삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20200730)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.3
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 07월 30일

회 사 명 :
삼성증권주식회사

대표 이사:
장 석 훈 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) ETP운용팀장 (성 명) 임 상 백

(전 화) 02-2020-7717

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

상장지수증권
2020년 07월 30일
2020년 07월 30일
2020년 07월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

-
-
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

61
10,000,000,000
1
10,000,000,000
100
1
10,000,000,000
100

62
40,000,000,000
1
40,000,000,000
100
1
40,000,000,000
100

본 증권은 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정한 후 발행되는 간주 공모 형태이므로, 유동성공급자를 제외한 다른 일반 개인 및 기관의 청약은 허용하지 않으며, 청약안내 및 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.

4. 배정방법

본 증권은 발행사인 삼성증권이 직접 유동성 공급을 할 예정이므로 본 증권의 모집절차 완료후 전량 발행사에서 보유하게 되며, 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급시 사용하게 될 예정입니다

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하고, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 권리 기재를 통하여 본 증권을 보유하게 됩니다.)
2) 상장일 : 2020년 08월 04일

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 일괄신고추가서류 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

나. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 삼성 레버리지 은 선물 상장지수증권(H) 제61호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
1,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
1,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-

[종목명 :
삼성증권 삼성 인버스 2X 은 선물 상장지수증권(H) 제62호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
40,000,000,000
10,000
4,000,000
40,000,000,000
40,000,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
40,000,000,000
10,000
4,000,000
40,000,000,000
40,000,000,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 2,500,000원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : 
[삼성증권 삼성 레버리지 은 선물 상장지수증권(H) 제61호]

- 상장심사수수료(거래소, 200만원)

- 추가상장수수료(거래소, 99만원)

- 예탁수수료(예탁원, 200만원)

- 실시간지표가치산출비용(코스콤, 120만원/연)

- 헤지 및 거래비용 등

[삼성증권 삼성 인버스 2X 은 선물 상장지수증권(H) 제62호]

- 상장심사수수료(거래소, 200만원)

- 추가상장수수료(거래소, 289만원)

- 예탁수수료(예탁원, 800만원)

- 실시간지표가치산출비용(코스콤, 120만원/연)

- 헤지 및 거래비용 등

다. 자금사용예정내역
(1) 개 요
- 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 

(2) 사용내역
[삼성증권 삼성 레버리지 은 선물 상장지수증권(H) 제61호]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
10,000,000,000 원

합계
10,000,000,000 원

[삼성증권 삼성 인버스 2X 은 선물 상장지수증권(H) 제62호]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
40,000,000,000 원

합계
40,000,000,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[삼성증권 삼성 레버리지 은 선물 상장지수증권(H) 제61호]

- 본 증권은 상장거래소에 상장되어 거래되는 상품입니다. 
- 만기일 당일 본 증권 보유자의 별도 의사표시나 통지 없이도 본 증권은 만기상환되며 만기상환금액은 지급일 당일 본 증권 보유자의 계좌에 현금으로 자동입금 됩니다.

(1) 상황별 손익구조

본 증권의 1증권 당 실질가치인 지표가치(Indicative Value)는
발행가격으로부터 일일 기초지수 변화율에 일할 계산된 제비용, 분배금 등을 가감하여 산출됩니다.

- 최대손실액: 원금 전액

- 최대이익액: 지표가치에 따라 달라짐

(2) 투자손익사례

[본 증권의 연도별 세전 이론적 투자성과 예시]

가정 :

비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

1.05

365

100만원

100.00

1

A

B

C

D

E

F

연도

기초지수

기초지수 수익률(%)

(B/직전 B)

연간 제비용(원)

누적 제비용
(원)

기말

지표가치(원)

0

100.000

-

-

-

1,000,000

1년차

130.51

130.51

9,729

9,729

1,291,387

2년차

94.53

72.43

11,911

21,640

925,616

3년차

83.75

88.60

9,474

31,114

811,511

4년차

70.17

83.79

7,069

38,184

672,858

5년차

85.41

121.72

8,167

46,351

810,353

(2020년 06월 30일 기준)

기초지수 수익률

누적

-14.59%

연률화

-2.92%

지표가치 수익률

누적

-18.96%

연율화

-3.79%

(3) 예상 손익구조 그래프

61 수익률조견표.jpg
61 수익률조견표

[삼성증권 삼성 인버스 2X 은 선물 상장지수증권(H) 제62호]

- 본 증권은 상장거래소에 상장되어 거래되는 상품입니다. 
- 만기일 당일 본 증권 보유자의 별도 의사표시나 통지 없이도 본 증권은 만기상환되며 만기상환금액은 지급일 당일 본 증권 보유자의 계좌에 현금으로 자동입금 됩니다.

(1) 상황별 손익구조

본 증권의 1증권 당 실질가치인 지표가치(Indicative Value)는
발행가격으로부터 일일 기초지수 변화율에 일할 계산된 제비용, 분배금 등을 가감하여 산출됩니다.

- 최대손실액: 원금 전액

- 최대이익액: 지표가치에 따라 달라짐

(2) 투자손익사례

[본 증권의 연도별 세전 이론적 투자성과 예시]

가정 :

비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

1.05

365

100만원

100.00

1

A

B

C

D

E

F

연도

기초지수

기초지수 수익률(%)

(B/직전 B)

연간 제비용(원)

누적 제비용(원)

기말

지표가치(원)

0

100.000

-

-

-

1,000,000

1년차

59.05

59.05

10,085

10,085

584,272

2년차

67.30

113.99

6,275

16,360

659,017

3년차

68.43

101.67

6,641

23,001

663,062

4년차

76.88

112.34

8,040

31,041

737,151

5년차

40.05

52.10

5,922

36,964

379,989

(2020년 06월 30일 기준)

기초지수 수익률

누적

-59.95%

연률화

-11.99%

지표가치 수익률

누적

-62.00%

연율화

-12.40%

(3) 예상 손익구조 그래프

수익률조견표 62.jpg
수익률조견표 62