Xếp hạng sử dụng trọng số chung Euclid trong phân tích bao dữ liệu: Ứng dụng trong ngành ngân hàng Khu vực đồng tiền chung châu Âu

16:31 23/05/2024 Nghiên cứu này cung cấp một phương pháp mới để xác định một tập trọng số chung Euclid (ECSW) trong phân tích bao dữ liệu (DEA). ECSW (1) cho phép xếp hạng cả các ngân hàng hiệu quả và không hiệu quả, (2) có tính xác thực hơn trong việc xác định các trọng số, và (3) tạo ra xếp hạng cho các ngân hàng phù hợp với xếp hạng tín dụng của chúng.
Nghiên cứu này cung cấp một phương pháp mới để xác định một tập trọng số chung Euclid (ECSW) trong phân tích bao dữ liệu (DEA). ECSW (1) cho phép xếp hạng cả các ngân hàng hiệu quả và không hiệu quả, (2) có tính xác thực hơn trong việc xác định các trọng số, và (3) tạo ra xếp hạng cho các ngân hàng phù hợp với xếp hạng tín dụng của chúng.
DEA được sử dụng để xác định đường hiệu quả tối ưu và sau đó tập trọng số chung sẽ được ước lượng là tập trọng số có thể làm giảm khoảng cách Euclid giữa các ngân hàng và đường hiệu quả đó.
Quá trình này được minh họa bằng một ví dụ đơn giản, sau đó được mở rộng cho một tình huống thực tế sử dụng ngành ngân hàng khu vực Eurozone.
Điểm mới của nghiên cứu là phương pháp ECSW vượt trội hơn so với các phương pháp trọng số chung khác, đồng thời cũng phù hợp với xếp hạng tín dụng của các ngân hàng được nghiên cứu.
>>> THÔNG TIN BÀI BÁO Hammami, H., Ngo, T., Tripe, D., & Vo, D. T. (2022). Ranking with a Euclidean Common Set of Weights in Data Envelopment Analysis: With Application to the Eurozone Banking Sector.
Annals of Operations Research, 311, 675-694. >>> GIỚI THIỆU TÁC GIẢ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PGS.TS. Ngô Đăng Thành là giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN. Hướng nghiên cứu và giảng dạy chính của ông gồm: Phân tích năng suất và hiệu quả kỹ thuật, phương pháp bao dữ liệu (DEA), phương pháp biên ngẫu nhiên (SFA), tài chính - ngân hàng.
Bài viết khác Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam: Vai trò của tâm lý nhà đầu tư Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đã tăng trưởng mạnh nhờ các chính sách mới, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế so với các nước phát triển trong khu ... Chi tiết Dự đoán hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ: Một phương pháp kết hợp DEA và học máy Các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSMEs) với hơn nửa triệu người lao động chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực kinh tế tư nhân toàn cầu.
Một câu hỏi quan ... Chi tiết Danh mục bài báo trong nước của giảng viên Trường Đại học Kinh tế (Quý I-III năm 2024) Trân trọng giới thiệu Danh mục bài báo đăng trên các tạp chí trong nước của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ Quý I-III năm 2024. Chi tiết Báo cáo về rủi ro khí hậu và các sáng kiến bền vững toàn cầu: Phân tích khái niệm và đề xuất nghiên cứu Sự tác động, rủi ro và công bố bền vững của biến đổi khí hậu đã thu hút sự quan tâm ngày càng tăng trong lĩnh vực kinh tế và tài chính nhằm hướng tới Mục ... Chi tiết Động lực không gian - thời gian của sự lan truyền tham nhũng: Quan điểm cấp địa phương Các mô hình và yếu tố dự báo tham nhũng theo không gian và thời gian là gì?
Các nghiên cứu hiện tại đã tiếp cận câu hỏi này thông qua thống kê mô tả hoặc ... Chi tiết Vai trò của Chánh niệm trong việc thúc đẩy ý định mua sắm Nhằm trả lời câu hỏi “Chánh niệm ảnh hưởng như thế nào đến ý định mua hàng của khách hàng trong bối cảnh kết nối vận tải trực tuyến tại Việt Nam?
, nghiên ... Chi tiết Đường giới hạn có tính đánh đổi giữa ESG và tỷ lệ Sharpe: Phân tích bao dữ liệu kép dựa trên kỹ thuật Bootstrap Sự cân đối giữa lợi nhuận và rủi ro của cổ phiếu (tức tỷ lệ Sharpe - SR) là một chỉ số quan trọng để tối ưu hóa danh mục đầu tư.
Trong những năm qua, yếu ... Chi tiết Mô hình học máy ước tính chi phí xây dựng nhà máy sơ bộ: Nghiên cứu điển hình ở miền Nam Việt Nam Việc xây dựng các doanh nghiệp công nghiệp trở nên cần thiết hơn trong những năm gần đây.
Điều quan trọng là các nhà quản lý dự án phải ước tính toàn bộ ... Chi tiết Các yếu tố thúc đẩy hành vi tiết kiệm năng lượng ở giới trẻ Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu cấp thiết về bảo tồn năng lượng, việc hiểu rõ các yếu tố thúc đẩy hành vi tiết kiệm năng lượng trở nên cực kỳ ... Chi tiết