우리금융지주 분기보고서 (2021.09)
3. 파생상품거래 현황

【 우리금융지주 】

2021년 9월, 2020년말, 2019년말 우리금융지주 연결기준 파생상품자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다. 2021년 9월말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	396,545	-	-	-	-	-	-

이자율선도	190,000	-	-	10,117	-	-	-

이자율스왑	134,342,885	223	128,139	150,225	90	12,857	368,570

매입이자율옵션	170,000	-	-	3,841	-	-	-

매도이자율옵션	320,000	-	-	-	-	-	7,855

통화

통화선물	10,605	-	-	-	-	-	-

통화선도	113,435,875	-	-	2,923,198	-	-	1,489,067

통화스왑	100,408,648	10,953	-	1,521,605	8,719	-	2,275,610

매입통화옵션	985,848	-	-	18,233	-	-	-

매도통화옵션	1,632,317	-	-	-	-	-	12,501

주식

주식선물	434,149	-	-	-	-	-	-

주식선도	7	-	-	-	-	-	-

주식스왑	505,365	-	-	23,731	-	-	2,136

매입주식옵션	16,199,637	-	-	940,640	-	-	-

매도주식옵션	18,022,863	-	-	-	-	-	1,198,581

합계	387,054,744	11,176	128,139	5,591,590	8,809	12,857	5,354,320

2020년말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	184,413	-	-	-	-	-	-

이자율스왑	137,057,240	-	174,820	318,545	1,476	28	524,190

매입이자율옵션	330,000	-	-	6,271	-	-	-

매도이자율옵션	285,440	-	-	-	-	-	5,419

통화

통화선물	2,546	-	-	-	-	-	-

통화선도	105,146,634	-	-	2,541,957	-	-	2,848,980

통화스왑	87,249,320	-	-	3,325,135	63,265	-	2,415,610

매입통화옵션	1,147,877	-	-	59,329	-	-	-

매도통화옵션	1,632,048	-	-	-	-	-	23,271

주식

주식선물	123,742	-	-	-	-	-	-

주식선도	11	-	-	-	-	-	-

주식스왑	269,039	-	-	-	-	-	12,533

매입주식옵션	9,863,110	-	-	650,505	-	-	-

매도주식옵션	10,369,009	-	-	-	-	-	629,884

합계	353,660,429	-	174,820	6,901,742	64,741	28	6,459,887

2019년말>

(단위:백만원)

과 목	계약금액	자 산	부 채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	124,737	-	-	-	-	-	-

이자율스왑	150,731,987	-	111,764	300,750	1,323	-	413,195

매입이자율옵션	460,000	-	-	11,888	-	-	-

매도이자율옵션	395,789	-	-	-	-	-	9,655

통화

통화선물	1,934	-	-	-	-	-	-

통화선도	113,988,295	-	-	1,447,811	321	-	1,030,246

통화스왑	82,125,050	9,367	-	966,181	5,193	-	1,106,423

매입통화옵션	1,588,746	-	-	18,835	-	-	-

매도통화옵션	2,341,179	-	-	-	-	-	9,403

주식

주식선물	630,562	-	-	-	-	-	-

주식선도	11	-	-	-	-	-	-

주식스왑	1,280,436	-	-	1,217	-	-	54,393

매입주식옵션	8,851,984	-	-	175,221	-	-	-

매도주식옵션	8,978,953	-	-	-	-	-	219,831

합 계	371,499,663	9,367	111,764	2,921,903	6,837	-	2,843,146

【 우리은행 】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가, 상품가격 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품입니다. 기초상품에 따라 금리통화파생상품, 주식파생상품, 상품파생상품으로 분류되며 당행은 이자율 관련 거래로는 국채선물/이자율스왑/이자율옵션 등을, 환율관련 거래로는 통화선도/통화스왑/통화옵션 등을, 주식관련 거래로는 주가 및 주가지수관련 옵션 등을 운용하고 있으며, 미래의 상품가격을 헤지하기 위하여 상품을 기초자산으로 하는 상품파생거래도 취급하고 있습니다. 시장위험 및 거래상대방 신용위험에 대해서는 철저한 분석을 통하여 안정적인 운용과 관리를 하며 Front Office와 Middle Office 및 Back Office의 분리 등을 통해 적절한 내부통제절차를 구축하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 [은행계정]

(기준일 : 2021.09.30) (단위 : 억원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	합계

거래목적	위험회피	23,196	-	-	-	-	23,196

매매목적	1,351,363	2,158,652	351,620	-	-	3,861,635

거래장소	장내거래	1,337	-	346,224	-	-	347,560

장외거래	1,373,223	2,158,652	5,397	-	-	3,537,271

거래형태	선도	1,900	1,133,716	0	-	-	1,135,616

선물	1,337	-	4,341	-	-	5,678

스왑	1,366,423	998,754	5,054	-	-	2,370,231

옵션	4,900	26,182	342,225	-	-	373,307

(1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정)

(기준일 : 2021.09.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	23,196	1,281	129

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	23,196	1,281	129

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	57,418	368	386

선도	2,607	51	51

스왑	49,914	275	292

장외옵션	4,897	42	42

매매목적거래(C)	3,804,217	55,623	53,377

선도	1,133,009	29,286	14,846

선물	5,678	-	-

스왑	2,297,121	16,751	26,383

장내옵션	341,882	9,403	11,983

장외옵션	26,527	182	165

합계(A+B+C)	3,884,832	57,272	53,891

(2) 이자율 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2021.09.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	23,196	1,281	129

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	23,196	1,281	129

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	41,133	123	143

선도	-	-	-

스왑	39,533	98	118

장외옵션	1,600	25	25

매매목적거래(C)	1,310,230	1,588	3,727

선도	1,900	101	-

선물	1,337	-	-

스왑	1,303,694	1,474	3,673

장내옵션	-	-	-

장외옵션	3,300	13	53

합계(A+B+C)	1,374,560	2,993	3,998

(3) 통화 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2021.09.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	0	0	0

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	16,285	244	243

선도	2,607	51	51

스왑	10,381	176	174

장외옵션	3,297	17	17

매매목적거래(C)	2,142,367	44,391	37,643

선도	1,131,109	29,185	14,846

선물	-	-	-

스왑	988,373	15,040	22,689

장내옵션	-	-	-

장외옵션	22,884	165	108

합계(A+B+C)	2,158,652	44,635	37,886

(4) 주식 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2021.09.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	-	-	-

선도	-	-	-

스왑	-	-	-

장외옵션	-	-	-

매매목적거래(C)	351,620	9,644	12,007

선도	-	-	-

선물	4,341	-	-

스왑	5,054	237	21

장내옵션	341,882	9,403	11,983

장외옵션	343	4	3

ELW(D)	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C+D)	351,620	9,644	12,007

【 우리카드 】

가. 업 무 개 요 우리카드는 차입금이나 사채의 환율 및 이자율로 인한 미래현금흐름변동을 회피하기 위하여 위험회피목적의 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 나. 파생상품거래 현황

(기준일: 2021.09.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	250,000	1,007,165	-	-	-	1,257,165

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	250,000	1,007,165	-	-	-	1,257,165

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	250,000	1,007,165	-	-	-	1,257,165

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리금융캐피탈】

가. 업무개요 우리금융캐피탈은 이자율스왑을 이용하여 시장이자율 변동으로 인한 위험회피대상항목인 사채의 미래 현금흐름 변동위험을 회피하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황

(단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	230	-	-	-	-	230

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	230	-	-	-	-	230

거래형태	선도	-	-	-	-	-	-

선물	-	-	-	-	-	-

스왑	230	-	-	-	-	230

옵션외	-	-	-	-	-	-

【 우리종합금융 】

가. 업 무 개 요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품으로서, 기초상품에 따라 금리파생상품, 통화파생상품, 주식파생상품 등으로 분류됩니다. 우리종금은 이자율관련 거래로는 국채선물/이자율스왑 등을, 환율관련 거래로는 통화선물/통화선도/통화스왑 등을 운영하고 있습니다

나. 파 생 상 품 거래 현황

(기준일: 2021.09.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	262,876	9,752	-	-	-	272,628

거래장소	장내거래	262,876	9,752	-	-	-	272,628

장외거래	-	-	-	-	-	-

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	262,876	9,752	-	-	-	272,628

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리 자 산운용】가. 업무개요

우리자산운용은 환율변동에 따른 공정가액의 가치손상위험 회피목적의 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 다만 직접 거래를 하고있는 것은 아니고, 고유자금이 투자된 펀드에서 해당 거래를 수행하고 있고 펀드 지분율이 30%를 넘어 연결회계를 적용하고 있습니다.

나. 파생상품거래 현황

(기준일: 2021.09.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	-	30,995	-	-	-	30,995

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	-	30,995	-	-	-	30,995

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	-	30,995	-	-	-	30,995

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 중 국 우리은행】 가 . 파생상품거래 현황

(기준일: 2021.09.30) (단위 : 억원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	704	-	-	704

거래장소	장내거래	-	-	-	-

장외거래	704	-	-	704

거래형태	선도	632	-	-	632

선물	-	-	-	-

스왑	-	-	-	-

옵션	72	-	-	72