우리금융지주 반기보고서 (2021.06)
3. 파생상품거래 현황

【 우리금융지주 】 2021년 6월말, 2020년 및 2019년말 연결기준 파생상품자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다.

2021년 6월>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	278,086	-	-	-	-	-	-

이자율스왑	134,262,286	-	129,562	188,490	205	10,112	397,788

매입이자율옵션	210,000	-	-	4,485	-	-	-

매도이자율옵션	340,000	-	-	-	-	-	8,334

통화

통화선물	36,126	-	-	-	-	-	-

통화선도	111,145,688	-	-	1,460,534	-	479	913,417

통화스왑	95,610,795	-	-	1,569,192	33,249	-	1,372,358

매입통화옵션	1,186,337	-	-	6,841	-	-	-

매도통화옵션	1,990,306	-	-	-	-	-	7,646

주식

주식선물	364,673	-	-	-	-	-	-

주식선도	11	-	-	-	-	-	-

주식스왑	553,138	-	-	351	-	-	22,151

매입주식옵션	13,727,313	-	-	794,775	-	-	-

매도주식옵션	14,878,040	-	-	-	-	-	936,010

합계	374,582,799	-	129,562	4,024,668	33,454	10,591	3,657,704

2020년>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	184,413	-	-	-	-	-	-

이자율스왑	137,057,240	-	174,820	318,545	1,476	28	524,190

매입이자율옵션	330,000	-	-	6,271	-	-	-

매도이자율옵션	285,440	-	-	-	-	-	5,419

통화

통화선물	2,546	-	-	-	-	-	-

통화선도	105,146,634	-	-	2,541,957	-	-	2,848,980

통화스왑	87,249,320	-	-	3,325,135	63,265	-	2,415,610

매입통화옵션	1,147,877	-	-	59,329	-	-	-

매도통화옵션	1,632,048	-	-	-	-	-	23,271

주식

주식선물	123,742	-	-	-	-	-	-

주식선도	11	-	-	-	-	-	-

주식스왑	269,039	-	-	-	-	-	12,533

매입주식옵션	9,863,110	-	-	650,505	-	-	-

매도주식옵션	10,369,009	-	-	-	-	-	629,884

합계	353,660,429	-	174,820	6,901,742	64,741	28	6,459,887

2019년>

(단위:백만원)

과 목	계약금액	자 산	부 채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	124,737	-	-	-	-	-	-

이자율스왑	150,731,987	-	111,764	300,750	1,323	-	413,195

매입이자율옵션	460,000	-	-	11,888	-	-	-

매도이자율옵션	395,789	-	-	-	-	-	9,655

통화

통화선물	1,934	-	-	-	-	-	-

통화선도	113,988,295	-	-	1,447,811	321	-	1,030,246

통화스왑	82,125,050	9,367	-	966,181	5,193	-	1,106,423

매입통화옵션	1,588,746	-	-	18,835	-	-	-

매도통화옵션	2,341,179	-	-	-	-	-	9,403

주식

주식선물	630,562	-	-	-	-	-	-

주식선도	11	-	-	-	-	-	-

주식스왑	1,280,436	-	-	1,217	-	-	54,393

매입주식옵션	8,851,984	-	-	175,221	-	-	-

매도주식옵션	8,978,953	-	-	-	-	-	219,831

합 계	371,499,663	9,367	111,764	2,921,903	6,837	-	2,843,146

【 우리은행 】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가, 상품가격 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품입니다. 기초상품에 따라 금리통화파생상품, 주식파생상품, 상품파생상품으로 분류되며 우리은행은 이자율 관련 거래로는 국채선물/이자율스왑/이자율옵션 등을, 환율관련 거래로는 통화선도/통화스왑/통화옵션 등을, 주식관련 거래로는 주가 및 주가지수관련 옵션 등을 운용하고 있으며, 미래의 상품가격을 헤지하기 위하여 상품을 기초자산으로 하는 상품파생거래도 취급하고 있습니다. 시장위험 및 거래상대방 신용위험에 대해서는 철저한 분석을 통하여 안정적인 운용과 관리를 하며 Front Office와 Middle Office 및 Back Office의 분리 등을 통해 적절한 내부통제절차를 구축하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 [은행계정]

(기준일 : 2021년 6월 30일) (단위 : 억원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	합계

거래목적	위험회피	27,828	-	-	-	-	27,828

매매목적	1,344,703	2,094,921	295,232	-	-	3,734,856

거래장소	장내거래	770	-	289,361	-	-	290,131

장외거래	1,371,762	2,094,921	5,871	-	-	3,472,554

거래형태	선도	-	1,111,224	0	-	-	1,111,225

선물	770	-	3,647	-	-	4,417

스왑	1,366,262	951,927	5,531	-	-	2,323,720

옵션	5,500	31,769	286,054	-	-	323,323

[신탁계정] - 해당사항 없습니다. (1) 파생상품거래관련 총거래현황 [은행계정]

(기준일 : 2021년 6월 30일) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	27,828	1,296	101

선도

선물

스왑	27,828	1,296	101

장내옵션

장외옵션

Match거래(B)	61,028	390	412

선도	2,961	22	22

스왑	55,086	342	364

장외옵션	2,981	26	26

매매목적거래(C)	3,673,828	39,972	36,240

선도	1,108,264	14,571	9,114

선물	4,417	0	0

스왑	2,240,806	17,366	17,632

장내옵션	285,714	7,946	9,357

장외옵션	34,628	90	138

합계(A+B+C)	3,762,684	41,658	36,753

(2) 이자율 관련 거래현황 [은행계정]

(기준일 : 2021년 6월 30일) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	27,828	1,296	101

선도

선물

스왑	27,828	1,296	101

장내옵션

장외옵션

Match거래(B)	44,071	130	155

선도

스왑	42,471	106	130

장외옵션	1,600	24	24

매매목적거래(C)	1,300,633	1,920	3,975

선도

선물	770	0	0

스왑	1,295,963	1,899	3,915

장내옵션

장외옵션	3,900	21	59

합계(A+B+C)	1,372,532	3,346	4,230

(3) 통화관련 거래현황 [은행계정]

(기준일 : 2021년 6월 30일) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	0	0	0

선도

선물

스왑

장내옵션

장외옵션

Match거래(B)	16,958	259	257

선도	2,961	22	22

스왑	12,616	236	234

장외옵션	1,381	1	1

매매목적거래(C)	2,077,963	30,101	22,684

선도	1,108,264	14,571	9,114

선물

스왑	939,311	15,464	13,495

장내옵션

장외옵션	30,388	67	75

합계(A+B+C)	2,094,921	30,361	22,941

(4) 주식관련 거래현황 [은행계정]

(기준일 : 2021년 6월 30일) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	0	0	0

선도

선물

스왑

장내옵션

장외옵션

Match거래(B)	0	0	0

선도

스왑

장외옵션

매매목적거래(C)	295,232	7,951	9,582

선도	0	0	0

선물	3,647	0	0

스왑	5,531	4	222

장내옵션	285,714	7,946	9,357

장외옵션	339	2	3

ELW(D)

장내옵션

장외옵션

합계(A+B+C+D)	295,232	7,951	9,582

【 우리카드 】

가. 업 무 개 요 우리카드는 차입금이나 사채의 환율 및 이자율로 인한 미래현금흐름변동을 회피하기 위하여 위험회피목적의 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 나. 파생상품거래 현황

(기준일: 2021.6.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	250,000	870,100	-	-	-	1,120,100

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	250,000	870,100	-	-	-	1,120,100

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	250,000	870,100	-	-	-	1,120,100

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리금융캐피탈 】

가. 업무개요 우리금융캐피탈은 이자율스왑을 이용하여 시장이자율 변동으로 인한 위험회피대상항목인 사채의 미래 현금흐름 변동위험을 회피하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황

(기준일: 2021.06.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	486	-	-	-	-	486

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	486	-	-	-	-	486

거래형태	선도	-	-	-	-	-	-

선물	-	-	-	-	-	-

스왑	486	-	-	-	-	486

옵션외	-	-	-	-	-	-

【 우리종합금융 】

가. 업 무 개 요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품으로서, 기초상품에 따라 금리파생상품, 통화파생상품, 주식파생상품 등으로 분류됩니다. 우리종금은 이자율관련 거래로는 국채선물/이자율스왑 등을, 환율관련 거래로는 통화선물/통화선도/통화스왑 등을 운영하고 있습니다

나. 파 생 상 품 거래 현황

(기준일: 2021.06.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	201,107	34,578	-	-	-	235,685

거래장소	장내거래	201,107	34,578	-	-	-	235,685

장외거래	-	-	-	-	-	-

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	201,107	34,578	-	-	-	235,685

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리자 산운용】가. 업무개요

우리자산운용은 환율변동에 따른 공정가액의 가치손상위험 회피목적의 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 다만 직접 거래를 하고있는 것은 아니고, 고유자금이 투자된 펀드에서 해당 거래를 수행하고 있고 펀드 지분율이 30%를 넘어 연결회계를 적용하고 있습니다.

나. 파생상품거래 현황

(기준일: 2021.06.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	-	17,899	-	-	-	17,899

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	17,899	-	-	-	17,899

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	-	17,899	-	-	-	17,899

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 중 국우리은행】 가. 파생상품거래 현황

(기준일 : 2021.6.30) (단위 : 억원 )

구 분	이자율	통화	주식	기타	합계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-

매매목적	-	722	-	-	722

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-

장외거래	-	722	-	-	722

거래형태	선도	-	671	-	-	671

선물	-	-	-	-	-

스왑	-	-	-	-	-

옵션	-	51	-	-	51