Kredilendirme sürecinde firma derecelendirilmesi ve sermaye yeterliliği rasyosu ile aktif kalitesi üzerindeki etkisi
Firm's credit risk grading and capital aduquacy ratio by asset's quality effect in the credit process.
Yazar: AYŞEGÜL GÜVEN
Danışman: DOÇ. DR. ERDİNÇ ALTAY
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Para ve Banka Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2010
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Banka kredileri = Bank credits ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Derecelendirme = Rating ; Firmalar = Firms ; Kredi analizi = Credit analysis ; Kredi derecelendirme = Credit rating ; Kredi değerlendirmesi = Credit evaluation ; Kredilendirme = Credit ; Sermaye yeterliliği = Capital adequacy

Özet:
Kredi verme fonksiyonu, bankaların asli görevleri içerisinde yer almaktadır. Bankacılık sektörü bu faaliyete bağlı olarak, fon fazlası bulunanlardan belirli bir süre sonra geri iadesi kaydıyla sahip oldukları fonu alıp, fon ihtiyacı içerisinde olanlara belirli bir süre sonra geri alınması kaydıyla aktarımını gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede fon birikimlerinin ekonomiye kazandırılmasını sağlamaktadır.Bankalar aracılığı ile ekonomideki fon fazlasını kullanan kredi müşterilerinin belirlenen süre içerisinde kendilerine verilen fon imkanlarını (kredilerini) geri ödeyememeleri durumunda, bankalar da fonları sağlayan mevduat müşterilerine taahhüt ettikleri vadede bu fonların iadesini yapmakta sıkıntı yaşarlar.Bankalar aktif büyüklükleri içerisinde en önemli kalem olan kredilerin geri ödenmemesi riskine karşı mali bünyelerini koruyabilmek için, kullandırılan kredilerin kalitesini dolayısıyla da aktif kalitesini yüksek tutmaları gerekmektedir.Kredilendirme politikalarının doğru planlama ve stratejiler kapsamında tespit edilmesiyle birlikte bunlara uygun kredi müşterilerinin seçilmesi de oldukça önemli bir unsurdur. Kredilendirme sürecinde; müşteriye ait risklerin ölçülebilir olması, incelemenin rasyonel değerlendirmeye dayandırılması ve bu şekilde risklerin doğru analizi, kredi risklerinin derecelendirilmesi açısından genel kabul görmüş bir uygulamadır.Bu çalışma kapsamında; genel olarak bankaların kredi uygulamaları, süreçleri ve bu doğrultuda ortaya çıkan kredi risklerinin derecelendirilmesine duyulan ihtiyaç nedeni ile tüm bu aşamaların uygulanmasıyla ilgili yöntemler üzerinde durulmuştur.

Abstract:
Loan issuance is the primary task of a bank. The banking sector depends on this activity, borrows available excessive funds, and lends them to the clients who need the funds providing that returned after certain period. As a result of this type of bank activities, the excessive funds are gained by the economy.If the credit customers, who use the excessive funds in the economy via the banks, can?t repay the credits in the agreed time period, the banks also has some difficulties in repaying the funds to the deposit customers.Due to the risk of loan repayment, banks must strengthen and protect their financial structure. In parallel to this aim, the banks should improve their loan quality and their assests? quality.The appropriate credit customer selection is as important as the accurate planning and strategic decision making related with the loan policies. In the credit process, customer?s risk assessment, rational risk evaluation and in this way the correct risk analysis, is a general application for the credit risk grading activity.In this study, banks? credit processes, credit risk grading requirements and related implementation methods are emphasized.