自己共分散
自己共分散（じこきょうぶんさん、）とは、統計学における確率過程での、自分自身の時間をずらしたバージョンとの共分散である。確率過程 "X"("t") が平均 E["X""t"] = μ"t" を持つとき、その自己共分散は次のように表される。
ここで、E は期待値演算子である。