Türkiye'de ticari bankaların likidite riskini belirleyen içsel faktörler: Basel III etkisinin sınanması
The identifying internal factors of liquidity risk for commercial banks in Turkey: Testing Basel III effect
Yazar: MEHMET ŞİMŞEK
Danışman: DOÇ. DR. SERKAN ÇANKAYA
İstanbul Ticaret Üniversitesi / Finans Enstitüsü / Finans Ana Bilim Dalı / Finansal İktisat Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2019
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonometri = Econometrics ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankalar = Banks ; Basel III = Basel III ; Likidite = Liquidity ; Panel veri modelleri = Panel data models ; Risk = Risk ; Risk faktörleri = Risk factors ; Ticari bankalar = Commercial banks ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector

Özet:
Ülke ekonomilerinin işleyişinde büyük bir yeri olan bankaların finansal başarılarının temelinde maruz kaldıkları çok sayıdaki riskleri nasıl yönettikleri yatmaktadır. Bu çalışmada öncelikle ticari bankaların likidite düzeyini belirleyen bankaya özgü faktörler tespit edilmiştir. Sonrasında BASEL III kriterlerinin likidite riskini belirleyen faktörler üzerinde bir farklılığa neden olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla Türkiye bankacılık sektöründe 2002-2017 döneminde faaliyet göstermiş ve tüm verileri temin edilebilen 23 ticari bankanın ekonometrik sınamaları statik panel veri regresyon analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bağımlı değişkenler olarak likit aktiflerin toplam aktiflere oranı ve likit aktiflerin kısa vadeli yükümlülüklere oranı alınmıştır. 
Analiz sonuçlarına göre Türk bankacılık sektöründeki ticari bankaların likidite düzeyi ile takipteki kredilerin toplam kredilere oranı, alınan kredilerin toplam aktiflere oranı, toplam kredilerin toplam mevduata oranı ve sermaye yeterlilik oranı değişkenlerinin ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Basel III öncesi ve sonrası dönemlerin sonuçlarını karşılaştırdığımızda iki dönemde de sermaye yeterlilik rasyosu ve toplam kredilerin toplam mevduata oranı faktörlerinin ortak olduğunu ve ana dönemde olduğu gibi temel belirleyiciler olarak devam ettiğini görmekteyiz. BASEL III öncesi dönemde etkisi bulunmayan faiz gelirlerinin toplam aktiflere oranı, duran aktiflerin toplam aktiflere oranı, özkaynakların toplam aktiflere oranı ve yabancı para aktiflerin yabancı para pasiflere oranı değişkenlerinin ise BASEL III sonrası dönemde önemli açıklayıcı faktörlerden olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Likidite, Risk, Basel III, Panel Veri Analizi, Bankacılık
Sektörü.

Abstract:
What lies behind the success of the banks which have an important role in the economy of any countries, is associated how they manage the risks, they exposed. In this study, the bank specific factors that determine the liquidity level of commercial banks were determined. Then, it was investigated whether the BASEL III criteria cause a difference on the factors that determine the liquidity risk.
For this purpose, econometric analysis of the 23 commercial banks, which data are available and also that has been operating in the banking sector of Turkey during 2002-2017, is conducted with the static panel data regression analysis. The ratio of liquid assets to total assets and ratio of liquid assets to short-term liabilities are taken as dependent variables. 
According to the results of the analysis, it was found that the liquidity level of the commercial banks in the Turkish banking sector and the ratio of non-performing loans to total loans, the ratio of loans obtained to total assets, the ratio of total loans to total deposits and capital adequacy ratio were related. When we compare the results of the pre- and post-Basel-III periods, we observe that the capital adequacy ratio and the ratio of total loans to total deposits are common in both periods and they take place as the main determinants, as in the main period of the study. Although they are not effective in the period before BASEL III, the ratio of interest income to total assets, the ratio of fixed assets to total assets, the ratio of equity to total assets and the ratio of foreign currency assets to foreign currency liabilities were significant explanatory factors in the period after BASEL III.
Keywords: Liquidity, Risk, Basel III, Panel Data Analysis, Banking Sector.