Basel II kriterleri kapsamında operasyonel risk yönetimi ve basel II kriterlerinin Türkiye'de uygulanabilirliği
Basel II criterias scope in operatıonal risk management and applicability of basel II ın Turkey
Yazar: SELAHATTİN ÜÇGÜN
Danışman: YRD. DOÇ. TURGUT ÖZKAN
Haliç Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Yönetimi Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2008
Konu: İşletme = Business Administration

Özet:
Bu çalışmanın amacı, G-10 ülkelerinde uygulamaya başlayıp daha sonra bütün dünyaya yayılan Basel-II Kriterlerini ayrıntıları ile incelemek ve Türkiye de uygulanabilirliğini tartışmaktır. Çalışma beş ana bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde bankacılıkta riskin doğuşu ve Basel kavramları anlatılmıştır. Bu bölümde bankacılığın tarihsel gelişimi ile birlikte risk yönetimi ve son dönemde yaşanan bankacılık krizleri ele alınarak Basel I ve Basel II kriterlerine açıklık getirilmiştir. İlgili bölümde ayrıca Basel kriterlerine yönelik yapılan eleştiriler anlatılmış olup Basel I ve Basel II kriterlerinin benzer ve farklı yönlerine değinilmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde Basel II kriterleri açısından bankacılık riskleri olan kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risklere değinilerek bu risklerin ölçüm teknikleri sırayla anlatılmıştır. Çalışmamızın üçüncü bölümünde Basel II kriterleri kapsamında operasyonel risk yönetimi ve operasyonel risk türleri üzerinde durulmuştur. Bu bölümde operasyonel riske geniş yer verilmiş olup operasyonel risk türleri olan personel riski, sistemsel riskler, süreç riski, yasal riskler ve dış riskler genişçe açıklanmıştır. Ayrıca operasyonel riske etki eden faktörler tabloda gösterilmiştir. Son olarak operasyonel risklerin önlenmesi için yapılması gerekenler üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın dördüncü bölümünde operasyonel risk ölçümünde kullanılan yaklaşımlar anlatılmıştır. Bu yaklaşımları oluşturan kalitatif ve kantitatif yaklaşımlar detaylandırılarak alt başlıklar halinde açıklanmıştır. Çalışmamızın son bölümü olan beşinci bölümde Basel II kriterlerinin KOBİ'lere yansımaları ve Basel II kriterlerinin Türkiye de uygulanabilirliliği üzerinde durulmuştur. Bu bölümde Basel II bankalarının belirlenmesinde kullanılan kriterler, Türk bankacılığının Basel II için yapmış olduğu hazırlıklar, Basel II kriterlerinin reel sektör ve KOBİ'ler için önemi ve etkileri açıklanıp son olarak Basel II kriterlerinin Türkiye de uygulanabilirliğine değinilerek çalışmamız tamamlanmıştır.

Abstract:
The aim of this master is to study to Basel 2 system which had been firstly employed by G-10 countries then was spread among the other part of the world, and to search applicability of the system in Turkey. The study consists from five main parts. In the first part, it is explained the emergence of risk in the banking and the concept of Basel. In this part, it is analyzed the historical developments of banking along with risk management, and is discussed recent banking crisis together with clarified Basel 1 and Basel 2 criteria. In the relevant part, it is discussed some criticisms against Basel criteria, and in that part is also touched on similarities and differences between Basel 1 and Basel 2 criteria. In the second part of our study, it is explained credit risk, market risk and operational risks -which are all some kinds of banking risks- in terms of Basel 2 criteria along with their measurement methods, respectively. In the third part of our study, it is focused on operational risk management and operational risk varieties under the consideration of Basel 2 criteria. Most of this part is devoted to the operational risks such as personnel risks, systemic risks, process risk, technic risks and external risks; they are all explained in broad perspective. Besides, factors that affect operational risks are shown in the table. Lastly, it is emphasized on the things to do in order to prevent operational risks. In the fourth part of our study, it is explained different approaches that are used for operational risk measurements. Qualitative and quantitative approaches that constitute those approaches are explained in details with subsections within this study. In the fifth part of our study which is also our last part, the reflection of Basel 2 criteria on Medium Size Enterprise (MSE) and how the Basel 2 criteria could be applicable to Turkish banking system are examined. In this part, the criteria that determine Basel 2 banks, preparations of Turkish banks for Basel 2 criteria, the importance and the effects of Basel 2 for the real sector and SMEs are all explained, and finally this study is ended with the question of applicability of Basel 2 on Turkish banking system.