Belirsizlik altında karar alma süreçlerinin analizi: Türkiye çimento sektöründe bir uygulama örneği
Analysis of decision making process under uncertainty: An application example in cement industry in Turkey
Yazar: ÖMER ARIÖZ
Danışman: PROF. DR. KEMAL YILDIRIM
Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2012
Konu: Ekonomi = Economics
Dizin: Belirsizlik = Uncertainty ; Karar verme = Decision making ; Karar verme süreci = Decision making process ; Risk = Risk ; Çimento sektörü = Cement sector

Özet:
Belirsizlik karar verme sürecinde bir seçeneğin birçok farklı sonucunun gerçekleşebileceği ancak bu farklı sonuçların gerçekleşme olasılıklarının bilinmediği bir durum olarak ifade edilmektedir. Belirsizliğin sürpriz şeklinde karşılaşılan ve zihinlerde yaşanan bir olay olarak kabul edildiğinde, bireylerin geleceğe bakışını değiştirebileceği söylenebilir. Belirsizlik çoğu zaman bilgi eksikliği olarak da ifade edilmekte, gözlemlerle tahmin edilip olasılık dağılımlarıyla tanımlanabilmektedir. Ancak karar vericiler genellikle sayılamayan niceliklerle ilgilendiklerinden belirsizliğin analizinde sübjektif olasılıklar yer almaktadır. Gelecekte karşılaşılabilecek sonuçların değerlendirilmesinde karar vericinin gelecek hakkındaki görüşünü etkileyen belirsizliğin piyasa talebinin değişimi, üretim koşullarının değişimi, icat ve yenilikler, makroekonomik riskler ve politik değişimler gibi kaynakları olup, belirsizlik, fiyat belirsizliği, teknolojik belirsizlik ve fiyat-teknoloji belirsizliği olmak üzere başlıca üç biçimde ortaya çıkmaktadır. Piyasa belirsizliği olarak da bilinen fiyat belirsizliği durumunda, firmalar diğer iktisadi acentelerin arz-talep değerleri konusunda belirsiz kalırlar. Fiyat belirsizliği altında firmalar üretim miktarları konusundaki kararları piyasa fiyatlarının belirli olmasından önce aldıklarından, firmaların satış fiyatları üzerindeki kanaatleri sübjektif olasılık dağılımları üzerinde yapılandırılabilir. Tam belirlilik durumunda fiyatlar yükseldiğinde firmalar üretim miktarlarını arttırırlar. Ancak firma belirsiz bir fiyatla karşılaştığında, belirlilik durumundaki fiyat artışına en yakın benzerlik ortalama fiyattaki artışı hesaplamak yoluyla kurulabilmektedir. Bu nedenle ortalama fiyatın seyri de belirsizlik durumlarında önem kazanmaktadır. Belirsizliğin en önemli biçimlerinden birisi de teknolojik belirsizliktir. Teknolojik belirsizliği açıklayabilmek için firmaların üretim fonksiyonları durumu temsil eden girdi ve gelişigüzel değişkenler cinsinden yazılır. Piyasa fiyatlarındaki belirsizlikler talepteki değişikliklerden kaynaklanabileceği gibi, tedarikte yaşanan belirsizliklerden de kaynaklanabilir. Dolayısıyla üretim belirsizliği piyasa belirsizliğine liderlik ettiğinden, firmalar genellikle her iki tip belirsizliğe birlikte maruz kalmakta, belirsizliğin bu biçimi fiyat-teknoloji belirsizliği olarak adlandırılmaktadır. Firmalar yatırımlarını gelecekte elde edecekleri gelirlere göre planladıklarından, zaman ve belirsizlik ilişkisi karar verme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Zaman kavramı belirsizlik modelinin içine risk-ayarlı iskonto yaklaşımı ve belirlilik-eşdeğeri yaklaşımı gibi farklı yöntemlerle dahil edilebilmektedir. Karar verme sürecinde belirsizlik kavramı beklenen değer, varyans, standart sapma, değişim katsayısı ve olasılık dağılımı gibi istatistiklerle tanımlanabilmektedir. Belirsizlik altında firma davranışları fayda fonksiyonları ve risk tercihleriyle doğrudan ilişkilidir. Karar vericilerin belirsizlik altında riske karşı tutumları risk-kaçınan, risk-nötr ve risk-seven olmak üzere üç grupta toplanmakta, karar vericinin riske karşı davranışını tanımlamak içinse fayda fonksiyonunun şekli ve türevlenebilirlik varsayımından yararlanılmaktadır. Firmaların belirsizlik altındaki davranışları farksızlık eğrileri kullanılarak da analiz edilebilmektedir. Bu çalışmada, firmaların belirsizlik altında karar alma süreçleri analiz edilmiş ve Türkiye'de çimento sektöründeki belirsizlikler incelenerek, üreticilerin belirsizlik altında davranışları değerlendirilmiştir.

Abstract:
Uncertainty is defined as a situation in which many outcomes of a particular alternative are possible but the probability of each outcome is unknown in decision making process. When uncertainty is assumed as a surprise event faced by individual?s mind, it can be said that it changes the individual?s foresight. Uncertainty is generally defined as a lack of information and it is expected by observations by means of probability distributions. On the other hand, since decision makers generally deal with uncountable quantities, subjective probabilities are generally utilized in the analysis of uncertainty. In the evaluation process of future events, the uncertainty is considered to be resulted from changes in market demand, changes in production conditions, inventions and innovations, macro economical risks and political changes, etc. Uncertainty is composed of three forms as price uncertainty, technological uncertainty, and price-technological uncertainty. In case of price uncertainty, firms are uncertain about demand-supply values of other economical agents. Under price uncertainty, since firms decide production quantities before market price is certain, the beliefs of firms on the prices are only configured on subjective probability distributions. Under certainty, firms increase productions as prices increase. However, expectations are generally based on the increase in average price when the firm encounters with uncertain prices. Therefore the movement of average price plays very important role on the analysis of uncertain cases. One of the most important forms of uncertainty is technological uncertainty. In order to analyze technological uncertainty, the production functions of firms are written in terms of representative inputs and random variables. The uncertainties in market prices are resulted from not only change in demand but also uncertainties in supply conditions. Since the production uncertainty leads to market uncertainty, the firms are generally subjected to both forms of uncertainty named as price-technological uncertainty. Since firms make investment plans according to future incomes, relationship between time and uncertainty is very important for decision making process. The time concept is incorporated into the uncertainty model by means of various methods such as risk-adjusted discount and certainty-equivalence approaches. In decision making process, uncertainty concept is defined by statistics such as expected value, variance, standard deviation, coefficient of variation, and probability distributions. Behaviors of firm under uncertainty are directly related to utility functions and risk preferences. Under uncertainty, the risk attitudes of decision makers are divided into three groups as risk-averse, risk-neutral, and risk-lover. The shape of utility function and differentiability assumptions are used to explain the risk preferences of decision makers under uncertainty. The indifference curves are also used to analyze the behavior of firms under risky conditions. In this study, the decision making processes of firms under uncertainty were analyzed, the uncertainties in cement industry in Turkey were defined, and the behaviors of cement manufacturers under uncertainty were discussed.