Yükümlülük karşılama yeterliliği II ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sigorta sektörüne yansıması
Solvency II and its effect on Turkish Republic of Northern Cyprus insurance market
Yazar: KERİME DOĞAL
Danışman: PROF. DR. M. TEKİN SÖZER
Hacettepe Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2009
Konu: Aktüerya Bilimleri = Actuarial Sciences

Özet:
Bu tezde temel olarak Yükümlülük Karşılama Yeterliliği (YKY) II ve KKTC sigorta sektörüne etkileri ele alınmıştır. Burada öncelikle yükümlülük karşılama konusunun tarihçesi ve içerdiği risk tanımları belirtilmiştir. Avrupa'da yeni bir rejim olarak savunulan YKY II sisteminin incelendiği bu çalışmada, YKY II'deki üç sütunlu sistemden ve çalışmaların aşama olarak planlandığı Lamfalussy yaklaşımı ele alınmıştır. Nicel etki çalışmaları (QIS) ise YKY II'nin birinci sütununa denk düşmektedir. QIS çalışmalarında temel amaç teknik karşılık, standart sermaye gereksinimi (SCR) ve minimum sermaye gereksinimi (MCR)'nin aktüeryal, istatistiksel ve finansal analizlerle bulunmasıdır. Çalışmada KKTC sigorta sektörünün yapısal özellikleri ve YKY II'nin KKTC sigorta sektörüne etkileri incelenerek sektörde YKY II'ye bağlı olarak oluşan gelişmeler aktarılmıştır.Uygulamada, KKTC'de faaliyet gösteren bir yerel sigorta şirketinin ayırması gereken sermaye miktarı ilk kez risk bazlı sermaye yeterliliği kapsamında hesaplanmıştır. Bu hesaplama, Türkiye'de yürürlükte olan sermaye yeterlilik ölçütü üzerinden yapılmıştır. Hesaplama sonucunda uygulamaya dahil olan sigorta şirketinin YKY II gelişmelerine hazırlıklı olduğu görülmüştür. Ek olarak şimdiden mali bünyelerini güçlendirmeye giden, küçük ölçekli sigorta şirketlerinin YKY II etkilerine daha hazırlıklı olması gerektiği tersi durumda ise iflas, birleşme ya da faaliyet alanını farklılaştırma gibi durumların ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler: yükümlülük karşılama yeterliliği,yükümlülük karşılama marjı, 3 sütunlu sistem, Lamfalussy yaklaşımı, nicel etki çalışmaları, AB düzenlemeleri

Abstract:
This thesis is concerned with mainly Solvency II and its effect on TRNC insurance market. Here firstly the historical background of solvency is reviewed and than the risks involved in solvency is examined. Solvency II is defined as a new system for solvency works and here in this work the three pillar system and levels of this regime, Lamfalussy process is mentioned. Quantitive impact studies (QIS) is included at the first pillar of Solvency II. The main purpose of QIS studies is to derive the best efficient results mainly for technical provisions, standart capital requirement (SCR) and minimum capital requirement (MCR). This is done by actuarial, statistical and financial analyses. The structural features and improvements (upon Solvency II) of TRNC insurance market is mentioned under the section of Solvency II effects on TRNC insurance markets.At the application part, for the first time, the risk based capital requirement of a local insurance company in TRNC is calculated. The calculations are made in accordance with the capital requirements criteria of Turkish regulations . The local insurance company is found to be ready to the effects of Solvency II. Moreover, the small-scaled insurance companies need to strengthen their financial positions so that they can adapt themselves to the effects of Solvency II, otherwise they may to face banckruptcy, mergering or changing their scope of activities.Keywords: solvency, solvency margin, 3 ladder system, Lamfalussy approach, quantitative impact studies (QIS), EU regulations