Türkiye'de bulunan mevduat bankalarının 2013-2019 yılları arası türev ürünleri kullanımı
Use of derivative products by deposit banks in Turkey between 2013-2019
Yazar: GÜLLÜ GÜZEL
Danışman: DOÇ. DR. ERDAL ARSLAN
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / İktisat Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2022
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics

Özet:
Türev ürünler, değerinin diğer bir ürünün değerine bağlı olduğu ve gelecek dönemlerde gerçekleşecek olan teslimat ve fiyat kararlarının bugünden gerçekleştirildiği ürünler olarak tanımlanmaktadır. Bu ürünler; opsiyon, forward, futures ve swap sözleşmeler olmak üzere dört başlık altında incelenmektedir. Bu argümanlarla ilgili yapılan ilk işlem yani modern türev piyasaları 1800'lü yıllar olduğu görünmektedir. Türkiye'de ise türev piyasalar VİOP' un kurulması sonucunda 1980 yılından sonra gelişme göstererek kullanımını arttırmıştır.  
 Bu çalışmada amaçlanan ise Türk bankacılık sektörünün 2013-2019 yıllarını kapsayan dönemleri arası türev araçları kullanımı ile ilgili istatistiki verileri incelenmesidir. Bu veriler dahilinde, bankaların risklere karşı üstlendikleri önlemlere istinaden bahsedilen riskler karşısında hangi tür finansal enstrümanların kullanıldığına bakılmaktadır. 
Bu bağlamda bankaların çoğunlukla türev ürünleri risklerden korunmak amacıyla değil de kâr amacıyla al sat işlemlerinde kullandığı sonucuna varılmaktadır. Özellikle Türkiye'de ki döviz ve faizlerdeki oynaklıklar nedeni ile en fazla kullanılan swap iken en az kullanılan ürünün ise futures olduğu görülmektedir. Doğru kullanıldığında, bankalar için geleceğe güvenle bakmalarını ve işlem gördüğü ülkenin ekonomisinin de istikrara kavuşmasını sağlayabilmektedir. Ancak Spekülasyon güdüsü ile kullanıldığında ise devasa kayıplarada sebebiyet verebilen araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Abstract:
Derivative products are defined as products whose value is dependent on the value of another product and where future delivery and price decisions are made today. These products; It is examined under four headings as option, forward, futures and swap contracts. The first transaction made regarding these arguments, that is, the modern derivatives markets, seems to be in the 1800s. In Turkey, as a result of the establishment of VIOP, derivatives markets developed after 1980 and increased their use. 
The aim of this study is to examine the statistical data on the use of derivative instruments in the Turkish banking sector between the years 2013-2019. Within the scope of these data, it is examined what kind of financial instruments are used against the aforementioned risks, based on the measures taken by the banks against the risks. 
In this context, it is concluded that banks mostly use derivative products in buy and sell transactions for profit rather than hedging from risks. Especially in Turkey, due to the volatility in foreign exchange and interest rates, it is seen that while swap is the most used product, the least used product is futures. When used correctly, it can enable banks to look to the future with confidence and stabilize the economy of the country in which they are traded. However, when used with the motive of speculation, they appear as tools that can cause huge losses.