Finansal içerme ile finansal istikrar arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Irak için bir uygulama
Determining the relationship between financial inclusion and financial stability: An application for Iraq
Yazar: KAREEM QASIM AWADH
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MELEK YILDIZ
Çankırı Karatekin Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2022
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: ARDL = ARDL ; Finansal istikrar = Financial stability ; Finansal içerme = Financial inclusion ; Irak = Iraq

Özet:
Bu tez çalışmasının amacı Irak'ta finansal içerme ile finansal istikrar arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle Irak'ın makroekonomik, bankacılık sektörü ve sermaye piyasası göstergeleri kullanılarak 2004-2020 dönemi için finansal istikrar endeksi (FIE) oluşturulmuş ve analizde bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Çalışmanın bağımsız değişkenleri ise ATM sayısı, bankacılık yoğunluğu, bankacılık yaygınlığı, kredi derinliği ve mevduat derinliğinden oluşmaktadır. Ancak bankacılık yoğunluğu ile bankacılık yaygınlığı arasında yüksek korelasyon olduğundan iki ayrı model kurulmuştur. Çalışma kapsamında yapılan PP ve ADF birim kök testlerine göre değişkenler durağan olduğu için veriler ARDL sınır testi ile sınanmıştır. Birinci modelin analiz sonucuna göre uzun dönemde FIE ile ATM sayısı arasında kısa ve uzun dönemde negatif ilişki bulunmaktadır. FIE ile kredi derinliği arasında kısa dönemde negatif, uzun dönemde pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. İkinci modelde ise yine FIE ile ATM sayısı arasında kısa ve uzun dönemde negatif ilişki tespit edilmiştir. Öte yandan ikinci modelle yapılan analiz sonucu FIE ile mevduat derinliği arasında pozitif, FIE ile kredi derinliği arasında negatif ilişki olduğu anlaşılmıştır.

Abstract:
The aim of this thesis is to determine the relationship between financial inclusion and financial stability in Iraq. For this purpose, first of all, Iraq's macroeconomic, banking sector and capital market indicators were used to create the financial stability index (FIE) for the period 2004-2020 and used as the dependent variable in the analysis. The independent variables of the study are the number of ATMs, banking density, banking diffusion, credit depth and deposit depth. However, since there is a high correlation between banking density and banking diffusion, two different models have been established. Since the variables were stationary according to the PP and ADF unit root tests conducted within the scope of the study, the datas were tested with the ARDL bounds test. According to the analysis result of the first model, there is a negative relationship between FIE and number of ATMs in the short and long run. There was a negative relationship between FIE and credit depth in the short run and a positive relationship in the long run. In the second model, a negative relationship was found between the FIE and the number of ATMs in the short and long run. On the other hand, as a result of the analysis made with the second model, it is understood that there is a positive relationship between FIE and deposit depth, and a negative relationship between FIE and credit depth.