SK증권 분기보고서 (2022.03)
2. 영업의 현황

가. 종류별 영업실적(단위 : 백만원)

영 업 종 류	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

위탁영업(Brokerage)	18,497	34,558	113,791	108,519

인수영업(Underwriting)	9,887	10,318	36,191	29,535

자기매매(Dealing)	211,334	210,525	689,266	717,750

금융상품	4,132	5,598	16,634	10,466

기타영업	56,120	41,886	209,334	157,257

영 업 수 익 합 계	299,970	302,885	1,065,216	1,023,527

나 . 부문별 영업실적(단위: 백만원, %)

구 분	위탁매매부문	IB부문	자기매매부문	기타	합 계

(1) 보고부문손익에 포함된 주요항목

- 수수료손익	24,961	20,279	84	(44)	45,280

- 금융상품평가및처분손익	2,592	(2,509)	(23,484)	-	(23,401)

- 파생상품거래손익	-	(53)	28,419	-	28,366

- 이자수익	14,968	8,122	11,876	1,467	36,433

- 이자비용	(3,647)	1,035	(5,247)	(8,338)	(16,197)

- 지분법손익	(1)	(2,193)	-	-	(2,194)

- 기타	(42,423)	(15,696)	(6,403)	(234)	(64,756)

(2) 분기손익

세전분기손익	(3,550)	8,985	5,245	(7,149)	3,531

법인세비용	674	674

분기손익	(3,550)	8,985	5,245	(7,823)	2,857

(3) 손익비중	(124.26%)	314.49%	183.58%	(273.81%)	100.00%

다 . 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

자본	자본금	238,251	-	3.41%	238,251	-	3.57%	238,251	-	3.63%	238,251	-	4.04%

자본잉여금	70,336	-	1.01%	70,336	-	1.06%	70,336	-	1.07%	70,323	-	1.19%

자본조정	(35,165)	-	(0.50%)	(18,927)	-	(0.28%)	(19,146)	-	(0.29%)	(13,452)	-	(0.23%)

기타포괄손익누계액	89,561	-	1.28%	78,174	-	1.17%	83,617	-	1.27%	68,139	-	1.16%

이익잉여금	244,760	-	3.50%	211,845	-	3.18%	226,092	-	3.45%	188,711	-	3.20%

예수부채	고객예수금	1,204,690	0.12%	17.24%	932,151	0.10%	13.99%	973,970	0.10%	14.85%	656,736	0.21%	11.14%

신용대주담보금	248	-	0.00%	-	-	0.00%	98	-	0.00%	30	-	0.00%

수입담보금	9,891	-	0.14%	-	-	-	6,257	-	0.10%	-	-	-

차입부채	차입금	1,458,129	1.49%	20.86%	1,033,548	2.10%	15.51%	1,242,644	0.44%	18.94%	846,833	0.64%	14.37%

RP매도	1,893,763	1.11%	27.10%	1,816,279	0.52%	27.26%	1,679,406	0.60%	25.60%	1,887,522	0.75%	32.02%

매도파생결합증권	601	-	0.01%	28,300	-	0.42%	12,948	-	0.20%	63,240	-	1.07%

파생상품	125,510	-	1.80%	154,206	-	2.31%	176,663	-	2.69%	192,106	-	3.26%

사채	320,413	3.99%	4.58%	267,163	3.89%	4.01%	288,804	3.94%	4.40%	248,262	3.84%	4.21%

기타부채	퇴직급여충당금	8,955	-	0.13%	10,402	-	0.16%	14,596	-	0.22%	13,633	-	0.23%

기타	1,358,600	-	19.58%	1,841,781	-	27.64%	1,564,702	-	23.85%	1,433,986	-	24.33%

합 계	6,988,543	-	100.00%	6,663,509	-	100.00%	6,559,238	-	100.00%	5,894,320	100.00%

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

현ㆍ예금	현금 및 현금성 자산	320,341	0.59%	4.58%	231,698	0.14%	3.48%	309,612	0.23%	4.72%	168,254	0.27%	2.85%

예치금	1,000,975	0.85%	14.32%	1,183,207	0.47%	17.75%	1,124,600	0.53%	17.15%	898,506	0.63%	15.24%

유가증권	당기손익-공정가치측정금융자산	3,083,743	-	44.13%	3,162,749	-	47.45%	3,071,518	-	46.83%	3,083,524	-	52.31%

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	141,541	-	2.03%	130,993	-	1.97%	136,637	-	2.08%	111,075	-	1.88%

지분법적용투자주식	135,291	-	1.94%	110,392	-	1.66%	163,472	-	2.49%	100,045	-	1.70%

파생결합증권	4,035	-	0.06%	11,455	-	0.17%	8,013	-	0.12%	19,120	-	0.32%

파생상품	1,152	-	0.02%	22	-	0.00%	120	-	0.00%	134	-	0.00%

대출채권	신용공여금	379,085	7.81%	5.42%	354,923	7.84%	5.33%	397,558	7.91%	6.06%	241,483	7.53%	4.10%

RP매수	8,047	-	0.12%	14,378	-	0.22%	8,039	-	0.12%	4,521	-	0.08%

대여금	6,121	0.07%	0.09%	5,219	0.78%	0.08%	5,583	0.66%	0.09%	10,446	-	0.18%

기타	692,551	-	9.91%	195,951	-	2.94%	206,215	-	3.14%	211,470	-	3.59%

유형자산	31,207	-	0.45%	17,044	-	0.26%	18,306	-	0.28%	15,945	-	0.27%

기 타	1,184,454	-	16.95%	1,246,727	-	18.71%	1,109,565	-	16.92%	1,030,421	-	17.48%

합 계	6,988,543	-	100.00%	6,664,758	-	100.00%	6,559,238	-	100.00%	5,894,942	-	100.00%

라. 영업 종류별 현황

1. 유가증권 자기매매업무 ( 1) 증권거래현황

(단위 : 백만원)

구 분	매수	매도	합계	잔액

지분증권	주식	유가증권시장	1,439,926	1,360,584	2,800,510	187,789

코스닥시장	485,982	494,657	980,639	(15,071)

코넥스시장	61	-	61	6,712

기타	15,864	1,762	17,626	107,992

소 계	1,941,833	1,857,003	3,798,836	287,422

신주인수권증권	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	2,602	2,790	5,392	921

소 계	2,602	2,790	5,392	921

기타	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	32,749	6,500	39,249	456,222

소 계	32,749	6,500	39,249	456,222

소 계	1,977,184	1,866,293	3,843,477	744,565

채무증권	국채,지방채	국고채	13,575,464	13,542,159	27,117,623	170,892

국민주택채권	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소 계	13,575,464	13,542,159	27,117,623	170,892

특수채	통화안정증권	-	-	-	-

예금보험공사채	-	-	-	-

토지개발채권	-	-	-	-

기타	7,021,801	7,345,170	14,366,971	568,370

소 계	7,021,801	7,345,170	14,366,971	568,370

금융채	산금채	-	-	-	-

중기채	-	-	-	-

은행채	-	-	-	-

여전채	-	-	-	-

종금채	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

회사채	7,740,926	7,772,415	15,513,341	1,100,870

기업어음증권	6,270,291	6,305,309	12,575,600	-

기타	54,414,290	54,415,102	108,829,392	-

소 계	89,022,772	89,380,155	178,402,927	1,840,132

집합투자증권	ETF	1,223,065	1,212,319	2,435,384	71,374

기타	9,936,847	9,937,526	19,874,373	59,410

소 계	11,159,912	11,149,845	22,309,757	130,784

투자계약증권	-	-	-	-

외화증권	지분증권	-	-	-	-

채무증권	국채,지방채	-	-	-	-

특수채	-	-	-	-

금융채	-	-	-	-

회사채	-	-	-	-

기업어음증권	-	-	-	-

기타	73,957	148,182	222,139	164,401

소 계	73,957	148,182	222,139	164,401

집합투자증권	21,514	6,481	27,995	14,806

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소 계	95,471	154,663	250,134	179,207

파생결합증권	ELS	93,787	1,167	94,954	(92,878)

ELW	-	-	-	-

기타	81,572	20,789	102,361	(102,336)

소 계	175,359	21,956	197,315	(195,214)

기타증권	-	-	-	-

합 계	102,430,698	102,572,912	205,003,610	2,699,474

주) 별도 기준, 매도증권의 경우 잔액에 (-)금액으로 합산 기재

(2) 유가증권 운용내역 (가) 주 식

(단위 : 백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

처분차익(차손)	(8,957)	19,471	22,320	40,115

평가차익(차손)	6,324	1,775	12,034	(45,375)

배당금수익	7,482	8,728	21,139	5,039

합 계	4,849	29,974	55,493	(221)

(나) 신주인수권증서(단위 : 백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

처분차익(차손)	925	283	3,079	32

평가차익(차손)	28	-	-	19

합 계	953	283	3,079	51

(다) 채 권(단위 : 백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

처분ㆍ상환차익(차손)	(2,222)	671	(7,234)	10,171

평가차익(차손)	(15,021)	(5,506)	(22,836)	5,913

채권이자	11,330	11,093	44,465	49,932

합 계	(5,913)	6,258	14,395	66,016

(라) 집합투자증권(단위 : 백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

처분차익(차손)	(4,677)	1,890	10,022	(5,797)

평가차익(차손)	(1,705)	(1,359)	(33,423)	99

분배금수익	1,285	1,607	6,141	5,740

합 계	(5,097)	2,138	(17,260)	42

(마) 기업어음증권(단위 :백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

처분차익(차손)	291	350	1,562	1,800

평가차익(차손)	-	-	-	11

합 계	291	350	1,562	1,811

(바) 단기사채(단위 :백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

처분차익(차손)	812	498	1,702	1,646

평가차익(차손)	-	-	-	-

합 계	812	498	1,702	1,646

(사) 파생결합증권(단위 :백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

처분차익(차손)	(25)	(353)	(1,581)	(5,393)

평가차익(차손)	16	109	1,517	3,449

합 계	(9)	(244)	(64)	(1,944)

(아) 파생상품 운용수지① 장내선물 (단위 : 백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

매매차익(차손)	17,180	(16,658)	(12,280)	25,055

정산차익(차손)	(4,910)	141	(3,822)	2,456

합 계	12,270	(16,517)	(16,102)	27,511

② 장내옵션 (단위 : 백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

매매차익(차손)	8,267	2,419	7,833	(48,784)

정산차익(차손)	(374)	(2)	(272)	(8)

합 계	7,893	2,417	7,561	(48,792)

③ 장내스왑 (단위 : 백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

매매차익(차손)	(8)	(81)	(42)	(4,783)

평가차익(차손)	-	-	-	-

합 계	(8)	(81)	(42)	(4,783)

④ 장외파생상품 (단위 : 백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

매매차익(차손)	(56)	3,108	(79)	3,528

평가차익(차손)	7,314	225	34,409	4,068

합 계	7,258	3,333	34,330	7,596

2. 위탁매매업무(1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

유가증권시장	코스닥시장 등	유가증권시장	코스닥시장 등	유가증권시장	코스닥시장 등	유가증권시장	코스닥시장 등

예 수 금	위탁자예수금	622,332	-	705,815	-	732,059	-	683,034	-

선물거래예수금	75,774	-	63,817	-	80,071	-	57,708	-

거래실적	주 식	9,664,199	6,472,674	17,908,489	10,194,483	57,352,956	38,672,368	50,191,202	38,130,930

채 권	145,753	-	205,212	-	756,651	-	737,439	-

외화증권	-	28,147	-	85,790	-	218,339	-	189,135

선 물	-	24,318,795	-	21,704,114	-	79,347,441	-	64,573,359

옵 션	-	761,741	-	989,405	-	3,410,103	-	3,407,231

파생결합증권	29,473	-	52,295	-	133,932	-	173,530	-

기 타	-	23,152	-	15,435	-	63,228	-	126,476

합 계	9,839,425	31,604,509	18,165,995	32,989,226	58,243,539	121,711,479	51,102,171	106,427,131

수 수 료	주 식	9,027	6,844	18,736	12,054	58,447	43,254	50,331	45,759

채 권	624	-	743	-	2,840	-	2,872	-

외화증권	-	477	-	1,558	-	4,132	-	5,210

선 물	-	1,043	-	772	-	2,892	-	1,950

옵 션	-	429	-	625	-	2,013	-	2,129

파생결합증권	30	-	58	-	152	-	160	-

기 타	-	23	-	12	-	61	-	118

합 계	9,681	8,816	19,537	15,021	61,439	52,352	53,363	55,166

(주) 별도기준(2) 위탁매매 업무수지

(단위 : 백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

수탁수수료	18,497	34,558	113,791	108,529

매매수수료	1,613	1,987	7,184	4,847

수 지 차 익	16,884	32,571	106,607	103,682

(주) 별도기준3. 유가증권 인수업무(1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료

기업공개	6,0000	6,000	90	-	119,340	927	-	307,016	2,472	55,000	102,125	1,029

주 식	-	156,000	2,290	-	198,958	450	-	226,611	1,629	-	-	-

국공채	630,845	2,716,664	645	2,297,904	3,412,695	1,031	4,908,291	10,750,558	2,817	4,422,853	11,132,997	3,446

회사채	3,345,000	3,787,500	5,999	4,790,078	3,963,911	7,359	14,324,304	14,596,654	26,076	10,244,333	13,759,012	24,526

기 타	1,254,616	4,252,834	863	949,728	2,085,942	551	4,602,807	14,297,661	3,197	3,030,780	9,033,745	534

합 계	5,236,461	10,918,998	9,887	8,037,710	9,780,846	10,318	23,835,402	40,178,500	36,191	17,752,966	34,027,879	29,535

(2) 인수업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

인수수수료	9,887	10,318	36,191	29,535

수수료비용	-	-	-	-

수지차익	9,887	10,318	36,191	29,535

4. 신용공여업무(단위 : 백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

신 용 잔 고	이자율	신 용 잔 고	이자율	신 용 잔 고	이자율	신 용 잔 고	이자율

신용 융자금	189,244	5.9%~9.3%	238,602	5.9%~9.3%	211,154	5.9%~9.3%	217,600	5.9%~9.9%

신용거래융자이자	4,204	-	4,967	-	20,580	-	12,152	-

주1) 공시일 현재 신용융자한도는 고객1인당 5억원 한도로 운영

5. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 백만원)

구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

잔고	조건부매도	1,388,176	1,737,874	1,844,147	1,731,979

조건부매수	32,000	-	5,201	7,300

거래금액	조건부매도	138,548,681	164,798,235	618,985,306	742,913,588

조건부매수	415,199	655,000	3,206,800	2,038,601

6. 부수업무(단위 : 백만원)

업 무 구 분	제69기 1분기	제68기 1분기	제68기	제67기

CD매매 및 매매의 중개업무	6	10	57	37

사채모집의 수탁업무	-	-	-	10

기업 경영ㆍ구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업	7,467	7,872	47,640	29,227

기업의 매수 및 합병의 중개·주선 또는 대리업무	60	-	3,070	-

대출채권의 매매 및 중개·주선 또는 대리업무	-	-	316	-

온실가스 배출권의 할당 및 거래	2,773	-	13,191	-

합 계	10,305	7,881	64,274	29,275

7. 취급상품 등(1) 집합투자증권

펀 드 명	운 용 상 특 징

MMF	- 주로 채권, 기업어음(CP), 양도성 예금증서(CD), Call Loan 등과 같은 현금성 자산에 투자, 운용함 으로써 고객의 입출금이 비교적 쉽게 이루어지도록 만들어진 상품

주식형	- 투자 신탁자산 총액의 60%이상을 주식(주가지수 선물/옵션포함)에 투자하고 발생한 수익을 투자자 에게 배분해주는 상품

채권형	- 투자 신탁자산 총액의 60%이상을 채권(금리선물 포함)에 투자하고 발생한 수익을 투자자에게 배분 해 주는 상품

혼합주식	- 약관상 주식에의 투자비율이 신탁재산 총액의 30% 이상~60% 이하이며, 채권 및 금리선물에의 최저 투자비율이 신탁재산의 70% 이하인 투자신탁으로 투자를 통해 취득한 수익을 투자자에게 배분해주 는 상품

혼합채권	- 약관상 주식에의 투자비율이 신탁재산 총액의 30% 이하이며, 채권 및 금리선물에의 최저 투자비율 이 신탁재산의 70% 이하인 투자신탁으로 투자를 통해 취득한 수익을 투자자에게 배분해주는 상품

해외투자펀드	- 국내 금융기관에 의해 국내에 설립되어 투자자로부터 자금을 모아 해외시장에 투자하는 상품 (역내펀드=On Shore Fund)

재간접펀드	- 다른 간접투자기구가 발행한 간접투자증권에 투자자산의 50% 이상을 투자하는 간접투자기구 (즉, 다른 펀드에 자산의 50% 이상을 투자하는 펀드)

인덱스펀드	- 시장지수 수준의 위험하에서 지수 수준의 수익률을 올릴 목적으로 대상 지수와 동일한 움직임 또는 수익률을 갖도록 적정한 종목비율로 구성한 포트폴리오에 투자하는 상품

부동산펀드	- 투자자로부터 자금을 모집하여 부동산 개발사업, 수익성 부동산, 프로젝트 파이낸싱 및 ABS 등에 투자하여 그로부터 발생하는 운용수익 등을 분배하는 목적을 가진 상품

장외파생상품 펀드	- 투자신탁 재산의 대부분을 장외 파생상품(ELS, DLS, Warrant, Note 등)에 투자하고 이로부터 발생한 수익을 투자자에게 분배하는 상품

만기매칭 펀드	- 신탁재산의 대부분을 투자적격 등급의 CP 또는 ABCP(=Asset Backed Company Paper)에 투자하는 비교적 짧은 만기를 가진 상품

특별자산 펀드	- 신탁재산의 대부분을 간접투자자산운용업법에서 정하고 있는 특별자산(예를 들어, 보험금 지급 청 구권, 광업권, 어업권, 임차권, 영화지분, 특정사업으로부터 발생하는 수익을 분배받을 수 있는 계약상의 출자지분 또는 권리)에 투자하여 그로부터 발생한 수익을 투자자에게 배분하는 상품

실물자산펀드	- 신탁재산의 대부분을 실물자산(=Commodity)에 투자하여 그로부터 발생한 수익을 투자자에게 배분 하는 상품 ※ 실물자산 : 농축산물, 임산물, 광산물, 에너지에 속하는 광물 및 동 자산을 원료로 하여 제조하거 나 가공한 물품 혹은 그와 유사한 것

재형저축	- 가입자격 : 거주자로써 직전 과세기간 총 급여액 5천만원 이하 근로자 및 종합소득금액 3천5백만원 이하 사업자- 가입한도 : 전 금융기관 합산 1인당 분기별 300만원- 저축기간 : 7년 이상 유지 (7년 도래하는 시점에 1회에 한해 3년 이내에서 연장 가능하여 최장 10년)- 가입기한 : 2015년 12월 31일- 세제혜택 : 이자 및 배당소득 비과세(7년이상 가입시), 농특세 1.4% 과세

연금저축	- 가입자격 : 없음- 가입한도 : 전 금융기관 합산 연 1,800만원 한도- 저축기간 : 5년 (5년 이상유지 조건)- 세제혜택 : 연간 Min(불입액 전액, 400만원)의 12% 세액공제- 연금지급조건 : 만 55세 부터 10년간 연간 연금수령한도 내에서 연금 수령 (연금소득세 5.5~3.3% 원천징수)

소득공제장기집합투자증권저축	- 가입자격 : 가입당시 직전 과세기간의 총 급여액이 5천만원 이하인 근로소득자 - 가입한도 : 전 금융기관 합산 연 600만원 한도 - 저축기간 : 10년 - 세제혜택 : 납입액의 40% 소득공제 (연 240만원 한도) - 가입기한 : 2015년12월31일

해외주식투자전용집합투자증권저축	- 가입자격 : 국내 거주자(개인만 가능, 법인불가) - 가입한도 : 전 금융기관 합산 총 3천만원 한도 - 저축기간 : 가입일로부터 10년 - 세제혜택 : 해외상장주식의 매매/평가차익, 환차익 과세 제외 - 가입기한 : 2017년12월29일(매수완료기준)

(2) 기타 금융상품

상 품 명	특 징	비 고

CD	매매나 양도 가능	-

CP / 전자단기사채	만기까지 보유시 확정수익 발생	-

일임형 랩어카운트	안정적 고수익 추구	-

RP	자유형ㆍ계약형ㆍCMA	-