Katılım bankacılığının ekonomik büyümeye etkisi, Türkiye için zaman serisi analizi
The effect of participation banking on economic growth, time serie analysis for Turkey
Yazar: EMRULLAH SOYALP
Danışman: PROF. DR. MELİHA ENER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2021
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics
Dizin: Ekonomik büyüme = Economic growth ; Ekonomik etki = Economic effect ; Katılım bankacılığı = Participation banking ; Zaman serileri analizi = Time series analysis ; İslam ekonomisi = Islamic economy ; İslami bankacılık = Islamic banking ; İslami finans teknikleri = Islamic finance techniques

Özet:
İslami finansın, dünyada gelişim süreci esasen 1970 de çıkan petrol kriziyle gündeme gelmiştir. Petrol İhraç Eden Ülkeler örgütü ya da kısaca OPEC in petrol fiyatlarında meydana gelen artışlar sonucu yoğun sermaye birikimi olmuştur. OPEC e üye olan ülkeler halkı Müslüman olan Arap ülkelerdir. Oluşan bu yoğun sermaye birikimi İslami bankacılık alanına yatırımlara neden olmuştur. İslami bankacılığın Türkiye'de gelişim süreci 1980 sonrası dönemde meydana gelmiştir. Özel Finans Kurumları (ÖFK) olarak bilinen İslami bankalar 2005 yılına kadar çalışmalarına devam etmişlerdir. 2005 yılından sonra BDDK (Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu) kanununda yapılan değişiklikler sonucu ÖFK'ler banka statüsüne getirilmiş, bu kurumlara katılım sözcüğü eklenerek, katılım bankacılığı olarak çalışmalarına devam etmişlerdir. Bu çalışmanın temel amacı, katılım bankalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu araştırmanın verileri Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumunun resmi internet sitesinden alınmıştır. Alınan veriler 2006 yılı ocak ayı ve 2020 yılı ocak ayı arasındaki zaman dilimini kapsamaktadır. Verilerin analizinde eviews programı yardımıyla zaman serisi kullanılarak Quarter yöntemiyle üç aylık veriler halinde işlenmiştir. Katılım Bankacılığını Ortaya Çıkaran Nedenler Ve Katılım Bankacılığının Ekonomik Büyümeye Etkisinin araştırıldığı bu çalışmada, veriler durağanlık testi, birim kök testi, çoklu yapısal eşbütünleşme testi, uzun dönem eşbütünleşme katsayıları tahmin testi, hata düzelte modeli testi ve garanger nedensellik analizi testi uygulanmıştır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda yapılan testlerde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken olan GSYH üzerinde uzun dönemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra ÖZK ve AKTK'nın GSYH nın garanger nedeni değildir. MEV, KRE, SER GSYH üzerinde çift taraflı nedensellik görülmüştür.

Abstract:
The development process of Islamic finance in the world came to the fore with the oil crisis that broke out in 1970. Organization of Petroleum Exporting Countries, briefly OPEC, experienced an intense capital accumulation as a result of the increase in oil prices. Countries that are members of OPEC are Arab countries whose people are Muslim. This intense capital accumulation brought about Islamic banking investments. The development process of Islamic banking in Turkey took place in the post-1980 period. Islamic banks known as Special Financial Institutions continued their activities until 2005. After 2005, as a result of the amendments made in the Banking Supervision and Regulatory Authority law, Private Finance Institutions were given the status of bank. By adding the word participation to these institutions, it continued its activities under the name of participation banking. The main purpose of this study is to investigate the effect of participation banks on economic growth.
The data of this research was taken from the official website of the Banking Supervision and Regulation Authority. The data obtained covers the period between January 2006 and January 2020. In the analysis of the data, time series were used with the help of the eviews program and the quarterly data were processed by the quarter method.
In this study, in which the Reasons of Participation Banking and the Effect of Participation Banking on Economic Growth were investigated, data stationarity test, unit root test, multiple structural cointegration test, long-term cointegration coefficient estimation test, error correction model test and granger causality analysis test were applied.
Also, ÖZK and AKTK are not the cause of GDP. Dual causality was observed in MEV, KRE, SER GDP.