KOBİ'lerin katılım ve konvansiyonel bankalardaki kredi takip oranlarını etkileyen makroekonomik faktörler
Macroeconomic factors affecting the loan follow-up rates of SMEs in participation and conventional banks
Yazar: HAKAN ÇAMBEL
Danışman: PROF. DR. FERUDUN KAYA
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2023
Konu: Bankacılık = Banking

Özet:
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) hem ülke ekonomisinin hem de bankacılık sektörünün önemli yapıtaşları arasında yer almaktadır. Bankacılık sektörünün en önemli fonksiyonlarından biri de kredilerdir. Kredi verme fonksiyonu öneminin yanında kredi riski gibi önemli finansal riskler içermektedir. Finansal zorluklarını aşma konusunda KOBİ'ler en çok banka kredilerini tercih etmektedir. Bu nedenle araştırmada katılım bankaları ve konvansiyonel bankalar tarafından verilmekte olan KOBİ kredilerindeki takip oranları ve bu takip oranlarını etkiyen makro ekonomik faktörlerin ilişkileri incelenmiştir.
Araştırmada bağımsız değişkenler olarak makro ekonomik faktörlerden olan faiz oranları, döviz kurları, sanayi üretim endeksi, işsizlik oranları, enflasyon oranları ve imalat sanayi PMİ endeksi kullanılmıştır. Bağımlı değişkenler olarak katılım bankalarındaki KOBİ kredilerindeki takip oranları ile konvansiyonel bankalardaki KOBİ kredilerindeki takip oranları kullanılmıştır. Veriler 2008 yılı ocak ayı ile 2022 yılı aralık ayı arasındaki aylık verilerden oluşmaktadır. KOBİ kredilerindeki takip oranları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki ARDL sınır testleri ile incelenmiştir.
Analiz bulgularına göre; KOBİ kredilerinde hem katılım bankaları hem de konvansiyonel bankalardaki takip oranlarının makro ekonomik faktörlerden etkilendiği, katılım bankalarındaki KOBİ kredi takip oranları ile makro ekonomik faktörlerden uzun dönemde kredi faiz oranları ve işsizlik oranları, kısa dönemde sadece işsizlik oranları arasında ilişki tespit edilmiştir. Konvansiyonel bankalardaki KOBİ kredi takip oranları ile makro ekonomik faktörlerden uzun dönemde enflasyon, döviz kuru ve işsizlik oranları, kısa dönemde politika faizi ve sanayi üretim endeksi haricindeki diğer 6 faktörle arasında ilişki tespit edilmiştir.

Abstract:
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are among the important building blocks of both the national economy and the banking sector. One of the most crucial functions of the banking sector is providing loans. However, the lending function, despite its significance, also entails important financial risks such as credit risk. When facing financial difficulties, SMEs often prefer bank loans to overcome them. Therefore, this study examines the relationship between non-performing loan ratios in SME loans provided by participation banks and conventional banks, as well as the macroeconomic factors that influence these ratios.

In our study, macroeconomic factors such as interest rates, exchange rates, industrial production index, unemployment rates, inflation rates and manufacturing PMI index are used as independent variables. The dependent variables are the non-performing loan ratios in SME loans in participation banks and conventional banks. The data consists of monthly observations from January 2008 to December 2022. The relationship between non-performing loan ratios in SME loans and macroeconomic variables is examined using ARDL bound tests.

According to the analysis findings, both participation banks and conventional banks are influenced by macroeconomic factors in terms of non-performing loan ratios in SME loans. In the long run, there is a relationship between non-performing loan ratios in SME loans provided by participation banks and macroeconomic factors such as loan interest rates and unemployment rates. In the short run, only the unemployment rate is found to be related. In the case of non-performing loan ratios in SME loans provided by conventional banks, there is a relationship in the long run with inflation, exchange rates, and unemployment rates, and in the short run with factors other than the policy interest rate and industrial production index.