신한투자증권 반기보고서 (2024.06)
3. 파생상품거래 현황

가. 파생상품거래 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	이자율	통화	주식	기타	계

거래목적	위험회피	-	-	-	-	-

매매목적	71,106,055	35,303,257	10,791,723	6,690,725	123,891,760

거래장소	장내거래	57,290,070	1,017,079	2,123,688	147,995	60,578,832

장외거래	13,815,985	34,286,178	8,668,036	6,542,730	63,312,929

거래형태	선 도	8,176,835	30,797,415	416,656	-	39,390,906

선 물	3,088,876	1,017,079	2,041,470	147,995	6,295,420

스 왑	59,800,787	3,483,206	3,954,012	6,542,730	73,780,735

옵 션	39,557	5,557	4,379,585	-	4,424,699

(주1) 별도재무제표기준(주2) 공시서류 작성기준일 현재 회사의 파생상품거래 계약금액을 기재하였음

나. 신용파생상품 거래현황(1) 신용파생상품 거래현황

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	신 용 매 도	신 용 매 입

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	1,529,509	899,865	2,429,374	-	1,490,976	1,490,976

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	27,784	11,000	38,784	-	906,056	906,056

Credit Linked Notes	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

계	1,557,293	910,865	2,468,158	-	2,397,033	2,397,033

(2) 신용파생상품 상세명세

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산(준거자산)

CDS	뉴스텔라제삼차	신한투자증권	20190325	20260622	130,585	중국 신용

CDS	하나증권	신한투자증권	20190409	20260622	16,000	중국 신용,프랑스 신용

CDS	하이트래디션제일차	신한투자증권	20190507	20241220	194,488	중국 신용

CDS	씨론플러스	신한투자증권	20190710	20240709	72,238	SK텔레콤 신용

CDS	하이도미네이션제구차	신한투자증권	20200203	20270622	163,926	중국 신용

CDS	하이수프리머씨제육차 주식회사	신한투자증권	20210120	20250730	60,000	대한민국 신용

CDS	에이치와이프로젝트제십차	신한투자증권	20210903	20261221	72,238	POSCO신용

CDS	하이도미네이션제구차	신한투자증권	20220114	20270621	105,579	중국 신용

CDS	하이스톰메이커제십일차	신한투자증권	20220211	20270210	70,000	한국전력 신용

CDS	하이스톰메이커제십일차	신한투자증권	20220324	20270318	60,000	한국전력 신용

CDS	뉴에스에프제이차	신한투자증권	20220902	20271220	69,460	POSCO HOLDINGS신용

CDS	미르원제구차	신한투자증권	20230608	20280620	50,000	SK HYNIX 신용

CDS	디에이치블랙	신한투자증권	20230810	20270621	55,568	SK HYNIX 신용

CDS	하나증권	신한투자증권	20240130	20281220	40,000	SK HYNIX 신용

CDS	네오드림투어 주식회사	신한투자증권	20220429	20301112	83,352	한국석유공사

CDS	코너스톤제이십이차	신한투자증권	20210610	20281220	187,542	중국 신용

CDS	니드원제십팔차	신한투자증권	20230228	20280620	60,000	POSCO HOLDINGS신용

CDS	신한투자증권	Natixis Paris	20220804	20280620	55,568	SKEW-CDS,Markit CDX.NA.IG.27

CDS	신한투자증권	Goldman Sachs International	20230309	20300621	97,244	SKEW-CDS,Markit CDX.NA.IG.27

CDS	신한투자증권	JPMorgan Chase Bank N.A.	20231005	20301223	13,892	SKEW-CDS,Markit CDX.NA.IG.27

CDS	신한투자증권	Goldman Sachs International	20231128	20310623	97,244	SKEW-CDS,Markit CDX.NA.IG.41

CDS	신한투자증권	삼성증권	20240321	20301220	27,784	SKEW-CDS,Markit CDX.NA.IG.42

CDS	신한투자증권	KB증권	20240419	20321220	69,460	SKEW-CDS

CDS	신한투자증권	JPMorgan Chase Bank N.A.	20240503	20310620	13,892	SKEW-CDS

CDS	신한투자증권	UBS AG	20240513	20291220	13,892	SKEW-CDS

CDS	신한투자증권	KB증권	20240621	20321220	34,730	SKEW-CDS

CDS	신한투자증권	UBS AG	20240327	20290620	13,892	SKEW-CDS,Markit CDX.NA.IG.42

CDS	신한투자증권	UBS AG	20240417	20291220	20,838	SKEW-CDS

CDS	신한투자증권	Goldman Sachs International	20230512	20301223	97,244	SKEW-CDS,Markit CDX.NA.IG.27

CDS	신한투자증권	삼성증권	20230214	20260622	25,006	SK HYNIX 신용

CDS	신한투자증권	KB증권	20231219	20260116	20,000	현대커머셜 신용

CDS	신한투자증권	삼성증권	20240126	20261221	37,508	POSCO신용

CDS	신한투자증권	하나증권	20220211	20270210	20,000	한국전력 신용

CDS	신한투자증권	HSBC Limited	20190325	20260623	130,585	중국 신용

CDS	신한투자증권	하나증권	20190409	20260622	19,455	중국 신용,프랑스 신용

CDS	신한투자증권	HSBC Limited	20190507	20241223	194,488	중국 신용

CDS	신한투자증권	HSBC Limited	20190710	20240709	72,238	SK텔레콤 신용

CDS	신한투자증권	HSBC Limited	20200203	20270622	163,926	중국 신용

CDS	신한투자증권	메리츠증권	20210120	20250730	60,000	대한민국 신용

CDS	신한투자증권	HSBC Limited	20210903	20261221	72,238	POSCO신용

CDS	신한투자증권	ING BANK. N.V.	20220114	20270622	105,579	중국 신용

CDS	신한투자증권	하나증권	20220211	20270210	70,000	한국전력 신용

CDS	신한투자증권	하나증권	20220324	20270318	60,000	한국전력 신용

CDS	신한투자증권	하나증권	20220902	20271220	69,460	POSCO HOLDINGS신용

CDS	신한투자증권	한국스탠다드차타드은행	20230508	20270621	41,676	SK HYNIX 신용

CDS	신한투자증권	Goldman Sachs International	20230512	20270621	13,892	SK HYNIX 신용

CDS	신한투자증권	Deutsche Bank	20230608	20280621	61,125	SK HYNIX 신용

CDS	신한투자증권	하나증권	20240130	20281220	69,460	SK HYNIX 신용

CDS	신한투자증권	삼성증권	20220429	20301112	83,352	한국석유공사

CDS	신한투자증권	Natixis Paris	20230608	20280621	27,784	SK HYNIX 신용

CDS	신한투자증권	ING BANK. N.V.	20210610	20281220	187,542	중국 신용

CDS	신한투자증권	한국투자증권	20230228	20280620	60,000	POSCO HOLDINGS신용

CDS	신한투자증권	JPMorgan Chase Bank N.A.	20231005	20301223	13,892	SKEW-CDS,Markit CDX.NA.IG.27

CDS	신한투자증권	삼성증권	20240321	20301220	27,784	SKEW-CDS,Markit CDX.NA.IG.42

CDS	신한투자증권	UBS AG	20240327	20290620	13,892	SKEW-CDS,Markit CDX.NA.IG.42

CDS	신한투자증권	UBS AG	20240417	20291220	20,838	SKEW-CDS,Markit CDX.NA.IG.42

CDS	신한투자증권	KB증권	20240419	20321220	69,460	SKEW-CDS

CDS	신한투자증권	JPMorgan Chase Bank N.A.	20240503	20310620	13,892	SKEW-CDS

CDS	신한투자증권	UBS AG	20240513	20291220	13,892	SKEW-CDS

CDS	신한투자증권	KB증권	20240621	20321220	34,730	SKEW-CDS

TRS	신한투자증권	NH투자증권	20190612	20261216	1,000	교보악사체코프라하전문투자형사모2호

TRS	하나은행	신한투자증권	20190726	20250520	9,233	Marriott Drew 1907

TRS	NH투자증권	신한투자증권	20200413	20250605	3	엠에이디더블유슬로언대출채권

TRS	하나은행신탁	신한투자증권	20210430	20250430	14,083	CBIM GPO FUND SP1 HEP

TRS	한국투자증권	신한투자증권	20210430	20250430	11,584	CBIM GPO FUND SP1 HEP

TRS	하나은행신탁	신한투자증권	20210430	20250429	11,600	CBIM GPO FUND SP1 HEP

TRS	우리은행 신탁	신한투자증권	20210430	20250425	12,349	CBIM GPO FUND SP1 HEP

TRS	기업은행	신한투자증권	20210430	20250609	14,796	CBIM GPO FUND SP3 HDP class A1

TRS	우리은행	신한투자증권	20210430	20250609	14,316	CBIM GPO FUND SP3 HDP class A1

TRS	국민은행	신한투자증권	20210430	20600705	14,950	CBIM GPO FUND SP3 HDP class A1

TRS	한국투자증권	신한투자증권	20210430	20600705	8,821	CBIM GAO FUND Class F

TRS	국민은행	신한투자증권	20210430	20240731	10,500	CBIM Global Debt Opportunity Fund

TRS	NH투자증권	신한투자증권	20210430	20290802	2,736	Pacific General Credit Strategies (Cayma

TRS	삼성증권	신한투자증권	20210430	20290805	16,926	OPAL-TA ALT YIELD I LIMITED

TRS	우리은행	신한투자증권	20210430	20290829	2,784	CBIM Global Debt Opportunity Fund

TRS	삼성증권	신한투자증권	20210430	20290830	14,246	OPAL-TA ALT YIELD I LIMITED

TRS	삼성증권	신한투자증권	20210430	20290920	17,468	OPAL-TA ALT YIELD I LIMITED

TRS	삼성증권	신한투자증권	20210430	20291004	5,430	OPAL-TA ALT YIELD I LIMITED

TRS	KB증권	신한투자증권	20210430	20291021	16,632	OPAL-TA ALT YIELD I LIMITED

TRS	한국증권금융	신한투자증권	20210720	20250425	8,735	키움JAPAN 마일스톤전문투자형사모부동산투

TRS	NH농협 신탁	신한투자증권	20210720	20250430	9,317	키움JAPAN 마일스톤전문투자형사모부동산투

TRS	삼성증권	신한투자증권	20210720	20250530	7,826	키움JAPAN 마일스톤전문투자형사모부동산투

TRS	삼성증권	신한투자증권	20210720	20250530	10,084	멀티에셋 해외부동산 전문투자형사모투자신

TRS	국민은행	신한투자증권	20210720	20250521	11,300	교보악사체코프라하전문투자형사모부동산투

TRS	NH투자증권	신한투자증권	20210720	20250722	17,305	마일스톤 전문투자형 사모부동산투자신탁3

TRS	KEB하나은행	신한투자증권	20210720	20290830	5702.4	마스턴유럽전문투자형사모부동산투자신탁5

TRS	KEB하나은행	신한투자증권	20210720	20290830	1,426	마스턴유럽전문투자형사모부동산투자신탁5

TRS	국민은행	신한투자증권	20210720	20290822	2,594	마스턴유럽전문투자형사모부동산투자신탁5

TRS	국민은행	신한투자증권	20210720	20290822	1,166	마스턴유럽전문투자형사모부동산투자신탁5

TRS	KEB하나은행	신한투자증권	20210720	20290926	1,663	마스턴유럽전문투자형사모부동산투자신탁5

TRS	KEB하나은행	신한투자증권	20210720	20290926	416	마스턴유럽전문투자형사모부동산투자신탁5

TRS	NH투자증권	신한투자증권	20210720	20290603	1,000	제이알 전문투자형 사모부동산 투자신탁13

TRS	국민은행	신한투자증권	20220701	20250521	34	교보악사체코프라하전문투자형사모부동산투

TRS	국민은행	신한투자증권	20221222	20250521	289	교보악사체코프라하전문투자형사모부동산투

TRS	NH투자증권	신한투자증권	20230116	20290802	1	Pacific General Credit Strategies (Cayma

TRS	국민은행	신한투자증권	20230307	20290923	14,300	CBIM GPO FUND SP3 HDP class A1

TRS	국민은행	신한투자증권	20230704	20250521	13	교보악사체코프라하전문투자형사모부동산투

TRS	국민은행	신한투자증권	20230704	20250521	177	교보악사체코프라하전문투자형사모부동산투

TRS	국민은행	신한투자증권	20230704	20250521	286	교보악사체코프라하전문투자형사모부동산투

TRS	삼성증권	신한투자증권	20231101	20250530	809	멀티에셋 해외부동산 전문투자형사모투자신

TRS	국민은행	신한투자증권	20231212	20250521	364	교보악사체코프라하전문투자형사모부동산투

TRS	삼성증권	신한투자증권	20231204	20250530	324	멀티에셋 해외부동산 전문투자형사모투자신

TRS	삼성증권	신한투자증권	20231204	20250530	102	멀티에셋 해외부동산 전문투자형사모투자신

TRS	NH투자증권	신한투자증권	20231221	20250722	563	마일스톤 전문투자형 사모부동산투자신탁3

TRS	삼성증권	신한투자증권	20240126	20250530	365	멀티에셋 해외부동산 전문투자형사모투자신

TRS	신한투자증권	DBS 서울	20220720	20240722	10,000	KEPCO

TRS	신한투자증권	Natixis Paris	20240423	20270128	13,892	미래에셋증권 신용

TRS	신한투자증권	Natixis Paris	20240426	20270128	13,892	미래에셋증권 신용

TRS	웰브릿지새턴 전문투자형 사모투자신탁 2호	신한투자증권	20170612	20300612	341	라임테티스전문사모2(C-f)

TRS	웰브릿지 테티스 전문투자형 사모투자신탁2호	신한투자증권	20180829	20300829	1,287	OAKC 2016-13X SUB Mtge

TRS	웰브릿지 새턴 전문투자형 사모투자신탁6호	신한투자증권	20180803	20300803	445	라임테티스전문사모2(C-f)

TRS	웰브릿지 새턴 전문투자형 사모증권투자신탁 8호[혼합채권	신한투자증권	20180803	20300803	297	라임테티스전문사모2(C-f)

TRS	웰브릿지 새턴 전문투자형 사모증권투자신탁 8호[혼합채권	신한투자증권	20180803	20300803	1,366	라임플루토-FI사모D-1호(C-f)

TRS	웰브릿지 플루토-FI 전문투자형 사모증권투자신탁2호[혼합	신한투자증권	20180803	20300803	4,963	라임플루토-FI사모D-1호(C-f)

TRS	웰브릿지 플루토-FI 전문투자형 사모증권투자신탁2호[혼합	신한투자증권	20180803	20300803	1,593	라임플루토-FI사모D-1호(C-f)

TRS	웰브릿지 새턴 VIM 전문투자형 사모투자신탁3호	신한투자증권	20180803	20300803	424	라임테티스전문사모2(C-f)

TRS	웰브릿지 새턴 전문투자형 사모증권투자신탁7호[혼합채권-파생형]	신한투자증권	20180803	20300803	686	라임테티스전문사모2(C-f)

TRS	웰브릿지 새턴 전문투자형 사모증권투자신탁9호[혼합채권-	신한투자증권	20180803	20300803	445	라임테티스전문사모2(C-f)

TRS	웰브릿지 테티스 전문투자형 사모투자신탁 9호	신한투자증권	20180917	20300917	890	라임테티스전문사모2(C-f)

TRS	웰브릿지 테티스 전문투자형 사모투자신탁 9호	신한투자증권	20180917	20300917	2,422	라임플루토-FI사모D-1호(C-f)

TRS	웰브릿지 플루토-FI 전문투자형 사모증권투자신탁 3호[혼	신한투자증권	20180917	20300917	20	라임플루토-FI사모D-1호(C-f)

TRS	웰브릿지 플루토-FI 전문투자형 사모증권투자신탁 3호[혼	신한투자증권	20180917	20300917	4,178	라임플루토-FI사모D-1호(C-f)

TRS	웰브릿지 플루토-F1 전문투자형 사모투자신탁 D-1호	신한투자증권	20190805	20240805	1,287	OAKC 2016-13X SUB Mtge

TRS	웰브릿지 M360 FH 레버리지 전문투자형 사모투자신탁 1호 [DLS파생형]	신한투자증권	20180126	20301231	607	M360 CRE Income Fund (Hedged)

TRS	웰브릿지 M360 FH 레버리지 전문투자형 사모투자신탁3호	신한투자증권	20170517	20301231	1,079	M360 CRE Income Fund (Hedged)

TRS	웰브릿지 M360 FH 레버리지 전문투자형사모투자신탁1호[파생형]	신한투자증권	20180126	20301231	538	M360 CRE Income Fund (Hedged)

TRS	웰브릿지 M360 FH 전문투자형 사모투자신탁 제1호	신한투자증권	20180126	20301231	758	M360 CRE Income Fund (Hedged)

TRS	웰브릿지 M360 FH 전문투자형사모투자신탁1호[파생형]	신한투자증권	20180126	20301231	194	M360 CRE Income Fund (Hedged)

TRS	웰브릿지 M360 HH 전문투자형 사모투자신탁 제1호	신한투자증권	20180126	20301231	105	M360 CRE Income Fund (Hedged)

TRS	웰브릿지 M360 HH 전문투자형 사모투자신탁 제1호	신한투자증권	20180126	20301231	47	M360 CRE Income Fund (UnHedged)

TRS	웰브릿지 NEW 미국 선순위 부동산 담보 대출 전문투자형 사모투자신탁2호	신한투자증권	20190130	20301231	9,779	M360 CRE Income Fund (Hedged)

TRS	웰브릿지 NEW 미국 선순위 부동산 담보 대출 전문투자형 사모투자신탁2호	신한투자증권	20190130	20301231	5,050	M360 CRE Income Fund (UnHedged)

TRS	웰브릿지 글로벌아이 ALP 전문투자형 사모투자신탁1호	신한투자증권	20170918	20301231	581	BAF Latam Credit Fund

TRS	웰브릿지 플루토-TF 전문투자형 사모투자신탁 1호	신한투자증권	20171117	20301231	354,962	LAM Enhanced Trade Finance Fund 2

TRS	웰브릿지 플루토-TF 전문투자형 사모투자신탁 1호	신한투자증권	20171117	20301231	211,454	LAM Enhanced Trade Finance Fund 3

TRS	웰브릿지 플루토-TF전문투자형 사모투자신탁 1호	신한투자증권	20171117	20301231	1,483	M360 CRE Income Fund (Hedged)

TRS	웰브릿지새턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호	신한투자증권	20161220	20301220	4,155	라임테티스전문사모2(C-f)