Türk bankacılık sektöründe banka performans analizi
Bank performace analysis in Turkish banking sector
Yazar: YANNICKY LOPES VAZ
Danışman: DOÇ. DR. SEVİNÇ GÜLER ÖZÇALIK
Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Finans Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2021
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Finansal performans = Financial performance ; Karlılık = Profitability ; Panel veri modelleri = Panel data models ; Performans = Performance ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector

Özet:
Türkiye'de bankacılık ve finans sistemin ilk aşamaları, sermaye
yetersizliği ve elverişsiz başlangıç koşulları nedeniyle çetin olmasına rağmen yeni
bir ekonomik sistemin başlangıcıydı. Osmanlı Devleti'nde ilk banka 1845 yılında
''İstanbul Bankası'' adıyla kurulmuştur. Atılan bu adımı takiben sonraki
yıllarda yabancı sermaye ile yeni bankalar kurulmuş, ancak yönetimlerdeki
tecrübesizlikler nedeniyle kurulan bankalar faaliyetleri devam
ettirememişlerdir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise, sektörün ayakta kalıp
gelişmesinde alınan ihtiyatlı kararlar önemli rol oynamıştır.
2001 yıllında ülkede çıkan politik ve ekonomik krizin etkilerine bağlı
olarak bankacılık sektöründe ciddi daralmalar görülmüştür. Krizin etkileri tam
olarak atlatılamadan bir kriz daha ortaya çıkmıştır. 2008 yılının son aylarında
Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan ve birçok ülkeyi olumsuz yönde etkileyen
bu finansal kriz nedeniyle ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla hızlı bir şekilde
azalmış, enflasyon ve faiz oranlarında dalgalı bir seyir izlenmiş, kamu sektöründe
ve özel sektörlerde tasarruf açığı ortaya çıkmış ve bütçe açığı artmıştır. Türk
Lirası değer kaybederken olumsuz beklentiler ortaya çıkmıştır. 2009 yılının
başlarında yeniden yapılandırma döneminden sonra yeterli olmasa da bankacılık
sektöründe olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Bu çerçevede 2008 küresel mali
krizinin etkileri sonrasında Türk Bankacılık Sektörünün karlılığını ve
performansını belirleyen faktörlerin araştırılması ve ortaya koyulması, sonra da
bu faktörlerin etkileme yönünün analiz edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda
son 10 yılda Türk Bankacılık Sektöründe yer alan ticari bankaların 
v
performansını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi ve tespit edilen faktörlerin
performansının ne düzeyde etkilendiğinin belirlenip kamu, özel ve yabancı banka
grupları karşılaştırılmalıdır.
Bu çalışmada 2010-2020 yılları arasında Türkiye'de faaliyet gösteren
ticari bankaların performansını etkileyen faktörler analiz edilmiştir. Toplam 15
ticari bankanın (3'ü kamu, 6'sı özel ve 7'si yabancı sermayeli) çeyrek dönemlik
veri seti kullanılarak Panel Veri Analizi uygulandıktan sonra, bankaların
türlerine göre bir karşılaştırma yapılmıştır. 15 tane bankanın seçilme sebebi
2010-2020 yılları arasındaki dönem Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet
gösteren ticari bankaların bazılarının faaliyette bulunmamış olması ve/veya
verilerinin bulunmamasıdır. Analizin sonucunda, bankalara özgü faktörlerin
banka karlılığı üzerindeki etkisinin, makro ekonomik faktörlerin etkisinden
daha fazla olduğu görülmüştür. Bankaların karlılığını etkileyen faktörleri tespit
etmek üzere yapılan çalışmada, aktif büyüme hızı, faiz dışı gelirler, faiz gelirleri,
faiz giderleri, krediler ve özsermaye gibi bankalara özgü değişkenler ve enflasyon
gibi dış değişkenlerin bankaların karlılığı üzerinde önemli etkilerinin olduğu
sonucuna varılmıştır.

Abstract:
The early stages of the banking and financial system in Turkey were the
the most difficult due to insufficient capital and unfavorable starting conditions,
but nevertheless the beginning of a new economic system era. The first bank
established in the Ottoman Empire was "Istanbul Bank" in 1845. In the following
years, new banks with foreign capital were established, however due to
inexperienced management of the period these banks could not carry on their
activities. Thanks to a few cautious decisions in the early years of the Republic
which became a starting point for the development of the sector.
As a result of the political and economic crises in the country in 2001, once
again, the banking sector witnessed a serious recession. While trying to keep the
effects of the crisis under control, another crisis arose. Because of the new
financial crisis that broke out in the United States of America in the last months
of 2008 and negatively affected many countries, the country's Gross Domestic
Product decreased rapidly, inflation and interest rates fluctuated wildly, savings
deficit emerged in the public and private sectors, budget deficit increased,
negative expectations emerged and the risks increased. As the Turkish Lira value
negative expectations arose. After the restructuring period that started in the
beginning of 2009, even though slight, the banking sector had positive
developments. In this context, after the effects of the financial crisis in 2008, it is
necessary to investigate and bring to light the factors that determine the
profitability and performance of the Turkish Banking Sector, and then analyze
the effect of these factors. Therefore, the factors affecting the performance of 
vii
commercial banks in the Turkish Banking Sector in the last 10 years should be
identified and the level of the performance of the identified factors need to be
analyzed and compared between the public, private and foreign bank groups.
In this study, the analysis focuses on the factors affecting the performance
of commercial banks operating in Turkey for 2010-2020 period. After applying
the Panel Data Analysis using quarterly data set of 15 commercial banks (3
public, 6 private and 7 foreign), a comparison was done according to the types of
banks. The analysis results show that bank specific factors have more impact on
bank profitability than macroeconomic factors. The reason for working with 15
banks is that some of the commercial banks operating in the Turkish Banking
Sector between the years 2010-2020 were not operational and/or the data was not
available. In the study conducted to determine the factors affecting the
profitability of banks, it was concluded that bank specific variables such as asset
growth rate, non-interest incomes, interest incomes, interest expenses, loans and
equity, and external variables such as inflation have significant effects on the
profitability of banks.