Bankaların ticari kredi verme davranışlarının bulanık mantık TOPSIS ve bulanık analitik hiyerarşi süreci ile incelenmesi
Analysis of commercial lending behavior of banks with fuzzy logic TOPSIS and fuzzy analytic hierarchy process
Yazar: ENGİN KARAKIŞ
Danışman: PROF. DR. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2016
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Analitik hiyerarşi süreci = Analytical hierarchy process ; Bankalar = Banks ; Bulanık TOPSIS = Fuzzy TOPSIS ; Bulanık mantık = Fuzzy logic ; Krediler = Credits ; Ticari krediler = Commercial credits

Özet:
Bu çalışmanın amacı ticari kredi taleplerinin doğru ve hızlı bir şekilde değerlendirilmesinde kullanılabilecek alternatif bir karar destek modeli geliştirmektir. Çalışmada, bulanık çok kriterli karar problemlerinin çözümünde kullanılan bulanık TOPSIS ve bulanık AHP yöntemlerinin ticari kredi taleplerinin değerlendirilmesinde uygulanabilirliği incelenmiştir. Ticari kredi talepleri, Bulanık AHP, Bulanık TOPSIS ve Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS yöntemlerinin bütünleşik olarak kullanıldığı bir model önerisi ile değerlendirilmiştir. Modeller hipotetik olarak oluşturulmuş beş firma için uygulanmış ve her bir firma için bir kredi puanı hesaplanmıştır. Çalışmada ticari kredi analizi üzerinde etkili olan nicel ve nitel faktörler dikkate alınmıştır. Çalışmada Bulanık TOPSIS yöntemi referans noktaları ile uygulanmıştır. Böylece Bulanık TOPSIS yöntemi alternatifleri birbirinden bağımsız olarak değerlendirmiştir. Yöntemler üçgen bulanık sayılar ile uygulanmıştır. Ayrıca Bulanık AHP'de bulanık sıralama yöntemlerinden Liou ve Wang'ın toplam integral yöntemi kullanılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Toplam integral yaklaşımı, karar alıcıların güven düzeyini yansıtabilen bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. 
Tutarlılık kontrolü sağlaması nedeniyle AHP yönteminin TOPSIS yöntemine göre daha avantajlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle kriter ağırlıklarının hesaplanmasında Bulanık AHP yöntemi ve firmaların kredi notu hesaplanmasında Bulanık TOPSIS yöntemi önerilmiştir. TOPSIS yönteminde tutarlılık sağlandığında Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS yöntemleri ve önerilen bütünleşik model benzer sonuçlar vermiştir. Çalışmada Cheng'in Bulanık TOPSIS yöntemi ve Chang'in Bulanık AHP yöntemlerinden genişletilmiş analiz yönteminin bütünleşik bir karar destek modeli olarak ticari kredi karar problemlerinde uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır.

Abstract:
The aim of  this study is to develop an alternative decision support model that can be used in the fast and right assessment of the demands for commercial loans.  In this study,  applicability of the Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS methods in the assessment of commercial loan demands is examined. Commercial loan demands are assessed by Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS and with an integrated model that combines fuzzy TOPSIS and fuzzy AHP method as well. The models were applied to five companies which have created a hypothetical. Credit rating was calculated for each firm  by models. The study includes quantitative and qualitative factors affecting on commercial credit analysis. In this study , Fuzzy TOPSIS method was applied with reference points. Thus, Fuzzy TOPSIS  method evaluate alternatives independent from each other. The methods were applied with triangular fuzzy numbers. Fuzz TOPSIS method was used to calculate the credit rating of the firms. Fuzzy AHP method was used together with the total integration method. Additionally, Fuzzy ranking method as Liou and Wang's total integration method was examined and results were evaluated. Total integration approach includes decision makers' confidence degree.
Because it provides consistency, AHP method is  more advantageous than TOPSIS method. Therefore, Fuzzy AHP method has been proposed for calculating the weight of the criteria while Fuzzy TOPSİS method has been  proposed for calculating  the credit score of the firms. When the consistency provided in the fuzzy TOPSİS method, Fuzzy AHP and the Fuzzy TOPSİS methods and the proposed integrated model gave similar results. According to the results of the study, Cheng's TOPSIS method and Chang's extended Fuzzy AHP method was found as an applicable method for decision making processes of commercial loan demands when used as an  integrated model.