Bankacılık sektöründeki operasyonel risklerin ağırlıklandırılması
Weighting operational risks in the banking sector
Yazar: EZGİ BEKAR
Danışman: PROF. DR. NİHAN ÇETİN DEMİREL
Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2020
Konu: Bankacılık = Banking ; Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering

Özet:
Operasyonel risk insan, sistem, süreç ve dış faktörlerin neden olabileceği; iş süreçlerinin akışına engel olabilecek ve banka için pek çok kayıp yaratabilecek zarar olasılığıdır. Operasyonel riskler iş süreçlerinin sekteye uğraması, itibar kaybı, müşteri kaybı, finansal kayıp, marka değerinin azalması ve rekabet gücünün zayıflaması gibi konularda bankayı oldukça yüksek bir seviyede etkilemektedir. Bu nedenle banka çalışanlarının operasyonel risk konusunda eğitim almaları ve bilinçli olmaları gerekirken; banka süreç ve sistemlerinin teknoloji ile uyumlu, kullanıcı dostu ve yüksek güvenlikli olması gerekmektedir. Bu çalışmada bankacılık sektöründeki operasyonel risklerin, risk seviyeleri açısından ağırlıklandırılması amaçlanmıştır. Ağırlıklandırma konusunda çok kriterli karar verme yöntemlerinden faydalanılmıştır. Çok kriterli karar verme, herhangi bir kararın verilmesi sürecinde, kararın verilmesini etkileyen çeşitli kriterler bazında, karar alternatifleri arasında ikili değerlendirmelerin sayısal yöntemler ile yapıldığı bir süreçtir. Çalışmada TODIM ve EVAMIX yöntemleri ile bankacılık sektöründeki operasyonel riskler ağırlıklandırılmıştır. 100 kişinin cevaplandırdığı bir anket yardımıyla TODIM ve EVAMIX yöntemlerinin alternatif ve kriterleri belirlenmiştir. Yöntemlerde kullanılan alternatifler yani operasyonel risk olay örnekleri şu şekildedir: Kurum çalışanının dahil olduğu hırsızlık, gasp, zimmet, soygun; hırsızlık ve soygun; çalışanlara karşı yapılan her türlü ayrımcılık (mobbing); kara paranın aklanması; doğal felaketlerden kaynaklanan kayıplar (yangın, deprem, sel, mücbir sebep vb.); telekomünikasyon çökmeleri (bilgi teknolojileri şebekesi, çağrı merkezi vb.) ve zorunlu raporlama yükümlülüklerindeki başarısızlıklar. Yöntemlerde kullanılan kriterler ise itibar, finansal kayıp, iş süreçleri sürekliliği, yasa ve mevzuata uyum ile müşteri bağlılığıdır. AHP yöntemi ile 5 adet kriterin ağırlığı belirlendikten sonra, TODIM ve EVAMIX yöntemleri ile 7 adet alternatif yani operasyonel risk olay örneği risk düzeylerine göre sıralandırılmıştır.

Abstract:
Operational risk is the possibility of losses that can be caused by human, system, process and external factors, which can hinder the flow of business processes and cause many losses for the bank. Operational risks affect the bank at a very high level on issues such as disruption of business processes, loss of reputation, loss of customers, financial loss, loss of brand value and weak competition. For this reason, while bank employees need to be trained and conscious about operational risk; bank processes and systems must be compatible with technology, user-friendly and high-security. In this study, it is aimed to weight operational risks in the banking sector in terms of risk levels. Multi-criteria decision making methods have been used for weighting. Multi-criteria decision-making is a process in which, during the decision-making process, bilateral evaluations between decision alternatives are made with numerical methods on the basis of various criteria that affect the decision-making. In the study, operational risks in the banking sector were weighted by TODIM and EVAMIX methods. Alternative and criteria of TODIM and EVAMIX methods were determined with the help of a survey that 100 people answered. Alternatives used in the methods, namely operational risk event examples are as follows: Theft, extortion, embezzlement, robbery, including employee of the institution; theft and robbery; all kinds of discrimination (mobbing) against employees; money laundering; losses due to natural disasters (fire, earthquake, flood, force majeure etc.); telecommunications crashes (information technology network, call center etc.) and failures in mandatory reporting obligations. The criteria used in the methods are reputation, financial loss, continuity of business processes, compliance with laws and regulations and customer loyalty. After determining the weight of 5 criteria with the AHP method, 7 alternatives, namely operational risk event examples, were ranked according to their risk levels with TODIM and EVAMIX methods.