Özelleştirilen bankaların finansal performans değişiminin panel veri analizi ile incelenmesi
Panel data analysis of the change in financial performance of privatized banks
Yazar: YUSUF BAKTIR
Danışman: DOÇ. DR. ARZUM ÇELİK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2018
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankalar = Banks ; Finansal performans = Financial performance ; Kamu bankaları = Public banks ; Panel veri modelleri = Panel data models ; Performans = Performance ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Türk bankacılık sistemi = Turkish banking system ; Özel bankalar = Private banks ; Özelleştirme = Privatization

Özet:
Ekonomide önemli bir yere sahip olan bankacılık sektörü Türkiye'nin de ekonomik olarak gelişiminde finansal piyasalar açısından çok etkilidir. Bu sebeple bankacılık sektörü sadece sahipleri ya da yönetimi açısından değil ülkenin genel gidişatı içinden son derece önemlidir. Dolayısıyla bankaların verimli çalışması için finansal performanslarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ayrıca Türkiye'de dönem dönem bankacılık anlayışının farklılaşmasının bu verimliliğe etkisinin belirlenmesi finansal piyasalar ve ülkemiz ekonomisi içinde araştırılması gereken bir noktadır. Bu çalışmada 2000-2001 kriziyle birlikte gelen banka özelleştirmelerine dikkat çekilmiştir. Özelleştirmeyle beraber öncesi ve sonrası veriler ile birlikte analize dahil edilerek banka performanslarını nelerin, ne şekilde etkilediği çeşitli oranlar yardımıyla ortaya konmaya çalışılmıştır.
	Bankacılık sektörünün finansal performansını açıklamaya yönelik çalışmalara incelendiğinde bunların; aktif karlılığı, net faiz marjı ve özkaynak karlılığı olarak temelde üç oran üzerinden gidilmektedir. Bu karlılık ölçütlerini açıklayan değişkenlerin ise iç ve dış değişkenler olarak iki farklı şekilde gruplandırıldığı görülmektedir. 
	Bu çalışmada benzer çalışmalardan farklı olarak öncesinde kamu bankası iken sonrasında özelleştirilmiş ve çalışma hayatına devam eden dört bankanın öncesi ve sonrası bir bütün olarak çoklu doğrusal regresyon yöntemiyle ele alınmıştır. Çalışmada bankaların finansal performansına etkileri bazen farklılıklar gösterse de genel anlamıyla bakıldığında hem mikro değişkenlerin hem de makro değişkenlerin etkilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Panel veri analizi sonucunda; mikro ekonomik değişkenlerden özkaynakların toplam aktiflere oranının ve faiz gelirlerinin faiz giderlerine oranının; makro ekonomik değişkenlerden ise ekonomik büyüme ve faiz oranının bankaların performansı üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak bankaların karlılıklarında bu değişkenlerin etkilerinin analiz yöntemiyle anlamlılık düzeylerinde tespitleri yapılmıştır.

Abstract:
The banking sector, which has an important place in the economy, is very effective in the economic development of Turkey as well. For this reason, the banking sector is not only important in terms of ownership or management but also in the overall course of the country.	Therefore, determining the factors that affect the financial performance of banks in order to operate efficiently and determining the impact of the differentiation of the banking understanding in Turkey on this efficiency is a point that needs to be investigated in the financial markets and the economy of our country. In this study, the bank privatizations that came with the crisis of 2000-2001 were pointed out. With privatization, pre- and post-data were included in the analysis together to determine how and why bank performance was affected by various ratios.
	When studies on explaining the financial performance of the banking sector are examined, the return on assets, net interest margin and return on equity are mainly based on three ratios.
	In this study, different from similar studies, it was discussed by using multiple linear regression method as a whole before and after 4 banks which were privatized and continuing to work life after being public bank. While the effects on the financial performance of the banks sometimes differ in the study, it has been found that the effects of both micro variables and macro variables are in general terms. As a result of panel data analysis; the ratio of own funds to total assets and the ratio of interest incomes to interest expenses from micro economic variables; while macroeconomic variables are the result of economic growth and interest rates having significant effects on the performance of banks. As a result, the effects of these variables on the profitability of the banks were determined with the analysis method at the level of significance.