AB-ABD bankalarının kredilendirme ve değerleme yöntemi ile Türkiye bankacılık sektöründeki uygulamanın karşılaştırılması
Lending and evaluation methods in EU-USA banking system and comparison with practice in Turkish banking sector
Yazar: TOLGA SİVRİKAYA
Danışman: PROF.DR. YURDAKUL ÇALDAĞ
Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Muhasebe Finansman Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2006
Konu: İşletme = Business Administration

Özet:
Tezin giriş ve sonraki iki bölümünde, kredilerin önemine vesınıflandırılmasına değinildikten sonra temel kredi risk ölçüm metotları ve Basel -II'deki kredi risk yaklaşımlarının dünya bankacılığında neden önemli olduğunadeğinildi.Basel-II kredi riskini ölçmede derecelendirme kuruluşları tarafındanhazırlanan dışsal ratingler üzerinde önemle durmakta ancak finansal kurumlarıniçsel risk dereceleri de oluşturmalarına izin vermektedir.KOBİ'lerin gerçekte bütün ekonomiler için çok önemli olmalarına rağmenhala yeterli finansal desteği alamamaktadırlar. Dolayısıyla Skorig methodlarınınKobilerin kredi riskini ve temerrüt olasılığını ölçmede faydalı olacağıdüşünülmüştür. Kısaca özetlenen kredi kararı yaklaşımları ve Basel-II'deki krediriski ölçüm metotlarına değinerek kredi kararı yetkililerinin kredileri hangi şartlaraltında nasıl verdikleri ve Basel-II'de geçen kredi ölçüm metotlarının yenilikanlamında neler getirecekleri tartıştılmıştır.Son olarak bir küçük işletme için geleneksel ve istatistiksel metot; skoringarasındaki fark vurgulanmak için örnek bir kredi raporu hazırlanmış ve buyöntemin avantajlarını ve dezavantajlarını kaşılaştırarak tartışılmıştır.Türk Bakacılığındaki genelde uygulanmakta olan metotları özetlemekgerekirse;Geleneksel kredilendirme modelleri bir kredi izleme ve aracılık sürecininicelikselden ziyade niteliksel olarak değerlendirmektir. Bu süreç firmaların kredibaşvuruları sırasında bütün finansal koşullarının bir fotoğrafını çekmeyisağlamaktadır.Kredi Skoring modeli ise başlangıçta tüketici kredileri için geliştirilmiş olsada günümüzde küçük işletme kredileri için de kullanılmaktadır. Kredi skoringsistemi her kredi veren için temettü olasılığını ölçmek amacıyla bir skoroluşturmaktadır. Finansal kurumlar da küçük işletme kredileri tutarını belirlemedeve fiyatlamada skoring sistemini kullanmaktadır. Efektif bir skorlama sistemisürekli tüketici veya küçük işletme sahiplerinin bilgilerini tutan kredi bürolarınınkayıtlarına ihtiyaç duymaktadır. Kredi kayıt bürolarının bu kayıtları oluşturmasıuzunca bir süreçtir ve birçok finansal kurumun verilerinin birbiriyle paylaşımınıgerektirmektedir.

Abstract:
In the intoruction and next two chapter of dissertation after discussingthe credit risk importance and credit classification, it is mentioned aboutfundamental credit risk measurement methods and Basel -II credit riskapproaches to understand why credit risk measurement is so important forworld banking .Basel -II puts great emphasis on external ratings, including from ratingagencies, to quantify credit risks, but it also allows financial institutions touse their internal risk ratings.Even though SMEs are recognized as the most important segment ofvirtually all economies, they have not been able to receive appropriatefinancing to support their business. Therefore, it is discussed that scoringmethods could be useful to asses the credit risk and probability default ofSME. As it is summarized as below, it is discussed about credit decisionapproaches to state under which circumstances credit decision makers madetheir choice and what credit risk measurement methods mentioned at Basel- II will bring in the meaning of reform.Finally it has been prepared an example of a credit report for SME toemphasize the distinction of traditional methods and statistical methods;scoring. After that it is discussed and benchmarked the pros and cons of thisprocess to make it easy to understand distinction between traditional andstatistical methods.To summarize methods which has been implemented mostly inTurkish Banking;The traditional lending model possesses a loan underwriting andmonitoring process characterized as largely qualitative rather thanquantitative in its credit assessment. This process provides a snapshot ofoverall financial conditions of companies at the time of loan approvals.Credit scoring model, initially developed for consumer credit, is nowmaking inroad into small business lending. Credit scoring system is asystem that assigns a score that predicts the default probability of eachborrower. Financial institutions are using scoring system to determine theamount and pricing of small business loans. An effective credit scoringsystem requires the support of an established credit bureau, which captureson-going credit information of consumers and/or small businesses. Thedevelopment of a credit bureau is a lengthy process that requirescommitment of many financial institutions to share data with each other.