Türk bankacılık sektöründe kârlılığın belirleyicileri: Mevduat bankaları üzerine bir uygulama
Determinants of profitability in the Turkish banking sector: An application on deposit banks
Yazar: GÜLŞAH DOĞAN
Danışman: PROF. DR. FERUDUN KAYA
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2021
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Karlılık = Profitability ; Konvansiyonel bankacılık = Conventional banking ; Mevduat bankaları = Deposit banks ; Ticari bankalar = Commercial banks ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Türk bankacılık sistemi = Turkish banking system

Özet:
Yapılan bu çalışma da, Türk bankacılık Sektöründe mevcut olarak faaliyet göstermekte olan, 2006 ve 2019 dmnemine ait BİST(Borsa İstanbul)'da işlem görmüş, halka arz olmuş ve verileri devamlılık gösteren 9(dokuz) adet banka örneğinde yola çıkılarak mevduat bankaların karlılığını etkileyen faktörler araştırılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamada bankacılık sektörüne özgün çeşitli mikro ekonomik değişkenler 3(üç) aylık yani çeyrek dönem verilerinden faydalanarak, bankaların ROE(Özkaynak Karlılık) ve ROA(Aktif karlılık)'ları panel veri analizi metoduyla incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre: ROE(Özkaynak Karlılık)'yle OZSB(Özsermeye Büyüme) ve KREB(Kredi Büyüme) oranları arasındaanlamlı vede pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ancak ROA(Aktif karlılık) açısından bakıldığında OZSB(Özsermeye Büyüme) oranından pozitif yönlü bir ilişki fakat FDG/TA(Faiz Dışı Gelirler/Toplam Aktifler) ve KREB(Kredi Büyüme) değişkenleriyle negatif yönlü bir ilişki içinde olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca elde edilen bulgularda ROE(Özkaynak Karlılık) için OZSB(Özsermeye Büyüme) oranı, ROA(Aktif karlılık) için de FDG/TA(Faiz Dışı Gelirler/Toplam Aktifler) oranı en açıklayıcı değişkenler olarak bulunmuştur.

Abstract:
In this study, it is tried to examine factors that affect the profitability of deposit banks, based on the example of 9 (nine) banks that are currently operating in the Turkish banking sector, being traded in the BIST (Borsa Istanbul) for the period of 2006 and 2019, offered to the public and whose data are continuous. In this context, ROE (Return on Equity) and ROA (Return on Assets) of the banks were examined with panel data analysis method, with the help of various micro-economic variables specific to the banking sector by using the data of 3 (three) months, that is, quarterly. According to the results obtained from the study, it was determined that there is a significant and positive relationship between ROE (Return on Equity) and EQGR (Equity Growth) and  CRGR (Credit Growth) rates. However, from the point of view of ROA (Return on Assets), it was concluded that there is a positive relationship with EQGR (Equity Growth) ratio, but there is a negative relationship with NII/TA (Non-Interest Income/Total Assets) and CRGR (Credit Growth) variables. In addition, in the findings obtained, EQGR (Equity Growth) ratio for ROE (Return on Equity) and NII/TA (Non-Interest Income/Total Assets) ratio for ROA (Return on Assets) were found to be the most explanatory variables.