DB증권 — 증권발행실적보고서 (20190412)
제출인: DB증권

증권발행실적보고서
2.2
동부증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 04월 12일

회 사 명 :
DB금융투자주식회사

대 표 이 사 :
고 원 종 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

(전 화) 02)369-3000

(홈페이지) http://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀 팀장 (성 명) 허 웅

(전 화) 02)369-3750

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2019.04.09
2019.04.12
2019.04.12

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

330
16,000,000,000
7
5,351,000,000
33.44
7
5,351,000,000
33.44

4. 배정방법

(1) 제330회 : 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

(1) 증권교부일 : 해당사항 없음
(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
(2) 상장일 : 해당사항 없음(본 기타파생결합증권은 상장하지 않습니다.)
(3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)
2019년 04월 09일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)
2019년 04월 12일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : DB금융투자주식회사 본.지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
DB 해피플러스 기타파생결합증권(DLS) 제330회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
16,000,000,000
10,000
535,100
5,351,000,000
5,351,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
16,000,000,000
10,000
535,100
5,351,000,000
5,351,000,000

나. 발행비용

-기
타
발행비용

구 분
발행분담금
비고

DB 해피플러스 기타파생결합증권(DLS) 제330회
267,550
발행가액 총액의 1만분의 0.5

총계
267,550

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나, 국공채 또는우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

(2) 사용내역

[종목명 :
DB 해피플러스 기타파생결합증권(DLS) 제330회
]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집금액
5,351,000,000

발행분담금
267,550

장외파생거래 등 헤지거래 사용금액
5,350,732,450

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[ DB 해피플러스 기타파생결합증권(DLS) 제330회 (고위험,원금비보장형)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

DB 해피플러스 기타파생결합증권(DLS) 제330회

(고위험,원금비보장형)

기초자산

사우디아라비아 국가신용

모집 총액
16,000,000,000 원

1증권당 액면금액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

1,600,000 증권

최소청약금액
1,000,000 원

청약단위
1,000,000 원

청약기간
청약시작일
2019년 04월 09일 부터

청약종료일

2019년 04월 12일
오후 1시 30분 까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상
청약기간

2019년 04월 09일

(숙려제도대상 투자자는 해당기간에만 청약이 가능합
니다.)

숙려제도대상
숙려기간
2019년 04월 10일 ~ 2019년 04월 11일

납 입 일
2019년 04월 12일

배정 및 환불일
2019년 04월 12일

발 행 일

2019년 04월 12일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

조기상환

(신용사건 발생 관찰기간 동안 신용사건이 발생한 경우)

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만 기 일

2019년 07월 12일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법

현금결제,
현금상환(Cash Settlement)

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가

[

1억원
]

미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

(ㄱ) 본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의

기재를

통하여

간접적으로본

증권을

보유하게 됩니다.

(ㄴ) 본 증권에 대한 투자자의 권리는 납입일로부터 발생합니다.

(ㄷ) 납입일로부터 본 증권의 발행일까지의 납입금액에 대한 이자는 지급하지 않습니다.

(ㄹ) 평가일(최초기준가격평가일, 자동조기상환평가일, 만기평가일 등 기초자산 가격의 확정이 필요한 날)에 시장교란사유 등에 의해 종가가 정상적으로 산출되지 않는 경우에는 기초자산의 가격이 정상적으로 산출되는 이후 도래하는 최초 거래소영업일을 각각의 평가일로 간주합니다.
자세한 내용은 "본문 II. 증권의 주요 권리내용 중 3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(ㅁ) 지급일(자동조기상환일, 만기지급일 등)이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 지급일 등으로 하고 자동조기상환평가일, 만기평가일 이후의 이자는 가산하지 아니합니다.

 

(ㅂ) 본 증권의 상환금액 지급시 원미만 절사합니다.

 

(ㅅ) 발행인이 자동조기상환일 또는 만기일에 상환금액을 지급하지 못하였을 경우에 발행인은 지급할 금액에 대하여 자동조기상환일 또는 만기일 익일로부터 실제 지급기일까지의 기간 동안 연체이자율 [연 6%](상법 제 54조 상사법정이율)을 곱하여 산출된 지연배상금을 본 증권의 보유자에게 지급하기로 합니다. 단, 영업일 조정, 공휴일 또는 시장교란사유 등으로 인하여 자동조기상환일 또는 만기일이 조정되는 경우에는 경과이자를 지급하지 않습니다.

(ㅇ)
금융감독원
행정지도
조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)고객은 숙려제도대상 청약기간(청약 마감일 2영업일전까지) 동안 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다.

2. 예상손익구조

(1) 상황별 손익구조

가. 신용사건이 발생하지 않은 경우 만기상환

구 분
내 용

1) 만기상환조건

-
신
용사건이 발생하지 않은 경우 [잔존액면금액 + {잔존액면금액 x 2.40% x (신용사건관찰기간/365)}]을 만기상환금액으로 지급함으로써 상환하고 종료됩니다. 이후 발행회사는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를부담하지 아니합니다.

- 신용사건관찰기간: 납입일(포함)부터 만기일 (불포함)까지의 달력일 수

2) 신용사건 관찰기간
2019년 04월 12일(포함) ~ 2019년 07월 12일(불포함)

3) 만기일

(만기상환금액지급일)

2019년 07월 12일

※
신용사건관찰기간 = 발행일(포함)부터 만기일(불포함) 까지의 달력일 수

나. 신용사건이 발생한 경우 조기상환 : 현금상환(Cash Settlement)

구 분
내 용

1) 조기상환조건

신용사건 관찰기간 동안 준거채무자, 준거채무 또는 준거대상의 채무에 대하여 신용사건이 발생한 경우 본 증권은 발행인에 의하여 조기상환됩
니다.

2) 평가일

(Valuation Date)

신용사건 발생여부의 결정일(Event Determination Date) 이후 신용사건 발생에 따른 정산금액 산정을 위하여 신용사건 발생여부의 결정일로부터 [6]영업일 이내로서 계산대리인이 지정한 날을 말합니다. 단, 신용사건 발생에 따른 정산금액 산정이 지연되는 경우 계산대리인은 최초에 지정한 평가일보다 상당기간이 경과한 후의 날짜를 평가일로 새로 지정할 수 있으며, 이와 같이 새로 지정된 해당 평가일을 최초의 평가일과 구별하기 위하여 확정평가일이라고 합니다.

3) 신용사건 발생에
따른 결제일

(Credit Event Redemption Date)

준거채무자, 준거채무 또는 준거대상의 채무에 대하여 신용사건이 발생하여 발행회사가 본 증권의 투자자에게 정산금액을 지급하는 날로서,
평가일(Valueation Date) 후 [4]영업일째의 날을 말합니다.

단, 평가일(Valueation Date)이 최초 지정된 날짜로부터 지연되어 확정 결정되는 경우 해당 확정평가일(Valueation Date)을 기준으로 결됩니다.

4) 신
용
사건 발생에 따른 정산금액

잔존액면금액 X 0% (원금 100% 손실)

※

신용사건이 발생한 경우, 원금 전액이 손실(
zero recovery) 됩니다
.

※
상
환
금
액은 원미만 절사하여 지급

※ 투자기간 : 91일 

(2) 최대이익액 및
최대손실액

구 분
내 용
투자수익률(세전)

최대이익액

신용사건 관찰기간 동안 준거채무자, 준거채무 또는 준거대상의 채무에 대하여 신용사건이 발생하지 아니한 경우, 최대이익액은 액면금액의
연 2.40% 입니다. (세전기준)

연 2.40%

최대손실액

신용사건관찰기간 동안 준거채무자, 준거채무 또는 준거대상의 채무에 대하여 신용사건이 발생한 경우

→
본 증권은 원금손실이 발생합니다.
이 경우 최대손실금액은 투자금 전액입니다. (원금 100% 손실)

-100%

※

신용사건이 발생한 경우, 원금 전액이 손실(
zero recovery) 됩니다
.

※ 신
용사건관찰기간 :
발행일(포함)부터 만기일(불포함) 까지의 달력일 수

※ 투자기간 : 91일

(3) 상환금액의 지급에 관한 사항

투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식
에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가. 준거대상 및 채무

구 분
내 용

1) 준거대상

Reference Entity

신용사건의 발생 여부를 관찰하는 대상 실체를 의미하는 것으로서
「사우디아라비아 왕국(Kingdom of Saudi Arabia)」를 말합니다. 준거대상(Reference Entity)의 신용등급은 다음과 같습니다.

평가기관
2016
2017
2018

Moody's
A1
A1
A1

Fitch
AA-
A+
A+

* 신용등급이 준거대상(Reference Entity)의 위험을 전부 반영하는것은 아니며, 신용등급이 준거채무의 이행을 보증하지 않습니다.

2) 준거대상의 채무

Obligation

준거대상의 채무란 주거채무자의 채무에 대하여 아래 각호의 요건을 모두 충족하는 채무를 의미합니다.

1. 채무의 범주 (
Obligation
Category) : 채권(Bond)
2. 채무의 특성 (Obligation Characteristics)
 - 비후순위 (Not Subordinated)
 - 비국내통화 (Not Domestic Currency)
 - 비국내법 (Not Domestic Law)
 - 비국내발행 (Not Domestic Issuance)

3) 준거채무

Reference Obliation

사우디아라비아 왕국(Kingdom of Saudi Arabia) 정부가 발행한 채권(ISIN: XS1508675334, 만기: 2021년 10월 26일) 다만, (i) 위 준거채무가 전부 상환되거나, (ii) 발행인의 판단으로 준거채무의 금액이 중대하게 감소되거나 신용사건 이외의 사유로 준거채무가 준거자산의 채무가 아니게 되는 경우에는, 계산기관이 그 합리적인 재량으로 교체할 준거채무를 선정할 수 있습니다. 교체하여 선정되는 준거채무는 준거자산의 채무로서 원래 준거채무와 동순위이어야 하며, 발행인이 교체되는 준거채무를 선정하면 다른 추가 행위 없이 즉시 준거채무가 됩니다.

나. 신용사건

구 분
내 용

1) 신용사건

Credit Event

준거채무자, 준거채무 또는 준거대상의 채무에 대하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말합니다.

(1) 국가대외 지급이행 거절(Repudiation) /
모라토리움 선언(Moratorium)
(2) 지급불이행(Failure to Pay)

(3)
채무재조정(Restructuring)

(4) 기
한이익의 상실(Obligation Acceleration)

단, 상기 각 호 중 하나라도 발생하는 경우에는 준거채무가 전액 영구상각되어 본 DLS의 원금 및 수익이 지급되지 아니합니다.

2) 신용사건관찰기간

Credit Event 
 Observation Period

준거채무자, 준거채무 또는 준거채무자의 지정채무에 대하여 신용사건이 발생하였는지를 관찰, 판단하는 기간으로 본 증권의 신용사건 관찰시작일(포함)로부터 신용사건 관찰종료일(포함)까지의 기간을 말합니다.

3) 신용사건 발생여부
 의 결정일

Credit Event
 Determination Date

발행인이 본 증권의 Ⅱ.증권의 주요권리내용 2.권리의 내용 (3) 에 따라 공개적으로 이용 가능한 정보를 인용하여 준거자산에 대하여 신용사건이 발생하였음을 본 증권의 소지인에게 통지함에 있어 그 통지의 발송일을 말합니다. 오해의 소지를 없애기 위하여 신용사건 발생여부의 결정일은 해당 신용사건이 실제로 발생하였거나 발행인 또는 계산대리인이 그 사실을 알게 된 일자에 의하여 정하여지지 않습니다.

다. 기타 중요사항

○ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.

○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.

○ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
(보다 자세한 내용은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)

○ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 3영업일로하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후 3영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.

○ 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다.

○ 상환금액 계산시 1증권당 원단위 미만은 절사합니다.

○ 발행인은 '3. 권리내용의 변경및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.

2019년 04월 12일

DB금융투자 주식회사

대표이사 고 원 종 (인)