우리금융지주 분기보고서 (2023.03)
3. 파생상품거래 현황

【 우리금융지주 】(연결 기준)가. 계약 및 파생상품 종류별 현황 파생상품자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다.

(당)기 1분기말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	150,754	-	-	-	-	-	-

이자율선도	2,680,000	-	-	164,787	-	-	4,928

이자율스왑	135,432,009	649	-	405,694	319	175,043	327,696

매입이자율옵션	170,000	-	-	7,710	-	-	-

매도이자율옵션	310,000	-	-	-	-	-	14,182

통화

통화선물	50,692	-	-	-	-	-	-

통화선도	90,273,593	-	-	3,089,290	-	-	784,782

통화스왑	95,445,108	63,727	-	3,529,444	-	-	6,031,361

매입통화옵션	258,974	-	-	11,157	-	-	-

매도통화옵션	148,148	-	-	-	-	-	1,288

주식

주식선물	1,066,668	-	-	-	-	-	-

주식선도	183	-	-	69	-	-	-

주식스왑	555,709	-	-	53,633	-	-	8,394

매입주식옵션	36,477,370	-	-	1,236,087	-	-	-

매도주식옵션	35,369,474	-	-	-	-	-	1,708,285

합계	398,388,682	64,376	-	8,497,871	319	175,043	8,880,916

(전)기말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	42,545	-	-	-	-	-	-

이자율선도	2,620,000	-	-	249,356	-	-	-

이자율스왑	136,550,518	2,041	-	440,540	-	193,831	474,158

매입이자율옵션	170,000	-	-	9,308	-	-	-

매도이자율옵션	310,000	-	-	-	-	-	16,752

통화

통화선물	51,136	-	-	-	-	-	-

통화선도	90,134,257	-	-	3,083,082	-	-	1,360,535

통화스왑	97,197,309	35,745	-	3,105,901	9,080	-	5,500,970

매입통화옵션	487,852	-	-	23,182	-	-	-

매도통화옵션	570,982	-	-	-	-	-	7,929

주식

주식선물	958,589	-	-	-	-	-	-

주식선도	183	-	-	100	-	-	-

주식스왑	568,835	-	-	90,237	-	-	673

매입주식옵션	29,801,478	-	-	1,204,475	-	-	-

매도주식옵션	29,874,836	-	-	-	-	-	1,544,108

합계	389,338,520	37,786	-	8,206,181	9,080	193,831	8,905,125

(전전)기말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	118,423	-	-	-	-	-	-

이자율선도	340,000	-	-	16,434	-	-	-

이자율스왑	134,196,188	351	95,103	136,185	-	20,287	305,443

매입이자율옵션	170,000	-	-	3,959	-	-	-

매도이자율옵션	340,000	-	-	-	-	-	8,552

통화

통화선물	7,445	-	-	-	-	-	-

통화선도	114,072,910	-	-	2,466,893	-	-	993,823

통화스왑	101,117,559	11,310	-	1,444,634	7,297	-	2,345,735

매입통화옵션	1,079,610	-	-	10,968	-	-	-

매도통화옵션	1,686,787	-	-	-	-	-	8,952

주식

주식선물	337,916	-	-	-	-	-	-

주식선도	233	-	-	64	-	-	-

주식스왑	642,963	-	-	27,031	-	-	3,784

매입주식옵션	17,503,553	-	-	696,963	-	-	-

매도주식옵션	19,106,573	-	-	-	-	-	900,979

합계	390,720,160	11,661	95,103	4,803,131	7,297	20,287	4,567,268

나. 신용파생상품 거래현황 해당사항 없습니다.

【 우리은행】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가, 상품가격 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품입니다. 기초상품에 따라 금리통화파생상품, 주식파생상품, 상품파생상품으로 분류되며 당행은 이자율 관련 거래로는 국채선물/이자율스왑/이자율옵션 등을, 환율관련 거래로는 통화선도/통화스왑/통화옵션 등을, 주식관련 거래로는 주가 및 주가지수관련 옵션 등을 운용하고 있습니다. 시장위험 및 거래상대방 신용위험에 대해서는 철저한 분석을 통하여 안정적인 운용과 관리를 하며 Front Office와 Middle Office 및 Back Office의 분리 등을 통해 적절한 내부통제절차를 구축하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 [은행계정]

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 억원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	합계

거래목적	위험회피	46,500	-	-	-	-	46,500

매매목적	1,358,448	1,838,986	734,694	-	-	3,932,127

거래장소	장내거래	545	-	721,383	-	-	721,928

장외거래	1,404,403	1,838,986	13,311	-	-	3,256,699

거래형태	선도	26,800	895,502	2	-	-	922,303

선물	545	-	10,667	-	-	11,212

스왑	1,372,803	939,413	5,557	-	-	2,317,772

옵션	4,800	4,071	718,468	-	-	727,340

[신탁계정] - 해당사항 없습니다. (1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정)

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	46,500	-	1,750

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	46,500	-	1,750

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	97,692	1,186	1,188

선도	32,725	686	686

스왑	63,224	445	447

장외옵션	1,743	54	54

매매목적거래(C)	3,834,435	83,588	88,139

선도	889,578	31,773	7,213

선물	11,212	-	-

스왑	2,208,049	39,320	63,744

장내옵션	710,717	12,210	17,011

장외옵션	14,880	285	173

합계(A+B+C)	3,978,627	84,774	91,077

(2) 파생상품거래관련 총거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (3) 이자율 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	46,500	-	1,750

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	46,500	-	1,750

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	57,627	252	254

선도	-	-	-

스왑	56,027	199	202

장외옵션	1,600	52	52

매매목적거래(C)	1,300,821	5,566	3,490

선도	26,800	1,648	49

선물	545	-	-

스왑	1,270,276	3,893	3,351

장내옵션	-	-	-

장외옵션	3,200	25	90

합계(A+B+C)	1,404,947	5,817	5,495

(4) 이자율 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (5) 통화 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	40,066	934	933

선도	32,725	686	686

스왑	7,197	246	245

장외옵션	143	2	2

매매목적거래(C)	1,798,920	65,124	67,482

선도	862,776	30,124	7,163

선물	-	-	-

스왑	932,216	34,891	60,308

장내옵션	-	-	-

장외옵션	3,928	109	11

합계(A+B+C)	1,838,986	66,059	68,416

(6) 통화 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (7) 주식 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2023.03.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션

장외옵션

Match거래(B)	-	-	-

선도	-	-	-

스왑	-	-	-

장외옵션	-	-	-

매매목적거래(C)	734,694	12,898	17,167

선도	2	1	-

선물	10,667	-	-

스왑	5,557	536	84

장내옵션	710,717	12,210	17,011

장외옵션	7,752	151	72

ELW(D)	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C+D)	734,694	12,898	17,167

(8) 주식 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (9) 귀금속 및 상품 등 거래현황(은행계정) - 해당사항 없습니다. (10) 귀금속 및 상품 등 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (11) 신용파생상품 거래현황(은행계정) - 해당사항 없습니다. (12) 신용파생상품 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. 【 우리카드 】

가. 업무 개요 우리카드는 차입금이나 사채의 환율 및 이자율로 인한 미래현금흐름변동을 회피하기 위하여 위험회피목적의 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2023.03.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	480,000	1,476,382	-	-	-	1,956,382

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	480,000	1,476,382	-	-	-	1,956,382

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	480,000	1,476,382	-	-	-	1,956,382

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리금융캐피탈】

가. 업무개요 우리금융캐피탈은 이자율스왑을 이용하여 시장이자율 변동으로 인한 위험회피대상항목인 사채의 미래 현금흐름 변동위험을 회피하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2023.3.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	40,000	-	-	-	-	40,000

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	40,000	-	-	-	-	40,000

거래형태	선도	-	-	-	-	-	-

선물	-	-	-	-	-	-

스왑	40,000	-	-	-	-	40,000

옵션외	-	-	-	-	-	-

【 우리종합금융 】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품으로서, 기초상품에 따라 금리파생상품, 통화파생상품, 주식파생상품 등으로 분류됩니다. 우리종금은 이자율관련 거래로는 국채선물/이자율스왑 등을, 환율관련 거래로는 통화선물/통화선도/통화스왑 등을 운영하고 있습니다

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2023.3.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	96,262	48,762	-	-	-	145,024

거래장소	장내거래	96,262	48,762	-	-	-	145,024

장외거래	-	-	-	-	-	-

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	96,262	48,762	-	-	-	145,024

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리자산운용】가. 업무개요

우리자산운용은 해외투자의 환율 변동 위험에 대한 경제적 헤지 목적으로 통화선도 및 통화선물 계약을 체결하고 있습니다. 다만 직접 거래를 하고 있는 것은 아니고, 고유자금이 투자된 펀드에서 해당 거래를 수행하고 있고, 펀드 지분율이 30%를 넘어 연결회계를 적용하고 있습니다.

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2023.3.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	-	16,386	-	-	-	16,386

거래장소	장내거래	-	1,317	-	-	-	1,317

장외거래	-	15,069	-	-	-	15,069

거래형태	선 도	-	15,069	-	-	-	15,069

선 물	-	1,317	-	-	-	1,317

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-