교보증권 — 증권발행실적보고서 (20210923)
제출인: 교보증권

증권발행실적보고서
2.5
교보증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 09월 23일

회 사 명 :
교보증권 주식회사

대 표 이 사 :
이석기

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동 26-4)

(전 화) 02-3771-9000

(홈페이지)http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)FICC운용부 부서장 (성 명)조은형

(전 화)02-3771-9072

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2021년 09월 23일
2021년 09월 23일
2021년 09월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

11026
14,865,000,000
1
8,397,734,000
56.49
1
8,397,734,000
56.49

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 
 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권의 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2. 증권상장일 : 해당사항 없음.
3. 증권등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
매 체
일 자

청 약 공 고
전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 08월 31일

2. 배정공고

구 분
매 체
일 자

배 정 공 고
전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 09월 23일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 교보증권 본/지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[종목명 : 교보증권 제11026회 주가연계 파생결합증권]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
14,865,000,000
9,910
847,400
8,397,734,000
8,397,734,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
14,865,000,000
9,910
847,400
8,397,734,000
8,397,734,000
-

2. 발행비용
(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

11026
-
419,880
-
-

3. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

교보증권 제11026회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

교보증권 제11026회 주가연계 파생결합증권
(고위험)

상품의 위험등급

고위험
- 조기상환 되지 않을 경우 만기까지 투자하여 원금전액손실이 가능하며 상품구조가 복잡하므로 고위험으로 분류

초저위험
저위험
중위험
고위험
초고위험

고난도금융투자상품
해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기초자산
S&P500 지수, EUROSTOXX50 지수, HSCEI 지수

모 집 총 액
14,865,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,910원

발행 수량
1,500,000 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2021년 09월 23일

청약종료일

2021년 09월 23일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2021년 09월 23일

배정 및 환불일
2021년 09월 23일

발 행 일
2021년 09월 23일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ.증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

쿠폰지급시 결제방법
현금결제

쿠폰지급일
해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2024년 09월 20일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 [
5억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.
본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.

개인 일반투자자는 본 증권 판매과정에 대한 녹취 자료를 요청할 수 있으며 판매과정 중 2 영업일 이상의 숙려기간을 갖습니다. 또한 본 증권의 투자 위험 등을 요약한 설명서를 받으며(개인 전문투자자 포함), 최대 원금손실 가능금액 등을 숙려기간 중 고지받습니다.
숙려기간이 지난 후 금융투자회사가 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 해당 청약등은 집행되지 못하니 유의하시기 바랍니다.
신탁계약의 경우 판매기간에 따른 숙려기간을 적용합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다. 

본 상품은 녹취 의무화 상품이므로 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다.

※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다.
단, 총 청약금액이 총 5억원에 미달되는 경우 본 증권이 취소
될 수 있으며 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(1) 본 증권은 1증권당 9,910원으로 모집합니다.

(2)
본 증권의 공정가액은 현재 8,558.42원으로 추산됩니다.

※ 이는
본 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격 입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.

* 기초자산가격 변동성 및 기초자산 일별수익률간의 상관계수

항 목
내 용

기초자산가격 변동성

6개월 변동성

산출기준 : 180일 영업일기준 지수가중이동평균(EWMA)방식의 역사적 변동성
- S&P500 지수 : 24.79%
- EUROSTOXX50 지수 : 22.97%
- HSCEI 지수 : 26.47%

기초자산
일별수익률
간의
상관계수

6개월 변동성

산출기준 : 180일 영업일기준 지수가중이동평균(EWMA)방식의 역사적 변동성
- S&P500 지수와 EUROSTOXX50 지수 : 0.5918
- S&P500 지수와 HSCEI 지수 : 0.1253
- EUROSTOXX50 지수와 HSCEI 지수 : 0.2938

※ 발행 이후 발행인의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산된 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다.

2. 권리의 내용

(1) 상환금액의 지급에 관한 사항

투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가.최초기준가격

최초기준가격
최초기준가격평가일의 각 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

최초기준가격평가일
2021년 09월 17일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의
95%
이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의
90%
이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의
85%
이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의
80%
이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의
75%
이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액(세전)

1차
2022년 03월 17일
1차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

2차
2022년 09월 16일
2차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

3차
2023년 03월 17일
3차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

4차
2023년 09월 15일
4차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

5차
2024년 03월 15일
5차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [
2]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 월쿠폰지급

○ 어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함

○ 쿠폰지급조건 : 모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의
65%이상인 경우

○ 쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수
쿠폰지급평가일
지급금액
차수
쿠폰지급평가일
지급금액

1차
2021년 10월 15일
액면금액 x 0.3935%
19차
2023년 04월 17일
액면금액 x 0.3935%

2차
2021년 11월 17일
액면금액 x 0.3935%
20차
2023년 05월 17일
액면금액 x 0.3935%

3차
2021년 12월 17일
액면금액 x 0.3935%
21차
2023년 06월 16일
액면금액 x 0.3935%

4차
2022년 01월 14일
액면금액 x 0.3935%
22차
2023년 07월 17일
액면금액 x 0.3935%

5차
2022년 02월 17일
액면금액 x 0.3935%
23차
2023년 08월 17일
액면금액 x 0.3935%

6차
2022년 03월 17일
액면금액 x 0.3935%
24차
2023년 09월 15일
액면금액 x 0.3935%

7차
2022년 04월 14일
액면금액 x 0.3935%
25차
2023년 10월 17일
액면금액 x 0.3935%

8차
2022년 05월 17일
액면금액 x 0.3935%
26차
2023년 11월 17일
액면금액 x 0.3935%

9차
2022년 06월 17일
액면금액 x 0.3935%
27차
2023년 12월 15일
액면금액 x 0.3935%

10차
2022년 07월 15일
액면금액 x 0.3935%
28차
2024년 01월 17일
액면금액 x 0.3935%

11차
2022년 08월 17일
액면금액 x 0.3935%
29차
2024년 02월 16일
액면금액 x 0.3935%

12차
2022년 09월 16일
액면금액 x 0.3935%
30차
2024년 03월 15일
액면금액 x 0.3935%

13차
2022년 10월 17일
액면금액 x 0.3935%
31차
2024년 04월 17일
액면금액 x 0.3935%

14차
2022년 11월 17일
액면금액 x 0.3935%
32차
2024년 05월 17일
액면금액 x 0.3935%

15차
2022년 12월 16일
액면금액 x 0.3935%
33차
2024년 06월 17일
액면금액 x 0.3935%

16차
2023년 01월 17일
액면금액 x 0.3935%
34차
2024년 07월 17일
액면금액 x 0.3935%

17차
2023년 02월 17일
액면금액 x 0.3935%
35차
2024년 08월 16일
액면금액 x 0.3935%

18차
2023년 03월 17일
액면금액 x 0.3935%
36차
2024년 09월 13일
액면금액 x 0.3935%

○ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
○ 만기상환 발생조건

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 기초자산의 만기평가가격이 기초자산
모두 최초기준가격의
65%
이상
인 경우

액면금액×
100.00%

②기초자산의 만기평가가격이
어느 한 기초자산이라도 최초기준가격의
65%
미만
인 경우

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 기준종목 : 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 낮은 기초자산

만기평가가격
만기평가일의 각 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

만기평가일
2024년 09월 13일

○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 [
2
]영업일

마. 기타 중요사항

ｏ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.

ｏ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.

ｏ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)

ｏ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [
2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 상환일은 변경된 마지막 평가일 후 [
2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.

ｏ 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다.

ｏ 1증권당 상환금액 계산시 원미만은 절사합니다.

ｏ 발행인은 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.

2021년 09월 23일

교보증권 주식회사

대표이사 이 석 기 (인)