Kredi riski takibi, sorunlu krediler ve erken uyarı sistemleri
Monitoring loan risks, problematic loans, and early-warning systems
Yazar: HÜSAMETTİN ATAÇOĞLU
Danışman: PROF. DR. MERİH PAYA
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2007
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Banka kredileri = Bank credits ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Erken uyarı sistemleri = Early warning systems ; Kredi alacakları = Credit demands ; Kredi borçları = Credit debts ; Kredi riski = Credit risk ; Krediler = Credits

Özet:
Günümüzde bankalar ekonomi oyununun en önemli oyuncularından birikonumundadır. Bankalar ülke ekonomisine farklı yararlar ve dinamikler kazandırır. Budinamiklerin en önemlisi şirketlere ve bireylere kullandırılan kredilerdir. Bu kredilerinküçük bir kısmı banka ortakları tarafından kuruma verilen sermayeden karşılanır. Çokdaha büyük kısmı birikimlerini bankalara emanet eden tasarruf sahiplerinintasarruflarından oluşur. Bu nedenle bankalar tasarruf sahiplerinin haklarını korumakzorundadır. Bankalar aynı zamanda karlarını maksimum yapmaya da çalışırlar. Karımaksimum yapmaya çalışırken karşılaşılma ihtimali en kuvvetli problem verilenkredilerin sorunlu hale gelmesi yani kullanananlar tarafından vadesinde geriödenmemesidir. Hazırladığım bu doktora tezinde bankaların verdikleri kredilerin sorunluhale gelmemesi için krediyi kullandırmadan önce nasıl davranmaları gerektiği ve eğerherşeye karşın yinede sorunlu hale gelirse nasıl bir yol izlemeleri konusunu inceledim. Bukonular hakkında öneriler getirmeye çalıştım.Tezin odak noktası 6. bölümde detayları anlatılan derecelendirme sistemi ve busistemin yardımıyla yapılan uygulamadır. Her bankanın kendine ait bir derecelendirmesistemine sahip olması gerektiği fikrinden hareketle. Bu bölümde örnek ve tamamenözgün bir derecelendirme modeli kurulmuştur. Sözel ve Sayısal olmak üzere 2 kısımdanoluşan bu model toplam 50 sorudan oluşmakta ve her sorunun bir ağırlık puanıbulunmaktadır. Bu 50 sorunun cevaplarının puanları toplanarak 0-100 arası bir puanlamasistemine göre firmanın A-F arasındaki nihai notunu oluşturmaktadır. Bu bölümün 2.kısmında ise model 12 farklı gerçek firmanın mali tablolarına uygulanmıştır.Tezimizin ana fikri bankaların bu modele benzer bir model kurarak bunu krediverdikleri her firmaya hem krediyi vermeden önce hemde kredi vadesi gelene kadarbelirli aralıklarla (tercihan 3 ayda bir) uygulamaları gerektiğidir.

Abstract:
The banks have nowadays been one of the most important players of the so-calledgame of economy. Banks contribute to the economy of the country various benefits anddynamics. One of the most important of these dynamics is the credits that are offered tothese of companies and individuals. Only a small proportion of these credits are madeavailable from the capital that has been given by the bank shareholders to the bank. Arather larger proportion of these credits come from the savings of the individuals whoentrusted their savings into the banks. For this reason the banks have to protect the rightsof the owners of those savings. Yet, the banks also try to maximize their benefits. One ofthe highly likely problem to be encountered during this process of maximizing the benefitby the banks is that credits would become problematic or in other words, they would notbe paid back on time. I have prepared this PhD thesis in order to suggest some cautionsabout the banks how they should behave before they offer any credit and despite allcautions if the credit becomes problematic how they should act on these kinds of credits.I have also tried to offer some suggestions about credits in general.The thesis contains six chapters: The first chapter deals with the notions of bankand banking in addition to classification of banks according to their areas of activity andtheir roles in economy. The historical developments of banking both in Turkey andabroad are also the subject matter of this first chapter.The second chapter is about the notion of credit that is the main function of bankswith specific reference to the credit types that are offered by commercial banking.The next chapter deals with the process of getting credit starting from the application ofcustomer to the allocation of credit. Financial analysis techniques that are widely used bythe banks during the evaluation period of companies in the process of credit allocation arealso evaluated.