한국금융지주 분기보고서 (2021.09)
3. 파생상품거래 현황

[한국투자금융지주]

- 해당사항 없음.

[주요종속회사] 1) 한국투자증권가. 파생상품 거래현황

( 2021년 09월 30일 기준 ) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	714,652	-	-	-	714,652

매매목적	96,656,726	21,660,931	27,055,174	-	8,298,205	153,671,036

거래장소	장내거래	3,418,908	403,379	20,732,990	-	27,223	24,582,500

장외거래	93,237,818	21,972,204	6,322,184	-	8,270,982	129,803,188

거래형태	선도	150,000	19,204,756	-	-	-	19,354,756

선물	3,418,909	403,379	1,585,041	-	27,223	5,434,551

스왑	92,187,818	2,696,354	4,529,857	-	8,270,982	107,685,011

옵션	900,000	71,094	20,940,276	-	-	21,911,370

* K-IFRS 별도 기 준 , 금감원 파생상품 업무보고서 작성 기준

나. 신용파생상품 현황

( 2021년 09월 30 일 기준 ) (단위 : 백만원)

구 분	신용(보장)매도	신용(보장)매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	466,943	687,497	1,154,440	-	618,024	618,024

Credit Linked Note	-	-	-	-	55,000	55,000

Total Return Swaps	192,421	-	192,421	-	-	-

합성CDO	-	110,000	110,000	-	-	-

ABS	-	120,130	120,130	-	-	-

기타	-	-	-	35,547	-	35,547

합 계	659,364	917,627	1,576,991	35,547	673,024	708,571

주1) 해외물/국 내물: 거래상대방 거주지 역내/외 기준 분류 주2) 액면금액이 외화인 경우 서울외국환중개 월말 매매기준율 적 용 주3) 신용보장매도자 (Protection Seller)는 신용사건 발생 시 손 실 가능성이 있음

다. 신용파생상품 상세명세

( 2021년 09월 30일 기준 ) (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액(원화)	기초자산(준거자산)

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017-06-28	2022-06-20	30,000	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017-09-20	2027-12-20	10,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017-10-20	2027-12-20	10,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Societe Generale	2018-02-13	2022-12-20	11,849	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Bank of America N.A	2018-06-27	2023-12-20	159,440	중국국가의 신용	-	-

CDS	신한금융투자	한국투자증권	2018-06-27	2023-12-20	90,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2018-07-13	2023-12-20	30,000	국민은행의 신용	POSCO	SK텔레콤

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	27,845	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	11,849	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	27,993	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	Societe Generale	2018-07-13	2023-12-20	15,404	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-16	2023-12-20	35,547	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	NOMURA FINANCIAL INVEST KOREA CO LTD	2018-07-16	2023-12-20	47,396	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Bank of America N.A	2018-07-16	2023-12-20	45,382	중국국가의 신용	-	-

CDS	교보증권	한국투자증권	2018-07-16	2023-12-20	126,784	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-17	2023-12-20	59,245	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2018-07-19	2023-12-20	23,698	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-10-15	2023-12-20	7,109	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-11-01	2023-12-20	4,147	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-11-01	2023-12-20	4,147	국민은행의 신용	-	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2019-01-14	2024-06-20	50,000	국민은행의 신용	POSCO	SK텔레콤

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-15	2024-06-20	35,547	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-15	2024-06-20	35,547	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-18	2024-06-20	29,623	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-18	2024-06-20	23,698	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	하나금융투자	2019-04-10	2026-06-20	14,574	중국국가의 신용	프랑스국가의 신용	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2019-04-10	2026-06-20	14,000	중국국가의 신용	프랑스국가의 신용	-

CDS	위드문아이 주식회사	한국투자증권	2019-05-16	2024-12-20	50,000	중국국가의 신용	KEB Hana Bank	KT Corp

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-05-21	2024-12-20	29,623	KT Corp	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-05-21	2024-12-20	29,623	KEB Hana Bank	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-06-05	2024-12-20	83,654	중국국가의 신용	한국전력공사	우리은행

CDS	굿아이언제사차주식회사	한국투자증권	2019-06-05	2024-12-20	50,000	중국국가의 신용	한국전력공사	우리은행

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	17,774	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	23,698	KEB Hana Bank	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	23,698	KT Corp	-	-

CDS	굿아이언제육차주식회사	한국투자증권	2020-06-30	2025-07-15	57,000	KB금융지주	-	-

CDS	한국투자증권	Credit Suisse AG	2020-06-30	2025-07-15	96,000	KB금융지주	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2020-11-25	2023-12-20	11,849	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	NOMURA FINANCIAL INVEST KOREA CO LTD	2021-09-16	2028-12-20	168,481	중국국가의 신용	-	-

CDS	유진투자증권	한국투자증권	2021-09-16	2028-12-20	100,000	중국국가의 신용	-	-

CLN	굿아이언제구차	한국투자증권	2021-03-26	2026-03-26	10,000	대한민국	-	-

CLN	굿아이언제구차	한국투자증권	2021-03-26	2026-03-26	10,000	대한민국	-	-

CLN	위드문플러스	한국투자증권	2021-04-23	2027-12-10	5,000	대한민국	-	-

CLN	에이치와이프로젝트제오차	한국투자증권	2021-06-11	2024-06-11	10,000	대한민국	-	-

CLN	에이치와이프로젝트제구차	한국투자증권	2021-09-02	2024-09-02	20,000	KB금융지주	-	-

TRS	한국투자증권	ING Bank NV	2020-06-01	2022-06-01	135,899	International Finance Corp	African Development Bank	-

TRS	한국투자증권	ING Bank NV	2020-06-01	2022-01-24	27,985	Asian Development Bank	-	-

TRS	한국투자증권	ING Bank NV	2020-06-01	2022-03-17	28,537	European Investment Bank	-	-

기타	BNP Paribas SA	한국투자증권	2020-09-18	2025-06-20	35,547	Markit CDX.NA.IG.34 06/25	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제칠차1(사모)	2021-03-08	2026-02-18	20,000	SK이노베이션	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제칠차2(사모)	2021-03-26	2026-08-18	30	SK이노베이션	-	-

CDS	디비에스은행	한국투자증권	2019-07-09	2022-06-20	50,240	Bank of China	-	-

합성CDO	한국투자증권	키스에스에프제사차	2017-04-25	2022-06-20	50,000	Bank of China	-	-

합성CDO	한국투자증권	도원제육차	2017-06-29	2022-06-29	20,000	LG전자	-	-

합성CDO	한국투자증권	블루스프링제일차	2017-10-27	2022-10-27	40,000	LG전자	-	-

ABS	한국투자증권	비케이어게인제이차1	2020-04-24	2024-04-30	50,000	대한민국	-	-

ABS	한국투자증권	비케이어게인제삼차	2020-06-10	2025-03-10	5,000	대한민국	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제일차	2020-07-15	2025-07-15	15,000	KB금융지주	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제이차1(사모)	2020-08-24	2023-07-15	30,000	SK이노베이션	-	-

ABS	한국투자증권	뉴에이치와이제이차2(사모)	2020-08-24	2023-12-29	100	SK이노베이션	-	-