Döviz kurları, dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye üzerine bir uygulama
Exchange rates, the relationship between foreign trade and economic growth: An application on Turkey
Yazar: ÇİĞDEM ALİM
Danışman: DOÇ. DR. NECATİ ALP ERİLLİ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Ekonometri Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2019
Konu: Ekonometri = Econometrics ; Ekonomi = Economics
Dizin: Dickey-Fuller Testi = Dickey-Fuller Test ; Döviz = Foreign exchange ; Döviz kuru = Exchange rate ; Ekonometrik analiz = Econometric analysis ; Ekonomik büyüme = Economic growth ; Nedensellik = Causality ; Türk ekonomisi = Turkish economy ; Uluslararası ticaret = International trade

Özet:
Küreselleşen dünyada ülkelerin birbirleriyle etkileşimlerinin kaçınılmaz
olması dış ticaret ve döviz kuru büyüklükleri arasındaki ilişkiyi önemli hale getirmiştir.
Ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması ise ülkenin dışarıdan sermaye akımını
çekmesi ve yatırımların devamlılığı açısından mühimdir.
Çalışmamızda Türkiye için 2010M01-2019M04 dönemini kapsayan aylık
bazdaki veriler aracılığıyla döviz kuru göstergesi olarak tüketici fiyat endeksi bazlı
reel efektif döviz kuru; dış ticaret göstergesi olarak ihracat birim değer endeksi ve
ithalat birim endeksi; ekonomik büyüme göstergesi olarak da mevsimsel etki ve
şoklardan arındırılmış sanayi üretim endeksi değişken olarak kullanılmıştır. Serilerin
düzey seviyesinde durağanlıkları ve birim köke sahip olup olmadıkları ADF
(Augmented Dickey-Fuller (Genişletilmiş Dickey Fuller)) ve PP (Phillips-Perron)
Birim Kök Testleri aracılığıyla tespit edilmiştir. Değişkenlerimizin düzey değerlerinde
birim kök sorunu olduğu için değişkenlerin birinci farklarıyla çalışılmıştır. ADF
testiyle en uygun modelin trendli ve sabitli olduğu anlaşılmıştır. Yapılan Granger testi
sonuçlarına göre dış ticaret göstergelerinden olan ithalatla döviz kuru arasında döviz
kurundan ithalata ve ihracattan ithalata doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine
rastlanmıştır. Diğer değişkenler arasında nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.

Abstract:
The inevitable interaction of countries in a globalizing world has made the relationship
between foreign trade and exchange rate magnitudes important. The sustainability of economic
growth is important in terms of attracting capital flows from abroad and continuity of
investments.
In our study, monthly data through the base exchange rate as an indicator of consumer
price index for the period covering the 2010M01-2019M04 Turkey based real effective
exchange rate; export unit value index and import unit index as foreign trade indicator; as the
indicator of economic growth, seasonally adjusted and shock-free industrial production index
was used as variable. Stability of the series at the level and the presence of unit roots were
determined by ADF (Augmented Dickey-Fuller) and PP (Phillips-Perron) Unit Root Tests.
Since there is a unit root problem in the level values of our variables, the first differences of
the variables were studied. With the ADF test, the most suitable model was found to be trendy
and stable. According to the results of Granger test, one-way causality relationship was found
between import and exchange rate, which is one of the foreign trade indicators, from exchange
rate to import and from export to import. The causality relationship between the other variables
could not be determined.