Bankalarda aktif kalitesi ve sermaye yapısının belirleyicileri: Türkiye'de ticari bankalar üzerine bir araştırma
Determinants of assets quality and capital adequacy in banks: A research on commercial banks in Turkey
Yazar: CENGİZHAN AYKAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ADNAN GÜZEL
Türk Hava Kurumu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2023
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Aktif kalitesi = Asset quality ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; En küçük kareler yöntemi = Least squares method ; Sabit etki = Fixed effect ; Sermaye yapısı = Capital structure ; Sermaye yeterliliği = Capital adequacy ; Ticari bankalar = Commercial banks ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector

Özet:
Toplumların yerleşik yaşama düzenine geçişiyle birlikte her türlü insan eylemi de kurumsallaşmaya başlamıştır. Ticaretin ve ekonominin de kurumsallaşması çoğunlukla finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleşmiştir. Özellikle modern zamanlarla birlikte, bankacılığın insanoğlunun varlığının temel unsurları arasına girdiğini ifade etmek mümkündür. Böylesi önemli bir sektörün işlerliğinin incelenmesi de doğal olarak başka bir kurumsallık gerektirir. Bu nedenle bankalar, bireyler, devletler, firmalar yani ekonominin tüm unsurlarına kaynak aktarma sürecinde faaliyetlerini sürdürebilmek için yoğun bir çaba göstermektedirler.
Bu çalışmada, Türkiye'de bankacılık sektörünün işlerliği genel olarak incelenmekte, Türk bankacılık sisteminin aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğinin belirleyicileri incelenmektedir. Bir anlamda bankaların finansal yapılarının da en önemli göstergesi olan aktif ve sermaye yapısının belirleyicilerinin belirlenmesine yönelik analiz 2002-2020 yılları arasında Türkiye Bankalar Birliği ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi internet sitesinden elde edilen veriler kullanılarak analiz edilmiştir. Esas olarak bankacılık sektöründe faaliyet gösteren piyasa payı en yüksek 15 ticari bankaya ilişkin veri seti analize dahil edilmiş, akabinde kamu ve özel bankalar için ayrı inceleme yapılarak sermaye yeterliliğinin ve aktif kalitesinin belirleyicileri farklı yönleriyle tahmin edilmeye çalışılmıştır. Böylece ana veri setinde yapılan tahminle ilgili olarak sonuçların kamu bankaları ve özel bankalar yönünden de ayrıştırılmaya çalışılmıştır. 
Analizimizde sermaye yeterliliğinin belirleyicilerinin tespitinde sabit etkiler (Fixed effect) yöntemi kullanılmıştır. Aktif kalitesinin belirleyicilerinin tahmininde ise en küçük kareler (EKK) yönteminden faydalanılmıştır.

Abstract:
With the transition of societies to settled living order, all kinds of human actions have also started to be institutionalized. The institutionalization of trade and economy was mostly realized through financial institutions. It is possible to state that banking has become one of the basic elements of human existence, especially with modern times. Examining the operability of such an important sector naturally requires another institutionalism. For this reason, banks, individuals, states, companies, that is, they make an intense effort to continue their activities in the process of transferring resources to all elements of the economy.
In this study, the operability of the banking sector in Turkey is examined in general, and the determinants of the asset quality and capital adequacy of the Turkish banking system are examined. The analysis for the determination of the determinants of the asset and capital structure, which is in a sense the most important indicator of the financial structure of the banks, was analyzed using the data obtained from the official website of the Banks Association of Turkey and the Banking Regulation and Supervision Agency between the years 2002-2020. The data set for the 15 commercial banks with the highest market share operating mainly in the banking sector was included in the analysis, and then a separate analysis was made for public and private banks, and the determinants of capital adequacy and asset quality were tried to be estimated from different aspects. Thus, regarding the estimation made in the main data set, the results were tried to be separated in terms of public banks and private banks.
In our analysis, the fixed effects method was used to determine the determinants of capital adequacy. In the estimation of the determinants of asset quality, the least squares (LCS) method was used.