대신증권 — 증권발행실적보고서 (20190322)
제출인: 대신증권

증권발행실적보고서
2.2
대신증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2019년 3월 22일

회 사 명 :

대신증권 주식회사

대 표 이 사 :

나 재 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

(전 화) 1588-4488

(홈페이지) http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장 (성 명) 이 상 헌

(전 화) 02-769-2458

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

상장지수증권
2019년 03월 22일
2019년 03월 22일
2019년 03월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

-
-
-
-

- 발행사인 대신증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

11
100,000,000,000
1
100,000,000,000
100
1
100,000,000,000
100

본 증권은 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정한 후 발행되는 간주공모 형
태이므로, 유동성공급자를 제외한 다른 일반 개인 및 기관의 청약은 허용되지 않으며, 청약안내 및 배정에 관한 공고도 하지 않았습니다

4. 배정방법

본 증권은 발행사인 대신증권이 직접 유동성 공급을 할 예정이므로 본 증권의 모집절차 완료 후 전량 발행사에서 보유하게 되며, 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급시 사용하게 될 예정입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권 교부일: 해당사항 없음. (본 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하고, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원의 예탁과 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 권리 기재를 통하여 본 증권을 보유하게 됩니다.)
2) 상장일: 본 상장지수증권은 2019년 03월 29일에 한국증권선물거래소에 상장할 예정입니다.
3) 증자등기일: 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 증권신고서 공시
1) 금융위원회 공시실 : 서울특별시 영등포구 여의도동 27번지
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 -> dart.fss.or.kr

나. 투자설명서 공시
1) 금융위원회 공시실 : 서울특별시 영등포구 여의도동 27번지
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 -> dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

[종목명: 대신증권 대신 골드 커버드콜 타겟 5%인컴 상장지수증권(H) 제11호] 
 (단위:원)

구분
신고서상 
발행예정 총액
실제 자금조달총액
확정 권면총액
비고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A*B)

모집(a)
100,000,000,000
10,000
10,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000
-

매출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
100,000,000,000
10,000
10,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000
-

가. 자금조달의 개요

(단위: 원)

항목

금액

모집 또는 매출총액(예정)(1)

100,000,000,000

발행제비용(2)

29,916,600

순수입금[(1)-(2)]

99,970,083,400

※상기내역은 발행예정금액 기준으로 산출되었으며, 청약금액이 모집금액의 100%에 미달할 경우에는 변경될 수 있음

나. 발행 제비용 내역

(단위: 원)

구분

금액

계산근거

발행분담금

5,000,000

금융기관분담금징수등에관한규정제5조1항제3호

예탁원수수료

20,000,000

한국예탁결제원과 체결한 ETN수수료 약정서에 의함

상장수수료

2,916,600

유가증권상장규정

상장예비심사수수료

2,000,000

유가증권상장규정

합계

29,916,600

-

※ 상기내역은 발행예정금액 기준으로 산출되었으므로 실제로는 변경될 수 있으며, 본 증권과 관련된 일부 비용은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였음.
 
다. 자금사용 예정내역
발행사는 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금을 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 대신증권 대신 골드 커버드콜 타겟 5%인컴 상장지수증권(H) 제11호]

(1) 제비용

구분
내용
연간비율(%)

지표가치
반영 비용
발행회사
(운용)보수
발행 관련 비용(상장예비심사수수료, 상장수수료, 예탁수수료, 증권발행대행수수료, 발행분담금 등 포함)

0.61

기초지수
이용비용
기초지수 산정 수수료 및 이용 비용

0.05

일반사무비용
한국예탁결제원 사무관리 비용

0.04

기타비용
헤지거래 관련 비용 등 반복적 비용

0.26

소계
-

0.96

기초지수 반영비용
해당사항 없음.

-

소계
-

0.00

합계
-

0.96

(2) 예상손익구조

제비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

0.96

365

100만원

100.00

1

* 해당 상품은
지표가치(IV,기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액)를 기준으로 투자자에 수익을 지급하는 상품으로, 기초지수 수익률과 실제 수익률은
제비용,세금등으로 인해 차이가 발생합니다.

본 증권의 기초자산의 가격변동치를 이용한 손익구조 및 통계자료는 아래와 같습니다. 단,이에 대한 결과치는 가상 수치를 이용한
단순참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의
하시길 바랍니다. 과거 일별로 본 증권과 동일한 구조를 갖는 상품이 해당 날짜에 발행되어 만기까지 투자하였을 경우 얻는 투자수익률 통계자료는 아래와 같습니다.

① 상승후 하락

연도

기초지수

기초지수 
수익률

연간 제비용
(만원)

누적 제비용
(만원)

기말지표가치
(만원)

0
100.00
-
0.00
0.00
100.00

1
104.00
4.00%
1.00
1.00
103.00

2
110.00
5.77%
1.06
2.05
107.89

3
114.00
3.64%
1.09
3.15
110.72

4
120.00
5.26%
1.15
4.30
115.39

5
125.00
4.17%
1.20
5.50
119.00

6
114.00
-8.80%
1.09
6.60
107.43

7
110.00
-3.51%
1.06
7.65
102.61

8
105.00
-4.55%
1.01
8.66
96.94

9
100.00
-4.76%
0.96
9.62
91.36

만기

93.00
-7.00%
0.89
10.51
84.07

기초지수 수익률

누적

-7.00%

연률화

-0.70%

지표가치 수익률

누적

-15.93%

연률화

-1.59%

② 하락후 상승

연도

기초지수

기초지수 
수익률

연간 제비용
(만원)

누적 제비용
(만원)

기말지표가치
(만원)

0
100.00
-
0.00
0.00
100.00

1
98.00
-2.00%
0.94
0.94
97.06

2
95.00
-3.06%
0.91
1.85
93.18

3
92.00
-3.16%
0.88
2.74
89.35

4
85.00
-7.61%
0.82
3.55
81.74

5
90.00
5.88%
0.86
4.42
85.68

6
99.00
10.00%
0.95
5.37
93.30

7
103.00
4.04%
0.99
6.36
96.08

8
107.00
3.88%
1.03
7.38
98.78

9
115.00
7.48%
1.10
8.49
105.06

만기

120.00
4.35%
1.15
9.64
108.48

기초지수 수익률

누적

20.00%

연률화

2.00%

지표가치 수익률

누적

8.48%

연률화

0.84%

③ 지속 상승

연도

기초지수

기초지수 
수익률

연간 제비용
(만원)

누적 제비용
(만원)

기말지표가치
(만원)

0
100.00
-
0.00
0.00
100.00

1
104.00
4.00%
1.00
1.00
103.00

2
105.00
0.96%
1.01
2.01
102.98

3
111.00
5.71%
1.07
3.07
107.80

4
115.00
3.60%
1.10
4.18
110.58

5
116.00
0.87%
1.11
5.29
110.43

6
119.00
2.59%
1.14
6.43
112.15

7
125.00
5.04%
1.20
7.63
116.60

8
130.00
4.00%
1.25
8.88
120.02

9
133.00
2.31%
1.28
10.16
121.51

만기

135.00
1.50%
1.30
11.45
122.04

기초지수 수익률

누적

35.00%

연률화

3.50%

지표가치 수익률

누적

22.04%

연률화

2.20%

④ 지속 하락

연도

기초지수

기초지수 
수익률

연간 제비용
(만원)

누적 제비용
(만원)

기말지표가치
(만원)

0
100.00
-
0.00
0.00
100.00

1
99.00
-1.00%
0.95
0.95
98.05

2
97.00
-2.02%
0.93
1.88
95.14

3
92.00
-5.15%
0.88
2.76
89.35

4
90.00
-2.17%
0.86
3.63
86.54

5
87.00
-3.33%
0.84
4.46
82.82

6
83.00
-4.60%
0.80
5.26
78.22

7
80.00
-3.61%
0.77
6.03
74.62

8
78.00
-2.50%
0.75
6.78
72.01

9
74.00
-5.13%
0.71
7.49
67.61

만기

70.00
-5.41%
0.67
8.16
63.28

기초지수 수익률

누적

-30.00%

연률화

-3.00%

지표가치 수익률

누적

-36.72%

연률화

-3.67%