유안타증권 분기보고서 (2024.09)
3. 파생상품거래 현황

가. 장내파생상품 거래현황 및 손익

※상세 현황은 '상세표-9. 장내파생상품 거래현황 및 손익(상세)' 참조

(기준일 : 2024.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선물	국내	16,661,570	37,404,345	-	54,065,915	-	-	13,658

해외	-	8,566,297	-	8,566,297	15,753	4,176	-14,262

선물계	16,661,570	45,970,642	-	62,632,212	15,753	4,176	-604

옵션	국내	51,124,203	4,520,755	-	55,644,958	4,560	27,864	-28,839

해외	-	24,206,649	-	24,206,649	35,059	92,187	68,358

옵션계	51,124,203	28,727,404	-	79,851,607	39,619	120,050	39,519

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	67,785,773	74,698,046	-	142,483,819	55,371	124,226	38,914

나. 장외파생상품 거래현황 및 손익

(기준일 : 2024.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	1,110,000	-	-	1,110,000	5,239	12,776	-9,031

통화	-	6,776,372	-	6,776,372	11,351	11,074	277

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	1,110,000	6,776,372	-	7,886,372	16,590	23,850	-8,754

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	17,000	-	17,000	-	167	132

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	17,000	-	17,000	-	167	132

스왑	신용	308,687	-	-	308,687	9,492	1,930	-1,210

주식	-	8,911,070	-	8,911,070	28,999	165,059	-26,355

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	8,102,820	-	8,102,820	117	374	490

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	308,687	17,013,890	-	17,322,577	38,608	167,363	-27,075

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	1,418,687	23,807,262	-	25,225,949	55,198	191,380	-35,697

다. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

(기준일 : 2024.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	54,208	-	54,208	2,739	-	2,739

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	54,208	-	54,208	2,739	-	2,739

(2) 상세명세(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	발행일	만기일	액면금액	구분	기초자산(준거자산)

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	유진투자증권	유안타증권	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/05/17	2027/12/20	13,196	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/22	2027/12/20	13,196	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/23	2027/12/20	13,196	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2023/04/21	2029/12/20	19,794	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/05/17	2027/12/20	1,056	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/22	2027/12/20	1,056	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/23	2027/12/20	1,056	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	Natixis	유안타증권	2023/12/20	2029/12/20	1,584	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/07/07	2025/06/04	40,000	정부채	CDAAA_3M

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/06/24	2025/06/04	50,000	정부채	CDAAA_3M

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2024/06/26	2031/06/20	19,794	신용지수	Deutsche Bank AG

SingleName-CDS	JP Morgan Chase Bank	유안타증권	2024/06/26	2025/06/20	1,584	신용지수	Deutsche Bank AG

SingleName-CDS	유안타증권	Goldman Sachs International	2023/03/24	2029/12/20	26,392	신용지수	Goldman Sachs International

SingleName-CDS	하나증권(주)	유안타증권	2023/03/24	2029/12/20	26,392	신용지수	Goldman Sachs International

SingleName-CDS	유안타증권	JP Morgan Chase Bank	2023/05/31	2029/12/20	19,794	신용지수	JPMorgan Chase Bank

SingleName-CDS	BNP Paribas	유안타증권	2023/05/31	2029/12/20	1,584	신용지수	JPMorgan Chase Bank

SingleName-CDS	유안타증권	Natixis	2022/07/15	2028/06/20	13,196	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	유안타증권	Natixis	2023/09/27	2030/06/20	13,196	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	유안타증권	Natixis	2024/03/22	2030/12/20	13,196	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/07/15	2028/06/20	1,056	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	JP Morgan Chase Bank	유안타증권	2023/09/27	2030/06/20	1,056	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2024/03/22	2025/03/24	1,056	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2023/02/16	2029/12/20	13,196	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2021/12/15	2028/12/20	19,794	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2024/01/22	2030/12/20	19,794	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/07/12	2028/06/20	1,584	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/12/15	2028/12/20	1,584	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	하나증권(주)	유안타증권	2023/02/16	2029/12/20	13,196	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2019/06/03	2024/12/20	111,506	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2020/03/18	2027/06/20	108,207	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2019/11/05	2024/12/20	113,486	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	노무라금융투자(주)	2022/02/23	2029/02/23	168,909	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트래디션제육차(주)	유안타증권	2019/06/03	2024/12/20	111,506	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이수프리머씨제이차(주)	유안타증권	2020/03/18	2027/06/20	108,207	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디일레븐인베스트(주)	유안타증권	2019/11/05	2024/12/20	113,486	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트레디션제십이차 주식회사	유안타증권	2022/02/23	2029/06/20	110,251	정부채	대한민국