Bankacılık sektöründe performans analizi: Hibrit bir çok kriterli karar verme yöntemi
Performance analysis in the banking sector: A Hybrid multi-criteria decision making method
Yazar: OSMAN YAVUZ AKBULUT
Danışman: DOÇ. DR. YÜKSEL AYDIN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2024
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Finansal kararlar = Financial decisions ; Finansal sürdürülebilirlik = Financial sustainability ; Kamu bankaları = Public banks ; Kurumsal sürdürülebilirlik = Corporate sustainability ; Mevduat bankaları = Deposit banks ; Sosyal sürdürülebilirlik = Social sustainability ; Türk bankacılık sistemi = Turkish banking system ; Yabancı bankalar = Foreign banks ; Çok kriterli karar verme = Multi criteria decision making ; Özel bankalar = Private banks

Özet:
Küreselleşme ve rekabet koşullarının makro düzeyde yaşandığı günümüz dünyasında, bankalar finansal sistem bünyesinde hem fon arz edenler açısından hem de fon talep edenler açısından oldukça önemli görevler üstlenmektedirler. Bu açıdan, finansal sistemdeki en önemli finansal aracılardan biri olan bankaların sürekli olarak denetlenmesi, performanslarının gözlemlenmesi, ölçülmesi ve ölçümler sonucunda elde edilen bulguların ise objektif bir biçimde değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarının 2018-2023 dönemine ilişkin çok boyutlu sürdürülebilirlik performansını analiz etmektir. Bu amaçla, mevcut araştırma SPC, RANCOM ve AROMAN metodolojilerini içeren yeni bir hibrit karar verme modeli sunmaktadır. Geliştirilen karar verme modelinde, kriterlere önem ağırlıkları atamak için SPC ve RANCOM ağırlıklandırma yöntemleri kullanılırken, bankaların sıralanması için nispeten yeni bir teknik olan AROMAN kullanılmıştır. Önerilen modelin sağlamlığını kontrol etmek amacıyla çeşitli duyarlılık ve kıyaslama analizleri yapılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, mevduat bankalarının sürdürülebilirlik performansını belirlemede en önemli kriter, çalışanların eğitimi için harcanan toplam saattir. Diğer taraftan çok boyutlu sürdürülebilirlik performansı açısından en başarılı banka Garanti BBVA'dır. Ayrıca, duyarlılık ve karşılaştırma analizleri, bu çalışmadaki entegre çerçevenin bankaların sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesinde kullanılabilecek güçlü, güvenilir ve faydalı bir karar aracı olduğunu kanıtlamaktadır.

Abstract:
In today's world of globalization and competitive conditions at the macro level, banks play very important roles within the financial system, both as providers of funds and as demanders of funds. In this regard, it is very important that banks, which are one of the most important financial intermediaries in the financial system, are continuously audited, their performance is observed and measured, and the results of the measurements are objectively evaluated. The purpose of this study is to analyse the multidimensional sustainability performance of deposit banks operating in the Turkish banking sector for the period 2018-2023. For this purpose, the current research presents a new hybrid decision-making model that incorporates SPC, RANCOM and AROMAN methodologies. In the developed decision-making model, SPC and RANCOM weighting methods are used to assign importance weights to the criteria, while AROMAN, a relatively new technique, is used to rank the banks. In order to check the robustness of the proposed model, various sensitivity and benchmark analyses were conducted. According to the findings of the study, the most important criterion in determining the sustainability performance of deposit banks is the total hours spent on employee training. On the other hand, Garanti BBVA is the most successful bank in terms of multidimensional sustainability performance. Moreover, the sensitivity and benchmarking analyses prove that the integrated framework in this study is a powerful, reliable and useful decision tool that can be used to evaluate the sustainability performance of banks.