대신증권 — 증권발행실적보고서 (20240927)
제출인: 대신증권

증권발행실적보고서
2.9
대신증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 27일

회 사 명 :
대신증권

대 표 이 사 :
오익근 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

1588-4488

http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
패시브운용본부 김대석

02-769-2511

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024년 09월 23일
2024년 09월 26일
2024년 09월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

BALANCE ELB 107
5,000,000,000
2
25,000,000
0.50
2
25,000,000
0.50

BALANCE ELB 108
5,000,000,000
3
30,000,000
0.60
3
30,000,000
0.60

BALANCE ELB 109
30,000,000,000
101
21,110,000,000
70.37
101
21,110,000,000
70.37

4. 배정방법

가. 공모결과 대신[Balance]ELB 107회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.나. 공모결과 대신[Balance]ELB 108회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.다. 공모결과 대신[Balance]ELB 109회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 09월 27일 입니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
대신증권 홈페이지
2024년 09월 19일

http://www.daishin.com

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
대신증권 홈페이지
2024년 09월 27일

http://www.daishin.com

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 대신증권 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 대신[Balance]ELB 107회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)]

(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
2,500
25,000,000
25,000,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
2,500
25,000,000
25,000,000

[종목명 : 대신[Balance]ELB 108회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)]

(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
3,000
30,000,000
30,000,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
3,000
30,000,000
30,000,000

[종목명 : 대신[Balance]ELB 109회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)]

(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
30,000,000,000
10,000
2,111,000
21,110,000,000
21,110,000,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
30,000,000,000
10,000
2,111,000
21,110,000,000
21,110,000,000

나. 발행비용

(1) 인수수수료 :-

(2) 발행분담금 : 1,058,250원 (발행총액의 0.005%)

(3) 보증료 :-

(4) 기타비용 :-

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 파생결합사채(주가연계파생결합사채)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.

(2) 사용내역

대신[Balance]ELB 107회 주가연계파생결합사채(낮은위험)

구분
금액

발행금액
25,000,000

발행비용
1,250

헷지거래 사용액
24,998,750

대신[Balance]ELB 108회 주가연계파생결합사채(낮은위험)

구분
금액

발행금액
30,000,000

발행비용
1,500

헷지거래 사용액
29,998,500

대신[Balance]ELB 109회 주가연계파생결합사채(낮은위험)

구분
금액

발행금액
21,110,000,000

발행비용
1,055,500

헷지거래 사용액
21,108,944,500

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 :
대신[Balance]ELB 107회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)
]

항목
내용

종목명
대신[Balance]ELB 107회 파생결합사채(낮은위험)

기초자산
S&P500 지수

모 집 총 액
5,000,000,000원

발행회사 신용등급
AA-

판매회사 신용등급
AA-

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
500,000

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 09월 23일

청약종료일

2024년 09월 26일 (14:00)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 09월 27일

배정 및 환불일
2024년 09월 27일

발 행 일
2024년 09월 27일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2025년 03월 27일 (만기 181일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며
만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나
기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산의 종가○
최초기준가격평가일
: 2024년 09월 26일(현지 거래소 기준)

나. 만기상환

○
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 95% 이하인 경우
액면금액×(100 + 연 6.500%)

② 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 95% 이하가 아닌경우
액면금액×(100 + 연 0.000%)

* 이자계산일수 : 발행일(불포함)으로부터 만기일(포함)까지의 달력일 수* 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 x (연 투자수익률 x 이자계산일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사하여 지급

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 03월 24일(현지 거래소 기준) ○
최종관찰일 : 2025년 03월 24일(현지 거래소 기준)

[종목명 :
대신[Balance]ELB 108회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)
]

항목
내용

종목명
대신[Balance]ELB 108회 파생결합사채(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수 / EURO STOXX50 지수

모 집 총 액
5,000,000,000원

발행회사 신용등급
AA-

판매회사 신용등급
AA-

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
500,000

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 09월 23일

청약종료일

2024년 09월 26일 (14:00)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 09월 27일

배정 및 환불일
2024년 09월 27일

발 행 일
2024년 09월 27일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2027년 09월 27일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며
만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나
기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 각 기초자산의 종가○
최초기준가격평가일
: 2024년 09월 26일(현지 거래소 기준)

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2025년 03월 24일
액면금액 ×102.75%

2차
2025년 09월 23일
액면금액 ×105.50%

3차
2026년 03월 24일
액면금액 ×108.25%

4차
2026년 09월 22일
액면금액 ×111.00%

5차
2027년 03월 23일
액면금액 ×113.75%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산
의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 100%이상인 경우

액면금액×116.50%

②
모든 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 100% 미만인 경우.

액면금액 ×100.00%

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2027년 09월 22일(현지 거래소 기준) ○
최종관찰일 : 2027년 09월 22일(현지 거래소 기준)

[종목명 :
대신[Balance]ELB 109회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)
]

항목
내용

종목명
대신[Balance]ELB 109회 파생결합사채(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
30,000,000,000원

발행회사 신용등급
AA-

판매회사 신용등급
AA-

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
3,000,000

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 09월 23일

청약종료일

2024년 09월 26일 (14:00)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 09월 27일

배정 및 환불일
2024년 09월 27일

발 행 일
2024년 09월 27일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2025년 03월 27일 (만기 181일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며
만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나
기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산의 종가○
최초기준가격평가일
: 2024년 09월 26일(현지 거래소 기준)

나. 만기상환

○
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우
액면금액×(100 + 연 3.710%)

② 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상이 아닌경우
액면금액×(100 + 연 3.700%)

* 이자계산일수 : 발행일(불포함)으로부터 만기일(포함)까지의 달력일 수* 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 x (연 투자수익률 x 이자계산일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사하여 지급

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 03월 24일(현지 거래소 기준) ○
최종관찰일 : 2025년 03월 24일(현지 거래소 기준)

2024년 09월 27일

대신증권 주식회사

대표이사 오익근 (인)