Veri zarflama analizi kullanarak mozambik bankalarının etkinliğinin değerlendirilmesi
Efficiency assessment of mozambican banks using data envelopment analysis
Yazar: NARCİSO CARLOS ALFAIATE
Danışman: PROF. DR. YAPRAK ARZU ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İstatistik Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2022
Konu: İstatistik = Statistics
Dizin: Bankalar = Banks ; Doğrusal programlama = Linear programming ; Etkinlik = Efficiency ; Mozambik = Mozambique ; Veri zarflama analizi = Data envelopment analysis

Özet:
Bu çalışma, Mozambik'teki bankacılık sektörünün etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, birden çok girdiye sahip homojen birimlerin göreli etkinliğini ölçmek için matematiksel programlamayı (doğrusal programlama) kullanan parametrik olmayan bir teknik olan Veri Zarflama Analizi (VZA) uygulanmıştır. 2015-2020 yılları arasında Mozambik'te faaliyet gösteren 16 ticari bankanın verileri toplanmıştır. Çalışmada bankaların Aktif toplamı, operasyonel maliyeti ve mevduat olmak üzere üç girdi değişkeni ve net faiz geliri ve toplam krediler olmak üzere iki çıktı değişkeni dikkate alınmıştır. İlk olarak bankaların etkinliği Charnes Cooper ve Rhodes (CCR) ve Banker, Charnes ve Cooper (BCC) modelleri ile belirlenmiştir. İkinci olarak, bankaların etkinliğindeki değişim dinamik VZA modelleri olan Pencere Analizi ve Malmquist Endeksi ile değerlendirilmiştir. Etkin ve etkin olmayan bankaları daha iyi ayırt etmek için, Tone'un (2001) radyal olmayan Aylak Tabanlı Ölçü (SBM) modeli uygulanmıştır. Ardından, en etkin bankayı belirlemek ve sıraları oluşturmak için Tone ve Andersen-Petersen'in (1993) Süper Etkinlik VZA modelleri uygulanmıştır. Sonuçlara göre Mozambik bankacılık sektörünün CCR ve BCC modellerinde etkinlik ortalaması sırasıyla %65 ve %85 bulunmuştur. Pencere Analizi ve Malmquist Endeksi modelleri, Mozambik finans sektörünün bu analiz dönemindeki performansının negatif olduğunu ortaya koymuştur. Genel olarak, elde edilen toplam faktör verimliliği endeksi %91'dir. SBM modeli üç etkin banka bulunmuş ve bu kümeden süper etkin banka belirlenmiştir.

Abstract:
This study aims at assessing the efficiency of the banking sector in Mozambique. For that purpose, there was applied Data Envelopment Analysis (DEA), which is a non-parametric technique that uses mathematical programming (linear programming) to measure the relative efficiency of homogeneous units that consume multiple resources (inputs) to produce multiple results (outputs). Data from 16 commercial banks operating in Mozambique were collected between 2015 to 2020. Three input variables were considered: total assets, operating costs, and deposits; and two outputs: net interest income and loans. First, the efficiency of banks was determined through the Charnes, Cooper, and Rhodes (CCR) and Banker, Charnes, and Cooper (BCC) models. Second, the change in the efficiency of banks was evaluated through dynamic DEA models, namely Window Analysis and Malmquist Index. To better distinguish between efficient and inefficient banks, there was applied the non-radial Slacks-Based Measure (SBM) model of Tone. Then, Tone's and Andersen-Petersen's Super-Efficiency DEA models were applied in order to identify the most efficient bank and create ranks. According to the results, the average efficiency of the Mozambican banking sector, in CCR and BCC models, was 65% and 85%, respectively. The Window Analysis and Malmquist Index models revealed that the performance of the Mozambican financial sector over this analyzed period was negative. Overall, the total factor productivity index obtained was 91%. SBM model found three efficient banks, and from this set, there was identified the super-efficient bank