Türk bankacılık sisteminin etkinliğinin ölçülmesi
Efficiency measurement of Turkish banking system
Yazar: FERHUN ATEŞ
Danışman: PROF. DR. METİN KAMİL ERCAN
Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Muhasebe Finansman Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2007
Konu: Bankacılık = Banking

Özet:
ATEŞ, Ferhun. Türk Bankacılık Sisteminin Etkinliğinin Ölçülmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007.Bu çalışmada, 2002-2006 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde, mevduat bankalarının etkinlik analizi yapılmıştır. Girdi odaklı yaklaşımın benimsendiği çalışmada, etkinlik ve üretkenlik değişimleri ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında Veri Zarflama Analiz yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. Yıllık bazda teknolojik değişmenin etkisini ayırt edebilmek için Malmquist Üretim Endeksi hesaplanmıştır. Ayrıca bankacılık sektöründe girdi ve çıktının ne olduğu konusunda kesin bir görüş bulunmayıp, farklı yaklaşımlar bulunduğundan dolayı, etkinliklerin ölçülmesinde ?Üretim?, ?Aracılık? ve ?Karlılık? yaklaşımlarından yararlanılmıştır.Analiz sonuçları hem sektör bazında hem de banka grupları bazında değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Banka grupları olarak kamu, özel ve yabancı bankalar değerlendirmeye tabi tutulmuştur.Çalışma sonucunda üretim yaklaşımına göre, yıllar itibariyle ortalama teknik etkinlik dereceleri dalgalı bir seyir izlemiş ve beş yıllık analiz döneminde düşük de ola bir artış göstermiştir. Analize konu olan bankalar saf etkinlik diğer bir ifadeyle yönetsel etkinlik açısından girdilerine oranla daha fazla çıktı üretmişlerdir. Analiz döneminde elde edilen veriler ışığında, incelenen bankaların üretim fonksiyonlarında yapısal bir değişikliğin olmadığı düşünülmektedir. Malmquist üretim endeksinin hesaplanması sonucunda, toplam faktör üretkenliğinde de ortalama olarak bir artış gerçekleşmiş, olup bu artış artışta özellikle teknolojik değişimin olumlu katkısı vardır.Bankacılık sisteminin en önemli fonksiyonlarından biri olan aracılık fonksiyonuna göre, bankaların ortalama etkinlik derecelerinin dönem boyunca arttığı görülmektedir. Dolayısıyla kriz öncesi ve kriz döneminde aracılık fonksiyonunu etkin bir biçimde yerine getirmeden uzaklaşan bankacılık sistemi yeniden bu fonksiyonunu güçlendirmiştir. Değerlendirme döneminin tümü için Malmquist üretim endeksinde sınırlı da olsa bir artış gerçekleşmiştir.Karlılık yaklaşımına göre ise bankacılık sisteminin ortalama teknik etkinlik dereceleri genel olarak artış eğilimi göstermiştir. Ancak, karlılık yaklaşımında etkin banka sayısı diğer iki yaklaşıma göre oldukça düşük gerçekleşmiştir. Malmquist üretim endeksi değerleri karlılık yaklaşımına göre, analiz dönemi boyunca gerilemiş, diğer bir deyişle, toplam faktör üretkenliği azalmıştır. Bu azalışta, teknolojik değişiminin olumsuz katkısı etkili olmuştur.Üretim, aracılık ve karlılık arasındaki ilişkilerin incelenmesi neticesinde, üretim ve aracılık fonksiyonları arasında analiz döneminde aynı yönlü bir ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Sözcükler1. Etkinlik2. Verimlilik3. Üretim4. Aracılık5. Karlılık

Abstract:
Ateş, Ferhun. The Efficency Measurement of Turkish Banking System, Master?s Thesis, Ankara, 2007.This study presents the efficiency analysis of deposit banks operating in Turkey for a 5-year period covering 2002-2006. In the study, input oriented approach is used and the changes in the efficiency and productivity under the assumption of variable returns on scale by using Data Envelopment Analysis method. In order to distinguish the effect of technological developments, Malmquist Production Index is also calculated. Furthermore, as there is no consensus on what are the inputs and/or outputs of the banking sector, all of ?Production?, ?Intermediation? and ?Profitability? approaches are considered.The results of analysis were evaluated in banking sector basis and also evaluated in bank groups basis. Study results showed that, according to Production approach, average technical efficiency of banks showed fluctuating trend throughout the years and there were little increase during the five-year analysis period. In other words, banks were able to produce more output than input as to managerial efficiency during that period. Besides, there were nearly no changes in the production functions of the banks under study. Calculation of Malmquist Production Index also showed that there was an increase in total factor productivity on average.According to Intermediation approach, the average technical efficiency degree of banks increased during the period. This shows that after the crisis Turkish Banking sector streghtened to carry out this very important function. Overall, there was a slight increase in the Malmquist Production Index.According to Profitability approach, average technical efficiency degree showed increasing trend. The number of efficient banks and average efficiency degrees was less than that of production and intermediation approach. According to Malmquist Production Index, total factor productivity decreased during the analysis period. This decrease resulted from the adverse effect of the changes in technological and managerial efficiency.In investigating the correlation among Production, Intermediation and Profitability, the study proved that, there is a correlation on the same magnitude between production, profitability and intermediation functions during study period.Key Words1.Efficiency2.Productivity3.Production4.Intermediation5.Profitability