Türk ticari bankacılık sektörünün 2001 Krizi öncesi ve sonrası CAMELS analizi
CAMELS analyses on Turkish commercial banking sector before and after 2001 Crises
Yazar: SÜLEYMAN SOLAK
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ALİ ŞEN
Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Ana Bilim Dalı / Para ve Banka Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2010
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; CAMELS = CAMELS ; Derecelendirme = Rating ; Derecelendirme kurumları = Rating agencies ; Ekonomik kriz Şubat 2001 = Economical crisis February 2001 ; Finansal kriz = Financial crisis ; Finansman = Financing ; Ticari bankalar = Commercial banks ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector

Özet:
Türk bankacılık sektörü, 1980 sonrası finansal liberalleşme hareketleriyle dünya ekonomilerine uyum sürecine girmiştir. Gerekli altyapı ve tecrübe eksikliği nedeniyle bankacılık sektörü çeşitli aralıklarla finansal türbülanslara yakalanmış; kriz ortamına girmiştir. Şüphesiz krizlerin bankacılık ve reel sektöre maliyeti ağır olmuştur. Bu tez, Türk ticari bankacılık sektörünün 1995-2008 yılları arasındaki performansını, 2001 bankacılık krizi çerçevesinde inceler. Performans değerlendirmesi, CAMELS derecelendirme sistemiyle yapılmıştır. Analiz, CAMELS'ın altı bileşenine (sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, yönetim kalitesi, kârlılık, likidite, piyasa risklerine duyarlılık), seçilen yirmi beş finansal gösterge aracılığıyla yapılmıştır. Bileşenlerin gelişimi, hesaplanan performans endeksi yardımıyla açıklanmıştır. Bulgular, Türk ticari bankacılık sektörü 2001 krizinde ciddi hasar görmüştür. Ancak, 2001 bankacılık krizi sonrası uygulanan makroekonomik politikalar ve siyasi istikrar, ticari bankaların performanslarını olumlu etkilemiştir. Ayrıca, CAMELS değerlerinin son gözlem yılı bozulmaya başlaması, küresel finans krizinin yansımasını göstermiştir.Türk bankacılık sektörünün 2009 sonu itibariyle BDDK ve TBB verilerine göre finansal kesimdeki payı % 80'dir. Türk ticaret bankalarının bankacılık sektöründeki payı ise % 96'dır. Buna göre, Türk ticaret bankacılık sektörü finansal sistemin en büyük aktörüdür. Bunun için, ticari bankacılık sektörünün sağlamlığı, finansal sistemin gelişimi ve reel sektörün finansmanı açısından önemlidir. Türkiye'de erken uyarı sistemi olarak, CAMELS derecelendirme sistemi tüm bileşenleriyle kullanılmalıdır.Anahtar Kelimeler: Ticari Bankacılık, 2001 Krizi, CAMELS Derecelendirme Sistemi.

Abstract:
Turkish banking sector has been in the process of adaptation to world economies since 1980 together with the financial liberalisation movement. Due to lack of background and experience banking sector has occasionally undergone financial turbulence and crises. Undoubtedly the cost of these crises to banking and real sector was very high. This thesis studies performance of Turkish commercial banking sector between 1995-2008 within the framework of banking crisis in 2001. The evaluating of performance was made with CAMELS ratings system. The analysis is made by means of twenty five indicators which chosen for CAMEL?s six dimensions which (capital adequacy, asset quality, management soundness, earnings, profitability, liquidity, sensitivity to market risk). The development of dimensions is explained by means of calculated performance index. The founds show that Turkish commercial banking sector, suffered seriously from the crisis in 2001. But the macroeconomic policies and political stability which practised after 2001, affected performance of commercial banks positively. Also beginnig to spoil dimensions of CAMELS in last observation year, showed reflection of global finance crises.According to informations of BDDK and TBB with the late of 2009 Turkish banking sector had portion of 80% in financial part, Turkish commercial banks had 90% in banking sector. Turkish commercial banking sector is most important factor in financial system. For this, commercial banking is important in terms of soundness of commercial banking sector, development of financial system and real sector financing. CAMELS ratings system should be used with all of its dimensions in Turkey as early warning system.Keywords: Commercial Banking, Crisis of 2001, CAMELS Ratings System