonomi bilimi içerisinde “merkez bankacılığı” kavramı, son yıllarda ekonomik krizler, ekonomik istikrarsızlıklar gibi sorunların çözümlenmesi için yoğun çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma alanının çeşitliliğini ve yoğunluğunu daha iyi anlayabilmek, sonraki çalışmaların gelişimine katkı sağlayabilmek için bu çalışma da, “Merkez Bankacılığı” kavramı 1982 – 2019 yılları arasında Web Of Science Core Collection Veri tabanından derlenmiş olup R Programı Bibliyometrix ve VOSviewer paket programı yardımı ile bibliyometrik analize tabi tutulmuştur. Tematik evrim haritaları, atıf analizleri, endeks analizleri ve kelime analizi ile elde edilen 1581 adet makale bibliyometrik analizle incelenmiştir. Bulgu sonuçları ile daha sonra çalışmadan faydalanacak ve çalışma yapacak akademisyenlere, öğrencilere, politika yapıcılara ve kurumlara “Merkez Bankacılığı” alanıyla ilgili derinleşme, içerik analizi, kelime analizi, güncel konular ve yazarlar hakkında detaylı bilgi sunulmaktadır.

Ekonomi bilimi içerisinde “merkez bankacılığı” kavramı, son yıllarda ekonomik krizler, ekonomik istikrarsızlıklar gibi sorunların çözümlenmesi için yoğun çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma alanının çeşitliliğini ve yoğunluğunu daha iyi anlayabilmek, sonraki çalışmaların gelişimine katkı sağlayabilmek için bu çalışma da, “Merkez Bankacılığı” kavramı 1982 – 2019 yılları arasında Web Of Science Core Collection Veri tabanından derlenmiş olup R Programı Bibliyometrix ve VOSviewer paket programı yardımı ile bibliyometrik analize tabi tutulmuştur. Tematik evrim haritaları, atıf analizleri, endeks analizleri ve kelime analizi ile elde edilen 1581 adet makale bibliyometrik analizle incelenmiştir. Bulgu sonuçları ile daha sonra çalışmadan faydalanacak ve çalışma yapacak akademisyenlere, öğrencilere, politika yapıcılara ve kurumlara “Merkez Bankacılığı” alanıyla ilgili derinleşme, içerik analizi, kelime analizi, güncel konular ve yazarlar hakkında detaylı bilgi sunulmaktadır.
COVID-19 PANDEMİSİNİN SEÇİLİ DÜNYA BORSALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
COVID-19 PANDEMİSİNİN SEÇİLİ DÜNYA BORSALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Yazar: İmre Bıyıklı, Süreyya
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 14 No. 27, 2022
Anahtar kelimeler: Dünya Borsaları,COVID-19,EGARCH Model

Bu çalışmada dünyanın en büyük borsaları arasında yer alan Borsa İstanbul, Rusya Menkul Kıymetler Borsası, Brezilya Menkul Kıymetler Borsası, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası, Almanya Menkul Kıymetler Borsası, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Borsası, New York Menkul Kıymetler Borsası, Brezilya Menkul Kıymetler Borsası ve Kore Menkul Kıymetler Borssının volatilitelerinde ve getirilerinde COVID-19’un etkili olup olmadığı tespit edilmek istenmiştir. Bu amaçla 02.01.2017 ile 17.09.2021 tarihleri arasındaki günlük veriler kullanılarak EGARCH(1,1) modeliyle analizler yapılmıştır. Analizler sonucu COVID-19 pandemisinin Borsa İstanbul ve Brezilya Menkul Kıymetler Borsası’nın getirilerini negatif etkilediğini, Rusya Menkul Kıymetler Borsası ve Tokyo Menkul Kıymetler Borsası ve Kore Menkul Kıymetler Borsası endeksi getirilerinde ise pozitif bir artışa sebep olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Borsa İstanbul, Almanya Menkul Kıymetler Borsası, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Borsası, New York Menkul Kıymetler Borsası ve Kore Menkul Kıymetler Borsa endeksi volatilitelerinde bir artışa neden olmuştur.

Bu çalışmada dünyanın en büyük borsaları arasında yer alan Borsa İstanbul, Rusya Menkul Kıymetler Borsası, Brezilya Menkul Kıymetler Borsası, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası, Almanya Menkul Kıymetler Borsası, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Borsası, New York Menkul Kıymetler Borsası, Brezilya Menkul Kıymetler Borsası ve Kore Menkul Kıymetler Borssının volatilitelerinde ve getirilerinde COVID-19’un etkili olup olmadığı tespit edilmek istenmiştir. Bu amaçla 02.01.2017 ile 17.09.2021 tarihleri arasındaki günlük veriler kullanılarak EGARCH(1,1) modeliyle analizler yapılmıştır. Analizler sonucu COVID-19 pandemisinin Borsa İstanbul ve Brezilya Menkul Kıymetler Borsası’nın getirilerini negatif etkilediğini, Rusya Menkul Kıymetler Borsası ve Tokyo Menkul Kıymetler Borsası ve Kore Menkul Kıymetler Borsası endeksi getirilerinde ise pozitif bir artışa sebep olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Borsa İstanbul, Almanya Menkul Kıymetler Borsası, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Borsası, New York Menkul Kıymetler Borsası ve Kore Menkul Kıymetler Borsa endeksi volatilitelerinde bir artışa neden olmuştur.