Banka kredilerinin ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği
Impact on economic growth of bank loans: The case of Turkey
Yazar: FATMA AKACAN
Danışman: DOÇ. DR. ERDAL ARSLAN
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / İktisat Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2020
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Banka kredileri = Bank credits ; Bankalar = Banks ; Büyüme modelleri = Growth models ; Cari açık = Current account deficit ; Ekonomik büyüme = Economic growth ; Ekonomik etki = Economic effect ; Enflasyon = Inflation ; Faiz oranları = Interest rates ; Krediler = Credits

Özet:
Makro iktisat bünyesinde gerçekleştirilmiş olan finansal gelişmeler ekonomik büyüme oranlarını uzun dönemli olarak etkilemektedir. Finansman kurumları mali sistem içerisinde faaliyet göstererek ekonomik büyüme açısından önemli görevler üstlenmektedir. Finansman kurumları arasında yer alan bankalar, mali sistemin canlanmasına destek olmaktadır. Finansal gelişme ve ekonomik büyüme kavramı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacıların büyük bir kısmı, bankaların vermiş oldukları kredilere odaklanmışlardır. Çünkü finansal piyasalar ile reel piyasalar arasında etkileşim bankalar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda bankaların reel piyasanın canlanması ve dolayısıyla ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesinde önemli rolleri bulunmaktadır. Bireylerin ve kurumların gereksinim duydukları finansman kaynağının temin edilmesinde bankaların önemli rolü bulunmaktadır. Bireylerin ve kurumların bankalardan sağladıkları finansman aracılığıyla ekonomide efektif talep oluşmakta, ticari krediler vasıtasıyla finansal destekler sağlanmakta ve ekonomik büyüme sürecinin kaynağında yer almaktadır.
Finansal gelişme ve ekonomik büyüme kavramları arasındaki ilişki birçok çalışmaya konu olmuş ve güncelliğini hep korumuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki hakkında farklı sonuçlara ulaşılmış fakat ekonomistler arasında bu konu hakkında fikir birliğine varılamamıştır. Çalışmaların büyük çoğunluğunda ekonomik büyümenin finansal gelişmişliği etkilediği sonucuna ulaşılırken diğer çalışmalarda ise çift yönlü etkileşimin olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde 2013 ve 2019 yılları arasında bankalar aracılığıyla verilen banka kredilerinin gelişimi ve banka kredi kavramıyla ekonomik büyüme kavramı arasındaki ilişki ele alınmıştır. Çalışma konusunun belirlenmesinin temel sebebi, banka kredilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin ne seyirde olduğunun incelenmek istenmesidir. Çalışmada öncelikli olarak Türkiye'de yıllara göre üçer aylık veriler kullanılarak banka kredi hacminin gayri safi yurtiçi hasılaya etkileri incelenmiş ve bu verilerden yola çıkılarak yıllara göre karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın analiz kısmında, bankacılık sektörüne ait toplam kredi hacminin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri Johansen Eşbütünleşme Testi, Vektör Hata Düzeltme Modeli ve Etki-Tepki fonksiyonları aracılığıyla açıklanmıştır. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde ise, banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında kısa ve uzun dönemde eş bütünleşme ilişkisinin olduğu sonucu varılmıştır.

Abstract:
Financial developments in macroeconomics affect economic growth rates in the long term. Financing institutions operate within the financial system and undertake important tasks in terms of economic growth. Banks among the financing institutions support the revitalization of the financial system. Most of the researchers who examined the relationship between the concept of financial development and economic growth focused on the loans given by banks. Because the interaction between financial markets and real markets is realized through banks. In this sense, banks have an important role in reviving the real market and thus achieving economic growth. Banks play an important role in providing the financing resources that individuals and institutions need. Effective demand is created in the economy through the financing of individuals and institutions from banks, financial support is provided through commercial loans and is at the source of the economic growth process.
The relationship between financial development and economic growth concepts has been the subject of many studies and has always been up to date. As a result of the studies, different conclusions were reached about the relationship between financial development and economic growth, but there was no consensus among economists on this issue. While it is concluded that economic growth affects financial development in the vast majority of studies, it is concluded that bilateral interaction exists in other studies.
This study focused on the relationship between Turkey's economy in 2013 and 2019, bank loans between banks, concept development and economic growth with the concept of credit through the banks. The main reason for determining the subject of study is to examine the course of the effects of bank loans on economic growth. The study primarily examined the effects of three bank loan volume using monthly data on gross domestic product in Turkey and has tried over the years compared to the years starting from this data. In the analysis part of the study, the effects of the total credit volume of the banking sector on economic growth are explained through the Johansen Cointegration Test, Vector Error Correction Model and the Impact-Response functions. When the results of the analysis are evaluated, it is concluded that there is a short and long-term co-integration relationship between bank loans and economic growth.