Türk bankacılık sektöründe temel gösterge yaklaşımı ile operasyonel risk analizi
Operational risk analysis with basic indicator approach in Turkish banking sector
Yazar: TUĞÇE ÇETİN
Danışman: PROF. DR. MERT URAL
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Finansal İktisat ve Bankacılık Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2019
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics
Dizin: Bankacılık = Banking ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Basel kriterleri = Basel criteria ; Operasyonel risk = Operational risk ; Risk = Risk ; Risk analizi = Risk analysis ; Sermaye yeterliliği = Capital adequacy ; Temel göstergeler = Basic indicators ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Türk bankacılık sistemi = Turkish banking system

Özet:
Basel Sermaye Yeterliliği Uzlaşıları ile birlikte bankalar açısından operasyonel riskin sayısallaştırılarak ölçülmesi ve maruz kalınan riskler için ayrılacak yasal sermaye yükümlülüğünün hesaplanması önem kazanmıştır. Etkin operasyonel risk yönetimi bankaların finansal yapısının sağlamlaştırılmasında, rekabet gücünün artırılmasında, sistem, süreç ve insanlardan kaynaklanabilecek risklerin önlenmesinde katkı sağlamaktadır.
Çalışmada Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren aktif büyüklüğüne göre en büyük on bankanın 2010-2018 yılları arasındaki verileri kullanılarak temel gösterge yaklaşımına göre operasyonel risk analizi yapılmıştır. Bu bankalardan 3 tanesi kamu sermayeli (T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.), 3 tanesi yabancı sermayeli (Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Denizbank A.Ş., QNB Finansbank A.Ş.) ve 4 tanesi özel sermayelidir (Akbank T.A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.). Sonuç olarak, 2012-2018 yılları arasında temel gösterge yaklaşımına göre operasyonel riske esas tutarı en yüksek bankaların ağırlıklı olarak Türkiye İş Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. olduğu, buna karşın operasyonel riske esas tutarı en düşük bankaların tüm yıllarda Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş. olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Operasyonel Risk, Temel Gösterge Yaklaşımı.

Abstract:
Associated with the Basel Capital Accords, it has become important to calculate the operational risk for the banks and to calculate the legal capital requirement for the exposures. Effective operational risk management contributes to strengthening the financial structure of banks, increasing the competitiveness, preventing the risks arising from the system, process and human.
In this study, operational risk analysis was performed according to the basic indicator approach by using the data between the years 2010-2018 of the top ten banks in terms of asset size operating in the Turkish banking sector. 3 of these banks are state-owned banks (T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.), 3 of them are foreign banks (Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Denizbank A.Ş., QNB Finansbank A.Ş.) and 4 of them are private banks (Akbank T.A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.). As a result, according to the basic indicator approach between the years 2012-2018, predominantly the banks with the highest amount based on operational risk have been assigned to Turkey İş Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş.  and Türkiye Garanti Bankası A.Ş. on the other hand, the banks with the lowest amount based on operational risk have been identified as Türk Ekonomi Bankası A.Ş. and Denizbank A.Ş..
Keywords: Banking, Operational Risk, Basic Indicator Approach.