Basel II düzenlemelerinin Türk ve AB bankacılık sektörü üzerine etkileri
The effects of Basel II accord on Turkish and EU banking sectors
Yazar: HANİFE TOPAL
Danışman: DOÇ. DR. MUHARREM AFŞAR
Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2012
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics
Dizin: Avrupa Birliği = European Union ; Bankacılık = Banking ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankacılık sistemi = Banking system ; Bankalar = Banks ; Basel II = Basel II ; Basel kriterleri = Basel criteria ; Finansal denetim = Financial control ; Finansal düzenleme = Financial arrangemenet ; Türk bankacılık sistemi = Turkish banking system

Özet:
Bankacılıkta Basel uzlaşıları, 1988'den bu yana global finansal sistemi şekillendiren ve düzenleyen en önemli yapılar olmuşlardır. Uluslararası para ve finans sisteminin işleyişini regüle edecek genel kabul görmüş bir finansal düzenleme son yirmi yıldır dünyanın gelişmiş ülkelerinin ortak çabası olmuştur.Bugüne kadar Basel Uzlaşılarının etkilerini konu alan çalışmaların tümü Basel Uzlaşısının içerisinde genellikle tek tek kriterlerin etkileri üzerinde durmuştur. Özellikle Uzlaşının etkilerini bir bütün olarak ele alan aynı zamanda karşılaştırmalı olarak inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bundan dolayı, çalışmamızda Basel II Uzlaşısının Türk Bankacılık sektörüne muhtemel etkileri bütünsel bir bakış açısıyla ele alınırken aynı zamanda Avrupa Birliği bankacılık sektörü üzerine Basel II'nin etkileri ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmada SWOT-AHP modeli kullanılmıştır. Basel II Uzlaşısının Türk Bankacılık sektörüne uygulanması esnasında izlenebilecek strateji ve politikalar önerilmeye çalışılmıştır.Elde edilen bulgulara göre, Türk Bankacılık sektörü açısından Basel II'nin getirdiği en büyük fırsat ?bankacılıkta profesyonel ve güçlü bir risk yönetim sistemi kurulmasına olanak sağlaması?dır. Basel II'nin en güçlü etkisi ise ?sermaye yeterliliği düzenlemelerinin bankacılık krizlerinin sıklığını ve şiddetini azaltmakta etkili olması?dır. Basel II'nin Türk bankacılık sektörü açısından en zayıf noktaları ise ?Basel II sermaye yeterliliği düzenlemelerinin tek başına risk yönetiminde yetersizliği? ve ?Basel II'nin ekonominin konjonktürel devrelerini derinleştirici etkisi?dir. AB bankacılık sektörü açısından en güçlü etkiler ?bankaların risk pozisyonlarının şeffaflaşması? ve ?üçlü yapısal bloğun bankacılık sektörü için üçlü koruma sağlaması? olarak bulunmuş; en zayıf nokta ise ?Basel II'nin uygulamada bankalar arasında haksız rekabete yol açması? olarak tespit edilmiştir.

Abstract:
Basel Accords in banking have been the most important regulatory structures shaping and regulating global financial system since 1988. Making international financial standarts to regulate the functioning of international money and financial systems has been the common effort of developed countries in the last 20 years.Until today, all of the academic work on the effects of Basel II regulations has dealt with the effects of the criterias one by one on a single basis. Particularly, we have not found any work examining the effects of Basel II regulation as a whole and in a comparative way. For this reason, in this study, while the potential effects of Basel II regulations on Turkish Banking sector have been considered with a comprehensive point of view, at the same time those potential effects have been comparatively analyzed with the effects of Basel II rules on EU banking sector. In the study SWOT-AHP methodology has been used. Some policies and strategies have been suggested for the beneficial and correct implementation of Basel II to Turkish banking sector.According to the findings of the study, the biggest opportunity that Basel II implementation will bring to the Turkish banking sector is its helping to establish a professional and strong risk management system in the sector. The strongest effect of Basel II implementation in Turkey is capital adequacy regulations are efficient in decreasing the severity and frequency of banking crises. The weakest points of Basel II effects for Turkish banking are; Basel II capital adequacy requirements are not adequate by itself for risk management and procyclical effects of Basel II. When it comes to EU banking, the strongest effects of Basel II are much more transparency of banks? risk positions and triple protection of Basel II?s three pillar structure for the banking sector. The weakest point of Basel II?s effects on EU banking has been found as Basel II?s implementation may cause unfair competition among big scale banks and small scale banks.