Basel-II uzlaşısı çerçevesinde bankalarda kredi riski ölçümü
Credit risk measurement in banking sector under the framework of Basel-II comprimise
Yazar: OSMAN BEHLÜL EKE
Danışman: DOÇ. DR. SAMİ KARACAN
Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme Ana Bilim Dalı / Muhasebe Finansman Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2009
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Basel kriterleri = Basel criteria ; Kredi riski = Credit risk ; Kredi yönetimi = Credit management ; Risk derecelendirmesi = Risk rating

Özet:
Sermaye hareketlerine getirilen sınırlandırmaların ve kambiyo kontrollerinin kalktığı, finansal serbestliğin arttığı 21. yüzyıl koşullarında uluslararası finansal piyasalar adeta birbiriyle bütünleşmiş, dünyanın dört bir tarafından bireysel ve kurumsal katılımcıların yer aldığı ve 24 saat boyunca aralıksız hizmet veren tek bir pazar haline dönüşmüştür. Piyasalar arası etkileşimin bu denli yüksek olması, olumsuz bir durum karşısında katılımcıların birbirlerinden daha kolay ve şiddetli bir şekilde etkilenmelerine ve yapılan her türlü işleme ilişkin belirsizliklerin artmasına neden olmuştur. Riskin oluşmasına neden olan etkenlerden biri de belirsizliğin söz konusu olmasıdır.21. yüzyılda bir işletmenin başarısını sağlayan en önemli ölçütler arasında karşılaşabileceği riskleri doğru ölçümleyerek başarıyla yönetebilmesi, çalkantılı dönemlerde zarara uğramadan faaliyetlerine devam edebilmesi ve yeni ortamlara esneklik göstermedeki başarısı gibi doğrudan risk yönetimini ilgilendiren konular ön plana çıkmaktadır. Bankacılık sektöründe de üstlenilmesi gereken risklerin, risk yönetim tekniklerinin ve kullanılan sayısal analiz yöntemlerinin sayısı artmakta, diğer yandan da kapsamı hızla genişlemektedir.Bu çalışmada bankacılıkta karşılaşılabilecek olan sayısız riskler arasında yer alan kredi riski kavramı, kredi riski ölçüm modelleri ve son aşamada da bankacılıkta risk yönetimi konusunda ortak bir bakış açısı getirmeye çalışan ve Türkiye'de uygulamaya geçirilmesi konusunda yoğun çalışmalar yapılan Basel-II Uzlaşısı'nın kredi riski yönetimine etkileri incelenmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler : Asgari Sermaye Yeterliliği, Basel-II Uzlaşısı, Kredi, Kredi Riski, Standart Yaklaşıma Göre Kredi Riski, İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşıma Göre Kredi Riski, Kredi Riski Ölçüm Modelleri.

Abstract:
In 21. century?s international financial world with the abrogation of restrictions on capital movements and of cambium controls as well as the rise in the financial liberty the markets is almost engaged to each other and turned into one single market in which individual and institutional participants are served for 7/24. Since the interaction between markets is this much high, in a negative case, the participants are more and heavily affected from each other which also results in the increase of uncertainty to every action taken within the market. On the other hand, one of the most predominant feature of risk is the fact that it derives from uncertainty.In contemporary globalized financial markets one of the basic criteria of an enterprise?s success is its ability to evaluate the possible risks it may face and manage it accordingly. Moreover, a firm?s adaptation to high risk environments without having losses and its flexibility to new circumstances are two other important situations that are directly related to the concept of risk management. In parallel to mentioned trends the banking sector is having a rapid change by experiencing the rise in the methods of quantitative analysis which is a must for a healthy risk management.In the light of this work the following are going to be critically discussed; the concept of credit risk that may be listed as one of the numerous risks in the banking sector, the models of credit risk measurement and as a final step, the effects of the Basel-II Compromise on which intensive studies are conducted in order to be adapted to Turkey?s banking system for the purpose of widening our horizons and integrating different approaches in the context of risk management.Keywords : Minimum Capital Requirement, Basel-II Comprimise, Credit, Credit Risk, Credit Risk - The Standardized Approach, Credit Risk - The Internal Ratings-Based Approach, Credit Risk Measurement Models.