Zaman serilerinde yapısal kırılma testlerinin simülasyon yöntemi ile karşılaştırılması
Comparison of structural break tests in time series with simulation method
Yazar: ÖZGE ÇAMALAN
Danışman: PROF. DR. TOLGA OMAY
Atılım Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Uygulamalı İktisat Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2021
Konu: Ekonomi = Economics
Dizin: Benzetim = Simulation ; Doğrusal modeller = Linear models ; Reel döviz kuru = Real exchange rates ; Yapısal kırılmalar = Structural breaks ; Zaman serileri = Time series

Özet:
Bir zaman serisinde örneklem boyunca eğim katsayıları, sabit terim ve trend her zaman 
istikrarlı değildir, politika değişimleri, krizlerden, savaşlardan kaynaklı kalıcı 
değişimler (yapısal kırılmalar) meydana gelebilir. Yapısal kırılmaları dikkate almadan 
yapılan regresyon sonuçları gerçek değerleri yansıtmayabilir. Bu çerçevede yapısal 
kırılmanın doğru tespit edilmesi önem taşımaktadır. Bu tez çalışmasında, zaman 
serileri verilerinde yapısal kırılmanın tarihini belirleyen testlerin performansları 
karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda öncelikle yapısal kırılma kavramı açıklanmış, birim 
kök problemi ile arasındaki etkileşimden bahsedilerek hangi sorunlara yol açtığı ve 
yapısal kırılma tespitinde sıklıkla kullanılan yöntemler tanımlanmıştır. Daha sonra 
yapısal kırılma tarihini tespit eden ve sıklıkla kullanılan testlerin teorik açıklamaları 
verilmiştir. Bu testlerin performansı; değişen varyans, birim kök gibi problemleri 
içermeyen basit bir seri yaratılarak kırılmanın konumu ve kırılma katsayısı bağlamında 
simülasyon çalışması ile değerlendirilmiştir. Simülasyon sonuçları, yapısal kırılmanın 
tarihini belirleyen bazı testlerin performansının incelenen tüm durumlar için zayıf 
olduğunu bazı testlerin ise kırılmanın konumuna, kırılma büyüklüğüne bağlı karşı 
hassas olduğunu göstermiştir.
Çalışmada Türkiye reel döviz kuru serisinin yapısal kırılmaları belirlenerek 
Kapetanios (2005) testinin iyi performans sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu görgül 
uygulama ve simülasyon sonuçları beraber değerlendirildiğinde Kapetanios testinin
gücü veri yapısına bağlı değişmemektedir.

Abstract:
In a time series, inclination coefficients, fixed terms and trends are not always stable 
throughout the sample, policy changes, permanent changes (structural breaks) due to 
crises, wars can occur. Regression results without taking into account structural breaks 
may not reflect actual values. In this context, it is important to correctly detect 
structural break. In this thesis study, the performance of the tests that determine the 
date of structural breakage was compared in the time series data. In this context, the 
concept of structural break is explained first, the interaction between the unit root 
problem and what problems it causes and the methods used frequently in the 
determination of structural break are defined. Then, theoretical explanations of the 
tests that determine the date of structural breakage and are frequently used are given.
The performance of these tests; the changing variance was evaluated by simulation 
study in the context of the location of the break and the coefficient of the break by 
creating a problem-free series such as unit root. Simulation results showed that the 
performance of some tests that determine the date of structural break is poor for all 
cases examined, while some tests are sensitive to the location of the break and 
depending on the size of the break.
In the study, structural breaks of the real exchange rate series of Turkey were 
determined and the Kapetanios (2005) test was concluded to be performing well. When 
these empirical application and simulation results are evaluated together, the strength 
of the Kapetanios test doesn't change depending on the data structure.