geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: The exposure value for CCR from sold credit default swaps in the non‐trading book, where they are treated as credit protection provided by the credit institution and subject to a capital requirement for credit risk for the full notional amount, is set to zero.
Greek: Η αξία ανοίγματος για CCR από την πώληση συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνων αθέτησης εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών, όπου αντιμετωπίζονται ως πιστωτική προστασία που παρέχει το πιστωτικό ίδρυμα και υπόκεινται σε κεφαλαιακή απαίτηση για πιστωτικό κίνδυνο επί όλου του ονομαστικού ποσού, τίθεται ίση με μηδέν.
English: Under all methods set out in Parts 3 to 6, the exposure value for a given counterparty is equal to the sum of the exposure values calculated for each netting set with that counterparty.
Greek: Σύμφωνα με όλες τις μεθόδους που καθορίζονται στα Μέρη 3 έως 6, η αξία ανοίγματος για έναν αντισυμβαλλόμενο ισούται με το άθροισμα των αξιών ανοίγματος σε όλα τα συμψηφιστικά σύνολα με αυτόν τον αντισυμβαλλόμενο.
English: An exposure value of zero for CCR can be attributed to derivative contracts, or repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions outstanding with a central counterparty and that have not been rejected by the central counterparty.
Greek: Μηδενική αξία ανοίγματος για CCR μπορεί να αποδοθεί σε συμβάσεις παραγώγων ή συναλλαγές επαναγοράς, συναλλαγές δανειοδότησης και δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων, συναλλαγές μακράς περιόδου διακανονισμού και συναλλαγές δανεισμού περιθωρίου που παραμένουν ανεξόφλητες με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και που δεν έχουν απορριφθεί από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
English: Furthermore, an exposure value of zero can be attributed to credit risk exposures to central counterparties that result from the derivative contracts, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions or other exposures, as determined by the competent authorities, that the credit institution has outstanding with the central counterparty.
Greek: Επίσης, μηδενική αξία ανοίγματος μπορεί να αποδοθεί σε ανοίγματα πιστωτικού κινδύνου προς βασικούς αντισυμβαλλομένους που απορρέουν από συμβάσεις παραγώγων, συναλλαγές επαναγοράς, συναλλαγές δανειοδότησης και δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων, συναλλαγές μακράς προθεσμίας διακανονισμού και συναλλαγές δανεισμού περιθωρίου, ή άλλα ανοίγματα, όπως καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές, τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα διατηρεί ανεξόφλητα με τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.
English: The central counterparty CCR exposures with all participants in its arrangements shall be fully collateralised on a daily basis.
Greek: Τα ανοίγματα CCR του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου με όλους τους συμμετέχοντες στους διακανονισμούς τους καλύπτονται πλήρως με εξασφαλίσεις σε καθημερινή βάση.
English: Exposures arising from long settlement transactions can be determined using any of the methods set out in Parts 3 to 6, regardless of the methods chosen for treating OTC derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and margin lending transactions.
Greek: Τα ανοίγματα που προκύπτουν από συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού μπορούν να προσδιορισθούν χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις μεθόδους που περιγράφονται στα Μέρη 3 έως 6, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που έχει επιλεγεί για τα παράγωγα OTC και τις συναλλαγές επαναγοράς, τις συναλλαγές δανειοδότησης και δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων, και τις συναλλαγές δανεισμού περιθωρίου.
English: In calculating capital requirements for long settlement transactions, credit institutions that use the approach set out in Articles 84 to 89 may assign the risk weights under the approach set out in Articles 78 to 83 on a permanent basis and irrespective of the materiality of such positions.
Greek: Κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού, τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν τη μέθοδο που περιγράφεται στα άρθρα 84 έως 89 μπορούν να εφαρμόζουν τους συντελεστές στάθμισης σύμφωνα με τη μέθοδο των άρθρων 78 έως 83 σε μόνιμη βάση και ανεξάρτητα από το βαθμό αβεβαιότητας των θέσεων αυτών.
English: For the methods set out in Parts 3 and 4 the competent authorities must ensure that the notional amount to be taken into account is an appropriate yardstick for the risk inherent in the contract.
Greek: Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν και στις δύο μεθόδους 3 και 4 ότι το ονομαστικό ποσό του οποίου γίνεται χρήση αποτελεί κατάλληλο μέσο εκτίμησης του κινδύνου που ενυπάρχει στη σύμβαση.
English: Where, for instance, the contract provides for a multiplication of cash flows, the notional amount must be adjusted in order to take into account the effects of the multiplication on the risk structure of that contract.
Greek: Όταν π.χ. η σύμβαση προβλέπει πολλαπλές ταμειακές ροές, το ονομαστικό ποσό πρέπει να αναπροσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να αντανακλά τις επιπτώσεις των πολλαπλών αυτών ροών επί των κινδύνων που ενυπάρχουν στη σύμβαση.
English: Mark-to-Market Method
Greek: Μέθοδος βάσει προσφυγής στην αγορά
English: Step (a): by attaching current market values to contracts (mark‐to‐market), the current replacement cost of all contracts with positive values is obtained.
Greek: Στάδιο α): το τρέχον κόστος αντικατάστασης όλων των συμβάσεων με θετική αξία υπολογίζεται βάσει των τρεχουσών (αγοραίων) τιμών των συμβάσεων.
English: Step (b): to obtain a figure for potential future credit exposure, except in the case of single‐currency ‘floating/floating’ interest rate swaps in which only the current replacement cost will be calculated, the notional principal amounts or underlying values are multiplied by the percentages in Table 1:Table 1 [1] [2]
Greek: Στάδιο β): για τον υπολογισμό του ενδεχόμενου μελλοντικού πιστωτικού ανοίγματος, εκτός από την περίπτωση συμφωνιών ανταλλαγής κυμαινόμενων επιτοκίων στο ίδιο νόμισμα (single-currency floating/floating interest rate swaps) στις οποίες υπολογίζεται μόνον το τρέχον κόστος αντικατάστασης, τα ονομαστικά ποσά των συμβάσεων ή οι αξίες των υποκείμενων μέσων πολλαπλασιάζονται με τα ποσοστά που αναφέρονται στον Πίνακα 1:Πίνακας 1 [1] [2]
English: [3]Residual maturity [3]
Greek: [3]Εναπομένουσα διάρκεια [3]
English: Contracts concerning foreign-exchange rates and gold
Greek: Συμβάσεις που αφορούν τιμές συναλλάγματος και χρυσό
English: Contracts concerning equities
Greek: Συμβάσεις που αφορούν μετοχές
English: Contracts concerning precious metals except gold
Greek: Συμβάσεις που αφορούν πολύτιμα μέταλλα εκτός από το χρυσό
English: Contracts concerning commodities other than precious metals
Greek: Συμβάσεις που αφορούν εμπορεύματα εκτός των πολυτίμων μετάλλων
English: One year or less
Greek: Κάτω του έτους
English: Over one year, not exceeding five years
Greek: Πάνω από ένα έτος αλλά όχι περισσότερο από πέντε έτη
English: Over five years
Greek: Πάνω από πέντε έτη
English: For the purpose of calculating the potential future credit exposure in accordance with step (b) the competent authorities may allow credit institutions to apply the percentages in Table 2 instead of those prescribed in Table 1 provided that the institutions make use of the option set out in Annex IV, point 21 to Directive 2006/49/EC for contracts relating to commodities other than gold within the meaning of paragraph 3 of Annex IV, to this Directive:Table 2
Greek: Για τον υπολογισμό του ενδεχόμενου μελλοντικού πιστωτικού ανοίγματος σύμφωνα με το στάδιο β), οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόζουν τα ποσοστά του πίνακα 2 αντί για τα προβλεπόμενα στον πίνακα 1, εφόσον τα πιστωτικά ιδρύματα κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο Παράρτημα IV, παράγραφος 21, της οδηγίας 2006/49/ΕΚ για τις συμβάσεις που αφορούν βασικά εμπορεύματα πλην του χρυσού κατά την έννοια της παραγράφου 3 του Παραρτήματος IV της παρούσας οδηγίας:Πίνακας 2
English: Precious metals (except gold)
Greek: Πολύτιμα μέταλλα (εκτός από χρυσό)
English: Agricultural products (softs)
Greek: Γεωργικά προϊόντα
English: Other, including energy products
Greek: Άλλα συμπεριλαμβανομένων και ενεργειακών προϊόντων
English: Step (c): the sum of current replacement cost and potential future credit exposure is the exposure value.
Greek: Στάδιο γ): το άθροισμα του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης και του ενδεχόμενου μελλοντικού πιστωτικού ανοίγματος αποτελεί την αξία ανοίγματος.
English: Original Exposure Method
Greek: Μέθοδος αρχικού ανοίγματος
English: Step (a): the notional principal amount of each instrument is multiplied by the percentages given in Table 3.Table 3
Greek: Στάδιο α): το ονομαστικό ποσό κάθε σύμβασης πολλαπλασιάζεται με τα ποσοστά που αναφέρονται στον Πίνακα 3:Πίνακας 3
English: Original maturity [4]
Greek: Αρχική διάρκεια [4]
English: Contracts concerning foreign‐exchange rates and gold
Greek: Συμβάσεις που αφορούν τιμές συναλλάγματος και χρυσό
English: Over one year, not exceeding two years
Greek: Πάνω από ένα έτος αλλά όχι μεγαλύτερη από δύο έτη
English: Additional allowance for each additional year
Greek: Για κάθε επιπλέον έτος
English: Step (b): the original exposure thus obtained shall be the exposure value.
Greek: Στάδιο β): το αρχικό άνοιγμα που υπολογίζεται κατ’ αυτό τον τρόπο αποτελεί την αξία ανοίγματος.
English: The Standardised Method (SM) can be used only for OTC derivatives and long settlement transactions.
Greek: Η χρήση της τυποποιημένης μεθόδου (Standardised Method) επιτρέπεται μόνο για τα παράγωγα OTC και τις συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού.
English: CMV = current market value of the portfolio of transactions within the netting set with a counterparty gross of collateral, that is, where:
Greek: CMV = τρέχουσα αγοραία αξία (current market value) του χαρτοφυλακίου συναλλαγών στο συμψηφιστικό σύνολο με τον αντισυμβαλλόμενο αφαιρουμένων των εξασφαλίσεων, δηλαδή όπου:
English: CMVi = the current market value of transaction i;
Greek: CΜVi = τρέχουσα αγοραία αξία της συναλλαγής i·
English: CMC = the current market value of the collateral assigned to the netting set, that is, where:
Greek: CΜC = τρέχουσα αγοραία αξία των εξασφαλίσεων που μεταβιβάζονται στο συμψηφιστικό σύνολο όπου:
English: CMCl = the current market value of collateral l;
Greek: CMCl = τρέχουσα αγοραία αξία των εξασφαλίσεων l·
English: These hedging sets correspond to risk factors for which risk positions of opposite sign can be offset to yield a net risk position on which the exposure measure is then based;
Greek: Αυτά τα αντισταθμιστικά σύνολα αντιστοιχούν σε παράγοντες κινδύνου για τους οποίους μπορεί να γίνει συμψηφισμός των θέσεων με αντίθετο πρόσημο ώστε να προκύψει μια καθαρή θέση κινδύνου στην οποία βασίζεται στη συνέχεια η μέτρηση του ανοίγματος·
English: RPTij = risk position from transaction i with respect to hedging set j;
Greek: RPΤij = θέση κινδύνου από τη συναλλαγή i σε σχέση με το αντισταθμιστικό σύνολο j·
English: RPClj = risk position from collateral l with respect to hedging set j;
Greek: RΡClj = θέση κινδύνου από εξασφάλιση l σε σχέση με το αντισταθμιστικό σύνολο j·
English: CCRMj = CCR Multiplier set out in Table 5 with respect to hedging set j;
Greek: CCRMj = πολλαπλασιαστής πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CCR) του Πίνακα 5 σε σχέση με το αντισταθμιστικό σύνολο j·
English: Collateral received from a counterparty has a positive sign and collateral posted to a counterparty has a negative sign.
Greek: Εξασφάλιση που λαμβάνεται από αντισυμβαλλόμενο έχει θετικό πρόσημο ενώ εξασφάλιση που παρέχεται σε αντισυμβαλλόμενο έχει αρνητικό πρόσημο.
English: Collateral that is recognised for this method is confined to the collateral that is eligible under point 11 of Part 1 of Annex VIII to this Directive and point 9 of Annex II to Directive 2006/49/EC.
Greek: Εξασφάλιση που αναγνωρίζεται για τη μέθοδο αυτή περιορίζεται στην εξασφάλιση που είναι επιλέξιμη σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙΙ, Μέρος 1, παράγραφος 11, της παρούσας οδηγίας και το Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 9, της οδηγίας 2006/49/ΕΚ.
English: When an OTC derivative transaction with a linear risk profile stipulates the exchange of a financial instrument for a payment, the payment Part is referred to as the payment leg.
Greek: Όταν μια συναλλαγή σε εξωχρηματιστηριακό παράγωγο με γραμμικό προφίλ κινδύνου προβλέπει την ανταλλαγή χρηματοπιστωτικού μέσου έναντι πληρωμής, το μέρος της συναλλαγής που αφορά την πληρωμή ονομάζεται «σκέλος πληρωμής».
English: Transactions that stipulate the exchange of payment against payment consist of two payment legs.
Greek: Οι συναλλαγές που προβλέπουν ανταλλαγή πληρωμής έναντι πληρωμής απαρτίζονται από δύο σκέλη πληρωμής.
English: The payment legs consist of the contractually agreed gross payments, including the notional amount of the transaction.
Greek: Τα σκέλη πληρωμής αντιστοιχούν στις συμβατικά συμφωνηθείσες ακαθάριστες πληρωμές, περιλαμβανομένου του ονομαστικού ποσού της συναλλαγής.
English: Credit institutions may disregard the interest rate risk from payment legs with a remaining maturity of less than one year for the purposes of the following calculations.
Greek: Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αγνοούν τον κίνδυνο επιτοκίου από σκέλη πληρωμών με εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη του ενός έτους για τους σκοπούς των ακολούθων υπολογισμών.
English: Credit institutions may treat transactions that consist of two payment legs that are denominated in the same currency, such as interest rate swaps, as a single aggregate transaction.
Greek: Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αντιμετωπίζουν ως ενιαία συνολική συναλλαγή τις συναλλαγές που αποτελούνται από δύο σκέλη πληρωμών που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα όπως οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου.
English: The treatment for payment legs applies to the aggregate transaction.
Greek: Η μεταχείριση που επιφυλάσσεται στα σκέλη πληρωμών εφαρμόζεται στη συνολική συναλλαγή.
English: Transactions with a linear risk profile with equities (including equity indices), gold, other precious metals or other commodities as the underlying financial instruments are mapped to a risk position in the respective equity (or equity index) or commodity (including gold and other precious metals) and an interest rate risk position for the payment leg.
Greek: Οι συναλλαγές με γραμμικό προφίλ κινδύνου στις οποίες τα υποκείμενα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι μετοχές (περιλαμβανομένων των δεικτών μετοχών), χρυσός, άλλα πολύτιμα μέταλλα ή άλλα βασικά εμπορεύματα, αντιστοιχίζονται με μία θέση κινδύνου στη σχετική μετοχή (ή δείκτη μετοχών) ή στο σχετικό βασικό εμπόρευμα (περιλαμβανομένου του χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων) και με μία θέση κινδύνου επιτοκίου όσον αφορά το σκέλος πληρωμής.
English: If the payment leg is denominated in a foreign currency, it is additionally mapped to a risk position in the respective currency.
Greek: Εάν το σκέλος πληρωμής είναι εκφρασμένο σε ξένο συνάλλαγμα, αντιστοιχίζεται με μια θέση κινδύνου στο αντίστοιχο νόμισμα.
English: Transactions with a linear risk profile with a debt instrument as the underlying instrument are mapped to an interest rate risk position for the debt instrument and another interest rate risk position for the payment leg.
Greek: Οι συναλλαγές με γραμμικό προφίλ κινδύνου στις οποίες το υποκείμενο μέσο είναι ένας χρεωστικός τίτλος αντιστοιχίζονται με μία θέση κινδύνου επιτοκίου για το χρεωστικό τίτλο και με μία άλλη θέση κινδύνου επιτοκίου για το σκέλος πληρωμής.
English: If a payment leg is denominated in foreign currency, the payment leg is again mapped to a risk position in this currency.
Greek: Εάν ένα σκέλος πληρωμής είναι εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα, το σκέλος πληρωμής αντιστοιχίζεται με μία θέση κινδύνου σε αυτό το νόμισμα.
English: The exposure value assigned to a foreign exchange basis swap transaction is zero.
Greek: Η αξία ανοίγματος που αποδίδεται σε μια συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίου νομισμάτων (foreign exchange basis swap) είναι μηδέν.
English: The size of a risk position from a transaction with linear risk profile is the effective notional value (market price multiplied by quantity) of the underlying financial instruments (including commodities) converted to the credit institution's domestic currency, except for debt instruments.
Greek: Το μέγεθος της θέσης κινδύνου από συναλλαγή με γραμμικό προφίλ κινδύνου ισούται με την πραγματική ονομαστική αξία (αγοραία τιμή πολλαπλασιασμένη με την ποσότητα) των υποκείμενων χρηματοπιστωτικών μέσων (περιλαμβανομένων των βασικών εμπορευμάτων) υπολογιζομένη στο εγχώριο νόμισμα του πιστωτικού ιδρύματος, εξαιρουμένων των χρεωστικών τίτλων.
English: For debt instruments and for payment legs, the size of the risk position is the effective notional value of the outstanding gross payments (including the notional amount) converted to the credit institution's domestic currency, multiplied by the modified duration of the debt instrument, or payment leg, respectively.
Greek: Για τους χρεωστικούς τίτλους και τα σκέλη πληρωμών, το μέγεθος της θέσης κινδύνου ισούται με την πραγματική ονομαστική αξία των υπολειπόμενων ακαθάριστων πληρωμών (περιλαμβανομένου του ονομαστικού ποσού) υπολογιζόμενη στο εγχώριο νόμισμα του πιστωτικού ιδρύματος, πολλαπλασιασμένη με την τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια (modified duration) του χρεωστικού τίτλου ή του σκέλους πληρωμής, αντίστοιχα.
English: The size of a risk position from a credit default swap is the notional value of the reference debt instrument multiplied by the remaining maturity of the credit default swap.
Greek: Το μέγεθος μιας θέσης κινδύνου από συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (credit default swap) ισούται με την πλασματική αξία του χρεωστικού τίτλου αναφοράς, πολλαπλασιασμένη με την εναπομένουσα ληκτότητα της συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης.
English: The size of a risk position from an OTC derivative with a non‐linear risk profile, including options and swaptions, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument that underlies the transaction, except in the case of an underlying debt instrument.
Greek: Το μέγεθος της θέσης κινδύνου από παράγωγο OTC με μη γραμμικό προφίλ κινδύνου περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και των δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής (swaptions) ισούται με τη δέλτα-ισοδύναμη (delta equivalent) πραγματική ονομαστική αξία του υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου, εκτός εάν το υποκείμενο είναι χρεωστικός τίτλος.
English: The size of a risk position from an OTC derivative with a non‐linear risk profile, including options and swaptions, of which the underlying is a debt instrument or a payment leg, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument or payment leg multiplied by the modified duration of the debt instrument, or payment leg, respectively.
Greek: Το μέγεθος της θέσης κινδύνου από παράγωγο OTC με μη γραμμικό προφίλ κινδύνου περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και των δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής (swaptions) με υποκείμενο μέσο ένα χρεωστικό τίτλο ή ένα σκέλος πληρωμής, ισούται με την δέλτα-ισοδύναμη (delta equivalent) πραγματική ονομαστική αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου ή του σκέλους πληρωμής, πολλαπλασιασμένη με την τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια (modified duration) του χρεωστικού τίτλου ή του σκέλους πληρωμής αντίστοιχα.
English: For the determination of risk positions, collateral received from a counterparty is to be treated as a claim on the counterparty under a derivative contract (long position) that is due today, while collateral posted is to be treated like an obligation to the counterparty (short position) that is due today.
Greek: Για τον καθορισμό των θέσεων κινδύνου, οι εξασφαλίσεις που έχουν εισπραχθεί από έναν αντισυμβαλλόμενο πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απαίτηση έναντι του αντισυμβαλλόμενου στο πλαίσιο ενός συμβατικού παραγώγου (θέση αγοράς) που οφείλεται σήμερα, ενώ η εκχωρούμενη απαίτηση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποχρέωση προς τον αντισυμβαλλόμενο (θέση πώλησης) που λήγει σήμερα.
English: Credit institutions may use the following formulae to determine the size and sign of a risk position:
Greek: Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους για να καθορίσουν το μέγεθος και το πρόσημα μιας θέσης κινδύνου:
English: Pref = price of the underlying instrument, expressed in the reference currency;
Greek: Pref = τιμή του υποκείμενου μέσου εκπεφρασμένου στο νόμισμα αναφοράς·
English: V = value of the financial instrument (in the case of an option this is the option price and in the case of a transaction with a linear risk profile this is the value of the underlying instrument itself);
Greek: V= αξία του οικονομικού μέσου (στην περίπτωση δικαιώματος προαίρεσης: τιμή δικαιώματος προαίρεσης· στην περίπτωση συναλλαγής με γραμμικό προφίλ κινδύνου: αξία του υποκείμενου μέσου)·
English: p = price of the underlying instrument, expressed in the same currency as V;
Greek: p = τιμή του υποκείμενου μέσου εκπεφρασμένου στο ίδιο νόμισμα όπως V·
English: V = value of the financial instrument (in the case of an option this is the option price and in the case of a transaction with a linear risk profile this is the value of the underlying instrument itself or of the payment leg, respectively);
Greek: V = αξία του οικονομικού μέσου (στην περίπτωση δικαιώματος προαίρεσης: τιμή δικαιώματος προαίρεσης· στην περίπτωση συναλλαγής με γραμμικό προφίλ κινδύνου: αξία του υποκείμενου μέσου ή του σκέλους πληρωμών αντιστοίχως)·
English: If V is denominated in a currency other than the reference currency, the derivative must be converted into the reference currency by multiplication with the relevant exchange rate.
Greek: Εάν V εκφράζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα αναφοράς, το παράγωγο πρέπει να μετατραπεί σε νόμισμα αναφοράς με πολλαπλασιασμό με τη σχετική συναλλαγματική ισοτιμία.
English: The risk positions are to be grouped into hedging sets.
Greek: Οι θέσεις κινδύνου ομαδοποιούνται σε αντισταθμιστικά σύνολα.
English: For each hedging set, the absolute value amount of the sum of the resulting risk positions is computed.
Greek: Για κάθε αντισταθμιστικό σύνολο υπολογίζεται η απόλυτη τιμή του αθροίσματος των απορρεουσών θέσεων κινδύνου.
English: This sum is termed the ‘net risk position’ and is represented by:
Greek: Το άθροισμα αυτό καλείται «καθαρή θέση κινδύνου» και εκφράζεται ως:
English: For interest rate risk positions from money deposits received from the counterparty as collateral, from payment legs and from underlying debt instruments, to which according to Table 1 of Annex I to Directive 2006/49/EC a capital charge of 1,60 % or less applies, there are six hedging sets for each currency, as set out in Table 4 below.
Greek: Για τις θέσεις κινδύνου επιτοκίου από καταθέσεις χρηματικών ποσών που εισπράχθησαν από τον αντισυμβαλλόμενο ως εξασφάλιση, από σκέλη πληρωμής και υποκείμενους χρεωστικούς τίτλους στους οποίους εφαρμόζεται κεφαλαιακή ίση με ή μικρότερη του 1,60 % σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2006/49/ΕΚ, υπάρχουν έξι αντισταθμιστικά σύνολα για κάθε νόμισμα που εκτίθενται κατωτέρω στον Πίνακα 4.
English: Hedging sets are defined by a combination of the criteria ‘maturity’ and ‘referenced interest rates’.Table 4
Greek: Τα αντισταθμιστικά σύνολα προσδιορίζονται με βάση έναν συνδυασμό κριτηρίων «ληκτότητας» (maturity) και «επιτοκίων αναφοράς» (referenced interest rates):Πίνακας 4
English: Government referenced interest rates
Greek: Κρατικά επιτόκια αναφοράς (government referenced interest rates)
English: Non‐government referenced interest rates
Greek: Μη κρατικά επιτόκια αναφοράς (non government referenced interest rates)
English: >1 — ← 5 years
Greek: >1 -<= 5 έτη
English: For interest rate risk positions from underlying debt instruments or payment legs for which the interest rate is linked to a reference interest rate that represents a general market interest level, the remaining maturity is the length of the time interval up to the next re‐adjustment of the interest rate.
Greek: Για τις θέσεις κινδύνου επιτοκίου από υποκείμενους χρεωστικούς τίτλους ή σκέλη πληρωμής για τα οποία το επιτόκιο συνδέεται με επιτόκιο αναφοράς που αντιπροσωπεύει ένα γενικό επίπεδο επιτοκίων της αγοράς, η εναπομένουσα ληκτότητα ισούται με το χρονικό διάστημα έως την επόμενη αναπροσαρμογή του επιτοκίου.