NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20191011)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 10월 11일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)FICC솔루션부 부 장 (성 명)박건후

(전 화)02-768-7627

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2019년 10월 07일
2019년 10월 10일
2019년 10월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

3936
10,000,000,000
521
10,576,500,000
105.77
521
10,000,000,000
100.00

3937
10,000,000,000
25
427,300,000
4.27
0
0
0

3938
11,992,000,000
20
412,893,720
3.45
0
0
0

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.
(3) 제 3937회, 3938회는 모집금액미달로 인한 청약 취소 되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2019년 10월 11일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2019년 10월 01일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2019년 10월 11일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제3936회 파생결합증권(DLS)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
100,000
100,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
10,000,000,000
100,000
100,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-

[종목명 :
NH투자증권 제3937회 파생결합증권(DLS)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
100,000
0
0
0
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
10,000,000,000
100,000
0
0
0
-

[종목명 :
NH투자증권 제3938회 파생결합증권(DLS)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
11,992,000,000
119,610
0
0
0
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
11,992,000,000
119,610
0
0
0
-

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 500,000 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 제3936회 파생결합증권(DLS)]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2019년 10월 11일(현지 거래소 기준)

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

6차

각 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

7차

각 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

8차

각 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

9차

각 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 01월 13일
액면금액 × 102.0700%

2차
2020년 02월 11일
액면금액 × 102.7600%

3차
2020년 03월 11일
액면금액 × 103.4500%

4차
2020년 04월 13일
액면금액 × 104.1400%

5차
2020년 05월 11일
액면금액 × 104.8300%

6차
2020년 06월 11일
액면금액 × 105.5200%

7차
2020년 07월 13일
액면금액 × 106.2100%

8차
2020년 08월 11일
액면금액 × 106.9000%

9차
2020년 09월 11일
액면금액 × 107.5900%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 4영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 80%이상인 경우

액면금액×108.2800%

(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 108.2800%

(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기평가일 : 2020년 10월 13일(현지 거래소 기준)

ｏ
만기상환일 : 만기일

[NH투자증권 제3937회 파생결합증권(DLS)]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2019년 10월 11일(현지 거래소 기준)

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

(1-1) 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우 또는,

(1-2) 위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 발행일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 종가기준으로
최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

2차

(2-1) 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우 또는,

(2-2) 위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 발행일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 종가기준으로
최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액

1차
2020년 04월 14일
1차 자동조기상환조건(1) 충족시
액면금액 × 103.300%

1차 자동조기상환조건(2) 충족시
액면금액 × 104.950%

2차
2020년 10월 13일
2차 자동조기상환조건(1) 충족시
액면금액 × 106.600%

2차 자동조기상환조건(2) 충족시
액면금액 × 109.900%

3차
2021년 04월 12일
3차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 109.900%

4차
2021년 10월 12일
4차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 113.200%

5차
2022년 04월 11일
5차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 116.500%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 4영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액×119.800%

(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 119.800%

(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기평가일 : 2022년 10월 11일(현지 거래소 기준)

ｏ
만기상환일 : 만기일

[NH투자증권 제3938회 파생결합증권(DLS)]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2019년 10월 11일(현지 거래소 기준)

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 04월 14일
액면금액 × 104.550%

2차
2020년 10월 13일
액면금액 × 109.100%

3차
2021년 04월 12일
액면금액 × 113.650%

4차
2021년 10월 12일
액면금액 × 118.200%

5차
2022년 04월 11일
액면금액 × 122.750%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 4영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액×127.300%

(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 127.300%

(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기평가일 : 2022년 10월 11일(현지 거래소 기준)

ｏ
만기상환일 : 만기일

2019년 10월 11일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)