케이비증권 사업보고서 (2021.12)
3. 파생상품거래 현황

가. 파생상품 거래현황(1) 파생상품 거래 현황

(2021.1.1~2021.12.31) (단위 : 백만원)

구 분	이자율	통화	주식	기타	계

거 래 목 적	위험회피	209,354,773	183,209,539	63,244,883	2,484,296	458,293,491

매매목적	793,059,575	22,380,504	38,712,543	4,139,187	858,291,809

거 래 장 소	장내거래	927,815,463	136,740,287	88,652,912	5,444,307	1,158,652,969

장외거래	74,598,886	68,849,756	13,304,515	1,179,176	157,932,333

거 래 형 태	선 도	1,851,000	68,592,749	-	-	70,443,749

선 물	927,815,463	136,740,287	86,939,183	5,444,307	1,156,939,240

스 왑	72,747,886	46,032	10,023,841	1,179,176	83,996,935

옵 션	-	210,975	4,994,403	-	5,205,378

주1) K-IFRS 별도재무제표 기준 입니다. 주2) 선물은 정산금액의 매수매도 합을 표시하였습니다.

(2) 신용파생상품 거래현황

(2021년 12월 31일 잔고기준, 단위 : 달러, 원)

구 분	신 용 매 도	신 용 매 입

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

CDS(원) (FICC파생영업부)	500,000,000,000	532,800,000,000	1,032,800,000,000	500,000,000,000	532,800,000,000	1,032,800,000,000

CDS(달러) (FICC파생영업부)	231,566,667	-	231,566,667	209,900,000	-	209,900,000

CLN(원) (FICC파생영업부)	-	-	-	-	15,700,000,000	15,700,000,000

CLN(달러) (FICC파생영업부)	45,000,000	-	45,000,000	-	-	-

(3) 신용파생상품 상세명세(단위 : 달러, 원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	통화	액면금액	기초자산(준거자산)

CDS	KB증권	도이치뱅크(런던)	20170111	20220620	KRW	50,000,000,000	현대차

CDS	한화투자증권	KB증권	20190116	20260620	KRW	100,000,000,000	중국

CDS	KB증권	도이치뱅크(런던)	20170207	20220620	KRW	60,000,000,000	GS 칼텍스

CDS	워머신제십차	KB증권	20180208	20230620	KRW	30,000,000,000	우리은행

CDS	뉴스텔라제육차	KB증권	20200228	20270621	KRW	100,000,000,000	프랑스, 영국, 한국

CDS	래오제일차	KB증권	20210218	20260622	KRW	100,000,000,000	한국

CDS	KB증권	NH투자증권	20170309	20220620	KRW	60,000,000,000	SK(주)

CDS	KB증권	NH투자증권	20170410	20220620	KRW	60,000,000,000	신세계(주)

CDS	KB증권	도이치뱅크(런던)	20170411	20220620	KRW	50,000,000,000	중국

CDS	빅토리드래곤제십오차	KB증권	20170627	20221220	KRW	50,000,000,000	중국은행

CDS	메리고고제사차	KB증권	20180605	20230620	KRW	100,000,000,000	중국수출입은행

CDS	DBS BANK LTD	KB증권	20200604	20220620	USD	20,000,000	중국은행

CDS	아이비케이투자증권	KB증권	20190705	20240620	USD	44,900,000	KEB하나은행, 중국, SK텔레콤

CDS	뉴마레제일차	KB증권	20200724	20251222	KRW	100,000,000,000	한국

CDS	교보증권	KB증권	20210716	20281220	USD	100,000,000	중국

CDS	도이치뱅크(런던)	KB증권	20170801	20250920	USD	45,000,000	중국

CDS	네오드림소프트	KB증권	20180821	20251220	KRW	50,000,000,000	중국

CDS	뉴마레제일차	KB증권	20200803	20251222	KRW	50,000,000,000	한국

CDS	하이얼티밋제십일차	KB증권	20170912	20221220	KRW	50,000,000,000	한국도로공사, 중국은행

CDS	코메르츠뱅크	KB증권	20201204	20220620	KRW	22,800,000,000	GS 칼텍스

CDS	한화투자증권	KB증권	20170111	20220620	KRW	50,000,000,000	현대차

CDS	KB증권	HSBC Corporation Limited	20190116	20260620	KRW	100,000,000,000	중국

CDS	에이원브론즈	KB증권	20170207	20220620	KRW	60,000,000,000	GS 칼텍스

CDS	KB증권	하나금융투자	20180208	20230620	KRW	30,000,000,000	우리은행

CDS	KB증권	하나금융투자	20200228	20270621	KRW	100,000,000,000	프랑스, 영국, 한국

CDS	KB증권	메리츠증권	20210218	20260622	KRW	100,000,000,000	한국

CDS	에이원타이거	KB증권	20170309	20220620	KRW	60,000,000,000	SK(주)

CDS	에이원코알라	KB증권	20170410	20220620	KRW	60,000,000,000	신세계(주)

CDS	아이리스제오차	KB증권	20170411	20220620	KRW	50,000,000,000	중국

CDS	KB증권	도이치뱅크(런던)	20170627	20221220	KRW	50,000,000,000	중국은행

CDS	KB증권	한국씨티은행	20180605	20230620	KRW	100,000,000,000	중국수출입은행

CDS	KB증권	유안타증권	20200604	20220620	USD	20,000,000	중국은행

CDS	KB증권	도이치뱅크(런던)	20170721	20220620	KRW	22,800,000,000	GS 칼텍스

CDS	KB증권	반코 빌바오 비즈카야 아르헨타리아	20190705	20240620	USD	44,900,000	KEB하나은행, 중국, SK텔레콤

CDS	KB증권	메리츠증권	20200724	20251222	KRW	100,000,000,000	한국

CDS	KB증권	한국씨티은행	20210716	20281220	USD	166,666,667	중국

CDS	KB증권	HSBC Corporation Limited	20180821	20251220	KRW	50,000,000,000	중국

CDS	KB증권	메리츠증권	20200803	20251222	KRW	50,000,000,000	한국

CDS	KB증권	한국씨티은행	20170912	20221220	KRW	50,000,000,000	한국도로공사, 중국은행

CLN	KB증권	노무라은행 인터네셔널	20150811	20250922	USD	45,000,000	중국

CLN	불특정다수	KB증권	20211126	20220526	KRW	8,700,000,000	SK쉴더스

CLN	극동정밀	KB증권	20211210	20220610	KRW	1,000,000,000	SK쉴더스

CLN	불특정다수	KB증권	20211217	20220617	KRW	6,000,000,000	SK쉴더스