Bankalarda kredi risk yönetimi: Kredi risk kriterlerinin kredi değerlendirme kararlarındaki başarıya etkisi
Credit risk management in banks: The effect of credit risk criteria on the success of credit evaluation decisions
Yazar: UĞUR AĞAR
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET AYDIN
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Yönetimi Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2024
Konu: Bankacılık = Banking ; Maliye = Finance ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankacılık = Banking ; Kredi derecelendirme = Credit rating ; Kredi yönetimi = Credit management ; Risk bileşenleri = Risk components ; Risk yönetimi = Risk management

Özet:
Bu çalışma, bankaların kredi risk yönetimi sürecini incelemeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, bankaların kredi riski yönetimine doğrudan katılan personeller ve uzmanlardan oluşan bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze görüşme-mülakat yoluyla elde edilen veriler, bankaların kredi risk yönetimi sürecinde dikkate aldığı faktörleri, kullandığı yöntemleri, müşteri teminatlarını ve risk değerlendirmesini açığa çıkarmaktadır.
Çalışmanın temel amacı, bankaların kredi risk yönetimi sürecinin güçlü yönlerini belirlemek ve geliştirilmesi gereken alanları tespit etmektir. Veri analizi sonucunda, bankaların müşteri geliri ve kredi geçmişi gibi faktörlere yüksek öncelik verdiği görülmüştür. Ayrıca, ekonomik ve sektörel risklerin de risk değerlendirmesinde önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır.
Bankaların kredi risk yönetimi sürecinde iç kontroller ve risk sınıflandırmasının yaygın bir şekilde kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, müşterilerin teminat ve güvencelerinin de risk değerlendirmesinde dikkate alındığı görülmüştür.
Çalışma sonucunda, bankaların kredi risk yönetimi sürecinin, banka çalışanlarıyla yapılan görüşmeler de dikkate alındığında genel olarak etkili olduğu ve başarılı sonuçlar elde ettiği sonucuna varılmıştır. Ancak, bazı alanlarda iyileştirilmeye ihtiyaç olduğu da belirtilmiştir. Özellikle, doğru risk değerlendirmesi yapma ve riskli müşterileri tespit etme konusunda daha fazla çaba harcanması gerektiği vurgulanmıştır.

Abstract:
This study aims to examine and evaluate the credit risk management process of banks. The research has been conducted on a sample consisting of personnel and experts directly involved in banks' credit risk management. The data obtained through surveys reveal the factors considered by the banks in its credit risk management process, the methods used, customer collaterals, and risk assessment.
The main objective of the study is to identify the strengths of the bank's credit risk management process and to pinpoint areas that need improvement. Data analysis indicates that the banks prioritizes factors such as customer income and credit history. Moreover, economic and sectoral risks also play a significant role in risk assessment.
Internal controls and risk classification are found to be widely used in banks' credit risk management process. Additionally, customer collaterals and guarantees are taken into account in risk assessment.
As a result of the study, it was concluded that the banks' credit risk management process was generally effective and achieved successful results, considering the interviews with bank employees. However, it was also stated that improvement was needed in some areas. In particular, it was emphasized that more efforts should be made to make accurate risk assessments and identify risky customers.