Bankacılık sektöründe kredi riski yönetimi: Türk bankacılık sektöründe kredi riskini belirleyen değişkenler üzerine bir uygulama
Credit risk management in banking sector: An application of variables determining credit risk in Turkish banking sector
Yazar: TUNAHAN AVCI
Danışman: PROF. DR. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL
Çukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2011
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Bankacılık = Banking ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Kredi riski = Credit risk ; Kredi yönetimi = Credit management ; Lojistik regresyon analizi = Logistic regression analysis ; Risk yönetimi = Risk management ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Yönetim = Management

Özet:
Büyümeyle birlikte artan kredi talepleri, bireysel ve kurumsal yatırımcıların ihtiyaç duydukları kredi hacmini artırdığı düşünülmektedir. Bu bağlamda bankaların sahip olduğu kredi riskini nasıl yönetmesi gerektiğinin ve finansal oranlardan hangilerinin bankaların kredi riski ile yakından ilişkili olduğunun tespit edilmesi bankacılık sektöründe önem arz ettiği söylenebilmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye de faaliyet gösteren bankaların kredi riski ile ilişkili olan finansal oranlarının tespit edilmesi ile bankalarda kredi riski yönetimi ve ölçülmesi gibi konular hakkında genel bilgiler vermektir. Bu bağlamda Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların 2007?2010 yıllarında kredi riski ile ilişkili olan finansal oranlarının belirlenerek yorumlanması amaçlanmıştır. Kredi riski üzerinde etkili olan finansal oranların ve etki derecelerinin belirlenmesinde lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda kredi riski üzerinde etkili olan finansal değişkenler ilk 3 yılda da Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı / Toplam Aktifler değişkeni bulunmuştur. Ayrıca 2007 yılında Özel Karşılıklar / Takipteki Krediler (brüt) değişkeni, 2008 yılında YP Likit Aktifler / YP Pasifler değişkeni, 2009 yılında YP Likit Aktifler / YP Pasifler değişkeni 2010 yılında ise Finansal Varlıklar (Net) / Toplam Aktifler ve Duran Aktifler / Toplam Aktifler değişkenleri bulunmuştur.Anahtar Kelimeler: Risk ve Çeşitlendirme, Kredi Riski Yönetimi, Kredi Riski Ölçüm Yöntemleri, Lojistik Regresyon Analizi

Abstract:
It is thought that increasing credit demand by growth increase credit amount which is required by individual and institutional investors. In this context, it is said that how the banks should manage their credt risk and which financial ratios have close relation to credit risk are important.The main purpose of this study is to determine financial ratios related to credit risk of banks operating in Turkey and to give general information about measure and management of credit risk of Banks. For this, it is aimed to determine and interpret the financial ratios related to credit risk of banks operating in Turkey in the years between 2007-2010. Logistic regression analysis has been used to determine the financial ratios related to credit risk. At the end of this study, provision for decrease in value of credit and other receivables devided by total assets ratio has been found as a relative to credit risk for the first three years. Besides, in 2007, specific reserve devided by gross non-accruing loans, in 2008, liquid assets in foreign currency devided by total liabilities in foreign currency, in 2009, liquid assets in foreign currency devided by total liabilities in foreign currency and in 2010, financial assets devided by total assets and long-term assets devided by total assets have been found as significant variables related to credit risk.Key Words: Risk and Diversification, Credit Risk Management, Credit Risk Measure Methods, Logistic Regression Analysis.