Oyun teorisi ve parçacık sürü optimizasyonu kullanılarak yatırım fonu getirilerinin analizi
Analysis of mutual fund returns using game theory and particle swarm optimization
Yazar: SELVA TOPRAK
Danışman: DOÇ. DR. SELÇUK ALP
Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2019
Konu: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering

Özet:
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda yatırım seçenekleri farklılaşmakta ve yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda en uygun yatırım seçeneğinin belirlenmesi geniş bilgi birikimi gerektirdiğinden dolayı oldukça zorlaşmaktadır. Teknolojide alınan yol ve bilimsel yaklaşımlardaki değişikliklerin sürekli olması yatırımcıların karar verme süreçlerini doğrudan etkileyen etmenlerdendir. Yatırımcılar kesintisiz biçimde risklerini en küçük tutmak ve/veya getirilerini en büyük tutmak eğilimindedir ve bu amaca yönelik olarak doğru kararlar almak durumundadırlar. Yatırım kararları gibi zor kararların alınması söz konusu olduğunda doğru adımlar atılabilmesi ve çözümlenmesi zor olan sistemlerde de mümkün olabilecek en iyi çözümlere ulaşılabilmesi amacıyla çeşitli matematiksel modeller geliştirilmekte ve uygun sonuçlar veren modeller yatırım kararlarının alınması aşamasında yatırımcılara yardımcı olmaktadır.
Bu çalışmada, Türkiye'de 2015-2017 yılları arasında işlem gören ve on farklı tür altında toplanmış olan yatırım fonlarının belirtilen yıllardaki getirileri Oyun Teorisi ve Parçacık Sürü Optimizasyonu yöntemleri ile ele alınması ve bu veriler ışığında 2018 yılında yatırımcının elde edeceği getirinin maksimize edilmesini sağlayacak modellerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilgili yatırım fonlarına ilişkin en iyi getirinin elde edilebilmesi için Oyun Teorisi ve Parçacık Sürü Optimizasyonu kullanılarak uygun modeller geliştirilmiştir. Yapılan hesaplamalar neticesinde iki model birbiri ile kıyaslanmış ve gösterdikleri başarıya göre yatırımcının elde edeceği gelir göz önüne alınarak yorumlanmışlardır.

Abstract:
In Turkey, investment options differ in recent years and it becomes very difficult to assess the correct investment option according to the needs of investors since it requires extensive knowhow. The improvements in technology and the continuity of the changes in science have a significant effect on the decision-making process of investors. Investors often have to make the right decisions in order to make their risks lowest and / or make their returns highest. In order to take the right steps, various mathematical models are developed and models that provide appropriate results help investors in the process of making investment decisions. 
In this study, the returns of 10 different types of investment funds, that are traded in the 2015-2017 year in Turkey, are investigated by using Game Theory and Particle Swarm Optimization methods. And it is aimed to develop models that will maximize the return of the investment in 2018 using these information. For this purpose, appropriate models have been developed by using Game Theory and Particle Swarm Optimization in order to obtain the best return on related investment funds. As a result of the calculations, two models were compared with each other and they were interpreted by considering the income of the investor according to their success.