Genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans tabanlı ekstrem değer teoremi ile spot elektrik fiyatlarının tahmini
Estimation of spot electricity prices with the extreme value theorem based on generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
Yazar: FATİH ÖZDEMİR
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ CÜNEYT TOYGANÖZÜ
Süleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2022
Konu: Ekonometri = Econometrics ; İşletme = Business Administration
Dizin: ARCH model = ARCH model ; Elektrik = Electricity ; Elektrik enerjisi = Electrical energy ; Fiyat tahmini = Price ferecasting ; GARCH model = GARCH model ; Genelleştirilmiş tahmin denklemleri = Generalized estimating equations ; Otoregresif koşullu değişen varyans = Autoregressive conditional heteroscedastic approach ; Otoregresif modeller = Autoregressive models ; Spot piyasalar = Spot markets ; Tahmin teknikleri = Estimation techniques

Özet:
Elektrik fiyatlarının yapısı gereği anlık değişimler, mevsimsellik, oynaklık ve aşırı fiyatlar gibi olumsuz faktörler içermektedir. Etkin bir şekilde depolanamayan arz ve talep için anlık denge gerektiren elektrik artan taleple birlikte aşırı fiyat değişikliklerine neden olur. Bu pazardaki katılımcılar için elektrik fiyatına ilişkin doğru bir değerlendirmenin nasıl etkin bir şekilde yapılacağı çok güncel ve önemli bir konu haline gelmiştir.
  Elektrik fiyatlarında arz ve talebin her zaman dengede olması gerekir, bu durum da elektrik fiyatlarını önemli ölçüde etkiler, çünkü talep ve arzdaki ani büyük artışlar ve düşüşler doğrudan fiyatlara yansır. Bu da elektriğin elektrik piyasalarında son derece yüksek fiyat oynaklığı ve önemli sayıda aşırı fiyat sergilediğini göstermektedir. GARCH-EDT yaklaşımının avantajı, oynaklığın ve ekstrem fiyatların olduğu durumlarda tahmin yapılabilmesine olanak sağlamasıdır
Çalışmanın kapsamında Türkiye' de faaliyet gösteren elektrik piyasalarından biri olan Gün Öncesi Piyasasında işlem gören Piyasa Takas Fiyatı (PTF) tahmin edilmiştir.
Elektrik fiyatının olumsuz özelliklerine rağmen modelleyebilecek iki farklı yaklaşımın tahmin yeteneği araştırılmıştır. Bunlar GARCH ve EDT yöntemleridir. ARCH-GARCH model yaklaşımı ile tahmin edildikten sonra, modelin hatalarına EDT uygulanarak tahmin edilmiştir.

Abstract:
The electricity price situation is in luxuries such as rapid average resumption, seasonal volatility, and overcharges. Instantaneous transportation for demand and electricity, which cannot be effectively stored, causes a paid choice with electricity demand. Since it will be in this market, it will not be a very current and important issue on how to make an accurate assessment of the electricity price.
In electricity prices, supply and demand must always be in balance, which significantly affects electricity prices, because sudden large increases and decreases in demand and supply are directly reflected in prices. This shows that electricity exhibits extremely high price volatility and a significant number of excessive prices in the electricity markets. The advantage of the GARCH-EDT approach is that it allows forecasting in the presence of volatility and extreme prices.
Within the scope of the study, the Market Clearing Price (PTF) traded in the Day Ahead Market, which is one of the electricity markets operating in Turkey, has been estimated.
The predictive ability of two different approaches that can model electricity price despite the negative features has been investigated. These are the GARCH and EVT methods. After estimating with ARCH-GARCH model approach, model errors were estimated by applying EVT.