한국씨티은행 반기보고서 (2025.06)
3. 파생상품거래 현황

1. 업무개요 당행의 파생상품 거래는 주로 선물환, 통화 및 이자율 스왑, 통화옵션, 신용스왑 등으로 이루어졌으며, 이는 당행 기업고객을 상대로 한 대고객거래와 트레이딩 데스크에서 일정 요건을 준수하면서 해당 포지션에 대한 직간접적인 위험회피 또는 거래 차익을 발생시키는 거래로 구성되어 있습니다. 2. 파생상품 거래현황(계약금액)

1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	2,229,186	36,618	36,016

선도	331,350	8,047	8,062

스왑	1,794,271	26,729	26,101

장외옵션	103,565	1,842	1,853

매매목적거래(C)	2,066,088	18,992	19,683

선도	578,108	6,229	7,325

선물	7,788	-	-

스왑	1,480,192	12,763	12,358

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C)	4,295,274	55,610	55,699

2) 이자율관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	1,747,451	24,914	24,294

선도	119,518	4,864	4,864

스왑	1,560,297	18,351	17,731

장외옵션	67,636	1,699	1,699

매매목적거래(C)	1,226,816	5,279	5,535

선도	26,974	234	431

선물	7,788	-	-

스왑	1,192,054	5,045	5,104

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C)	2,974,267	30,193	29,829

3) 통화관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	444,613	11,575	11,590

선도	211,562	3,180	3,195

스왑	198,331	8,262	8,251

장외옵션	34,720	133	144

매매목적거래(C)	839,272	13,713	14,148

선도	551,134	5,995	6,894

선물	-	-	-

스왑	288,138	7,718	7,254

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C)	1,283,885	25,288	25,738

4) 주식관련 거래현황(은행계정)- 해당사항없음

5) 귀금속 등관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	1,512	39	39

선도	270	3	3

스왑	33	26	26

장외옵션	1,209	10	10

매매목적거래(C)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C)	1,512	39	39

6) 신용파생상품 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	신용매입	신용매도

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	5,569	12,186	17,755	5,569	12,186	17,755

Total Return Swap	-	100	100	-	-	-

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Notes	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	5,569	12,286	17,855	5,569	12,186	17,755

* 신용파생상품_상세명세(은행계정) (단위 : 억원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	준거자산

CDS	NH투자증권	한국씨티은행	20200811	20251220	954	Hyundai Capital America 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20200811	20251220	954	Hyundai Capital America 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20201014	20251220	136	현대캐피탈 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20201014	20251220	136	현대캐피탈 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20201016	20251220	136	LG전자 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20201016	20251220	136	LG전자 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20201028	20251220	50	현대캐피탈 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20201028	20251220	50	현대캐피탈 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20210603	20280620	3,255	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210603	20280620	3,255	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210716	20281220	2,261	중국 국채

CDS	케이비증권	한국씨티은행	20210716	20281220	2,261	중국 국채

CDS	하나금융투자	한국씨티은행	20210907	20261220	593	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210907	20261220	593	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20220214	20290620	3,768	중국 국채

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	20220214	20290620	3,768	중국 국채

CDS	하나금융투자	한국씨티은행	20220228	20290620	1,356	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20220228	20290620	1,356	중국 국채

CDS	하나금융투자	한국씨티은행	20230109	20271220	909	포스코 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230109	20271220	909	포스코 외화채권

CDS	삼성증권	한국씨티은행	20230214	20260620	407	SK 하이닉스 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230214	20260620	407	SK 하이닉스 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230228	20280620	487	포스코 외화채권

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	20230228	20280620	487	포스코 외화채권

CDS	NH투자증권	한국씨티은행	20230317	20280620	1,735	포스코 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230317	20280620	1,735	포스코 외화채권

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	184	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	7	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	205	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	38	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	15	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	365	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	184	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	205	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	38	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	15	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	365	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	7	대한민국 국채

CDS	교보증권	한국씨티은행	20230502	20260620	136	국민은행 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230502	20260620	136	국민은행 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230719	20251220	475	LG화학 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20230719	20251220	475	LG화학 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230811	20270920	136	LG화학 외화채권

CDS	삼성증권	한국씨티은행	20230811	20270920	136	LG화학 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20230912	20260620	150	SK브로드밴드 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230912	20260620	150	SK브로드밴드 외화채권

TRS	교보증권	한국씨티은행	20250227	20270212	100	한국전력공사㈜ 채권

합 계	35,610