1929年、ドミトリーは医師から結核と診断されたが、その後もポロ、競馬、テニス、ボブスレーなどのスポーツを嗜んでいた。1939年9月2日にスイス・ダボスのサナトリウム「シャッツァルプ」に入院し、1941年に死去した。ドミトリーの診断書は1950年代に「シャッツァルプ」が改築された際に処分されたため、彼の死因は不明となっている。ドミトリーの息子は結核が死因だと主張し、ミハイル・フョードロヴィチ・ロマノフは尿毒症と主張した。ドミトリーの死去を報じたニューヨーク・タイムズも死因を尿毒症としている。一部では暗殺説も主張されたが、警察が捜査した事実はなく、暗殺を裏付ける物証も見付かっていない。遺体はダボスに埋葬されたが、1950年代後半にボーデン湖にあるマリアの墓の側に改葬されている。
ラスプーチンの暗殺が発覚した後、ドミトリーは激怒したアレクサンドラ皇后によってペルシャ戦線に派遣という名目でロシアから追放された。しかし、結果的にロシアから離れたことにより、ドミトリーは二月革命、十月革命の混乱と、ボリシェヴィキによる皇族虐殺の被害から逃れた。ドミトリーはペルシャ方面司令官ニコライ・バラトフの勧めに従いテヘランに向かい、そこでイギリス外交官のチャールズ・マーリングと接触した。マーリングはドミトリーを次期皇帝候補と見做して、英国外務省に亡命を受け入れるように説得した。ドミトリーは数度に渡り拒否された後、1918年に亡命を認められた。ドミトリーはマーリングとルチア夫人との交流を通して、彼に理想の父親像を見出していった。イギリスに亡命したドミトリーはロンドンに居住した。同時期にユスポフと再会を果たすが、その後、帝政復古をめぐり2人の間には懸隔が生じた。ユスポフの回顧録によれば、ユスポフがロマノフ朝の復辟に熱心であったのに対し、ドミトリーは帝政の復活について全く実現性がないと見なしていたという。1920年にパリに移り住み、同じようにフランスに亡命していた貴族たち同様に生活費を得るため仕事を探し、シャンパンのセールスマンの職を得た。妹マリアは他の貴族令嬢と同様にファッション業界で仕事を見付け、シャネルからの仕事を引き受けた。1920年代後半になると、ドミトリーは民族主義団体ムラドロッシと関わりを持つようになった。ドミトリーはロシア帝室家長キリル大公の顔を立てるためムラドロッシの活動に参加していたが、団体に加入することはなかった。1935年にはフランス全土でムラドロッシのために演説をしたが、やがてムラドロッシが君主制とソビエト体制の共存を掲げるようになると完全に関係を断ち切った。また、ドミトリーはアドルフ・ヒトラーとナチスも嫌悪していた。
8月26日に第一予備艦、12月1日に第二復員省の特別輸送艦に指定され、終戦後は復員輸送艦となった。当初、電探や主砲塔は砲身を撤去したのみで装備されており、魚雷発射管跡に便乗者用仮設構造物を増設していた。1945年末に旧舞鶴工廠で前後の砲塔を撤去し、便乗者用仮設ハウスを増設した。1946年2月10日、改造工事が完成した雪風は、翌11日に舞鶴から佐世保を経由して中国汕頭へ向かう最初の引揚任務に出発した。以降この年の12月まで復員輸送任務に従事した。丸腰となった雪風では、戦勝国の兵に物品を盗難されても何も言えない等の状況だった。様々な事情を持つ兵が同乗したため、対立が生じる事もあった。またサイゴン及びバンコクへの往路では現地法廷へ向かうBC級戦犯を乗せていた。乗員は艦内慰安、士気高揚、知識思想の交換の一助を目的として「雪風新聞」を発行し、雪風賛歌等歌詞の募集とその当選発表、「酒保が高すぎる」との苦情に主計長が酒保現況について説明記事を掲載するなど自由闊達なコミュニケーションを行い、規律の維持を勧めて艦内の空気を良くした。久保木二等兵曹の回想によれば、無傷の雪風の姿を怪訝に思った引揚者に「お国が大変と言う時に、一体この艦はどこで何をしていたのか。今あちこち見回ったが、弾丸の跡一つ無いではないか。内地を出たのはこれが初めてだろう」と難詰されたこともあった。進駐軍からの命令によって復員輸送任務者は戦歴発表を禁止されていたため、開戦以来雪風の舵を取り続けた操舵長らは万感の心中を抑えて笑顔ですませていたと言う。雪風の乗員たちは引揚者を慰めようと有志らにより雪風楽団を結成し、「復員者歓迎雪風の歌」（作詞高橋榮主計長、作曲朝比奈秀夫操舵手）を演奏して復員兵や民間の引揚者の慰安を精力的に行った。復員輸送時代は気象情報も航行しながら自船で予測するしかなかったため、台風の進路に直面する事も多かったとある。6月26日、雪風は寄港中の横須賀港にて、函館から浦賀まで曳航中だった第六青函丸が銚子沖で遭難したとの電報を受け緊急出動。時化により曳索が切断し、漂流中だった第六青函丸を発見すると、28日、一昼夜かけて浦賀まで曳航しその危機を救った。7月から10月にかけて満州葫芦島からの復員輸送任務（葫芦島在留日本人大送還）に当った。同地からの引揚者の中に妊婦が乗船しており雪風艦内で男子を出産している。当時の佐藤精七艦長が名付け親となり、博多に向かう雪風艦内で産まれた事から「博雪」と命名した。佐藤艦長は「彼の艦内での誕生こそは復員輸送中最大の慶事であった」と述べている。この母子は20年後に艦長や緊急で産婆役を務めた琢磨軍医長らと再会した。琢磨軍医長が「外科医の僕が初めて出産取上げをして大汗をかいた」と振り返るなど旧交を温めた。また、軍医長が乗艦していなかった引揚任務の際、看護兵曹と看護科の部下のふたりが、「雪子」と「波子」の女子2名を取上げたとある。1946年12月28日までに汕頭1回、ラバウル2回、ポートモレスビー1回、サイゴン及びバンコク2回、葫芦島5回、那覇4回の計15回の復員輸送任務を遂行し、1万3千人以上を故郷へ送り届けた。その中には後に漫画家として有名となる水木しげるもいた。