Türk bankacılık sektöründe finansal güç derecelerinin istatistiksel yöntemlerle incelenmesi
Examining the ratings of financial strength at Turkish banking sector by the statistical methods
Yazar: HAKAN BEKTAŞ
Danışman: PROF. DR. AHMET M. GÖKÇEN
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Teknoloji ve Sanayi İktisadı Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2011
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonometri = Econometrics ; İstatistik = Statistics
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Derecelendirme = Rating ; Derecelendirme kurumları = Rating agencies ; Finansal güç derecelendirmesi = Financial strength ratings ; Risk derecelendirmesi = Risk rating ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Yapay sinir ağları = Artificial neural networks ; Çok değişkenli istatistik = Multivariate statistic ; İstatistiksel modeller = Statistical models ; İstatistiksel yöntemler = Statistical methods

Özet:
Finansal liberalizayon ile birlikte teknoloji ve haberleşme alanında yaşanan gelişmeler neticesinde uluslararası piyasaların büyük ölçüde birbirine entegrasyonu sağlanmış olup yaşanan globalleşme süreci yatırımcılar için sınırsız yatırım alternatifi meydana getirmiştir. Yeni menkul kıymet türleri ve finansal enstrümanlar uluslararası piyasalarda yerini alırken ihraççının ülkesindeki finansal sistem, hukuki düzen ve politik risk düzeyi konusundaki bilgi eksikliği derecelendirme işlemine olan ihtiyacı arttırmıştır. Derecelendirme, ihraççının belirli bir finansal yükümlülükten doğan anapara ve faizi eksiksiz ve zamanında ödeyebilme kabiliyetine ilişkin bir değerlendirmedir. Bunun yanı sıra ihraççıların risk düzeylerini aynı ölçü birimi çerçevesinde karşılaştırdığı için uluslararası piyasalardaki yatırım alternatifleri arasında mukayese imkânı tanımaktadır. Çalışmada derecelendirme kavramından hareketle ekonomilerin en önemli yapısal kurumlarından olan bankaların karşı karşıya kaldıkları riskler genel olarak tanıtılıp finansal güç derecelendirmesi konusu incelenmiştir. Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların temel finansal güçlerinin ifadesi olan finansal güç derecelerinin istatistiksel ve yapay sinir ağı teknikleri ile incelerek bankaların farklı güç derecesine sahip olmasının gerekçesi ortaya konulmuştur.

Abstract:
International markets have become largely integrated as a result of the improvements in the fields of technology and information depending on the financial liberalization; and the process of globalization has generated unlimited investment alternatives to the investors. While new kinds of securities and financial instruments have taken place at the international markets, the lack of information that issuer possess about financial system, juristic order, and level of political risk of his country has increased the necessity of rating process. Rating is an evaluation regarding issuer?s ability to pay the principal and the interest founded on particular financial liability. Because of comparing the level of risk of the issuers at the same unit of measure, it also enables making comparisons between the investment alternatives of international markets.In this research, introduces risks that banks, the most important structural institutions of economies, are facing with through considering the concept of rating; and analysis the subject of ?financial strength rating?. Financial strength rating representing main financial strength of the banks operating in the Turkish banking industry are investigated using statistical and computaional techniques and it is concluded that this is the reason why banks possess different strength ratings.