Bankacılıkta kredi riski yönetimine ilişkin metodlar ve bir uygulama örneği: Saf Karton ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Methodologies for credit risk managemant in banking institutions and an application model : Saf Karton ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yazar: HAKAN ERCAN
Danışman: PROF. DR. FERYAL ORHAN BASIK
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2002
Konu: Bankacılık = Banking ; İşletme = Business Administration
Dizin: Bankacılık = Banking ; Bankalar = Banks ; Kredi riski = Credit risk ; Kredi yönetimi = Credit management ; Risk yönetimi = Risk management ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector

Özet:
oz Uluslararası finans sisteminde olduğu gibi Türk fînans sisteminde ve bunun en büyük parçası olan bankacılık sektöründe risk yönetimi uygulamaları giderek önem kazanmakta ve zorunlu hale gelmektedir. Modern risk yönetim teknikleri, kredi kurumlarının riski iyi tanımayı, kredi fiyatlarına yansıtıp bu şekilde riski zamanında görebilmeyi, doğru değerlendirme yapmayı, bir müşteriyi sürekli izlemeyi ve iyi bir veritabanı oluşturmayı gerektirmektedir. Çalışmamızın amacı, bir bankanın verdiği kredi sonucunda, gelecekte maruz kalacağı riski önceden tahmin edebilmesini sağlayacak kredi riski yönetim modelinin nasıl uygulandığını anlatabilmektir. Tez çalışmamızda kredi riski ölçüm modellerinin geliştirilmesine yönelik olarak bankaların gerçekleştirmeleri gereken geleneksel ve modern kredi riski analizine değinilmiş, bir bankanın kredi ilişkisine girmesi durumunda kredinin taşıdığı riskin analizi ve kredinin tahsisi sonrasında bankanın yaptığı değerlendirmeler gerçek bir uygulama üzerinde sunulmuştur. Çalışmamız kredi riski konusunda puanlamanın nasıl yapıldığını, puanlama yapılırken hangi kriterlerin gözönüne alındığını, yapılan puanlama sonucunda ortaya çıkan sonuçların bir derecelendirme kuruluşunun açıkladığı rakamlara nasıl uyarlandığını, kredi kurumunun karşı tarafın teminatlarını hangi kıstaslara göre değerlendirdiğini, beklenen ve beklenmeyen zararların nasıl hesaplandığını ve faiz oranının hesaplanmasıyla maliyetini ve karını karşılayacak marjını nasıl yakaladığını analiz etmiş, böylece bir kredi kurumunun müşterisi ile olan ilişkisinde geleceğe yönelik bir karar almasını sağlayacak bilgiyi vermeye çalışmıştır. İli

Abstract:
ABSTRACT Following the same trend of the international financial system, risk management has become considerably important and necessary in the Turkish financial system and in its largest part, the banking sector, as well. Modern risk management requires the recognition of risk factors by the creditors, handling the risk by pricing the credit accordingly, correct evaluation, monitoring the customer activity, and keeping track of the history in a database. The intention of this study is to elaborate on how the risk management model is applied by a credit company to forecast the risks involved after issuing a credit to a customer. In this study, traditional and modern risk analysis methods, that needs to be used by the creditors, are investigated for developing new risk calculation models, and a case study is presented, in which a credit company makes an analysis of the risks involved before issuing a credit and the post-evaluation performed after the credit is returned in full. This study also includes answers to questions such as how the credit scoring is performed, what are the issues considered in credit scoring, how credit scoring results are mapped to the results of a credit rating company, how the creditors evaluate the assets of the customers, how the expected and unexpected losses are calculated and how the interest rates are calculated to cover the cost and the profit of the credit and finally tries to provide the information necessary for making good decisions in the future of the relation of the credit company and its customer. IV