유안타증권 반기보고서 (2024.06)
3. 파생상품거래 현황

가. 장내파생상품 거래현황 및 손익

※상세 현황은 '상세표-9. 장내파생상품 거래현황 및 손익(상세)' 참조

(기준일 : 2024.01.01~06.30) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선물	국내	9,360,788	21,023,485	-	30,384,273	-	-	13,190

해외	-	4,497,291	-	4,497,291	2,651	596	-5,782

선물계	9,360,788	25,520,776	-	34,881,564	2,651	596	7,408

옵션	국내	32,407,635	2,447,907	-	34,855,542	5,707	8,713	25,273

해외	-	2,570,363	-	2,570,363	23,802	35,555	49,405

옵션계	32,407,635	5,018,270	-	37,425,906	29,509	44,268	74,678

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	41,768,424	30,539,046	-	72,307,470	32,160	44,864	82,086

나. 장외파생상품 거래현황 및 손익

(기준일 : 2024.01.01~06.30) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	110,000	-	-	110,000	135	1,237	-1,568

통화	-	4,324,505	-	4,324,505	3,597	3,155	442

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	110,000	4,324,505	-	4,434,505	3,733	4,392	-1,126

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	17,000	-	17,000	-	488	-190

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	17,000	-	17,000	-	488	-190

스왑	신용	308,687	-	-	308,687	11,210	2,776	-339

주식	-	7,668,289	-	7,668,289	29,421	204,087	-56,128

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	4,975,920	-	4,975,920	75	313	1,990

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	308,687	12,644,209	-	12,952,896	40,706	207,177	-54,477

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	418,687	16,985,714	-	17,404,401	44,439	212,056	-55,792

다. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

(기준일 : 2024.01.01~06.30) (단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	54,208	-	54,208	2,739	-	2,739

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	54,208	-	54,208	2,739	-	2,739

(2) 상세명세(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	발행일	만기일	액면금액	구분	기초자산(준거자산)

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	유진투자증권	유안타증권	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/05/17	2027/12/20	13,892	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/22	2027/12/20	13,892	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/23	2027/12/20	13,892	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2023/04/21	2029/12/20	20,838	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/05/17	2027/12/20	1,111	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/22	2027/12/20	1,111	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/23	2027/12/20	1,111	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	Natixis	유안타증권	2023/12/20	2029/12/20	1,667	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/07/07	2025/06/10	40,000	정부채	CDAAA_3M

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/06/24	2025/06/10	50,000	정부채	CDAAA_3M

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2024/06/26	2031/06/20	20,838	신용지수	Deutsche Bank AG

SingleName-CDS	JP Morgan Chase Bank	유안타증권	2024/06/26	2025/06/20	1,667	신용지수	Deutsche Bank AG

SingleName-CDS	유안타증권	Goldman Sachs International	2023/03/24	2029/12/20	27,784	신용지수	Goldman Sachs International

SingleName-CDS	하나증권(주)	유안타증권	2023/03/24	2029/12/20	27,784	신용지수	Goldman Sachs International

SingleName-CDS	유안타증권	JP Morgan Chase Bank	2023/05/31	2029/12/20	20,838	신용지수	JPMorgan Chase Bank

SingleName-CDS	BNP Paribas	유안타증권	2023/05/31	2029/12/20	1,667	신용지수	JPMorgan Chase Bank

SingleName-CDS	유안타증권	Natixis	2022/07/15	2028/06/20	13,892	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	유안타증권	Natixis	2023/09/27	2030/06/20	13,892	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	유안타증권	Natixis	2024/03/22	2030/12/20	13,892	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/07/15	2028/06/20	1,111	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	JP Morgan Chase Bank	유안타증권	2023/09/27	2030/06/20	1,111	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2024/03/22	2025/03/24	1,111	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2023/02/16	2029/12/20	13,892	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2021/12/15	2028/12/20	20,838	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2024/01/22	2030/12/20	20,838	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/07/12	2028/06/20	1,667	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/12/15	2028/12/20	1,667	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	하나증권(주)	유안타증권	2023/02/16	2029/12/20	13,892	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2019/06/03	2024/12/20	117,387	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2020/03/18	2027/06/20	113,914	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2019/11/05	2024/12/20	119,471	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	노무라금융투자(주)	2022/02/23	2029/02/23	177,818	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트래디션제육차(주)	유안타증권	2019/06/03	2024/12/20	117,387	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이수프리머씨제이차(주)	유안타증권	2020/03/18	2027/06/20	113,914	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디일레븐인베스트(주)	유안타증권	2019/11/05	2024/12/20	119,471	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트레디션제십이차 주식회사	유안타증권	2022/02/23	2029/06/20	116,067	정부채	대한민국