미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20231019)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.8
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 19일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
최현만

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지) http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생Sales팀장 (성 명) 박현웅

(전 화) 1588 - 6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

상장지수증권
2023.10.19
2023.10.19
2023.10.19

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

81
30,000,000,000
1
30,000,000,000
100.00
1
30,000,000,000
100.00

4. 배정방법

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 간주모집 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성 공급자는 미래에셋증권 주식회사 입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 2023년 10월 19일

2) 본 상장지수증권은 2023년 10월 26일에 한국거래소에 상장할 예정입니다.(상장 일정은 변동될 수 있습니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 미래에셋 KRX 금현물 Auto-KO-C 2810-01 상장지수증권 제81호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
30,000,000,000
10,000
3,000,000
30,000,000,000
30,000,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
30,000,000,000
10,000
3,000,000
30,000,000,000
30,000,000,000
-

나. 발행비용

(단위 : 원 )

구 분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 미래에셋 KRX 금현물 Auto-KO-C 2810-01 상장지수증권 제81호
0
1,500,000
0
6,733,300

* 기타비용 : 상장수수료(333,300 원), 상장예비심사수수료(400,000원), 상장지수증권수수료(6,000,000원)다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환금의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래 등을 포함한 위험회피(헷지)거래의 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명
미래에셋증권 미래에셋 KRX 금현물 Auto-KO-C 2810-01 상장지수증권 제81호
]

1. 상품개요

항 목
내 용

종목명
미래에셋증권 미래에셋 KRX 금현물 Auto-KO-C 2810-01 상장지수증권 제81호

기초자산(기초지수)
KRX 금현물지수

모 집 총 액
30,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액

10,000원

발행 수량

3,000,000증권

청약기간
청약시작일
2023년 10월 19일

청약종료일

2023년 10월 19일

납 입 일

2023년 10월 19일

발 행 일

2023년 10월 19일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
상장

최종거래일(만기상환금액 결정일)

2028년 10월 20일

만 기 일
2028년 10월 24일

만기상환금 지급일
2028년 10월 26일

만기시 결제방법
현금결제

유동성공급자
미래에셋증권 주식회사

추적수익률배수
1배

신고스프레드
1.0%

기타사항

(1) 상기 지정된 만기상환가격 결정일 등 기초지수 가격의 확정이 필요한 날이 지수거래소예정거래일이 아닌 경우 만기상환가격 결정일 등은 다음 지수거래소예정거래일로 변경됩니다. 만약 상장거래소 관련 규정에서 정한 바가 있는 경우 해당 규정을 우선 적용합니다. (2) 만기상환가격 결정일에 시장교란사유 등이 발생하여 본 증권의 가격이 정상적으로 산출되지 못하는 경우, 본 증권의 권리 내용은 아래 "II.3 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항" 중 "(2) 권리내용의변경"에 따라 변경될 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 "II.3(2) 권리내용의 변경"을 참고하시기 바랍니다. (3) 상기 지정된 최종거래일은 유가증권시장 상장규정 제149조의8에근거하여 변경될 수 있습니다. (4) 상기 지정된 지급일을 제외하고 금원의 지급이 필요한 날이 상장거래소영업일이 아닌 경우에는 그 다음 상장거래소영업일에 해당 금원을 지급합니다. (5) 본문에 달리 명시되어 있지 않다면, 상기 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소수점 조정 없이 그대로 사용됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 당해 증권에 부여된 권리의 내용 및 절차 당해 증권은 기초지수의 가격에 연동되어 확정된 수익을 지급하는 상품구조이므로 당해 증권 보유자는 당해 일괄신고서 추가서류에 정해진 기준에 따른 만기지급액을 지급받을 수 있으며, 당해 증권 보유자의 만기지급액에 대한 청구절차는 별도의 의사표시나 통지없이도 만기지급액은 지급일 당일 당해 증권 보유자의 계좌에 현금으로 자동입금됩니다.가. 최초기준가격 : 최초기준가격 결정일의 기초자산 종가
나. 최초기준가격 결정일 : 2023년 10월 19일
(2) 만기시 지급액 결제방법 및 절차

가. 당해 증권의 만기시 지급액에 대한 결제방법은 현금결제로 합니다. 나. 발행인은 만기 가격 결정일 당일 장 종료 후 산출된 최종 지표가치에 의하여 당해 증권의 총 만기지급액을 산출하고, 지급대행기관과 지급대행계약을 체결하여 당해 증권의 지급사무를 의뢰합니다. 또한 발행인은 당해 증권의 발행과 관련하여 별도의 수탁대리인을 두고 있지 않습니다.
만기지급액 = 만기상환가격 결정일 지표가치 x 보유증권 수 (세전 기준)* 만기상환가격 : 만기상환가격 결정일의 기초자산 종가* 만기상환가격 결정일(최종거래일) : 2028년 10월 20일 다. 만기지급액은 지급일 당일 당해 증권 투자자의 계좌에 현금으로 자동입금됨으로써 지급이 완료됩니다. * 만기상환금액 지급일 : 2023년 10월 26일

라. 지급일에 상환금액을 지급하지 못하였을 경우에 발행사는 지급할 금액에 대하여지급일 익일로부터 실제 지급일까지 기간 동안 '미래에셋증권 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) > 뱅킹/대출/청약 > 대출 > 신용/대출안내 > 증권담보융자 > 이자율' 에 게시되어 있는 연체이자율을 연이율로 하여 산출된 연체이자를 투자자에게 지급하게 됩니다. 단, 본 증권신고서에 따라 증권의 권리내용이 변경되어 지급일 등이 연기되었을 경우에는 그러하지 아니합니다.※ 연체 이자 계산식 = 상환금액 × 연체이자율 × 총 경과일수 / 365일※ 총 경과일수 = 실제 지급일 - 만기상환금액 지급일(불포함)예시) 실제 지급일 1월 5일, 만기상환금액 지급일 1월 2일인 경우 총 경과일수는 3일※ 원 미만 절사, 윤년의 경우 해당일 수 반영

(3) 자동조기상환에 대한 사항당해 상장지수증권은 KRX 금현물지수의 만기상환평가일 전 영업일 까지, 당일 종가가 발행일 최초기준지수 대비 75%이하로 하락했는지 매영업일 관찰합니다. 매영업일 기초지수의 종가가 조기상환조건을 충족하는 경우 자동적으로 조기상환이 이루어집니다. 1 증권당 자동조기상환 상환금액은 해당 ETN상품의 당일 종가 지표가치로 지급이 되며, 결제는 자동조기상환평가일(불포함) 후 4영업일에 현금으로 이루어집니다. 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 어떠한 추가적인 의무를 부담하지 않습니다.

항목
내용

조건

기초지수의 당일 종가가 최초기준지수의 75%이하인 경우

자동조기상환평가일

매영업일(만기상환평가일 전영업일까지)

지급일

자동조기상환평가일(불포함) 후 4영업일

자동조기상환 상환금액

조기상환 조건충족시 당일 IV

지급방법

현금결제

지급산식

증권당 자동조기상환금액 * 보유수량

1. 예상손익구조

(1) 손익구조

동 상장지수증권은
조기상환 조건을 가진 만기상환형의 구조로 조기상환, 만기 또는 중도상환 시 지표가치(IV) 기준으로 투자자에게 수익을 지급하는 상품입니다. 지표가치(IV)는 2개의 평가사가 기초자산의 수준, 변동성, 잔존만기, 배당, 이자율 등 다양한 가격결정요인을 반영하여 산출한 이론가격을 산술평균한 수치에 누적제비용을 차감하여 한국예탁결제원이 산출합니다. 따라서 기초지수 수익률과 실제 투자자의 실현 수익률은 제비용, 세금 등으로 인해 차이가 발생합니다. 제비용의 지표가치 반영은 실제 지급일에 관계없이 지표가치에서 일할로 차감합니다. 그러나, 본 증권의 지표가치가 산식에 따라 계산됨에도 불구하고, 발행 이후 만기 이전까지 시장에서 거래되는 실제 거래가격은 본 증권의 본질적인 가치뿐만 아니라 시장상황, 시장 수급 및 세제 등의 기타 요인 등을 반영하여 결정될 것입니다. 당사는 동 상장지수증권의 상장을 위하여 NICE P&I, 한국자산평가 주식회사와 이론가 평가 위탁 계약을 체결하였으며, 해당 평가사는 매 영업일의 이론가격을 산출하여 지표가치(IV) 산출기관인 한국예탁결제원와 실시간지표가치(IIV) 산출기관인 코스콤으로 송신하게 되며, 이들 기관은 각 이론가격을 산술평균 한 후 누적제비용을 차감하여 지표가치(IV), 실시간지표가치(IIV)를 산출하여 회원사에 분배합니다.이론가격을 산출하는 2개의 평가사 중 하나의 평가사가 불측의 장애의 사유로 이론가격 산출을 하지 못하는 경우 나머지 한 개의 평가사의 이론가격만으로 지표가치(IV)를 산출합니다.

(2) 상황별 손익구조

경우1) 만기상환평가일에 기초자산 가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우 (종가기준)

-> (발행원가 X (1 + 기초지수 변동률) - 누적제비용) 지급

경우2) 만기상환평가일에 기초자산 가격이 최초기준가격의 70% 미만으로 하락한 경우 (종가기준)

-> (발행원가 X 70% - 누적제비용) 지급

경우3) 매 영업일에, 기초자산 가격이 최초기준가격의 75% 이하로 하락한 경우, 당일 조기상환 (종가기준)

-> (발행원가 X (1 + 기초지수 변동률) - 누적제비용) 지급

-> 단, 기초자산 최종가격이 기준지수 70% 이하로 조기상환 조건 충족시, (발행원가 X 70% - 누적제비용) 지급

* 모든 경우에 실제 지급액은 각 평가일의 지표가치를 기준으로 지급됩니다. *기초지수 변동률 = (해당평가일의 기초지수 종가 / 최초기준가격) - 1*만기상환평가일 = 최종가격결정일(최종거래일, 2028년 10월 20일)*발행원가 = 10,000원

만기상환그래프

※ 위 손익구조는 발행원가(10,000원)기준 최초 발행시점에 투자하여 만기보유를 가정한 만기상환손익구조 입니다. 장중 실시간 거래가 가능한 상장지수증권의 특성상 발행가액보다 높은 가격으로 매수한 이후 기초지수가 큰 폭으로 하락하는 경우 최대 손실률은 확대될 수 있습니다.

(3) 제비용

구분

내용

연간 비율(%)

지표가치 반영 비용

발행회사(운용)보수

헤지비용 및 운용보수

0.20

기초지수 이용 비용

지수 사용계약에 따른 비용

0.03

일반사무 비용

예탁원 사무관리 비용

0.04

기타 비용

각종 수수료 및 상장비용

0.23

합계

0.50