유안타증권 반기보고서 (2021.06)
3. 파생상품거래 현황

가. 장내파생상품 거래현황 및 손익

(기준일 : 2021.01.01~06.30) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선물	국내	상품선물	금	-	-	-	-	-	-	-

돈육	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	금리선물	국채3년	-	14,164,694	-	14,164,694	-	-	3,445

국채5년	-	-	-	-	-	-	-

국채10년	-	3,431,412	-	3,431,412	-	835

통안증권	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	17,596,105	-	17,596,105	-	-	4,280

통화선물	미국달러	-	770,522	-	770,522	-	-	-1,339

엔	-	-	-	-	-	-	-

유로	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	770,522	-	770,522	-	-	-1,339

지수선물	KOSPI200	17,020,735	463,841	-	17,484,576	-	-	-10,102

KOSTAR	1,879,855	-	-	1,879,855	-	-	1,710

기타	573,167	-	-	573,167	-	-	-78

소계	19,473,757	463,841	-	19,937,598	-	-	-8,470

개별주식	2,758,017	189,869	-	2,947,886	-	-	-19,052

기타	100,664	-	-	100,664	-	-	-649

계	22,332,439	19,020,337	-	41,352,776	-	-	-25,230

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	22,332,439	19,020,337	-	41,352,776	-	-	-25,230

해외	상품선물	농산물	-	-	-	-	-	-	-

비철금속,귀금속	-	-	-	-	-	-	-

에너지	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	통화	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	641,106	-	641,106	70	11	-208

주가지수	-	2,724,714	-	2,724,714	60	2,410	-3,626

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	3,365,821	-	3,365,821	130	2,420	-3,834

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	3,365,821	-	3,365,821	130	2,420	-3,834

선물계	22,332,439	22,386,158	-	44,718,597	130	2,420	-29,065

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	619,225,906	735,057	-	619,960,963	2,172	8,998	37,086

기타	175,807	-	-	175,807	25	35	-34

소계	619,401,713	735,057	-	620,136,770	2,197	9,033	37,052

개별주식	407	-	-	407	70	14	28

통화	미국달러	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	619,402,120	735,057	-	620,137,177	2,267	9,047	37,080

해외	주가지수	-	443,539	-	443,539	7,071	79,746	30,107

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	443,539	-	443,539	7,071	79,746	30,107

옵션계	619,402,120	1,178,596	-	620,580,715	9,338	88,793	67,187

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	641,734,558	23,564,753	-	665,299,312	9,467	91,213	38,122

나. 장외파생상품 거래현황 및 손익

(기준일 : 2021.01.01~06.30) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	2,562,516	-	2,562,516	1,785	3,589	-1,791

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2,562,516	-	2,562,516	1,785	3,589	-1,791

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	14,176	-	14,176	26	1,175	-396

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	14,176	-	14,176	26	1,175	-396

스왑	신용	-	-	-	-	9,980	1,700	-1,113

주식	-	4,516,498	-	4,516,498	26,028	75,269	-10,306

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	1,298,646	-	1,298,646	299	1,832	4,285

통화	-	23,242	-	23,242	957	4,801	16

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	5,838,386	-	5,838,386	37,263	83,603	-7,117

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	8,415,078	-	8,415,078	39,074	88,367	-9,304

다. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

( 기준일 : 2021.01.01~06.30) (단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-

(2) 상세명세(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	구분	기초자산(준거자산)

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2017/06/13	2022/06/20	22,100	외화발행선순위사채	Bank of China Limited

SingleName-CDS	유안타증권	(주)한국스탠다드차타드은행	2017/08/11	2022/12/20	5,085	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	유안타증권	(주)한국스탠다드차타드은행	2017/09/01	2022/12/20	10,170	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2017/10/27	2022/12/20	100,231	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/02/27	2023/06/20	52,093	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2018/04/10	2023/06/20	31,753	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/05/17	2023/12/20	105,881	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	30,284	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	1,130	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2018/09/17	2023/12/20	100,412	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나금융투자(주)	2018/11/23	2024/06/20	94,242	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나금융투자(주)	2019/06/03	2024/12/20	95,485	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나금융투자(주)	2020/03/18	2027/06/20	92,660	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2019/02/15	2024/06/20	6,780	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2019/11/05	2024/12/20	97,180	정부채	대한민국

SingleName-CDS	네오이글제이차(주)	유안타증권	2017/10/27	2022/12/20	100,231	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디제이케이제일차(주)	유안타증권	2018/02/27	2023/06/20	52,093	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	프리지어제삼차(주)	유안타증권	2018/04/10	2023/06/20	31,753	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	네오드림제십일차(주)	유안타증권	2018/05/17	2023/12/20	105,881	정부채	대한민국

SingleName-CDS	센터밸류제일차(주)	유안타증권	2018/08/10	2023/12/20	30,284	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	하이디펜더제일차(주)	유안타증권	2018/09/17	2023/12/20	100,412	정부채	대한민국

SingleName-CDS	씨트러스제오차(주)	유안타증권	2018/11/23	2024/06/20	94,242	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트래디션제육차(주)	유안타증권	2019/06/03	2024/12/20	95,485	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이수프리머씨제이차(주)	유안타증권	2020/03/18	2027/06/20	92,660	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디일레븐인베스트(주)	유안타증권	2019/11/05	2024/12/20	97,180	정부채	대한민국

SingleName-CDS	케이비증권(주)	유안타증권	2020/06/12	2022/06/20	22,600	외화발행선순위사채	Bank of China Limited

SingleName-CDS	비앤피파리바	유안타증권	2020/10/05	2022/06/20	7,910	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	비앤피파리바	유안타증권	2020/12/16	2022/12/20	15,255	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia