Veri zarflama analizi ile özel sermayeli bankalarda etkinlik ölçümü: Türkiye uygulaması
Efficiency analysis on private capital banks with data enveloped analysis: The case of Turkey
Yazar: İPEK KORKMAZ
Danışman: PROF. DR. ERHAN DEMİRELİ
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Finansman Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2019
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankalar = Banks ; Etkinlik = Efficiency ; Veri zarflama = Data envelopment ; Veri zarflama analizi = Data envelopment analysis ; Özel bankalar = Private banks

Özet:
Tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de rekabet hızla artış göstermektedir. Bankaların sınırlı kaynaklarını en etkin biçimde kullanmaları hedeflerine ulaşmaları bakımından önem kazanmaktadır. 
Bu çalışma kapsamında Türkiye'de 2014-2015-2016 yıllarında faaliyet gösteren 13 özel sermayeli bankanın göreceli etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda karar verme birimlerinin ölçeğe göre sabit getiri ve ölçeğe göre değişken getiri varsayımları altında etkinliklerinin ölçülmesi, ölçek etkinliğinin hesaplanması ve etkin olmayan birimlerin etkin düzeye getirilebilmesi için yapılması gereken iyileştirmelerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca hesaplanan süper etkinlik skorları aracılığıyla da etkin karar verme birimlerinin kendi içerisindeki sıralamasını ortaya koymak amaçlanmıştır.
Girdi değişkeni olarak şube sayısı, personel sayısı, toplam aktif ve toplam faiz gideri kullanılırken, çıktı değişkeni olarak toplam kar, toplam kredi ve toplam mevduat kullanılmıştır. Bu araştırmada kullanılan 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait veriler,  Türkiye Bankalar Birliği resmi sitesinde her yıl mayıs ayında bir önceki yılın verileri olarak yayınlanan Bankalarımız kitaplarından temin edilmiştir. Yürütülen analizlerde Dea Solver paket programı kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini, Türkiye'de 2014-2015-2016 yılında faaliyet göstermiş özel sermayeli bankalar oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında örneklem seçilmemiş olup araştırma evreninin tamamı üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda hem ölçeğe göre sabit getiri varsayımında hem de ölçeğe göre değişken getiri varsayımında etkin sonuçlar vererek ölçek etkin bulunan banka sayısı 2014 yılında 10, 2015 yılında 9, 2016 yılında ise olarak bulunmuştur. Türkiye'de 2013-2014-2015 yılında faaliyet gösteren özel sermayeli bankaların etkinlik ortalaması skorları 2014 yılından 2015 yılına gelindiğinde artış gösterirken, 2016 yılında bir önceki yıla göre azalış göstermiştir. Etkin olmayan bankaların etkinlik sınırına erişebilmesi için personel sayılarını ve faiz giderlerini azaltmaları toplam karlarını artırmaları önem arz etmektedir.

Abstract:
As in all sectors, competition is swiftly increasing in the banking sector. Banks use their limited resources in the most important and effective way in terms of reaching their targets. 
In this study, 13 private banks which is operating in the years 2014, 2015 and 2016 is to evaluate the relative effectiveness of the bank in Turkey. n this context, it is aimed to measure the effectiveness of decision-making units under the assumptions of constant return and the variable return according to the scale, to calculate the efficiency of the scale and to determine the improvements to be made in order to bring in the ineffective units. It is also aimed to reveal the order of effective decision-making units within the calculated super activity scores.It is also aimed to reveal the order of effective decision-making units within the calculated super activity scores.
While the number of branches, number of personnel, total assets and total interest expense are used as input variables, total profit, total credit and total deposits are used as output variable. This research used in 2014, 2015 and the data for the year 2016, the Banks Association of Turkey Banks, published in May of each year on the official site as the previous year's data were obtained from books. In the analyzes conducted, Dea Solver package program was used.
The universe of the study consists of private banks have been operating in Turkey in 2014, 2015 and 2016. The sample was not selected within the scope of the study and analyzes were carried out over the entire research universe. As a result of the analyzes, it was found that the number of banks with effective scale was found to be 10 in 2014, 9 in 2015 and 9 in 2016 by giving effective results on both assumption of constant return on scale and variable return assumption. The average scores of privately-owned banks operating activities in the year 2013, 2014 and 2015 in Turkey showed an increase from 2014 when 2015 has decreased compared to the previous year in 2016. It is important for inefficient banks to increase their total profits by reducing the number of personnel and interest expenses in order to reach the efficiency limit.