Finansal içerme ile bankaların finansal sağlamlığı arasındaki ilişki: Seçilmiş ülkeler örneği
Relationship between financial inclusion and banks' financial soundness: Case study of selected countries
Yazar: HÜLYA ÜŞENMEZ
Danışman: DOÇ. DR. MELEK YILDIZ
Çankırı Karatekin Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2024
Konu: Bankacılık = Banking

Özet:
Bu tezin amacı finansal içerme ile bankaların finansal sağlamlığı arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda banka z skoru, bankacılık penetrasyonu, kullanılabilirlik ve kullanımı temsil edilen veriler 2010-2021 dönemini kapsayacak şekilde yıllık olarak toplanmış ve kurulan iki model panel eş bütünleşme analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda, Model 1'de bağımlı değişken (banka z skoru) ile bağımsız değişkenler (bankacılık penetrasyonu, kullanılabilirlik ve kullanım) arasında panel eş bütünleşme olmadığından analize Panel VAR; Model 2'de bağımlı (banka z skoru) ve bağımsız değişken (tarafımızca hesaplanan finansal içerme endeksi) arasında panel eş bütünleşme olduğu gözlendiğinden analize Panel VEC yöntemleriyle devam edilmiştir. Model 1 için yapılan Panel VAR analizi sonucuna göre banka z skor değeri ile yine banka z skoru değerinin bir ve üç dönem gecikmeli değeri arasında negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Yine analiz kapsamında Model 1 için yapılan Wald testi sonucuna göre de bağımsız değişkenlerden bağımlı değişkene doğru nedensellik yoktur. Ancak çalışmada banka z skorundan kullanım değişkenine doğru ve ayrıca kullanılabilirlikten bankacılık penetrasyonuna doğru nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Model 2'de ise uzun dönemde finansal içerme endeksinden banka z skoruna doğru, banka z skorundan da finansal içerme endeksine doğru istatistiksel olarak anlamlı bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Ayrıca finansal içerme endeksinin banka z skoru üzerindeki, banka z skorunun da finansal içerme endeksi üzerindeki kısa dönemli etkisi istatistiki açıdan anlamlı değildir. Chi2 istatistiklerine göre finansal içerme endeksinden banka z skoruna doğru kısa dönemli bir nedensellik ilişkisi yok iken banka z skorundan finansal içerme endeksine doğru kısa dönemli bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.

Abstract:
The aim of this thesis is to determine the relationship between financial inclusion and the financial soundness of banks. To achieve this goal, data representing bank z score, banking penetration, accessibility, and usage were collected annually covering the period from 2010 to 2021, and two models were subjected to panel cointegration analysis. The analysis revealed that there is no panel cointegration between the dependent variable (bank z score) and the independent variables (banking penetration, accessibility, and usage) in Model 1; hence, the analysis continued with Panel VAR. In Model 2, panel cointegration was observed between the dependent variable (bank z score) and the independent variable (financial inclusion index calculated by us); therefore, the analysis continued with Panel VEC methods. According to the Panel VAR analysis conducted for Model 1, a negative and significant relationship was found between the bank z score value and its lagged values of one and three periods. Furthermore, according to the Wald test conducted within the scope of the analysis for Model 1, there is no causality from the independent variables to the dependent variable. However, it was found in the study that there is causality from the bank z score to the usage variable, and also from accessibility to banking penetration. In Model 2, no statistically significant causality relationship was found between the financial inclusion index and the bank z score in the long run, nor was there a statistically significant short-term effect of the financial inclusion index on the bank z score, or vice versa. According to the Chi-square statistics, while there is no short-term causality relationship from the financial inclusion index to the bank z score, there is a short-term causality relationship from the bank z score to the financial inclusion index.