대신증권 — 증권발행실적보고서 (20240830)
제출인: 대신증권

증권발행실적보고서
2.9
대신증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 08월 30일

회 사 명 :
대신증권

대 표 이 사 :
오익근 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

1588-4488

http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
패시브운용본부 김대석

02-769-2511

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024년 08월 26일
2024년 08월 29일
2024년 08월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

BALANCE ELB 104
30,000,000,000
57
11,340,000,000
37.80
57
11,340,000,000
37.80

BALANCE ELB 105
10,000,000,000
19
341,000,000
3.41
19
341,000,000
3.41

BALANCE ELB 106
5,000,000,000
1
10,000,000
0.20
1
10,000,000
0.20

4. 배정방법

가. 공모결과 대신[Balance]ELB 104회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.나. 공모결과 대신[Balance]ELB 105회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.다. 공모결과 대신[Balance]ELB 106회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 08월 30일 입니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
대신증권 홈페이지
2024년 08월 22일

http://www.daishin.com

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
대신증권 홈페이지
2024년 08월 30일

http://www.daishin.com

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 대신증권 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 대신[Balance]ELB 104회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)]

(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
30,000,000,000
10,000
1,134,000
11,340,000,000
11,340,000,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
30,000,000,000
10,000
1,134,000
11,340,000,000
11,340,000,000

[종목명 : 대신[Balance]ELB 105회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)]

(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
34,100
341,000,000
341,000,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
34,100
341,000,000
341,000,000

[종목명 : 대신[Balance]ELB 106회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)]

(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
1,000
10,000,000
10,000,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
1,000
10,000,000
10,000,000

나. 발행비용

(1) 인수수수료 :-

(2) 발행분담금 : 584,550원 (발행총액의 0.005%)

(3) 보증료 :-

(4) 기타비용 :-

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 파생결합사채(주가연계파생결합사채)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.

(2) 사용내역

대신[Balance]ELB 104회 주가연계파생결합사채(낮은위험)

구분
금액

발행금액
11,340,000,000

발행비용
567,000

헷지거래 사용액
11,339,433,000

대신[Balance]ELB 105회 주가연계파생결합사채(낮은위험)

구분
금액

발행금액
341,000,000

발행비용
17,050

헷지거래 사용액
340,982,950

대신[Balance]ELB 106회 주가연계파생결합사채(낮은위험)

구분
금액

발행금액
10,000,000

발행비용
500

헷지거래 사용액
9,999,500

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 :
대신[Balance]ELB 104회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)
]

항목
내용

종목명

대신[Balance]ELB 104회 파생결합사채(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
30,000,000,000원

발행회사 신용등급
AA-

판매회사 신용등급
AA-

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
3,000,000

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 08월 26일

청약종료일

2024년 08월 29일 (14:00)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 08월 30일

배정 및 환불일
2024년 08월 30일

발 행 일
2024년 08월 30일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2025년 09월 01일 (만기 367일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며
만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나
기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산의 종가○
최초기준가격평가일
: 2024년 08월 29일(현지 거래소 기준)

나. 만기상환

○
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우
액면금액×(100 + 연 3.660%)

② 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상이 아닌경우
액면금액×(100 + 연 3.650%)

* 이자계산일수 : 발행일(불포함)으로부터 만기일(포함)까지의 달력일 수* 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 x (연 투자수익률 x 이자계산일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사하여 지급

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 08월 27일(현지 거래소 기준) ○
최종관찰일 : 2025년 08월 27일(현지 거래소 기준)

[종목명 :
대신[Balance]ELB 105회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)
]

항목
내용

종목명

대신[Balance]ELB 105회 파생결합사채(낮은위험)

기초자산
S&P500 지수

모 집 총 액
10,000,000,000원

발행회사 신용등급
AA-

판매회사 신용등급
AA-

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 08월 26일

청약종료일

2024년 08월 29일 (14:00)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 08월 30일

배정 및 환불일
2024년 08월 30일

발 행 일
2024년 08월 30일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2025년 03월 04일 (만기 186일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며
만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나
기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산의 종가○
최초기준가격평가일
: 2024년 08월 29일(현지 거래소 기준)

나. 만기상환

○
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 95% 이하인 경우
액면금액×(100 + 연 8.000%)

② 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 95% 이하가 아닌경우
액면금액×(100 + 연 0.000%)

* 이자계산일수 : 발행일(불포함)으로부터 만기일(포함)까지의 달력일 수* 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 x (연 투자수익률 x 이자계산일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사하여 지급

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 02월 26일(현지 거래소 기준) ○
최종관찰일 : 2025년 02월 26일(현지 거래소 기준)

[종목명 :
대신[Balance]ELB 106회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)
]

항목
내용

종목명

대신[Balance]ELB 106회 파생결합사채(낮은위험)

기초자산
KOSPI200 지수 / EURO STOXX50 지수

모 집 총 액
5,000,000,000원

발행회사 신용등급
AA-

판매회사 신용등급
AA-

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
500,000

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 08월 26일

청약종료일

2024년 08월 29일 (14:00)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 08월 30일

배정 및 환불일
2024년 08월 30일

발 행 일
2024년 08월 30일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2027년 09월 02일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며
만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나
기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 각 기초자산의 종가○
최초기준가격평가일
: 2024년 08월 29일(현지 거래소 기준)

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 100% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2025년 02월 26일
액면금액 ×103.00%

2차
2025년 08월 27일
액면금액 ×106.00%

3차
2026년 02월 25일
액면금액 ×109.00%

4차
2026년 08월 28일
액면금액 ×112.00%

5차
2027년 02월 25일
액면금액 ×115.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산
의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 100%이상인 경우

액면금액×118.00%

②
모든 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 100% 미만인 경우.

액면금액 ×100.00%

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2027년 08월 30일(현지 거래소 기준) ○
최종관찰일 : 2027년 08월 30일(현지 거래소 기준)

2024년 08월 30일

대신증권 주식회사

대표이사 오익근 (인)