Bankacılık sektöründeki yoğunlaşmanın finansal kırılganlık ve ekonomik büyüme ile ilişkisi; MSCI EMI ülkeleri özelinde araştırılması
The relationship of concentration in the banking sector with financial fragility and economic growth; Research of MSCI EMI countries in particular
Yazar: OSMAN OĞUZ
Danışman: PROF. DR. İBRAHİM HALİL EKŞİ ; ÖĞR. GÖR. BURCU BUYURAN
Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2022
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankacılık = Banking ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Ekonomik büyüme = Economic growth ; Finansal kırılganlık = Financial fragility ; Kırılganlık = Vulnerability ; MSCI = MSCI

Özet:
Ülkelerin refah düzeyi ve yaşam standartları ülke ekonomisinin durumu ile doğru orantılı olup istenen yaşam standartlarını sağlamak için güçlü bir ekonomi birincil öncüldür. Bundan dolayı politika belirleyiciler yasaları belirlerken ekonominin etkilendiği her türlü değişkeni önemle takip etmek zorundadır. Ülke ekonomilerinde büyük bir paya sahip olan bankacılık sektöründeki yoğunlaşma bu önemli değişkenler arasında yer alır. Yoğunlaşmanın ekonomik büyüme ile olan ilişkisinin bilinmesi politika belirleyiciler ve düzenleyici kurumlar için bir gereklilik arz etmektedir. Finansal Kırılganlık bir risk unsuru olarak krizlerin göstergesi olarak kabul gören bir kavramdır. Kırılganlığın bu özelliğinden dolayı politika belirleyiciler ve denetleyici kurumlar tarafından bankacılık sektöründeki yoğunlaşma ile olan ilişkisinin bilinmesi gelecek ile ilgili planların şekillenmesini sağlaması açısından önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda yoğunlaşma oranı, finansal kırılganlık ve ekonomik büyüme göstergesi olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH)ilişkisini Morgan Stanley Capital Uluslararası Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinde bulunan içerisinde Türkiye'nin de yer aldığı 21 gelişmekte olan ülkenin 2004-2017 yılları arasındaki verileri Dünya Bankası veri tabanından alınarak incelenmiştir. Statik ve dinamik panel veri yöntemleri kullanılarak ilişkinin anlamlılık düzeyi ve yönü araştırılmıştır. Sonuç olarak yoğunlaşma oranı ile finansal kırılganlık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bağımsız değişkenimiz olan en büyük üç bankanın aktif toplamının sektörün aktif toplamına olan oranını gösteren yoğunlaşma oranı ile ekonomik büyüme arasında negatif yönlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Ancak diğer bağımsız değişkenimiz olan en büyük beş bankanın aktif toplamının sektörün aktif toplamına olan oranını gösteren yoğunlaşma oranı ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Anahtar sözcükler: Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma, Finansal Kırılganlık, Ekonomik Büyüme

Abstract:
The welfare level and living standards of countries are directly proportional to the state of the country's economy, and a strong economy is the primary premise to provide the desired living standards. Therefore, policy makers have to follow all kinds of variables that affect the economy while determining the laws Concentration in the banking sector, which has a large share in national economies, is among these important variables. Knowing the relationship between concentration and economic growth is a necessity for policy makers and regulatory institutions. Financial Fragility is a concept that is accepted as an indicator of crises as a risk factor. Due to this feature of fragility, it is important for policy makers and supervisory institutions to know its relationship with concentration in the banking sector, in terms of shaping the plans for the future. In this direction, the relationship between the concentration ratio, financial fragility and the Gross Domestic Product (GDP), which is an indicator of economic growth, was analyzed by taking the data of the 21 developing countries included in the Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index between 2004 and 2017 from the World Bank database. The significance level and direction of the relationship were investigated by using static and dynamic panel data methods. As a result, a positive and significant relationship was found between the concentration ratio and financial fragility. It has been determined that there is a negative relationship between the concentration ratio, which shows the ratio of the total assets of the three largest banks to the total assets of the sector, which is our independent variable, and economic growth. However; no significant relationship was found between the concentration ratio, which shows the ratio of the total assets of the five largest banks to the total assets of the sector, which is our other independent variable, and economic growth.
Keywords: Concentration in the Banking Sector, Financial Fragility, Economic Growth.