Katılım bankacılığının seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi: 2005-2023 dönemi Türkiye örneği
The impact of participation banking on selected macroeconomic variables: the case of Turkey for the period 2005-2023
Yazar: MELTEM ÜÇAY
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ NERMİN CEREN TÜRKMEN
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2023
Konu: Ekonomi = Economics

Özet:
Ülke ekonomileri ve iş dünyası açısından finansal aracılar,  aracıların içinde ise en önemlisi olan bankalar, ticari hayatın sürdürülebilirliğini sağlayan kan damarları gibidir.  Gerek likiditenin fon fazlası ve fon açığı olanlar arasındaki akışının yanı sıra bağlantılı risklerin devredilerek yönetiminin sağlanmasında, gerekse maaş, alışveriş gibi gün içi işlemlerden kaynaklanan nakit akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi pek çok süreçte bankacılık sektörü tüm dünyada vazgeçilmez bir konumdadır. Bankacılık sektörü kendi içinde Konvansiyonel (Geleneksel) Bankacılık ve Katılım Bankacılığı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  
Dünyada ve Türkiye'de katılım bankaları ile ilgili literatür incelendiğinde, söz konusu bankaların mevcudiyeti ve işlem hacimlerindeki büyümenin ülke ekonomilerine ait göstergeleri olumlu yönde etkilediğine dair görüşün ağır basmakta olduğu görülmektedir. Literatürdeki çalışmaların bulgularında, makroekonomik değişkenlerin katılım bankacılığı kurumlarının malî tabloları üzerinde etkili olduğu ve bunun sonucunda kârlılıkların pozitif yönde etkilediği gözlemlenmektedir.  
Bu tezde, katılım bankacılığının sektörel işlem hacmi ile seçilmiş makroekonomik değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini incelenmiştir. Çalışmada, 2005-2023 yılları arasına ait, eksiksiz temin edilen ikincil makroekonomik veriler (sanayi üretim endeksi (SÜE), tüketici fiyat endeksi (TÜFE), istihdam oranı (LER)) ile katılım bankacılığı sektör bilançolarından geliştirilen katılım bankacılığı toplam işlem hacmi değişkenleri arasındaki ilişki zaman serileri analizi yöntemleri ile incelenmiştir. Analizlerde durağanlığın belirlenmesi amacıyla Genişletilmiş Dickey Fuller Birim Kök Testi, uzun dönemli bir ilişkinin mevcut olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Johansen Eşbütünleşme Testi ve nedenselliğin tespiti amacıyla VECM'ye Dayalı Granger Nedensellik Testi kullanılmıştır. Veri aralığı, veri sıklığı ve seçilen değişkenlerin niteliği yöntem seçiminde etkili olmuştur. Veriler E-Views programı ile analiz edilmiştir.  
Yapılan analizler sonucunda, katılım bankacılığı işlem hacmi, istihdam büyüme oranı, sanayi üretim endeksi ve tüketici fiyat endeksi arasında uzun dönemli anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiş, bu sayede katılım bankacılığının Türkiye'deki makroekonomik göstergelere etkisinin önemi ortaya konulmuştur. Bu etki, genel ekonomik politikaların yapımında ve katılım bankacılık sektörünün yönetiminde gözardı edilmemesi gereken bir konudur. Katılım bankacılık sektörünün desteklenmesi ve büyümesi, ekonomik dengenin ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olarak Türkiye'nin ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunabilecektir.

Abstract:
For national economies and the business world, financial intermediaries, and banks, the most important among them, are like the blood vessels that ensure the sustainability of commercial life. The banking sector is indispensable all over the world in many processes such as the flow of liquidity between those with surplus funds and those with deficit funds, as well as the management of related risks by transferring them, and the uninterrupted continuity of cash flow arising from day-to-day transactions such as salaries and shopping. The banking sector is divided into Conventional (Traditional) Banking and Participation Banking. 
When the literature on participation banks in the world and in Turkey is analyzed, it is seen that the existence of these banks and the growth in their transaction volumes have a positive impact on the indicators of national economies. In the findings of the existing studies in the literature, it is observed that macroeconomic variables have an impact on the financial statements of participation banking institutions and as a result, profitability is positively affected. 
In this thesis, the causality relationship between the sectoral transaction volume of participation banking and selected macroeconomic variables is analyzed. In the study, the relationship between the fully obtained secondary macroeconomic data (industrial production index (IPI), consumer price index (CPI), employment rate (LER)) and participation banking total transaction volume variables developed from participation banking sector balance sheets for the period between 2005 and 2023 was examined by time series analysis methods. In the analyses, the Augmented Dickey Fuller Unit Root Test was used to determine stationarity, the Johansen Cointegration Test was used to determine whether there is a long-run relationship and the Granger Causality Test based on VECM was used to determine causality. The data range, data frequency and the nature of the selected variables have influenced the choice of methodology. The data were analyzed with the E-Views program. 
As a result of the analysis, it was found that there are significant long term relationships between participation banking transaction volume, employment growth rate, industrial production index and consumer price index, thus demonstrating the importance of the impact of participation banking on macroeconomic indicators in Turkey. This effect is an issue that should not be ignored in the making of general economic policies and the management of the participation banking sector. The support and growth of the participation banking sector can contribute to the achievement of Turkey's economic growth and development goals by helping to ensure economic balance and stability.