SK증권 분기보고서 (2021.09)
2. 영업의 현황

가. 종류별 영업실적(단위 : 백만원)

영 업 종 류	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

위탁영업(Brokerage)	90,598	80,136	108,519	57,399

인수영업(Underwriting)	30,784	22,979	29,535	30,186

자기매매(Dealing)	501,616	525,025	717,750	344,528

금융상품	13,448	7,245	10,466	6,455

기타영업	149,414	102,161	157,257	111,660

영 업 수 익 합 계	785,860	737,546	1,023,527	550,228

나. 부문별 영업실적(단위: 백만원, %)

구 분	위탁매매부문	IB부문	자기매매부문	기타	합 계

(1) 보고부문손익에 포함된 주요항목

- 수수료손익	107,045	76,538	(130)	(223)	183,230

- 금융상품평가및처분손익	6,370	(1,690)	18,264	-	22,944

- 파생상품거래손익	-	(272)	(2,764)	-	(3,036)

- 이자수익	23,908	13,827	34,608	2,079	74,422

- 이자비용	(3,692)	2,446	(8,516)	(16,153)	(25,915)

- 지분법손익	-	6,474	-	-	6,474

- 기타	(138,976)	(48,573)	(9,592)	(2,025)	(199,166)

(2) 분기손익

세전분기손익	(5,345)	48,750	31,870	(16,322)	58,953

법인세비용	-	-	-	15,689	15,689

분기손익	(5,345)	48,750	31,870	(32,011)	43,264

(3) 손익비중	(12.35%)	112.68%	73.66%	(73.99%)	100.00%

다 . 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

자본	자본금	238,251	-	3.59%	238,251	-	3.94%	238,251	-	4.04%	238,251	-	5.08%

자본잉여금	70,336	-	1.06%	70,319	-	1.16%	70,323	-	1.19%	70,336	-	1.50%

자본조정	(18,410)	-	(0.28%)	(11,440)	-	(0.19%)	(13,452)	-	(0.23%)	(3,478)	-	(0.07%)

기타포괄손익누계액	81,844	-	1.23%	66,423	-	1.10%	68,139	-	1.16%	63,485	-	1.35%

이익잉여금	224,786	-	3.38%	186,247	-	3.08%	188,711	-	3.20%	195,638	-	4.17%

예수부채	고객예수금	1,043,869	0.09%	15.71%	647,978	0.25%	10.73%	656,736	0.21%	11.14%	401,038	0.43%	8.54%

신용대주담보금	3,821	-	0.06%	40	0.00%	30	-	0.00%	67	-	0.00%

차입부채	차입금	1,228,514	0.86%	18.49%	845,928	1.25%	14.00%	846,833	1.21%	14.37%	578,182	1.40%	12.32%

RP매도	2,079,136	0.55%	31.29%	2,042,997	0.81%	33.82%	2,164,538	0.79%	36.72%	1,600,968	1.63%	34.11%

매도파생결합증권	17,111	-	0.26%	73,072	-	1.21%	63,240	-	1.07%	168,074	-	3.58%

파생상품	167,599	-	2.52%	189,972	-	3.15%	192,106	-	3.26%	200,150	-	4.26%

사채	283,408	3.92%	4.27%	251,136	3.82%	4.16%	248,262	3.84%	4.21%	207,530	4.29%	4.42%

기타부채	퇴직급여충당금	13,394	-	0.20%	12,400	-	0.21%	13,633	-	0.23%	15,707	-	0.33%

기타	1,214,903	-	18.28%	1,427,105	-	23.63%	1,157,593	-	19.64%	958,219	-	20.41%

합 계	6,644,813	-	100.00%	6,040,429	-	100.00%	5,894,942	-	100.00%	4,694,167	-	100.00%

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비

현ㆍ예금	현금 및 현금성 자산	331,692	0.19%	4.99%	167,433	0.29%	2.77%	168,254	0.27%	2.85%	94,894	0.73%	2.02%

예치금	1,192,319	0.49%	17.94%	879,494	0.67%	14.56%	898,506	0.63%	15.24%	539,820	1.22%	11.50%

유가증권	당기손익-공정가치측정금융자산	3,076,674	-	46.30%	3,236,329	-	53.58%	3,083,524	-	52.31%	2,559,828	-	54.53%

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	135,001	-	2.03%	108,506	-	1.80%	111,075	-	1.88%	100,170	-	2.13%

지분법적용투자주식	150,963	-	2.27%	99,101	-	1.64%	100,045	-	1.70%	56,690	-	1.21%

파생결합증권	10,450	-	0.16%	21,653	-	0.36%	19,120	-	0.32%	20,869	-	0.44%

파생상품	60	-	0.00%	170	-	0.00%	134	-	0.00%	1,183	-	0.03%

대출채권	신용공여금	392,178	7.90%	5.90%	223,951	7.33%	3.71%	241,483	7.53%	4.10%	246,660	7.62%	5.25%

RP매수	9,599	-	0.14%	5,181	-	0.09%	4,521	-	0.08%	882	-	0.02%

대여금	5,522	2.14%	0.08%	11,961	0.00%	0.20%	10,446	-	0.18%	19,238	-	0.41%

기타	197,222	-	2.97%	210,405	-	3.48%	211,470	-	3.59%	194,395	-	4.14%

유형자산	17,513	-	0.26%	15,796	-	0.26%	15,945	-	0.27%	17,414	-	0.37%

기 타	1,125,620	-	16.94%	1,060,450	-	17.56%	1,030,420	-	17.48%	842,125	-	17.94%

합 계	6,644,813	-	100.00%	6,040,429	100.00%	5,894,942	-	100.00%	4,694,167	-	100.00%

라. 영업 종류별 현황

1. 유가증권 자기매매업무 ( 1) 증권거래현황

(단위 : 백만원)

구 분	매수	매도	합계	잔액

지분증권	주식	유가증권시장	5,366,243	5,294,698	10,660,941	129,932

코스닥시장	921,412	969,197	1,890,609	(46,529)

코넥스시장	69	78	147	1,182

기타	52,359	7,584	59,943	88,274

소 계	6,340,083	6,271,557	12,611,640	172,859

신주인수권증권	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	3,829	7,623	11,452	128

소 계	3,829	7,623	11,452	128

기타	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	118,224	10,894	129,118	355,418

소 계	118,224	10,894	129,118	355,418

소 계	6,462,136	6,290,074	12,752,210	528,405

채무증권	국채,지방채	국고채	36,290,770	36,083,513	72,374,283	366,774

국민주택채권	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소 계	36,290,770	36,083,513	72,374,283	366,774

특수채	통화안정증권	-	-	-	-

예금보험공사채	-	-	-	-

토지개발채권	-	-	-	-

기타	17,794,915	17,931,265	35,726,180	820,416

소 계	17,794,915	17,931,265	35,726,180	820,416

금융채	산금채	-	-	-	-

중기채	-	-	-	-

은행채	-	-	-	-

여전채	-	-	-	-

종금채	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

회사채	22,335,436	22,185,919	44,521,355	1,017,331

기업어음증권	12,000,680	12,021,886	24,022,566	-

기타	91,382,491	91,372,469	182,754,960	11,349

소 계	179,804,292	179,595,052	359,399,344	2,215,870

집합투자증권	ETF	1,417,336	1,431,485	2,848,821	38,754

기타	17,648,650	17,653,506	35,302,156	59,481

소 계	19,065,986	19,084,991	38,150,977	98,235

투자계약증권	-	-	-	-

외화증권	지분증권	-	-	-	-

채무증권	국채,지방채	-	-	-	-

특수채	-	-	-	-

금융채	-	-	-	-

회사채	-	-	-	-

기업어음증권	-	-	-	-

기타	411,460	394,563	806,023	247,004

소 계	411,460	394,563	806,023	247,004

집합투자증권	166,270	119,481	285,751	48,850

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소 계	577,730	514,044	1,091,774	295,854

파생결합증권	ELS	26,857	19,042	45,899	(6,867)

ELW	16,271	16,277	32,548	-

기타	5,871	25,144	31,015	(15,901)

소 계	48,999	60,463	109,462	(22,768)

기타증권	-	-	-	-

합 계	205,959,143	205,544,624	411,503,767	3,115,596

주) 별도 기준, 매도증권의 경우 잔액에 (-)금액으로 합산 기재

(2) 유가증권 운용내역 (가) 주 식

(단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

처분차익(차손)	23,265	21,056	40,115	1,517

평가차익(차손)	10,732	(9,502)	(45,375)	2,221

배당금수익	15,653	3,893	5,039	5,815

합 계	49,650	15,447	(221)	9,553

(나) 신주인수권증서(단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

처분차익(차손)	1,850	24	32	441

평가차익(차손)	-	-	19	-

합 계	1,850	24	51	441

(다) 채 권(단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

처분ㆍ상환차익(차손)	(1,725)	11,631	10,171	9,158

평가차익(차손)	(18,505)	8,093	5,913	6,753

채권이자	33,621	39,424	49,932	49,074

합 계	13,391	59,148	66,016	64,985

(라) 집합투자증권(단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

처분차익(차손)	5,562	(22,491)	(5,797)	7,433

평가차익(차손)	1,140	2,698	99	1,354

분배금수익	4,928	3,936	5,740	7,028

합 계	11,630	(15,857)	42	15,815

(마) 기업어음증권(단위 :백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

처분차익(차손)	1,389	1,548	1,800	1,792

평가차익(차손)	-	6	11	(8)

합 계	1,389	1,554	1,811	1,784

(바) 단기사채(단위 :백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

처분차익(차손)	1,330	1,281	1,646	1,677

평가차익(차손)	(2)	-	-	1

합 계	1,328	1,281	1,646	1,678

(사) 파생결합증권(단위 :백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

처분차익(차손)	(1,150)	(4,248)	(5,393)	(27,920)

평가차익(차손)	800	5,596	3,449	251

합 계	(350)	1,348	(1,944)	(27,669)

(아) 파생상품 운용수지① 장내선물 (단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

매매차익(차손)	(13,585)	24,994	25,055	(6,202)

정산차익(차손)	246	(4,732)	2,456	(2,913)

합 계	(13,339)	20,262	27,511	(9,115)

② 장내옵션 (단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

매매차익(차손)	5,508	(59,150)	(48,784)	24,876

정산차익(차손)	(541)	(25)	(8)	-

합 계	4,967	(59,175)	(48,792)	24,876

③ 장내스왑 (단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

매매차익(차손)	(83)	(4,750)	(4,783)	898

평가차익(차손)	-	-	-	-

합 계	(83)	(4,750)	(4,783)	898

④ 장외파생상품 (단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

매매차익(차손)	3,199	5,473	3,528	10,056

평가차익(차손)	369	11,014	4,068	(2,840)

합 계	3,568	16,487	7,596	7,216

2. 위탁매매업무(1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

유가증권시장	코스닥시장 등	유가증권시장	코스닥시장 등	유가증권시장	코스닥시장 등	유가증권시장	코스닥시장 등

예 수 금	위탁자예수금	746,328	-	529,752	-	683,034	-	330,676	-

선물거래예수금	56,392	-	46,333	-	57,708	-	59,694	-

거래실적	주 식	46,189,247	29,221,155	35,359,717	27,369,063	50,191,202	38,130,930	22,436,530	18,271,375

채 권	590,284	-	555,913	-	737,439	-	529,065	-

외화증권	-	196,064	-	148,541	-	189,135	-	166,949

선 물	-	54,911,009	-	51,095,499	-	64,573,359	-	59,284,467

옵 션	-	2,543,793	-	2,697,070	-	3,407,231	-	2,915,193

파생결합증권	110,367	-	144,576	-	173,530	-	180,776	-

기 타	-	42,541	-	112,146	-	126,476	-	10,022

합 계	46,889,898	86,914,562	36,060,207	81,422,319	51,102,171	106,427,131	23,146,371	80,648,006

수 수 료	주 식	48,125	33,092	36,373	33,979	50,331	45,759	23,426	23,502

채 권	2,132	-	2,237	-	2,872	-	2,778	-

외화증권	-	3,669	-	4,125	-	5,210	-	4,629

선 물	-	1,895	-	1,491	-	1,950	-	1,279

옵 션	-	1,521	-	1,720	-	2,129	-	1,641

파생결합증권	127	-	131	-	160	-	133	-

기 타	-	38	-	100	-	118	-	11

합 계	50,384	40,214	38,740	41,415	53,363	55,166	26,337	31,062

(주) 별도기준(2) 위탁매매 업무수지

(단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

수탁수수료	90,598	80,136	108,529	57,399

매매수수료	5,395	4,532	4,847	4,001

수 지 차 익	85,203	75,604	103,682	53,398

(주) 별도기준3. 유가증권 인수업무(1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료

기업공개	-	307,016	2,472	427,213	102,125	1,029	55,000	102,125	1,029	-	35,040	379

주 식	-	198,958	783	-	-	-	-	-	-	-	-	-

국공채	4,098,713	8,187,265	2,360	3,422,983	9,018,390	2,862	4,422,853	11,132,997	3,446	2,608,055	8,443,101	3,116

회사채	11,936,471	12,189,154	22,623	7,938,333	10,720,512	18,681	10,244,333	13,759,012	24,526	11,358,859	13,661,381	24,416

기 타	3,197,136	9,159,713	2,546	2,241,173	7,189,304	407	3,030,780	9,033,745	534	4,780,128	13,623,100	2,275

합 계	19,232,320	30,042,106	30,784	14,029,702	27,030,331	22,979	17,752,966	34,027,879	29,535	18,747,042	35,762,622	30,186

(2) 인수업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

인수수수료	30,784	22,979	29,535	30,186

수수료비용	-	-	-	-

수지차익	30,784	22,979	29,535	30,186

4. 신용공여업무(단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

신 용 잔 고	이자율	신 용 잔 고	이자율	신 용 잔 고	이자율	신 용 잔 고	이자율

신용 융자금	243,133	5.9%~9.3%	183,308	5.9%~9.9%	217,600	5.9%~9.9%	114,562	7.5%~11%

신용거래융자이자	15,676	-	7,897	-	12,152	-	11,304	-

주1) 공시일 현재 신용융자한도는 고객1인당 5억원 한도로 운영

5. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

잔고	조건부매도	2,004,586	1,807,350	1,731,979	1,489,966

조건부매수	1,500	-	7,300	-

거래금액	조건부매도	470,269,758	613,422,117	742,913,588	576,208,666

조건부매수	3,008,699	1,744,800	2,038,601	296,600

6. 부수업무(단위 : 백만원)

업 무 구 분	제68기 3분기	제67기 3분기	제67기	제66기

CD매매 및 매매의 중개업무	32	32	37	52

사채모집의 수탁업무	-	10	10	-

기업 경영ㆍ구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업	33,070	21,007	29,227	29,606

기업의 매수 및 합병의 중개·주선 또는 대리업무	2,950	-	-	-

대출채권의 매매 및 중개·주선 또는 대리업무	139	-	-	-

온실가스 배출권의 할당 및 거래	8,253	-	-	-

합 계	44,445	21,050	29,275	29,658

7. 취급상품 등(1) 집합투자증권

펀 드 명	운 용 상 특 징

MMF	- 주로 채권, 기업어음(CP), 양도성 예금증서(CD), Call Loan 등과 같은 현금성 자산에 투자, 운용함 으로써 고객의 입출금이 비교적 쉽게 이루어지도록 만들어진 상품

주식형	- 투자 신탁자산 총액의 60%이상을 주식(주가지수 선물/옵션포함)에 투자하고 발생한 수익을 투자자 에게 배분해주는 상품

채권형	- 투자 신탁자산 총액의 60%이상을 채권(금리선물 포함)에 투자하고 발생한 수익을 투자자에게 배분 해 주는 상품

혼합주식	- 약관상 주식에의 투자비율이 신탁재산 총액의 30% 이상~60% 이하이며, 채권 및 금리선물에의 최저 투자비율이 신탁재산의 70% 이하인 투자신탁으로 투자를 통해 취득한 수익을 투자자에게 배분해주 는 상품

혼합채권	- 약관상 주식에의 투자비율이 신탁재산 총액의 30% 이하이며, 채권 및 금리선물에의 최저 투자비율 이 신탁재산의 70% 이하인 투자신탁으로 투자를 통해 취득한 수익을 투자자에게 배분해주는 상품

해외투자펀드	- 국내 금융기관에 의해 국내에 설립되어 투자자로부터 자금을 모아 해외시장에 투자하는 상품 (역내펀드=On Shore Fund)

재간접펀드	- 다른 간접투자기구가 발행한 간접투자증권에 투자자산의 50% 이상을 투자하는 간접투자기구 (즉, 다른 펀드에 자산의 50% 이상을 투자하는 펀드)

인덱스펀드	- 시장지수 수준의 위험하에서 지수 수준의 수익률을 올릴 목적으로 대상 지수와 동일한 움직임 또는 수익률을 갖도록 적정한 종목비율로 구성한 포트폴리오에 투자하는 상품

부동산펀드	- 투자자로부터 자금을 모집하여 부동산 개발사업, 수익성 부동산, 프로젝트 파이낸싱 및 ABS 등에 투자하여 그로부터 발생하는 운용수익 등을 분배하는 목적을 가진 상품

장외파생상품 펀드	- 투자신탁 재산의 대부분을 장외 파생상품(ELS, DLS, Warrant, Note 등)에 투자하고 이로부터 발생한 수익을 투자자에게 분배하는 상품

만기매칭 펀드	- 신탁재산의 대부분을 투자적격 등급의 CP 또는 ABCP(=Asset Backed Company Paper)에 투자하는 비교적 짧은 만기를 가진 상품

특별자산 펀드	- 신탁재산의 대부분을 간접투자자산운용업법에서 정하고 있는 특별자산(예를 들어, 보험금 지급 청 구권, 광업권, 어업권, 임차권, 영화지분, 특정사업으로부터 발생하는 수익을 분배받을 수 있는 계약상의 출자지분 또는 권리)에 투자하여 그로부터 발생한 수익을 투자자에게 배분하는 상품

실물자산펀드	- 신탁재산의 대부분을 실물자산(=Commodity)에 투자하여 그로부터 발생한 수익을 투자자에게 배분 하는 상품 ※ 실물자산 : 농축산물, 임산물, 광산물, 에너지에 속하는 광물 및 동 자산을 원료로 하여 제조하거 나 가공한 물품 혹은 그와 유사한 것

재형저축	- 가입자격 : 거주자로써 직전 과세기간 총 급여액 5천만원 이하 근로자 및 종합소득금액 3천5백만원 이하 사업자- 가입한도 : 전 금융기관 합산 1인당 분기별 300만원- 저축기간 : 7년 이상 유지 (7년 도래하는 시점에 1회에 한해 3년 이내에서 연장 가능하여 최장 10년)- 가입기한 : 2015년 12월 31일- 세제혜택 : 이자 및 배당소득 비과세(7년이상 가입시), 농특세 1.4% 과세

연금저축	- 가입자격 : 없음- 가입한도 : 전 금융기관 합산 연 1,800만원 한도- 저축기간 : 5년 (5년 이상유지 조건)- 세제혜택 : 연간 Min(불입액 전액, 400만원)의 12% 세액공제- 연금지급조건 : 만 55세 부터 10년간 연간 연금수령한도 내에서 연금 수령 (연금소득세 5.5~3.3% 원천징수)

소득공제장기집합투자증권저축	- 가입자격 : 가입당시 직전 과세기간의 총 급여액이 5천만원 이하인 근로소득자 - 가입한도 : 전 금융기관 합산 연 600만원 한도 - 저축기간 : 10년 - 세제혜택 : 납입액의 40% 소득공제 (연 240만원 한도) - 가입기한 : 2015년12월31일

해외주식투자전용집합투자증권저축	- 가입자격 : 국내 거주자(개인만 가능, 법인불가) - 가입한도 : 전 금융기관 합산 총 3천만원 한도 - 저축기간 : 가입일로부터 10년 - 세제혜택 : 해외상장주식의 매매/평가차익, 환차익 과세 제외 - 가입기한 : 2017년12월29일(매수완료기준)

(2) 기타 금융상품

상 품 명	특 징	비 고

CD	매매나 양도 가능	-

CP / 전자단기사채	만기까지 보유시 확정수익 발생	-

일임형 랩어카운트	안정적 고수익 추구	-

RP	자유형ㆍ계약형ㆍCMA	-