Ticari bankalarda sorunlu kredilerin nitel ve nicel veriler ile belirlenmesi
Determination of the problem loans with qualitative and quantitative data in commercial banks
Yazar: DERYA SEL
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MURAT AKBALIK
Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2009
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Banka kredileri = Bank credits ; Bankalar = Banks ; Basel II = Basel II ; Basel kriterleri = Basel criteria ; Kredi derecelendirme = Credit rating ; Kredi değerlendirmesi = Credit evaluation ; Kredi riski = Credit risk ; Kredi talepleri = Credit demands ; Krediler = Credits ; Ticari bankalar = Commercial banks

Özet:
?Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Nitel ve Nicel Verilerle Belirlenmesi? konulu bu çalışmada kredi süreci ve sorunlu hale gelebilecek kredilerin finansal ve finansal olmayan uyarılarla izlenmesi süreci analiz edilmiştir. Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşlarının fonksiyonları, bugünkü rolleri ve Basel II uzlaşısına da değinilmiştir. Basel-II'nin uygulanması sürecinde, Türk bankacılığının Basel-II'nin getirilerini ve maliyetlerini dikkatli bir şekilde ele alması gerekliliği üzerinde durulmuştur.İyi bir kredi sürecinin başlıca amacı problem içeren risk değişimlerinin erken ve doğru uyarılarını belirlemektir. Nitel ve nicel veriler finansal analiz raporlarında birer yardımcıdır ve dikkatli bir analiz ile zayıf noktalar belirlenerek gelecek için etkin sistemler geliştirilebilir. Çünkü olası problemlerin en önemlisi kar maximizasyonu sağlanmaya çalışılırken kredilerin sorunlu hale gelmesidir.Tezin ana konuları, ticari bankacılığın ekonomik sistemdeki rolü, oran analizinin önemi, mali tehlikelerden kaçınarak risk ve zararı minimize etmektir. Bu çalışmada, bir şirketin finansal tablolarından elde edilen finansal ve finansal olmayan kriterleri birlikte dikkate alınarak, şirketlerin kredibilitelerinin belirlenmesine yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu çalışma ile kredi taleplerinin değerlendirilmesi sürecinin daha objektif ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve hem niceliksel hem de niteliksel kriterlerin analize katılması ile değerlendirmenin daha doğru, gerçekçi bir şekilde yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca sözkonusu nitel ve nicel sinyallerin önemi gerçek bir örnek ile ispatlanmaya çalışılmıştır.

Abstract:
This study entitled ?Determination Of The Problem Loans With Qualitative And Quantitative Data In Commercial Banks? analysis the credit process and financial or nonfinancial signals to monitor the potential problem loans. Also, it tells about current role and functioning of credit rating agencies and Basel II. According to it, during application process of Basel II, it is also mentioned that carefully considering of benefits and costs of Basel II is necessary for Turkish banking.Accurate and early warning of changes in risk or identification of a problem asset is one of the key objectives of a good credit. Qualitative and quantitative criteria can be helpful in financial analyzing reports and determining weak points with a careful analyse will can create effective systems for the future. Because the most important likely problem during the credit process of maximizing the benefit is that credits would become problematic.The main ideas of the thesis are the role of commercial banking in economic system, importance of ratio analysis, avoiding the lending disasters and to minimize the risk and loss. In this study, by using financial ratios and considering non-financial criterion together, an analysis that aims to assess ratings of a firm, credibility is developed. This study aims to performs the credit evaluation process more objective and carefully, and to provides uniformity with considering both qualitative and quantitative criteria in credit decisions. Also, the importance of qualitative and quantitative signals are tried to be proved through the implementation of on a real life case.