Ekonofizik ve finans: İMKB üzerine görgül bir çalışma
Econophysics and finance:An empirical study on ISE
Yazar: TOLGA ULUSOY
Danışman: DOÇ. DR. YALÇIN KARATEPE
Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı / Finansman Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2008
Konu: Ekonomi = Economics ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Dizin: Borsa = Stock exchange ; Borsa endeksi = Stock exchange index ; Finans = Finance ; Fizik = Physics

Özet:
Bir çok bilim dalı ile iç içe geçmiş olan finansın son yıllarda en gözde çalışma arkadaşı Fizik'tir.Literatür bu birlikteliği ?Ekonofizik? olarak adlandırmış; çalışmalar bu adla anılmaya başlanmıştırBu çalışma da ise Ekonofiziğin en önemli alt çalışmalarından bahsedilmiş, ekonofiziğin Türk Sermaye Piyasaları ile yapılan uygulamasında başarılı olup olamayacağı tartışılmıştır. Fiziğin ve finansın ortak ispatı olan ekonofiziğin teorik düzeyde yapılan çalışmalarının yurdumuzda uygulanabilirliği araştırılmıştır. Ekonofizik, başlangıçta fizikçiler tarafından ekonomideki problemleri çözmek üzere geliştirilen birkaç bilim dalı ile ilgili bir araştırma alanıdır. Ekonofiziğin en önemli alanlarından biri finansal pazarların, fiziksel modellerinin hazırlanması ve geliştirilmesidir. Bu açıdan bakıldığında çalışmada ekonofiziğin tanımının yapılmasından sonra, kuramsal çerçevede bu modellerin ne gibi dinamiklere dayandırılarak yazıldığı açıklanmıştır.Tüm simulasyon örneklerinde yer alan en önemli unsur yatırımcıların yatırım kararları verirken birbirlerini ve piyasayı nasıl etkiledikleri olmuştur. Bu çalışmada da bu tartışılırken en genel haliyle Ekonofiziğin istatistik alt yapısı ile ilgili görüşler verilmiş ve buradan en genel haliyle Türk yatırımcısının; yatırım kararlarını verirken anlatılan dağılımlardan hangisine; neden uyduğunun altı çizilmiştir. Bu yapılırken araştırma da baz alınan yılların siyasi ve politik gelişmelerden nasıl etkilendiği ihmal edilmiştir. Bunun yanında Türk yatırımcısının mikroskopik düzeyde fizik bilim dalı içindeki çözümü yapılırken bu alanda yapılmış olan özgün çalışmalardan sıkça faydalanılmıştır. Bose-Einstein Istatistiği ile birlikte değerlendirmeler hakkında bilgiler verilmiş, içeriğinde fizik biliminin yabancı olmadığı sıcaklık ve entropi tanımlamasının yerine, ekonomi biliminin henüz yabancı olduğu piyasa sıcaklığı ve piyasa entropisi gibi kavramlara da sıkça yer verilmiştir. Yapılan çalışmalar noktasından hareketle piyasamız için yurt dışında geliştirilmiş olan bir modelin başarılı olup olmayacağı tartışılmıştır.

Abstract:
Finance has a Physics as important working team. Literature named this team as Econophysics and every research about this field named as it. In this reseach sub-studies are cited and argued whether econophysics is prosperous or not when using for Turkish Financial Markets. Research is tested Econophysics, which is a proof of Economics and Physics, in applicabilitiy or non- applicabilitiy in Turkey and Turkish Financial Environment. Econophysics is an interdiciplinary researrh field applying theories and methods originally developed by physicsts in order to solve prblems in economics. The most important area of Econophyics is to improve and re-simulated financial markets as phycisal models. In this point of view, econophysics is characterized and explained first and second every models is outlined theoritically and explained dynamics of models. Important factor shown in every simulation examples, is first investors imposed each other and then imposed the market.In this research in general ideas of statistical infrastructure in Econophyics are shown and then pointed Turkish Investor and Turkish Investment decision in which has a statistical distribution and why it has. In this phase political developments are omitted.As Turkish Investor and investment behaviours are characterised, important and original researches are used rather frequently In some sections evaluation of Bose-Einstein Statistics is placed and some technical words like temperature of market and entropy of market are widely used which are acquaintanced with physics bu not with economics. From the point of previous studies, a model improved outside is applicated in Turkish Financial Environment and discussed whether strongly applicable or not.