Sigorta prim üretimi üzerinde makroekonomik değişkenlerin etkisi: Dünya, Avrupa ve Türkiye pazarları üzerine bir uygulama
The effect of macroeconomic variables on insurance premium production: An application on world, European and Turkish markets
Yazar: MERVE KARA
Danışman: PROF. DR. SELAY GİRAY YAKUT
Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı / İstatistik Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2023
Konu: Sigortacılık = Insurance ; İstatistik = Statistics
Dizin: Hiyerarşik kümeleme = Hierarchical clustering ; Kümeleme analizi = Cluster analysis ; Makroekonomik değişkenler = Macroeconomic variables ; Regresyon analizi = Regression analysis ; Sigorta primleri = Insurance premiums ; Sigorta sektörü = Insurance sector ; Sigortacılık = Insurance ; Çoklu lineer regresyon analizi = Multiple linear regression analysis

Özet:
Sigortacılık, olası kayıplara karşı riskin paylaşılması prensibine dayanarak sosyo-ekonomik çöküntüleri önlemesi, tasarrufları arttırması, istihdam yaratması ve önemli bir vergi kaynağı olması sebebiyle ülke ekonomisi için önemli bir sektördür. Sigorta sektörünün ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli bir unsur olması her geçen gün sektöre olan ilgilinin artmasına neden olmaktadır. Günümüzde birçok gelişmiş ülkenin sigorta pazar payı doyma noktasına geldiğinden Türkiye gibi gelişmekte olan ülke pazarları önemli yatırım fırsatı sunmaktadır. Bu sebeple Türkiye sigorta pazarının dünya ve Avrupa ülkeleri ile karşılaştırmalı analizini yapmak ile ilgilenilmiştir.
Ülkelerin sigorta pazarı üzerinde etkili olan sigortacılık ve makroekonomik göstergelerin incelendiği bu çalışmada dünya, Avrupa ve Türkiye sigorta pazarlarının birbirine benzerlik ve farklılıklarının da saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla seçilen 113 ülkenin 2020 yılına ait sigortacılık ve makroekonomik verileri IBM SPSS Statistics 21 ile analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle sigorta prim üretimine etki eden faktörler regresyon analizi ile belirlenmiş ardından değişkenler itibariyle benzerlik gösteren ülkelerin belirlenmesi amacıyla kümeleme analizi uygulanmıştır.
Çalışmanın sonucunda, toplam sigorta prim üretimi üzerinde nüfus, kişi başına düşen GSYH, para arzı, faiz oranı ve yabancı yatırımlar değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Değişkenlerin branşlar itibariyle sigorta prim üretimine olan etkileri ayrı ayrı incelendiğinde hayat sigortaları prim üretimi üzerinde nüfus, kişi başına düşen GSYH, para arzı ve yabancı yatırımlar; hayat dışı sigortaları prim üretimi üzerinde ise kişi başına düşen GSYH ve yabancı yatırımlar değişkeni istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Modeldeki değişkenlerin gelişmiş ve gelişmekte ülke ekonomi gruplarında farklılaştığı tespit edilmiştir. Ülkelerin dünya çapında 7 kümede, AB çapında ise 4 kümede toplandığı görülmüştür. Türkiye'nin değişkenler itibariyle hem küresel pazarda hem de AB pazarında en düşük ortalamaya sahip ülke kümesi içerisinde yer aldığı belirlenmiştir.

Abstract:
Insurance is a critical sector of the country's economy as it prevents socioeconomic collapses, increases savings, creates employment, and is a necessary tax source based on sharing the risk against possible losses. The fact that the insurance sector is an essential factor in developing the country's economy causes interest in the industry to increase day by day. Nowadays, emerging markets such as Turkey offers significant investment opportunities as the insurance market share of many developed countries reach the saturation point. For this reason, Turkey has been interested in making a comparative analysis of the insurance market with the World and European countries.
In this study, which examines the insurance and macroeconomic indicators that affect the insurance market of the countries, is aimed to determine the similarities and differences between the world, European, and Turkish insurance markets. For this purpose, insurance and macroeconomic data of 113 countries selected for 2020 were analyzed with IBM SPSS Statistics 21. In the study, first of all, the factors affecting the insurance premium production were determined by regression analysis, and cluster analysis was applied to determine the countries that show similarity in terms of variables.
As a result of the study, population, per capita GDP, money supply, interest rate, and foreign investments variables were found to be statistically significant on total insurance premium production. When the effects of the variables on insurance premium production by branches are examined separately, population, per capita GDP, money supply, and foreign investments on life insurance premium production; on the other hand, per capita GDP and foreign investments variables were found to be statistically significant on non-life insurance premium production. It has been determined that the variables in the model differ in the economic clusters of developed and developing countries. It has been observed that countries are gathered in seven clusters worldwide and four clusters across the EU.It has been determined that Turkey, in terms of variables, is in the cluster of countries with the lowest average in both the global market and EU markets.