Türk bankacılık sektöründe Borsa İstanbul (BİST)'da işlem gören mevduat bankalarının etkinlik analizi
Efficiency analysis of deposit banks listed on Borsa Istanbul (BIST) in the Turkish banking sector
Yazar: HAZAL ÖZTAŞ
Danışman: PROF. DR. CUMHUR ERDEM
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2022
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics
Dizin: Borsa İstanbul = İstanbul Stock Exchange ; Ekonomik verimlilik = Economic efficiency ; Finansal etkinlik = Financial efficiency ; Malmquist toplam faktör verimliliği analizi = Malmquist total factor productivity analysis ; Mevduat bankaları = Deposit banks ; Teknik etkinlik = Technical efficiency ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Veri zarflama analizi = Data envelopment analysis

Özet:
Ülke ekonomilerinde finansal sistem içerisinde yadsınamaz büyüklük ve etki sahibi bankacılık sektöründe, gerek üstlendiği aracılık fonksiyonu gerekse artan rekabet ve teknolojik entegrasyon sürecinde maksimum üretim düzeyine ulaşma hedefleri doğrultusunda performans ölçümlerine ihtiyaç artmaktadır. Etkinlik ölçümü en iyi performans ölçüm modelidir. Öyle ki etkin işleyen bankacılık sektörü rasyonel kaynak kullanımı ile maksimum üretim seviyesine ulaşabilmeyi sembolize etmekte iken sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın kaynağını da oluşturmaktadır. Çalışmada sektörün gelişim ve dönüşümünü temsil edebilme gücüne sahip Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankaları kısıtı ve 2002-2021 dönemi itibari ile etkinlik analizleri yapılmıştır. Analizlerde özellikle banka etkinlik ölçümlerinde sıklıkla başvurulan, doğrusal programlama tabanlı ve çıktı odaklı CCR-VZA yöntemi kullanılmıştır. Değişken seçimlerinin farklı etkinlik değerlerine neden olması çalışmada değişken kombinasyonlu dört analiz yapılmasını ve bu farklılıkları da etkinlik değerleri bağlamında tespit edebilme zemini oluşturmuştur. Girdi değişkenleri (personel sayısı, toplam aktifler, özkaynaklar, faiz giderleri) tüm analizlerde aynı iken III. analizde mevduat da girdilere dahil edilmiştir. Diğer yandan I. analizde kar, II. analizde mevduat, III. analizde krediler ve IV. analizde ise üç değişken birlikte çıktı değişkeni olarak ele alınmıştır. I. / II. / III. / IV. analizde Garanti / Halkbank / Vakıfbank / Garanti, Halkbank, Vakıfbank'ın en etkin banka İş Bankası / QNB Finans / İş Bankası / İş Bankası'nın ise etkin sınıra en uzak banka olduğu sonucuna varılmıştır. Tüm analizler neticesinde Garanti Bankası görece en etkin banka olur iken İş Bankası ise en etkinsiz banka olarak saptanmıştır. Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeks değerleri ise % 9,8 artış ile sektörün gelişimini kanıtlarken en büyük artış 2002-2003 döneminde gerçekleşmiş ve kaynağı teknolojik değişim olarak saptanmıştır.

Abstract:
In the banking sector, which has an undeniable size and influence in the financial system in the national economies, the need for performance measurements is increasing in line with the targets of reaching the maximum production level both in the intermediary function it undertakes and in the process of increasing competition and technological integration. Efficiency measurement is the best performance measurement model. So much so that the effectively functioning banking sector symbolizes reaching the maximum production level with the use of rational resources, while it also constitutes the source of sustainable growth and development. In the study, the constraint of deposit banks traded in Borsa Istanbul, which has the power to represent the development and transformation of the sector, and efficiency analyzes for the period 2002-2021 were made. Linear programming-based and output-oriented CCR-DEA method, which is frequently used especially in bank efficiency measurements, was used in the analysis. The fact that variable selections cause different efficiency scores formed the basis for four analyzes with variable combinations in the study and to detect these differences in the context of efficiency scores. While the input variables (number of personnel, total assets, equity, interest expenses) are the same in all analyzes III. In the analysis, deposits are also included in the inputs. On the other hand, profit in I. analysis, II. deposit in analysis, III. loans in analysis and IV. In the analysis, three variables were considered together as the output variable. I. / II. / III. / IV. In the analysis, it was concluded that Garanti / Halkbank / Vakıfbank / Garanti, Halkbank, Vakıfbank were the most efficient bank, while İş Bankası / QNB Finans / İş Bankası / İş Bankası was the bank farthest from the effective limit. As a result of all analyzes, Garanti Bank was found to be the most efficient bank, while İşbank was found to be the most inefficient bank. While Malmquist Total Factor Productivity Index values proved the development of the sector with an increase of 9.8%, the biggest increase occurred in the 2002-2003 period and its source was determined as technological change.