Dönemsel ayrıştırma yöntemleri: TÜİK ulusal hesaplar uygulaması
Temporal disaggregation methods: An application for TurkStat national accounts
Yazar: FATMA AYDAN KOCACAN NURAY
Danışman: PROF. DR. MEHMET SİNAN TEMURLENK
Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2019
Konu: Ekonometri = Econometrics ; Ekonomi = Economics
Dizin: Ayrık Örneklem Chow Testi = Sample Split Chow Test ; Dönemselleştirme = Periodisation ; Gayri safi milli hasıla = Gross national product ; Gayri safi yurtiçi hasıla = Gross domestic product ; Hesap yöntemleri = Calculation methods ; Milli gelir = National income ; Standart sapma = Standard deviation ; Türkiye İstatistik Kurumu = Turkish Statistical Institute

Özet:
Bu çalışma, TÜİK tarafından yayımlanan çeyreklik ulusal hesaplardan, dönemsel ayrıştırma yoluyla aylık verilerin elde edilmesi için en uygun yöntemleri değerlendirmek için yapılmıştır. Teorik çerçevede istatistiksel ve matematiksel yöntemler incelenmiştir. Dönemsel ayrıştırmanın yapılacağı yazılım programı ECOTRIM açıklanmış, milli gelirin kapsamı, hesaplama yöntemi gibi konularda bilgiler verilmiştir. 
Chow-Lin, Fernandez, Litterman tarafından kullanılan yöntemler, ayrıştırılmış zaman serisi verilerinin ekonomik analizi çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, dışsal değişken kullanarak yapılan ayrıştırma yöntemleri, dışsal değişken kullanmadan yapılan tek değişkenli ayrıştırma yöntemlerine kıyasla GSYH için çok daha iyi tahminler üretmiştir. Bu çalışmada yöntemler arası tercih için Korelasyon ve Standart Sapma değerleri göz önüne alınmıştır. Chow-Lin, Litterman ve Fernandez yöntemlerinin sonuçları birbirine çok yakın çıkmıştır. Bu yöntemlerle yapılan ayrıştırma sonuçlarında elde edilen yüksek korelasyon rakamlarıyla analiz sonuçlarının çok iyi olduğu ve ayrıştırılmış aylık seri oluşturma yeteneği ile serinin gerçek dinamiğini yakaladığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte Chow_Lin modeli diğerlerine göre minimum standart sapma ile daha iyi performans göstermiştir.

Abstract:
This study has been carried out to evaluate the most appropriate methods for obtaining monthly data from quarterly national accounts calculated and published by TurkStat through temporal disaggregation. In a theoretical frame, statistical and mathematical methodologies have been examined. ECOTRIM, the software program for temporal disaggregation, has been explained and topics such as the coverage of national accounts and calculation methodologies have been mentioned. 
The methods used by Chow-Lin, Fernandez and Litterman have been compared in the framework of economic analysis of decomposed time series data. According to the results of the study, the disaggregation carried out using the external variables produced much better estimates of GDP than the univariate disaggregation methods without using the external variables. Correlation and Standard Deviation values are taken into consideration for the choice between methods in this study. The results of Chow-Lin, Litterman and Fernandez methods are very close to each other. It is understood that the analysis results are very good with the high correlation figures and that it has achieved the real dynamics of the series with the ability to generate the disaggregated monthly series. The Chow_Lin models, however, performed better with the minimum standard deviation.