우리금융지주 반기보고서 (2024.06)
3. 파생상품거래 현황

【 우리금융지주 】

가. 계약 및 파생상품 종류별 현황 2024년 반기말, 2023년말, 2022년말 우리금융지주 연결기준 파생상품자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다. (당)기 반기말>

(단위:백만원)

당기말

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	404,925	-	-	-	-	-	-

이자율선도	3,910,000	-	-	107,286	-	-	129,840

이자율스왑	143,694,699	-	3,301	335,452	53	150,532	230,725

매입이자율옵션	50,000	-	-	146	-	-	-

매도이자율옵션	290,000	-	-	-	-	-	7,963

통화

통화선물	292	-	-	-	-	-	-

통화선도	108,700,988	-	-	3,357,480	-	-	946,967

통화스왑	84,174,821	81,805	-	3,450,572	-	-	5,294,708

매입통화옵션	381,792	-	-	3,295	-	-	-

매도통화옵션	530,557	-	-	-	-	-	3,600

주식

주식선물	78,841	-	-	-	-	-	-

주식선도	489	-	-	316	-	-	-

주식스왑	158,562	-	-	2,900	-	-	16,991

매입주식옵션	4,442,927	-	-	257,161	-	-	-

매도주식옵션	4,483,130	-	-	-	-	-	359,337

합계	351,302,023	81,805	3,301	7,514,608	53	150,532	6,990,131

(전)기말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	317,018	-	-	-	-	-	-

이자율선도	3,960,000	-	-	83,198	-	-	169,527

이자율스왑	138,734,758	-	698	367,333	512	135,263	213,885

매입이자율옵션	150,000	-	-	6,556	-	-	-

매도이자율옵션	400,000	-	-	-	-	-	15,359

통화

통화선물	1,728	-	-	-	-	-	-

통화선도	97,713,561	-	-	1,935,832	-	-	885,870

통화스왑	79,160,356	26,010	-	2,669,550	17,232	-	3,643,463

매입통화옵션	139,309	-	-	1,500	-	-	-

매도통화옵션	122,696	-	-	-	-	-	585

주식

주식선물	480,311	-	-	-	-	-	-

주식선도	137	-	-	36	-	-	-

주식스왑	461,112	-	-	126,028	-	-	1,994

매입주식옵션	16,444,709	-	-	608,296	-	-	-

매도주식옵션	16,887,247	-	-	-	-	-	1,012,341

합계	354,972,942	26,010	698	5,798,329	17,744	135,263	5,943,024

(전전)기말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	42,545	-	-	-	-	-	-

이자율선도	2,620,000	-	-	249,356	-	-	-

이자율스왑	136,550,518	2,041	-	440,540	-	193,831	474,158

매입이자율옵션	170,000	-	-	9,308	-	-	-

매도이자율옵션	310,000	-	-	-	-	-	16,752

통화

통화선물	51,136	-	-	-	-	-	-

통화선도	90,134,257	-	-	3,083,082	-	-	1,360,535

통화스왑	97,197,309	35,745	-	3,105,901	9,080	-	5,500,970

매입통화옵션	487,852	-	-	23,182	-	-	-

매도통화옵션	570,982	-	-	-	-	-	7,929

주식

주식선물	958,589	-	-	-	-	-	-

주식선도	183	-	-	100	-	-	-

주식스왑	568,835	-	-	90,237	-	-	673

매입주식옵션	29,801,478	-	-	1,204,475	-	-	-

매도주식옵션	29,874,836	-	-	-	-	-	1,544,108

합계	389,338,520	37,786	-	8,206,181	9,080	193,831	8,905,125

나. 신용파생상품 거래현황 해당사항 없습니다.

【 우리은행 】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가, 상품가격 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품입니다. 기초상품에 따라 금리통화파생상품, 주식파생상품, 상품파생상품 등으로 분류되며 당행은 이자율 관련 거래로는 국채선물/이자율스왑/이자율옵션 등을, 환율관련 거래로는 통화선도/통화스왑/통화옵션 등을, 주식관련 거래로는 주가 및 주가지수관련 옵션 등을 운용하고 있습니다. 시장위험 및 거래상대방 신용위험에 대해서는 철저한 분석을 통하여 안정적인 운용과 관리를 하며 Front Office와 Middle Office 및 Back Office의 분리 등을 통해 적절한 내부통제절차를 구축하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 파생상품 계약 현황 [은행계정]

(기준일 : 2024.6.30) (단위 : 억원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	합계

거래목적	위험회피	40,161	-	-	-	-	40,161

매매목적	1,456,015	1,914,307	91,639	-	-	3,461,961

거래장소	장내거래	1,559	-	90,032	-	-	91,591

장외거래	1,494,617	1,914,307	1,608	-	-	3,410,532

거래형태	선도	39,100	1,081,662	5	-	-	1,120,767

선물	1,559	-	788	-	-	2,347

스왑	1,452,117	823,521	1,586	-	-	2,277,224

옵션	3,400	9,124	89,261	-	-	101,784

[신탁계정] - 해당사항 없습니다. (1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정)

(기준일 : 2024.6.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	40,161	33	1,505

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	40,161	33	1,505

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	245,554	2,227	2,228

선도	164,981	1,807	1,807

스왑	77,961	415	415

장외옵션	2,612	6	6

매매목적거래(C)	3,216,408	72,611	67,923

선도	955,786	32,745	8,909

선물	2,347	-	-

스왑	2,159,102	37,265	55,311

장내옵션	89,243	2,561	3,593

장외옵션	9,929	39	110

합계(A+B+C)	3,502,123	74,871	71,656

(2) 파생상품거래관련 총거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (3) 이자율 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2024.6.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	40,161	33	1,505

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	40,161	33	1,505

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	71,834	193	193

선도	-	-	-

스왑	71,834	193	193

장외옵션	-	-	-

매매목적거래(C)	1,384,181	4,336	3,577

선도	39,100	1,073	1,298

선물	1,559	-	-

스왑	1,340,123	3,262	2,199

장내옵션	-	-	-

장외옵션	3,400	1	80

합계(A+B+C)	1,496,176	4,562	5,275

(4) 이자율 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (5) 통화 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2024.6.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	173,720	2,034	2,035

선도	164,981	1,807	1,807

스왑	6,127	222	222

장외옵션	2,612	6	6

매매목적거래(C)	1,740,587	65,671	60,582

선도	916,681	31,669	7,610

선물	-	-	-

스왑	817,394	33,974	52,942

장내옵션	-	-	-

장외옵션	6,512	27	30

합계(A+B+C)	1,914,307	67,705	62,617

(6) 통화 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (7) 주식 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2024.6.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	-	-	-

선도	-	-	-

스왑	-	-	-

장외옵션	-	-	-

매매목적거래(C)	91,639	2,604	3,763

선도	5	3	-

선물	788	-	-

스왑	1,586	29	170

장내옵션	89,243	2,561	3,593

장외옵션	17	10	0

ELW(D)	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C+D)	91,639	2,604	3,763

(8) 주식 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (9) 귀금속 및 상품 등 거래현황(은행계정) - 해당사항 없습니다. (10) 귀금속 및 상품 등 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (11) 신용파생상품 거래현황(은행계정) - 해당사항 없습니다. (12) 신용파생상품 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다.

【우리카드】가. 거래 목적

우리카드는 차입금이나 사채의 환율 및 이자율로 인한 미래현금흐름변동을 회피하기 위하여 위험회피목적의 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 나. 파생상품거래 현황

(기준일 : 2024년 6월 30일 ) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	280,000	1,359,335	-	-	-	1,639,335

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	280,000	1,359,335	-	-	-	1,639,335

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	280,000	1,359,335	-	-	-	1,639,335

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리금융캐피탈】 파생상품 계약 종료

【 우리종합금융 】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품으로서, 기초상품에 따라 금리파생상품, 통화파생상품, 주식파생상품 등으로 분류됩니다. 우리종금은 이자율관련 거래로는 국채선물/이자율스왑 등을, 환율관련 거래로는 통화선물/통화선도/통화스왑 등을 운영하고 있습니다.

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2024.6.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	249,057	292	-	-	-	249,349

거래장소	장내거래	249,057	292	-	-	-	249,349

장외거래	-	-	-	-	-	-

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	249,057	292	-	-	-	249,349

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리자산운용】가. 업무개요

우리자산운용은 해외투자의 환율 변동 위험에 대한 경제적 헤지 목적으로 통화선도 및 통화선물 계약을 체결하고 있습니다. 다만 직접 거래를 하고 있는 것은 아니고, 고유자금이 투자된 펀드에서 해당 거래를 수행하고 있고, 펀드 지분율이 30%를 넘어 연결회계를 적용하고 있습니다.

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2024.6.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	-	8,270	-	-	-	8,270

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	-	8,270	-	-	-	8,270

거래형태	선 도	-	8,270	-	-	-	8,270

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-