Türkiye'de iç borçlanmanın bankacılık kesimine etkileri: 1980 sonrası dönemsel bir analiz
The effects of domestic borrowing on banking sector in Turkey: A post 1980 era analysis
Yazar: GONCA DADALI
Danışman: YRD. DOÇ. DR. İSMAİL ENGİN
Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Ana Bilim Dalı / Maliye Bilim Dalı
Derece: Yüksek Lisans, 2015
Konu: Bankacılık = Banking ; Ekonomi = Economics ; Maliye = Finance
Dizin: Bankacılık = Banking ; Bankacılık sektörü = Banking sector ; Borçlanma = Borrowing ; Borçlanma yöntemi = Debt method ; İç borçlanma = Domestic borrowing

Özet:
Çalışmanın amacı, 1980 sonrasında Türkiye'de iç borçlanma politikasının özel sektör üzerinde yaratacağı etkileri tespit etmektir. Çalışmada, iç borçlanmanın etkileri literatür ve Türkiye açısından incelenmiştir. İç borçlanmanın iktisadi etkileri üzerinde durulmuş özellikle dışlama etkisine odaklanılmıştır. İç borçlanmanın özel sektör üzerinde yaratacağı etkiler, bankacılık sektörü ile ilişkilendirilmiştir. Bu etkinin incelenmesinde küreselleşme ile hızlanan finansal sermaye hareketleri göz önünde bulundurulmuştur. 1980 sonrası dönemde iç borçlanma politikası ve bankacılık sektörü arasındaki ilişki çeşitli istatistiki veriler ile incelenmeye çalışılmıştır. Türkiye'de 1980 sonrasında iç borçlanmanın özel sektör üzerinde yaratacağı dışlama etkisinin varlığının sınanmasında ekonometrik analizden yararlanılmıştır. Ekonometrik analiz için Johansen Eşbütünleşme Testi'nden yararlanılarak 1989.Q1-2014.Q3 döneminde iç borç stokunun GSYH içindeki payı, iç borçlanma bileşik faiz oranları ve iç borçlanmanın vadesinin bankalarca açılan net kredi hacminin GSYH içindeki payı üzerindeki uzun dönemli etkileri sınanmıştır. Bu sınama, yapılmış olan ampirik çalışmalar göz önünde bulundurularak Türkiye için uyarlanmaya çalışılmıştır. Ampirik bulgular, iç borç stokunun GSYH içindeki payı, iç borçlanma bileşik faiz oranları ve iç borçlanmanın vadesinin bankalarca açılan net kredi hacminin GSYH içindeki payı üzerinde uzun dönemde negatif etkiye sahip olduklarını göstermiştir. Dolayısıyla bu ampirik bulgular literatürdeki kamu sektörü iç borçlanmasının özel sektör üzerindeki dışlama etkisini doğrular niteliktedir.

Abstract:
The aim of a study is to fix the effects of the political of domestic borrowing on private sector. In this study the effects of the domestc borrowing are investigated in literature and Turkey. The economic effects of the domestic borrowing are dwelled on especially be focus on crowding-out effect. The effects of the domestic borrowing on the private sector are related on the banking sector. The accelarating financial capital flows with the globalisation are kept in view to investigate these effects. The relation between the political of the domestic borrowing and the banking sector is tried to investigate with the various statistical data for a post 1980 era. The testing of the crowding-out effect of the domestic borrowing on private sector for the post 1980 era is advantaged from the econometric analyze. In 1989.Q1-2014.Q3 period the long period effects of the domestic debt stock in GDP, the domestic borrowing compound rates and the date of the domestic borrowing over the net credit capacity is gived from banks are tested with The Johansen Co-Integration Test for econometric analyze. The testing is tried to adapt for Turkey with kepting in view the ampirical studies. Ampirical results indicate that the domestic debt stock in GDP, the domestic borrowing compound rates and the date of the domestic borrowing have a negative effect over a long period on the net credit capacity is gived from banks so this ampirical results confirm to the crowding-out effect of the public sector domestic borrowing on the private sector in literature.