Basel III bankacılık düzenlemelerinin Türk bankacılık sektörüne etkileri
Basel III banking regulations effects on Turkish banking sector
Yazar: HAKAN KUNT
Danışman: DOÇ. DR. MERT AKTAŞ
Toros Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2020
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Bankacılık düzenlemeleri = Banking regulation ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Basel III = Basel III ; Basel kriterleri = Basel criteria ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector

Özet:
Basel III düzenlemeleri, 2004 yılında açıklanan Basel II kriterlerinin, 2008 küresel finans krizi sürecinde yetersiz kalması üzerine, bu düzenlemeleri daha da sıkılaştırmaya yönelik olarak, Kasım 2010'da açıklanmıştır. Basel III düzenlemeleri kapsamında; bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında kullandıkları sermaye tanımı değiştirilmiş, bankaların riskli işlemlerine paralel olarak, sermayelerinin de arttırılması gerektiği şartı konulmuştur. Türkiye, Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşadığı ve 25 bankanın batmasıyla sonuçlanan bankacılık ve döviz krizleri nedeniyle zaten bankacılık sistemini sıkı kontrol altına almış, özellikle BDDK, TMSF ve TCMB eliyle bankaların riskli işlemlerini yakın takipte tutmaya başlamıştır. Bu nedenle Türkiye, Basel III düzenlemelerinin çoğunu zaten daha önceden hayata geçirmiştir. Bu çalışmada Basel III düzenlemelerinin Türk Bankacılık Sistemi üzerindeki etkilerini analiz edebilmek için 2007:M06- 2019:M09 dönemi bankacılık sektörü genel verileri kullanılmıştır. Serilerin durağanlığı; ADF ve yapısal kırılmalı ADF birim kök testleriyle incelenmiş ve serilerden ikisinin düzeyde, dördünün birinci farkta durağan olduğu tespit edilmiştir. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkileri Sınır Testi yaklaşımıyla incelenmiş ve tüm modellerde yer alan seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu belirlenmiştir. Seriler arasındaki uzun ve kısa dönem analizleri ARDL yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.  Buna göre; operasyonel riske esas işlemlerdeki ve piyasa riskine esas işlemlerdeki artışlar karşısında bankaların likidite yeterlilik oranının ve sermaye yeterlilik oranının da artırıldığı görülmüştür. Ayrıca, Türk Bankacılık sisteminde gerçekleştirilen risk ağırlıklı işlemler toplamı %1 arttığında, yasal öz kaynak miktarının da %0.85 oranında arttığı belirlenmiştir. Basel III için oluşturulan kukla değişkenin katsayısı da önsel beklentiler doğrultusunda pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu da Basel III düzenlemelerinin, Türk Bankacılık Sisteminde başarılı bir şekilde uygulandığının bir kanıtıdır. Modellere ait güvenilirlik testleri sonuçları ve modellerin hata düzeltme mekanizmalarının çalışıyor olması da elde edilen sonuçların güvenilir olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Abstract:
The Basel III regulations were announced in November 2010 to further tighten these arrangements, after the Basel II criteria announced in 2004 were inadequate during the 2008 global financial crisis. Under Basel III regulations; In parallel with the risky transactions of banks, the definition of capital used in capital adequacy calculations has been changed, and it is conditioned that their capital should be increased. Turkey has already understricted control of the banking system due to banking and foreign exchange crises in November 2000 and February 2001, which resulted in the sinking of 25 banks, and has begun to keep close monitoring of the risky transactions of banks, especially by bddk, tmsf and cbt hands. For this reason, Turkey has already implemented most of the Basel III regulations. In this study, general data of the banking sector for the period 2007:M06- 2019:M09 were used to analyze the effects of Basel III regulations on the Turkish Banking System. The staticity of the series; The ADF and structurally fractured ADF unit were examined by root tests and two of the series were found to be static at the level and four were static at the first difference. The pairing relationship between the series has been examined by the Border Test approach and it has been determined that the relationship of cointegration exists between the series on all models. Long and short-term analyses between the series were carried out by ARDL method.  According to this; In the face of increases in operational risk in transactions and market risk based on transactions, the liquidity proficiency ratio of banks and the capital adequacy rate have been increased. In addition, when the total amount of risk-weighted transactions carried out in the Turkish Banking system increased by 1%, the amount of legal equity increased by 0.85%. The coefficient of the puppet variable created for Basel III was also found to be positive and statistically significant in line with pre-expectations. This is proof that Basel III regulations are successfully implemented in the Turkish Banking System. The results of the reliability tests of the models and the fact that the models' error correction mechanisms are working also proves that the results are reliable.