Türkiye'de Ekonomi Güven Endeksi üzerine alternatif bir model önerisi
An alternative proposal on Economic Confidence Index models in Turkey
Yazar: İSMET GÜNEŞ
Danışman: PROF. DR. İBRAHİM ATTİLA ACAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2021
Konu: İşletme = Business Administration
Dizin: ARDL Sınır Testi = Autoregressive Distributed Lag Bounds Test ; Birim kök testleri = Unit root tests ; Ekonomi Güven Endeksi = Economic Confidence Index ; Reel Sektör Güven Endeksi = Real Sector Confidence Index ; Tüketici Güven Endeksi = Consumer Confidence Index ; Yapısal kırılmalar = Structural breaks

Özet:
Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından aylık olarak 2007 yılından itibaren yayınlanmakta olan Ekonomi Güven Endeksi'nin (EGE) geçerliliği test etdilmiş ve alternatif bir model üzerinde tartışılmıştır. EGE gibi birden çok boyut içeren bir bileşik endeksin geçerliliği test etmek için her boyutun literatürde karşılık gelen makroekonomik değişkenler belirlenmiştir. Belirlenen makroekonomik değişkenlerden hareketle, geçerliliği daha yüksek olan bir alternatif modelin hazırlanmasının mümkün olup olmadığını 2012:M01-2020:M09 dönemi aylık verileriyle araştırılmıştır.
EGE bileşik göstergesinin içerisinde barındırdığı tüm alt endekslerin içinde yer alan anket soruları ve makroekonomik veriler kullanılarak istatistiksel ve ekonometrik yöntemler aracılığıyla araştırılmıştır. Avrupa Birliği uyum süreci ile birlikte yayınlanan EGE için referans alınan ilkeler çerçevesinde değerleme süreçleri araştırılmıştır. Çalışmada; Açıklayıcı faktör analizi başta kullanılarak elde edilen faktör ağırlıkları ile makroekonomik değişkenler arasında ARDL ve regresyon analizleri ile elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Ayrıca çoklu yapısal kırılmalı birim kök testleri ve sınır testi gibi yöntemler kullanılması sonucu önerilen EGE göstergesinin geçerliliği daha yüksek olarak tespit edilmiştir.

Abstract:
In this study, Turkey Statistical Institute, which has been published monthly since 2007 by the Economic Confidence Index (ECI) etdil validity of the test  and to discussed on an alternative model. To test the validity of a composite index with multiple dimensions such as the ECI, the corresponding macroeconomic variables of each dimension in the literature were determined. Based on the determined macroeconomic variables, it was investigated whether it is possible to prepare an alternative model with higher validity with the monthly data of 2012: M01-2020: M09 period.
It has been researched through statistical and econometric methods using the survey questions and macroeconomic data included in all sub-indices included in the ECI composite indicator. The valuation processes were investigated within the framework of the principles taken as reference for the ECI published with the European Union harmonization process. In the study; The results obtained by ARDL and regression analysis between the factor weights obtained by using the explanatory factor analysis and the macroeconomic variables were evaluated. In addition, the validity of the proposed ECI indicator was found to be higher as a result of using methods such as unit root tests with multiple structural breakages and boundary tests.