Basel-ıı uzlaşısının finansal kesim ve Türk ekonomisine etkisi
Implementation of Basel-II impact to the financial sector and Turkish economy
Yazar: TEOMAN MATLUM
Danışman: PROF. DR. TARGAN ÜNAL
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2007
Konu: Ekonomi = Economics

Özet:
Dünya ülkelerinde yaşanan ekonomik krizler, toplumların gelişimine negatif etkisağlamış, hem faaliyet gösteren şirketler, hem ülke yönetimleri, hem de toplumsalyaşantı için sorun oluşturmuşlardır.Çalışma kapsamında finansal liberalizasyon öncesi ve sonrası yaşanan krizleranaliz edilmiş, krizleri engellemek ya da etkilerini en aza indirmek üzere yeniönlemler alınmasına ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.Basel-I uzlaşısı kapsamında tavsiye niteliğinde alınan kararlar, ülkelerin büyük birçoğunluğunun kararları benimsemesi ile uygulamaya geçmiştir. Ancak gelişenkoşulların etkisi ve yinelenen ekonomik krizler, alınan bu önlemlerin yetersizkaldığını göstermiştir.Bu kapsamda Basel uzlaşısı gelişen koşullara adepte edilerek yenilenmiş ve Basel-II uzlaşısı adında yeniden yayınlanmıştır. Asıl amacı oluşabilecek risklere öncedenhazır olmak, hem riskleri hem de krizleri yönetmek olan Basel-II uzlaşısının,ülkemizde uygulamaya geçmesi ile finansal ve reel sektör üzerinde oluşturacağı etkiincelenmiştir. Yapılan çalışmada krizlere neden olan risklerin ölçülmesinde vesermaye yeterliliklerinin hesaplanmasında, standart yöntem, içsel derecelendirmeyedayalı yöntem ile standart VaR, parametrik VaR ve Monte Carlo yöntemlerikullanılarak örnek hesaplamalar yapılmaya çalışılmıştır.Günümüz itibariyle finansal sektörün Basel-II uzlaşısını yakından takip ettiği veuygulamaya hazırlandığı, buna karşılık reel kesimin özellikle KOBİ'lerin konuhakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. KOBİ'lerde risk yönetimkültürünün oluşmasının ve finansal disiplinin sağlanmasının, yaşanan süreçiçerisinde KOBİ'lerin büyümesine, dolayısıyla ülke ekonomisinin gelişmesine katkısağlayabileceği düşünülmektedir.

Abstract:
Economic crisis in the world has negative effects on society development,companies, governments and social life, as well.Within the framework of this thesis; pre-liberalization and post-liberalization crisishave been analyzed and it has been decided that new precautions should havebeen taken in order to prevent crisis or to decrease their effects to a minimum.Implementation of Basel are applicationed by many counry goverment. But, to growup conditions and to be repeated crisis had showed that precautions are insufficient.In this respect; implementation of Basel has been modified in accordence with newdevelopments and has been republished with the name ?Implementation of Basel-II.?This thesis analyzes the effect of the implication of Basel-II impact, which mainlyfocuses on taking precautions for risks and risk and crisis management, as well, onfinancial and real sectors in Turkey.For calculation of risks causing crisis and capital adequacy, standart method, amethod based on interior gradualization, standart VaR, parametric VaR and MonteCarlo methods are used.As a result of this study, it can be stated that real sector, especially Small andMedium Sized Enterprises (SMEs) are not well informed about the ?Implementationof Basel-II? although financial sector follows all the related developments and isready to adopt ?Implementation of Basel-II.? Thus, it is very important for the SMEsto have well implied risk management and financial discipline for their furtherenhancement and a strong economic development.