Türk bankacılık sektöründe karlılık
Profitability in Turkish banking sector
Yazar: MEHMET FAZIL ÖZKUL
Danışman: YRD. DOÇ. DR. BURAK GÜNALP
Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2001
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics
Dizin: Bankacılık = Banking ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Karlılık = Profitability ; Türkiye = Türkiye

Özet:
Bu çalışmada, endüstri iktisadının en önemli paradigmalarından birini oluşturan yapı-davranış-performans modelinden yola çıkılarak, Türk bankacılık sektöründe kârlılığı belirleyen değişkenler tahmin edilmeğe çalışılmıştır. Kârlılık analizi iki bölümden oluşmaktadır, ilk bölümde kamu bankaları, özel sermayeli ticaret bankaları, yabancı bankalar ve Türkiye'de şubesi olan yabancı bankalar incelenirken; ikinci bölümde kamu bankaları haricindeki bankalar analize dahil edilmiştir Yapılan ekonometrik çalışmaların sonuçlarına göre, bankacılıkta kârlılık, yüksek teknoloji ve yeni yöntemlerin kullanılmasından değil, bankaların oligopolcü piyasa yapısı içerisinde sağladıkları piyasa gücünden kaynaklanmaktadır. Bankaların verimli çalışmadığı, regresyon çalışmalarının yanısıra bilançolarındaki ve gelir-gider tablolarındaki rakamlardan da anlaşılmaktadır. Bankaların aktiflerinde kredilerin payı sürekli azalırken, krediye çevirdikleri mevduatın maliyeti ya yüksek olmakta ya da verilen kredilerin geri dönüşünde problemler yaşanmaktadır. Takipteki krediler, banka kârlılığını azaltan en önemli değişkenlerden biri olarak gözükmektedir. Bu da bankaların aktif kalitesinin düşüklüğünü ortaya koymaktadır. Kamu bankalarında, özel bankalardan farklı olarak kârlılığı azaltan bir faktör de faiz dışı giderlerdir. Yine bilançolardan görülmektedir ki, bankalar özel sektöre fon sağlama görevlerini kaybederlerken kamuya kaynak sağlar hale gelmişlerdir. Kamunun, ödeme kabiliyeti yüksek, sağlam, güvenilir bir müşteri olması, banka kaynaklarının önemli bir kısmının kamuya kaydırmış, bunun doğal sonucu olarak, özel sektöre akacak krediler kısılmış ve faiz oranları artmıştır. Piyasadaki oligopolistik yapının oluşmasında, bankalarla kamu kesimi arasındaki bu ilişkinin önemli bir yeri vardır.

Abstract:
This study aims mainly at explaining the variables determining the profitability of the Turkish banking sector in the framework of the structure- conduct-performance paradigm which is one of the most important paradigms of industrial organization. The econometric analysis performed in this thesis consists of two parts. In the first part, stated owned commercial banks, privately owned commercial banks and foreign banks are analysed while in the second part the focus is only on the privately owned commercial and foreign banks. According to the results of the regression analyses, the profitability of the banks is not a result of the use of high technology and new methods. Rather, it seems to be a result of the market power acquired in an oligopolistic market structure. That the banks do not efficiently operate can be observed not only from our results but also from the balance sheets and income-expenditure tables of the banks. In the period analyzed, the banks either have high costs associated with converting deposits into loans or have difficulties with the return of the loans granted. In addition, the share of loans in assets are diminishing constantly. Non performing loans is one of the most important variables that not only decreases the bank profit but also displays the weakness of the bank's assets quality. For state banks, another variable affecting profits negatively is noninterest expenditures. Balance sheets also reveal that as the banks loose their role of providing loans to the private sector, they become institutions providing funds almost only to the public sector. Because the public sector is a trustworthy and reliable client with a high pay back capacity, the most of the funds of the banking sector have shifted to the public sector. This has raised interest rates and decreased loans to the private sector. In the period analyzed, the