Nedensellik analizinde yeni yaklaşımların Türkiye'deki bankacılık sisteminde uygulanması
Applying new aproaches of causality analysis in Turkish banking system
Yazar: GÜLİN OCAK
Danışman: DOÇ. DR. CEM KADILAR
Hacettepe Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İstatistik Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2009
Konu: İstatistik = Statistics
Dizin: Zaman serileri analizi = Time series analysis

Özet:
Bilimde önemli bir yere sahip olan nedensellik kavramının ortaya çıkışı M.Ö. 384'lere dayanmaktadır. Nedensellik, düşünce olarak gelişiminden sonra, işlevsel bir anlam kazanarak istatistikçiler tarafından nedensel ilişkiler test edilebilir hale gelmiştir. Bu konuda en temel analizlerden biri Granger Nedensellik Analizi olmakla birlikte son yıllarda Toda ve Yamamato nedensellik analizi de literatürdeki yerini almıştır.Bu çalışmada öncelikle, nedenselliğin tanımı, nedensellik kavramının felsefi ve istatistiksel anlamda gelişimi ve nedenselliğin yönü konuları ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, zaman serisinin tanımı, özellikleri, nedensellik analizinin ön koşulu olan zaman serilerinde durağanlık kavramı ve durağanlığı kontrol eden birim kök testlerinden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde, Eşbütünleşme Analizi ve uzun dönemli nedensellik analizi ele alındıktan sonra beşinci bölümde, sırasıyla Granger nedensellik analizi, Sims nedensellik analizi, Haugh nedensellik analizi ve son olarak da Toda ve Yamamato nedensellik analizinin teorik yapısı üzerinde durulmuştur.Çalışmanın son bölümünde enflasyonun bankacılık sektörü üzerindeki etkileri tartışıldıktan sonra, 1995-2004 yılları arasındaki Türkiye'nin toptan eşya fiyat endeksi (TEFE), bankalardaki toplam mevduat hacmi ve bankalardaki toplam kredi hacmi serileri ele alınmış, Geliştirilmiş Dickey-Fuller testi ile serilerin durağanlığı kontrol edilmiş, sonrasında ise Granger nedensellik analizi ile birlikte Toda ve Yamamato nedensellik analizi kullanılarak seriler arasındaki kısa dönemli nedensel ilişkilerin varlığı ortaya konmuştur. Sonuç Bölümünde ise elde edilen parametrelerin istatistiksel ve iktisadi yorumları yapılarak tez sonlandırılmıştır.

Abstract:
Causality concept, which has an important place in science, has depended upon 384 B.C. After developing as an idea, causality has got a functional meaning and causal relationships have become testable by Statisticians. In this subject, one of the most basic analysis is Granger Causality Analysis, but for recent years Toda and Yamamato Causality analysis has taken its place in literature.In this study first of all, the concept of causality, its development in the philosophical and statistical points of view, and the direction of causality have been discussed. In Chapter 3, the concept of time series, its properties, stationary concept in time series, which is the precondition of causality analysis, and the unit root tests, which control the stationary of a time series, are explained. After presenting the cointegration analysis and long-term causality analysis in Chapter 4, Granger causality analysis, Sims causality analysis, Haugh causality analysis and finally Toda and Yamamato causality analysis are examined in theory in Chapter 5.After introducing the effects of inflation on financial sector in the last chapter of the study, the data of Turkey?s series of wholesale price index (WPI), total money on deposit volume, and total loan volume in Turkish Banks have been obtained and by Augmented Dickey-Fuller Test, the series have been checked if they are stationary, then by using Granger causality analysis together with Toda and Yamamato causality analysis, the existence of short term causality relationship has been investigated. In the Conclusion Chapter, the final parameters have been briefly interpreted in economical and statistical way.