한국전력공사 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

(3) 당기말 현재 통화스왑의 구성내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천USD, 천CHF 등)

구 분	계약처	계약기간	계약금액	계약이자율	계약환율(원, USD )

매도금액	매입금액	매도	매입

매매목적	Credit Suisse	2014~2019	118,632	CHF 100,000	2.98%	1.50%	1,186.32

Standard Chartered	2014~2019	114,903	CHF 100,000	4.00%	1.50%	1,149.03

Standard Chartered	2014~2029	102,470	USD 100,000	3.14%	3.57%	1,024.70

Societe Generale	2014~2024	105,017	USD 100,000	4.92%	5.13%	1,050.17

(주)하나은행	2015~2024	107,970	USD 100,000	4.75%	5.13%	1,079.70

Credit Agricole	2015~2024	94,219	USD 86,920	4.85%	5.13%	1,083.97

Citibank	2012~2022	112,930	USD 100,000	2.79%	3.00%	1,129.30

JP Morgan	2012~2022	112,930	USD 100,000	2.79%	3.00%	1,129.30

Bank of America	2012~2022	112,930	USD 100,000	2.79%	3.00%	1,129.30

(주)신한은행	2016~2022	112,930	USD 100,000	2.79%	3.00%	1,129.30

HSBC	2012~2022	111,770	USD 100,000	2.89%	3.00%	1,117.70

(주)하나은행	2012~2022	111,770	USD 100,000	2.87%	3.00%	1,117.70

Standard Chartered	2012~2022	111,770	USD 100,000	2.89%	3.00%	1,117.70

Deutsche Bank	2012~2022	55,885	USD 50,000	2.79%	3.00%	1,117.70

HSBC	2014~2019	105,260	USD 100,000	2.48%	2.38%	1,052.60

Standard Chartered	2014~2019	105,260	USD 100,000	2.48%	2.38%	1,052.60

한국산업은행	2016~2019	105,260	USD 100,000	2.48%	2.38%	1,052.60

Nomura	2015~2025	111,190	USD 100,000	2.60%	3.25%	1,111.90

한국산업은행	2015~2025	111,190	USD 100,000	2.62%	3.25%	1,111.90

(주)우리은행	2015~2025	55,595	USD 50,000	2.62%	3.25%	1,111.90

(주)하나은행	2015~2025	55,595	USD 50,000	2.62%	3.25%	1,111.90

(주)우리은행	2017~2027	111,610	USD 100,000	2.25%	3.13%	1,116.10

한국산업은행	2017~2027	111,610	USD 100,000	2.31%	3.13%	1,116.10

(주)하나은행	2017~2027	111,610	USD 100,000	2.31%	3.13%	1,116.10

한국산업은행	2018~2028	108,600	HKD 800,000	2.69%	3.35%	135.75

(주)신한은행	2018~2028	115,387	HKD 850,000	2.66%	3.35%	135.75

한국산업은행	2018~2023	170,280	USD 150,000	2.15%	3.75%	1,135.20

(주)우리은행	2018~2023	170,280	USD 150,000	2.18%	3.75%	1,135.20

(주)하나은행	2018~2023	113,520	USD 100,000	2.17%	3.75%	1,135.20

(주)신한은행	2018~2023	227,040	USD 200,000	2.17%	3.75%	1,135.20

현금흐름위험회피	HSBC	2014~2020	99,901	AUD 100,000	3.52%	5.75%	999.01

HSBC	2014~2020	100,482	AUD 100,000	3.48%	5.75%	1,004.82

Standard Chartered	2013~2020	USD 117,250	AUD 125,000	Libor(3M)+1.25%	5.75%	0.94

Standard Chartered	2014~2020	126,032	USD 117,250	3.55%	Libor(3M)+1.25%	1,074.90

한국산업은행	2017~2020	114,580	USD 100,000	1.75%	2.38%	1,145.80

(주)하나은행	2017~2020	114,580	USD 100,000	1.75%	2.38%	1,145.80

한국수출입은행	2017~2020	114,580	USD 100,000	1.75%	2.38%	1,145.80

JP Morgan	2014~2019	107,190	USD 100,000	3.25% + 변동금리	2.75%	1,071.90

Morgan Stanley	2014~2019	107,190	USD 100,000	3.25% + 변동금리	2.75%	1,071.90

Deutsche Bank	2014~2019	107,190	USD 100,000	3.25% + 변동금리	2.75%	1,071.90

한국산업은행	2016~2021	121,000	USD 100,000	2.15%	2.50%	1,210.00

Morgan Stanley	2016~2021	121,000	USD 100,000	2.10% + 변동금리	2.50%	1,210.00

BNP Paribas	2016~2021	121,000	USD 100,000	2.10% + 변동금리	2.50%	1,210.00

Nomura	2017~2037	52,457	EUR 40,000	2.60%	1.70%	1,311.42

Nomura	2017~2037	59,423	SEK 450,000	2.62%	2.36%	132.05

Credit Agricole	2013~2019	118,343	CHF 100,000	3.47%	1.63%	1,183.43

Morgan Stanley	2013~2019	59,172	CHF 50,000	3.40%	1.63%	1,183.43

Nomura	2013~2019	59,172	CHF 50,000	3.47%	1.63%	1,183.43

Standard Chartered	2014~2019	104,490	USD 100,000	2.77%	2.63%	1,044.90

Credit Agricole	2014~2019	104,490	USD 100,000	2.77%	2.63%	1,044.90

Morgan Stanley	2014~2019	104,490	USD 100,000	2.70%	2.63%	1,044.90

한국산업은행	2018~2023	320,880	USD 300,000	2.03%	3.75%	1,069.60

(주)하나은행	2018~2021	212,960	USD 200,000	2.10%	3.00%	1,064.80

한국산업은행	2018~2021	212,960	USD 200,000	2.10%	3.00%	1,064.80

Credit Agricole	2014~2020	110,680	USD 100,000	2.29%	2.50%	1,106.80

Societe Generale	2014~2020	55,340	USD 50,000	2.16%	2.50%	1,106.80

(주)하나은행	2014~2020	55,340	USD 50,000	2.16%	2.50%	1,106.80

(주)하나은행	2014~2020	55,340	USD 50,000	2.21%	2.50%	1,106.80

Standard Chartered	2014~2020	55,340	USD 50,000	2.21%	2.50%	1,106.80

HSBC	2014~2020	55,340	USD 50,000	2.21%	2.50%	1,106.80

Nomura	2014~2020	55,340	USD 50,000	2.21%	2.50%	1,106.80

BNP Paribas	2014~2020	55,340	USD 50,000	2.21%	2.50%	1,106.80

HSBC	2014~2020	55,340	USD 50,000	2.21%	2.50%	1,106.80

(주)하나은행	2017~2022	226,600	USD 200,000	1.94%	2.63%	1,133.00

한국산업은행	2017~2022	113,300	USD 100,000	1.94%	2.63%	1,133.00

Nomura	2017~2022	113,300	USD 100,000	1.95%	2.63%	1,133.00

(주)우리은행	2017~2022	56,650	USD 50,000	1.95%	2.63%	1,133.00

(주)국민은행	2017~2022	56,650	USD 50,000	1.95%	2.63%	1,133.00

한국산업은행	2018~2023	169,335	USD 150,000	2.26%	3.88%	1,128.90

(주)우리은행	2018~2023	169,335	USD 150,000	2.26%	3.88%	1,128.90

Credit Agricole	2018~2023	112,890	USD 100,000	2.26%	3.88%	1,128.90

(주)하나은행	2018~2023	56,445	USD 50,000	2.26%	3.88%	1,128.90

(주)국민은행	2018~2023	56,445	USD 50,000	2.26%	3.88%	1,128.90

(4) 당기말 현재 이자율스왑의 구성내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 천USD)

구 분	계약처	계약기간	이자대상금액	계약이자율

매도	매입

매매목적	(주)하나은행	2017~2022	100,000	2.01%	3M CD + 0.24%

(주)하나은행	2017~2022	100,000	2.06%	3M CD + 0.27%

Nomura (주1)	2017~2037	30,000	2.05%	3.08%

(주)하나은행	2017~2021	200,000	2.45%	3M CD + 0.32%

Nomura (주2)	2018~2038	30,000	2.56%	3.75%

(주)하나은행	2018~2023	200,000	2.15%	3M CD + 0.19%

(주)하나은행	2018~2023	200,000	2.17%	3M CD + 0.19%

(주)하나은행	2018~2023	150,000	2.03%	3M CD + 0.21%

Societe Generale	2017~2022	200,000	3.44% + 변동금리	3.77%

한국수출입은행	2015~2031	USD 15,893	2.67%	6M USD Libor

ING Bank	2015~2031	USD 7,861	2.67%	6M USD Libor

BNP Paribas	2015~2031	USD 7,861	2.67%	6M USD Libor

현금흐름위험회피	BNP Paribas	2009~2027	USD 92,120	4.16%	6M USD Libor

KFW	2009~2027	USD 92,120	4.16%	6M USD Libor

Credit Agricole	2018~2033	USD 92,686	3.98% ~ 4.10%	6M USD Libor

SMBC	2018~2033	USD 121,205	4.05% ~ 4.18%	6M USD Libor

Mizuho Bank	2016~2019	USD 36,890	1.56%	1.65%

SMBC	2016~2019	USD 36,890	1.56%	1.65%

한국수출입은행	2016~2036	USD 2,564	3.00%	4.99%

(주1) 매도계약이자율은 발행일로부터 5년간 2.05%, 이후 3M CD + 0.10% 이자율을 적용합니다.
(주2) 매도계약이자율은 발행일로부터 5년간 2.56%, 이후 3M CD + 0.10% 이자율을 적용합니다.

(5) 당기 및 전기 중 상기 파생상품거래로 인한 손익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	평가손익	거래손익	기타포괄손익 (주1)

제 58(당) 기	제 57(전) 기	제 58(당) 기	제 57(전) 기	제 58(당) 기	제 57(전) 기

통화선도	12,632	(41,889)	23,991	(28,223)	-	-

통화스왑	145,088	(843,747)	123,670	(137,376)	(12,516)	26,810

이자율스왑	(2,949)	6,909	(364)	(3,362)	6,087	5,074

기타파생상품	(1,568)	4,060	-	-	-	-

합 계	153,203	(874,667)	147,297	(168,961)	(6,429)	31,884

(주1) 당기 중 기타포괄손익으로 인식된 파생상품평가이 익 211 백만 원은 자본에서 직접 차감되는 법인세효과를 제외한 금액입니다.

15. 기타금융자산

(1) 당기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 58(당) 기말	제 57(전) 기말

유동	비유동	유동	비유동

대여금	123,657	639,673	244,309	711,069

대손충당금	(12)	(4,940)	-	(8,948)

현재가치할인차금	(992)	(38,712)	(976)	(39,813)

장단기금융상품 (주1)	1,869,286	448,741	1,702,084	542,430

당기손익인식금융자산 (주1)	-	-	-	111,512

합 계	1,991,939	1,044,762	1,945,417	1,316,250

(주1) 당기부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용함에 따라, 기존에 기타금융자산으로 인식하는 금액 중 일부가 당기손익-공정가치측정금융자산으로 대체되었습니다.

(2) 당기말과 전기말 현재 대여금의 내역은 다음과 같습니다. ① 제 58(당) 기말

(단위: 백만원)

구 분	액면가	대손충당금	현재가치할인차금	장부금액