한국금융지주 분기보고서 (2022.09)
3. 파생상품거래 현황

[한국투자금융지주]- 해당사항 없음 [주요 종속회사]1) 한국투자증권가. 파생상품 거래현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	912,490	-	-	-	912,490

매매목적	100,728,622	42,775,152	35,385,453	273	11,818,752	190,708,251

거래장소	장내거래	4,899,617	332,081	22,821,812	273	54,581	28,108,364

장외거래	95,829,004	43,355,561	12,563,641	-	11,764,171	163,512,377

거래형태	선도	820,000	36,012,993	-	-	-	36,832,993

선물	4,899,617	332,081	2,776,762	273	54,581	8,063,314

스왑	94,529,004	7,342,568	6,362,856	-	11,764,171	119,998,599

옵션	480,000	-	26,245,835	-	-	26,725,835

* K-IFRS 별도 기준, 금감원 파생상품 업무보고서 작성 기준

나. 신용파생상품 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	신용(보장)매도	신용(보장)매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	504,630	1,231,022	1,735,652	-	774,524	774,524

Credit Linked Note	-	-	-	-	35,000	35,000

합성CDO	-	40,000	40,000	-	-	-

ABS	-	85,130	85,130	-	-	-

기타	-	-	-	43,044	-	43,044

합 계	504,630	1,356,152	1,860,782	43,044	809,524	852,568

주1) 해외물/국내물: 거래상대방 거주지 역내/외 기준 분류주2) 액면금액이 외화인 경우 서울외국환중개 월말 매매기준율 적용주3) 신용보장매도자 (Protection Seller)는 신용사건 발생 시 손실 가능성이 있음

다. 신용파생상품 상세명세

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액(원화)	기초자산(준거자산)

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017-09-20	2027-12-20	10,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017-10-20	2027-12-20	10,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Societe Generale	2018-02-13	2022-12-20	14,348	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Bank of America N.A	2018-06-27	2023-12-20	193,067	중국국가의 신용	-	-

CDS	신한금융투자	한국투자증권	2018-06-27	2023-12-20	90,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2018-07-13	2023-12-20	30,000	국민은행의 신용	POSCO	SK텔레콤

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	33,718	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	14,348	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	33,897	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	Societe Generale	2018-07-13	2023-12-20	18,652	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-16	2023-12-20	43,044	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	NOMURA FINANCIAL INVEST KOREA CO LTD	2018-07-16	2023-12-20	57,392	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Bank of America N.A	2018-07-16	2023-12-20	54,953	중국국가의 신용	-	-

CDS	교보증권	한국투자증권	2018-07-16	2023-12-20	153,524	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-17	2023-12-20	71,740	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2018-07-19	2023-12-20	28,696	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-10-15	2023-12-20	8,609	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-11-01	2023-12-20	5,022	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-11-01	2023-12-20	5,022	국민은행의 신용	-	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2019-01-14	2024-06-20	50,000	국민은행의 신용	POSCO	SK텔레콤

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-15	2024-06-20	43,044	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-15	2024-06-20	43,044	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-18	2024-06-20	35,870	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-18	2024-06-20	28,696	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	하나금융투자	2019-04-10	2026-06-20	17,648	중국국가의 신용	프랑스국가의 신용	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2019-04-10	2026-06-20	14,000	중국국가의 신용	프랑스국가의 신용	-

CDS	위드문아이 주식회사	한국투자증권	2019-05-16	2024-12-20	50,000	중국국가의 신용	KEB Hana Bank	KT Corp

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-05-21	2024-12-20	35,870	KT Corp	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-05-21	2024-12-20	35,870	KEB Hana Bank	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-06-05	2024-12-20	101,297	중국국가의 신용	한국전력공사	우리은행

CDS	굿아이언제사차주식회사	한국투자증권	2019-06-05	2024-12-20	50,000	중국국가의 신용	한국전력공사	우리은행

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	21,522	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	28,696	KEB Hana Bank	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	28,696	KT Corp	-	-

CDS	한국투자증권	Credit Suisse AG	2020-06-30	2025-07-15	96,000	KB금융지주	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2020-11-25	2023-12-20	14,348	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	NOMURA FINANCIAL INVEST KOREA CO LTD	2021-09-16	2028-12-20	204,014	중국국가의 신용	-	-

CDS	유진투자증권	한국투자증권	2021-09-16	2028-12-20	100,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2022-02-14	2029-06-20	398,529	중국국가의 신용	-	-

CDS	BNK투자증권	한국투자증권	2022-02-14	2029-06-20	200,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	뉴에스에프제일차 주식회사	한국투자증권	2022-07-25	2025-06-15	37,000	KB금융지주	-	-

CLN	굿아이언제구차	한국투자증권	2021-03-26	2026-03-26	10,000	대한민국	-	-

CLN	위드문플러스	한국투자증권	2021-04-23	2027-12-10	5,000	대한민국	-	-

CLN	에이치와이프로젝트제구차	한국투자증권	2021-09-02	2024-09-02	20,000	KB금융지주	-	-

기타	BNP Paribas SA	한국투자증권	2020-08-18	2025-06-20	43,044	Skew Swap(Markit CDX.NA.IG.34 06/25)	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제칠차1(사모)	2021-03-08	2026-02-18	20,000	SK이노베이션	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제칠차2(사모)	2021-03-08	2026-08-18	30	SK이노베이션	-	-

합성CDO	한국투자증권	블루스프링제일차	2017-10-27	2022-10-27	40,000	LG전자	-	-

ABS	한국투자증권	비케이어게인제이차1	2020-04-24	2024-04-30	50,000	대한민국	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제일차1(사모)	2020-07-15	2025-07-15	15,000	KB금융지주	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제이차2(사모)	2020-08-24	2023-12-29	100	SK이노베이션	-	-