Katılım bankaları ile mevduat bankalarının finansal performansı üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir araştırma
Determining the factors affecting financial performance in the participation and deposit banks, a study on Turkish banking sector
Yazar: ÖMER SUCU
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SABRİ TOPAK
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı / Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2019
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonometri = Econometrics ; Ekonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
Dizin: Ekonomik performans = Economic performance ; Finansal performans = Financial performance ; Katılım bankacılığı = Participation banking ; Mevduat bankaları = Deposit banks ; Ticaret bankacılığı = Commercial banking ; Ticari bankalar = Commercial banks ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Türk bankacılık sistemi = Turkish banking system ; İslami bankacılık sistemi = Islamic banking system

Özet:
Bankacılık sektörü günümüzde dünyadaki tüm finansal sistemlerin merkezine yerleşmiş olup bu sistemlerde en önemli role sahiptir. Türk bankacılık sektörü de dünyadaki gelişmeler doğrultusunda hızlı bir ilerleme kaydetmiş ve finansal sistemin lokomotifi haline gelmiştir. Kuşkusuz finansal sistem içerisinde böylesine önemli bir yere sahip olan bankaların kârlılığı da yalnızca ilgili bankaların değil tüm ekonominin sürdürülebilir gelişme gösterebilmesi açısından çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat ve katılım bankalarının finansal performansını etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır. Bu kapsamda öncelikle bankacılık ile ilgili temel bilgiler ve banka türleri aktarılmış, daha sonra dünyada ve Türkiye'de bankacılık sektörünün tarihi ve son dönem gelişmeleri ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca geniş kapsamlı bir literatür taramasına da yer verilmiştir. Son bölümde ise çalışmaya konu olan mevduat ve katılım bankalarının finansal performansını etkileyen faktörler 2005-2017 dönemine ilişkin makroekonomik göstergeler, sektöre özgü bir değişken ve bankalara özgü değişkenler kullanılarak oluşturulan altı farklı modelde dengeli panel veri analizi ile incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre NPL oranı ve bankacılık sektörünün gelişmişlik düzeyi mevduat ve katılım bankalarının finansal performansı üzerinde negatif yönlü etkiye sahiptir. Diğer bağımsız değişkenlerin finansal performansa etkisi ise incelenen banka türüne ve performans ölçütü olan bağımlı değişkene göre farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Kârlılık, Finansal Performans, Katılım Bankası, Mevduat Bankası, Panel Veri Analizi

Abstract:
Nowadays, the banking sector is at the center of all financial systems in the world and has the most important role in these systems. Turkish banking sector has also made rapid progress in the direction of developments in the world and has become the locomotive of the financial system. Undoubtedly, the profitability of the banks that have such an important position in the financial system is very important not only for the banks but also for the sustainable development of the whole economy. The aim of this study is to investigate the factors affecting the financial performance of commercial (deposit) and participation banks operating in the Turkish banking sector. Within the scope of the study, firstly basic information about banking and bank types were transferred, then history of the banking sector in the world and Turkey and recent developments were discussed. The study also included a comprehensive literature review. In the last section, the factors affecting the financial performance of deposit and participation banks subject to the study were examined with balanced panel data analysis in six different models using the macroeconomic indicators, a sector-specific variable and bank-specific variables for the period of 2005-2017 and the results were evaluated. According to the results, the NPL ratio and the development level of the banking sector have a negative effect on the financial performance of deposit and participation banks. The effect of other independent variables on financial performance varies according to the type of bank analyzed and the dependent variable which is the performance measure.

Keywords: Banking, Profitability, Financial Performance, Participation Bank, Deposit Bank, Panel Data Analysis