Kripto varlık borsası için sanal ticaret asistanının tasarımı ve geliştirilmesi
Design and development of a virtual trading assistant for crypto marketplace
Yazar: İLKAN YILDIRIM
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FEYZA MERVE HAFIZOĞLU
Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İş Analitiği Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2022
Konu: İşletme = Business Administration
Dizin: Algoritmalar = Algorithms ; Algoritmik çözümler = Algorithmic solutions ; Borsa = Stock exchange ; Kripto para birimi = Crypto currency ; Kripto varlık = Cryptocurrency ; Portföy yatırımları = Portfolio investments ; Robotik programlama = Robotic programming ; Sanal yatırım = Virtual investment ; Tasarım = Design

Özet:
Kripto Para borsalarında volatilite yüksek olduğundan dolayı işlemlerin anlık takibi, alıma uygun kripto varlığa yatırım, doğru zaman diliminde alım satım işlemlerini maksimum kâr ve/veya minimum zarar ile gerçekleştirmek zorlu bir süreçtir. Bu zorlu süreç kontrol edilemezse yatırımcının zarar etmesi kaçınılmazdır. Alım satım işlemlerini gerçekleştirmek için çeşitli teknik analiz yöntemleri kullanılsa da analizlerin sürdürülebilir olması önemlidir. Kripto para fiyatlarındaki düşüşler ve yükselişler ve buna bağlı indikatör verilerin benzer hareketleri izlediği tespit edilmiştir. Volatil piyasada fiyatlar sürekli değiştiği için fiyat tahmini yapmak kolay olmamaktadır. Literatürdeki bu boşluktan yola çıkarak problemin piyasadaki benzer hareketlerin kümelenmesiyle çözülebileceği düşünülmüştür.  Tüm bu kapsamlar ve ihtiyaçlar ışığında makine öğrenimi modellerinden K-means kullanılarak kripto para borsalarında 7/24 işlem yapabilen bir algoritmik ticaret uygulaması geliştirilmiştir. Robo Danışman ismi ile adlandırılan bu uygulama, birbiri ile koordine çalışan beş modülden oluşmaktadır: (1) Piyasa kümeleme modülü, fiyat tahminlerini yapar, (2) algoritmik ticaret modülü, alım- satım emirlerini oluşturur, (3) zarar kes modülü, sert fiyat düşüşlerinde kullanıcıyı korur, (4) geriye dönük test modülü, geriye dönük fiyat tahmini yaparak strateji belirlemeye yarar ve (5) iletişim modülü, analiz sonuçlarını Telegram mesajlaşma uygulamasına gönderir. Kripto varlığı optimum fiyat noktasında alımın gerçekleştirilmesi adına dolar maliyet ortalaması yöntemi de kullanılmıştır. Robo Danışman, kullanıcılara minimum riskle getiri sağlamasından ötürü yüksek ekonomik katkısı olacağı beklenmektedir. Yapılan testler sonucunda uygulamanın devamlı çalışması ve piyasayı analiz etmesi uygulamanın daha az riskli işlemler gerçekleştirdiği ve kullanıcıyı sert düşüşlerden koruduğu görülmüştür.

Abstract:
Due to the high volatility, it is difficult to track transactions, invest in the right crypto asset, and take action with minimal losses and maximum profit in the cryptocurrency markets. If this process is not controlled, the investor will undoubtedly incur losses. Although some technical analysis tools are used to make trades, sustainability is also critical for the analysis. We detected that prices and indicators acted the same when we checked the data. Making forecasts in volatile markets is difficult because prices are constantly changing. And the solution to this is the clustering of similar movements in the market. According to this scope and needs, an application was developed that performs algorithmic trade and operates 24/7 using the K-Means algorithm of Machine Learning. Called Robo Advisor, this app consists of 5 modules that work coordinated together. (1) Market clustering module forecasts prices, (2) Algorithmic trade module generates buy-sell commands, (3) stop loss module protects the investor from a sharp drop in prices, (4) back-test module, price backcasting for choosing a strategy; and (5) communication module, sending the analysis result to the Telegram application. It is not always possible to buy a crypto asset from the optimal price level. The app also uses the DCA (Dollar Cost Average) method to mitigate this risk. Robo Advisor is expected to bring high economic benefits to users, since it generates low-risk profits. It is noticed that the application works in a non-stop mode and constantly analyzes the market, makes transactions with a low level of risk, and protects the user from a dramatic fall in prices.