Altın fiyatlarının yapay sinir ağları ile tahmini ve bir uygulama
Forecasting gold prices by using ann and an application
Yazar: RIDVAN YÜKSEL
Danışman: DOÇ. DR. SONER AKKOÇ
Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2014
Konu: İşletme = Business Administration
Dizin: Altın = Gold ; Fiyat = Price ; Fiyat tahmini = Price ferecasting ; Yapay sinir ağları = Artificial neural networks

Özet:
Yüzyıllardan beri değerini ve önemini koruyan altın, insanlık tarihinde kullanılan en eski metallerden biridir. Çağlar boyu zenginliğin simgesi olan altın; tarihsel geçmişi içerisinde parasal sistem içerisinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde yatırım aracı olarak fiziki altın alımının yanı sıra yatırım fonları olarak ta kullanılan altın, endüstriyel ve tıbbi kullanımıyla da önemini korumaktadır.
Bu çalışmada, öncelikle altınının ekonomik sistem içerisindeki yerine, Dünya ve Türkiye ekonomisinde altının önemi ve kullanım alanlarına değinilmiştir. Sonraki bölümde Dünya'da altın piyasasındaki altın fiyatlarında meydana gelen değişmeler incelenerek, altın fiyatlarını etkileyebileceği düşünülen değişkenler Gümüş fiyatları, Brent Petrol fiyatları, ABD doları/ EUR paritesi, EuroNext100 endeksi, Amerika Dow Jones Endeksi, 13 Hafta vadeli ABD bonosu faiz oranı ve ABD TÜFE endeksi, seçilerek yapay sinir ağları ile bir model kurulmuştur. Yapay sinir ağları ile kurulan model, 2 – 16 gizli katman ile tahminler oluşturulmuş, gerçek değerler ile tahmin değerleri R2, RMSE, MAE ve MAPE (%) değerleri hesaplanarak karşılaştırılmıştır. 16 gizli katmanda R2= 0,99877, RMSE= 16,60526, MAE= 11,96391 ve MAPE (%)= 1,53663 değerleri elde edilerek en iyi sonuçlara ulaşılmıştır. Bu değerler ağın gizli katman sayısı arttıkça istatiksel olarak daha iyi sonuçların elde edildiğini göstermektedir. Yapılan duyarlılık analizinin sonuçları değerlendirildiğinde altın fiyatlarını etkileyen faktörlerin başında gümüş ve petrol fiyatlarının geldiği tespit edilmiştir.

Abstract:
For centuries, the value and the importance of protecting the gold, which is used in human history is one of the oldest metals. Gold is the symbol of wealth throughout the ages; in the historical past has played an important role in the monetary system. Today, in addition to purchasing physical gold as an investment instrument used as a gold mutual funds, remain important in the industrial and medical use.
In this study, primarily within the economic system instead of gold, the gold in the world and the importance of Turkey's economy and usage are discussed. The next chapter in the world gold market gold prices changes occurring examined, gold prices that could affect variables Silver prices, Brent oil prices, USD / EUR parity, euronext100 index, American Dow Jones Index, 13 week term U.S. bond interest rates and the U.S. CPI index, selecting a model with neural networks is established. Artificial neural network model established by, 2-16 hidden layers formed with the predictions, the predicted values with the actual values R2, RMSE, MAE and MAPE (%) values were calculated and compared. 16 hidden layer R2 = 0.99877, RMSE = 16.60526, MAE = 11.96391 and MAPE (%) = 1.53663 values obtained and the best results were achieved. These values with increasing number of hidden layer of the network statistically demonstrate that better results can be obtained. Considering the results of the sensitivity analysis performed at the beginning of factors affecting the price of gold and silver has been found that the price of oil.