메리츠증권 분기보고서 (2026.03)
3. 파생상품거래 현황

가. 파생상품거래 현황

기준일: 2026년 3월말 (단위 : 백만원)

구 분	이자율	통화	주식	기타

거 래목 적	위험회피	-	30,981	-	-

매매목적	340,159,457	25,140,425	27,747,901	13,621,197

거 래장 소	장내거래	8,778,004	1,811,973	22,178,863	114,097

장외거래	331,381,453	23,359,433	5,569,038	13,507,100

거 래형 태	선 도	1,150,000	23,173,262	-	-

선 물	8,672,160	1,811,973	8,911,465	114,097

스 왑	329,154,954	186,148	1,467,805	13,495,702

옵 션	1,182,343	23	17,368,631	11,398

기준일: 2025년 12월말 (단위 : 백만원)

구 분	이자율	통화	주식	기타

거 래목 적	위험회피	-	29,374	-	-

매매목적	296,119,824	21,268,913	23,893,001	12,906,752

거 래장 소	장내거래	7,841,429	1,798,461	18,062,722	15,972

장외거래	288,278,395	19,499,826	5,830,279	12,890,780

거 래형 태	선 도	1,400,000	19,094,829	-	-

선 물	7,714,440	1,798,461	7,518,243	15,972

스 왑	285,801,895	404,940	1,686,417	12,890,780

옵 션	1,203,489	57	14,688,341	-

나. 신용파생상품 거래현황

기준일 : 2026년 03월말 (단위 : 건)

구 분	신 용 매 도	신 용 매 입

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	-	-	-	-	7	7

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	16	12	28	-	-	-

Credit Linked Notes	-	-	-	-	1	1

기 타	-	-	-	-	-	-

계	16	12	28	-	8	8

다. 신용파생상품 상세명세

기준일 : 2026년 03월말 (단위 : 원)

상품종류	보장매수자	보장매도자	취득일	만기일	액면금액	기초자산 (준거자산)

CDS	메리츠증권	법인투자자	2021-02-18	2026-06-22	100,000,000,000	Republic of Korea(대한민국의 신용)

CDS	메리츠증권	법인투자자	2022-08-22	2027-12-20	50,000,000,000	Republic of Korea(대한민국의 신용)

CDS	메리츠증권	법인투자자	2024-07-24	2029-07-25	160,000,000,000	Republic of Korea(대한민국의 신용)

CDS	메리츠증권	법인투자자	2025-07-28	2030-12-20	170,000,000,000	Republic of Korea(대한민국의 신용)

CDS	메리츠증권	법인투자자	2025-07-28	2030-12-20	80,000,000,000	Republic of Korea(대한민국의 신용)

CDS	메리츠증권	법인투자자	2025-11-27	2030-06-20	60,000,000,000	Republic of Korea(대한민국의 신용)

CDS	메리츠증권	법인투자자	2026-01-26	2031-06-20	140,000,000,000	Republic of Korea(대한민국의 신용)

TRS	법인투자자	메리츠증권	2023-11-09	2026-11-10	USD 20,098,740(KRW 26,238,905,070)	DFHOLD 261106

TRS	법인투자자	메리츠증권	2023-11-10	2026-11-10	USD 10,016,900
(KRW 13,112,122,100)	DFHOLD 261106

TRS	법인투자자	메리츠증권	2023-11-20	2026-11-10	USD 10,080,301(KRW 13,047,941,614)	DFHOLD 261106

TRS	법인투자자	메리츠증권	2024-01-03	2026-07-29	USD 10,531,746
(KRW 13,683,897,578)	DAESEC 260726

TRS	법인투자자	메리츠증권	2025-04-30	2026-05-08	51,870,000,000	국고02625-5503(25-2)

TRS	법인투자자	메리츠증권	2025-04-30	2026-05-08	55,235,000,000	국고03750-3312(13-8)

TRS	법인투자자	메리츠증권	2025-10-21	2026-04-23	99,940,000,000	국고02250-2806(25-4)

TRS	법인투자자	메리츠증권	2025-10-21	2026-04-23	49,970,000,000	국고02250-2806(25-4)

TRS	법인투자자	메리츠증권	2025-11-19	2026-05-21	44,960,000,000	국고02625-4803(18-2)

TRS	법인투자자	메리츠증권	2025-12-08	2026-06-12	44,910,000,000	국고02250-3709(17-5)

TRS	법인투자자	메리츠증권	2025-12-10	2026-06-10	54,220,000,000	국고03500-7209(22-12)

TRS	법인투자자	메리츠증권	2025-12-19	2026-12-10	49,250,000,000	국고02625-3003(25-3)

TRS	법인투자자	메리츠증권	2026-01-23	2026-10-01	100,690,287,600	국고02250-3709(17-5)

TRS	법인투자자	메리츠증권	2026-02-20	2026-05-21	USD 36,987,569.20
(KRW 53,657,866,638)	US912810UC08

TRS	법인투자자	메리츠증권	2026-02-20	2026-05-21	USD 46,242,274.00(KRW 67,083,666,892)	US912810TX63

TRS	법인투자자	메리츠증권	2026-02-20	2026-05-21	USD 22,037,076.90(KRW 31,969,187,459)	US912810TJ79

TRS	법인투자자	메리츠증권	2026-02-20	2026-05-21	USD 33,153,919.20(KRW 48,096,390,583)	US912810TN81

TRS	법인투자자	메리츠증권	2026-02-20	2026-05-21	USD 53,169,680.20(KRW 77,133,255,066)	US912810SE91

TRS	법인투자자	메리츠증권	2026-02-20	2026-05-21	USD 75,831,923.00(KRW 110,009,370,696)	US912810SD19

TRS	법인투자자	메리츠증권	2026-02-20	2026-05-21	USD 26,735,782.15(KRW 38,785,599,165)	US912810RU43

TRS	법인투자자	메리츠증권	2026-02-20	2026-05-21	USD 57,916,609.60(KRW 84,019,625,547)	US912810TG31

TRS	법인투자자	메리츠증권	2026-02-26	2026-05-27	USD 12,384,504.45(KRW 17,775,479,237)	US912810SE91

TRS	법인투자자	메리츠증권	2026-03-11	2026-06-18	96,140,000,000	국고03250-2706(24-4)

TRS	법인투자자	메리츠증권	2026-03-11	2026-06-18	100,000,000,000	국고04125-3312(23-11)

TRS	법인투자자	메리츠증권	2026-03-12	2026-10-01	51,170,752,700	국고03250-2706(24-4)

TRS	법인투자자	메리츠증권	2026-03-20	2026-06-23	USD 29,616,400.00(KRW 44,415,715,080)	US912803GE78

TRS	법인투자자	메리츠증권	2026-03-20	2026-06-23	USD 5,565,200.00
(KRW 8,346,130,440)	US912803FY42

TRS	법인투자자	메리츠증권	2026-03-25	2026-06-26	USD 38,257,800.00 (KRW 57,321,661,740)	US912803GE78

CLN	메리츠증권	법인투자자	2025-09-16	2027-09-20	2,000,000,000	교보자산신탁의 신용

주) 액면금액은 발행시점의 발행금액 기준(환율은 취득일 기준의 고시환율)

라. 신용파생상품 계약 명세

기준일 : 2026년 03월 (단위 : 원)

신용파생상품의 명칭	건수	총 계약금액	계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계에 해당하는 상품	기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항이 있는 상품

Credit Default Swap	7	760,000,000,000	없음	없음

Total Return Swap	28	1,503,052,855,205	없음	없음

Credit Linked Notes	1	2,000,000,000	없음	없음

합계	36	2,265,052,855,205

주) 액면금액은 발행시점의 발행금액 기준(환율은 취득일 기준의 고시환율)

[주요종속회사에 관한사항] 가. 파생상품거래 현황 (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거 래 목 적 위험회피 - - - - - - 매매목적 300,000 257,153 37,800 - - 594,953 거 래 장 소 장내거래 - - - - - - 장외거래 300,000 257,153 37,800 - - 594,953 거 래 형 태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - - - - 스 왑 300,000 257,153 - - - 557,153 옵 션 - - 37,800 - - 37,800 나. 신용파생상품거래 현황 - 해당사항 없음 다. 신용파생상품 상세명세 - 해당사항 없음