Elektrik piyasası borsasında teknik analiz yöntemleri kullanılarak elektrik fiyatının tahmin edilmesi ve algoritmik işlemler
Forecasting the of the electricity price using technical analysis methods in the electricity market exchange and algorithmic trade
Yazar: YAVUZHAN ERTÜRK
Danışman: PROF. DR. NURAN YÖRÜKEREN
Kocaeli Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2023
Konu: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering

Özet:
Türkiye'de 1984 yılında özel sektöre elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve ticaretinin yapılmasına ilişkin yetkiler verilerek elektrik piyasasında serbestleşme sürecinin ilk adımları atılmıştır. Serbest elektrik piyasasında piyasa katılımcıları; üretim lisansı, iletim lisansı, dağıtım lisansı, tedarik lisansı ve OSB üretim lisansına sahip tüzel kişilerinden oluşmaktadır. Fiziksel elektrik teslimatı ve fiziksel olmayan elektrik teslimatı olarak elektrik ticaretinde iki farklı yöntem mevcuttur. Fiziksel elektrik ticareti; ikili anlaşmalar, vadeli elektrik piyasası, spot piyasalar ve gerçek zamanlı piyasalar yöntemleriyle yapılmaktadır. İkili anlaşmalar piyasası tarafların kendi aralarında imzaladıkları sözleşmeler aracılığıyla sağlanmaktadır. Vadeli elektrik piyasası ve spot piyasaları oluşturan gün öncesi piyasası ve gün içi piyasası EPİAŞ bünyesinde, gerçek zamanlı piyasaları oluşturan yan hizmetler piyasası ve dengeleme güç piyasası TEİAŞ bünyesinde, fiziksel olmayan elektrik ticareti ise BİST bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Gün içi piyasası brokerlar aracılığıyla, piyasada oluşan fiyat hareketliliklerinin anlık olarak takip edilmesi ve oluşan hareketlerden çıkarılan sonuç ile piyasa katılımcılarının talepleri doğrultusunda yapılan alım-satım işlemlerini kapsamaktadır. Manuel olarak gerçekleştirilen işlemlere alternatif olarak, finansal piyasalarda son yıllarda yaygınlaşan algoritmik işlemler aracılığıyla da alım-satım işlemleri yapılabilmektedir. Algoritmalar teknik analiz yöntemlerinde kullanılan indikatörler aracılığıyla oluşturulmaktadır. Veri terminalleri aracılığıyla da otomatik olarak oluşturulan sinyaller sisteme emir olarak iletilmektedir. Bu tez çalışmasında finansal piyasalarda kullanılan algoritmaların elektrik piyasasındaki perfomansı incelenmiştir. Gün içi piyasasında oluşan fiyat hareketlilikleri, hazırlanan robotlar aracılığıyla anlık olarak takip edilip grafiğin yönüne göre alım-satım sinyalleri oluşturulmuştur. Bu yöntemle manuel işlemler devre dışı bırakılarak matematiksel yöntemler içeren indikatörlerle kurgulanmış algoritmalar sistemleştirilmiştir. Alım-satım kararlarının verilmesinde manuel yöntemlerde etkili olan sistem operatörünün tecrübeleri, hisleri, algıları, anlık psikolojisi ve öngörü yetisi vb. tüm insani faktörler devre dışı bırakılmıştır. Gün içi piyasası işlemleri için algoritmik işlem yapan alternatif bir sistem geliştirilmiştir.

Abstract:
In Turkey, in 1984, the first steps of the liberalization process in the electricity market were taken by giving the private sector the authority to produce, distribute and trade electrical energy. Market participants in the free electricity market; consists of legal entities holding generation license, transmission license, distribution license, supply license and OIZ generation license. There are two different methods in electricity trade as physical electricity delivery and non-physical electricity delivery. Physical electricity trading; bilateral agreements are made through the forward electricity market, spot markets and real-time markets. The bilateral agreements market is provided by the agreements signed between the parties. The day ahead market and intraday market, which form the forward electricity market and spot markets, are carried out within EPİAŞ, the ancillary services market and balancing power market, which constitute the real-time markets, under TEİAŞ, and the non-physical electricity trade is carried out within the BIST. The intraday market includes the instantaneous monitoring of the price movements in the market, the results obtained from the movements and the buying and selling transactions made in line with the demands of the market participants through brokers. As an alternative to manual transactions, trading transactions can be made through algorithmic transactions that have become widespread in financial markets in recent years. Algorithms are created through indicators used in technical analysis methods. Signals generated automatically via data terminals are transmitted to the system as orders. In this thesis, the performance of algorithms used in financial markets in the electricity market has been examined. The price movements in the intraday market were instantly followed by the prepared robots and buy-sell signals were created according to the direction of the chart. With this method, manual operations were disabled and algorithms built with indicators containing mathematical methods were systematized. The experience, feelings, perceptions, instant psychology and foresight ability of the system operator, which is effective in manual methods in making purchase-sell decisions, etc. All human factors are disabled. An alternative system that makes algorithmic transactions for intraday market transactions has been developed.