Türkiye'de döviz kuru, ihracat ve ekonomik büyümenin nedensellik ilişkisi (1980-2016)
Exchange rate in Turkey exports and economic growth causality (1980-2016)
Yazar: HABİBE KALMİ
Danışman: DOÇ. DR. İLKAY NOYAN YALMAN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2019
Konu: Ekonomi = Economics
Dizin: Birim kök = Unit root ; Büyüme = Growth ; Döviz kuru = Exchange rate ; Ekonomik büyüme = Economic growth ; Granger Nedensellik Testi = Granger Causality Test ; Nedensellik = Causality ; Reel döviz kuru = Real exchange rates ; İhracat = Export

Özet:
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ülke ekonomisinin de hızla geliştiği izlenmektedir. Ülkelerde bulundukları konumlarını koruyabilmek ve gelişebilmek için sürekli yarış haline girmişlerdir. Ticaretin artmasıyla para ve döviz kurlarının etkinliği artmıştır. Döviz kurları ekonomiye yön veren unsurlardan biridir. Kurlar sayesinde ulusal ekonomi ile dünya ekonomi arasında bağ kurulmuş olur ve böylece döviz kuru ile ülkelerin rekabet güçleri belirlenir. Bütün bu karmaşık yapı içinde uygulanan kur rejimleri, ülkelerin dünya ekonomileri ile bütünleşmesine giden yolun yapısının nasıl olacağını gösterir. Şüphesiz ki döviz kuru, ihracat ve büyüme ekonomik göstergelerin üzerinde en belirleyici olanlardandır.
Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde ihracat, döviz kuru ve ekonomik büyüme değişkenlerinin birbirleriyle olan ilişkileri ve etkileşim yönleri incelenecektir. Bu amaçla 1980-2016 yılları arası, veriler iki dönem halinde ele alınmıştır. Kullanılan yöntem ise Toda-Yamamoto Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Öncelikle, ihracat, döviz kuru ve ekonomik büyüme değişkenlerinin durağanlığının saptana-bilmesi için ADF birim kök testi ile test edilmiştir. Birim kök testinden elde edilen sonuçlarına göre döviz kuru düzeyde ihracat ve ekonomik büyümenin birinci farkları alındıktan sonra durağan oldukları görülmüştür. Aynı mertebeden durağan olmadık-larından Toda-Yamamoto testi yardımıyla nedensellik ilişkileri incelenmiştir. Seriler arasında karşılıklı bir ilişki bulunmuştur. Son olarak da seriler arasındaki ilişkinin yönü belirlenmiştir. 
Ampirik bulgular sonucunda; ekonomik büyümenin olasılık sonuçları değer-lendirildiğinde, ihracat ekonomik büyümenin nedeni iken, döviz kurunun nedeni de-ğildir. Döviz kuru olasılık sonuçları değerlendirildiğinde ekonomik büyüme ve ihracat döviz kurunun nedenidir. İhracat olasılık sonuçları değerlendirildiğinde, döviz kuru ihracatın nedeni iken, ekonomik büyümenin ise nedeni değildir. Sonuç olarak, büyümenin, döviz kuru ve ihracatın aralarında nedensellik olduğu görülür. Yalnız bu nedensellik büyüme ve ihracat arasında karşılıklı iken büyüme ve döviz kuru arasında tek yönlüdür.
Anahtar Kelimeler; Ekonomik Büyüme, Reel Döviz Kuru, İhracat, ADF Bi-rim Kök Testi, Granger Nedensellik Testi, Toda-Yamamoto Granger Nedensellik Testi

Abstract:
With the development of technology, it is observed that the economy deve-lops rapidly. In order to maintain their place in the country and to develop, they have been constantly racing. With the increase in trade, the effectiveness of money and exchange rates increased. Exchange rates are one of the factors driving the economy. Thanks to exchange rates, the link between the national economy and the world eco-nomy is established and thus, the competitive power of the countries is determined by the exchange rate. The exchange rate regimes implemented in this complex struc-ture show how the structure of the road to the integration of countries with world economies will be. Undoubtedly, exports and growth are the most decisive factors on economic indicators.
In this study, the export of Turkey's economy, exchange rate and direction of relationships and interactions with each other variables of economic growth will be examined. For this purpose, between the years 1980-2016, the data is discussed in two periods. The method was analyzed with Toda-Yamamoto Granger causality test. Firstly, ADF was tested with unit root test to determine the stability of the data. Ac-cording to the results obtained from the unit root test, it is observed that the first dif-ferences of the export and economic growth rates at the exchange rate level are fixed. The causality relations were examined with the help of the Toda-Yamamoto test be-cause they were not stationary. There was a mutual relationship between the series. Finally, the direction of the relationship between the series is determined.
As a result of empirical findings; When the probability results of economic growth are evaluated, export is the reason of economic growth, but not the reason of the exchange rate. When the exchange rate probability results are evaluated, econo-mic growth and export is the cause of exchange rate. When the export probability results are evaluated, while the exchange rate is the reason of export, it is not the reason of economic growth. As a result, it is seen that there is causality between ma-gic, foreign exchange and export. But this is unilateral between grow than dexchange rate, while causality is mutual between grow thand expor
Keywords: Economic Growth, Real Exchange Rate, Export, ADF Unit Root Test, Granger Causality Test, Toda-Yamamoto Granger Causality Test