미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20190418)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.2
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 04월 18일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity파생솔루션팀장 (성 명)류지해

(전 화)02-3774-1895

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2019.04.18
2019.04.18
2019.04.18

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋대우 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

27214
19,920,000,000
1
14,611,320,000
73.35
1
14,611,320,000
73.35

27215
9,960,000,000
1
5,247,924,000
52.69
1
5,247,924,000
52.69

4. 배정방법

- 제27214회, 제27215회 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2019년 04월 10일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2019년 04월 18일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋대우 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋대우 제27214회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
19,920,000,000
9,960
1,467,000
14,611,320,000
14,611,320,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
19,920,000,000
9,960
1,467,000
14,611,320,000
14,611,320,000

[종목명 :
미래에셋대우 제27215회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,960,000,000
9,960
526,900
5,247,924,000
5,247,924,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
9,960,000,000
9,960
526,900
5,247,924,000
5,247,924,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋대우 제27214회 파생결합증권(ELS)

730,560

미래에셋대우 제27215회 파생결합증권(ELS)

262,390

다. 자금사용예정내역

제27214-27215회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제27214회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제27214회 파생결합증권(주가연계증권)
(초고위험,원금비보장)(상품위험등급:1등급)

기초자산
EUROSTOXX50 지수

모 집 총 액
19,920,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,960원

발행 수량
2,000,000증권

최소청약금액
996,000원

청약기간
청약시작일
2019년 04월 18일

청약종료일

2019년 04월 18일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 04월 18일

배정 및 환불일
2019년 04월 18일

발 행 일
2019년 04월 18일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2019년 10월 21일 (관찰일수 : 183일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 4억 9800만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감)2영업일전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○
최초기준가격평가일 : 2019년 04월 18일

나. 수익지급 ( 조기 종료 사건이 발생하지 않은 경우 )

○
수익지급일에 수익지급 조건이 충족되는 경우 (기초자산의 종가가
직전 거래소영업일 종가의 90% 미만으로 하락하지 않은 경우) 발행인은
수익지급일에 해당 수익을 지급함.

○ 수익지급일 및 지급금액

차수
수익기간시작일
(포함)
수익기간종료일
(포함)
지급일
일수
지급금액

1
2019-04-18
2019-10-17
2019-10-21
183
액면잔액 x [수익기간시작일(포함)부터 수익기간종료일(포함)까지의 일수/365 x 3.00%]

○ 수익지급기간 : 수익기간시작일(포함)부터 수익기간종료일(포함)까지의 일수

○ 수익지급일 : 수익기간종료일(불포함) 후 2영업일

※
조기 종료 사건 관찰 기간

○
관찰시작일
: 2019년 04월 18일(현지 거래소 기준)

○
관찰종료일
: 2019년 10월 17일(현지 거래소 기준)

○
만기상환지급일 :
관찰종료일 + 2 영업일 

(2) 손익구조

* 아래 표의 투자수익률은 연환산 수익률이 아닌 절대수익률입니다.

구분
내용
투자수익률

수익
지급
조건

① 기초자산에 연계하여 수익지급기간동안
조기 종료 사건이 발생하지 않을 경우, 세전 연 3%의 수익을 만기에 지급.

※수익지급금액은 원미만 절사함.

수익기간시작일(포함) 부터 수익기간종료일(포함)까지의 일수/365 x 3%

상환조건

①
조기 종료 사건이 발생하지 않은 경우
-> 만기일에 액면잔액 x100.0% 지급

0 %
(액면잔액지급)

②
조기 종료 사건이 발생한 경우

->
기초자산의 종가가
직전 거래소영업일 기초자산 종가의 80% 이하로 하락한 경우, 상품종료

*경과기간수익, 환헤지정산금액 지급 없음

-100%

③
② 의 경우에 해당하지 않고,
조기 종료 사건이 발생한 경우

->
기초자산의 종가가
직전 거래소영업일 기초자산 종가의 90% 미만으로 하락한 경우, 

조기 종료 사건 발생일 + 5영업일에 지급 후 상품종료

.

[액면잔액 x [100% - {1000 x (직전 거래소영업일 종가의 90% - 당일종가) / 직전 거래소영업일 종가}] + 경과기간수익 + 환헤지정산금액
] / 액면잔액 - 100%

* 액면잔액: 해당일 현재 본 증권의 미상환 액면금액

* 조기 종료 사건(Stop Loss Event): 관찰시작일(포함)로부터 관찰종료일(포함)까지 기초자산의 종가가 직전 거래소영업일 종가의 90% 미만으로 하락하는 경우

※ 경과기간수익 : 조기 종료 사건 발생한 전일까지의 경과수익은 그대로 지급함. 
 즉, 수익기간시작일(포함)부터 조기 종료 사건이 발생한 날(불포함)까지 일수/365 x 3%

※ 환헤지정산금액: 발행자가 본 증권의 원금 및 이자지급금액의 확정을 위하여 액면금액에 해당하는 유로에 대해 최초기준환율로 제3자와 체결한 환헤지 거래에 대하여 조기종료조건 발생일 +1영업일의 해지 청산금액을 말합니다. 환헤지정산금액은 음(-)이 될 수 있으며, 수식은 아래와 같습니다.환헤지정산금액 = 액면잔액 x 【 MAX [0%, 100%-{1000 x (조기 종료 사건 발생 직전 거래소영업일 기초자산의 종가의 90% - 조기 종료 사건 발생일 기초자산의 종가 / 조기 종료 사건 발생 직전 거래소영업일 기초자산의 종가)}]-100% 】 X (정산기준환율/최초기준환율 -1) 

즉,
직전 거래소영업일 기초자산의 종가 대비 -11% 하락 시
, 환헤지정산금액은 아래와 같습니다.
환헤지정산금액 = 액면잔액 x (90%-100%) x ( 정산기준환율 / 최초기준환율 -1 )

(2) 제27215회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제27215회 파생결합증권(주가연계증권)
(초고위험,원금비보장)(상품위험등급:1등급)

기초자산
S&P500 지수

모 집 총 액
9,960,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,960원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
996,000원

청약기간
청약시작일
2019년 04월 18일

청약종료일

2019년 04월 18일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2019년 04월 18일

배정 및 환불일
2019년 04월 18일

발 행 일
2019년 04월 18일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2019년 10월 21일 (관찰일수 : 183일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 4억 9800만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감)2영업일전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○
최초기준가격평가일 : 2019년 04월 18일

나. 수익지급 ( 조기 종료 사건이 발생하지 않은 경우 )

○
수익지급일에 수익지급 조건이 충족되는 경우 (기초자산의 종가가
직전 거래소영업일 종가의 90% 미만으로 하락하지 않은 경우) 발행인은
수익지급일에 해당 수익을 지급함.

○ 수익지급일 및 지급금액

차수
수익기간시작일
(포함)
수익기간종료일
(포함)
지급일
일수
지급금액

1
2019-04-18
2019-10-17
2019-10-21
183
액면잔액 x [수익기간시작일(포함)부터 수익기간종료일(포함)까지의 일수/365 x 2.75%]

○ 수익지급기간 : 수익기간시작일(포함)부터 수익기간종료일(포함)까지의 일수

○ 수익지급일 : 수익기간종료일(불포함) 후 2영업일

※
조기 종료 사건 관찰 기간

○
관찰시작일
: 2019년 04월 18일(현지 거래소 기준)

○
관찰종료일
: 2019년 10월 17일(현지 거래소 기준)

○
만기상환지급일 :
관찰종료일 + 2 영업일 

(2) 손익구조

* 아래 표의 투자수익률은 연환산 수익률이 아닌 절대수익률입니다.

구분
내용
투자수익률

수익
지급
조건

① 기초자산에 연계하여 수익지급기간동안
조기 종료 사건이 발생하지 않을 경우, 세전 연 2.75%의 수익을 만기에 지급.

※수익지급금액은 원미만 절사함.

수익기간시작일(포함) 부터 수익기간종료일(포함)까지의 일수/365 x 2.75%

상환조건

①
조기 종료 사건이 발생하지 않은 경우
-> 만기일에 액면잔액 x100.0% 지급

0 %
(액면잔액지급)

②
조기 종료 사건이 발생한 경우

->
기초자산의 종가가
직전 거래소영업일 기초자산 종가의 80% 이하로 하락한 경우, 상품종료

*경과기간수익, 환헤지정산금액 지급 없음

-100%

③
② 의 경우에 해당하지 않고,
조기 종료 사건이 발생한 경우

->
기초자산의 종가가
직전 거래소영업일 기초자산 종가의 90% 미만으로 하락한 경우, 

조기 종료 사건 발생일 + 5영업일에 지급 후 상품종료

.

[액면잔액 x [100% - {1000 x (직전 거래소영업일 종가의 90% - 당일종가) / 직전 거래소영업일 종가}] + 경과기간수익 + 환헤지정산금액
] / 액면잔액 - 100%

* 액면잔액: 해당일 현재 본 증권의 미상환 액면금액

* 조기 종료 사건(Stop Loss Event): 관찰시작일(포함)로부터 관찰종료일(포함)까지 기초자산의 종가가 직전 거래소영업일 종가의 90% 미만으로 하락하는 경우

※ 경과기간수익 : 조기 종료 사건 발생한 전일까지의 경과수익은 그대로 지급함. 
 즉, 수익기간시작일(포함)부터 조기 종료 사건이 발생한 날(불포함)까지 일수/365 x 2.75%

※ 환헤지정산금액: 발행자가 본 증권의 원금 및 이자지급금액의 확정을 위하여 액면금액에 해당하는 달러에 대해 최초기준환율로 제3자와 체결한 환헤지 거래에 대하여 조기종료조건 발생일 +1영업일의 해지 청산금액을 말합니다. 환헤지정산금액은 음(-)이 될 수 있으며, 수식은 아래와 같습니다.환헤지정산금액 = 액면잔액 x 【 MAX [0%, 100%-{1000 x (조기 종료 사건 발생 직전 거래소영업일 기초자산의 종가의 90% - 조기 종료 사건 발생일 기초자산의 종가 / 조기 종료 사건 발생 직전 거래소영업일 기초자산의 종가)}]-100% 】 X (정산기준환율/최초기준환율 -1) 

즉,
직전 거래소영업일 기초자산의 종가 대비 -11% 하락 시
, 환헤지정산금액은 아래와 같습니다.
환헤지정산금액 = 액면잔액 x (90%-100%) x ( 정산기준환율 / 최초기준환율 -1 )