Risk analizinde yapısal eşitlik modeli uygulaması
An application on structural equation modeling on risk analysis
Yazar: HİLAL HIDIR
Danışman: PROF. DR. ŞAHAMET BÜLBÜL
Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İstatistik Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2018
Konu: İstatistik = Statistics
Dizin: Risk = Risk ; Risk analizi = Risk analysis ; Yapısal Eşitlik Modeli = Structural Equation Model ; Ülke riski = Country risk

Özet:
Risk kavramı son yıllarda toplumsal yaĢamda,günlük konuĢmalarda sıklıkla
kullanılmaya baĢlayan kavramlardan birisi haline gelmiĢtir.herhangi bir karar alma
durumunda karĢılaĢılan en temel kavramlardan ilki risk,diğeri ise belirsizlik
olgusudur.Sıklıkla kullanılan bu iki kavramın aralarındaki en temel fark ise riskte karar
seçeneklerine ait olasılık değerleri bilinir iken,belirsizlikte bilinmemesidir.Ancak riske sahip
olan her olgu,her yapı karmaĢık ve aynı zamanda da belirsizdir.Özellikle karar süreçlerinde
geleceğe ait öngörülerde ortaya çıkabilecek her türlü aksaklık ile baĢ edebilmek için risk
olgusunu bir nevi erken uyarı sistemi olarak görmek gerekir.
Geleceğe ait belirsizlikler,olgular arasındaki iliĢkilerin açıklanmaya
çalıĢılması,istatistik bilimini her geçen gün daha da geliĢmeye,araĢtırmacıları yeni yöntemler
geliĢtirmeye sevk etmiĢtir.GeliĢtirilen bu teknikler arasında günden güne önem kazanan
modellerden birisi de Yapısal EĢitlik‟tir.Yapısal EĢitlik Modeli,önceden belirlenmiĢ teorik
yapı göz önünde bulundurularak,değiĢkenler arasındaki iliĢkileri açıklamaya çalıĢan bir model
olarak günden güne önem kazanmakta,daha popüler hale getirmektedir.
Bu tez çalıĢmasının birinci bölümünde risk kavramı üzerinde durulmuĢ ve risk
çeĢitleri incelenmiĢ,ikinci bölümde Yapısal EĢitlik Modeli‟nin teorik yapısı hakkında bilgi
verilmiĢ,üçüncü bölümde 125 ülkenin 2016 verileri baz alınarak ülke riski kavramının
Yapısal EĢitlik Modeli ile ülke riski üzerine bir uygulaması yapılmıĢtır.Ülke riskinin
açıklayıcı değiĢkenleri olarak ekonomik risk ve finansal risk seçilmiĢ; bağımlı gizli değiĢkeni
açıklayan faktörler ise insan hakları,insani geliĢmiĢlik endeksi ve politik özgürlükler olarak
seçilmiĢtir.Kurulan model AMOS 22 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir.
Elde edilen bulgularda ülke riski en iyi açıklayan modelin ekonomik riske ait olduğu
ve ekonomik risk kavramının finansal risk kavramından daha iyi bir gösterge olduğu
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Risk, Risk Analizi, Ülke Riski,Yapısal EĢitlik Modeli

Abstract:
In recent years, the concept of risk has become one of the concepts that are
frequently used in everyday speech in daily life. The most basic concept in case of any
decision making is the risk in the first place and the other is the case in the uncertainty. The
most important difference between these two concepts is the probability values However,
every phenomenon that has a risk is complex and complex. At the same time, it is necessary
to consider the risk as a kind of early warning system in order to cope with any problems that
may arise in the foreseeable future in decision processes.
The researchers tried to explain the uncertainties of the future, trying to explain the
relations between the phenomena and statistical science, and the researchers have been
encouraged to develop new methods. Among these applied techniques, Structural Equation is
one of the models gaining importance from day to day. As a model trying to explain the
relations between variables, it gains importance from day to day, making it more popular.
In the first part of this thesis, risk concept was examined and risk types were
examined. In the second part, information about the theoretical structure of Structural
Equation Model was given. In the third part, based on the 2016 data of 125 countries, an
application of the concept of country risk to the country risk with Structural Equation Model
was made. economic risk and financial risk were selected as explanatory variables of the risk;
factors that explain dependent dependent variables were selected as human rights, human
development index and political freedoms. The model was analyzed using AMOS 22
program.
In the findings obtained, it is concluded that the model that best explains the country
risk belongs to economic risk and that the concept of economic risk is a better indicator than
the financial risk concept.
Key Words: Risk, Risk Analysis, Country Risk, Structural Equation Model