Bankaların çekirdek dışı yükümlülüklerinin belirleyicileri
Determinants of non-core liabilities of banks
Yazar: BURHAN ERDOĞAN
Danışman: DOÇ. DR. YÜKSEL AYDIN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2021
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankacılık sistemi = Banking system ; Bankalar = Banks ; Kamu bankaları = Public banks ; Ticari bankalar = Commercial banks ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector ; Türk bankacılık sistemi = Turkish banking system ; Çekirdek dışı yükümlülükler = None-core liabilities

Özet:
Bankaların ekonomik sistem içinde çok önem arz eden bir misyonu vardır. Bu misyon onların sadece kredi veren bir taraf olmalarının aksine ekonominin işlevselliğini sağlayan hayati bir rolü olduğu şeklinde ifade edilebilir. Bankalar kendilerinden beklenen finansman ihtiyacını karşılamak adına günümüzde çok fazla kaynaktan faydalanmaktadırlar. 
Yapılan bu çalışmada 2002–2019 yılları arasında Türkiye'de faaliyet gösteren 21 bankanın verileri panel veri seti olarak incelenmeye alınmıştır. Yapılan çalışma içeriğinde Pesaran (2004) Yatay kesit bağımlılığı testi, CIPS birim kök testi, Panel veri tahminci seçim testlerinden F testi, Breusch ve Pagan LM testi ve Hausman testi ayrıca Varsayımlardan sapma testleri olarakta Wooldridge Otokorelasyon testi, Modified Wald Değişen Varyans testi ve Pesaran Yatay kesit bağımlılığı testi uygulanmıştır.
Stata programı kullanılarak Drascoll-Kraay testi ile bankaların çekirdek dışı yükümlülüklerinin nasıl ve hangi değişkenlere göre anlamlılık gösterip göstermediği araştırılmıştır.
Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, bağımlı değişken olan çekirdek dışı yükümlülükler (ÇDY) modelinin incelenmesinde kullanılan bağımsız değişkenlerden ana örneklem sonuçlarında, bağımsız değişkenlerden banka büyüklüğü değişkeninin (BB) negatif ilişkili ve anlamlı, banka büyüklüğünün karesi değişkeninin (BB2) pozitif ilişkili ve anlamlı, sermaye yeterlik oranı değişkeninin (SYO) pozitif ilişkili ve anlamlı, likit aktifler değişkeninin (LA) negatif ilişkili ve anlamlı, faiz giderleri değişkeninin (FG) negatif ilişkili ve anlamlı, kredi mevduat oranı değişkeninin (KMO) pozitif ilişkili ve anlamlı, cari işlemler dengesi değişkeninin (CİD) negatif ilişkili ve anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. 
Büyük bankalar ve küçük bankalar alt örnekleminde ise, küçük bankalar içinde likit aktifler değişkeninin (LA) negatif ilişkili ve anlamlı, kredi mevduat oranı değişkeninin (KMO) pozitif ilişkili ve anlamlı, büyük bankalarda ise banka büyüklüğü değişkeninin (BB) negatif ilişkili ve anlamlı, banka büyüklüğünün karesi değişkeninin (BB2) pozitif ilişkili ve anlamlı, özsermaye kârlılığı değişkeninin (ÖK) negatif ilişkili ve anlamlı, küresel finansal kriz değişkeninin (KFK) negatif ilişkili ve anlamlı olduğu gözlemlenmiştir.
Yerli bankalar ve yabancı bankalar alt örnekleminde ise, banka büyüklüğü değişkeninin (BB) negatif ilişkili ve anlamlı, banka büyüklüğünün karesi değişkeninin (BB2) pozitif ilişkili ve anlamlı, özsermaye kârlılığı değişkeninin (ÖK) negatif ilişkili ve anlamlı, küresel finansal kriz değişkeninin (KFK) negatif ilişkili ve anlamlı, yabancı bankalarda ise, sermaye yeterlik oranı değişkeninin (SYO) pozitif ilişkili ve anlamlı, likit aktifler değişkeninin (LA) negatif ilişkili ve anlamlı, faiz giderleri değişkeninin (FG) negatif ilişkili ve anlamlı, kredi mevduat oranı değişkeninin (KMO) pozitif ilişkili ve anlamlı olduğu gözlemlenmiştir.
Son alt örneklem olan orsada işlem gören ve borsada işlem görmeyen bankalarda ise, likit aktifler değişkeninin (LA) negatif ilişkili ve anlamlı, özsermaye kârlılığı değişkeninin (ÖK) negatif ilişkili ve anlamlı, enflasyon değişkeninin (ENF) negatif ilişkili ve anlamlı, küresel finansal kriz değişkeninin (KFK) negatif ilişkili ve anlamlı olduğu, borsada işlem görmeyen bankalarda ise, banka büyüklüğü değişkeninin (BB) negatif ilişkili ve anlamlı, banka büyüklüğünün karesi değişkeninin (BB2) pozitif ilişkili ve anlamlı, faiz giderleri değişkeninin (FG) negatif ilişkili ve anlamlı ve kredi mevduat oranı değişkeninin (KMO) pozitif ilişkili ve anlamlı olduğu gözlemlenmiştir.

Abstract:
Banks have a very important mission in the economic system. This mission can be expressed as that they have a vital role in ensuring the functionality of the economy, rather than just being a lender. In order to meet the financing needs expected from them, banks benefit from many resources today.
In this study, the data of 21 banks operating in Turkey between 2002 and 2019 were analyzed as a panel data set. Pesaran (2004) Cross-section dependency test, CIPS unit root test, Panel data estimator selection tests F test, Breusch and Pagan LM test and Hausman test, as well as tests for deviation from assumptions Wooldridge Autocorrelation test, Modified Wald Variance Test and Pesaran Horizontal Test. cross-section dependency test was applied. 
Using the Stata program, the Drascoll-Kraay test was used to investigate how and according to which variables the non-core liabilities of the banks show significance or not.
When the results obtained are examined, it is seen that in the main sample results, which is one of the independent variables used in the analysis of the dependent variable, the non-core liabilities (ÇDY) model, the bank size variable (BB) is negatively related and significant, the square of the bank size variable (BB2) is positively related and significant, and capital adequacy rate variable (CSR) positively related and significant, liquid assets variable (LA) negatively related and significant, interest expenses variable (FG) negatively related and significant, loan deposit rate variable (KMO) positively related and significant, current account balance variable (CİD) was observed to be negatively related and significant.
In the sub-sample of large banks and small banks, liquid assets variable (LA) is negatively related and significant, loan deposit ratio variable (KMO) is positively related and significant, and bank size variable (BB) is negatively related and significant in large banks. It has been observed that the square of the size of the variable (BB2) is positively related and significant, the return on equity variable (ÖK) is negatively related and significant, and the global financial crisis variable (KFK) is negatively related and significant.
In the subsample of domestic banks and foreign banks, it was found that the bank size variable (BB) was negatively related and significant, the square of the bank size variable (BB2) was positively related and significant, the return on equity variable (ÖK) was negatively related and significant, the global financial crisis variable (KFK) negatively related and significant, in foreign banks, capital adequacy ratio variable (SYO) positively related and significant, liquid assets variable (LA) negatively related and significant, interest expenses variable (FG) negatively related and significant, loan deposit rate variable (KMO) was found to be positively related and significant.
In the last sub-sample, the liquid assets variable (LA) negatively related and significant, return on equity variable (ÖK) negatively related and significant, inflation variable (ENF) negatively related and significant, global financial crisis variable in banks that are traded in the stock exchange and not traded in the stock exchange. In non-listed banks, bank size variable (BB) is negatively correlated and significant, bank size squared variable (BB2) is positively correlated and significant, interest expenses variable (FG) is negatively correlated and significant and credit It was observed that the deposit rate variable (KMO) was positively related and significant.