Türkiye'de bankacılık sektörünün finansal performansının belirleyicileri
Determinants of financial performance of the banking sector in Turkey
Yazar: OZAN ÖZDEMİR
Danışman: PROF. DR. TURGUT ÖZKAN
Beykent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Yönetimi Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2019
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankacılık = Banking ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Finansal performans = Financial performance ; Performans = Performance ; Performans değerlendirme = Performance evaluation

Özet:
Ekonominin sıhhatiyle bankaların finansal performansları arasında yakın bir ilişki vardır. Bankaların finansal performanslarının artırılabilmesi içinse finansal performansı hangi kavramlar üzerinden ölçmek gerektiğine karar vermek ve bu ölçütlerin bileşenlerini anlamak gerekmektedir. Bu tezde, Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların finansal performanslarını belirleyen bankalara özgü, makroekonomik ve sektörel faktörlerin mevduat ve katılım bankaları için ayrı ayrı belirlenmesi amaçlanmış, uluslararası ve ulusal literatürde yaygın olarak kullanılan değişkenlerin yanı sıra durumsallık arz eden küresel kriz, daha önce sorgulanmamış seçim ekonomisi, KGF kefaleti varlığı gibi faktörler araştırılarak mevduat ve katılım bankası karşılaştırması, 23 mevduat ve 3 katılım bankası için 2005/Aralık-2018/Eylül zaman aralığında gerçekleştirilmiştir. Modellerde bağımlı değişkenin gecikmeli değerine yer verildiği, başka bir deyişle modellerde otokorelasyon bulunduğu, ayrıca değişen varyans sorunu mevcut olduğu için panelde düzeltilmiş standart hatayı dikkate alan Prais-Winsten regresyonu ile analiz gerçekleştirilmiştir. Modellemelerde net faiz marjı (yalnızca mevduat bankaları için), aktif kârlılığı ve özkaynak kârlılığı kullanılmış olup, Sonuç olarak her model için elde edilen bulgular yorumlanmış ve bankaların almaları gereken aksiyonlar ortaya konmuştur.

Abstract:
Soundness of economy goes parallel with financial performances of banks. It should be determined how to measure financial performance and understand the components of these criterions to enhance financial performances of banks. The aim of this thesis is revealing the bank specific, macroeconomic and sectoral factors of financial performances of banks operating in Turkey for commercial and participation banks seperately. Variables popularly used throughout national and international literature have been taken into account as well as contingent (e.g. global crisis) or unique (e.g. KGF guarantee and election economy) factors and a comparison has been made between commercial and participation banks. These factors have been evaluated for 23 deposit banks and 3 participitation banks from 2005/December to 2018/September. The models have been analized with panel corrected standard errors Prais-Winsten regression (since there is autoregression for including lagged variable of dependent variables within the models in addition to heteroscedasticity problem). Return on assets, return on equity and net interest margin (only for commercial banks) have been used in models. In conclusion, findings have been interpretated and actions that banks should take have been presented.