유안타증권 분기보고서 (2021.09)
3. 파생상품거래 현황

가. 장내파생상품 거래현황 및 손익

(기준일 : 2021.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선물	국내	상품선물	금	-	-	-	-	-	-	-

돈육	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	금리선물	국채3년	-	19,300,950	-	19,300,950	-	-	7,414

국채5년	-	-	-	-	-	-	-

국채10년	-	4,194,239	-	4,194,239	-	-	1,611

통안증권	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	23,495,190	-	23,495,190	-	-	9,025

통화선물	미국달러	-	1,668,375	-	1,668,375	-	-	-6,794

엔	-	-	-	-	-	-	-

유로	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	1,668,375	-	1,668,375	-	-	-6,794

지수선물	KOSPI200	26,387,819	647,821	-	27,035,640	-	-	-3,474

KOSTAR	2,460,190	-	-	2,460,190	-	-	1,714

기타	985,997	-	-	985,997	-	-	-96

소계	29,834,006	647,821	-	30,481,827	-	-	-1,856

개별주식	3,996,756	249,325	-	4,246,081	-	-	-19,147

기타	104,077	-	-	104,077	-	-	-640

계	33,934,840	26,060,711	-	59,995,550	-	-	-19,411

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	33,934,840	26,060,711	-	59,995,550	-	-	-19,411

해외	상품선물	농산물	-	-	-	-	-	-	-

비철금속,귀금속	-	-	-	-	-	-	-

에너지	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	통화	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	815,828	-	815,828	145	40	-369

주가지수	-	4,046,640	-	4,046,640	3,262	6,078	4,403

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	4,862,469	-	4,862,469	3,407	6,119	4,034

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	4,862,469	-	4,862,469	3,407	6,119	4,034

선물계	33,934,840	30,923,179	-	64,858,019	3,407	6,119	-15,377

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	7,208,458,707	6,774,420	-	7,215,233,127	5,047	16,833	38,615

기타	177,125	-	-	177,125	43	9	-84

소계	7,208,635,832	6,774,420	-	7,215,410,252	5,090	16,842	38,531

개별주식	311	-	-	311	29	28	52

통화	미국달러	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	7,208,636,143	6,774,420	-	7,215,410,563	5,119	16,870	38,583

해외	주가지수	-	637,465	-	637,465	13,022	121,473	2,139

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	637,465	-	637,465	13,022	121,473	2,139

옵션계	7,208,636,143	7,411,885	-	7,216,048,028	18,141	138,343	40,722

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	7,242,570,982	38,335,065	0	7,280,906,047	21,548	144,461	25,345

나. 장외파생상품 거래현황 및 손익

(기준일 : 2021.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

구 분	거래금액	자 산	부 채	거래손익

투 기	헤 지	기 타	계

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	4,305,061	-	4,305,061	9,167	7,916	1,250

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	4,305,061	-	4,305,061	9,167	7,916	1,250

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	30,176	-	30,176	43	251	51

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	30,176	-	30,176	43	251	51

스왑	신용	18,588	-	-	18,588	10,292	1,756	-1,477

주식	-	7,018,063	-	7,018,063	61,298	110,146	-20,030

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	1,938,646	-	1,938,646	245	1,418	7,253

통화	-	83,609	-	83,609	-	2,717	-4,869

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	18,588	9,040,318	-	9,058,906	71,835	116,038	-19,123

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	18,588	13,375,555	-	13,394,143	81,045	124,205	-17,821

다. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

( 기준일 : 2021.01.01~09.30) (단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매수

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	17,211	-	17,211	1,377	-	1,377

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Note	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

계	17,211	-	17,211	1,377	-	1,377

(2) 상세명세(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	구분	기초자산(준거자산)

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2017/06/13	2022/06/20	22,100	외화발행선순위사채	Bank of China Limited

SingleName-CDS	유안타증권	(주)한국스탠다드차타드은행	2017/08/11	2022/12/20	5,332	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	유안타증권	(주)한국스탠다드차타드은행	2017/09/01	2022/12/20	10,664	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2017/10/27	2022/12/20	105,101	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/02/27	2023/06/20	54,624	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2018/04/10	2023/06/20	33,296	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/05/17	2023/12/20	111,025	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	31,755	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	엔에이치투자증권(주)	2018/08/10	2023/12/20	1,185	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2018/09/17	2023/12/20	105,290	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나금융투자(주)	2018/11/23	2024/06/20	98,821	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나금융투자(주)	2019/06/03	2024/12/20	100,124	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	하나금융투자(주)	2020/03/18	2027/06/20	97,162	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	COMMERZ은행(FRANKFURT)	2019/02/15	2024/06/20	7,109	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	유안타증권	아이비케이투자증권(주)	2019/11/05	2024/12/20	101,901	정부채	대한민국

SingleName-CDS	유안타증권	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK	2021/07/12	2028/06/20	17,774	외화발행선순위사채	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK

SingleName-CDS	네오이글제이차(주)	유안타증권	2017/10/27	2022/12/20	105,101	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디제이케이제일차(주)	유안타증권	2018/02/27	2023/06/20	54,624	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	프리지어제삼차(주)	유안타증권	2018/04/10	2023/06/20	33,296	외국정부 및 공공기관발행채권	People's Republic of China

SingleName-CDS	네오드림제십일차(주)	유안타증권	2018/05/17	2023/12/20	111,025	정부채	대한민국

SingleName-CDS	센터밸류제일차(주)	유안타증권	2018/08/10	2023/12/20	31,755	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	하이디펜더제일차(주)	유안타증권	2018/09/17	2023/12/20	105,290	정부채	대한민국

SingleName-CDS	씨트러스제오차(주)	유안타증권	2018/11/23	2024/06/20	98,821	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이트래디션제육차(주)	유안타증권	2019/06/03	2024/12/20	100,124	정부채	대한민국

SingleName-CDS	하이수프리머씨제이차(주)	유안타증권	2020/03/18	2027/06/20	97,162	정부채	대한민국

SingleName-CDS	디일레븐인베스트(주)	유안타증권	2019/11/05	2024/12/20	101,901	정부채	대한민국

SingleName-CDS	케이비증권(주)	유안타증권	2020/06/12	2022/06/20	23,698	외화발행선순위사채	Bank of China Limited

SingleName-CDS	비앤피파리바	유안타증권	2020/10/05	2022/06/20	8,294	외화발행선순위사채	맥쿼리은행

SingleName-CDS	비앤피파리바	유안타증권	2020/12/16	2022/12/20	15,996	외국정부 및 공공기관발행채권	Kingdom of Saudi Arabia

SingleName-CDS	DB금융투자	유안타증권	2021/07/12	2028/06/20	1,422	외화발행선순위사채	UBS AG,LONDON(LONDON BRANCH),UK