geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: For the purpose of calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions or other capital market-driven transactions covered by master netting agreements, institutions shall use E* as calculated under paragraph 6 as the exposure value of the exposure to the counterparty arising from the transactions subject to the master netting agreement for the purposes of Article 113 under the Standardised Approach or Chapter 3 under the IRB Approach.
Greek: Για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών ανοιγμάτων και των ποσών αναμενόμενης ζημίας για συναλλαγές επαναγοράς ή συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων και εμπορευμάτων ή άλλες συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς που καλύπτονται από συμβάσεις-πλαίσια συμψηφισμού, τα ιδρύματα χρησιμοποιούν την τιμή Ε* όπως υπολογίζεται δυνάμει της παραγράφου 6 ως την αξία ανοίγματος του ανοίγματος έναντι του αντισυμβαλλομένου που προκύπτει από τις συναλλαγές που υπάγονται στη σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού για τους σκοπούς του άρθρου 113 δυνάμει της τυποποιημένης τροσέγγισης ή του κεφαλαίου 3 δυνάμει της ΠΕΔ.
English: what constitutes an immaterial portfolio for the purpose of paragraph 3;
Greek: τί αποτελεί μη σημαντικό χαρτοφυλάκιο για τους σκοπούς της παραγράφου 3,
English: the criteria for determining whether an internal model is sound and implemented with integrity for the purpose of paragraphs 4 and 5 and master netting agreements.
Greek: τα κριτήρια προσδιορισμού του κατά πόσο ένα εσωτερικό υπόδειγμα είναι άρτιο και εφαρμόζεται με ακεραιότητα για τους σκοπούς των παραγράφων 4 και 5 και των συμβάσεων-πλαισίων συμψηφισμού.
English: EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 31 December 2015.
Greek: Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
English: Institutions may use the Financial Collateral Simple Method only where they calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach.
Greek: Τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν την απλή μέθοδο χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων μόνο εάν υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων δυνάμει της τυποποιημένης προσέγγισης.
English: Institution shall not use both the Financial Collateral Simple Method and the Financial Collateral Comprehensive Method, except for the purposes of Articles 148(1) and 150(1).
Greek: Τα ιδρύματα δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την απλή μέθοδο χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων και την αναλυτική μέθοδο χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων, με εξαίρεση τους σκοπούς του άρθρου 148 παράγραφος 1 και του άρθρου 150 παράγραφος 1.
English: Institutions shall not use this exception selectively with the purpose of achieving reduced own funds requirements or with the purpose of conducting regulatory arbitrage.
Greek: Τα ιδρύματα δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την εν λόγω εξαίρεση επιλεκτικά με σκοπό την μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων ή επιλογή ευνοικότερου εποπτικού πλαισίου.
English: Under the Financial Collateral Simple Method institutions shall assign to eligible financial collateral a value equal to its market value as determined in accordance with point (d) of Article 207(4).
Greek: Σύμφωνα με την απλή μέθοδο χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων, τα ιδρύματα εφαρμόζουν στις αποδεκτές χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις αξία ίση με την αγοραία αξία τους όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 207 παράγραφος 4.
English: Institutions shall assign to those portions of exposure values that are collateralised by the market value of eligible collateral the risk weight that they would assign under Chapter 2 where the lending institution had a direct exposure to the collateral instrument.
Greek: Τα ιδρύματα εφαρμόζουν στα τμήματα των αξιών ανοιγμάτων που εξασφαλίζονται με την αγοραία αξία της αποδεκτής εξασφάλισης τον συντελεστή στάθμισης κινδύνου που θα εφάρμοζαν δυνάμει του κεφαλαίου 2 εάν το δανειοδοτικό ίδρυμα είχε άμεσο άνοιγμα στο μέσο της εξασφάλισης.
English: For this purpose, the exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex I shall be equal to 100 % of the item's value rather than the exposure value indicated in Article 111(1).
Greek: Για τον σκοπό αυτόν, η αξία ανοίγματος ενός εκτός ισολογισμού στοιχείου που παρατίθεται στο παράρτημα Ι ισούται με το 100 % της αξίας του στοιχείου αντί για την αξία του ανοίγματος που αναφέρεται στο άρθρο 111 παράγραφος 1.
English: The risk weight of the collateralised portion shall be at least 20 % except as specified in paragraphs 4 to 6.
Greek: Ο συντελεστής στάθμισης του τμήματος που καλύπτεται από την εξασφάλιση είναι τουλάχιστον 20 %, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 έως 6.
English: Institutions shall apply to the remainder of the exposure value the risk weight that they would assign to an unsecured exposure to the counterparty under Chapter 2.
Greek: Τα ιδρύματα εφαρμόζουν στο υπόλοιπο τμήμα της αξίας του ανοίγματος τον συντελεστή στάθμισης που θα εφάρμοζαν σε μη εξασφαλισμένο άνοιγμα έναντι του αντισυμβαλλόμενου δυνάμει του κεφαλαίου 2.
English: Institutions shall assign a risk weight of 0 % to the collateralised portion of the exposure arising from repurchase transaction and securities lending or borrowing transactions which fulfil the criteria in Article 227.
Greek: Τα ιδρύματα εφαρμόζουν συντελεστή στάθμισης κινδύνου 0 % στο εξασφαλισμένο τμήμα του ανοίγματος που προκύπτει από συναλλαγές επαναγοράς και συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 227.
English: Where the counterparty to the transaction is not a core market participant, institutions shall assign a risk weight of 10 %.
Greek: Εάν ο αντισυμβαλλόμενος στη συναλλαγή δεν είναι βασικός συμμετέχων στην αγορά, τα ιδρύματα εφαρμόζουν συντελεστή στάθμισης 10 %.
English: Institutions shall assign a risk weight of 0 %, to the extent of the collateralisation, to the exposure values determined under Chapter 6 for the derivative instruments listed in Annex II and subject to daily marking-to-market, collateralised by cash or cash-assimilated instruments where there is no currency mismatch.
Greek: Τα ιδρύματα εφαρμόζουν συντελεστή στάθμισης 0 %, εντός του ορίου κάλυψης από την εξασφάλιση, στις αξίες ανοίγματος που προσδιορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο 6 για τα παράγωγα μέσα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ και υπόκεινται σε καθημερινή αποτίμηση, εφόσον η εξασφάλιση συνίσταται σε μετρητά ή σε μέσα εξομοιούμενα με μετρητά και δεν υπάρχει αναντιστοιχία νομισμάτων.
English: Institutions shall assign a risk weight of 10 %, to the extent of the collateralisation, to the exposure values of such transactions collateralised by debt securities issued by central governments or central banks which are assigned a 0 % risk weight under Chapter 2.
Greek: Τα ιδρύματα εφαρμόζουν συντελεστή στάθμισης 10 %, εντός του ορίου κάλυψης από την εξασφάλιση, στις αξίες ανοίγματος παρόμοιων συναλλαγών που εξασφαλίζονται με χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες στις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0 % σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.
English: For transactions other than those referred to in paragraphs 4 and 5, institutions may assign a 0 % risk weight where the exposure and the collateral are denominated in the same currency, and either of the following conditions is met:
Greek: Για άλλες συναλλαγές εκτός από αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, τα ιδρύματα μπορούν να εφαρμόζουν συντελεστή στάθμισης 0 % εάν το άνοιγμα και η εξασφάλιση είναι εκφρασμένες στο ίδιο νόμισμα και πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
English: the collateral is cash on deposit or a cash assimilated instrument;
Greek: η εξασφάλιση έχει μορφή κατάθεσης μετρητών ή μέσου εξομοιούμενου με μετρητά,
English: the collateral is in the form of debt securities issued by central governments or central banks eligible for a 0 % risk weight under Article 114, and its market value has been discounted by 20 %.
Greek: η εξασφάλιση έχει μορφή χρεωστικών τίτλων που εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες στις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0 % σύμφωνα με το άρθρο 114 και η αγοραία αξία της μειώνεται κατά 20 %.
English: For the purpose of paragraphs 5 and 6 debt securities issued by central governments or central banks shall include:
Greek: Για τους σκοπούς των παραγράφων 5 και 6, οι χρεωστικοί τίτλοι που εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες περιλαμβάνουν:
English: debt securities issued by regional governments or local authorities exposures to which are treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established under Article 115;
Greek: τους χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές τα ανοίγματα έναντι των οποίων αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης στη δικαιοδοσία της οποίας αυτές υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 115,
English: debt securities issued by multilateral development banks to which a 0 % risk weight is assigned under or by virtue of Article 117(2);
Greek: τους χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης στις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 0 % σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 2,
English: debt securities issued by international organisations which are assigned a 0 % risk weight under Article 118;
Greek: τους χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 0 % σύμφωνα με το άρθρο 118,
English: debt securities issued by public sector entities which are treated as exposures to central governments in accordance with Article 116(4).
Greek: τους χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από οντότητες του δημοσίου τομέα και που αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 116 παράγραφος 4.
English: In order to take account of price volatility, institutions shall apply volatility adjustments to the market value of collateral, as set out in Articles 224 to 227, when valuing financial collateral for the purposes of the Financial Collateral Comprehensive Method.
Greek: Προκειμένου να λάβουν υπόψη τη μεταβλητότητα των τιμών, όταν αποτιμούν χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις για τους σκοπούς της αναλυτικής μεθόδου χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων, τα ιδρύματα εφαρμόζουν προσαρμογές μεταβλητότητας στην αγοραία αξία της εξασφάλισης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 224 έως 227.
English: Where collateral is denominated in a currency that differs from the currency in which the underlying exposure is denominated, institutions shall add an adjustment reflecting currency volatility to the volatility adjustment appropriate to the collateral as set out in Articles 224 to 227.
Greek: Εάν η εξασφάλιση είναι εκφρασμένη σε νόμισμα άλλο από εκείνο του υποκείμενου ανοίγματος, στην κατάλληλη για την εξασφάλιση προσαρμογή μεταβλητότητας που υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 224 έως 227 προστίθεται μια προσαρμογή που λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητότητα των τιμών συναλλάγματος.
English: In the case of OTC derivatives transactions covered by netting agreements recognised by the competent authorities under Chapter 6, institutions shall apply a volatility adjustment reflecting currency volatility when there is a mismatch between the collateral currency and the settlement currency.
Greek: Στην περίπτωση των συναλλαγών σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα οι οποίες καλύπτονται από συμβάσεις συμψηφισμού που αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το κεφάλαιο 6, τα ιδρύματα εφαρμόζουν προσαρμογή μεταβλητότητας που αντικατοπτρίζει τη μεταβλητότητα των τιμών συναλλάγματος εάν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του νομίσματος της εξασφάλισης και του νομίσματος διακανονισμού.
English: Even where multiple currencies are involved in the transactions covered by the netting agreement, institutions shall apply a single volatility adjustment.
Greek: Ανεξάρτητα από τον αριθμό των νομισμάτων στις συναλλαγές που καλύπτονται από τη σύμβαση συμψηφισμού, εφαρμόζεται μία μόνο προσαρμογή μεταβλητότητας.
English: Institutions shall calculate the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) they need to take into account as follows:
Greek: Τα ιδρύματα υπολογίζουν την προσαρμοσμένη για μεταβλητότητα αξία της εξασφάλισης (CVA) που πρέπει να λάβουν υπόψη ως εξής:
English: C the value of the collateral;
Greek: C η αξία της εξασφάλισης,
English: the volatility adjustment appropriate to the collateral, as calculated under Articles 224 and 227;
Greek: η προσαρμογή μεταβλητότητας που είναι κατάλληλη για την εξασφάλιση, όπως υπολογίζεται δυνάμει των άρθρων 224 και 227,
English: the volatility adjustment appropriate to currency mismatch, as calculated under Articles 224 and 227.
Greek: η προσαρμογή μεταβλητότητας που είναι κατάλληλη για την αναντιστοιχία νομισμάτων, όπως υπολογίζεται δυνάμει των άρθρων 224 και 227.
English: Institutions shall use the formula in this paragraph when calculating the volatility-adjusted value of the collateral for all transactions except for those transactions subject to recognised master netting agreements to which the provisions set out in Articles 220 and 221 apply.
Greek: Τα ιδρύματα χρησιμοποιούν τον τύπο της παρούσας παραγράφου όταν υπολογίζουν την προσαρμοσμένη για μεταβλητότητα αξία της εξασφάλισης για όλες τις συναλλαγές εκτός από όσες υπόκεινται σε αναγνωρισμένες συμβάσεις-πλαίσια συμψηφισμού στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 220 και 221.
English: Institutions shall calculate the volatility-adjusted value of the exposure (EVA) they need to take into account as follows:
Greek: Τα ιδρύματα υπολογίζουν την προσαρμοσμένη για μεταβλητότητα αξία του ανοίγματος (ΕVA) που πρέπει να λάβουν υπόψη ως εξής:
English: E the exposure value as would be determined under Chapter 2 or Chapter 3, as applicable, where the exposure was not collateralised;
Greek: E η αξία ανοίγματος όπως θα υπολογιζόταν σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 ή το κεφάλαιο 3, κατά περίπτωση, εάν το άνοιγμα δεν ήταν εξασφαλισμένο,
English: the volatility adjustment appropriate to the exposure, as calculated under Articles 224 and 227.
Greek: η προσαρμογή μεταβλητότητας που είναι κατάλληλη για την εξασφάλιση, όπως υπολογίζεται δυνάμει των άρθρων 224 και 227.
English: In the case of OTC derivative transactions institutions shall calculate EVA as follows:
Greek: Σε περίπτωση πράξεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, τα ιδρύματα υπολογίζουν την EVA ως εξής:.
English: For the purpose of calculating E in paragraph 3, the following shall apply:
Greek: Για τον υπολογισμό του Ε στην παράγραφο 3, εφαρμόζονται τα εξής:
English: for institutions calculating risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex I shall be 100 % of that item's value rather than the exposure value indicated in Article 111(1);
Greek: για ιδρύματα που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά δυνάμει της τυποποιημένης προσέγγισης, η αξία ανοίγματος ενός εκτός ισολογισμού στοιχείου που παρατίθεται στο παράρτημα Ι ισούται με το 100 % της αξίας του στοιχείου αντί για την αξία του ανοίγματος που αναφέρεται στο άρθρο 111 παράγραφος 1,
English: for institutions calculating risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, they shall calculate the exposure value of the items listed in Article 166(8) to (10) by using a conversion factor of 100 % rather than the conversion factors or percentages indicated in those paragraphs.
Greek: τα ιδρύματα που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων δυνάμει της ΠΕΔ υπολογίζουν την αξία ανοίγματος των στοιχείων που παρατίθενται στο άρθρο 166 παράγραφοι 8 έως 10 χρησιμοποιώντας έναν συντελεστή μετατροπής 100 % αντί για τους συντελεστές μετατροπής ή τα ποσοστά που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους.
English: Institutions shall calculate the fully adjusted value of the exposure (E*), taking into account both volatility and the risk-mitigating effects of collateral as follows:
Greek: Τα ιδρύματα υπολογίζουν την πλήρως προσαρμοσμένη αξία ανοίγματος (E*), λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα και την επίδραση της εξασφάλισης στη μείωση του κινδύνου, ως εξής:
English: the volatility adjusted value of the exposure as calculated in paragraph 3;
Greek: η προσαρμοσμένη για μεταβλητότητα αξία του ανοίγματος όπως υπολογίζεται στην παράγραφο 3,
English: CVA further adjusted for any maturity mismatch in accordance with the provisions of Section 5;
Greek: το CVA προσαρμοσμένο για τυχόν αναντιστοιχία ληκτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος 5.
English: Institutions may calculate volatility adjustments either by using the Supervisory Volatility Adjustments Approach referred to in Article 224 or the Own Estimates Approach referred to in Article 225.
Greek: Τα ιδρύματα μπορούν να υπολογίζουν τις προσαρμογές μεταβλητότητας είτε με τη μέθοδο των εποπτικών συντελεστών προσαρμογής μεταβλητότητας που αναφέρεται στο άρθρο 224 είτε με τη μέθοδο των εσωτερικών εκτιμήσεων προσαρμογής μεταβλητότητας του άρθρου 225.
English: An institution may choose to use the Supervisory Volatility Adjustments Approach or the Own Estimates Approach independently of the choice it has made between the Standardised Approach and the IRB Approach for the calculation of risk-weighted exposure amounts.
Greek: Το ίδρυμα μπορεί να επιλέξει τη μέθοδο των εποπτικών συντελεστών προσαρμογής μεταβλητότητας ή τη μέθοδο των εσωτερικών εκτιμήσεων ανεξάρτητα από την επιλογή που έχει κάνει μεταξύ της τυποποιημένης προσέγγισης και της ΠΕΔ για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών των ανοιγμάτων.
English: However, where an institution uses the Own Estimates Approach, it shall do so for the full range of instrument types, excluding immaterial portfolios where it may use the Supervisory Volatility Adjustments Approach.
Greek: Εντούτοις, εάν ένα ίδρυμα χρησιμοποιεί τη μέθοδο των εσωτερικών εκτιμήσεων, την εφαρμόζει σε όλα τα είδη μέσων με την εξαίρεση των μη σημαντικών χαρτοφυλακίων, για τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο των εποπτικών συντελεστών προσαρμογής μεταβλητότητας.
English: Where the collateral consists of a number of eligible items, institutions shall calculate the volatility adjustment (H) as follows:
Greek: Εάν η εξασφάλιση αποτελείται από έναν αριθμό αποδεκτών στοιχείων, τα ιδρύματα υπολογίζουν την προσαρμογή μεταβλητότητας (H) ως εξής:
English: the proportion of the value of an eligible item i in the total value of collateral;
Greek: η αναλογία της αξίας ενός αποδεκτού στοιχείου i στη συνολική αξία της εξασφάλισης·
English: Supervisory volatility adjustment under the Financial Collateral Comprehensive Method
Greek: Εποπτική προσαρμογή μεταβλητότητας δυνάμει της αναλυτικής μεθόδου χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων
English: The volatility adjustments to be applied by institutions under the Supervisory Volatility Adjustments Approach, assuming daily revaluation, shall be those set out in Tables 1 to 4 of this paragraph.
Greek: Οι προσαρμογές μεταβλητότητας που εφαρμόζονται από τα ιδρύματα στο πλαίσιο της μεθόδου των εποπτικών συντελεστών προσαρμογής μεταβλητότητας, με την παραδοχή της καθημερινής αναπροσαρμογής αξίας, είναι εκείνες που αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 4 της παρούσας παραγράφου.
English: Credit quality step with which the credit assessment of the debt security is associated
Greek: Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας με την οποία αντιστοιχίζεται η πιστοληπτική αξιολόγηση του χρεωστικού τίτλου
English: Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Article 197(1)(b)
Greek: Προσαρμογές μεταβλητότητας για χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από τις οντότητες του άρθρου 197 παράγραφος 1 στοιχείο β)
English: Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Article 197(1) (c) and (d)
Greek: Προσαρμογές μεταβλητότητας για χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από τις οντότητες του άρθρου 197 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ)
English: Volatility adjustments for securitisation positions and meeting the criteria in Article 197(1) (h)
Greek: Προσαρμογές μεταβλητότητας για θέσεις τιτλοποίησης και που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 197 παράγραφος 1 στοιχείo η)
English: Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Article 197(1)(b) with short-term credit assessments
Greek: Προσαρμογές μεταβλητότητας για χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από τις οντότητες του άρθρου 197 παράγραφος 1 στοιχείο β) και έχουν βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση
English: Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Article 197(1) (c) and (d) with short-term credit assessments
Greek: Προσαρμογές μεταβλητότητας για χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από τις οντότητες του άρθρου 197 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) και έχουν βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση
English: Volatility adjustments for securitisation positions and meeting the criteria in Article 197(1)(h)
Greek: Προσαρμογές μεταβλητότητας για θέσεις τιτλοποίησης και που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 197 παράγραφος 1 στοιχείο η)
English: Main Index Equities, Main Index Convertible Bonds
Greek: Μετοχές που περιλαμβάνονται σε βασικό δείκτη, μετατρέψιμα ομόλογα που περιλαμβάνονται σε βασικό δείκτη
English: The calculation of volatility adjustments in accordance with paragraph 1 shall be subject to the following conditions:
Greek: Ο υπολογισμός των προσαρμογών μεταβλητότητας σύμφωνα με την παράγραφο 1 υπόκειται στις κατωτέρω προϋποθέσεις:
English: for secured lending transactions the liquidation period shall be 20 business days;
Greek: για τις πιστοδοτήσεις που καλύπτονται από εξασφάλιση, η περίοδος ρευστοποίησης είναι 20 εργάσιμες ημέρες,
English: for repurchase transactions, except insofar as such transactions involve the transfer of commodities or guaranteed rights relating to title to commodities, and securities lending or borrowing transactions the liquidation period shall be 5 business days;
Greek: για τις συναλλαγές επαναγοράς (στον βαθμό που δεν περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση εμπορευμάτων ή εγγυημένων δικαιωμάτων κυριότητας επί εμπορευμάτων) και τις συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων, η περίοδος ρευστοποίησης είναι 5 εργάσιμες ημέρες,
English: for other capital market driven transactions, the liquidation period shall be 10 business days.
Greek: για τις άλλες συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς, η περίοδος ρευστοποίησης είναι 10 εργάσιμες ημέρες.
English: Where an institution has a transaction or netting set which meets the criteria set out in Article 285(2), (3) and (4), the minimum holding period shall be brought in line with the margin period of risk that would apply under those paragraphs.
Greek: Εάν ένα ίδρυμα έχει μια συναλλαγή ή ένα συμψηφιστικό σύνολο που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 285 παράγραφοι 2, 3 και 4, η ελάχιστη περίοδος διακράτησης ευθυγραμμίζεται με την περίοδο κινδύνου περιθωρίου που εφαρμόζεται δυνάμει των εν λόγω παραγράφων.
English: In Tables 1 to 4 of paragraph 1 and in paragraphs 4 to 6, the credit quality step with which a credit assessment of the debt security is associated is the credit quality step with which the credit assessment is determined by EBA to be associated under Chapter 2.
Greek: Στους πίνακες 1 έως 4 της παραγράφου 1 και στις παραγράφους 4 έως 6, ως «βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας με την οποία αντιστοιχίζεται η πιστοληπτική αξιολόγηση του χρεωστικού τίτλου» νοείται η βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας με την οποία η ΕΑΤ αποφασίζει να αντιστοιχίσει την πιστοληπτική αξιολόγηση σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.
English: For the purpose of determining the credit quality step with which a credit assessment of the debt security is associated referred to in the first subparagraph, Article 197(7) also applies.
Greek: Για τον προσδιορισμό της βαθμίδας πιστωτικής ποιότητας με την οποία αντιστοιχίζεται η πιστοληπτική αξιολόγηση του χρεωστικού τίτλου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 197 παράγραφος 7.