Bankacılıkta risk yönetimi ve COVİD-19 pandemisinin Türk bankacılık sektörüne olası etkileri
Risk management in banking and the possible effects of the COVID-19 pandemic on the Turkish banking sector
Yazar: MEHMET VURGUN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM
Bahçeşehir Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2023
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: COVID 19 = COVID 19 ; Rasyolar = Ratios ; Risk = Risk ; Risk yönetimi = Risk management ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector

Özet:
İlk etapta Çin'in Wuhan şehrinde görülen covid-19 virüsü kısa bir sürede tüm dünyaya yayılarak başta sağlık sektörü olmak üzere tüm sektörleri sekteye uğratmıştır. Salgının etkilediği önemli sektörlerden biri de finansal sektördür. Dünya genelinde ülkelerin merkez bankaları genellikle para basarak piyasalara likidite desteği sağlamış, mevcut kredileri yapılandırmış, düşük faizli krediler ve sosyal yardımlarla hane halkı ve reel sektörü salgının olumsuz ekonomik etkilerine karşı korumaya çalışmıştır. Türkiye'de ise yine benzer şekilde finansal piyasaların lokomotifi konumundaki bankalar aracılığıyla kredi takip vadelerinin uzatılması, reel sektör ve hane halklarına mevduat bankaları üzerinden düşük faizli kredi verilmesi gibi uygulamalar hayata geçirilmiştir. BDDK tarafından covid-19 salgınının, piyasalar ve Türk ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma amacıyla olağandışı önlemlere başvurulmuş, Yurtdışında faaliyet gösteren finansal kuruluşların TL borçlanıp döviz talebi yaratmalarının önüne geçmek amacıyla TL-YP swap işlemleri banka özkaynaklarının belli bir yüzdesi ile sınırlandırılmıştır. Kredi hacmini arttırma amacıyla aktif rasyosunun hesaplanış katsayılarında değişikliğe gidilmiştir. Bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemisinin ve bu kapsamda hayata geçirilen düzenlemelerin bankacılıkta yer alan temel riskler üzerinden finansal tablolara olan etkilerini incelemektir.
         Çalışmanın ilk bölümlerinde risk yönetimi, sermaye düzenlemeleri ve sektörün maruz kaldığı risk çeşitleri incelenmiş, son bölümde ise virüsün etkin olduğu dönemde uygulanan mevcut düzenlemeler ve pandemi öncesi dönem ile pandemi sürecinde elde edilen sektör rasyoları karşılaştırılarak Türk bankacılık sektörünün maruz kaldığı etkiler tablo ve grafikler yardımıyla analiz edilmiştir.

Abstract:
The covid-19 virus, which was first seen in Wuhan, China, spread all over the world in a short time, disrupting all sectors, especially the health sector. One of the important sectors affected by the epidemic is the financial sector. The central banks of the countries around the world generally provided liquidity support to the markets by printing money, structured the existing loans, tried to protect the households and the real sector against the negative economic effects of the epidemic with low interest loans and social assistance. Similarly, in Turkey, practices such as extending loan follow-up maturities and providing low-interest loans to the real sector and households through deposit banks have been implemented through banks that are the locomotive of financial markets. Extraordinary measures were taken by the BRSA in order to reduce the negative effects of the covid-19 epidemic on the markets and the Turkish economy, and TL-FX swap transactions were limited to a certain percentage of the bank's equity in order to prevent financial institutions operating abroad from borrowing TL and creating foreign exchange demand. In order to increase the loan volume, the calculation coefficients of the asset ratio were changed. The aim of this study is to examine the effects of the Covid-19 pandemic and the regulations implemented in this context on the financial statements through the main risks in banking.
         In the first parts of the study, risk management, capital regulations and the types of risks that the sector is exposed to were examined, and in the last part, the effects of the Turkish banking sector were analyzed with the help of tables and graphs by comparing the current regulations applied during the period of the virus and the sector ratios obtained during the pre-pandemic period and the pandemic period.