Covıd-19 salgını sürecinde Türkiye'de bankaların finansal yapı ve performanslarının örüntü analizi ve çok kriterli karar verme yöntemleri ile değerlendirilmesi
Evaluation of the financial structure and performance of banks in Turkey during the Covid-19 pandemic using pattern analysis and multi-criteria decision making methods
Yazar: TUNCER TOKAT
Danışman: PROF. DR. YETKİN ÇINAR
Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2024
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Hiyerarşik kümeleme = Hierarchical clustering ; Kümeleme analizi = Cluster analysis ; Maliyet-etkinlik analizi = Cost-effectiveness analysis ; Performans analizi = Performance analysis ; TOPSIS = TOPSIS ; Veri zarflama analizi = Data envelopment analysis ; Ward kümeleme yöntemi = Ward cluster method ; Çok kriterli karar verme = Multi criteria decision making

Özet:
Dünya genelinde tüm ülkeleri etkisi altına alan Covid-19 salgını ülkelerin ekonomilerini de oldukça olumsuz etkilemiştir. Tüm sektörleri zincirleme etkileyebilen bankacılık sektörü, ülkelerin sağlıklı ve verimli bir şekilde ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmeleri için en önemli sektörlerden biri olduğundan Covid-19 salgını gibi küresel çapta ciddi hasarları olan bu dönemde bankaların performans analizlerinin doğru bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Bankaların kaynaklarını verimli kullanma derecesinin ölçülmesi, kriz sürecinin nasıl yönetildiğinin bir diğer göstergesi olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, bankaların bilanço yapılarının performansları ve etkinlikleri üzerinde bir etkisi olup olmadığının incelenmesi de önemlidir. Çalışmada, Türkiye'de faaliyet gösteren bankalardan 31.12.2022 tarihi itibarıyla aktif büyüklüklerine göre en büyük ilk 20 banka içerisinden kapsam dışında bırakılan beş kalkınma ve yatırım bankasının çıkarılması sonucu elde edilen 15 bankanın 2018-2022 yıllarına ait verileri incelenmiştir. Bu bankaların performanslarının ölçülmesi ve sıralanabilmesi için entropi yöntemi ile kriter ağırlıkları hesaplanan TOPSİS yöntemi, etkinliklerinin ölçülmesi amacıyla veri zarflama analizi ve bilanço yapılarına göre sınıflandırılabilmesi için Ward bağlantı kümeleme analizi kullanılmıştır.
Analiz sonuçlarında, salgın ve kısıtlamalar öncesinde düşük düzeyde olan bankacılık sektörünün toplam performansının bu dönemde benzer şekilde devam ettiği ancak pandemi sonrasında hızla yükseldiği görülmektedir. Salgının ve kısıtlamaların bankacılık sektöründe verimlilik düzeyini olumsuz etkilemediği ve hatta bankaların çoğunluğunda etkinlik seviyelerinin yükseldiği görülmüştür. Bankaların piyasa koşullarına göre finansal yapılarını değiştirebildiği ancak Covid-19 dönemine özgü bir değişikliğe gidilmediği görülmektedir. Yüksek özkaynak ve tüketici kredisi oranına sahip olan bankaların başarılı olduğu, çok düşük tüketici kredisi ve çok yüksek mevduat oranına sahip olan bankaların ise başarısız olduğu görülmektedir.

Abstract:
The Covid-19 pandemic, which has affected all countries around the world, has also had a very negative impact on the economies of the countries. Since the banking sector, which can affect all sectors in a chain, is one of the most important sectors for countries to continue their economic activities in a healthy and efficient manner, it is important to conduct accurate performance analysis of banks in a period with serious global damage such as the Covid-19 pandemic. Measuring whether banks use their resources efficiently is considered as another indicator of how the crisis process is managed. It is also important to examine whether banks' balance sheet structures have an impact on their performance and efficiency.
In the study, data for the years 2018-2022 of 15 banks operating in Turkey, obtained by excluding development and investment banks from the top 20 banks by asset size as of 31.12.2022, were examined. TOPSIS method, weighted with the entropy method, was used to measure and rank the performance of banks, data envelopment analysis was used to measure their effectiveness, and Ward's linkage cluster analysis was used to classify them according to their balance sheet structures.
The analysis results show that the total performance of the banking sector, which was at a low level before the pandemic and restrictions, continued similarly in this period, but increased rapidly after the pandemic. It has been observed that the pandemic and restrictions do not negatively affect the efficiency level in the banking sector, and in fact, the efficiency levels have increased in the majority of banks. It is seen that banks can change their financial structures according to market conditions, but no changes specific to the Covid-19 period have been made. It is seen that banks with high equity and consumer loan ratios are successful, while banks with very low consumer loan and very high deposit ratios fail.