1953年（昭和28年）に北海道初の水族館（道立室蘭水族館）として開館した。また、遊具施設もありメリーゴーランド、観覧車などの有料施設がある。日本動物園水族館協会には加盟していない。2014年には難しいとされる青いニホンザリガニの繁殖に成功したほか、過去には日本で初めてアブラボウズの飼育に成功した。
趣味はギター、競馬。極度の嫌煙家である。大阪近鉄バファローズの最後の試合には対戦相手のオリックスの選手として参加していたが、試合後に行われた梨田昌孝監督の胴上げにベンチから猛スピードで駆け寄り参加した（当時オリックスに在籍していた元近鉄の大島公一、ユウキも同様に参加していた）。公式ブログでは、選手達を独特なニックネームで表現。また、記事の最後には、「ほな、また」（「それじゃ、また」という意味の関西弁）という言葉を必ず用いている。2013年11月25日、ブログによるとJRA（日本中央競馬会）の馬主登録申請が認められたこと報告した。2016年1月23日、所有馬のフォーシーム（牝馬、父ダイワメジャー、母マイヴィヴィアン、母父ダンシングブレーヴ）が初出走した。フォーシームは中央競馬では勝ち星を挙げられず、名古屋競馬に移籍した。地方競馬の馬主資格がないため現在の馬主名義は生産者のものとなっている。ちなみに、同馬の半兄にJRAでG14勝を挙げたメイショウサムソンがいる。
野茂英雄に競馬を教えた見返りにフォークボールを教わった。MLB在籍中に記者会見で「僕のフォークボールは野茂直伝のものです」と語っている。それまで150km/h近い直球で奪三振を取っていた吉井だが、当時主に投げていた変化球もシュートだったためストッパーとしては奪三振数が少なかった。しかしフォーク習得後は先発で奪三振を取るのが増え、1996年には145奪三振を獲っている。また、ラモン・マルティネス直伝という「メキシカン・カーブ」なる変化球を操る（親指ではなく、人差し指に力を入れて投げるタイプのカーブの一種）。90年代中盤-後半ごろは野茂と一緒にオフシーズンにバラエティ番組に出ることもあった。
現役の投手として最後に所属した千葉ロッテマリーンズが、日本ハムを再び退団したばかりの吉井に対して、コーチへの就任を打診。2018年11月1日に、一軍投手コーチとして12年振りに復帰することが発表された。現役時代に所属したチームのコーチに就任することは初めてで、背番号も初めて71を着用する。
2015年には、工藤と共に筑波大学の大学院へ引き続き在籍しながら、ソフトバンクの投手コーチとして主に一軍のブルペンを担当。3年ぶりの現場復帰。工藤による監督就任1年目でのパシフィック・リーグ優勝・日本シリーズ制覇に貢献した。その一方で、投手への指導と並行しながら、大学院での研究活動の一環としてクイックモーションの速い投手に関する調査を実施している（詳細後述）。なお、球団はシリーズ終了後に、三軍コーチへの異動を打診。しかし、吉井が大学院へ提出する修士論文の執筆を理由に打診を辞退したため、球団は11月3日に吉井の退団を発表した。
2014年4月には、自身と同じ元プロ野球選手の工藤公康・仁志敏久と共に、筑波大学大学院の人間総合科学研究科修士課程・スポーツ健康システムマネジメント専攻へ入学。日本ハムコーチ時代（第1期）の指導に対する反省から、「自分の経験を理論で理解したうえで、言葉で説明できるようになりたい」として、野球コーチング論研究室で野球の指導に関する理論などを研究するようになった。しかし、工藤が11月1日に福岡ソフトバンクホークスの一軍監督へ就任したことを受けて、工藤から一軍投手コーチへの就任を打診。11月20日には、コーチへの就任が球団から発表された。
2013年から2014年までは、北海道放送や「FOX SPORTS」（FOX SPORTS ジャパンが当時日本国内で運営していたBSのスポーツ専門チャンネル）の野球解説者として活動。FOX SPORTSでは主に、『BASEBALL CENTER』（FOX bs238でプロ野球中継の前後に放送する解説番組）でメインアナリストを務めた。その一方で、北海道放送と同じJRN加盟局で、地元・関西のラジオ局でもあるMBSラジオのプロ野球中継（『MBSタイガースライブ』）やスポーツ情報番組にも不定期で登場。2014年には、NHK BS1でも、メジャーリーグ中継の解説を務めた。
諸藩では概ね「徒士」と呼称しているが越後長岡藩では「小組」、飫肥藩では「歩行」と別の呼称をする藩もある。例えば柳河藩では延宝9年（1681年）の史料に「御徒」の呼称が登場し、その後の史料では「御徒士組」や「徒士」と呼称されている。柳河藩の場合も幕府同様に蔵米知行で、知行は5人扶持から3人扶持であるが時に7人扶持や2人扶持もいた。また、飫肥藩での徒士（歩行）の石高は36石から6石までいる。徒士を統括する役職は柳河藩や越後長岡藩では「徒士頭」と呼称しているが、長州藩では「徒士総頭」と呼称している。通常の徒士のほかに臨時雇いの徒士格・徒士並とがあり、商工業の発達していない藩では技能職の徒士並侍を臨時雇いした。それらには筆書・測量・算術のほか、塗物師・左官・小細工・大工・紙漉・白銀（彫金等）細工の棟梁が含まれており、薬師や塗物師のように材料を育てる必要のある者にはそのための所領が与えられたが、多くは給金と扶持米だけで雇われた。