幼少から匈奴と境を接する北方で羊の放牧の仕事をし、匈奴の生活や文化に詳しかった。だが、奴隷のように扱われ、時には父親などから虐待を受けていたという。逸話として、人に従い甘泉宮に訪れた際に甘泉宮にいた人から「あなたには貴人の相があり、将来は出世するだろう」と言われたものの、衛青は「鞭で打たれるような生活から脱却できればそれで十分」と答えたという。そのように身分は相当低かったものの、姉の衛子夫が武帝の寵姫となったことや騎射の名手であったことなどから、引き立てられる。衛子夫を憎む陳皇后一族により拉致・監禁されたことがあるが、友人の公孫敖の働きで救出された。匈奴征伐に際して車騎将軍に任命され、匈奴の事情に通じていたことから十数回出陣し、連戦連勝して匈奴の首を数万討ち取り、匈奴の領土（現在の内モンゴル自治区のバヤンノール市）を奪い取るなど、多大な功績を挙げる。その後、軍功により大司馬、大将軍にまで出世するが、政治にはあまり口出ししなかった。『史記』に残っている政治的行動としては、武帝が豪族を建立中の武帝陵墓周囲へ移住させた際に、任侠の郭解は豪族でないから移住から除外すべきと武帝に助言した程度であった。大将軍に出世後、武帝の姉である平陽公主を妻とした。彼女はかつて衛青を使用人として使っており、また曹時（曹参の曾孫）との間に嫡子がありながら病を理由に離縁されていた。甥の霍去病が台頭すると、人気・軍功ともに譲ることになる。しかし霍去病が24歳で死去したため、軍の第一人者であり続けた。衛青は幼少時の苦労から、将軍になっても威張るようなことはなく、兵卒にも気軽に接していた。また、自殺に追い込んでしまった李広に負い目を感じてか、李広の息子の李敢に切りつけられても黙っていた（しかし霍去病はこれを聞きつけ怒り、李敢を殺害した）。一方で朝廷や世間などでの人気は、苦労した衛青ではなく、若くして活躍し衛青との義侠に生きながらも夭折した霍去病の方が上であった。墳墓は、霍去病の墓の隣、武帝の墳墓である茂陵の近くに立っている。子で長平侯を継いだ衛伉は巫蠱の禍に連座して処刑された（『資治通鑑』巻22）。衛伉の弟の陰安侯衛不疑、発干侯衛登は酎金事件の際に列侯を除かれたが（『漢書』巻55）、巫蠱の禍に際して兄に連座したか否かは記述がない。
年初のブリスベン国際では単複両方に出場した。ダブルスではドミニク・ティームとペアを組み、1回戦で2016年ATPワールドツアー・ファイナルで優勝ペアの第2シードコンティネン/ピアーズ組を1-6, 6-3, [12-10]で破り準々決勝に進出したが、準々決勝でミュラー/クエリー組に敗れた。シングルスでは準決勝でワウリンカを7-6(3), 6-3で破り決勝に進出。決勝ではグリゴール・ディミトロフに2-6, 6-2, 3-6で敗れ、準優勝となった。全豪オープンには第5シードで出場。4回戦でロジャー・フェデラーとグランドスラムで初めて対戦。フルセットの末7-6(4), 4-6, 1-6, 6-4, 3-6で敗れた。アルゼンチン・オープンでは決勝でアレクサンドル・ドルゴポロフに6-7(4), 4-6で敗れ準優勝。翌週のリオ・オープンでは初戦で世界ランキング76位のトマス・ベルッシに4-6, 3-6のストレートで敗れた。第2シードとして出場したBNPパリバ・オープンではジャック・ソックに、マイアミ・オープンではファビオ・フォニーニにどちらも準々決勝で敗れベスト8で終わった。ムチュア・マドリード・オープンでは3回戦でダビド・フェレールに勝利。しかし次のノバク・ジョコビッチ戦を前に手首の痛みを理由に棄権した。BNLイタリア国際では2回戦でまたもフェレールを破るが、3回戦でフアン・マルティン・デル・ポトロに6-7, 3-6で敗退した。全仏オープンでは3回戦で鄭現との第4セットの途中で雨で試合中断となり次の日に持ち越しとなった。この試合はフルセットで勝利している。続く4回戦はフェルナンド・ベルダスコに第1セットを0-6で奪われるもののその後逆転、最終ゲームは6-0で勝利した。2年ぶりの準々決勝では世界ランキング1位のアンディ・マリーに6-2, 1-6, 6-7, 1-6で敗れてベスト8敗退となった。ウィンブルドン選手権の前哨戦にあたるゲリー・ウェバー・オープンでは2回戦で腰に違和感を訴えて途中棄権し体調が心配されたが、ウィンブルドン選手権では1回戦をストレート勝ちした。しかし、3回戦で対戦成績5戦5勝のロベルト・バウティスタ・アグートに4-6, 7-6, 6-3, 3-6で敗れ、2年連続の4回戦進出はならなかった。シティ・オープンでは2回戦でデルポトロに6-4, 7-5で2度目の勝利、リベンジを果たす。しかし準決勝では第5シードの若手アレクサンダー・ズベレフに初めての敗退を喫した。ロジャーズ・カップでは2回戦でこれまで全勝のガエル・モンフィスに敗退。この試合は後にATPが2017年の大逆転勝利ベスト5マッチの第2位として選定した。その後再び手首の痛みを訴え、ウエスタン・アンド・サザン・オープンを欠場。検査の結果尺側手根伸筋腱の部分断裂と診断され、全米オープンを含めた今後の2017年シーズン全休を発表。これはジョコビッチ、ワウリンカに次ぎTOP10のうち3人目の全休発表であった。年最終ランキングは22位に後退。