geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: When determining whether a tranche is the most senior, it is not required to take into consideration amounts due under interest rate or currency derivative contracts, fees due, or other similar payments.
Greek: Κατά τον προσδιορισμό του τμήματος με την υψηλότερη προτεραιότητα δεν απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που οφείλονται δυνάμει συμβάσεων παράγωγων μέσων επιτοκίου και τιμών συναλλάγματος, ούτε οι οφειλόμενες προμήθειες ή άλλες παρόμοιες πληρωμές.
English: A risk weight of 6 % may be applied to a position in the most senior tranche of a securitisation where that tranche is senior in all respects to another tranche of the securitisation positions which would receive a risk weight of 7 % under point 46, provided that:(a) the competent authority is satisfied that this is justified due to the loss absorption qualities of subordinate tranches in the securitisation; and
Greek: Επιτρέπεται η εφαρμογή συντελεστή στάθμισης 6 % σε θέση που ανήκει στο τμήμα τιτλοποίησης με την υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα, στην οποία τιτλοποίηση το εν λόγω τμήμα προηγείται από κάθε άποψη έναντι άλλου τμήματος των θέσεων της τιτλοποίησης στο οποίο θα αντιστοιχούσε σύμφωνα με την παράγραφο 46 συντελεστής στάθμισης 7 %, εφόσον:α) η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί ότι αυτό δικαιολογείται λόγω των ιδιοτήτων απορρόφησης ζημιών των δόσεων χαμηλότερης εξασφάλισης της τιτλοποίησης, και
English: either the position has an external credit assessment which has been determined to be associated with credit quality step 1 in Table 4 or 5 or, if it is unrated, requirements (a) to (c) in point 42 are satisfied where ‘reference positions’ are taken to mean positions in the subordinate tranche which would receive a risk weight of 7 % under point 46.
Greek: είτε η θέση διαθέτει εξωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση που έχει προσδιοριστεί ότι αντιστοιχεί στην πρώτη βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας στον Πίνακα 4 ή 5, είτε, αν δεν διαθέτει πιστοληπτική διαβάθμιση, πληρούνται οι απαιτήσεις α) έως γ) της παραγράφου 42, όπου ως «θέσεις αναφοράς» λαμβάνονται θέσεις της δόσης χαμηλότερης εξασφάλισης στην οποία θα αντιστοιχούσε σύμφωνα με την παράγραφο 46 συντελεστής στάθμισης 7 %.
English: The risk weights in column C of each table shall be applied where the position is in a securitisation where the effective number of exposures securitised is less than six.
Greek: Οι συντελεστές στάθμισης της στήλης Γ των δύο πινάκων εφαρμόζονται εάν η θέση περιλαμβάνεται σε τιτλοποίηση με πραγματικό αριθμό τιτλοποιημένων απαιτήσεων μικρότερο από έξι.
English: In calculating the effective number of exposures securitised multiple exposures to one obligor must be treated as one exposure.
Greek: Κατά τον υπολογισμό του πραγματικού αριθμού τιτλοποιημένων απαιτήσεων, όλες οι απαιτήσεις έναντι του ιδίου οφειλέτη αντιμετωπίζονται ως μία και μόνο απαίτηση.
English: The effective number of exposures is calculated as:
Greek: Ο πραγματικός αριθμός απαιτήσεων υπολογίζεται με τον τύπο:
English: where EADi represents the sum of the exposure values of all exposures to the ith obligor.
Greek: όπου EADi είναι το άθροισμα των αξιών ανοιγμάτων έναντι του iστού οφειλέτη.
English: In the case of resecuritisation (securitisation of securitisation exposures), the credit institution must look at the number of securitisation exposures in the pool and not the number of underlying exposures in the original pools from which the underlying securitisation exposures stem.
Greek: Σε περίπτωση επανατιτλοποίησης (τιτλοποίηση τιτλοποιημένων ανοιγμάτων), το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων στο επίπεδο της ομάδας του και όχι τον αριθμό των υποκείμενων ανοιγμάτων στις αρχικές ομάδες από τις οποίες απορρέουν τα τιτλοποιημένα ανοίγματα.
English: If the portfolio share associated with the largest exposure, C1, is available, the credit institution may compute N as 1/C1.
Greek: Εάν το τμήμα χαρτοφυλακίου που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο άνοιγμα (C1) είναι διαθέσιμο, το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να υπολογίσει τον αριθμό Ν ως 1/C1.
English: The risk weights in Column B shall be applied to all other positions.
Greek: Οι συντελεστές στάθμισης της στήλης Β εφαρμόζονται σε όλες τις άλλες θέσεις.
English: Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with points 60 to 62.
Greek: Η μείωση του πιστωτικού κινδύνου σε τιτλοποιημένες θέσεις μπορεί να αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 60 έως 62.
English: Supervisory Formula Method
Greek: Μέθοδος του εποπτικού υποδείγματος
English: Subject to points 58 and 59, under the Supervisory Formula Method, the risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with point 53.
Greek: Με την επιφύλαξη των παραγράφων 58 και 59, ο συντελεστής στάθμισης που εφαρμόζεται στην τιτλοποιημένη θέση με τη μέθοδο του εποπτικού υποδείγματος είναι 7 % ή ο συντελεστής στάθμισης που εφαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 53, όποιο είναι μεγαλύτερο.
English: Subject to points 58 and 59, the risk weight to be applied to the exposure amount shall be:
Greek: Με την επιφύλαξη των παραγράφων 58 και 59, ο συντελεστής στάθμισης που εφαρμόζεται στην αξία ανοίγματος υπολογίζεται ως εξής:
English: In these expressions, Beta [x; a, b] refers to the cumulative beta distribution with parameters a and b evaluated at x.
Greek: Στους ανωτέρω τύπους, Beta [x; a, b] είναι η σωρευτική κατανομή Βήτα με παραμέτρους a και b υπολογιζόμενες στο x.
English: T (the thickness of the tranche in which the position is held) is measured as the ratio of (a) the nominal amount of the tranche to (b) the sum of the exposure values of the exposures that have been securitised.
Greek: T (το «πάχος» του τμήματος στο οποίο κατέχεται η θέση) είναι ο λόγος μεταξύ (α) του ονομαστικού ποσού του τμήματος και (β) του αθροίσματος των αξιών των ανοιγμάτων που τιτλοποιήθηκαν.
English: For the purposes of calculating T the exposure value of a derivative instrument listed in Annex IV shall, where the current replacement cost is not a positive value, be the potential future credit exposure calculated in accordance with Annex III.
Greek: Για τους σκοπούς του υπολογισμού του Τ, όταν το τρέχον κόστος αντικατάστασης δεν είναι θετική αξία, η αξία ανοίγματος ενός από τα παράγωγα μέσα που αναφέρονται στο Παράρτημα IV είναι το ενδεχόμενο μελλοντικό πιστωτικό άνοιγμα που υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.
English: Kirbr is the ratio of (a) Kirb to (b) the sum of the exposure values of the exposures that have been securitised.
Greek: Kirbr είναι ο λόγος μεταξύ (α) του Kirb και (β) του αθροίσματος των αξιών ανοιγμάτων που τιτλοποιήθηκαν.
English: Kirbr is expressed in decimal form (e.g. Kirb equal to 15 % of the pool would be expressed as Kirbr of 0,15).
Greek: Εκφράζεται σε δεκαδική μορφή (π.χ. ένα Kirb που ισούται με 15 % έχει τιμή 0,15).
English: L (the credit enhancement level) is measured as the ratio of the nominal amount of all tranches subordinate to the tranche in which the position is held to the sum of the exposure values of the exposures that have been securitised.
Greek: L (επίπεδο πιστωτικής ενίσχυσης) μετράται ως ο λόγος του ονομαστικού ποσού όλων των τμημάτων ελάσσονος εξοφλητικής προτεραιότητας σε σχέση με το τμήμα στο οποίο κατέχεται η θέση, προς το άθροισμα των αξιών ανοιγμάτων που τιτλοποιήθηκαν.
English: Capitalised future income shall not be included in the measured L. Amounts due by counterparties to derivative instruments listed in Annex IV that represent tranches more junior than the tranche in question may be measured at their current replacement cost (without the potential future credit exposures) in calculating the enhancement level.
Greek: Τα κεφαλαιοποιημένα μελλοντικά κέρδη δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του L. Τα ποσά που οφείλονται από αντισυμβαλλομένους σε παράγωγα μέσα του Παραρτήματος IV, τα οποία αντιπροσωπεύουν τμήματα ελάσσονος εξοφλητικής προτεραιότητας σε σχέση το εν λόγω τμήμα, μπορούν να μετρώνται με βάση το τρέχον κόστος αντικατάστασης (εκτός ενδεχόμενων μελλοντικών πιστωτικών ανοιγμάτων) κατά τον υπολογισμό του επιπέδου πιστωτικής ενίσχυσης.
English: N is the effective number of exposures calculated in accordance with point 49.
Greek: N είναι ο πραγματικός αριθμός ανοιγμάτων όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 49.
English: ELGD, the exposure-weighted average loss-given-default, is calculated as follows:
Greek: ELGD, δηλαδή η σταθμισμένη ως προς το άνοιγμα μέση ποσοστιαία ζημία σε περίπτωση αθέτησης, υπολογίζεται ως εξής:
English: where LGDi represents the average LGD associated with all exposures to the ith obligor, where LGD is determined in accordance with Articles 84 to 89.
Greek: όπου LGDi είναι το μέσο LGD για το σύνολο των ανοιγμάτων έναντι του iστού οφειλέτη, και όπου το LGD προσδιορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 89.
English: In the case of resecuritisation, an LGD of 100 % shall be applied to the securitised positions.
Greek: Σε περίπτωση επανατιτλοποίησης, εφαρμόζεται LGD 100 % σε όλες τις τιτλοποιημένες απαιτήσεις.
English: When default and dilution risk for purchased receivables are treated in an aggregate manner within a securitisation (e.g. a single reserve or over-collateralisation is available to cover losses from either source), the LGDi input shall be constructed as a weighted average of the LGD for credit risk and the 75 % LGD for dilution risk.
Greek: Εάν οι κίνδυνοι αθέτησης και απομείωσης αξίας εισπρακτέων απαιτήσεων αντιμετωπίζονται συγκεντρωτικά σε μια τιτλοποίηση (π.χ. εάν υπάρχει ενιαίο αποθεματικό ή πλεονάζουσες εξασφαλίσεις για την κάλυψη των ζημιών από τη μια ή την άλλη πηγή), η εισαγόμενη τιμή για το LGDi υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέσος του ΕLGD για πιστωτικό κίνδυνο και του LGD 75 % για κίνδυνο απομείωσης.
English: The weights shall be the stand-alone capital charges for credit risk and dilution risk respectively.
Greek: Οι συντελεστές στάθμισης είναι οι μεμονωμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο και για τον κίνδυνο απομείωσης, αντίστοιχα.
English: If the exposure value of the largest securitised exposure, C1, is no more than 3 % of the sum of the exposure values of the securitised exposures, then, for the purposes of the Supervisory Formula Method, the credit institution may set LGD= 50 % and N equal to either:
Greek: Εάν η αξία ανοίγματος του μεγαλύτερου τιτλοποιημένου ανοίγματος, C1, δεν υπερβαίνει το 3 % του αθροίσματος των αξιών ανοίγματος των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί, για τους σκοπούς της μεθόδου του εποπτικού υποδείγματος, να θέσει LGD = 50 % και N ίσο είτε με
English: Cm is the ratio of the sum of the exposure values of the largest ‘m’ exposures to the sum of the exposure values of the exposures securitised .
Greek: Cm είναι ο λόγος του αθροίσματος των αξιών ανοίγματος των «m» μεγαλύτερων ανοιγμάτων προς το άθροισμα των αξιών ανοιγμάτων των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων.
English: The level of ‘m’ may be set by the credit institution.
Greek: Το επίπεδο του «m» μπορεί να ορίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα.
English: For securitisations involving retail exposures, the competent authorities may permit the Supervisory Formula Method to be implemented using the simplifications: h = 0 and v = 0.
Greek: Για τιτλοποιήσεις που περιλαμβάνουν ανοίγματα λιανικής, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέψουν την εφαρμογή της μεθόδου του εποπτικού υποδείγματος με τις ακόλουθες απλουστεύσεις: h = 0 και v = 0.
English: Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with points 60, 61 and 63 to 67.
Greek: Η μείωση του πιστωτικού κινδύνου σε θέσεις τιτλοποίησης μπορεί να αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 60, 61 και 63 έως 67.
English: The provisions in points 56 to 59 apply for the purposes of determining the exposure value of an unrated securitisation position in the form of certain types of liquidity facility.
Greek: Οι διατάξεις των παραγράφων 56 έως 59 εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της αξίας ανοίγματος μιας μη διαβαθμισμένης θέσης τιτλοποίησης που έχει τη μορφή ορισμένων ειδών ταμειακών διευκολύνσεων.
English: Liquidity Facilities Only Available in the Event of General Market Disruption
Greek: Ταμειακές διευκολύνσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση γενικής διαταραχής της αγοράς
English: A conversion figure of 20 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that may only be drawn in the event of a general market disruption and that meets the conditions to be an ‘eligible liquidity facility’ set out in point 13.
Greek: Μπορεί να εφαρμόζεται συντελεστής μετατροπής 20 % στο ονομαστικό ποσό μιας ταμειακής διευκόλυνσης που μπορεί να αναληφθεί μόνο σε περίπτωση γενικής διαταραχής της αγοράς και πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 για τις «αποδεκτές ταμειακές διευκολύνσεις».
English: A conversion figure of 0 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that meets the conditions set out in point 15.
Greek: Μπορεί να εφαρμόζεται συντελεστής μετατροπής 0 % στο ονομαστικό ποσό μιας ταμειακής διευκόλυνσης που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 15.
English: Exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
Greek: Εξαιρετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να υπολογιστεί το Kirb.
English: When it is not practical for the credit institution to calculate the risk-weighted exposure amounts for the securitised exposures as if they had not been securitised, a credit institution may, on an exceptional basis and subject to the consent of the competent authorities, temporarily be allowed to apply the method set out in point 59 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for an unrated securitisation position in the form of a liquidity facility that meets the conditions to be an ‘eligible liquidity facility’ set out in point 13 or that falls within the terms of point 56.
Greek: Εάν το πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει την πρακτική ευχέρεια να υπολογίσει τα σταθμισμένα ποσά για τα τιτλοποιημένα ανοίγματα σαν να μην είχαν τιτλοποιηθεί, μπορεί να του επιτραπεί προσωρινά, κατ’ εξαίρεση και με έγκριση των αρμόδιων αρχών, να εφαρμόζει την μέθοδο της παραγράφου 59 για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών για μια μη διαβαθμισμένη θέση τιτλοποίησης με μορφή ταμειακής διευκόλυνσης που πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρίζεται «αποδεκτή ταμειακή διευκόλυνση» κατά την έννοια της παραγράφου 13 ή εμπίπτει στο πεδίο της παραγράφου 56.
English: The highest risk weight that would be applied under Articles 78 to 83 to any of the securitised exposures, had they not been securitised, may be applied to the securitisation position represented by the liquidity facility.
Greek: Ο υψηλότερος συντελεστής στάθμισης που θα εφαρμοζόταν σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83 σε οποιοδήποτε από τα τιτλοποιημένα ανοίγματα εάν δεν είχαν τιτλοποιηθεί μπορεί να εφαρμοστεί στη θέση τιτλοποίησης που αντιπροσωπεύεται από την ταμειακή διευκόλυνση.
English: To determine the exposure value of the position a conversion figure of 50 % may be applied to the nominal amount of the liquidity facility if the facility has an original maturity of one year or less.
Greek: Για να προσδιοριστεί η αξία ανοίγματος της θέσης μπορεί να εφαρμοστεί συντελεστής μετατροπής 50 % στο ονομαστικό ποσό της ταμειακής διευκόλυνσης εάν αυτή έχει αρχική ληκτότητα ενός έτους ή λιγότερο.
English: If the liquidity facility complies with the conditions in point 56 a conversion figure of 20 % may be applied.
Greek: Εάν η ταμειακή διευκόλυνση πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 56, μπορεί να εφαρμοστεί συντελεστής μετατροπής 20 %.
English: In other cases a conversion factor of 100 % shall be applied.
Greek: Ειδάλλως, εφαρμόζεται συντελεστής μετατροπής 100 %.
English: Recognition of credit risk mitigation in respect of securitisation positions
Greek: Αναγνώριση της μείωσης πιστωτικού κινδύνου για θέσεις τιτλοποίησης
English: Funded credit protection
Greek: Χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία
English: Eligible funded protection is limited to that which is eligible for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 as laid down under Articles 90 to 93 and recognition is subject to compliance with the relevant minimum requirements as laid down under those Articles.
Greek: Η αποδεκτή χρηματοδοτούμενη προστασία περιορίζεται σε εκείνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 93, για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83 και αναγνωρίζεται μόνο εάν ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις των άρθρων αυτών.
English: Unfunded credit protection
Greek: Μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία
English: Eligible unfunded credit protection and unfunded protection providers are limited to those which are eligible under Articles 90 to 93 and recognition is subject to compliance with the relevant minimum requirements laid down under those Articles.
Greek: Οι αποδεκτοί πάροχοι μη χρηματοδοτούμενης προστασίας είναι εκείνοι που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των άρθρων 90 έως 93 και η μη χρηματοδοτούμενη προστασία αναγνωρίζεται μόνο εάν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των άρθρων αυτών.
English: Calculation of capital requirements for securitisation positions with credit risk mitigation
Greek: Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων για θέσεις τιτλοποίησης με μείωση πιστωτικού κινδύνου
English: Where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Ratings Based Method, the exposure value and/or the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in respect of which credit protection has been obtained may be modified in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83.
Greek: Εάν τα σταθμισμένα ποσά υπολογίζονται με τη μέθοδο των διαβαθμίσεων, η αξία ανοίγματος και/ή το σταθμισμένο ποσό μιας θέσης τιτλοποίησης για την οποία έχει ληφθεί πιστωτική προστασία μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος VIII όπως αυτές εφαρμόζονται στον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83.
English: Supervisory Formula Method — full credit protection
Greek: Μέθοδος του εποπτικού υποδείγματος — πλήρης πιστωτική προστασία
English: Where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Supervisory Formula Method, the credit institution shall determine the ‘effective risk weight’ of the position.
Greek: Εάν τα σταθμισμένα ποσά υπολογίζονται με τη μέθοδο του εποπτικού υποδείγματος, το πιστωτικό ίδρυμα προσδιορίζει την «πραγματική στάθμιση κινδύνου» της θέσης.
English: It shall do this by dividing the risk-weighted exposure amount of the position by the exposure value of the position and multiplying the result by 100.
Greek: Για το σκοπό αυτό, διαιρεί το σταθμισμένο ποσό της θέσης με την αξία ανοίγματος της θέσης και πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα επί 100.
English: In the case of funded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying the funded protection-adjusted exposure amount of the position (E*, as calculated under Articles 90 to 93 for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E) by the effective risk weight.
Greek: Σε περίπτωση χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, το σταθμισμένο ποσό της θέσης τιτλοποίησης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το προσαρμοσμένο κατά τη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία ποσό ανοίγματος της θέσης (E*, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 93 για τους σκοπούς του υπολογισμού των σταθμισμένων ποσών σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83, όπου Ε είναι το ποσό της τιτλοποιημένης θέσης), επί την πραγματική στάθμιση κινδύνου.
English: In the case of unfunded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying GA (the amount of the protection adjusted for any currency mismatch and maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) by the risk weight of the protection provider; and adding this to the amount arrived at by multiplying the amount of the securitisation position minus GA by the effective risk weight.
Greek: Σε περίπτωση μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, το σταθμισμένο ποσό της τιτλοποιημένης θέσης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το GA (ποσό της προστασίας προσαρμοσμένο για τυχόν αναντιστοιχίες νομισμάτων και ληκτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος VIII), επί το συντελεστή στάθμισης του παρόχου της προστασίας, και προσθέτοντας στο αποτέλεσμα το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού της θέσης τιτλοποίησης μείον GA επί την πραγματική στάθμιση κινδύνου.
English: Supervisory formula method — partial protection
Greek: Μέθοδος του εποπτικού υποδείγματος — μερική προστασία
English: If the credit risk mitigation covers the ‘first loss’ or losses on a proportional basis on the securitisation position, the credit institution may apply points 63 to 65.
Greek: Εάν η μείωση του πιστωτικού κινδύνου καλύπτει την «πρωτεύουσα ζημία» της θέσης τιτλοποίησης ή όλες τις ζημίες της σε αναλογική βάση, το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να εφαρμόσει τις παραγράφους 63 έως 65.
English: In other cases, the credit institution shall treat the securitisation position as two or more positions with the uncovered portion being considered the position with the lower credit quality.
Greek: Στις άλλες περιπτώσεις, το πιστωτικό ίδρυμα αντιμετωπίζει τη θέση τιτλοποίησης ως δύο ή περισσότερες θέσεις και θεωρεί το μη καλυμμένο τμήμα ως τη θέση με τη χαμηλότερη πιστωτική ποιότητα.
English: For the purposes of calculating the risk-weighted exposure amount for this position, the provisions in points 52 to 54 shall apply subject to the modifications that ‘T’ shall be adjusted to e* in the case of funded credit protection; and to T-g in the case of unfunded credit protection, where e* denotes the ratio of E* to the total notional amount of the underlying pool, where E* is the adjusted exposure amount of the securitisation position calculated in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E; and g is the ratio of the nominal amount of credit protection (adjusted for any currency or maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) to the sum of the exposure amounts of the securitised exposures.
Greek: Για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών για τη θέση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 52 έως 54, θέτοντας όμως «T» ίσο με e* στην περίπτωση της χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας και με T-g στην περίπτωση της μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, όπου e* είναι ο λόγος του E* προς το συνολικό ονομαστικό ποσό της υποκείμενης ομάδας και E* είναι το προσαρμοσμένο ποσό ανοίγματος της θέσης τιτλοποίησης υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος VIII όπως αυτές εφαρμόζονται στον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 83, με Ε = ποσό της τιτλοποιημένης θέσης· και g είναι ο λόγος του ονομαστικού ποσού της πιστωτικής προστασίας (προσαρμοσμένο για τυχόν αναντιστοιχίες νομισμάτων και ληκτότητας σύμφωνα με το Παράρτημα VIII) προς το άθροισμα των ποσών ανοίγματος των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων.
English: In the case of unfunded credit protection the risk weight of the protection provider shall be applied to that portion of the position not falling within the adjusted value of ‘T’.
Greek: Στην περίπτωση της μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, ο συντελεστής στάθμισης του παρόχου της προστασίας εφαρμόζεται στο τμήμα της θέσης που δεν περιλαμβάνεται στην προσαρμοσμένη τιμή του «T».
English: In addition to the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its securitisation positions, an originator credit institution shall be required to calculate a risk-weighted exposure amount according to the methodology set out in points 16 to 33 when it sells revolving exposures into a securitisation that contains an early amortisation provision.
Greek: Επιπλέον των σταθμισμένων ποσών που υπολογίζει για τις τιτλοποιημένες θέσεις του, το μεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να υπολογίσει ένα σταθμισμένο ποσό με τη μέθοδο των παραγράφων 16 έως 33 εάν πωλεί ανακυκλούμενα ανοίγματα σε τιτλοποίηση με ρήτρα πρόωρης τιτλοποίησης.