Gelir çeşitlendirmesinin bankaların risk ve performansı üzerindeki etkileri
The effect of revenue diversification on bank risk and performance
Yazar: BURCU BUYURAN
Danışman: PROF. DR. İBRAHİM HALİL EKŞİ
Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2020
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Finansal performans = Financial performance ; Gelir çeşitlendirme = Income diversification ; Performans = Performance ; Risk = Risk ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector

Özet:
Bankalar ekonomide tasarrufların yatırımlara dönüşümünü sağlayarak piyasada etkinlik ve verimliliği artırmakta ve ekonomide sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamaktadır. Bankalar bu katkıları gerçekleştirirken performansını artırmak amacı ile yaptıkları faaliyetlerde doğası gereği, sistematik ve sistematik olmayan bankacılık faaliyetlerine özgü çeşitli risklere de maruz kalmaktadırlar. Bu risklerden korunmak adına faaliyetlerini tek bir yönlü değil çok yönlü elde etmeye böylelikle çeşitlendirmenin olumlu etkilerinden faydalanmaya çalışmaktadırlar. Bankaların çeşitlendirme ile kazançlarını artırma çabası hem performans artışı sağlamak hem de ürün çeşitliliği ile müşteri bağlılığı ile sürdürülebilir karlılık elde etme amacını gütmektedir. Bu kapsamda ekonominin temel yapıtaşlarından olan bankaların çeşitlendirme ile performans arasındaki ilişkisinin tespiti önem kazanmaktadır.
Bu çerçevede çalışmanın temel amacı, bankacılıkta çeşitlendirme kavramının bankaların risk ve performansı üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu kapsamda Türkiye'de faaliyet gösteren 27 mevduat bankasının 2005/Q1-2019/Q3 arası üçer aylık verileri kullanılarak eşbütünleşme testi yapılmış ve katsayı tahmincileri kullanılarak panel veri analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda gelir çeşitlendirmesi ile banka performansı ve risk ayarlı banka performansları arasında olumlu bir ilişki tespit edilmiştir. Faiz dışı gelir çeşitlendirmesinin iflas riskini azalttığı tespit edilmiştir. Kredi riski ve bankacılık riskleri ile gelir çeşitlendirme arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.

Abstract:
Banks enable the transformation of savings into investments in the economy, increasing efficiency and productivity in the market and contributing to sustainable growth in the economy. While making these contributions, banks are exposed to various risks specific to their systematic and unsystematic banking activities in their activities in order to increase their performance. In order to avoid these risks, they try to achieve their activities not in one direction but in a multi-directional way, thus benefiting from the positive effects of diversification. The efforts of banks to increase their profits through diversification aim to increase performance and achieve sustainable profitability through product diversity and customer loyalty. In this context, determining the relationship between diversification and performance of banks, one of the building blocks of the economy, becomes important. In this context, the main purpose of the study is to examine the effects of diversification concept in banking on the risk and performance of banks. In this context, of the 27 commercial banks operating in Turkey 2005 / Q1-2019 / Q3 is made from three cointegration test using monthly data and panel data analysis was performed using the coefficient forecasters. As a result of the analysis, a positive relationship was found between income diversification and bank performance and risk-adjusted bank performances. It was determined that non-interest income diversification reduces the risk of bankruptcy. On the other hand, there is no significant relationship between credit risk and banking risks and income diversification.