グレアム・テイラーが監督を務めていた1991年にイングランド代表に招集され、1991年9月11日に行われたドイツ代表との親善試合でA代表デビューを果たした。スウェーデンで開催されたUEFA EURO '92のメンバーに選出され、マーソンは緒戦の0-0で引き分けたデンマーク代表戦に出場したが、イングランド代表は2戦目のフランス代表戦も0-0で引き分け、ホスト国のスウェーデン代表には1-2で敗れた。
2004年2月、マーソンはギャンブル中毒を克服するためにPFA（プロサッカー選手協会）のアドバイスと財政的な援助を受け、アリゾナ州にあるシエラ・ツーソン・クリニックへ行くことになり、ウォルソールがリーグの降格圏に沈んで行くのを助けることが出来なかった。マーソンがチームに復帰してから2ヵ月後にコリン・リーが監督を解任され、マーソンは監督のポストに就くことになった。マーソンはチームの残留に向けて奮闘し、最終節にロザラム・ユナイテッドに3-2で勝利したが、ジリンガムに及ばず、クラブは降格となってしまった。降格は決定したが、翌月にマーソンは正式に監督に就任することになった。2004-05シーズンは、マーソンにとってピッチの上でも、また、それ以外の生活でも困難を強いられることになった。すべてのカップ戦で下部のリーグに所属するチームに敗れ、プライベートでは飲酒とギャンブルを再び始めたため、妻との関係が悪くなってしまった。リーグでも降格圏に沈み、2シーズン連続での下部リーグへの降格が現実的なものとなったが、移籍最終日にジュリアン・ヨアキム、アンディ・オークス、アンソニー・ジェラード（スティーヴン・ジェラードの従兄弟）、クレイグ・ピード、デイヴィッド・パーペツイニを獲得し、2005年5月を無敗で乗り切り、リーグ1残留を果たした。難しいシーズンを終えて迎えた2005-06シーズンであったが、チームは再び降格圏を低迷し、2006年2月6日に19位で迎えたブレントフォード戦に0-5で敗れた後に、マーソンは監督を解任された。複数のチャンピオンシップのクラブからの誘いがあったが、マーソンはカンファレンスのタムワースでプレイすることを選んだ。しかし、2006年3月9日に現役引退を発表するまで、一試合に出場するにとどまった。
ディヴィジョン1に所属するポーツマスと契約を結び、プレミアリーグ昇格に貢献したが、マーソンは、トップリーグでプレイするには年をとり過ぎていると感じており、また、自宅のあるサットン・フィールドの近くで生活したいと考えていた。ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンへの移籍はガリー・メグソンにより拒まれたため、ウォルソールと契約を結んだ。
マーソンはその派手なプレイスタイルから、すぐにファンの人気を獲得した。5年近くチームに在籍し、2000年にはFAカップの決勝に進出したが、2001-02シーズン終了後に自由契約に身になった。
マーソンはチームの中心としてミドルズブラのトップリーグ昇格に貢献したが、1998年の夏にマーソンはミドルズブラが飲酒をする習慣を持つクラブであるためにチームを離れる必要があると主張し、家族の近くで暮らしたいとの希望から、イングランド南部のクラブであるアストン・ヴィラに675万ポンドで移籍することになった。
雑誌などで福井について取り上げられるとき、「大の『機動戦士ガンダム』ファン」「自他共に認めるガンダムマニア」などと書かれることがあるが、正確には「ガンダム」シリーズではなく、これらの多くを手がけたアニメ監督富野由悠季のファンであり、富野のインタビュー本の解説を書いたこともある。2人の関係は、出世作『Twelve Y. O.』が受賞した際に福井が富野にそれを献本したことから始まっており、「富野さんが言いたいことを小説で書くとこういうことだろう」というメッセージが込められていたようである。福井はNHKの番組『トップランナー』に出演した際も、富野への尊敬の意を表した。福井は初代ガンダムのブームの際に、テレビアニメでも当時大ヒットしていた総集編の映画でもなく、まず富野の書いたノベライズを読んで「富野ワールドに触れ、魅了された」と語っている。ちなみに、福井が富野アニメの中で一番好きなものは『伝説巨神イデオン』であり、小説で最も好きなものは『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』であるという。一方、富野自身は福井の結婚式の仲人を務めている。福井は富野作品のノベライズもしており、それが『ターンエーガンダム』（改題『月に繭 地には果実』）である。これは福井自身「気合を入れて書いた本」であり、お気に入りのひとつだという。また、単なる富野ファンに留まらず、自身の作品にも富野の演出方法を取り入れている。富野についてのムック本『富野由悠季 全仕事』によれば、デビュー前に自身の作品の人間ドラマの目標として、『閃光のハサウェイ』を意識していたという。さらには、小説『機動戦士ガンダムUC』を『ガンダムエース』で2007年から2009年にかけて連載した。これについては「俺がやらずに誰がやる」という心境であったらしい。同作は2010年から2014年にかけてOVA化され、順次劇場でイベント上映もされた。福井はインタビューにおいて、宇宙世紀作品では避けて通れないと言えるニュータイプ論に対する自身による解答と、『機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙』のラストメッセージに対する答えを出すことが、作品のメインテーマであると語っている。その後も、漫画『機動戦士ムーンガンダム』のストーリー、アニメ映画『機動戦士ガンダムNT』の脚本を手がけている。ほか、皆川ゆか『評伝 シャア・アズナブル』のコメントの中で、「龍馬にではなくシャアに学べ」や、シャアという人物を「自意識過剰でマザコン」「自分しか愛せなかった男」と評し、反面教師としなければならないと語っている。『電撃ホビーマガジン』では「フクイ軍曹の目指せ!トップガン!」で「フクイ軍曹」として登場し、ガンダムシリーズに登場するモビルスーツやモビルアーマーなどの兵器に乗っている。