Kredi riski performansının banka türü ve finanse edilen sektöre göre farklılaşması
Differentiation of credit risk performance according to bank type and financed sector
Yazar: SÜMEYRA UZUN
Danışman: PROF. DR. MEHMET SARAÇ
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2022
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Faizsiz ekonomi = Interest-free economy ; Faizsiz finans kurumları = Interest-free finance institution ; Katılım bankacılığı = Participation banking ; Kredi riski = Credit risk ; Panel veri modelleri = Panel data models ; Performans = Performance

Özet:
Bankacılık sektöründe kredi riski en önemli risk kalemlerinden biridir. Sistemde geri ödemelerle meydana gelen aksaklıklar domino etkisiyle beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Müşteri kredi talebiyle geldiğinde birçok kriter göz önüne alınarak müşteri değerlendirilir. Müşterinin işletme veya gerçek kişi olmasına göre bu değerlendirme süreçleri farklılık göstermektedir. Gerçek kişilerde kişinin geri ödeme kapasitesi, borcun vadesi, tutarı gibi ölçütler esas alınırken işletmelerde daha ayrıntılı bir dereceleme yapılmaktadır. Ayrıca bankaların kredi kullandırdığı sektörlerin dağılımı ve hangi sektörlerin kredi riski açısından farklılaştığını bilmek kredi riski yönetimi açısından önem taşımaktadır. 
Bu çalışmada banka grupları bazında sektörel krediler açısından kredi riskini etkileyen sektörlerde farklılık olup olmadığı araştırılmıştır.  Bankacılık verileri BDDK web sitesinden aylık veri bülteninden toplanmış, makroekonomik veriler ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankasının Elektronik Veri Dağıtım sisteminden (EVDS) alınmıştır.  Kredi riski ile ilgili üç model kurulmuştur. Bağımlı değişken tüm modellerde kredi riski göstergesi olarak takipteki alacakların toplam alacaklara oranının değişimi olarak alınmıştır. İlk modelde bağımsız değişkenler kredi değişimi ve makroekonomik değişkenlerdir. İkinci modelde bağımsız değişkenler ticari ve bireysel kredilerin ağırlıklı değişimi, üçüncü modelde ise bağımsız değişkenler sektör kredilerinin ağırlıklı değişimi ve makroekonomik değişkenlerdir. Modeller panel veri analizi ile test edilmiştir. 
Analiz sonuçlarına göre banka gruplarında sektör kredi değişimlerinin yanı sıra ticari ve bireysel kredilerde de farklılıklar bulunmuştur. Banka grupları için anlamlı çıkan sektörlerle ilgili bankalar kredi kullandırma noktasında farklı politikalar geliştirebilir.

Abstract:
Credit risk is one of the most important risk items in the banking sector. Disruptions in the system with repayments may lead to unexpected results with a domino effect. When the customer comes with a loan request, the customer is evaluated by considering many criteria. These evaluation processes differ depending on whether the customer is a business or a real person. While criteria such as the repayment capacity of the person, the maturity of the debt and the amount of the debt are taken as basis, a more detailed rating is made in the businesses. In addition, it is important for credit risk management to know the distribution of the sectors that banks provide loans and which sectors differ in terms of credit risk. In this study, it has been investigated whether there is a difference in sectors affecting credit risk in terms of sectoral loans according to bank groups. Banking data was collected from the monthly data bulletin from the BRSA website, and macroeconomic data was obtained from the Electronic Data Distribution system (EVDS) of the Turkish Statistical Institute (TUIK) and the Central Bank. Three models of credit risk have been established. The dependent variable is taken as the change in the ratio of non-performing loans to total loans as an indicator of credit risk in all models. In the first model, the independent variables are credit change and macroeconomic variables. In the second model, the independent variables are the weighted change of commercial and personal credit, and in the third model, the independent variables are the weighted change of the sector credits and macroeconomic variables. Models were tested with panel data analysis. According to the results of the analysis, there were differences in commercial and individual loans as well as sector loan changes in bank groups. Banks related to sectors that are meaningful for bank groups may develop different policies at the point of loan allocation.