Bankacılık sektöründe veri zarflama analizi yöntemini kullanarak verimlilik araştırması
The productivity research in banking sector by data envelope analysis method
Yazar: MURAT BAY
Danışman: PROF. DR. MAHMUT TEKİN
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme Ana Bilim Dalı / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2009
Konu: İşletme = Business Administration
Dizin: Bankacılık = Banking ; Veri zarflama yöntemi = Data envelopment method ; Verimlilik = Productivity

Özet:
Türkiye'de bankacılık sektörü 2008 küresel finans krizinden etkilenmiştir. Bu olumsuz etki bireysel kredilerde olduğu gibi mevduat yapısında, aynı zamanda aktiflerin içindeki menkul kıymet kaleminde gerçekleşmiştir. Makro ekonomik daralmanın yaşandığı 2009 yılında kamuya düşen görevlerden birisi piyasanın ihtiyacı olan para ve teşvik politikalarını hayata geçirmektir. Araştırma konusu Türkiye'de faaliyet gösteren mevduat bankaları üzerinedir. Araştırmaya alınan 11 mevduat bankası Türk bankacılık sektörünün, mevduat açısından %91.2, krediler açısından %89, aktif büyüklüğü açısından %90.1'ini temsil etmektedir. Araştırmada önce bankaların etkinlik değerleri hesaplanmış sonra risk analizi yapılmıştır. 2006-2007 yıllarında takipteki kredileri artan bankaların etkinlik değerleri azalmıştır. Dolayısıyla etkinlikleri azalan bu bankaların verdikleri kredi miktarları azalmıştır.Uygulama sonuçlarına göre, VZA tekniği ile elde edilen etkinlik sonuçları ile risk alma ölçüsü arasındaki ilişki 4 banka için negatiftir. Çünkü, 2006-2007 döneminde etkinliği azalan bu 4 banka (Akbank, Vakıflar Bankası, İş Bankası, Fortis Bank) diğer bankalara göre daha az kredi vermiştir ve dolayısıyla daha az risk almışlardır. Ayrıca Akbank'a ait takipteki kredi oranı %69 olduğu için kredi miktarındaki artışı az olmuştur. Oyak Bank, Garanti Bankası, Finans Bank, Halk Bankası, Deniz Bank ve Ziraat Bankasının risk alma ölçüleri sıfır bulunmuştur.

Abstract:
The banking sector in Turkey has been affected by the global finance crisis of 2008. This negative effect has been recognized in personal loans, as well as the deposit structure and the securities included in the assets. In the year 2009, when economic contraction is now underway, what the public sector should do is to put into practice the monetary and incentive policies which the market requires. The research of this paper focuses on deposit banks. The 11 deposit banks selected for the study represent the 91.2% of the banking sector in terms of deposits, 89% in terms of loans and 90.1% in terms of size of assets. In the study, first the efficiency values of the selected banks were calculated and then the risk analysis was performed. It was observed that in the period of 2006-2007, the banks whose non-performing loans increased had a decrease in their efficiency values. Consequently, the amount of loans they provided also decreased.According to the results of the application, the relationship between the efficiency results obtained through the DAE technique and the risk taking measurements is found to be negative for 4 banks, because these four banks (Ak Bank, Vakıf Bank, İş Bank, Fortis Bank) whose efficiency showed a decrease in the period of 2006-2007 provided a smaller amount of loans when compared to other banks, consequently, they took less risk. Furthermore, as the rate of non-performing loans of Ak Bank was 69%, the increase observed in the amount of loans was small. The risk taking measures of Oyak Bank, Garanti Bank, Finans Bank, Halk Bank, Deniz Bank and Ziraat Bank were found to be zero.