Finans sektöründe teknolojik gelişmelerin performansa etkileri: Panel veri ve lasso regresyon yöntemi ile Türk bankacılık sektörü uygulaması
Effects of technological developments on performance in the financial sector: Turkish banking sector application with panel data and lasso regression method
Yazar: FARUK KILIÇ
Danışman: PROF. DR. LEVENT ÇİNKO
Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2024
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Finansal performans = Financial performance ; Finansal teknolojiler = Financial technologies

Özet:
Son yıllarda hızla gelişen teknolojiler, geleneksel finans sisteminin dönüşümüne sebep olmuştur. Özellikle bankacılık sektöründe yaşanan teknoloji gelişmeleri ve dijitalleşme, müşteri deneyiminde kayda değer iyileşmeler sağlarken, operasyonel verimliliği de artırmaktadır. Türkiye'nin finansal sistemi bankacılık ağırlıklı bir yapıya sahip olduğundan, bankalar finansal teknoloji ekosisteminin gelişiminde kilit bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, çalışma bankacılık sektöründe teknoloji gelişmeleri ile finansal performans arasındaki ilişkiyi bütüncül bir yaklaşımla analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda iki farklı yöntem kullanılmıştır. İlk olarak, değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek ve en uygun modeli seçmek amacıyla makine öğrenimi tekniklerinden biri olan LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) regresyon yöntemi kullanılmıştır. LASSO regresyon, veri setindeki değişkenler arasından yalnızca en etkili olanları seçmek ve modelde aşırı uyumu (overfitting) önlemek amacıyla, değişkenlerin katsayılarını sıfıra indirerek gereksiz olanları modelden çıkaran bir cezalandırma (penalizasyon) mekanizmasına sahiptir. Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, makine öğrenimi yöntemlerinin bankacılık sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlaması, bu yöntemin seçilmesinde önemli bir etken olmuştur. Diğer taraftan, mevduat ve katılım bankaları arasında finansal teknoloji gelişmeleri ile finansal performans bakımından herhangi bir farklılaşma olup olmadığı panel veri analizi ile incelenmiştir. Ayrıca, LASSO regresyon yönteminden elde edilen bulgular, panel veri analizinin oluşturulmasında rehberlik etmiştir. Çalışmanın bulguları, dijitalleşmenin ve teknoloji gelişmelerinin bankacılık performansı üzerindeki genel etkisinin literatürdeki mevcut çalışmalarla uyumlu olduğunu göstermekte; ancak bu çalışmada tespit edilen bazı önemli farklılıklar, sektörün dinamiklerini daha derinlemesine anlamaya katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle çalışma, bankacılık sektöründe dijitalleşme, finansal teknoloji gelişmeleri ve finansal performans ilişkisi üzerine yapılan analizlere önemli ve özgün bir katkı sunmaktadır.

Abstract:
In recent years, rapidly evolving technologies have driven the transformation of the traditional financial system. Particularly in the banking sector, technological advancements and digitalization have resulted in significant improvements in customer experience while enhancing operational efficiency. As Turkey's financial system is predominantly banking-oriented, banks play a key role in the development of the financial technology ecosystem. In this context, the study aims to analyze the relationship between technological developments and financial performance in the banking sector through a comprehensive approach. For this purpose, two different methods were employed. Initially, the LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) regression method, one of the machine learning techniques, was employed to identify the relationships between variables and select the most suitable model. LASSO regression is a technique that selects only the most significant variables from the dataset and prevents overfitting by applying a penalization mechanism, which shrinks some variable coefficients to zero and excludes irrelevant variables from the model. The increasing prevalence of machine learning methods in the banking sector, driven by digitalization, played a significant role in choosing this method. On the other hand, panel data analysis was conducted to examine whether there is any differentiation between deposit and participation banks in terms of financial technology developments and financial performance. Moreover, the findings obtained from the LASSO regression method guided the construction of the panel data analysis. The findings of the study indicate that the overall impact of digitalization and technological developments on banking performance is consistent with the existing literature. However, some significant differences identified in this study contribute to a deeper understanding of the sector's dynamics. In this respect, the study provides a significant and original contribution to the analyses conducted on the relationship between digitalization, financial technology developments and financial performance in the banking sector.