Türk bankacılık sektörü için kredi riski makro stres testi uygulaması
Credit risk macro stress testing application in Turkish banking sector
Yazar: ALİ SAVCI
Danışman: PROF. DR. YALÇIN KARATEPE
Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2014
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
Dizin: Banka kredileri = Bank credits ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Kredi riski = Credit risk ; Krediler = Credits ; Stres testi = Stress testing ; Ticari krediler = Commercial credits ; Tüketici kredileri = Consumer credits ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Vektör otoregresyon modeli = Vector autoregression model

Özet:
Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve sermaye hareketleri, finansal kuruluşların kuruluş ölçeğinden başlamak üzere sektörel, ulusal ve uluslararası ölçektelerde ortaya çıkan risklerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, özellikle kriz dönemlerinde ekonomide ortaya çıkabilecek "nadir fakat muhtemel" olarak tanımlanan durumlardaki etkilerin tespit edilebilmesi amacıyla ekonomik dayanıklıklarının ve kırılganlıklarının sayısallaştırıldığı bir risk yönetim aracı olarak stres testi çalışmaları bulunmaktadır.
Stres testleri, ekonomik koşullardaki durumları kredi riski, faiz riski, kur riski gibi finansal sektörün doğrudan maruz kaldığı riskler ile birlikte yoğunlaşma riski, kaldıraç riski, operasyonel risk, yayılma riski, ülke riski gibi diğer riskleri de içerecek şekilde finansal ve finansal olmayan risklerin etkilerini değerlendirebilmek amacıyla tasarlanabilmektedir. Stres testleri, farklı kapsamlarda, subjektif ve objektif kriterleri içeren, tek veya çoklu risk bileşenleri doğrultusunda tasarlanabilen metot ve uygulama yöntemleri kullanılarak oluşturulabilmektedir.
Bu çalışmada, Türk Bankacılık Sektörüne yönelik tüketici kredileri ve ticari krediler ayrımında kredi riski makro stres testi çalışması gerçekleştirilerek makro stres testlerinin tasarlanmasına ilişkin katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Abstract:
Globalization, technological advances and capital movements arise measurement, management and evaluation requirements of risks in financial institutions within industrial, national and international scale. In this context, especially in times of crisis, called as "extreme but plausible" cases in order to determine the effects of stress tests are defined as a risk management tool for the quantification of economic stability and fragilities in economy.
Stres tests are designed according to different motives that contain financial or nonfinancial risks such as credit risk, interest rate risk, foreign exchange risk, concentration risk, country risk, operational risk etc. which are related direct or indirect impact on financial institution or economic unit. Stress tests are performed in different extent that include objective and subjective criterias and one or multi risk factors included.
This study aims to contribute to designing macro stress testing by performing credit risk macro stress testing according to consumer loans and commercial loans in Turkish Banking Sector.