Türk bankacılık sisteminde risk yönetimi
Risk management in Turkish banking sector
Yazar: İRİS KALKAN ÖZEL
Danışman: PROF. DR. FAZIL ALİOĞLU
Karabük Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2017
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Risk = Risk ; Risk yönetimi = Risk management ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Türk bankacılık sistemi = Turkish banking system ; Uluslararası bankacılık = International banking ; Vektör otoregresyon modeli = Vector autoregression model ; Yönetim = Management

Özet:
Bankaların tarihsel gelişimine bakıldığında fonksiyonlarının genişlediği ve çeşitlendiği görülmektedir. Osmanlı dönemimde, Osmanlı ekonomisinin karakteristik özelliklerine bağlı olarak, bankacılık sisteminin gelişmediği görülmektedir. Osmanlı'nın son dönemlerinde bankacılık sistemiyle ilgili çeşitli düzenlemeler yapılsa da istenilen sonuçlar alınamamıştır. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Bankacılık sitemine yönelik önemli düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Bu düzenlemelerden en önemlisi kuşkusuz TCMB'nin hayata geçirilmesidir. 1980'e kadar bankacılık sisteminde önemli değişiklikler yapılsa da asıl değişimlerin 1980'den son olduğu görülmektedir. 
1980'den sonra Türkiye ekonomisi hızla küreselleşme sürecine dahil olmuştur. Bu süreç içerisinde bankacılık sektörüne dair önemli düzenlemeler yapılmıştır. Küreselleşme ile birlikte bankaların faaliyet alanları ulusal düzeyden uluslararası düzeye genişlemiştir. Bu genişleme bankaların karşılaştıkları riskleri arttırmış ve çeşitlendirmiştir. 
Bankaların karşılaştıkları risklerin artması, risk yönetim sürecini bankalar için daha önemli bir noktaya taşımaktadır. Bankalar faaliyetlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmeleri adına çeşitli riskleri bünyesinde toplamaktadır. Bu risklerden önemli bir tanesi de kredi riskidir. Verilen kredilerin geri ödenmemesi ya da zamanında veya tam olarak ödenmemesinden oluşan bu riskten bankaların fonksiyonları açısından kaçınması imkansızdır. 

Çalışmanın son bölümünde akademik literatüre uygun olarak seçilmiş değişkenlerin bankaların kredi riskine olan etkisine yönelik ekonometrik bir model kurulmuştur. Takipteki krediler açısından baktığımızda cari açık, döviz kuru, kredi hacmi değişkenleri ile takipteki krediler arasında ters yönlü doğrusal bir ilişki sözkonusu iken büyüme, GSYH, sanayi üretim endeksi değişkenleri ile aynı yönlü doğrusal ilişki söz konusudur.  Takipteki krediler birçok değişkene gecikmeli olarak tepki vermektedir. Bu nedenle bu çalışmada değişkenler arasındaki gecikmeli değerleri de modellemeye elverişli VAR yöntemi kullanılmıştır. Cari açık, döviz kuru, büyüme oranı, kredi hacmi, GSYH, sanayi üretim endeksi, takipteki krediler için Johansen Koentegrasyon test sonucuna bakıldığında; değişkenler arasında uzun dönem koentegrasyon ilişkisinin olduğu ve bu ilişkiyi sağlayan %5 anlamlılık seviyesinde beş koentegrasyon vektörü olduğu görülmektedir. Takipteki krediler varyansındaki değişiminin dört dönem sonra yaklaşık olarak %56,50'ı cari açıktan kaynaklanmaktadır. Takipteki krediler değişiminin kaynağında en az etkili olan değişken ise ekonomik büyüme oranı olup yaklaşık %0,63'lik bir paya sahiptir. Uzun dönemde ise cari açığın etkisini kaybettiği ekonomik büyüme oranının etkisini arttırdığı görülmektedir.

Abstract:
Looking at the historical development of the banks, it is seen that their functions have expanded and diversified. In the Ottoman period, depending on the characteristics of the Ottoman economy, it is seen that the banking system has not improved. In the last period of the Ottoman Empire, various regulations about the banking system have been made but the desired results have not been obtained.
In the first years of the Republic, important regimes for the banking system are seen. The most important of these arrangements is undoubtedly the CBRT's misconduct. Although significant changes were made in the banking system until 1980, it is seen that the main changes were the end of 1980s.
After 1980, the Turkish economy quickly became involved in the globalization process. During this period important regulations regarding the banking sector have been made. With the globalization, the fields of activity of the banks have expanded from the national level to the international level. This expansion has increased and diversified the risks that banks face.
The increased risk faced by the banks is making the risk management process more important for the banks. Banks are collecting various risks in order to be able to sustain their activities in a healthy manner. One of these risks is credit risk. It is impossible to avoid this aspect of the functions of the banks, which is the repayment of the credits given or the timely or not full payment.
In the last part of the study, an econometric model has been established for the effect of selected variables in accordance with the academic literature on the credit risk of banks. When we look at the loans from the subordinate, there is a negative linear relationship between current account deficit, exchange rate, loan volume variables and the following loans, whereas there is the same linear relationship with growth, GDP, industrial production index variables. There are many variables delayed by the loans in the subordinates. For this reason, the VAR method is used to model the lagged values between variables in this study. Looking at the current account deficit, exchange rate, growth rate, loan volume, GDP, industrial production index, Johansen Cointegration test result for the following loans; It is seen that there is a long term cointegration relation between the variables and five cointegration vectors at the level of 5% significance providing this relation. Approximately 56.50% of the change in the variance of the loans at the end is due to the current account deficit after four periods. The least effective variable at the source of the loans is the economic growth rate, which is about 0.63%. In the long run, it is seen that the effect of the economic growth rate, which the current deficit lost its influence, seems to increase.