Banka başarısızlıklarında aktif kalitesinin rolü ve değerlendirilmesi
The role and evaluation of quality of actives on bank failures
Yazar: NURDAN AYVALI
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HAYATİ ERİŞ
Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2015
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Aktif kalitesi = Asset quality ; Aktif pasif yönetimi = Asset and liability management ; Banka yönetimi = Bank management ; Bankacılık işlemleri = Banking transactions ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Başarısızlık = Failure ; Finansal başarısızlık = Financial failed ; Piyasa başarısızlığı = Market failures ; İşletme başarısızlıkları = Business failures

Özet:
Ekonomi dünyasında yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getiremeyen bir banka, ekonomik açıdan başarısız olduğu kabul edilir. Bir ekonomide banka başarısızlıkları, diğer isletme türlerinin başarısızlıklarına oranla çok daha fazla olumsuz etkiler yaratmaktadır.
Bankaların başarısızlığı üzerinde etkili olan faktörler içersinde aktif kalitesinin önemi oldukça büyüktür. Bankalar aktif büyüklükleri içerisinde en önemli kalem olan kredilerin geri ödenmemesi riskine karşı mali bünyelerini koruyabilmek için, kullandırılan kredilerin kalitesini dolayısıyla da aktif kalitesini yüksek tutmaları gerekmektedir.
Bankacılık sektörü için en önemli risklerden biri olan kredi riski ile karşılaşmamak için mali yapısı korumak ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaca paralel olarak, bankaların kredi kalitesini iyileştirilmesi, iyi analiz yapması gerekmektedir.
Bu çalışmada, öncelikle aktif yapısı hakkında bilgilendirme yapılmış, sonrasında aktif yapısının kalitesini belirlemede kullanılan yöntemler tek tek açıklanmıştır. Daha sonra aktif yapısının kalitesinin banka başarısı üzerindeki etkisine değinilmiştir. Son olarak banka başarısızlıklarında aktif yapısının kalitesinin rolünü değerlendirmeye yönelik ekonometrik uygulama olan VAR Modeli Analizi yapılmıştır, Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki Fonksiyonu yorumlanmıştır.


Anahtar Kelimeler:
Banka Başarısızlığı, Aktif Kalitesi, Kredi Riski, Kredi Riski Yönetimi, VAR Modeli, Varyans Ayrıştırması, Etki-Tepki Fonksiyonu

Abstract:
Timely and liabilities of a bank in the world economy can not be fully fulfilled, it is considered as economically failed. Bank failures in an economy, creating much more adverse effects than the failure of other operating type.
The importance of factors within the impact on the asset quality of the bank failure is quite large. Bank of repayment of loans, the most important item in the financial structure of assets in order to protect against the risk, so the quality of the loans are required to ensure the high asset quality.
To protect the financial structure of the banking sector to meet the credit risk is one of the most important risks and needs to be strengthened. In line with this objective, improving the credit quality of the bank is required to make a good analysis.
In this study, primarily on the asset structure were informed, the method used to determine the quality of the asset structure is explained after the individual. He then referred to the quality of the asset structure of the impact on the bank's success. Finally, the asset structure of bank failures in the econometric application to evaluate the role of quality VAR Model Analysis was conducted, the variance decomposition and impulse response functions were reviewed.


Keywords: 
Bank failure , asset quality , credit risk, credit risk management, VAR Model