Ticari bankalarda kredilendirme davranışının belirleyicileri: Ampirik bir inceleme
The determinants of lending behavior in commercial banks: An empirical examination
Yazar: OĞUZ ÖZTUNÇ
Danışman: DOÇ. DR. ASUMAN KOÇ YURTKUR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2023
Konu: Ekonomi = Economics
Dizin: Bankacılık = Banking ; Bankalar = Banks ; Kredilendirme = Credit ; Ticari bankalar = Commercial banks

Özet:
Bu çalışmada Türkiye'deki ticari bankacılık sektörü bağlamında kredilendirme davranışının içsel ve dışsal belirleyicileri 25 bankanın veri seti kullanılarak panel veri yöntemi ile 2010Q1–2021Q3 dönemi aralığında analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan panel; kamu sermayeli bankalar, özel sermayeli bankalar, yabancı sermayeli bankalar ve ticari bankacılık sistemi olacak şekilde dört farklı modele ayrılmıştır. Modellere ilişkin sonuçlar MG ve CCEMG katsayı tahmincileri kullanılarak elde edilmiştir. Kamu sermayeli bankalar modelinin sonuçları; finansal aracılık kapasitesi, banka likiditesi, banka büyüklüğü ve aktif kârlılığı gibi içsel faktörlerin banka kredileri üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkileri olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde dışsal faktörlerden politika faizi de banka kredileri üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkiye sahiptir. Diğer taraftan bu modelde mevduat hacmi, özkaynak kârlılığı ve net faiz marjı gibi bazı içsel faktörlerin banka kredileri üzerinde negatif ve istatistiki açıdan anlamlı etkileri olduğu görülmektedir. Özel sermayeli bankalar ve yabancı sermayeli bankalar modellerine ilişkin sonuçlar; finansal aracılık kapasitesi ve banka büyüklüğü gibi içsel faktörlerin banka kredileri üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkileri olduğunu göstermektedir. Her iki model için de dışsal faktörlerin banka kredileri üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Son olarak; ticari bankacılık sistemi modeli sonuçlarında finansal aracılık kapasitesi, mevduat hacmi ve banka büyüklüğü gibi içsel faktörlerin banka kredileri üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkiye sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca modelde dışsal faktörlerden biri olan GSYH'nın banka kredileri üzerinde negatif ve istatistiki açıdan anlamlı bir etkiye sahip olduğu da görülmektedir.

Abstract:
This study investigated internal and external determinants of lending behavior in commercial banking sector context in Turkey with panel data method by using data sets of 25 banks over the range of period 2010Q1 to 2021Q3. In this study, panel into seperated four different model as state owned banks, private banks, foreign banks and commercial banking system. Results regarding models were obtained by employing MG and CCEMG coefficient estimators. The results of state owned banks model indicated that internal factors such as; financial intermediation capacity, bank liquidity, bank size and return of assets have positive and statistically significant impacts on bank lending. Likewise, policy rate which is external factors has positive and statistically significant impact on bank lending. On the contrary, some of internal factors such as; volume of deposits, return of equity and net interest margin have negative and statistically significant impacts on bank lending. The results of both private banks model and foreign banks model indicated that internal factors such as; financial intermediation capacity and bank size have positive and statistically significant impacts on bank lending.  In both these models, external factors do not have any impact on bank lending. Finally, the result of commercial banking system model indicated that internal factors such as; financial intermediation capacity, volume of deposits and bank size have positive and statistically significant impacts on bank lending. On the contrary, model results also show that GDP, which is one of the external factors has negative and statistically significant impact on the bank lending.