Türk bankacılık sisteminde hibrit yöntemle kredi riski değerlendirilmesi ve bir model önerisi
Credit risk assessment with hybrid method in Turkish banking system and a model recommendation
Yazar: ZAİM REHA YAŞAR
Danışman: PROF. DR. YÜKSEL BAYRAKTAR
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2017
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankacılık sistemi = Banking system ; Basel kriterleri = Basel criteria ; Hibrit yöntem = Hybrid method ; Kredi riski = Credit risk ; Risk değerlendirmesi = Risk assesment ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Türk bankacılık sistemi = Turkish banking system

Özet:
Kredi riskinin değerlendirilmesi hem bankacılık hem de finans alanının sağlıklı işlemesi açısından önemli bir konudur. Geçtiğimiz on yılda derecelendirme sisteminde yaşanan başarısızlıklar, Büyük Buhran'dan sonra finansal sistemde yaşanan en ciddi maliyetli krize neden olmuştur. 2008'de yaşanan finansal kriz, kredi riskinin doğru bir şekilde değerlendirilerek yönetilmesinin ve objektif kredi derecelendirme yöntemlerinin geliştirilmesinin hem ekonomi hem de toplum açısından önemini göstermiştir. Bu bağlamda çalışmanın üç temel amacı bulunmaktadır: (i) Kredi riski derecelendirilmesi alanında son on yılda küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri incelemek; (ii) Kusurlu derecelendirme süreçleri, hatalı kredi modelleri ile kredi derecelendirilmesi alanında yapılan düzenleme ve denetimler hakkında bilgi vermek; (iii) Hibrit yöntemle yeni bir kredi derecelendirme modeli önermektir. Çalışmada, kredi derecelendirilmesinde daha doğru sonuçlar elde etmek için düzenleyici kurallar çerçevesinde literatürdeki diğer modellerden farklı olarak, geleneksel ve modern yaklaşımların güçlü yönlerini kullanan alternatif bir hibrit kredi sınıflandırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları hibrit yöntem ile önerilen derecelendirme modelinin tahmin performansının mevcut modellerden üstün olduğunu ve özellikle belirsizliklerin yüksek olduğu koşullarda sınıflandırma doğruluğunu artırmak için etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır.

Abstract:
The assessment of credit risk is an important issue in terms of proper functioning of both banking and finance areas. Failures in credit rating system in the past decade have caused the most disastrous crises in the financial system since the Great Depression. The financial crisis experienced in 2008 has shown that managing credit risk by accurate assessment and developing objective credit rating methods are crucial both for economy and society. In this context, this study has three main objectives: (i) to examine the developments in global markets during the last decade in the area of credit risk rating; (ii) to give information about the imperfect rating processes, the erroneous credit rating models, regulations and supervisions made in the area of credit rating; (iii) to suggest a new credit rating model with hybrid method. In the study, to obtain a more accurate results on credit ratings, an alternative hybrid credit classification method was proposed combaining the strengths of traditional and modern approaches unlike other models in the literature within the framework of regulations. Findings of the study reveal that the estimation performance of the proposed hybrid rating model is superior to existing models and is an effective method to increase the accuracy of classification, especially in conditions with high uncertainties.