Kredi risk ölçümünde kullanılan temel yöntemler ve kredi skorlama modeli üzerine bir araştırma
A research on the basic techniques used in credit risk measurement, and credit scoring model
Yazar: KÜBRA ÖZYURTLU
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ GAMZE GÖÇMEN YAĞCILAR
Süleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2019
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Kredi riski = Credit risk ; Kredi skorlama = Credit scoring ; Piyasa risk endeksi = Market risk index ; Risk = Risk ; Risk değerlendirmesi = Risk assesment ; Ölçme-değerlendirme = Measurement and evaluation

Özet:
Hızla gelişen ve değişen finansal piyasalarda her alanda karşımıza çıkan risk kavramı özellikle bankacılık sektöründe sürekli olarak gündemde olan bir konu haline gelmiştir. Bankalar yaptıkları işlerle kar elde etmeye çalışırken, karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri riskleri kontrol altında almaya ve riskleri olabildiğince en düşük seviyelerde tutmaya çalışmalıdırlar. Bu nedenle bankacılıkta karşılaşılan risklerin belirlenmesi, etkin bir şekilde ölçülerek yönetilmesi gerekmektedir. Çalışmada bankaların karşı karşıya kalmış oldukları riskler incelenmiş ve bu risklerden korunmak için kullandıkları risk ölçüm yöntemlerine yer verilmiştir.

Bankacılık sektöründe risk genel anlamıyla gelecek zamanda karşılaşılabilecek belirsizlik olarak tanımlanmaktadır. Bankacılık sektöründe karşılaşılan riskler, kredi riski, piyasa riski, likidite riski, faiz oranı riski, kur riski, ülke riski, operasyonel risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye sınırları içerisinde yer alan ve kredi risk ölçüm yöntemlerinden birisi olan kredi skorlama modeli baz alınarak kredi değerlemesi yapılan iki firma arasında yapılan araştırmada firmaların kredi taleplerinin onaylanması sürecinde, kredi talebi onaylanan firmanın kredi skor puanının daha yüksek olduğu ve ödeme tutumunun daha düzenli olduğu, kredi talebi onaylanmayan firmanın skor puanının daha düşük olduğu ve ödeme tutumunun düzensiz olduğu görülmüştür. Kredi skorlama modelinin, kredi kararı aşamasında banka açısından pratik ve hızlı bir ölçüm tekniği olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Risk, Bankacılıkta Risk, Risk Ölçüm Yöntemleri

Abstract:
The concept of risk, which has emerged in all areas of rapidly developing and changing financial markets, has become a topic that is continuously on the agenda, especially in the banking sector. Banks should try to take control of the risks they encounter and may face and keep the risks as low as possible while trying to make a profit with the works they perform. Therefore, the risks encountered in the banking sector should be identified, correctly measured, and managed. In this study, the risks faced by banks are examined, and the risk measurement methods that are used to prevent these risks are examined.

Risk in the banking sector is defined as uncertainty in the future. Risks encountered in the banking sector include credit risk, market risk, liquidity risk, interest rate risk, exchange rate risk, country risk, and operational risk. In this study, the credit assessment of two firms located in Turkey was performed using credit scoring model, which is one of the credit risk measurement methods. In the comparison between these firms' credit application, it was seen that the application of the firm having high credit score and regular payment attitude was approved where the application of the firm having low credit score and irregular payment attitude was not approved. It was concluded that the credit scoring model is a practical and rapid measurement technique for the bank at the credit decision stage.

Keywords: Risk, Risk in Banking, Risk Measurement Methods