유안타증권 분기보고서 (2022.09)
3. 파생상품거래 현황

가. 장내파생상품 거래현황 및 손익(요약)

※상세 현황은 '상세표-9. 장내파상생품 거래현황 및 손익(상세)' 참조

(기준일 : 2022.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선물	국내	30,740,291	25,722,106	-	56,462,397	-	-	17,947

해외	-	7,630,225	-	7,630,225	47,209	2,008	36,550

선물계	30,740,291	33,352,330	-	64,092,622	47,209	2,008	54,497

옵션	국내	714,953,806	1,175,663	-	716,129,469	11,801	121,319	-33,224

해외	-	706,542	-	706,542	12,914	331,857	-162,467

옵션계	714,953,806	1,882,204	-	716,836,010	24,715	453,176	-195,691

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	745,694,097	35,234,535	-	780,928,632	71,924	455,183	-141,194

나. 장외파생상품 거래현황 및 손익

(기준일 : 2022.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	7,992,552	-	7,992,552	116,908	64,403	52,753

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	7,992,552	-	7,992,552	116,908	64,403	52,753

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	17,000	-	17,000	-	16	171

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	17,000	-	17,000	-	16	171

스왑	신용	690,321	-	-	690,321	25,644	11,901	671

주식	-	5,323,046	-	5,323,046	127,514	318,754	-122,343

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	2,123,000	-	2,123,000	938	2,396	14,705

통화	-	13,812	-	13,812	2,222	-	2,328

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	690,321	7,459,858	-	8,150,179	156,319	333,051	-104,639

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	690,321	15,469,410	-	16,159,731	273,226	397,470	-51,715

다. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

(기준일 : 2022.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	255,302	190,000	445,302	138,012	100,000	238,012

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	255,302	190,000	445,302	138,012	100,000	238,012

(2) 상세명세(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	발행일	만기일	액면금액	구분	기초자산(준거자산)

SingleName-CDS	유안타증권	(주)한국스탠다드차타드은행	2017/08/11	2022/12/20	6,457	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	유안타증권	(주)한국스탠다드차타드은행	2017/09/01	2022/12/20	12,913	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2017/10/27	2022/12/19	127,267	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/02/27	2023/06/20	66,144	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2018/04/10	2023/06/20	40,318	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/05/17	2023/12/20	134,441	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	38,453	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	1,435	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2018/09/17	2023/12/20	127,496	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2018/11/23	2024/06/20	119,662	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2019/06/03	2024/12/20	121,241	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나증권(주)	2020/03/18	2027/06/20	117,654	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2019/02/15	2024/06/20	8,609	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2019/11/05	2024/12/20	123,393	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2021/07/12	2028/06/20	21,522	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG	2021/12/15	2028/12/20	21,522	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/05/17	2027/12/20	14,348	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	유안타증권	노무라금융투자(주)	2022/02/23	2029/02/23	183,654	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/22	2027/12/20	14,348	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	BNP Paribas	2022/06/23	2027/12/20	14,348	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/07/07	2025/06/04	40,000	정부채	CDAAA_3M

SingleName-CDS	유안타증권	NATIXIS	2022/07/15	2028/06/20	14,348	신용지수	Natixis

SingleName-CDS	유안타증권	Deutsche Bank AG	2022/06/24	2025/06/04	50,000	정부채	CDAAA_3M

SingleName-CDS	네오이글제이차(주)	유안타증권	2017/10/27	2022/12/20	127,267	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디제이케이제일차(주)	유안타증권	2018/02/27	2023/06/20	66,144	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	프리지어제삼차(주)	유안타증권	2018/04/10	2023/06/20	40,318	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	네오드림제십일차(주)	유안타증권	2018/05/17	2023/12/20	134,441	정부채	대한민국

SingleName-CDS	센터밸류제일차(주)	유안타증권	2018/08/10	2023/12/20	38,453	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	하이디펜더제일차(주)	유안타증권	2018/09/17	2023/12/20	127,496	정부채	대한민국

SingleName-CDS	씨트러스제오차(주)	유안타증권	2018/11/23	2024/06/20	119,662	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트래디션제육차(주)	유안타증권	2019/06/03	2024/12/20	121,241	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이수프리머씨제이차(주)	유안타증권	2020/03/18	2027/06/20	117,654	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디일레븐인베스트(주)	유안타증권	2019/11/05	2024/12/20	123,393	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트레디션제십이차 주식회사	유안타증권	2022/02/23	2029/06/20	119,876	정부채	대한민국

SingleName-CDS	BNP Paribas	유안타증권	2020/12/16	2022/12/20	19,370	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/07/12	2028/06/20	1,722	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/12/15	2028/12/20	1,722	신용지수	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	노무라금융투자(주)	유안타증권	2022/08/29	2022/12/27	35,583	외화발행선순위사채	Bank of Communications

SingleName-CDS	유진투자증권	유안타증권	2022/03/14	2025/03/14	100,000	원화발행선순위사채	(주)케이티

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/05/17	2027/12/20	1,148	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/22	2027/12/20	1,148	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/06/23	2027/12/20	1,148	신용지수	BNP Paribas SA

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2022/07/15	2028/06/20	1,148	신용지수	Natixis