Bankacılık düzenlemelerinin bankacılık performansı üzerine etkileri: Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Türkiye örneği
Effects of banking regulations on banking performance: The case of Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Turkey
Yazar: BURAK BÜYÜKOĞLU
Danışman: PROF. DR. İBRAHİM HALİL EKŞİ
Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2022
Konu: Bankacılık = Banking ; Maliye = Finance ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankacılık düzenlemeleri = Banking regulation ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bosna-Hersek = Bosnia-Herzegovina ; Hırvatistan = Croatia ; Performans = Performance ; Sırbistan = Serbia ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Türkiye = Türkiye ; Uluslararası bankacılık = International banking ; Uluslararası finansman = International financing

Özet:
Finansal piyasaların önemli sektörlerinden birisi bankacılık sektörüdür. Bu sebeple bankacılık sektörü, etkileri bakımından piyasaya yön veren sektörlerden birisidir. Sektörü etkilemesi beklenen en önemli unsurlardan birisi de düzenleyici otoriteler ve politika yapıcılar tarafından uygulamaya konulan bankacılık düzenlemeleridir. Bankacılık düzenlemeleri, riskleri minimize ederek performans artışında devamlılığı ve finansal piyasaların istikrarını sağlamaktadır. Bu çerçevede bankacılık düzenlemelerinin bankacılık sektörü performansına etkilerinin incelenmesi önem taşımaktadır.
Bu çalışmada, bankacılık düzenlemelerinin bankacılık sektörü performansına etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada sermaye yeterliliği, likidite ve toplam karşılıklar olarak belirlenen temel bankacılık düzenleme göstergelerinin bankacılık performans göstergelerinden aktif karlılığı, özsermaye karlılığı ve iflas riskini ölçen performans göstergesi olan z-skoru üzerindeki etkileri incelenmiştir. Birbirinden farklı gelişmişlik düzeyleri olan Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek ve Türkiye'nin bankacılık sektörlerinin 2010-2019 dönemlerine ait yıllık verileri ile genelleştirilmiş momentler yöntemi uygulanmıştır.
Literatür incelemelerinde bankacılık düzenlemelerinin farklı gelişmişlik düzeyinde olan ülkeler için olumlu ve olumsuz sonuçlarının olduğu gözlemlenmektedir. Bu sebeple düzenleme otoriteleri ve kanun yapıcılar tarafından, ülke ve sektör farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılacak olan düzenlemelerin daha faydalı olacağı öngörülmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre özellikle düzenlemelerin en önemli göstergelerinden birisi olan sermaye yeterliliğinin bankacılık performansına etkisi Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan'da anlamlı ve pozitif yönde gerçekleşmiştir. Bu da düzenlemelerin gelişmişlik düzeyleri ve sektör performansları farklı olsa da ülkeler açısından genel olarak bankacılık performansına etkilerinin olumlu olduğunu göstermektedir.

Abstract:
One of the important sectors of financial markets is the banking sector. For this reason, the banking sector is one of the sectors that dominate the market in terms of its effects. One of the most important factors expected to affect the sector is the banking regulations put into practice by regulatory authorities and policy makers. By minimizing risks, banking regulations ensure continuity in performance improvement and stability of financial markets. In this context, it is important to examine the effects of banking regulations on the performance of the banking sector.
In this study, it is aimed to evaluate the effects of banking regulations on the performance of the banking sector. In the study, the effects of the main banking regulation indicators, which are determined as capital adequacy, liquidity and total provisions, on the z-score, which is a performance indicator that measures the return on assets, return on equity and bankruptcy risk, which are among the banking performance indicators, were examined. The generalized moment method was applied with the annual data of the banking sectors of Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Turkey, which have different development levels, for the 2010-2019 periods.
In the literature review, it is observed that banking regulations have positive and negative consequences for countries with different levels of development. For this reason, it is foreseen that the regulations to be made by the regulatory authorities and lawmakers, taking into account the country and sector differences, will be more beneficial. According to the results obtained from the study, the effect of capital adequacy, which is one of the most important indicators of regulations, on banking performance was significant and positive in Croatia, Bosnia and Herzegovina and Serbia. This shows that although the development levels and sector performances of the regulations are different, the effects on the banking performance are generally positive for the countries.