Türk bankacılık sektöründe karşılaşılan riskler ve döviz kuru riskinin analizi
Analysis of risks and the exchange rate risk in turkish banking sector
Yazar: DUYGU ALTIN
Danışman: PROF. DR. MERT URAL
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Finansal İktisat ve Bankacılık Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2019
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Döviz kuru riski = Exchange rate risk ; Risk = Risk ; Risk yönetimi = Risk management ; Riske maruz değer = Value at risk ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector

Özet:
Yaşamın her anında ortaya çıkan riskler, finansal piyasalarda özellikle de bankacılık sektöründe oldukça önemlidir. Bankalar işlemlerini yürütürken hem kârlarını arttırmak, hem de karşılaştıkları riskleri yönetmek durumundadır. Risk yönetiminde amaç, risklerden kaçınmak yerine, riskleri tanımlamak, ölçmek ve olası zararlara yönelik önlemler alabilmektir. Tüm dünyada kabul gören ve yaygın bir kullanım alanı olan Riske Maruz Değer (RMD) yöntemi, bankanın karşılaşabileceği riskler sonucu maksimum kayıp miktarını tek bir rakam ile ifade etmektedir. RMD, risklere bağlı oluşabilecek olası kayıpların tahmini ile finansal piyasalarda ekstrem durumlara bağlı kayıpları engellenmesini ve piyasada işlem yapanlar için daha istikrarlı bir sürecin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır.
2012-2018 yıllarını kapsayan bu çalışmada Türk Bankacılık Sektörü'nde karşılaşılan döviz kuru riskleri, bilançodaki yabancı para pozisyonlarından ve döviz kurlarından yola çıkılarak analiz edilmiştir. Bilançodaki net döviz pozisyonu rakamları kullanılarak parametrik RMD yöntemi yardımıyla ayrılması gereken yasal sermaye yükümlülüklerine ulaşılmıştır. Net döviz pozisyon tutarında ve volatilitedeki artışlara paralel olarak bankaların ayırması gereken yasal sermaye yükümlülüğünün arttığı ve bu durumun bankalara ilave sermaye yükü getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Abstract:
The risks that arise in every moment of life are very important in financial markets, especially in the banking sector. Banks are required to increase their profits while managing their transactions and manage the risks they face. The aim of risk management is to describe and measure the risks then take measures against possible losses, rather than avoiding risks. The. Value-at-Risk (VaR) method, which is widely accepted and widely used in the world, represents the maximum amount of loss as a result of the risks that the bank may face. VaR aims to prevent possible losses due to risks and to avoid extreme losses in financial markets and to create a more stable process for those trading in the market. 
In this study covering the period 2012-2018, the exchange rate risks encountered in the Turkish Banking Sector were analyzed based on the foreign currency positions and the foreign exchange rates in the balance sheet. By using the net foreign currency position figures in the balance sheet, the legal capital requirements which have to be separated by parametric VaR method have been reached. In parallel with the increase in net foreign currency position amount and volatility, it is concluded that the legal capital requirement of the banks has increased and this situation brings additional capital burden on banks.