geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: Institutions shall determine the exposure value for the contracts listed in Annex II on the basis of one of the methods set out in Sections 3 to 6 in accordance with this Article.
Greek: Τα ιδρύματα προσδιορίζουν την αξία ανοίγματος για τις συμβάσεις του παραρτήματος ΙΙ με βάση μία από τις μεθόδους που καθορίζονται στα τμήματα 3 έως 6 σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
English: An institution which is not eligible for the treatment set out in Article 94 shall not use the method set out in Section 4.
Greek: Ένα ίδρυμα που δεν είναι επιλέξιμο για την αντιμετώπιση που προβλέπεται στο άρθρο 94 δεν χρησιμοποιεί τη μέθοδο που προβλέπεται στο τμήμα 4.
English: To determine the exposure value for the contracts listed in point 3 of Annex II an institution shall not use the method set out in Section 4.
Greek: Για τον προσδιορισμό της αξίας ανοίγματος για τις συμβάσεις του παραρτήματος ΙΙ σημείο 3, ένα ίδρυμα δεν χρησιμοποιεί τη μέθοδο που προβλέπεται στο τμήμα 4.
English: Institutions may use in combination the methods set out in Sections 3 to 6 on a permanent basis within a group.
Greek: Τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν συνδυαστικά τις μεθόδους που προβλέπονται στα τμήματα 3 έως 6 σε μόνιμη βάση εντός ενός ομίλου.
English: A single institution shall not use in combination the methods set out in Sections 3 to 6 on a permanent basis but shall be permitted to use in combination methods set out in Sections 3 and 5 when one of the methods is used for the cases set out in Article 282(6).
Greek: Ένα μεμονωμένο ίδρυμα δεν χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις μεθόδους που προβλέπονται στα τμήματα 3 ως 6 σε μόνιμη βάση, αλλά του επιτρέπεται να χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις μεθόδους που προβλέπονται στα τμήματα 3 και 5 εάν μία από αυτές χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 282 παράγραφος 6.
English: Where permitted by the competent authorities in accordance with Article 283(1) and (2), an institution may determine the exposure value for the following items using the Internal Model Method set out in Section 6:
Greek: Εφόσον επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 283 παράγραφοι 1 και 2, ένα ίδρυμα μπορεί να προσδιορίσει την αξία ανοίγματος για τα κατωτέρω στοιχεία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των εσωτερικών υποδειγμάτων του τμήματος 6:
English: When an institution purchases protection through a credit derivative against a non-trading book exposure or against a counterparty risk exposure, it may calculate its own funds requirement for the hedged exposure in accordance with either of the following:
Greek: Όταν ένα ίδρυμα αγοράζει προστασία με πιστωτικά παράγωγα για την κάλυψη ανοίγματος εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών ή έναντι του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου, μπορεί να υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του για το αντισταθμιζόμενο άνοιγμα σύμφωνα με ένα από τα ακόλουθα:
English: in accordance with Article 153(3), or Article 183, where permission has been granted in accordance with Article 143.
Greek: το άρθρο 153 παράγραφος 3 ή το άρθρο 183, εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει του άρθρου 143.
English: The exposure value for CCR for those credit derivatives shall be zero, unless an institution applies the approach (ii) in point (h) of Article 299(2).
Greek: Η αξία ανοίγματος για CCR των εν λόγω πιστωτικών παραγώγων ισούται με μηδέν, εκτός εάν το ίδρυμα εφαρμόζει την προσέγγιση ii) του άρθρου 299 παράγραφος 2 στοιχείο η).
English: Notwithstanding paragraph 3, an institution may choose consistently to include for the purposes of calculating own funds requirements for counterparty credit risk all credit derivatives not included in the trading book and purchased as protection against a non-trading book exposure or against a counterparty credit risk exposure where the credit protection is recognised under this Regulation.
Greek: Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, το ίδρυμα μπορεί να επιλέξει να συμπεριλαμβάνει κατά τρόπο συνεπή για τους σκοπούς του υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (CCR) όλα τα πιστωτικά παράγωγα που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και έχουν αγοραστεί ως προστασία για την κάλυψη ανοίγματος εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών ή για πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου όταν η πιστωτική προστασία αναγνωρίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού.
English: Where credit default swaps sold by an institution are treated by an institution as credit protection provided by that institution and are subject to own funds requirement for credit risk of the underlying for the full notional amount, their exposure value for the purposes of CCR in the non-trading book shall be zero.
Greek: Εάν οι συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης που πωλούνται από ένα ίδρυμα αντιμετωπίζονται από ένα ίδρυμα ως πιστωτική προστασία που παρέχει το εν λόγω ίδρυμα και υπόκεινται σε κεφαλαιακή απαίτηση για πιστωτικό κίνδυνο του υποκειμένου επί του συνόλου του ονομαστικού ποσού, η αξία ανοίγματός τους για τους σκοπούς του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών τίθεται ίση με μηδέν.
English: Under all methods set out in Sections 3 to 6, the exposure value for a given counterparty shall be equal to the sum of the exposure values calculated for each netting set with that counterparty.
Greek: Σύμφωνα με όλες τις μεθόδους που καθορίζονται στα τμήματα 3 έως 6, η αξία ανοίγματος για έναν αντισυμβαλλόμενο ισούται με το άθροισμα των αξιών ανοίγματος σε όλα τα συμψηφιστικά σύνολα με αυτόν τον αντισυμβαλλόμενο.
English: For a given counterparty, the exposure value for a given netting set of OTC derivative instruments listed in Annex II calculated in accordance with this Chapter shall be the greater of zero and the difference between the sum of exposure values across all netting sets with the counterparty and the sum of CVA for that counterparty being recognised by the institution as an incurred write-down.
Greek: Για έναν δεδομένο αντισυμβαλλόμενο, η αξία ανοίγματος για ένα δεδομένο συμψηφιστικό σύνολο εξωχρηματιστηριακών παράγωγων μέσων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο ισούται με τη μεγαλύτερη τιμή μεταξύ του μηδενός και της διαφοράς μεταξύ του αθροίσματος των αξιών ανοιγμάτων όλων των συμψηφιστικών συνόλων με τον αντισυμβαλλόμενο και του αθροίσματος του CVA για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο που αναγνωρίζεται από το ίδρυμα ως πραγματοποιηθείσα απόσβεση.
English: The credit valuation adjustments shall be calculated without taking into account any offsetting debit value adjustment attributed to the own credit risk of the firm that has been already excluded from own funds under Article 33(1)(c).
Greek: Οι προσαρμογές πιστωτικής αποτίμησης υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οιασδήποτε αντισταθμιστική προσαρμογή της χρεωστικής αξίας που αποδίδεται στον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο της επιχείρησης και έχει ήδη εξαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
English: Institutions shall determine the exposure value for exposures arising from long settlement transactions by any of the methods set out in Sections 3 to 6, regardless of which method the institution has chosen for treating OTC derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and margin lending transactions.
Greek: Τα ιδρύματα προσδιορίζουν την αξία ανοίγματος για τα ανοίγματα που προκύπτουν από συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις μεθόδους που περιγράφονται στα τμήματα 3 έως 6, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που έχει επιλέξει το ίδρυμα για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και τις συναλλαγές επαναγοράς, τις συναλλαγές δανειοδότησης και δανειοληψίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, και τις συναλλαγές δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης.
English: In calculating the own funds requirements for long settlement transactions, an institution that uses the approach set out in Chapter 3 may assign the risk weights under the approach set out in Chapter 2 on a permanent basis and irrespective of the materiality of such positions.
Greek: Κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού, κάθε ίδρυμα που χρησιμοποιεί τη μέθοδο που περιγράφεται στο κεφάλαιο 3 μπορεί να εφαρμόζει τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τη μέθοδο του κεφαλαίου 2 σε μόνιμη βάση και ανεξάρτητα από τη σημαντικότητα των θέσεων αυτών.
English: For the methods set out in Sections 3 and 4, the institution shall adopt a consistent methodology for determining the notional amount for different product types, and shall ensure that the notional amount to be taken into account provides an appropriate measure of the risk inherent in the contract.
Greek: Για τις μεθόδους που αναφέρονται στα τμήματα 3 και 4, το ίδρυμα υιοθετεί συνεπή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του ονομαστικού ποσού για τα διάφορα είδη προϊόντων και διασφαλίζει ότι το ονομαστικό ποσό που λαμβάνεται υπόψη παρέχει κατάλληλο μέτρο του κινδύνου που ενυπάρχει στη σύμβαση.
English: Where the contract provides for a multiplication of cash flows, the notional amount shall be adjusted by an institution to take into account the effects of the multiplication on the risk structure of that contract.
Greek: Όταν η σύμβαση προβλέπει πολλαπλασιαμό των ταμειακών ροών, το ονομαστικό ποσό αναπροσαρμόζεται κατάλληλα από το ίδρυμα ώστε να αντανακλά τις επιπτώσεις των πολλαπλασιασμένων αυτών ροών επί των κινδύνων που ενυπάρχουν στη σύμβαση.
English: For the methods set out in Sections 3 to 6, institutions shall treat transactions where specific wrong way risk has been identified in accordance with Article 291(2), (4), (5) and (6) as appropriate.
Greek: Για τις μεθόδους που εκτίθενται στις ενότητες 3 έως 6, τα ιδρύματα αντιμετωπίζουν αναλόγως τις συναλλαγές στις οποίες έχει εντοπιστεί συγκεκριμένος κίνδυνος δυσμενούς συσχέτισης σύμφωνα με το άρθρο 291 παράγραφοι 2, 4, 5 και 6 κατά περίπτωση.
English: Mark – to – market Method
Greek: Μέθοδος βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς
English: Mark-to-market Method
Greek: Μέθοδος βάσει τρέχουσων τιμών αγοράς
English: In order to determine the current replacement cost of all contracts with positive values, institutions shall attach the current market values to the contracts.
Greek: Προκειμένου να προσδιορίσουν το τρέχον κόστος αντικατάστασης όλων των συμβάσεων με θετική αξία, τα ιδρύματα χρησιμοποιούν τις τρέχουσες αγοραίες αξίες των συμβάσεων.
English: In order to determine the potential future credit exposure, institutions shall multiply the notional amounts or underlying values, as applicable, by the percentages in Table 1 and in accordance with the following principles:
Greek: Προκειμένου να προσδιορίσουν το ενδεχόμενο μελλοντικό πιστωτικό άνοιγμα, τα ιδρύματα πολλαπλασιάζουν τα ονομαστικά ποσά ή τις αξίες των υποκείμενων μέσων, κατά περίπτωση, με τα ποσοστά του πίνακα 1 και σύμφωνα με τις κατωτέρω αρχές:
English: contracts which do not fall within one of the five categories indicated in Table 1 shall be treated as contracts concerning commodities other than precious metals;
Greek: οι συμβάσεις που δεν εμπίπτουν σε μία από τις πέντε κατηγορίες του πίνακα 1 θα αντιμετωπίζονται ως συμβάσεις που αφορούν βασικά εμπορεύματα εκτός των πολυτίμων μετάλλων,
English: for contracts with multiple exchanges of principal, the percentages shall be multiplied by the number of remaining payments still to be made in accordance with the contract;
Greek: για τις συμβάσεις με πολλαπλές ανταλλαγές κεφαλαίου, το ποσοστό πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των πληρωμών που απομένουν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη σύμβαση,
English: for contracts that are structured to settle outstanding exposure following specified payment dates and where the terms are reset so that the market value of the contract is zero on those specified dates, the residual maturity shall be equal to the time until the next reset date.
Greek: για τις συμβάσεις που έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να διακανονίζονται ανοίγματα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και στις οποίες οι όροι επανακαθορίζονται έτσι ώστε η αγοραία αξία της σύμβασης να είναι μηδέν στις εν λόγω ημερομηνίες, η εναπομένουσα ληκτότητα θα είναι ίση με τον χρόνο που απομένει έως τον επόμενο επανακαθορισμό.
English: In the case of interest-rate contracts that meet those criteria and have a remaining maturity of over one year, the percentage shall be no lower than 0,5 %.
Greek: Στην περίπτωση των συμβάσεων επιτοκίου που πληρούν τα κριτήρια αυτά και έχουν εναπομένουσα ληκτότητα πάνω από ένα έτος, το ποσοστό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 0,5 %.
English: Contracts concerning commodities other than precious metals
Greek: Συμβάσεις που αφορούν βασικά εμπορεύματα εκτός των πολυτίμων μετάλλων
English: One year or less
Greek: Ένα έτος ή λιγότερο
English: For contracts relating to commodities other than gold, which are referred to in point 3 of Annex II, an institution may, as an alternative to applying the percentages in Table 1, apply the percentages in Table 2 provided that that institution follows the extended maturity ladder approach set out in Article 361 for those contracts.
Greek: Όσον αφορά τις συμβάσεις για βασικά εμπορεύματα πλην του χρυσού που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 3, ένα ίδρυμα μπορεί, έως εναλλακτική επιλογή, να εφαρμόσει τα ποσοστά του πίνακα 2 αντί για τα ποσοστά του πίνακα 1, με την προϋπόθεση ότι το ίδρυμα ακολουθεί τη διευρυμένη μέθοδος με βάση τον πίνακα προθεσμιών λήξης που προβλέπεται στο άρθρο 361 για τις εν λόγω συμβάσεις.
English: The sum of current replacement cost and potential future credit exposure is the exposure value.
Greek: Το άθροισμα του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης και του ενδεχόμενου μελλοντικού πιστωτικού ανοίγματος αποτελεί την αξία ανοίγματος.
English: The exposure value is the notional amount of each instrument multiplied by the percentages set out in Table 3.
Greek: Η αξία ανοίγματος είναι το ονομαστικό ποσό κάθε σύμβασης πολλαπλασιασμένο επί τα ποσοστά που αναφέρονται στον πίνακα 3:
English: Over one year, not exceeding two years
Greek: Πάνω από ένα έτος αλλά όχι περισσότερο από δύο έτη
English: For calculating the exposure value of interest-rate contracts, an institution may choose to use either the original or residual maturity.
Greek: Για τον υπολογισμό της αξίας ανοίγματος των συμβάσεων επιτοκίου, ένα ίδρυμα μπορεί να επιλέξει είτε την αρχική είτε την εναπομένουσα ληκτότητα.
English: Institutions may use the Standardised Method (hereinafter referred to as 'SM') only for calculating the exposure value for OTC derivatives and long settlement transactions.
Greek: Τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο (εφεξής «SM») μόνο για τον υπολογισμό της αξίας ανοίγματος εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και συναλλαγών με μακρά προθεσμία διακανονισμού.
English: When applying the SM, institutions shall calculate the exposure value separately for each netting set, net of collateral, as follows:
Greek: Κατά την εφαρμογή της τυποποιημένης μεθόδου, τα ιδρύματα υπολογίζουν την αξία ανοίγματος χωριστά για κάθε συμψηφιστικό σύνολο, αφαιρουμένων των εξασφαλίσεων, ως εξής:
English: CMV current market value of the portfolio of transactions within the netting set with a counterparty gross of collateral, where:
Greek: CMV η τρέχουσα αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου με τις συναλλαγες στο συμψηφιστικό σύνολο με τον αντισυμβαλλόμενο συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, όπου:
English: CMC the current market value of the collateral assigned to the netting set, where:
Greek: CΜC η τρέχουσα αγοραία αξία των εξασφαλίσεων που μεταβιβάζονται στο συμψηφιστικό σύνολο, όπου:
English: The hedging sets for this purpose correspond to risk factors for which risk positions of opposite sign can be offset to yield a net risk position on which the exposure measure is then based.
Greek: Τα αντισταθμιστικά σύνολα για το συγκεκριμένο σκοπό αντιστοιχούν σε παράγοντες κινδύνου για τους οποίους μπορεί να γίνει συμψηφισμός των θέσεων με αντίθετο πρόσημο ώστε να προκύψει μια καθαρή θέση κινδύνου στην οποία βασίζεται στη συνέχεια η μέτρηση του ανοίγματος,
English: risk position from transaction i with respect to hedging set j;
Greek: η θέση κινδύνου από τη συναλλαγή i σε σχέση με το αντισταθμιστικό σύνολο j,
English: risk position from collateral l with respect to hedging set j;
Greek: η θέση κινδύνου από εξασφάλιση l σε σχέση με το αντισταθμιστικό σύνολο j,
English: CCR Multiplier set out in Table 5 with respect to hedging set j;
Greek: ο πολλαπλασιαστής πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CCR) του πίνακα 5 σε σχέση με το αντισταθμιστικό σύνολο j,
English: For the purposes of the calculation under paragraph 2:
Greek: Για τους σκοπούς του υπολογισμού δυνάμει της παραγράφου 2:
English: eligible collateral received from a counterparty shall have a positive sign and collateral posted to a counterparty shall have a negative sign;
Greek: επιλέξιμη εξασφάλιση που λαμβάνεται από αντισυμβαλλόμενο θα έχει θετικό πρόσημο ενώ εξασφάλιση που παρέχεται σε αντισυμβαλλόμενο θα έχει αρνητικό πρόσημο,
English: only collateral that is eligible under Article 197, Article 198 and Article 299(2)(d) shall be used for the SM;
Greek: για την τυποποιημένη μέθοδο χρησιμοποιούνται μόνο εξασφαλίσεις που είναι αποδεκτές δυνάμει των άρθρων 197 και198 και του άρθρου 299 παράγραφος 2 στοιχείο δ),
English: an institution may disregard the interest rate risk from payment legs with a remaining maturity of less than one year;
Greek: τα ιδρύματα μπορούν να αγνοούν τον κίνδυνο επιτοκίου από σκέλη πληρωμής με εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη του ενός έτους,
English: an institution may treat transactions that consist of two payment legs that are denominated in the same currency as a single aggregate transaction.
Greek: τα ιδρύματα μπορούν να αντιμετωπίζουν ως ενιαία συνολική συναλλαγή τις συναλλαγές που αποτελούνται από δύο σκέλη πληρωμής που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα.
English: The treatment for payment legs applies to the aggregate transaction.
Greek: Η αντιμετώπιση που επιφυλάσσεται στα σκέλη πληρωμής εφαρμόζεται στη συνολική συναλλαγή.
English: Transactions with a linear risk profile
Greek: Συναλλαγές με γραμμικό προφίλ κινδύνου
English: Institutions shall map transactions with a linear risk profile to risk positions in accordance with the following provisions:
Greek: Τα ιδρύματα κατατάσσουν τις συναλλαγές με γραμμικό προφίλ κινδύνου για τις θέσεις κινδύνου σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις:
English: transactions with a linear risk profile with equities (including equity indices), gold, other precious metals or other commodities as the underlying shall be mapped to a risk position in the respective equity (or equity index) or commodity and an interest rate risk position for the payment leg;
Greek: οι συναλλαγές με γραμμικό προφίλ κινδύνου στις οποίες τα υποκείμενα χρηματοικονομικά μέσα είναι μετοχές (περιλαμβανομένων των δεικτών μετοχών), χρυσός, άλλα πολύτιμα μέταλλα ή άλλα βασικά εμπορεύματα αντιστοιχίζονται με μία θέση κινδύνου στη σχετική μετοχή (ή δείκτη μετοχών) ή στο σχετικό βασικό εμπόρευμα και με μία θέση κινδύνου επιτοκίου όσον αφορά το σκέλος πληρωμής,
English: transactions with a linear risk profile with a debt instrument as the underlying instrument shall be mapped to an interest rate risk position for the debt instrument and another interest rate risk position for the payment leg;
Greek: οι συναλλαγές με γραμμικό προφίλ κινδύνου στις οποίες το υποκείμενο μέσο είναι ένας χρεωστικός τίτλος αντιστοιχίζονται με μία θέση κινδύνου επιτοκίου για το χρεωστικό τίτλο και με μία άλλη θέση κινδύνου επιτοκίου για το σκέλος πληρωμής,
English: transactions with a linear risk profile that stipulate the exchange of payment against payment, including foreign exchange forwards, shall be mapped to an interest rate risk position for each of the payment legs.
Greek: οι συναλλαγές με γραμμικό προφίλ κινδύνου που προβλέπουν ανταλλαγή πληρωμής έναντι πληρωμής περιλαμβανομένων των προθεσμιακών συμφωνιών συναλλάγματος αντιστοιχίζονται με μία θέση κινδύνου επιτοκίου για καθένα από τα σκέλη πληρωμής.
English: Where, under a transaction mentioned in point (a), (b) or (c), a payment leg or the underlying debt instrument is denominated in foreign currency, that payment leg or underlying instrument shall also be mapped to a risk position in that currency.
Greek: Εάν, βάσει μιας συναλλαγής που αναφέρεται στα στοιχεία α), β) ή γ), ένα σκέλος πληρωμής ή ο υποκείμενος χρεωστικός τίτλος είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα, το σκέλος πληρωμής ή ο υποκείμενος τίτλος κατατάσσεται επίσης σε θέση κινδύνου στο εν λόγω νόμισμα.
English: For the purposes of paragraph 1, the size of a risk position from a transaction with linear risk profile shall be the effective notional value (market price multiplied by quantity) of the underlying financial instruments or commodities converted to the institution's domestic currency by multiplication with the relevant exchange rate, except for debt instruments.
Greek: Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το μέγεθος της θέσης κινδύνου από συναλλαγή με γραμμικό προφίλ κινδύνου ισούται με την πραγματική ονομαστική αξία (αγοραία τιμή πολλαπλασιασμένη με την ποσότητα) των υποκείμενων χρηματοπιστωτικών μέσων ή βασικών εμπορευμάτων υπολογιζόμενη στο εγχώριο νόμισμα του ιδρύματος, με πολλαπλασιασμό με τη σχετική συναλλαγματική ισοτιμία, εξαιρουμένων των χρεωστικών τίτλων.
English: For debt instruments and for payment legs, the size of the risk position shall be the effective notional value of the outstanding gross payments (including the notional amount) converted to the currency of the home Member State, multiplied by the modified duration of the debt instrument or payment leg, as the case may be.
Greek: Για τους χρεωστικούς τίτλους και τα σκέλη πληρωμής, το μέγεθος της θέσης κινδύνου ισούται με την πραγματική ονομαστική αξία των υπολειπόμενων ακαθάριστων πληρωμών (περιλαμβανομένου του ονομαστικού ποσού), υπολογιζόμενη στο νόμισμα του κράτους μέλους προέλευσης, πολλαπλασιασμένη με την τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια του χρεωστικού τίτλου ή του σκέλους πληρωμής, ανάλογα με την περίπτωση.
English: The size of a risk position from a credit default swap shall be the notional value of the reference debt instrument multiplied by the remaining maturity of the credit default swap.
Greek: Το μέγεθος μιας θέσης κινδύνου από συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης ισούται με την ονομαστική αξία του χρεωστικού τίτλου αναφοράς πολλαπλασιασμένη με την εναπομένουσα ληκτότητα της συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης.
English: Transactions with a non-linear risk profile
Greek: Συναλλαγές με μη γραμμικό προφίλ κινδύνου
English: Institutions shall determine the size of the risk positions for transactions with a non-linear risk profile in accordance with the following paragraphs.
Greek: Τα ιδρύματα προσδιορίζουν το μέγεθος των θέσεων κινδύνου για συναλλαγές με μη γραμμικό προφίλ κινδύνου σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους.
English: The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, of which the underlying is not a debt instrument or a payment leg shall be equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument that underlies the transaction in accordance with Article 280(1).
Greek: Το μέγεθος της θέσης κινδύνου από εξωχρηματιστηριακό παράγωγο με μη γραμμικό προφίλ κινδύνου περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και των δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής του οποίου το υποκείμενο μέσο δεν είναι χρεωστικός τίτλος ή σκέλος πληρωμής ισούται με τη δέλτα-ισοδύναμη πραγματική ονομαστική αξία του υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου της συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 280 παράγραφος 1.