Tüketici kredilerinin belirleyicileri üzerine bir inceleme: 2006-2011 Türkiye uygulaması
A research on consumer loans determinants: Implementation from Turkey 2006- 2011
Yazar: HUZEYFE MERT
Danışman: DOÇ. DR. İSMAİL KÜÇÜKAKSOY
Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2013
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
Dizin: Ekonomik büyüme = Economic growth ; Ekonomik etki = Economic effect ; Enflasyon = Inflation ; Enflasyon = Inflation ; Krediler = Credits ; Regresyon analizi = Regression analysis ; Tüketici kredileri = Consumer credits ; Tüketiciler = Consumers

Özet:
Tüketici kredileri, ticari amaç gütmeksizin mal ve hizmet alımında tüketiciye tanınan bir kredi türüdür. 2001 ekonomik krizinin Türkiye?deki olumsuz etkilerinin ortadan kalkmaya başladığı dönemden itibaren tüketici kredilerinin arttığı gözlenmektedir. Tüketici kredileri artarken bu kredilerin en önemli belirleyicileri olduğu düşünülen faiz, enflasyon, ekonomik büyüme ve beklentiler gibi faktörlerde ciddi değişimler yaşanmıştır. Yapılan bu çalışmada 2006-2011 yılları arasında Türkiye de enflasyon ve ekonomik büyüme oranlarının bireylerin kullandıkları tüketici kredilerine etkisi incelenmiştir. Çalışmanın iki hipotezi bulunmaktadır. Birincisi, enflasyon oranındaki artış tüketici kredilerinin kullanım miktarını etkilemektedir. İkincisi, ekonomik büyüme oranındaki artış tüketici kredilerinin kullanım miktarını etkilemektedir. Bu doğrultuda 2006-2011 yılları arasında enflasyon ve ekonomik büyüme oranlarının tüketici kredilerine etkisi johansen eşbütünleşme analizi, granger nedensellik analizi ve çoklu regresyon analizi yardımıyla incelenmiştir. Değişkenlerin seçiminde tüketici fiyat endeksi (enflasyon), harcamalar yöntemi gayri safi yurtiçi hasıla (ekonomik büyüme) ve katılım bankalarının kullandırdığı tüketici kredileri (tüketici kredileri) verileri kullanılmıştır. Analiz sonrasında hipotezler test edildiğinde birinci hipotezin doğrulanamadığı görülmüş yani enflasyon oranının tüketici kredilerini etkilemediği fakat ikinci hipotezin doğrulandığı yani ekonomik büyümenin tüketici kredilerini attırıcı etkisi nedeniyle ülke ekonomisini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Finansal Sistem, Banka, Bankacılık Kredi, Kredi Türleri, Tüketici Kredileri, Enflasyon, Ekonomik Büyüme, Regresyon Analizi.

Abstract:
Consumer credit is a kind of credit which is given to a consumer in the field of goods and services without any commercial purpose. It is observed that consumer credits have increased since the date when 2001 economic crisis negative effects in Turkey started to disappear. While consumer credits are increasing, there has been a serious change in some factors such as interest, inflation, economic growth and expectations which are considered to be the most outstanding determinants of these credits. In this study, the effect of the inflation and economic growth rate on the individual consumer credits in Turkey between 2006 and 2011 is analysed. The study has two hypotheses. First, the increase in inflation rate has affected the amount of consumer credit use. Second, the increase in economic growth rate has affected the amount of consumer credit use. Accordingly, the effect of inflation and economic growth rate on consumer credits is examined through johansen cointegration analysis, granger causality analysis and multiple regression analysis. Consumer price index data (inflation), outlay method, gross domestic product data (economic growth) and consumer credit data provided by participation banks (consumer credits) are used in parameter selections. After the analysis, it is observed that first hypothesis is not confirmed valid when tested. In other words, the inflation rate hasn?t affected the consumer credits. But second hypothesis is confirmed. It is precipitated that national economy has been affected positively due to the additive effect of economic growth on consumer credits.


Keywords: Financial System, Bank, Banking Credit, Credit Types, Consumer Credits, Inflation, Economic Growth, Regression Analysis .