우리금융지주 사업보고서 (2021.12)
3. 파생상품거래 현황

【 우리금융지주 】가. 계약 및 파생상품 종류별 현황

2021년말, 2020년말, 2019년말 우리금융지주 연결기준 파생상품자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다.

2021년말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	118,423	-	-	-	-	-	-

이자율선도	340,000	-	-	16,434	-	-	-

이자율스왑	134,196,188	351	95,103	136,185	-	20,287	305,443

매입이자율옵션	170,000	-	-	3,959	-	-	-

매도이자율옵션	340,000	-	-	-	-	-	8,552

통화

통화선물	7,445	-	-	-	-	-	-

통화선도	114,072,910	-	-	2,466,893	-	-	993,823

통화스왑	101,117,559	11,310	-	1,444,634	7,297	-	2,345,735

매입통화옵션	1,079,610	-	-	10,968	-	-	-

매도통화옵션	1,686,787	-	-	-	-	-	8,952

주식

주식선물	337,916	-	-	-	-	-	-

주식선도	233	-	-	64	-	-	-

주식스왑	642,963	-	-	27,031	-	-	3,784

매입주식옵션	17,503,553	-	-	696,963	-	-	-

매도주식옵션	19,106,573	-	-	-	-	-	900,979

합계	390,720,160	11,661	95,103	4,803,131	7,297	20,287	4,567,268

2020년말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	184,413	-	-	-	-	-	-

이자율스왑	137,057,240	-	174,820	318,545	1,476	28	524,190

매입이자율옵션	330,000	-	-	6,271	-	-	-

매도이자율옵션	285,440	-	-	-	-	-	5,419

통화

통화선물	2,546	-	-	-	-	-	-

통화선도	105,146,634	-	-	2,541,957	-	-	2,848,980

통화스왑	87,249,320	-	-	3,325,135	63,265	-	2,415,610

매입통화옵션	1,147,877	-	-	59,329	-	-	-

매도통화옵션	1,632,048	-	-	-	-	-	23,271

주식

주식선물	123,742	-	-	-	-	-	-

주식선도	11	-	-	-	-	-	-

주식스왑	269,039	-	-	-	-	-	12,533

매입주식옵션	9,863,110	-	-	650,505	-	-	-

매도주식옵션	10,369,009	-	-	-	-	-	629,884

합계	353,660,429	-	174,820	6,901,742	64,741	28	6,459,887

2019년말>

(단위:백만원)

과 목	계약금액	자 산	부 채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	124,737	-	-	-	-	-	-

이자율스왑	150,731,987	-	111,764	300,750	1,323	-	413,195

매입이자율옵션	460,000	-	-	11,888	-	-	-

매도이자율옵션	395,789	-	-	-	-	-	9,655

통화

통화선물	1,934	-	-	-	-	-	-

통화선도	113,988,295	-	-	1,447,811	321	-	1,030,246

통화스왑	82,125,050	9,367	-	966,181	5,193	-	1,106,423

매입통화옵션	1,588,746	-	-	18,835	-	-	-

매도통화옵션	2,341,179	-	-	-	-	-	9,403

주식

주식선물	630,562	-	-	-	-	-	-

주식선도	11	-	-	-	-	-	-

주식스왑	1,280,436	-	-	1,217	-	-	54,393

매입주식옵션	8,851,984	-	-	175,221	-	-	-

매도주식옵션	8,978,953	-	-	-	-	-	219,831

합 계	371,499,663	9,367	111,764	2,921,903	6,837	-	2,843,146

나. 신용파생상품 거래현황 해 당사항 없습니다.

【 우리은행 】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가, 상품가격 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품입니다. 기초상품에 따라 금리통화파생상품, 주식파생상품, 상품파생상품으로 분류되며 당행은 이자율 관련 거래로는 국채선물/이자율스왑/이자율옵션 등을, 환율관련 거래로는 통화선도/통화스왑/통화옵션 등을, 주식관련 거래로는 주가 및 주가지수관련 옵션 등을 운용하고 있으며, 미래의 상품가격을 헤지하기 위하여 상품을 기초자산으로 하는 상품파생거래도 취급하고 있습니다. 시장위험 및 거래상대방 신용위험에 대해서는 철저한 분석을 통하여 안정적인 운용과 관리를 하며 Front Office와 Middle Office 및 Back Office의 분리 등을 통해 적절한 내부통제절차를 구축하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황

[은행계정]

(기준일 : 2021.12.31) (단위 : 억원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	합계

거래목적	위험회피	23,220	-	-	-	-	23,220

매매목적	1,352,094	2,169,264	375,912	-	-	3,897,270

거래장소	장내거래	87	-	369,138	-	-	369,225

장외거래	1,375,227	2,169,264	6,774	-	-	3,551,265

거래형태	선도	3,400	1,135,759	2	-	-	1,139,161

선물	87	-	3,379	-	-	3,466

스왑	1,366,727	1,005,841	6,430	-	-	2,378,997

옵션	5,100	27,664	366,101	-	-	398,865

[신탁계정] - 해당사항 없습니다.

(1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정)

(기준일 : 2021.12.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	23,220	951	203

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	23,220	951	203

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	71,324	303	321

선도	3,557	24	24

스왑	64,128	248	266

장외옵션	3,639	31	31

매매목적거래(C)	3,825,946	47,762	45,600

선도	1,135,605	24,792	9,923

선물	3,466	0	0

스왑	2,291,649	15,882	26,523

장내옵션	365,759	6,966	9,007

장외옵션	29,467	122	147

합계(A+B+C)	3,920,490	49,016	46,124

(2) 파생상품거래관련 총거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (3) 이자율 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2021.12.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	23,220	951	203

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	23,220	951	203

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	55,581	98	117

선도	-	-	-

스왑	53,981	73	93

장외옵션	1,600	25	25

매매목적거래(C)	1,296,513	1,520	3,144

선도	3,400	164	0

선물	87	0	0

스왑	1,289,526	1,341	3,084

장내옵션	-	-	-

장외옵션	3,500	15	61

합계(A+B+C)	1,375,314	2,568	3,465

(4) 이자율 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (5) 통화 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2021.12.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	0	0	0

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	15,743	205	203

선도	3,557	24	24

스왑	10,147	175	174

장외옵션	2,039	6	6

매매목적거래(C)	2,153,521	39,002	33,408

선도	1,132,203	24,627	9,923

선물	-	-	-

스왑	995,694	14,271	23,401

장내옵션	-	-	-

장외옵션	25,625	104	84

합계(A+B+C)	2,169,264	39,207	33,612

(6) 통화 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (7) 주식 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2021.12.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	0	0	0

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	0	0	0

선도	-	-	-

스왑	-	-	-

장외옵션	-	-	-

매매목적거래(C)	375,912	7,241	9,048

선도	2	1	0

선물	3,379	0	0

스왑	6,430	270	38

장내옵션	365,759	6,966	9,007

장외옵션	343	4	3

ELW(D)	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C+D)	375,912	7,241	9,048

(8) 주식 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (9) 귀금속 및 상품 등 거래현황(은행계정) - 해당사항 없습니다. (10) 귀금속 및 상품 등 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (11) 신용파생상품 거래현황(은행계정) - 해당사항 없습니다. (12) 신용파생상품 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. 【 우리카드 】

가. 업 무 개 요 우리카드는 차입금이나 사채의 환율 및 이자율로 인한 미래현금흐름변동을 회피하기 위하여 위험회피목적의 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2021.12.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	150,000	1,007,675	-	-	-	1,157,675

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	150,000	1,007,675	-	-	-	1,157,675

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	150,000	1,007,675	-	-	-	1,157,675

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리금융캐피탈】

가. 업무개요 우리금융캐피탈은 이자율스왑을 이용하여 시장이자율 변동으로 인한 위험회피대상항목인 사채의 미래 현금흐름 변동위험을 회피하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2021.12.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	80,000	-	-	-	-	80,000

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	80,000	-	-	-	-	80,000

거래형태	선도	-	-	-	-	-	-

선물	-	-	-	-	-	-

스왑	80,000	-	-	-	-	80,000

옵션외	-	-	-	-	-	-

【 우리종합금융 】

가. 업 무 개 요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품으로서, 기초상품에 따라 금리파생상품, 통화파생상품, 주식파생상품 등으로 분류됩니다. 우리종금은 이자율관련 거래로는 국채선물/이자율스왑 등을, 환율관련 거래로는 통화선물/통화선도/통화스왑 등을 운영하고 있습니다

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2021.12.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	109,723	19,941	-	-	-	129,664

거래장소	장내거래	109,723	6,900	-	-	-	116,623

장외거래	-	13,041	-	-	-	13,041

거래형태	선 도	-	13,041	-	-	-	13,041

선 물	109,723	6,900	-	-	-	116,623

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리 자 산운용】가. 업무개요

우리자산운용은 환율변동에 따른 공정가액의 가치손상위험 회피목적의 통화선도계약(FX스왑거래)을 체결하고 있습니다. 다만 직접 거래를 하고 있는 것은 아니고, 고유자금이 투자된 펀드에서 해당 거래를 수행하고 있고, 펀드 지분율이 30%를 넘어 연결회계를 적용하고 있습니다.

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2021.12.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	-	34,617	-	-	-	34,617

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	-	34,617	-	-	-	34,617

거래형태	선 도	-	34,617	-	-	-	34,617

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-