BIST-30 ENDEKSİNDE YER ALAN PAYLARIN ORTAK HAREKETLERİNİN VERİ MADENCİLİĞİ KAPSAMINDA BİRLİKTELİK KURALI İLE İNCELENMESİ
BIST-30 ENDEKSİNDE YER ALAN PAYLARIN ORTAK HAREKETLERİNİN VERİ MADENCİLİĞİ KAPSAMINDA BİRLİKTELİK KURALI İLE İNCELENMESİ
Yazar: Karaatlı, Meltem; Kocabıyık, Turan; Yalçıner Çal, Damla; Çolak, Merve
Dergi: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Vol. 13 No. 25, 2020
Anahtar kelimeler: Veri Madenciliği,Birliktelik Kuralları,FP-Growth,Portföy Yönetimi

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ve verilere erişimin kolaylaşması veri madenciliği çalışmalarının sayısında büyük bir artışa yol açmıştır. Bu çalışmada bir portföy oluşturmak amacıyla makroekonomik değişkenler etkisinde birlikte hareket eden paylar veri madenciliği ile tespit edilmiştir. Borsa İstanbul (BIST-30) 30 endeksinde yer alan payların yanı sıra M1 para arzı, altın ons fiyatı, ihracatın ithalatı karşılama oranı, sanayi üretim endeksi, döviz sepeti, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, faiz, üretici fiyat endeksi, finansal hizmetler güven endeksi, uluslararası doğrudan yatırımlar, ham petrol, S&P 500 endeksi makroekonomik değişkenler olarak kullanılmıştır. Araştırmada 2014-2019 yıllarını kapsayan beş yıllık veri seti kullanılmıştır. Birlikte hareket eden işlemlerin belirlenmesi için yüksek bir performansa sahip olan FP-Growth algoritmasından yararlanılmış olup uygulama için WEKA programı tercih edilmiştir. Çalışmanın sonucunda pay piyasalarında ve makroekonomik değişkenlerde meydana gelen değişimlerden yararlanarak yatırımcıların hangi yatırım araçlarına yatırım yapabileceği veya hangi yatırım araçlarını takip edebileceği ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen en temel sonuç; Borsa İstanbul 30 endeksinde yer alan paylardan mali endeks bünyesinde bankacılık endeksi paylarının büyük oranda birlikte hareket etmesidir.

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ve verilere erişimin kolaylaşması veri madenciliği çalışmalarının sayısında büyük bir artışa yol açmıştır. Bu çalışmada bir portföy oluşturmak amacıyla makroekonomik değişkenler etkisinde birlikte hareket eden paylar veri madenciliği ile tespit edilmiştir. Borsa İstanbul (BIST-30) 30 endeksinde yer alan payların yanı sıra M1 para arzı, altın ons fiyatı, ihracatın ithalatı karşılama oranı, sanayi üretim endeksi, döviz sepeti, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, faiz, üretici fiyat endeksi, finansal hizmetler güven endeksi, uluslararası doğrudan yatırımlar, ham petrol, S&P 500 endeksi makroekonomik değişkenler olarak kullanılmıştır. Araştırmada 2014-2019 yıllarını kapsayan beş yıllık veri seti kullanılmıştır. Birlikte hareket eden işlemlerin belirlenmesi için yüksek bir performansa sahip olan FP-Growth algoritmasından yararlanılmış olup uygulama için WEKA programı tercih edilmiştir. Çalışmanın sonucunda pay piyasalarında ve makroekonomik değişkenlerde meydana gelen değişimlerden yararlanarak yatırımcıların hangi yatırım araçlarına yatırım yapabileceği veya hangi yatırım araçlarını takip edebileceği ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen en temel sonuç; Borsa İstanbul 30 endeksinde yer alan paylardan mali endeks bünyesinde bankacılık endeksi paylarının büyük oranda birlikte hareket etmesidir.