유안타증권 분기보고서 (2022.03)
3. 파생상품거래 현황

가. 장내파생상품 거래현황 및 손익 (요 약)

※상세 현황은 '상세표-9. 장내파상생품 거래현황 및 손익(상세)' 참조

(기준일 : 2022.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선물	국내(계)	8,371,270	10,173,669	-	18,544,939	-	-	3,344

해외(계)	-	2,513,222	-	2,513,222	1,091	4,313	10,587

선물계	8,371,270	12,686,891	-	21,058,161	1,091	4,313	13,931

옵션	국내(계)	268,549,900	484,799	-	269,034,699	1,463	21,013	32,050

해외(계)	-	213,052	-	213,052	13,375	150,430	-27,787

옵션계	268,549,900	697,851	-	269,247,751	14,838	171,444	4,264

기타	국내(계)	-	-	-	-	-	-	-

해외(계)	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	276,921,170	13,384,742	-	290,305,912	15,929	175,756	18,195

나. 장외파생상품 거래현황 및 손익

(기준일 : 2022.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	2,044,845	-	2,044,845	7,910	6,061	2,228

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2,044,845	-	2,044,845	7,910	6,061	2,228

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	19	61	60

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	19	61	60

스왑	신용	454,430	-	-	454,430	14,318	3,801	-815

주식	-	2,087,968	-	2,087,968	61,110	192,261	-62,634

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	1,093,000	-	1,093,000	259	423	5,017

통화	-	-	-	136	302	28

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	454,430	3,180,968	-	3,635,398	75,823	196,787	-58,404

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	454,430	5,225,813	-	5,680,243	83,752	202,908	-56,116

다. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

( 기준일 : 2022.01.01~03.31) (단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	153,946	100,000	253,946	100,485	100,000	200,485

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	153,946	100,000	253,946	100,485	100,000	200,485

(2) 상세명세(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	구분	기초자산(준거자산)

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2017/06/13	2022/06/20	22,100	외화발행선순위사채	Bank of China Limited

SingleName-CDS	유안타증권	(주)한국스탠다드차타드은행	2017/08/11	2022/12/20	5,449	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	유안타증권	(주)한국스탠다드차타드은행	2017/09/01	2022/12/20	10,897	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2017/10/27	2022/12/20	107,398	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/02/27	2023/06/20	55,818	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2018/04/10	2023/06/20	34,023	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/05/17	2023/12/20	113,452	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	32,449	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	1,211	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2018/09/17	2023/12/20	107,592	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나금융투자(주)	2018/11/23	2024/06/20	100,981	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나금융투자(주)	2019/06/03	2024/12/20	102,313	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나금융투자(주)	2020/03/18	2027/06/20	99,286	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2019/02/15	2024/06/20	7,265	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2019/11/05	2024/12/20	104,129	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK	2021/07/12	2028/06/20	18,162	외화발행선순위사채	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK	2021/12/15	2028/12/20	18,162	외화발행선순위사채	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	유안타증권	노무라금융투자(주)	2022/02/23	2029/02/23	154,982	정부채	대한민국

SingleName-CDS	네오이글제이차(주)	유안타증권	2017/10/27	2022/12/20	107,398	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디제이케이제일차(주)	유안타증권	2018/02/27	2023/06/20	55,818	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	프리지어제삼차(주)	유안타증권	2018/04/10	2023/06/20	34,023	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	네오드림제십일차(주)	유안타증권	2018/05/17	2023/12/20	113,452	정부채	대한민국

SingleName-CDS	센터밸류제일차(주)	유안타증권	2018/08/10	2023/12/20	32,449	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	하이디펜더제일차(주)	유안타증권	2018/09/17	2023/12/20	107,592	정부채	대한민국

SingleName-CDS	씨트러스제오차(주)	유안타증권	2018/11/23	2024/06/20	100,981	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트래디션제육차(주)	유안타증권	2019/06/03	2024/12/20	102,313	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이수프리머씨제이차(주)	유안타증권	2020/03/18	2027/06/20	99,286	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디일레븐인베스트(주)	유안타증권	2019/11/05	2024/12/20	104,129	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트레디션제십이차 주식회사	유안타증권	2022/02/23	2029/06/20	101,161	정부채	대한민국

SingleName-CDS	케이비증권(주)	유안타증권	2020/06/12	2022/06/20	24,216	외화발행선순위사채	Bank of China Limited

SingleName-CDS	비앤피파리바	유안타증권	2020/10/05	2022/06/20	8,476	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	비앤피파리바	유안타증권	2020/12/16	2022/12/20	16,346	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/07/12	2028/06/20	1,453	외화발행선순위사채	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/12/15	2028/12/20	1,453	외화발행선순위사채	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유진투자증권	유안타증권	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티