Ticari bankacılık sektöründe kırılganlık ölçütü olarak sorunlu kredileri etkileyen faktörlerin analizi
Analysis of factors affecting problem loans as fragility indicator in commercial banking sector
Yazar: MELİKE TORUN
Danışman: PROF. DR. ERDİNÇ ALTAY
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2017
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankacılık = Banking ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Ekonomik kırılganlık = Economic fragility ; Finansal kırılganlık = Financial fragility ; Kredi riski = Credit risk ; Krediler = Credits ; Panel veri modelleri = Panel data models ; Ticaret bankacılığı = Commercial banking ; Ticari krediler = Commercial credits

Özet:
Bankacılık sektörü içinde sorunlu kredilerin varlığı, bankalar açısından kırılganlık yaratan son derece önemli bir husustur. Sorunlu kredilerin artışına karşı gerekli önlemlerin alınmaması, bankacılık sektörünü kırılgan hale getirebilmekte ve nihayetinde de banka iflasları ve hatta bankacılık krizlerinin meydana gelmesi kaçınılmaz hale gelebilmektedir. Bankacılık sektörünün en önemli görevlerinden biri olan kredi verme işlemi, en çok ticari bankalar aracılığıyla yerine getirildiği için sorunlu kredilerdeki artış en çok ticari bankaları kırılgan hale getirmektedir. Bu nedenle, çalışmada Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan ticari bankalar üzerinde durulmuştur.
Bankacılık sektöründe sorunlu krediler nedeni ile kırılganlık meydana gelmesi sadece sektörün kendisini değil, bankalara fon sağlayanları ve bankalardan borç kullananları da olumsuz etkilemekte, bu etkilerin yansımaları da reel sektörde görülmektedir. Reel sektörde yaşanan problemler de nihayetinde ülke ekonomisinin tamamında olumsuzluğa yol açmaktadır.

Sorunlu kredilerin ülke ekonomisi için son derece önemli bir konu olması ve bu alanla ilgili olanların sorunu daha net anlayıp, çözüm önerileri geliştirebilmeleri adına Türk bankacılık sektöründe 2008-2015 yılları arasında faaliyetlerine kesintisiz devam eden 25 ticari bankanın sorunlu krediler oranı bu çalışmada, bankacılık sektörünün kırılganlığını temsil eden gösterge olarak incelenmiştir. Çalışmada amprik yöntem olarak dengeli panel veri analiz yöntemi kullanılarak, sorunlu kredilere sebep olan mikro ve makro değişkenler araştırılmıştır.

Analiz sonucunda; ticari bankalardaki sorunlu krediler üzerinde, enflasyonun, işsizlik oranının, reel döviz kurunun, reel efektif faiz oranının, sermaye yeterlilik oranının, tüketici kredilerinin payının, GSMH büyüme hızının, Euro bölgesine ait GSMH büyüme hızının, BIST'in, mevduatın krediye dönüşüm oranının, Banka Aktif/ Sektör Aktif Toplamının (banka büyüklüğü) ve personel giderlerinin aktiflere oranının istatistiki olarak anlamlı olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştır. Sorunlu krediler ile Türk Parası kredilerinin payı, aktif kârlılığı, öz sermaye kârlılığı, banka büyüklüğünü temsil eden diğer bir oran olan Banka Kredi / Sektör Toplam Kredi oranı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.


Anahtar Kelimeler: Türk Bankacılık Sektörü, Ticari Bankalar, Sorunlu Krediler Oranı, Panel Veri Analizi.

Abstract:
The existence of non-performing loans in the banking sector is an extremely important issue that might create fragility for banks. Not taking the necessary precautions against the increase of the non-performing loans may make the banking sector fragile and ultimately it may lead to bank failures and even the banking crisis may take place. Since the lending function, which is one of the most important functions of the banking sector, is mostly carried out through commercial banks, the increase in the non-performing loans might make commercial banks more fragile. For this reason, the study focuses on commercial banks operating in the Turkish banking sector.

When the banking sector becomes fragile because of the increase of non-performing loans, it adversely affects not only the sector itself, but also credit customers and lenders of the banks which will ultimately affects the real sector. The problems in the real sector ultimately leads to the problems in the entire economy being negatively affected.

As the non-performing loans are a very important issue for the country's economy, in order to ensure that the people who works in this field can understand the problem more clearly and develop solutions, in this study, the non-performing ratios of the 25 commercial banks which operated in the Turkish banking sector between 2008 and 2015, have been analyzed as an indicator which is a proxy of the fragility of the banking sector. In the study, micro and macro variables causing the non-performing loans were investigated by using a balanced panel data analysis method as an empirical method.

As a result of the analysis; inflation, unemployment rate, real exchange rate, real effective interest rate, capital adequacy ratio, the share of consumer loans, the growth rate of GNP, the growth rate of GNP in the Euro zone, the composite index of BIST, the credit conversion rate of deposits (loan deposit ratio), bank's asset / sector's total asset (as a size indicator), personnel expenditure to assets ratio were found to be statistically significant on non-performing loans. No statistically significant relationship was found between the non-performing loans and the share of the loans in Turkish Lira, return on assets, return on equity, bank's loan / sector's total loan, which is another indicator for bank's size.


Keywords: Turkish Banking Sector, Commercial Banks, Non-Performing Loans Ratio, Panel Data Analysis.