Doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerine yönelik kümeleme analizi ve 1980-2005 dönemi homojen ülke gruplarının belirlenmesi
Cluster analysis on determinants of foreign direct investment and determination of homegeneous country groups for 1980-2005 period
Yazar: ERCAN YAŞAR
Danışman: PROF. DR. S. RIDVAN KARLUK
Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2009
Konu: Ekonomi = Economics
Dizin: Diskriminant analizi = Discriminant analysis ; Doğrudan yabancı sermaye yatırımları = Foreign direct investments ; Kalkınma = Development ; Kalkınma politikaları = Development policies ; Kümeleme analizi = Cluster analysis ; Yatırımlar = Investments ; Çok değişkenli varyans analizi = Multivariate variance analysis

Özet:
Bu çalısmada, teorik ve ampirik literatürde doğrudan yabancı yatırımlarınbelirleyicisi olarak bir çok çalısma tarafından desteklenmis değiskenler belirlenmistir.Bu değiskenler 1980?2005 genel periyodu ve 1980?1989 dönemi, 1990?1999dönemi, 2000?2005 dönemi olarak 3 alt periyot seklinde ele alınmıstır. Öncedenbelirlenen seçme kriterlerine göre birbirine çok benzeyen birey ya da nesneleri aynıküme içinde gruplandıran Kümeleme Analizi uygulanmıs ve seçilen değiskenlere görebenzer özellikler gösteren ülkeler aynı kümede yer almıstır. Aynı zamanda AyırmaAnalizi ile küme ayrımlarının istatistiki anlamlılıkları sınanmıstır.Analizin tüm asamalarında seçilmis değiskenler tarafından kesin bir sekildeayrılan ABD ve gelismis Avrupa ülkelerinin bulunduğu küme üst düzey yabancıyatırım yapısına sahip olan küme olarak isimlendirilmistir. Tüm periyotlarda kararlıolan bu kümeden herhangi periyotta düsük düzey kümelere bir geçis olmamıstır.Ancak 2000?2005 periyodunda bu küme elemanlarının arttığı gözlenmistir. Türkiye,Polonya, Portekiz, Slovakya, Meksika, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti ve Macaristangibi ülkelerin 2000?2005 periyodunda ABD ve gelismis Batı Avrupa Ülkeleri arasınagirdiği görülmektedir. 1990?1999 döneminde bir alt kümede yer alan bu ülkeler2000?2005 döneminde gelismis ülkeler kümesinde yer almıslardır.1980?1989, 1990?1999 ve 2000?2005 dönemleri için üst düzey doğrudanyabancı yatırım yapısına sahip küme istikrarlı olup ABD ve gelismis Batı Avrupaülkelerinden olusmaktadır. Düsük ve alt-orta doğrudan yabancı yatırım yapısına sahipülkelere bakıldığında, değiskenlerin çoğunun bu iki kümeyi birbirinden ayırmaktazorlandığı görülmüstür. Bu gruptaki ülkeler genel olarak az gelismis Afrikaülkelerinden olusmaktadır. Alt-orta grubuna 2000?2005 döneminde Beyaz Rusya,Bosna, Tacikistan, Ukrayna ve Kazakistan gibi ülkelerin de katılmıs olması nedeniylebu grubun kararlı olmadığı gözlenmistir. Benzer sekilde düsük doğrudan yabancıyatırım yapısına sahip olan küme de kararlı değildir. Ancak alt-orta yabancı yatırımyapısına sahip guruba göre daha kararlı oluğu söylenebilir.Çalısmada tüm periyotlar için; kisi basına GSMH, gelismislik sınıflaması,ülkenin yükselen piyasa olup olmaması, OECD üyeliği, 1000 kisiye düsen sabit hatlıve mobil telefon sayısı, küme ayrısmasında en etkili olan değiskenler olarak ortayaçıkmıstır.Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırım, Yatırım Kalkınma Asamaları,Kümeleme Analizi, Çok Değiskenli Varyans Analizi, Ayırma Analizi.

Abstract:
In this study, it is aimed to determine the factors affecting foreign directinvestment (FDI) globally. Most of the variables studied here, are the subjects ofinternational researches on FDI determinants. Four periods are used to study thevariables. The general period of the study is from 1980 to 2005. Then three subperiodsare used: first period from 1980 to 1989 years second period from 1990to1999 years and third period from 2000 to 2005 years. Cluster Analysis is the maintechnique to examine the variables. Countries are clustered according to selectedvariables. While using cluster analysis, statistical meaning of the cluster division isexamined by using discriminant analysis.The cluster including the USA and developed European countries aredetermined according to any variable used in this study, and this cluster is called astop level foreign investment structure. This cluster stayed as the top level one in allperiods without any passing to other clusters. In addition, the number of countries inthis cluster has been increased during 2000 and 2005 period. Turkey, Poland,Portugal, Slovakia, Mexico, South Korea, Czech Republic and Hungary are thecountries came into top level cluster in this period. The same countries were in thecluster just under the top level in 1990 ? 1999 period. When the cluster members arechecked in 1980 ? 2005 and 1980 ? 1989 periods, top level cluster only covers theUSA and developed European countries.When the countries grouped in low and lower-middle level of foreigninvestment structure, it is observed that variables used here do not neatly determinethe clusters at these levels. Lower-middle group consists of less developed andAfrican countries. In this group for the period from 2000 to 2005 it is possible to seecountries like Belarus, Bosnia, Tajikistan, Ukraine and Kazakhstan. However, thiscluster is very unstable from one period to another. Low level cluster shows similarbehavior to lower-middle one. Low level cluster is a little bit healthier than lowermiddleone according to stability, but still passing through clusters from one period toanother is possible.For the whole periods studied here per capita GNP, developmentclassification and being an emerging market or not, OECD Membership, number oflandlines and mobile phones for each 1000 people are the most effective variables indetermining the clusters.Keywords: Foreign Direct Investment, Investment Development Path, ClusterAnalysis, Multivariate Analysis of Variance, Discriminant Analysis