Gölge değişkenlerin kullanımı ve çeşitli uygulamalar
Using of dummy variables and various practices
Yazar: NOYAN AYDIN
Danışman: PROF. DR. AHMET GÖKÇEN
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2005
Konu: Ekonometri = Econometrics

Özet:
Bir iktisadi olayın ekonometrik ve istatistikî olarak incelenebilmesi için,regresyon modelinde yer verilecek degiskenlerin yapılarının belirlenmesi gereklidir.Klasik regresyon modelinde nicel degiskenlere ilaveten nitel degiskenler de ilaveedilecekse, gölge degisken teknigi kullanılmalıdır.Bu çalısmada gölge degisken kullanım teknikleri incelenmis ve gölgedegiskenlerin bagımsız ve iki uçlu bagımlı degisken olarak ekonometrik modellerdekullanımına ait sekiz uygulama verilmistir. lk yedisi bagımsız gölge degiskenlimodellere aittir. Veriler, Devlet statistik Enstitüsü ve Türkiye Cumhuriyeti MerkezBankası'ndan alınmıstır. Gölge bagımlı degiskenli modelde, bagımlı degisken olarakreel sektör güven endeksi ve bagımsız degisken olarak da bes degiskenkullanılmıstır. Degiskenlerden biri 2001 kriz dönemini temsil eden gölge bagımsızdegiskendir. Ayrıca degiskenlere ait veriler 1987?2004 dönemine aittir.Sekizinci uygulamada kullandıgımız ilk modelde, bagımlı degisken reelsektör güven endeksi, bagımsız degiskenler de ülkede üretilmis binek otomobil sayısıve bankalar sektörü kredi hacmidir. Uygulama sonuçları, parametrelerin anlamlılıgınıgösteriyor. Her iki degiskendeki artıs güven endeksinin temel alınan yüz degeriniasma olasılıgını artıracaktır. Amemiya'nın parametre karsılastırma ölçütüne göre dedogrusal olasılık modeli hariç diger modellerin parametre tahminleri gerçek modeleuyum saglamıstır.kinci modelde, bagımlı degisken yine güven endeksi, bagımsız degiskenler1987 bazlı toptan esya fiyat endeksi, gayri safi yurtiçi hâsıla ve 2001 kriz dönemiiçin bir gölge degiskendir. Sonuçta gerek en çok benzerlik oranı gerekse de zdegerleri, parametre tahminlerinin anlamlı çıktıgını göstermektedir. Beklenildigisekilde fiyat endeksinde bir artıs ve ilgilenilen dönemin kriz dönemi olması, güvenendeksinin, temel alınan yüz degerinin altında kalma olasılıgını artırırken; millihâsıladaki artıs ise, güven endeksi degerinin, temel deger yüzün üzerinde çıkmaolasılıgını artırmıstır.

Abstract:
Determining the structure of variables where are given place to in regressionmodels is necessary to research an economical event as econometric and statistical. Ifqualitative variables will be added to regression model in addition to quantitativevariables, the technique of dummy variable must be used.The techniques of using dummy variable had been studied and eighthpractices were given as dichotomic dependent variables which belong to the using ineconometric model in this study. The first seven of them belong to the model withindependent dummy variable. Dataset were taken from State Institute of Statisticsand Central Bank of The Republic of Turkey. The index of real sector confidence asdependent variable and five variables as independent variables were used in modelwith dependent dummy variable. One of the variables is independent dummyvariable which represents the period of 2001 crisis. Besides, dataset which belongs tothe variable belongs to the period 1987-2004.Dependent variable is the index of real sector confidence and independentvariables are the number of auto and the volume of credit sector of banking in firstmodel was used in the eighth practice. The results of practices show meaningfulnessof parameters. The increment in two variables will increase the possibility of passingover the based number 100 as index of real sector confidence. The parameterestimation of other model except for the linear possibility model also accommodatedto real model according to Amemiya?s criteria of comparison parameter.In the second model, dependent variable is again the index of confidence andindependent variables are wholesale with based 1987, national income and a dummyvariable for the crisis period of 2001. at result, both the ratio maximum likelihoodand the value of z shows meaningfulness of parameters. As in expected situation,increment in price index and that is crisis period which is interested period hasincreased possibility of being under based 100 for index of real sector confidence;besides, increment in national income has increased possibility of over based 100 forindex of real sector confidence.