Bist100, Bist30 endeksleri ve bazı bist30 hisse senetlerinde fibonacci katsayılarının teknik analiz bakımından incelenmesi
Analyzing the fibonaci coefficients of Bi̇st100, Bi̇st30 indices and some bi̇st30 stocks in terms of technical analysis
Yazar: FIRAT ÇOBANOĞLU
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ YILMAZ ERDEM
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonomi Finans Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2024
Konu: Ekonomi = Economics

Özet:
Bu çalışmada, finansal piyasalardaki teknik analiz yöntemleri içinden seçilen Fibonacci analizi uygulamaları yapılmıştır. İlk olarak bu analiz yapılırken kullanılacak olan Fibonacci düzeltme seviyeleri, Fibonacci katsayıları ile hedef fiyat tayini, Fibonacci yelpaze çizgileri ve Fibonacci zaman dilimleri teorik olarak anlatılmıştır. Daha sonra BİST100, BİST30 endeks grafikleri ile seçilmiş BİST30 hisselerinin fiyat grafiklerinde, teorik olarak anlatılan Fibonacci analiz yöntemlerinin uygulaması yapılmıştır. Ardından bu uygulamalara eş zamanlı olarak MACD indikatörü eklenmiştir. Hem Fibonacci analiz yöntemleri hem de MACD indikatörü aynı zamanda alış ya da satış sinyali ürettiğinde yüksek verimde çalışan bir sistem oluştuğu ortaya koyulmuştur.
Seçilen bir hisse senedi için geçmiş verilerdeki istatistiklerden yola çıkarak gelecekte oluşması beklenen fiyat hareketleri için tahmin yapılmıştır. Fibonacci düzeltme seviyeleri tahmininde seçilen hisse senedinin geçmiş verilerinde hangi seviyelerde destek direnç buluyorsa gelecekte de o seviyelerde durduğu tespit edilmiştir. Seçilen başka bir hisse senedi için de Fibonacci katsayıları ile hedef fiyat tayininin tahmininde bulunulmuş ve onunda geçmişteki veriler ile aynı istatistiği gösterdiği tespit edilmiştir. 
Fibonacci analizine ek olarak MACD indikatörü uygulandığında hem geçmiş verilerin analizinde hem de geleceğe yönelik fiyat tahminlerinde sistemin daha verimli çalıştığı ortaya koyulmuştur.

Abstract:
In this study, Fibonacci analysis applications selected from technical analysis methods in financial markets were made. Firstly, the Fibonacci correction levels, target price determination with Fibonacci coefficients, Fibonacci fan lines and Fibonacci time zones to be used in this analysis are explained theoretically. Then, theoretically explained Fibonacci analysis methods were applied to BIST100, BIST30 index charts and price charts of selected BIST30 stocks. Then, the MACD indicator was added to these applications simultaneously. It has been revealed that a system that works with high efficiency is created when both Fibonacci analysis methods and the MACD indicator produce a buy or sell signal at the same time.
A prediction is made for the price movements expected to occur in the future for a selected stock, based on statistics in past data. In estimating Fibonacci correction levels, it has been determined that the selected stock remains at the same levels in the future at which levels it finds support and resistance in its past data. The target price determination was estimated for another selected stock with Fibonacci coefficients and it was determined that it showed the same statistics as the past data. 
It has been revealed that when the MACD indicator is applied in addition to Fibonacci analysis, the system works more efficiently both in the analysis of past data and in future price predictions.