Enflasyon, döviz kuru ve faizin bankacılık sektör kârı ve banka endeksine etkileri
Inflation, exchange rate and interest income and the                                                   effect of the banking sector index bank
Yazar: GÜNER TAŞTEKİN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ARİF SALDANLI
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2018
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Borsa İstanbul = İstanbul Stock Exchange ; Döviz kuru = Exchange rate ; Enflasyon = Inflation ; Faiz = Interest ; Kar = Profit

Özet:
Bu tezin amacı, Türkiye'de faaliyet gösteren ticari bankaların  kârlarının  ve Borsa İstanbul'a  kote olan bankaların oluşturduğu borsa endeksinin, makro ekonomik göstergeler olan enflasyon, döviz kuru ve faizlerde meydana gelen değişiklik ve gelişmelerden nasıl etkilendiğini   araştırmaktır.   
Araştırmayla ilgili olarak 2004 yılından 2017/2 yılı dönemine kadar gerçekleşen 14 yıllık verilerden yararlanarak yapılan bu modellemede;   
- Banka finansal verileri 3 'er aylık alındığından, diğer tüm finansal verilerde 3 'er aylık alınmıştır.
- 2003-2015 arasında gerçekleşen USD kurları TCMB sayfasından 3 aylık bilançolardaki USD kur değerleri olarak alınmıştır.                                                                                                                                                           
- Faiz oranları TCMB gösterge faiz oranı, mevduat ve kredi faiz oranı  3 er aylık aritmetik ortalama değer olarak,
- Enflasyon verileri 3 er aylık ortalama olarak TÜİ verilerinden alınmıştır.
Yapılan Artırılmış  Dıckey-Fuller Test İstatistiği yöntemi sonucunda; enflasyon, döviz ve faizin banka karları ve sektörün kârlılığını oluşturan Bankacılık endeksine etkilerinin  kısa dönemde farklı, uzun dönemde farklı olduğu ve bağımsız değişkenlere göre de farklılık gösterdiği görülmüştür. Tek homojen görüntünün TCMB faizi hariç, diğer bağımsız kalemlerin banka endeksini olumlu ve pozitif yönde etkilediği, banka kârlılığının ise TCMB faizinin kullanıldığı durum hariç diğer durumlarda(kredi ve mevduat faizinin kullanıldığı durum) kısa dönemde değişkenlerden olumlu etkilendiğini göstermiştir. 
Uzun dönemde ise banka kârlılığının  bağımsız değişkenlerden homojen olmayan bir etkilenme gösterdiğini ve  bu faktörlerin kârın oluşmasında etkilerinin olmasına karşın; bunun elde edilen sonuçlara göre çok değişiklik göstermesi; kârı etkileyen faktörlerin bu bağımsız değişkenler yanında  özkaynak yeterliliği ve  nitelikli,analitik düşünebilen bir yönetim ve insan kaynağına bağlı olduğunu göstermektedir.

Abstract:
The aim of this thesis, the profits of commercial banks operating in Turkey and Commodity Exchanges of of the stock market indexes by banks quoted in Istanbul, inflation, macro-economic indicators, is to investigate the exchange rate and changes in interest rates and the development of how impressed.
The 14-year study, which took place between 2004 and 2017/2
In this model made by using data;
- Since the Bank receives 3 financial statements on a monthly basis, all other financial instruments are borrowed for 3 months.
- USD exchange rates between 2004 and 2017 were taken as the USD exchange rates on the 3-month bill from the TCMB page.
- Interest rates TCMB benchmark interest rate, deposit and loan interest rates are calculated as 3-month arithmetic average value,
- Inflation data are taken from 3-month average of TUI data.
As a result of the Incremental Dickey-Fuller Test Statistic method; it is seen that the effects of inflation, foreign exchange and interest on bank profits and the banking index, which constitutes the profitability of the sector, are different in the short run and different in the long run and according to independent variables. Except for the single homogeneous TCMB interest rate, other independent items were positively and positively influenced by the bank index and the bank profitability was positively affected by the short term variables except for the case where the TCMB interest rate was used (the situation in which the loan and deposit rate were used).
In the long run, bank profitability has an inhomogeneous effect on independent variables, and although these factors have effects on the formation of profit, it does not vary much from the results obtained; it is shown that the factors affecting the profit depend on these independent variables as well as equity adequacy and a qualified, analytically thoughtful management and human resource.