Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların etkinliklerinin analizi
Effectiveness analysis of the banks operatiing in Turkey
Yazar: SERKAN YILMAZ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. AYHAN DEMİRCİ
Toros Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2018
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Etkinlik = Efficiency ; Katılım bankacılığı = Participation banking ; Performans = Performance ; Ticaret bankacılığı = Commercial banking ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Veri zarflama analizi = Data envelopment analysis

Özet:
Finansal sistem içindeki tasarruf sahipleri ve yatırımcılar arasında finansal aracılık fonksiyonunu üstlenen bankaların etkinlik düzeyleri, hem banka hissedarları ve diğer paydaşları hem de ülkenin sanayileşmesi ve ekonomik büyümesi için büyük önem taşımaktadır.  Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan 21 ticari ve 3 katılım bankasının 2010-2015 yıllarına ilişkin ekonomik girdi ve çıktı göstergeleri kullanılarak bankaların etkinliklerinin incelenmesi ve banka grupları bazında etkinliklerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Etkinlik ölçüm yöntemi olan Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanıldığı çalışmada ekonomik girdi olarak mevduat (toplanan fonlar), özsermaye ve faiz dışı gider (kâr payı dışı gider) rasyoları; ekonomik çıktı olarak ise kredi ve alacaklar ile net faiz geliri (net kâr payı geliri) rasyoları kullanılmıştır.

CCR etkinlik analizleri dikkate alındığında ticari bankalardan Alternatif Bank, Fibabank, ING Bank ve Ziraat Bankası genel olarak 6 yıllık dönemde etkin bulunurken, katılım bankalarından sadece Albaraka Türk 2010, 2014 ve 2015 yıllarında etkin bulunmuştur. Analiz sonuçları BCC etkinlik analizleri açısından değerlendirildiğinde ise Citibank ve HSBC bankaları dışında diğer tüm ticari bankalar en az bir yılda etkin bulunurken, katılım bankalarının etkinliğinde gözle görülür bir artış gözlenmiştir.

Abstract:
Efficiency levels of banks that undertake financial intermediation functions between savers and investors in the financial system are of great importance for both bank shareholders and other stakeholders and the industrialization and economic growth of the country. In this study, it is aimed to examine the efficiencies of the banks and compare the efficiencies of bank groups by using the economic input and output indicators of the 21 commercial and 3 participation banks in the Turkish banking sector for the years 2010-2015. In the study using Data Envelopment Analysis (DEA), an efficiency measurement method, while deposit (collected fund), equity and noninterest expense (non-profit share) ratios are employed as economic inputs, loans receivables and net interest income (net profit share income) ratios are used as economic output.

According to the CCR efficiency analysis, while the Alternative bank, Fibabank, ING bank and Ziraat Bank are generally effective in the 6-year period, only Albarakatürk as compared to the other participation banks is found effective in 2010, 2014 and 2015. When analysis results are evaluated in terms of BCC efficiency analyzes, a significant increase is observed in the efficiency of participation banks, whereas all commercial banks except for Citibank and HSBC banks are effective at least once a year.