현대차증권 반기보고서 (2024.06)
3. 파생상품거래 현황

가. 파생상품거래 현황

(기준일 : 2024.06.30) (단위 : 백만원)

구 분	매매목적	위험회피목적	합계

통화관련	통화선도	6,514	9,490	16,004

통화선물	-	-	-

통화스왑	194,741	197,435	392,176

매입통화옵션	-	-	-

매도통화옵션	-	-	-

소 계	201,255	206,925	408,180

이자율관련	매도이자율선물	-	-	-

매입이자율선물	-	-	-

매도이자율옵션	-	-	-

매입이자율옵션	-	-	-

이자율스왑	54,315	62,754	117,069

금리선물	-	-	-

소 계	54,315	62,754	117,069

지수관련	주가지수선물	-	-	-

주가지수옵션	-	-	-

주가지수스왑	-	-	-

소 계	-	-	-

주식관련	주식선물(장내)	-	-	-

주식스왑(장외)	5,412	3,146	8,558

주식옵션	0	20	20

소 계	5,412	3,166	8,578

기타파생	신용및상품스왑	6,821	9,102	15,923

기타	-	-	-

소 계	6,821	9,102	15,923

합 계	267,803	281,947	549,750

나. 신용파생상품 현황

(기준일 : 2024.06.30) (단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매입

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	-	240,000	240,000	108,854	440,014	548,868

Total Return Swap	-	223,564	223,564	-	-	-

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Notes	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

합 계	-	463,564	463,564	108,854	440,014	548,868

다. 신용파생상품 상세 명세

(기준일 : 2024.06.30) (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액 (원화)	기초자산 (준거자산)

Credit Default Swap	현대차증권	유진투자증권	2021.06.29	2026.05.13	40,000	케이비손해보험

Credit Default Swap	하나금융투자	현대차증권	2021.06.29	2026.05.13	40,000	케이비손해보험

Credit Default Swap (Skew Swap)	BNP Paribas	현대차증권	2020.08.11	2025.12.22	11,848	iTraxx Europe Non-Financial Series 33

Credit Default Swap (Skew Swap)	Credit Suisse International	현대차증권	2021.08.05	2028.12.20	11,458	iTraxx Europe Non-Financial Series 33

Credit Default Swap (Skew Swap)	BNP Paribas	현대차증권	2022.03.07	2028.12.20	18,172	iTraxx Europe Crossover

Credit Default Swap (Skew Swap)	Credit Suisse International	현대차증권	2022.08.31	2031.12.22	33,688	iTraxx Europe Non-Financial Series 33

Credit Default Swap (Skew Swap)	하나증권	현대차증권	2022.08.31	2031.12.22	33,688	iTraxx Europe Non-Financial Series 33

Credit Default Swap	니드원제칠차	현대차증권	2022.05.25	2027.04.05	30,000	한국전력1170

Credit Default Swap	현대차증권	하나증권	2022.05.25	2027.04.05	30,000	한국전력1170

Credit Default Swap	니드원제칠차	현대차증권	2022.05.25	2027.04.26	30,000	한국전력1187

Credit Default Swap	현대차증권	하나증권	2022.05.25	2027.04.26	30,000	한국전력1187

Credit Default Swap	니드원제칠차	현대차증권	2022.05.25	2027.05.10	40,000	한국전력1199

Credit Default Swap	현대차증권	하나증권	2022.05.25	2027.05.10	40,000	한국전력1199

Credit Default Swap	하이레전드다이버제십구차	현대차증권	2022.06.30	2027.12.20	100,000	Republic of Korea

Credit Default Swap	현대차증권	NH투자증권	2022.06.30	2027.12.20	100,000	Republic of Korea

Credit Default Swap	에이치와이뉴스타트제이차	현대차증권	2024-06-19	2029-02-15	200,014	한국산업은행

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-08-14	2024-07-25	10,226	신한캐피탈 482-2

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-08-14	2024-08-09	10,064	산은캐피탈 682-1

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-08-25	2024-07-19	10,093	엔에이치농협캐피탈176-2

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-08-30	2024-08-26	10,247	아이비케이캐피탈285-1

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-08-30	2024-08-30	9,963	케이비캐피탈479-5

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-09-06	2024-09-03	9,969	엔에이치농협캐피탈169-3

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-09-06	2024-09-05	10,072	우리금융캐피탈433-1

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-09-07	2024-08-12	9,996	신한캐피탈445-6

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-09-07	2024-07-26	10,012	산은캐피탈671-3

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-12-05	2024-10-04	102,015	KODEX 24-12 BANK BOND AA+

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2024-05-07	2025-05-02	10,315	아이비케이캐피탈295-2

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2024-05-09	2025-05-09	10,308	아이비케이캐피탈296-1

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2024-06-27	2025-06-05	10,284	우리금융캐피탈471-2