Basel II'nin Türk bankacılık sektörünüm mali yapısı üzerine etkileri
The effects of Basel II on the financial structure of Turkish banking system
Yazar: ERHAN ŞATANA
Danışman: PROF. DR. HALİT TARGAN ÜNAL
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2009
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Bankacılık = Banking ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Basel II = Basel II ; Basel kriterleri = Basel criteria ; Finansal kriz = Financial crisis ; Finansal yapı = Financial structure ; Kriz = Crisis ; Sermaye yeterliliği = Capital adequacy ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Türk bankacılık sistemi = Turkish banking system

Özet:
Sermaye hareketlerinin serbestleşmesiyle birlikte bir ülkede başlayan bir krizin tüm dünya piyasalarını etkisi altına alabildiğini ve hergün milyarlarca doların eldeğiştirdiği uluslararası reel ve finansal kesim ile toplum üzerindeki olumsuz etkilerini görebilmekteyiz. Bu nedenle risklerin daha detaylı ölçülmesi ve yönetilmesinin zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.Çalışma kapsamında Basel II'nin gelişim süreci,Türkiye'de uygulanmasına yönelik çalışma ve hazırlıklar ile bu bağlamda Basel II'nin Türk Bankacılık sisteminin mali performansı üzerine olası etkileri analiz edilmiştir.Çalışmanın yapıldığı sırada, 2007 Temmuz ayında ilk olarak A.B.D'de subprime mortgage krizi olarak başlayan,2008 yılı Eylül ayında dünyanın köklü yatırım bankalarından Lehman Brothers'ın iflas etmesi ile başlayan global krizin tüm dünyayı etkilediği bir finansal global kriz ortamında yapılan bu çalışma neticesinde Basel II'nin de bir süre sonra yeni bir uzlaşı metniyle,örneğin Basel III olarak ortaya çıkmasının ihtimal dahilinde olduğu değerlendirilmiştir. Basel II'de zaten Basel I'deki yetersizliklerin zaman içinde gözlenmesi sonucunda yeniden tasarlanmıştı.Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Basel II'nin banka sermaye yeterliliği düzenlemeleri, ikinci bölümde Türk bankacılık sisteminin Basel II'ye geçiş sürecinde yapılanlar, üçüncü bölümde Türk Bankacılık Sisteminde uygulanan sayısal etki çalışmaları ve son bölümde ise bu geçişin Türk bankacılık sisteminin mali performansı üzerindeki olası etkileri incelenmiştir.Bu çalışmada ayrıca Bankacılık sistemi yanında, Basel II'nin uygulanması sürecinde banka ve müşteri davranışlarına ilişkin de bir değerlendirme yapılmıştır.Basel II ile birlikte bankaların sermaye yeterliliklerine etki eden, kredilendirilen banka müşterisinin hangi segmentte olduğu,kredi tutarı,teminat ve vade yapısı ile fiyatlamanın da sermaye yeterliliğine etkisi ele alınmıştır.

Abstract:
We could observe the spread of a finacial crisis to global markets based on actually any particular country with recent liberalization as capital markets, and the negative influence, thereupon, of it on the real and finacial sectors which accommodates movements of billions of dollars daily as well as the negative effects on the whole of the society.Within the scope of the work, the development process of proposal of Basel II, preparations as to the application of it in Turkiye and the respective effects of it on Turkish Banking System are analyzed. An analysis of a prospective proposal , as for an instance Basel III, has been reached and taken into consideration with regard to the epoch during which the paper was prepared, that corresponded to a global financial turmoil starting during the month of July,2007 in the U.S.A. with the sub-prime mortgage crisis and the bankruptcy of the globally well-known investment bank the Lehman Brothers in September 2008. Basel II was redesigned yet again considering the deficiencies of Basel I.The paper consists of four respective sections. Within the first section, the regulations on the capital adequacy of Banks, the second section the process of Turkish Banking Industry to adopt Basel II, the third section the quantitative impact study applied on Turkish Banking System and the last section, the effects of this adoptation on Turkish Banking System are analyzed. The segment the client getting a bank credit, the amount of the credit, the pricing, the collateral and duration of the loan structure that affects the capital sufficiency of banks are taken into consideration in addition to Basel II.Within the paper, besides the application of Basel II, an analysis of bank and client behaviours is presented.Keywords: Basel I, Basel II, the effects of adoptation of Basel II on Turkish Banking System.