우리금융지주 분기보고서 (2022.03)
3. 파생상품거래 현황

【 우리금융지주 】가. 계약 및 파생상품 종류별 현황

2022년 3월말, 2021년말, 2020년말, 우리금융지주 연결기준 파생상품자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다. 2022년 3월말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	97,521	-	-	-	-	-	-

이자율선도	785,000	-	-	55,593	-	-	-

이자율스왑	133,004,635	816	41,130	211,206	-	74,634	362,839

매입이자율옵션	170,000	-	-	6,055	-	-	-

매도이자율옵션	280,000	-	-	-	-	-	10,879

통화

통화선물	6,236	-	-	-	-	-	-

통화선도	117,577,526	-	-	2,597,322	-	-	1,113,055

통화스왑	105,320,103	20,819	-	2,146,506	-	-	3,665,376

매입통화옵션	1,238,943	-	-	14,307	-	-	-

매도통화옵션	1,944,965	-	-	-	-	-	11,628

주식

주식선물	595,384	-	-	-	-	-	-

주식선도	233	-	-	68	-	-	-

주식스왑	680,231	-	-	58,973	-	-	3,215

매입주식옵션	20,193,726	-	-	888,639	-	-	-

매도주식옵션	22,120,257	-	-	-	-	-	1,239,855

합계	404,014,760	21,635	41,130	5,978,669	-	74,634	6,406,847

2021년말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	118,423	-	-	-	-	-	-

이자율선도	340,000	-	-	16,434	-	-	-

이자율스왑	134,196,188	351	95,103	136,185	-	20,287	305,443

매입이자율옵션	170,000	-	-	3,959	-	-	-

매도이자율옵션	340,000	-	-	-	-	-	8,552

통화

통화선물	7,445	-	-	-	-	-	-

통화선도	114,072,910	-	-	2,466,893	-	-	993,823

통화스왑	101,117,559	11,310	-	1,444,634	7,297	-	2,345,735

매입통화옵션	1,079,610	-	-	10,968	-	-	-

매도통화옵션	1,686,787	-	-	-	-	-	8,952

주식

주식선물	337,916	-	-	-	-	-	-

주식선도	233	-	-	64	-	-	-

주식스왑	642,963	-	-	27,031	-	-	3,784

매입주식옵션	17,503,553	-	-	696,963	-	-	-

매도주식옵션	19,106,573	-	-	-	-	-	900,979

합계	390,720,160	11,661	95,103	4,803,131	7,297	20,287	4,567,268

2020년말>

(단위:백만원)

과목	계약금액	자산	부채

현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적	현금흐름위험회피목적	공정가치위험회피목적	매매목적

이자율

이자율선물	184,413	-	-	-	-	-	-

이자율스왑	137,057,240	-	174,820	318,545	1,476	28	524,190

매입이자율옵션	330,000	-	-	6,271	-	-	-

매도이자율옵션	285,440	-	-	-	-	-	5,419

통화

통화선물	2,546	-	-	-	-	-	-

통화선도	105,146,634	-	-	2,541,957	-	-	2,848,980

통화스왑	87,249,320	-	-	3,325,135	63,265	-	2,415,610

매입통화옵션	1,147,877	-	-	59,329	-	-	-

매도통화옵션	1,632,048	-	-	-	-	-	23,271

주식

주식선물	123,742	-	-	-	-	-	-

주식선도	11	-	-	-	-	-	-

주식스왑	269,039	-	-	-	-	-	12,533

매입주식옵션	9,863,110	-	-	650,505	-	-	-

매도주식옵션	10,369,009	-	-	-	-	-	629,884

합계	353,660,429	-	174,820	6,901,742	64,741	28	6,459,887

나. 신용파생상품 거래현황 해 당사항 없습니다.

【 우리은행 】

가. 업무개요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가, 상품가격 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품입니다. 기초상품에 따라 금리통화파생상품, 주식파생상품, 상품파생상품으로 분류되며 우리은행은 이자율 관련 거래로는 국채선물/이자율스왑/이자율옵션 등을, 환율관련 거래로는 통화선도/통화스왑/통화옵션 등을, 주식관련 거래로는 주가 및 주가지수관련 옵션 등을 운용하고 있으며, 미래의 상품가격을 헤지하기 위하여 상품을 기초자산으로 하는 상품파생거래도 취급하고 있습니다. 시장위험 및 거래상대방 신용위험에 대해서는 철저한 분석을 통하여 안정적인 운용과 관리를 하며 Front Office와 Middle Office 및 Back Office의 분리 등을 통해 적절한 내부통제절차를 구축하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액) [은행계정]

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 억원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	합계

거래목적	위험회피	30,120	-	-	-	-	30,120

매매목적	1,337,032	2,248,008	435,898	-	-	4,020,939

거래장소	장내거래	812	-	428,751	-	-	429,563

장외거래	1,366,340	2,248,008	7,147	-	-	3,621,496

거래형태	선도	7,850	1,168,501	2	-	-	1,176,354

선물	812	-	5,954	-	-	6,766

스왑	1,353,990	1,047,668	6,802	-	-	2,408,460

옵션	4,500	31,839	423,140	-	-	459,479

[신탁계정] - 해당사항 없습니다. (1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정)

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	30,120	411	746

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	30,120	411	746

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	62,164	451	458

선도	10,001	83	83

스왑	49,373	322	329

장외옵션	2,790	46	46

매매목적거래(C)	3,958,775	59,332	64,139

선도	1,166,352	26,433	11,069

선물	6,766	0	0

스왑	2,328,968	23,855	40,492

장내옵션	422,797	8,882	12,395

장외옵션	33,892	162	183

합계(A+B+C)	4,051,059	60,194	65,343

(2) 파생상품거래관련 총거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (3) 이자율 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	30,120	411	746

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	30,120	411	746

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	41,770	200	208

선도	-	-	-

스왑	40,170	159	167

장외옵션	1,600	41	41

매매목적거래(C)	1,295,262	2,537	3,843

선도	7,850	556	0

선물	812	0	0

스왑	1,283,700	1,961	3,775

장내옵션	-	-	-

장외옵션	2,900	20	68

합계(A+B+C)	1,367,152	3,148	4,798

(4) 이자율 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (5) 통화 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	0	0	0

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	20,394	251	250

선도	10,001	83	83

스왑	9,202	163	162

장외옵션	1,190	5	5

매매목적거래(C)	2,227,615	47,318	47,865

선도	1,158,500	25,876	11,069

선물	-	-	-

스왑	1,038,465	21,304	36,684

장내옵션	-	-	-

장외옵션	30,649	138	111

합계(A+B+C)	2,248,008	47,569	48,115

(6) 통화 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (7) 주식 관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2022.03.31) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	0	0	0

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래(B)	0	0	0

선도	-	-	-

스왑	-	-	-

장외옵션	-	-	-

매매목적거래(C)	435,898	9,477	12,431

선도	2	1	0

선물	5,954	0	0

스왑	6,802	590	32

장내옵션	422,797	8,882	12,395

장외옵션	343	4	4

ELW(D)	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C+D)	435,898	9,477	12,431

(8) 주식 관련 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (9) 귀금속 및 상품 등 거래현황(은행계정) - 해당사항 없습니다. (10) 귀금속 및 상품 등 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다. (11) 신용파생상품 거래현황(은행계정) - 해당사항 없습니다. (12) 신용파생상품 거래현황(신탁계정) - 해당사항 없습니다.

【 우리카드 】

가. 업 무 개 요 우리카드는 차입금이나 사채의 환율 및 이자율로 인한 미래현금흐름변동을 회피하기 위하여 위험회피목적의 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2022.03.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	150,000	1,029,180	-	-	-	1,179,180

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	150,000	1,029,180	-	-	-	1,179,180

거래형태	선 도	-	-	-	-	-	-

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	150,000	1,029,180	-	-	-	1,179,180

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리금융캐피탈】

가. 업무개요 우리금융캐피탈은 이자율스왑을 이용하여 시장이자율 변동으로 인한 위험회피대상항목인 사채의 미래 현금흐름 변동위험을 회피하고 있습니다.

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2022.03.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	40,000	-	-	-	-	40,000

매매목적	-	-	-	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	40,000	-	-	-	-	40,000

거래형태	선도	-	-	-	-	-	-

선물	-	-	-	-	-	-

스왑	40,000	-	-	-	-	40,000

옵션외	-	-	-	-	-	-

【 우리종합금융 】

가. 업 무 개 요 파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품으로서, 기초상품에 따라 금리파생상품, 통화파생상품, 주식파생상품 등으로 분류됩니다. 우리종금은 이자율관련 거래로는 국채선물/이자율스왑 등을, 환율관련 거래로는 통화선물/통화선도/통화스왑 등을 운영하고 있습니다

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2022.3.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	16,311	9,480	-	-	-	25,791

거래장소	장내거래	16,311	5,848	-	-	-	22,159

장외거래	-	3,632	-	-	-	3,632

거래형태	선 도	-	3,632	-	-	-	3,632

선 물	16,311	5,848	-	-	-	22,159

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-

【 우리 자 산운용】가. 업무개요

우리자산운용은 환율변동에 따른 공정가액의 가치손상위험 회피목적의 통화선도계약(FX스왑거래)을 체결하고 있습니다. 다만 직접 거래를 하고 있는 것은 아니고, 고유자금이 투자된 펀드에서 해당 거래를 수행하고 있고, 펀드 지분율이 30%를 넘어 연결회계를 적용하고 있습니다.

나. 계약 및 파생상품 종류별 현황 (계약금액)

(기준일: 2022.03.31) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-

매매목적	-	21,681	-	-	-	21,681

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	-	21,681	-	-	-	21,681

거래형태	선 도	-	21,681	-	-	-	21,681

선 물	-	-	-	-	-	-

스 왑	-	-	-	-	-	-

옵 션	-	-	-	-	-	-