Kredi hacminin makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi /
Yazar: ABDULLAH CEVDET KARAMAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ EDA DİNERİ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Bankacılık ve Finans Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2020
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics
Dizin: Banka kredileri = Bank credits ; Ekonomik büyüme = Economic growth ; Enflasyon = Inflation ; Kredi hacmi = Credit capacity ; Krediler = Credits ; Makroekonomik etki = Macroeconomic effects ; Para arzı = Money supply ; İhtiyaç kredisi = Personal finance credit

Özet:
Büyüyen ve gelişen ekonomik sistem içerisinde özellikle fon arz edenlerle fon talep edenlerin bir araya geldiği finansal piyasalar bilgi sistemlerinin de gelişmesiyle birlikte sadece kurumların değil bireylerinde kolaylıkla erişim sağlayabildiği piyasalar olmuşlardır. Bu piyasanın en önemli aktörlerinden olan bankalar ise özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonominin temel göstergelerine doğrudan veya dolaylı etkilerde bulunmaktadırlar. Fon açığı olanlarla fon fazlası olanları buluşturan örgütlenmiş kuruluşlar olan bankaların sağlıklı bir şekilde işleyişinin ülkelerin gayri safi yurt içi hâsıla (GSYİH), enflasyon ve para arzı gibi makro değişkenleri üzerinde etkileri bulunmaktadır.  
Bu çalışmada ihtiyaç kredileri özelinde Türkiye'de bulunan üç kamu bankasının 2006-2018 yılları dönemi için ihtiyaç kredileri hacimlerinin aynı yıllarda ülkemizdeki büyüme, enflasyon ve para arzı üzerindeki kısa ve uzun dönem etkileri ARDL sınır testi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin yönü de Toda-Yamamoto nedensellik testi ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre Türkiye'de kısa dönemde ekonomik büyüme ile kredi hacmi arasında, uzun dönemde de enflasyon ile kredi hacmi arasında istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Toda-Yamamoto nedensellik testi sonucunda ihtiyaç kredilerinden enflasyona doğru tek yönlü,  ekonomik büyümeden ihtiyaç kredilerine doğru nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca para arzından enflasyona doğru da tek yönlü ilişkinin mevcudiyeti tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kredi hacmi, ekonomik büyüme, enflasyon oranı, para arzı.

Abstract:
A financial market where the suppliers and the demanders of funds come together became a market which not only institutions but also individuals can operate easily with the development of information system. Banks, which are one of the most significant actors of the financial market, have direct or indirect effects on the main indicators of the economy, especially in developing countries. Banks are organised institutions that bring together those with fund deficit and surplus fund and it is understood that the effective functioning of banks has some effects on the macro variables of countries such as GDP, inflation and money supply.
In this study, it is examined the influence of the volumes of consumer loans of three public banks between 2006 – 2018 on Turkey's economic growth, inflation, and money supply by the ARDL bound test approach. Furthermore, the direction of the relationship between the variables was examined with the Toda-Yamamoto causality test. The result of the analysis in Turkey, there is a statistically significant and positive relationship between economic growth and credit volume in the short term and inflation and credit volume in the long term. As a result of the Toda-Yamamoto causality test, it has been revealed that there is a one-way relationship from consumer loans to inflation rates and also causal relationship from economic growth to consumer loans. In addition, the existence of a one-way relationship from money supply to inflation is determined.

Keywords: The volume of credit, economic growth, inflation rate, and money supply.