Mevsimsel zaman serilerinde birim kök testlerinin karşılaştırılmasına ilişkin bir simülasyon çalışması
A simulation study of comparing unit root tests in seasonal time series
Yazar: PINAR GÖKTAŞ
Danışman: DOÇ.DR. YILMAZ AKDİ
Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İstatistik Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2007
Konu: İstatistik = Statistics

Özet:
Gerçek hayatta özellikle ekonomik süreçlerin birçoğunda mevsimselliğin ciddi olarakgöze çarptığı ve bazı faaliyetlerin mevsim veya aylara göre değistiği bilinmektedir. Bunedenle mevsimsellik içeren verilerle çalısırken mevsimsellik ihmal edilirse, yanidurağan olmayan bir seriyi durağanlastırma islemi gerçeklestirilirken; en sık kullanılanyöntemlerden biri olan fark alma metodunda, mevsimsellik dikkate alınmazsa hatalısonuçlar elde edilebilmektedir.Tez çalısmasında, mevsimsel zaman serilerinin durağanlığının yani birim kök içeripiçermediğinin sınaması yapılırken, en çok bilinen ve pratikte en çok kullanılan Dickey-Hazsa-Fuller (DHF), Hyllebeyg-Engle-Granger-Yoo (HEGY) ve yeni bir yöntem olarakPeriodogram mevsimsel birim kök test yöntemleri karsılastırılmıstır. Küçük örneklemhacminde Periodogram testinin, yeterince büyük örneklem hacminde ise DHF testininen iyi sonuçları verdiği görülmüstür. Bunun yanında 1980-2006 yılları arasındakitoplam sanayi üretim endeksi verilerine DHF, HEGY ve Periodogram mevsimsel birimkök test yöntemleri uygulanmıstır. DHF ve Periodogram ile mevsimsel birim kökünvarlığı reddedilemezken HEGY testi ile seride sıfır frekansta baska bir birim kökünvarlığı tespit edilmistir.ANAHTAR KEL?MELER : Birim kök, mevsimsel birim kök, durağanlık, simulasyon,güç karsılastırması.

Abstract:
In real life it is known that some activities change according to seasons or months andespecially in most of economical processes seasonality has really got a serious attention.Therefore when working with seasonal time series if seasonality is excluded, in otherwords when a stabilization processes has been performed to a non-stationary time seriesif seasonality has not been taken into consideration in differentation method that iswidely most used, the results that are obtained will not be statistically significant.In this dissertation, when seasonal time series has been diagnosed to check if it isstationary or whether it has got a unit root or not, a simulation study has been performedto compare in practice the most widely used seasonal unit root test methods that areDickey-Hazsa-Fuller (DHF), Hyllebeyg-Engle-Granger-Yoo (HEGY) and the proposednew seasonal unit root testing method, Periodogram. It has been found that in smallsample sizes the periodogram test and in fairly large samples DHF method haveperformed well in terms of emprical power. Meanwhile DHF, HEGY and Periodogramseasonal unit root testing methods have been applied for the total industrial productionindex data between 1980 and 2006. Whereas the existence of a seasonal unit root hasnot been rejected via DHF and Periodogram testing method, at zero frequency, there hasbeen found another unit root in the time series data used via HEGY testing method.KEY WORDS: Unit root, seasonal unit root, stationarity, simulation, powercomparison.