Zaman serilerinde mevsimsellikten arındırma yöntemi olarak Tramo/Seats ve bir uygulama
Tramo / Seats as a seasonal adjustment method on time series and an application
Yazar: EBRU ŞEN
Danışman: DOÇ. DR. ATİLLA GÖKÇE
Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2019
Konu: Ekonometri = Econometrics
Dizin: Mevsimsellik = Seasonality ; Tramo/Seats Yöntemi = Tramo/Seats Method ; Zaman serileri = Time series ; Zaman serileri analizi = Time series analysis

Özet:
Bir zaman serisi, birçok bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenlerden birisi olan mevsimsellik, zaman serisinde bir yıllık süre içerisinde belli periyotlar halinde tekrar eden dalgalanmalar olup bu dalgalanmalar hem serinin gerçek hareketinin gözlemlenmesini hem de serinin mevsimsel olmayan özelliklerinin analiz edilmesini zorlaştırır. Bir zaman serisindeki var olan mevsimsellik, mevsimsel bileşenin tahmin edilip seriden arındırılmasıyla giderilebilmektedir. Bu nedenle karar vericiler zaman serilerinin kısa dönemli karşılaştırmasında mevsimsel düzeltmesi yapılmış serileri kullanmayı tercih ederler. Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2009.M1 ile 2019.M2 yılları arasında yayımladığı Hizmet Ciro Endeksi ve alt serilerinin mevsimsel düzeltme işlemi için TRAMO/SEATS yöntemini içeren JDemetra+ programı kullanılmıştır. TRAMO/SEATS yöntemi kullanılarak ilgili seriler için en uygun takvim etkisi değişkeni belirlenerek en doğru modellere ulaşılmaya çalışılmıştır. Zaman serileri üzerinde uygulanabilen iki farklı düzeltme yaklaşımı bulunmaktadır: Doğrudan ve dolaylı yaklaşım. Bu çalışmada hizmet ciro endeksi serilerinin düzeltilmesi için doğrudan düzeltme yöntemi kullanılmıştır. Dolaylı yöntemle mevsimsel düzeltme yapılabilmesi için hizmet ciro endeksi serilerinin ağırlık yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu ağırlıkların güncel olmaması sebebiyle doğrudan düzeltme yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma ile elde edilen sonuçlarda kalıntı mevsimselliğe rastlanılmamıştır.

Abstract:
A time series consists of many components. Seasonality, which is one of these components, is a periodic fluctuation of the series over a period of one year and these fluctuations make it difficult to observe both the real movement of the series and the non-seasonal characteristics of the series. The current seasonality in a time series can be eliminated by estimating and adjusting the seasonal component. Therefore, decision makers prefer to use seasonally adjusted series in the short-term comparison of the time series. In this study, JDemetra+ program which includes TRAMO/SEATS method is used for the seasonal adjustment of Services Turnover Index and its sub series. By using TRAMO/SEATS method, the most appropriate calendar effect variable was determined, and the most accurate models were tried to be reached. There are two different approaches that can be applied to the time series: Direct and indirect approaches. In this study, direct approach was used for the adjustment of services turnover index. The weight structure of the services turnover index series is needed in order to make seasonal adjustment with indirect approach. Since the weights are not up to date, direct approach is preferred.The results obtained with the study revealed no residual seasonality.