유안타증권 사업보고서 (2021.12)
3. 파생상품거래 현황

가. 장내파생상품 거래현황 및 손익

(기준일 : 2021.01.01~12.31) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선물	국내	상품선물	금	-	-	-	-	-	-	-

돈육	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	금리선물	국채3년	-	25,253,933	-	25,253,933	-	-	10,126

국채5년	-	-	-	-	-	-	-

국채10년	-	4,966,016	-	4,966,016	-	-	1,991

통안증권	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	30,219,948	-	30,219,948	-	-	12,117

통화선물	미국달러	-	2,583,658	-	2,583,658	-	-	-7,716

엔	-	-	-	-	-	-	-

유로	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	2,583,658	-	2,583,658	-	-	-7,716

지수선물	KOSPI200	35,770,638	877,171	-	36,647,810	-	-	-3,636

KOSTAR	3,335,143	-	-	3,335,143	-	-	1,070

기타	1,190,677	-	-	1,190,677	-	-	-102

소계	40,296,458	877,171	-	41,173,629	-	-	-2,668

개별주식	4,867,764	319,955	-	5,187,719	-	-	-18,249

기타	107,787	-	-	107,787	-	-	-526

계	45,272,009	34,000,732	-	79,272,741	-	-	-17,042

기타	-	-	0	-	-

국내계	45,272,009	34,000,732	-	79,272,741	-	-	-17,042

해외	상품선물	농산물	-	-	-	-	-	-	-

비철금속,귀금속	-	-	-	-	-	-	-

에너지	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	통화	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	1,034,161	-	1,034,161	147	19	1

주가지수	-	5,369,098	-	5,369,098	493	1,095	17,317

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	6,403,259	-	6,403,259	640	1,114	17,319

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	6,403,259	-	6,403,259	640	1,114	17,319

선물계	45,272,009	40,403,991	-	85,676,000	640	1,114	276

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	1,302,402,124	1,087,570	-	1,303,489,694	1,205	9,699	52,030

기타	183,027	-	-	183,027	22	9	-127

소계	1,302,585,151	1,087,570	-	1,303,672,721	1,227	9,708	51,902

개별주식	287	-	-	287	6	2	29

통화	미국달러	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	1,302,585,438	1,087,570	-	1,303,673,008	1,233	9,710	51,931

해외	주가지수	-	808,421	-	808,421	4,042	75,078	-4,789

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	808,421	-	808,421	4,042	75,078	-4,789

옵션계	1,302,585,438	1,895,991	-	1,304,481,429	5,276	84,788	47,142

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	1,347,857,447	42,299,982	-	1,390,157,429	5,916	85,903	47,418

나. 장외파생상품 거래현황 및 손익

(기준일 : 2021.01.01~12.31) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	5,524,044	-	5,524,044	4,351	1,025	3,326

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	5,524,044	-	5,524,044	4,351	1,025	3,326

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	38,176	-	38,176	64	165	69

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	38,176	-	38,176	64	165	69

스왑	신용	37,793	-	-	37,793	9,912	1,641	-2,265

주식	-	9,382,654	-	9,382,654	59,998	126,340	-29,409

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	3,173,646	-	3,173,646	252	1,112	4,065

통화	-	140,389	-	140,389	-	195	5

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	37,793	12,696,689	-	12,734,482	70,162	129,288	-27,604

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	37,793	18,258,908	-	18,296,701	74,577	130,478	-24,209

다. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

( 기준일 : 2021.01.01~12.31) (단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	34,994	-	34,994	2,800	-	2,800

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	34,994	-	34,994	2,800	-	2,800

(2) 상세명세(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	구분	기초자산(준거자산)

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2017/06/13	2022/06/20	22,100	외화발행선순위사채	Bank of China Limited

SingleName-CDS	유안타증권	(주)한국스탠다드차타드은행	2017/08/11	2022/12/20	5,335	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	유안타증권	(주)한국스탠다드차타드은행	2017/09/01	2022/12/20	10,670	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2017/10/27	2022/12/20	105,154	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/02/27	2023/06/20	54,652	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2018/04/10	2023/06/20	33,313	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/05/17	2023/12/20	111,081	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	31,771	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	1,186	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2018/09/17	2023/12/20	105,344	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나금융투자(주)	2018/11/23	2024/06/20	98,871	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나금융투자(주)	2019/06/03	2024/12/20	100,175	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나금융투자(주)	2020/03/18	2027/06/20	97,211	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2019/02/15	2024/06/20	7,113	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2019/11/05	2024/12/20	101,953	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK	2021/07/12	2028/06/20	17,783	외화발행선순위사채	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK	2021/12/15	2028/12/20	17,783	외화발행선순위사채	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	네오이글제이차(주)	유안타증권	2017/10/27	2022/12/20	105,154	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디제이케이제일차(주)	유안타증권	2018/02/27	2023/06/20	54,652	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	프리지어제삼차(주)	유안타증권	2018/04/10	2023/06/20	33,313	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	네오드림제십일차(주)	유안타증권	2018/05/17	2023/12/20	111,081	정부채	대한민국

SingleName-CDS	센터밸류제일차(주)	유안타증권	2018/08/10	2023/12/20	31,771	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	하이디펜더제일차(주)	유안타증권	2018/09/17	2023/12/20	105,344	정부채	대한민국

SingleName-CDS	씨트러스제오차(주)	유안타증권	2018/11/23	2024/06/20	98,871	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트래디션제육차(주)	유안타증권	2019/06/03	2024/12/20	100,175	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이수프리머씨제이차(주)	유안타증권	2020/03/18	2027/06/20	97,211	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디일레븐인베스트(주)	유안타증권	2019/11/05	2024/12/20	101,953	정부채	대한민국

SingleName-CDS	케이비증권(주)	유안타증권	2020/06/12	2022/06/20	23,710	외화발행선순위사채	Bank of China Limited

SingleName-CDS	비앤피파리바	유안타증권	2020/10/05	2022/06/20	8,299	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	비앤피파리바	유안타증권	2020/12/16	2022/12/20	16,004	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/07/12	2028/06/20	1,423	외화발행선순위사채	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/12/15	2028/12/20	1,423	외화발행선순위사채	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK