DB증권 분기보고서 (2017.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 회사와 종속회사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따른 금융투자업과 '상호저축은행업법'에 따른 상호저축은행업 등을 영위하고 있습니다. 지배회사인 DB금융투자(주)와 종속 회사인 DB자산운용(주)는 금융투자업을 영위하고 있으며, 종속회사인 (주)DB저축은행은 상호저축은행업을 영위하고 있습니다.

구분	내용	대상회사

[금융투자업]	투자매매업	회사가 자기계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 증권의 발행ㆍ인수또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것	DB금융투자(주)

투자중개업	고객 등 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 그 청약의 권유,청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것	DB금융투자(주)

투자자문업	금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목,취득ㆍ처분, 취득ㆍ처분의 방법, 수량, 가격 및 시기 등에 대한 판단을 말한다)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것	DB금융투자(주)DB자산운용(주)

투자일임업	투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것	DB금융투자(주)DB자산운용(주)

신탁업	신 탁을 영업으로 하는 것	DB금융투자(주)

집합투자업	집합투자를 영업으로 하는 것	DB자산운용(주)

[저축은행업]	상호저축은행법에 따라 예금 및 대출업무 등 여수신을 포함한 금융서비스 제공을 영업으로 하는 것	(주)DB저축은행

[기타]	기업자문, 컨설팅, 투자 등	신방향투자유한공사화기투자자문유한공사

[금융투자업] - DB금융투자(주)(지배회사) / DB자산운용(주) 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 (1) 산업의 특성금융투자업은 금융투자상품 시장을 통해 기업자금의 수요자와 공급자를 연결시킴으로써 기업에게는 자금을 공급하고 투자자들에게는 직접투자 및 간접투자의 기회를 제공하는 산업입니다. 자본시장법 시행 이후 금융투자상품의 개념이 포괄주의 규율체제로 전환됨에 따라 다양한 금융투자서비스(IB, WM, PI, 증권서비스 등)를 제공할 수 있게 되었고 기능별 규제를 통하여 투자자 보호의 공백을 최소화하였습니다.또한 금융투자업은 개별 국가의 경제상황 뿐만 아니라 정치/사회/문화 등 다양한 외적변수의 영향을 받는 산업이며, 국제 금융시장의 동향에도 매우 민감하게 반응하는복합적이고 종합적인 금융업입니다.

(2) 산업의 성장성(단위 : pt, 조원)

구분	2017.09월말	2016.12월말	2015.12월말	2014.12월말	2013.12월말

주가지수	KOSPI	2,394.47	2,026.46	1,961.31	1,915.59	2,011.34

증가율(%)	18.2	3.3	2.4	-4.8	0.7

KOSDAQ	652.82	631.44	682.35	542.97	499.99

증가율(%)	3.4	-7.5	25.7	8.6	0.7

시가총액	KOSPI	1,558.0	1,307.9	1,241.9	1,190.5	1,184.1

증가율(%)	19.1	5.3	4.3	0.5	2.7

KOSDAQ4	222.6	198.5	199.8	141.4	118.3

증가율(%)	12.1	-0.7	41.3	19.5	9.5

거래대금
(월평균)	KOSPI	105.8	92.7	110.6	81.3	82.2

증가율(%)	14.1	-16.2	36.0	-1.1	-17.5

KOSDAQ	63.0	69.6	72.8	40.2	37.5

증가율(%)	-9.5	-4.4	81.0	7.2	-14.7

펀드설정액	설정액	952.4	909.7	822.6	689.2	631.4

증가율(%)	4.7	10.6	19.4	9.1	7.6

※ 주가지수, 시가총액 및 거래대금은 한국거래소 통계자료상의 수치입니다.※ 펀드설정액은 금융투자협회 통계시스템상의 집합투자기구 등과 투자일임자산의 합입니다.

(3) 경기변동의 특성, 계절성경기 상승국면에서는 기업들의 실적이 개선 됨에 따라 주가가 상승하고, 사업확장에 따른 회사채 발행 등 자금조달 수요가 증가함에 따라 주식시장 및 유가증권 발행 시장이 확대되어 금융투자회사의 실적이 개선되는 경향이 있습니다. 한편 증시의 1월효과, 서머랠리, 산타랠리와 같은 이례적 현상에 대한 이론도 있지만, 계절 변화를 기준으로 한 금융투자회사의 실적 변동은 유의적이지 않은 것으로 나타나고 있습니다.

나. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 금융투자업은 완전경쟁시장으로서 과거 증권사의 주수익원이었던 위탁매매시장은 낮은 거래수수료를 바탕으로 HTS, MTS 등 온라인 채널이 확대되며 그 경쟁이 날로 치열해지고 있습니다. 이에 다수 증권사들은 자산관리부문 강화, 구조화금융 및 대체투자상품 발굴 등 수익 다변화를 통한 영업수익 확보를 위해 노력하고 있으며, 인수합병 등을 통한 대형화 및 경쟁력 확보가 활발히 진행되고 있습니다. 한편, 금융투자업은 어떤 산업보다도 변동성이 큰 산업으로 증권사의 실적은 주가지수, 주식시장 변동성, 채권금리, 환율 등 국내외 금융시장 변화에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. (2) 주요시장지표□ 국내시장 주요지표

구분	2017.09	2017.06	2017.03	2016.12	2016.09	2016.06	2016.03	2015.12	2015.09	2015.06	2015.03

KOSPI 지수 (pt)	2,394.47	2,391.79	2,160.23	2,026.46	2,043.63	1,970.35	1,995.85	1,961.31	1,962.81	2,074.20	2,041.03

주식시장 거래대금(분기, 일평균, 조원)	8.2	8.9	7.4	7.3	8.1	8.5	7.9	8.0	9.5	10.3	7.6

주식시장 개인비중 (%)	60.9	61.7	62.7	64.1	68.7	69.0	65.1	68.9	67.9	68.6	64.7

국고채 3년 (%)	1.89	1.70	1.67	1.64	1.25	1.25	1.45	1.66	1.57	1.79	1.72

※ 상기 자료는 한국거래소/금융투자협회 통계자료를 기준으로 작성하였습니다.※ 주식시장 거래대금 및 개인비중은 KOSPI시장과 KOSDAQ시장을 합산하여 작성하였습니다.

□ 해외시장 주요지표

구분	2017.09	2017.06	2017.03	2016.12	2016.09	2016.06	2016.03	2015.12	2015.09	2015.06	2015.03

다우존스지수 (pt)	22,405.09	21,349.63	20,663.22	19,762.60	18,308.15	17,929.99	17,685.09	17,425.03	16,284.70	17,619.51	17,776.1

NASDAQ지수 (pt)	6,495.96	6,140.42	5,911.74	5,383.12	5,312.00	4,842.67	4,869.85	5,007.41	4,620.17	4,986.87	4,900.9

니케이225지수 (pt)	20,356.28	20,033.43	18,909.26	19,114.37	16,449.84	15,575.92	16,758.67	19,033.71	17,388.15	20,235.73	19,207.0

홍콩항셍지수 (pt)	27,554.30	25,764.58	24,111.59	22,000.56	23,297.15	20,794.37	20,776.70	21,914.40	20,846.30	26,250.03	24,900.9

상해종합지수 (pt)	3,348.94	3,192.43	3,222.51	3,103.64	3,004.70	2,929.61	3,003.91	3,539.18	3,052.78	4,277.22	3,747.9

(3) 시장점유율 추이(단위 : 억원, %)

회사명	구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

DB금융투자(주)(지배회사)	주식약정액	337,159	477,358	572,078

점유율	1.00	1.11	1.20

선물약정액	752,470	895,898	932,641

점유율	1.20	1.07	0.99

옵션약정액	48,136	54,493	74,621

점유율	2.55	2.13	2.02

DB자산운용(주)(종속회사)	설정액	129,470	125,148	135,598

점유율	1.28	1.38	1.65

※ 지배회사인 DB금융투자(주)의 시장점유율은 DB금융투자(주)의 금융투자상품별 약정금액(투자중개)을 시장거래대금(매수, 매도)으로 나눈 수치입니다. 종속회사인 DB자산운용(주)의 시장점유율은 DB자산운용(주)의 설정액(집합투자기구, 투자일임재산 등)을 시장전체 설정액으로 나눈 수치입니다.(자료출처: 당사, 한국거래소, 금융투자협회)

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 다음과 같습니다.

- 안정적이고 다변화된 수익 구조와 차별화된 비즈니스 모델
- 고객니즈를 충족시키는 다양한 금융상품의 개발
- 정확한 투자정보, 차별화된 금융서비스의 제공
- 리스크관리에 기반한 안정적 상품운용

(2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점회사는 금융 계열사간 강력한 시너지를 바탕으로 한 최적의 사업구조를 구축하고 있습니다. 회사가 소속되어있는 DB금융네트워크는 증권(금융투자/자산운용), 보험(손해/생명), 은행(저축은행/캐피탈)의 금융서비스 3대 축을 모두 보유하여, 고객에게 종합적이고 체계적인 금융서비스를 One-Stop으로 제공하고 있습니다.또한 회사는 브로커리지, 기업금융, 트레이딩 등 금융투자업 전반에 걸친 다변화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 2007년 장외파생상품업, 2011년 신탁업 진출 등 지속적으로 업무영역을 넓혀 왔으며, 2012년 홍콩소재 현지법인 인수, 2014년 해외선물 라이선스를 취득, 2015년 RQFII 자격 획득 등 국제영업으로까지 업무영역을 넓혔습니다. 회사의 다변화된 비즈니스는 신규 수익원 발굴 및 안정적 수익 창출에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 다만 회사의 외형은 대형 금융투자회사 대비 부족한 수준으로 향후 금융투자업의 다변화, 복잡화에 대비하여 확대할 필요가 있다고 볼 수 있습니다.

라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단은 다음과 같습니다.

- 신채널을 통한 고객저변의 지속적 확대
- 고객니즈에 대응하는 금융상품개발 역량 제고
- 지속성장 가능한 리스크관리 능력 확보
- 신흥시장 거점, 해외고객 등 글로벌 네트워크 확대

[저축은행업] - (주) DB 저축은행 가. 산업의 특성, 성장 성, 경기변동의 특성, 계절성 (1) 산업의 특성저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민들을 대상으로 사업을 영위하는 서민 금융기관입니다. 영업권의 지역적 제한, 단순예대업무에 치우친 영업구조, 과도한 규제, 낮은 인지도 등 업계를 제약하는 많은 요소들에도 불구하고 서민금융기관으로서의 그 역할을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다. (2) 산업의 성장성

(단위 : 명, 개)

구분	2017.6월말	2016.12월말	2015.12월말	2015.6월말	2014.6월말	2013.6월말

회사수(개)	79	79	79	79	87	91

점포수(개)	321	323	326	328	329	343

임직원수(명)	9,051	9,064	8,451	8,362	7,349	7,510

수신거래자수(명)	3,507,124	3,427,157	3,220,341	3,130,227	3,059,428	3,383,039

여신거래자수(명)	1,794,132	1,756,201	1,522,442	1,403,497	1,105,320	1,190,533

※ 상기 자료는 저축은행중앙회 통계자료를 기준으로 작성하였습니다.(3) 경기변동의 특성, 계절성업계의 주요 비즈니스 모델인 담보대출은 부동산 침체에 따라 낙찰률이 하락하고, 기업 및 가계의 소득 저하에 따라 연체율이 증가하는 등 경기 변화에 민감하게 영향을 받고 있으나, 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. 나. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 및 경쟁상황저축은행은 강도 높은 구조조정으로 인한 신인도 하락과 부동산 경기의 장기 침체로 인하여 업계 전반적으로 리스크가 증가됨에 따라 어려움에 처해 있으며, 은행의 소매금융 확대 등 전통적인 서민금융시장 진입으로 인하여 입지가 약화된 상태입니다. 영업정지된 저축은행들에 대한 대형 금융지주사의 인수, 증권사의 저축은행 진출 등 향후 차별화된 서비스 제공을 통한 수익모델 개발경쟁이 치열해 질 것으로 예상됩니다.

(2) 시장점유율 추이

회사명 (단위: 억원, %)	구 분	2017.6월말	FY2016	FY2015	FY2014	FY2013	FY2012	FY2011

(주)DB저축은행(종속회사)	수신액	9,095	9,650	9,103	8,589	9,328	12,411	16,281

점유율	1.93	2.14	2.42	2.51	3.01	3.32	3.68

여신액	8,210	8,043	7,151	7,084	6,096	8,794	11,025

점유율	1.74	1.85	2.01	2.20	2.20	2.98	3.14

※ FY2011~FY2014 기간 동안 (주)DB저축은행의 결산월은 6월이며 FY2015는 결산월 변경으로 2015.07~2015.12 6개월간 기준입니다.※ (주)DB저축은행의 시장점유율은 (주)DB저축은행의 여수신 잔고를 저축은행 전체의 대출금과 예수부채 금액으로 나눈 수치입니다. (자료출처: 저축은행중앙회) 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인저축은행의 경쟁요소로는 대출심사 능력, 자금(예금) 조달능력, 리스크관리 능력, 틈새 시장 개척 등의 영업능력 등이 있습니다.(2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점회사는 서울지역을 영업기반으로 하는 저축은행으로 우량한 고객기반을 보유하고 있습니다. 회사는 2003년 5월 세계 저축은행협회(WSBI)에 가입하여 직원연수, 경영 노하우 공유, 상품개발 등 유럽 및 아시아 선진 저축은행들과 긴밀한 협력관계를 구축, 미래 성장 동력 확보에 대비하고 있습 니다. 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 오랫동안 축적한 경영 노하우와 최고 수준의 재무 건전성을 바탕으로 선진금융 벤치마킹과 새로운 금융서비스를 접목하여 은행업 역량을 갖춘 업계 선도 저축은행으로서 고객이 안심하고 편안하게 거래할 수 있도록 고객만족을 실현하는 차별화된 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.회사는 햇살론, 주식매입자금대출 등 서민지원을 위한 다양한 신규 상품 개발에 중점을 두고 있으며 지속적인 틈새시장 개척을 통해 수익성 개선의 노력을 다하고 있습니다.

2. 영업의 현황

연결기준 FY 2017년 3분기 세전이익은 전년동분기 대비 311.1억원(1,096.4%) 증가한 339.4억원입니다. 3분기순이익은(비지배지분 제외) 전년동분기 대비 184.4억원(흑자전환) 증가한 131.7억원입니다.영업별 수익은 수수료수익이 전년동분기 대비 44.6억원(3.4%) 증가한 1,341.7억원이며 금융상품/파생상품평가 및 처분수익은 전년동분기 대비 2,888.7억원(41.7%) 감소한 4,039.4억원입니다. 이자수익은 전년동분기 대비 179.7억원(12.6%) 감소한 1,244.6억원입니다. 기타영업수익(배당금, 외환거래 등)은 전년동분기 대비 40.8억원(10.1%) 증가한 443.9억원입니다. 가. 종류별 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	제36기 3분기	제35기 3분기	제34기 3분기

수수료수익	134,171	129,715	122,708

금융파생상품평가 및 처분이익	403,936	692,805	833,014

이자수익	124,456	142,426	168,259

배당금수익	6,334	3,011	2,864

기타	38,053	37,295	58,499

영 업 수 익 합 계	706,950	1,005,252	1,185,344

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 연결실체의 영업부문

(단위 : 백만원)

부문	주요영업내용	대상회사	실적(순이익)

[증권부문]	위탁매매업무 외	DB금융투자(주)	10,005

자산유동화업무 등	케이월드제일차외SPC	-6,744

유진사모신탁	1,362

KOFC PEF	49

[자산운용부문]	집합투자재산 운용업무	DB자산운용(주)	2,085

[저축은행부문]	예금업무	(주)DB저축은행및 종속회사	16,039

대출업무

[국제부문]	투자자문업무	신방향투자유한공사화기투자자문유한공사	106

[연결실체]	22,902

※ 부문별 영업의 구체적인 현황은 'II. 사업의 내용 - 3. 영업종류별 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다. 다. 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기	제34기

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

자본	자본금	212,232	-	2.86%	212,232	-	2.70%	212,232	-	2.76%

자본잉여금	118,924	-	1.60%	118,924	-	1.52%	118,924	-	1.55%

자본조정	(7,547)	-	-0.10%	(7,547)	-	-0.10%	(7,547)	-	-0.10%

기타포괄손익누계액	63,511	-	0.86%	59,804	-	0.76%	58,525	-	0.76%

이익잉여금	214,093	-	2.89%	174,229	-	2.22%	186,090	-	2.42%

예수부채	투자자예수금	508,861	0.54%	6.86%	509,036	0.49%	6.49%	436,004	0.70%	5.67%

신용대주담보금	-	-	0.00%	1,418	0.50%	0.02%	587	0.50%	0.01%

신용거래설정보증금	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%

기타	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%

당기손익인식금융부채	매도유가증권	134,378	-	1.81%	246,022	-	3.13%	671,731	-	8.73%

매매목적파생상품부채	84,476	-	1.14%	165,117	-	2.10%	186,470	-	2.42%

매도파생결합증권	481,596	-	6.49%	567,240	-	7.23%	418,769	-	5.44%

차입부채	콜머니	61,466	1.31%	0.83%	73,758	1.42%	0.94%	63,450	1.73%	0.82%

차입금	581,643	1.79%	7.84%	671,455	1.83%	8.56%	482,186	2.22%	6.27%

RP매도	1,803,339	1.28%	24.32%	2,044,661	1.39%	26.05%	2,174,948	1.76%	28.27%

후순위사채	160,000	5.91%	2.16%	263,257	5.91%	3.35%	275,096	6.43%	3.58%

사채	179,502	1.78%	2.42%	140,232	1.49%	1.79%	249,895	1.89%	3.25%

기타	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%

기타부채	퇴직급여충당부채	4,907	-	0.07%	6,968	-	0.09%	9,097	-	0.12%

기타	2,814,713	-	37.95%	2,601,074	-	33.14%	2,156,822	-	28.04%

합 계	7,416,094	-	100.00%	7,847,880	-	100.00%	7,693,279	-	100.00%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

라. 자금운용실적(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기	제34기

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

현·예금	현금 및 현금성 자산	326,146	1.10%	4.40%	307,323	1.24%	3.92%	184,756	1.48%	2.40%

예치금	277,055	0.64%	3.74%	434,668	0.47%	5.54%	446,972	1.08%	5.81%

당기손익인식금융자산	단기매매금융자산	2,556,269	-	34.47%	3,076,610	-	39.20%	3,547,566	-	46.11%

매매목적파생상품자산	79,277	-	1.07%	217,670	-	2.77%	174,784	-	2.27%

파생결합증권	16,266	-	0.22%	28,505	-	0.36%	33,944	-	0.44%

예탁금별도예치(신탁)	328,335	1.44%	4.43%	292,499	1.51%	3.73%	280,765	1.89%	3.65%

기타	36,363	-	0.49%	5,613	-	0.07%	681	-	0.01%

매도가능금융자산	115,406	-	1.56%	102,918	-	1.31%	99,011	-	1.29%

만기보유금융자산	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%

관계회사투자지분	107,951	-	1.46%	109,269	-	1.39%	91,858	-	1.19%

대출채권	콜론	-	-	0.00%	-	-	0.00%	613	2.10%	0.01%

신용공여금	505,756	6.24%	6.82%	424,802	6.85%	5.41%	393,327	7.12%	5.11%

RP매수	91,505	1.30%	1.23%	49,620	1.44%	0.63%	25,177	1.52%	0.33%

대여금	9	-	0.00%	10	-	0.00%	28	-	0.00%

기타	28,616	-	0.39%	46,435	-	0.59%	76,828	-	1.00%

유형자산	24,646	-	0.33%	25,810	-	0.33%	25,502	-	0.33%

무형자산	24,738	-	0.33%	24,948	-	0.32%	39,111	-	0.51%

기 타	2,897,756	-	39.07%	2,701,180	-	34.42%	2,272,356	-	29.54%

합 계	7,416,094	-	100.00%	7,847,880	-	100.00%	7,693,279	-	100.00%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

3. 영업종류별 현황 [증권부문] - DB금융투자(주)(지배회사)

가. 유가증권 자기매매업무(1) 종류별 유가증권 내역

(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기	제34기

보유잔액	거래실적	보유잔액	거래실적	보유잔액	거래실적

장내	장외	장내	장외	장내	장외

주 식	102,525	1,747,023	16,342	37,961	874,038	37,346	40,356	1,434,742	34,857

채 권	국채지방채	610,732	2,851,467	52,370,859	959,556	3,243,121	105,164,673	1,672,796	3,036,417	134,328,553

특수채	718,342	285	30,086,008	538,611	20,854	31,100,187	470,781	37,522	29,395,176

회사채	924,891	107,120	20,100,894	762,982	112,977	13,987,427	532,152	126,918	14,848,356

외화채권	244,490	-	48,340	339,298	-	425,945	277,323	-	710,902

소 계	2,498,455	2,958,872	102,606,101	2,600,447	3,376,952	150,678,232	2,953,052	3,200,857	179,282,987

어 음	108,553	-	211,622,008	168,462	-	414,684,373	197,955	-	437,581,980

외화증권	-	-	-	-	-	15,783	5,156	-	21,379

선물	매 수	150,280	21,167,103	-	759,378	50,082,002	-	1,445,614	48,834,139	-

매 도	643,696	21,204,374	-	929,093	50,614,551	-	1,129,375	49,097,215	-

옵션	매 수	546,604	23,649	-	866,711	72,914	-	2,538,865	201,187	-

매 도	1,202,233	21,047	-	1,583,360	76,009	-	1,671,531	193,954	-

파생결합증권	매 수	10,341	-	4,007	21,424	-	16,585	29,491	-	40,089

매 도	383,818	-	316,665	616,927	-	695,358	476,689	-	829,905

기 타	10,696	3,212	36,910,091	6,143	3,110	51,248,623	5,970	14,915	51,233,596

합 계	5,657,201	47,125,280	351,475,214	7,589,906	105,099,576	617,376,300	10,494,054	102,977,009	669,024,793

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.※ 장내거래는 유가증권시장, 선물시장에서 거래된 실적이며, 장외거래에 주식의 코스닥시장 거래실적이 포함되어 있습니다.※ 기타는 집합투자증권 및 신주인수권증서 잔액ㆍ거래실적입니다.

(2) 유가증권 운용내역(가) 주 식(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기 3분기	제34기 3분기

처분차익(차손)	2,759	1,016	3,191

평가차익(차손)	(2,226)	5,275	280

배당금수익	991	303	439

합 계	1,524	6,594	3,910

(나) 채 권(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기 3분기	제34기 3분기

처분·상환차익(차손)	(8,850)	49,291	36,960

평가차익(차손)	2,812	3,084	19,234

채권이자	40,256	59,878	85,180

합 계	34,218	112,253	141,374

(다) 외화증권(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기 3분기	제34기 3분기

처분·상환차익(차손)	4,629	13,812	2,171

평가차익(차손)	(208)	4,787	684

채권이자	7,833	9,153	7,487

합 계	12,254	27,752	10,342

(라) 파생상품 운용수지① 장내선물거래

(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기 3분기	제34기 3분기

매매차익(차손)	80,049	57,951	(24,058)

정산차익(차손)	5,085	(10,069)	(2,176)

합 계	85,134	47,882	(26,234)

② 장내옵션거래(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기 3분기	제34기 3분기

매매차익(차손)	17,421	(40,616)	(42,929)

정산차익(차손)	(7,150)	3,184	(67,624)

합 계	10,271	(37,432)	(110,553)

③ 파생결합증권거래(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기 3분기	제34기 3분기

처분차익(차손)	100	116	200

평가차익(차손)	(3,793)	(7,857)	7,251

상환차익(차손)	(6,710)	(6,991)	(12,727)

합 계	(10,403)	(14,732)	(5,276)

※ 매수 및 매도 파생결합증권(파생결합사채 포함)거래손익입니다.

④ 장외파생상품거래(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기 3분기	제34기 3분기

매매차익(차손)	(49,880)	5,059	(14,980)

평가차익(차손)	(22,710)	(52,960)	93,713

합 계	(72,590)	(47,901)	78,733

나. 위탁매매업무(1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기	제34기

장내	장외	장내	장외	장내	장외

예 수 금	위탁자예수금	280,478	-	278,078	-	268,766	-

선물거래예수금	187,204	-	163,471	-	125,388	-

거래실적	주 식	18,143,172	15,176,824	22,566,929	22,742,307	29,590,810	26,701,400

채 권	314,007	-	486,001	-	663,240	-

어 음	-	-	-	-	-	-

외화증권	-	-	-	-	-	-

선 물	312,457,768	-	129,133,586	-	80,907,784	-

옵 션	4,190,018	-	4,751,552	-	6,666,622	-

파생결합증권	118,675	-	254,075	-	229,250	-

기 타	10,970	2,409	6,149	4,735	15,519	4,930

합 계	335,234,610	15,179,233	157,198,292	22,747,042	118,073,225	26,706,330

수 수 료	주 식	20,166	19,913	26,833	32,719	39,033	40,555

채 권	402	-	625	-	584	-

어 음	-	-	-	-	-	-

외화증권	-	-	-	-	-	-

선 물	11,542	-	7,030	-	3,760	-

옵 션	2,724	-	3,129	-	4,405	-

파생결합증권	68	-	146	-	267	-

기 타	16	-	11	-	17	-

합 계	34,918	19,913	37,774	32,719	48,066	40,555

※ 장내거래는 유가증권시장, 선물시장에서 거래된 실적이며, 장외거래에 주식의 코스닥시장 거래실적이 포함되어 있습니다. 또한 기타에는 신주인수권증서가 포함되어 있습니다.

(2) 위탁매매업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기 3분기	제34기 3분기

수탁수수료	54,831	55,174	70,797

매매수수료	9,854	7,406	5,380

수 지 차 익	44,977	47,768	65,417

다. 유가증권 인수업무(1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기	제34기

주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료

기업공개	-	-	-	3,000	-	90	43,244	51,039	796

주 식	-	-	-	19,292	-	273	23,037	25,334	697

국채지방채	-	40,000	205	-	1,542,218	24	-	3,584,408	-

특수채	-	5,516,340	1,981	-	6,316,748	1,907	-	5,745,571	1,783

회사채	313,000	3,281,179	11,460	501,600	5,073,684	13,461	293,590	4,995,350	7,990

기업어음	-	9,265,163	7,810	-	23,253,204	18,582	82,254	15,211,681	12,234

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	313,000	18,102,682	21,456	523,892	36,185,854	34,337	442,125	29,613,383	23,500

(2) 인수업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기 3분기	제34기 3분기

인수수수료	21,456	24,537	18,203

수수료비용	-	-	-

수지차익	21,456	24,537	18,103

라. 신용공여업무 (1) 신용공여한도 및 이자율 내역

구분	한도	이자율

한도금액	비고	이자율	비고

신용융자	10억 이내	종목별 차등적용	연 4.9 ~ 11%	기간별 차등금리

신용대주	10억 이내	종목별 차등적용	연 0.5%	대주이용료율

예탁증권담보대출	10억 이내	종목별 차등적용	연 8.5 ~ 9.5%	종목별 차등금리,사용기간 180일 초과 시 1% 가산(1회 限)

수익증권담보대출	10억 이내	-	연 8.5%	-

매도증권담보대출	10억 이내	-	연 8.0%	-

※ 고객등급에 따라 담보대출 이자율 0.5% ~ 1.5% 우대 적용(2) 신용공여 현황

(단위 : 백만원)

구분	제36기 3분기	제35기	제34기	제 33기

신용거래융자금	122,603	112,151	133,805	97,919

신용대주담보금	-	-	568	149

증권담보대출금	388,564	347,146	267,539	194,600

마. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기	제34기

잔고	조건부매도	1,934,731	1,964,478	1,809,230

조건부매수	-	52,300	53,400

거래금액	조건부매도	407,381,776	660,370,676	666,730,159

조건부매수	32,852,300	21,145,960	11,748,000

※ 대 고객, 대기관 RP 거래실적이 포함되어 있습니다.

바. 부수업무

(1) 회사채 지급보증 업무(가) 기업규모별 보증현황

- 해당사항 없음.

(나) 대지급 발생 현황- 해당사항 없음.

(2) 기타부수업무(단위 : 백만원)

부수업무의 종류	수지차액

자산유동화에관한법률에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사업무의 수탁업무	13,630

투자자계좌에 속한 증권·금전등에 대한 제3자 담보권의 관리업무	-

사채모집의 수탁업무	101

자본시장과금융투자업에관한법률에 따른 기업금융업무, 금융위원회가 정하여 고시하는 업무와 관련한 대출업무	-

증권의 대차거래와 그 중개·주선 또는 대리업무	6

지급보증업무	-

원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개·주선 또는 대리업무	-

대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개,·주선 또는 대리업무	-

대출의 중개·주선 또는 대리업무	-

기타 금융위원회가 정하여 고시하는 금융업무	-

[자산운용부문] -DB자산운용(주)

가. 집합투자재산 운용업무( 1) 집합투자재산 운용현황

(단위 : 억원)

구 분	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31

증권간접투자기구	주식형	7,909	7,056	6,854

주식혼합형	557	748	507

채권혼합형	907	2,468	3,080

채권형	26,960	24,056	31,768

재간접	433	415	1,550

단기금융간접투자기구	MMF	28,759	26,697	38,524

기타간접투자기구	파생상품	19,443	18,347	12,399

부 동 산	3,589	2,799	2,616

특별자산	10,526	8,980	7,795

혼합자산	613	327	-

투자회사	289	185	314

합 계	99,984	92,079	105,407

(2) 집합투자재산 운용수지(단위 : 백만원)

구 분	2017.01.01~2017.09.30	2016.01.01~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31

투자신탁위탁자보수	9,972	14,072	13,645

미수위탁자보수	1,906	1,837	2,241

[저축은행부문] - (주)DB저축은행가. 예금업무(1) 예금별 잔고

(단위 : 백만원)

구 분	제47기(2017.01.01~2017.09.30)	제46기(2016.01.01~2016.12.31)	제 45기(2015.07.01~2015.12.31)

평균잔고	분기말잔액	평균잔고	기말잔액	평균잔고	기말잔액

원화예수금	보통예금	42,655	37,411	37,439	57,146	32,114	42,456

별단예금	-	-	-	-	-	-

수입부금	5	1	54	39	133	93

자유적립예금	1,799	1,666	1,763	1,702	1,720	1,784

정기예금	851,008	868,592	844,811	876,464	779,025	832,340

기업자유예금	-	-	-	-	-	-

정기적금	37,442	49,164	28,593	29,536	33,965	33,536

근로자우대저축	-	-	-	-	-	-

표지어음	-	-	-	-	-	-

재형저축	143	159	123	138	88	104

소 계	933,052	956,993	912,783	965,025	847,045	910,313

외화예수금	-	-	-	-	-	-

신탁예수금	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-

합 계	933,052	956,993	912,783	965,025	847,045	910,313

(2) 국내 1점포당 평균 예금실적(단위 : 백만원)

구 분	제47기(2017.01.01~2017.09.30)	제46기(2016.01.01~2016.12.31)	제 45기(2015.07.01~2015.12.31)

예 수 금	155,509	152,130	121,006

원화예수금	155,509	152,130	121,006

(3) 직원 1인당 평균 예금실적(단위 : 백만원)

구 분	제47기(2017.01.01~2017.09.30)	제46기(2016.01.01~2016.12.31)	제 45기(2015.07.01~2015.12.31)

예 수 금	9,114	9,555	7,780

원화예수금	9,114	9,555	7,780

나. 대출업무(1) 종류별 대출금 잔액

(단위 : 백만원)

구 분	제47기(2017.01.01~2017.09.30)	제46기(2016.01.01~2016.12.31)	제 45기(2015.07.01~2015.12.31)

평균잔액	분기말잔액	평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액

원화대출금	810,574	863,144	725,232	804,345	700,132	715,092

외화대출금	-	-	-	-	-

지급보증대지급금	-	-	-	-	-

소 계	810,574	863,144	725,232	804,345	700,132	715,092

신탁대출금	-	-	-	-	-

합 계	810,574	863,144	725,232	804,345	700,132	715,092

( 2) 대 출금의 잔존 기간별 잔액

[2017.09.30 현재] (단위 : 백만원)

구 분	1년이내	2년이내	3년이내	4년이내	5년이내	5년초과	합 계

대출금	558,237	176,410	33,402	18,946	76,149	-	863,144

( 3) 자 금 용도별 대출현황(단위 : 백만원)

구 분	제47기(2017.01.01~2017.09.30)	제46기(2016.01.01~2016.12.31)	제 45기(2015.07.01~2015.12.31)

잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비

기업자금대출	562,601	65.18%	545,204	67.78%	438,083	62.28%

가계자금대출	300,543	34.82%	259,141	32.22%	277,009	37.72%

공공및기타자금대출	-	-	-	-	-	-

합 계	863,144	100.00%	804,345	100.00%	715,092	100.00%

(4) 대출금의 산업별 분포 현황(단위 : 백만원)

산업구분	제47기(2017.01.01~2017.09.30)	제46기(2016.01.01~2016.12.31)

제조업	19,205	12,599

건설업	37,426	43,016

PF대출	143,614	122,380

부동산 및 임대업	157,425	156,560

도매 및 소매업	17,474	13,446

숙박 및 음식점업	6,723	7,811

운수 및 창고업	6,203	12

금융 및 보험업	116,445	131,422

사업서비스업	4,694	765

오락, 문화 및 운동관련 서비스업	35,996	38,176

기타 공공, 수리 및 개인서비스업	12,895	14,902

기타 업종	4,501	4,115

기타 대출	-	-

개인 대출	300,543	259,141

합 계	863,144	804,345

(5) 예대율(단위 : 백만원)

구 분	제47기(2017.01.01~2017.09.30)	제46기(2016.01.01~2016.12.31)	제 45기(2015.07.01~2015.12.31)

대출금(A)	863,144	804,345	715,092

예금등(B)	956,993	965,025	910,313

비율(A/B)	90.19%	83.35%	78.55%

4. 파생상품거래현황

가. 파생상품거래현황 [증권부문 - DB금융투자(주)(지배회사)]

[2017.09.30 현재] (단위 : 백만원)

구 분	이자율	통화	주식	신용	기타	계

거래목적	위험회피	2,643,142	537,137	2,099,929	4,156,278	3,056	9,439,542

매매목적	360,000	-	-	-	-	360,000

장 소	장내거래	441,222	198,179	1,504,490	-	56	2,143,947

장외거래	2,561,920	338,958	595,439	4,156,278	3,000	7,655,595

형 태	선 도	-	195,245	-	-	-	195,245

선 물	441,222	198,179	154,519	-	56	793,976

스 왑	2,561,920	143,713	196,573	4,156,278	-	7,058,484

옵 션	-	-	1,748,837	-	3,000	1,751,837

※ 거래현황은 기준일 시점의 미결제 약정금액이며, 파생결합증권은 포함되어 있지 않습니다. 당분기말 현재 회사는 본드스왑 스프레드 차익거래를 목적으로 18건, CMA/RP 등 보유채권 위험회피를 위해 45건의 매3개월마다 고정금리이자를 지급하고 변동금리이자를 수취하는 총 73건의 IRS 계약을 국내외 금융기관과 체결하고 있습니다. 또한 당사발행 ELS, DLS 상품에 대한 헷지거래(unfunded 방식) 및 차익거래 등을 위해 해당상품 명목금액에 대한 변동금리이자를 매3개월마다 수수하고 만기 시 주식 및 상품 가격변동에 따른 차액을 수수하는 44건 의 Equity-Swap, Commodity-Swap 계약을 국내외 금융기관과 체결하고 있으며, 외화표시상품의 환리스크 헷지거래 등을 위해 35건의 통화선도, FX Swap 및 통화스왑계약을 국내외 금융기관과 체결하고 있습니다. 아울러 신용위험회피 및 매매차익 획득을 목적으로 총 42건의 CDS 및 TRS 거래를 국내외 금융기관 등과 체결하고 있습니다. 회사는 상기 각종 스왑계약에 대한 평가손익을 당기손익으로 처리하고 있습니다 당분기말 및 전기말 스왑(이자율/통화/주식/신용/상품)거래의 평가내역은 다음과 같습니다.

[2017.09.30 현재] (단위 : 백만원)

구 분	평가액	평가손익

장외파생상품(자산)_이자율	4,192	(1,667)

장외파생상품(부채)_이자율	18,377	13,834

장외파생상품(자산)_통화	604	(531)

장외파생상품(부채)_통화	435	472

장외파생상품(자산)_주식	1,645	(212)

장외파생상품(부채)_주식	18,024	(32,641)

장외파생상품(자산)_신용	37,788	(3,394)

장외파생상품(부채)_신용	5,186	(3,817)

장외파생상품(자산)_상품	-	-

장외파생상품(부채)_상품	-	-

[2016.12.31 현재] (단위 : 백만원)

구 분	평가액	평가손익

장외파생상품(자산)_이자율	7,631	(2,781)

장외파생상품(부채)_이자율	34,897	14,919

장외파생상품(자산)_통화	1,827	647

장외파생상품(부채)_통화	1,567	(666)

장외파생상품(자산)_주식	34,083	(36,583)

장외파생상품(부채)_주식	14,597	(20,652)

장외파생상품(자산)_신용	41,798	(4,374)

장외파생상품(부채)_신용	2,313	3,644

장외파생상품(자산)_상품	4	11

장외파생상품(부채)_상품	-	-

나. 신용파생상품거래현황 [증권부문 - DB금융투자(주)(지배회사)]

(1) 거래현황

[2017.09.30 현재] (단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매입

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	1,192,907	703,613	1,896,520	1,185,596	814,546	2,000,142

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	106,000	-	106,000	106,000	-	106,000

Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

계	1,298,907	703,613	2,002,520	1,291,596	814,546	2,106,142

( 2) 신용파생상품 상세명세

[2017.09.30 현재] (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산(준거자산)

CDS	제이더블유파트너스유한회사	DB금융투자	2012-12-13	2017-12-20	30,120	중국,현대차 외화채권, Sumitomo Bank, 포스코 외화채권

CDS	DB금융투자	Commerzbank AG	2012-12-12	2017-12-20	30,164	중국,현대차 외화채권, Sumitomo Bank, 포스코 외화채권

CDS	디에이치파트너즈제이차유한회사	DB금융투자	2013-03-08	2018-03-20	53,000	중국,일본 국채,영국 국채,UAE 국채, 카타르 국채

CDS	DB금융투자	Commerzbank AG	2013-03-08	2018-03-20	54,320	중국,일본 국채,영국 국채,UAE 국채, 카타르 국채

CDS	DB금융투자	Commerzbank AG	2013-04-16	2018-06-20	95,600	포항제철 채권

CDS	디에이치파트너즈제삼차유한회사	DB금융투자	2013-04-18	2018-06-20	111,530	포항제철 채권

CDS	DB금융투자	Commerzbank AG	2013-04-24	2018-06-20	95,217	현대차 채권

CDS	오성유동화제일차유한회사	DB금융투자	2013-05-02	2018-06-20	110,220	현대차 채권

CDS	DB금융투자	한국스탠다드차타드	2013-07-08	2018-09-20	200,000	대한민국 국채

CDS	아이비에스제팔차	DB금융투자	2013-07-09	2018-09-20	200,000	대한민국 국채

CDS	DB금융투자	Banco Bilbao VizcayaArgentaria	2013-08-27	2018-09-20	111,300	중국 국채

CDS	에이비에프제일차	DB금융투자	2013-08-28	2018-09-20	111,300	중국 국채

CDS	DB금융투자	JPMorgan ChaseBank	2013-08-30	2018-09-20	250,000	중국 국채

CDS	데오네 유한회사	DB금융투자	2013-08-30	2018-09-20	250,000	중국 국채

CDS	DB금융투자	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2013-09-02	2018-09-20	110,960	중국 국채

CDS	에이비에프티제이차	DB금융투자	2013-09-13	2018-09-20	108,320	중국 국채

CDS	DB금융투자	한국스탠다드차타드	2013-09-13	2018-09-20	120,000	중국 국채

CDS	아이비에스제십이차	DB금융투자	2013-09-13	2018-09-20	120,000	중국 국채

CDS	포트폴리오알오케이제이차 주식회사	DB금융투자	2014-03-31	2018-11-15	80,000	대한민국 국채

CDS	DB금융투자	엔에이치투자증권	2015-10-15	2020-12-21	60,000	현대캐피탈, 수출입은행채권

CDS	비앙코제일차(주)	DB금융투자	2015-10-15	2020-12-21	60,000	현대캐피탈, 수출입은행채권

CDS	DB금융투자	한국스탠다드차타드	2015-10-16	2020-12-21	60,000	중국 국채

CDS	골드플러스제십오차(주)	DB금융투자	2015-10-16	2020-12-21	60,000	중국 국채

CDS	비앙코제삼차(주)	DB금융투자	2015-12-24	2021-03-22	149,977	중국 국채

CDS	DB금융투자	DBS은행	2016-01-08	2021-03-22	93,576	중국 국채

CDS	DB금융투자	한국스탠다드차타드	2016-01-13	2021-03-22	60,425	중국 국채

CDS	DB금융투자	한국스탠다드차타드	2016-03-24	2021-06-21	115,350	중국 국채

CDS	DB금융투자	DBS은행	2016-03-24	2021-06-21	33,451	중국 국채

CDS	호프스프링제일차주식회사	DB금융투자	2016-03-29	2021-06-21	150,878	중국 국채

CDS	DB금융투자	한국스탠다드차타드	2016-06-17	2021-06-21	46,804	포스코 채권

CDS	골드플러스제십칠차	DB금융투자	2016-06-17	2021-06-20	46,804	포스코 채권

CDS	비앙코제팔차(주)	DB금융투자	2016-12-21	2021-12-20	90,531	중국 국채

CDS	스마트프로젝트(주)	DB금융투자	2016-12-28	2021-12-28	61,470	중국 국채

CDS	DB금융투자	DBS은행	2017-01-03	2021-12-20	59,182	중국 국채

CDS	DB금융투자	DBS은행	2017-01-03	2021-12-20	61,598	중국 국채

CDS	DB금융투자	DBS은행	2017-01-05	2021-12-20	32,581	중국 국채

CDS	DB금융투자	엔에이치투자증권	2017-02-22	2022-06-20	137,616	대한민국 국채

CDS	컴폴트패스	DB금융투자	2017-02-22	2022-06-20	137,616	대한민국 국채

CDS	DB금융투자	아이비케이투자증권	2017-06-16	2022-06-20	68,376	대한민국 국채

CDS	비디에스에프제십이차	DB금융투자	2017-06-16	2022-06-20	68,376	대한민국 국채

TRS	포트폴리오알오케이주식회사	DB금융투자	2013-11-01	2023-10-23	106,000	US Treasury Bond

TRS	DB금융투자	포트폴리오알오케이주식회사	2013-11-01	2023-10-23	106,000	US Treasury Bond

5. 영업설비 등의 현황

가. 지점 등의 설치 현황 [증권부문 - DB금융투자(주)(지배회사)]

[2017.09.30 현재] (단위 : 개)

지역	지점	출장소	사무소	계

서울	8	-	-	8

부산	3	-	-	3

대구	2	-	-	2

인천	1	-	-	1

광주	1	-	-	1

대전	2	-	-	2

경기	4	-	-	4

경남	2	-	-	2

경북	1	-	-	1

강원	2	-	-	2

충남	1	-	-	1

충북	1	-	-	1

전남	-	-	-	-

전북	1	-	-	1

계	29	-	-	29

※ 지점에는 본점이 1개 포함되어 있습니다.

[저축은행부문 - (주)DB저축은행]

[2017.09.30 현재] (단위 : 개)

지역	지점	출장소	사무소	합계

서울	5	1	-	6

계	5	1	-	6

※ 지점에는 본점이 1개 포함되어 있습니다.

나. 영업설비 등의 현황 [증권부문 - DB금융투자(주)(지배회사)]

[2017.09.30 현재] (단위 : 백만원)

구 분	토지(장부가액)	건물(장부가액)	합 계	비 고

본 점	9,236	8,214	17,450	구축물 포함

합 계	9,236	8,214	17,450	구축물 포함

[저축은행부문 - (주)DB저축은행]

[2017.09.30 현재] (단위 : 백만원)

구 분	토지(장부가액)	건물(장부가액)	합 계	비 고

업무용부동산	115,297	11,515	126,812	-

합 계	115,297	11,515	126,812	-

※ 비업무용 자산 보유현황

[2017.09.30 현재] (단위 : 백만원)

구 분	토지(장부가액)	건물(장부가액)	합 계	비 고

비업무용부동산	5,711	3,900	9,611	-

합 계	5,711	3,900	9,611	-

다. 자동화기기 설치 현황 [증권부문 - DB금융투자(주)(지배회사)]

[2017.09.30 현재]

구분	제36기 3분기	제35기	제34기

CD기	-	-	-

[저축은행부문 - (주)DB저축은행]

[2017.09.30 현재]

구 분	2017.09	2016.12	2015.12	2014.06

CD기	-	-	-	-

ATM기	1대	1대	1대	1대

통장정리기	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-

라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충계획

- 해당사항 없음.

6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가 . 자본적정성 및 재무건전성

[증권부문 - DB금융투자(주)(지배회사)] (1) 순자본비율

(단위 : 백만원,%)

구 분	제36기 3분기	제35기	제34기

영업용순자본(A)	591,277	607,455	431,830

총위험액(B)	163,760	162,082	143,393

잉여자본(C=A-B)	427,517	445,373	-

필요유지자기자본(D)	134,400	134,400	-

영업용순자본비율(A/B)	-	-	301.15%

순자본비율(C/D)	318.09%	331.38%	-

※ 제34기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 별도재무제표 기준의 영업용순자본비율을 채택하여 산출하였고, 제35기부터 개정 NCR기준을 적용하여 당분기에 대한 연결기준 순자본비율을 산출하였습니다.※ 영업용순자본비율 = 영업용순자본/총위험액 × 100※ 순자본비율= (영업용순자본-총위험액)/필요유지자기자본 ×100※ 필요유지자기자본은 법정자본금의 70%로 산출합니다.

(2) 자산부채비율(단위 : 백만원, %)

구 분	제36기 3분기	제35기	제34기

실질자산(A)	4,972,082	4,940,413	5,407,647

실질부채(B)	4,532,669	4,404,876	4,865,657

자산부채비율(A/B)	109.69%	112.16%	111.14%

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

[저축은행부문 - (주)DB저축은행]

(1) BIS비율(단위 : 백만원,%)

구 분	2017.09	2016.12	2015.12	2015.06	2014.06

자기자본(A)	158,254	146,528	140,121	142,372	143,101

위험가중자산(B)	967,022	962,330	912,197	914,236	935,804

자기자본비율(A/B)	16.37%	15.23%	15.36%	15.57%	15.29%

※ 기업회계기준(K-GAAP)에 의한 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. [자산운용부문 - DB자산운용(주)] (1) 최 소영업자본액

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017.09	2016.12	2015.12

최소영업자본액	16,408	16,151	-

영업용순자본비율	-	-	514.16%

※ 금 융투자업규정 개정('15.4.1 시행)에 따라 자산운용사의 적기시정조치요건인 영업용순자본비율 지표가 폐지되고 최소영업자 본액 지 표가 도입되었습니다. ※ 최소영업자본액은 법정최저자기자본, 고객자산운용필요자본 및 고유자산운용 필요자본의 합계로 구성됩니다. ※ 기업회계기준(K-GAAP)에 의한 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

나. 수수료 현황

구 분	수탁 수수료율

현재(2017.09.30)

주식	온라인	ㅁ 코스피/코스닥/코넥스/ETF/ETN/ELW/장외단주 - 1백만원 이하 : 0.149164% + 500원 - 1백만원 초과 ~ 1천만원 이하 : 0.149164% - 1천만원 초과 ~ 5억원 이하 : 0.099164% - 5억원 초과 : 0.049164%ㅁ K-OTC : 0.25%ㅁ KSM - 1백만원 이하 : 매수 0.3% / 매도 0.3% + 2,000원 - 1백만원 초과 : 매수/매도 0.3%

오프라인	ㅁ 코스피/코스닥/코넥스/ETF/ETN/ELW/K-OTC/장외단주 - 2억원 이하 : 0.499164% - 2억원 초과 ~ 5억원 이하 : 0.449164% + 100,000원 - 5억원 초과 : 0.399164% + 350,000원

선물	온라인	ㅁ 코스피200/코스닥150/미니코스피200선물 : 0.009948%ㅁ 개별주식선물/ETF선물 : 0.009672% ㅁ 변동성지수선물 : 0.014% ㅁ 섹터지수선물/유로스톡스50선물/야간선물 : 0.010%

오프라인	ㅁ 코스피200/코스닥150/미니코스피200선물 - 5억원 이하 : 0.044948% - 5억원 초과 ~ 10억원 이하 : 0.039948% + 25,000원 - 10억원 초과 ~ 30억원 이하 : 0.034948% + 75,000원 - 30억원 초과 : 0.029948% + 225,000원ㅁ 개별주식선물/ETF선물 - 5억원 이하 : 0.044672% - 5억원 초과 ~ 10억원 이하 : 0.039672% + 25,000원 - 10억원 초과 ~ 30억원 이하 : 0.034672% + 75,000원 - 30억원 초과 : 0.029672% + 225,000원ㅁ 변동성지수선물 - 5억원 이하 : 0.049% - 5억원 초과 ~ 10억원 이하 : 0.044% + 25,000원 - 10억원 초과 ~ 30억원 이하 : 0.039% + 75,000원 - 30억원 초과 : 0.034% + 225,000원ㅁ 섹터지수선물/유로스톡스50선물/야간선물 - 5억원 이하 : 0.045% - 5억원 초과 ~ 10억원 이하 : 0.04% + 25,000원 - 10억원 초과 ~ 30억원 이하 : 0.035% + 75,000원 - 30억원 초과 : 0.03% + 225,000원

지수옵션	온라인	ㅁ 코스피200지수옵션 - 0.42pt 미만 : 0.1% + 13원 - 0.42pt 이상 ~ 2.47pt 미만 : 0.1% - 2.47pt 이상 : 0.1% + 78원ㅁ 미니코스피200지수옵션 - 0.48pt 미만 : 0.1% + 3원 - 0.48pt 이상 ~ 2.53pt 미만 : 0.1% - 2.53pt 이상 : 0.1% + 16원ㅁ 개별주식옵션 - 4,000원 미만 : 0.1% + 5원 - 4,000원 이상 ~ 16,000원 미만 : 0.1% - 16,000원 이상 : 0.1% + 20원ㅁ EUREX야간옵션 : 0.15%

오프라인	ㅁ 코스피200지수옵션 - 0.42pt 미만 : 1.0% + 13원 - 0.42pt 이상 ~ 2.47pt 미만 : 1.0% - 2.47pt 이상 : 1.0% + 78원ㅁ 미니코스피200지수옵션 - 0.48pt 미만 : 1.0% + 3원 - 0.48pt 이상 ~ 2.53pt 미만 : 1.0% - 2.53pt 이상 : 1.0% + 16원ㅁ 개별주식옵션 - 4,000원 미만 : 1.0% + 5원 - 4,000원 이상 ~ 16,000원 미만 : 1.0% - 16,000원 이상 : 1.0% + 20원ㅁ EUREX야간옵션 : 1.0%

장내채권	일반채권소매채권	온라인오프라인	- 잔존기간 1개월 이상 : 0.30% - 잔존기간 1개월 미만 : -

주식관련사채(전환사채 등)	온라인 오프라인	0.30%

소액채권	온라인 오프라인	0.60%

금리선물	3년국채선물5년국채선물통안증권선물10년국채선물	온라인	- 1계약당 매매수수료 : 5,000원 - 1계약당 만기수수료 : 8,000원 * 10년국채선물은 만기수수료 8,200원

오프라인	- 1계약당 매매수수료 : 8,000원 - 1계약당 만기수수료 : 8,000원 * 10년국채선물은 만기수수료 8,200원

통화선물	미국달러선물엔선물유로선물	온라인	- 1계약당 매매수수료 : 1,000원 - 1계약당 만기수수료 : 1,800원

오프라인	- 1계약당 매매수수료 : 1,600원 - 1계약당 만기수수료 : 1,800원

상품선물	금선물돈육선물미니선물	온라인	- 1계약당 매매수수료 : (금)5,000원/(돈)5,000원/(미니금)300원 - 1계약당 만기수수료 : (금)8,200원/(돈)8,000원/(미니금)800원

오프라인	- 1계약당 매매수수료 : (금)8,000원/(돈)8,000원/(미니금)800원 - 1계약당 만기수수료 : (금)8,200원/(돈)8,000원/(미니금)800원

통화옵션	미국달러옵션	온라인	- 11.90원 미만 : 0.5% + 15원 - 11.90원 이상 ~ 23.80원 미만 : 0.5% - 23.80원 이상 : 0.5% + 30원 * 만기수수료는 1,200원

오프라인	- 11.90원 미만 : 1,015원 - 11.90원 이상 ~ 23.80원 미만 : 1,000원 - 23.80원 이상 : 1,030원 * 만기수수료는 1,200원

해외선물옵션	USDUSD(Micro)EURJPYHKD	온라인	- 1계약당 매수/매도 시 각각 $7.5 / $1.5 / €7.5 / ￥750 / HK$75 * 해외선물옵션은 상품에 따라 결제통화와 수수료가 상이 * 해외옵션 행사/배정/만기 시 계약당 $12 일괄 부과

오프라인	- 1계약당 매수/매도 시 각각 $12 / $10 / €12 / ￥1,200 / HK$120 * 해외선물옵션은 상품에 따라 결제통화와 수수료가 상이 * 해외옵션 행사/배정/만기 시 계약당 $12 일괄 부과

Wrap	본사Wrap	운용수수료	- 자문사연계Wrap : 연 2.5% 분기 후취 - 펀드Wrap : 연 1.5% 분기 후취 * 펀드별 보수 및 환매수수료 별도 - KOSPI 적립식 ETF Wrap : 연 1.0% 분기 후취 - Active ETF Wrap : 연 1.8% 분기 후취 - 증금예치Wrap : 0.05% * 상기 기준 외의 별도 수수료 적용 가능

지점Wrap	운용수수료	ㅁ 주식Wrap/장내파생Wrap 자산관리수수료 - 가형(나형/다형 제외 모든 상품) : 연 3.5% 이하 - 나형(선물옵션 100% 편입) : 연 6.0% 이하 - 다형(판매보수발생자산 100% 편입) : 연 1.0% 이하 * 유동성(CMA RP 등)을 제외한 자산 기준ㅁ 맞춤형Wrap : 상품별 상이

성과수수료	- 상대 A형 : 연 BM+0% 초과 시 초과수익의 10% 징수 - 상대 B형 : 연 BM+5% 초과 시 초과수익의 20% 징수 - 상대 C형 : 연 BM+10% 초과 시 초과수익의 30% 징수
* 고객과 회사의 협의에 따라 달리 정할 수 있음

ISA	신탁형	신탁원본 평균잔액의 연 0.1%

일임형	연 0.5%

다. 취급상품 등 [증권부문 - DB금융투자(주)(지배회사)]

구 분	상품명	특 징

입출금자유형상품	MMW CMARP CMA	- Wrap 형태로 증권금융 예금 및 콜 등으로 운용- 자산을 수시형 RP로 운용

확정이자지급형상품	RPMMWCP채권(금융채, 회사채, 카드채)	- 일정기간 후 채권을 환매수할 것을 조건으로 매도하는 상품- 신용등급 AAA이상 금융기관(한국증권금융)의 예금 및 콜 등으로 운용- 기업이 발행한 'B'등급 이상의 어음을 매매하는 상품- 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 채무증권

안정수익추구형상품	채권형 펀드혼합채권형 펀드ELS(원금보장/부분보장)ELF(원금보장/부분보장)	- 펀드재산의 60% 이상을 채권에 투자- 펀드재산의 50% 이하를 주식에 투자- 주식이나 지수연계 구조에 따라 수익률이 결정되는 상품- ELS를 편입한 펀드

고수익추구형상품	주식형 펀드혼합주식형 펀드인덱스형 펀드부동산 펀드특별자산 펀드ELS(원금조건부 보장)ELF(원금조건부 보장)ETF, ELW, 주식, 선물, 옵션	- 펀드재산의 60% 이상을 주식에 투자- 펀드재산의 50% 이상을 주식에 투자- 지수를 추종하면서 지수초과 수익을 추구하는 펀드- 펀드재산의 50%를 초과하여 부동산 또는 부동산 관련 자산에 투자- 펀드재산의 50%를 초과하여 특별자산에 투자- 주식이나 지수연계 구조에 따라 수익률이 결정되는 상품- ELS를 편입한 펀드- 해당자산에 직접 투자

절세형 상품	ISA(개인종합자산관리계좌)연금저축재형저축비과세 해외주식투자전용펀드	- 가입 당시 직전연도(또는 해당연도) 근로소득 또는 사업소득이 있는 자, 농어민 (가입 당시 직전연도 금융소득종합과세 대상자 제외) 소득 200만원까지 비과세, 200만원 초과 9.9% 분리과세 의무가입기간 5년, 불입한도 5년간 연 2,000만원(총 1억원)- 18세 이상 거주자, 계약기간 만료되면 만 55세부터 5년 이상 연금으로 수령, 불입기간 10년 이상- 직전 과세기간 소득기준 연간 총급여 50백만원 이하 근로자 또는 연간 종합 소득 35백만원 이하 개인사업자, 불입기간 7년 이상 ~ 10년 이하, 불입한도 분기 3백만원 이내 (비거주자 가입 불가)- 해외상장주식에 직ㆍ간접으로 60%이상 투자하는 펀드 및 요건을 충족하는 해외ETF를 신규가입(신규매수)하는 경우 가입일로부터 최장 10년간 펀드 내 해외 상장주식 매매평가차익 및 환차익 비과세 (※ 단, 배당/이자소득 및 환헤지 발생수익 등은 과세) 거주자(개인) 1인당 납입한도 3,000만원 시행일(2016.02.29)부터 2017년 12월 31일까지 가입가능

Wrap	주식랩장내파생상품랩맞춤형랩자문사연계랩적립식ETF랩Active ETF랩	- 주식에 직접 투자하는 일임형 상품- 장내파생상품에 투자하는 일임형 상품- 지점 FC가 원하는 구조 및 운용방식을 적용하여 운용하는 개별 맞춤형 상품- 투자자문사의 자문을 바탕으로 랩 운용파트가 직접 운용 - KOSPI지수 관련 ETF에 투자하는 적립식 상품- KOSPI200을 추종하며 시장상황에 따라 레버리지ETF/인버스ETF 편입

신탁상품	특정금전신탁 등	- 현금이나 재산을 고객의 투자성향에 따라 관리, 운영, 처분해주는 종합자산관리 서비스 상품

[저축은행부문 - (주)DB저축은행]

구분	상품명	특징

예금상품	보통예금수입부금정기예금복리정기예금정기적금표지어음	- 입출금이 자유로운 요구불 예금- 목돈마련 및 대출에 용이한 적금식 예금- 월이자 수령이 가능한 거치식 예금- 만기일시 지급식 예금으로 복리이자 적용하는 예금- 가계자금 증식에 알맞은 적립식 예금- 단기자금 활용으로 자산증식에 적합한 예금

대출상품	할인어음부금급부금계약금내대출일반자금대출종합통장대출예적금담보대출	- 상거래에서 받은 어음을 신속하고 간편한 절차로 할인- 신용부금 가입 즉시 계약금액내까지 만기전 급부(대출)가 가능하며 만기전 일시 상환도 가능- 신용부금, 정기적금의 계약금액 범위내에서 쉽게 자금을 대출받을 수 있는 상품- 대출받은 자금을 기일내 일시 상환하거나 대출기간 동안 월단위로 균등분할 상환하는 편리한 대출 상품- 약정한도내에서 자동대출이 이루어지는 편리한 대출 상품- 계ㆍ부금, 예금, 적금등 저축 가입자에 한하여 본인의 예적금을 담보로 예적금 의 범위내에서 대출하는 상품

라. 금융투자전문인력 보유에 대한 사항

[2017.09.30 현재] (단위 : 명)

구분	인원

펀드투자권유자문인력	531

증권투자권유자문인력	542

파생상품투자권유자문인력	414

투자상담관리인력	29

투자자산운용사	168

금융투자분석사	27

재무위험관리사	11

전문인력 합계(자격증수 기준)	1,722

전문인력 합계(인원수 기준)	606

마. 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 [증권부문 - DB금융투자(지배회사)]

(1) 고객예탁재산 현황(가) 고객예수금

(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기	제34기

위탁자예수금	280,478	278,078	268,766

장내파생상품거래예수금	187,204	163,471	125,388

청약자예수금	-	-	-

저축자예수금	894	818	844

조건부예수금	-	-	-

집합투자증권투자자예수금	45,098	9,128	48,779

기 타	102	81	248

합 계	513,776	451,576	444,025

(나) 기타 고객예 탁자산(단위 : 백만원)

구 분	제36기 3분기	제35기	제34기

위탁자유가증권	8,925,305	8,259,760	8,739,996

저축자유가증권	8,205	8,617	8,621

수익자유가증권	7,142,641	6,305,925	8,678,907

기타예수유가증권	-	-	-

합 계	16,076,151	14,574,302	17,427,524

(2) 예탁재산의 보호현황(가) 고객예탁금 등 별도예치제도

(단위 : 백만원,%)

구 분	별도예치대상금액	별도예치금액	예치비율	비 고

증권금융	은행

고객예탁금	352,542	574,531	-	106.24	-

청약자예수금	-	-	-	-	-

합 계	352,542	574,531	-	106.24	-

(나) 예금자 보호제도예금자보험법상 보호대상 투자자예탁금의 종류는 위탁자예수금, 집합투자증권예수금, 기타고객예수금 등이며 예금보험공사에 해당 예수금 항목에 대해 예금보험료를 납부함으로서 예금자 보호에 만전을 기하고 있습니다.

바. 위험관리에 관한 사항

[증권부문 - DB금융투자(지배회사)]

(1) 위험 종류별 개념 및 관리

(가) 시장리스크(시장위험) ① 개념 : 주가, 환율, 금리, 상품 등의 시장가격이 불리하게 변동함으로써 자산, 부채의 가치 또는 손익에 불리한 영향을 미칠 수 있는 위험 ② 관리 : 시장리스크관리는 리스크관리부서에서 담당한다. 시장리스크관리를 위 해서 회사는 리스크를 측정하고 관리하는 시스템을 구축하여야 한다. 관리방법 으로는 VaR측정, 스트레스테스트, 시나리오분석 등을 사용하여 리스크를 측정 하여야 하며 시장리스크의 부담을 통하여 발생할 수 있는 손실을 관리하기 위하 여 각종 리스크한도, 포지션한도, 민감도한도 및 손실한도들을 설정하여 운용하 여야 한다. 리스크관리부서는 전항의 한도에 대한 점검내역을 일별로 리스크관 리실무위원 및 경영진에 보고하여야 한다. (나) 신용리스크(신용위험) ① 채무자나 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락, 채무불이행 또는 계약불 이행 등의 원인으로 회사가 입을 수 있는 손실 또는 기대이익 상실리스크, 결제 위험(Settlement Risk)을 포함

② 관리 : 신용리스크관리는 리스크관리부서에서 담당한다. 회사는 모든 거래에 서 발생하는 신용위험을 측정하기 위한 전산시스템을 구축하여야 한다. 리스크 의 측정방법으로는 Credit VaR 등 통계적 방법을 사용하는 시스템을 포함한다. 다만, 최종적인 전산시스템구축이 완료될 때까지는 금융투자업규정에서 정한 표 준적인 방법에 의하여 위험을 측정할 수 있다. 회사는 회사전체의 신용위험을 측 정하기 위하여 신용등급별, 거래상대방별, 신용익스포져를 집계하여 관리하여야 한다. 위원회는 신용익스포져를 관리하기 위하여 신용익스포져한도을 설정하여 운용할 수 있다. 리스크관리부서는 신용위험 및 신용익스포져에 대한 관리내역 을 일별, 월별로 경영진에게 보고하여야 한다.(다) 유동성리스크(유동성위험) ① 개념 : 자금의 조달, 운용기간의 불일치 또는 예기치 않은 자금의 유출 등에 따 른 유동자금의 부족으로 일시적 자금부족상태가 발생하여 지급불능의 위험에 직면하거나 시장의 거래부족이나 장애로 보유자산을 정상적인 시장가격으로 처분하기 어려운 상황 또는 정상적인 시장가격으로 자금을 조달하기 어려운 상 황으로부터 발생하는 손실 가능성

② 관리: 회사전체의 유동성리스크관리는 리스크관리부서에서 담당하되 회사전 체의 유동성의 관리는 자금유출입을 담당하는 재무결제팀에서 담당한다. 유 동성리스크관리는 유동성갭 및 유동성비율산출 등의 방법을 통하여 관리한다. 위원회는 회사의 적정한 자산의 유동성을 유지하기 위하여 유동성갭한도 및 유 동성비율한도 등을 정하여 운용할 수 있다. 회사전체 유동성 관리담당부서는 한도준수를 위하여 불가피하게 자산운용부문 또는 영업부문에 대하여 거래제한 이 필요한 경우 리스크관리부서와 협의하여 해당 거래를 제한할 수 있다. 리스크 관리부서는 한도의 일간점검내역을 경영진에게 보고하고 한도초과시 한도내 관 리방안에 대하여 위원회 등에 보고하여야 한다. 리스크관리부서는 제3항에서 정 한 한도의 일간점검내역을 경영진에게 보고하고 한도초과 시 한도 내 관리방안 에 대하여 위원회 등에 보고하여야 한다.

(라) 운영리스크(운영위험) ① 개념 : 내부통제시스템의 결함 또는 업무처리오류 등의 원인으로부터 예상하 지 못한 경제적 손실이 발생할 가능성으로써 부적절한 내부절차, 직원 및 시스 템 혹은 외부요인에 의해 발생하는 손실 위험

② 관리 : 운영리스크의 관리는 질적통제(A)와 양적통제(B)의 영역으로 구분하여 관리한다. 질적통제(A)란 사고 발생의 예방, 사고금액의 감축 또는 이를 위한 업무프로세스의 개선, 점검 등 사고발생 자체를 통제하는 일련의 업무를 말하 고, 양적통제(B)란 운영리스크의 인식, 측정, 평가, 모니터링 및 보고를 통해 운 영리스크에 대한 자본할당과 함께 운용리스크를 수용하는 경영전략상의 의사 결정을 지원하는 일련의 업무절차를 말한다. 질적통제(A)는 이사회가 별도로 정하는 내부통제기준에 따라서 준법감시팀이 주관하고, 양적통제(B)는 리스크 관리부서에서 주관한다. 적정한 운영리스크관리 전산시스템이 구축될 때까지는 운영리스크한도는 금융투자업규정에서 정한 기초위험산출방식에 따라 기초위험 한도로 대체할 수 있다.(마) 법률리스크(법률위험) ① 개념 : 법률이나 규정에 의한 각종의 제한사항이나 법률적 요구사항의 위반 또 는 규제상의 변경과 쟁점에 대한 대비 실패로 인해 계약이 법적으로 무효화되 거나 계약내용의 일부 흠결 등에 따라 회사가 입게 되는 손실가능성

② 관리 : 법률리스크의 관리는 컴플라이언스부서에서 담당한다. 컴플라이언스부 서는 법률리스크의 관리를 위하여 상시적인 모니터링체제 및 법률리스크에 노 출되는 각종 계약의 체결절차에 대한 기준을 마련하여야 한다. 컴플라이언스부 서는 중대한 법률리스크 발생시에는 감사 및 위원회 등에 이를 즉시 보고하여 야 한다.

(바) 평판리스크(평판위험) ① 개념 : 경영실적 부진, 금융사고, 중대한 소송, 부적절한 영업활동 등으로 인해 시장에서의 평판하락이나 부정적 여론으로 인하여 새로운 거래나 고객관계의 설정 또는 기존의 고객관계의 유지능력에 영향을 미침으로써 발생하는 손실 가 능성

② 관리 : 리스크발생 요인이 시장ㆍ신용ㆍ유동성리스크 등 재무적 리스크로부터 파생될 경우에는 리스크관리팀, 운영ㆍ법률리스크 등으로부터 파생된 경우에 는 준법감시팀, 기타 요인으로부터 파생된 경우에는 홍보팀이 담당한다. 평판리 스크의 1차적인 관리는 발생요인별 거래담당부서가 담당하되, 리스크의 발생시 주관부서에 즉시 해당내역을 보고하여야 한다. 위원회는 평판리스크에 노출되는 각종 거래행위에 대하여 사전적 점검 및 사후적 대응방안에 관한 절차를 수립하 여야 한다.(사) 시스테믹리스크 ① 개념 : 개별증권회사, 시장 또는 결제시스템의 붕괴로 인하여 한 금융기관이 다른 금융기관을 연쇄적으로 위기에 처하게 함으로써 금융시장 전체에 손실이 초래될 가능성

② 관리 : 시스테믹리스크(Systemic Risk)는 리스크관리부서에서 담당한다. 위원회 는 동일산업 내 또는 타 산업간 상호의존성 등으로 인해 특정부문의 경영위기 가 회사의 경영에 미치는 부정적인 영향을 예방하기 위한 대책을 수립하여야 한다. 대책에는 비상시 자금조달방안, 신용보강계획, 포지션 해소방안, 시스템장 애 복구방안 등 각종 거래의 제한 등에 대한 내용을 포함하여야 한다. 위원회는 대책에 대하여 그 적정성을 연1회 이상 점검하여야 한다. (2) 위험관리 조직 및 정책(가) 리스크관리조직

(나) 리스크관리체계(다) 리스크관리규정

사. 기타 투자의사결정에 필요한 사항- 해당사항 없음