Türk bankacılık sektöründe finansal riskin ölçülmesi ve yönetimi
Measurement and management of financial risk in the Turkish banking sector
Yazar: EZGİ TURAN ULAŞ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK ALKAN
Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2021
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Basel kriterleri = Basel criteria ; Ekonometrik analiz = Econometric analysis ; Finansal risk = Financial risk ; Panel veri modelleri = Panel data models ; Risk = Risk ; Risk değerlendirmesi = Risk assesment ; Risk yönetimi = Risk management ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector

Özet:
Risk, kelime anlamı ile beklenen sonuç ve meydana gelen sonuç arasındaki sapmadır. Bankacılıkta finansal risk yönetimi için risklerden olumsuz yönde etkilenmemek zarar görmemek için olasılıkları göz önünde bulundurarak alınabilecek önlemlerden çalışma ve uygulamalardan bahsedilmiştir. Türkiye gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri için bankacılık sektörü oldukça büyük öneme sahiptir. Bankacılık sektöründe yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk ülke ekonomisine doğrudan etkisi olabilmektedir. Özellikle son 20 yılda yaşanan bankacılık krizleri tüm dünyayı etkilemiş ve risk yönetiminin bankalar için ne kadar gerekli olduğu anlaşılmıştır. Uluslararası ödemeler bankası (BIS) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)' nın ortaya koyduğu düzenlemeler sayesinde bankacılık sektörü finansal krizlere neredeyse hazır hale getirilmiştir. Bu çalışmada BIS' ın Basel Uygulamaları ve BDDK'nın risk yönetimi uygulamaları detaylı şekilde anlatılmıştır. Sermaye Yeterlilik Rasyosu üzerinde durulmuştur. Ayrıca bankacılık sektörünün finansal riskinin diğer ülkelerde nasıl yönetildiği hakkında bilgi sahibi olunabilmesi ve Türkiye ile karşılaştırılabilmesi açısından Amerika, Kanada ve Almanya olarak seçilmiş olan üç ülkenin bankacılık sektörü finansal risklerinin nasıl yönetildiğinden bahsedilmiştir. Bu çalışmanın amacı bankacılık sektörünün finansal risklerinin minimuma indirilmesi için sermayelerinin etkin yönetilmesi gerekliliğinin ve sermaye yeterliliğinin bankaların aktif büyüklüğü ve likiditeleri ile önemli derecede ilişkisi olduğunu göstermektir. Bu nedenle tezin uygulama bölümünde 2011-2020 dönemine ait BDDK'dan temin edilen veri setiyle panel veri analizi yapılmıştır. Panel veri analizi sonucunda anlamlı bulunan; Aktif büyüklük, likidite rasyosu, piyasa riski gibi rasyoların Sermaye yeterlilik rasyosunun üzerinde birer öncü gösterge olarak değerlendirilebileceği saptanmıştır.

Abstract:
Risk is literally the deviation between the expected result and the actual result. In this thesis, for financial risk management in banking, measures, studies and practices that can be taken by considering probabilities in order not to be adversely affected by risks and not to be harmed are mentioned. For the economies of developing countries such as Turkey, Banking sector has a very great importance. Any negativity that may occur in the banking sector can have a direct impact on the country's economy. Especially the banking crises experienced in the last 20 years have affected the whole world and it has been understood how necessary risk management is for banks. Thanks to the regulations put forward by the international payments bank (BIS) and the Banking Regulation and Supervision Agency in Turkey (BRSA), the banking sector has been almost prepared for financial crises. In this study, BIS 'Basel Applications and BRSA's risk management practices are explained in detail. Capital Adequacy Ratio is emphasized. Moreover to provide an information about how it can be managed in other countries  in terms of financial risk of the banking sector, United States, Canada, and Germany's banking sector has been mentioned. The aim of this study is to show that the need for effective capital management and capital adequacy in order to minimize the financial risks of the banking sector is significantly related to the asset size and liquidity of banks. Therefore, in the application part of the thesis, panel data analysis was performed with the data set obtained from BRSA for the period 2011-2020. As a result of panel data analysis which is considered as significant; It has been determined that ratios such as asset size, liquidity ratio and market risk can be considered as leading indicators above the Capital adequacy ratio.