Dolar, Euro ve altın fiyat değişimlerinin Bist 30 trendlerine etkileri üzerine ampirik bir uygulama
Dollar, Euro and gold price changes trends on the Bist 30 effects in an empirical application
Yazar: SERCAN YALÇIN
Danışman: PROF. DR. GÖKHAN ÖZER
İstanbul Arel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Muhasebe Ve Denetim Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2016
Konu: Ekonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
Dizin: Altın = Gold ; Borsa = Stock exchange ; Borsa endeksi = Stock exchange index ; Borsa İstanbul = İstanbul Stock Exchange ; Dolar = Dollar ; Endeks = Index ; Euro = Euro ; Lojistik regresyon modelleri = Logistic regression models ; Regresyon analizi = Regression analysis ; Çoklu doğrusal regresyon = Multiple linear regression

Özet:
Türkiye'deki pay piyasalarından Bist 30 Endeksi içerisinde belirli kriterleri sağlayan ülkenin en büyük otuz şirketinin hisse senetlerinden oluşmaktadır. Bunun yanında farklı yatırım araçlarının kullanımı da oldukça fazladır. Dolar, euro ve altın diğer yatırım araçlarından işlem hacmi yüksek olanlardır. Yatırımı dört ucu olan bir denge tahtası olarak gördüğümüzde, bu dört ucundan ilkine Bist 30 endeksini koyulduğunda diğerlerinde; dolar, euro ve altın yer alır. Araştırmamda bu dört uçlu denge tahtasındaki yatırım araçlarının birbirleri ile olan etkileşimini, ilişkisini ve bu ilişkinin yönünü; çoklu doğrusal regresyon ve lojistik regresyon analizleri kullanarak tahmin etmenin ne ölçüde başarılı sonuçlar vereceğini tespit etmektir. Analizlerde, Bist 30 endeksi, dolar, euro ve altının 01.01.2010-31.12.2014 tarihleri arasında gerçekleşen günlük fiyat verileri, çoklu doğrusal regresyon ve lojistik regresyon analizlerinde kullanılmıştır. Analizlerinde öncelikle beş yıllık veriler ile yapılan uygulamalarda ilişki düzeyleri ve tahmin etme başarıları düşük seviyelerde tespit edilmiştir. Buna karşı üç analizde de yıl bazlı bölünerek uygulama yapıldığında; ilişki seviyeleri, açıklama düzeyleri ve tahminlerde başarı seviyeleri genel olarak yüksek seviyelerde tespit edilmiştir.

Abstract:
Its market share in Turkey in Bist 30 Index consists of stocks of the largest companies in thirty countries providing specific criteria. Besides the use of different investment vehicles it is quite high. Dollar, euro and gold are the high transaction volume of other financial instruments. Investment we see as a balance board with four ends, the first of the four end Bist 30 others when the index set; dollar, euro and gold is located. Four of these investments in the balance tipped wooden tools in my research the interaction with each other, the relationship and the direction of this relationship; Multiple linear regression and logistic regression analyzes predict how successful is to determine the extent of use would provide. In the analysis, Bist 30 index, dollar, euro and daily price data held between 01.01.2010-31.12.2014 gold has been used in multiple linear regression and logistic regression analysis. Analysis of the first application made by a five-year relationship level data and predict success were detected at low levels. This division based analysis in three years against the application is made; relationship level, descriptions and estimates the level of success levels were detected at high levels overall.