Veri zarflama analizi yöntemi ile Türkiye'de faaliyet gösteren hayat dışı sigorta şirketlerinin finansal performanslarının incelenmesi
Investigation of the financial performance of non-life insurance companies operating in Turkey using the data envelopment
Yazar: BÜŞRA YAZICI
Danışman: PROF. DR. HACI HASAN ÖRKCÜ
Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İstatistik Ana Bilim Dalı / İstatistik Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2024
Konu: İstatistik = Statistics
Dizin: Etkinlik analizi = Efficiency analysis ; Sigorta sektörü = Insurance sector ; Veri zarflama analizi = Data envelopment analysis ; İstatistik = Statistics

Özet:
Sigorta sektörü, ekonomik sistemin temel taşlarından biridir ve finansal istikrarın
sağlanmasının yanı sıra bireylerin ve kurumların risklerini yönetmelerine imkan tanıyan
kritik bir rol üstlenmektedir. Her geçen yıl ciddi bir büyüme oranına sahip olan sigorta
sektörü ekonomik canlılığa ve toplumsal refaha katkıda bulunmaktadır. Finansal sistemin
içerisinde önemli bir paya sahip olan sigorta şirketlerinin performansları doğrudan ülke
ekonomisini etkilemektedir. Sigorta sektörü özellikle 1990 yılında Serbest Tarife
uygulamasına geçilmesiyle rekabetin arttığı bir sektör haline gelmiştir. Yoğun rekabet
koşulları şirketleri kaynaklarını en ekin şekilde kullanmaya itmiştir. Şirketlerin rekabet
edebilmeleri, sektörde kalıcı olabilmeleri ve gelecekteki planlarına yön verebilmeleri
açısından etkinliklerinin ölçülmesi sektördeki yerlerini görmeleri açısından kritiktir.
Bu çalışmada sigorta şirketlerinin verileri ile etkinlik değerlerinin bulunması, bu şirketlerin
sigorta sektöründeki yerlerinin belirlenmesi, sektör hakkında bilgi edinilmesi, şirketlerin
daha etkin düzeye ulaşabilmeleri için çözüm öneri sunulması ve elde edilen sonuçların
bilgi edinmek isteyen sigorta şirketi yönetimlerine, sigortalılara ve araştırmacılara faydalı
olması amaçlanmıştır. Bu kapsamda toplam prim üretimi bakımından en büyük paya sahip
olan Türkiye'de faaliyet gösteren hayat dışı sigorta şirketlerinin 2018-2022 yılları arası
performansları Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi ile incelenmiştir. Sigorta
şirketlerinin primlerinin ve teknik karlarının maksimum seviyeye ulaşması hedeflenmiştir.
Bu doğrultuda, personel sayısı, cari varlıklar, cari olmayan varlıklar, öz sermaye, brüt
ödenen tazminatlar ve faaliyet giderleri girdi, brüt yazılan primler ve teknik kar ise çıktı
olarak kullanılmıştır. Çıktı yönlü CCR modeli ile VZA kullanılarak, sigorta şirketlerinin
yıllar içerisindeki etkinlik değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca, Malmquist Toplam Faktör
Verimliliği (TFV) analizi ile yıllar arasındaki etkinlik değişimleri ve bu değişimlerin
kaynakları belirlenmiştir. Uygulama dönemine denk gelen Covid 19'un sigorta sektörüne
etkileri incelenmiştir.

Abstract:
The insurance sector is one of the cornerstones of the economic system and plays a critical
role in ensuring financial stability as well as enabling individuals and institutions to
manage their risks. The insurance sector, which has a significant growth rate every year,
contributes to economic vitality and social welfare. The performances of insurance
companies, which have a significant share in the financial system, directly affect the
country's economy. The insurance sector has become a sector where competition has
increased, especially with the implementation of the Free Tariff in 1990. Intense
competitive conditions have pushed companies to use their resources in the most efficient
way. In order for companies to be able to compete, to be permanent in the sector and to
direct their future plans, measuring their efficiency is critical for them to see their place in
the sector. In this study, it is aimed to find the efficiency values with the data of insurance
companies, to determine the place of these companies in the insurance sector, to obtain
information about the sector, to offer solutions for companies to reach a more effective
level and to make the obtained results useful to insurance company managements,
policyholders and researchers who want to obtain information. In this context, the
performances of non-life insurance companies operating in Turkey, which have the largest
share in terms of total premium production, between 2018 and 2022 were examined using
the Data Envelopment Analysis (DEA) method. It was aimed to maximize the premiums
and technical profits of insurance companies. In this direction, the number of personnel,
current assets, non-current assets, equity, gross paid compensations and operating expenses
were used as inputs, while gross written premiums and technical profit were used as
outputs. Using the output-oriented CCR model and DEA, the efficiency values of
insurance companies over the years were calculated. In addition, the efficiency changes
between the years and the sources of these changes were determined with the Malmquist
Total Factor Productivity (TFP) analysis. The effects of Covid 19, which coincides with
the implementation period, on the insurance sector were examined.