우리금융지주 분기보고서 (2023.09)
3. 파생상품거래 현황

【 우리금융지주 】

가. 계약 및 파생상품 종류별 현황(당)기 분기말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	338,320	-	-	-	-	-	-

이자율선도	3,570,000	-	-	340,870	-	-	-

이자율스왑	138,979,610	1,354	-	434,957	-	235,789	411,428

매입이자율옵션	170,000	-	-	11,333	-	-	-

매도이자율옵션	400,000	-	-	-	-	-	21,149

통화

통화선물	2,434	-	-	-	-	-	-

통화선도	93,679,491	-	-	3,259,969	-	-	795,308

통화스왑	85,456,856	63,382	-	3,513,118	-	-	6,006,204

매입통화옵션	136,918	-	-	2,211	-	-	-

매도통화옵션	123,415	-	-	-	-	-	662

주식

주식선물	849,557	-	-	-	-	-	-

주식선도	183	-	-	80	-	-	-

주식스왑	470,457	-	-	96,802	-	-	1,635

매입주식옵션	27,969,596	-	-	743,790	-	-	-

매도주식옵션	27,546,058	-	-	-	-	-	1,303,080

합계	379,692,895	64,736	-	8,403,130	-	235,789	8,539,466

(전)기말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	42,545	-	-	-	-	-	-

이자율선도	2,620,000	-	-	249,356	-	-	-

이자율스왑	136,550,518	2,041	-	440,540	-	193,831	474,158

매입이자율옵션	170,000	-	-	9,308	-	-	-

매도이자율옵션	310,000	-	-	-	-	-	16,752

통화

통화선물	51,136	-	-	-	-	-	-

통화선도	90,134,257	-	-	3,083,082	-	-	1,360,535

통화스왑	97,197,309	35,745	-	3,105,901	9,080	-	5,500,970

매입통화옵션	487,852	-	-	23,182	-	-	-

매도통화옵션	570,982	-	-	-	-	-	7,929

주식

주식선물	958,589	-	-	-	-	-	-

주식선도	183	-	-	100	-	-	-

주식스왑	568,835	-	-	90,237	-	-	673

매입주식옵션	29,801,478	-	-	1,204,475	-	-	-

매도주식옵션	29,874,836	-	-	-	-	-	1,544,108

합계	389,338,520	37,786	-	8,206,181	9,080	193,831	8,905,125

(전전)기말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	118,423	-	-	-	-	-	-

이자율선도	340,000	-	-	16,434	-	-	-

이자율스왑	134,196,188	351	95,103	136,185	-	20,287	305,443

매입이자율옵션	170,000	-	-	3,959	-	-	-

매도이자율옵션	340,000	-	-	-	-	-	8,552

통화

통화선물	7,445	-	-	-	-	-	-

통화선도	114,072,910	-	-	2,466,893	-	-	993,823

통화스왑	101,117,559	11,310	-	1,444,634	7,297	-	2,345,735

매입통화옵션	1,079,610	-	-	10,968	-	-	-

매도통화옵션	1,686,787	-	-	-	-	-	8,952

주식

주식선물	337,916	-	-	-	-	-	-

주식선도	233	-	-	64	-	-	-

주식스왑	642,963	-	-	27,031	-	-	3,784

매입주식옵션	17,503,553	-	-	696,963	-	-	-

매도주식옵션	19,106,573	-	-	-	-	-	900,979

합계	390,720,160	11,661	95,103	4,803,131	7,297	20,287	4,567,268

나. 신용파생상품 거래현황 해당사항 없습니다.

【 우리은행 】

가. 업무개요 기초상품에 따라 금리통화파생상품, 주식파생상품, 상품파생상품으로 분류되며 당행은 이자율 관련 거래로는 국채선물/이자율스왑/이자율옵션 등을, 환율관련 거래로는 통화선도/통화스왑/통화옵션 등을, 주식관련 거래로는 주가 및 주가지수관련 옵션 등을 운용하고 있으며, 미래의 상품가격을 헤지하기 위하여 시장위험 및 거래상대방 신용위험에 대해서는 철저한 분석을 통하여 안정적인 운용과 관리를 하며 Front Office와 Middle Office 및 Back Office의 분리 등을 통해 적절한 내부통제절차를 구축하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 파생상품거래 및 옵션 등 계약 현황 [은행계정]

(기준일 : 2023.09.30) (단위 : 억원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	합계

거래목적	위험회피	47,898	-	-	-	-	47,898

매매목적	1,401,356	1,773,153	568,359	-	-	3,742,868

거래장소	장내거래	1,760	-	561,297	-	-	563,057

장외거래	1,447,494	1,773,153	7,061	-	-	3,227,708

거래형태	선도	35,700	930,654	2	-	-	966,356

선물	1,760	-	8,496	-	-	10,255

스왑	1,406,094	839,895	4,705	-	-	2,250,694

옵션	5,700	2,603	555,157	-	-	563,460

[신탁계정] - 해당사항 없습니다. (1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정)

(기준일 : 2023.09.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	47,898	-	2,358

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	47,898	-	2,358

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	127,338	826	825

선도	42,899	307	307

스왑	82,839	444	442

장외옵션	1,600	76	76

매매목적거래(C)	3,615,530	82,991	85,068

선도	923,457	35,646	7,613

선물	10,255	-	-

스왑	2,119,958	39,848	64,282

장내옵션	552,802	7,415	12,829

장외옵션	9,058	82	344

합계(A+B+C)	3,790,765	83,818	88,251

(2) 파생상품거래관련 총거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (3) 이자율 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2023.09.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	47,898	-	2,358

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	47,898	-	2,358

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	80,345	397	394

선도	-	-	-

스왑	78,745	321	317

장외옵션	1,600	76	76

매매목적거래(C)	1,321,011	7,487	4,162

선도	35,700	3,409	-

선물	1,760	-	-

스왑	1,279,451	4,041	4,027

장내옵션	-	-	-

장외옵션	4,100	37	135

합계(A+B+C)	1,449,253	7,884	6,913

(4) 이자율 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (5) 통화 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2023.09.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	46,993	429	431

선도	42,899	307	307

스왑	4,094	123	125

장외옵션	-	-	-

매매목적거래(C)	1,726,161	67,097	67,859

선도	887,755	32,237	7,613

선물	-	-	-

스왑	835,802	34,839	60,239

장내옵션	-	-	-

장외옵션	2,603	22	7

합계(A+B+C)	1,773,153	67,527	68,290

(6) 통화 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (7) 주식 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2023.09.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	-	-	-

선도	-	-	-

스왑	-	-	-

장외옵션	-	-	-

매매목적거래(C)	568,359	8,407	13,047

선도	2	1	-

선물	8,496	-	-

스왑	4,705	968	16

장내옵션	552,802	7,415	12,829

장외옵션	2,355	23	202

ELW(D)	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C+D)	568,359	8,407	13,047

(8) 주식 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (9) 귀금속 및 상품 등 거래현황(은행계정) - 해당사항 없습니다. (10) 귀금속 및 상품 등 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (11) 신용파생상품 거래현황(은행계정) - 해당사항 없습니다. (12) 신용파생상품 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다.

【 우리카드 】

가. 업무 개요 우리카드는 차입금이나 사채의 환율 및 이자율로 인한 미래현금흐름변동을 회피하기 위하여 위험회피목적의 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2023.09.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	480,000	1,225,007	-	-	-	1,705,007

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	480,000	1,225,007	-	-	-	1,705,007

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	480,000	1,225,007	-	-	-	1,705,007

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리금융캐피탈】

가. 업무개요 우리금융캐피탈은 이자율스왑을 이용하여 시장이자율 변동으로 인한 위험회피대상항목인 사채의 미래 현금흐름 변동위험을 회피하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2023.09.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	40,000	-	-	-	-	40,000

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	40,000	-	-	-	-	40,000

거래형태	선도	-	-	-	-	-	-

선물	-	-	-	-	-	-

스왑	40,000	-	-	-	-	40,000

옵션외	-	-	-	-	-	-

【 우리종합금융 】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품으로서, 기초상품에 따라 금리파생상품, 통화파생상품, 주식파생상품 등으로 분류됩니다. 우리종금은 이자율관련 거래로는 국채선물/이자율스왑 등을, 환율관련 거래로는 통화선물/통화선도/통화스왑 등을 운영하고 있습니다

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2023.09.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	162,365	793	-	-	-	163,158

거래장소	장내거래	162,365	793	-	-	-	163,158

장외거래	-	-	-	-	-	-

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	162,365	793	-	-	-	163,158

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-

【 우리자산운용】가. 업무개요

우리자산운용은 해외투자의 환율 변동 위험에 대한 경제적 헤지 목적으로 통화선도 및 통화선물 계약을 체결하고 있습니다. 다만 직접 거래를 하고 있는 것은 아니고, 고유자금이 투자된 펀드에서 해당 거래를 수행하고 있고, 펀드 지분율이 30%를 넘어 연결회계를 적용하고 있습니다.

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2023.9.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	-	23,313	-	-	-	23,313

거래장소	장내거래	-	1,197	-	-	-	1,197

장외거래	-	22,116	-	-	-	22,116

거래형태	선 도	-	22,116	-	-	-	22,116

선 물	-	1,197	-	-	-	1,197

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-