우리금융지주 사업보고서 (2024.12)
3. 파생상품거래 현황

【 우리금융지주 】가. 계약 및 파생상품 종류별 현황 2024년말, 2023년말, 2022년말 우리금융지주 연결기준 파생상품자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다. (당)기말>

(단위:백만원)

당기말

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	449,127	-	-	-	-	-	-

이자율선도	3,530,000	-	-	52,855	-	-	274,980

이자율스왑	138,816,980	-	10,102	308,333	180	102,635	199,761

매입이자율옵션	50,000	-	-	81	-	-	-

매도이자율옵션	360,000	-	-	-	-	-	10,595

통화

통화선물	2,837	-	-	-	-	-	-

통화선도	111,927,474	-	-	5,638,032	-	-	1,805,299

통화스왑	85,880,218	165,089	-	4,089,265	-	-	6,796,459

매입통화옵션	175,221	-	-	4,779	-	-	-

매도통화옵션	265,182	-	-	-	-	-	3,603

주식

주식선물	-	-	-	-	-	-	-

주식선도	1,520	-	-	182	-	-	-

주식스왑	7,698	-	-	-	-	-	1,401

매입주식옵션	1,767	-	-	1,005	-	-	-

매도주식옵션	-	-	-	-	-	-	-

합계	341,468,024	165,089	10,102	10,094,532	180	102,635	9,092,098

(전)기말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	317,018	-	-	-	-	-	-

이자율선도	3,960,000	-	-	83,198	-	-	169,527

이자율스왑	138,734,758	-	698	367,333	512	135,263	213,885

매입이자율옵션	150,000	-	-	6,556	-	-	-

매도이자율옵션	400,000	-	-	-	-	-	15,359

통화

통화선물	1,728	-	-	-	-	-	-

통화선도	97,713,561	-	-	1,935,832	-	-	885,870

통화스왑	79,160,356	26,010	-	2,669,550	17,232	-	3,643,463

매입통화옵션	139,309	-	-	1,500	-	-	-

매도통화옵션	122,696	-	-	-	-	-	585

주식

주식선물	480,311	-	-	-	-	-	-

주식선도	137	-	-	36	-	-	-

주식스왑	461,112	-	-	126,028	-	-	1,994

매입주식옵션	16,444,709	-	-	608,296	-	-	-

매도주식옵션	16,887,247	-	-	-	-	-	1,012,341

합계	354,972,942	26,010	698	5,798,329	17,744	135,263	5,943,024

(전전)기말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	42,545	-	-	-	-	-	-

이자율선도	2,620,000	-	-	249,356	-	-	-

이자율스왑	136,550,518	2,041	-	440,540	-	193,831	474,158

매입이자율옵션	170,000	-	-	9,308	-	-	-

매도이자율옵션	310,000	-	-	-	-	-	16,752

통화

통화선물	51,136	-	-	-	-	-	-

통화선도	90,134,257	-	-	3,083,082	-	-	1,360,535

통화스왑	97,197,309	35,745	-	3,105,901	9,080	-	5,500,970

매입통화옵션	487,852	-	-	23,182	-	-	-

매도통화옵션	570,982	-	-	-	-	-	7,929

주식

주식선물	958,589	-	-	-	-	-	-

주식선도	183	-	-	100	-	-	-

주식스왑	568,835	-	-	90,237	-	-	673

매입주식옵션	29,801,478	-	-	1,204,475	-	-	-

매도주식옵션	29,874,836	-	-	-	-	-	1,544,108

합계	389,338,520	37,786	-	8,206,181	9,080	193,831	8,905,125

나. 신용파생상품 거래현황 해당사항 없습니다. 【 우리은행 】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가, 상품가격 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품입니다. 기초상품에 따라 금리통화파생상품, 주식파생상품, 상품파생상품으로 분류되며 당행은 이자율 관련 거래로는 국채선물/이자율스왑/이자율옵션 등을, 환율관련 거래로는 통화선도/통화스왑/통화옵션 등을, 주식관련 거래로는 주가 및 주가지수관련 옵션 등을 운용하고 있습니다. 시장위험 및 거래상대방 신용위험에 대해서는 철저한 분석을 통하여 안정적인 운용과 관리를 하며 Front Office와 Middle Office 및 Back Office의 분리 등을 통해 적절한 내부통제절차를 구축하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 파생상품 계약 현황 [은행계정]

(기준일 : 2024.12.31) (단위 : 억원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	합계

거래목적	위험회피	40,873	-	-	-	-	40,873

매매목적	1,399,224	1,950,202	110	-	-	3,349,536

거래장소	장내거래	1,018	-	-	-	-	1,018

장외거래	1,439,078	1,950,202	110	-	-	3,389,390

거래형태	선도	35,300	1,113,185	15	-	-	1,148,500

선물	1,018	-	-	-	-	1,018

스왑	1,399,678	832,612	77	-	-	2,232,368

옵션	4,100	4,404	18	-	-	8,522

[신탁계정] - 해당사항 없습니다. (1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정)

(기준일 : 2024.12.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	40,873	101	1,026

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	40,873	101	1,026

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	168,366	2,906	2,910

선도	86,583	2,488	2,488

스왑	80,901	406	410

장외옵션	882	13	13

매매목적거래(C)	3,181,169	97,768	88,336

선도	1,061,917	54,344	18,257

선물	1,018	-	-

스왑	2,110,594	43,378	69,950

장내옵션	-	-	-

장외옵션	7,640	46	129

합계(A+B+C)	3,390,408	100,775	92,273

(2) 파생상품거래관련 총거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (3) 이자율 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2024.12.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	40,873	101	1,026

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	40,873	101	1,026

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	74,614	91	95

선도	-	-	-

스왑	74,614	91	95

장외옵션	-	-	-

매매목적거래(C)	1,324,610	3,664	4,808

선도	35,300	529	2,750

선물	1,018	-	-

스왑	1,284,192	3,135	1,953

장내옵션	-	-	-

장외옵션	4,100	1	106

합계(A+B+C)	1,440,097	3,856	5,930

(4) 이자율 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (5) 통화 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2024.12.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	93,753	2,815	2,815

선도	86,583	2,488	2,488

스왑	6,288	315	315

장외옵션	882	13	13

매매목적거래(C)	1,856,449	94,092	83,514

선도	1,026,602	53,814	15,507

선물	-	-	-

스왑	826,325	40,243	67,984

장내옵션	-	-	-

장외옵션	3,522	35	23

합계(A+B+C)	1,950,202	96,907	86,329

(6) 통화 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (7) 주식 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2024.12.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	-	-	-

선도	-	-	-

스왑	-	-	-

장외옵션	-	-	-

매매목적거래(C)	110	12	14

선도	15	2	-

선물	-	-	-

스왑	77	-	14

장내옵션	-	-	-

장외옵션	18	10	-

ELW(D)	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C+D)	110	12	14

(8) 주식 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (9) 귀금속 및 상품 등 거래현황(은행계정) - 해당사항 없습니다. (10) 귀금속 및 상품 등 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (11) 신용파생상품 거래현황(은행계정) - 해당사항 없습니다. (12) 신용파생상품 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다.

【 우리카드】

가. 업무 개요 우리카드는 차입금이나 사채의 환율 및 이자율로 인한 미래현금흐름변동을 회피하기 위하여 위험회피목적의 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일 : 2024.12.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	330,000	2,017,666	-	-	-	2,347,666

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	330,000	2,017,666	-	-	-	2,347,666

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	330,000	2,017,666	-	-	-	2,347,666

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리투자증권 】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품으로서, 기초상품에 따라 금리파생상품, 통화파생상품, 주식파생상품 등으로 분류됩니다. 우리투자증권은 이자율관련 거래로는 국채선물/이자율스왑 등을, 환율관련 거래로는 통화선물/통화선도/통화스왑 등을 운영하고 있습니다

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2024.12.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	347,296	2,146	-	-	-	349,442

거래장소	장내거래	347,296	2,146	-	-	-	349,442

장외거래	-	-	-	-	-	-

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	347,296	2,146	-	-	-	349,442

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리자산운용】가. 업무개요

우리자산운용은 해외투자의 환율 변동 위험에 대한 경제적 헤지 목적으로 통화선도 및 통화선물 계약을 체결하고 있습니다. 다만 직접 거래를 하고 있는 것은 아니고, 고유자금이 투자된 펀드에서 해당 거래를 수행하고 있고, 펀드 지분율이 30%를 넘어 연결회계를 적용하고 있습니다.

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2024.12.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	-	11,631	-	-	-	11,631

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	-	11,631	-	-	-	11,631

거래형태	선 도	-	10,940	-	-	-	10,940

선 물	-	691	-	-	-	691

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-