Türk bankacılık operasyonel risk ve bir model
Operational risk in Turkish banking system and a model
Yazar: REZZAN NESLİHAN VURAL
Danışman: PROF. ERİŞAH ARICAN
Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2007
Konu: Bankacılık = Banking

Özet:
Operasyonel risk bankacılık sisteminin en eski riski olmasına karşın en azçözümlenebilmiş risk türüdür. Operasyonel risk en genel tanımı ile `Yetersiz ve başarısıziçsel süreçlerden, personel ve sistemlerden ya da dışsal olaylardan kaynaklanan,doğrudan veya dolaylı zarar riskidir.'Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi bu risk türünün yelpazesi oldukça geniştir. Bunedenle yanlış sınıflandırmaya neden olabileceği gibi yönetimi de güçleştiren bir risk türüolarak karşımıza çıkmaktadır.Operasyonel kaybı ortaya çıkaran sebeplere baktığımız zaman ise personel, sistemve teknoloji, dış kaynaklı olaylar, yasal durumlar ve organizasyonlardan kaynaklananriskler karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeplerden dolayı operasyonel riskin rakamlaradökülebilmesinin çok zor olduğunu söylemek yerinde olacaktır.Uluslararası Ödemeler Bankası bünyesinde oluşturulan Basel Bankacılık DenetimKomitesi, bu sorunu çözmek için kayıp verileri bir havuzda toplamayı ve bu verilerikullanarak gelecek hakkında tahminde bulunmayı önermiştir.Komite aynı zamanda Temel, Standart ve İleri Ölçüm yaklaşımları olarakadlandırdığı riske karşın ayrılacak sermaye miktarı da bankaların bu riskle karşı karşıyakaldıklarında mağdur olmalarını önlemek amacıyla üretmiştir. Bu üç yaklaşımdan her biribir önceki yaklaşıma göre daha çok veriye ihtiyaç duymakta ancak buna karşın dahadüşük bir sermaye karşılığı hesaplamaktadır.Tabi ki bankaların operasyonel riski yönetmek için yalnızca sermaye karşılığıayrımaları yeterli değildir. Risk yönetimi anlayışını bankanın tüm çalışanlarına anlatmakve onların benimsemesini sağlamak, çalışanlarına sürekli eğitimler vererek, süreklideğişen ve gelişen teknolojik sistemlere ve artan ürün ve hizmetlere uyum sağlamalarısağlanmalıdır.Ayrıca uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalarda yaşanan kalifiye elemansıkıntısı, ülkelerin sistemlerinin birbirinden farklı olması, bu sistemlerin birbirineentegrasyonunun zor olması da operasyonel kayba neden olmaktadır.Operasyonel risk bankacılığın her alanında gerçekleşebileceği için uluslararasıalanda faaliyet gösteren ve ya büyük ölçekli bankaların işlem adetleri ve hacimleri dahayüksek olduğundan operasyonel riskle karşı karşıya kalmaları daha büyük olasılıktır.Örneğin, başka bir ülkede de faaliyet gösteren bir Türk bankası kendi ülkesinde yasalolan bir durumun başka bir ülkede yasadışı olduğunu bilmeyerek bilinçsizce suç işlemesibankayı güç durumda bırakabilecek bir operasyonel risk olayıdır. Görüldüğü gibi bankayine kalifiye elamana ihtiyaç duymakta ve banka içi eğitimlerin önemi bir kez dahaortaya çıkmaktadır.Operasyonel riskin önemi ve eğer önlem alınmazsa karşı karşıya bırakabileceğizararların çok ciddi boyutlara ulaştığı 11 Eylül saldırıların'da da kendi göstermiştir. Bunedenle 1999 beri BDDK ve TBB bu konuda önemli çalışmalarda bulunmaktadır. Buçalışmalarla birlikte ülkemizde faaliyet gösteren 43 bankanın ve ülkemizde şubesibulunan 7 bankanın Basel II kriterlerine en kısa zamanda uyum sağlamasıbeklenmektedir.Bu çalışmada operasyonel risk açıklanırken öncelikle ilk bölümde risk ve türleritanımlanmıştır. İkinci bölümde çalışmanında konusunu teşkil eden operasyonel riskayrıntıları ile ele alınmış olup üçüncü aşamada ise ülkemizde ki operasyonel risk alanındaki gelişmeler ayrıca operasyonel risk konusunda ülkemizde de ilk etapta uygulanacakolan Temel Gösterge Yaklaşımı kullanılarak model seçilen bir bankanın sermaye karşılığıhesaplanmıştır.

Abstract:
Operational risk is one of the old risk kind in the world however this risk is stillunsnarled. Operational risk mean of loss due to system breakdowns, employee fraud ormisconduct, errors in models or natural or man-made catastrophes, among other risks. Itmay also include the risk of loss due to the incomplete or incorrect documentation oftrades.We can understand that this risk is include many things. That?s why some bankscan do wrong classification and it seems really hard situation for admin.We can signify that is really hard to figure operational risk out because If welook the cause of operational risk we can see that staff system and technology out sourcefact legal condition and the last thing is organization. BIS had set `Basel Committee onBanking Supervision?. This Committee advice for this problem, all lost situations data?sand estimate the future by using this data?s. Besides this advice Committee created threemeasure method, first one is Basic Indicator Approach second one is StandardizedApproach and the last one is Advanced Measurement Approaches. First one is the mostbasic one however if a bank use this method they need most capital. AdvancedMeasurement Approaches has the most complicate system but this system need smallestcapital.Absolutely, estimate the capital is not enough for administer operational risk.Admin has to make instructional about the importance of the operational risk for all thestaffs.If a bank make international business and has a big operational value theiroperational risks possibility is more than the other banks. For example if a Turkish Bankmake a business in another country and this bank employers don?t know the othercountry laws they can make a big mistake so we can say that banks need qualifiedemployers.All the world understood the importance of the operational risk when we lived `11September? . In this fact, BDDK and TBB work with together since 1999 and with theseworks 43 Turkish bank and 7 foreign banks branch will accord to the Basel II criterion.