우리금융지주 분기보고서 (2024.09)
3. 파생상품거래 현황

【 우리금융지주 】

가. 계약 및 파생상품 종류별 현황 2024년 3분기말, 2023년말, 2022년말 우리금융지주 연결기준 파생상품자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다. (당)기 3분기말>

(단위:백만원)

당분기말

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	304,000	-	-	-	-	-	-

이자율선도	3,725,000	-	-	59,571	-	-	248,859

이자율스왑	137,654,373	-	18,554	295,939	315	81,492	139,251

매입이자율옵션	50,000	-	-	93	-	-	-

매도이자율옵션	290,000	-	-	-	-	-	7,423

통화

통화선물	277	-	-	-	-	-	-

통화선도	106,022,750	-	-	1,896,738	-	-	1,081,503

통화스왑	81,260,262	51,119	-	2,731,469	10,153	-	3,034,201

매입통화옵션	230,275	-	-	1,945	-	-	-

매도통화옵션	352,129	-	-	-	-	-	2,380

주식

주식선물	138,112	-	-	-	-	-	-

주식선도	489	-	-	316	-	-	-

주식스왑	116,428	-	-	-	-	-	17,100

매입주식옵션	3,330,892	-	-	222,911	-	-	-

매도주식옵션	3,449,906	-	-	-	-	-	325,119

합계	336,924,893	51,119	18,554	5,208,982	10,468	81,492	4,855,836

(전)기말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	317,018	-	-	-	-	-	-

이자율선도	3,960,000	-	-	83,198	-	-	169,527

이자율스왑	138,734,758	-	698	367,333	512	135,263	213,885

매입이자율옵션	150,000	-	-	6,556	-	-	-

매도이자율옵션	400,000	-	-	-	-	-	15,359

통화

통화선물	1,728	-	-	-	-	-	-

통화선도	97,713,561	-	-	1,935,832	-	-	885,870

통화스왑	79,160,356	26,010	-	2,669,550	17,232	-	3,643,463

매입통화옵션	139,309	-	-	1,500	-	-	-

매도통화옵션	122,696	-	-	-	-	-	585

주식

주식선물	480,311	-	-	-	-	-	-

주식선도	137	-	-	36	-	-	-

주식스왑	461,112	-	-	126,028	-	-	1,994

매입주식옵션	16,444,709	-	-	608,296	-	-	-

매도주식옵션	16,887,247	-	-	-	-	-	1,012,341

합계	354,972,942	26,010	698	5,798,329	17,744	135,263	5,943,024

(전전)기말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	42,545	-	-	-	-	-	-

이자율선도	2,620,000	-	-	249,356	-	-	-

이자율스왑	136,550,518	2,041	-	440,540	-	193,831	474,158

매입이자율옵션	170,000	-	-	9,308	-	-	-

매도이자율옵션	310,000	-	-	-	-	-	16,752

통화

통화선물	51,136	-	-	-	-	-	-

통화선도	90,134,257	-	-	3,083,082	-	-	1,360,535

통화스왑	97,197,309	35,745	-	3,105,901	9,080	-	5,500,970

매입통화옵션	487,852	-	-	23,182	-	-	-

매도통화옵션	570,982	-	-	-	-	-	7,929

주식

주식선물	958,589	-	-	-	-	-	-

주식선도	183	-	-	100	-	-	-

주식스왑	568,835	-	-	90,237	-	-	673

매입주식옵션	29,801,478	-	-	1,204,475	-	-	-

매도주식옵션	29,874,836	-	-	-	-	-	1,544,108

합계	389,338,520	37,786	-	8,206,181	9,080	193,831	8,905,125

나. 신용파생상품 거래현황 해당사항 없습니다.

【 우리은행 】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가, 상품가격 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품입니다. 기초상품에 따라 금리통화파생상품, 주식파생상품, 상품파생상품 등으로 분류되며 당행은 이자율 관련 거래로는 국채선물/이자율스왑/이자율옵션 등을, 환율관련 거래로는 통화선도/통화스왑/통화옵션 등을, 주식관련 거래로는 주가 및 주가지수관련 옵션 등을 운용하고 있습니다. 시장위험 및 거래상대방 신용위험에 대해서는 철저한 분석을 통하여 안정적인 운용과 관리를 하며 Front Office와 Middle Office 및 Back Office의 분리 등을 통해 적절한 내부통제절차를 구축하고 있습니다 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 파생상품 계약 현황 [은행계정]

(기준일 : 2024.09.30) (단위 : 억원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	합계

거래목적	위험회피	38,099	-	-	-	-	38,099

매매목적	1,396,259	1,858,907	70,358	-	-	3,325,524

거래장소	장내거래	1,171	-	69,172	-	-	70,343

장외거래	1,433,187	1,858,907	1,186	-	-	3,293,280

거래형태	선도	37,250	1,058,591	5	-	-	1,095,846

선물	1,171	-	1,381	-	-	2,552

스왑	1,392,537	794,492	1,164	-	-	2,188,193

옵션	3,400	5,824	67,808	-	-	77,032

[신탁계정] - 해당사항 없습니다. (1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정)

(기준일 : 2024.09.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	38,099	186	815

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	38,099	186	815

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	194,651	1,394	1,391

선도	116,389	1,171	1,171

스왑	76,838	219	216

장외옵션	1,425	4	4

매매목적거래(C)	3,130,873	50,606	47,444

선도	979,457	18,345	12,182

선물	2,552	-	-

스왑	2,073,256	30,015	31,916

장내옵션	67,791	2,219	3,251

장외옵션	7,816	27	94

합계(A+B+C)	3,363,624	52,186	49,650

(2) 파생상품거래관련 총거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (3) 이자율 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2024.09.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	38,099	186	815

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	38,099	186	815

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	71,091	112	115

선도	-	-	-

스왑	71,091	112	115

장외옵션	-	-	-

매매목적거래(C)	1,325,168	3,619	3,898

선도	37,250	596	2,489

선물	1,171	-	-

스왑	1,283,347	3,023	1,336

장내옵션	-	-	-

장외옵션	3,400	1	74

합계(A+B+C)	1,434,358	3,917	4,829

(4) 이자율 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (5) 통화 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2024.09.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	123,560	1,282	1,276

선도	116,389	1,171	1,171

스왑	5,747	107	101

장외옵션	1,425	4	4

매매목적거래(C)	1,735,347	44,754	40,123

선도	942,203	17,747	9,694

선물	-	-	-

스왑	788,745	26,992	30,410

장내옵션	-	-	-

장외옵션	4,399	15	20

합계(A+B+C)	1,858,907	46,037	41,399

(6) 통화 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (7) 주식 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2024.09.30) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	-	-	-

선도	-	-	-

스왑	-	-	-

장외옵션	-	-	-

매매목적거래(C)	70,358	2,232	3,422

선도	5	3	-

선물	1,381	-	-

스왑	1,164	-	171

장내옵션	67,791	2,219	3,251

장외옵션	17	11	-

ELW(D)	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C+D)	70,358	2,232	3,422

(8) 주식 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (9) 귀금속 및 상품 등 거래현황(은행계정) - 해당사항 없습니다. (10) 귀금속 및 상품 등 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (11) 신용파생상품 거래현황(은행계정) - 해당사항 없습니다. (12) 신용파생상품 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다.

【우리카드】가. 거래 목적

우리카드는 차입금이나 사채의 환율 및 이자율로 인한 미래현금흐름변동을 회피하기 위하여 위험회피목적의 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 나. 파생상품거래 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	330,000	1,303,209	-	-	-	1,633,209

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	330,000	1,303,209	-	-	-	1,633,209

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	330,000	1,303,209	-	-	-	1,633,209

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리투자증권】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품으로서, 기초상품에 따라 금리파생상품, 통화파생상품, 주식파생상품 등으로 분류됩니다. 이자율관련 거래로는 국채선물/이자율스왑 등을, 환율관련 거래로는 통화선물/통화선도/통화스왑 등을 운영하고 있습니다

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2024.9.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	186,865	277	-	-	-	187,142

거래장소	장내거래	186,865	277	-	-	-	187,142

장외거래	-	-	-	-	-	-

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	186,865	277	-	-	-	187,142

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

【우리자산운용】가. 업무개요

우리자산운용은 해외투자의 환율 변동 위험에 대한 경제적 헤지 목적으로 통화선도 및 통화선물 계약을 체결하고 있습니다. 다만 직접 거래를 하고 있는 것은 아니고, 고유자금이 투자된 펀드에서 해당 거래를 수행하고 있고, 펀드 지분율이 30%를 넘어 연결회계를 적용하고 있습니다.

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2024.9.30) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	-	3,591	-	-	-	3,591

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	-	3,591	-	-	-	3,591

거래형태	선 도	-	3,591	-	-	-	3,591

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-