Türk bankacılık sektöründe kredi riski yönetimi, kredi riskinin ölçülmesi ve belirleyicilerinin tespiti
Credit risk management, measuring credit risk and assigning its determinants for Turkish banking sector
Yazar: SEMRA DEMİR
Danışman: YRD. DOÇ. DR. GAMZE GÖÇMEN YAĞCILAR
Süleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2013
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Kredi riski = Credit risk ; Kredi yönetimi = Credit management ; Risk = Risk ; Risk değerlendirmesi = Risk assesment ; Risk yönetimi = Risk management

Özet:
Bu çalışmanın odağında Türk bankacılık sektörünün istikrarını etkileyen ve önemli kalemlerinden biri olan takipteki krediler yer almaktadır. Böyle bir araştırmanın temel gerekçesi, takipteki kredilerin bankalarda risk ve performansın başlıca göstergelerinden biri olmasıdır. Çalışmada bankalarda takipteki kredi oranlarını etkileyen makroekonomik ve banka düzeyindeki faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece geri dönmeyen kredilerin nedenlerinin anlaşılması sağlanacak, bu da risk yönetimi noktasında daha bilinçli adımlar atılmasını mümkün kılacaktır. Bankalarda takipteki kredi oranı üzerindeki etkisi araştırılan başlıca makroekonomik değişkenler; büyüme, enflasyon, döviz kuru, işsizlik ve faiz oranı; bankalara özgü değişkenler ise sermaye yeterliliği rasyosu, likidite, kredi/ mevduat, kredilere uygulanan faiz oranları, aktif karlılığı, ölçek, net faiz marjı, yabancı bankalar ve borsada işlem görmedir. Bu değişkenlerin takipteki kredi oranını açıklama gücü, panel veri regresyon modeli ile test edilmiştir. Çalışma 2002 4.Çeyrek?2013 1.Çeyrek dönemlerini içermektedir. Çalışmanın sonucunda bankaların borsada işlem görme, ölçek, kredi/ mevduat, likidite ve aktif karlılığı değişkenlerinin takipteki kredilerle negatif yönlü; büyüme, faiz oranları, yabancı bankalar ve sermaye yeterliliği rasyosu ile takipteki kredilerin pozitif yönlü ilişki içerisinde olduğu ortaya çıkmıştır. Kredilere uygulanan faiz oranları, net faiz marjı ve enflasyon değişkenlerinin anlamlılık değerleri çok yüksek çıktığı için kredi riskinin belirleyicilerinde anlamlı çıkmamıştır.

Abstract:
The focus of this study is on non-performing loans (NPL) which are among the most important sources of banking sector instability. The truth that NPL ratio is considered as an indicator of risk and performance of banks constitutes the basic motivation of this study. From this point of view the aim of this study is to determine factors affecting this ratio. Thereby the causes of NPL will be understood and it will be possible to manage credit risk more consciously. Macro-economic factors evaluated in terms of their effects on NPL ratio are growth, inflation, interest rates, exchange rate and unemployment; bank level factors are capital adequacy ratio, liquidity, return on assets, scale, loans/ deposit, foreign banks, credit/ interest, trading on the stock exchange and net interest margin. Explanatory powers of these factors on NPL ratio are tested through Panel Data Regression Models. Periods of study includes 2002 Q4-2013 Q1. As a result of the study, trading on the stock exchange, scale,  loans/ deposits, liquidity and return of assets on non-performing loans negative relationship variables have been identified. And the other result of the study growth, interest rates, foreign banks and capital adequacy ratio on non-performing loans turned out to be in a positive relationship. Credit / interest, net interest margin and inflation on non-performing loans is not in levels of significance of the variables was no correlation between these variables.