한국금융지주 분기보고서 (2024.03)
3. 파생상품거래 현황

[한국투자금융지주]- 해당사항 없음 [주요 종속회사]1) 한국투자증권

가. 파생상품 거래현황

(2024년 03월 31일 기준) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	889,290	-	-	-	889,290

매매목적	78,945,390	44,198,053	19,770,276	712	10,133,505	153,047,937

거래장소	장내거래	2,263,971	209,852	8,673,566	712	50,162	11,198,264

장외거래	76,681,419	44,877,491	11,096,710	-	10,083,343	142,738,963

거래형태	선도	1,848,525	39,389,205	-	-	-	41,237,730

선물	2,263,971	209,852	1,853,353	712	50,162	4,378,051

스왑	74,562,894	5,488,286	6,772,980	-	10,083,343	96,907,503

옵션	270,000	-	11,143,943	-	-	11,413,943

* K-IFRS 별도 기준, 금감원 파생상품 업무보고서 작성 기준

나. 신용파생상품 현황

(2024년 03월 31일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	신용(보장)매도	신용(보장)매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	243,946	1,055,755	1,299,701	-	620,869	620,869

Credit Linked Note	-	-	-	-	10,000	10,000

합성CDO	-	85,030	85,030	-	-	-

기타	-	-	-	40,404	-	40,404

합 계	243,946	1,140,785	1,384,731	40,404	630,869	671,273

주1) 해외물/국내물: 거래상대방 거주지 역내/외 기준 분류주2) 액면금액이 외화인 경우 서울외국환중개 월말 매매기준율 적용주3) 신용보장매도자 (Protection Seller)는 신용사건 발생 시 손실 가능성이 있음

다. 신용파생상품 상세명세

(2024년 03월 31일 기준) (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액(원화)	기초자산(준거자산)

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017-09-20	2027-12-20	10,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017-10-20	2027-12-20	10,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2019-01-14	2024-06-20	50,000	국민은행의 신용	POSCO	SK텔레콤

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-15	2024-06-20	40,404	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-15	2024-06-20	40,404	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-18	2024-06-20	33,670	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-18	2024-06-20	26,936	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	하나금융투자	2019-04-10	2026-06-20	16,566	중국국가의 신용	프랑스국가의 신용	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2019-04-10	2026-06-20	14,000	중국국가의 신용	프랑스국가의 신용	-

CDS	위드문아이 주식회사	한국투자증권	2019-05-16	2024-12-20	50,000	중국국가의 신용	KEB Hana Bank	KT Corp

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-05-21	2024-12-20	33,670	KT Corp	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-05-21	2024-12-20	33,670	KEB Hana Bank	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-06-05	2024-12-20	95,084	중국국가의 신용	한국전력공사	우리은행

CDS	굿아이언제사차주식회사	한국투자증권	2019-06-05	2024-12-20	50,000	중국국가의 신용	한국전력공사	우리은행

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	20,202	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	26,936	KEB Hana Bank	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	26,936	KT Corp	-	-

CDS	한국투자증권	Credit Suisse AG	2020-06-30	2025-07-15	96,000	KB금융지주	-	-

CDS	한국투자증권	NOMURA FINANCIAL INVEST KOREA CO LTD	2021-09-16	2028-12-20	191,501	중국국가의 신용	-	-

CDS	유진투자증권	한국투자증권	2021-09-16	2028-12-20	100,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2022-02-14	2029-06-20	374,086	중국국가의 신용	-	-

CDS	BNK투자증권	한국투자증권	2022-02-14	2029-06-20	200,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	하나증권	한국투자증권	2023-01-19	2028-01-17	30,000	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	하나증권	2023-01-19	2028-01-17	54,545	POSCO	-	-

CDS	신한투자증권	한국투자증권	2023-02-28	2028-06-20	60,000	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2023-02-28	2028-06-20	48,350	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2023-02-28	2028-06-20	53,872	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	하나증권	2023-03-16	2028-01-17	66,869	SK Hynix Inc	-	-

CDS	하나증권	한국투자증권	2023-03-16	2028-01-17	66,869	SK Hynix Inc	-	-

CLN	굿아이언제구차	한국투자증권	2021-03-26	2026-03-26	10,000	대한민국	-	-

기타	BNP Paribas SA	한국투자증권	2020-08-18	2025-06-20	40,404	Skew Swap(Markit CDX.NA.IG.34 06/25)	-	-

합성CDO	한국투자증권	뉴에이치와이제칠차1(사모)	2021-03-08	2026-02-18	20,000	SK이노베이션	-	-

합성CDO	한국투자증권	뉴에이치와이제칠차2(사모)	2021-03-08	2026-08-18	30	SK이노베이션	-	-

합성CDO	한국투자증권	비케이어게인제이차1	2020-04-24	2024-04-30	50,000	대한민국	-	-

합성CDO	한국투자증권	뉴에이치와이제일차1(사모)	2020-07-15	2025-07-15	15,000	KB금융지주	-	-