현대차증권 분기보고서 (2023.09)
3. 파생상품거래 현황

가. 파생상품 거래현황

(기준일 : 2023.09.30) (단위 : 백만원)

구 분	매매목적	위험회피목적	합계

통화관련	통화선도	30,183	31,738	61,921

통화선물	0	0	0

통화스왑	120,706	121,915	242,621

매입통화옵션	0	0	0

매도통화옵션	0	0	0

소 계	150,889	153,653	304,542

이자율관련	매도이자율선물	0	0	0

매입이자율선물	0	0	0

매도이자율옵션	0	0	0

매입이자율옵션	0	0

이자율스왑	27,960	40,682	68,642

금리선물	0	0	0

소 계	27,960	40,682	68,642

지수관련	주가지수선물	0	0	0

주가지수옵션	0	0	0

주가지수스왑	0	0

소 계	0	0	0

주식관련	주식선물(장내)	0	0	0

주식스왑(장외)	33,035	991	34,026

주식옵션	0	0	0

소 계	33,035	991	34,026

기타파생	신용및상품스왑	6,259	9,036	15,295

기타	0	0	0

소 계	6,259	9,036	15,295

합 계	218,143	204,362	422,505

나. 신용파생상품 현황

(기준일 : 2023.09.30) (단위 : 백만원)

구 분	신용매도	신용매입

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	233,678	140,000	373,678	275,158	140,000	415,158

Total Return Swap	-	121,366	121,366	-	-	-

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Notes	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

합 계	233,678	261,366	495,044	275,158	140,000	415,158

다. 신용파생상품 상세 명세

(2023.09.30) (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액 (원화)	기초자산 (준거자산)

Credit Default Swap	오제이에이치제일차㈜	현대차증권	2018.11.21	2023.12.20	99,991	Republic of Korea

Credit Default Swap	현대차증권	IBK투자증권	2018.11.21	2023.12.20	99,991	Republic of Korea

Credit Default Swap	현대차증권	유진투자증권	2021.06.29	2026.05.13	40,000	케이비손해보험

Credit Default Swap	하나금융투자	현대차증권	2021.06.29	2026.05.13	40,000	케이비손해보험

Credit Default Swap (Skew Swap)	BNP Paribas	현대차증권	2020.08.11	2025.12.22	11,848	iTraxx Europe Non-Financial Series 33

Credit Default Swap (Skew Swap)	Credit Suisse International	현대차증권	2021.08.05	2028.12.20	11,458	iTraxx Europe Non-Financial Series 33

Credit Default Swap (Skew Swap)	BNP Paribas	현대차증권	2022.03.07	2028.12.20	18,172	iTraxx Europe Crossover

Credit Default Swap (Skew Swap)	Credit Suisse International	현대차증권	2022.08.31	2031.12.22	33,688	iTraxx Europe Non-Financial Series 33

Credit Default Swap (Skew Swap)	하나증권	현대차증권	2022.08.31	2031.12.22	33,688	iTraxx Europe Non-Financial Series 33

Credit Default Swap	니드원제칠차	현대차증권	2022.05.25	2027.04.05	30,000	한국전력1170

Credit Default Swap	현대차증권	하나증권	2022.05.25	2027.04.05	30,000	한국전력1170

Credit Default Swap	니드원제칠차	현대차증권	2022.05.25	2027.04.26	30,000	한국전력1187

Credit Default Swap	현대차증권	하나증권	2022.05.25	2027.04.26	30,000	한국전력1187

Credit Default Swap	니드원제칠차	현대차증권	2022.05.25	2027.05.10	40,000	한국전력1199

Credit Default Swap	현대차증권	하나증권	2022.05.25	2027.05.10	40,000	한국전력1199

Credit Default Swap	하이레전드다이버제십구차	현대차증권	2022.06.30	2027.12.20	100,000	Republic of Korea

Credit Default Swap	현대차증권	NH투자증권	2022.06.30	2027.12.20	100,000	Republic of Korea

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-08-14	2024-07-25	10,227	신한캐피탈 482-2

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-08-14	2024-08-09	10,064	산은캐피탈 682-1

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-08-25	2024-05-09	10,501	신한캐피탈473-1

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-08-25	2024-07-19	10,093	엔에이치농협캐피탈176-2

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-08-25	2024-05-24	10,166	BNK캐피탈282-1

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-08-30	2024-08-26	10,247	아이비케이캐피탈285-1

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-08-30	2024-08-30	9,963	케이비캐피탈479-5

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-09-06	2024-07-04	10,056	우리금융캐피탈382-6

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-09-06	2024-09-03	9,969	엔에이치농협캐피탈169-3

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-09-06	2024-09-05	10,072	우리금융캐피탈433-1

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-09-07	2024-08-12	9,996	신한캐피탈445-6

Total Return Swap	현대차증권	삼성자산운용	2023-09-07	2024-07-26	10,012	산은캐피탈671-3