Bulanık veri zarflama yöntemi ile Türk bankacılık sektöründe verimlilik analizi
Efficiency analysis in Turkish banking sector by usi̇ng fuzzy data envelopment method
Yazar: MEHMET ÖKSÜZKAYA
Danışman: DOÇ. DR. MURAT ATAN
Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2017
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonometri = Econometrics
Dizin: Bankacılık = Banking ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bulanık mantık = Fuzzy logic ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Veri zarflama analizi = Data envelopment analysis ; Veri zarflama yöntemi = Data envelopment method ; Verimlilik = Productivity ; Verimlilik analizi = Productivity analysis

Özet:
Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bankaların etkinliği araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çok sayıda girdi ve çıktı kullanımına olanak sağlayan ve bankaların dinamik ve rekabetçi yapısını göz önüne alan Bulanık Veri Zarflama Analizi (BVZA) ile etkinlik ölçümü yapılmıştır. Çalışmada Kao Liu Modeli ile Lertworasirikul'un önerdiği en iyi – en iyi, en kötü – en kötü, en iyi – en kötü ve en kötü – en iyi yöntemleri kullanılmıştır. Bu çalışmada 2013 yılının ilk çeyreğinden 2015 yılının üçüncü çeyreğine kadar faaliyet gösteren 18 banka analize dâhil edilmiştir. Bu amaçla öncelikle literatürde Türk bankacılık sektörü üzerine yapılan çalışmalar ve bu çalışmalarda kullanılan tüm girdi ve çıktı değişkenleri gözden geçirilmiştir. Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği'nin resmi web sitesinden alınan 49 farklı rasyo tek tek incelenmiştir. Bu 49 farklı rasyo SPSS paket programı yardımıyla, Türk bankacılık sektörünü en uygun şekilde temsil edecek 5 adet girdi ve 2 adet çıktı belirlenmiştir. Uygulamada analize dâhil edilen tüm bankaların faaliyet gösterdikleri 11 çeyreklik boyunca ortalama için %90 güven aralığına göre alt ve üst sınırları belirlenmiştir. Uygulamada bankalar; kamu, özel ve yabancı sermayeli olmak üzere üçe ayrılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda genellikle kamu sermayeli bankalardan Türkiye Halk Bankası'nın, özel sermayeli bankalardan Türkiye İş Bankası'nın son olarak yabancı sermayeli banklardan Citibank'ın kendi grupları içinde en etkin bankalar olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler : Türk bankacılık sektörü, etkinlik, verimlilik, bulanık veri zarflama analizi

Abstract:
In this study, the effectiveness of the banks operating in the Republic of Turkey is investigated. To this end, the efficiency is measured through Fuzzy Data Envelopment Analysis (BVZA), enabling to use many inputs and outputs and considering the dynamic and competitive nature of the banks. In the study, Kao Liu model and best - best, worst - worst, best - worst and worst - best methods are utilized from, suggested by Lertworasirikul. .18 banks operating from the first quarter of 2013 to the third quarter of 2015 were included in the analysis. For this purpose, firstly the studies on the Turkish Banking Sector in the literature and all the input and output variables used in these studies were reviewed. After that, 49 different ratios obtaining from the official website of the Turkish Bankers Association was examined individually. Thereupon, 5 inputs and 2 output variables representing Turkish Banking Sector in the most suitable way were picked out of these 49-different ratios with help of SPSS package program. In operation, the upper and lower limits for each ration value of all banks operating for 11 quarters are determined in comparison with the average at 90% confidence level. In the research, the banks are divided into three groups as public-owned banks, privately-owned banks and foreign-funded banks. In the light of the results Türkiye İş Bank from privately-owned banks and Citibank from foreign-funded banks are the most efficient banks in their own groups.



Key Words : The turkish banking sector, efficiency, productivity, fuzzy data envelopment analysis