미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20200521)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.3
미래에셋대우 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 5월 21일

회 사 명 :
미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :
최현만

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-3322

(홈페이지) http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 시장조성운용팀장 (성 명) 구기남

(전 화) 02) 3774 - 3801

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

상장지수증권
2020.05.21
2020.05.21
2020.05.21

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

9
200,000,000,000
1
200,000,000,000
100.00
1
200,000,000,000
100.00

4. 배정방법

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 간주모집 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성 공급자는 미래에셋대우 주식회사 입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 2020년 5월 21일

2) 본 상장지수증권은 2020년 5월 중에 한국거래소에 상장할 예정입니다.(상장 일정은 변동될 수 있습니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋대우 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 파생결합증권 (상장지수증권)(H) 제9호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
200,000,000,000
20,000
10,000,000
200,000,000,000
200,000,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
200,000,000,000
20,000
10,000,000
200,000,000,000
200,000,000,000
-

나. 발행비용

(단위 : 원 )

구 분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋대우 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 파생결합증권 (상장지수증권)(H) 제9호
0
10,000,000
0
51,990,000

* 기타비용 : 상장수수료(9,990,000원), 상장예비심사수수료(2,000,000원),
 상장지수증권수수료(40,000,000원)

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환금의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래 등을 포함한 위험회피(헷지)거래의 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명
미래에셋대우 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 파생결합증권 (상장지수증권)(H) 제9호
]

1. 상품개요

항 목
내 용

종목명
미래에셋대우 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 파생결합증권 (상장지수증권)(H) 제9호

기초자산
(기초지수)

S&P GSCI 2X Leveraged All Crude TR

모 집 총 액
200,000,000,000원

1증권당 액면가액
20,000원

1증권당 발행가액

20,000원

발행 수량

10,000,000증권

청약기간
청약시작일
2020년 5월 21일

청약종료일

2020년 5월 21일

납 입 일

2020년 5월 21일

발 행 일

2020년 5월 21일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
상장

최종거래일
(만기상환금액 결정일)

2026년 04월 09일

만 기 일

2026년 04월 13일

만기상환금 지급일

2026년 04월 15일

만기시 결제방법
현금결제

유동성공급자
미래에셋대우 주식회사

추적수익률배수
1배

신고스프레드
2.0%

2. 권리의 내용

(1) 당해 증권에 부여된 권리의 내용 및 절차

당해 증권은 기초지수의 가격에 연동되어 확정된 수익을 지급하는 상품구조이므로 당해 증권 보유자는 당해 일괄신고서 추가서류에 정해진 기준에 따른 만기지급액을 지급받을 수 있으며, 당해 증권 보유자의 만기지급액에 대한 청구절차는 별도의 의사표시나 통지없이도 만기지급액은 지급일 당일 당해 증권 보유자의 계좌에 현금으로 자동입금됩니다. 

(2) 만기시 지급액 결제방법 및 절차

가. 당해 증권의 만기시 지급액에 대한 결제방법은 현금결제로 합니다. 

나. 발행인은 만기 가격 결정일 당일 장 종료 후 산출된 최종 지표가치에 의해 당해 증권의 총 만기지급액을 산출하고, 지급대행기관과 지급대행계약을 체결하여 당해 증권의 지급사무를 의뢰합니다. 또한 발행인은 당해 증권의 발행과 관련하여 별도의 수탁대리인을 두고 있지 않습니다. 

* 만기지급액 = 만기상환가격 결정일 최종 지표가치 X 보유증권 수 (세전기준)

* 만기상환가격 결정일(최종거래일) : 2026년 04월 09일

 다. 만기지급액은 지급일 당일 당해 증권 투자자의 계좌에 현금으로 자동입금됨으로써 지급이 완료됩니다. 
* 만기상환금액 지급일 : 2026년 04월 15일

3.
손
익구조

(1) 손
익구조

본 증권은 만기 시 또는 중도상환 시 지표가치(IV) 기준으로 투자자에게 수익을 지급하는 상품입니다. 지표가치(IV)는 기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액으로 기초지수 수익률과 실제 수익률은 제비용, 세금 등으로 인해 차이가 발생합니다. 제비용의 지표가치 반영은 실제 지급일에 관계없이 지표가치에서 일할로 차감합니다. 

그러나, 본 증권의 지표가치가 산식에 따라 계산됨에도 불구하고, 발행 이후 만기 이전까지 시장에서 거래되는 실제 거래가격은 본 증권의 본질적인 가치뿐만 아니라 시장상황, 시장 수급 및 세제 등의 기타 요인 등을 반영하여 결정될 것입니다. 

[지표가치]

지표가치

(2) 제비용

구분

내용

연간 비율(%)

지표가치 반영 비용

발행회사(운용)보수

헤지비용 및 운용보수

0.85

기초지수 이용 비용

지수 사용계약에 따른 비용

0.06

일반사무 비용

예탁원 사무관리 비용

0.03

기타 비용

각종 수수료 및 상장비용

0.04

소계

0.98

기초지수 반영 비용

해당없음

해당없음

소계

0

합계

0.98

(3) 투자성과 예시 (만기상환 시)

[가정] 2015년 06월 15일기준가로 5년간 투자한 경우를 예시로 사용

제비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

0.98%

365

100만원

100.000

1

본 증권의 기초자산의 가격변동에 따른 투자성과 예시는 아래와 같습니다. 단, 이에 대한 결과치는 가상 수치를 이용한 단순참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다. 또한, 만기 이전에 거래되는 시장가격은 본 증권의 본질적인 가치뿐만 아니라 시장상황, 시장수급 및 세제 등의 기타 요인 등을 반영하여 결정됩니다. 

[연도별 세전 이론적 투자성과 예시]

A

B

C

D

E

F

연도

기초지수

기초지수 수익률(%)

(B/직전 B)

연간 제비용(원)

누적 제비용(원)

기말

지표가치(원)

0

100.00

-

-

-

1,000,000

1년차

25.93

-76%

9,800

9,800

229,531

2년차

26.52

11%

2,249

12,049

253,109

3년차

39.00

47%

2,480

14,530

375,459

4년차

35.32

-9%

3,679

18,209

335,007

만기

3.12

-91%

3,283

21,492

9,746

기초지수 수익률

누적

-96.88%

연율화

-50.00%

지표가치 수익률

누적

-99.03%

연율화

-60.39%

[손실사례 가정 (1억원 투자시)]
: 최초 기준 지표가치가 20,000일때

구분
내용
손실률

사례1
상환가격 결정일에 지표가치가 10,000일 때
-> 1억 + [ 1억 × (-50%) ] = 5,000만원 상환
-50.0%

사례2
상환가격 결정일에 지표가치가 6,000일 때
-> 1억 + [ 1억 × (-70%) ] = 3,000만원 상환
-70.0%

사례3
상환가격 결정일에 지표가치가 4,000일 때
-> 1억 + [ 1억 × (-80%) ] = 2,000만원 상환
-80.0%

사례4
상환가격 결정일에 지표가치가 0일 때
-> 1억 + [ 1억 × (-100%) ] = 0원 상환
-100.0%

(4) 최대손실액 및 최대이익액

가. 최대손실액 : 만기평가가격이 기준가격 대비 하락하여 운용보수에도 미치지 않는 경우에 발생합니다. 만기일 현재 본 증권의 보유자가 지급일에 지급받는 금액이 0일 때 본 증권에 대한 매수금액 전체에 해당하는 최대손실액이 발생합니다.

나. 최대이익액 : 기초자산의 만기평가가격은 이론적으로 제한없이 상승할 수 있으므로 본 증권에 대한 최대이익액은 제한되어 있지 않습니다. 본 증권의 권리내용에 따르면, 행사가격 대비 만기평가가격이 상승한 만큼에서 고정된 운용보수를 차감한 후 수익을 지급합니다. 따라서 이론적인 최대이익액의 한도는 없습니다.