대신증권 — 증권발행실적보고서 (20240216)
제출인: 대신증권

증권발행실적보고서
2.8
대신증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 16일

회 사 명 :
대신증권 주식회사

대 표 이 사 :
오 익 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

(전 화) 1588-4488

(홈페이지) http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 패시브운용본부장 (성 명) 김 대 석

(전 화) 02)769-2511

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

상장지수증권
2024년 02월 16일
2024년 02월 16일
2024년 02월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

16
20,000,000,000
1
20,000,000,000
100
1
20,000,000,000
100

본 증권은 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정한 후 발행되는 간주공모 형태이므로, 유동성공급자를 제외한 다른 일반 개인 및 기관의 청약은 허용되지 않으며, 청약안내 및 배정에 관한 공고도 하지 않았습니다.

4. 배정방법

본 증권은 발행사인 대신증권이 직접 유동성 공급을 할 예정이므로, 본 증권의 모집절차 완료 후 전량 발행사에서 보유하게 됩니다. 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급시 사용하게 될 예정입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권 교부일: 해당사항 없음. (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장예정일: 2024년 02월 20일3) 증자등기일: 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 일괄신고추가서류 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 -> dart.fss.or.kr나. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 -> dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역[종목명: 대신증권 대신 천연가스 선물 상장지수증권(H) 제16호] (단위:원)

구분
신고서상 발행예정 총액
실제 자금조달총액
확정 권면총액
비고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A*B)

모집(a)
20,000,000,000
10,000
2,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000
-

매출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
20,000,000,000
10,000
2,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000
-

나. 발행비용
[종목명: 대신증권 대신 천연가스 선물 상장지수증권(H) 제16호]
(단위: 원)

구분

금액

계산근거

발행분담금

1,000,000

금융기관분담금징수등에관한규정제5조1항제3호

예탁원수수료

2,000,000
예탁원 파생결합증권 발행 수수료 규정

상장수수료

1,690,000

유가증권상장규정

상장예비심사수수료

2,000,000

유가증권상장규정

합계

6,690,000

-

다. 자금사용예정내역발행사는 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금을 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 대신증권 대신 천연가스 선물 상장지수증권(H) 제16호]

(1) 제비용

구분
내용
연간비율(%)

지표가치반영 비용
발행사보수
운용보수

0.61

라이센스
기초지수 라이센스 비용

0.10

위탁사무보수
사무관리보수

0.04

기타비용
상장 관련 비용, 경상적/반복적 비용,거래비용 및 헤지 관련 시장충격비용
0.20

소계
-
0.95

기초지수 반영비용
해당사항 없음.

-

소계
-

-

합계
-
0.95

(2) 예상손익구조

제비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

0.95

365

100만원

100.00

1

* 해당 상품은
지표가치(IV,기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액)를 기준으로 투자자에 수익을 지급하는 상품으로, 기초지수 수익률과 실제 수익률은
제비용, 세금, 기타 거래비용 등으로 인해 차이가 발생합니다.

본 증권의 기초자산의 가격변동치를 이용한 손익구조 및 통계자료는 아래와 같습니다. 단,이에 대한 결과치는 가상 수치를 이용한
단순참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.
[투자손익사례]- 최대손실액: 원금 전액- 최대이익액: 지표가치에 따라 달라짐

[상황별 예상 손익구조]본 증권의 제비용은 연 0.95%이며, 투자원금 100만원을 가정

① 상승후 하락

연도

기초지수

기초지수 수익률

연간 제비용(만원)

누적 제비용(만원)

기말지표가치(만원)

0

100.00

-

-

-

100.00

1

102.00
2.00%
1.0
1.0
101.03

2

104.00
1.96%
1.0
1.9
102.03

3

105.00
0.96%
1.0
2.9
102.04

4

103.00
-1.90%
1.0
3.9
99.14

5

101.00
-1.94%
0.9
4.8
96.29

기초지수 수익률

누적

1.00%

연률화

0.20%

지표가치 수익률

누적

-3.710%

연률화

-0.74%

② 하락후 상승

연도

기초지수

기초지수 수익률

연간 제비용(만원)

누적 제비용(만원)

기말지표가치(만원)

0

100.00
-
-
-
100.00

1

98.00
-2.00%
0.9
0.9
97.07

2

96.00
-2.04%
0.9
1.8
94.18

3

95.00
-1.04%
0.9
2.7
92.32

4

97.00
2.11%
0.9
3.6
93.36

5

99.00

2.06%
0.9
4.5
94.38

기초지수 수익률

누적

-1.00%

연률화

-0.20%

지표가치 수익률

누적

-5.62%

연률화

-1.12%

③ 지속 상승

연도

기초지수

기초지수 수익률

연간 제비용(만원)

누적 제비용(만원)

기말지표가치(만원)

0
100.00
-
-
-
100.00

1
102.00
2.00%
1.0
1.0
101.03

2
104.00
1.96%
1.0
1.9
102.03

3
105.00
0.96%
1.0
2.9
102.04

4
106.00
0.95%
1.0
3.9
102.03

5
108.00
1.89%
1.0
4.9
102.96

기초지수 수익률

누적

8.00%

연률화

1.60%

지표가치 수익률

누적

5.33%

연률화

1.07%

④ 지속 하락

연도

기초지수

기초지수 수익률

연간 제비용(만원)

누적 제비용(만원)

기말지표가치(만원)

0
100.00
-
-
-
100.00

1
98.00
-2.00%
0.9
0.9
97.07

2
96.00
-2.04%
0.9
1.8
94.18

3
95.00
-1.04%
0.9
2.7
92.32

4
94.00
-1.05%
0.9
3.6
90.48

5
92.00
-2.13%
0.8
4.4
87.71

기초지수 수익률

누적

-8.00%

연률화

-1.60%

지표가치 수익률

누적

-12.29%

연률화

-2.46%