우리금융지주 분기보고서 (2022.09)
3. 파생상품거래 현황

【 우리금융지주 】가. 계약 및 파생상품 종류별 현황

2022년 9월말, 2021년말, 2020년말 우리금융지주 연결기준 파생상품자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다. 2022년 9월말>

(단위:백만원)

당분기말

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	43,220	-	-	-	-	-	-

이자율선도	2,620,000	-	-	287,300	-	-	-

이자율스왑	149,233,542	4,129	-	483,355	-	208,641	636,326

매입이자율옵션	170,000	-	-	10,435	-	-	-

매도이자율옵션	260,000	-	-	-	-	-	18,176

통화

통화선물	42,872	-	-	-	-	-	-

통화선도	146,058,380	-	-	10,439,088	-	-	4,012,450

통화스왑	120,162,371	126,896	-	7,396,335	-	-	14,175,911

매입통화옵션	969,407	-	-	45,164	-	-	-

매도통화옵션	1,335,288	-	-	-	-	-	15,299

주식

주식선물	657,139	-	-	-	-	-	-

주식선도	233	-	-	120	-	-	-

주식스왑	720,369	-	-	159,400	-	-	283

매입주식옵션	29,850,848	-	-	1,533,086	-	-	-

매도주식옵션	34,587,913	-	-	-	-	-	2,476,690

합계	486,711,582	131,025	-	20,354,283	-	208,641	21,335,135

2021년말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	118,423	-	-	-	-	-	-

이자율선도	340,000	-	-	16,434	-	-	-

이자율스왑	134,196,188	351	95,103	136,185	-	20,287	305,443

매입이자율옵션	170,000	-	-	3,959	-	-	-

매도이자율옵션	340,000	-	-	-	-	-	8,552

통화

통화선물	7,445	-	-	-	-	-	-

통화선도	114,072,910	-	-	2,466,893	-	-	993,823

통화스왑	101,117,559	11,310	-	1,444,634	7,297	-	2,345,735

매입통화옵션	1,079,610	-	-	10,968	-	-	-

매도통화옵션	1,686,787	-	-	-	-	-	8,952

주식

주식선물	337,916	-	-	-	-	-	-

주식선도	233	-	-	64	-	-	-

주식스왑	642,963	-	-	27,031	-	-	3,784

매입주식옵션	17,503,553	-	-	696,963	-	-	-

매도주식옵션	19,106,573	-	-	-	-	-	900,979

합계	390,720,160	11,661	95,103	4,803,131	7,297	20,287	4,567,268

2020년말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	184,413	-	-	-	-	-	-

이자율스왑	137,057,240	-	174,820	318,545	1,476	28	524,190

매입이자율옵션	330,000	-	-	6,271	-	-	-

매도이자율옵션	285,440	-	-	-	-	-	5,419

통화

통화선물	2,546	-	-	-	-	-	-

통화선도	105,146,634	-	-	2,541,957	-	-	2,848,980

통화스왑	87,249,320	-	-	3,325,135	63,265	-	2,415,610

매입통화옵션	1,147,877	-	-	59,329	-	-	-

매도통화옵션	1,632,048	-	-	-	-	-	23,271

주식

주식선물	123,742	-	-	-	-	-	-

주식선도	11	-	-	-	-	-	-

주식스왑	269,039	-	-	-	-	-	12,533

매입주식옵션	9,863,110	-	-	650,505	-	-	-

매도주식옵션	10,369,009	-	-	-	-	-	629,884

합계	353,660,429	-	174,820	6,901,742	64,741	28	6,459,887

나. 신용파생상품 거래현황 해당사항 없습니다.

【 우리은행 】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가, 상품가격 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품입니다. 기초상품에 따라 금리통화파생상품, 주식파생상품, 상품파생상품으로 분류되며 당행은 이자율 관련 거래로는 국채선물/이자율스왑/이자율옵션 등을, 환율관련 거래로는 통화선도/통화스왑/통화옵션 등을, 주식관련 거래로는 주가 및 주가지수관련 옵션 등을 운용하고 있으며, 미래의 상품가격을 헤지하기 위하여 상품을 기초자산으로 하는 상품파생거래도 취급하고 있습니다. 시장위험 및 거래상대방 신용위험에 대해서는 철저한 분석을 통하여 안정적인 운용과 관리를 하며 Front Office와 Middle Office 및 Back Office의 분리 등을 통해 적절한 내부통제절차를 구축하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황

(1) 파생상품거래 및 옵션 등 계약 현황(계약금액) [은행계정]

(기준일 : 2022.09.30) (단위 : 억원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	합계

거래목적	위험회피	36,976	-	-	-	-	36,976

매매목적	1,507,130	2,654,108	658,165	-	-	4,819,403

거래장소	장내거래	59	-	649,834	-	-	649,893

장외거래	1,544,047	2,654,108	8,331	-	-	4,206,486

거래형태	선도	26,200	1,442,996	2	-	-	1,469,198

선물	59	-	6,571	-	-	6,630

스왑	1,513,547	1,188,065	7,204	-	-	2,708,816

옵션	4,300	23,048	644,388	-	-	671,735

[신탁계정] - 해당사항 없습니다. (2) 파생상품거래관련 총거래현황 [은행계정]

(기준일 : 2022.09.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	36,976	0	2,086

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	36,976	0	2,086

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	179,138	6,643	6,637

선도	119,662	5,571	5,571

스왑	57,532	989	982

장외옵션	1,944	83	83

매매목적거래(C)	4,640,265	196,682	207,691

선도	1,349,536	101,593	34,338

선물	6,630	0	0

스왑	2,614,308	79,286	148,334

장내옵션	643,263	15,331	24,723

장외옵션	26,528	473	295

합계(A+B+C)	4,856,379	203,326	216,414

[신탁계정] - 해당사항 없습니다. (3) 이자율 관련 거래현황 [은행계정]

(기준일 : 2022.09.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	36,976	0	2,086

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	36,976	0	2,086

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	50,712	385	380

선도	-	-	-

스왑	49,112	316	311

장외옵션	1,600	69	69

매매목적거래(C)	1,456,418	7,425	6,801

선도	26,200	2,873	0

선물	59	0	0

스왑	1,427,459	4,517	6,688

장내옵션	-	-	-

장외옵션	2,700	35	113

합계(A+B+C)	1,544,106	7,811	9,267

[신탁계정] - 해당사항 없습니다. (4) 통화 관련 거래현황 [은행계정]

(기준일 : 2022.09.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	0	0	0

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	128,426	6,258	6,257

선도	119,662	5,571	5,571

스왑	8,420	673	672

장외옵션	344	14	14

매매목적거래(C)	2,525,681	172,331	176,120

선도	1,323,333	98,719	34,338

선물	-	-	-

스왑	1,179,645	73,175	141,643

장내옵션	-	-	-

장외옵션	22,703	437	139

합계(A+B+C)	2,654,108	178,589	182,377

[신탁계정] - 해당사항 없습니다. (5) 주식 관련 거래현황 [은행계정]

(기준일 : 2022.09.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	0	0	0

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	0	0	0

선도	-	-	-

스왑	-	-	-

장외옵션	-	-	-

매매목적거래(C)	658,165	16,926	24,770

선도	2	1	0

선물	6,571	0	0

스왑	7,204	1,594	3

장내옵션	643,263	15,331	24,723

장외옵션	1,125	0	43

ELW(D)	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C+D)	658,165	16,926	24,770

[신탁계정] - 해당사항 없습니다. (6) 귀금속 및 상품 등 거래현황 [은행계정] - 해당사항 없습니다. [신탁계정] - 해당사항 없습니다. (7) 신용파생상품 거래현황 [은행계정] - 해당사항 없습니다. [신탁계정] - 해당사항 없습니다.

【 우리카드 】

가. 업무 개요 우리카드는 차입금이나 사채의 환율 및 이자율로 인한 미래현금흐름변동을 회피하기 위하여 위험회피목적의 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2022.09.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	480,000	1,254,861	-	-	-	1,734,861

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	480,000	1,254,861	-	-	-	1,734,861

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	480,000	1,254,861	1,734,861

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리금융캐피탈】

가. 업무개요 우리금융캐피탈은 이자율스왑을 이용하여 시장이자율 변동으로 인한 위험회피대상항목인 사채의 미래 현금흐름 변동위험을 회피하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2022.09.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	40,000	-	-	-	-	40,000

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	40,000	-	-	-	-	40,000

거래형태	선도	-	-	-	-	-	-

선물	-	-	-	-	-	-

스왑	40,000	-	-	-	-	40,000

옵션외	-	-	-	-	-	-

【 우리종합금융 】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품으로서, 기초상품에 따라 금리파생상품, 통화파생상품, 주식파생상품 등으로 분류됩니다. 우리종금은 이자율관련 거래로는 국채선물/이자율스왑 등을, 환율관련 거래로는 통화선물/통화선도/통화스왑 등을 운영하고 있습니다

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2022.9.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	37,321	51,481	-	-	-	88,802

거래장소	장내거래	37,321	42,872	-	-	-	80,193

장외거래	-	8,609	-	-	-	8,609

거래형태	선 도	-	8,609	-	-	-	8,609

선 물	37,321	42,872	-	-	-	80,193

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리자산운용】가. 업무개요

우리자산운용은 환율변동에 따른 공정가액의 가치손상위험 회피목적의 통화선도계약(FX스왑거래)을 체결하고 있습니다. 다만 직접 거래를 하고 있는 것은 아니고, 고유자금이 투자된 펀드에서 해당 거래를 수행하고 있고, 펀드 지분율이 30%를 넘어 연결회계를 적용하고 있습니다.

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2022.09.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	-	20,155	-	-	-	20,155

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	-	20,155	-	-	-	20,155

거래형태	선 도	-	20,155	-	-	-	20,155

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-