Bankacılıkta riskler ve Türk bankacılık sektörü'nün Basel kriterleri'ne uyum süreci
Risks prevailing in banking sector and harmonization process of Turkis banking secto to Basel criteria
Yazar: EZGİ ASLAN KÜLAHİ
Danışman: DOÇ. DR. AHMET YILMAZ
Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2013
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankacılık = Banking ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Basel II = Basel II ; Basel kriterleri = Basel criteria ; Risk = Risk ; Risk yönetimi = Risk management ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector

Özet:
Ülkemiz finansal sektörünün yapı taşı olan bankacılık sistemi için, 1980 sonrası başlayan finansal serbestleşme, olumsuz bir takım etkilerin yanında önemli deneyimlerin de kazanıldığı bir süreç olmuştur. Bu süreçte geleneksel faaliyetler dışında üstlenilen fonksiyonlar, sisteme katılan yeni ürünler ve ülke ekonomisinin dinamik yapısından kaynaklanan makro ekonomik sorunlar, bankaların risk yapısında önemli değişiklikler meydana getirmiştir.Çalışmada, bankacılık sektöründe etkin bir risk yönetimi ve denetim sistemi oluşturarak finansal istikrarı sağlamayı amaçlayan Basel Kriterleri'ne Türk Bankacılık Sektörü'nün uyum süreci incelenmektedir. Bu amaçla, risk ve risk yönetimi kavramları açıklanmış, uluslararası Basel Kriterleri detaylı olarak incelenmiş, bankaların maruz kaldığı riskler Basel I ve Basel II Kriterleri doğrultusunda incelenmeye çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise Türk Bankacılık Sektörü'nde uluslararası kriterlere yönelik yapılan hazırlık çalışmalarına yer verilmiş, bankacılık sektörümüzün kriterlere uyum süreci değerlendirilmeye çalışılmıştır.Çalışma sonunda edinilen bilgiler doğrultusunda Basel Kriterleri'nin, Türk bankalarının risk yönetimi ve denetim süreçlerini temelden etkileyecek düzeyde yeni bir yaklaşım sunduğu, maruz kaldıkları risklere karşı daha iyi bir risk yönetimi ve denetim yapısı oluşturmalarına imkan tanıdığı görülmüştür. Türk Bankacılık Sektörü'nde Basel Kriterleri doğrultusunda birçok düzenleme yapılmış, hatta bu doğrultuda yeni bankacılık kanunları hazırlanmıştır. Türk Bankacılık Sektörü'nün Basel I Kriterleri'ne, OECD Kulüp Kuralı'nın da verdiği destek sayesinde uyum sağladığı tespit edilmiştir. Basel II Kriterleri'ne uyum sürecine yönelik ise, paralel uygulama döneminin sona ermesi ile beraber 1 Temmuz 2012'den itibaren kredi riskinin ölçümünde derecelendirmeye dayalı standart yöntemin uygulanmaya başlamasıyla, Türkiye Basel II'yi tam olarak uygular hale gelmiştir. Ancak Basel II Kriterleri, küresel ekonomide devam eden makro istikrarsızlık ve süregelen küresel dengesizlikler içerisindeyken uygulamaya konulsa bile global ve ulusal makro ekonomik istikrarı temin etmek açısından tek başına yeterli olamayacağı ve OECD Kulüp Kuralı'nın Basel II'ye geçiş ile kalkacak olmasının mali sektördeki bankalarımızı zorlayacağı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler:Türk Bankacılık Sektörü, Risk, Risk yönetimi, Basel Kriterleri, Sermaye yeterliliği.

Abstract:
Besides its adverse effects, financial liberalization which commenced after the year 1980 has been a process in which significant experiences were obtained, for banking system which is a main constituent of financial sector of our country. During this process, functions assumed other than traditional activities, new products joined to the system, and macroeconomic problems arising from dynamic structure of economy of the country have caused some significant changes in risk structure of the banks.In the research, harmonization process of Turkish Banking Sector to Basel Criteria which intending to ensure financial stability by establishing an effective risk management and supervision system in banking sector is analyzed. For this reason, risk and risk management concepts are described, and international Basel Criteria have been examined in detail, and risks which banks are exposed is attempted to be studied in the light of Basel I and Basel II Criteria. In the conclusion part, preparation works being performed for international criteria in Turkish Banking Sector are discussed, and harmonization process of our banking sector is attempted to be assessed.Information obtained at the end of the research, it is seen that Basel Criteria provides a new approach in a level radically affecting the risk management and supervision processes of the Turkish banks, and also allows them to form a better risk management and supervision system against the risks they encounter. In Turkish Banking Sector, a number of arrangements have been performed based on Basel Criteria, even new banking laws have been prepared. It is determined that Turkish Banking Sector has harmonized to Basel I Criteria also by means of the support provided by OECD Club Rule. As for harmonization process to Basel II Criteria, Turkey started to implement Basel II completely, after standard method based on ranking in the measurement of loan risk as of July 1, 2012, following to the end of parallel implementation period. However, it is also determined that while global economy has macro instability and ongoing global imbalances, even Basel II Criteria put in implementation, it shall not be adequate to ensure global and national macro economical balance and the fact that OECD Club Rule shall remove through the transition to Basel II shall force our banks operating in financial sector.Key words:Turkish Banking Sector, Risk, Risk Management, Basel Criteria, Capital Adequacy.