한국씨티은행 사업보고서 (2024.12)
3. 파생상품거래 현황

1. 업무개요 당행의 파생상품 거래는 주로 선물환, 통화 및 이자율 스왑, 통화옵션, 신용스왑 등으로 이루어졌으며, 이는 당행 기업고객을 상대로 한 대고객거래와 트레이딩 데스크에서 일정 요건을 준수하면서 해당 포지션에 대한 직간접적인 위험회피 또는 거래 차익을 발생시키는 거래로 구성되어 있습니다. 2. 파생상품 거래현황(계약금액)

1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	2,204,635	44,340	43,758

선도	246,839	8,596	8,568

스왑	1,851,174	33,598	33,033

장외옵션	106,622	2,146	2,157

매매목적거래(C)	2,051,646	36,066	33,857

선도	488,021	11,557	10,487

선물	925	-	-

스왑	1,559,172	24,509	23,370

장내옵션	-	-	-

장외옵션	3,528	-	-

합계(A+B+C)	4,256,281	80,406	77,615

2) 이자율관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	1,796,385	31,334	30,766

선도	111,345	5,657	5,657

스왑	1,616,890	23,894	23,326

장외옵션	68,150	1,783	1,783

매매목적거래(C)	1,290,267	6,192	5,433

선도	35,893	284	273

선물	925	-	-

스왑	1,253,449	5,908	5,160

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C)	3,086,652	37,526	36,199

3) 통화관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	366,956	12,916	12,896

선도	135,177	2,931	2,903

스왑	194,929	9,640	9,637

장외옵션	36,850	345	356

매매목적거래(C)	761,379	29,874	28,424

선도	452,128	11,273	10,214

선물	-	-	-

스왑	305,723	18,601	18,210

장내옵션	-	-	-

장외옵션	3,528	-	-

합계(A+B+C)	1,128,335	42,790	41,320

4) 주식관련 거래현황(은행계정)- 해당사항없음

5) 귀금속 등관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	1,952	28	28

선도	317	8	8

스왑	13	2	2

장외옵션	1,622	18	18

매매목적거래(C)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C)	1,952	28	28

6) 신용파생상품 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	신용매입	신용매도

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	13,648	6,023	19,671	13,648	6,023	19,671

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Notes	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	13,648	6,023	19,671	13,648	6,023	19,671

* 신용파생상품_상세명세(은행계정) (단위 : 억원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산
(준거자산)

CDS	씨티뱅크	한국씨티은행	20200511	20250620	441	Markit CDX.NA.IG.S34 Untranched Transaction

CDS	한국씨티은행	아이비케이투자증권	20200511	20250620	441	Markit CDX.NA.IG.S34 Untranched Transaction

CDS	NH투자증권	한국씨티은행	20200811	20251220	1,033	Hyundai Capital America 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20200811	20251220	1,033	Hyundai Capital America 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20201014	20251220	147	현대캐피탈외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20201014	20251220	147	현대캐피탈외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20201016	20251220	147	LG전자외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20201016	20251220	147	LG전자외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20201028	20251220	54	현대캐피탈외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20201028	20251220	54	현대캐피탈외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20210603	20280620	3,528	중국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210603	20280620	3,528	중국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210716	20281220	2,450	중국국채

CDS	케이비증권	한국씨티은행	20210716	20281220	2,450	중국국채

CDS	하나금융투자	한국씨티은행	20210907	20261220	642	중국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210907	20261220	642	중국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20220214	20290620	4,083	중국국채

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	20220214	20290620	4,083	중국국채

CDS	하나금융투자	한국씨티은행	20220228	20290620	1,470	중국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20220228	20290620	1,470	중국국채

CDS	하나금융투자	한국씨티은행	20230109	20271220	985	포스코외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230109	20271220	985	포스코외화채권

CDS	삼성증권	한국씨티은행	20230214	20260620	441	SK하이닉스외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230214	20260620	441	SK하이닉스외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230228	20280620	528	포스코외화채권

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	20230228	20280620	528	포스코외화채권

CDS	NH투자증권	한국씨티은행	20230317	20280620	1,880	포스코외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230317	20280620	1,880	포스코외화채권

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	200	대한민국국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	7	대한민국국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	222	대한민국국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	41	대한민국국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	16	대한민국국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	395	대한민국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	200	대한민국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	222	대한민국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	41	대한민국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	16	대한민국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	395	대한민국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	7	대한민국국채

CDS	교보증권	한국씨티은행	20230502	20260620	147	국민은행외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230502	20260620	147	국민은행외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230719	20251220	515	LG화학외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20230719	20251220	515	LG화학외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230811	20270920	147	LG화학외화채권

CDS	삼성증권	한국씨티은행	20230811	20270920	147	LG화학외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20230912	20260620	150	SK브로드밴드외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230912	20260620	150	SK브로드밴드외화채권