geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: In all other cases, it is the remaining life of the underlying debt instrument or in the case of a payment leg, the remaining life of the transaction.
Greek: Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ισούται με την εναπομένουσα διάρκεια του υποκείμενου χρεωστικού τίτλου ή, στην περίπτωση σκέλους πληρωμής, με την εναπομένουσα διάρκεια της συναλλαγής.
English: There is one hedging set for each issuer of a reference debt instrument that underlies a credit default swap.
Greek: Σε κάθε εκδότη χρεωστικού τίτλου αναφοράς που αποτελεί το υποκείμενο μέσο σύμβασης ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, αντιστοιχεί ένα αντισταθμιστικό σύνολο.
English: For interest rate risk positions from money deposits that are posted with a counterparty as collateral when that counterparty does not have debt obligations of low specific risk outstanding and from underlying debt instruments, to which according to Table 1 of Annex I to Directive 2006/49/EC a capital charge of more than 1,60 % applies, there is one hedging set for each issuer.
Greek: Για τις θέσεις κινδύνου επιτοκίου από καταθέσεις χρηματικών ποσών που εκχωρούνται από τον αντισυμβαλλόμενο ως εξασφάλιση όταν ο αντισυμβαλλόμενος αυτός δεν έχει ανεξόφλητες οφειλές χαμηλού ειδικού κινδύνου και από υποκείμενους χρεωστικούς τίτλους στους οποίους εφαρμόζεται κεφαλαιακή ίση με ή μικρότερη του 1,60 % σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2006/49/ΕΚ, υπάρχει ένα αντισταθμιστικό σύνολο για κάθε εκδότη.
English: When a payment leg emulates such a debt instrument, there is also one hedging set for each issuer of the reference debt instrument.
Greek: Όταν ένα σκέλος πληρωμής προσομοιάζει έναν τέτοιο χρεωστικό τίτλο, σε κάθε εκδότη χρεωστικού μέσου αναφοράς αντιστοιχεί επίσης ένα αντισταθμιστικό σύνολο.
English: Credit institutions may assign risk positions that arise from debt instruments of a certain issuer, or from reference debt instruments of the same issuer that are emulated by payment legs, or that underlie a credit default swap, to the same hedging set.
Greek: Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να υπαγάγουν τις θέσεις κινδύνου από χρεωστικούς τίτλους ορισμένου εκδότη ή από χρεωστικούς τίτλους αναφοράς του ιδίου εκδότη τους οποίους προσομοιάζουν σκέλη πληρωμής ή οι οποίοι αποτελούν το υποκείμενο μέσο συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, στο ίδιο αντισταθμιστικό σύνολο.
English: Underlying financial instruments other than debt instruments shall be assigned to the same respective hedging sets only if they are identical or similar instruments.
Greek: Τα υποκείμενα χρηματοπιστωτικά μέσα εκτός των χρεωστικών τίτλων υπάγονται αντίστοιχα στα ίδια αντισταθμιστικά σύνολα μόνον εάν είναι ίδια ή όμοια μέσα.
English: In all other cases they shall be assigned to separate hedging sets.
Greek: Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις υπάγονται σε διαφορετικά αντισταθμιστικά σύνολα.
English: The similarity of instruments is established as follows:
Greek: Η ομοιότητα των μέσων προσδιορίζεται ως εξής:
English: for equities, similar instruments are those of the same issuer.
Greek: στην περίπτωση των μετοχών, όμοια είναι τα μέσα που εκδίδονται από τον ίδιο εκδότη.
English: An equity index is treated as a separate issuer;
Greek: Ένας δείκτης μετοχών αντιμετωπίζεται ως χωριστός εκδότης·
English: for precious metals, similar instruments are those of the same metal.
Greek: στην περίπτωση των πολύτιμων μετάλλων, όμοια είναι τα μέσα που αφορούν το ίδιο μέταλλο.
English: A precious metal index is treated as a separate precious metal;
Greek: Ένας δείκτης πολύτιμων μετάλλων αντιμετωπίζεται ως χωριστό πολύτιμο μέταλλο·
English: for electric power, similar instruments are those delivery rights and obligations that refer to the same peak or off‐peak load time interval within any 24‐hour interval; and
Greek: στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας όμοια είναι εκείνα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις παροχής που αφορούν την ίδια διακοπή αιχμής ή εκτός αιχμής φορτίου εντός οποιασδήποτε διακοπής 24ώρου· και
English: for commodities, similar instruments are those of the same commodity.
Greek: στην περίπτωση των βασικών εμπορευμάτων, όμοια είναι τα μέσα που αφορούν το ίδιο βασικό εμπόρευμα.
English: A commodity index is treated as a separate commodity.
Greek: Ένας δείκτης βασικών εμπορευμάτων αντιμετωπίζεται ως χωριστό βασικό εμπόρευμα.
English: The CCR multipliers (CCRM) for the different hedging set categories are set out in Table 5 below:Table 5
Greek: Οι πολλαπλασιαστές πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CCR multipliers ή CCRM) για τις διάφορες κατηγορίες αντισταθμιστικών συνόλων παρατίθενται κατωτέρω στον Πίνακα 5:Πίνακας 5
English: Hedging set categories
Greek: Κατηγορίες αντισταθμιστικών συνόλων Multiplier (CCRM)
English: Interest Rates for risk positions from a reference debt instrument that underlies a credit default swap and to which a capital charge of 1,60 %, or less, applies under Table 1 of Annex I to Directive 2006/49/EC
Greek: Επιτόκια για θέσεις κινδύνου από χρεωστικούς τίτλους αναφοράς που αποτελούν υποκείμενο μέσο συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης και στους οποίους εφαρμόζεται κεφαλαιακή απαίτηση ίση με ή μικρότερη του 1,60 % σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος I της οδηγίας 2006/49/ΕΚ
English: Interest Rates for risk positions from a debt instrument or reference debt instrument to which a capital charge of more than 1,60 % applies under Table 1 of Annex I to Directive 2006/49/EC
Greek: Επιτόκια για θέσεις κινδύνου από χρεωστικούς τίτλους ή χρεωστικούς τίτλους αναφοράς στους οποίους εφαρμόζεται κεφαλαιακή απαίτηση ίση με ή μεγαλύτερη του 1,60 % σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος I της οδηγίας 2006/49/ΕΚ
English: Precious Metals (except gold)
Greek: Πολύτιμα μέταλλα (εκτός χρυσού)
English: Other Commodities (excluding precious metals and electricity power)
Greek: Άλλα βασικά εμπορεύματα (εκτός των πολυτίμων μετάλλων και ηλεκτρικής ενέργειας)
English: Underlying instruments of OTC derivatives that are not in any of the above categories
Greek: Υποκείμενα μέσα εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες
English: Underlying instruments of OTC derivatives, as referred to in point 10 of Table 5, shall be assigned to separate individual hedging sets for each category of underlying instrument.
Greek: Τα υποκείμενα μέσα παραγώγων OTC που αναφέρονται στο σημείο 10 του Πίνακα 5 υπάγονται σε χωριστά αντισταθμιστικά σύνολα για κάθε κατηγορία υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου.
English: For transactions with a non‐linear risk profile or for payment legs and transactions with debt instruments as underlying for which the credit institution cannot determine the delta or the modified duration, respectively, with an instrument model that the competent authority has approved for the purposes of determining the minimum capital requirements for market risk, the competent authority shall determine the size of the risk positions and the applicable CCRMjs conservatively.
Greek: Για συναλλαγές με μη γραμμικό προφίλ κινδύνου ή για σκέλη πληρωμών και συναλλαγές με υποκείμενο μέσο χρεωστικούς τίτλους για τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να προσδιορίσει το συντελεστή δέλτα ή την τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια αντιστοίχως με ένα εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές υπόδειγμα προσδιορισμού των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για κίνδυνο αγοράς, οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν με συντηρητικό τρόπο το μέγεθος των θέσεων κινδύνου και τους εφαρμοστέους CCRMjs.
English: Alternatively, competent authorities may require the use of the method set out in Part 3.
Greek: Εναλλακτικά, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτήσουν τη χρήση της μεθόδου που εκτίθεται στο Μέρος 3.
English: Netting shall not be recognised (that is, the exposure value shall be determined as if there were a netting set that comprises just the individual transaction).
Greek: Ο συμψηφισμός δεν αναγνωρίζεται: αυτό σημαίνει ότι η αξία έκθεσης προσδιορίζεται σαν να υπήρχε ένα συμψηφιστικό σύνολο που περιέχει μόνο την μεμονωμένη συναλλαγή.
English: A credit institution shall have internal procedures to verify that, prior to including a transaction in a hedging set, the transaction is covered by a legally enforceable netting contract that meets the requirements set out in Part 7.
Greek: Ένα πιστωτικό ίδρυμα εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες προκειμένου να διαπιστώσει ότι, προτού συμπεριλάβει μια συναλλαγή σε αντισταθμιστικό σύνολο, η συναλλαγή καλύπτεται από μια νομικά εκτελεστή σύμβαση συμψηφισμού που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Μέρους 7.
English: A credit institution that makes use of collateral to mitigate its CCR shall have internal procedures to verify that, prior to recognising the effect of collateral in its calculations, the collateral meets the legal certainty standards set out in Annex VIII.
Greek: Ένα πιστωτικό ίδρυμα που χρησιμοποιεί εξασφαλίσεις για τη μείωση του CCR του εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες που του επιτρέπουν να επαληθεύει, προτού ληφθεί υπόψη η επίδρασή τους στους υπολογισμούς του, ότι οι εξασφαλίσεις πληρούν τα κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας δικαίου που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII.
English: Internal Model Method
Greek: Μέθοδος του εσωτερικού υποδείγματος
English: Subject to the approval of the competent authorities, a credit institution may use the Internal Model Method (IMM) to calculate the exposure value for the transactions in Part 2, paragraph 2(i), or for the transactions in Part 2, point 2(ii), (iii) and (iv), or for the transactions in Part 2, point 2(i) to (iv).
Greek: Με την επιφύλαξη της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, ένα πιστωτικό ίδρυμα δύναται να χρησιμοποιεί τη μέθοδο του εσωτερικού υποδείγματος (ΜΕΥ) για να υπολογίζει την αξία ανοίγματος για τις συναλλαγές του Μέρους 2, παράγραφος 2, σημείο i), ή για τις συναλλαγές του Μέρους 2, παράγραφος 2, σημεία ii), iii) και iv), ή για τις συναλλαγές του Μέρους 2, παράγραφος 2, σημεία i) έως iv).
English: In each of these cases the transactions in Part 2, point 2(v) may be included as well.
Greek: Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται επίσης οι συναλλαγές του Μέρους 2, παράγραφος 2, σημείο v).
English: Notwithstanding Part 2, point 1, second paragraph, credit institutions may choose not to apply this method to exposures that are immaterial in size and risk.
Greek: Κατά παρέκκλιση του Μέρους 2, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να επιλέγουν να μην εφαρμόζουν τη μέθοδο αυτή σε ανοίγματα που είναι επουσιώδη από πλευράς μεγέθους και κινδύνου.
English: To apply the IMM, a credit institution shall meet the requirements set out in this Part.
Greek: Για να εφαρμόσει τη ΜΕΜ, ένα πιστωτικό ίδρυμα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που εκτίθενται στο παρόν Μέρος.
English: Subject to the approval of the competent authorities, implementation of the IMM may be carried out sequentially across different transaction types, and during this period a credit institution may use the methods set out in Part 3 or Part 5.
Greek: Με την επιφύλαξη της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, η εφαρμογή της ΜΕΥ μπορεί να γίνεται κατά σειρά σε διάφορους τύπους συναλλαγών, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ένα πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να χρησιμοποιεί τις μεθόδους που εκτίθενται στο Μέρος 3 ή στο Μέρος 5.
English: Notwithstanding the remainder of this Part, credit institutions shall not be required to use a specific type of model.
Greek: Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του υπολοίπου του παρόντος Μέρους, τα πιστωτικά ιδρύματα δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν συγκεκριμένο τύπο υποδείγματος.
English: Combined use of these two methods within a legal entity is only permitted where one of the methods is used for the cases set out in Part 5, point 19.
Greek: Η συνδυασμένη χρήση αυτών των δύο μεθόδων μέσα σε μία νομική οντότητα είναι επιτρεπτή μόνο όταν μία από τις μεθόδους χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις που εκτίθενται στο Μέρος 5, παράγραφος 19.
English: Credit institutions which have obtained permission to use the IMM shall not revert to the use of the methods set out in Part 3 or Part 5 except for demonstrated good cause and subject to approval of the competent authorities.
Greek: Τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια να χρησιμοποιούν τη ΜΕΥ δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χρήση των μεθόδων που εκτίθενται στο Μέρος 3 ή το Μέρος 5 παρά μόνο για αποδεδειγμένα βάσιμους λόγους και με την επιφύλαξη της έγκρισης των αρμοδίων αρχών.
English: If a credit institution ceases to comply with the requirements set out in this Part, it shall either present to the competent authority a plan for a timely return to compliance or demonstrate that the effect of non‐compliance is immaterial.
Greek: Αν ένα πιστωτικό ίδρυμα παύει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που εκτίθενται στο παρόν Μέρος, είτε παρουσιάζει στην αρμόδια αρχή σχέδιο για την έγκαιρη επιστροφή στη συμμόρφωση είτε αποδεικνύει ότι οι επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης είναι επουσιώδεις.
English: The exposure value shall be measured at the level of the netting set.
Greek: Η αξία ανοίγματος μετράται στο επίπεδο του συμψηφιστικού συνόλου.
English: The model shall specify the forecasting distribution for changes in the market value of the netting set attributable to changes in market variables, such as interest rates, foreign exchange rates.
Greek: Το υπόδειγμα προσδιορίζει την προγνωστική κατανομή για αλλαγές στην αγοραία αξία του συμψηφιστικού συνόλου που μπορεί να αποδοθούν σε αλλαγές στις μεταβλητές της αγοράς όπως επιτόκια ή ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος.
English: The model shall then compute the exposure value for the netting set at each future date given the changes in the market variables.
Greek: Το υπόδειγμα στη συνέχεια θα υπολογίζει την αξία ανοίγματος για το συμψηφιστικό σύνολο σε κάθε μελλοντική ημερομηνία λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις μεταβλητές της αγοράς.
English: For margined counterparties, the model may also capture future collateral movements.
Greek: Για αντισυμβαλλόμενους που καλύπτονται από περιθώριο ασφαλείας, το υπόδειγμα μπορεί να αποτυπώνει επίσης μελλοντικές κινήσεις των εξασφαλίσεων.
English: Credit institutions may include eligible financial collateral as defined in point 11 of Part 1 of Annex VIII to this Directive and point 9 of Annex II to Directive 2006/49/EC in their forecasting distributions for changes in the market value of the netting set, if the quantitative, qualitative and data requirements for the IMM are met for the collateral.
Greek: Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορεί να περιλαμβάνουν τις επιλέξιμες χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις, όπως ορίζονται στο Παράρτημα VIII, Μέρος 1, παράγραφος 11 και στο Παράρτημα II, παράγραφος 9 της οδηγίας 2006/49/ΕΚ στις προγνωστικές κατανομές τους για αλλαγές της αγοραίας αξίας του συμψηφιστικού συνόλου, εφόσον τηρούνται για τις εξασφαλίσεις οι ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις δεδομένων που ισχύουν για τη ΜΕΥ.
English: The exposure value shall be calculated as the product of α times Effective EPE, as follows:
Greek: Η αξία ανοίγματος υπολογίζεται ως το γινόμενο του α επί το Πραγματικό ΕΡΕ:
English: Exposure value = α × Effective EPE
Greek: Αξία ανοίγματος = α × Πραγματικό ΕΡΕ
English: alpha (α) shall be 1.4, but competent authorities may require a higher α, and Effective EPE shall be computed by estimating expected exposure (EEt) as the average exposure at future date t, where the average is taken across possible future values of relevant market risk factors.
Greek: Το άλφα (α) είναι 1,4 αλλά οι αρμόδιες αρχές μπορεί να απαιτούν μεγαλύτερο α, και το Πραγματικό ΕΡΕ υπολογίζεται με εκτίμηση του αναμενόμενου ανοίγματος (ΕΕt) ως το μέσο άνοιγμα σε μια μελλοντική ημερομηνία t, όπου ο μέσος όρος λαμβάνεται με βάση πιθανές μελλοντικές τιμές σχετικών παραγόντων κινδύνου της αγοράς.
English: The model estimates EE at a series of future dates t1, t2, t3, etc.
Greek: Το υπόδειγμα εκτιμά το ΕΕ σε σειρά μελλοντικών ημερομηνιών t1, t2, t3 …
English: Effective EE shall be computed recursively as:
Greek: Το Πραγματικό ΕΕ υπολογίζεται αναδρομικά ως εξής:
English: Effective EEtk = max(Effective EEtk‐1; EEtk)
Greek: Πραγματικό ΕΕtk = max(Πραγματικό ΕΕtk-1, ΕΕtk)
English: the current date is denoted as t0 and Effective EEt0 equals current exposure.
Greek: η τρέχουσα ημερομηνία συμβολίζεται με t0 και το Πραγματικό ΕΕt0 ισούται με το τρέχον άνοιγμα.
English: In this regard, Effective EPE is the average Effective EE during the first year of future exposure.
Greek: Από την άποψη αυτή, το Πραγματικό ΕΡΕ είναι το μέσο Πραγματικό ΕΕ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του μελλοντικού ανοίγματος.
English: If all contracts in the netting set mature within less than one year, EPE is the average of EE until all contracts in the netting set mature.
Greek: Αν όλα τα συμβόλαια του συμψηφιστικού συνόλου λήγουν εντός διαστήματος μικρότερου του ενός έτους, το ΕΡΕ είναι ο μέσος όρος του ΕΕ έως ότου λήξουν όλα τα συμβόλαια του συμψηφιστικού συνόλου.
English: Effective EPE is computed as a weighted average of Effective EE:
Greek: Το Πραγματικό ΕΡΕ υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος του Πραγματικού ΕΕ:
English: the weights Δtk = tk — tk‐1 allow for the case when future exposure is calculated at dates that are not equally spaced over time.
Greek: οι συντελεστές στάθμισης Δtk = tk — tk-1 προβλέπουν την περίπτωση κατά την οποία το μελλοντικό άνοιγμα υπολογίζεται σε ημερομηνίες που δεν ισαπέχουν η μία από την άλλη.
English: EE or peak exposure measures shall be calculated based on a distribution of exposures that accounts for the possible non‐normality of the distribution of exposures.
Greek: Οι μετρήσεις αναμενόμενου ανοίγματος ή μεγίστου ανοίγματος υπολογίζονται με βάση κατανομή των ανοιγμάτων που λαμβάνει υπόψη την ενδεχόμενη μη κανονικότητα της κατανομής των ανοιγμάτων.
English: Credit institutions may use a measure that is more conservative than α multiplied by Effective EPE as calculated according to the equation above for every counterparty.
Greek: Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα μέτρο πιο συντηρητικό από το α επί Πραγματικό ΕΡΕ για κάθε αντισυμβαλλόμενο αντί για το α επί Πραγματικό ΕΡΕ που υπολογίζεται σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση.
English: Notwithstanding point 7, competent authorities may permit credit institutions to use their own estimates of α, subject to a floor of 1,2, where α shall equal the ratio of internal capital from a full simulation of CCR exposure across counterparties (numerator) and internal capital based on EPE (denominator).
Greek: Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 7, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να επιτρέπουν σε πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν δικές τους εκτιμήσεις για το α, με κατώτερη τιμή το 1,2, όπου το α ισούται με το λόγο των εσωτερικών κεφαλαίων που προκύπτουν από πλήρη προσομοίωση του ανοίγματος Πιστωτικού Κινδύνου Αντισυμβαλλομένων για τους διάφορους αντισυμβαλλόμενους (αριθμητής) προς τα εσωτερικά κεφάλαια με βάση το ΕΡΕ (παρονομαστής).
English: In the denominator, EPE shall be used as if it were a fixed outstanding amount.
Greek: Στον παρονομαστή, το ΕΡΕ θα χρησιμοποιείται σαν να ήταν ένα σταθερό εναπομένον ποσό.
English: Credit institutions shall demonstrate that their internal estimates of α capture in the numerator material sources of stochastic dependency of distribution of market values of transactions or of portfolios of transactions across counterparties.
Greek: Τα πιστωτικά ιδρύματα αποδεικνύουν ότι οι εσωτερικές τους εκτιμήσεις του α αποτυπώνουν στον αριθμητή ουσιαστικές πηγές της στοχαστικής εξάρτησης της κατανομής των αγοραίων τιμών των συναλλαγών ή των χαρτοφυλακίων συναλλαγών για διάφορους αντισυμβαλλόμενους.
English: Internal estimates of α shall take account of the granularity of portfolios.
Greek: Οι εσωτερικές εκτιμήσεις του α λαμβάνουν υπόψη τη διασπορά των χαρτοφυλακίων.
English: A credit institution shall ensure that the numerator and denominator of α are computed in a consistent fashion with respect to the modelling methodology, parameter specifications and portfolio composition.
Greek: Το πιστωτικό ίδρυμα εξασφαλίζει ότι ο αριθμητής και ο παρονομαστής του α υπολογίζονται με συνέπεια όσον αφορά τη μεθοδολογία ανάπτυξης υποδειγμάτων, τις προδιαγραφές των παραμέτρων και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου.
English: The approach used shall be based on the credit institution's internal capital approach, be well documented and be subject to independent validation.
Greek: Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται βασίζεται στην προσέγγιση εσωτερικών κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος, είναι καλά τεκμηριωμένη και υπόκειται σε ανεξάρτητη επικύρωση.
English: In addition, credit institutions shall review their estimates on at least a quarterly basis, and more frequently when the composition of the portfolio varies over time.
Greek: Επιπλέον, τα πιστωτικά ιδρύματα επανεξετάζουν τις εκτιμήσεις τους τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, και συχνότερα όταν η σύνθεση του χαρτοφυλακίου κυμαίνεται στην πάροδο του χρόνου.
English: Credit institutions shall also assess the model risk.
Greek: Τα πιστωτικά ιδρύματα εκτιμούν επίσης τον κίνδυνο του υποδείγματος.
English: Where appropriate, volatilities and correlations of market risk factors used in the joint simulation of market and credit risk should be conditioned on the credit risk factor to reflect potential increases in volatility or correlation in an economic downturn.
Greek: Όπου αρμόζει, οι μεταβλητότητες και οι συσχετίσεις παραγόντων κινδύνου της αγοράς που χρησιμοποιούνται στην από κοινού προσομοίωση αγοραίου και πιστωτικού κινδύνου πρέπει να εξαρτώνται από τον παράγοντα πιστωτικού κινδύνου ώστε να αντανακλούν ενδεχόμενες αυξήσεις της μεταβλητότητας ή της συσχέτισης σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.
English: If the netting set is subject to a margin agreement, credit institutions shall use one of the following EPE measures:
Greek: Αν το συμψηφιστικό σύνολο υπόκειται σε συμφωνία περιθωρίου, τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν ένα από τα ακόλουθα μέτρα του ΕΡΕ:
English: the threshold, if positive, under the margin agreement plus an add‐on that reflects the potential increase in exposure over the margin period of risk.
Greek: το κατώτατο όριο, αν είναι θετικό, κάτω από τη συμφωνία περιθωρίου, συν μια προσαύξηση που αντανακλά την ενδεχόμενη αύξηση του ανοίγματος κατά την περίοδο κινδύνου περιθωρίου.
English: The add‐on is computed as the expected increase in the netting set's exposure beginning from a current exposure of zero over the margin period of risk.
Greek: Η προσαύξηση υπολογίζεται ως η αναμενόμενη αύξηση του ανοίγματος του συμψηφιστικού συνόλου με αφετηρία ένα τρέχον μηδενικό άνοιγμα, για την περίοδο κινδύνου περιθωρίου.
English: A floor of five business days for netting sets consisting only of repo‐style transactions subject to daily remargining and daily mark‐to‐market, and ten business days for all other netting sets is imposed on the margin period of risk used for this purpose; or
Greek: Στην περίοδο κινδύνου περιθωρίου που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό επιβάλλεται κατώτατη τιμή πέντε εργάσιμων ημερών για τα συμψηφιστικά σύνολα που αποτελούνται μόνο από συναλλαγές τύπου ρέπος που υπόκεινται σε καθημερινό επανακαθορισμό περιθωρίου και καθημερινή αποτίμηση στις τρέχουσες τιμές αγοράς, και δέκα εργάσιμων ημερών για όλα τα άλλα συμψηφιστικά σύνολα· ή
English: if the model captures the effects of margining when estimating EE, the model's EE measure may be used directly in the equation in point 8 subject to the approval of the competent authorities.
Greek: αν το υπόδειγμα αποτυπώνει τις επιπτώσεις του καθορισμού περιθωρίου κατά την εκτίμηση του ΕΕ, το μέτρο του ΕΕ του υποδείγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στην εξίσωση της παραγράφου 8, με την επιφύλαξη της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.
English: Minimum requirements for EPE models
Greek: Ελάχιστες απαιτήσεις για υποδείγματα ΕΡΕ
English: A credit institution's EPE model shall meet the operational requirements set out in points 17 to 41.
Greek: Το υπόδειγμα ΕΡΕ ενός πιστωτικού ιδρύματος ικανοποιεί τις επιχειρησιακές απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 17 έως 41.
English: CCR control
Greek: Έλεγχος Πιστωτικού Κινδύνου Αντισυμβαλλομένων (CCR)