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问题：关于财务管理投资组合的计算题，请教高手，谢谢！很急！某公司拟进行 
某公司拟进行投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的“杯塔”（因为字母打不上来）系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%，乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。1.根据A、B、C股票的“杯塔”系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。2.按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。3.计算甲种投资组合的系数和风险收益率。4.计算乙种投资组合的系数和必要收益率。5.比较某公司拟进行投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的“杯塔”（因为字母打不上来）系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%，乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。1.根据A、B、C股票的“杯塔”系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。2.按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。3.计算甲种投资组合的系数和风险收益率。4.计算乙种投资组合的系数和必要收益率。5.比较甲乙两种投资组合的系数，评价它们的投资风险大小。帮忙做一下这题吧！谢谢了！把过程写清楚！很急！
回答：1. 市场组合的贝塔为1，代表平均风险。A的贝塔等于1.5大于1，风险高于市场组合的风险；股票B贝塔等于1，恰好等于市场组合的风险；股票C贝塔等于.5，小于市场风险。2. 股票A的必要收益率：E(Ri)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βi = 8%+(12%-8%)*1.5 = 14%E(Ri) = 第i种股票的必要收益率；Rf = 无风险收益率；E(Rm) =市场组合的必要收益率；βi = 第i种股票的贝塔系数 3. 甲种组合的贝塔系数：βp=Σ(βi)(Wi)=1.5*50%+1.0*30%+0.5*20%=1.15甲种组合的必要收益率：E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp = 8%+(12%-8%)*1.15 = 12.2%甲种组合的风险收益率 = E(Rp)- Rf = 12.2%-8% =4.2%或者：甲种组合的风险收益率 = [E(Rm)-Rf]*βp = (12%-8%)*1.15 =4.2%其中，βp=组合的贝塔系数，Wi=组合中第i种股票的权重；4. 乙种组合的必要收益率 E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp = 8%+3.4% = 11.4%乙种组合的贝塔系数 = 3.4%/(12%-8%) = 0.855. 甲种投资组合的贝塔系数为1.15，而乙种组合为0.85，甲种组合的风险大于乙种投资组合，也高于市场组合；乙种投资组合的风险则低于市场组合。注：没听说风险收益率这个词，这里把它当作风险溢价（风险报酬，Risk premium）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?▂▃▄▅▅▄▃▂?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?　　　●　　　●　　　?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?　　 ▄　 ?　 ▄　　 ?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?　/ / / ╰┴╯　\ \ \ ?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?▇▆▅▄▃▂▂▃▄▅▆? 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欲达则不速。