geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: the credit institution must conduct, as Part of its regular internal auditing process, an independent review of its risk‐measurement system.
Greek: το πιστωτικό ίδρυμα πραγματοποιεί, στο πλαίσιο της τακτικής του διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου, ανεξάρτητη επανεξέταση του συστήματος μέτρησης κινδύνων.
English: This review must include both the activities of the business trading units and of the independent risk‐control unit;
Greek: Η επανεξέταση περιλαμβάνει τόσο τις δραστηριότητες των τμημάτων διαπραγμάτευσης όσο και εκείνες του ανεξάρτητου τμήματος ελέγχου κινδύνων·
English: at least once a year, the credit institution must conduct a review of its risk‐management system; and
Greek: το πιστωτικό ίδρυμα επανεξετάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων· και
English: the internal model shall meet the requirements set out in Annex III, Part 6, points 40 to 42.
Greek: το εσωτερικό υπόδειγμα πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος 6, παράγραφοι 40 έως 42.
English: The calculation of the potential change in value shall be subject to the following minimum standards:(a) at least daily calculation of the potential change in value;
Greek: Ο υπολογισμός της δυνητικής ζημίας πρέπει να πληροί τα ακόλουθα ελάχιστα πρότυπα:α) τουλάχιστον καθημερινός υπολογισμός της δυνητικής ζημίας ·
English: a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than securities repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions where a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
Greek: περίοδος ρευστοποίησης 5 ημερών, με την εξαίρεση των άλλων συναλλαγών εκτός των συναλλαγών επαναγοράς τίτλων και/ή δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων, για τις οποίες χρησιμοποιείται περίοδος ρευστοποίησης 10 ημερών·
English: an effective historical observation period of at least one year except where a shorter observation period is justified by a significant upsurge in price volatility; and
Greek: πραγματική ιστορική περίοδος παρατήρησης ενός έτους τουλάχιστον, εκτός εάν δικαιολογείται μικρότερη περίοδος παρατήρησης λόγω σημαντικής αύξησης της μεταβλητότητας τιμών· και
English: The competent authorities shall require that the internal risk‐measurement model captures a sufficient number of risk factors in order to capture all material price risks.
Greek: Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν να συλλαμβάνει το εσωτερικό υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων επαρκείς παράγοντες κινδύνου ώστε να καλύπτει όλους τους σημαντικούς κινδύνους τιμών.
English: The competent authorities may allow credit institutions to use empirical correlations within risk categories and across risk categories if they are satisfied that the credit institution's system for measuring correlations is sound and implemented with integrity.
Greek: Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν εμπειρικές συσχετίσεις στο εσωτερικό και μεταξύ των κατηγοριών κινδύνου εάν έχουν πεισθεί ότι το σύστημα που χρησιμοποιεί το πιστωτικό ίδρυμα για να μετρήσει αυτές τις συσχετίσεις είναι άρτιο και εφαρμόζεται με ακεραιότητα.
English: The fully adjusted exposure value (E*) for credit institutions using the Internal models approach shall be calculated according to the following formula:
Greek: Για τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν τη μέθοδο των εσωτερικών υποδειγμάτων, η πλήρως προσαρμοσμένη αξία ανοίγματος (E*) υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
English: + uitkomst van het interne model
Greek: + VaR του εσωτερικού υποδείγματος
English: C is the value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
Greek: C είναι η αξία των τίτλων που λαμβάνονται με δανεισμό, αγοράζονται ή παραλαμβάνονται ή των μετρητών που λαμβάνονται με δανεισμό ή παραλαμβάνονται για καθένα από τα ανοίγματα αυτά.
English: Σ(E) is the sum of all Es under the agreement.
Greek: Σ(E) είναι το άθροισμα όλων των E στη σύμβαση-πλαίσιο.
English: Σ(C) is the sum of all Cs under the agreement.
Greek: Σ(C) είναι το άθροισμα όλων των C στη σύμβαση-πλαίσιο.
English: In calculating risk‐weighted exposure amounts using internal models, credit institutions shall use the previous business day's model output.
Greek: Όταν υπολογίζουν σταθμισμένα βάσει κινδύνου ποσά ανοιγμάτων με εσωτερικά υποδείγματα, τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τις εκτιμήσεις που παρέχει το υπόδειγμα για την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
English: Calculating risk‐weighted exposure amounts and expected loss amounts for repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions covered by master netting agreements
Greek: Υπολογισμός των σταθμισμένων ποσών και των ποσών αναμενόμενης ζημίας για συναλλαγές επαναγοράς και/ή συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων και εμπορευμάτων και/ή άλλες συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς που καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού
English: E* as calculated under points 5 to 21 shall be taken as the exposure value of the exposure to the counterparty arising from the transactions subject to the master netting agreement for the purposes of Article 80.
Greek: Το E* που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 21 είναι για τους σκοπούς του άρθρου 80 η αξία ανοίγματος του ανοίγματος έναντι του αντισυμβαλλομένου που προκύπτει από τις συναλλαγές που υπάγονται στη σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού.
English: IRB Approach
Greek: Μέθοδος των εσωτερικών διαβαθμίσεων (Μέθοδος IRB)
English: E* as calculated under points 5 to 21 shall be taken as the exposure value of the exposure to the counterparty arising from the transactions subject to the master netting agreement for the purposes of Annex VII.
Greek: Το E* που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 21 είναι για τους σκοπούς του Παραρτήματος VII η αξία ανοίγματος του ανοίγματος έναντι του αντισυμβαλλομένου που προκύπτει από τις συναλλαγές που υπάγονται στη σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού.
English: Financial Collateral Simple Method
Greek: Απλή μέθοδος χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων
English: The Financial Collateral Simple Method shall be available only where risk‐weighted exposure amounts are calculated under Articles 78 to 83.
Greek: Η απλή μέθοδος χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων εφαρμόζεται μόνο εάν τα σταθμισμένα ποσά υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83.
English: A credit institution shall not use both the Financial Collateral Simple Method and the Financial Collateral Comprehensive Method.
Greek: Το πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα την απλή μέθοδο χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων και την αναλυτική μέθοδο χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων.
English: Under this method, recognised financial collateral is assigned a value equal to its market value as determined in accordance with Part 2, point 6.
Greek: Στη μέθοδο αυτή, σε κάθε αναγνωρισμένη χρηματοοικονομική εξασφάλιση αποδίδεται αξία ίση με την αγοραία αξία της σύμφωνα με το Μέρος 2, παράγραφος 6.
English: Calculating risk‐weighted exposure amounts
Greek: Υπολογισμός των σταθμισμένων ποσών
English: The risk weight that would be assigned under Articles 78 to 83 if the lender had a direct exposure to the collateral instrument shall be assigned to those portions of claims collateralised by the market value of recognised collateral.
Greek: Ο συντελεστής κινδύνου που θα εφαρμοζόταν σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83 εάν το ίδρυμα που παρέχει την πιστοδότηση είχε άμεσο άνοιγμα στο μέσο της χρηματοοικονομικής εξασφάλισης εφαρμόζεται στα τμήματα απαιτήσεων τα οποία εξασφαλίζονται με την τρέχουσα αγοραία αξία των αναγνωρισμένων εξασφαλίσεων.
English: The risk weight of the collateralised portion shall be a minimum of 20 % except as specified in points 27 to 29.
Greek: Ο συντελεστής στάθμισης του τμήματος που καλύπτεται από την εξασφάλιση είναι τουλάχιστον 20 %, με την επιφύλαξη των παραγράφων 27 έως 29.
English: The remainder of the exposure shall receive the risk weight that would be assigned to an unsecured exposure to the counterparty under Articles 78 to 83.
Greek: Στο υπόλοιπο τμήμα του ανοίγματος εφαρμόζεται ο συντελεστής στάθμισης που θα εφαρμοζόταν σε ένα μη εξασφαλισμένο άνοιγμα έναντι του αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83.
English: Repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions
Greek: Συναλλαγές επαναγοράς και/ή συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων
English: A risk weight of 0 % shall be assigned to the collateralised portion of the exposure arising from transactions which fulfil the criteria enumerated in points 58 and 59.
Greek: Εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0 % στο εξασφαλισμένο τμήμα του ανοίγματος που προκύπτει από συναλλαγές που πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 58 και 59.
English: If the counterparty to the transaction is not a core market participant a risk weight of 10 % shall be assigned.
Greek: Εάν ο αντισυμβαλλόμενος στη συναλλαγή δεν είναι βασικός συμμετέχων στην αγορά εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 10 %.
English: OTC derivative transactions subject to daily mark-to-market
Greek: Συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που υπόκεινται σε καθημερινή αποτίμηση
English: A risk weight of 0 % shall, to the extent of the collateralisation, be assigned to the exposure values determined under Annex III for the derivative instruments listed in Annex IV and subject to daily marking-to-market, collateralised by cash or cash‐assimilated instruments where there is no currency mismatch.
Greek: Εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0 %, εντός του ορίου κάλυψης από την εξασφάλιση, στις αξίες ανοίγματος που προσδιορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα III για τα παράγωγα μέσα που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV και υπόκεινται σε καθημερινή αποτίμηση, εφόσον η εξασφάλιση συνίσταται σε μετρητά ή σε μέσα εξομοιούμενα με μετρητά και δεν υπάρχει αναντιστοιχία νομισμάτων.
English: A risk weight of 10 % shall be assigned to the extent of the collateralisation to the exposure values of such transactions collateralised by debt securities issued by central governments or central banks which are assigned a 0 % risk weight under Articles 78 to 83.
Greek: Συντελεστής στάθμισης 10 % εφαρμόζεται, εντός του ορίου κάλυψης από την εξασφάλιση, στις αξίες ανοίγματος παρόμοιων συναλλαγών που εξασφαλίζονται με χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες στις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0 % σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83.
English: For the purposes of this point debt securities issued by central governments or central banks shall include: –(a) debt securities issued by regional governments or local authorities exposures to which are treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established under Articles 78 to 83;
Greek: Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, οι «χρεωστικοί τίτλοι που εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες» περιλαμβάνουν:α) τους χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές τα ανοίγματα έναντι των οποίων αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης στη δικαιοδοσία της οποίας αυτές υπάγονται σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83·
English: debt securities issued by multilateral development banks to which a 0 % risk weight is assigned under or by virtue of Articles 78 to 83; and
Greek: τους χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης στις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 0 % σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83· και
English: debt securities issued by international organisations which are assigned a 0 % risk weight under Articles 78 to 83.
Greek: τους χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 0 % σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83.
English: A 0 % risk weight may be assigned where the exposure and the collateral are denominated in the same currency, and either:(a) the collateral is cash on deposit or a cash assimilated instrument; or
Greek: Εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0 % εάν τα ανοίγματα και οι εξασφαλίσεις είναι εκφρασμένα στο ίδιο νόμισμα, και:α) η εξασφάλιση έχει μορφή κατάθεσης μετρητών ή μέσου εξομοιούμενου με μετρητά· ή
English: the collateral is in the form of debt securities issued by central governments or central banks eligible for a 0 % risk weight under Articles 78 to 83, and its market value has been discounted by 20 %.
Greek: η εξασφάλιση έχει μορφή χρεωστικών τίτλων που εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες στις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0 % σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83 και η αγοραία αξία της μειώνεται κατά 20 %.
English: For the purposes of this point ‘debt securities issued by central governments or central banks’ shall to include those indicated under point 28.
Greek: Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, οι «χρεωστικοί τίτλοι που εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες» περιλαμβάνουν τους τίτλους που μνημονεύονται στην παράγραφο 28.
English: Financial Collateral Comprehensive Method
Greek: Αναλυτική μέθοδος χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων
English: In valuing financial collateral for the purposes of the Financial Collateral Comprehensive Method, ‘volatility adjustments’ shall be applied to the market value of collateral, as set out in points 34 to 59 below, in order to take account of price volatility.
Greek: Κατά την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων για τους σκοπούς της αναλυτικής μεθόδου χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων, στην αγοραία αξία της εξασφάλισης εφαρμόζονται «προσαρμογές μεταβλητότητας» σύμφωνα με τις παραγράφους 34 έως 59 κατωτέρω, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μεταβλητότητα τιμών.
English: Subject to the treatment for currency mismatches in the case of OTC derivatives transactions set out in point 32, where collateral is denominated in a currency that differs from that in which the underlying exposure is denominated, an adjustment reflecting currency volatility shall be added to the volatility adjustment appropriate to the collateral as set out in points 34 to 59.
Greek: Με την επιφύλαξη της αντιμετώπισης που προβλέπεται στην παράγραφο 32 για τις αναντιστοιχίες νομισμάτων σε συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, εάν η εξασφάλιση είναι εκφρασμένη σε νόμισμα άλλο από εκείνο του υποκείμενου ανοίγματος, στην κατάλληλη για την εξασφάλιση προσαρμογή μεταβλητότητας που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 34 έως 59 προστίθεται μια προσαρμογή που λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητότητα των τιμών συναλλάγματος.
English: In the case of OTC derivatives transactions covered by netting agreements recognised by the competent authorities under Annex III, a volatility adjustment reflecting currency volatility shall be applied when there is a mismatch between the collateral currency and the settlement currency.
Greek: Στην περίπτωση των συναλλαγών σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα οι οποίες καλύπτονται από συμβάσεις συμψηφισμού που αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το Παράρτημα III, εφαρμόζεται προσαρμογή μεταβλητότητας που αντικατοπτρίζει τη μεταβλητότητα των τιμών συναλλάγματος εάν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του νομίσματος της εξασφάλισης και του νομίσματος διακανονισμού.
English: Even in the case where multiple currencies are involved in the transactions covered by the netting agreement, only a single volatility adjustment shall be applied.
Greek: Ανεξάρτητα από τον αριθμό των νομισμάτων στις συναλλαγές που καλύπτονται από τη σύμβαση συμψηφισμού, εφαρμόζεται μία μόνο προσαρμογή μεταβλητότητας.
English: Calculating adjusted values
Greek: Υπολογισμός των προσαρμοσμένων αξιών
English: The volatility-adjusted value of the collateral to be taken into account is calculated as follows in the case of all transactions except those transactions subject to recognised master netting agreements to which the provisions set out in points 5 to 23 are applied:
Greek: Η προσαρμοσμένη για μεταβλητότητα αξία της εξασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη υπολογίζεται ως εξής για όλες τις συναλλαγές, εκτός εκείνων που καλύπτονται από αναγνωρισμένη σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 23:
English: The volatility-adjusted value of the exposure to be taken into account is calculated as follows:
Greek: Η προσαρμοσμένη για μεταβλητότητα αξία ανοίγματος που λαμβάνεται υπόψη υπολογίζεται ως εξής:
English: EVA = E x (1+HE), and, in the case of OTC derivative transactions, EVA = E.
Greek: EVA = E x (1+HE) και, στην περίπτωση των συναλλαγών σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, EVA = E.
English: The fully adjusted value of the exposure, taking into account both volatility and the risk‐mitigating effects of collateral is calculated as follows:
Greek: Η πλήρως προσαρμοσμένη αξία ανοίγματος, εάν ληφθεί υπόψη η μεταβλητότητα και η επίπτωση της εξασφάλισης στη μείωση του κινδύνου, υπολογίζεται ως εξής:
English: E is the exposure value as would be determined under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89 as appropriate if the exposure was not collateralised.
Greek: E είναι η αξία ανοίγματος όπως θα υπολογιζόταν σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83 ή με τα άρθρα 84 έως 89, κατά περίπτωση, εάν το άνοιγμα δεν ήταν εξασφαλισμένο.
English: For this purpose, for credit institutions calculating risk‐weighted exposure amounts under Articles 78 to 83, the exposure value of off-balance sheet items listed in Annex II shall be 100 % of its value rather than the percentages indicated in Article 78(1), and for credit institutions calculating risk‐weighted exposure amounts under Articles 84 to 89, the exposure value of the items listed in Annex VII, Part 3, points 9 to 11 shall be calculated using a conversion factor of 100 % rather than the conversion factors or percentages indicated in those points.
Greek: Για το σκοπό αυτό, εάν μεν το πιστωτικό ίδρυμα υπολογίζει σταθμισμένα βάσει κινδύνου ποσά ανοιγμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83, λαμβάνεται ως αξία ανοίγματος των εκτός ισολογισμού στοιχείων που απαριθμούνται στο Παράρτημα II το 100 % της αξίας τους και όχι τα αναφερόμενα στο άρθρο 78, παράγραφος 1, ποσοστά, εάν δε το πιστωτικό ίδρυμα υπολογίζει σταθμισμένα βάσει κινδύνου ποσά ανοιγμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 89, η αξία ανοίγματος των στοιχείων που απαριθμούνται στο Παράρτημα VII, Μέρος 3, παράγραφοι 9 έως 11, υπολογίζεται με χρήση συντελεστή μετατροπής 100 % και όχι των συντελεστών μετατροπής ή ποσοστών που ορίζονται σ' εκείνες τις παραγράφους,
English: EVA is the volatility-adjusted exposure amount.
Greek: EVA είναι η προσαρμοσμένη για μεταβλητότητα αξία ανοίγματος,
English: CVA is the volatility-adjusted value of the collateral.
Greek: CVA είναι η προσαρμοσμένη για μεταβλητότητα αξία της εξασφάλισης,
English: CVAM is CVA further adjusted for any maturity mismatch in accordance with the provisions of Part 4.
Greek: CVAM είναι το CVA προσαρμοσμένο για τυχόν αναντιστοιχία ληκτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 4,
English: HE is the volatility adjustment appropriate to the exposure (E), as calculated under points 34 to 59.
Greek: HE είναι η κατάλληλη για το άνοιγμα (E) προσαρμογή μεταβλητότητας, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 34 έως 59,
English: HC is the volatility adjustment appropriate to the collateral, as calculated under points 34 to 59.
Greek: HC είναι η κατάλληλη για την εξασφάλιση προσαρμογή μεταβλητότητας, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 34 έως 59,
English: HFX is the volatility adjustment appropriate to currency mismatch, as calculated under points 34 to 59.
Greek: HFX είναι η κατάλληλη για την αναντιστοιχία νομισμάτων προσαρμογή μεταβλητότητας, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 34 έως 59,
English: E* is the fully adjusted exposure value taking into account volatility and the risk‐mitigating effects of the collateral.
Greek: E* είναι η πλήρως προσαρμοσμένη αξία ανοίγματος, λαμβανομένης υπόψη της μεταβλητότητας και της επίπτωσης της εξασφάλισης στη μείωση του κινδύνου.
English: Calculation of volatility adjustments to be applied
Greek: Υπολογισμός των εφαρμοστέων προσαρμογών μεταβλητότητας
English: Volatility adjustments may be calculated in two ways: the Supervisory volatility adjustments approach and the Own estimates of volatility adjustments approach (the ‘Own estimates’ approach).
Greek: Οι προσαρμογές μεταβλητότητας μπορούν να υπολογιστούν με δύο τρόπους: με τη μέθοδο των εποπτικών συντελεστών προσαρμογής μεταβλητότητας και με τη μέθοδο των εσωτερικών εκτιμήσεων προσαρμογής μεταβλητότητας.
English: A credit institution may choose to use the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates approach independently of the choice it has made between the Articles 78 to 83 and Articles 84 to 89 for the calculation of risk‐weighted exposure amounts.
Greek: Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να επιλέξει τη μέθοδο των εποπτικών συντελεστών προσαρμογής μεταβλητότητας ή τη μέθοδο των εσωτερικών εκτιμήσεων προσαρμογής για μεταβλητότητα ανεξάρτητα από την επιλογή που έχει κάνει μεταξύ των άρθρων 78 έως 83 και των άρθρων 84 έως 89 για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών.
English: However, if credit institutions seek to use the Own estimates approach, they must do so for the full range of instrument types, excluding immaterial portfolios where they may use the Supervisory volatility adjustments approach.
Greek: Ωστόσο, εάν το πιστωτικό ίδρυμα επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο των εσωτερικών εκτιμήσεων προσαρμογής για μεταβλητότητα, πρέπει να την εφαρμόσει σε όλα τα είδη μέσων με την εξαίρεση των μη σημαντικών χαρτοφυλακίων, για τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο των εποπτικών συντελεστών προσαρμογής μεταβλητότητα2.
English: Where the collateral consists of a number of recognised items, the volatility adjustment shall be H = Σi
Greek: Εάν η εξασφάλιση συνίσταται σε ορισμένο αριθμό αναγνωρισμένων στοιχείων, η προσαρμογή μεταβλητότητας δίνεται από τη σχέση H = Σi
English: , where ai is the proportion of an item to the collateral as a whole and Hi is the volatility adjustment applicable to that item.
Greek: , όπου ai είναι η αναλογία δεδομένου στοιχείου στο σύνολο της εξασφάλισης και Hi είναι η προσαρμογή μεταβλητότητας που εφαρμόζεται στο στοιχείο αυτό.
English: Supervisory volatility adjustments
Greek: Εποπτικοί συντελεστές προσαρμογής μεταβλητότητας
English: The volatility adjustments to be applied under the Supervisory volatility adjustments approach (assuming daily revaluation) shall be those set out in Tables 1 to 4.
Greek: Οι προσαρμογές μεταβλητότητας που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της μεθόδου των εποπτικών συντελεστών προσαρμογής μεταβλητότητας (με την παραδοχή της καθημερινής αναπροσαρμογής αξίας) είναι εκείνες που αναφέρονται στους Πίνακες 1 έως 4.
English: Credit quality step with which the credit assessment of the debt security is associated
Greek: Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας με την οποία αντιστοιχί-ζεται η πιστοληπτική αξιολόγηση του χρεωστικού τίτλου
English: Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Part 1, point 7(b)
Greek: Προσαρμογές μεταβλητότητας για χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από τις οντότητες του Μέρους 1, σημείο 7, στοιχείο β)
English: Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Part 1, point 7(c) and (d)
Greek: Προσαρμογές μεταβλητότητας για χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από τις οντότητες του Μέρους 1, σημείο 7, στοιχεία γ) και δ)
English: 20-day liquidation period ( %)
Greek: Περίοδος ρευστοποίησης 20 ημερών ( %)
English: 10-day liquidation period ( %)
Greek: Περίοδος ρευστοποίησης 10 ημερών ( %)
English: 5-day liquidation period ( %)
Greek: Περίοδος ρευστοποίησης 5 ημερών ( %)
English: Credit quality step with which the credit assessment of a short term debt security is associated
Greek: Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας με την οποία αντιστοιχίζεται η πιστοληπτική αξιολόγηση του βραχυπρόθεσμου χρεωστικού τίτλου
English: Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Part 1, point 7(b) with short-term credit assessments
Greek: Προσαρμογές μεταβλητότητας για χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από τις οντότητες του Μέρους 1, σημείο 7, στοιχείο β) και έχουν βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση