한국금융지주 반기보고서 (2022.06)
3. 파생상품거래 현황

[한국투자금융지주]- 해당사항 없음 [주요 종속회사]1) 한국투자증권가. 파생상품 거래현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	972,932	-	-	-	972,932

매매목적	99,109,482	33,203,236	23,180,795	263	9,865,116	165,358,893

거래장소	장내거래	4,083,720	467,080	13,790,112	263	76,733	18,417,908

장외거래	95,025,763	33,709,088	9,390,683	-	9,788,383	147,913,917

거래형태	선도	820,000	28,708,428	-	-	-	29,528,428

선물	4,083,720	467,080	2,579,118	263	76,733	7,206,915

스왑	93,675,763	5,000,660	6,274,880	-	9,788,383	114,739,686

옵션	530,000	-	14,326,796	-	-	14,856,796

* K-IFRS 별도 기준, 금감원 파생상품 업무보고서 작성 기준

나. 신용파생상품 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	신용(보장)매도	신용(보장)매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	466,196	1,109,276	1,575,472	-	779,340	779,340

Credit Linked Note	-	-	-	-	35,000	35,000

합성CDO	-	40,000	40,000	-	-	-

ABS	-	85,130	85,130	-	-	-

기타	-	-	-	38,787	-	38,787

합 계	466,196	1,234,406	1,700,602	38,787	814,340	853,127

주1) 해외물/국내물: 거래상대방 거주지 역내/외 기준 분류주2) 액면금액이 외화인 경우 서울외국환중개 월말 매매기준율 적용주3) 신용보장매도자 (Protection Seller)는 신용사건 발생 시 손실 가능성이 있음

다. 신용파생상품 상세명세

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액(원화)	기초자산(준거자산)

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017-09-20	2027-12-20	10,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017-10-20	2027-12-20	10,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Societe Generale	2018-02-13	2022-12-20	12,929	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Bank of America N.A	2018-06-27	2023-12-20	173,973	중국국가의 신용	-	-

CDS	신한금융투자	한국투자증권	2018-06-27	2023-12-20	90,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2018-07-13	2023-12-20	30,000	국민은행의 신용	POSCO	SK텔레콤

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	30,383	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	12,929	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	30,545	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	Societe Generale	2018-07-13	2023-12-20	16,808	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-16	2023-12-20	38,787	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	NOMURA FINANCIAL INVEST KOREA CO LTD	2018-07-16	2023-12-20	51,716	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Bank of America N.A	2018-07-16	2023-12-20	49,518	중국국가의 신용	-	-

CDS	교보증권	한국투자증권	2018-07-16	2023-12-20	138,340	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-17	2023-12-20	64,645	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2018-07-19	2023-12-20	25,858	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-10-15	2023-12-20	7,757	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-11-01	2023-12-20	4,525	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-11-01	2023-12-20	4,525	국민은행의 신용	-	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2019-01-14	2024-06-20	50,000	국민은행의 신용	POSCO	SK텔레콤

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-15	2024-06-20	38,787	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-15	2024-06-20	38,787	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-18	2024-06-20	32,323	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-18	2024-06-20	25,858	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	하나금융투자	2019-04-10	2026-06-20	15,903	중국국가의 신용	프랑스국가의 신용	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2019-04-10	2026-06-20	14,000	중국국가의 신용	프랑스국가의 신용	-

CDS	위드문아이 주식회사	한국투자증권	2019-05-16	2024-12-20	50,000	중국국가의 신용	KEB Hana Bank	KT Corp

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-05-21	2024-12-20	32,323	KT Corp	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-05-21	2024-12-20	32,323	KEB Hana Bank	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-06-05	2024-12-20	91,279	중국국가의 신용	한국전력공사	우리은행

CDS	굿아이언제사차주식회사	한국투자증권	2019-06-05	2024-12-20	50,000	중국국가의 신용	한국전력공사	우리은행

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	19,394	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	25,858	KEB Hana Bank	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	25,858	KT Corp	-	-

CDS	굿아이언제육차주식회사	한국투자증권	2020-06-30	2025-07-15	57,000	KB금융지주	-	-

CDS	한국투자증권	Credit Suisse AG	2020-06-30	2025-07-15	96,000	KB금융지주	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2020-11-25	2023-12-20	12,929	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	NOMURA FINANCIAL INVEST KOREA CO LTD	2021-09-16	2028-12-20	183,837	중국국가의 신용	-	-

CDS	유진투자증권	한국투자증권	2021-09-16	2028-12-20	100,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2022-02-14	2029-06-20	359,115	중국국가의 신용	-	-

CDS	BNK투자증권	한국투자증권	2022-02-14	2029-06-20	200,000	중국국가의 신용	-	-

CLN	굿아이언제구차	한국투자증권	2021-03-26	2026-03-26	10,000	대한민국	-	-

CLN	위드문플러스	한국투자증권	2021-04-23	2027-12-10	5,000	대한민국	-	-

CLN	에이치와이프로젝트제구차	한국투자증권	2021-09-02	2024-09-02	20,000	KB금융지주	-	-

기타	BNP Paribas SA	한국투자증권	2020-08-18	2025-06-20	38,787	Markit CDX.NA.IG.34 06/25	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제칠차1(사모)	2021-03-08	2026-02-18	20,000	SK이노베이션	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제칠차2(사모)	2021-03-08	2026-08-18	30	SK이노베이션	-	-

합성CDO	한국투자증권	블루스프링제일차	2017-10-27	2022-10-27	40,000	LG전자	-	-

ABS	한국투자증권	비케이어게인제이차1	2020-04-24	2024-04-30	50,000	대한민국	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제일차1(사모)	2020-07-15	2025-07-15	15,000	KB금융지주	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제이차2(사모)	2020-08-24	2023-12-29	100	SK이노베이션	-	-