유안타증권 분기보고서 (2024.03)
3. 파생상품거래 현황

가. 장내파생상품 거래현황 및 손익

※상세 현황은 '상세표-9. 장내파생상품 거래현황 및 손익(상세)' 참조

(기준일 : 2024.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선물	국내	3,824,842	10,941,364	-	14,766,205	-	-	9,788

해외	-	2,089,090	-	2,089,090	229	924	-2,894

선물계	3,824,842	13,030,454	-	16,855,296	229	924	6,894

옵션	국내	15,076,791	893,182	-	15,969,973	1,339	4,790	3,199

해외	-	1,079,972	-	1,079,972	16,118	40,677	17,146

옵션계	15,076,791	1,973,154	-	17,049,945	17,457	45,467	20,344

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	18,901,633	15,003,608	-	33,905,241	17,686	46,391	27,239

나. 장외파생상품 거래현황 및 손익

(기준일 : 2024.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	30,000	-	-	30,000	312	-	63

통화	-	2,120,782	-	2,120,782	5,423	5,914	1,383

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	30,000	2,120,782	-	2,150,782	5,735	5,914	1,446

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	7,000	-	7,000	-	402	-145

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	7,000	-	7,000	-	402	-145

스왑	신용	54,463	-	-	54,463	11,627	3,310	-119

주식	-	3,430,599	-	3,430,599	67,466	237,046	-29,885

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	2,505,320	-	2,505,320	585	977	2,185

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	54,463	5,935,919	-	5,990,383	79,678	241,333	-27,818

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	84,463	8,063,701	-	8,148,164	85,413	247,649	-26,516

다. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

(기준일 : 2024.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	33,427	-	33,427	1,077	-	1,077

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	33,427	-	33,427	1,077	-	1,077

(2) 상세명세(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	발행일	만기일	액면금액	구분	기초자산(준거자산)

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	유진투자증권	유안타증권	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/05/17	2027/12/20	13,468	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/22	2027/12/20	13,468	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/23	2027/12/20	13,468	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2023/04/21	2029/12/20	20,202	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/05/17	2027/12/20	1,077	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/22	2027/12/20	1,077	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/23	2027/12/20	1,077	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	Natixis	유안타증권	2023/12/20	2029/12/20	1,616	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/07/07	2025/06/10	40,000	정부채	CDAAA_3M

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/06/24	2025/06/10	50,000	정부채	CDAAA_3M

SingleName-CDS	유안타증권	Goldman Sachs International	2023/03/24	2029/12/20	26,936	신용지수	Goldman Sachs International

SingleName-CDS	하나증권(주)	유안타증권	2023/03/24	2029/12/20	26,936	신용지수	Goldman Sachs International

SingleName-CDS	유안타증권	JP Morgan Chase Bank	2023/05/31	2029/12/20	20,202	신용지수	JPMorgan Chase Bank

SingleName-CDS	BNP Paribas	유안타증권	2023/05/31	2029/12/20	1,616	신용지수	JPMorgan Chase Bank

SingleName-CDS	유안타증권	Natixis	2022/07/15	2028/06/20	13,468	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	유안타증권	Natixis	2023/09/27	2030/06/20	13,468	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	유안타증권	Natixis	2024/03/22	2030/12/20	13,468	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/07/15	2028/06/20	1,077	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	JP Morgan Chase Bank	유안타증권	2023/09/27	2030/06/20	1,077	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2024/03/22	2025/03/24	1,077	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2023/02/16	2029/12/20	13,468	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2021/12/15	2028/12/20	20,202	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2024/01/22	2030/12/20	20,202	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/07/12	2028/06/20	1,616	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/12/15	2028/12/20	1,616	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	하나증권(주)	유안타증권	2023/02/16	2029/12/20	13,468	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2018/11/23	2024/06/20	112,323	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2019/06/03	2024/12/20	113,805	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2020/03/18	2027/06/20	110,438	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2019/11/05	2024/12/20	115,825	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	노무라금융투자(주)	2022/02/23	2029/02/23	172,390	정부채	대한민국

SingleName-CDS	씨트러스제오차(주)	유안타증권	2018/11/23	2024/06/20	112,323	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트래디션제육차(주)	유안타증권	2019/06/03	2024/12/20	113,805	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이수프리머씨제이차(주)	유안타증권	2020/03/18	2027/06/20	110,438	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디일레븐인베스트(주)	유안타증권	2019/11/05	2024/12/20	115,825	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트레디션제십이차 주식회사	유안타증권	2022/02/23	2029/06/20	112,524	정부채	대한민국