Kredi risk derecelendirmesi ve imalat sanayi alt sektörlerinde uygulanması
Credit risk rating and the implementation of the sub- sectors of the manufacturing industry
Yazar: İBRAHİM DİNEK
Danışman: DOÇ. DR. DÜNDAR MURAT DEMİRÖZ
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2013
Konu: Bankacılık = Banking

Özet:
Son yıllarda ülkelerin gerek finans sistemlerinde gerekse reel ekonomilerinde içine düştükleri olumsuz durum, küreselleşmenin bir sonucu olarak domino etkisiyle Dünya geneline yayılma eğilimi göstermiş ve Dünya finans sistemindeki istikrarsızlıklar sonucu yaşanan krizler ülke ekonomileri için yıkım olmuş, bu durum gelişmiş ve gelişen ülkelerin finans sektörlerinin ve kaçınılmaz olarak reel sektörlerinin de sağlıklı yapılanması gereğini doğurmuştur.Bu sureci düzenleyen etmenlerin basında Basel-II gelmektedir. Basel-II bir taraftan bankaları ve onların yapısını düzenlemek isterken diğer taraftan ise Basel-II?nin odak noktasını oluşturan derecelendirme ile firmaları da bu düzenlemenin içine sokmak istemektedir.Kredi derecelendirme, borçlunun anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeme isteği ve kabiliyetini zamanında yerine getirip getirilememesini belirleyen bir yöntem olarak karsımıza çıkmaktadır. Derecelendirmenin birçok acıdan firmalara, yatırımcılara ve ekonomiye sağladığı faydalar vardır.Basel II ile birlikte kredilendirmede risk odaklı yaklaşımın yerleştirilmesi hedeflenmektedir, bu sayede kredinin riskinin belirlenmesi ve buna göre fiyatlanması gündeme gelecek böylece iyi kredi-kötü kredi ayrımı yerini riskli-az riskli kredi ayrımına bırakacaktır.Bu çalışmada,  daha sağlıklı bir şekilde değerlendirme yapabilmek için  örnek bir kredi derecelendirme modeli geliştirilmiştir. Teorik olarak matematiksel-istatistiksel yöntemler, yargısal(uzman) yöntemler ve bunların karışımı olan hybrid yöntemler olmak üzere kredi derecelendirme yöntemleri 3 ana başlık altında incelenmiştir.Oluşturulan bu örnek hybrid(melez) modelle,nicel (finansal) veriler kullanılarak kredi derecesini veren sonuçlara ulaşılmaktadır.Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörlerinin finansal verileri kullanılarak, bu sektörler model firma olarak dikkate alınmıştır. Örnek modelin uygulanması sonucunda elde edilen kredi skoru ile kredi değerlendirmesi yapan kişiye, değerlendirme işlemini hızlı, doğru ve gerçekçi bir şekilde yapmasına yardımcı olmak amaçlanmıştır.



Anahtar Kelimeler: Derecelendirme, Basel II, Kredi Derecelendirme Teknik ve Sistemleri.

Abstract:
In recent years, both countries' financial systems and real economies fall into a negative situation, as a result of the domino effect of globalization tends to spread throughout the World. Crises in the world's financial system has led to instability in their country has been the bane for economies. The financial and real sectors of developed and developing countries have given rise to the need for a healthy structure.Basel II is among the factors that regulate these processes . Basel-II wants to regulate banks and their structure on the one hand while  on the other hand edit the focal point  into the regulation requires that firms with ratings. Credit rating, the borrower's willingness and ability to pay principal and interest obligations on time emerges as a method of determining failure to fulfill. Ratings in many ways for  companies, investors and the economy are the benefits.Basel II, along with the  placement of crediting is targeted risk-based approach. In this way, the loan will be considered to determine the risk and pricing accordingly. Thus,pricing of the credits will come up according to the determination of the risk, so that good credit-bad credit comparison will be placed with risky credit- less risky credit comparison In this study, an example of a healthy credit rating model has been developed to make the assessment. In theory, the rating methods are mathematical-statistical methods, judicial (expert) methods, and hybrid methods to examine under three headings.  Hybrid method  is a mixture of the other two methods. Our example model is generated from hybrid methods. It has been used financial data obtained from Turkey Manufacturing sub-sectors. In our model,each of these sectors has been considered as an example   company to get  the credit score . As a result of  implementation of the  model , the  evaluation process is intended to  be fast, accurate and a realistic way to help the person who obtained the credit score and  credit assessment.



Key words:  Basel II, The Techniques and Systems for Rating Credits ,Credit Rating.