Basel II sermaye yeterliliği uzlaşısı'nın küçük ve orta büyüklükteki işletme kredilerine etkileri
The Effects of basel II capital adequacy accord on small and medium enterprises' working capital loans
Yazar: KAMİLE BERNA AYDOĞMUŞOĞLU
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MERT URAL
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Para ve Banka Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2007
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics

Özet:
ÖZETYüksek Lisans TeziBasel II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı'nın Küçük ve Orta Büyüklükteki şletmeKredilerine EtkileriKamile Berna AYDOĞMUŞOĞLUDokuz Eylül ÜniversitesiSosyal Bilimleri Enstitüsüktisat Anabilim DalıPara ve Banka ProgramıKüreselleşme ve bunun beraberinde getirdiği ekonomik bütünleşmesüreci yerel bankaların da uluslararası standartlarda hizmet sunmasını zorunlukılmaktadır. Bu da, özellikle kredilendirme sürecinde kullanılan gelenekseldeğerlendirme yöntemlerinden uzaklaşılmasını ve daha bilimsel, üzerindeuluslararası bir uzlaşma sağlanmış olan yeni kredi derecelendirmeyöntemlerinin kullanılmasını gerektirmektedir.2007 yılının başından itibaren G-10 ülkelerinde uygulanmaya başlananBasel II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı'nın 2008 yılından itibaren diğer ülkelerde deuygulanmaya başlanması planlanmaktadır. Bu yüzden yerel bankalar Basel II'yegeçiş sürecine kendilerini hazırlayacak düzenlemeleri hızla hayata geçirmekdurumundadırlar. Öncelikle, kredi riskinin hesaplanmasında daha basit biryaklaşım olan standart yaklaşımın bankalar tarafından uygulanmasıbeklenmektedir. Bankalar altyapılarını sistemi yürütebilecek seviyeyegetirdiklerinde daha gelişmiş derecelendirme yaklaşımları kullanılacaktır.Çalışmada, ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan, bunakarşın yapıları itibariyle bazı dezavantajları bulunan Küçük ve Orta Büyüklüktekişletmelere (KOB ) çeşitli varsayımlar altında sağlanan kredilerin risklerigeleneksel ve yeni yöntemlerle ölçülmüş, buna dayanarak bankaların ayırmasıgereken sermaye tutarı tespit edilmiş ve söz konusu durumun kredimaliyetlerine olan etkileri araştırılmıştır. Böylelikle, geleneksel ve yeni kredideğerlendirme ve derecelendirme yöntemlerinin bankaların kredilendirmesüreçlerine, KOB 'lerin ise kaynak maliyetlerine olan etkileri incelenmiştir.Anahtar Kelimeler: 1) Basel II, 2) KOB , 3) Sermaye Yeterliliği, 4) Derecelendirme,...5)Kredi Riski.iv

Abstract:
ABSTRACTMaster ThesisThe Effects of Basel II Capital Adequacy Accord on Small and MediumEnterprises? Working Capital LoansKamile Berna AYDOĞMUŞOĞLUDokuz Eylül UniversityInstitute of Social SciencesEconomy ChairMoney and Banking ProgramGlobalization along with the economic integration process force localbanks to make their duties in international standards. This makes the usage ofinternationally reconciled new credit rating systems necessary especially withabandoning traditional evaluation systems.It?s been planning that Basel II Capital Adequacy Accord which isworking since the start of 2007 in G-10 countries, will come into force from 2008in the other countries. Because of this, local banks required to carry out theregulations to make them prepared to Basel II transition period. It?s expected tobe carried out a more simplified approach used in calculation of credit risknamed standard approach. In the following period, while banks have improvedtheir sub-systems to the minimum administrative level, they will be using moredeveloped rating approaches.In the study, the risks of the loans, provided to Small and MediumEnterprises (SME) which have a great volume in Turkish economy along withsome certain advantages and disadvantages, under some certain assumptionsis evaluated by traditional and new models, and supported by this, capitaladequacy of the banks are determined and evaluated the effects of thissituation on loan prices. In this way, it?s been evaluated the traditional and newcredit evaluation and rating models and the effects of this models on banks?credit cost and SME?s cost of capitalKeywords: 1) Basel II, 2) SME, 3) Capital Adequacy, 4) Rating, 5) Credit Risk.v