Bankacılık ve finans verileri doğrultusunda Türkiye'deki illerin sıralanması
Turkey application of cities' ranking towards banking and finance
Yazar: BİLGE MEYDAN
Danışman: PROF. DR. AYDIN ULUCAN
Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2016
Konu: İşletme = Business Administration
Dizin: Bankacılık = Banking ; Değerlendirme = Evaluation ; Finans = Finance ; Finansal performans = Financial performance ; Malmguist Verimlilik İndeksi = Malmguist Efficiency Index ; Stokastik çok kriterli kabul edilebilirlik analizi = Stochastic multicriteria acceptability analysis ; Veri zarflama analizi = Data envelopment analysis ; Verimlilik ölçümü = Productivity measurement ; Çoklu karşılaştırma teknikleri = Multiplecomparison techniques ; İller = Provinces

Özet:
İllerin farklı parametrelerle ölçülerek değerlendirilmesi ve sıralanması akademik çalışmalarda yer bulmuştur. Farklı konular üzerinden illerin etkinlik ve başarılarının değerlendirilmesi; illerin potansiyellerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesini sağlamaktadır. Bu sayede,  iyileştirme politikalarının hazırlanmasında önemsenecek konuların daha açık ortaya koyulması ve referans olarak belirlenen illerin başarı faktörleri ile kıyaslama yapılması açısından önemlidir. Literatürde illerin finansal durumlarını inceleyen ve etkinliklerini birbiriyle kıyaslayan çalışmalar yer bulmuştur. İllerin finansal perspektiften değerlendirildiği çalışmalar bu çalışmayı yapmamızda motive kaynağı oluşturmuştur. Bu doğrultuda panel veri kullanılarak illerin zaman içindeki etkinlik değişimlerini parametrik olmayan bir yöntemle değerlendirmek için Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi yönteminin uygun olacağına karar verilmiştir. Çalışmamızda Türkiye'nin 81 ilinin bankacılık ve finans verileri doğrultusunda finansal açıdan göreli etkinlikleri kıyaslanarak, başarılı iller belirlenmiştir. Etkinlik karşılaştırması iki farklı model ile yapılmıştır. Model 1 illerin nüfusuna oranlı 12 çıktı (bireysel krediler, sektörel krediler, mevduat (TL), mevduat (DTH), mevduat toplam, gayrinakdi sektörel krediler, vergi gelirleri, ithalat rakamları, ihracat rakamları, borsaya kayıtlı yatırımcı sayısı, toplam hesap bakiye tutarı, enerji tüketimi) ve 4 girdi (işgücüne katılım oranı, istihdam oranı, imalat sanayi iş yeri sayısı, imalat sanayi net kazanç) baz alınarak oluşturulmuştur. Model 2 ise yine nüfusa oranlı il bazlı 8 adet girdi (iş gücüne katılım oranı, istihdam oranı, imalat sanayide işyeri sayısı, imalat sanayide net kazanç, bireysel krediler, sektörel krediler, gayrinakdi sektörel krediler, enerji tüketimi ) ve 8 adet çıktı (mevduatlar TL, mevduatlar DTH, toplam mevduatlar, vergi gelirleri, ithalat, ihracat, yatırımcı sayısı, toplam hesap bakiyesi) ile kurulmuştur. Her iki modelde de Veri Zarflama Analizi tabanlı Malmquist Toplam Faktör Endeksi Yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmanın etkinlik ölçüm periyodu olarak 2009-2014 yılları incelenmiştir. Verilerin belirsiz olduğu durumda başarılı iller sıralamasının değişip değişmediğini, belli bir sıraya yakınsayıp yakınsamadığını görebilmek için çalışmada kullanılan diğer analiz yöntemi olarak SMAA Yöntemi seçilmiştir. SMAA Yöntemi ile 7 coğrafi bölgenin en başarılı illeri belirlenmiş, daha sonra bu iller birbiri ile kıyaslanarak en başarılı il belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda illerin 2009-2014 yılları arasında kaydettikleri etkinliklerden yola çıkılarak politika yapıcılara önerilerde bulunulmuştur.

Abstract:
Measuring cities' efficiency by different parameters and ranking by provinces' relative efficiency and achivement take place in academic studies. Evaluation of the effectiveness and success of the province through different issues provides, the identification of potential, strengths and weaknesses of the province. City ranking is important by some reasons: helps identification of issues to be taken into account in the preparation of improvement policies more clearly and benchmarking of the provinces, which are identified as reference, by success factors. Studies in the literature examining financial conditions and comparing the relative efficiencies with each other of provinces are motivated us to do this study. Therefore, using panel data to evaluate efficiency changes over time of provinces with a nonparametric method, we prefer to use Malmquist Total Factor Productivity Index in our research.
In our study, 81 provinces of Turkey have been aimed to compare relative financial efficiency trough banking and finance datas and identify most succesful provinces. When we have done efficiency benchmarking with Malmquist Total Factor Productivity Index based on two models. In Model 1we use 12 output factors which are divided by population of each provinces (personal loans, industrial loans, deposits TL, deposits FX, total deposits, non-cash sectoral loans, tax income, imports, exports, stock market registered number of investors, the total balance amount of investors, energy consumption) and 4 inputs (labor force participation rate, employment rate, the number of manufacturing workplace, manufacturing net gain). In Model 2 we use 8 outputs (deposits TL, deposits FX, total deposits, tax income, imports, exports, stock market registered number of investors, the total balance amount of investors) and 8 inputs (labor force participation rate, employment rate, the number of manufacturing workplace, manufacturing net gain, personal loans, , industrial loans, non-cash sectoral loans, energy consumption). Then we have done the analysis by DEA-based Malmquist Total Factor Productivity Index. Year period 2009-2014 as the working efficacy measurements were investigated. In cases where the datas are ambiguous, describing the changes of the rank of successful cities we used SMAA Method as an another evalutating method. Other analysis method used in the study is SMAA Method. By the method fistly we have aimed to determine 7 geographic regions' most succesful provinces, then these provinces in comparison with each other and identified Turkey's most succesful province. At the end of the study, recommendations were made to the way policy-makers on the basis of the activities of the provincial record between 2009-2014.