Axel Troost (NA), 2012-04-26:
Wir debattieren über Basel III, das Eigenkapital- und

Liquiditätsanforderungen für Banken neu regelt. Europa
leidet nach wie vor unter der jüngsten Bankenkrise, die
schwerste in einer Reihe von Bankenkrisen seit Beginn
der Deregulierung - seit 1985 gab es weltweit 30 Bankenkrisen. Deswegen ist die Stoßrichtung von Basel III
auch unumstritten. Wir sind uns im Bundestag allerdings
auch relativ einig, dass Basel III für grenzüberschreitend tätige Banken konzipiert wurde, die Sparkassen und
Genossenschaftsbanken nur wenig an der Krise beteiligt
waren und nicht unter den Dampfzug einer europäischen Regulierung geraten sollen.

Nach meiner Erfahrung aus sechs Jahren Finanzpolitik im Bundestag hat sich der Finanzausschuss bei
Basel III und der Umsetzung in europäisches Recht erkennbar zu wenig für die Belange der Sparkassen und
Genossenschaftsbanken eingesetzt. Der Finanzausschuss hat daher auf unsere Initiative im Januar ein
Fachgespräch zu Basel III durchgeführt. Dessen Erkenntnisse sind erkennbar in den Antrag der SPD eingeflossen. Sicherlich haben sie auch die Position der Bundesregierung beeinflusst. Wir sind aber nicht davon
überzeugt, dass mit der aktuell diskutierten Fassung sowohl das globale Finanzkasino ausreichend eingeschränkt wird als auch Kollateralschäden auf bodenständige Finanzgeschäfte vermieden werden.

Wir unterstützen daher die Forderungen der SPD
nach differenziert nach Größe und Geschäftsmodell gestalteten Eigenkapital- und Liquiditätsregelungen und
nach einer wohlwollenden Behandlung von Mittelstands-, Hypotheken- und Kommunalkrediten. Unsere
Vorstellungen zum Verhältnis der europäischen und
deutschen Bankenaufsicht habe ich bereits in meiner

Zu Protokoll gegebene Reden




Rede am 29. März 2012 erläutert. Die SPD bleibt insgesamt jedoch konkrete Vorschläge schuldig.

Zu den einzelnen Vorschlägen möchte ich kurze Anmerkungen machen. Solange die Leverage Ratio nur als
Beobachtungsinstrument implementiert wird, dürften
die Auswirkungen auf die Kommunal- oder Immobilienfinanzierung überschaubar bleiben. Wir sehen jedoch
Gefahren, sobald sie verpflichtend gemacht würde. Das
könnte mit einer niedrigen Leverage Ratio vermieden
werden, bei der dann jedoch Derivate nicht saldiert werden dürften. Damit wären Zockerbanken betroffen und
gerade nicht das risikoarme Geschäft der Sparkassen,
Genossenschaftsbanken oder Pfandbriefbanken.

Ich weiß, dass die Koalitionsfraktionen im Zusammenhang mit der Risikogewichtung von Kommunalkrediten und Staatsanleihen auf der finanziellen Lage einiger Staaten und Kommunen herumreiten werden. Sie
sollten aber ehrlicherweise die Rolle der dafür maßgeblich verantwortlichen neoliberalen Wirtschaftspolitik
benennen, der abgeholfen werden könnte.

Ich bin im Antrag der SPD über den Begriff „tatsächliches Risiko“ gestolpert. Dieser ist ein Widerspruch in
sich und somit regulierungsuntauglich. Risiken werden
mit vereinfachenden Mitteln analysiert und quantifiziert.
Die Ergebnisse sind aber niemals objektiv oder unstrittig, weil niemand eine Kristallkugel hat. Warum ich das
sage: Gerade deswegen liegen Banken, Ratingagenturen
und auch Aufseher in ihrer Einschätzung regelmäßig daneben. Deswegen muss der Regulierer besondere Vorsorge für grobe kollektive Fehleinschätzungen treffen
und Anreize zum Schönrechnen beseitigen. Dazu reichen
die Vorschläge des Basel-Komitees, der EU-Kommission, der Bundesregierung und auch der SPD nicht aus.

Das bedeutet: Wenn unter anderem Großbritannien
und die Schweiz als Staaten mit einem großen Bankensektor höhere Eigenkapitalzuschläge anstreben, warum
setzt sich die Bundesregierung nicht dafür ein, dass es
EU-weit oder national weit höhere Eigenkapitalzuschläge für grenzüberschreitend tätige Großbanken geben kann und soll? Damit Basel III einen Beitrag gegen
die Too-big-to-fail-Problematik liefert, sollten die
Eigenkapitalzuschläge progressiv mit der Bilanzgröße
ausgestaltet sein und ambitionierter ausfallen als die
verabredeten 2,5 Prozent für die weltweit größten Institute.

Tatsächlich haben Banken schon seit Basel II Anreize,
mit internen Risikomodellen Risiken runterzurechnen,
um wenig Eigenkapital vorhalten zu müssen. Die Folge
sind große Risiken für die Gesellschaft. Ein Schönrechnen bei Risikogewichtungsmethoden könnte durch verpflichtenden Abgleich mit einem Standard-portfolio offengelegt werden. Einen wirklichen Durchbruch brächte
eine deutliche Komplexitätsreduktion, wie sie mit dem
von uns vorgeschlagenen Finanz-TÜV erreicht würde.
Wir vermissen auch Forderungen wie zum Entfernen von
Verweisen auf externe Ratings oder auf einen höheren
Selbstbehalt bei transferierten Risiken. Ohne diese Maßnahmen bleibt das Finanzsystem weiterhin stark krisenanfällig.