Mevduat bankacılığı ile şubesiz bankacılık uygulamalarının karlılık ve risk açısından değerlendirilmesi
Evaluation of deposit banking and branchless banking applications in terms of profitability and risk
Yazar: ESRA OSMANAĞAOĞLU
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ BURÇAY YAŞAR AKÇALI
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2019
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankacılık = Banking ; Bankacılık sistemi = Banking system ; Elektronik bankacılık = Electronic banking ; Karlılık = Profitability ; Mevduat bankaları = Deposit banks ; Panel veri modelleri = Panel data models ; Risk = Risk ; Risk değerlendirmesi = Risk assesment

Özet:
Son yıllarda yaşanan finansal alandaki teknolojik yeniliklerin sonucu doğan şubesiz bankacılık uygulamaları ile geleneksel mevduat bankacılık uygulamaları karlılık ve risk açısından değerlendirilmiştir. Şubesiz bankacılık uygulamaları mevduat bankalarının varlığını ne kadar tehdit etmektedir? Şubesiz bankalar, mevduat bankalarının sektörden aldığı payı azaltmaya hatta ortadan kaldırmaya varacak kadar bir dönüşüme, devrime sebep olabilecek midir? Mevduat bankalarının karlılığını etkileyen ana unsurlar işletme giderleri midir?  
Bu çalışmada bu sorulara yanıt bulmak amacı ile bankacılığın tarihsel gelişimi, bankacılık türleri, bankacılık ürünleri, ürünlerin müşterilere sunulma kanalları, son yirmi yılda yaşanan hızlı teknolojik değişimler ve bunların sonucu doğan şubesiz bankacılık uygulamalarının ne olduğu, mevcut uygulama örnekleri üzerinden incelenmiştir. Bankaların karlılıklarını etkileyen en etkin içsel faktörlerin analizinin yapılabilmesi amacı ile Dünya Bankası'ndan temin edilen otuz yedi ülkeye ait on yedi yıllık (2000-2016 dönemine ait)  bankacılık sektör verileri üzerinden aktif karlılığı ve şubesiz bankacılığın giderleri azaltarak karlılığı artırdığı yönündeki genel argümanı test etmek amacı ile de toplam giderlerin toplam gelire oranı (cost to income ratio), bağımlı değişkenler olarak belirlenerek panel veri analizi yapılmıştır. 
Analiz sonucunda aktif karlılığını pozitif etkileyen en etkin içsel faktörün net faiz marjı olduğu, negatif etkileyen en etkin içsel faktörün ise gecikmiş kredi alacaklarının kredi alacaklarına oranı olduğu sonucuna varılmıştır.

Abstract:
Branchless banking applications arising out of recent technological innovations in the financial field and traditinol deposit banking were assessed in terms of profitability and risk. How much do risk branchless banking aplications pose a risk for the existance of deposit banking? Shall branchless banks be able to cause such a major transformation and revolution to reduce and even destroy the share of deposit banking? Are the operating expenses main elements of affecting the profitability of deposit banking?
In this study, in order to find answers to these questions, the historical development of banking, types of banking, banking products, channels of offering products to customers, rapid technological changes experienced in the last two decades and what the branchless banking arising as a result of these is have been examined.
Furthermore, panel data analysis was employed by determining return on assets as fixed variable with the purpose of analysing the most effective internal factors affecting the profitability of banks through seventeen years (belonging to the period of 2000-2016) banking sector data of thirty-seven countries obtained from the World Bank, and by determining the cost to income ratio as fixed variable in order to test the general argument that branchless banking increases profitability by reducing expenses. 
It was concluded as a result of the analysis that net interest margin is the most effective internal factor that positively affects the return on assets, while the ratio of overdue credit receivables to gross credit receivables is the most effective internal factor that negatively affects the return on assets.