Türkiye`de ticari bankaların başarısızlığında etkili olan faktörlerin çok değişkenli istatistik yöntemlerle incelenmesi
The examination of the factors affecting commercial bank failures in Turkey with multivariate statistical methods
Yazar: BÜLENT ÖZ
Danışman: PROF.DR. NEYRAN ORHUNBİLGE
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2005
Konu: İşletme = Business Administration

Özet:
Bankalar kaynakların toplanması ve bunların yatırımlara yönlendirilmesinde almış oldukları önemli rol dolayısıyla ülkelerin ekonomilerinde daima ön planda olmuşlardır. Bankacılık sisteminin, yaşanan ekonomik krizlerden en çok etkilenen kesimlerin başında gelmesi dolayısıyla, bu rolü gerektiği gibi yerine getirebilmenin başlıca şartlarından biri de ekonomide sürekli bir istikrar ortamının sağlanmasıdır. Türkiye son dönemlerde akılda kalan 1994 ve 2001 yıllarında iki büyük ekonomik kriz yaşamış ve bunlardan da bankacılık sistemi büyük oranda etkilenmiştir. 2001 krizinde daha önce mevduata getirilen %100'lük güvencenin makul oranlara indirilmemesi ve 1994 krizine göre çok daha fazla sayıda bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesi Hazine'ye milyarlarca dolarlık yük getirmiştir. 2004 Temmuz ayından itibaren mevduata getirilen güvencenin elli milyar lira ile sınırlandırılasının ardından Hazine bu anlamda rahatlamış ancak yeni dönemde bankacılık sistemi veya tek tek her bir bankaya ait riskler artık bankada mevduat, fon veya bono şeklinde ve güvence kapsamından daha fazla tutarda yatırımı bulunan kişi ve kurumlan ilgilendiren bir konuma gelmiştir. Ortaya çıkan maliyetlerin büyüklüğü ve ülke ekonomisine getirdiği yükler de dikkate alınarak banka başarısızlıklarının ve başarısızlığa etki eden faktörlerin araştırılması uygun görülmüştür. Banka başarısızlıklarının önceden tahmin edilmesinde çok değişkenli istatistik yöntemlere sıklıkla başvurulmaktadır. Bu çalışmada yukarıda bahsedilen taraflarca kullanılabilecek basit matematik modeller geliştirilerek banka başarısızlıklarının en erken bir yıl olmak üzere üç yıl öncesine kadar belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçları, başarısızlıktan bir yıl öncesi için kurulan ve gelir gider yapısı ve likidite göstergelerinden oluşan modelin birinci, gelir gider yapısı ve aktif kalitesi göstergelerinden oluşan iki yıl öncesi modelin ikinci ve gelir gider yapısı ve likidite göstergelerinden oluşan üç yıl öncesi modelin ise üçüncü sırada yer aldığım göstermiştir. Ayrıca her kategoriden grup ortalamaları en anlamlı farklılık gösteren bir değişkenin modelde yer alması sağlanarak kurulan modellere ait doğru sınıflandırma yüzdeleri adım adım yöntemi ile bulunanlarla karşılaştırıldığında daha düşük kaldıkları görülmüştür.

Abstract:
Banks are always one of the most important part of the economy of countries because of the crucial role they take in collecting resources and directing them to the investments. One of the basic conditions of properly fulfilling this role is to obtain a constant stabilized enviroment in economy, because banking system is one of the most effected sectors from economic crises. In the mid 1990s and early 2000s, Turkey faced two important economic crisis never experienced before. Turkish banking system was negatively effected from it and a lot of bank failures occured. Its cost was billions of dollars to Treasury and there were mainly two reasons of it. First one was the full guarantee to the deposits brought in 1994 and second one was that much more banks were closed compared with 1994. Failed bank's control and supervision were turned over to the Deposit Insurance Fund between 1997 and 2003. As soon as reducing the full guarantee to an appropriate level after July 2004, Treasury's burden was mostly ended but from now on the risk of a bank or banking system in general has to be taken carefully by all interested parties especially depositor, bondholders etc. who have investment in a bank more than covarage level. Greatness of cost coming out and burden bringing to our economy have been the leading reasons of studying bank failures and factors effecting failures. Multivariate statistical methods have been frequently applied for predicting bank failures before failure occurs. This study aims to determine simple mathematical models which will be used by all interested parties for predicting bank failures from 1 to 3 years prior by using stepwise discriminant analysis. Also another approach's results, in which most significant variables in every category are chosen, are compared with optimal model results. The results show that one year before failure model, that contains income- expenditure structure and liquidity indicators, is the best, two year before failure model that contains income-expenditure structure and asset quality indicators is the second best and three years before failure model that contains income-expenditure structure and liquidity indicators is the third best model. Also another approach's performance is not better than that of optimal model.