Çok amaçlı dinamik etkinlik ölçümü ve etkinliğe etki eden faktörler: ÇA-DVZA modeli ve Türkiye bankacılık sektörü uygulaması
Multi-objective dynamic efficiency measurement and factors affecting efficiency: MA-WDEA model and it's application to Turkish banking system
Yazar: TEKİNER KAYA
Danışman: DOÇ. DR. YETKİN ÇINAR
Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2015
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankacılık = Banking ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Dinamik modeller = Dynamic models ; Etkinlik = Efficiency ; Etkinlik tahmin modeli = Efficiency prediction model ; Performans = Performance ; Performans ölçümleri = Performance measurements ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Veri zarflama analizi = Data envelopment analysis

Özet:
Etkinlik ve performans ölçümü, kurumların mevcut durumlarını ve problemlerin hangi noktalarda yoğunlaştığını görmeleri açısından önemlidir. Diğer yandan ortak kaynakları kullanan ve birden fazla aktivite içeren sistemlerin etkinliklerinin değerlendirilmesi ile bu aktivitelere ilişkin stratejik önceliklerin belirlenmesi önemli yönetim karar problemleridir Etkinlik ve önceliklerin zaman içerisinde değişmesi, bu problemleri daha da karmaşık hale getirmektedir.  

Sistemleri meydana getiren alt sistemler (A-KVB) kurumlarda farklı roller üstlenebilmekte, farklı amaçlar veya öncelikler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürebilmektedirler. Ayrıca bu A-KVB'leri performanslarını etkileyen faktörler de farklılık gösterebilmektedir. Her bir A-KVB farklı karşı önlemler alarak etkin sınıra ulaşabilir. Dolayısı ile toplam sistem için ortaya konan etkinlik şablonu, A-KVB'ler bazında farklı davranışlar sergileyebilir.  

"Kara kutu" problemi çerçevesinde KVB ve A-KVB'lerin dinamik performanslarının eşzamanlı olarak incelenmesi önemlidir. Bu kapsamda çalışmada, "herhangi bir karar biriminin dinamik olarak belirli bir zaman içerisindeki etkinliği, davranışları, problemleri ve etkin bir karar birimi olabilmesi için yapması gerekenler ile, bu karar birimini meydana getiren alt sistemlerin etkinliği, davranışları, problemleri ve yapması gerekenler arasında farklılıklar vardır" tezi öne sürülmüş ve bu çerçevede ilk olarak hibrit bir parametrik olmayan dinamik etkinlik modeli, "Çok aktiviteli dinamik veri zarflama analizi (ÇA-DVZA)", geliştirilmiştir. Bu modelden elde edilen etkinlik skorları ise, KVB ve A-KVB içsel dinamiklerininin ve davranışlarınını ölçeğe göre getiri (RTS) ve etkinliğe etki eden faktörler çerçevesinde değerlendirilmesi için kullanılmıştır.       

İlgili kavramsal çerçeve kapsamında, geliştirilen model ve yaklaşımların uygulanabilirliğinin incelenmesi ve Türk Bankacılık sektöründe mevcut bazı problemlerin çözümüne yönelik olarak bir uygulama yapılmıştır. Çalışma sonucu elde edilen bulgular, ÇA-DVZA modelinin KVB ve A-KVB performanslarını dinamik şekilde ve eşzamanlı olarak ölçebildiğini ortaya koymaktadır. Uygulama sonuçları da Türk bankalarının faaliyet ve faaliyet dışı aktivite etkinlikleri arasında önemli farklılıklar olduğunu; dinamik olarak bakılıdığında da bu iki aktivite etkinliği arasında oldukça zayıf bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Dinamik RTS sonuçları da benzer şekilde, KVB ve A-KVB RTS tutumlarının belirgin şekilde farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. KVB ve A-KVB performanslarını etkileyen faktörler dinamik olarak analiz edildiğinde ise, hem dışsal (pazar-spesifik) hem de içsel (banka spesifik) faktörlerin bankaların faaliyet aktiviteleri performansları üzerinde etkili olduğu; incelenen içsel (banka-spesifik) faktörlerin hepsinin ise bir şekilde bankaların faaliyet dışı aktivite performansları üzerinde etkili olduğu görülmektedir.

Abstract:
Efficiency measurement is important analysis for institutions in order to find out where they are and what the problems are. In case they can clarify where they are, they can make plans for future to reach . However, evaluating efficiency of institutions carrying out more than one activity using common resources and deciding how to assign strategic priorities to these activities are important management problems. Since both efficiency and priorities may change in time, the problem set is getting more complex.

Sub-activities of total system (Decision Making Sub Units-DMSU) of institutions may act in different ways since they have different priorities. In addition, factors effecting efficiencies of these DMSU may be different. Each DMSUs' countermeasures can vary in order to be able to reach the efficient frontier. So, results of total system (Decision Making Unit-DMU) efficiency analysis may not mean that each DMSUs' efficiencies are same. 

In terms of "black box problem," determining the efficiencies of DMSUs and DMUs dynamically and simultaneously is important  So, the thesis in this study  is to figure out if there are differences between DMUs' and DMSUs' efficiencies, behaviors, problems and countermeasures to reach efficient frontier in a dynamic manner. In order to evaluate this thesis, a hybrid non-parametric dynamic efficiency evaluation model, "Multi-Activity Window Data Envelopment Analysis(MA-WDEA)", is implemented first. Than, behavioral and internal dynamics of DMUs and DMSUs are analyzed via dynamic returns to scale(RTS) analysis and Tobit regression model. Both analysis are established on efficiency results of MA-WDEA model. 

The proposed process is applied to measure the performance of Turkish banking system. Results first show that MA-WDEA is a suitable tool to measure efficiency trends of DMUs and DMSUs. There exist important differences between Turkish banks with respect to their operating and non-operating activities' efficiencies. The dynamic RTS and Tobit regression results also show that behavioral attitudes of DMUs and DMSUs are significantly different. While market and bank specific factors are affecting success of operating activity, all of the bank-specific factors have higher impact on non-operating activity. This is an important finding for decision makers to find their way to reach efficient frontier.