유안타증권 사업보고서 (2022.12)
3. 파생상품거래 현황

가. 장내파생상품 거래현황 및 손익

※상세 현황은 '상세표-9. 장내파생상품 거래현황 및 손익(상세)' 참조

(기준일 : 2022.01.01~12.31) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선물	국내	39,022,646	32,192,564	-	71,215,210	-	-	21,390

해외	-	11,529,470	-	11,529,470	3,707	121	-29,431

선물계	39,022,646	43,722,035	-	82,744,681	3,707	121	-8,042

옵션	국내	1,133,551,065	1,980,569	-	1,135,531,634	4,085	42,466	-12,712

해외	-	1,452,860	-	1,452,860	17,897	126,813	1,010

옵션계	1,133,551,065	3,433,429	-	1,136,984,494	21,983	169,279	-11,702

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	1,172,573,711	47,155,464	-	1,219,729,175	25,690	169,400	-19,743

나. 장외파생상품 거래현황 및 손익

(기준일 : 2022.01.01~12.31) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	10,226,549	-	10,226,549	48,806	8,964	39,842

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	10,226,549	-	10,226,549	48,806	8,964	39,842

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	21,000	-	21,000	-	15	63

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	21,000	-	21,000	-	15	63

스왑	신용	992,876	-	-	992,876	18,023	7,818	-2,343

주식	-	7,075,531	-	7,075,531	81,282	255,561	-107,153

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	3,323,000	-	3,323,000	598	1,306	10,814

통화	-	13,812	-	13,812	651	-	757

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	992,876	10,412,343	-	11,405,219	100,555	264,686	-97,925

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	992,876	20,659,892	-	21,652,768	149,361	273,664	-58,020

다. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

(기준일 : 2022.01.01~12.31) (단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	261,689	230,000	491,689	144,399	100,000	244,399

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	261,689	230,000	491,689	144,399	100,000	244,399

(2) 상세명세(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	발행일	만기일	액면금액	구분	기초자산(준거자산)

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/07/07	2025/06/04	40,000	정부채	CDAAA_3M

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/06/24	2025/06/04	50,000	정부채	CDAAA_3M

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/02/27	2023/06/20	58,423	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2018/04/10	2023/06/20	35,611	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/05/17	2023/12/20	118,746	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	33,964	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	1,267	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2018/09/17	2023/12/20	112,612	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2018/11/23	2024/06/20	105,693	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2019/06/03	2024/12/20	107,087	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2020/03/18	2027/06/20	103,919	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2019/02/15	2024/06/20	7,604	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2019/11/05	2024/12/20	108,988	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2021/07/12	2028/06/20	19,010	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2021/12/15	2028/12/20	19,010	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/05/17	2027/12/20	12,673	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	노무라금융투자(주)	2022/02/23	2029/02/23	162,214	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/22	2027/12/20	12,673	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/23	2027/12/20	12,673	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	Natixis Beyond Banking	2022/07/15	2028/06/20	12,673	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	유진투자증권	유안타증권	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	디제이케이제일차(주)	유안타증권	2018/02/27	2023/06/20	58,423	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	프리지어제삼차(주)	유안타증권	2018/04/10	2023/06/20	35,611	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	네오드림제십일차(주)	유안타증권	2018/05/17	2023/12/20	118,746	정부채	대한민국

SingleName-CDS	센터밸류제일차(주)	유안타증권	2018/08/10	2023/12/20	33,964	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	하이디펜더제일차(주)	유안타증권	2018/09/17	2023/12/20	112,612	정부채	대한민국

SingleName-CDS	씨트러스제오차(주)	유안타증권	2018/11/23	2024/06/20	105,693	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트래디션제육차(주)	유안타증권	2019/06/03	2024/12/20	107,087	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이수프리머씨제이차(주)	유안타증권	2020/03/18	2027/06/20	103,919	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디일레븐인베스트(주)	유안타증권	2019/11/05	2024/12/20	108,988	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트레디션제십이차 주식회사	유안타증권	2022/02/23	2029/06/20	105,882	정부채	대한민국

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/07/12	2028/06/20	1,521	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/12/15	2028/12/20	1,521	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/05/17	2027/12/20	1,014	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/22	2027/12/20	1,014	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/23	2027/12/20	1,014	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/07/15	2028/06/20	1,014	신용지수	Natixis