Türk bankacılık sektörü'nde yeniden yapılandırma uygulamalarının mevduat bankaları finansal etkinliği üzerine etkisi
Influence of Turkish banking sector restructuring practices over the financial efficiency deposit banks
Yazar: GÜLLER ŞAHİN
Danışman: DOÇ. DR. ERGİN UZGÖREN
Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Ana Bilim Dalı / Para ve Banka Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2010
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Etkinlik = Efficiency ; Finansal etkinlik = Financial efficiency ; Mevduat bankaları = Deposit banks ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Veri zarflama analizi = Data envelopment analysis ; Verimlilik = Productivity ; Yeniden yapılanma = Restructuring

Özet:
Küreselleşmedeki hızlı gelişmelere bağlı olarak, Türk Bankacılık Sektörü'nde 1980 yılından itibaren başlayan serbestleşme ve dışa açılma döneminde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bankaların geleneksel bankacılık (mevduat-kredi) anlayışına ek olarak swap, forward, future, opsiyon gibi bilanço dışı yükümlülüklerinin artması ve finansal sistem içerisindeki banka dışı mali aracıların ortaya çıkması; bankaların risk anlayışını değiştirmelerine ve sektörde rekabet edebilme güçlerini artırmalarına neden olmuştur.Çalışmada; BDDK tarafından Mayıs 2001'de yayınlanarak uygulamaya konulan `Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı (BSYYP)'nda yer alan düzenlemelerin mevduat bankalarının finansal etkinliği üzerine etkisi, Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılarak incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde; banka kavramı, bankacılığın tarihsel gelişimi, Türkiye'deki Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Uygulamaları ve Türk Bankacılık Sektörü hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde; etkinlikle ilgili temel kavramların tanımı, literatür ve etkinlik ölçüm yöntemleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise, Türk Bankacılık Sektörü'nde 1997-2007 yılları arasında faaliyet gösteren 20 mevduat bankasının finansal etkinlikleri ve verimlilik değişimleri, ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında VZA ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği (TFV) Endeksi hesaplama yöntemleriyle analiz edilmiş olup, analiz sonuçları tablolar ve grafikler yardımıyla yorumlanmıştır. Analizlerden elde edilen bulgular; BSYYP kapsamında yapılan düzenlemelerin, sektörde yer alan bankaların etkinliği ve verimliliği üzerinde olumlu etki yarattığını, ancak bu etkinin sınırlı düzeyde kaldığını göstermektedir.Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Etkinlik, Verimlilik, Etkinlik Ölçüm Yöntemleri, Veri Zarflama Analizi, Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi

Abstract:
Along with the rapid improvements in globalization, there has been significant improvements in Turkish Banking Sector during the period of liberalization and international expansion starting from 1980-In addition to traditional banking (deposit-loan) manner of banks, increasing off-balance sheet liabilities like swap, forward, future and option and also the occurence of nonbank financial intermediaries in financial system, led the banks to change their risk perception and increase their competitive capacity.In the study; influence of regulations under `Banking Sector Restructuring Program? (BSYYP) issued and put into effect by BDDK in May 2001 over the financial efficiency of deposit banks is assessed using Data Envelopment Analysis (DEA). Within this scope, the first part of study consists of bank concept, historical development of banking, Banking Sector Restructuring Practices in Turkey and some informations about Turkish Banking Sector. Second part of the study comprises the explanations on definition of basic concepts relevant to efficiency, literature and efficiency measuring methods. And in the the third part of study, the financial efficiencies and productivity changes of 20 deposit banks which performed in Turkish Banking Sector between 1997-2007 is analysed using under variable Returns to Scale assumption DEA and Malmquist Total Factor Productivity (TFP) Index and the results of analysis are assessed with the use of tables and graphs. Indications obtained from analysis show that, the regulations performed under BSYYP have a positive influence over the efficiency and productivity of banks, however this influence is limited to a certain extent.Keywords: Banking, Efficiency, Productivity, Efficiency Measuring Methods, Data Envelopment Analysis, Malmquist Total Factor Productivity Index