한국금융지주 반기보고서 (2021.06)
3. 파생상품거래 현황

[한국투자금융지주]

- 해당사항 없음.

[주요종속회사] 1) 한국투자증권가. 파생상품 거래현황

( 2021년 06월 30일 기준 ) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	545,279	-	-	-	545,279

매매목적	95,524,953	17,615,424	21,875,047	-	8,072,646	143,088,070

거래장소	장내거래	2,486,702	381,668	16,369,667	-	58,253	19,296,290

장외거래	93,038,251	17,779,035	5,505,380	-	8,014,393	124,337,059

거래형태	선도	80,000	15,192,368	-	-	-	15,272,368

선물	2,486,702	381,668	1,148,904	-	58,072	4,075,345

스왑	92,958,251	2,586,667	4,031,102	-	8,014,393	107,590,413

옵션	-	-	16,695,041	-	181	16,695,222

* K-IFRS 별도 기 준 , 금감원 파생상품 업무보고서 작성 기준

나. 신용파생상품 현황

( 2021년 06월 30일 기준 ) (단위 : 백만원)

구 분	신용(보장)매도	신용(보장)매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	452,072	494,968	947,040	-	509,822	509,822

Credit Linked Note	-	-	-	-	105,000	105,000

Total Return Swaps	183,505	-	183,505	-	-	-

합성CDO	-	110,000	110,000	-	-	-

ABS	-	120,130	120,130	-	-	-

기타	-	-	-	33,900	-	33,900

합 계	635,577	725,098	1,360,675	33,900	614,822	648,722

주1) 해외물/국 내물: 거래상대방 거주지 역내/외 기준 분류 주2) 액면금액이 외화인 경우 서울외국환중개 월말 매매기준율 적 용 주3) 신용보장매도자 (Protection Seller)는 신용사건 발생 시 손 실 가능성이 있음

다. 신용파생상품 상세명세

( 2021년 06월 30일 기준 ) (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액(원화)	기초자산(준거자산)

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017-06-28	2022-06-20	30,000	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017-09-20	2027-12-20	10,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017-10-20	2027-12-20	10,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Societe Generale	2018-02-13	2022-12-20	11,300	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Bank of America N.A	2018-06-27	2023-12-20	152,053	중국국가의 신용	-	-

CDS	신한금융투자	한국투자증권	2018-06-27	2023-12-20	90,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2018-07-13	2023-12-20	30,000	국민은행의 신용	POSCO	SK텔레콤

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	26,555	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	11,300	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	26,696	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	Societe Generale	2018-07-13	2023-12-20	14,690	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-16	2023-12-20	33,900	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	NOMURA FINANCIAL INVEST KOREA CO LTD	2018-07-16	2023-12-20	45,200	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Bank of America N.A	2018-07-16	2023-12-20	43,279	중국국가의 신용	-	-

CDS	교보증권	한국투자증권	2018-07-16	2023-12-20	120,910	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-17	2023-12-20	56,500	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2018-07-19	2023-12-20	22,600	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-10-15	2023-12-20	6,780	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-11-01	2023-12-20	3,955	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-11-01	2023-12-20	3,955	국민은행의 신용	-	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2019-01-14	2024-06-20	50,000	국민은행의 신용	POSCO	SK텔레콤

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-15	2024-06-20	33,900	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-15	2024-06-20	33,900	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-18	2024-06-20	28,250	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-18	2024-06-20	22,600	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	하나금융투자	2019-04-10	2026-06-20	13,899	중국국가의 신용	프랑스국가의 신용	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2019-04-10	2026-06-20	14,000	중국국가의 신용	프랑스국가의 신용	-

CDS	위드문아이 주식회사	한국투자증권	2019-05-16	2024-12-20	50,000	중국국가의 신용	KEB Hana Bank	KT Corp

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-05-21	2024-12-20	28,250	KT Corp	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-05-21	2024-12-20	28,250	KEB Hana Bank	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-06-05	2024-12-20	79,778	중국국가의 신용	한국전력공사	우리은행

CDS	굿아이언제사차주식회사	한국투자증권	2019-06-05	2024-12-20	50,000	중국국가의 신용	한국전력공사	우리은행

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	16,950	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	22,600	KEB Hana Bank	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	22,600	KT Corp	-	-

CDS	굿아이언제육차주식회사	한국투자증권	2020-06-30	2025-07-15	57,000	KB금융지주	-	-

CDS	한국투자증권	Credit Suisse AG	2020-06-30	2025-07-15	96,000	KB금융지주	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2020-11-25	2023-12-20	11,300	중국국가의 신용	-	-

CLN	뉴에이치와이제팔차	한국투자증권	2021-03-15	2024-03-15	20,000	KB금융지주	-	-

CLN	에이치와이프로젝트제이차	한국투자증권	2021-03-09	2026-03-09	20,000	대한민국	-	-

CLN	굿아이언제구차	한국투자증권	2021-03-26	2026-03-26	10,000	대한민국	-	-

CLN	굿아이언제구차	한국투자증권	2021-03-26	2026-03-26	10,000	대한민국	-	-

CLN	위드문플러스	한국투자증권	2021-04-23	2027-12-10	5,000	대한민국	-	-

CLN	뉴에이치와이제구차	한국투자증권	2021-04-27	2024-04-29	10,000	대한민국	-	-

CLN	에이치와이프로젝트제사차	한국투자증권	2021-06-01	2026-06-04	20,000	대한민국	-	-

CLN	에이치와이프로젝트제오차	한국투자증권	2021-06-07	2024-06-11	10,000	대한민국	-	-

TRS	한국투자증권	ING Bank NV	2020-06-01	2022-06-01	129,602	International Finance Corp	African Development Bank	-

TRS	한국투자증권	ING Bank NV	2020-06-01	2022-01-24	26,688	Asian Development Bank	-	-

TRS	한국투자증권	ING Bank NV	2020-06-01	2022-03-17	27,215	European Investment Bank	-	-

기타	BNP Paribas SA	한국투자증권	2020-09-18	2025-06-20	33,900	Markit CDX.NA.IG.34 06/25	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제칠차1(사모)	2021-03-08	2026-02-18	20,000	SK이노베이션	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제칠차2(사모)	2021-03-26	2026-08-18	30	SK이노베이션	-	-

CDS	디비에스은행	한국투자증권	2019-07-09	2022-06-20	47,912	Bank of China	-	-

합성CDO	한국투자증권	키스에스에프제사차	2017-04-25	2022-06-20	50,000	Bank of China	-	-

합성CDO	한국투자증권	도원제육차	2017-06-29	2022-06-29	20,000	LG전자	-	-

합성CDO	한국투자증권	블루스프링제일차	2017-10-27	2022-10-27	40,000	LG전자	-	-

ABS	한국투자증권	비케이어게인제이차1	2020-04-24	2024-04-30	50,000	대한민국	-	-

ABS	한국투자증권	비케이어게인제삼차	2020-06-10	2025-03-10	5,000	대한민국	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제일차	2020-07-15	2025-07-15	15,000	KB금융지주	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제이차1(사모)	2020-08-24	2023-07-15	30,000	SK이노베이션	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제이차2(사모)	2020-08-24	2023-12-29	100	SK이노베이션	-	-