Dual bankacılık ülkelerinde bankaların kredi davranışlarını etkileyen faktörler
Factors affecting banks' credit behavior in dual banking countries
Yazar: SERKAN ÇELİK
Danışman: PROF. DR. FERUDUN KAYA
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2024
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Faizsiz bankacılık = Interest-free banking ; Katılım bankacılığı = Participation banking ; Konvansiyonel bankacılık = Conventional banking ; İslami bankacılık = Islamic banking

Özet:
Bu çalışma, Ülkemiz literatüründe katılım bankacılığı olarak adlandırılmış olan İslami ve konvansiyonel bankaların yer aldığı Türkiye ve benzeri seçilmiş ülkelerde faaliyet gösteren bankaların kredi verme davranışlarının, bankalara özgü ve makroekonomik göstergelerle etkileşimini ölçmeyi amaçlamaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde fon arzının ana kaynağı olan bu bankaların sağladıkları kredilerin, finansal hareketliliğin temel dinamiklerinden bir tanesi olduğunu ifade etmek mümkündür.
Çalışmanın örneklemi, içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu, bankacılık sektöründe hem İslami hem de konvansiyonel bankaların birlikte faaliyet gösterdiği seçilmiş 16 ülkeden oluşmaktadır. Literatürde hem İslami hem de konvansiyonel bankaların birlikte faaliyet göstermesi "Dual Bankacılık" sistemi olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada 226 konvansiyonel 81 İslami olmak üzere toplam 307 bankanın 2009-2022 yılları arasındaki yıllık frekanslı verileri kullanılmıştır. 
Bankaya özgü ve makroekonomik dinamiklerin İslami ve konvansiyonel bankaların vermiş oldukları kredilere etkisinin ölçülebilmesi amacıyla, Driscoll-Kraay tarafından önerilen sabit etkiler (SE) tahmincisi kullanılarak Dengesiz Panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, kredilendirme düzeyi, mevduatın krediye dönüşüm oranı ve bankacılık sisteminin risk tutumunu gösteren değişken olan takipteki krediler oranının banka kredi davranışını simgeleyen bağımlı değişken olarak kullanılırken, çalışmanın bağımsız değişkenleri bankaya özgü değişkenler, makroekonomik değişkenler ve global etkisi hala hissedilmekte olan COVID-19'dur.

Abstract:
This study aims to measure the interaction of the lending behavior of banks operating in Turkey and similar selected countries, which include Islamic and conventional banks, which are called participation banking in our country's literature, with bank-specific and macroeconomic indicators. It is possible to state that the loans provided by these banks, which are the main source of fund supply, especially in developing countries, are one of the basic dynamics of financial mobility.
        The sample of the study consists of 16 selected countries, including Turkey, where both Islamic and conventional banks operate together in the banking sector. In the literature, the operation of both Islamic and conventional banks together is defined as the "Dual Banking" system. Annual frequency data of a total of 307 banks, 226 commercial and 81 Islamic, between 2009 and 2022 were used in the study.
        In order to measure the impact of bank-specific and macroeconomic dynamics on the loans provided by Islamic and conventional banks, Unbalanced Panel data analysis was performed using the fixed effects (SE) estimator proposed by Driscoll-Kraay. In the study, the level of lending, the ratio of deposits to loans and the ratio of non-performing loans, which is a variable that shows the risk attitude of the banking system, are used as dependent variables symbolizing the bank's credit behavior. The independent variables of the study are bank-specific variables, macroeconomic variables and COVID-19, whose global impact is still felt.