Pandeminin Türkiye'deki bankaların finansal performansı üzerindeki etkisinin CAMELS analizi ile incelenmesi
Examining the effect of the pandemic on the financial performance of banks in Turkey with CAMELS analysis
Yazar: FAKHRİ IBRAHİMOV
Danışman: PROF. DR. NİLGÜN KUTAY
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Finans Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2022
Konu: İşletme = Business Administration

Özet:
Bankalar ülkelerin en önemli kurumlarından biridir. Üstlendikleri
görevler itibariyle bir ülke için finansal açıdan ekonominin sağlıklı bir şekilde
çalışmasında mühim olarak kabul edilmektedirler. Yani bankalarla ilgili
oluşacak sorunlar ülke ekonomisi için büyük sorunlar doğurabilir. Bu yüzden
bankaların denetimi önemli hale gelmektedir. Dünyada bir çok ülkeler
bankaların denetimi ve gözetimi için farklı sistemler geliştirmiştir.
Bu çalışmanın birinci bölümünde bankacılık, Dünya'da ve Türkiye'de
bankacılığın tarihsel gelişimi, faaliyetine göre banka türleri, türk bankalarının
tabi olduğu düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Türkiye'de BDDK
düzenlemelerinin ve Basel kriterlerinin bankaların performanslarına etkileri,
bankacılık sektöründe performans ölçümü gibi konulara yer verilmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde CAMELS performans analizinden detaylı
bahseldilmiş, sonda ise CAMELS yöntemi ile yapılan çalışmalara ait literatür
taraması yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ampirik bir uygulama
yapılmıştır. Türkiye bankacılık sektöründe faaliyet gösteren her grupta en büyük
3'er tane olmakla; kamu sermayeli mevduat bankaları, yabancı sermayeli
bankalar ve yatırım ve kalkınma bankalarının Covid-19 küresel pandemi öncesi
ve sonrası, yani 2018-2019 ve 2020-2021 yıllarına göre finansal
performanslarında olan değişimleri görmek için CAMELS performans analizi
yapılmıştır. Çalışmada analiz dönemi olarak Covid -19 küresel pandemi öncesi ve
sonrasını seçmede belirleyici unsur pandeminin banka sektörüne olan etkisini
belirli düzeyde görebilmektir.
Covid-19 küresel pandemi dönemi CAMELS analizi ile elde edilen
sonuçlara göre, negatif anlamda incelenen banka grupları içerisinde en fazla
kamu sermayeli mevduat bankalarını, en az ise kalkınma ve yatırım bankalarını
etkilemiştir. Yabancı sermayeli bankalar ise pandemiden önce ve sonra
kıyaslamasına göre iyileşme kaydetmiştir.
Anahtar kelimeler: CAMELS Derecelendirme Sistemi, Bankacılık, Performans
Analizi, Covid-19 Küresel Pandemi

Abstract:
Banks are one of the most important institutions of countries. Due to the
duties they undertake, they are considered to be important for a country to
operate financially in a healthy way. In other words, the problems that will arise
with the banks may cause great problems for the country's economy. Therefore,
the supervision of banks becomes important. Many countries in the world have
developed different systems for the supervision and surveillance of banks.
In the first part of this study, subjects such as banking, the historical
development of banking in the world and in Turkey, types of banks according to
their activities, the regulatory and supervisory institutions that Turkish banks
are subject to, the effects of BRSA regulations and Basel criteria on the
performance of banks in Turkey, performance measurement in the banking
sector are discussed. given. In the second part of the study, the CAMELS
performance analysis was mentioned in detail, and at the end, a literature review
of the studies conducted with the CAMELS method was made. In the third part
of the study, an empirical application was made. Being the 3rd largest in each
group operating in the Turkish banking sector; CAMELS performance analysis
was conducted to see the changes in the financial performance of state-owned
deposit banks, foreign-owned banks and investment and development banks
before and after the Covid-19 global pandemic, that is, according to 2018-2019
and 2020-2021. The determining factor in choosing the pre- and post-Covid-19
global pandemic as the analysis period in the study is to see the effect of the
pandemic on the banking sector at a certain level.
According to the results obtained by the Covid-19 global pandemic period
CAMELS analysis, among the bank groups that were negatively examined, it
affected the state-owned deposit banks the most, and the development and
investment banks the least. Foreign-owned banks, on the other hand, improved
compared to before and after the pandemic.
Keywords: CAMELS Rating System, Banking, Performance Analysis,
Covid-19 Global Pandemic.