Zaman serilerinde sapan değerlerin analizi üzerine bir araştırma
A research on outlier in time series
Yazar: AHMET KAYA
Danışman: DOÇ.DR. LEVENT ŞENYAY
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 1999
Konu: Ekonometri = Econometrics
Dizin: Box-Jenkins = Box-Jenkins ; Sapan değerler = Outliers ; Varyans analizi = Variance analysis ; Zaman serileri = Time series

Özet:
ÖZET Çalışmada incelenen sapan değerler (Outliers) kavramı, örneklemdeki diğer gözlemlerden farklı olan ve tahmin sonuçlarını büyük ölçüde etküeyen bir ya da birden çok gözlem değeridir. Sapan değerler; model yanlışlıkları, gerekli bazı dönüşümlerin yapılmamış olması, ölçüm, tartım ve kaydetme hatalan gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Örneklemdeki bazı gözlemlerin genelden farklı olmalarının çeşitli sebepleri olabilir. Sapan değerler doğal rasgelelik sonucunda ortaya çıkabildikleri gibi kişilerin, makinaların hatalarından veya benzer nedenlerden oluşabUmektedir. Sapan değerler ekonomik anlamda; grevler, savaşlar, bir malın piyasasında veya fiziksel sistemde meydana gelebilecek beklenmeyen değişiklikler ve benzer durumlardan oluşabilir. Belirtilen durumlar beklenmeyen müdahale olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, Chang Tiao ve Chen (1988) tarafından yapılan simülasyon çalışmaları kullanılarak elde edilmiş tablolar, yeniden planlanmış ve planlama sonucunda modelleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan varyans analizi işlemi sonucunda sapan değer tespitinde; seri uzunluğu, seri yapısı, sapan değer büyüklüğü, sapan değer tipleri ve model farklılıklarının sapan değer tespitinde ne derece etkili olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca tarama süreçlerinin etkinliklerini ortaya koymak açısından benzer çalışmalar yapılmış ve gerekli çıkarsamalar sunulmuştur. Yapılan (2332) özel seçimli, çok etkenli deney düzeninden oluşan varyans analizi işlemi sonucunda; sapan değer tespitinde model farklılığının (AR, MA), sapan değer büyüklüğünün (3a, 5a), seri genişliğinin (50, 100, 150), sapan değer türünün (AO(Additive Outlier), IO(Innovational Outlier)) önemli, ölçüt değer duyarlılığının (C=3.00, 3.50, 4.00) önemsiz, olduğu sonucuna varılmıştır.Dikkati çeken diğer bir husus, seri içerisinde sapan değer sayısının artışı tarama süreçlerinin güçlerinde sapan değer tespit yönünden önemli oranda güç kaybı doğurmuştur. Ayrıca, özel seçimli çok etkenli deney düzeninden oluşan varyans analizi işlemi ile sapan değer tarama süreçlerinin, sapan değer tespit gücü yönünden farklı oldukları ortaya konmuştur. Sözkonusu süreçler içerisinde "Ardışık Yöntem" (Iterative Procedure) olarak bilinen yöntem en etküi olduğundan teorik yapısı ile tanımlanmış ve bUgisayar programına dönüştürülmüştür.

Abstract:
SUMMARY The concept of outliers investigated in this study have been regarded as the observations which are extremely different from the others in a sample or one or two observations which effect the estimation and forecasting process in a great extent. The outliers may result from sevaral reasons such as; lack of necessary transformations, the errors made on observations and not being able to assume the correct model. In other words, some observations may be very "different" for different reasons other than the naturel randomness. The outliers in economic investigations may happen after expected or unexpected consequences. The data used in this study were obtained from the simulation experiments performed on several time series model by Chang, Tiao and Chen (1988) The original simulation results were reorganized and remodeled under a suitable experimental design. Two different time series models (AR, MA) with two outliers types (AO, 10) in two different size (3a, 5a) were arranged in three different time series size (50, 100, 150) and different sensitivity coefficient (3.00, 3.50, 4.00). The type of factorial design was (23 32) that is 3 factors each at 2 levels and two factors at 3 levels each. The result of the analysis of variance performed for this design indicated that the main effect except that of sensitivity coeffecient were statistically significant. On the other hand the iterative outlier search procedure was found to be most effective search process. A computer program was developed for this effective search procedure.