유안타증권 반기보고서 (2022.06)
3. 파생상품거래 현황

가. 장내파생상품 거래현황 및 손익(요약)

※상세 현황은 '상세표-9. 장내파생상품 거래현황 및 손익(상세)' 참조

(기준일 : 2022.01.01~06.30) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선물	국내	20,776,012	17,246,872	-	38,022,884	-	-	6,898

해외	-	5,122,179	-	5,122,179	6,391	5,271	11,416

선물계	20,776,012	22,369,051	-	43,145,062	6,391	5,271	18,314

옵션	국내	512,055,887	910,618	-	512,966,505	7,293	68,203	10,056

해외	-	560,364	-	560,364	23,255	255,125	-68,671

옵션계	512,055,887	1,470,981	-	513,526,868	30,548	323,328	-58,615

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	532,831,899	23,840,032	-	556,671,931	36,939	328,599	-40,301

나. 장외파생상품 거래현황 및 손익

(기준일 : 2022.01.01~06.30) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	4,832,777	-	4,832,777	65,301	24,969	40,580

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	4,832,777	-	4,832,777	65,301	24,969	40,580

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	8,000	-	8,000	1	51	173

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	8,000	-	8,000	1	51	173

스왑	신용	602,820	-	-	602,820	20,283	8,832	-1,224

주식	-	3,787,511	-	3,787,511	92,971	278,566	-117,255

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	1,593,000	-	1,593,000	479	374	7,780

통화	-	-	-	-	1,021	1,141	75

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	602,820	5,380,511	-	5,983,331	114,754	288,913	-110,624

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	602,820	10,221,288	-	10,824,108	180,056	313,934	-69,871

다. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

(기준일 : 2022.01.01~06.30) (단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	242,262	150,000	392,262	103,551	100,000	203,551

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	242,262	150,000	392,262	103,551	100,000	203,551

(2) 상세명세(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	발행일	만기일	액면금액	구분	기초자산(준거자산)

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/05/17	2027/12/20	12,929	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/22	2027/12/20	12,929	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/23	2027/12/20	12,929	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	(주)한국스탠다드차타드은행	2017/08/11	2022/12/20	5,818	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	유안타증권	(주)한국스탠다드차타드은행	2017/09/01	2022/12/20	11,636	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/02/27	2023/06/20	59,603	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2018/04/10	2023/06/20	36,330	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK	2021/07/12	2028/06/20	19,394	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK	2021/12/15	2028/12/20	19,394	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/06/24	2025/06/10	50,000	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2017/10/27	2022/12/20	114,680	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/05/17	2023/12/20	121,145	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2018/09/17	2023/12/20	114,887	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2018/11/23	2024/06/20	107,828	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2019/06/03	2024/12/20	109,250	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2020/03/18	2027/06/20	106,018	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2019/11/05	2024/12/20	111,189	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	노무라금융투자(주)	2022/02/23	2029/02/23	165,491	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	34,650	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	1,293	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2019/02/15	2024/06/20	7,757	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유진투자증권	유안타증권	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/05/17	2027/12/20	1,034	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/22	2027/12/20	1,034	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/23	2027/12/20	1,034	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	BNP Paribas	유안타증권	2020/12/16	2022/12/20	17,454	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	디제이케이제일차(주)	유안타증권	2018/02/27	2023/06/20	59,603	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	프리지어제삼차(주)	유안타증권	2018/04/10	2023/06/20	36,330	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/07/12	2028/06/20	1,551	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/12/15	2028/12/20	1,551	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	네오이글제이차(주)	유안타증권	2017/10/27	2022/12/20	114,680	정부채	대한민국

SingleName-CDS	네오드림제십일차(주)	유안타증권	2018/05/17	2023/12/20	121,145	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이디펜더제일차(주)	유안타증권	2018/09/17	2023/12/20	114,887	정부채	대한민국

SingleName-CDS	씨트러스제오차(주)	유안타증권	2018/11/23	2024/06/20	107,828	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트래디션제육차(주)	유안타증권	2019/06/03	2024/12/20	109,250	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이수프리머씨제이차(주)	유안타증권	2020/03/18	2027/06/20	106,018	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디일레븐인베스트(주)	유안타증권	2019/11/05	2024/12/20	111,189	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트레디션제십이차 주식회사	유안타증권	2022/02/23	2029/06/20	108,021	정부채	대한민국

SingleName-CDS	센터밸류제일차(주)	유안타증권	2018/08/10	2023/12/20	34,650	외화발행선순위사채	맥쿼리은행