Heterojen yapısal kırılmaları dikkate alan heterojen panel veri tahmincilerinin türetilmesi: G7 ülkelerinde ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasındaki ilişki
New heterogeneous panel data estimators to consider heterogeneous structural breaks: The relationship between economic growth and energy consumption in G7 countries
Yazar: HASRADDİN GULIYEV
Danışman: PROF. DR. FERDA YERDELEN TATOĞLU
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2023
Konu: Ekonometri = Econometrics

Özet:
Panel veri ekonometrisi kapsamlı bir çerçeve sağladığından son yıllarda karmaşık fenomen ve güncel iktisadi konuları incelemek ve bireysel, zamansal ve bağlamsal faktörler arasındaki etkileşimi analiz etmek için geniş bir şekilde uygulanmaktadır. Doğal afetler, önemli ekonomik olaylar, politika değişiklikleri veya temel eğilimlerdeki kaymalar gibi çeşitli faktörler nedeniyle ortaya çıkabilen yapısal kırılmalar panel veri modellerindeki değişkenler arasındaki ilişkilerde zaman içinde önemli kaymalara veya değişikliklere sebep olmaktadır. Zaman serisi ekonometrisinden farklı olarak panel veri ekonometrisi gelişim aşamasında olduğundan yapısal kırılmalara ilişkin kapsamlı bir literatür sunulmamaktadır. Panel veri analizinde yapısal kırılmaların dikkate alınmaması, sapmalı ve etkin olmayan tahminlere, yanıltıcı yorumlara ve yanlış politika çıkarımlarına yol açabilir. Bu nedenle, panel veri analizinde geçerli ve sağlam bulgular elde etmek için yapısal kırılmaları belirlemek ve onları dikkate alarak tahminciler geliştirmek oldukça önemlidir.
Panel veri analizinde çeşitli testler kullanılarak yapısal kırılmalar tespit edildikten sonra, yapısal kırılmaları hesaba katmak için uygun modelleme teknikleri kullanılabilinmektedir. Bu, kukla değişkenlerin ve Fourier serilerinin modele dahil edilmesi, rejimlere ayrılmış regresyon modellerinin veya zamanla değişen katsayılı modellerinin kullanılmasını içerebilir. Araştırmacılar bu stratejileri birleştirerek panel verilerdeki değişen dinamikleri doğru bir şekilde yakalayabilmekte ve daha güvenilir ve anlamlı sonuçlar elde edebilmektedir. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada panel veri modellerinde eğim parametresine göre homojen ve heterojen olan yapısal kırılmaları hem homojen hem de heterojen olarak belirlenmekte ve yapısal kırılmaların modellenmesine ilişkin mevcut literatürde eksiklikleri gidermek amaçlı yeni tahminciler önerilmektedir.

Abstract:
In recent years, panel data econometrics has been widely used to examine complex phenomena and current economic issues, as well as to analyze the interaction between individual and temporal factors. In panel data, structural breaks indicate significant shifts or changes in the relationships between variables over time. Several factors, including natural disasters, major economic crisis, policy changes, and shifts in fundamental trends, can cause these breaks. In contrast to time series econometrics, panel data econometrics is still in its early stages, and there is no extensive literature on structural breaks in this field. Nevertheless, ignoring structural breaks in panel data analysis can result in biased and inefficient estimates, misleading interpretations, and inaccurate policy conclusions. To obtain valid and robust results, it is essential to identify structural breaks in panel data analysis and develop econometric estimators that take them into account.
After detecting structural breaks using various tests in panel data analysis, they can be accounted for using the appropriate modeling techniques. This may involve incorporating dummy variables, Fourier series, regime-shift regression models, or time-varying coefficients models. By combining these approaches, researchers can accurately capture the changing dynamics of panel data and obtain more reliable and robust results. In this context, structural breaks are identified as both homogeneous and heterogeneous in homogeneous and heterogeneous panel data models, and new estimators are proposed to eliminate the gap by examining the existing literature on the modeling of structural breaks.