BRIC ülkeleri ve Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların, ülkelerin ihracatı üzerine etkileri: Panel veri analizi
Effects of foreign direct investments inflows on export values of BRIC countries and Turkey: A panel data analysis
Yazar: FATİH ÖZBOSTANCI
Danışman: YRD. DOÇ. DR. AYŞE DURGUN KAYGISIZ
Süleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2016
Konu: Ekonomi = Economics
Dizin: BRICS = BRICS ; Birim kök = Unit root ; Doğrudan yabancı sermaye yatırımları = Foreign direct investments ; Eşbütünleşme = Cointegration ; Nedensellik testleri = Causality test ; Panel veri modelleri = Panel data models ; Türkiye = Turkey ; İhracat = Export

Özet:
Tarih boyunca ticari faaliyetlerde bulunan insanoğlu, İpekyolu ve Baharat Yolu gibi ticaret 	yolları oluşturmuş, coğrafi keşifler ile yeni kaynak ve üretim alanlarına sahip olmuş, geçtiğimiz yüzyılda artan küreselleşme hareketleri ile de uluslararası anlamda sermaye, ticaret ve üretim faaliyetlerinde önemli artış gözlenmiştir. Uluslararası rekabetin de hızla arttığı bu dönemde yatırımcılar kendi ekonomileri dışında, gerek dış ekonomilerin iç pazarlarına gerekse dış ekonomilerin üretim faktörlerini kullanarak başka dış ekonomiler ve kendi ekonomilerine yönelik yatırım faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Doğrudan Yabancı Yatırımların bu faaliyetleri aynı zamanda yatırım yapılan ekonomilerin ihracat rakamlarına da olumlu yönde yansımaktadır.
Araştırmada 1995-2014 yılları arasında, gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomilerinin büyüklüğü ile ön plana çıkan Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyetinin oluşturduğu BRIC ülkeleri ile Türkiye'ye yapılan giriş yönünde DYY'nin bu ülkelerin ihracatlarına olan yansımaları ele alınmıştır.
Çalışmada giriş yönünde DYY ve İhracat arasındaki ilişkiyi analiz etmek için regresyon eşitliği kurulmuştur. Başlangıç olarak, var olan DYY ve İhracat serilerinde Birim Kök Testleri uygulanmış ve serilerin durağanlığı ölçülmüştür. İkinci olarak, kurulan regresyon eşitliğinin tutarlılığı En Az Kareler Testi ile test edilmiş ve DYY'de meydana gelecek kısa dönemli bir şokun uzun dönemde etkisini ölçen Pedroni Eşbütünleşme Testleri uygulanmıştır. Son olarak, DYY'nin İhracat üzerindeki etkisini ve araştırmaya konu olan ülkelerdeki DYY-İhracat ilişkisinin düzeyini açıklayan Sabit Etkiler ve Rastsal Etkiler Modelleri arasında seçim yapılmış ve sonuç verileri elde edilmiştir. Sonuçlar ışığında, Çin, Rusya ve Hindistan ekonomileri için DYY'nin ihracat üzerine olumlu etkileri saptanmışken, Brezilya ve Türkiye ekonomilerinde doğru orantı görülmemiştir.


Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ġhracat, Panel Veri Analizi, BRIC, Türkiye, Birim Kök Testleri, EĢbütünleĢme Testleri, Granger Nedensellik Analizi.

Abstract:
As a natural behavior, humankind had engaged in trade activities from his creation to up to now. In early stages, one by one trade activities had turned into trade roads. By the discovery of geographical new lands, he had had a chance of obtaining new sources and production capabilities and in the last century, globalization resulted in a significant rise in capital flow, trade and production operations.. This new manner has given rise to sharp increase in Foreign Direct Investments in the last four decades. Moreover, growth in FDI has started to play important roles for host economies in terms of Export, Economic Growth, Technology Transfer, and Job Opportunities and so on.
In the study, the relationship between inflow direction of FDI and Export values of BRIC countries and Turkey was analyzed between the years 1995-2014. 
In the implementation part, a regression equation has been constructed to examine the relation between inflow direction of FDI and Export. Firstly, Unit Root Tests have been applied on FDI and Export series. Secondly, Least Squares Test has been used to understand explanation power of equation and Pedroni Co-Integration Tests have been done to get information about effects of short-run shocks over long-run. Finally, Fixed Effect Model has been chosen to explain importance of inflow direction of FDI and Export relation for BRIC and Turkey. Data indicated that there is a positive correlation between FDI and Export for countries China, Russia and India, while, there isn't a positive correlation for Brazil and Turkey.


Key Words : Foreign Direct Investments, Export, Panel Data Analysis, BRIC,Turkey, Unit Root Test, Granger Causality Test, Cointegration Test.