Bankalarda kredi risk yönetimi
Credit risk management in banks
Yazar: MUHARREM AKKAYA
Danışman: PROF. DR. SİNAN ASLAN
Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2012
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Banka kredileri = Bank credits ; Bankalar = Banks ; Kredi riski = Credit risk ; Krediler = Credits ; Risk = Risk ; Risk yönetimi = Risk management

Özet:
Bankalar üstlendikleri fonksiyonlara bağlı olarak da ekonomide son derece önemli işlevlere sahiptir.Kredi vermek, bankacılığın en temel işlevlerinden biridir. Kredi, sermaye birikimini artıran bir faktördür. Girişimciler, yeni yatırımlar için kendi özkaynakları yetmediğinde yabancı kaynağa başvurur. Ellerinde fon fazlası olan birimlerin, fon açığı olan birimlere fonları aktarmasına aracılık edip ekonomideki tasarruf hacmini arttırır. Böylece tasarruf sahibi kazanırken, ekonomide yeni iş alanlarının açılması da mümkün kılar. Ülkelerde ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından krediler vazgeçilmez finansal kaynaklardır.Günümüzde bankacılık sistemlerinde, kredi riski kuşkusuz en önemli risk kaynağıdır. Bu nedenle kredi riskinin yönetimi, en önemli risk yönetim faaliyeti haline gelmiştir. Kredi risk yönetim sürecinde ilk adım, bankanın her an karşılaşabileceği riskleri tanımlamak ölçmek ve kredi risklerinden korunmak için yeni teknikler kullanmak zorundadır. Kredi riski yönetimi sürecinin amacı, etkin kredi portföy yönetimi oluşturmak, doğru fiyatlandırma yapmak ve risk-getiri dengesinin optimizasyonunu sağlamaktır. Kredilerin sağlıklı bir şekilde izlenmesi, getirisi ve aktif kalitesi yüksek bir kredi portföyünün oluşmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.Kredilerin fiyatlaması, müşterinin kredi değerliliğine göre belirlenen kredi riskini temel almaktadır. Buna göre kredi değerliliği düşük olan yani yüksek riskli olan müşteriler için uygulanacak kredi fiyatı, kredi değerliliği yüksek olan düşük riskli müşterilere uygulanacak fiyata göre daha yüksek olacaktır. Kredilerin fiyatlaması, bankanın karlılığında ve başarısında çok büyük önem taşımaktadır.Kredi riski yönetimi sürecinin son aşaması risklerin kontrol edilmesidir. Kontrol aşamasında operasyondan bağımsız bir birim, kredi riskinin izlenmesi kapsamında görev yapan personelin faaliyetlerini ve verimsizleşen krediler tespit etmeli, bu kredilerde iyileştirici yönde yapılan çalışmaları değerlendirilmelidir.Basel II' ye yönelik aşamalar değerlendirilmiş ve bu konuya ilişkin öneriler sunulmuştur.

Abstract:
Banks have crucial functions in economy depending on the functions undertaken. Giving credit is one of the most basic functions of banking. Credit is a factor that increases the accumulation of capital. When their own resources are not enough, entrepreneurs consult foreign resources for new investments. They intervene for transferring of funds between the units that have fund surplus and funding gap so the volume of savings increase. Thus, it makes possible to open new business areas in economy while savers earn. Credits are indispensable financial resources in terms of providing economic development in countries.Today, credit is doubtless the most important source of risk at banking systems so credit risk management becomes the most important risk management activity. In the process of credit risk management, first step is defining and measuring the risks that banks may face and using new technics to be protected from credit risks. The aim of process of credit risk management is to create effective credit portfolio management, make the right pricing and provide risk-return trade optimization. Monitoring the loads in a healthy way contributes to occurring a high return and active quality on the credit portfolio.Pricing the credits bases the credit risk determined according to the customer?s creditworthiness. Accordingly, the price for the customers with a low credit rating, namely, with high-risk customers would be higher than the customers with high credit rating and with low-risk. Pricing the credits is important for profitability and success of banks.The last stage of credit risk management is to be control of risks. In the control stage, a unit that is independent of the operation must detect the activities of the staff working within the scope of the credit risk and becoming unproductive credits and must evaluate the works carried out in ways that boost credits. The stages intended to Basel II have been evaluated and recommendations on this subject have been given.