Avrupa Birliği'ne entegrasyon açısından bankacılıkta etkinlik: AB ve Türk bankacılık sistemlerinin karşılaştırmalı analizi
Efficiency in banking industry from the viewpoint of integration to EU: comparative analysis of eu and Turkish banking systems
Yazar: ZEYNEP ÖZTÜRK
Danışman: PROF.DR. NIYAZI BERK
Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2007
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonometri = Econometrics ; İşletme = Business Administration

Özet:
Küresellesme süreci ve finansal düzenlemelerin azaltılması, finansal pazarlararasındaki entegrasyonu sürecinde Türk Bankacılık sektörü, yeni teknolojileredinmek ve çagdas yönetim tekniklerini kullanmak suretiyle son on yılda çok hızlıbir gelisim göstermistir.Avrupa Birliginde yapılan çalısmalar, birlik genelinde bankaların artan rekabetnedeniyle etkinliklerini arttırdıklarını göstermektedir. Ancak bu artısın beklenendüzeye gelemedigi ve hatta belirli bir dönemden sonra artan sirket satın almaları vebirlesmeler yüzünden düsüs gösterdigi gözlemlenmektedir.Bu çalısmada iki temel etkinlik metodu ele alınmıstır: Oran Analizi ve Veri ZarflamaAnalizi. Veri Zarflama Analizi oran analizinden alınan öncelikli oranlar kullanılarakuygulanmıstır.Oran Analizi sonuçlarına göre, IMKB'de kote olan bankaların 1998 - 2005 dönemiiçinde daha etkin hale geldiklerini söylemek mümkündür. Kriz dönemi içindeolusan negatif oranlar, kriz sonrasında telafi edilmistir veya telafi edilmesi içingerekli önlemler alındıgından istikrarlı bir biçimde iyilesmektedirler.Veri Zarflama Analizi ve akabinde yapılan Malmquist Endeksi hesabı sonucunda dabu gruptaki bankaların kriz dönemi dısında etkinliklerinin çok büyük düsüsyasamadıgı görülmektedir. Etkinsizliklerini hala sürdürmelerindeki bir nedenin deorganizasyonel ve teknolojik degisimlerin halen süregelmesi oldugu tahminedilmektedir. ME sonuçları da yıldan yıla artan bir gelisme oldugunu ve grubuntoplam etkinlikte ortalama yıllık % 6 gibi artısla istikrarlı bir biçimde etkinliginiarttırdıgını göstermektedir.Bu da Avrupa bazında yapılan çalısmaların sonucuna paralel sonuçlar vermektedir.Yapılan yasal degisiklikler ve teknolojik gelismeler, bankaların hem Avrupa'da hemde Türkiye'de optimal etkinligi arttırıcı stratejiler gelistirmelerine yol açmaktadır.Çalısma sonucunda bankaların tekil veya grup olarak incelenirken bu iki analizinortak kullanılmasının, sonuçların daha detaylı ve daha seffaf olması açısından yararlıolacagı düsünülmektedir.

Abstract:
Globalization and deregulation of financial markets have led to the integration offinancial markets. Turkish Banking industry, during this process, has beendeveloping rapidly employing both new technologies and modern managementtechniques in the past decade.Studies undertaken in the EU indicate that competition has pushed banksthroughout the region to achieve higher efficiency. However, the level of efficiencyhas not reached the desired levels at earlier stages and later, due to the increasingM&A activities, efficiency levels dropped.This study employs two methods to analyze efficiency of banks: Ratio Analysis andData Envelopment Analysis. DEA is carried out by using key ratios taken from theRatio Analysis.The results of Ratio Analysis indicate that the banks listed in )stanbul Stock Exchangehave become more efficient during the period of 1998-2005. The inefficienciesresulting from the economic crisis in 2001, have been overcome largely afterwards.Data Envelopment Analysis and the subsequent application of Malmquist Index(MI)show clearly that this group of banks did not suffer from substantial declines inefficency except during the economic crisis. Current inefficiencies in many banksresult from the ongoing organizational changes and technological developments.The results of MI confirm also the improvement of efficiency levels. The groupsustained yearly an average of 6 % growth during the observation period.These results are in agreement with the studies carried out for EU countries.Regulatory changes and technological progress lead both European banks and theirTurkish counterparts to seek and develop strategies which can boost their optimalefficiency.As an important outcome of this study it is suggested that the application of thesetwo methods simultaneously, enhances the results and their implications.