한국씨티은행 분기보고서 (2025.03)
3. 파생상품거래 현황

1. 업무개요 당행의 파생상품 거래는 주로 선물환, 통화 및 이자율 스왑, 통화옵션, 신용스왑 등으로 이루어졌으며, 이는 당행 기업고객을 상대로 한 대고객거래와 트레이딩 데스크에서 일정 요건을 준수하면서 해당 포지션에 대한 직간접적인 위험회피 또는 거래 차익을 발생시키는 거래로 구성되어 있습니다. 2. 파생상품 거래현황(계약금액)

1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	2,282,287	39,302	38,682

선도	300,343	9,301	9,293

스왑	1,872,587	28,111	27,487

장외옵션	109,357	1,890	1,902

매매목적거래(C)	2,107,591	26,455	25,519

선도	616,050	6,139	6,098

선물	3,357	-	-

스왑	1,488,184	20,316	19,421

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C)	4,389,878	65,757	64,201

2) 이자율관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	1,825,607	30,349	29,734

선도	107,482	7,095	7,094

스왑	1,651,178	21,602	20,988

장외옵션	66,947	1,652	1,652

매매목적거래(C)	1,227,570	5,313	5,827

선도	42,944	177	963

선물	3,357	-	-

스왑	1,181,269	5,136	4,864

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C)	3,053,177	35,662	35,561

3) 통화관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	415,334	8,821	8,820

선도	192,547	2,201	2,194

스왑	182,048	6,403	6,397

장외옵션	40,739	217	229

매매목적거래(C)	880,021	21,142	19,692

선도	573,106	5,962	5,135

선물	-	-	-

스왑	306,915	15,180	14,557

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C)	1,295,355	29,963	28,512

4) 주식관련 거래현황(은행계정)- 해당사항없음

5) 귀금속 등관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	1,998	29	29

선도	314	5	5

스왑	13	3	3

장외옵션	1,671	21	21

매매목적거래(C)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C)	1,998	29	29

6) 신용파생상품 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	신용매입	신용매도

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	13,615	6,009	19,624	13,615	6,009	19,624

Total Return Swap	-	100	100	-	-	-

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Notes	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	13,615	6,109	19,724	13,615	6,009	19,624

* 신용파생상품_상세명세(은행계정) (단위 : 억원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산
(준거자산)

CDS	씨티뱅크	한국씨티은행	20200511	20250620	440	Markit CDX.NA.IG.S34 Untranched Transaction

CDS	한국씨티은행	아이비케이투자증권	20200511	20250620	440	Markit CDX.NA.IG.S34 Untranched Transaction

CDS	NH투자증권	한국씨티은행	20200811	20251220	1,031	Hyundai Capital America 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20200811	20251220	1,031	Hyundai Capital America 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20201014	20251220	147	현대캐피탈외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20201014	20251220	147	현대캐피탈외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20201016	20251220	147	LG전자외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20201016	20251220	147	LG전자외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20201028	20251220	54	현대캐피탈외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20201028	20251220	54	현대캐피탈외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20210603	20280620	3,520	중국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210603	20280620	3,520	중국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210716	20281220	2,444	중국국채

CDS	케이비증권	한국씨티은행	20210716	20281220	2,444	중국국채

CDS	하나금융투자	한국씨티은행	20210907	20261220	641	중국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210907	20261220	641	중국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20220214	20290620	4,073	중국국채

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	20220214	20290620	4,073	중국국채

CDS	하나금융투자	한국씨티은행	20220228	20290620	1,467	중국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20220228	20290620	1,467	중국국채

CDS	하나금융투자	한국씨티은행	20230109	20271220	983	포스코외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230109	20271220	983	포스코외화채권

CDS	삼성증권	한국씨티은행	20230214	20260620	440	SK하이닉스외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230214	20260620	440	SK하이닉스외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230228	20280620	526	포스코외화채권

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	20230228	20280620	526	포스코외화채권

CDS	NH투자증권	한국씨티은행	20230317	20280620	1,876	포스코외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230317	20280620	1,876	포스코외화채권

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	199	대한민국국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	7	대한민국국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	221	대한민국국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	41	대한민국국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	16	대한민국국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	394	대한민국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	199	대한민국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	221	대한민국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	41	대한민국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	16	대한민국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	394	대한민국국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	7	대한민국국채

CDS	교보증권	한국씨티은행	20230502	20260620	147	국민은행외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230502	20260620	147	국민은행외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230719	20251220	513	LG화학외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20230719	20251220	513	LG화학외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230811	20270920	147	LG화학외화채권

CDS	삼성증권	한국씨티은행	20230811	20270920	147	LG화학외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20230912	20260620	150	SK브로드밴드외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230912	20260620	150	SK브로드밴드외화채권

TRS	교보증권	한국씨티은행	20250227	20270212	100	한국전력공사채권

Total	39,348