Đặc tính biến động của giá cà phê Việt Nam xuất khẩu và cơ chế truyền dẫn của các nhân tố ảnh hưởng: Cách tiếp cận chuyển đổi trạng thái Markov

13:04 23/05/2022 Cà phê là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành nông nghiệp Việt Nam.
Mặc dù là quốc gia đứng số một thế giới về xuất khẩu cà phê Robusta, Việt Nam vẫn đang hoàn toàn bị động trong việc kiểm soát biến động giá cà phê Robusta xuất khẩu.
Với nghiên cứu “The volatility characteristics of Vietnamese coffee export price and transmission mechanism of influencing factors: A Markov switching approach được công bố trên tạp chí Journal of Asia Business Studies Vol.
15, No.5 (2021), Đặng Trung Tuyến và các cộng sự đã đưa ra một cách tiếp cận mới về phân tích đặc điểm biến động giá cũng như cơ chế truyền dẫn của các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của cà phê Việt Nam xuất khẩu bằng việc sử dụng mô hình chuyển đổi trạng thái Markov.
Khi nghiên cứu về biến động giá và sự ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động giá các mặt hàng nông nghiệp, các tác giả trên thế giới đã sử dụng nhiều cách tiếp cận cùng các mô hình khác nhau như VAR, ARCH, GARCH... và các mô hình nâng cao của chúng.
Tuy nhiên, dường như các mô hình này ít được sử dụng ở Việt Nam khi nghiên cứu biến động giá của các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là giá cà phê.
Trong nghiên cứu của mình, nhóm tác giả đã sử dụng một cách tiếp cận tương đối mới và ít được sử dụng là mô hình chuyển đổi trạng thái Markov để phân tích đặc tính biến động giá cà phê Việt Nam xuất khẩu cũng như cơ chế truyền dẫn ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động đó.
Các nhân tố được nhóm tác giả lựa chọn nghiên cứu bao gồm: Giá kỳ hạn thứ nhất trên thị trường tương lai thế giới của cà phê Robusta, cà phê Arabica, dầu mỏ thế giới và nhân tố cuối cùng là tỷ giá hối đoái giữa Việt Nam đồng (VND) và đôla Mỹ (USD). Sau khi nghiên cứu, nhóm tác giả phát hiện ra rằng, sự biến động của bản thân giá cà phê Việt Nam xuất khẩu là phi tuyến tính và chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố.
Trong đó, giá của kỳ trước đó có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành của giá kỳ này, tiếp theo là sự ảnh hưởng của giá kỳ hạn thứ nhất trên thị trường tương lai thế giới của cà phê Robusta.
Đây cũng là nhân tố có sự tương quan lớn nhất với giá cà phê Việt Nam xuất khẩu ở tất cả các trạng thái biến động.
Từ các kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp để quản lý biến động giá cà phê Việt Nam xuất khẩu như: (1) Phát triển năng lực chế biến, chiếm lĩnh thị trường trong nước, hạn chế sự phụ thuộc vào thị trường nước ngoài;
(2) Phát triển các sở giao dịch hàng hóa, thị trường tương lai để các đối tượng liên quan có thêm công cụ quản lý rủi ro biến động giá khi cần thiết;
(3) Quy hoạch, tập trung phát triển, nâng cao chất lượng cà phê, hạn chế phát triển số lượng, diện tích cà phê ồ ạt, tránh phá vỡ nguồn cung, gây áp lực giảm giá... >> Về bài báo: Dang, T., Caihong, Z., Nguyen, T., Nguyen, N. and Tran, C. (2021), “The volatility characteristics of Vietnamese coffee export price and transmission mechanism of influencing factors: A Markov switching approach, Journal of Asia Business Studies, Vol.
15, No.
5, pp.
784-803. Link web: https://doi.org/10.1108/JABS-04-2019-0134 ================ Nhóm tác giả: Đặng Trung Tuyến: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Zhang Caihong: Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh, Trung Quốc Nguyễn Thị Hồng: Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Nguyễn Ngọc Trung: Trường Đại học Điện lực Trần Cương: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Tác giả thuộc trường ĐHKT - ĐHQGHN: TS. Đặng Trung Tuyến hiện là giảng viên Bộ môn Kinh tế Chính trị - Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Ông nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Lâm Nghiệp Bắc Kinh, Trung Quốc.
TS. Đặng Trung Tuyến có nhiều năm làm việc, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.
Hướng nghiên cứu chuyên sâu của ông gồm: Phân tích chuỗi thời gian, biến động giá, kinh tế du lịch, kinh tế số, xóa đói, giảm nghèo.
TS. Đặng Trung Tuyến đang tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và là tác giả của gần 10 bài báo được công bố trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.
Bài viết khác Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam: Vai trò của tâm lý nhà đầu tư Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đã tăng trưởng mạnh nhờ các chính sách mới, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế so với các nước phát triển trong khu ... Chi tiết Dự đoán hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ: Một phương pháp kết hợp DEA và học máy Các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSMEs) với hơn nửa triệu người lao động chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực kinh tế tư nhân toàn cầu.
Một câu hỏi quan ... Chi tiết Danh mục bài báo trong nước của giảng viên Trường Đại học Kinh tế (Quý I-III năm 2024) Trân trọng giới thiệu Danh mục bài báo đăng trên các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ Quý I-III năm 2024. Chi tiết Báo cáo về rủi ro khí hậu và các sáng kiến bền vững toàn cầu: Phân tích khái niệm và đề xuất nghiên cứu Sự tác động, rủi ro và công bố bền vững của biến đổi khí hậu đã thu hút sự quan tâm ngày càng tăng trong lĩnh vực kinh tế và tài chính nhằm hướng tới Mục ... Chi tiết Động lực không gian - thời gian của sự lan truyền tham nhũng: Quan điểm cấp địa phương Các mô hình và yếu tố dự báo tham nhũng theo không gian và thời gian là gì?
Các nghiên cứu hiện tại đã tiếp cận câu hỏi này thông qua thống kê mô tả hoặc ... Chi tiết Vai trò của Chánh niệm trong việc thúc đẩy ý định mua sắm Nhằm trả lời câu hỏi “Chánh niệm ảnh hưởng như thế nào đến ý định mua hàng của khách hàng trong bối cảnh kết nối vận tải trực tuyến tại Việt Nam?
, nghiên ... Chi tiết Đường giới hạn có tính đánh đổi giữa ESG và tỷ lệ Sharpe: Phân tích bao dữ liệu kép dựa trên kỹ thuật Bootstrap Sự cân đối giữa lợi nhuận và rủi ro của cổ phiếu (tức tỷ lệ Sharpe - SR) là một chỉ số quan trọng để tối ưu hóa danh mục đầu tư.
Trong những năm qua, yếu ... Chi tiết Mô hình học máy ước tính chi phí xây dựng nhà máy sơ bộ: Nghiên cứu điển hình ở miền Nam Việt Nam Việc xây dựng các doanh nghiệp công nghiệp trở nên cần thiết hơn trong những năm gần đây.
Điều quan trọng là các nhà quản lý dự án phải ước tính toàn bộ ... Chi tiết Các yếu tố thúc đẩy hành vi tiết kiệm năng lượng ở giới trẻ Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu cấp thiết về bảo tồn năng lượng, việc hiểu rõ các yếu tố thúc đẩy hành vi tiết kiệm năng lượng trở nên cực kỳ ... Chi tiết