유안타증권 반기보고서 (2023.06)
3. 파생상품거래 현황

가. 장내파생상품 거래현황 및 손익

※상세 현황은 '상세표-9. 장내파생상품 거래현황 및 손익(상세)' 참조

(기준일 : 2023.01.01~06.30) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	평가손익

투 기	헤 지	기 타	계

선물	국내	18,053,414	20,848,564	-	38,901,978	-	-	9,400

해외	-	7,404,885	-	7,404,885	4,014	8,395	-29,858

선물계	18,053,414	28,253,449	-	46,306,862	4,014	8,395	-20,459

옵션	국내	577,685,579	1,815,297	-	579,500,876	11,323	10,214	30,723

해외	-	2,348,970	-	2,348,970	3,697	67,797	69,040

옵션계	577,685,579	4,164,267	-	581,849,846	15,020	78,011	99,762

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	595,738,993	32,417,716	-	628,156,709	19,034	86,406	79,304

나. 장외파생상품 거래현황 및 손익

(기준일 : 2023.01.01~06.30) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	6,439,438	-	6,439,438	6,274	4,321	1,954

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	6,439,438	-	6,439,438	6,274	4,321	1,954

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	7,000	-	7,000	-	65	-14

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	7,000	-	7,000	-	65	-14

스왑	신용	325,825	-	-	325,825	13,754	3,867	-1,630

주식	-	4,977,668	-	4,977,668	82,043	532,377	13,056

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	1,853,500	-	1,853,500	598	1,306	344

통화	-	13,036	-	13,036	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	325,825	6,844,204	-	7,170,029	96,395	537,551	11,770

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	325,825	13,290,642	-	13,616,467	102,670	541,937	13,709

다. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

(기준일 : 2023.01.01~06.30) (단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	79,182	-	79,182	42,445	-	42,445

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	79,182	-	79,182	42,445	-	42,445

(2) 상세명세(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	발행일	만기일	액면금액	구분	기초자산(준거자산)

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	유진투자증권	유안타증권	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/05/17	2027/12/20	13,128	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/22	2027/12/20	13,128	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/23	2027/12/20	13,128	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2023/04/21	2029/12/20	19,692	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/05/17	2027/12/20	1,050	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/22	2027/12/20	1,050	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/23	2027/12/20	1,050	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	JP Morgan Chase Bank	유안타증권	2023/04/21	2023/12/20	1,575	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/07/07	2025/06/04	40,000	정부채	CDAAA_3M

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/06/24	2025/06/04	50,000	정부채	CDAAA_3M

SingleName-CDS	유안타증권	Goldman Sachs International	2023/03/24	2029/12/20	26,256	신용지수	Goldman Sachs International

SingleName-CDS	하나증권(주)	유안타증권	2023/03/24	2029/12/20	26,256	신용지수	Goldman Sachs International

SingleName-CDS	유안타증권	JP Morgan Chase Bank	2023/05/31	2029/12/20	19,692	신용지수	JPMorgan Chase Bank

SingleName-CDS	BNP Paribas	유안타증권	2023/05/31	2029/12/20	1,575	신용지수	JPMorgan Chase Bank

SingleName-CDS	유안타증권	Natixis Beyond Banking	2022/07/15	2028/06/20	13,128	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/07/15	2028/06/20	1,050	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2021/07/12	2028/06/20	19,692	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2023/02/16	2029/12/20	13,128	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2021/12/15	2028/12/20	19,692	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/07/12	2028/06/20	1,575	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/12/15	2028/12/20	1,575	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	하나증권(주)	유안타증권	2023/02/16	2029/12/20	13,128	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/05/17	2023/12/20	123,009	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2018/09/17	2023/12/20	116,655	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2018/11/23	2024/06/20	109,488	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2019/06/03	2024/12/20	110,932	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2020/03/18	2027/06/20	107,650	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2019/11/05	2024/12/20	112,901	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	노무라금융투자(주)	2022/02/23	2029/02/23	168,038	정부채	대한민국

SingleName-CDS	네오드림제십일차(주)	유안타증권	2018/05/17	2023/12/20	123,009	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이디펜더제일차(주)	유안타증권	2018/09/17	2023/12/20	116,655	정부채	대한민국

SingleName-CDS	씨트러스제오차(주)	유안타증권	2018/11/23	2024/06/20	109,488	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트래디션제육차(주)	유안타증권	2019/06/03	2024/12/20	110,932	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이수프리머씨제이차(주)	유안타증권	2020/03/18	2027/06/20	107,650	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디일레븐인베스트(주)	유안타증권	2019/11/05	2024/12/20	112,901	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트레디션제십이차 주식회사	유안타증권	2022/02/23	2029/06/20	109,683	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	35,183	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	센터밸류제일차(주)	유안타증권	2018/08/10	2023/12/20	35,183	외화발행선순위사채	맥쿼리은행