Bankalarca kurumsal firmaların kredi değerliliğinin belirlenmesi ve bir uygulama
Identifying and applying the value of institutional firm credits by the banks
Yazar: OGAN YOLDAŞ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ATİLLA ASLANARGUN
Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İstatistik Bölümü / İstatistik Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2009
Konu: İstatistik = Statistics

Özet:
Bu tezde, genel olarak risk ve kredi riski tanımlamalarına ve özellikle küreselleşmenin ve finans sektöründeki ürün çeşitliliğine paralel etkileşimin artmasıyla, ilgili sektörlerin destekleyicisi olan bankalar ön plana çıktığından, bankalar açısından kredi riskinin minimize edilmesi adına kullanılan teknikler açıklanmıştır. Bu konulara bağlı olarak bankalar açısından, kredibilite ve derecelendirme kavramları ele alınarak, belirleyici olan ilgili yasal ve çevresel kısıtlar açıklanmıştır.Ele alınan bu kavramlar ile herhangi bir firmanın banka tarafından derecelendirilme sürecinin basamakları anlatılarak, verimliliği arttırma amaçlı uygulama gereksinimleri yani özel bankalar tarafından benimsenen yeni kredi modeli ele alınmıştır. Böylelikle bankalar için kredi riskinin azaltılabilmesi adına kullanılan derecelendirme (rating) sisteminin önemi ve buna bağlı olarak da sistemin gelişiminin sürekli sağlanması zorunluluğu ortaya konmuştur. Bu gelişime paralel olarak, kredibilite belirleme sürecinde kullanılan sayısal yöntemler belirtilmiştir. Açıklanan bu bilgiler ışığında, uygulama amaçlı olarak bir firmanın verileri ele alınmış ve bilanço analizi yardımıyla da tahminlerde bulunularak hem yeni kredi modelinde kullanılan soru seti ile hem de kredi riskini minimize etme amaçlı kullanılan istatistiki yöntemlerden biri olan Altman-Z Skoru ile kredibilite değerliliği ortaya konmuştur.Sonuç olarak, uygulamada kullanılan her iki yöntem ile elde edilen değerler karşılaştırılmış ve daha detaylı bir sistem ile bankalar açısından kredi riskinin minimize edilebileceği açıklanmıştır.

Abstract:
The thesis generally includes the definitions of risk and credit risk, and the techniques used by the banks to minimize the credit risk as there is increase in globalism and product variety in parallel to interaction and also the banks which are the supportive for the related sectors have taken over. Depending on these issues, credibility and rating concepts have been explained, and legal and environmental limitations have also been defined.Through the notions discussed in the dissertation, the steps of the process in which any firm is rated by the bank have been described. In other words, the application necessities aiming to increase productivity; the new credit model adopted by the banks has been covered. As a result, the rating system which is implemented to decrease the credit risk for the banks has been brought up. Also, the importance of the rating system used by the banks to minimize the credit risk has been mentioned, and therefore the obligation of providing the continual system development has been emphasized. In parallel with the development, quantitative methods used in the process of determining credibility have been cited. In the light of the information given here, the data of a firm has been obtained to apply the methods mentioned above and the credibility value has been acquired by both the question set used in the new method and Altman-Z Score, which is one of the statistical methods used to minimize the credit risk and also with the help of financial statement analysis.Consequently, the results obtained through the two methods used in the application have been compared, and it has been explained that the credit risk can be minimized through a more detailed system by the banks.