유안타증권 분기보고서 (2023.03)
3. 파생상품거래 현황

가. 장내파생상품 거래현황 및 손익

※상세 현황은 '상세표-9. 장내파생상품 거래현황 및 손익(상세)' 참조

(기준일 : 2023.01.01~3.31) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선물	국내	10,520,356	10,571,161	-	21,091,517	-	-	-5,965

해외	-	4,378,867	-	4,378,867	7,937	768	-18,903

선물계	10,520,356	14,950,028	-	25,470,384	7,937	768	-24,869

옵션	국내	262,354,833	892,081	-	263,246,913	5,663	22,250	33,995

해외	-	1,252,372	-	1,252,372	12,410	81,288	60,864

옵션계	262,354,833	2,144,453	-	264,499,285	18,073	103,539	94,859

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	272,875,189	17,094,480	-	289,969,669	26,010	104,307	69,991

나. 장외파생상품 거래현황 및 손익

(기준일 : 2023.01.01~3.31) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	3,824,189	-	3,824,189	4,136	10,115	-5,114

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	3,824,189	-	3,824,189	4,136	10,115	-5,114

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	35	-20

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	35	-20

스왑	신용	78,500	-	-	78,500	15,976	6,936	-1,470

주식	-	2,240,332	-	2,240,332	61,237	218,360	18,114

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	870,000	-	870,000	598	1,306	-4,382

통화	-	13,036	-	13,036	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	78,500	3,123,368	-	3,201,868	77,811	226,602	12,262

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	78,500	6,947,558	-	7,026,058	81,948	236,752	7,128

다. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

(기준일 : 2023.01.01~3.31) (단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	39,250	-	39,250	39,250	-	39,250

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	39,250	-	39,250	39,250	-	39,250

(2) 상세명세(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	발행일	만기일	액면금액	구분	기초자산(준거자산)

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/05/17	2027/12/20	13,038	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/22	2027/12/20	13,038	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/23	2027/12/20	13,038	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/07/07	2025/06/10	40,000	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/06/24	2025/06/10	50,000	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	Goldman Sachs International	2023/03/24	2029/12/20	26,076	신용지수	Goldman Sachs International

SingleName-CDS	유안타증권	Natixis Beyond Banking	2022/07/15	2028/06/20	13,038	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/02/27	2023/06/20	60,105	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2018/04/10	2023/06/20	36,637	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2021/07/12	2028/06/20	19,557	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2023/02/16	2029/12/20	13,038	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2021/12/15	2028/12/20	19,557	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/05/17	2023/12/20	122,166	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2018/09/17	2023/12/20	115,856	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2018/11/23	2024/06/20	108,737	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2019/06/03	2024/12/20	110,171	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2020/03/18	2027/06/20	106,912	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2019/11/05	2024/12/20	112,127	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	노무라금융투자(주)	2022/02/23	2029/02/23	166,886	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	34,942	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	1,304	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2019/02/15	2024/06/20	7,823	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유진투자증권	유안타증권	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/05/17	2027/12/20	1,043	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/22	2027/12/20	1,043	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/23	2027/12/20	1,043	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	하나증권(주)	유안타증권	2023/03/24	2029/12/20	26,076	신용지수	Goldman Sachs International

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/07/15	2028/06/20	1,043	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	디제이케이제일차(주)	유안타증권	2018/02/27	2023/06/20	60,105	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	프리지어제삼차(주)	유안타증권	2018/04/10	2023/06/20	36,637	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/07/12	2028/06/20	1,565	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/12/15	2028/12/20	1,565	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	하나증권(주)	유안타증권	2023/02/16	2029/12/20	13,038	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	네오드림제십일차(주)	유안타증권	2018/05/17	2023/12/20	122,166	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이디펜더제일차(주)	유안타증권	2018/09/17	2023/12/20	115,856	정부채	대한민국

SingleName-CDS	씨트러스제오차(주)	유안타증권	2018/11/23	2024/06/20	108,737	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트래디션제육차(주)	유안타증권	2019/06/03	2024/12/20	110,171	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이수프리머씨제이차(주)	유안타증권	2020/03/18	2027/06/20	106,912	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디일레븐인베스트(주)	유안타증권	2019/11/05	2024/12/20	112,127	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트레디션제십이차 주식회사	유안타증권	2022/02/23	2029/06/20	108,931	정부채	대한민국

SingleName-CDS	센터밸류제일차(주)	유안타증권	2018/08/10	2023/12/20	34,942	외화발행선순위사채	맥쿼리은행