Data scientist (Модельные риски корпоративных клиентов)

В Сбере в Управлении модельных рисков, в Центре модельных рисков корпоративно-инвестиционного бизнеса открыта вакансия. Ищем коллегу на направление риск-моделей по корпоративным клиентам. К данному стриму относятся модели кредитного риска (PD, LGD, EAD), ПВР, МСФО, а также модели ранней диагностики проблемности клиентов. Управление модельных рисков Сбера – это внутренний консалтинг в области Data Science. Сотрудники управления участвуют в проектах по улучшению предиктивных моделей, моделей машинного обучения и оптимизации их применения в бизнес-процессах Банка. Мы создаем инструменты для мониторинга, управления и митигации модельного риска по всем бизнес-направлениям. Основные задачи: Валидация математических моделей, используемых в корпоративном и инвестиционном бизнесе Банка. Валидация включает:  Независимую проверку модели и рекомендации по ее улучшению, в т.ч. создание альтернативных моделей (challenger); Оценку чувствительности бизнес-метрики процессов ожидаемого финансового эффекта от точности/стабильности работы модели; Оценку импакта от рекомендаций по редизайну моделей/альтернативной модели, полученной на этапе валидации.  Работа также предполагает:  Анализ бизнес-процессов применения модели. Оценка оптимальности применения модели в процессе; Оптимизация моделей с точки зрения достижения бизнес-результата от применения модели; Интерпретация результатов валидации и разработка плана необходимых мероприятий по устранению недостатков модели совместно с владельцами и разработчиками моделей; Создание инструментов для валидации и разработки моделей (Python); Участие в проектах Управления модельных рисков по развитию IT инфраструктуры и автоматизации процессов.  Требования:  Высшее образование в области экономики/математики (предпочтение отдаётся выпускникам ВШЭ, МФТИ, МГУ, РЭШ); Знание математической статистики, эконометрики, машинного обучения. Приветствуется опыт участия в соревнованиях по анализу данных и опыт разработки моделей в банковской сфере; Уровень владения английским языком для чтения статей по best-practice подходам в риск-менеджменте, моделировании; Опыт программирования и работы с базами данных (например, Oracle), навыки работы с Python; Системное мышление, понимание, желание разбираться в предметной области, в бизнес-процессах. Желательно знание основ управления рисками в Банке, в частности регуляторных требований (Basel II, III); С опытом работы в моделировании / валидации в банках топ-20, либо в большой четверке по направлению риск-практики от 1 года рассматриваем на Главного специалиста.  Условия:  Ипотека выгоднее для каждого сотрудника и льготные условия кредитования; Бесплатная подписка СберПрайм+; Скидки на продукты компаний-партнеров; ДМС с первого дня и льготное страхование для близких; Корпоративная пенсионная программа; Обучение за счет Компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера и неограниченный доступ к библиотеке, обучение в Корпоративном университете, Тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию; Крупнейшее DS&AI community - более 600 DS банка, включая: регулярный обмен знаниями, опытом и лучшими практиками, интерактивные лекции и мастер-классы от ведущих ВУЗов и экспертов технологических компаний, дайджест о самых последних разработках в области DS&AI и отчеты с крупнейших конференций мира, регулярные внутренние митапы. 

Технологии: data science, pd, python