교보증권 — 증권발행실적보고서 (20240726)
제출인: 교보증권

증권발행실적보고서
2.9
교보증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 26일

회 사 명 :
교보증권 주식회사

대 표 이 사 :
이석기

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동 26-4)

(전 화) 02-3771-9000

(홈페이지)http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity솔루션부 부서장 (성 명)안인수

(전 화)02-3771-9715

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024년 07월 26일
2024년 07월 26일
2024년 07월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

11561
4,970,000,000
1
75,544,000
1.52
1
75,544,000
1.52

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권의 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2. 증권상장일 : 해당사항 없음.3. 증권등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
매 체
일 자

청 약 공 고
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 07월 17일

2. 배정공고

구 분
매 체
일 자

배 정 공 고
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 07월 26일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 교보증권 본/지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[종목명 : 교보증권 제11561회 주가연계파생결합사채]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
4,970,000,000
9,940
7,600
75,544,000
75,544,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
4,970,000,000
9,940
7,600
75,544,000
75,544,000
-

2. 발행비용
(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

11561
-
3,770
-
-

3. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

교보증권 제11561회 파생결합사채(주가연계)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

교보증권 제11561회 주가연계파생결합사채(보통위험)

고난도금융투자상품해당여부
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기초자산
LG화학 보통주

모 집 총 액
4,970,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,940원

발행 수량
500,000 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 07월 26일

청약종료일
2024년 07월 26일(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 07월 26일

배정 및 환불일
2024년 07월 26일

발 행 일
2024년 07월 26일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ.증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

쿠폰지급시 결제방법
현금결제

쿠폰지급일
해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2027년 08월 02일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 [
3억원] 미만일 경우, 발행사는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.

※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다.
단, 총 청약금액이 총 3억원에 미달되는 경우 본 증권이 취소
될 수 있으며 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(1) 본 증권은 1증권당 9,940원으로 모집합니다.

(2)
본 증권의 공정가액은 2024년 07월 15일 현재 9,851.54원으로 추산됩니다.

※ 이는
본 신고서 제출일 전전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격 입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.

* 기초자산가격 변동성 및 기초자산 일별수익률간의 상관계수

항 목
내 용

기초자산가격 변동성
- LG화학 보통주 : 38.53%

[변동성 기준: Volatility Surface에 대하여 VIX방법론을 이용(Jiang and Tian(2005))하여 Volatility Term Structure를 산출한 뒤 해당만기에 상응하는 변동성을 적용]

※ 발행 이후 발행사의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산된 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다.

2. 권리의 내용

(1) 상환금액의 지급에 관한 사항
투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가.최초기준가격

최초기준가격
최초기준가격평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

최초기준가격평가일
2024년 07월 26일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액(세전)

1차
2025년 01월 31일
1차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

2차
2025년 07월 29일
2차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

3차
2026년 01월 29일
3차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

4차
2026년 07월 29일
4차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

5차
2027년 01월 29일
5차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [
2]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행사는 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 월쿠폰지급○ 어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함○ 쿠폰지급조건 : 모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수
쿠폰지급평가일
지급금액
차수
쿠폰지급평가일
지급금액

1차
2024년 08월 29일
액면금액 x 0.475%
19차
2026년 03월 03일
액면금액 x 0.475%

2차
2024년 09월 30일
액면금액 x 0.475%
20차
2026년 03월 30일
액면금액 x 0.475%

3차
2024년 10월 29일
액면금액 x 0.475%
21차
2026년 04월 29일
액면금액 x 0.475%

4차
2024년 11월 29일
액면금액 x 0.475%
22차
2026년 05월 29일
액면금액 x 0.475%

5차
2024년 12월 30일
액면금액 x 0.475%
23차
2026년 06월 29일
액면금액 x 0.475%

6차
2025년 01월 31일
액면금액 x 0.475%
24차
2026년 07월 29일
액면금액 x 0.475%

7차
2025년 02월 28일
액면금액 x 0.475%
25차
2026년 08월 31일
액면금액 x 0.475%

8차
2025년 03월 31일
액면금액 x 0.475%
26차
2026년 09월 29일
액면금액 x 0.475%

9차
2025년 04월 29일
액면금액 x 0.475%
27차
2026년 10월 29일
액면금액 x 0.475%

10차
2025년 05월 29일
액면금액 x 0.475%
28차
2026년 11월 30일
액면금액 x 0.475%

11차
2025년 06월 30일
액면금액 x 0.475%
29차
2026년 12월 29일
액면금액 x 0.475%

12차
2025년 07월 29일
액면금액 x 0.475%
30차
2027년 01월 29일
액면금액 x 0.475%

13차
2025년 08월 29일
액면금액 x 0.475%
31차
2027년 03월 02일
액면금액 x 0.475%

14차
2025년 09월 29일
액면금액 x 0.475%
32차
2027년 03월 29일
액면금액 x 0.475%

15차
2025년 10월 29일
액면금액 x 0.475%
33차
2027년 04월 29일
액면금액 x 0.475%

16차
2025년 12월 01일
액면금액 x 0.475%
34차
2027년 06월 01일
액면금액 x 0.475%

17차
2025년 12월 29일
액면금액 x 0.475%
35차
2027년 06월 29일
액면금액 x 0.475%

18차
2026년 01월 29일
액면금액 x 0.475%
36차
2027년 07월 29일
액면금액 x 0.475%

○ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행사는 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.○ 만기상환 발생조건

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
이상
인 경우

액면금액×
100.00%

②기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
미만
인 경우

액면금액×100.00%

만기평가가격
만기평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

만기평가일
2027년 07월 29일

○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 [
2
]영업일

마. 기타 중요사항ｏ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.ｏ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.ｏ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)ｏ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [
2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 상환일은 변경된 마지막 평가일 후 [
2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.ｏ 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다.ｏ 1증권당 상환금액 계산시 원미만은 절사합니다.ｏ 발행사는 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.

2024년 07월 26일

교보증권 주식회사

대표이사 이 석 기 (인)