Mevsimsellikten arındırmada TRAMO/SEATS yöntemi: Gayri safi yurtiçi hasıla ve bazı alt kalemleri üzerine bir uygulama
TRAMO/SEATS method in seasonal adjustment: An application on gross domestic product and its main items
Yazar: YASEMİN ÖZTÜRK
Danışman: DOÇ. DR. NEZİR KÖSE
Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı / Ekonometri Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2011
Konu: Ekonometri = Econometrics
Dizin: Aykırı değerler = Outliers ; Ekonometri = Econometrics ; Gayri safi yurtiçi hasıla = Gross domestic product ; Mevsimsellik = Seasonality ; Tramo/Seats Yöntemi = Tramo/Seats Method

Özet:
TRAMO/SEATS, TRAMO (Time series Regression with Arima noise, Missing values, and Outliers) and SEATS (Signal Extraction in ARIMA Time Series) olmak üzere iki aşamalı bir mevsimsellikten arındırma yöntemidir. Çalışmada, durağan olmayan (ARIMA) hata terimleri ve kayıp gözlemler dikkate alınarak bir regresyon modeli tahmini ve öngörüsü için kullanılan TRAMO kısmı uygulanmıştır. Program ile Türkiye ekonomisinin genel karakterini taşıyan altı makroekonomik zaman serisi verilerindeki kayıp gözlemleri enterpolasyon ile tahmin ederek, farklı türlerdeki aykırı değerleri belirlenmiş ve düzeltilmiştir. Aynı zamanda takvim etkisi düzeltmesi prosedürü de uygulanmıştır.Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki makroekonomik değişkenlerden bazıları için serilerdeki mevsimsel etkiden önce belirlenmesi gereken takvim etkilerini arındırarak daha anlamlı karşılaştırılabilir sonuçların elde edilmesidir.Uygulama bölümünde GSYİH, Yerleşik hane halkının tüketimi, Devletin nihai tüketim harcamaları, Gayri safi sabit sermaye oluşumu, Mal ve hizmet İhracat ve İthalatı sabit değerlerine ait zaman serilerine TRAMO prosedürü uygulanmıştır. Analiz edilen seriler üçer aylık olup 1998-2010 dönemini kapsamaktadır. İlgili serilerdeki krizler aykırı değer etkileri olarak tespit edilmiş ve düzeltilmiştir. Bununla birlikte dönemler arası sağlıklı kıyaslama yapılabilmesi için çalışma günü, tatil günü ve tatilleri kapsayan takvim etkilerinin de dikkate alınması sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler:1.Tramo2.Aykırı değerler3.Takvim etkileri4.Mevsimsellik

Abstract:
TRAMO/SEATS is a two-stage seasonal adjustment method including, TRAMO (Time series Regression with Arima noise, Missing values, and Outliers) and SEATS (Signal Extraction in ARIMA Time Series). In the study TRAMO used for estimation and forecasting of a regression model is applied by considering non-stationary error term (ARIMA). Program estimates missing values in six macro economic time series featured general characteristic of Turkish economy with interpolation, specifies and adjusts outliers in different type. Procedure calendar effect correction is also aplied.The aim of this study is to obtain comparable results by adjustment calendar effects determined before seasonality in series for some macro economic values in Turkey.In the application part, TRAMO precedure was used for time series belonging to the values of GDP, Resident Household Consumption, Governmental final consumption expenditure, Gross fixed capital formation, Constant values of export and Import of goods and services. The analyzed series is for three months and covers years between 1998 to 2010. Crises in related series determined and adjusted as outlier effects. Besides, it is concluded that calendar effects covering holidays should take into consideration in order to compare between the terms properly.?Key Words:1.Tramo2.Outliers3.Calendar effects4.Seasonality