SK증권 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사 업의 개요 가. 업계의 현황(1) 산업의 개요

금융투자업은 자본의 증권화를 통하여 기업에는 유가증권 발행을 통한 안정적인 산업자금 조달의 핵심기능을 수행하고, 가계에는 금융자산 운용을 통한 재산증식의 투자기회 제공으로 효율적인 소득재분배에 기여하고 있으며, 정부에는 재정금융정책을실현하는 효과적 수단을 제공하는 등 국가경제에 혈액을 공급하는 심장과 같은 역할을 하고 있습니다. 이러한 국내 증권산업은 자본의 세계화로 국내외 경제상황을 포함하여 정치, 사회, 문화, 경기동향, 국제관계 등의 다양한 분야에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있습니다.금융투자업자의 주요업무는 다음 표와 같습니다.

구분	내용

투자매매업	자기의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 증권의 발행ㆍ인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 업무

투자중개업	타인의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유ㆍ청약ㆍ청약의 승낙을 영업으로 하는 업무

투자자문업	금융투자상품등의 가치 또는 금융투자상품등에 대한 투자판단에 관하여 자문을 하는 업무

투자일임업	투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득ㆍ처분 그 밖의 방법으로 운용하는업무

신탁업	신탁 서비스를 제공하는 업무

(2) 산업의 성장성

구 분	2018년	2017년	2016년	2015년	2014년

주가지수	KOSPI	2,041.0	2,467.5	2,026.5	1,961.3	1,915.6

KOSDAQ	675.7	798.4	631.4	682.4	543.0

시가총액(유가증권+코스닥)	금액 (조원)	1,572.2	1,888.6	1,510.0	1,444.5	1,335.3

증가율	-16.8%	+25.1%	+4.5%	+8.2%	+2.3%

거래대금(유가증권+코스닥)	금액 (조원)	2,799.7	2,190.5	1,947.6	2,201.0	1,458.7

증가율	+27.8%	+12.5%	-11.5%	+50.9%	+1.5%

※상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성한 것임

(3) 경기변동의 특성 및 계절성금융투자업은 일반적으로 경기 상승시 시장이 활성화되어 수익 증대를 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는 시장 침체로 인해 수익이 감소할 가능성이 있습니다. 계절적 요인에는 크게 영향을 받지 않습니다.(4) 경쟁요소

구 분	특 성

경쟁의 특성	완전경쟁시장

진입의 난이도	금융투자업의 인가(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제12조) ① 금융투자업을 영위하려는 자는 다음 각 호의 사항을 구성요소로 하여 대통령령으로 정하는 업무단위(이하 "인가업무 단위"라 한다)의 전부나 일부를 선택하여 금융위원회로부터 하나의 금융투자업인가를 받아야 한다. 1. 금융투자업의 종류(투자매매업, 투자중개업, 집합투자업 및 신탁업을 말하되, 투자매매업 중 인수업을 포함한다). 2. 금융투자상품(집합투자업의 경우에는 제229조에 따른 집합투자기구의 종류를 말하며, 신탁업의 경우에는 제103조제1항 각 호의 신탁재산을 말한다)의 범위(증권, 장내파생상품 및 장외파생상품을 말하되, 증권 중 국채증권, 사채권, 그 밖에 대통령령으로 정하는 것을 포함하고 파생상품 중 주권을 기초자산으로 하는 파생상품ㆍ그 밖에 대통령령으로 정하는 것을 포함한다) 3. 투자자의 유형(전문투자자 및 일반투자자를 말한다. 이하 같다) ② 제1항에 따라 금융투자업인가를 받으려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자일 것가. 「상법」에 따른 주식회사이거나 대통령령으로 정하는 금융기관 나. 외국 금융투자업자(외국 법령에 따라 외국에서 금융투자업에 상당하는 영업을 영위하는 자를 말한다. 이하 같다)로서 외국에서 영위하고 있는 영업에 상당하는 금융투자업 수행에 필요한 지점, 그 밖의 영업소를 설치한 자 2. 인가업무 단위별로 5억원 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 자기자본을 갖출 것 3. 사업계획이 타당하고 건전할 것 4. 투자자의 보호가 가능하고 그 영위하고자 하는 금융투자업을 수행하기에 충분한 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비를 갖출 것 5. 임원이 제24조 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 6. 대주주나 외국 금융투자업자가 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것 가. 제1호가목의 경우 대주주(최대주주의 특수관계인인 주주를 포함하며, 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자를 포함한다)가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖출 것 나. 제1호나목의 경우 외국 금융투자업자가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖출 것 6의2. 대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 사회적 신용을 갖출 것 7. 금융투자업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충(利害相衝)을 방지하기 위한 체계를 갖출 것 ③ 제2항의 인가요건에 관하여 필요한 세부사항은 대통령령으로 정한다.

경쟁요인	ㅇ차별화된 정보제공력(정확한 예측정보의 적시제공)ㅇ고객니즈를 충족시킬 수 있는 다양한 금융상품의 개발 및 판매ㅇ고객만족을 위한 서비스의 수준ㅇ철저한 리스크관리

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

구 분	증권관련법령

발행 및유통시장	상법(주식회사편), 민법(계약편), 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 금융투자업 감독규정 및 시행세칙 등

과세	법인세법, 소득세법, 조세특례제한법, 증권거래세법, 농특세법 등

국제화	외국환거래법, 외국인투자촉진법

기타	주식회사의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 금융회사 지배구조에관한 법률

(6) 영업부문 당사의 영업부문은 사업유형에 따른 조직단위로 구분되고 있으며, 이는 경영진의 조직관리 및 내부보고 구조에 기초한 것입니다. 영업부문별 손익 및 주요 자산에 대한 내용은 주석(32.영업부문)을 통해 확인할 수 있습니다.

구 분	주된 영업활동

위탁매매부문	증권회사가 기본적으로 제공하는 위탁매매서비스를 위한 사업활동으로부터 창출된 성과를 보고하는 단위

IB부문	IPO, PF 등 기업금융 및 M, PEF 및 부동산 등 투자금융과 관계된 종합금융서비스의 제공을 위한 사업활동

자기매매부문	주식, 채권, 파생상품 등 상품의 운용을 위한 사업활동

기타	위 보고부문으로 분류되지 아니하는 경영지원부문, 리서치센터/리스크관리 등의 경영분석부문, 준법감시/감사 등의 경영감독부문의 사업활동

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 당사는 2019년 분기 연결기준 영업수익 4,201억원, 영업이익 203억원, 분기순이익 285억원을 시현하였습니다. 이는 전년 분기대비 영업이익 127억원, 분기순이익 185억원이 증가한 실적 입니다. 영업이익 및 분기순이익이 증가한 원인은 PE사업부의 실적증가와 금리인하 기대감으로 인한 채권운용본부의 실적 증가가 주요 원인입니다.

(2) 시장점유율(가) 주식수탁수수료 시장점유율 현황

(단위 : 백만원,%)

구 분	'19.1.1 ~ '19.06.30	'18.1.1 ~ '18.12.31	'17.1.1 ~ '17.12.31	'16.1.1 ~ '16.12.31

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

당사	24,882	1.81%	60,819	1.99%	61,636	2.17%	66,054	2.54%

유진투자증권	18,998	1.38%	44,286	1.45%	48,528	1.71%	42,116	1.62%

교보증권	22,216	1.62%	48,879	1.60%	52,324	1.84%	52,141	2.01%

DB금융투자	21,981	1.60%	52,268	1.71%	57,105	2.01%	59,563	2.29%

메리츠종합금융증권	28,139	2.05%	67,958	2.22%	68,847	2.42%	59,965	2.31%

한화투자증권	35,056	2.55%	74,712	2.44%	76,987	2.71%	67,085	2.58%

대신증권	61,076	4.44%	141,098	4.61%	141,969	4.99%	149,268	5.75%

한국투자증권	79,986	5.82%	176,043	5.75%	196,133	6.90%	184,968	7.12%

신한금융투자	83,605	6.08%	192,741	6.29%	190,282	6.69%	192,647	7.42%

KB증권	120,433	8.76%	288,019	9.40%	279,685	9.83%	228,863	8.81%

NH투자증권	118,855	8.65%	267,829	8.74%	274,929	9.67%	275,885	10.62%

주1) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기준으로 작성한 것임.주2) 지분증권 위탁매매 수수료를 기준으로 작성함.(3) 시장의 특성

금융투자업의 역할은 경제환경이 글로벌화 되고, 자본시장 규모가 커짐에 따라 그 중요성이 나날이 증대되고 있습니다. 기업에는 유가증권 발행을 통한 장기 안정적인 산업자금 조달의 핵심적인 역할을 수행하고, 가계에는 금융자산 운용을 통한 재산증식의 투자기회 제공으로 소득재분배에 기여합니다. 금융투자업의 특성으로는 국내의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 대외 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제적인 변수에 의해서도 민감하게 반응하는 특성을가지고 있습니다. 최근에는 기존의 위탁업무 수수료 위주의 Cost 중심의 영업에서 부동산PF, 인수, 주선 등 IB쪽 즉 Capital쪽 영업으로 변화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음.(5) 조직도

다. 중요종속회사의 현황 (1) 대상회사명

구분	회사명	소재지	인가업무

국가	도시

해외현지법인(지주회사, 비금융업)	SK Securities Investment Asia	중국	홍콩	-

자회사(주식회사, 금융업)	에스케이에스프라이빗에쿼티㈜	대한민국	서울	-

(2) 회사연혁■ SK Securities Investment Asia

일자	내용

2011. 02. 25	SK Securities Investment Asia 설립

2011. 07. 13	SK Securities Hong Kong 설립

2011. 08. 31	Prince Capital Management 인수

2011. 11. 17	PCM Asia 설립

2011. 11. 28	PCM Asia Opportunity Fund 설립

2012. 01. 20	SK Securities Hong Kong 유가증권 거래 및 기업재무자문(Type 1, 6) 인가

2012. 03. 21	Prince Capital Management 유가증권 자문업(Type 4) 인가

2013. 04. 01	SK Securities Investment Asia 대표이사 변경(김문수에서 박동간)

2013. 04. 01	Prince Capital Management 대표이사 변경(김문수에서 박동간)

2014. 12. 08	PCM Asia Opportunity Fund 청산

2015. 05. 13	PCM Asia 청산

2015. 05. 15	SK Securities Investment Asia 대표이사 변경(박동간에서 하영호)

2016. 05. 17	SK Securities Hong Kong 청산

2016. 07. 14	Prince Capital Management 청산

2017. 03. 09	SK Securities Investment Asia 대표이사 변경(하영호에서 정경태)

2019. 04. 01	SK Securities Investment Asia 대표이사 변경(정경태에서 김신)

■ 에스케이에스프라이빗에쿼티㈜

일자	내용

2019. 08. 02	에스케이에스프라이빗에쿼티㈜ 설립

(3) 영업개황■ SK Securities Investment Asia - 아시아와 중국본토를 향한 금융사업 교두보 마련, Global IB의 선진 금융투자기법 습득, Asia Market의 금융정보를 활용하여 신속하게 사업기회를 발굴하고 추진하여 수익을 창출하기 위해 홍콩에 진출하였습니다. ■ 에스케이에스프라이빗에쿼티㈜ - PE 운용사 본연의 장기 전략 수립 및 이행, 타 사업부와의 이해상충 발생 가능성 차단을 통한 운용효율성 제고를 위해 PE 독립법인을 설립하였습니다.

2. 영업의 현황가. 종류별 영업실적(단위 : 백만원)

영 업 종 류	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

위탁영업(Brokerage)	43,056	67,064	80,659	69,181

인수영업(Underwriting)	22,143	23,280	28,432	27,616

자기매매(Dealing)	272,391	225,155	308,726	264,761

금융상품	4,896	5,095	6,433	6,086

기타영업	77,578	72,492	110,029	99,665

영 업 수 익 합 계	420,064	393,086	534,279	467,309

나. 부문별 영업실적(단위: 백만원, %)

구 분	위탁매매부문	IB부문	자기매매부문	기타	합 계

(1) 보고부문손익에 포함된 주요항목

- 수수료손익	49,252	40,547	(167)	8,903	98,535

- 금융상품평가및처분손익	4,499	-	8,318	-	12,817

- 파생상품거래손익	-	-	17,927	-	17,927

- 이자수익	14,789	394	39,201	15,208	69,592

- 이자비용	(5,539)	-	(20,448)	(13,313)	(39,300)

- 지분법손익	-	-	-	15,648	15,648

- 기타	(93,697)	(2,736)	(343)	(41,136)	(137,912)

(2) 분기손익

세전분기손익	(30,696)	38,205	44,488	(14,690)	37,307

법인세비용	-	-	-	8,811	8,811

분기손익	(30,696)	38,205	44,488	(23,501)	28,496

(3) 손익비중	(107.72%)	134.07%	156.12%	(82.47%)	100.00%

다 . 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

자본	자본금	238,251	-	5.32%	162,015	-	3.33%	168,683	-	3.53%	162,015	-	3.54%

자본잉여금	70,336	-	1.57%	52,353	-	1.08%	54,943	-	1.15%	52,353	-	1.14%

자본조정	(3,579)	-	(0.08%)	(3,712)	-	(0.08%)	(3,712)	-	(0.08%)	(3,712)	-	(0.08%)

기타포괄손익누계액	62,103	-	1.39%	62,056	-	1.27%	62,009	-	1.30%	62,095	-	1.36%

이익잉여금	191,386	-	4.27%	173,241	-	3.56%	173,621	-	3.63%	163,209	-	3.57%

예수부채	고객예수금	401,458	0.45%	8.96%	502,554	0.37%	10.32%	470,953	0.37%	9.85%	474,235	0.36%	10.37%

신용대주담보금	52	-	0.00%	18	-	0.00%	19	-	0.00%	2	-	0.00%

기타	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	10	-	0.00%

차입부채	차입금	389,965	2.21%	8.70%	760,100	1.32%	15.61%	722,501	1.36%	15.11%	649,799	1.31%	14.20%

RP매도	1,598,680	1.71%	35.67%	1,364,801	1.51%	28.03%	1,393,376	1.55%	29.15%	1,391,506	1.24%	30.41%

매도파생결합증권	178,605	-	3.99%	192,632	-	3.96%	184,006	-	3.85%	146,361	-	3.20%

파생상품	199,962	-	4.46%	95,057	-	1.95%	115,322	-	2.41%	24,491	-	0.54%

사채	186,652	4.50%	4.16%	187,128	4.63%	3.84%	185,248	4.62%	3.88%	171,747	4.77%	3.75%

기타부채	퇴직급여충당금	14,695	-	0.33%	9,812	-	0.20%	10,695	-	0.22%	11,064	-	0.24%

기타	953,071	-	21.27%	1,310,713	-	26.92%	1,242,787	-	26.00%	1,269,964	-	27.76%

합 계	4,481,638	-	100.00%	4,868,769	-	100.00%	4,780,449	-	100.00%	4,575,140	-	100.00%

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

현ㆍ예금	현금 및 현금성 자산	86,740	0.83%	1.94%	103,820	0.71%	2.13%	97,981	0.71%	2.05%	125,951	0.42%	2.75%

예치금	542,422	1.25%	12.10%	588,749	1.28%	12.09%	575,866	1.26%	12.05%	516,643	1.16%	11.29%

유가증권	단기매매증권(*1)	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	2,431,688	-	53.15%

당기손익-공정가치측정금융자산(*1)	2,561,250	-	57.15%	2,545,569	-	52.28%	2,528,812	-	52.90%	-	-	0.00%

매도가능증권(1)	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	129,795	-	2.84%

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(*1)	98,427	-	2.20%	93,871	-	1.93%	93,992	-	1.97%	-	-	0.00%

지분법적용투자주식	41,604	-	0.93%	48,139	-	0.99%	47,256	-	0.99%	42,181	-	0.92%

파생결합증권	20,971	-	0.47%	28,657	-	0.59%	26,753	-	0.56%	33,881	-	0.74%

파생상품	1,580	-	0.04%	564	-	0.01%	821	-	0.02%	541	-	0.01%

대출채권	콜론	-	0.00%	0.00%	166	0.00%	0.00%	174	-	0.00%	200	-	0.00%

신용공여금	254,576	7.62%	5.68%	312,422	7.55%	6.42%	309,059	7.61%	6.47%	223,799	7.81%	4.89%

RP매수	936	-	0.02%	6,777	-	0.14%	5,312	-	0.11%	2,079	-	0.05%

대여금	19,458	0.00%	0.43%	6,732	0.00%	0.14%	7,755	-	0.16%	9,763	-	0.21%

기타	(4,246)	-	-0.09%	224,312	-	4.61%	208,675	-	4.37%	167,092	-	3.65%

유형자산	18,147	-	0.40%	17,812	-	0.37%	17,816	-	0.37%	12,743	-	0.28%

기 타	839,773	-	18.74%	891,180	-	18.30%	860,177	-	17.99%	878,786	-	19.21%

합 계	4,481,638	-	100.00%	4,868,770	-	100.00%	4,780,449	-	100.00%	4,575,142	-	100.00%

(*1) 회사는 2018년 1월 1일 이후부터 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하고 있습니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1039호 '금융상품:인식과 측정'을 대체하였습니다.

3. 영업 종류별 현황

가. 유가증권 자기매매업무 (1) 증권거래현황

(단위 : 백만원)

구 분	매수	매도	합계	잔액

지분증권	주식	유가증권시장	134,683	126,225	260,908	(2,428)

코스닥시장	36,059	38,611	74,670	3,927

코넥스시장	110	11	121	30

기타	12,899	9,098	21,997	42,182

소 계	183,751	173,945	357,696	43,711

신주인수권증권	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	363	785	1,148	8

소 계	363	785	1,148	8

기타	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	19,708	8,978	28,686	159,299

소 계	19,708	8,978	28,686	159,299

소 계	203,822	183,708	387,530	203,018

채무증권	국채,지방채	국고채	42,470,555	42,564,007	85,034,562	183,847

국민주택채권	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소 계	42,470,555	42,564,007	85,034,562	183,847

특수채	통화안정증권	-	-	-	-

예금보험공사채	-	-	-	-

토지개발채권	-	-	-	-

기타	16,719,465	16,507,904	33,227,369	872,282

소 계	16,719,465	16,507,904	33,227,369	872,282

금융채	산금채	-	-	-	-

중기채	-	-	-	-

은행채	-	-	-	-

여전채	-	-	-	-

종금채	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

회사채	22,483,551	22,524,198	45,007,749	910,676

기업어음증권	13,765,773	13,724,468	27,490,241	42,799

기타	80,169,901	80,167,639	160,337,540	3,590

소 계	175,609,245	175,488,216	351,097,461	2,013,194

집합투자증권	ETF	491,590	435,470	927,060	17,679

기타	12,143,626	12,143,151	24,286,777	70,264

소 계	12,635,216	12,578,621	25,213,837	87,943

투자계약증권	4,000	-	4,000	4,000

외화증권	지분증권	-	-	-	-

채무증권	국채,지방채	-	-	-	-

특수채	-	-	-	-

금융채	-	-	-	-

회사채	-	-	-	-

기업어음증권	-	-	-	-

기타	489,553	424,532	914,085	110,595

소 계	489,553	424,532	914,085	110,595

집합투자증권	67,236	12,861	80,097	56,223

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소 계	556,789	437,393	994,182	166,818

파생결합증권	ELS	161,554	163,491	325,045	(116,635)

ELW	14,539	15,514	30,053	-

기타	187,238	186,366	373,604	(72,910)

소 계	363,331	365,371	728,702	(189,545)

기타증권	-	-	-	-

합 계	189,372,403	189,053,309	378,425,712	2,285,428

주) 별도 기준, 매도증권의 경우 잔액에 (-)금액으로 합산 기재

(2) 유가증권 운용내역 (가) 주 식

(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

처분차익(차손)	5,419	2,177	5,991	(458)

평가차익(차손)	3,589	(3,970)	(9,527)	(6,101)

배당금수익	2,848	1,664	2,148	1,562

합 계	11,856	(129)	(1,388)	(4,997)

(나) 신주인수권증서(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

처분차익(차손)	252	1,845	1,880	2,138

평가차익(차손)	(22)	(20)	(38)	77

합 계	230	1,825	1,842	2,215

(다) 채 권(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

처분ㆍ상환차익(차손)	9,466	4,188	2,611	3,977

평가차익(차손)	8,725	1,912	6,041	(6,151)

채권이자	37,602	37,874	49,994	47,225

합 계	55,793	43,974	58,646	45,051

(라) 집합투자증권(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

처분차익(차손)	(1,013)	(3,450)	(5,135)	9,319

평가차익(차손)	2,993	2,769	2,088	449

분배금수익	5,653	1,795	5,767	2,311

합 계	7,633	1,114	2,720	12,079

(마) 기업어음증권(단위 :백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

처분차익(차손)	1,526	2,260	2,475	3,941

평가차익(차손)	3	(3)	-	-

합 계	1,529	2,257	2,475	3,941

(바) 전자단기사채(단위 :백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

처분차익(차손)	1,329	1,095	1,499	2,886

평가차익(차손)	-	-	-	-

합 계	1,329	1,095	1,499	2,886

(사) 파생결합증권(단위 :백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

처분차익(차손)	(23,308)	(8,255)	(6,646)	5,992

평가차익(차손)	(411)	(1,907)	13,071	1,218

합 계	(23,719)	(10,162)	6,425	7,210

(아) 파생상품 운용수지① 장내선물 (단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

매매차익(차손)	(4,940)	2,860	(1,940)	(6,074)

정산차익(차손)	891	936	(75)	(596)

합 계	(4,049)	3,796	(2,015)	(6,670)

② 장내옵션 (단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

매매차익(차손)	14,542	141	(4,901)	(10,946)

정산차익(차손)	-	(3)	-	-

합 계	14,542	138	(4,901)	(10,946)

③ 장내스왑 (단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

매매차익(차손)	162	(1,205)	(1,459)	202

평가차익(차손)	-	-	-	-

합 계	162	(1,205)	(1,459)	202

④ 장외파생상품 (단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

매매차익(차손)	13,661	(2,166)	(7,168)	7,042

평가차익(차손)	(6,618)	3,811	(163)	11,951

합 계	7,043	1,645	(7,331)	18,993

나. 위탁매매업무(1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

유가증권시장	코스닥시장 등	유가증권시장	코스닥시장 등	유가증권시장	코스닥시장 등	유가증권시장	코스닥시장 등

예 수 금	위탁자예수금	312,173	-	331,227	-	282,529	-	357,113	-

선물거래예수금	51,531	-	40,195	-	45,380	-	67,584	-

거래실적	주 식	17,152,192	13,874,821	29,366,402	21,847,666	34,487,233	35,531,153	30,061,100	22,520,981

채 권	400,180	-	17,353	-	115,996	-	22,725	-

외화증권	-	129,250	-	44,569	-	51,322	-	20,664

선 물	-	44,271,228	-	51,256,377	-	66,598,180	-	77,656,957

옵 션	-	2,254,386	-	2,485,343	-	3,275,483	-	2,899,345

파생결합증권	148,776	-	332,557	-	264,804	-	297,931	-

기 타	-	7,279	-	6,579	-	8,003	-	10,981

합 계	17,701,148	60,536,964	29,716,314	75,640,534	34,868,033	105,464,141	30,381,756	103,108,928

수 수 료	주 식	17,121	17,742	33,075	27,736	39,665	32,830	32,268	29,352

채 권	2,082	-	2,134	-	2,880	-	2,796	-

외화증권	-	3,766	-	1,433	-	1,651	-	841

선 물	-	977	-	1,069	-	1,431	-	1,783

옵 션	-	1,256	-	1,477	-	2,003	-	1,830

파생결합증권	102	-	132	-	187	-	296	-

기 타	-	10	-	9	-	11	-	15

합 계	19,305	23,751	35,341	31,724	42,732	37,927	35,360	33,821

(2) 위탁매매 업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

수탁수수료	43,056	67,065	80,659	69,181

매매수수료	3,073	4,187	5,279	4,742

수 지 차 익	39,983	62,878	75,380	64,439

다. 유가증권 인수업무(1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료

기업공개	-	1,440	69	65	-	1,099	45,440	8,000	1,219	4,800	58,034	558

주 식	-	-	-	73,134	24,576	1,819	33,053	33,053	1,819	-	-	-

국공채	1,408,082	5,793,699	2,155	819,412	4,933,662	1,250	1,379,582	6,767,019	2,011	1,478,800	5,217,918	2,355

회사채	9,154,259	10,325,732	19,225	7,263,957	10,000,409	18,129	8,674,500	12,549,492	22,119	8,100,500	11,051,500	17,556

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,200	15,200	322

기 타	4,043,156	10,234,440	694	3,968,782	7,469,424	983	5,173,240	9,858,140	1,099	7,071,150	11,952,588	6,775

합 계	14,605,497	26,355,311	22,143	12,125,350	22,428,071	23,280	15,305,816	29,215,705	28,267	16,670,450	28,295,240	27,565

(2) 인수업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

인수수수료	22,143	23,280	23,280	27,616

수수료비용	-	-	-	-

수지차익	22,143	23,280	23,280	27,616

라. 신용공여업무(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

신 용 잔 고	이자율	신 용 잔 고	이자율	신 용 잔 고	이자율	신 용 잔 고	이자율

신용 융자금	112,811	7.5~11%	188,196	7.5~11%	147,355	7.5~11%	157,089	7.5~11%

신용거래융자이자	8,831	-	11,846	-	15,363	-	11,518	-

주) 공시일 현재 신용융자한도는 고객1인당 5억원 한도로 운영

마. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

잔고	조건부매도	1,452,718	1,378,045	1,345,900	1,108,463

조건부매수	-	-	-	-

거래금액	조건부매도	433,368,041	352,001,735	484,422,942	502,886,967

조건부매수	203,800	2,751,600	2,830,600	1,220,600

바. 부수업무(단위 : 백만원)

업 무 구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

CD매매 및 매매의 중개업무	40	30	37	593

기업 경영ㆍ구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업	14,020	14,206	26,835	23,632

기업의 매수 및 합병의 중개 주선 또는 대리업무	-	120	120	380

대출채권의 매매 및 그와 관련된 거래와 그 중개 주선 또는 대리업무	-	-	-	13

합 계	14,060	14,356	26,992	24,618

사. 취급상품 등(1) 집합투자증권

펀 드 명	운 용 상 특 징

MMF	- 주로 채권, 기업어음(CP), 양도성 예금증서(CD), Call Loan 등과 같은 현금성 자산에 투자, 운용함 으로써 고객의 입출금이 비교적 쉽게 이루어지도록 만들어진 상품

주식형	- 투자 신탁자산 총액의 60%이상을 주식(주가지수 선물/옵션포함)에 투자하고 발생한 수익을 투자자 에게 배분해주는 상품

채권형	- 투자 신탁자산 총액의 60%이상을 채권(금리선물 포함)에 투자하고 발생한 수익을 투자자에게 배분 해 주는 상품

혼합주식	- 약관상 주식에의 투자비율이 신탁재산 총액의 30% 이상~60% 이하이며, 채권 및 금리선물에의 최저 투자비율이 신탁재산의 70% 이하인 투자신탁으로 투자를 통해 취득한 수익을 투자자에게 배분해주 는 상품

혼합채권	- 약관상 주식에의 투자비율이 신탁재산 총액의 30% 이하이며, 채권 및 금리선물에의 최저 투자비율 이 신탁재산의 70% 이하인 투자신탁으로 투자를 통해 취득한 수익을 투자자에게 배분해주는 상품

해외투자펀드	- 국내 금융기관에 의해 국내에 설립되어 투자자로부터 자금을 모아 해외시장에 투자하는 상품 (역내펀드=On Shore Fund)

재간접펀드	- 다른 간접투자기구가 발행한 간접투자증권에 투자자산의 50% 이상을 투자하는 간접투자기구 (즉, 다른 펀드에 자산의 50% 이상을 투자하는 펀드)

인덱스펀드	- 시장지수 수준의 위험하에서 지수 수준의 수익률을 올릴 목적으로 대상 지수와 동일한 움직임 또는 수익률을 갖도록 적정한 종목비율로 구성한 포트폴리오에 투자하는 상품

부동산펀드	- 투자자로부터 자금을 모집하여 부동산 개발사업, 수익성 부동산, 프로젝트 파이낸싱 및 ABS 등에 투자하여 그로부터 발생하는 운용수익 등을 분배하는 목적을 가진 상품

장외파생상품 펀드	- 투자신탁 재산의 대부분을 장외 파생상품(ELS, DLS, Warrant, Note 등)에 투자하고 이로부터 발생한 수익을 투자자에게 분배하는 상품

만기매칭 펀드	- 신탁재산의 대부분을 투자적격 등급의 CP 또는 ABCP(=Asset Backed Company Paper)에 투자하는 비교적 짧은 만기를 가진 상품

특별자산 펀드	- 신탁재산의 대부분을 간접투자자산운용업법에서 정하고 있는 특별자산(예를 들어, 보험금 지급 청 구권, 광업권, 어업권, 임차권, 영화지분, 특정사업으로부터 발생하는 수익을 분배받을 수 있는 계약상의 출자지분 또는 권리)에 투자하여 그로부터 발생한 수익을 투자자에게 배분하는 상품

실물자산펀드	- 신탁재산의 대부분을 실물자산(=Commodity)에 투자하여 그로부터 발생한 수익을 투자자에게 배분 하는 상품 ※ 실물자산 : 농축산물, 임산물, 광산물, 에너지에 속하는 광물 및 동 자산을 원료로 하여 제조하거 나 가공한 물품 혹은 그와 유사한 것

재형저축	- 가입자격 : 거주자로써 직전 과세기간 총 급여액 5천만원 이하 근로자 및 종합소득금액 3천5백만원 이하 사업자- 가입한도 : 전 금융기관 합산 1인당 분기별 300만원- 저축기간 : 7년 이상 유지 (7년 도래하는 시점에 1회에 한해 3년 이내에서 연장 가능하여 최장 10년)- 가입기한 : 2015년 12월 31일- 세제혜택 : 이자 및 배당소득 비과세(7년이상 가입시), 농특세 1.4% 과세

연금저축	- 가입자격 : 없음- 가입한도 : 전 금융기관 합산 연 1,800만원 한도- 저축기간 : 5년 (5년 이상유지 조건)- 세제혜택 : 연간 Min(불입액 전액, 400만원)의 12% 세액공제- 연금지급조건 : 만 55세 부터 10년간 연간 연금수령한도 내에서 연금 수령 (연금소득세 5.5~3.3% 원천징수)

소득공제장기집합투자증권저축	- 가입자격 : 가입당시 직전 과세기간의 총 급여액이 5천만원 이하인 근로소득자 - 가입한도 : 전 금융기관 합산 연 600만원 한도 - 저축기간 : 10년 - 세제혜택 : 납입액의 40% 소득공제 (연 240만원 한도) - 가입기한 : 2015년12월31일

해외주식투자전용집합투자증권저축	- 가입자격 : 국내 거주자(개인만 가능, 법인불가) - 가입한도 : 전 금융기관 합산 총 3천만원 한도 - 저축기간 : 가입일로부터 10년 - 세제혜택 : 해외상장주식의 매매/평가차익, 환차익 과세 제외 - 가입기한 : 2017년12월29일(매수완료기준)

(2) 기타 금융상품

상 품 명	특 징	비 고

CD	매매나 양도 가능	-

CP / 전자단기사채	만기까지 보유시 확정수익 발생	-

일임형 랩어카운트	안정적 고수익 추구	-

RP	자유형ㆍ계약형ㆍCMA	-

4. 파생상품거래 현황 가. 파생상품거래 현황

(단위 : 백만원)

구 분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거 래 목 적	매매목적	2,039,078	440,447	298,836	-	514,629	3,292,990

거 래 장 소	장내거래	1,701,134	33,341	109,379	-	2,174	1,846,028

장외거래	337,944	407,106	189,457	-	512,455	1,446,962

거 래 형 태	선 도	-	1,838	-	-	-	1,838

선 물	442,834	33,341	66,391	-	2,174	544,740

스 왑	1,596,244	400,548	130,810	-	512,455	2,640,057

옵 션	-	4,720	101,635	-	-	106,355

계	2,039,078	440,447	298,836	-	514,629	3,292,990

나. 신용파생상품 거래현황 (1) 거래현황

(단위 : 백만원)

구 분	신 용 매 도	신 용 매 입

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	59,829	107,690	167,519	59,829	107,690	167,519

계	59,829	107,690	167,519	59,829	107,690	167,519

(2) 신용파생상품 상세명세(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산 (준거자산)

CDS	SK증권	NH투자증권	2018.02.09	2023.06.20	59,829	중국공상은행

CDS	네오카본제칠차 주식회사	SK증권	2018.02.09	2023.06.20	59,829	중국공상은행

CDS	SK증권	NH투자증권	2018.04.25	2023.06.20	107,690	대한민국

CDS	센터레벨제일차 주식회사	SK증권	2018.04.25	2023.06.20	107,690	대한민국

5. 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황

(2019년 09월 30일 현재)

지 역	지 점	출 장 소	사 무 소	합 계

서울특별시	4	-	-	4

부산광역시	3	-	-	3

대구광역시	2	-	-	2

인천광역시	1	-	-	1

광주광역시	1	-	-	1

대전광역시	1	-	-	1

울산광역시	1	-	-	1

경 기 도	5	-	-	5

경 상 북 도	1	-	-	1

경 상 남 도	3	-	-	3

전 라 북 도	2	-	-	2

전 라 남 도	-	-	-	-

충 청 북 도	1	-	-	1

충 청 남 도	-	-	-	-

중 국	-	-	1	1

계	25	-	1	26

주1) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함 됨.주2) 사이버지점은 제외함(국민사이버,우리사이버,씨티사이버,신한사이버, 대구사이버,하나사이버,기업사이버,SC사이버,농협사이버,부산사이버 등)

나. 영업설비 등 현황(단위 : 백만원)

구 분	토지(장부가액)	건물(장부가액)	합 계	비 고

본 점	-	-	-

지 점	1,185	2,560	3,745

합 계	1,185	2,560	3,745

다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획: 해당 사항 없음 라. 자동화기기 설치 상황: 해당 사항 없음

6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가 . 자본적정성 및 재무건전성 (1) 순자본비율

(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

1. 영업용순자본	554,979	460,828	551,367	458,642

2. 총 위 험 액	145,947	140,697	142,054	133,518

3. 잉여자본(1-2)	409,032	320,131	409,313	325,124

4. 필요 유지 자기자본	134,225	134,400	134,400	134,400

5. 순자본비율: (3/4)*100(%)	304.74%	238.19 %	304.55%	241.91%

주) 순자본비율 = {(영업용순자본-총위험액) / 필요 유지 자기자본} × 100

(2) 자산부채비율(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

실질자산(A)	4,083,133	4,556,799	3,368,825	3,601,818

실질부채(B)	3,470,152	4,021,588	2,992,694	3,088,859

자산부채비율(A/B)	117.66%	113.31%	112.57%	116.61%

주) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준)

(3) 레버리지비율(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

총자산(A)	3,361,896	3,504,954	3,038,768	2,853,149

자기자본(B)	562,343	435,350	534,328	431,490

레버리지 비율(A/B)	597.84%	805.09%	568.7%	661.2%

주1) 자기자본에 대한 총자산의 비율을 백분율로 표시한 수치로서 금융감독원장이 정하는방식에 따라 레버리지비율 산정.주2) 별도 재무제표 기준으로 작성.

나. 준법감시인에 대한 사항

(1) 준법감시인 (가) 준법감시인 설치여부, 구성방법

구 분	내 용

선임여부	선임

구성방법	이사회에서 선임

준법감시인의
역할	1. 법규준수 프로그램의 입안·관리 2. 임ㆍ직원의 법규준수 실태 점검, 보고 및 시정 요구 3. 내부통제기준 준수 여부 점검 4. 이사회, 경영진 보좌 5. 준법관련 교육 및 자문(내부통제기준 교육 및 준법문화 조성) 6. 이사회, 이사회 산하 각종 위원회 부의사항에 대한 법규준수 측면에서 사전검토 7. 정관ㆍ사규 등의 제정ㆍ개폐시 또는 신상품개발, 신규업무개발 등 추진시 법규준수 측면에서의 사전검토 8. 외부감독기관 및 감사위원회와의 협조ㆍ지원 9. 기타 내부통제기준 구축 및 운영에 관한 사항

준법감시인의
권한과 책임	1. 업무전반에 대한 접근 및 회사의 각종 자료의 요구권 2. 내부통제기준 위반사실 발견시 이사회, 대표이사, 감사위원회에 대한 보고의무 3. 각종회의(이사회, 이사회산하 각종 위원회, 리스크관리위원회 등) 참석 및 발언 4. 법규준수여부 등에 대한 주기적인 점검 5. 보고·합의사항에 대한 문제점 지적 및 시정요구, 개선 의견제시 등 6. 준법감시인의 전문성ㆍ윤리성 확보를 위한 협회가 주관하는 연수 프로그램의 정기적 이수 의무 7. 기타 준법감시인의 역할을 수행함에 있어 필요한 사항

(나) 준법감시인의 인적사항

직위	성명	주요경력	비 고

준법감시인(상무)	구태영	동아고등학교 졸업 1983年 연세대학교 경제학 졸업 1989年 Thunderbird Graduate School MBA 졸업 2002年금융감독원 자산운용감독국 수석조사역 2009年(17년)에스크베리타스 자산운용 전무 2010년(1년)브레인자산운용 리스크관리본부장 전무 2012年 (2년)한화자산운용 리스크관리본부장 상무 2015年 (4년)現 SK증권 준법감시인, 상무

(다) 준법감시인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과

점검일시	주요점검내용	점검결과	처리결과	비고

2019.1월~3월	개인신용정보조회 모니터링 결과 감사위원회 분기보고	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.1월~3월	계약서·약관 등 검토내역 감사위원회 분기보고	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.1월~5월	불공정거래 모니터링 시스템 적출 및 조치에 대한 점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.1월~5월	일임(임의)매매 및 과당매매 예방을 위한 점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.1월~5월	재산상이익의 제공 및 수령관련 적정성 점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.1월~5월	자금세탁방지 모니터링 시스템 적출 및 조치에 대한 점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.1월~5월	고객확인의무(CDD) 이행점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.1월~5월	RBA시스템 안정화모니터링	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.1월~5월	민원분쟁 발생 예방교육 실시(분기별)	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.1월~5월	금융소비자보호 DAY 운영(매월)	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.1월~5월	민원발생 현황보고(분기별, 거래소, 협회)	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.2월~3월	19년 1차 자체미스터리쇼핑 점검 및 사후관리 진행	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.4월~5월	19년 2차 자체미스터리쇼핑 점검 및 사후관리 진행	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.01.10	자금세탁방지 위험평가 조직 운영	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.01.16	자금세탁방지 업무 수행 결과 이사회 보고	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.01.17	2018년 신용정보 관리 및 보호에 대한 업무실적 대표이사, 이사회, 금융감독원 연보고	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.01.28	2018년 3분기 RBA 위험지표 개선보고	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.01.29	내부통제기준 개정	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.01.29	내부통제 운영현황 보고	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.02.19	위험기반(RBA)자금세탁방지 시스템개선 컨설팅 및 시스템 개선	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.03.21	고객지원팀 대상 금융소비자보호 교육 진행(21일, 22일, 27일)	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.03.27	신입사원 대상 금융소비자보호 교육 진행	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.04.11	명동PIB센터 금융소비자보호 교육 및 테마점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.04.12	2018년 4분기 RBA 위험지표 현황 보고	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.04.19	윤리경영 추진실적 및 활동계획 윤리경영위원회 보고	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.04.25	구서지점 금융소비자보호 교육 및 테마점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.04.26	금융소비자보호 협의회 진행	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.04.30	대구PIB센터 금융소비자보호 교육 및 테마점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.05.03	금융정보분석원 STR 및 CTR 자체점검 자료회신의 건	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.05.21	창원PIB센터 금융소비자보호 교육 및 테마점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.05.22	FATF상호평가 대비 질문지 회신의 건	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.05.27	남원지점 금융소비자보호 교육 및 테마점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.05.29	자금세탁방지 관련업무 및 고객확인 업무편람 개정	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.06.05	금융정보분석원 STR 및 CTR 자체점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.06.20	신상품 및 서비스 자금세탁방지 위험평가 수행	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.06.24	울산지점 금융소비자보호 교육 및 테마점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.06.27	2차 금융소비자보호 협의회 진행	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.06.28	2019년 1분기 RBA 위험지표 현황 보고	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.07.01	자금세탁방지 관련업무 및 고객확인 업무편람 개정	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.07.01	서인천지점 금융소비자보호 교육 및 테마점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.07.02	안산지점 금융소비자보호 교육 및 테마점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.07.03	금융정보분석원 STR 및 CTR 자체점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.07.03	위험기반(RBA) 자금세탁방지 시스템 개선	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.07.10	제3차 윤리경영 추진실적 및 활동계획 윤리경영위원회 보고	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.07.17	경기PIB센터 금융소비자보호 교육 및 테마점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.07.22	수성PIB센터 금융소비자보호 교육 및 테마점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.07.23	전주지점 금융소비자보호 교육 및 테마점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.07.24	고액현금거래보고 업무지침 개정	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.07.24	자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지 사규 개정	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.07.25	남양주지점 금융소비자보호 교육 및 테마점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.08.08	금융정보분석원 STR 및 CTR 자체점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.08.21	광고업무처리지침 개정	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.08.23	2019년 AML 제도이행 종합평가 실시	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.09.06	금융정보분석원 STR 및 CTR 자체점검	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.09.06	전 임직원 자금세탁·공중협박자금조달행위 방지를 위한 교육시행	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.09.27	3차 금융소비자보호 협의회 진행	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.09.30	투자권유준칙 개정	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.10.14	제4차 윤리경영 추진실적 및 활동계획 윤리경영위원회 보고	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.10.14	AML 이행여부 확인을 위한 영업점 특별점검 실시	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.10.22	AML 이행여부 확인을 위한 영업점 특별점검 실시	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.10.29	고위험국가 고객관련 계좌폐쇄 및 의심거래보고	특이사항 없음	특이사항 없음

2019.10.30	금융투자상품 표준판매매뉴얼 개정	특이사항 없음	특이사항 없음

주) 상법 제542조의 11제1항의 '준법통제기준' 준수 여부에 대한 점검 현황임.

다. 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항

(1) 고객예탁재산 현황 (가) 고객예수금

(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

위탁자예수금	312,174	331,227	282,529	357,113

장내파생상품거래예수금	51,531	40,195	45,380	67,584

청약자예수금	-	-	-	-

저축자예수금	2,228	2,379	2,237	2,469

집합투자증권예수금	1,105	135,243	117	3,114

합 계	367,038	509,044	330,263	430,280

(나) 기타 고객예탁자산(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기 3분기	제65기	제64기

위탁자유가증권	45,567,745	50,788,227	44,754,423	46,734,146

저축자유가증권	17,074	13,666	17,115	15,187

수익자유가증권	6,387,663	5,655,058	5,656,059	5,472,952

합 계	51,972,482	56,456,951	50,427,597	52,222,285

(2) 예탁재산의 보호현황(가) 고객예탁금 등 별도예치제도

(단위 : 백만원)

구 분	별도예치대상금액(A)	별도예치금액	예치비율(B/A)	비 고

증권금융(B)	거래소

고객예탁금	296,689	306,470	-	103.30%

파생상품투자자예수금	20,895	30,527	36,861	146.10%

집합투자증권투자자예수금	1,105	31,543	-	2,854.57%

합 계	318,689	368,540	36,861	115.64%

(나) 예금자 보호제도 당사는 예금자보호법 제30조 및 동법 시행령 제16조에 근거하여 고객으로부터 증권 의 매매 그 밖의 거래와 관련하여 예탁받은 금전과 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제103조제3항에 따라 원본이 보전되는 금전신탁 등을 통하여 조달한 금전에 대해 예금보험에 가입되어 있습니다. 다만, 투자자예탁금에 관하여 발생한 조세의 납부를 위하여 예탁되어 있는 금전, 환매조건부채권을 매도하여 조달한 금전, 「자 본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 모집 또는 매출되는 증권의 취득 또는 매수의 청약을 위하여 예탁되어 있는 금전, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 에 따라 고객에게 대부한 증권의 담보를 위하여 예탁된 금전 중 같은법에 따라 인가 를 받은 증권금융회사(이하 "증권금융회사"라 한다)에 보관된 금전은 예금보호 대상 이 아님을 알려드립니다.

라. 위험관리에 관한 사항(1) 위험관리 조직 및 정책

(가) 위험관리 조직

a. 리스크관리위원회 : 이사회 산하기구로써 리스크관리 제반 정책 수립, 리스크 관리업무의 효율적 감독 및 관련규정에서 정하는 사항을 심의하고 의결. 사외이사를 위원장으로 하며 대표이사와 사외이사 2인 등 총 3인으로 구성.

b. 리스크관리집행위원회, 투자심의위원회 : 리스크관리위원회는 효과적이고 실질적인 업무수행을 위해 산하에 리스크관리집행위원회 및 투자심의위원회를 설치.

c. 리스크관리본부 : 리스크관리위원회, 리스크관리집행위원회, 투자심의위원회의 운영과 관련된 업무, 리스크한도 모니터링 및 회사의 전반적인 리스크를 측정, 평가하여 정기적으로 보고하고 각종 리스크관리 이슈사항에 대한 사전적 리스크분석 수행.

(나) 위험관리 정책

a. 리스크관리가 생존의 필수조건임과 핵심경쟁력이라는 인식을 바탕으로 업무 영역 확대 등 내외부 환경변화를 사전에 예측하여 글로벌 기준에 부합하는 최적의 리스크관리체계 확립.

b. 경영의사결정 과정에서 의사결정 참여자들에게 리스크 관련 정보를 정확하고 적절하게 제공될 수 있도록 하고, 모든 임직원들에게 전사적 리스크관리체계와 문화가 전파되어 실천할 수 있도록 함.

c. 특정 부문의 리스크가 집중되지 않도록 리스크를 분산하고 회사의 지속적이고 안정적인 발전을 통해 주주이익을 극대화하는 것을 목표.

(2) 신용위험관리(가) 개 념

당사에서 정한 신용위험이란 거래상대방이 계약상 명시된 지급의무를 이행하지 못하여 발생할 수 있는 손실가능성 뿐만 아니라 거래상대방의 신용등급 하락으로 인한 위험까지 포함함.

(나) 관리방법

당사의 신용위험 관리방법 및 절차는 다음과 같습니다.

a. 신용공여 거래상대방에 관한 재무정보, 신용정보 및 부도관련정보 등의 사항을 통합하여 전사 거래상대방에 대한 정보를 관리함.

b. 신용리스크 관리대상 거래상대방의 신용상황 및 신용경색 징후를 모니터링하고 신용경색 징후가 발견되거나 신용상태가 악화된 경우 현황 분석 및 대책을 마련하여 리스크관리집행위원회에 보고하는 등의 조기경보체제를 구축하여 운용함.

c. 거래상대방의 외부신용등급 및 내부신용등급 데이터를 관리하고 이를 회사의 기준신용등급으로 활용함.

d. 특정부문에 대한 과도한 신용리스크 노출을 방지하기 위하여 각 본부별 신용리스크 한도를 관리하여 해당 영업부문의 적정 포트폴리오 구성을 통한 리스크 분산을 유도함.

e. 통계적인 기법을 활용하여 산출된 신용 VaR를 바탕으로 전사 및 각 영업부문의 신용리스크를 측정하여 한도관리에 활용함.

(3) 시장위험관리(가) 개 념

시장위험이란 주가, 주가지수, 금리, 환율 등 시장변수의 움직임으로 인한 보유 자산 및 부채의 가치변동으로 말미암아 발생할 수 있는 손익 변동 가능성을 의미함.

a. 주가리스크

주가 및 주가지수 등의 변동으로 인해 주식, 이를 기초자산으로 하는 파생상품 및 각종 유가증권 등의 가격이 변동할 위험을 의미함.

b. 금리리스크

시장금리의 변동으로 인하여 이에 노출된 자산과 부채의 가치변동에 따른 위험을 의미함.

c. 외환리스크

환율의 변동으로 인한 외화관련 자산 및 부채의 가치변동 가능성을 의미함.

(나) 관리방법

당사의 시장위험 관리방법 및 절차는 다음과 같습니다.

a. 리스크관리위원회에서 설정한 최소유지 순자본비율을 기초로 하여 전사의 최대 허용 위험치인 총위험 한도를 설정하고 이에 근거하여 각 영업부문의 자산보유 위험한도를 배분, 설정함.

b. 각 영업부문에 배분된 위험한도에 근거하여 운용한도, 손실한도, 손절매한도, 민감도한도 등을 각 해당 부서별로 협의하여 설정한 후 리스크관리집행위원회로부터 승인을 받음.

c. 리스크관리시스템을 통하여 해당 영업부문에 설정된 한도들의 준수 여부를 일별로 모니터링하고, 그 결과를 리스크관리집행위원회에 보고함.

d. 부여된 각각의 한도들을 수시로 검토하고 이의 적정성 여부를 검증.

e. 시장에 충격이 가해지는 상황 등에 대비한 시나리오를 마련하여 그에 따른 보유 자산의 손실 여부를 분석하고, 그 결과를 리스크관리위원회에 주기적으로 보고함.

f. 해당 영업부문은 부득이한 상황으로 운용한도 등을 초과해야 하는 상황이 발생할 경우 사전에 리스크관리본부와 협의하고 리스크관리본부장의 승인을 얻어서 이를 집행함.

(4) 유동성위험관리(가) 개 념

자금의 조달 및 운용 기간의 불일치 또는 예기치 않은 자금의 유출 등으로 인해 일시적으로 자금부족상태가 발생하거나, 자금의 부족 해소를 위한 고금리 조달 등으로 손실이 발생할 가능성 또는 시장유동성부족 등의 이유로 보유자산 또는 포지션을 공정가격으로 신속하게 현금화할 수 없어서 발생 가능한 손실을 의미함.

(나) 관리방법

당사의 유동성위험 관리방법 및 절차는 다음과 같습니다.

a. 유동성리스크 관리대상에 포함되는 부내외 자산, 부채의 미래현금흐름을 만기 구간에 합리적으로 배분하여 유동성 갭 및 비율을 일별로 측정하여 관리함.

b. 회사자체 위기상황과 시장전체 위기상황으로 구분하여 유동성 시나리오를 설정하고 그에 따른 유동성비율, 유동성갭 변화를 측정함.

c. 유동성리스크 한도관리는 전사차원으로 한정하고 리스크관리집행위원회에서 정하는 기간(1개월, 3개월)의 원화누적유동성비율 한도로 관리함.