미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20190529)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.2
미래에셋대우 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 05월 29일

회 사 명 :
미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :
최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 시장조성운용팀장 (성 명)구 기 남

(전 화)02-3774-3801

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

상장지수증권
2019.05.29
2019.05.29
2019.05.29

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

44
50,000,000,000
1
50,000,000,000
100.00
1
50,000,000,000
100.00

주)미래에셋대우 미래에셋 코스피 양매도 5% Auto-KO-C 2205-01 파생결합증권(상장지수증권) 제44호는 발행사인 미래에셋대우가 직접 유동성 공급자(LP)의 역할을 수행할 예정입니다. 따라서 본 증권의 발행물량 전체를 발행인인 미래에셋대우에서 보유하며, 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급시 사용하게 될 예정입니다.

4. 배정방법

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 간주모집 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성 공급자는 미래에셋대우 주식회사 입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권 교부일 : 2019년 05월 29일

2) 본 상장지수증권은 2019년 06월 05일 상장할 예정입니다. (상장 일정은 변동될 수 있습니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

본 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

본 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋대우 미래에셋 코스피 양매도 5% Auto-KO-C 2205-01 파생결합증권(상장지수증권) 제44호
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
50,000,000,000
10,000
5,000,000
50,000,000,000
50,000,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
50,000,000,000
10,000
5,000,000
50,000,000,000
50,000,000,000
-

나. 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋대우 미래에셋 코스피 양매도 5% Auto-KO-C 2205-01 파생결합증권(상장지수증권) 제44호
0
2,500,000
0
8,910,000

* 기타비용 : 상장수수료(400,000원), 상장예비심사수수료(3,490,000원),
 상장지수증권수수료(5,000,000원), 예탁대행수수료(20,000원)

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환금의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래 등을 포함한 위험회피(헷지)거래의 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명
미래에셋대우 미래에셋 코스피 양매도 5% Auto-KO-C 2205-01 파생결합증권(상장지수증권) 제44호
]

1. 상품개요

항 목
내 용

종목명
미래에셋대우 미래에셋 코스피 양매도 5% Auto-KO-C 2205-01 파생결합증권(상장지수증권) 제44호

기초자산
(기초지수)
코스피 양매도 5% OTM 지수

모 집 총 액
50,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
5,000,000증권

2. 권리의 내용

(1) 당해 증권에 부여된 권리의 내용 및 절차

당해 증권은 기초지수의 가격에 연동되어 확정된 수익을 지급하는 상품구조이므로 당해 증권 보유자는 당해 일괄신고서 추가서류에 정해진 기준에 따른 만기지급액을 지급받을 수 있으며, 당해 증권 보유자의 만기지급액에 대한 청구절차는 별도의 의사표시나 통지없이도 만기지급액은 지급일 당일 당해 증권 보유자의 계좌에 현금으로 자동입금됩니다. 

가. 최초기준가격 : 최초기준가격 결정일의 기초자산 종가
나. 최초기준가격 결정일 : 2019년 05월 29일

(2) 만기시 지급액 결제방법 및 절차

가. 당해 증권의 만기시 지급액에 대한 결제방법은 현금결제로 합니다. 
나. 발행인은 만기 가격 결정일 당일 장 종료 후 산출된 최종 지표가치에 의하여 당해 증권의 총 만기지급액을 산출하고, 지급대행기관과 지급대행계약을 체결하여 당해 증권의 지급사무를 의뢰합니다. 또한 발행인은 당해 증권의 발행과 관련하여 별도의 수탁대리인을 두고 있지 않습니다. 

* 만기지급액 = 만기상환가격 결정일 최종 지표가치 x 보유증권 수 (세전 기준)
* 만기상환가격 : 만기상환가격 결정일의 기초자산 종가
* 만기상환가격 결정일(최종거래일) : 2022년 05월 12일

다. 만기지급액은 지급일 당일 당해 증권 투자자의 계좌에 현금으로 자동입금됨으로써 지급이 완료됩니다. 
* 만기상환금액 지급일 : 2022년 05월 18일

3. 손익구조

(1) 손익구조
동 상장지수증권은 조기상환 조건을 가진 만기상환형의 구조로 조기상환, 만기 또는 중도상환 시 지표가치(IV) 기준으로 투자자에게 수익을 지급하는 상품입니다. 지표가치(IV)는 2개의 평가사가 기초자산의 수준, 변동성, 잔존만기, 배당, 이자율 등 다양한 가격결정요인을 반영하여 산출한 이론가격을 산술평균한 수치에 누적제비용을 차감하여 한국예탁결제원이 산출합니다. 따라서 기초지수 수익률과 실제 투자자의 실현 수익률은 제비용, 세금 등으로 인해 차이가 발생합니다. 제비용의 지표가치 반영은 실제 지급일에 관계없이 지표가치에서 일할로 차감합니다. 

그러나, 본 증권의 지표가치가 산식에 따라 계산됨에도 불구하고, 발행 이후 만기 이전까지 시장에서 거래되는 실제 거래가격은 본 증권의 본질적인 가치뿐만 아니라 시장상황, 시장 수급 및 세제 등의 기타 요인 등을 반영하여 결정될 것입니다. 

[지표가치]

지표가치(T) = 지표가치(T-1) x (기초지수 종가(T) / 기초지수 종가(T-1)) x {1 - 제비용률 x ((T+1)일 - (T)일)/365}

* 본 증권의 제비용은 연 0.90%입니다.

-지표가치(T) : 상장거래소영업일인 T일에 한국예탁결제원이 산출한 지표가치로서 상장거래소영업일 (T+1)일 오전에 고시되는 지표가치

-지표가치(T-1) : T일의 직전 상장거래소영업일에 산출한 지표가치로서 상장거래소 영업일 T일 오전에 고시되는 지표가치

-기초지수종가(T) : 상장거래소영업일 T일 오전에 확인되는 가장 최근 지수거래소영업일의 기초지수 종가

(2) 제비용

구분

내용

연간 비율(%)

지표가치 반영 비용

발행회사(운용)보수

헤지비용 및 운용보수

0.28

기초지수 이용 비용

지수 사용계약에 따른 비용

0.03

일반사무 비용

예탁원 사무관리 비용

0.04

이론가 평가비용
채권평가사 ETN 이론가 평가 대행 비용
0.14

기타 비용

각종 수수료 및 상장비용

0.41

합계

0.90

(3) 상황별 손익구조

경우1) 만기상환평가일에 기초자산 최종가격이 기준지수의 70% 이상인 경우 (종가기준)

-> 10,000원 X (1 + 기초지수 변동률*) 지급 [제비용 차감전]
-> 실제 지급액은 만기상환 평가일의 IV(제비용차감 후)를 기준으로 지급됩니다. 

경우2) 만기상환평가일에 기초자산 최종가격이 기준지수의 70% 미만으로 하락한 경우 (종가기준)

-> 만기에 원금의 70% 지급(최대손실률 -30%, 제비용 차감전 최소상환가격 7,000원) [제비용 차감전] 
-> 실제 지급액은만기상환 평가일의 IV(제비용차감 후)를 기준으로 지급됩니다.

경우3) 만기상환 평가일의 전영업일까지, 매 영업일 기초자산 최종가격이 기준지수의 90% 이하로 하락한 경우 (종가기준)

-> 기초자산 최종가격이 기준지수의 70% 이상에서 90% 이하까지로 조기상환기준 충족 시, 당일종가 기준 IV(제비용차감 후)로 조기상환

-> 기초자산 최종가격이 기준지수 70% 미만으로 조기상환 조건 충족시, 충족 당일 최소상환가격 7,000원(제비용 차감 전) 으로 조기상환

*기초지수 변동률 = (만기상환평가일의 기초지수 종가 / 최초기준가격) - 1
*만기상환평가일 = 최종가격결정일(최종거래일, 2022년 5월 12일)

(4) 최대손실액 및 최대이익액
최대손실액 및 최대이익액은 기초지수 수익률에 연동되어 나타나집니다. 이 때 최대이익액은 제한이 없고, 최대손실액은 원금의 -30%입니다.

구분
경우
최소수익률
(제비용 차감전)
상환금액
(제비용 차감전)

최소상환금액
만기상환평가일에 코스피 양매도 5% OTM 지수가 최초기준가격 대비 30% 이상 하락한 경우
-30%
7,000원

* 제비용 차감전, 발행가액(10,000원) 기준 3년 만기상환 가정시