Bankaların risk derecelendirmesi-model önerisi ve uygulama
Banks risk rating -model proposal and implementation
Yazar: ADALET HAZAR
Danışman: PROF. DR. METİN KAMİL ERCAN
Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme Ana Bilim Dalı / Muhasebe Finansman Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2009
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Bankacılık = Banking ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Basel kriterleri = Basel criteria ; Risk = Risk ; Risk derecelendirmesi = Risk rating

Özet:
Çalışmanın amacı bankaların borç ödeme güçlerini, oluşturulacak bir ekonometrik model yardımıyla tahmin etmeye çalışmaktır. Çalışmanın birinci bölümünde, derecelendirme kavramı ve finansal piyasalar açısından önemi üzerinde durulmuştur.Çalışmanın ikinci bölümünde, derecelendirmenin uygulama alanlarından bahsedilerek, derecelendirme kullanılan ölçütler hakkında bilgi verilmiştir.Çalışmanın üçüncü bölümünde sektörlere ilişkin genel değerlendirmede bulunularak, çalışma için ihtiyaç duyulan minimum veri özellikleri belirtilmiş, neden bankacılık sektörünün seçildiği açıklanarak, çalışmanın kısıtları ve varsayımlarına yer verilmiştir. Bu bölümde aynı zamanda uluslar arası düzenleme olan BASEL Düzenlemelerine yer verilmiş, Türk Bankacılık Sektörü açısından derecelendirmenin önemi üzerinde durulmuş, bu konuyla ilgili son dönemde yapılan yasal düzenlemelerden bahsedilmiştir.Çalışmanın uygulama bölümü olan dördüncü bölümde Türk Bankacılık sektöründe faaliyette bulunan mevduat bankalarından 2004-2007 döneminde ayrıntılı rating notu bulunan 10 bankanın mali tablo verileri kullanılarak ekonometrik bir model çalışması yapılmıştır.Model sonucu bulunan değerler kullanılarak yine aynı dönemde benzer verileri elde edilebilen 6 adet banka üzerinde model test edilerek fiili durumla karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda elde edilen model ile Türk Bankacılık Sektöründe faaliyette bulunan mevduat bankalarının kredi derecelendirme notlarının düşük bir sapma ile tahmin edilebileceği kanaatine varılmıştır.Anahtar Sözcükler1. Derecelendirme2. Rating3. Bankacılık4. Banka Risk Derecelendirmesi5. BASEL

Abstract:
The purpose of the Study is to try to predict the solvency of banks, which will be created with the help of an econometric model. In the first chapter of the study , the concept of rating and its importance for financial markets is focused on.In the second chapter of the study, the application areas of rating is mentioned and information about criteria used in rating is given.In the third chapter of the study, the general assessment of the overall sector is made and the minimum data features needed for operation is mentioned.Also the reasons for the selection of banking sector is explained and limitations and assumptions of the study are included.In this section,also BASEL Regulation is included, the importance of rating for the Turkish banking sector is described and legal regulations on this issue in recent times is emphasized.In the fourth chapter which is implementation section of the study,an econometric model study by using the data of 10 bank's financial statements existing detailed rating note and collecting deposits in the Turkish banking sector in the period 2004-2007 is made.The model is tested on 6 bank existing a similar data for the same period using by model results and a comparison is made with actual situation. As a result of tests it is concluded that the credit rating notes of deposit banks active in the Turkish Banking Sector can be estimated with a low deviation with the model.Key Words1. Rating2. Credit Rating3. Banking4. Bank Risk Rating5. BASEL