Likidite riskleri yönetimleri (Katılım bankaları ile geleneksel bankaların mukayesesi)
Liquidity risk management: A comparison between participationand conventional banks
Yazar: MUHAMMED ZİYA HAMVİ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA KENAN ERKAN
Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2020
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Karşılaştırmalı analiz = Comparative analysis ; Katılım bankacılığı = Participation banking ; Likidite = Liquidity ; Likidite yönetimi = Liquidity management ; Risk = Risk ; Risk yönetimi = Risk management

Özet:
Geleneksel bankalar ve Katılım bankalarının arasında benzerlik ve farklılık vardır ve ikisinde de likidite nasıl yönetileceği çok büyük bir önem taşımaktadır. Likidite yönetimi bankaların karşılaştığı en önemli zorluklarından biridir. Likidite konusunda günümüzde katılım bankaları birkaç sorunla karşılaşabilir çünkü Katılım bankaları İslam hukukuna göre çalışmaktadır. Bu yüzden bazen onun likiditesi geleneksel bankalardan daha fazla olabilir. Bu çerçevede katılım bankaları paraya ihtiyaç duyunca merkez bankasından ya da herhangi bir taraftan faizle kredi alamaz. Ama geleneksel bankalar daha esnek bir davranış gösterebilir.
Ek olarak Katılım bankalarının kullanabileceği finansal enstrümanlar geleneksel bankalara göre belki daha az çünkü finansal enstrüman İslam hukukuna aykırı olmaması gerekmektedir. Geleneksel bankalar kuruluşunun tarihi katılım bankaları kuruluşunun tarihinden daha eski olduğu için, geleneksel bankaların tecrübe yılları finansal araçlara pozitif bir şekilde yansıtılıp çeşitli finansal araçlar bulunmaktadır. Finansal mühendisliği yardımıyla katılım bankaları yeni finansal enstrümanlarını bulabilmektedir. Ancak bu katılım finansal enstrümanlar geleneksel enstrümanlara benzememelidir. Bu çalışmada bir kıyaslama yapmakla katılım bankalarının ve geleneksel bankaların likiditesini nasıl yönettikleri, bir de paralarının darlığını ortadan nasıl kaldırabileceği anlatılmıştır.

Abstract:
There are similarities and differences between conventional banks and participating banks, and how to manage liquidity in each of them is has great importance. Liquidity management is one of the most important challenges banks face. Participation banks may face several problems regarding liquidity today because Participation banks operate according to Islamic law. So sometimes its liquidity can be higher than traditional banks. In this context, the participation banks do not borrow with interest from the central bank or any party when they need money.
But traditional banks may be more flexible. In addition, the financial instruments that Participation banks can use are perhaps less than traditional banks because the financial instrument should not be against Islamic law. Since the history of traditional banks' establishment is older than the history of participation banks' establishment, the years of experience of traditional banks are positively reflected on financial instruments and there are various financial instruments.With the help of financial engineering, participation banks can find new financial instruments. However, these financial instruments should not be like traditional instruments. In this study, by making a comparison, how the participation banks and traditional banks manage their liquidity, and how they can solve the lack of their money have been explained.