한국금융지주 사업보고서 (2023.12)
3. 파생상품거래 현황

[한국투자금융지주]- 해당사항 없음 [주요 종속회사]1) 한국투자증권

가. 파생상품 거래현황

(2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	649,769	-	-	-	649,769

매매목적	84,218,342	39,918,421	17,435,948	701	10,312,494	151,885,905

거래장소	장내거래	755,296	206,529	6,575,614	701	9,289	7,547,428

장외거래	83,463,046	40,361,661	10,860,334	-	10,303,205	144,988,246

거래형태	선도	1,360,000	34,866,171	-	-	-	36,226,171

선물	755,296	206,529	948,208	701	9,289	1,920,022

스왑	81,833,046	5,495,490	6,580,934	-	10,303,205	104,212,675

옵션	270,000	-	9,906,806	-	-	10,176,806

* K-IFRS 별도 기준, 금감원 파생상품 업무보고서 작성 기준

나. 신용파생상품 현황

(2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	신용(보장)매도	신용(보장)매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	238,493	1,010,760	1,249,253	-	618,019	618,019

Credit Linked Note	-	-	-	-	10,000	10,000

합성CDO	-	85,030	85,030	-	-	-

기타	-	-	-	38,682	-	38,682

합 계	238,493	1,095,790	1,334,283	38,682	628,019	666,701

주1) 해외물/국내물: 거래상대방 거주지 역내/외 기준 분류주2) 액면금액이 외화인 경우 서울외국환중개 월말 매매기준율 적용주3) 신용보장매도자 (Protection Seller)는 신용사건 발생 시 손실 가능성이 있음

다. 신용파생상품 상세명세

(2023년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액(원화)	기초자산(준거자산)

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017.09.20	2027.12.20	10,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017.10.20	2027.12.20	10,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2019.01.14	2024.06.20	50,000	국민은행의 신용	POSCO	SK텔레콤

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019.01.15	2024.06.20	38,682	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019.01.15	2024.06.20	38,682	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019.01.18	2024.06.20	32,235	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019.01.18	2024.06.20	25,788	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	하나금융투자	2019.04.10	2026.06.20	15,860	중국국가의 신용	프랑스국가의 신용	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2019.04.10	2026.06.20	14,000	중국국가의 신용	프랑스국가의 신용	-

CDS	위드문아이 주식회사	한국투자증권	2019.05.16	2024.12.20	50,000	중국국가의 신용	KEB Hana Bank	KT Corp

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019.05.21	2024.12.20	32,235	KT Corp	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019.05.21	2024.12.20	32,235	KEB Hana Bank	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019.06.05	2024.12.20	91,032	중국국가의 신용	한국전력공사	우리은행

CDS	굿아이언제사차주식회사	한국투자증권	2019.06.05	2024.12.20	50,000	중국국가의 신용	한국전력공사	우리은행

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019.07.10	2024.12.20	19,341	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019.07.10	2024.12.20	25,788	KEB Hana Bank	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019.07.10	2024.12.20	25,788	KT Corp	-	-

CDS	한국투자증권	Credit Suisse AG	2020.06.30	2025.07.15	96,000	KB금융지주	-	-

CDS	한국투자증권	NOMURA FINANCIAL INVEST KOREA CO LTD	2021.09.16	2028.12.20	183,340	중국국가의 신용	-	-

CDS	유진투자증권	한국투자증권	2021.09.16	2028.12.20	100,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2022.02.14	2029.06.20	358,142	중국국가의 신용	-	-

CDS	BNK투자증권	한국투자증권	2022.02.14	2029.06.20	200,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	하나증권	한국투자증권	2023.01.19	2028.01.17	30,000	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	하나증권	2023.01.19	2028.01.17	52,221	POSCO	-	-

CDS	신한투자증권	한국투자증권	2023.02.28	2028.06.20	60,000	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2023.02.28	2028.06.20	46,289	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2023.02.28	2028.06.20	51,576	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	하나증권	2023.03.16	2028.01.17	64,019	SK Hynix Inc	-	-

CDS	하나증권	한국투자증권	2023.03.16	2028.01.17	64,019	SK Hynix Inc	-	-

CLN	굿아이언제구차	한국투자증권	2021.03.26	2026.03.26	10,000	대한민국	-	-

기타	BNP Paribas SA	한국투자증권	2020.08.18	2025.06.20	38,682	Skew Swap(Markit CDX.NA.IG.34 06/25)	-	-

합성CDO	한국투자증권	뉴에이치와이제칠차1(사모)	2021.03.08	2026.02.18	20,000	SK이노베이션	-	-

합성CDO	한국투자증권	뉴에이치와이제칠차2(사모)	2021.03.08	2026.08.18	30	SK이노베이션	-	-

합성CDO	한국투자증권	비케이어게인제이차1	2020.04.24	2024.04.30	50,000	대한민국	-	-

합성CDO	한국투자증권	뉴에이치와이제일차1(사모)	2020.07.15	2025.07.15	15,000	KB금융지주	-	-