한국씨티은행 사업보고서 (2025.12)
3. 파생상품거래 현황

1. 업무개요 당행의 파생상품 거래는 주로 선물환, 통화 및 이자율 스왑, 통화옵션, 신용스왑 등으로 이루어졌으며, 이는 당행 기업고객을 상대로 한 대고객거래와 트레이딩 데스크에서 일정 요건을 준수하면서 해당 포지션에 대한 직간접적인 위험회피 또는 거래 차익을 발생시키는 거래로 구성되어 있습니다. 2. 파생상품 거래현황(계약금액)

1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	2,215,423	33,565	33,335

선도	406,759	5,942	5,935

스왑	1,700,318	25,252	25,017

장외옵션	108,346	2,371	2,383

매매목적거래(C)	2,116,188	26,730	23,297

선도	574,923	7,614	5,946

선물	2,113	-	-

스왑	1,537,152	19,095	17,331

장내옵션	-	-	-

장외옵션	2,000	21	20

합계(A+B+C)	4,331,611	60,295	56,632

2) 이자율관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	1,684,456	20,899	20,675

선도	136,173	3,296	3,295

스왑	1,468,448	15,342	15,118

장외옵션	79,835	2,261	2,262

매매목적거래(C)	1,237,792	8,124	5,398

선도	14,409	822	1

선물	2,113	-	-

스왑	1,219,270	7,281	5,377

장내옵션	-	-	-

장외옵션	2,000	21	20

합계(A+B+C)	2,922,248	29,023	26,073

3) 통화관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	494,585	12,532	12,523

선도	270,247	2,630	2,624

스왑	197,924	9,809	9,795

장외옵션	26,414	93	104

매매목적거래(C)	878,396	18,606	17,899

선도	560,514	6,792	5,945

선물	-	-	-

스왑	317,882	11,814	11,954

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C)	1,372,981	31,138	30,422

4) 주식관련 거래현황(은행계정)- 해당사항없음

5) 귀금속 등관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	2,436	33	33

선도	339	16	16

스왑	-	-	-

장외옵션	2,097	17	17

매매목적거래(C)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C)	2,436	33	33

6) 신용파생상품 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	신용매입	신용매도

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	11,883	5,040	16,923	11,883	5,040	16,923

Total Return Swap	-	100	100	-	-	-

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Notes	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	11,883	5,140	17,023	11,883	5,040	16,923

* 신용파생상품_상세명세(은행계정) (단위 : 억원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	준거자산

CDS	교보증권	한국씨티은행	20210603	20280620	3,444	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210603	20280620	3,444	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210716	20281220	2,391	중국 국채

CDS	케이비증권	한국씨티은행	20210716	20281220	2,391	중국 국채

CDS	하나금융투자	한국씨티은행	20210907	20261220	627	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210907	20261220	627	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20220214	20290620	3,986	중국 국채

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	20220214	20290620	3,986	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20220228	20290620	1,435	중국 국채

CDS	하나금융투자	한국씨티은행	20220228	20290620	1,435	중국 국채

CDS	하나금융투자	한국씨티은행	20230109	20271220	961	포스코 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230109	20271220	961	포스코 외화채권

CDS	삼성증권	한국씨티은행	20230214	20260620	430	SK 하이닉스 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230214	20260620	430	SK 하이닉스 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230228	20280620	515	포스코 외화채권

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	20230228	20280620	515	포스코 외화채권

CDS	NH투자증권	한국씨티은행	20230317	20280620	1,835	포스코 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230317	20280620	1,835	포스코 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20230502	20260620	144	국민은행 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230502	20260620	144	국민은행 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230811	20270920	144	LG화학 외화채권

CDS	삼성증권	한국씨티은행	20230811	20270920	144	LG화학 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20230912	20260620	150	SK브로드밴드 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230912	20260620	150	SK브로드밴드 외화채권

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	195	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	195	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	217	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	217	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	40	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	40	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	16	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	16	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	386	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	386	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	7	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	7	대한민국 국채

TRS	교보증권	한국씨티은행	20250227	20270212	100	한국전력공사㈜ 채권

합 계	33,946