geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: An institution shall calculate the own funds requirements for CVA risk in accordance with this Title for all OTC derivative instruments in respect of all of its business activities, other than credit derivatives recognised to reduce risk-weighted exposure amounts for credit risk.
Greek: Το ίδρυμα υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για κίνδυνο CVA σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο για όλα τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσα σε σχέση με το σύνολο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, εκτός από τα πιστωτικά παράγωγα που αναγνωρίζεται ότι μειώνουν τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοιγμάτων για πιστωτικό κίνδυνο.
English: An institution shall include securities financing transactions in the calculation of own funds required by paragraph 1 if the competent authority determines that the institution's CVA risk exposures arising from those transactions are material.
Greek: Ένα ίδρυμα περιλαμβάνει τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων του στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων που απαιτούνται δυνάμει της παραγράφου 1 εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι τα ανοίγματα του ιδρύματος που προκύπτουν από τις ανωτέρω συναλλαγές και ενέχουν κίνδυνο CVA είναι ουσιώδη.
English: Transactions with a qualifying central counterparty and a client's transactions with a clearing member, when the clearing member is acting as an intermediary between the client and a qualifying central counterparty and the transactions give rise to a trade exposure of the clearing member to the qualifying central counterparty, are excluded from the own funds requirements for CVA risk.
Greek: Εξαιρούνται από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο CVA οι συναλλαγές με αναγνωρισμένο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και οι συναλλαγές πελάτη με εκκαθαριστικό μέλος, όταν το εκκαθαριστικό μέλος ενεργεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στον πελάτη και αναγνωρισμένο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και οι συναλλαγές δημιουργούν άνοιγμα διαπραγμάτευσης του εκκαθαριστικού μέλους έναντι του αναγνωρισμένου κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
English: The following transactions shall be excluded from the own funds requirements for CVA risk:
Greek: Οι ακόλουθες συναλλαγές εξαιρούνται από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο CVA:
English: transactions with non-financial counterparties as defined in point (9) of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012, or with non-financial counterparties established in a third country, where those transactions do not exceed the clearing threshold as specified in Article 10(3) and (4) of that Regulation;
Greek: συναλλαγές με μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 9) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ή με μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους εγκατεστημένους σε τρίτη χώρα, εφόσον οι εν λόγω συναλλαγές δεν υπερβαίνουν το όριο εκκαθάρισης που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4 του εν λόγω κανονισμού,
English: intragroup transactions as provided for in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012 unless Member States adopt national laws requiring the structural separation within a banking group, in which case competent authorities may require those intragroup transactions between the structurally separated institutions to be included in the own funds requirements;
Greek: εντός ομίλου συναλλαγές όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, εκτός αν τα κράτη μέλη θεσπίσουν εθνική νομοθεσία που απαιτεί τον διαρθρωτικό διαχωρισμό των ιδρυμάτων εντός τραπεζικού ομίλου, οπότε στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν να υπαχθούν στις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων οι εντός του ομίλου συναλλαγές ανάμεσα στα διαρθρωτικά διαχωρισμένα ιδρύματα,
English: transactions with counterparties referred to in point (10) of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012 and subject to the transitional provisions set out in Article 89(1) of that Regulation until those transitional provisions cease to apply;
Greek: συναλλαγές με αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 10) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και υπόκεινται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 89 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, έως ότου παύσουν να ισχύουν οι εν λόγω μεταβατικές διατάξεις,
English: transactions with counterparties referred to in Article 1(4)(a) and (b) and Article 1(5)(a), (b) and (c) of Regulation (EU) No 648/2012 and transactions with counterparties for which Article 115 of this Regulation specifies a risk weight of 0 % for exposures to those counterparties.
Greek: συναλλαγές με αντισυμβαλλομένους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) και στο άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και συναλλαγές με αντισυμβαλλομένους σε σχέση με τους οποίους το άρθρο 115 του παρόντος κανονισμού ορίζει συντελεστή στάθμισης κινδύνου 0 % όσον αφορά τα ανοίγματα έναντι των εν λόγω αντισυμβαλλομένων.
English: The exemption from the CVA charge for those transactions referred to in point (c) of this paragraph) which are entered into during the transitional period laid down in Article 89(1) of Regulation (EU) No 648/2012 shall apply for the length of the contract of that transaction.
Greek: Η εξαίρεση από την επιβάρυνση CVA για συναλλαγές αναφερόμενες στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου οι οποίες εκτελούνται κατά τη μεταβατική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 89 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των σχετικών με τις συναλλαγές αυτές συμβάσεων.
English: EBA shall conduct a review by 1 January 2015 and every two years thereafter, in the light of international regulatory developments and including on potential methodologies on the calibration and thresholds for application of CVA charges to non-financial counterparties established in a third country.
Greek: Η ΕΑΤ προβαίνει σε επανεξέταση έως την 1η Ιανουαρίου 2015 και, εν συνεχεία, ανά διετία, υπό το πρίσμα των διεθνών κανονιστικών εξελίξεων και περιλαμβανομένων των δυνητικών μεθοδολογιών σχετικά με την βαθμονόμηση και τα όρια για την επιβολή επιβαρύνσεων CVA σε μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους εγκατεστημένους σε τρίτη χώρα.
English: EBA in cooperation with ESMA shall develop draft regulatory technical standards to specify the procedures for excluding transactions with non-financial counterparties established in a third country from the own funds requirement for CVA risk.
Greek: Η ΕΑΤ, σε συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ, αναπτύσσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό των διαδικασιών εξαίρεσης συναλλαγών με μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλόμενους εγκατεστημένους σε τρίτη χώρα από την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για κίνδυνο CVA.
English: EBA shall submit those draft regulatory technical standards within six months of the date of the review referred to in the first subparagraph,
Greek: Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της επανεξέτασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
English: Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the second subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1093/2010.
Greek: Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
English: An institution which has permission to use an internal model for the specific risk of debt instruments in accordance with point (d) of Article 363 (1) shall, for all transactions for which it has permission to use the IMM for determining the exposure value for the associated counterparty credit risk exposure in accordance with Article 283, determine the own funds requirements for CVA risk by modelling the impact of changes in the counterparties' credit spreads on the CVAs of all counterparties of those transactions, taking into account CVA hedges that are eligible in accordance with Article 386.
Greek: Ένα ίδρυμα που έχει άδεια να χρησιμοποιεί εσωτερικό υπόδειγμα για τον ειδικό κίνδυνο των χρεωστικών τίτλων σύμφωνα με το άρθρο 363 παράγραφος 1 στοιχείο δ), για όλες τις συναλλαγές για τις οποίες έχει την άδεια να χρησιμοποιεί τη ΜΕΥ για τον προσδιορισμό της αξίας ανοίγματος για τον σχετικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 283 προσδιορίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο CVA αναπτύσσοντας υπόδειγμα για τις επιπτώσεις που έχουν οι αλλαγές στα πιστωτικά περιθώρια των αντισυμβαλλομένων στα CVA όλων των συμβαλλομένων των εν λόγω συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη αντισταθμίσεις CVA που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 386.
English: An institution shall use its internal model for determining the own funds requirements for the specific risk associated with traded debt positions and shall apply a 99 % confidence interval and a 10-day equivalent holding period.
Greek: Ένα ίδρυμα χρησιμοποιεί το εσωτερικό του υπόδειγμα για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον ειδικό κίνδυνο από διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους και εφαρμόζει διάστημα εμπιστοσύνης 99 % και περίοδο διακράτησης ισοδύναμη με δέκα ημέρες.
English: The internal model shall be used in such way that it simulates changes in the credit spreads of counterparties, but does not model the sensitivity of CVA to changes in other market factors, including changes in the value of the reference asset, commodity, currency or interest rate of a derivative.
Greek: Το εσωτερικό υπόδειγμα χρησιμοποιείται κατά τρόπο ώστε να προσομοιώνει μεταβολές των πιστωτικών περιθωρίων των αντισυμβαλλομένων, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη την ευαισθησία του CVA στις μεταβολές άλλων παραγόντων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβολών της αξίας του υποκείμενου μέσου, βασικού εμπορεύματος, νομίσματος ή επιτοκίου αναφοράς ενός παραγώγου.
English: The own funds requirements for CVA risk for each counterparty shall be calculated in accordance with the following formula:
Greek: Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις απαιτήσεις για τον κίνδυνο CVA για κάθε αντισυμβαλλόμενο υπολογίζονται σύμφωνα με τον κατωτέρω τύπο:
English: is the credit spread of the counterparty at tenor ti, used to calculate the CVA of the counterparty.
Greek: το πιστωτικό περιθώριο του αντισυμβαλλομένου κατά τη χρονική στιγμή ti, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του CVA του αντισυμβαλλομένου.
English: Where the credit default swap spread of the counterparty is available, an institution shall use that spread.
Greek: Εάν είναι διαθέσιμο το πιστωτικό περιθώριο της συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS spread) του αντισυμβαλλομένου, το ίδρυμα χρησιμοποιεί αυτό το πιστωτικό περιθώριο.
English: Where such a credit default swap spread is not available, an institution shall use a proxy spread that is appropriate having regard to the rating, industry and region of the counterparty;
Greek: Εάν το εν λόγω πιστωτικό περιθώριο της συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης δεν είναι διαθέσιμο, το ίδρυμα χρησιμοποιεί ένα προσεγγιστικό περιθώριο που είναι κατάλληλο λαμβάνοντας υπόψη την πιστοληπτική διαβάθμιση, τον κλάδο και την περιοχή του αντισυμβαλλομένου,
English: the LGD of the counterparty that shall be based on the spread of a market instrument of the counterparty if a counterparty instrument is available.
Greek: η ζημία σε περίπτωση αθέτησης του αντισυμβαλλομένου που βασίζεται στο περιθώριο ενός εμπορεύσιμου περιουσιακού στοιχείου εκδόσεως του αντισυμβαλλομένου στην αγορά εάν αυτό είναι διαθέσιμο.
English: Where a counterparty instrument is not available, it shall be based on the proxy spread that is appropriate having regard to the rating, industry and region of the counterparty.
Greek: Εάν δεν είναι διαθέσιμο, η LGDMKT βασίζεται σε ένα προσεγγιστικό περιθώριο που είναι κατάλληλο λαμβάνοντας υπόψη την πιστοληπτική διαβάθμιση, τον κλάδο και την περιοχή του αντισυμβαλλομένου.
English: The first factor within the sum represents an approximation of the market implied marginal probability of a default occurring between times ti-1 and ti;
Greek: Ο πρώτος συντελεστής του αθροίσματος αντιστοιχεί σε προσέγγιση της οριακής πιθανότητας αθέτησης βάσει τεκμαρτών δεδομένων της αγοράς, η οποία συμβαίνει μεταξύ της χρονικής περίοδου ti-1 και ti,
English: the expected exposure to the counterparty at revaluation time ti, where exposures of different netting sets for such counterparty are added, and where the longest maturity of each netting set is given by the longest contractual maturity inside the netting set; An institution shall apply the treatment set out in paragraph 3 in the case of margined trading, if the institution uses the EPE measure referred to in point (a) or (b) of Article 285(1) for margined trades;
Greek: Ένα ίδρυμα εφαρμόζει την αντιμετώπιση που καθορίζεται στην παράγραφο 3 σε περίπτωση συναλλαγών με παροχή πίστωσης και χρήση περιθωρίου ασφαλείας, εάν το ίδρυμα χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία ΕΡΕ του άρθρου 285 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) για συναλλαγές με παροχή πίστωσης και χρήση περιθωρίου ασφαλείας,
English: the default risk-free discount factor at time ti, where D0 =1.
Greek: ο συντελεστής προεξόφλησης χωρίς κίνδυνο κατά τη χρονική στιγμή ti, όπου D0 =1.
English: When calculating the own funds requirements for CVA risk for a counterparty, an institution shall base all inputs into its internal model for specific risk of debt instruments on the following formulae (whichever is appropriate):
Greek: Κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο CVA ενός αντισυμβαλλομένου, ένα ίδρυμα βασίζει όλες τις παραμέτρους του εσωτερικού υποδείγματος για τον ειδικό κίνδυνο των χρεωστικών τίτλων στους ακόλουθους τύπους (σε όποιον είναι κατάλληλος κατά περίπτωση):
English: where the model is based on full repricing, the formula in paragraph 1 shall be used directly;
Greek: εάν το υπόδειγμα βασίζεται σε πλήρη αποτίμηση, ο τύπος της παραγράφου 1 πρέπει να χρησιμοποιείται άμεσα,
English: where the model is based on credit spread sensitivities for specific tenors, an institution shall base each credit spread sensitivity ('Regulatory CS01') on the following formula:
Greek: εάν το υπόδειγμα βασίζεται σε ευαισθησίες πιστωτικών περιθωρίων για συγκεκριμένες διάρκειες, ένα ίδρυμα βασίζει κάθε ευαισθησία πιστωτικού περιθωρίου («Κανονιστικό CS01») στον κατωτέρω τύπο:
English: For the final time bucket i=T, the corresponding formula is
Greek: Για την τελευταία χρονική περίοδο i=T, ο αντίστοιχος τύπος είναι
English: where the model uses credit spread sensitivities to parallel shifts in credit spreads, an institution shall use the following formula:
Greek: εάν το υπόδειγμα χρησιμοποιεί ευαισθησίες πιστωτικών περιθωρίων σε παράλληλες μεταβολές στα πιστωτικά περιθώρια, το ίδρυμα χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τύπο:
English: where the model uses second-order sensitivities to shifts in credit spreads (spread gamma), the gammas shall be calculated based on the formula in paragraph 1.
Greek: εάν το υπόδειγμα χρησιμοποιεί ευαισθησίες δεύτερης τάξης σε μεταβολές στα πιστωτικά περιθώρια (πιστωτικό περιθώριο γάμμα), τα γάμμα υπολογίζονται βάσει του τύπου της παραγράφου 1.
English: An institution using the EPE measure for collateralised OTC derivatives referred to in point (a) or (b) of Article 285(1) shall, when determining the own funds requirements for CVA risk in accordance with paragraph 1, do both of the following:
Greek: Ένα ίδρυμα που χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία EPE για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με εξασφαλίσεις που αναφέρεται στο άρθρο 285 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β), κατά τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο CVA σύμφωνα με την παράγραφο 1, κάνει αμφότερα τα κατωτέρω:
English: set EE equal to the effective expected exposure as calculated under Article 285(1)(b) for a maturity equal to the greater of the following:
Greek: ορίζει αναμενόμενο άνοιγμα ΕΕ ίσο με το πραγματικό αναμενόμενο άνοιγμα όπως υπολογίζεται δυνάμει του άρθρου 285 παράγραφος 1 στοιχείο β) με λήξη που ισούται με τη μεγαλύτερη από τις κατωτέρω:
English: the notional weighted average maturity of all transactions inside the netting set.
Greek: την ονομαστική σταθμισμένη μέση λήξη όλων των συναλλαγών του συμψηφιστικού συνόλου.
English: An institution which is permitted by the competent authority in accordance with Article 283 to use IMM to calculate exposure values in relation to the majority of its business, but which uses the methods set out in Section 3, Section 4 or Section 5 of Title II, Chapter 6 for smaller portfolios, and which has permission to use the market risk internal model for the specific risk of debt instruments in accordance with point (d) of Article 363(1) may, subject to permission from the competent authorities, calculate the own funds requirements for CVA risk in accordance with paragraph 1 for the non-IMM netting sets.
Greek: Ένα ίδρυμα που έχει την άδεια της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 283 να χρησιμοποιεί τη ΜΕΥ για τον υπολογισμό των αξιών ανοιγμάτων που αφορούν την πλειονότητα των δραστηριοτήτων του, αλλά χρησιμοποιεί τις μεθόδους που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 6 τμήμα 3, 4 ή 5 για μικρότερα χαρτοφυλάκια, και στο οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα εσωτερικά υποδείγματα κινδύνων αγοράς για τον ειδικό κίνδυνο των χρεωστικών τίτλων σύμφωνα με το άρθρο 363 παράγραφος 1 στοιχείο δ) μπορεί, με την επιφύλαξη της άδειας των αρμόδιων αρχών, να υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο CVA σύμφωνα με την παράγραφο 1 για τα συμψηφιστικά σύνολα εκτός ΜΕΥ.
English: Competent authorities shall grant this permission only if the institution uses the methods set out in Section 3, Section 4 or Section 5 of Title II, Chapter 6 for a limited number of smaller portfolios.
Greek: Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν τη σχετική άδεια μόνο εφόσον το ίδρυμα χρησιμοποιεί τις μεθόδους που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 6 τμήμα 3, 4 ή 5 για περιορισμένο αριθμό μικρότερων χαρτοφυλακίων.
English: For the purposes of a calculation under the preceding subparagraph and where the IMM model does not produce an expected exposure profile, an institution shall do both of the following:
Greek: Για τους σκοπούς του υπολογισμού δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου και εφόσον το υπόδειγμα ΜΕΥ δεν παράγει ένα αναμενόμενο προφίλ ανοίγματος, ένα ίδρυμα κάνει αμφότερα τα κατωτέρω:
English: set EE equal to the exposure value as computed under the methods set out in Section 3, Section 4 or Section 5 of Title II, Chapter 6, or IMM for a maturity equal to the greater of:
Greek: ορίζει αναμενόμενο άνοιγμα ΕΕ ίσο με το άνοιγμα όπως υπολογίζεται δυνάμει του τίτλου II κεφάλαιο 6 τμήμα 3, 4 ή 5 ή τη ΜΕΥ με λήξη που ισούται με τη μεγαλύτερη από τις κατωτέρω:
English: An institution shall determine the own funds requirements for CVA risk in accordance with Article 364(1) and Articles 365 and 367 as the sum of non-stressed and stressed Value-at-Risk, which shall be calculated as follows:
Greek: Ένα ίδρυμα προσδιορίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για κίνδυνο CVA σύμφωνα με το άρθρο 364 παράγραφος 1 και τα άρθρα 365 και 367 ως το άθροισμα της δυνητικής ζημίας υπό ακραίες συνθήκες και της δυνητικής ζημιάς υπό κανονικές συνθήκες, που υπολογίζονται ως εξής:
English: for the non-stressed Value-at-Risk, current parameter calibrations for expected exposure as set out in the first subparagraph of Article 292(2), shall be used;
Greek: για τη δυνητική ζημία υπό κανονικές συνθήκες χρησιμοποιούνται οι τρέχουσες βαθμονομήσεις παραμέτρων για το αναμενόμενο άνοιγμα όπως ορίζονται στο άρθρο 292 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,
English: for the stressed Value-at-Risk, future counterparty EE profiles using a stressed calibration as set out in the second subparagraph of Article 292(2) shall be used.
Greek: για τη δυνητική ζημία υπό ακραίες συνθήκες χρησιμοποιούνται μελλοντικά προφίλ αναμενόμενων ανοιγμάτων ΕΕ των αντισυμβαλλομένων χρησιμοποιώντας βαθμονομήσεις παραμέτρων υπό ακραίες συνθήκες όπως ορίζεται στο άρθρο 292 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.
English: The period of stress for the credit spread parameters shall be the most severe one-year stress period contained within the three-year stress period used for the exposure parameters;
Greek: Η περίοδος ακραίων συνθηκών που θα χρησιμοποιηθεί για τις παραμέτρους πιστωτικών περιθωρίων, είναι το έτος με τις χειρότερες ακραίες συνθήκες που περιλαμβάνεται στην τριετή περίοδο ακραίων συνθηκών που χρησιμοποιείται για τις παραμέτρους του ανοίγματος,
English: the three-times multiplier used in the calculation of own funds requirements based on a Value-at-Risk and a stressed Value-at-Risk in accordance with 364(1) will apply to these calculations.
Greek: στους υπολογισμούς αυτούς εφαρμόζεται ο συντελεστής 3 που χρησιμοποείται στον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που βασίζονται σε δυνητική ζημία και σε δυνητική ζημία υπό ακραίες συνθήκες σύμφωνα με το άρθρο 364 παράγραφος 1.
English: EBA shall monitor for consistency any supervisory discretion used to apply a higher multiplier than that three-times multiplier to the Value-at-Risk and stressed Value-at-Risk inputs to the CVA charge.
Greek: Η ΕΑΤ επιβλέπει τη συμβατότητα οποιασδήποτε εποπτικής διακριτικής ευχέρειας που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή υψηλότερου συντελεστή από τον εν λόγω συντελεστή 3 στον υπολογισμό της δυνητικής ζημιάς και στον υπολογισμό της δυνητικής ζημιάς υπό ακραίες συνθήκες για την επιβάρυνση του CVA.
English: Competent authorities applying a multiplier higher than three shall provide a written justification to EBA;
Greek: Οι αρμόδιες αρχές που εφαρμόζουν συντελεστή υψηλότερο από 3 υποβάλλουν γραπτή αιτιολόγηση στην ΕΑΤ,
English: the calculation shall be carried out on at least a monthly basis and the EE that is used shall be calculated on the same frequency.
Greek: ο υπολογισμός εκτελείται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και το χρησιμοποιούμενο αναμενόμενο άνοιγμα ΕΕ υπολογίζεται με την ίδια συχνότητα.
English: If lower than a daily frequency is used, for the purpose of the calculation specified in points (a)(ii) and (b)(ii) of Article 364(1) institutions shall take the average over three months.
Greek: Εάν χρησιμοποιείται μικρότερη από ημερήσια συχνότητα, για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και στο άρθρο 364 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii), τα ιδρύματα χρησιμοποιούν τον μέσο όρο τριμήνου.
English: For exposures to a counterparty, for which the institution's approved internal model for the specific risk of debt instruments does not produce a proxy spread that is appropriate with respect to the criteria of rating, industry and region of the counterparty, the institution shall use the method set out in Article 384 to calculate the own funds requirement for CVA risk.
Greek: Για ανοίγματα έναντι αντισυμβαλλομένου για τα οποία το εγκεκριμένο εσωτερικό υπόδειγμα δυνητικής ζημιάς του ιδρύματος για τον ειδικό κίνδυνο χρεωστικών τίτλων δεν δημιουργεί κατάλληλο προσεγγιστικό περιθώριο σύμφωνα με τα κριτήρια της πιστοληπτικής διαβάθμισης, του κλάδου και της περιοχής του αντισυμβαλλομένου, το ίδρυμα χρησιμοποιεί τη μέθοδο που προσδιορίζεται στο άρθρο 384 για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο CVA.
English: EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify in greater detail:
Greek: Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει με περισσότερες λεπτομέρειες:
English: how a proxy spread is to be determined by the institution's approved internal model for the specific risk of debt instruments for the purposes of identifying si and LGDMKT referred to in paragraph 1;
Greek: πώς πρέπει να ορίζεται το προσεγγιστικό περιθώριο που θα προκύπτει από το εγκεκριμένο εσωτερικό υπόδειγμα του ιδρύματος για τον ειδικό κίνδυνο χρεωστικών τίτλων με σκοπό τον προσδιορισμό των si και LGDMKT που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
English: the number and size of portfolios that fulfil the criterion of a limited number of smaller portfolios referred to in paragraph 4.
Greek: τον αριθμό και το μέγεθος των χαρτοφυλακίων που πληρούν τα κριτήρια του περιορισμένου αριθμού μικρότερων χαρτοφυλακίων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
English: EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 1 January 2014.
Greek: Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.