Bankacılıkta risk ve risk ölçüm yöntemleri
Risk and risk measurement methods in banking
Yazar: KEMAL ÇAĞATAY ŞİMŞEK
Danışman: DOÇ. DR. ORHAN ÇELİK
Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2007
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Bankacılık = Banking ; Risk = Risk ; Risk modellemesi = Risk modelling

Özet:
Risk kavramı her alanda karsımıza çıkmaktadır. Finansal piyasalarıngelismeye baslamasından itibaren, risk kavramı bu piyasaların ve özelliklebankacılıgın degismez bir unsuru haline gelmistir. Bankalar karlarınımaksimize etmeye çalısırken, karsılastıkları risklerin de kontrollerindençıkmamalarına ve mümkün oldugunca minimize edilmelerine özengöstermelidirler. Bu baglamda bankacılıkta karsılasılan risklerin tanımlanması,ölçülmesi ve etkin bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir.Risk, genel anlamda gelecek hakkındaki belirsizlik olaraktanımlanmaktadır. Bankacılıkta risk ise bankanın çesitli beklenmediknedenlerden dolayı zarar ile karsılasma olasılıgıdır. Bu çalısmada riskin genelve bankacılık sektörü için tanımı yapılmıs, bankacılıkta karsılasılan riskçesitlerine deginilmis ve bu risk çesitlerinin ölçüm yöntemlerindenbahsedilmistir.Bankacılık sektöründeki riskler, kredi riski, piyasa riski, faiz oranı riski,kur riski, likidite riski, sermaye riski, ülke riski ve operasyonel risk olaraksıralanabilmektedir. Genel olarak bankacılıktaki riskler iki ana grubaayrılmaktadır. Faiz oranı riski, kur riski sistematik risklerden sayılırken krediriski, likidite riski ve operasyonel risk daha çok sistematik olmayan risklerdensayılmaktadır. Sistematik riskler genel olarak piyasa ve ekonomik konjonktürkaynaklı olup bankalar için genel olarak tehlike teskil etmektedir. Ekonomikkonjonktürdeki degisikliklere göre bu risklerdeki degisiklikler piyasadaki herbankayı etkilemektedir. Sistematik olmayan riskler ise her bankanınorganizasyon, yönetim ve personel yapısı, kıymet ve müsteri portföyüne göredegisiklik göstermektedir.Bankacılıktaki risklerin sektör üzerinde büyük izler bırakması riskölçümünün önemini ön plana çıkarmıs ve buna yönelik düzenlemelerle ilgiliçalısmaların hız kazanmasına neden olmustur. Bu düzenlemelerin basındaBasel-II gelmektedir. Basel-II, sermaye yeterliligi konusunda yeni düzenlemeleriiçermekte olup sektördeki denetim ve sektörün aksamadan islerligininsaglanmasına yönelik çalısmaları da içermektedir. Bununla birlikte Basel-IIkredi riski, piyasa risk ve operasyonel risk gibi diger risklere yönelikdüzenlemeleri de içermektedir.Anahtar Kelimeler: Risk, Bankacılıkta Risk, Risk Ölçüm Yöntemleri.

Abstract:
The concept of risk is seen in every field. Since the development offinancial markets, the concept of risk had become an essential part of suchmarkets and especially in banking. While trying to maximize their benefit,banks should take care that risks are minimized to the possible extent and arnot out of their control. In this respect, it is necessary to define, measure andeffectively manage the risks in banking.Risk is generally define as the uncertainty of the future. The risk inbanking is the possibility to experience losses becuse of unexpected reasons. Inthis study, the concept of risk in general and in banking is defined, the types ofrisk in banking are mentioned, and the methods of measuring such risks areexplained.The risks in banking are; credit risk, market risk, interest rate risk,exchange-rate risk, liquidity risk, capital risk, country risk and operational risk.The risks in banking are divided into two groups, in general. Interest rate riskand exchange-rate risk are accepted as sistematic risks while credit risk,liquidity risk and operational risk are accepted as non-sistematic risks.Sistematic risks are generally market and economic conjuncture based andconstitute a threat to the banking sector. Depending on the economicconjuncture, the changes in these risks affect each bank in the market. Nonsistematicrisks, on the other hand, vary according to the organization andmanagement structure, assets and customer's portfolio of each bank.The fact that the risks in banking make a mark on the sector brought theimportance of the measurement of risk in the foreground and accelerated theregulatory preparations in this respect. Basel-II heads the list. Basel-II includesnew schemes on capital adequacy as well as the efforts to ensure the control andeffective operation of the sector. Besides, Basel-II includes the schemes on othertypes of risks such as credit risk, market risk and operational risk.Key Words: Risk, Risk in Banking , Risk Measurement Methods.