Türkiye'de bulunan mevduat bankalarının karlılığını etkileyen temel faktörler üzerine bir uygulama: Panel regresyon analizi
Türki̇ye'de bulunan mevduat bankalarinin karliliğini etki̇leyen temel faktörler üzeri̇ne bi̇r uygulama: Panel regresyon anali̇zi̇
Yazar: PINAR YAVUZ
Danışman: PROF. DR. BARIŞ AŞIKGİL
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İstatistik Ana Bilim Dalı / İstatistik Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2021
Konu: İstatistik = Statistics

Özet:
Çalışmada, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 13 mevduat bankasına ait
2003-Q1 ile 2019-Q4 dönemlerini içeren finansal veriler kullanılmıştır. Bankaların
kârlılığına etkisi olduğu düşünülen içsel ve dışsal unsurların kârlılık üzerindeki etkisi
panel regresyon analizi ile incelenmiştir. Banka içsel değişkenlerine ilişkin finansal
tablolar TBB bilançolarından, çalışmanın dışsal değişkenleri olan gayri safi yurtiçi
hasıla artış oranları ve dolar kuru TCMB'den ve enflasyon artış oranları ise
TÜİK'ten temin edilmiştir. Çalışmanın bağımlı değişkenleri, bir başka söylemle
kârlılığın temel belirleyicileri; aktif kârlılık, öz sermayenin kârlılığı ve net faiz
marjıdır. Analiz sonuçlarına göre, faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı, toplam
kredilerin toplam aktiflere oranı, enflasyon artış oranı ve sermaye oranı, aktif
kârlılığı pozitif ve anlamlı olarak etkilemiş, dolar kuru değişkeni ise aktif kârlılığı
negatif ve anlamlı olarak etkilemiştir. Gayri safi yurtiçi hasıla, toplam mevduatın
toplam aktiflere oranı ve toplam karşılığın toplam kredilere oranı bağımsız
değişkenlerinin ise aktif kârlılığa etkisi anlamsız çıkmıştır. Faiz dışı gelirlerin
toplam aktiflere oranı ve enflasyon artış oranının öz sermaye kârlılığını anlamlı ve
pozitif bir şekilde etklediği, dolar kuru değişkenin ise öz sermaye kârlılığını anlamlı
ve negatif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Toplam kredilerin toplam aktiflere oranı,
gayri safi yurtiçi hasıla, sermaye oranı, toplam mevduatın toplam aktiflere oranı ve
toplam karşılığın toplam aktiflere oranı bağımsız değişkenlerinin ise öz sermaye
kârlılığı üzerindeki etkileri anlamsız çıkmıştır. Faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere
oranı, toplam kredilerin toplam aktiflere oranı, enflasyon artış oranı, gayri safi yurtiçi
hasıla ve sermaye oranı değişkenlerinin net faiz marjını anlamlı ve poz itif etkilediği,
dolar kuru değişkeninin ise anlamlı ve negatif etkilediği görülmüştür. Toplam
mevduatın toplam aktiflere oranı ve toplam karşılığın toplam aktiflere oranı bağımsız
değişkenlerinin ise net faiz marjı üzerinde anlamlı çıkmayan etkileri olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Banka Kârlılığı, Aktif Kârlılığı, Öz Sermaye Kârlılığı, Net Faiz
Marjı, Panel Regresyon Analizi

Abstract:
In the study, the financial data of 13 deposit banks operating in the Turkish banking
sector covering the 2003-Q1 and 2019-Q4 periods were used. The effect of internal
and external factors, which are thought to have an effect on the profitability of banks,
on profitability was examined by panel regression analysis. The financial statements
regarding the internal variables of the bank were obtained from the TBB balance
sheets, the external variables of the study, the gross domestic product increase rates
and the dollar rate were obtained from the TCMB, the inflation rate was obtained
from the TUIK. The dependent variables of the study, in other words, the main
determinants of profitability; return on assets, return on equity and net interest
margin. According to the results of the analysis, the ratio of non-interest incomes to
total assets, the ratio of total loans to total assets, inflation rate and capital ratio
positively and significantly affected the return on assets, while the dollar exchange
rate variable affected the return on assets negatively and significantly. The effects of
the independent variables of gross domestic product, the ratio of total deposits to
total assets and the ratio of total reserves to total loans on return on assets were found
to be insignificant. It was concluded that the ratio of non-interest incomes to total
assets and the rate of increase in inflation significantly and positively affected the
return on equity, while the dollar exchange rate variable affected the return on equity
significantly and negatively. The effects of the independent variables of the ratio of
total loans to total assets, gross domestic product, capital ratio, the ratio of total
deposits to total assets and the ratio of total reserves to total assets on return on
equity were found to be insignificant. It has been observed that the ratio of noninterest incomes to total assets, the ratio of total loans to total assets, inflation rate,
gross domestic product and capital ratio variables affect the net interest margin
significantly and positively, while the dollar exchange rate variable has a significant
and negative effect. The independent variables of the ratio of total deposits to total
assets and the ratio of total reserves to total assets had insignificant effects on the net
interest margin.
viii
Keywords: Bank Profitability, Asset Profitability, Equity Profitability, Net Interest
Margin, Panel Regression Analysis