한국씨티은행 분기보고서 (2026.03)
3. 파생상품거래 현황

1. 업무개요 당행의 파생상품 거래는 주로 선물환, 통화 및 이자율 스왑, 통화옵션, 신용스왑 등으로 이루어졌으며, 이는 당행 기업고객을 상대로 한 대고객거래와 트레이딩 데스크에서 일정 요건을 준수하면서 해당 포지션에 대한 직간접적인 위험회피 또는 거래 차익을 발생시키는 거래로 구성되어 있습니다. 2. 파생상품 거래현황(계약금액)

1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	2,163,471	40,819	41,075

선도	342,759	9,519	9,510

스왑	1,677,813	28,061	28,262

장외옵션	142,899	3,239	3,303

매매목적거래(C)	2,521,922	48,117	39,912

선도	765,230	14,470	11,891

선물	2,052	-	-

스왑	1,753,127	33,645	28,021

장내옵션	-	-	-

장외옵션	1,513	2	-

합계(A+B+C)	4,685,393	88,936	80,987

2) 이자율관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	1,678,790	26,163	26,370

선도	128,905	6,018	6,018

스왑	1,442,572	17,236	17,443

장외옵션	107,313	2,909	2,909

매매목적거래(C)	1,375,979	14,790	8,459

선도	23,329	1,536	6

선물	2,052	-	-

스왑	1,350,598	13,254	8,453

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C)	3,054,769	40,953	34,829

3) 통화관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	446,674	14,408	14,454

선도	213,312	3,471	3,462

스왑	199,459	10,747	10,738

장외옵션	33,903	190	254

매매목적거래(C)	1,145,943	33,327	31,453

선도	741,901	12,934	11,885

선물	-	-	-

스왑	402,529	20,391	19,568

장내옵션	-	-	-

장외옵션	1,513	2	-

합계(A+B+C)	1,592,617	47,735	45,907

4) 주식관련 거래현황(은행계정)- 해당사항없음

5) 귀금속 등관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	잔액	파생상품자산	파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

Match거래, 중개거래(B)	2,225	170	170

선도	542	30	30

스왑	-	-	-

장외옵션	1,683	140	140

매매목적거래(C)	-	-	-

선도	-	-	-

선물	-	-	-

스왑	-	-	-

장내옵션	-	-	-

장외옵션	-	-	-

합계(A+B+C)	2,225	170	170

6) 신용파생상품 거래현황(은행계정) (단위 : 억원)

구분	신용매도	신용매입

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	12,533	5,308	17,841	12,533	5,308	17,841

Total Return Swap	-	-	-	-	100	100

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Notes	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	12,533	5,308	17,841	12,533	5,408	17,941

* 신용파생상품_상세명세(은행계정) (단위 : 억원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	준거자산

CDS	교보증권	한국씨티은행	20210603	20280620	3,632	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210603	20280620	3,632	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210716	20281220	2,522	중국 국채

CDS	케이비증권	한국씨티은행	20210716	20281220	2,522	중국 국채

CDS	하나증권	한국씨티은행	20210907	20261220	661	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20210907	20261220	661	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20220214	20290620	4,205	중국 국채

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	20220214	20290620	4,205	중국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20220228	20290620	1,513	중국 국채

CDS	하나증권	한국씨티은행	20220228	20290620	1,513	중국 국채

CDS	하나증권	한국씨티은행	20230109	20271220	1,014	포스코 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230109	20271220	1,014	포스코 외화채권

CDS	삼성증권	한국씨티은행	20230214	20260620	454	SK 하이닉스 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230214	20260620	454	SK 하이닉스 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230228	20280620	543	포스코 외화채권

CDS	한국투자증권	한국씨티은행	20230228	20280620	543	포스코 외화채권

CDS	NH투자증권	한국씨티은행	20230317	20280620	1,936	포스코 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230317	20280620	1,936	포스코 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20230502	20260620	151	국민은행 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230502	20260620	151	국민은행 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230811	20270920	151	LG화학 외화채권

CDS	삼성증권	한국씨티은행	20230811	20270920	151	LG화학 외화채권

CDS	교보증권	한국씨티은행	20230912	20260620	150	SK브로드밴드 외화채권

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230912	20260620	150	SK브로드밴드 외화채권

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	206	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	206	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	229	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	229	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	42	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	42	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	17	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	17	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	407	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	407	대한민국 국채

CDS	엘비세미콘	한국씨티은행	20230426	20300331	8	대한민국 국채

CDS	한국씨티은행	씨티뱅크	20230426	20300331	8	대한민국 국채

TRS	교보증권	한국씨티은행	20250227	20270212	100	한국전력공사㈜ 채권

합 계	35,782