Gözlenemeyen bileşen modelleri: Türkiye'de GSYH, işsizlik ve enflasyon ilişkisinin incelenmesi
Unobserved components models: The investigation of relationship GDP, unemployment and inflation in Turkey
Yazar: EDA YALÇIN KAYACAN
Danışman: PROF. DR. ŞENAY ÜÇDOĞRUK
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı / Ekonometri Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2018
Konu: Ekonometri = Econometrics
Dizin: Durum uzay yöntemi = State space method ; Enflasyon = Inflation ; Gayri safi yurtiçi hasıla = Gross domestic product ; Gözlenmeyen bileşen model = Unobserved component model ; İşsizlik = Unemployment

Özet:
Gözlenemeyen bileşen modelleri; serilerin önemli özelliklerini temsil eden trend, konjonktürel, mevsimsel ve düzensiz bileşenler gibi gözlenemeyen bileşenler açısından doğrudan formülize edilen modellerdir. Söz konusu modellerin başlıca avantajları; mevcut gözlenen değişkenleri kullanarak potansiyel çıktı, çıktı açığı, doğal işsizlik oranı gibi gözlenemeyen bileşenleri elde etmek ve serilerin orijinalliklerini koruyarak tahminleme yapmaktır. 
 Çalışmanın esas amacı; gözlenemeyen bileşen modellerini kullanarak temel makroekonomik değişkenleri bileşenleri açısından incelemek ve ekonomik karar vericiler için önemli olan ancak gözlenemeyen değişkenleri tahmin etmektir. Bu amaç doğrultusunda; ekonomik sistemdeki temel makroekonomik değişkenlerden GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla), işsizlik ve enflasyon; gözlenemeyen bileşen model kalıpları ve dayandığı istatistiksel teoriler kullanılarak bileşenlerine göre incelenmiştir. Elde edilen çıktı açığı, potansiyel çıktı ve doğal işsizlik oranı değişkenleri kullanılarak Okun yasası ve Phillips eğrisi tahminleri yapılmıştır. GSYH hesaplamalarında 2016:Q2 döneminden sonra baz yılı 2009 olarak belirlenmiş ve sabit fiyatlarla hesaplamanın yerini zincirleme hacim endeksi almıştır. Seçilen baz yılının, ABD'de 2008 yılında başlayan küresel krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini taşıdığı, doğru baz yılı olmadığı ve sonraki yıllardaki değerleri etkilediği düşünülmektedir (Eğilmez, 2016: 1). Söz konusu husus dikkate alınarak, analizlerde 1998:Q1-2016:Q2 dönemi için Türkiye GSYH, işsizlik ve enflasyon verileri kullanılmıştır.
Elde edilen sonuçlarla, GSYH değişkeni gözlenemeyen bileşenleri açısından değerlendirilmiş,  çıktı açığı ve potansiyel çıktıya ait bulgular yorumlanmıştır. Okun katsayısı teorik beklentiye uygun elde edilirken,  Türkiye için Phillips eğrisinin geçerli olmadığı bulgusu elde edilmiştir.

Abstract:
Unobservable component models are models that are directly formulated in terms of unobservable components such as trend, cyclical, seasonal, and irregular components that represent important features of the series. The main advantages of these models are to obtain unobservable components such as potential output, output gap and natural unemployment rate using existing observed variables and to estimate by preserving the originality of the series.
 The main purpose of the study is to examine key macroeconomic variables in terms of their components using unobservable component models and to estimate variables that are not observable but important for economic decision makers.  In line with the aim of study, economic macroeconomic variables such as GDP, unemployment and inflation has been examined in terms of its components using unobserved component model methods and statistical theories on which they are based. The Okun Law and the Phillips Curve estimates were made using the output gap, potential output and natural unemployment rate variables obtained from the so-called methods. In the GDP calculations, the base year is set as 2009 after 2016: Q2 period and the chained volume index is taken at the place of calculation with fixed prices. The selected base year, the global financial crisis that began in 2008 in the United States carry the impact on Turkey's economy. Therefore, it is thought that it is not the correct base year and it is effective  for values in the next year (Eğilmez,  2016: 1). In view of these considerations, GDP, unemployment and inflation data for Turkey analysis was performed using the related methods for 1998:Q1-2016:Q2 period.
With the results obtained, GDP is evaluated in terms of the components of the change, and findings related to output gap and potential output are interpreted.  It is found that Okun coefficient satisfied  theoretical expectations and  the Phillips Curve for Turkey is not valid.