Türkiye'de talep edilen ticari kredilerin geçişkenliği ve talep tahmini
The transmission and demand forecasting of commercial credits in Turkey
Yazar: MELTEM YILAR
Danışman: PROF. DR. SELAHATTİN KAYNAK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / İktisat Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2019
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics
Dizin: Kalkınma bankaları = Development banks ; Kamu bankaları = Public banks ; Kredi ekonomisi = Credit economy ; Kredi talepleri = Credit demands ; Krediler = Credits ; Talep tahmini = Demand estimation ; Ticari krediler = Commercial credits ; Özel bankalar = Private banks

Özet:
Günümüzde mali sistemin temelini oluşturan bankalar ve onlar tarafından sağlanan krediler, finansal piyasalar için hayati bir rol oynamakta ve ekonomiye birçok potansiyel fayda sağlamaktadır. Bilindiği gibi işleyen bir ekonominin ön koşullarından biri istikrarlı bir bankacılık ve etkili bir kredi sistemidir. Bu sistemde sunulan kredilerin oranındaki artış ya da düşüş ve geçişkenliklerinde yaşanan değişim, ekonomik döngüyü önemli ölçüde etkilemektedir. Bu anlamda özellikle büyüklüğü nedeniyle ticari kredilerin etkisi, makro-ekonomik açıdan daha çok ön plana çıkmaktadır. Ekonominin dinamizm kazanmasında böylesine kritik bir rol oynayan ticari krediler, bu çalışmanın da konusunu oluşturmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki kamu, özel, yabancı ve kalkınma-yatırım sermayeli bankalardan talep edilen ticari kredilerin 2008-2018 yılları arasındaki kullanım oranlarını ve geçişkenlik olasılıklarını Markov Zinciri Modeli ile tespit etmek ve 2019-2023 yılları arasında da ticari kredi türlerinin tahmini kullanım oranları için bir öngörüde bulunmaktır. Bunun için kamu, özel, yabancı ve kalkınma-yatırım türünde faaliyet gösteren bankalar tarafından sunulan ve ticari krediler kapsamında değerlendirilen işyeri, taşıt ve ihtiyaç kredilerine yönelik geçişkenlik olasılıklarının tahmin edilmesi amacıyla bir Markov Zinciri Modeli kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda Türkiye Bankalar Birliği'nin 2008-2018 yılları arasında yayımladığı resmi ticari kredi verileri analiz edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgular göstermektedir ki 2008-2018 yılları arasındaki dönemde işyeri ve taşıt kredisinde en fazla geçişin özel sermayeli bankalara; ihtiyaç kredisinde ise kamu sermayeli bankalara doğru olduğu tespit edilmiştir. Yine 2008-2018 yılları arasındaki dönemde giderek düşmekle birlikte işyeri, taşıt ve ihtiyaç kredilerini kullandırmada en fazla egemen banka türünün özel sermayeli bankalar olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen geleceğe yönelik talep tahminlerine bakıldığında ise işyeri kredisinini en fazla özel sermayeli bankalardan talep edileceği; taşıt kredisinde kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların oldukça yakın oranlarda talep edilecekleri; ihtiyaç kredisinde ise üstünlüğün özel sermayeli bankalardan kamu sermayeli bankalara geçeceği öngörülmüştür. Ayrıca genel sektör toplamına bakıldığında en fazla geçişin işyeri kredisinden taşıt kredisine doğru olduğu görülmüştür. 2008-2018 yılları arasında giderek artan bir şekilde en fazla talep edilen kredi türünün ihtiyaç kredisi olduğu ve 2019-2023 yılları arasında da bu oranın daha da artarak kullanılan toplam kredi türlerinin %90'ından fazlasının ihtiyaç kredisi olacağı tahmin edilmiştir. Son olarak çalışmada işyeri, taşıt, ihtiyaç ve diğer krediler ile genel sektör toplamında farklı kredi türlerine ilişkin yapılan tahminlerin doğruluğunu değerlendirmek için ortalama mutlak hata yüzde değerleri hesaplanmış ve tahminlerin çok iyi düzeyde doğru olduğu saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Markov zinciri modeli, bankacılık sektörü, ticari krediler

Abstract:
The banks which are the base of financial system today and the credits which are provided by them have a vital role for the financial markets, and provide many potential benefits on the economy. As it is known, one of the preconditions for an active economy is a consistent banking and an effective credit system. The increase or decrease in the credits' rates which are presented in this system and the changing which is seen in the transmission affect greatly on the economical cycle. In this sense, the impact of commercial credits comes in prominence much more in terms of macroeconomy, especially due to its magnitude. The commercial credits which have such a critical role for the economy to gain a dynamism are the subject of this study.
The aim of this study is to determine the usage rates and transmission posibilities of commercial credits between the years of 2008-2018 which are demanded from the public, private, foreign and improvement-investment-funded banks in Turkey with The Markov Chain Model, and to forecast for the estimated usage rates of commercial credit types between the years of 2019-2023. Therefore a Markov Chain Model was made in order that the transmission posibilities related to the business, vehicle and personal finance credits which are presented by the banks that have activity in the public, private, foreign and improvement-investment types and which are evaluated within the scope of commercial credits are estimated. In accordance with this purpose, the formal commercial credit data that The Banks Association of Turkey published between the years of 2008-2018 was analyzed.
The findings which were obtained from the research show that it was determined that the most transition in the business and vehicle credits in the period between the years of 2008-2018 was towards the private-funded banks; the personal finance credits were towards the public-funded banks. Moreover, it was determined that the most dominant bank type to get the business, vehicle and personal finance credits used were the private-funded banks as they were gradually decreasing between the years of 2008-2018. When the demand forecastings related to the future which were obtained from the research were reviewed, it was foreseen that the business credit will be demanded mostly from the private-funded banks; the public, private and foreign-funded banks will be demanded in very close rates for the vehicle credits; the superiority for the personal finance credit will pass from the private-funded credits to the public-funded banks. Moreover, when the total of general sector was reviewed, it was seen that the most transition was from the business credit to the vehicle credit. It was estimated that the most-demanded credit type was the personal finance credit in a form which was gradually decreasing between the years of 2008-2018 and more than 90% of the total credit types of this rate that is used as being graually increased will be the personal finance credit between the years of 2019-2023. Finally, the mean absolute percentage error values were calculated in order to evaluate the accuracy of forecastings which were made about the different credit types in the total of general sector with the business, vehicle, personal finance and other credits and it was determined that the forecastings were correct at the great level.
Key Words: Markov chain model, banking sector, commercial credits