KOBİ'lere verilen krediler ile sanayi üretim endeksi arasındaki ilişki: Türkiye örneği (2007-2024)
The relationship between loans given to SMEs and the industrial production index: The case of Turkey (2007-2024)
Yazar: FULYA KARADENİZ
Danışman: DOÇ. DR. HAYDAR KARADAĞ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2024
Konu: Ekonomi = Economics
Dizin: KOBİ = Small and Medium Sized Firms ; Sanayi Üretim Endeksi = Industrial Production Index

Özet:
KOBİ'ler ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği ve üretim faaliyetlerinin arttırılması bakımından önemlidirler. KOBİ'ler esnek yapıları, yenilikçilik potansiyelleri ve istihdam yaratma kapasiteleri ile ekonomik kalkınmaya katkı sunarlar. Ancak, KOBİ'lerin sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmeleri ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri için finansmana erişimleri hayati bir önem taşır. KOBİ'lere verilen krediler, bu işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak, yeni yatırımlar yapmak ve işletmenin faaliyetini sürdürebilmesi için kritik bir araçtır. Dolayısıyla bu krediler, özellikle sanayi üretiminde KOBİ'lerin rolünü güçlendirir. SÜE bir ülkenin sanayi üretiminin yapısını, üretim sürecini ve üretim hacmindeki değişimleri değerlendirme amacıyla kullanılır. Çalışma, işletmelerin içinde bulunduğu, üretimdeki değişimi gösteren Sanayi Üretim Endeksi ile KOBİ'lere verilen kredi arasındaki ilişki incelenmiştir. KOBİ'lere verilen kredilerin Sanayi Üretim Endeksi üzerinde nasıl bir etki olduğu belirlenmesi amaçlanmıştır
Çalışmada KOBİ Kredileri ve SÜE 2007:01 – 2024:02 dönemi aylık verilerle zaman serisi analizi ile incelenmiştir. Birim kök testleri ile durağanlık araştırılmış, kısa ve uzun dönemli ilişkileri açıklamak amacıyla ARDL Sınır Testi uygulanmıştır. Ardından Toda-Yamamoto Nedensellik analizi uygulanarak değişkenlerin arasındaki ilişkileri test edilmiştir. Yapılan analiz ile KOBİ Kredilerindeki %1'lik artışın SÜE üzerinde %37 oranında etkilediği sonucuna varılmıştır. Toda Yamamoto Nedensellik Analizine göre KOBİ Kredilerinden SÜE'ye doğru bir nedensellik tespit edilmiştir.

Abstract:
SMEs are vital for the sustainability of economic growth and the expansion of production activities. With their flexible structures, innovation potential, and capacity for job creation, SMEs contribute significantly to economic development. However, for sustainable growth and continuity in operations, access to finance is crucial for these enterprises. Loans provided to SMEs serve as a critical tool to meet their financial needs, enable new investments, and support the continuation of business operations. Consequently, these loans strengthen the role of SMEs in industrial production in particular. The Industrial Production Index (IPI) is used to assess the structure of a country's industrial production, production processes, and changes in production volume.
This study examines the relationship between the Industrial Production Index, which reflects changes in production within businesses, and loans provided to SMEs. The aim is to determine the impact of SME loans on the Industrial Production Index. Monthly data covering the period from 2007:01 to 2024:02 was analyzed through time series analysis. Unit root tests were used to investigate stationarity, and the ARDL Bounds Test was applied to explain short- and long-term relationships. Then, Toda-Yamamoto causality analysis was conducted to test the relationships between the variables. The analysis found that a 1% increase in SME loans has a 37% impact on the IPI. According to the Toda-Yamamoto Causality Analysis, a causal relationship was identified from SME loans to the IPI.