Bankaların kredi büyümesinin GSYİH'ye olan etkisinin sektör bazlı incelenmesi: Türkiye için ekonometrik bir analiz
Sector-based analysis of the effects of banks' credit growth on GDP: An econometric analysis for Turkey
Yazar: AHMET BALCI
Danışman: PROF. DR. LEVENT ÇİNKO
Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2022
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankalar = Banks ; Ekonometrik analiz = Econometric analysis ; Gayri safi milli hasıla = Gross national product ; Gayri safi yurtiçi hasıla = Gross domestic product ; Kamu bankaları = Public banks ; Kredi büyümesi = Credit growth ; Krediler = Credits ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector

Özet:
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki mevduat (kamu, özel-yerli, özel-yabancı), katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının reel sektöre vermiş olduğu sektörel kredilerin GSYİH büyümesine sektörel bazda katkı sağlayıp sağlamadığını ölçebilmektir. Reel sektör ve finans sektörü arasındaki etkileşimi ortaya koyabilmek için 2009Q1-2019Q4 arası toplam 44 adet "Sektörel GSYİH" ve "Sektörel Krediler" verilerinden faydalanılarak Engle-Granger eş bütünleşme analizi yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, kamu mevduat bankalarının piyasaya sunduğu sektörel bazlı kredi artışlarının üç sektörde de GSYİH'de meydana gelen artışa olumlu katkı sunduğu belirlenmiştir. Buna karşın, yerli ve yabancı mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının piyasaya sunduğu sektörel bazlı kredi artışlarının tarım ve hizmetler sektöründe GSYİH'de meydana gelen artışa olumlu katkı sunmadığı görülmüştür. Öte yandan, adı geçen banka gruplarında sanayi sektöründe meydana gelen kredi artışının GSYİH'de meydana gelen artışa olumlu katkı sunduğu anlaşılmaktadır. Katılım bankalarının piyasaya sunduğu sektörel bazlı kredi artışlarının üç sektörde de GSYİH'de meydana gelen artışa olumlu katkı sunmadığı tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulardan hareketle, Türkiye'de kamu mevduat bankalarının sektörlere verdikleri kredilerin ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu izlenmiştir.

Abstract:
The purpose of the study is to measure if the sectoral loans lent by deposit (public, private-domestic, private-foreign), participation, and investment banks in Turkey to the real sector contribute to the GDP. Engle-Granger cointegration test was applied to demonstrate the interaction between real sector and finance sector by making use of 44 pieces of data on "Sectoral GDP" and "Sectoral Loans" 2009Q1 through 2019Q4. The findings of the study demonstrate that an increase in sectoral loans lent by public deposit banks to the market contributes to the increase of GDP in all three sectors. The increase in sectoral loans lent by domestic and foreign deposit banks along with development and investment banks, nevertheless, is observed to have no positive effect on the increase of GDP in the agriculture and services industries. Besides, it is understood that loan increases lent by mentioned bank groups to the industry sector do not contribute towards the rise in GDP. It is observed that an increase in sectoral loans extended by participation banks does not contribute to an increase in GDP in any of the three sectors. Based on the findings of the study, it is observed that the loans lent by public deposit banks in Turkey to sectors have a positive impact on economic growth.