Türk bankacılık sektöründe kârlılığın belirleyicileri üzerine bir inceleme (1990-2012)
A study on the determinants of profitabilty in turkish banking sector(1990-2012)
Yazar: NİZAMÜLMÜLK GÜNEŞ
Danışman: PROF. DR. YUSUF BAYRAKTUTAN
Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / İktisat Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2014
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Karlılık = Profitability ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector

Özet:
Tasarruf kabiliyeti ve yatırıma kanalize edilme düzeyi her ekonomi için önemlidir. Bu konuda, kritik konumdaki finansal aracı kurumlar ve özellikle bankalar, varlığını korumak ve geliştirmek için kâr etmelidirler. Bankaların kârlılığında azalma veya zarar etmeleri reel kesim dinamizmini ve bir bütün olarak ekonomiyi, üretimi, istihdamı vb. olumsuz etkileyeceğinden bu sektörde kârlılığın belirleyicilerinin saptanması ve yakından izlenmesi gerekir. Söz konusu değişkenlerin bir kısmı, banka iç yapısından kaynaklanan kontrol edilebilen değişkenler iken, bir kısmı genel iktisadi yapıdan kaynaklanan kontrol edilemeyen değişkenler grubundandır.
Türkiye'de banka kârlılığını etkileyen faktörleri saptamayı amaçlayan ve üç bölümden oluşan bu çalışmada, kavramsal ve kuramsal yönleriyle kâr ve Türkiye'de bankacılık sektörünün genel görünümü ele alınmış; kârlılığın belirleyicileri, içsel, dışsal ve sektörel faktörler kullanılarak incelenmiştir. 1990 – 1999 ve 2002 – 2012 dönemleri aktif kârlılığı (ROA) ve özkaynak kârlılığı (ROE), panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir.
Analiz sonuçları, sermayenin, hem aktif kârlılığı hem de özkaynak kârlılığı için en önemli değişken olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 1990 – 1999 dönemi için, gider yönetiminde etkinliğin sağlanması, takipteki kredilerin düşük tutulması ve likidite yönetiminin; 2002 – 2012 dönemi için ise, ölçek ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanmak için büyüme, takipteki kredilerin düşük tutulması ve enflasyon beklentilerinin kârlılık üzerinde olumlu etki yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.

Abstract:
The capability of saving and the degree of channeling into investment are important for every economy. In this regard, financial intermediaries, especially banks which are in a critical position, have to make profit in order to sustain and improve their assets. Decreasing profitability or making loss in banking sector would affect adversely the dynamism of real sector and economy as a whole, productivity, employment and so on. That's why the determiners of profitability in this sector should be identified and observed closely. Some of the related variables are originated from banks' internal structure and controllable while others are in the group of variables arisen from general economic structure and non-controllable. 
This study aims to identify factors which affect banks' profitability in Turkey, and it consists of three parts. In this study, profit was dealt with its conceptual and theoretical aspects, general outlook of banking sector in Turkey was discussed, and determinants of profitability were examined by using internal, external and sectoral factors. Return on assets (ROA) and return on equity (ROE) of 1990-1999 and 2002-2012 periods were analyzed via panel data method.
Results of the analyses show that capital is the most important variable for both ROA and ROE. Besides; it is deduced that maintaining efficiency on cost management, keeping non performing loans in low level and liquidity management have positive effect on profitability in the period of 1990-1999. It is also concluded that growth for benefitting from the advantages of scale economy, keeping non performing loans low and inflation expectations have positive effect on profitability in the period of 2002-2012.