Yapısal kırılma, ortak bütünleme ve nedensellik analizi dört ülke uygulaması: Türkiye, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum kesimi
Structural break,cointegration and causality analysis of four country application: Turkey, Greece, Turkish republic of Northern Cyprus and Greek side of Southern Cyprus
Yazar: HEDİYE AKTAN
Danışman: PROF. DR. IŞIL AKGÜL
Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2007
Konu: Ekonometri = Econometrics

Özet:
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C) ile Yunanistan ve GüneyKıbrıs Rum Kesimi(G.K.R.K)'nin, özellikle Avrupa Birligi baglamında sıksık beraberanıldıkları görülmektedir. Ülkeler arasındaki iliskilerin, ekonomik iliskilere yansıyacagıdüsünülerek yapılan çalısmada, K.K.T.C.'nin Türkiye, Yunanistan ve G.K.R.K. ile ekonomikbagımlılıklarının rakamlar yoluyla ortaya konulması amaçlanmıstır.Bu baglamda anılan ülkelerin; Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), Gayri Safi YurtiçiHasıla (GSYH) ve Ödemeler Dengesi (ÖD) degiskenleri, zaman serisi ekonometrisindenyararlanılarak analiz edilmistir. Degiskenlerin uzun dönem dengelerinin varlıgını belirlemekiçin ortak bütünleme analizi, degiskenler arasında iliskinin varlıgını ve yönünü belirlemek içinde nedensellik analizi yapılmıstır. Duraganlık sınaması asamasında, saglıklı sonuçlar almakiçin yapısal kırılmaların dikkate alınması gerekliligi vurgulanmıstır.Yapısal kırılmayı dikkate alarak yapılan duraganlık analizleri sonucunda, sadeceTürkiye ve Yunanistan GSYH serilerinin aynı mertebeden duragan olduklarına, ancak uzundönemde yakınsayacakları bir denge degerinin bulunmadıgına karar verilmistir. Ayrıca ÖDserilerine Granger nedensellik analizinin uygulama asamasında, Hatemi ve Sükür(2002)'ünyapısal kırılma durumunda nedensellik analizinin saglıklı sonuçlar vermeyecegi bulgusundanyararlanılmıstır. Nedensellik analizi sonucunda; K.K.T.C. serisinin Türkiye ve G.K.R.K.serilerine baglı oldugu; Yunanistan ve G.K.R.K. serilerinin karsılıklı olarak birbirlerine baglıoldukları ve beklendigi üzere Türkiye ile K.K.T.C. serilerinin de karsılıklı olarak birbirlerinebaglı oldukları sonucu elde edilmistir.Sonuç olarak bulgular, K.K.T.C.'nin dünya ülkeleri tarafından devlet olaraktanınmamasının ve uygulanan ambargolardan dolayı dıs ülkeler ile ekonomik isbirliginegidilememesinin etkisini ortaya koymustur. Türkiye ve K.K.T.C. arasındaki bulgulardegerlendirildiginde ise, K.K.T.C. ekonomisinin yıllardır etkin olarak beslendigi tek kaynagınTürkiye tarafından yardım ve kredi baslıgı altında gönderilen fonlar olması nedeni ile çıkansonuçların beklentilere uygun oldugu ifade edilebilir.

Abstract:
Turkey, Turkish Republic of Northern Cyprus (T.R.N.C), Greece and Greek Side ofSouthern Cyprus(G.S.S.C.) are generally mentioned together under European Union.Relationships between these countries reflected their economic relationships. Because of thisreason, the purpose of this research is to show economic dependence of T.R.N.C. on Turkey,Greece and G.S.S.C. by using econometrics methods.By the way, Consumer Price Index (GDI), Gross Domestic Products (GDP) andBalance of Payments (BP) of interested countries have analyzed by using time series analysis.Cointegration and causality test have done to determine the long run balance, and existenceand direction of relationship. While doing unit root test, structural breaks must be taken intoconsideration to have reliable results. Result of valid unit root tests are only GDP series ofTurkey and Greece are stationary at same degree but aren?t cointegrated. Hatemi and Sükür(2002) show that; structural breaks effected causality test and noncurrent results occurred. BPseries tested with valid unit root tests, and then causality tests have done. As a result ofcausality tests; we seen that T.R.N.C. BP series is most depends on Turkey and G.S.S.C. BPseries. Besides Greece and G.S.S.C. BP series are the cause of each other.The world countries except Turkey don?t accept T.R.N.C. as a government andbecause of embargos there isn?t any economic relationship. The only economic sources ofT.R.N.C. are funds of Turkey. When the special situation taking into consideration it can beunderstood that the results are suitable with the expected results.