自他共に認める「鹿児島通」である。年に何度もプライベートで来訪しており、穴場に関しては地元の観光関係者が舌を巻くほどの詳しさである。その一部は2008年3月『はなまるマーケット』の「はなまるカフェ」に出演した際に自身より紹介されていた。また近年は鹿児島が舞台の映画に地元民の役柄で出演する事も多く流暢な唐芋普通語を披露している。さらに地元の人も知らないラーメン屋やさつま揚げ屋など詳細な鹿児島通には地元の人も驚く。映画「チェスト」での鹿児島弁は事前に鹿児島に入り、地元住民と焼酎を酌み交わしながら覚えた。鹿児島人にも「高嶋さんの鹿児島弁は完璧だ」と役者魂を出した。
1989年に、後に「COSA NOSTRA」を結成する桜井鉄太郎とともにユニット「Real Pop Organizers」を結成。アルバム『R.P.O』をリリースしている。『ROCK FUJIYAMA』ではマイケル・シェンカー・グループ、イエス、AC/DCの来日公演を観た話をして、マーティ・フリードマンとROLLYと共にこれら3バンドの曲をベースを弾きながらセッションした。パンク・ロックやニュー・ウェイヴのファンでもあり、好きなバンドにセックス・ピストルズ、XTC、テレヴィジョン、ワイヤーを挙げている。音楽と人1994年8月号のインタビューにおいては更に日本のニューウェーブバンドにも触れており突然ダンボール、フリクション、不正療法などのバンド以外にもグレイトフル・デッド、ザ・バンド、イーグルス、ドゥービー・ブラザーズなどアメリカンロックも挙げておりインタビュアーの市川哲史をして「（記事中のバンドの解説は）あまりにも膨大なので説明不能。すまん。」と注釈を付けるほどの知識を有している。2008年2月10日には、舞台『ベガーズ・オペラ』に出演のため滞在していた大阪市で、ポリスの大阪ドーム公演にも足を運んだ。
1925年初、ヌルミは広く宣伝された米国ツアーを開始した。彼は5か月間で競技に55回参加（うち45回は屋内競技）した。最初となるのが1月6日にニューヨーク市のマディソン・スクエア・ガーデンで行われた、満員の観客が見守る中での競技であった。彼の米国デビューはヘルシンキとパリでの出来事の再現であった。彼は5000メートル競走でアメリカのジョーイ・レイとロイド・ハーンを破り、世界記録を再度更新した。ヌルミは正規の競技で屋内競走の世界記録を10種目更新、稀にしか行われない距離の競走の記録も更新した。彼が参加した競技のうち、51回は勝利、1回はリタイヤ、3回は敗北した。敗北した3回のうち2回はハンディキャップ付きであり、残りの1回は最後の競技でヤンキー・スタジアムで行われた半マイル競走だった。この競技ではアメリカ選手アラン・ヘルフリッチがヌルミを下し、ヌルミは2位となっている。ヘルフリッチの勝利はヌルミの4年間通算121連勝記録（800メートル以上の個人競走）を終結した。ヌルミは何よりも敗北を嫌ったがこのときは真っ先にヘルフリッチに祝いの言葉を述べた。このツアーによりヌルミはアメリカで大人気になり、彼は大統領カルビン・クーリッジとホワイトハウスで面会することに同意した。ヌルミはその後、競技しすぎて燃え尽きることを恐れてアメリカを去った。ヌルミは競走へのモチベーションを維持するのに苦心した。リウマチとアキレス腱の問題にも影響された。彼は1926年に機械製図家の職を辞め、ビジネスを熱心に勉強した。ヌルミはフィンランド銀行総裁リスト・リュティを財務顧問として、株式トレーダーの仕事を始めた。同1926年にはベルリンでヴィーデの3000メートル競走世界記録を破り、ストックホルムで記録を再び更新した。ストックホルムではニルス・エクロフがヴィーデを助けるためにヌルミのペースを下げさせようとしており、ヌルミは激怒して未来永劫エクロフと競走しないと宣言した。1926年10月には1500メートル競走でヴァイマル共和国のオットー・ペルツァーに敗れ、1500メートル競走世界記録保持者の座も奪われた。ヌルミが1000メートル以上の競走で敗れるのは5年以上、133レースぶりだった。1927年、フィンランド当局はヌルミがフィンランド・スウェーデン国際陸上競技大会でエクロフとの競走を拒否したとして国際レースでの競走を禁止、ウィーンでのペルツァーとの再戦を取り消した。ヌルミはそのまま1927年のシーズンを終わらせ、11月末まで1928年アムステルダムオリンピックへの出場を辞退すると脅した。1928年のオリンピック予選では1500メートル競走で同じフィンランドのハリ・ラルバとエイノ・プリエに敗れて3位だった（ラルバとプリエは後にそれぞれ金メダルと銅メダルを獲得した）ため、ヌルミはさらに長距離な競走に集中した。彼は障害走にも参加したが、それまで障害走には2回しか参加しておらず、しかも前回は6年前のイギリス陸上競技選手権で行われた2マイル障害走での勝利だった。1928年アムステルダムオリンピックでは3種目に参加した。10000メートル競走ずっとリトラの後ろで走り、最後の直線で加速してリトラを越えて勝利した。5000メートル競走の決勝戦直前、ヌルミは3000メートル障害の予選で水たまりからジャンプしたときに転倒してしまい腰と足を捻挫した。フランス選手リュシアン・デュケーヌが止まってヌルミに手を貸して立ち上がらせた。ヌルミはお礼としてデュケーヌと並走、ペースを上げさせて予選の勝利を渡したが、デュケーヌに断られた。その後の5000メートル競走では10000メートル競走のときと同じ手を使おうとしたが、今度はリトラが加速したためヌルミは追い付けなかった。以前よりも疲れたように見えたヌルミはヴィーデを寄せ付けずに銀メダルを獲得するのみに留まった。しかし3000メートル障害の決勝戦が翌日に控えたため、ヌルミは休息や怪我を治療する時間がなかった。ヌルミが障害物の跳躍に苦しんだためフィンランド出身で障害走を専門としたトイヴォ・ロウコラが距離差を広げた。ヌルミは最後の一周でスパートをかけて他を引き離し、ロウコラとは9秒差でゴール、銀メダルを獲得した。ロウコラは世界記録を更新したが、ヌルミの記録も当時の世界記録より良い成績だった。リトラはリタイヤしたが、オーヴェ・アンデルセンが銅メダルを獲得したことでフィンランドは全てのメダルを獲得する圧勝となった。