Türk bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörlerin panel veri analizi ile incelenmesi
Investigation of the factors affecting profitability in the Turkish banking sector with panel data analysis
Yazar: ENİSE KARATAŞ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FUNDA HATİCE SEZGİN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2024
Konu: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering

Özet:
Bankalar finansal sistem içinde yer alan en önemli kuruluşlardır. Türk bankacılık sisteminde mevduat bankacılığının ağırlıklı payı dikkate alındığında, mevduat bankalarının incelenmesi daha bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu tez çalışmasında panel veri analizi yöntemi ile banka karlılığına etki eden içsel ve dışsal değişkenler incelenmiştir. Banka performans göstergesi olarak aktif karlılığı, özkaynak karlılığı ve net faiz marjı kullanılmıştır.
Kısa dönemde aktif karlılığı; yüksek aktif büyüklüğünden, faiz gelirlerinin yönetiminden, likit varlıklarının yüksekliğinden, güçlü özkaynaklara sahip olmak ile yüksek sermaye yeterliliğine sahip olmaktan olumlu etkilenmektedir. Faiz gelirlerinin yüksek olması bankaların ana faaliyetleri ile karlılıklarını yönetebildiklerini göstermektedir. Aktif büyüklüğü kısa dönemde hem aktif karlılığını hem de özkaynak karlılığını en fazla artıran değişken olarak bulunmuştur. Aktif büyüklüğü uzun dönemde uzun dönemde ise aktif karlılığı ile net faiz marjı üzerinde negatif etkiye sahipken, özkaynak karlılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip değildir. Kısa dönemde özkaynak karlılığı; aktif büyüklüğünden, yüksek faiz gelirlerinden, özkaynaklara göre daha uygun borçlanma kaynağı olan mevduat kaleminden, yüksek sermaye yeterliliği ve özkaynaklardan pozitif yönde etkilenmektedir. Faiz gelirleri ile özkaynak değişkenleri hem kısa dönemde hem de uzun dönemde banka karlılığı üzerinde pozitif katkı sağlayan değişkenler olarak bulunmuştur. Mevduatlar uzun dönemde aktif karlılığı ile özkaynak karlılığını azaltıcı yönde etkilemektedir. Döviz kuru uzun dönemde karlılığa olumlu katkı sağlamıştır. Ekonomik büyüme uzun dönemde aktif karlılığı ve özkaynak karlılığını arttırırken, net faiz marjı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır.

Abstract:
Banks are the most important institutions in the financial system. Given the predominant share of deposit banking in the Turkish banking system, the analysis of deposit banks becomes more important. Fort this reason, in this thesis, endogenous and exogenous variables affecting bank profitability are analyzed by panel data analysis method. Return on assets, return on equity and net interest margin are used as bank performance indicators.
In the short run, return on assets is positively affected by high asset size, management of interest income, high liquid assets, strong shareholders' equity and high capital adequacy. High interest income indicates that banks are able to manage their profitability through their core activities. The analysis revealed that asset size is the variable that increases the greatest influence on both return on assets and return on equity in the short run. While asset size has a negative effect on return on assets and net interest margin in the long run, it has no statistically significant effect on return on equity. In the short run, return on equity is positively affected by asset size, high interest income, deposits, which are more convenient borrowing sources than equity, high capital adequacy and shareholders' equity. Interest income and equity variables are found to be positive factors that contribute positively to bank profitability both in the short run and in the long run. Deposits have a decreasing effect on both return on assets and return on equity in the long run. Exchange rate contributed positively to profitability in the long run. While economic growth increases return on assets and return on equity in the long run, it has no significant effect on net interest margin.