クリスチャン4世は領土内に多くの都市や建造物を築いた。その中には、クリスチャンシャオン（コペンハーゲン中心部）、クリスチャニア（現オスロ、火災で壊滅したもとあった街の上に建設）、グリュックシュタット（現ドイツ、ハンブルクに対抗する街として建設）、クリスチャンスタード（スコーネ）、クリスチャンサン（ノルウェー）が含まれる。また短命に終わったものの、キール近くのシュレースヴィヒに建設されたクリスチャンプリスやスェーデン国境に近いクリスチャンノープルもある。また、工業目的としては、銀鉱としてノルウェーのコングスベルグ（Kongsberg）、銅鉱としてレーロース、精銅所としてシュレースヴィヒにクプファーミューレ（Kupfermühle）を建設した。クリスチャン4世が建造させた建物の中でもっとも有名なものには、展望台「ラウンド・タワー」（Rundetårn）、証券取引所「ブアセン」、「カステレット」、大学寮「Regensen」、ローゼンボー城、「ニュボーダー」（Nyboder）、「海軍教会」（Holmens Kirke）、「王立造兵廠」（現デンマーク王立武器庫博物館）と隣接する「Proviantgården (英語版)」(元軍港施設・現国立公文書館読書室)、醸造所、（以上、いずれもコペンハーゲン）、2つの三位一体教会（コペンハーゲンのTrinitatis Kirkeと現クリスチャンスタードのHeliga Trefaldighetskyrkan）がある。またクリスチャン4世はフレデリクスボー城をルネサンス宮殿に改造し、クロンボー城をほとんど完全に城塞へ改造した。他に、オランダ東インド会社に着想を得てデンマーク東インド会社を設立した。デンマークの王室歌「クリスチャン王は高き帆柱の傍に立ちて」の登場人物となっており、またヨハン・ルズヴィ・ヘイベアの国民的劇作品『妖精の丘』（Elverhøj）の主人公ともなっている。
クリスチャン4世は今や失意の中にあり、度重なる不運のために一時的に絶望感に苛まれていた。政治的希望ばかりではなく、家庭の幸せまでもを失っていたのである。1628年に彼は、夫人クリスティナ・ムンクとあるドイツ人役人との密通に気づきクリスティナを追い出すと、クリスティナはかつて侍女であったヴィベケ・クルゼと夫との間の密通を黙認することで、自身の不名誉を覆い隠そうとした。しかし1630年1月、破局は決定的となり、クリスティナはユトランドの邸宅に隠棲した。一方、クリスチャン4世はヴィベケを公然と愛人として認め、彼女との間にも多くの子供を儲けた。通説によれば、クリスチャン4世には認知・非認知あわせて、少なくとも26人の子がいたと言われる。ヴィベケの産んだ子供たちは、必然的にクリスティナの産んだ子供たちの天敵となり、両者間の憎悪は、その後のデンマークの歴史に影を落とすことになる。しかし1629年から1643年の時点では、再びデンマークの外交政策を手中に取り戻し、エーレスンド海峡通行料徴収権を獲得するなど、クリスチャン4世は国内の人気と影響力を増大させていた。そしてこの時期末期には、義理の息子にあたるコルフィッツ・ウルフェルトとハンニバル・ゼヘシュテットの助力を得て、一層の勢力増大を図るようになり、この2人の宮廷内での権力が目立つようになる。不遇な時期にあっても、クリスチャン4世は常に挽回の機会を窺っていた。加えて1629年から1643年の間のヨーロッパはちょうど、野心ある政治家には無限の可能性があるかにみえる情勢となっていた。しかし、クリスチャン4世は指導者として長けてはいなかったし、一貫した政治的定見を持っているわけでもなかった。そのため彼は、結局は彼の最大の敵となってしまうスウェーデンと友好関係を結ぶわけでもなく、明確な反スウェーデン包囲網を構築して防御体制を整えようとするわけでもなかった。1632年にグスタフ2世がリュッツェンの戦い戦死すると、皇帝側と和解してドイツにおけるスウェーデンの影響力を低下させようとし、実際にわずかながら優位を勝ち取った。しかし、彼のこういったスカンジナビア政策があまりにはっきりしない苛立たしいものであったがために、スウェーデンの指導者たちは、デンマークとの戦争は時間の問題と考えるようになっていった。そして1643年の春、ついにスウェーデンは動き出す。
占領軍の性対策については内務省警保局が1945年8月15日の敗戦直後から検討した。8月17日に成立した東久邇内閣の国務大臣近衛文麿は警視総監坂信弥に「日本の娘を守ってくれ」と請願したため、坂信弥は一般婦女を守るための「防波堤」としての連合軍兵士専用の慰安所の設営を企画した。警視総監坂信弥は、「東久邇さんは南京に入城されたときの日本の兵隊のしたことを覚えておられる。（略）それで、アメリカにやられたら大変だろうなという頭はあっただろうと思います」と当時の事を証言している（大霞会編『続内務省外史』、地方財務協会）。8月18日、内務省は同省警保局長橋下政実によって「外国軍駐屯地に於る慰安施設について」(「外国軍駐屯地における慰安施設設置に関する内務省警保局長通牒」)、および「外国駐屯軍慰安設備に関する整備要項」を各県に行政通達し、警視庁は花柳界の団体と打ち合わせを行った。連合国軍対策の一環として26日に外国軍駐屯地における慰安施設が設立された。戦後の進駐軍の日本占領に当たり、日本の婦女子の操が進駐軍兵士らによって汚される恐れがある。それならば性の防波堤を作って一般婦女子を守りたい、との思惑からである。すでに占領直後に、連合国軍の特にアメリカ軍がこの種の「サービス」を提供するように命じたともいわれ、1945年8月22日付で発令された内務省警保局通達「連合軍進駐経緯ニ関スル件」の最後に「聯合軍進駐ニ伴ヒ宿舎輸送設備（自動車、トラック等）慰安所等斡旋ヲ要求シ居リ」と記され、連合軍の新聞記者からも「日本にそういう施設があることと思い、大いに期待している」との情報が伝えられていた。佐官級の兵士が東京丸の内警察署に来て「女を世話しろ」などと求めた。26日に「特殊慰安施設協会」が設立された。資本金は1億円で、その内の5500万円は大蔵省が保証して日本勧業銀行が融資している。池田勇人は資金の調達に関して特に大きく尽力した。建設に必要な資材や、営業に必要な生活什器、衣服、布団、そして約1200万個のコンドームは東京都と警視庁が現物提供した。27日に大森海岸の料亭「小町園」を慰安所第一号に指定した。神奈川方面に連合国軍基地が集中することを予測されていたため、京浜国道沿いの小町園が選ばれたのである。28日にRAA幹部が皇居前で宣誓式と万歳三唱を行った。国営売春の端緒である。宣誓の主旨（『R・A・A協会沿革誌』）（RAA協会は）戦後処理の国家的緊急施設の一端として、駐屯軍慰安の難事業を課せらる。（略）『昭和のお吉』幾千人かの人柱の上に、狂瀾を阻む防波堤を築き、（略）「国体護持に挺身せんとするに他ならざることを重ねて直言し、以て声明となす同じ日に連合国軍の先遣部隊が厚木に到着し、小町園で性交した。翌日以降も早朝から多くのアメリカ兵が詰めかけた。