Basel düzenlemeleri çerçevesinde Türk bankacılık sektörü
Turkish banking sector in the context of basel regulations
Yazar: SAIF ALGBURI
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ONUR DEMİREL
Süleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2018
Konu: Ekonomi = Economics
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Basel I = Basel I ; Basel II = Basel II ; Basel III = Basel III ; Basel kriterleri = Basel criteria ; Finansal risk = Financial risk ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector

Özet:
Bankalar, finansal piyasalarda önemli bir aracılık fonksiyonu ifa eden
kurumlardır. Bankalar sistemik riske maruz oldukları için sıkı takip edilmeleri,
düzenlenmeleri ve denetlenmeleri gerekmektedir. Uluslararası piyasalarda bankacılık
sektöründeki sorun ve risklere ortak bir çözüm bulunması amacıyla Uluslararası
Ödemeler Bankası bünyesinde Basel Komitesi kurulmuştur. Basel Komitesi'nin
çalışmaları sonucunda yıllar içinde Basel I, Basel II ve Basel 2,5 düzenlemeleri ortaya
çıkmıştır. 2007 yılı küresel finansal ve 2009 yılı Avrupa krizi sonrasında bankacılık
sisteminde oluşan sermaye ve likidite yetersizliği, ekonomide büyük bir tehdit olarak
ortaya çıkmıştır. Bankacılık sistemini daha iyi düzenlemek amacıyla, Basel Bankacılık
Gözetim ve Denetim Otoritesi sermaye, likidite ve kredi riski açısından Basel III
düzenleme paketini sunmuştur. Basel III düzenlemeleri bankaların sermaye yapılarını
güçlendirecek olması açısından olumlu bir girişimdir. Basel III düzenlemeleri
kapsamında sermayenin güçlendirilmesi, kaldıraç oranları, karşı taraf kredi riski
tanımlamaları ve likidite düzenlemeleri oluşturulmuş ve bunların hayata geçmesi bir
takvime bağlanmıştır. Geçiş süreci ise halen devam etmektedir. Basel III düzenlemeleri
riskli yatırımları engelleyerek ekonomik sisteminin uzun vadeli istikrarlı ve dengeli
büyümesine önemli katkılarda bulunmaktadır.
Bu kapsamda çalışmanın amacı, Basel I, Basel II, Basel 2,5 ve Basel III
düzenlemelerinin özellikleri, kriterleri ve bunların ölçüm yaklaşımlarını ayrıntılı bir
biçimde incelemektir. Çalışmanın birinci bölümünde bankacılık sektöründeki risklerden
genel olarak bahsedilmiştir. Basel I, Basel II ve Basel 2,5 düzenlemelerine ilişkin bilgilere
çalışmanın ikinci bölümde, Basel III düzenlemelerine ilişkin bilgilere çalışmanın üçüncü
bölümünde yer verilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde Basel III hakkında dünya ve
Türkiye'de yayınlanmış akademik ve bankacılıkla ilgili kuruluşların yayımladıkları
makaleler incelenmiş ve güncel bir derleme yapılmıştır.
Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler Türk bankacılık sektörünün daima
dinamik, yeniliklere açık olmasını gerektirmektedir. Uluslararası bir alanda işlem gören
Türk bankalarının dünyada yaşanılan finansal sisteme uyumlu bir yapı sergilemesi
açısından Basel düzenlemelerine uyumu oldukça önemlidir.

Abstract:
Banks have an important intermediation function in financial market. Since they
are exposed to systemic risks, they need to be monitored, regulated, and supervised
strictly. In order to have a common solution for the problems and risks in the banking
industry in international markets Basel committee has been established within the Bank
for International Settlements. As a result of the Basel Committee's Works over the years,
Basel I, Basel II and Basel 2.5 accords has emerged. The banking system capital and
liquidity shortage formed after the global financial crisis of 2007 and the European crisis
of 2009 has emerged as a major threat to the global economy. In order to organize the
banking system better, Basel Committee has presented capital, liquidity and credit risk
packages in terms of the Basel III reform. Basel III accord is a positive initiative in terms
of strengthening the capital structure of banks. In line with Basel III accord; strengthening
of capital, leverage ratio, counterparty credit risk identifications and liquidity regulations
have been established and realizations of these regulations are scheduled. Transition
process is still ongoing. Basel III accord has made important contributions to the long
term stable and balanced growth of economic system by preventing risky investments.
In this regards, the purpose of the study is to analyze Basel I, Basel II, Basel 2.5
and Basel III accords properties, principles and their measurement approaches in detail.
In the first chapter of the study, general information about risks in the banking industry
has been given. Basel I, Basel II and Basel 2.5 accords have been discussed in the second
chapter of the study and Basel III accords has been discussed in the third chapter of the
study. In the third chapter, articles about Basel III that published by academic and
banking-related institutions has been examined and a recent compilation has been made.
Developments in world economy require a very dynamic banking sector in
Turkey. Also the sector should be open to new developments. The Turkish banks that
operate in international area should adapt themselves to financial developments and
banking regulations should be in line with Basel Accords.