Makroekonomik ve finansal serilerin ekonometrik analizi: Panel veri yaklaşımı
Econometric analysis of macroeconomics and financial series: Panel data approach
Yazar: MEHMET NARGELEÇEKENLER
Danışman: PROF. DR. MUSTAFA SEVÜKTEKİN
Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı / Ekonometri Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2009
Konu: Ekonometri = Econometrics
Dizin: Birim kök = Unit root ; Durağanlık = Stability ; Ekonometrik analiz = Econometric analysis ; Eşbütünleşme = Cointegration ; Finansal seriler = Financial series ; Makroekonomik seriler = Macroeconomic series ; Panel veri modelleri = Panel data models ; Yapısal kırılmalar = Structural breaks

Özet:
Panel veriler, son yıllarda ekonometri literatüründe, üzerinde en çok tartışılan ve çalışılan konuların arasında gelmektedir. Bunun temel nedenlerinden birisi hem birim hem de zaman boyutunu bir arada ele alabilmesidir. Bu özelliğinden ötürü panel veriler, hem yatay kesit hem de zaman serisi verilerine göre daha fazla bilgi vermektedir. Makroekonomik ve finansal seriler analiz edilirken, panel verilerin kullanılması yatay kesit veya zaman serilerine göre daha güçlü sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır. Birçok alana kolayca uygulanabilen panel veriler, son yıllarda birçok yeni gelişim göstermiştir. Bu gelişimlerin başında panel birim kök ve eştümleşme analizleri gelmektedir. Bir diğer önemli gelişme alanı özellikle makroekonomik ve finansal seriler için önemli olan yapısal kırılmalardır.Bu tez çalışmasında panel veriler, ekonometrik perspektiften ele alınarak, yeni gelişmeler ile birlikte analitik bir şekilde sunulmaktadır. Çalışma panel verileri temelde iki kısımda ele almaktadır. Bunlardan ilki geleneksel panel veri modelleri iken, ikincisi özellikle son yıllarda geliştirilen birim kök ve eştümleşme analizleridir. Çalışmanın birinci bölümü panel verilere ilişkin genel açıklamaları ve geleneksel panel veri modellerini içermektedir. Bu modeller için birim ve/veya zaman etkilerine göre tahmin süreci ikinci bölümde ele alınmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise birim kök ve yapısal kırılma sınamaları üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın dördüncü bölümünde yapısal kırılmasız ve yapısal kırılmalı eştümleşme sınamaları açıklanmaktadır. Yine dördüncü bölümde panel eştümleşik vektör tahmini gösterilmektedir. Çalışmanın beşinci ve son bölümünde ise ilk dört bölümde ele alınan teorik konular, makroekonomik veya finansal beş farklı alana uygulanmaktadır.

Abstract:
The concept of panel data is one of the main issues that has been discussed and studied the most recently in the literature of econometrics. One of the main reasons of them that panel data consists of two dimensions as cross-section and time period. Due to this feature panel data provides more information than both cross-section and time series data. Macroeconomic and financial series is being analyzed, the use of panel data provides more powerfull results to be obtained. Panel data can be easily applied to many fields has shown a lot of new development in recent years. At the beginning of this development comes from panel unit root and cointegration analysis. Another important area of development is particularly important for macroeconomic and financial series, structural breaks.In this study panel data, econometric perspective to be addressed, along with new developments are presented in an analytical way. Studies based on panel data are discussed in two parts. The first of these is the traditional panel data models. Second, especially in recent years developed, unit root and cointegration analysis. The first part of the work gives general description of the panel data and includes the traditional panel data models. The estimation process of this model handles in the second section. In the third section of working, the unit root and structural break tests are emphasized. Working in the fourth section, describes cointegration with and without structural breaks. In the fifth and final part of working in the first four chapters cover the theoretical aspects, are applied to macroeconomic or financial five different areas.