유안타증권 분기보고서 (2023.09)
3. 파생상품거래 현황

가. 장내파생상품 거래현황 및 손익

※상세 현황은 '상세표-9. 장내파생상품 거래현황 및 손익(상세)' 참조

(기준일 : 2023.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	평가손익

투 기	헤 지	기 타	계

선물	국내	27,205,141	32,123,844	-	59,328,985	-	-	17,145

해외	-	10,039,319	-	10,039,319	1,538	7,278	-35,365

선물계	27,205,141	42,163,162	-	69,368,304	1,538	7,278	-18,219

옵션	국내	982,450,751	2,717,375	-	985,168,125	9,161	22,791	37,352

해외	-	3,506,261	-	3,506,261	11,381	76,931	64,246

옵션계	982,450,751	6,223,636	-	988,674,387	20,541	99,722	101,598

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	1,009,655,892	48,386,798	-	1,058,042,690	22,079	107,000	83,379

나. 장외파생상품 거래현황 및 손익

(기준일 : 2023.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	9,201,671	-	9,201,671	11,154	9,018	2,137

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	9,201,671	-	9,201,671	11,154	9,018	2,137

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	7,000	-	7,000	-	37	14

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	7,000	-	7,000	-	37	14

스왑	신용	340,349	-	-	340,349	13,427	3,670	-2,018

주식	-	9,236,606	-	9,236,606	73,038	573,388	-13,149

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	3,309,600	-	3,309,600	585	977	1,277

통화	-	13,036	-	13,036	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	340,349	12,559,242	-	12,899,590	87,051	578,035	-13,891

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	340,349	21,767,913	-	22,108,262	98,205	587,090	-11,741

다. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

(기준일 : 2023.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	92,630	-	92,630	43,521	-	43,521

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	92,630	-	92,630	43,521	-	43,521

(2) 상세명세(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	발행일	만기일	액면금액	구분	기초자산(준거자산)

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	유진투자증권	유안타증권	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/05/17	2027/12/20	13,448	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/22	2027/12/20	13,448	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/23	2027/12/20	13,448	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2023/04/21	2029/12/20	20,172	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/05/17	2027/12/20	1,076	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/22	2027/12/20	1,076	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/23	2027/12/20	1,076	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	JP Morgan Chase Bank	유안타증권	2023/04/21	2023/12/20	1,614	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/07/07	2025/06/10	40,000	정부채	CDAAA_3M

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/06/24	2025/06/10	50,000	정부채	CDAAA_3M

SingleName-CDS	유안타증권	Goldman Sachs International	2023/03/24	2029/12/20	26,896	신용지수	Goldman Sachs International

SingleName-CDS	하나증권(주)	유안타증권	2023/03/24	2029/12/20	26,896	신용지수	Goldman Sachs International

SingleName-CDS	유안타증권	JP Morgan Chase Bank	2023/05/31	2029/12/20	20,172	신용지수	JPMorgan Chase Bank

SingleName-CDS	BNP Paribas	유안타증권	2023/05/31	2029/12/20	1,614	신용지수	JPMorgan Chase Bank

SingleName-CDS	유안타증권	Natixis Beyond Banking	2022/07/15	2028/06/20	13,448	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	유안타증권	Natixis Beyond Banking	2023/09/27	2030/06/20	13,448	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/07/15	2028/06/20	1,076	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	JP Morgan Chase Bank	유안타증권	2023/09/27	2030/06/20	1,076	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2021/07/12	2028/06/20	20,172	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2023/02/16	2029/12/20	13,448	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2021/12/15	2028/12/20	20,172	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/07/12	2028/06/20	1,614	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/12/15	2028/12/20	1,614	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	하나증권(주)	유안타증권	2023/02/16	2029/12/20	13,448	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/05/17	2023/12/20	126,008	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2018/09/17	2023/12/20	119,499	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2018/11/23	2024/06/20	112,156	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2019/06/03	2024/12/20	113,636	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2020/03/18	2027/06/20	110,274	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2019/11/05	2024/12/20	115,653	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	노무라금융투자(주)	2022/02/23	2029/02/23	172,134	정부채	대한민국

SingleName-CDS	네오드림제십일차(주)	유안타증권	2018/05/17	2023/12/20	126,008	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이디펜더제일차(주)	유안타증권	2018/09/17	2023/12/20	119,499	정부채	대한민국

SingleName-CDS	씨트러스제오차(주)	유안타증권	2018/11/23	2024/06/20	112,156	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트래디션제육차(주)	유안타증권	2019/06/03	2024/12/20	113,636	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이수프리머씨제이차(주)	유안타증권	2020/03/18	2027/06/20	110,274	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디일레븐인베스트(주)	유안타증권	2019/11/05	2024/12/20	115,653	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트레디션제십이차 주식회사	유안타증권	2022/02/23	2029/06/20	112,357	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	36,041	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	센터밸류제일차(주)	유안타증권	2018/08/10	2023/12/20	36,041	외화발행선순위사채	맥쿼리은행