우리금융지주 분기보고서 (2025.03)
3. 파생상품거래 현황

【 우리금융지주 】가. 계약 및 파생상품 종류별 현황 2025년 1분기말, 2024년말, 2023년말 우리금융지주 연결기준 파생상품자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다. 2025년 1분기>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	390,231	-	-	-	-	-	-

이자율선도	3,580,000	-	-	28,090	-	-	390,865

이자율스왑	137,776,610	-	7,399	300,067	37	85,581	188,231

매입이자율옵션	50,000	-	-	60	-	-	-

매도이자율옵션	360,000	-	-	-	-	-	10,611

통화

통화선물	1,496	-	-	-	-	-	-

통화선도	104,023,184	-	-	4,160,252	-	-	1,117,439

통화스왑	84,155,453	175,021	-	3,695,618	-	-	5,916,525

매입통화옵션	221,829	-	-	3,830	-	-	-

매도통화옵션	312,246	-	-	-	-	-	3,194

주식

주식선물	-	-	-	-	-	-	-

주식선도	326	-	-	186	-	-	-

주식스왑	-	-	-	-	-	-	-

매입주식옵션	1,711	-	-	983	-	-	-

매도주식옵션	-	-	-	-	-	-	-

합계	330,873,086	175,021	7,399	8,189,086	37	85,581	7,626,865

2024년>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	449,127	-	-	-	-	-	-

이자율선도	3,530,000	-	-	52,855	-	-	274,980

이자율스왑	138,816,980	-	10,102	308,333	180	102,635	199,761

매입이자율옵션	50,000	-	-	81	-	-	-

매도이자율옵션	360,000	-	-	-	-	-	10,595

통화

통화선물	2,837	-	-	-	-	-	-

통화선도	111,927,474	-	-	5,638,032	-	-	1,805,299

통화스왑	85,880,218	165,089	-	4,089,265	-	-	6,796,459

매입통화옵션	175,221	-	-	4,779	-	-	-

매도통화옵션	265,182	-	-	-	-	-	3,603

주식

주식선물	-	-	-	-	-	-	-

주식선도	1,520	-	-	182	-	-	-

주식스왑	7,698	-	-	-	-	-	1,401

매입주식옵션	1,767	-	-	1,005	-	-	-

매도주식옵션	-	-	-	-	-	-	-

합계	341,468,024	165,089	10,102	10,094,532	180	102,635	9,092,098

2023년>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	317,018	-	-	-	-	-	-

이자율선도	3,960,000	-	-	83,198	-	-	169,527

이자율스왑	138,734,758	-	698	367,333	512	135,263	213,885

매입이자율옵션	150,000	-	-	6,556	-	-	-

매도이자율옵션	400,000	-	-	-	-	-	15,359

통화

통화선물	1,728	-	-	-	-	-	-

통화선도	97,713,561	-	-	1,935,832	-	-	885,870

통화스왑	79,160,356	26,010	-	2,669,550	17,232	-	3,643,463

매입통화옵션	139,309	-	-	1,500	-	-	-

매도통화옵션	122,696	-	-	-	-	-	585

주식

주식선물	480,311	-	-	-	-	-	-

주식선도	137	-	-	36	-	-	-

주식스왑	461,112	-	-	126,028	-	-	1,994

매입주식옵션	16,444,709	-	-	608,296	-	-	-

매도주식옵션	16,887,247	-	-	-	-	-	1,012,341

합계	354,972,942	26,010	698	5,798,329	17,744	135,263	5,943,024

나. 신용파생상품 거래현황 해당사항 없습니다. 【 우리은행 】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가, 상품가격 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품입니다. 기초상품에 따라 금리통화파생상품, 주식파생상품, 상품파생상품으로 분류되며 우리은행은 이자율 관련 거래로는 국채선물/이자율스왑/이자율옵션 등을, 환율관련 거래로는 통화선도/통화스왑/통화옵션 등을, 주식관련 거래로는 주가 및 주가지수관련 옵션 등을 운용하고 있습니다. 시장위험 및 거래상대방 신용위험에 대해서는 철저한 분석을 통하여 안정적인 운용과 관리를 하며 Front Office와 Middle Office 및 Back Office의 분리 등을 통해 적절한 내부통제절차를 구축하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 파생상품 계약 현황 [은행계정]

(기준일 : 2025.03.31) (단위 : 억원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	합계

거래목적	위험회피	40,112	-	-	-	-	40,112

매매목적	1,390,639	1,859,720	20	-	-	3,250,380

거래장소	장내거래	1,579	-	-	-	-	1,579

장외거래	1,429,172	1,859,720	20	-	-	3,288,912

거래형태	선도	35,800	1,038,960	3	-	-	1,074,763

선물	1,579	-	-	-	-	1,579

스왑	1,389,272	815,419	-	-	-	2,204,691

옵션	4,100	5,341	17	-	-	9,458

[신탁계정] - 해당사항 없습니다. (1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정)

(기준일 : 2025.03.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	40,112	74	856

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	40,112	74	856

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	170,190	1,380	1,384

선도	87,110	950	950

스왑	82,552	423	426

장외옵션	528	7	7

매매목적거래(C)	3,080,189	80,272	75,196

선도	987,653	40,892	14,088

선물	1,579	-	-

스왑	2,082,026	39,339	60,977

장내옵션	-	-	-

장외옵션	8,930	42	131

합계(A+B+C)	3,290,492	81,727	77,435

(2) 파생상품거래관련 총거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (3) 이자율 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2025.03.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	40,112	74	856

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	40,112	74	856

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	76,222	92	97

선도	-	-	-

스왑	76,222	92	97

장외옵션	-	-	-

매매목적거래(C)	1,314,417	3,331	5,839

선도	35,800	281	3,909

선물	1,579	-	-

스왑	1,272,938	3,050	1,825

장내옵션	-	-	-

장외옵션	4,100	1	106

합계(A+B+C)	1,430,751	3,497	6,793

(4) 이자율 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (5) 통화 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2025.03.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	93,969	1,289	1,286

선도	87,110	950	950

스왑	6,330	331	329

장외옵션	528	7	7

매매목적거래(C)	1,765,752	76,929	69,356

선도	951,850	40,609	10,180

선물	-	-	-

스왑	809,089	36,289	59,152

장내옵션	-	-	-

장외옵션	4,813	31	25

합계(A+B+C)	1,859,720	78,218	70,643

(6 ) 통화 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (7) 주식 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2025.03.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	-	-	-

선도	-	-	-

스왑	-	-	-

장외옵션	-	-	-

매매목적거래(C)	20	12	-

선도	3	2	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	17	10	-

ELW(D)	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C+D)	20	12	-

(8 ) 주식 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (9) 귀금속 및 상품 등 거래현황(은행계정) - 해당사항 없습니다. (10) 귀금속 및 상품 등 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (11) 신용파생상품 거래현황(은행계정) - 해당사항 없습니다. (12) 신용파생상품 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다 .

【 우리카드 】

가. 업무 개요 우리카드는 차입금이나 사채의 환율 및 이자율로 인한 미래현금흐름변동을 회피하기 위하여 위험회피목적의 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일 : 2025.03.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	330,000	2,025,086	-	-	-	2,355,086

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	330,000	2,025,086	-	-	-	2,355,086

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	330,000	2,025,086	-	-	-	2,355,086

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리투자증권 】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품으로서, 기초상품에 따라 금리파생상품, 통화파생상품, 주식파생상품 등으로 분류됩니다. 우리투자증권은 이자율관련 거래로는 국채선물/이자율스왑 등을, 환율관련 거래로는 통화선물/통화선도/통화스왑 등을 운영하고 있습니다.

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2025.03.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	232,288	1,085	-	-	-	233,373

거래장소	장내거래	232,288	1,085	-	-	-	233,373

장외거래	-	-	-	-	-	-

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	232,288	1,085	-	-	-	233,373

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리자산운용】가. 업무개요

우리자산운용은 해외투자의 환율 변동 위험에 대한 경제적 헤지 목적으로 통화선도 및 통화선물 계약을 체결하고 있습니다. 다만 직접 거래를 하고 있는 것은 아니고, 고유자금이 투자된 펀드에서 해당 거래를 수행하고 있고, 펀드 지분율이 30%를 넘어 연결회계를 적용하고 있습니다.

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2025.03.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	-	7,566	-	-	-	7,566

거래장소	장내거래	-	411	-	-	-	411

장외거래	-	7,155	-	-	-	7,155

거래형태	선 도	-	7,155	-	-	-	7,155

선 물	-	411	-	-	-	411

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-