Krom üretim miktarı ve fiyatının panel veri kullanılarak modellenmesi
Modelling of chrome price and production amount using  panel data
Yazar: SEMİHA BABADAĞLI
Danışman: PROF. DR. CEM KADILAR
Hacettepe Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İstatistik Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2019
Konu: İstatistik = Statistics
Dizin: Krom = Chromium

Özet:
Bu tez çalışması kapsamında krom madenine ait bilgiler verilerek, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden elde edilen verilerin yardımı ile madenin ocak başı satış fiyatını, ocak başı satış miktarını ve tahahkuk eden devlet hakkını etkileyen faktörler incelenmiştir. Stata-12 programı ile Panel Veri Analizi uygulaması yapılmıştır. Öncelikle, değişkenler arasında yatay kesit bağımsızlığı olup olmadığı incelenmiştir. Yatayykesit bağımlılığışbulunannverilere ikincinnesil birim kök testlerindennolanpPesaranbbirimkkök testiuuygulanmıştır. Modellerde birim ve zaman etkisi de araştırılmıştır. Birim ve zaman etkisi mevcut olan modellerehHausman Testi uygulanarak,ssabiteetkili model mi,rrassal etkili model mi kullanılmalıdır sorusunun cevabı araştırılmıştır. Hausman test istatistiğinin sonucuna göre sabit etkili modelin uygulanmasına karar verilerek, varsayımların test edilmesine geçilmiştir. Değişen varyanslılık sorunu Wald testi ile; otokorelasyon sorunu Bhargava-Franzini-Narendranathan, Durbın,Watson Testi ve Baltagı,Wu Testi ile sınanmıştır. Modellerde degişen varyanslılık ve ootokorelasyon sorunları tespit edilmesi üzere Arellano-Froot-Rogers Tahmin Edicisi kullanılarak modellerdeki katsayıların tahmini yapılmıştır. Seriler birbirleriyle ilşkili olmasına rağmen  korelasyon  matrisinde  çoklu bağlantı sorununun olmadığı görülmüştür. 2005 ve 2015 yılları arasındaki verilere uygulanan panel veri analizine göre  istatistiki açıdan ortalama dolar kurunun ocak başı satış fiyatı ve tahakkuk eden devlet hakkı bedelinin de ocak başı satış miktarı  üzerinde etkili olduğu ve de negatif doğrultuda bir etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda, stok miktarının da ocak başı satış fiyatı üzerinde negatif ve anlamlı  etkisinin olduğu görülmüştür.. Ayrıca, tüvenan üretim miktarı ve ocak başı satış fiyatı da ocak başı satış miktarı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Panel Veri Analizi, Arellano-Froot-Rogers Tahmin Edicisi, Birim Kök Testleri, Pesaran Yatay Kesit Bağımsızlık Testi,  F testi, En Çok Olabilirlik Oran (LR) Testi, Hausman Testi, WalddTesti, Bhargava, Franzini, Narendranathan Düzeltilmiş Durbın, Watson Testi, Baltagı, Wu Testi, Stata, Krom

Abstract:
Within the scope of the thesis, by providing the information about the chrome mine, the factors affecting the quarry sales price, quarry sales amount and the right of government have been examined thanks to the data obtained the General Directorate of Mining and Petroleum Affairs. Panel Data Analysis is performed with Stata-12 program. First, it is investigated whether there is a cross-section independence between variables. After finding the cross-section dependence between variables, the Pesaran Unit Root Test, one of the second generation unit root tests, is performed. The effects of the unit and time are also investigated. The models, having the effects of unit and time, are investigated by applying Hausman Test and it is examined whether the fixed effect model or the random effect model should be used. According to the Hausman test statistic, it is decided to use the fixed effect model and then the assumptions are tested. Heteroscedasticity problem is tested by the Wald test and the problem of autocorrelation is tested by the Bhargava-Franzini-Narendranathan Durbin-Watson Test and Baltagi-Wu Test. The parameters of  the models are obtained by using the Arellano-Froot-Rogers Estimator as there are heteroscedasticity and autocorrelation problems in the model. In addition, multi-collinearity problem is also investigated and it is found that there is no multi-colinearity in the models despite series are related. Finally, according to the results of the panel data analysis, performed to the data between  2005 and 2015, it is determined that the impacts of average dollar exchange rate on quarry sales price, the prices of the right of government on the sales volume are significant and negative; besides, the stock amount has a remarkable and negative impact on the quarry sales price; whereas, the production quantity and the quarry sales price have a remarkable and positive effect on the quarry sales quantity.

Keywords: Panel Data Analysis, Arellano-Froot-Rogers Estimator, Unit Root Tests, Pesaran Cross Section Independence Test, F Test, Maximum Likelihood Ratio (LR) Test, Hausman Test, Wald Test, Bhargava-Franzini-Narendranathan Modified Durbin-Watson Test, Baltagi-Wu Test, Stata, Chrome