한국금융지주 분기보고서 (2023.09)
3. 파생상품거래 현황

[한국투자금융지주]- 해당사항 없음 [주요 종속회사]1) 한국투자증권

가. 파생상품 거래현황

(2023년 09월 30일 기준) (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	0	721,225	0	0	0	721,225

매매목적	94,975,157	43,561,534	26,076,883	657	11,245,076	175,859,306

거래장소	장내거래	2,443,854	252,065	8,490,360	657	25,020	11,211,955

장외거래	92,531,303	44,030,694	17,586,523	0	11,220,056	165,368,575

거래형태	선도	1,430,000	38,077,007	0	0	0	39,507,007

선물	2,443,854	252,065	2,089,708	657	25,020	4,811,303

스왑	90,831,303	5,953,687	7,025,299	0	11,220,056	115,030,345

옵션	270,000	16,961,876	0	17,231,876

* K-IFRS 별도 기준, 금감원 파생상품 업무보고서 작성 기준

나. 신용파생상품 현황

(2023년 09월 30일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	신용(보장)매도	신용(보장)매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	520,596	1,359,288	1,879,884	-	920,636	920,636

Credit Linked Note	-	-	-	-	35,000	35,000

합성CDO	-	85,130	85,130	-	-	-

기타	-	-	-	40,344	-	40,344

합 계	520,596	1,444,418	1,965,014	40,344	955,636	995,980

주1) 해외물/국내물: 거래상대방 거주지 역내/외 기준 분류주2) 액면금액이 외화인 경우 서울외국환중개 월말 매매기준율 적용주3) 신용보장매도자 (Protection Seller)는 신용사건 발생 시 손실 가능성이 있음

다. 신용파생상품 상세명세

(2023년 09월 30일 기준) (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액(원화)	기초자산(준거자산)

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017-09-20	2027-12-20	10,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Deutsche Bank AG	2017-10-20	2027-12-20	10,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Bank of America N.A	2018-06-27	2023-12-20	180,956	중국국가의 신용	-	-

CDS	신한투자증권	한국투자증권	2018-06-27	2023-12-20	90,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2018-07-13	2023-12-20	30,000	국민은행의 신용	POSCO	SK텔레콤

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	31,603	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	13,448	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-13	2023-12-20	31,771	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	Societe Generale	2018-07-13	2023-12-20	17,482	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-16	2023-12-20	40,344	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	NOMURA FINANCIAL INVEST KOREA CO LTD	2018-07-16	2023-12-20	53,792	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	Bank of America N.A	2018-07-16	2023-12-20	51,506	중국국가의 신용	-	-

CDS	교보증권	한국투자증권	2018-07-16	2023-12-20	143,894	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-07-17	2023-12-20	67,240	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2018-07-19	2023-12-20	26,896	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-10-15	2023-12-20	8,069	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-11-01	2023-12-20	4,707	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	디비에스은행[서울지점]	2018-11-01	2023-12-20	4,707	국민은행의 신용	-	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2019-01-14	2024-06-20	50,000	국민은행의 신용	POSCO	SK텔레콤

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-15	2024-06-20	40,344	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-15	2024-06-20	40,344	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-18	2024-06-20	33,620	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-01-18	2024-06-20	26,896	SK텔레콤	-	-

CDS	한국투자증권	하나금융투자	2019-04-10	2026-06-20	16,541	중국국가의 신용	프랑스국가의 신용	-

CDS	하나금융투자	한국투자증권	2019-04-10	2026-06-20	14,000	중국국가의 신용	프랑스국가의 신용	-

CDS	위드문아이 주식회사	한국투자증권	2019-05-16	2024-12-20	50,000	중국국가의 신용	KEB Hana Bank	KT Corp

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-05-21	2024-12-20	33,620	KT Corp	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-05-21	2024-12-20	33,620	KEB Hana Bank	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2019-06-05	2024-12-20	94,943	중국국가의 신용	한국전력공사	우리은행

CDS	굿아이언제사차주식회사	한국투자증권	2019-06-05	2024-12-20	50,000	중국국가의 신용	한국전력공사	우리은행

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	20,172	국민은행의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	26,896	KEB Hana Bank	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2019-07-10	2024-12-20	26,896	KT Corp	-	-

CDS	한국투자증권	Credit Suisse AG	2020-06-30	2025-07-15	96,000	KB금융지주	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2020-11-25	2023-12-20	13,448	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	NOMURA FINANCIAL INVEST KOREA CO LTD	2021-09-16	2028-12-20	191,217	중국국가의 신용	-	-

CDS	유진투자증권	한국투자증권	2021-09-16	2028-12-20	100,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2022-02-14	2029-06-20	373,530	중국국가의 신용	-	-

CDS	BNK투자증권	한국투자증권	2022-02-14	2029-06-20	200,000	중국국가의 신용	-	-

CDS	하나증권	한국투자증권	2023-01-19	2028-01-17	30,000	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	하나증권	2023-01-19	2028-01-17	54,464	POSCO	-	-

CDS	신한투자증권	한국투자증권	2023-02-28	2028-06-20	60,000	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	2023-02-28	2028-06-20	48,278	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	ING Bank NV	2023-02-28	2028-06-20	53,792	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	하나증권	2023-03-16	2028-01-17	35,973	POSCO	-	-

CDS	한국투자증권	하나증권	2023-03-16	2028-01-17	66,769	SK Hynix Inc	-	-

CDS	하나증권	한국투자증권	2023-03-16	2028-01-17	35,973	POSCO	-	-

CDS	하나증권	한국투자증권	2023-03-16	2028-01-17	66,769	SK Hynix Inc	-	-

CLN	굿아이언제구차	한국투자증권	2021-03-26	2026-03-26	10,000	대한민국	-	-

CLN	위드문플러스	한국투자증권	2021-04-23	2027-12-10	5,000	대한민국	-	-

CLN	에이치와이프로젝트제구차	한국투자증권	2021-09-02	2024-09-02	20,000	KB금융지주	-	-

기타	BNP Paribas SA	한국투자증권	2020-08-18	2025-06-20	40,344	Skew Swap(Markit CDX.NA.IG.34 06/25)	-	-

합성CDO	한국투자증권	뉴에이치와이제칠차1(사모)	2021-03-08	2026-02-18	20,000	SK이노베이션	-	-

합성CDO	한국투자증권	뉴에이치와이제칠차2(사모)	2021-03-08	2026-08-18	30	SK이노베이션	-	-

합성CDO	한국투자증권	비케이어게인제이차1	2020-04-24	2024-04-30	50,000	대한민국	-	-

합성CDO	한국투자증권	뉴에이치와이제일차1(사모)	2020-07-15	2025-07-15	15,000	KB금융지주	-	-

합성CDO	한국투자증권	뉴에이치와이제이차2(사모)	2020-08-24	2023-12-29	100	SK이노베이션	-	-