Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri yöntemleriyle karşılaştırmalı analizi
A comparative analysis of Turkey's high technology exports with linear and nonlinear time series methods
Yazar: ÖMER KOÇ
Danışman: PROF. DR. FUNDA YURDAKUL
Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2023
Konu: Ekonometri = Econometrics ; Ekonomi = Economics
Dizin: Doğrusal olmayan zaman serileri = Non-linear time series ; Eşik = Threshold ; Karşılaştırmalı analiz = Comparative analysis ; Teknoloji ürünü = Technology product ; Yapısal kırılmalar = Structural breaks ; Yüksek teknoloji = High technology ; Zaman serileri = Time series ; Zaman serileri analizi = Time series analysis ; İhracat = Export

Özet:
Yüksek teknolojili ürünlerin üretimi ve ihracatı, ülke ekonomilerinin büyümesini teşvik etmesi ve bu ülkelerin sektörlerine ve ekonomilerine önemli ölçüde değer katması nedenleriyle ülkeler tarafından günümüzde önemli hale gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye ekonomisinde yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının artırılması için, yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerinde etkili olabilecek değişkenlerin neler olabileceği sorusu, tartışılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçla, Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatı ile doğrudan yabancı yatırımlar, döviz kuru ve ara malı ithalatı arasındaki ilişkiler incelenmiş ve bu değişkenlerin yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Türkiye'nin 2007:01-2021:12 döneminde değişkenlerin reel değerleri ile analizler gerçekleştirilmiştir. Öncelikle reel yüksek teknolojili ürün ihracatı serisi için Harvey ve Leybourne (2007) ve Harvey vd. (2008) doğrusallık testi uygulanmıştır. Harvey vd. (2008) testine göre reel yüksek teknolojili ürün ihracatı serisi doğrusal yapıda bulunurken, Harvey ve Leybourne (2007) testine göre doğrusal olmayan yapıda bulunmuştur. Buradan hareketle çalışmada hem doğrusal hem de doğrusal olmayan zaman serileri yöntemleri ile analiz yapılmıştır.  Doğrusal zaman serileri yöntemleriyle gerçekleştirilen analiz kapsamında; değişkenlerin durağan olup olmadıkları ADF (Augmented Dickey-Fuller), PP (Phillips-Perron) birim kök testleri ve ZA (Zivot-Andrews) yapısal birim kök testi ile sınanmış ve test sonuçlarına göre bütün değişkenler düzeyde durağan bulundukları için kurulan ekonometrik modelin katsayıları En Küçük Kareler yöntemi ile tahmin edilmiştir. Daha sonra değişkenler arasındaki ilişkiler Granger nedensellik testi ile ortaya koyulmuş ve bu sonuçlardan yararlanarak, VAR (Vektör Otoregresif Model) ve Yapısal VAR modelleri yardımıyla etki-tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırması sonuçları elde edilerek yorumlanmıştır. Doğrusal olmayan zaman serileri yöntemleriyle gerçekleştirilen analiz kapsamında ise ilk olarak değişkenlerin doğrusal olmama davranışı altında durağanlıkları KSS (Kapetanios, Shin ve Snell) ve Caner-Hansen birim kök testleriyle sınanmış ve bütün değişkenler düzeyde durağan bulunmuştur.  Daha sonra değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla eşik regresyon modeli (TRM) kurulmuş ve reel döviz kurunun hangi düzeyden sonra reel değişkenler üzerinde etkili olduğu eşik VAR (TVAR) yaklaşımı ile ele alınmıştır. Analiz sonuçları hem reel ara malı ithalatının hem de reel döviz kurunun, reel yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerinde oldukça önemli değişkenler olduğu sonucunu ortaya çıkarırken, reel doğrudan yabancı yatırımların, reel yüksek teknolojili ürün ihracatını açıklamada önemli bir katkısı olmadığını göstermektedir.

Abstract:
The production and export of high-tech products has become important by countries today, as it encourages the growth of the country's economies and adds significant value to the sectors and economies of these countries. From this point of view, in order to increase the export of high-tech products in the Turkish economy, the question of what variables might be effective on the export of high-tech products emerges as a subject that needs to be discussed. For this purpose, this study explores the relations between Turkey's high-tech product exports and foreign direct investment, foreign exchange rate, and intermediate goods imports and investigates the impact of these variables upon high-tech product exports. The analyses were carried out using real values for the variables during the 2007:01-2021:12 period in Turkey. The tests for linearity developed by Harvey and Leybourne (2007) and Harvey et al. (2008) were first applied for the real high-tech product export serie. The results of Harvey et al.'s (2008) test revealed linearity for the real high-tech product export serie, while the serie was found to be nonlinear according to Harvey and Leybourne's (2007) test. Thus, analysis was made both linear and non-linear time series methods in the study. Within the scope of the analysis performed with linear time series methods; stationarity of the variables was tested using ADF, PP unit root tests and ZA structural unit root test. Since all the variables were found to be level, coefficients of the constructed econometric model were estimated using the Least Squares method. Then, intervariable relationships were revealed by Granger causality test and based on the results of the Granger causality test, impulse-response functions and variance decomposition results were obtained and interpreted using VAR (Vector Autoregressive Model) and Structural VAR models. Within the scope of the analysis performed with nonlinear time series methods, firstly, the stationarity of the variables under nonlinearity behavior was tested with KSS (Kapetanios, Shin and Snell) and Caner-Hansen unit root tests and all variables were found to be stationary at the level. Then, a threshold regression model (TRM) was established in order to reveal the relationships between the variables, and after in order to examine after which level the real exchange rate is effective on real variables, the threshold VAR (TVAR) approach was used. The results of the analysis reveal that both real imports of intermediate goods and real exchange rates are very important variables on real exports of high-tech products, while real foreign direct investments do not make a significant contribution to explaining real exports of high-tech products.