Türkiye'deki bankacılık sektörünün performansının veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi
Evaluation of performance of the banking sector in Turkey with data envelopment analysis
Yazar: RAMA KAYALI
Danışman: PROF. DR. İHSAN ALP
Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İstatistik Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2020
Konu: İstatistik = Statistics

Özet:
Bu tez çalışmasında, Türkiye'deki 20 farklı kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların 2008-2017 dönemindeki etkinliği Veri Zarflama Analizi ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için ilk adımda, 15 girdi ve çıktı değişkeni içeren 3 farklı model belirlenmiştir. Bunlardan ilk model mevduat modeli, ikinci model kredi modeli ve üçüncü model ise kâr modelidir. Bu üç modelin ortalaması olarak da dördüncü bir modele tanımlanmaktadır. İkinci adımda ise, kâr modeli için pencere analizi kullanılmıştır. Her üç modelde ve pencere analizinde çıktı yönlü CCR modeli kullanılmıştır. İlk model sonuçlarına göre, çalışma dönemi boyunca, kamu sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %112,40, özel sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %136,29 ve yabancı sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %147,25 bulunmuştur. İkinci model sonuçlarına göre ise, çalışma dönemi boyunca, kamu sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %129,49, özel sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %341,9 ve yabancı sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %342,64 bulunmuştur. Üçüncü model sonuçlarına göre de, çalışma dönemi boyunca, kamu sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %104,89, özel sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %119,46 ve yabancı sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %115,05 bulunmuştur. Dördüncü model sonuçlarına göre, çalışma dönemi boyunca, kamu sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %116,33, özel sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %199,22 ve yabancı sermayeli bankalarının ortalama etkinlik skoru %201,64 bulunmuştur. Pencere analizine sonuçlara göre en iyi performansı ortalaması %101,45 ve %2,73 standart sapma ile Akbank'a aittir. En kötü performansı ortalaması ise %152,05 ve % 41,34 standart sapma ile HSBC'ye aittir.

Abstract:
In this thesis, the efficiency of 20 different public, private and foreign banks of Turkey during the period of 2008-2017 is aimed to be measured using Data Envelopment Analysis.  Three different models with 15 input and output variables were determined for this aim. The first model is the deposit model, the second model is the loan model, and the third model is the profit model. It is also defined as a fourth model as the average of these three models. In the second step, window analysis is used for the profit model. In addition, output oriented CCR model was used in all three models and window analysis.
According to the results of the first model, the average efficiency score of the public banks was %112,40, the average efficiency score of the private banks was %136,29 and the average efficiency score of the foreign banks was %147,25. According to the results of the second model, during the study period, the average efficiency score of the public banks was %129,49, the average efficiency score of the private banks was %341,9 and the average efficiency score of the foreign banks was %342,64. According to the results of the third model, the average efficiency score of the public banks was %104,89, the average efficiency score of the private banks was %119,46 and the average efficiency score of the foreign banks was %115,05. According to the results of the fourth model, during the study period, the average efficiency score of the public banks was %116,33, the average efficiency score of the private banks was %199,22 and the average efficiency score of the foreign banks was %201,64. According to the results of the window analysis, the average of the best performance with %101,45 and %2,73 standard deviation belongs to Akbank. The worst performance average with %152,05 and %41,34 standard deviation belongs to HSBC.