한국금융지주 분기보고서 (2023.03)
3. 파생상품거래 현황

[한국투자금융지주]- 해당사항 없음 [주요 종속회사]1) 한국투자증권가. 파생상품 거래현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	712,778	-	-	-	712,778

매매목적	100,237,657	40,792,953	22,376,621	1,701	10,383,214	173,792,146

거래장소	장내거래	2,234,587	255,708	9,350,813	1,701	27,206	11,870,015

장외거래	98,003,070	41,250,023	13,025,808	-	10,356,008	162,634,910

거래형태	선도	1,130,000	35,336,576	-	-	-	36,466,576

선물	2,234,587	255,708	2,151,488	1,701	27,206	4,670,689

스왑	96,393,070	5,913,447	6,252,712	-	10,356,008	118,915,237

옵션	480,000	-	13,972,421	-	-	14,452,421

* K-IFRS 별도 기준, 금감원 파생상품 업무보고서 작성 기준

나. 신용파생상품 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	신용(보장)매도	신용(보장)매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	508,261	1,317,846	1,826,107	-	950,118	950,118

Credit Linked Note	-	-	-	-	35,000	35,000

합성CDO	-	85,130	85,130	-	-	-

기타	-	-	-	39,114	-	39,114

합 계	508,261	1,402,976	1,911,237	39,114	985,118	1,024,232

주1) 해외물/국내물: 거래상대방 거주지 역내/외 기준 분류주2) 액면금액이 외화인 경우 서울외국환중개 월말 매매기준율 적용주3) 신용보장매도자 (Protection Seller)는 신용사건 발생 시 손실 가능성이 있음

다. 신용파생상품 상세명세

(2023년 03월 31일 기준) (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액(원화)	기초자산(준거자산)

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017-09-20	2027-12-20	10,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017-10-20	2027-12-20	10,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Bank of America N.A	2018-06-27	2023-12-20	175,439	중국국가의 신용	-	-

CDS	신한투자증권	한국투자증권	2018-06-27	2023-12-20	90,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2018-07-13	2023-12-20	30,000	국민은행의 신용	POSCO	SK텔레콤

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	30,639	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	13,038	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	30,802	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	Societe Generale	2018-07-13	2023-12-20	16,949	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-16	2023-12-20	39,114	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	NOMURA FINANCIAL INVEST KOREA CO LTD	2018-07-16	2023-12-20	52,152	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Bank of America N.A	2018-07-16	2023-12-20	49,936	중국국가의 신용	-	-

CDS	교보증권	한국투자증권	2018-07-16	2023-12-20	139,507	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-17	2023-12-20	65,190	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2018-07-19	2023-12-20	26,076	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-10-15	2023-12-20	7,823	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-11-01	2023-12-20	4,563	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-11-01	2023-12-20	4,563	국민은행의 신용	-	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2019-01-14	2024-06-20	50,000	국민은행의 신용	POSCO	SK텔레콤

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-15	2024-06-20	39,114	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-15	2024-06-20	39,114	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-18	2024-06-20	32,595	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-18	2024-06-20	26,076	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	하나금융투자	2019-04-10	2026-06-20	16,037	중국국가의 신용	프랑스국가의 신용	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2019-04-10	2026-06-20	14,000	중국국가의 신용	프랑스국가의 신용	-

CDS	위드문아이 주식회사	한국투자증권	2019-05-16	2024-12-20	50,000	중국국가의 신용	KEB Hana Bank	KT Corp

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-05-21	2024-12-20	32,595	KT Corp	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-05-21	2024-12-20	32,595	KEB Hana Bank	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-06-05	2024-12-20	92,048	중국국가의 신용	한국전력공사	우리은행

CDS	굿아이언제사차주식회사	한국투자증권	2019-06-05	2024-12-20	50,000	중국국가의 신용	한국전력공사	우리은행

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	19,557	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	26,076	KEB Hana Bank	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	26,076	KT Corp	-	-

CDS	한국투자증권	Credit Suisse AG	2020-06-30	2025-07-15	96,000	KB금융지주	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2020-11-25	2023-12-20	13,038	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	NOMURA FINANCIAL INVEST KOREA CO LTD	2021-09-16	2028-12-20	185,387	중국국가의 신용	-	-

CDS	유진투자증권	한국투자증권	2021-09-16	2028-12-20	100,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2022-02-14	2029-06-20	362,142	중국국가의 신용	-	-

CDS	BNK투자증권	한국투자증권	2022-02-14	2029-06-20	200,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	뉴에스에프제일차 주식회사	한국투자증권	2022-07-25	2025-06-15	37,000	KB금융지주	-	-

CDS	하나증권	한국투자증권	2023-01-19	2028-01-17	30,000	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	하나증권	2023-01-19	2028-01-17	52,804	POSCO	-	-

CDS	신한투자증권	한국투자증권	2023-02-28	2028-06-20	60,000	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2023-02-28	2028-06-20	46,806	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2023-02-28	2028-06-20	52,152	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	하나증권	2023-03-16	2028-01-17	34,877	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	하나증권	2023-03-16	2028-01-17	64,734	SK Hynix Inc	-	-

CDS	하나증권	한국투자증권	2023-03-16	2028-01-17	34,877	POSCO	-	-

CDS	하나증권	한국투자증권	2023-03-16	2028-01-17	64,734	SK Hynix Inc	-	-

CLN	굿아이언제구차	한국투자증권	2021-03-26	2026-03-26	10,000	대한민국	-	-

CLN	위드문플러스	한국투자증권	2021-04-23	2027-12-10	5,000	대한민국	-	-

CLN	에이치와이프로젝트제구차	한국투자증권	2021-09-02	2024-09-02	20,000	KB금융지주	-	-

기타	BNP Paribas SA	한국투자증권	2020-08-18	2025-06-20	39,114	Skew Swap(Markit CDX.NA.IG.34 06/25)	-	-

합성CDO	한국투자증권	뉴에이치와이제칠차1(사모)	2021-03-08	2026-02-18	20,000	SK이노베이션	-	-

합성CDO	한국투자증권	뉴에이치와이제칠차2(사모)	2021-03-08	2026-08-18	30	SK이노베이션	-	-

합성CDO	한국투자증권	비케이어게인제이차1	2020-04-24	2024-04-30	50,000	대한민국	-	-

합성CDO	한국투자증권	뉴에이치와이제일차1(사모)	2020-07-15	2025-07-15	15,000	KB금융지주	-	-

합성CDO	한국투자증권	뉴에이치와이제이차2(사모)	2020-08-24	2023-12-29	100	SK이노베이션	-	-