Portföy analizinin bulanık mantık modeliyle belirlenmesi
Determination of portfolio analysis with fuzzy logic model
Yazar: ALPER ŞENGÜN
Danışman: PROF. DR. MEHMET TEKTAŞ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı / Ekonometri Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2020
Konu: Ekonometri = Econometrics
Dizin: Bulanık mantık = Fuzzy logic ; Portföy = Portfolio ; Portföy analizi = Portfolio analysis ; Portföy optimizasyonu = Portfolio optimization ; Portföy riski = Portfolio risk ; Portföy seçimi = Portfolio selection ; Yapay zeka = Artificial intelligence

Özet:
Portföy, bir yatırımcının sahip olduğu menkul kıymetlerin (Hisse Senedi, tahvil gibi) dokümanıdır. Portföy analizi ise, portföy riskinin, müşteri tercihlerinin ve kazanç oranının görece olarak yorumlanmasıdır. Yatırımcılar az riski ve çeşitliliği bol olan menkul kıymeti seçmektedirler. Likiditesi yüksek (nakit paraya çevrilme oranı) bir menkul kıymet yatırımcı için tercih nedeni olmaktadır. Portföyün analizinde bu gibi etkenler söz konusu olmaktadır. Bulanık mantığın risk değerlendirmesi, şirketlerin hisse senetlerinin analizi, sigortacılıkta portföy seçimi, bankacılıkta kredi değerlendirmesinin optimal kullanımı oldukça popüler bir yöntem haline gelmiştir. Bulanık Mantık yaklaşımı, Yapay Zekâ tekniklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Temelleri Eski Yunan felsefelerine dayanan, Aristoteles'ten günümüze gelişen klasik küme üyeliğine ve mantığına karşı oluşturulmuş bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok eskilere dayanan temellerine karşı göreceli olarak yeni bir bilim alanıdır ve gelişimini sürdürmektedir. Bulanık mantığın temeli bulanık küme ve alt kümelere dayanmaktadır. Bulanık Mantık yaklaşımının günümüzde çok geniş uygulama alanları bulduğu izlenmektedir. Çalışmamızda Borsa İstanbul (BIST) ve Hürriyet Big Para sitelerinden alınan verilerle Bulanık Mantık yöntemiyle portföy seçimi üzerine bir model kurulmuş ve üzerinde uygulama örneği planlayarak portföy optimizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Abstract:
Portfolio is a document of securities owned by an investor (such as stocks, bonds). Portfolio analysis is the interpretation of portfolio risk, customer preferences and profit rate as relative. Investors choose securities with little risk and plenty of variety. A securities with a high liquidity (cash-to-cash ratio) is the reason of choice for the investor. Such factors are involved in the analysis of the portfolio. Risk assessment of fuzzy logic, analysis of company stocks, portfolio selection in insurance, optimal use of credit assessment in banking have become a very popular method. Fuzzy logic approach emerges as a sub-branch of the studies of artificial intelligence. It appears as an alternative to the classical cluster membership and logic, which is based on Ancient Greek philosophies and which has developed from Aristotle to the present day. It is a relatively new field of science against its very old foundations and continues to evolve. The basis of fuzzy logic is based on fuzzy sets and subsets. It is observed that fuzzy logic approach has very wide application areas today. In our study, a model on portfolio selection with fuzzy logic method was established with the data obtained from Borsa İstanbul (BIST) and Hürriyet Big Para portfolio optimization was realized by planning an application example on it.