1940年（昭和15年）8月に、温海温泉に滞在する。日本文学者会議の発起人となる。1940年10月に菊池寛、高見順、林芙美子らと共に文芸銃後運動講演会のため、四国へ赴く。横光は基本的には自由主義者であったが祖国の勝利を信じていた愛国者でもあった。他方、ナチスの焚書に抗議する意味で結成された学芸自由同盟にも参加したこともあった。1941年（昭和16年）5月、文芸銃後運動中部地方班に参加。1941年8月に箱根の日本精神道場で行なわれた大政翼賛会中央訓練所主催の第一回特別修練会の＜みそぎ＞に参加した。滝井孝作、中村武羅夫も参加したみそぎからは「極度に謙虚」になることを体験し、天地、神、人間、自然について考え、「みそぎほど生理的なものはない」と書いている。しかし雑誌では匿名記事で修練参加を非難したり、自宅には攻撃的な投書が届いた。
このころから段々と太平洋戦争の影が文学界にも影を落としてくる。世相が戦争に向かう中、国粋主義的傾向を強めていった。1938年（昭和13年）11月から40日間、中国に旅行する。学生の時から親交のあった中山義秀が芥川賞をとったとき、審査員だった横光は「彼は今頃芥川賞をとるような男ではない。彼はとうの昔に立派な作家になっていた筈であった」と激励し、中山は泣き出し、会場ももらい泣きしたといわれる。
『旅愁』では「西洋が二十世紀だからといって、東洋もそうだとは限らない」「そこを何だって、西洋の論理で東洋が片付けられちゃ、僕らの国の美点は台無しですから、果たしてそんなに周章てて美点を台無しにすべきかどうかという、そこの疑問から今のすべての論争が発展したり、押し込められたり、引き延ばされたりしている始末」と書かれて、小説のなかで矢代と千鶴子の結婚を妨げる要因に宗教の対立が描かれ、カトリック信者である千鶴子に対して、矢代は「カソリックをも赦し、むしろそれを援ける平和な寛大な背後の力」として仏教でも神道でもなく古神道を見いだしている
西洋の思想と日本の古神道との対決を志したこの長編は、盧溝橋事件の勃発までを書いたところで未完に終わった
同時期に永井荷風は『濹東綺譚』を連載しており好評を博していた
横光はこれに対抗して『旅愁』を書いていたが、『濹東綺譚』連載が終了すると、『旅愁』の連載を中止した
また『欧州紀行』を発表したが、読者の異国趣味を満足させるものではなく、アフォリズム的な表現をちりばめたもので発表当時不評判であった
1937年12月、伊勢神宮に参拝

1935年（昭和10年）1月、この年新設された芥川賞の銓衡委員となる。4月、「純文学にして通俗小説、このこと以外に、文藝復興は絶對に有り得ない」と説く「純粋小説論」を『改造』に発表、『紋章』での「私」を「自分を見る自分」という「四人称」であると説いた。また「日本文学の伝統とはフランス文学であり、ロシア文学だ。もうこの上、日本から日本人としての純粋小説が現れなければ、むしろ作家は筆を折るに如くはあるまい」と書いた。「純粋小説論」はこの頃に翻訳が出たアンドレ・ジッドの「贋金つくり」の意識的なメロドラマ性が影響している。1935年（昭和10年）8月から12月にかけて『東京日日新聞』・『大阪毎日新聞』に「家族会議」を連載し、東京と大阪の方言を対比させた。
1928年（昭和3年）1月、『新潮』に評論「新感覚派とコンミニズム文学」を発表、2月には『創作月刊』に「文学的唯物論について」を発表し、形式主義文学論争が起こった。横光のライバルは思想的にはマルクス主義であり、表現形式的には映画であったといわれ、マルクス主義文学が好む題材を多く用い、横光は「マルキシズムとの格闘時代」と振り返っている。「ブルジョワ作家は抹殺しろ」と横光は叫ばれた。横光は19歳の時から31歳の時までマルクスに惹かれていたが芸術上相容れないものと確信していた。なお、前年の1927年には芥川龍之介と谷崎潤一郎が「小説の筋」論争をしていた。1928年3月にはポール・ヴァレリーの『ダヴィンチ方法論序説』に感激し、「虚無とは自身と客観との比重を物理的に認識した境遇に於ける自意識だ。この自意識の現れは、ただ今迄の文学に於いては、ポール・バレリーに現れていただけに過ぎぬ」と藤沢桓夫に宛てて書いた。
シカゴの季節的な天候のパターンと、人口に占める西部出身者の多さから、アンダーソンは最初はコロラド州へ、それから徐々にカリフォルニア州の北部から南部へと、エッサネイ社のスタジオを西部へ進出させていった。そのようなカリフォルニア州の拠点には、サンラフェルやサンタバーバラがある。「コロラドは、国中で西部開拓時代物に最も適している」と、アンダーソンは1909年の「デンヴァー・ポスト」誌で述べている。1912年にはエッサネイ西部スタジオが、カリフォルニア州フリーモントのナイルズ地区(Niles District)にあるナイルズ渓谷の麓に開業し、多くの「ブロンコ・ビリー・シリーズ」や『チャップリンの失恋』等がここで撮影された。その後、西部のスタジオはロスアンゼルスに移転した。ナイルズの新しいスタジオと並行して、シカゴのスタジオでもその後5年間は映画製作が続けられ、ここで製作された映画は設立時からの10年間で1,400本に及んだ。シカゴのスタジオで製作された映画には、エッサネイ社の作品中でも著名な物が多く含まれており、ウィリアム・ジレット主演のアメリカで最初のシャーロック・ホームズ映画、『シャーロック・ホームズ (1916年の映画)』(1916年)や、アメリカで最初にクリスマス・キャロル (小説)を題材にした『クリスマス・キャロル (1908年の映画)』(1908年)、ジェシー・ジェイムズを初めて主人公として描いた『The James Boys of Missouri』(1908年)等もここで製作された。またエッサネイ社は、映画史上最初期のアニメーションもここで製作している(Dreamy Dud が最も人気のあるキャラクターだった)。