한국씨티은행 분기보고서 (2025.09)
3. 파생상품거래 현황

1. 업무개요 당행의 파생상품 거래는 주로 선물환, 통화 및 이자율 스왑, 통화옵션, 신용스왑 등으로 이루어졌으며, 이는 당행 기업고객을 상대로 한 대고객거래와 트레이딩 데스크에서 일정 요건을 준수하면서 해당 포지션에 대한 직간접적인 위험회피 또는 거래 차익을 발생시키는 거래로 구성되어 있습니다. 2. 파생상품 거래현황(계약금액)

1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	2,252,355	33,869	33,352

선도	461,642	5,910	5,883

스왑	1,678,265	26,036	25,536

장외옵션	112,448	1,923	1,933

매매목적거래(C)	2,350,807	20,710	19,247

선도	778,405	659	146

선물	7,558	-	-

스왑	1,563,844	15,213	14,816

장내옵션	-	-	-

장외옵션	1,000	4,838	4,285

합계(A+B+C)	4,603,162	54,579	52,599

2) 이자율관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	1,650,492	21,498	21,009

선도	131,300	3,685	3,685

스왑	1,439,190	15,980	15,490

장외옵션	80,002	1,833	1,834

매매목적거래(C)	1,284,075	5,768	5,407

선도	16,332	342	64

선물	7,558	-	-

스왑	1,259,185	5,404	5,343

장내옵션	-	-	-

장외옵션	1,000	22	-

합계(A+B+C)	2,934,567	27,266	26,416

3) 통화관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	563,031	12,196	12,166

선도	330,111	2,221	2,194

스왑	202,241	9,896	9,884

장외옵션	30,679	79	88

매매목적거래(C)	1,066,732	14,942	13,840

선도	762,073	317	82

선물	-	-	-

스왑	304,659	9,809	9,473

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	4,816	4,285

합계(A+B+C)	1,629,763	27,138	26,006

4) 주식관련 거래현황(은행계정)- 해당사항없음

5) 귀금속 등관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	2,032	38	38

선도	231	4	4

스왑	34	23	23

장외옵션	1,767	11	11

매매목적거래(C)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C)	2,032	38	38

6) 신용파생상품 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	신용매입	신용매도

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	5,752	12,598	18,350	5,752	12,598	18,350

Total Return Swap	-	100	100	-	-	-

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Notes	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	5,752	12,698	18,450	5,752	12,598	18,350

* 신용파생상품_상세명세(은행계정) (단위 : 억원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	준거자산

CDS	NH투자증권	한국씨티은행	20200811	20251220	986	Hyundai Capital America 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20200811	20251220	986	Hyundai Capital America 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20201014	20251220	140	현대캐피탈 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20201014	20251220	140	현대캐피탈 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20201016	20251220	140	LG전자 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20201016	20251220	140	LG전자 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20201028	20251220	52	현대캐피탈 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20201028	20251220	52	현대캐피탈 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20210603	20280620	3,366	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210603	20280620	3,366	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210716	20281220	2,338	중국 국채

CDS	케이비증권	한국씨티은행	20210716	20281220	2,338	중국 국채

CDS	하나금융투자	한국씨티은행	20210907	20261220	613	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210907	20261220	613	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20220214	20290620	3,895	중국 국채

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	20220214	20290620	3,895	중국 국채

CDS	하나금융투자	한국씨티은행	20220228	20290620	1,402	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20220228	20290620	1,402	중국 국채

CDS	하나금융투자	한국씨티은행	20230109	20271220	939	포스코 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230109	20271220	939	포스코 외화채권

CDS	삼성증권	한국씨티은행	20230214	20260620	421	SK 하이닉스 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230214	20260620	421	SK 하이닉스 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230228	20280620	503	포스코 외화채권

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	20230228	20280620	503	포스코 외화채권

CDS	NH투자증권	한국씨티은행	20230317	20280620	1,793	포스코 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230317	20280620	1,793	포스코 외화채권

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	191	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	7	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	212	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	39	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	15	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	377	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	191	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	212	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	39	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	15	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	377	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	7	대한민국 국채

CDS	교보증권	한국씨티은행	20230502	20260620	140	국민은행 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230502	20260620	140	국민은행 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230719	20251220	491	LG화학 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20230719	20251220	491	LG화학 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230811	20270920	140	LG화학 외화채권

CDS	삼성증권	한국씨티은행	20230811	20270920	140	LG화학 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20230912	20260620	150	SK브로드밴드 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230912	20260620	150	SK브로드밴드 외화채권

TRS	교보증권	한국씨티은행	20250227	20270212	100	한국전력공사㈜ 채권

합 계	36,800