Türkiye'de faaliyet gösteren mevduat bankalarının etkinlik ve verimlilik analizi: VZA ve Malmquist TFV uygulaması
The analysis of efficiency and productivity deposit banks operating in Turkey: An application of DEA and Malmquist TFP
Yazar: EMEL BAYRAM
Danışman: PROF. DR. SİBEL KARĞIN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Muhasebe Finansman Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2022
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration

Özet:
Türk finans sisteminin lokomotifi olan bankacılık sektörü büyüme trendi ve artan kârlılığın doğal bir sonucu olarak ekonomide kilit bir rol üstlenmektedir. Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler bankacılık faaliyetlerini doğrudan etkilemiş, bankaları her türlü finansal işleme aracılık eden kurumlara dönüştürmüştür. Esas işlevi "fon arz edenler ile fon talep edenleri buluşturmak" olan bankalar, son yıllarda yaşanan dijitalleşme ile birlikte sektördeki rekabeti de artırmıştır. Bu bağlamda bankaların performanslarının ölçümü, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi önemli hâle gelmiştir. Bu araştırma bahsi geçen öneme binaen güncel veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Analiz için 2017-2021 yılları arası dönem seçilmiştir. Araştırmada 20 mevduat bankasının verileri kullanılmıştır. Kullanılan mevduat bankalarının seçiminde iki kısıt belirlenmiştir. Bu kısıtlar; aktif büyüklüğü baz alınarak sektör payı en fazladan en aza doğru yapılan sıralamada ilk 20 banka içerisine girebilmesi ve en az iki şubesi bulunmasıdır. Girdi ve çıktı değişkenlerinin seçiminde üretim, aracılık ve kârlılık yaklaşımlarını içeren üç farklı model kurulmuştur. Her modele girdi odaklı CCR ve BCC yöntemleri uygulanmıştır. Ayrıca her üç modelin Malmquist TFV değişim endeksi hesaplanarak yıllar arası verimlilik değişimi değerlendirilmiştir. Analiz bulgularına göre genel olarak kamu sermayeli ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının etkin olduğu ya da etkinliğe yakın skorlara sahip olduğu tespit edilmiştir. Analizde kullanılan mevduatların krediye dönüşmesi genel olarak başarıyla sonuçlanmıştır. Aynı zamanda işgücü potansiyelinin kredi hesapları üretmesi durumu da başarılıdır. Bankacılık işlemlerinin dijital kanallar vasıtasıyla yapılması işgücü potansiyelinin azalmasına neden olmuştur. Ayrıca verimlilik artışının nedeni teknolojik değişimdir. Farklı değişkenler kullanarak farklı sonuçlar almak elbette mümkündür. Veri aralığı genişletildikçe pandeminin sektör üzerindeki etkileri daha iyi yorumlanabilecektir.

Abstract:
The banking sector, which is the locomotive of the Turkish financial system, plays a key role in the economy as a natural result of the growth trend and increasing profitability. Developments in financial markets have directly affected banking activities and transformed banks into institutions that mediate all kinds of financial transactions. Banks, whose main function is to bring together those who supply funds and those who request funds, have also increased the competition in the sector with the digitalization experienced in recent years. In this context, it has become important to measure, analyze and evaluate the performances of banks. This research has been prepared using up-to-date data. The period between 2017-2021 was chosen for the analysis. The data of 20 deposit banks were used in the research. Two constraints were determined in the selection of deposit banks used. These constraints are; It is possible to enter the top 20 banks in the order of the sector share from the highest to the lowest based on the asset size and to have at least two branches. Three different models were created in the selection of input and output variables. Input and output variables include production, intermediation and profitability approaches. Input-oriented CCR and BCC methods were applied to each model. In addition, the change in productivity between years was evaluated by calculating the Malmquist TFP change index all three models. According to the analysis findings, it has been determined that the state-owned and foreign-owned deposit banks are generally efficient or have scores close to efficiency. The conversion of deposits used in the analysis into loans has generally been successful. At the same time, the situation where the labor potential produces credit accounts is also successful. The realization of banking transactions through digital channels has reduced the labor potential. In addition, the reason for the increase in productivity is technological change. Different results can be obtained using different variables. The wider the data range, the better interpretation the pandemic's effects on the industry will be.