İmalat sanayi sektörüne verilen kredilerin ekonomik büyüme üzerine etkisi ve Türkiye örneği: 2003-2012 dönemi
The manufacturing sector of loans, effect on economic growth and the case of Turkey: 2003-2012 period
Yazar: ŞERİFE DURMAZ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA TORUN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2016
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Banka kredileri = Bank credits ; Ekonometrik analiz = Econometric analysis ; Ekonomik büyüme = Economic growth ; Krediler = Credits ; Üretim endüstrisi = Production industry ; Üretim sektörü = Production sector

Özet:
İmalat sanayine verilen kredilerin Türkiye'de büyüme üzerine etkisinin incelendiği bu çalışmada; büyüme kavramı ve büyüme modellerinin kavramsal açılımı ve parasal aktarım mekanizmasında kredi kanalının işleyişi, 1980 öncesi ve sonrası imalat sanayinin Türkiye'de tarihsel gelişimi, imalat sanayi yapısı ve özellikleri ile imalat sanayi sektörüne verilen kredilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine, daha önceden yapılmış çalışmaların doğrultusunda kurulan bir modelleme ile değinilmiştir.
Çalışmada ekonomik faaliyet kapsamında imalat sanayi için nakdi kredilerin hacmi hakkında bir 'Zaman Serisi' modellemesi kullanılmak üzere 2003 ile 2012 yıllarını kapsayan imalat sanayine verilen nakdi krediler, sabit sermaye yatırımları ve işgücü değişkenlerinin gayri safi yurtiçi hâsıla arasında kısa dönemde değişkenler arasında ilişki ve uzun dönemde nedensellik ve eşbütünleşme ilişkilerinin olup olmadığı araştırılmıştır. Gayri safi yurtiçi hâsıla bağımsız değişken iken nakdi kredi oranları, işgücü ve sabit sermaye yatırım oranları bağımlı değişken olarak incelenmiştir. Çalışmada değişkenlerin durağanlıklarının testinde Augmented Dickey- Fuller ve Breakpoint birim kök testleri uygulanmıştır. Nedensellik ilişkilerinin yönünü hata düzeltme modeli kullanılarak tespit edilmiştir. GSYH ile makroekonomik değişkenler arasında ki uzun dönemde eşbütünleşme ilişkileri Johansen eşbütünleşme testi ile belirlenirken, kısa dönem değişkenler arasında ki etkileşim En Küçük Kareler yöntemi ile tespit edilmiştir.
İmalat sanayine verilen kredilerin ekonomik büyüme üzerine etkisinde En Küçük Kareler yöntemine göre varılan sonuç; cari dönemde nakdi kredi kullanımının çıktı üzerinde yani ekonomik büyüme üzerinde bir etkisi yokken, sabit sermaye yatırımlarının büyüme üzerinde etkisi olduğu sonucu elde edilmiştir. Eşbütünleşme ve nedensellik testleri sonucunda ise: uzun dönemde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile nakdi kredi kullanım oranları arasında eşbütünleşik bir ilişkinin olduğu ve GSYH'dan nakdi kredi oranlarına doğru  tek yönlü bir nedenselliğin olduğudur.

Abstract:
The manufacturing industry of loans in Turkey in the study of effects on growth; the growth concept and groth models' conceptual expansion and the operation of the credit channel of monetary transmission mechanism, before and after 1980 the manufacturing industry's historical development in Turkey, manufacturing structure and properties given by the manufacturing sector loans to the impact on economic growth, which was established in line with the previous studies is touched by modeling.
In the study, cash for the manufacturing industry within the scope of economic activities on the volume of credit 'Time Series' modeling of the cash given to the manufacturing industry, covering from 2003 to 2012, the relationship between fixed capital investments and labor variables of the gross domestic product and short term variables and whetever a relationship between causality and co-integration in the long term. Gross domestic product while is an independent variable cash loan rates, labor and fixed capital investment rates are deterimined as dependent variables. In the study, in the testing of stability of variables, Augmented Dickey-Fuller and Breakpoint unit root tests are applied. It is determined the direction of the causality by using the error correction method. While The co-integration relationhip in the long term between  GDP and macroeconomic variables is determined by Johansen Co-integration test, the interaction in short term variables is determined by Least Squares Method.The result  of Least Squares Method to the effect on the economic growth of loans in manufacturing industry; the output of cash borrowings in the current period, namely the absence of an effect on economic growth, the fixed capital investments have  effects on the economic growth. Co-integration and causality test result is: between Gross Domestic Product  and cash credit utilization ratio have a cointegrated a relationshipin the long term,  from GDP to cash  loan rate, there is a unidirectional causality.