Bankaların risklerinin ölçümü ve analizi
Measurement and analysis of bank risks
Yazar: AYŞE ÇABUK
Danışman: DR. HAKAN BİLİR
Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2019
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Risk = Risk ; Risk değerlendirmesi = Risk assesment ; Risk yönetimi = Risk management ; Ölçme sistemleri = Measurement systems

Özet:
Yatırımcılar, yaptıkları yatırımlardan yüksek seviyede getiri beklerken olabildiğince az risk almak isterler. Bununla birlikte yatırımcılar yatırım kararlarını verirken bir takım riskleri de kabul etmek durumunda kalırlar. Bu riskler, eldeki fonlar ve yatırımdan beklenen getiri ile ilgilidir. Yatırımcılar riski kontrol etmek isterler. Bu anlamda risk oranını azaltmak için riskin özelliklerini bilmek gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı bankacılık risklerinin incelenmesi sonrasında toplam riskin sistematik risk ve sistematik olmayan risk bileşenlerine ayrıştırılmasıdır. Çalışmada halka açık olan 10 adet bankaya ait ve BIST-100 endeksinin 2016, 2017 ve 2018 yılları getirileri dikkate alınarak, karşı karşıya kalınan toplam riskin sistematik olan ve sistematik olmayan risk bileşenlerine ayrılması amaçlanmıştır. 
Çalışma kapsamında öncelikle risk kavramı, sistematik risk çeşitleri; piyasa riski, politik risk, enflasyon riski, faiz oranı riski, döviz kuru riski ve sistematik olmayan risk çeşitleri; kredi riski, likidite riski, operasyonel risk açıklanmıştır. Uygulama kısmında ise BIST-100 Endeksinde yer alan 10 adet bankaya ait hisse senetlerinin ve BIST-100 endeksinin 3 yıllık getiri ve risk değerleri ölçülmüş ve yorumlanmıştır.
Çalışmada bankaların risklerinin çeşitleri, bu risklerin ölçümü ve analizi gösterilmeye çalışılmıştır. 2016 yılında en yüksek sistematik risk VAKBN iken, 2017 yılında VAKBN ve HALKB, 2018 yılında GARAN, AKBNK ve VAKBN olmuştur. 2016 ve 2017 yıllarında en düşük sistematik risk ICBCT iken, 2018 yılında ALBRK ve ICBCT olduğu sonucuna varılmıştır. 2016 yılında en yüksek sistematik olmayan riske sahip banka YKBNK, 2017 ve 2018 yıllarında ICBCT olmuştur. 2016 yılında en düşük sistematik olmayan riske sahip banka GARAN ve ISCTR, 2017 ve 2018 yıllarında ise AKBNK olduğu görülmüştür.

2016 yılında toplam riskin içerisindeki sistematik risk oranı en fazla olan banka GARAN iken 2017 ve 2018 yıllarında AKBNK olmuştur. Toplam riskin içerisindeki sistematik olmayan risk oranı en yüksek olan banka 2016, 2017 ve 2018 yıllarında ICBCT olmuştur.

Abstract:
Investors want to take as little risk as possible while expecting a high level of return on their investments. They also have to accept a number of risks when making investment decisions. These risks are related to the funds available and the expected return on investment. Investors want to control risk. In this sense, it is necessary to know the characteristics of the risk to reduce the risk ratio.
The purpose of this study is to analyze the banking risk types and to distinguish them as systematic risk and non-systematic risk and to measure the total risks of the free float 10 banks and BIST-100 shares as of 2016, 2017 and 2018, 
Risk concept, systematic risk types; market risk, political risk, inflation risk, interest rate risk, exchange rate risk and non-systemic risk types; credit risk, liquidity risk, operational risk are examined in detail. In the application part, the 3-year risk values of 10 banks and BIST-100 shares in the BIST-100 Index were measured and interpreted.
In this study, the types of banks' risks, measurement and analysis of these risks are tried to be shown. In 2016, VAKBN were the highest systematic risk, in 2017, VAKBN and HALKB, while in 2018 there were GARAN, AKBNK and VAKBN. In 2016 and 2017, the lowest systemic risk was ICBCT, where as in 2018 it was concluded that it was ALBRK and ICBCT. YKBNK, the highest non-systematic risk bank in 2016, was ICBCT in 2017 and 2018. GARAN and ISCTR have been observed to be the lowest unsystematic risk banks in 2016, and AKBNK in both 2017 and 2018.
In 2016, the most risky systematic risk ratio among the total risk was GARAN, while in 2017 and 2018, it was the AKBNK. The bank with the highest rate of non-systematic risk in total risk was ICBCT in 2016, 2017 and 2018