Türk mevduat bankacılığında düzenlemelerin bankacılık kırılganlık endeksi üzerindeki etkisi
The impact of regulations on the banking fragility index in Turkish deposit banking
Yazar: SELMA GÜLIRMAK
Danışman: PROF. DR. LEVENT ÇITAK
Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2023
Konu: İşletme = Business Administration

Özet:
Bu çalışmanın amacı, bankacılık sektöründe yapılan düzenlemelerin bankacılık kırılganlık endeksi üzerindeki etkisini mevduat kabulüne yetkili bankalar açısından değerlendirmektir. Bu amaçla öncelikle, bankacılık kırılganlık endeksi hesaplanmış, Türk Lirası zorunlu karşılık oranı, yabancı para zorunlu karşılık oranı, sermaye yeterlilik oranı, mevduat sigortası ve giriş kısıtlamaları değişkenleri için grafikler ve tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Ardından değişkenler doğrusallık açısından değerlendirilmiş sonra birim kök ve eşbütünleşme testleri yapılmış, uzun dönem katsayıları tahmin edilmiş son olarak da hata düzeltme modeli kurularak değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi yorumlanmıştır. Analiz dönemi, 1987-2019 ve 2002-2019 yıllarını kapsayacak şekilde ikiye ayrılmış, aylık veriler üzerinden analiz yapılmıştır. Serilerin normal dağılıma sahip olup olmadığı ve doğrusal dışı davranış sergileyip sergilemediği belirlendikten sonra serilerin normal dağılım göstermeme durumunu dikkate alan RALS-ADF (2014) birim kök testi ve serilerin doğrusal olmama durumunu dikkate alan KSS (2003) birim kök testi yapılmıştır. Durağanlık düzeyleri tespit edilen seriler için serilerin doğrusal olmama durumunu dikkate alan KSS (2006) eşbütünleşme testi yapılmıştır. Sonuçta, bankacılık kırılganlık endeksi ile Türk Lirası zorunlu karşılık oranı ve sermaye yeterlilik oranı arasında istatistiki olarak anlamlı negatif yönlü ilişki bulunmuştur. Bankacılık kırılganlık endeksi ile yabancı para zorunlu karşılık oranı arasındaki ilişki ise 1987-2019 döneminde istatistiki olarak anlamlı ve pozitif, 2002-2019 döneminde istatistiki olarak anlamlı ve negatiftir.  Türk Lirası zorunlu karşılık oranı, yabancı para zorunlu karşılık oranı ve sermaye yeterlilik oranı değişkenlerinden bankacılık kırılganlık endeksi değişkenine doğru istatistiki olarak anlamlı kısa dönemli nedensellik bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler:	Bankacılık kırılganlık endeksi, Düzenlemeler, KSS (2003), RALS-ADF (2014), KSS (2006)

Abstract:
The objective of this study is to evaluate the impact of banking regulations on the banking fragility index in terms of banks authorized to accept deposits. For this purpose, firstly, the banking fragility index was calculated, graphs and descriptive statistics were given for the variables namely; Turkish lira and foreign currency reserve requirement ratio and capital adequacy ratio, deposit insurance, entry restrictions. Then, the variables were evaluated in terms of linearity. Unit root tests and cointegration tests were performed, the long-term coefficients were estimated. Afterwards an error correction model was established and the causality relationship was interpreted. The analysis was carried out in two stages, covering the period 1987-2019 and the period 2002-2019. After determining whether the series have a normal distribution and whether they exhibit nonlinear behavior, the RALS-ADF (2014) unit root test and the KSS (2003) unit root test was carried out. The KSS (2006) cointegration test, which takes into account the non-linearity of the series, were performed for the series whose stationarity levels were pre-determined. As a result, a statistically significant negative relationship was found between the banking fragility index and the Turkish lira required reserve ratio and capital adequacy ratio. The relationship between the banking fragility index and the foreign currency reserve requirement ratio is statistically significant and positive in the 1987-2019 period, and statistically significant and negative in the 2002-2019 period. No statistically significant short-term causality was found from the Turkish lira and foreign currency reserve requirement ratio and capital adequacy ratio towards the banking fragility index variable.

Key Words: Banking fragility index, Regulations, KSS(2003), RALS-ADF (2014), KSS(2006)