Tunus bankacılık sektörünün performans değerlendirmesi: Veri Zarflama Analizi yöntemi ile bir uygulama
Performance evaluation of the Tunisian banking sector: An application of Data Envelopment Analysis method
Yazar: AMEL BZEOUICH
Danışman: PROF. DR. BAKİ YILMAZ
Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Muhasebe Finansman Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2022
Konu: İşletme = Business Administration

Özet:
Finansal küreselleşmenin artmasıyla birlikte, bankacılık sektörü birkaç yıldır önemli bir rekabet gelişimi ve aynı zamanda risklerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu karmaşık ve değişen ortam içinde, performansın izlenmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi bankalar için bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Çalışmanın uygulama bölümünde, performans ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir yöntem olan Veri Zarflama Analizi 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Tunus'taki ticari bankaların etkinlik seviyeleri ölçülmüştür. Tunus borsasında işlem gören 12 ticari banka incelenmiştir; girdi odaklı CCR ve BCC modelleri uygulanarak teknik etkinlik, toplam etkinlik ve ölçek etkinlik değerleri hesaplanmıştır. Yapılan analizlerden sağlanan etkinlik skorları ile ilgili yapılan yorumlara da yer verilmiştir. Bununla birlikte, etkin ve etkin olmayan bankalar tespit edilmiştir ve ardından en verimsiz banka için bir geliştirme önerisi sunulmuştur.
CCR modeli tarafından sağlanan sonuçlara göre; 2019 ve 2021 yıllarında etkin banka sayısı 4 iken 2020 yılında 5 banka etkin olarak nitelendirilmiştir. BCC modelinin uygulanmasına geçildiğinde, 2019 ve 2020 yıllarında etkin banka sayısı 9 iken 2021 yılında etkin banka sayısı 10 olmuştur. 
Bu çalışmanın temel amacı MENA bölgesinde gelişmekte olan bir ülke olarak Tunus'ta bankacılık sektörünün işleyişine ışık tutmak, bankacılık sektöründe etkinlik kavramını detaylandırmak, konuyla ilgili literatürü gözden geçirmek ve Tunus ticari bankalarının durumunu incelemektir. Covid-19 krizi tüm dünyada birçok finans sektörünü ciddi düşüşlere işaret ederek etki gösterse de Tunus bankaları çalışmanın 3 yılı boyunca neredeyse benzer etkinlik değerlerine sahiptir.

Abstract:
With the accentuation of financial globalization, the banking sector has faced significant competitive development and risks for several years. In this complex and changing environment, monitoring, evaluating and continuously improving performance has become necessity for banks.
In the case study section of this research, Data Envelopment Analysis (DEA), which is a method used widely in performance measurement, was used to measure the efficiency levels of commercial banks in Tunisia for the period of 2019, 2020, and 2021. Twelve commercial banks, which are trading on the Tunisia Stock Exchange, were examined. In this study, technical efficiency, total efficiency, and scale efficiency values, were calculated by applying the input-oriented CCR and BCC models.
We included interpretations of the efficacy scores obtained from the analyzes. However, efficient and inefficient banks were identified. Then, an adjustment proposal was presented for the most inefficient banks.
According to the results provided by the CCR model; while the number of efficient banks was 4 in 2019 and 2021, 5 banks were considered efficient in 2020. When the BCC model was applied, the number of efficient banks was 9 in 2019 and 2020, while the number of efficient banks became 10 in 2021. 
 The main objective of this study is to shed light on the functioning of the banking sector in Tunisia as a developing country in the MENA region, to detail the concept of efficiency in the banking sector, to review the literature on the subject, and to examine the situation of Tunisian commercial banks. Although the Covid-19 crisis has affected many sectors of Finance worldwide, Tunisian banks have almost close efficiency values compared to 2019.