Makroekonomik faktörlerin banka kredileri üzerindeki etkisinin incelenmesi: Türkiye örneği
Investigation of macroeconomic factors impact on bank loans: The case of Turkey
Yazar: EMİNE KAHRAMAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜNEVVERE YILDIZ
Afyon Kocatepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Muhasebe Finansman Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2023
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
Dizin: ARDL = ARDL ; Banka kredileri = Bank credits ; Bankalar = Banks ; Ekonomik büyüme = Economic growth ; Faiz oranları = Interest rates ; Krediler = Credits ; Makroekonomik etki = Macroeconomic effects ; Makroekonomik faktörler = Macroeconomic factors ; Para arzı = Money supply ; Ticari bankalar = Commercial banks

Özet:
Bankacılık faaliyetleri reel ekonomi ve finansal sistem içerisinde önemli bir role sahiptir. Bankalar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden belki de en önemlisi banka kredileridir. Ülkenin ekonomik faaliyetlerinin yerine getirilmesinde banka kredileri öncülük etmektedir. Bu noktada banka kredilerinin ekonomideki hangi değişkenlerden etkilendiğinin belirlenmesi pek çok kesim açısından yararlı olacaktır. Bu çalışmanın amacı makroekonomik faktörlerin banka kredileri üzerindeki etkisinin Türkiye örneği ile incelenmesidir. Bu sayede hem banka kredilerini etkileyen dinamiklerin ortaya konulması hem de politika yapıcılar açısından öneriler sunulması mümkün olacaktır. Makroekonomik değişkenlerden para arzı, enflasyon, faiz oranı, ekonomik büyüme ve döviz kuru bağımsız değişkenler olarak çalışmaya dahil edilirken ticari banka kredilerine bağımlı değişken olarak yer verilmiştir. 2005-2022 dönemi çeyreklik verileri kullanılarak gerçekleştirilen analizlerde birim kök testleri ve gecikmesi dağıtılmış otoregresif modellerden (ARDL) yararlanılmıştır. Uzun dönemde ticari banka kredilerinin, faiz oranı ve dolar kurundan negatif yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Kısa dönemde ise para arzı ve faiz oranının pozitif, ekonomik büyümenin ise gecikmeli değerlerinin krediler üzerinde negatif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Abstract:
Banking activities have an important role in the real economy and financial system. Perhaps the most important of the activities carried out by banks is bank loans. Bank loans lead the way in the fulfilment of the country's economic activities. At this point, it will be beneficial for many segments to determine which variables in the economy affect bank loans. The aim of this study is to examine the effect of macroeconomic factors on bank loans with the example of Turkey. In this way, it will be possible both to reveal the dynamics affecting bank loans and to offer suggestions for policy makers. Among the macroeconomic variables, money supply, inflation, interest rate, economic growth and exchange rate were included in the study as independent variables, while commercial bank loans were included as dependent variables. Unit root tests and distributed lag autoregressive models (ARDL) were used in the analyzes carried out using quarterly data for the period 2005-2022. It has been determined that in the long run, commercial bank loans are negatively affected by the interest rate and the dollar exchange rate. In the short run, it has been determined that money supply and interest rate have a positive effect, while lagged values of economic growth have a negative effect on loans.