DB증권 — 일괄신고추가서류(기타파생결합증권) (20190426)
제출인: DB증권

일괄신고추가서류(기타파생결합증권)
1.7
동부증권

일괄신고추가서류

[ 기타파생결합증권 ]

금융위원회 귀중
2019년 04월 26일

회 사 명 :
DB금융투자주식회사

대 표 이 사 :
고 원 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

(전 화) 02)369-3111

(홈페이지) http://www.db-fi.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀 팀장 (성 명) 허 웅

(전 화) 02)369-3750

모집 또는 매출 증권의 종류 :
DB 해피플러스 기타파생결합증권(DLS) 제350회 (고위험)

이번 모집 또는 매출총액 :

10,000,000,0
0
0

원

일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적

일괄신고서 내용
제출일(효력발생일)
2018년 12월 07일 (2019년 01월 02일)

발행예정기간
2019년 01월 02일 ~ 2019년 12월 31일

발행예정금액(A)
285,000,000,000원

발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)
(실제 발행액)

73,000,000,000원 

( 10,827,000,000원)

잔 액 (A-B)

212,000,000,000원 

( 274,173,000,000원)

[과거 6개월 간의 사모발행 실적 기재]

발행일
발행회차
기초자산
발행금액(원)
청약의 권유자 수

2019-04-11
DB 해피플러스(DLS) 331
한국토지주택공사
3,500,000,000
1

2019-04-15
DB 해피플러스(DLS) 342
한국산업단지공단
5,000,000,000
1

2019-04-17
DB 해피플러스(DLS) 336
한국산업단지공단
2,000,000,000
1

2019-04-18
DB 해피플러스(DLS) 347
한국산업단지공단
400,000,000
1

2019-04-22
DB 해피플러스(DLS) 332
한국토지주택공사
4,000,000,000
1

2019-04-22
DB 해피플러스(DLS) 333
한국토지주택공사
100,000,000
1

2019-04-22
DB 해피플러스(DLS) 345
한국토지주택공사
3,000,000,000
1

2019-04-22
DB 해피플러스(DLS) 346
한국토지주택공사
2,000,000,000
1

2019-04-22
DB 해피플러스(DLS) 337
한국산업단지공단
4,200,000,000
4

2019-04-22
DB 해피플러스(DLS) 338
한국산업단지공단
11,400,000,000
6

2019-04-22
DB 해피플러스(DLS) 339
한국산업단지공단
9,600,000,000
2

2019-04-22
DB 해피플러스(DLS) 340
한국산업단지공단
1,000,000,000
1

2019-04-22
DB 해피플러스(DLS) 348
한국산업단지공단
3,900,000,000
1

2019-04-22
DB 해피플러스(DLS) 343
충북개발공사
10,400,000,000
4

2019-04-22
DB 해피플러스(DLS) 344
충북개발공사
10,000,000,000
1

2019-04-25
DB 해피플러스(DLS) 352
한국산업단지공단
2,000,000,000
1

일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소

가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : DB금융투자 본,지점

정부
가
증권신고서
(또는 일괄신고추가서류)의
기재사항이 진실
또는
정확하다는 것을 인정
하거나 그
증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함
을 유의하시기 바랍니다. 또한 이
기타파생결합증권
은
「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는
금융투자상품으로
투자원금의 손실이 발생
할 수 있으므로
투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

【 투자결정시 유의사항 】

※ ELS, DLS, ELB, DLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다.

1. 투자판단시
일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서

를 반드시 참고
하
시기 바랍니다.

2. 금융투자상품의 특성상
투자원금의 손실
이 있을 수 있으며

예금자보호 대상이 아닌 점
을 숙지하고 투자
하시기 바랍니다.

3.
미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우
약정 수익을 받지 못하거나
상품에 따라서는

원금손실이 발생
될 수 있는

복잡한 구조
이므로
관련 투자 위험요소
를 충분히 이해하고 투자
하시기 바랍니다. 운용결과에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

4.
기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정 시

기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성
등을 충분히

숙지하고 투자하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생에 영항을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하시기 바랍니다.

5. 발행인의 신용상태에 따라
투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로
발행인의 재무현황 및 신용등급(DB금융투자, 발행사 신용등급 A0, 2018년 06월 01일, NICE신용평가)등을 파악하고 투자결정

을하시기 바랍니다.

6. 투자금은 법적으로

별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점
을 충분히 이해하고 투자
하여야 합니다.

7. 본 기타파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아

만기 전 투자금 회수에 어려움
이있거나 투자금 회수를 위하여

발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게발생
하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로,
중도상환절차
및 상환가격 결정방법

등을 반드시 확인
하시기 바랍니다.

8. 본 기타파생결합증권은
70세 이상 고령투자자의 투자유의 상품으로 지정된 금융상품
입니다.

70세 이상의
고령
투자자는 특별히 더 유의하셔서 투자결정
하시기 바랍니다.

9. 금융감독원 행정지도 조치에따라 본 파생결합증권은
숙려제도 대상(70세 이상 고령투자자 및 부적합투자자)고객이 영업점을 방문하여 본 상품에 투자
하는 경우
청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감) 2영업일전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정
해야 합니다.

10.
본 상품은 70세 이상 고령투자자 또는 투자등급 부적합 투자자가 가입하실 경우 상품판매 시 전 과정을 녹취 및 보관
하고
고객요청 시 제공
토록 의무화
되어 있습니다. 따라서,
녹취를 거부하시는 경우에는 상품판매가 불가
한 점
을 유의
하시기 바랍니다
.

11. 일
괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우,
일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용
합니
다
.

모집 또는 매출에 관한 사항의 요약

모집또는매출에관한사항의요약

DB 해피플러스 기타파생결합증권(DLS) 제350회 (고위험)
(단위 : 원, 주)

증권의 종류
회 차
모집총액
기초자산
발행가액

기타파생증권
350
10,000,000,000
사우디아라비아 왕국
(Kingdom of Saudi Arabia)
국가 신용
10,000

행사가격
행사기간
옵션종류
전환비율
만기일

-
-
CLN
-
2019.08.02

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2019.04.29 ~ 2019.05.03
2019.05.03
2019.04.29
2019.05.03
2019.05.03

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
-
-
-
-
-
-

공동
-
-
-
-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【기 타】
-

모집또는매출의개요

[ 모집 또는 매출의 개요 ]

[종목명 :
DB 해피플러스 기타파생결합증권(DLS) 제350회 (고위험)
]

※ 본 증권은
원금비보장 기타파생결합증권이며,
예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않음을 알려드리니 투자에 유의바랍니다.

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(
1) 용어의 정의

본 증권에서 사용되는 용어의 정의는 본 증권에서 별도로 정의되지 않은 경우, ISDA(이하에서 정의됨)에서 제정한 용어집(2014 ISDA Credit Derivatives Definitions)및 이에 대한 부속서류(이하 “ISDA신용파생거래정의”라 한다)에 정의된 바와 같습니다. 또한, 본 증권에서 사용한 용어 중 본 증권에서 명시적으로 정하지 아니한 사항이 있으면 본 증권의 성격에 반하지 아니하는한 정의집의 내용을 따릅니다. 이 경우 정의집에서 Seller는 본 증권의 보유자에 준하여, Buyer는 본 증권의 발행인에 준하여 해석하게 됩니다. 정의집을 참조할 경우, 본 증권에서 해당 용어 옆에 부가한 영문을 기준으로 합니다

항 목
내 용

1) ISDA
국제스왑파생상품협회(International Swaps and Derivatives Association Inc.)를 말합니다.

2) 계산대리인
(Calculation agent)
발행인인 DB금융투자 주식회사 및 그 승계인을 말합니다.

3) 공개정보원
(Public Source)
Bloomberg Service, Dow Jones Telerate Service, Reuter Monitor Money Rates Service, Dow Jones News Wire, Wall Street Journal, New York Times, Nihon Keizai Shinbun, Asahi Shibun, Yomiuri Shinbun, Financial Times, La Tribune, Les Echos and The Australian Financial Review (그 각각의 승계자를 포함함) 등을 포함하여 준거기업이 설립된 국가의 주요 경제뉴스를 발표하는 언론기관을 말하며, 이외에도 국제적으로 인식이 가능한 뉴스를 발간하는 언론기관 또는 전자방식에 의해 뉴스를 보도하는 다른 형태의 모든 언론기관을 포함합니다.

4) 공개정보
(Publicly Available
Information)
본 증권의 Ⅱ.증권의 주요 권리내용 2.권리의 내용 (3)신용사건의 통지 나.의 각 호에서 열거된 정보로서 신용사건의 발생을 합리적으로 확인할 수 있는 정보입니다.

5) 준거대상

(
Reference Entity)

신용사건의 발생 여부를 관찰하는 대상 실체를 의미하는 것으로서
「사우디아라비아 왕국(Kingdom of Saudi Arabia)」를 말합니다. 준거대상(Reference Entity)의 신용등급은 다음과 같습니다.

평가기관
2016
2017
2018

Moody's
A1
A1
A1

Fitch
AA-
A+
A+

* 신용등급이 준거대상(Reference Entity)의 위험을 전부 반영하는것은 아니며, 신용등급이 준거채무의 이행을 보증하지 않습니다.

6)준거채무
(Reference Obligation)
사우디아라비아 왕국(Kingdom of Saudi Arabia) 정부가 발행한 채권(ISIN: XS1508675334, 만기: 2021년 10월 26일) 다만, (i) 위 준거채무가 전부 상환되거나, (ii) 발행인의 판단으로 준거채무의 금액이 중대하게 감소되거나 신용사건 이외의 사유로 준거채무가 준거자산의 채무가 아니게 되는 경우에는, 계산기관이 그 합리적인 재량으로 교체할 준거채무를 선정할 수 있습니다. 교체하여 선정되는 준거채무는 준거자산의 채무로서 원래 준거채무와 동순위이어야 하며, 발행인이 교체되는 준거채무를 선정하면 다른 추가 행위 없이 즉시 준거채무가 됩니다.

7
) 준거대상의 채무

(
Obligation)

준거대상의 채무란 주거채무자의 채무에 대하여 아래 각호의 요건을 모두 충족하는 채무를 의미합니다.

1. 채무의 범주 (
Obligation
Category) : 채권(Bond)
2. 채무의 특성 (Obligation Characteristics)
 - 비후순위 (Not Subordinated)
 - 비국내통화 (Not Domestic Currency)
 - 비국내법 (Not Domestic Law)
 - 비국내발행 (Not Domestic Issuance)

8) 채무의 특성

(Obligation Characteristics)

신용사건 발생에 대한 판단을 명확히 하기 위해 채무의 특성을 기술한 것으로서, 아래 각 호에 따라 기술된 채무의 특성(Obligation Characteristics)중을 의미합니다.

(1) 비후순위(Not Subordinated)
준거채무보다 후순위가 아닌 채무를 의미합니다. 어떠한 채무(2채무)가 다른 채무(1채무)보다 "후순위"에 있다 함은, 계약이나 신탁관계상 (가) 준거채무자가 청산 또는 해산 시 1채무의 채권자에게 2채무의 채권자들보다 먼저 변제해야 하는 경우 또는 (나) 준거채무자가 1채무를 변제하지 않은 상태에서는 2채무의 채권자들이 준거채무자에 대해 지급을 청구하거나 지급받은 금액을 보유할 권리가 없는 경우를 의미합니다. 후순위 여부를 판단함에 있어서, (i) 법률 또는 담보제공에 따른 채권자의 우선권은 고려하지 아니하며(단, 준거채무자가 국가(Sovereign)인 경우에는 법률에 따른 우선순위도 고려함), (ii) 준거채무의 순위는 해당 준거채무의 발행 또는 부담 시점을 기준으로 결정하며 그 이후의 지급순위 변경은 반영하지 아니합니다.

(2) 비국내통화(Not Domestic Currency)
준거채무자의 채무에 대하여 국내통화로 발행되는 채무이어서는 안 됩니다. 단, 해외표준통화(Standard Specified Currency)로 발행되는 채무의 경우 비국내통화로 발행되는 채무로 간주합니다.

(3) 비국내법(Not Domestic Law)
준거채무자의 채무에 대하여 국내법이 적용되는 채무이어서는 안됩니다. 단, 뉴욕법(New York Law) 및 영국법(English Law)에 의해 발행되는 채무의 경우 비국내법에 의해 발행되는 채무로 간주합니다.

(4) 비국내발행(Not Domestic Issuance)
준거채무자의 채무에 대하여 국내시장에 발행, 재발행되거나 판매될 예정인 채무 이외의 채무를 의미합니다. 준거채무자의 채무에 대하여 주로 국내시장 밖에서 매각되도록 등록되었거나 요건을 갖춘 경우에는, 해당 채무가 준거채무자의 국내시장에서 매각되도록 등록되었거나 요건을 갖추었는지 여부에 관계 없이, 주로 국내시장에서 발행 또는 매각되지 않는 것으로 간주합니다.

9) 본드
(Bond)

준거자산과 관련된 차입금(Borrowed Money) 형태의 채무로서 채권, 증권, 기타 다른 채무증서(대출(Loan)에 따라 교부된 증서는 제외함)의 형태로 표시된 하나 또는 그 이상의 채무를 의미하며, 기타 다른 종류의 차입금(Borrowed Money)에 의한 채무는 포함하지 않습니다.

10) 대출
(Loan)

준거자산과 관련된 차입금(Borrowed Money) 형태의 채무로서 대출약정, 한도대출약정, 또는 이와 유사한 여신약정 등에 따라서 발생하는 채무를 말하며, 기타 다른 종류의 차입금(Borrowed Money)에 의한 채무는 포함하지 않습니다.

11) 차입금

(Borrowed Money)

준거자산이 차입한 금전(신용장에 따른 어음 등의 발행에 따른 예금 및 변상 채무를 포함하여)의 지급 또는 상환을 위한 하나 또는 그 이상의 채무(원금과 관련하여 한도금액 내에서 자유롭게 사용가능하고 일정 단위 기간마다 기간연장의 방식으로 대출기간이 연장되는 한도대출 약정 하에서 미상환된 차입원금이 남아 있지 않는 한도대출과 관련하여 발생된 채무는 포함하지 않습니다)를 말합니다.

12) 신용사건

(Credit Event)

준거채무자, 준거채무 또는 준거대상의 채무에 대하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말합니다.

(1) 국가대외 지급이행 거절(Repudiation) /
모라토리움 선언(Moratorium)
(2) 지급불이행(Failure to Pay)

(3)
채무재조정(Restructuring)

(4) 기
한이익의 상실(Obligation Acceleration)

단, 상기 각 호 중 하나라도 발생하는 경우에는 준거채무가 전액 영구상각되어 본 DLS의 원금 및 수익이 지급되지 아니합니다.

13) 신용사건관찰기간

준거채무자, 준거채무 또는 준거채무자의 지정채무에 대하여 신용사건이 발생하였는지를 관찰, 판단하는 기간으로 본 증권의 신용사건 관찰시작일(포함)로부터 신용사건 관찰종료일(포함)까지의 기간을 말합니다.

14) 신용사건 (상세)

(Credit Event)

(1)
국가대외 지급이행 거절/모라토리움 선언
(Repudiation/Moratorium)

정부 또는 준거채무자의 권한있는 자가 준거채무자의 하나 또는 복수의 지정채무(Obligation)의 합계금액이 불이행요구금액(Default Requirement) 이상인 경우에 대하여 파기(disaffirm), 포기(disclaim), 부인(repudiate), 거절(reject), 또는 지급의무에 대한 유효성을 부정할 경우 또는 사실상의 법적절차에 따라 모라토리움(moratorium), 지급중단(standstill), 차환(roll-over) 또는 지급연기(deferral)를 선언 또는 강제하는 경우 또는 국가대외 지급이행 거절/모라토리움 판단일(Repudiation/Moratorium Evaluation Date) 이전에 지급불이행(Failure to Pay) 또는 채무재조정(Restructuring)이 발생한 경우를 말합니다.
 

(2) 지급불이행
(Failure to Pay)

준거채무자가 지급요구금액(Payment Requirement) 이상의 금액에 대하여, 지급일이 도래한 (지급유예기간이 있는 경우에는, 그 지급유예기간이 개시되기 위한 조건이 충족되고 그 지급유예기간이 도래한 경우를 말합니다.) 하나 또는 복수의 지정채무(Obligation)와 관련하여 합계기준으로 지급불이행기준금액 이상에 해당하는 금액을 그 지급일에 해당 지정채무(Obligation)의 조건에 따라 지급하지 않은 경우를 말합니다.

(3)
채무재조정
(Restructuring)

가. 준거채무자의 하나 또는 복수의 지정채무(Obligation)의 합계금액이 불이행요구금액(Default Requirement) 이상인 경우에 대하여, 그 해당 지정채무(Obligation)의 모든 채권자들에게 공통으로 적용되는 아래 열거된 하나 또는 복수의 사건(이 증권의 발행일 또는 해당 지정채무(Obligation)의 발행 또는 발생일 중 나중에 도래하는 일시를 기준으로 보았을 때, 당해 지정채무(Obligation)의 개별 조건에 명백히 규정되어 있는 사건은 제외합니다.)이 발생한 것으로서, 충분한 숫자의 채권자들과 준거채무자 또는 관계 당국(Governmental Authority)과 사이에서 당해 사건이 해당 지정채무(Obligation)의 모든 채권자들을 모두 구속하는 것으로 합의되었거나 준거채무자나 관계당국(Governmental Authority)에 의해 해당 지정채무(Obligation)의 모든 채권자들을 구속하는 내용으로 발표 또는 포고되는 사건을 의미합니다.
1) 적용 이자율, 예정이자금액, 발생한 경과이자금액 등이 삭감되는 경우
2) 만기일(또는 예정된 상환일 또는 예정된 결제일)에 지급해야 하는 원금 또는 지급프리미엄 금액이 삭감되는 경우
3) 지급금액 또는 발생이자, 채무원금 또는 지급프리미엄의 지급일 등이 연기 또는 거치되는 경우
4) 어느 지정채무라도 그 지급 우선순위가 변경되어 다른 지정채무에 비하여 해당 지정채무가 후순위화(Subordination)되는 경우
5) 원리금의 지급통화를 캐나다, 일본, 스위스, 영국,및 미국의 법정통화 또는 유로화 및 이들의 승계 통화(유로화의 경우, 유로화를 완전히 대체하여 승계하는 통화를 의미함)가 아닌 통화로 변경하는 경우

나. 단, 위 가의 내용에도 불구하고 아래의 경우에는 채무재조정에 해당하지 않습니다.
1) 유럽연합 조약으로 수정된 유럽공동체 조약에 의해 단일통화를 도입한 유럽연합 회원국의 통화로 표시된 채무의 원리금의 지급을 유로화로 하는 경우
2) 유로화를 다른 통화로 화폐단위를 조정(redenomination)하는 경우로서, 화폐단위 조정이 유럽연합 회원국의 관계 당국의 관할지에서 일반적으로 적용되는 조치의 결과 이루어진 것이고, 화폐단위조정 당시 유로화와 그 통화 사이의 환전 가능한 시장환율이 존재하며, 그 시장환율에 따라 환전한 결과 원리금 및 지급프리미엄이 감액되지 않는 경우
3) 정부의 행정상의 조정, 회계조정 또는 세무조정 또는 정상적인 경영활동 과정에서 발생하는 다른 기술적 조정 등에 기인하여 위 가.의 1) 내지 5)에 기술된 사건의 발생, 동의 또는 발표가 있는 경우
4) 위 가.의 1) 내지 5)에 기술된 사건의 발생, 동의 또는 발표가 있는 경우로서 위 가.의 1) 내지 5)에 기술된 사건이 준거채무자의 신용도나 재무적 조건에 대한 가치 감소 또는 악화에 직, 간접적으로 기인하여 발생한 것이 아닌 경우
다. 준거채무자가 적격보증(Guarantee)을 제공한 경우에는 그 주채무(Underlying Obligation)에 대하여 위 가.의 사유가 발생한 것도 채무재조정에 포함되며 이 경우 위 가.에서 "준거채무자"은 그 주 채무자(Underlying Obligor)를 가리키는 것으로 보되 위 나.에서 "준거채무자"은 그대로 준거채무자를 가리키는 것으로 합니다.
라. 차환(exchange)이 이루어지는 경우, 위 가.의 1) 내지 5)에 기술된 사건의 발생 여부는 차환 전후의 각 본드의 조건을 비교함으로써 결정합니다.

(4)
기한이익의 상실
(Obligation Acceleration)

준거채무자의 하나 또는 복수의 지정채무(Obligation)의 합계금액이 불이행요구금액(Default Requirement)이상인 경우에 대하여, 디폴트(default) 또는 그와 유사한 사태가 발생하여 예정된 만기일 또는 지급일 이전에 지정채무를 상환하여야 하는 경우를 말합니다.

15) 지급불이행기준금액
(Payment Requirement)

지급불이행 사건 발생의 기준이 되는 금액을 의미하는 것으로, 본 증권에서는 지급불이행 발생시 해당 채무의 표시통화를 기준으로 합산하여 USD $1,000,000 에 상당하는 금액으로 합니다.

16) 채무재조정기준금액
(Default Requirement)

채무재조정 사건의 발생을 판단하는 기준금액을 의미하는 것으로, 본 증권에서는 채무재조정 발생시 해당 채무의 표시통화를 기준으로 합산하여 USD $10,000,000,000 에 상당하는 금액으로 합니다.

17) 신용사건 발생여부 결정일

(Event Determination Date)

발행인이 본 증권의 Ⅱ.증권의 주요권리내용 2.권리의 내용 (3) 에 따라 공개적으로 이용 가능한 정보를 인용하여 준거자산에 대하여 신용사건이 발생하였음을 본 증권의 소지인에게 통지함에 있어 그 통지의 발송일을 말합니다. 오해의 소지를 없애기 위하여 신용사건 발생여부의 결정일은 해당 신용사건이 실제로 발생하였거나 발행인 또는 계산대리인이 그 사실을 알게 된 일자에 의하여 정하여지지 않습니다.

18) 평가일

(Valuation Date)

신용사건 발생여부의 결정일(Event Determination Date) 이후 신용사건 발생에 따른 정산금액 산정을 위하여 신용사건 발생여부의 결정일로부터
[6]영업일 이내로서 계산대리인이 지정한 날을 말합니다. 단, 신용사건 발생에 따른 정산금액 산정이 지연되는 경우 계산대리인은 최초에 지정한 평가일보다 상당기간이 경과한 후의 날짜를 평가일로 새로 지정할 수 있으며, 이와 같이 새로 지정된 해당 평가일을 최초의 평가일과 구별하기 위하여 확정평가일이라고 합니다.

19) 신용사건 발생에 따른 상환일

(Credit Event Redemption Date)

준거채무자, 준거채무 또는 준거채무자의 지정채무에 대하여 신용사건이 발생하여 발행회사가 본 증권의 투자자에게 정산금액을 지급하는 날로서, 평가일(Valuation Date) 후
[4]영업일째의 날을 말합니다. 단, 평가일(Valuation Date)이 최초 지정된 날짜로부터 지연되어 확정 결정되는 경우 해당 확정 평가일(Valuation Date)을 기준으로 결정됩니다.

20) 신용사건 통지자

(Notifying Party)

신용사건의 발생을 통지하는 자로서 DB금융투자 주식회사를 말합니다.

21) 신용사건의 통지

(Credit Event Notice)

준거채무자와 관련하여 신용사건이 발생하는 경우 본 증권의 발행회사가 본 증권의 투자자에게 통지하는 것을 말합니다. 본 증권의 투자자에 대한 통지는 요금 선납의 등기우편을 이용한 통지문의 발송, 이메일 또는 팩시밀리를 통하여 이루어져야 합니다. 단, 신용사건의 통지 대상이 되는 신용사건은 신용사건의 통지가 이루어진 이후 반드시 그 상태가 지속될 필요는 없습니다. 신용사건의 통지 시에는 발행회사의 합리적 판단으로 신용사건의 발생을 확인해 주는 다음 각 호의 1에 해당하는 정보를 인용하고 해당 정보의 사본을 포함하거나 또는 해당 정보의 합리적이고 상세한 세부내용에 대한 서술을 포함하여야 합니다.
1. 최소한 하나 이상의 공개된 언론에 의하여 공표된 정보. 단, 독자 또는 그 이용자가 정보의 획득을 위하여 정보사용료를 지급하는지 여부는 고려하지 않습니다.
2. 준거채무자에 대한 신탁의 수탁자, 재정대리인, 재산관리인, 결제대리인 또는 지급대리인 등에 의하여 발표 또는 통보된 정보
3. 신용사건인 "파산(Bankruptcy)"의 내용에 기술된 법적 절차를 개시하는 신청서, 답변서 기타 제출서류 등에 포함된 정보
4. 법원, 거래소, 감독당국 또는 이와 유사한 행정당국 또는 사법당국으로부터의 판결, 명령, 결정, 통보 또는 소장 등에 포함된 정보
5. 준거채무자의 감사, 회계부서, 외부의 회계감사기관 또는 법무법인 등에 의하여 발표된 증명서, 보고서, 회계자료 또는 기타 문서 등에 포함된 정보
6. 발행회사가 신용사건이 발생했음을 결정하게 된 관련 사실을 합리적으로 확인 가능한 정보를 발행회사 또는 발행회사의 계열사 또는 발행회사와 거래관계에 있는 기업이 준거채무자와 어떠한 형태의 합의 또는 화해의 당사자인 이유로 보유하는 경우, 발행회사 또는 발행회사의 계열사 또는 발행회사와 거래관계에 있는 기업의 관리이사(managing director, 현실에서 적용 가능한 유사한 직함을 포함)가 서명한 준거채무자의 신용사건 발생을 증명하는 증거에 포함된 정보

22) 영업일

(Business Day)

서울에서 은행 또는 외환시장이 지급결제를 하고 일반영업을 위해 열리는 날을 말하고, 영업일규약(Business Day Convention)에 따릅니다. 단, 본증권의 조건에서 따로 영업일의 기준이 되는 지역을 특정한 경우에는 그에 따릅니다.

23) 영업일규약

(Business Day Convention)

어느 해당 날짜가 영업일이 아닌 경우 다음 영업일을 가리키는 것으로 합니다. 다만, 영업일 규약은 발행일에는 적용되지 않으며 본증권의 조건에서 그 해당 날짜 부분에서 이와 달리 개별적으로 영업일 규약을 정한 경우에는 그 해당 날짜와 관련하여서는 위와 같이 달리 개별적으로 정해진 영업일 규약이 적용됩니다.

24) 파리클럽
주요 채권국들의 개도국 외채 문제 협의 기구로서 OECD(Organization for Economic Cooperation and Development) 24개 선진회원국 중 17개국이 주축이 되어 1974년 발족한 채권국 모임으로, 국가가 공여하거나 지급보증한 중장기채권을 조정하는 역할을 하는 것을 말합니다.

25) 허용된 통화

(Permitted Currency)

가. G7국가(G7국가의 수가 증가되는 경우 새 회원국을 포함)의 통화
나. OECD(Organization for Economic Cooperation and Development) 회원국이면서 해당 국가의 현지 통화를 기준으로 장기채권등급이 각 신용평가기관(그 승계기관을 포함)으로부터 다음의 등급 이상을 평가 받은 국가의 통화
1) Standard & Poor’s 또는 Fitch Ratings가 평가한 경우 AAA 등급
2) Moody’s Investors Service, Inc.에서 평가한 경우 Aaa등급

26) 해외표준통화

(Standard Specified Currency)

캐나다(Canada), 일본(Japan), 스위스(Switzerland), 영국(The United Kingdom), 미국(The United States of America)의 법정통화 및 유로(Euro)화 (각국의 통화의 변경 또는 기타 사유로 인해 그 승계통화가 있는 경우 이를 포함)를 말합니다.

27) 지급유예기간

(Grace Period)

해당 채무의 조건에서 정해진 지급유예기간이 있는 경우에는 그에 따르고, 지급유예기간이 정해지지 않았거나 3영업일 이하인 경우에는 지급유예기간은 3영업일로 간주하되, 본 계약의 예정만기일을 초과할 수 없다. 본 지급유예기간의 정의에 있어서 영업일은 해당 채무의 조건에서 명시된 시간과 장소(또는 그러한 명시가 없는 경우 해당 채무의 통화(Obligation Currency)의 국가)에서 상업은행 및 외환시장이 지급결제를 위하여 열리는 날을 가리킨다.

28) 정부개입
(Governmental Intervention)
준거채무자의 하나 또는 복수의 지정채무(Obligation)의 합계금액이 불이행요구금액(Default Requirement)이상인 경우에 대하여, 정부기관 발표 또는 구조조정과 관련된 법률 및 규제(유사한 법률 또는 규정 포함)의 결과로 아래 1) 내지 4)에서 기술하는 사건이 하나 이상 발생한 것으로, 그러한 사건이 지정채무의 조건에 명시적으로 규정되었는지 여부와 상관 없이 구속력이 있는 형태로 준거채무자에 적용되는 경우(상기 지정채무는 준거채무자가 보증하는 채무도 포함합니다.)
1) 채권자의 권리에 영향을 미치는 모든 사건으로, 아래 a) 내지 d)에 해당하는 경우
a) 적용 이자율, 예정이자금액, 발생한 경과이자금액 등이 삭감되는 경우 
b) 만기일(또는 예정된 상환일 또는 예정된 결제일)에 지급해야 하는 원금 또는 지급프리미엄이 삭감되는 경우
c) 지급금액 또는 발생이자, 채무원금 또는 지급프리미엄의 지급일 등이 연기 또는 거치되는 경우 
d) 어느 지정채무라도 그 지급 우선순위가 변경되어 다른 지정채무에 비하여 해당 지정채무가 후순위화(Subordination)되는 경우
2) 수용(expropriation), 이전 등 강제적으로 채무자를 변경하는 기타 사건
3) 강제적인 소각, 전환 또는 교환
4) 위의 1) 내지 3)에서 지정된 사건과 유사한 효과를 나타내는 사건

29) 신용사건 발생 시 이자

신용사건 관찰기간 동안 신용사건이 발생하는 경우, 발행일로부터 경과한 이자를 포함하여 일체의 이자는 지급되지 않습니다.

(
2) 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

DB 해피플러스 기타파생결합증권(DLS) 제350회

(고위험,원금비보장형)

기초자산

사우디아라비아 국가신용

모집 총액
10,000,000,000 원

1증권당 액면금액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

1,000,000 증권

최소청약금액
1,000,000 원

청약단위
1,000,000 원

청약기간
청약시작일
2019년 04월 29일 부터

청약종료일

2019년 05월 03일
오후 1시 30분 까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상
청약기간

2019년 04월 29일

(숙려제도대상 투자자는 해당기간에만 청약이 가능합
니다.)

숙려제도대상
숙려기간
2019년 04월 30일 ~ 2019년 05월 02일

납 입 일
2019년 05월 03일

배정 및 환불일
2019년 05월 03일

발 행 일

2019년 05월 03일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

조기상환

(신용사건 발생 관찰기간 동안 신용사건이 발생한 경우)

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만 기 일

2019년 08월 02일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법

현금결제,
현금상환(Cash Settlement)

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가

[

1억원
]

미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

(ㄱ) 본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의

기재를

통하여

간접적으로본

증권을

보유하게 됩니다.

(ㄴ) 본 증권에 대한 투자자의 권리는 납입일로부터 발생합니다.

(ㄷ) 납입일로부터 본 증권의 발행일까지의 납입금액에 대한 이자는 지급하지 않습니다.

(ㄹ) 평가일(최초기준가격평가일, 자동조기상환평가일, 만기평가일 등 기초자산 가격의 확정이 필요한 날)에 시장교란사유 등에 의해 종가가 정상적으로 산출되지 않는 경우에는 기초자산의 가격이 정상적으로 산출되는 이후 도래하는 최초 거래소영업일을 각각의 평가일로 간주합니다.
자세한 내용은 "본문 II. 증권의 주요 권리내용 중 3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(ㅁ) 지급일(자동조기상환일, 만기지급일 등)이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 지급일 등으로 하고 자동조기상환평가일, 만기평가일 이후의 이자는 가산하지 아니합니다.

 

(ㅂ) 본 증권의 상환금액 지급시 원미만 절사합니다.

 

(ㅅ) 발행인이 자동조기상환일 또는 만기일에 상환금액을 지급하지 못하였을 경우에 발행인은 지급할 금액에 대하여 자동조기상환일 또는 만기일 익일로부터 실제 지급기일까지의 기간 동안 연체이자율 [연 6%](상법 제 54조 상사법정이율)을 곱하여 산출된 지연배상금을 본 증권의 보유자에게 지급하기로 합니다. 단, 영업일 조정, 공휴일 또는 시장교란사유 등으로 인하여 자동조기상환일 또는 만기일이 조정되는 경우에는 경과이자를 지급하지 않습니다.

(ㅇ)
금융감독원
행정지도
조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)고객은 숙려제도대상 청약기간(청약 마감일 2영업일전까지) 동안 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다.

(3) 예상손익구조

본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다.

2. 공모방법

본 증권은 일반 공모의 방식으로 모집 예정이며 발행 증권의 총수는 청약 종료일에 확정됩니다.

3. 공모가격 결정방법

(1)
본 증권은 1증권당 10,000원으로 모집합니다.

(2)

본 증권의
공정가액
은

본 일괄신고추가서류 제출
일 전
일
기
준

9,996.76
원
으로 추산
됩니다.

※ 단, 시장 유동성 및 제거래 비용은 반영되지 않았고 회수율, 상관관계, 거래상
대방위험 등의 가정에 따라 이론가격이 달라질 수 있기 때문에 이론가와 실제
가 간에 차이가 클 수 있습니다.

※ 이는
본 일괄신고추가서류 제출일
전일 기준으로 제 3의 평가기관으로부터 제시
받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 포함되지 않은

이론상의 평가가격입니다.

이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같
습니다.

항 목
내 용

기초자산가격 스프레드

평가기준일 스프레드
: 사우디아라비아 7.29bp

기초자산가격 부도율

평가기준일 부도율 :
사우디아라비아 0.10%

기초자산가격 회수율

평기준일 회수율 :
사우디아라비아 25.00%

가격 평가기준 회수율

파생결합증권 명시 회수율 :
0.00%

※ 발행 이후
발행인의
홈페이지(www.db-fi.com)에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 가격과 당시 시장상황에 따라 추산한 헤지비용 등을 감안하여 제 3의 독립된 평가기관이 산출한 금액이므로
본 일괄신고추가서류 제출일
현재 제시한 공정가액과 달라질 수 있습니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(1) 모집 및 매출관련 공고일자와 공고방법

항 목
내 용

증권 발행의 공고

청약 종료일에 DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)에 게재합니다.

모집 또는 매출가액
확정의 공고
청약 종료일에 DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)에 게재합니다.

청약안내의 공고
청약 시작일에 DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)에 게재합니다.

청약결과 배정의 공고
청약 종료일에 DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)에 게재합니다.

(2) 청약의 방법

항 목
내 용

청약의 방식 및 절차

- 일반청약이며 소정의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 서명 또는 날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약하거나, [
DB금융투자
HTS(Home Trading System) > 금융상품 > ELS/DLS] 및 [
DB금융투자
홈페이지(www.db-fi.com) > 금융상품몰 > ELS/DLS] 상에서
온라인 청약

을 하실 수 있습니다.

단, 경우에 따라 온

라인청약이 불가할 수 있으니 청약하고자 하는 고객께서는 사전에 당사 지점등을 통하여 확인하시기 바랍니다.

- 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다. 또한, 대리인을 선임하는 경우 청약서에는 대리인이 본인 및 대리인을 표시하고, 대리인이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.

- 개인청약자의 청약분에 대하여는 청약 당일의 영업개시시간 이후 부터 16시까지 접수된 것에 한합니다. 단, 청약종료일에는 13시 30분 까지 접수하며, 온라인청약의 경우 접수시간이 상이할 수 있으니 청약하고자 하는 고객께서는 사전에 당사 지점등을 통하여 확인하시기 바랍니다.

청약기간

2019년 04월 29일 부터 ~ 2019년 05월 03일 오후 1시 30분까지

(
청약기간 이후 청약취소 불가
)

숙려제도대상
청약기간

2019년 04월 29일

(숙려제도대상 투자자는 해당기간에만 청약이 가능합니다.)

숙려제도대상
숙려기간
2019년 04월 30일 ~ 2019년 05월 02일

청약단위

최소 청약금액 100만원
으
로 하되
100만원 이상은 100만원을청약단위
로 합니다.

청약한도
[없음]

청약증거금

- 청약시 청약금액의 100%를 청약증거금으로 징구합니다.
단, 청약증거금은
납입기일
에 증권납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 예탁금 이용료를 지급하지 않습니다.

- 초과청약금은 납입일에 해당 청약계좌로 반환합니다.

배정 및 환불일
2019년 05월 03일

납입일
2019년 05월 03일

청약시 유의사항

1) 현금청약, 대체청약, 자금과 대체청약 가능합니다.

2)
청약취소는 청약기간에 한하여 가능
하며, 청약취소시 청약자예수금에서 인출하여 해당 계좌에 정상잔고로 입금처리 됩니다.

3) 기타파생결합증권 발행을 위한 신규청약만 허용되며, 발행 이후 운용기간 중 추가청약은 허용되지 않습니다.

4) 청약기간 중 동일인이 동일계좌로 추가 청약을 하고자 하는 경우 기존 청약을 취소 후 재청약 하셔야 합니다.(1계좌 1청약방식)

5) 청약자격을 구비하지 못한 청약은 어떠한 경우에도 유효한 청약으로 인정되지 아니합니다.

6) 발행한도는 기타파생결합증권의 발행가능금액을 말하며 [발행금액 x 발행수량]입니다.

7) 청약금액은 [발행금액 x 청약수량]입니다.

8)
청약금액의 합계가

[1억원]
미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다
.

9) 이중청약(동일인이 동일 종목을 복수 계좌에서 각각 청약이 가능하며, 이 경우 합산하여 한 건의 청약으로 간주하여 배정합니다.

10)
금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)고객은 숙려제도대상 청약기간(청약 마감일 2영업일전까지)동안청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다.

(3) 청약결과 배정 방법

가
.
청약금액의 합계가 모집총액의
100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 청약 금액만을 발행하기로 합니다.

나.
청약금액의 합계가

모집총액의
100% 이상인 경우

1)
총 청약건수가 매출총액을 최소청약 단위로 나눈 건수를 초과하는 경우
에는 추첨에 의하여 최소청약단위를 청약자에게 배정합니다.
2)
총 청약건수가 매출총액을 최소청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않은 경우
에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최소청약단위를 우선 배정하고, 최소청약 단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과청약에 비례하여 최소청약단위로 안분배정합니다.

또한, 위 안분배정으로 발생한 잔여금액에 대해서는 최소청약단위 미만 절사 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위로 추가배정합니다. 다만, 해당 청약자의 수와 최소청약단위를 곱한 금액이 잔여수량보다 큰 경우에는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

(4) 납입 및 청약증거금의 대체·반환

가. 청약증거금은 납입일에 본 증권의 납입금으로 자동대체하며, 청약증거금에 대하여는 예탁금 이용료 또는 이자를 지급하지 않습니다.

나. 본
증권의 발행이 취소되거나 청약금액에 비례하여 안분배정됨에 의하여 청약증거금을 반환해야 하는 경우 환불일에 청약금액을 해당 청약계좌로 송금하는 방법으로 반환합니다. 단, 그에 대한 이자는 가산하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

(5) 증권의 발행 및 교부등에 관한 사항

가.
본 증권은 한국예탁결제원 명의로 1매의 실물증권을 발행하고 이를 한국예탁결제원에 일괄예탁합니다.

나. 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자 계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

5. 인수 등에 관한 사항

(1) 기타 발행과 관련한 대리인등에 관한 사항

가. 본 증권의 모든 지급금액 및 상환금액은 발행인인 DB금융투자 계산대리인(Calculation Agent)으서 거래소 또는 기초자산 산출기관이 발표하는 기초자산 가격을 기준으로 산정합니다.

나. 본 증권의
발행인은
본 증권에서 발생하는 모든 지급금액 및 상환금액의 지급사무를 아래와 같이 위탁하였습니다.

ｏ
지급금액 및 상환금액 지급대행기관
:

(주)우리은행 여의도
금
융센터
(주소:
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 11
)

(우리은행은 발행인의 지시에 따라 상환금액의 지급업무를 대행하는 것일 뿐 상환금액의 지급을 보증하거나 보장하는 것은 아닙니다.)

또한, DB금융투자는 본 기타파생결합증권의 발행과 관련하여 별도의 수탁회사를 두고 있지 않습니다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 예상손익구조

(1) 상황별 만기상환 손익구조

구분
내 용
투자수익률 (세전)

경우①
신용사건관찰기간 동안 신용사건이 발생하지 
 않은 경우
연 2.40% × n/365

경우②

신용사건관찰기간 동안 신용사건이 발생한 경우

-100% (전액손실)

※

신용사건이 발생한 경우, 원금 전액이 손실(
zero recovery) 됩니다
.
※
n = 신용사건관찰기간, 발행일(포함)부터 만기일(불포함) 까지의 달력일 수

※
상
환
금
액은 원미만 절사하여 지급

※ 투자기간 : 91일

(2) 예상 손익구조 그래프

pnl_dls_350

【 손실구조 설명 예시 】

가. (가정)1억원 투자. 신용사건관찰기간 동안 신용사건이 발생한 경우

나. 손실 사례

구분
내용
손실률

사례
신용사건 관찰기간동안 신용사건이 발생한 경우
 → 1억 + [1억 X (-100.0%)] = 0원 상환 (전액손실)
-100.0%

※

신용사건이 발생한 경우, 원금 전액이 손실(
zero recovery) 됩니다
.

(3) 기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

본 증권의 기초자산은 신용위험이므로 모의실험이 불가능한 바, 과거 수익률 분포를 생성할 수 없습니다.

(4) 최대이익액 및
최대손실액

구 분
내 용
투자수익률(세전)

최대이익액

신용사건 관찰기간 동안 준거채무자, 준거채무 또는 준거대상의 채무에 대하여 신용사건이 발생하지 아니한 경우, 최대이익액은 액면금액의
연 2.40% 입니다. (세전기준)

연 2.40%

최대손실액

신용사건관찰기간 동안 준거채무자, 준거채무 또는 준거대상의 채무에 대하여 신용사건이 발생한 경우

→
본 증권은 원금손실이 발생합니다.
이 경우 손실금액은 투자금 전액입니다. (원금 100% 손실)

-100%

※

신용사건이 발생한 경우, 원금 전액이 손실(
zero recovery) 됩니다
.

※ 신
용사건관찰기간 :
발행일(포함)부터 만기일(불포함) 까지의 달력일 수

※ 투자기간 : 91일

2. 권리의 내용

(1) 상환금액의 지급에 관한 사항

투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식
에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가. 신용사건이 발생하지 않은 경우 만기상환

구 분
내 용

1) 만기상환조건

-
신
용사건이 발생하지 않은 경우 [잔존액면금액 + {잔존액면금액 x 2.40% x (신용사건관찰기간/365)}]을 만기상환금액으로 지급함으로써 상환하고 종료됩니다. 이후 발행회사는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를부담하지 아니합니다.

- 신용사건관찰기간: 납입일(포함)부터 만기일 (불포함)까지의 달력일 수

2) 신용사건 관찰기간
2019년 05월 03일(포함) ~ 2019년 08월 02일(불포함)

3) 만기일

(만기상환금액지급일)

2019년 08월 02일

나. 신용사건이 발생한 경우 조기상환 : 현금상환(Cash Settlement)

구 분
내 용

1) 조기상환조건

신용사건 관찰기간 동안 준거채무자, 준거채무 또는 준거대상의 채무에 대하여 신용사건이 발생한 경우 본 증권은 발행인에 의하여 조기상환됩
니다.

2) 평가일

(Valuation Date)

신용사건 발생여부의 결정일(Event Determination Date) 이후 신용사건 발생에 따른 정산금액 산정을 위하여 신용사건 발생여부의 결정일로부터 [6]영업일 이내로서 계산대리인이 지정한 날을 말합니다. 단, 신용사건 발생에 따른 정산금액 산정이 지연되는 경우 계산대리인은 최초에 지정한 평가일보다 상당기간이 경과한 후의 날짜를 평가일로 새로 지정할 수 있으며, 이와 같이 새로 지정된 해당 평가일을 최초의 평가일과 구별하기 위하여 확정평가일이라고 합니다.

3) 신용사건 발생에
따른 결제일

(Credit Event Redemption Date)

준거채무자, 준거채무 또는 준거대상의 채무에 대하여 신용사건이 발생하여 발행회사가 본 증권의 투자자에게 정산금액을 지급하는 날로서,
평가일(Valueation Date) 후 [4]영업일째의 날을 말합니다.

단, 평가일(Valueation Date)이 최초 지정된 날짜로부터 지연되어 확정 결정되는 경우 해당 확정평가일(Valueation Date)을 기준으로 결됩니다.

4) 신
용
사건 발생에 따른 정산금액

잔존액면금액 X 0% (원금 100% 손실)

다. 기타 중요사항

○ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.

○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.

○ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
(보다 자세한 내용은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)

○ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 2영업일로하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후 2영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.

○ 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다.

○ 상환금액 계산시 1증권당 원단위 미만은 절사합니다.

○ 발행인은 '3. 권리내용의 변경및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.

(2)

신
용사건

신용사건 관찰기간 동안 준거채무자, 준거채무 또는 준거대상의 채무에 대하여 다음 각호 중 하나 이상의 사건이 발생하는 경우 신용사건이 발생한 것으로 간주합니다.
자세한 설명은 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 > 1. 공모의 개요 > (1) 용어의 정의를 참조하시기 바랍니다.

① 국가대외 지급이행 거절(Repudiation) /
모라토리움 선언(Moratorium)

②
지급불이행(Failure to Pay)
③ 채무재조정(Restructuring)
④ 기
한이익의 상실(Obligation Acceleration)

(3)

신
용사건의 통지

준거채무자와 관련하여 신용사건이 발생하는 경우 본 증권의 발행회사가 본 증권의 투자자에게 통지하는 것을 말합니다. 본 증권의 투자자에 대한 통지는 요금 선납의 등기우편을 이용한 통지문의 발송, 이메일 또는 팩시밀리를 통하여 이루어져야 합니다. 단, 신용사건의 통지 대상이 되는 신용사건은 신용사건의 통지가 이루어진 이후 반드시 그 상태가 지속될 필요는 없습니다. 신용사건의 통지 시에는 발행회사의 합리적 판단으로 신용사건의 발생을 확인해 주는 다음 각 호의 1에 해당하는 정보를 인용하고 해당 정보의 사본을 포함하거나 또는 해당 정보의 합리적이고 상세한 세부내용에 대한 서술을 포함하여야 합니다.

가. 최소한 하나 이상의 공개된 언론에 의하여 공표된 정보. 단, 독자 또는 그 이용자가정보의 획득을 위하여 정보사용료를 지급하는지 여부는 고려하지 않습니다.

나. 준거채무자에 대한 신탁의 수탁자, 재정대리인, 재산관리인, 결제대리인 또는 지급대리인 등에 의하여 발표 또는 통보된 정보

다. 신용사건인 "파산(Bankruptcy)"의 내용에 기술된 법적 절차를 개시하는 신청서, 답변서 기타 제출서류 등에 포함된 정보

라. 법원, 거래소, 감독당국 또는 이와 유사한 행정당국 또는 사법당국으로부터의 판결, 명령, 결정, 통보 또는 소장 등에 포함된 정보

마. 준거채무자의 감사, 회계부서, 외부의 회계감사기관 또는 법무법인 등에 의하여 발표된 증명서, 보고서, 회계자료 또는 기타 문서 등에 포함된 정보

바. 발행회사가 신용사건이 발생했음을 결정하게 된 관련 사실을 합리적으로 확인 가능한 정보를 발행회사 또는 발행회사의 계열사 또는 발행회사와 거래관계에 있는 기업이 준거채무자와 어떠한 형태의 합의 또는 화해의 당사자인 이유로 보유하는 경우,발행회사 또는 발행회사의 계열사 또는 발행회사와 거래관계에 있는 기업의 관리이사(managing director, 현실에서 적용 가능한 유사한 직함을 포함)가 서명한 준거채무자의 신용사건 발생을 증명하는 증거에 포함된 정보

(4) 통지방법 및 절차

가
.
발행인은
조기상환가격 또는 만기평가가격의 결정 후 지체 없이 상환금액을산정
하여
발행인의

홈페이지에 게시
합니다.

나. 만기 상환 전 본
증권의 공정가액(기준가)은 발행인의 홈페이지에 매일 게시
할 예정입니다.

다. 본 증권의
공정가액(기준가)은 제3의 독립된 평가기관으로부터 수신한 본 증권의 평가가격
이며,
복수의 평가기관으로부터 공정가액(기준가)을 수신한 평가가격의 평균가격
입니다.
당일 종가가 반영된 공정가액(기준가)
은
당일 기초자산의 종가가 결정된 이후

익일 오전에 확인
하실 수 있습니다. 공정가액(기준가)은 DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시되며, 본 증권의 발행일로부터 일일단위로 계좌잔고에 기장되는 금액입니다.

(5) 결제방법 및 절차

본 증권은 현금결제 방식으로 상환됩니다. 자동조기상환이나 만기시 또는 투자자의 요청에 의한 중도상환 시 별도의 의사표시나 권리행사 없이 자동으로 본 일괄신고추가서류에서 정해진 기준에 따라 계산된 금액을 본 증권을 보유하고 있는 계좌에 지급일 당일에 현금으로 지급합니다.

(6) 투자자의 요청에 의한 중도상환

가. 본 증권은 운용성과에 따라 지급액이 결정되는 수익증권과는 달리 증권의 발행조건에서 정하여진 방식에 따라 상환금액이 결정되는 증권이므로, 수익증권과 같은 환매(일종의 중도상환청구권)의 절차가 존재하지 않습니다.

나. 그러나,
본
증권의 투자자는 중도상환을 요청할 수 있고,
발행인은 본 증권의 환금성 및 유동성 제고를 위하여 본 증권 보유자의 청구에 따라 본 증권을 중도상환할 수 있으며,
그에 대한
상세 내용은 아래 표와 같습니다.
발행인은 투자자가 본 증권의 중도상환을 요청할 경우
본 증권에 대한
위험회피(Hedge)거래의 상황, 기초자산의 가격, 시중금리, 기초자산가격의 변동성, 기초자산의 배당률, 관련 선물 옵션의 가격, 만기까지의 잔존기간 등 가격결정 요인들을 고려
하여

공정가액(기준가)의 90% 이상 가격
으로 증권을 중도상환
하도록 하며
,

이 경우 일정부분 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.

다. 단,
발행인은
주식시장이 시장교란사유 등으로 인하여 정상적으로 운영되지않아 본 증권의 시장청산이 불가능할 경우에 한하여 중도상환에 응하지
아니하거나 일부 물량에 대해서만 중도상환에 응할 수 있으며,
중도상환에 응하는 경우에도 상환금액 결정방식은 아래 표의 기준을 따르지 않을 수 있습니다. 이 경우 발생하는 손실은 모두 투자자에게 귀속
됩니다.

※
기타파생결합증권 발행인별
공정가액(기준가)대비 중도상환가격 비율은 금융투자협회 홈페이지에서 비교검색하실 수 있습니다
.

투자자요청에의한중도상환프로세스_

중도상환
신청방법

발행인
지점에서 오후 4시 이전에
유선 또는 서면
으로 요청

중도상환
신청일

발행일 익예정거래일부터
[만기평가일](단, 만기평가일이 다수인 경우 최종관찰일) 이전 5예정거래일까지 매 거래소영업일

중도상환요청의 철회

불가

중도상환가격
결정일

중도상환 신청일 익거래소영업일 (단, 기초자산이 2개 이상의 거래소에서 거래되는 경우, 중도상환가격 결정일은 중도상환신청일 직후의 해당
거래소 모두의 거래소영업일로 한다.)

중도상환금액 지급일

중도상환가격결정일(불포함) 이후 2
영업일

에 해당하는 날

중도상환
신청 단위
100만원을 최소금액으로 하며 100만원 단위로 신청 가능합니다.

중도상환가격

중도상환가격 결정일 기준으로 해당 증권의 청산가치를 신의성실의 원칙에 따라 [발행인][제3의 독립된 평가기관] 산출한 금액입니다.

- 중도상환 가격 산정 시 기준이 되는 공정가액(기준가)의 추이는 [DB금융투자 HTS(Home Trading System) > 금융상품 > ELS/DLS > 일별기준가] 및 [DB금융투자 홈페이지(
www.db-fi.com
) > 금융상품몰 > ELS/DLS > 일별기준가] 에서 검색 가능하며, 추후
시스템변경에 따라 검색화면은 변경될 수 있습니다.

- 단, 중도상환 가격 산정 시 발행인이 해당 증권의 청산에 필요한 비용등이 포함되므로
발행인은

공정가액(기준가)의

90%
이상의 가격

으로
본 증권을
중도상환
합니다.
따라서, 실제 중도상환가격과 공정가액(기준가)의 차이가 발생할 수 있습니다.

-
투자자의 요청이 있는 경우
중도상환금액 산정에 관한 세부내역
(공정가액(기준가), 실제 중도상환가격, 공정가액(기준가) 대비 실제 중도상환가격의 비율)
을 교부
해 드립니다.

투자자
유의사항

본 증권을 만기 이전에 중도환매 할 경우 발행조건에 따른 원금보장여부와 관계없이 시장상황에 따라 원금손실이 발생할 수 있습니다.

중도상환금액은 본 거래의 위험회피(Hedge) 등을 위하여 체결한 거래의 청산비용 및 중도상환가격 결정일의 기초자산 가격의 변동 등으로 인하여 중도상환신청일, 중도상환가격 결정일 및 중도상환금액 지급일 등에 공시되는 공정가액(기준가)과 다를 수 있으며,
이 경우 원금의 손실이 발생할 수 있으므로 중도상환 신청 시 유의하시기 바랍니다.

투자자의 중도상환요청이 있는 경우 중도상환 요청일에 그 효력이 발생하며, 이에 따라
발행인은
중도상환금액 지급의무 외에 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 만일 천재지변, 거래제한 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는
발행인의
합리적인 판단으로 중도상환금액 결정일을 연기할 수 있으며 이에 따라 중도상환금액 지급일 또한 연기될 수 있습니다.

(7) 증권의 발행 취소 및 환불

가
. 본 증권의 발행금
액이 일정 금액
이하일 경우 발행조건에 의한 상환금을 안정적으로 지급할 수 있는 기초자산의 매매가 용이하지 않습니다. 따라서
본
증권의 청약금액의 합계가

[
1억원
]
미
만인 경우
에는
증권의 발행이 취소
될 수 있으며
발행이 취소되는 경우에는 환불일에 청약증거금을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 이 경우 발행 취소 사실을 발행일에 [DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com) > 금융상품몰 > ELS/DLS > 공지사항]에 게재합니다. 또 가까운 영업점이나 DB금융투자 happy+센터(1588-4200)를 통해 확인할 수 있습니다.

(8) 증권의 상장 및 매매

가
. 증권의 상장에 관한 사항

본 증권은 상장되지 않습니다.

나. 증권의 매매에 관한 사항

1) 본 증권 가격에 영향을 주는 요소

○ 본 증권의
공정가액(기준가)에 영향을 미치는 요인
으로는
금리수준, 기초자산의 가격수준, 만기까지의 잔존기간, 기초자산의 변동성, 발행인의 재무상태
등이 있습니다. 본 증권의 발행시 발행인이 산정한 본 증권의 공정가액에 대한 사항은 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가액 결정방법'을 참고하시기 바랍니다.

○ 한편, 본 증권의 발행 이후 거래되는 실제 거래가격은 본 증권의 공정가액 외 시장상황, 시장수급 및 세제 등 기타 가격결정요인들을 반영하여 결정될 것입니다. 이와 관련한 투자위험요소에 대한 상세한 사항은 “Ⅲ. 투자위험요소” 부분을 참고하시기 바랍니다.

2) 본 증권의 매매에 관한 사항

○
본 증권은 운용성과에 따라 지급액이 결정되는 수익증권과는 달리 증권의 발행조건에서 정하여진 방식에 따라 상환금액이 결정되는 증권입니다. 따라서, 수익증권과 같은 환매의 절차가 존재하지 않습니다. 다만, 본 증권의 보유자는 매매를 통하여 본 증권을 만기 이전에 현금화할 수 있으나 본 증권은 한국거래소에 상장하지 않을 예정이므로 장내에서는 거래하실 수 없으며 일반적인 장외에서의 거래는 매우 제한적일 것으로 예상됩니다.

3) 만기이전 중도상환에 관한 사항

○ 발행인은 본 증권의 유동성 제고를 위하여 본 증권의 보유자의 청구에 따라 본 증권을 중도상환할 수 있으며, 그에 대한 절차는 '(4) 투자자의 요청에 의한 중도상환’부분을 참고하시기 바랍니다.

3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항

본 증권은 다음에서 정하는 바에 따라 발행일로부터 만기일 이전의 기간 중 발행인에의하여 (1) 만기일 이전에 조기 상환되거나 (2) 그 권리내용이 변경될 수 있음을 유의하여야 합니다.

(1) 본 증권의 조기종결 및 상환

가. 조기종결 사유

1)

다음 각 호의 사유가 발생한 경우 발행인은 기한의 이익을 상실하며, 만기일 이전 '나. 조기종결 방법'에 따라 본 증권을 상환하여야 합니다. 그러한 경우 발행인은 해당 사유 및 상환의무의 발생 사실, 조기종결기준일 및 조기종결금액을 명시하여 본 증권의 보유자에게 통지하여야 합니다.

○

발행인이
파산 또는 회생절차
(기타 이와 유사한 절차를 포함)
개시의 신청을 한 경우 또는
발행인
이외의 제3자의 신청에 의하여 발행인에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

○
발행인
에게 정관에 정한 해산사유가 발생하거나 해산에 관한 주주총회의 결의가 있는 경우 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있는 경우

○
발행인
에게 어음교환소 또는 거래은행의 거래정지처분이 있는 경우

○
발행인
이 예금자보호법 또는 금융산업의 구조개선에 관한 법률에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우

○ 발행인의 휴업 또는 폐업으로 인하여 발행인이 더 이상 본 증권의 의무를 이행하기 곤란하게 된 경우

2) 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 발행인은
[신의성실의 원칙에 따른 합리적 판단에 따라]
본
증권의 만기일 이전 '나. 조기종결 방법'에 따라 본 증권을 상환할 수 있습니다. 그러한 경우 본 증권의 보유자에 대하여 해당 사유 및 상환의무의 발생 사실,조기종결기준일 및 조기종결금액을 명시하여 통지하여야 합니다.

○ 본 증권의 기초자산에 대해 일부 또는 전부의 상장폐지가 발생하여 기초자산의 매매불가능으로
본 증권을 유지하는 것이 곤란하게 된 경우

○ 기초자산이 주식인 경우 기초자산
발행사
의 영업양도, 합병, 부도, 파산 등의 사유가 발생하는 경우

○ 거래소의 영구폐지가 결정되거나 거래소가 [10]예정거래일 이상을 연속하여 개장하지 아니하는 경우

○ 거래소에서 기초자산 가격의 계산 및 공시를 폐지하기로 발표하는 경우

○ 본 증권의 발행 이후 관련 법령의 제정ㆍ개정, 관련 법령의 해석의 변경 등으로 인하여 본 거래가 위법하게 된 경우

○ 본 증권의 발행 이후 관련 법령의 제정ㆍ개정, 관련 법령의 해석의 변경 등으로 인하여
발행인에게
여하한 추가적인 조세 기타 공과금 납부 의무가 발생한 경우

○ 천재지변, 전시, 사변, 금융시장(외
환시장 포함)에서의 거래중지사태, 기타 이에 준하는 사유로 인하여 본 증권을 유지하는 것이 곤란하게 된 경우

나. 조기종결 방법

1) 본 증권의 조기
종결 사유가 발생하여
발행인이
만기일 이전에 본 증권을 상환(지급)하는 경우
발행인은
조기종결기준일로부터 10영업일 이내에 본 증권의 보유자에게 조기종결금액을
지급하여야 합니다.

○

"조기종결기준일"은 위 가. 1)의 경우 각 호의 사유 발생일 (거래소영업일이 아닌 경우는 다음 거래소영업일)을 의미하며, 위 가. 2)의 경우에는 통지일 이후의 특정
거래소영업일
로서 발행인이 조기종결기준일로 지정한 날을 의미합니다. 단
, 정
해진 조기종결평가일이 모든 기초자산의 거래소영업일이 아니면 직후 그러한 날을 조기종결평가일로 합니다.

2) 본 증권의 조기종결 사유가 발생하여 발행인이 만기일 이전에 본 증권을 상환하는경우 발행인은
조기종결기준일
의 기초자산의 가격 및 시장상황 등을 고려하여 조기종결금액을
신의성실의 원칙에 따른 합리적 판단에 따라
결정합니다. 이때 적용되는
기초자산의 가격은 기초자산이 거래되는 거래소(또는 관련 거래소 및 장외시장)의 시장가격을 기초로 판단하게 되며
, 조기종결금액은 해당 증권의 청산가치로 결정하게 됩니다.
단, 해당 증권을 청산할 수 있는 가격이 존재하지 않는 경우
(거래소, 관련거래소 또는 장외시장에서 해당 기초자산 발행자의 부도발생 등의 사유로 인하여 해당 기초자산의 매수호가가 존재하지 않는 경우 등)
에는 기초자산 가격을 영(0)으로 결정할 수 있으며, 이 경우에 투자자는 상품의 유형에 따라 투자원금 전체의손실이 가능함
을 유의하셔야 합니다.
조기종결금액
은 본 증권의 발행조건에 기재된 만기 시 지급수준과 차이가 발생할 수 있으며, 기초자산의 거래정지사유로 인하여본 증권의 즉각적인 청산이 불가능할 경우에는 조기종
결금액의 지급이 최초 예정되었던 지급일에서 유예될 수 있으므로 이에 유의하길 바랍니다.

(2)
권리내용의 변경

본 증권은 아래의 각 호에 따라 권리의 내용이 변경될 수 있습니다. 발행인은 본 증권의 지급조건, 지급절차 및 기타 권리내용의 변동 등에 관한 통보를 하여야 할 경우 지체없이 발행인은 [DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com) > 금융상품몰 > ELS/DLS > 공지사항]에 그 내용을 게재하고, [DB금융투자 HTS(Home Trading System) > 금융상품 > ELS/DLS] 해당화면에 반영하기로 합니다.

가. 권리내용 변경사유

○ 아래의 사유 발생이 위 '(1) 조기종결 사유'에 해당하는 경우 발행인은 본 증권을
만
기 전 조기 상환할 수 있습니다.

1)
지수 산정의 오류 등[(Index Disruption)]:
거래소 또는 기초지수 산출기관
의 기초자산 가격의 산정, 발표 또는 통신상의 오류로인하여 상환금액이 잘못 산정ㆍ지급된 경우
발행인은
추후 정정발표 또는 확인된 정확한 기초자산의 가격을 기준으로 산출한 금액과의 차액을 정산합니다. 발행인은 별도의 귀책사유가 없는 한 그러한 정산의무 외에 별도의 손해배상책임을 부담하지 않습니다. 단, 향후 관련 법규 등에 의하여 증권을 상장하게 되는 경우 권리의 조정에 대한 거래소의 조치는 본 신고서의 내역에 우선하여 적용될 수 있습니다.

2)
시장교란사유[(Market Disruption)]:
○

어느 평가일이 교란일인 경우 교란일이 아닌 최초의 익예정거래일로 해당 평가일이 변경됩니다.

○
단
,

그
다음
8
예정거래일이 모두 교란일인 경우 8번째 예정거래일이 교란일임에도불구하고 평가일로 간주됩니다. 이 경우
발행인이
8번째 예정거래일의 기초자산 가격을 신의성실의 원칙에 의거하여 산정하며,
기
초자산이 지수인 경우
발행인은
시장교란사유가 발생하기 직전에 사용된 기초자산 산출 공식과 방법에 따라 8번째 예정거래일의 각
해당 지수의
구성종목의 매매가격 또는 호가를 사용하여 기초자산 가격을 산출합니다.

○ 복수의 기초자산이 각각 다른 거래소에서 거래되는 경우(기초자산이 지수인 경우 해당 지수의 구성종목이 거래되는 거래소 기준) 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 교란일이면 모든 기초자산에 대하여 교란일이 발

생한 것으로 간주합니다.

○

평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익예정거래일들로 순연됩니다.

○

시장교란사유의 발생에 따라 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후
2영업일로
하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후
2영업일
) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.

3) 기초자산 거래 장애 등[(Hedging Disruption)]:

본 증권의 발행인은 본 증권의 상환금액 지급과 관련한 위험을 회피하기 위하여 기초자산 구성종목, 기초자산과 관련된 선물 ·옵션 등 파생상품의 거래 또는 제3자(비거주자를 포함)와의 장외파생상품거래 등의 위험회피(Hedge)거래를 수행할 수 있으며,해당 거래소·청산소 또는 거래상대방의 파산, 이행지연 등의 사유가 발생하거나 또는 외환시장을 포함한 금융시장의 중대한 장애(천재지변, 전쟁, 내란, 폭동, 법령, 정부관계당국의 명령 기타 통제가 불가능한 사항 등)가 발생하여 발행인이 본 증권과 관련한 위험회피거래에 중대한 제한이 따른다고 판단하는 경우, 발행인은 만기일, 지급일 및 만기상환금액 등 본 증권의 권리내용을 조정할 수 있습니다.

○
단, 이러한 사유의 발생이 위 '(1) 조기종결 사유'에 해당하는 경우 발행인은본 증권을
만
기 전 조기 상환할 수 있습니다.

4) 기타
본 일괄신고추가서류에서 정한 조건
에 정하지 않은 사항으로 인해 본 증권의권리내용 변경이 불가피 한 것으로
발행인이
신
의성실의 원칙에 따라

판단하는 경우
발행인은
선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 본 증권의 권리내용을 변경할 수 있습니다.

5)
단, 향후 관련 법규 등에 의하여 증권을 상장하게 되는 경우 권리의 변경에 대하여
본 증권이 상장된 해당 거래소
의 조치는
본 일괄신고추가서류에서 정한 조건
에 우선하여 적용될 수 있습니다.

나. 기초자산이 지수인 경우의 추가적인 권리내용 변경사유

1) 기초자산의 계산 발표는
기초자산 산출기관
의 소관이며, 기초자산의 구성종목과 산출방식의 변경, 기초자산의 계산 및 발표의 정지 및 재개, 폐지 등에 관한 사항은
기초자산 산출기관의
정함에 따릅니다.

2) 기초자산 산출기관 또는 지수의 승계
기초자산 산출기관 이외의 제3자가 지수의 산출기능을 승계하고 발행인이 새 기초자산 산출기관의 적합성을 인정하는 경우 또는 지수가 새 지수에 의해 대체되고 새 지수가 기존 지수의 계산에 사용된 것과 동일하거나 거의 유사한 공식 또는 방법을 사용하여 계산하는 것으로 발행인이 선의로 판단하는 경우 새 지수가 기존 지수를 대체하여 본 증권의 기초자산이 됩니다.

3) 지수 변경[(Index Modification)]:

기초자산 산출기관이 (i) 지수를 계산하기 위한 공식 또는 방법을 변경하거나 기타 다른 방식으로 지수를 중요하게 변경한 경우(구성주식 또는 자본구성의 변경 기타 다른일상적인 조정 등 지수를 유지하기 위해 그러한 공식 또는 방법에 명시되어 있는 대로 변경하는 경우 제외), (ii) 기초자산을 영구적으로 폐지하고 이를 승계하는 기초자산이 없는 경우, 또는 (iii) 어느 평가일에 기초자산의 가격을 계산 및 발표하지 못한 경우(이하 위(i), (ii) 및 (iii)를 "지수조정사유"라 함) 발행인은 다음 중 어느 하나의 방식으로 권리내용을 조정할 수 있습니다.

○ 본 증권의 권리내용에 대한 변경이 적절하다고 발행인이 선의로 판단하는 경우 이를 조정합니다. 이 때, 발행인은 지수조정사유 발생 직전에 마지막으로 사용된 공식 및 방법에 따라 지수조정사유 발생 전에 지수를 구성하던 종목을 이용하여 발행인이 산출한 지수를 기존 지수 대신 사용합니다.

○ 본

증권의

조기종결이 적절하다고 발행인이 선의로 판단하는 경우 발행인은 위 (1)본 증권의 조기종결 및 상환'에 따라 본 증권을 만기 전 조기상환할 수 있습니다. 이 경우 발행인은 지수조정사유 발생 직전에 마지막으로 사용된 공식 및 방법에 따라지수의 가격을 산출합니다.

4) 지수 폐지[(Index Cancellation)]:

기초자산 산출기관이
기초자산의 산출을 폐지할 경우
본 증권의
발행인은
선량한 관리자의 주의의무를 다하여

만기상환금액, 만기일 등

본 증권의
권리내용을 변경할 수있습니다. 이 경우
지수 폐지 직전에
기초자산 산출기관이 마지막으로 유효한 가격을계산한 공식 및 방법을 사용하여 그에 따라 기초자산의 가격을 산출할 수 있습니다.

(3)
변
경된 권리내용의 통지

1) 본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동이 있는 경우
발행인은
지체없이 그내용을 한국예탁결제원에 통보하기로 합니다.

 

2)
본 증권의 보유자에 대하여

본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동 등에 관한 통보를 하여야 할 경우
발행인은
지체없이
발행인의
홈페이지(www.db-fi.com)및 (HTS > 금융상품 > ELS/DLS)에 그 내용을 게재
하기로 합니다.

(4)
발행
인의 결제불이행에 대한 투자자의 권리구제절차

가. 발행인이 만기일에 상환금액을 지급하지 못하였을 경우에 발행인
은
지급할 금액에 대하여 만기일 익일로부터 실제 지급기일까지의 기간
동안
연체이자율 [연 6%]
(상법 제 54조 상사법정이율)을 곱하여 산출된 지연배상금을 본 증권의 보유자에게 지급하기로 합니다.
단,
영업일 조정, 공휴일
또는 시장교란사유 또는 기타 신의성실의 원칙에 입각하여 발행인에 의하여 자동조기상환일 또는 만기일이 조정되는 경우에는 발행인은 변경 전 상환일 이후의 기간에 대하여 지연배상금 또는 추가적인 이자를 지급하지 않습니다.

나.
발행인이 지급의무를 불이행한 경우 본 증권 보유자는 발행인을 상대로 소를 제기하거나 파산 또는 회생절차 등에 따라 그 권리를 구제 받을 수 있습니다. 다만, 발행인이 관련 법령에 의거 파산 또는 회생절차 등 채무재조정 내지 채권자의 권리 행사가 제한되는 절차에 놓여있는 경우 본 증권 보유자의 권리 행사는 관련 법령 등에 의한 제한을 받을 수 있습니다.
본 증권의 법적지위는 다른 무담보, 무보증 채무와 동등한 지위를 가집니다.

(5) 준거법과 재판관할

가.
본 증권의 권리내용에 대한 다툼이 있는 경우 법령의 범위내에서 본 증권의발행시 교부된 투자설명서에 따라 분쟁을 해결합니다.
다만, 본 증권의 투자설명서에 기재되지 않은 사항에 대해서는 대한민국 법률에 따르며 관련 법률에 명시되지 않은 사항에 대해서는 상관례에 따라 해결합니다.

나. 본 증권으로부터 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 소송 또는 절차에 대해서는
서울중앙지방법원을
관할 법원으로
합니다.

Ⅲ. 투자위험요소

정부
가

증권신고서(또는 일괄신고추가서류
)
의
기재사항이 진실
또는
정확하다는 것을 인정
하거나 그
증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함
을 유의하시기 바랍니다. 또한 이
기타파생결합증권
은
「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는
금융투자상품으로
투자원금의 손실이 발생
할 수 있으므로
투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

1. 가격변동 위험

구 분
투자위험의 주요내용

신용사건
발생여부에
연동한
수익구조에
의한 위험

- 본 증권은 신용사건 발생여부에 따라 그 수익구조가 결정되는 상품입니다. 본 증권의 수익구조가 매우 복잡하게 구성되어 있으므로 대상이 되는 준거채무 등에 직접 투자했을 때 얻을 수 있는 수익률과 본 증권에 투자하여 얻은 수익률이 전혀 다를 수 있습니다. 또한 가격결정요소의 변동이나 신용사건 발생여부 등에 따라 본 증권 소유자는 대규모 투자손실에 노출될 수 있습니다. 따라서 투자자는 본 증권의 상환금액의 산정방식이나 조기상환의 조건 등을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.

- 본 증권은 신용사건 발생여부에 연동되어있는 파생상품적 성격을 지니고 있습니다. 가격결정요소(상관계수(기초자산이 둘 이상인 경우에 한함) 등)의 변동이나 신용사건 발생여부 등에 따라 본 증권 보유자는 대규모 투자손실에 노출될 수 있습니다. 

- 본 증권의 만기상환 이전에 기초자산 가격이 산출되지 않거나 기초자산이 존재하지 않게 되거나, 기초자산 또는 기초자산 구성종목의 성격이 중대하게 변경되어 본 증권 발행 당시의 기초자산과 동일한 것으로 보기 어려워지는 경우, 기초자산 또는 기초자산 구성종목의 매매가 곤란해 지는 경우 등에 있어서는 발행조건에 명시된 상환 또는 지급금액을 산출할 수 없게 됩니다. 이러한 경우 계산대리인인 발행회사는 상환 또는 지급금액 산정방식과 지급일을 포함한 본 증권의 권리내용을 조정할 수 있습니다. 경우에 따라서는 그러한 조정의 결과에 의해 투자원금 전체의 손실이가능함을 유의하셔야 합니다. 

그러나 그러한 조정에도 불구하고 본 증권을 유지하기 어렵다고 발행회사가 판단하는 경우에는 본 증권을 만기 이전에 조기상환할 수 있습니다.기초자산에 이러한 조정이나 조기상환사유가 발생하게 되면 본 증권의 가격은 현저하게 하락할 수 있습니다. 위와 같은 본 증권의 권리내용의 조정이나 조기상환 등에 대한 설명은 'II. 증권의 주요 권리내용 중 3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항'에 상세하게 기술되어 있습니다.

공정가액
(기준가)에
영향을 미치는
요인별 위험

- 준거대상(Reference Entity)의 CDS프리미엄이 본 증권의 가격에 미치는 영향
: 준거대상의 CDS프리미엄이 확대(높을)될 수록 평가가격이 하락하는 경향이 있습니다.

-
부도율이 본 증권의 가격에 미치는 영향
: 기초자산의 부도율이 높을수록 평가가격이 하락하는 경향이 있습니다.

-
회수율이 본 증권의 가격에 미치는 영향
: 기초자산의 회수율이 낮을 수록 평가가격이 하락하는 경향이 있습니다.

-
잔존만기가 본 증권의 가격에 미치는 영향
: 발행일로부터 시간이 경과 할수록 평가가격이 상승하는 경향이 있습니다.

-
시장이자율이 본 증권의 가격에 미치는 영향
: 시장이자율이 상승할수록 평가가격이 하락하는 경향이 있습니다.

-
기초자산이 둘 이상인 경우 상관관계가 본 증권의 가격에 미치는 영향
: 기초자산간 상관계수가 하락할수록 평가가격이 하락하는 경향이 있습니다.

이해상충구조에따른 위험

- 발행인은 본 증권과 관련하여 기초자산, 기초자산 구성종목, 기초자산 또는 기초자산 구성종목과 관련된 선물ㆍ옵션 등 파생상품의 매매, 비거주자를 포함한 다른 기관과의 장외파생상품거래 등의 헤지거래를 수행할수 있습니다. 이러한
헤지거래로 인하여 기초자산의 가격이 변동
될 수 있으며, 그 결과
본 증권의 상환금액에 영향
을 미칠 수도 있습니다. 특히
발행인의 헤지거래에 의해 자동조기상환평가일 또는 만기평가일에는 기초자산의 대량매매
가 이루어질 수 있으며,
그 중 만기평가일
에는 기초자산 가치의 변동으로 인한
위험관리 및 본 증권의 상환금액 확보
를 위하여
발행인은 보유하고 있는 기초자산을 전부 또는 일부매도
할 수 있습니다.

발행인은 이러한
헤지거래가 불공정거래 행위에 해당되지 않도록
자체적으로 제정한 헤지거래 운용지침 및 한국거래소가 제정한 'ELS 기초주식의 공정시세 형성을 위한 헤지거래 가이드라인'에 따라
최선의 주의를 기울이고 있습니다.

발행인의 
정상적인 
영업활동이 
미치는 영향

-
발행인은

금융투자업을 영위하는 금융기관
으로서 현재
일상적인 업무의 일환으로
증권의 인수, 중개 및 매매거래를 수행
하고 있으며, 그 거래 대상에 본 증권의 기초자산, 기초자산 구성종목 또는 기초자산과관련된 파생상품 등이 포함될 수 있습니다. 이러한 거래는 발행인의 정상적인 영업활동의 일부이지만,
그러한 영업활동의 결과로 기초자산 가격이 급격히 변동
될 수 있으며,

그에 따라 본 증권의 가치 또한 급격히 하락
할 수 있습니다. 발행인의 특수관계인 등 이해관계자들 역시 정상적인 영업활동의 일환으로서 기초자산, 기초자산 구성종목 또는 기초자산과 관련된 파생상품 등에 대한 매매거래를 수행할 수 있으며, 그로 인하여 기초자산 가격 및 본 증권의 가치 등에 중대한 변동을 초래할 수 있습니다.

발행인 및 발행인의 이해관계자의 이러한 정상적인 거래활동이 결과적으로 본 증권의 투자자의 손익에 영향을 미칠 수 있습니다.

평가손실위험

- 본 증권과 같은
파생결합증권(기타파생결합증권)
는

만기 이전에
중도상환 또는 조기종결되는 경우에
원금이 보장되지 않을 수 있으며,
보유기간 동안 증권의 시가평가를 하는 경우 평가손실을 초래
할수 있습니다.

신용사건 발생 시 손실위험
- 본 증권은 신용사건 발생여부에 연동되어있는 파생상품적 성격을 지니고 있습니다. 신용사건 발생여부에 따라 본 증권 보유자는 대규모 투자손실에 노출될 수 있으며 경우에 따라서는 투자원금 전체의 손실이 가능함을 유의하셔야 합니다.

신용사건 발생에 영향을 미치는 다양한 요소에 따른 손실위험
- 본 증권은 신용위험을 기초자산으로 한 파생결합증권으로 신용사건 발생여부는 다양한 요소의 영향을 받습니다. 

- 준거대상의 재무상황 및 신용도가 악화되거나, 준거대상의 채무규모 및 상환일정에 따라 신용사건이 발생할 수 있습니다. 예를들어 경영실적 악화, 수익성 하락 등으로 재무상황이 불안해지거나 신용도가 하락하는 경우, 준거대상의 채무규모가 과도하게 증가하거나 정해진 일정에 상환을 하지 못하는 경우 신용사건의 발생 가능성은 높아질 것이며 그에 따라본 증권의 가격은 하락할 가능성이 높아질 것입니다.

- 또한 준거대상에 대한 신용평가사의 전망, 준거대상 및 준거대상의 채무에 영향을 주는 경제, 금융, 정치, 규제 또는 법적 사건이 부정적일수록신용위험이 커질 수 있습니다. 이러한 다양한 요소에 직간접적으로 영향을 받아 신용사건이 발생할 수 있으며, 이 경우 본 증권의 가격 및 정산금액 등이 급격히 하락할 수 있고, 투자원금 전체의 손실이 가능함을 유의하시기 바랍니다.

준거대상 및 준거채무의 변경에 따른 위험
본 증권의 계산대리인인 발행회사는 경우에 따라 본 신고서의 조건에 따라 준거대상 및 준거채무(reference obligation)를 변경할 수도 있습니다. 이 경우 투자자가 본 증권 투자 초기에 고려하였던 다양한 요소가 변경될 수 있으며 그에 따라 본 증권의 위험이 증가할 수 있습니다.

신용사건 발생 시 최종가격 결정에 따른 위험
신용사건이 발생하여 시장참여자로부터 가격을 제안받아 최종가격(%)이결정(관련 상세내용은 Ⅱ.증권의 권리내용 참조)되는 증권의 경우 해당 최종가격(%)에 따라 원금 손실 정도가 달라지게 됩니다. 이미 준거대상에 대한 신용사건이 발생하였기 때문에 시장참여자로부터 높은 가격을 제안받기는 어려운 상황인 바, 본 증권에 대한 투자자들이 받을 수 있는 금액은 원금에 비하여 매우 적을 수 있으며, 경우에 따라서는 최종가격 산정이 지연되거나 원금 전체의 손실이 가능함을 유의하시기 바랍니다.

신용사건 발생시 지급일 관련 위험
신용사건 발생시 신용사건 발생일로부터 상환금액 지급까지 상당기간이 소요될 수 있습니다. 본 증권 투자시 이 점을 유의하시기 바랍니다.

준거대상에
대한
투자자의 권리여부
본 증권에 투자한다고 하여 신용사건 발생에 따라 준거대상(referenceentity)에 대하여 어떠한 권리를 가지는 것이 아닙니다. 투자자는 이 사실을 인지하셔서 투자하여 주시기 바랍니다.

2. 발행인 위험

구 분
투자위험의 주요내용

발행인의 재무, 손익상황과 
관련한 위험

- 본 증권의 발행인이 속한 산업인 금융투자업은 증권시황 등의 움직임에 따라 수익성이 매우 민감하게 변동되는 손익의 변동성이 매우 높은 산업입니다. 이러한 금융투자업의 특성상 발행인의 재무, 손익상황역시 매우 큰 변동성을 지니고 있으며, 동 업계의 경쟁이 점차 심화되고 국내외 경기마저 불투명한 관계로 발행인의 재무, 손익상황이 향후급격히 악화될 가능성도 배제할 수는 없습니다.

 

-
본 증권은 발행인의 신용으로 발행
되는 무보증, 무담보 증권이므로 발행인의 재무, 손익상황이 본 증권의 상환에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 발행인이 재무상태의 악화로 지급불능 상황에 처할 경우투자자는 투자원금 및 투자수익 모두에 대하여 지급받지 못할수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.

- 본 증권과 관련하여 DB금융투자가 부담하게 되는 채무는 다른
무담보, 무보증 채권과 동일한 순위
를 가집니다.

- 발행인에 대한 보다 자세한 자료는
발행인이
2019년 04월 01일자로 제출한 제37기 사업보고서의 기재내용 및 첨부서류

를 참조
하시기 바랍니다.

결제지연위험

- 본 증권의 지급일에 지급이 이루어지지 않는 경우 발행인은 해당 지급액에 대하여 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연체이자율 [연 6%](상법 제 54조 상사법정이율)을 적용한 연체이자를 투자자에게 지급하게 됩니다. 단, 본 증권신고서에 따라 증권의 권리내용이 변경되어 지급일 등이 연기되었을 경우에는 그러하지 아니합니다.

3. 조기종결 및 중도상환 위험

구 분
투자위험의 주요내용

조기종결 위험

- 상기 기초자산과 관련하여 권리내용을 조정함에도 불구하고 본 증권을 유지하기 어렵다고 발행회사가 판단하는 경우에는 본 증권을 만기 이전에 조기종결할 수 있습니다. 이와 같은 증권의 조기종결사유 발생 시 본 증권의 가격은 현저하게 하락할 수 있습니다.

중도상환청구권 행사가 제한될 위험

- 발행회사는 투자자가 본 증권의 매수를 요청하였으나 천재지변, 거래제한 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 이에 응하지 못할 수 있는 점에서 본 증권의 환금성이 제한될 수 있으며, 투자 시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.

-
본
증권과 같이 환금성이 제한되어있는 증권에 있어서 어떠한 조건 하에 만기 전 상환이 가능한지 여부는 매우 중요한 투자결정요인
이 될 수 있습니다. 따라서, 투자자는 본 일괄신고추가서류에 기재된 각 사유에 따른
만기 전 상환의 내용을 사전에 충분히 숙지
함으로써
만기 전 상환이 제한되는 제반 상황 및 만기 전 상환에 따른 상환금액 결정구조에 따른 위험으 고려
하여
투자여부를 결정
하여야 합니다.

중도상환 시
원금손실 위험
- 투자자 요청으로 본 증권을 중도상환하는 경우 중도상환 시점에서의 공정가액(기준가)에 따라 투자원금의 손실 및 평가손실을 초래할 수 있음을 유념하여야 할 것입니다.

중도상환가격
산정 관련
이해상충 위험

- 본 증권의 투자자가 중도상환을 요청하는 경우 중도상환가격의 평가는 발행인이 하게 됩니다. 따라서 발행인의 지급액을 발행인이 계산하게되는 이해상충리스크가 발생하게 되나, 발행인은 고객에 대한 신의성실의 의무에 따라 최대한 공정한 평가를 통하여 이해상충 위험을 최소화하고자 최선을 다하겠습니다.

4. 기타 투자위험

구 분
투자위험의 주요내용

일반적인 위험

- 본 증권은 주식, 채권 등의 일반적인 증권들과는 달리 기초자산의 가격 변동에 연동하여 수익구조가 결정되는 파생상품적 성격을 포함하고 있으므로, 본 증권의 손익구조, 권리내용, 위험요인 등에 대한 증권신고서의 기재내용을 충분히 이해하지 못하고 본 증권에 투자할 경우 예상치못한 투자위험이 발생할 수 있습니다.

-
본
투
자위험에 관한 사항에 가능한 상세히 설명을 하였지만, 발행인이 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험 요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 본 증권의 거래 및 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있습니다. 그러므로 투자자는 본 증권에 투자하는 것이 투자자의 투자목적에 부합하는 지 법률적 혹은 세법상의 불이익이 없는지 다양한 면에서 투자위험을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.

환금성 위험

- 본 증권은 거래소시장 등 장내시장에서 거래되지 않으므로, 본 증권을취득하게 되는 투자자가 본 증권을 만기 이전에 처분 또는 양도하고자 하는 경우에는 장외거래를 통하여야만 합니다. 따라서 본 증권에 투자를하는 경우 유동성이 극히 제한되어 만기 이전에는 본 증권을 현금화하는것이 불가능할 수 있습니다.

세제 및 법률상
위험

- 본 증권과 관련하여 투자자가 얻게 되는
발행가액 대비 초과소득은 관련세법에 따라
배당소득으로 간주되어 발행인이 소득세를 원천징수하게 됩니다. 만기 전 장외에서 매수하여 만기상환 받는 경우에
과세기준 금액은 매입금액 대비 초과소득으로 산정되는 것이 아니라 본파생결합증권(기타파생결합증권)의 발행가액 기준으로 과세되므로주의하시기 바랍니다.

-
한편, 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는 모든 소득(만기상환 및 발행인이 만기일 이전에 중도매입하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련법령이 정한 바에 따라 과세가 이루어지게 되며, 법인세법 등 관련법령상 원천징수대상 소득이 아닌한 발행인은 원천징수를 하지 않습니다.

-
본
증권의 투자자는 본 증권을 매입하고 보유함에 있어 요구되는 자격과 권리능력이 있어야하며, 필요한 경우 모든 사전 승인절차를 거친 후 투자하여야 합니다.

-
본
증권의 투자자는 투자에 앞서 본 증권을 매입하거나 보유하는것이 현행 법령, 법원의 판결이나 결정 및 명령, 투자자의 정관, 투자자가 당사자로 되어있는 계약 등이 제한하는 바에 위배되지 않는지 여부를 확인하여야 합니다.

Ⅳ. 기초자산에 관한 사항

1. 기초자산의 명칭

- 사우디아라비아 국가 신용위험

2. 준거대
상

준거채무개요_사우디_bloom

3. 준거대상(Reference Entity)
의
최근 3년간 신용등급

평가기관
2016
2017
2018

Moody's
A1
A1
A1

Fitch
AA-
A+
A+

4. 준거국가에 대
한 제반정도 취득방법

준
거대상(Reference Entity)의 신용등급에 관한 정보는 각 신용평가기관 홈페이지에서 확인 가능합니다.

- Fitch Ratings 홈페이지(http://www.fitchratings.com)
- Moody's Investors Service 홈페이지(http://www.moodys.com)

5.
신용위험에 영향을 줄 수 있는 신용사건

아래 각 신용사건으로 각 신용사건에 대한 자세한 사항은
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 > 1. 공모의 개요 > (1) 용어의 정의를 참조하시기 바랍니다.

① 국가대외 지급이행 거절(Requdiation) /

모라토리움 선언(Moratorium)

②
지급불이행(Failure to Pay)

③
채무재조정(Restructuring)

④
기
한이익의 상실(Obligation Acceleration)

Ⅴ. 인수인의 의견

본 증권은 DB금융투자 주식회사가 직접 모집하므로 별도의 주관회사를 두지 아니합니다. 따라서, 본 증권의 분석
및 가격 결정 등에 관한 사항은
발행인
의 의사에 따라 정하
여졌습니다.

Ⅵ. 자금의 사용목적

1. 자금조달의 개요 및 제비용

가. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
500,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,999,500,000

※ 발행금액을

[100억원

]으로 가정했을 경우의 수치입니다. 청약금액이 모집금액의 100%에 미달할 경우에는 청약금액 만을 발행하므로 실제로는 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

구 분
금 액
비고

발행분담금

500,000 원

발행가액 총액의 1만분의 0.5

합계
500,000 원

주) 상기 발행제비용은 공모예정가를 기준으로 산정되었으므로 발행금액에 따라 변경될 수 있습니다. 발행금액이 확정된 후 금융기관분담금징수등에관한규정 제7조 2항에 의해 일괄신고추가서류를 제출한 날이 속하는 달의 다음 달 3영업일까지 주가연계증권의 확정된 발행분담금을 일괄하여 납부할 예정입니다.

2. 조달된 자금의 운용계획

DB금융투자는 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의발행으로 조달된 자금 일부 또는 전체를 기초자산 거래, 장내외 파생상품 거래 등의 위험회피거래(헷지거래) 및 금융투자상품 투자에 사용할 계획입니다.

Ⅶ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 발행회사의 파생상품관련 현황

가. 파생결합증권(ELS,DLS) 발행총계 및 발행잔액

(2018년 12월 31일 현재, 단위 : 억원)

구분
파생결합증권(ELS)
파생결합증권(DLS)

발행총계
발행잔액
발행총계
발행잔액

공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계

2015
건
106
46
152
-
-
-
20
11
31
-
-
-

금액
681
868
1,549
-
-
-
91
157
248
-
-
-

2016
건
64
20
84
-
-
-
-
21
21
-
-
-

금액
353
118
471
-
-
-
-
480
480
-
-
-

2017
건
65
49
114
1
3
4
3
51
54
-
-
-

금액
815
382
1,197
2
7
9
11
2,348
2,359
-
-
-

2018
건
86
25
111
68
18
86
6
99
105
6
79
85

금액
434
97
531
191
66
257
1
5,896
5,897
1
4,475
4,476

합계
건
321
140
461
69
21
90
29
182
211
6
79
85

금액
2,283
1,465
3,748
193
73
266
103
8,881
8,984
1
4,475
4,476

주1) 발행 이전 최소 3개년을 포함한 내역입니다.

나. 파생결합사채(ELB,DLB) 발행총계 및 발행잔액

(2018년 12월 31일 현재, 단위 : 억원)

구분
파생결합증권(ELB)
파생결합증권(DLB)

발행총계
발행잔액
발행총계
발행잔액

공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계

2015
건
56
53
109
-
-
-
16
14
30
-
-
-

금액
982
989
1,971
-
-
-
323
2,277
2,600
-
-
-

2016
건
55
87
142
-
-
-
10
26
36
-
-
-

금액
1,799
1,619
3,418
-
-
-
28
2,455
2,483
-
-
-

2017
건
27
39
66
-
2
2
5
16
21
-
-
-

금액
796
377
1,173
-
7
7
45
603
648
-
-
-

2018
건
62
2
64
62
2
64
34
54
88
11
12
23

금액
3,223
13
3,236
3,201
13
3,214
795
1,190
1,985
431
180
611

합계
건
200
181
381
62
4
66
65
110
175
11
12
23

금액
6,800
2,998
9,798
3,201
20
3,221
1,191
6,525
7,716
431
180
611

주1) 발행 이전 최소 3개년을 포함한 내역입니다.

다. 주식워런트증권(ELW) 발행총계 및 발행잔액

(2018년 12월 31일 현재, 단위 : 억원)

구분
파생결합증권(ELW)

발행총계
발행잔액

공모
사모
계
공모
사모
계

2015
건
-
4
4
-
-
-

금액
-
75
75
-
-
-

2016
건
-
-
-
-
-
-

금액
-
-
-
-
-
-

2017
건
-
-
-
-
-
-

금액
-
-
-
-
-
-

2018
건
-
-
-
-
-
-

금액
-
-
-
-
-
-

합계
건
-
4
4
-
-
-

금액
-
75
75
-
-
-

주1) 발행 이전 최소 3개년을 포함한 내역입니다.

라.
신용환산액
(2019년 03월 31일 기준, 단위 원)

구분
ELS/ELB
ELW
DLS/DLB
기타
계

합계
4,990,714,439
-
17,821,614,956
139,178,131,831
161,990,461,226

(신용환산액이 자본의 5% (3월말 기준 300억) 이상인 거래상대방 : 없음)

주1) * 신용환산액 = 대체비용 + (명목금액 ×신용환산율)
 * 대체비용은

시가를

기초로

계산한

당해

계약에서의

미실현이익(+)또는

손실(-)
을 의미함
 * 신용환산율은 거래 종류 및 잔존만기에 따라 아래 <표1>과 같이 결정됨.

<표1> 파생상품거래(신용파생상품 제외) 신용환산율

잔존기간
거래 종류

금리
통화 및 금
주식(주가지수)
귀금속(금제외)
기타

1년이하
0.00%
1.00%
6.00%
7.00%
10.00%

1년초과 5년이하
0.50%
5.00%
8.00%
7.00%
12.00%

5년초과
1.50%
7.50%
10.00%
8.00%
15.00%

<표2> 신용파생상품 신용환산율

거래종류
거래상대방 신용등급
신용환산율

총수익스왑 (TRS)
BBB+ 이상
5.00%

신용부도스왑 (CRS)
그 밖의 경우
10.00%

예시) KOSPI200과 연계된 2년 만기 파생결합증권(ELS)를 발행하고, 이를 헤지 하기
위해 거래상대방과 동일한 ELS계약(최초 100억원 지급)을 체결한 경우 신용환산액은 다음과 같이 결정 됨.
* 신용환산액 = 대체비용 + (명목금액 ×신용환산율)

* 신용환산액
=
1

00억원에 대한 시가평가금액 + (100억원×8%) = 108억원

2. 세금에 관한 사항

가. 본 증권을 취득한 투자자가 소득세법상 납세의무자인 경우 본 증권과 관련하여 투자자가 얻게 되는
발행가액 대비 초과소득
은 관련세법에 따라
배당소득으로 간주되어 발행인이 소득세를 원천징수
하게 됩니다. 만기전 장외에서 매수하여 만기상환 받는 경우에
과세기준 금액은 매입금액 대비 초과소득으로 산정되는 것이 아니라 본 파생결합증권(기타파생결합증권)의 발행가액 기준으로 과세
되므로 주의하시기 바랍니다.

나. 본 증권을 취득한 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는모든 소득(만기상환 및 발행인이 만기일 이전에 중도매입하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련법령이 정한 바에 따라 과세가 이루어지게 되며, 법인세법 등 관련법령상 원천징수대상 소득이 아닌 한 발행인은 원천징수를 하지 않습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음