Katılım bankalarının takipteki kredi oranını etkileyen faktörler ve mevduat bankaları ile karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of factors affecting NPL ratios of participation banks with deposit money banks
Yazar: MUHAMMED HADİN ÖNER
Danışman: PROF. DR. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı / İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2021
Konu: Bankacılık = Banking
Dizin: Banka kredileri = Bank credits ; Bankacılık = Banking ; Faizsiz bankacılık = Interest-free banking ; Karşılaştırmalı analiz = Comparative analysis ; Katılım bankacılığı = Participation banking ; Krediler = Credits ; Mevduat bankaları = Deposit banks ; Risk yönetimi = Risk management ; Takipteki krediler = Non-performing loans ; İslami finans teknikleri = Islamic finance techniques

Özet:
İslami finansın, varlık ve risk paylaşım temelli yapısıyla hem sistematik risklerin azaltılması hem de finansal sektör ile reel ekonomi arasında güçlü bir köprü kurulabilmesi açısından faizli bankacılık sistemine göre daha sağlam bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. Türkiye'de "katılım bankaları" şeklinde isimlendirilen bu bankaların gerçek ticarete dayanan finansman modellerine göre çalışması, bankacılık sektörünün muhtelif şoklarına karşı bu bankaları mevduat bankalarına göre daha dirençli hâle getirmektedir. Bahse konu olan şokların başında ise takibe düşen krediler gelmektedir. Takibe düşen krediler, bankaların kalitesini gösteren en önemli kalemlerdendir. Takipteki kredi oranlarının artması, bankaları ve reel sektörü olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 
Bu noktada tezin amacı, Türkiye'de İslami prensiplere göre faaliyet yürüten katılım bankalarının takip oranlarını belirleyen faktörleri incelemek ve mevduat bankaları ile aralarındaki farkı tespit etmektir. Çalışmada, mevcut faktörler incelendikten sonra her iki banka türü karşılaştırılarak ekonometrik modeller ile analiz edilmektedir. Ayrıca 2008 global krizinin her iki banka türünü ne düzeyde etkilediği analizlerde yer almaktadır.
Bu tezde; araştırmada elde edilen tespitler ışığında, Türkiye için kendi alanında yapılan en kapsamlı çalışmalar arasında yer alabilecek bir özellik taşıması için çaba sarf edilmiştir. Ayrıca çalışma ile İslami finans sahasında faaliyet gösteren katılım bankalarının en önemli sorununu teşkil eden kredi takip oranlarının belirleyicileri tespit edilmekte ve bu anlamda sektöre yeni bir perspektif sunulmaktadır.

Abstract:
Islamic finance, with its asset and risk sharing construction, is seen as having more powerful structure than interest banking in terms of both reducing systematic risks and having a strong communication with financial sector and real economy. As these banks, called as financial banking in Turkey, are working according to financial model based on real trade; turning these banks into more resistant than deposit banks against various shocks of banking sector, the most of which is non-performing loans. These non-performing loans are the most important sign of the qualities of banks. The increase of non-performing loans effect banks and real sector negatively.
The aim of this thesis is analyzing the factors that specify non-performing loans of participation banks according to Islamic participles and determine the differences with deposit banks. In this study, after available factors are analyzed, both bank types are contrasted and analyzed with econometric models. At the same time, the effect of 2008 global crisis on both types of banks are included in analysis.
In this thesis, with detections which are achieved by the study, is aimed to have features in order to rank among the Turkey's most extensive in-field studies. Also, with this study, the indicative of non-performing loan that is the most important problem in participation banks which are active in Islamic finance field are identified and put a new complexion on the sector.