Bankacılık sektöründe likidite riski: Seçilmiş Türk bankaları üzerine bir uygulama /
Yazar: MERİÇ GÜMÜŞ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ CANAN DAĞIDIR
Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Ana Bilim Dalı / Bankacılık ve Finans Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2019
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Faiz riski = Interest risk ; Likidite = Liquidity ; Likidite yönetimi = Liquidity management ; Risk = Risk ; Risk yönetimi = Risk management ; Sermaye yeterliliği = Capital adequacy ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Türk bankacılık sistemi = Turkish banking system

Özet:
Bankalar doğası gereği kâr elde etmek amacıyla kurulmuş, mevduat toplayıp kredi vererek fon transferinin gerçekleştirildiği finansal sistemin en önemli araçlarındandır. Bankaların yapmış oldukları bankacılık faaliyetleri sonrasında bir takım risklerle karşı karşıya kalması kaçınılmazdır. Bankaların maruz kaldıkları risklere karşılık olası kayıplarını giderebilmesi içinse minimum seviyede sermaye bulundurması zorunludur.

Ülkemizde ve uluslararası piyasalarda gerçekleşen finansal krizler sonrası Türk bankacılık sektörü büyük kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için ortak kurallar ve düzenlemelerin şart olduğu anlaşılmıştır. Buradan hareketle doğan Basel Uzlaşıları eksik kalan ve yeni karşılaşılan riskleri içerecek şekilde sürekli güncellenmektedir. 2007 yılında yaşanan mortgage krizi ve 2009 yılında yaşanan Avrupa krizinden ülkemiz de etkilenmiş, likidite ve sermaye yeterliliği hesaplamalarındaki eksiklikler ortaya çıkmıştır. Likidite riskinin etkin bir şekilde yönetilememesinin öncelikle bankacılık sektöründe sonrasında ise tüm ülke ekonomisinde olumsuz ve geri dönülemez sonuçlar yarattığı gözlenmiştir. Yaşanan finansal krizler sonrasında yapılan birtakım düzenlemelerle finansal riskleri minimum seviyeye indirmek amacıyla Basel kriterlerine uyum süreci gündeme gelmiştir. Bu kapsamda, bankaların maruz kaldıkları kredi, piyasa, operasyonel risk türüne ilave olarak likidite riskinin de etkin bir şekilde ölçülüp yönetilmesi önem kazanmıştır. 

Bu çalışma ile hedeflenen, Türk bankacılık sektöründe yer alan bankaların likidite riskine etki eden faktörleri belirlemektir. Bu amaçla, elde edilen verilere panel veri regresyon analizi uygulanmış, ekonometrik model kurulmuştur. Kurulan model ile bankaların likidite riskini etkileyen faktörler belirlenmiş, elde edilen bulgular yorumlanmış, bankacılık sektöründe likidite riskinin yönetilmesine katkı sağlayacak görüşler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: BASEL-III, Likidite Riski, Faiz Riski, Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu, Panel Veri Regresyon Analizi.

Abstract:
By definition, banks are established to receive deposits and give credits to institutions. Even if they can make a profit from these transactions, they need to face with several risks. Hence, banks are supposed to keep capital at a minimum level, to retrieve their possible losses. 

With the emergence of several crises in market, it is understood that setting standards is an obligation to prevent reoccurrence of them. Therefore, Basel Consensus, which are originated from those concerns, is continuously updating to deal with the missing parts of the all possible risks. Our country was also affected by the several crises. It has been observed that the inability to manage liquidity risk effectively have irreversible consequences, firstly in the banking sector and then in the whole country's economy. Following, Basel compliance process considered in order to minimize financial risks. In this context, it is important to manage liquidity risk in addition to other risk types that banks are exposed to.

The aim of this study is to determine the factors that affect the liquidity risk of the banks in the Turkish banking sector. For this purpose, panel data regression analysis was applied to the data obtained and econometric model was established, the factors affecting the liquidity risk of the banks were determined, the findings obtained were interpreted and opinions that would contribute to the management of the liquidity risk in the banking sector were presented.

Keywords: BASEL-III, Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Capital Adequacy Standard Ratio, Panel Data Regression Analysis.