Bankacılıkta risk yönetimi: Türkiye örneği
Risk management in banking sector: The case of Turkey
Yazar: ENGİN BEKAR
Danışman: PROF. DR. GÜLSÜN YAY
Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / İktisat Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2012
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Basel kriterleri = Basel criteria ; Risk yönetimi = Risk management ; Riske maruz değer = Value at risk ; Türkiye = Turkey ; Uç değerler = Extreme values ; Yönetim = Management

Özet:
Bu çalışmanın amacı genel olarak, bankacılık'ta risk yönetiminin günümüzde gelmiş olduğu noktayı BDDK raporları, Basel II ilerleme raporları vb. raporlar, araştırmalar yardımıyla tespit etmek, Basel III hakkında fikir oluşturmak, özellikle çalışma esnasında eksikliğini çokça hissettiğim ve yol gösterici olarak bu çalışmaya koyduğum varlıkların tek tek piyasa risklerinin hesaplanmasında kullanılan, teorik temeli onlarca yıl evveline dayanan ancak riske maruz değer hesaplamalarında son dönemlerde kullanılmaya başlanan "Uç Değerler Yöntemi" yönteminin uygulaması hakkında açıklayıcı örnekler oluşturmak, kredi riski ve operasyonel risk uygulamalarına da genel bir bakış açısıyla yaklaşmaktır. Bu amaçla, çalışmada üç temel risk türü olan piyasa, kredi ve operasyonel risklerin hesaplamaları yapılmıştır. Piyasa riski ölçümünde, tarihsel simülasyon ve uç değerler yöntemleriyle ayrı ayrı riske maruz değerler bulunmuş ve mukayeseli olarak çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Kredi riski, ülkemizde faaliyet gösteren bir bankanın sermaye yeterliliği standart oranlarına ilişkin tablolardan yararlanarak hem sadece ana ortaklık olan banka için, hem de konsolide tablo yardımıyla bankanın finansal kuruluşları için hesaplanmış olup oransal değer tespit edilmiştir. Bankaların kullandığı, brüt geliri temel gösterge kabul eden, "Temel Gösterge Yöntemi" ile de operasyonel risk rakamı hesaplanmıştır.Sonuç olarak, piyasa riski hesaplamalarında bulduğumuz RMD'lere baktığımızda, üç varlık için de en büyük RMD'ler Uç Değerler Yöntemi ile bulunmuştur. Kredi riskine maruz değerin, beklendiği gibi operasyonel riske maruz değerden çok daha büyük çıktığı ve kredi riskinin büyük bölümünün, finansal kuruluşlarından ziyade bankanın kendisinden kaynaklandığı saptanmıştır.

Abstract:
The aim of this study is to establish the place where the Turkish banking sector is now in risk management using reports as BDDK reports, Basel reports etc. and researchs, to give an opinion about Basel III, to give an example especially of extreme values method in order to resolve of the lack of explanatory examples in this method and to provide a general overview of credit and operational risk applications. In this study, market risks, credit risks and operational risks were calculated. Different amounts of VaR for the market risk, were calculated via historical simulation method and extreme values method, we have achieved different results and compared them. We have also obtained two credit risk results, for a bank operating in Turkey and also for its financial institutions, via the capital adequacy standard ratio tables and we have compared the obtained results. And finally, we have calculated the operational risk amount for the same bank operating in Turkey using method of "Basic Indicator".As a result, when we look at the values found in the calculation of the market risk VaR, the largest VaR for every three asset, was calculated by extreme values method. Value exposed to credit risk, as expected, is far larger than operational risk amount. And it was determined that the majority of the credit risk was due to the bank itself rather than the bank financial institutions.