대신증권 — 증권발행실적보고서 (20181016)
제출인: 대신증권

증권발행실적보고서
2.2
대신증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 10월 16일

회 사 명 :

대신증권

대 표 이 사 :

나재철 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

02) 769-2000

http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
파생상품본부 김두환

02) 769 - 2272

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2018년 10월 16일
2018년 10월 16일
2018년 10월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

DLS 804
11,015,730,000
1
6,933,300,462
62.94
1
6,933,300,462
62.94

4. 배정방법

가. 공모결과 대신증권 제 804회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2018년 10월 16일 입니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
대신증권 홈페이지
2018년 09월 28일

http://www.daishin.com

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
대신증권 홈페이지
2018년 10월 16일

http://www.daishin.com

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 대신증권 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 대신증권 제 804회 기타파생결합증권(기타파생증권)
(초고위험,원금비보장형)]

(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
11,015,730,000
11,016
629,400
6,933,300,462
6,933,300,462

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
11,015,730,000
11,016
629,400
6,933,300,462
6,933,300,462

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

나. 발행비용

(1) 인수수수료 :-

(2) 발행분담금 : 346,660원 (발행총액의 0.005%)

(3) 보증료 :-

(4) 기타비용 :-

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 기타파생결합증권(기타파생증권)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.

(2) 사용내역

대신증권 제 804회 기타파생결합증권(초고위험,원금비보장형)

구분
금액

발행금액
6,933,300,462

발행비용
346,660

헷지거래 사용액
6,932,953,802

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 :
대신증권 제 804회 기타파생결합증권(기타파생증권)
(초고위험,원금비보장형)
]

항목
내용

종목명

대신증권 제 804회 기타파생결합증권(초고위험,원금비보장형)

기초자산
EURO STOXX50 지수 / S&P500 지수 / iShares China Large-Cap ETF

모 집 총 액
미화 구백구십만 달러(USD 9,900,000)

1증권당 액면가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

1증권당 발행가액
미화 구백구십 달러(USD 990)

발행 수량
10,000

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2018년 10월 16일

청약종료일

2018년 10월 16일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2018년 10월 16일

배정 및 환불일
2018년 10월 16일

발 행 일
2018년 10월 16일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제 (미국달러 (USD) 결제)

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2021년 10월 14일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 (USD) 결제)

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 미화 오십만 달러(USD 500,000) 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급되지 않습니다.

기타 특수사항
동 기타파생결합증권은 국내에서 모집하는 증권으로, 외국환규정 7-22조에 따라 재정경제부장관 또는 지정 거래 외국환은행에 별도의 허가 및 신고 절차를 요하지 아니합니다.

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 각 기초자산의 종가
○
최초기준가격평가일
: 2018년 10월 15일(현지 거래소 기준)

나. 월수익지급
○월수익지급 발생조건 및 지급금액

월수익지급 발생조건

매월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이
모두 각각의 최초기준가격의 60% 이상인 경우 -> 원금 * 0.6425% 지급

○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 각 기초자산 종가

○
월수익지급평가일

차수
월수익지급평가일
차수
월수익지급평가일

1
2018년 11월 09일
19
2020년 05월 11일

2
2018년 12월 10일
20
2020년 06월 09일

3
2019년 01월 09일
21
2020년 07월 09일

4
2019년 02월 11일
22
2020년 08월 10일

5
2019년 03월 11일
23
2020년 09월 09일

6
2019년 04월 09일
24
2020년 10월 08일

7
2019년 05월 09일
25
2020년 11월 09일

8
2019년 06월 10일
26
2020년 12월 09일

9
2019년 07월 09일
27
2021년 01월 11일

10
2019년 08월 08일
28
2021년 02월 05일

11
2019년 09월 05일
29
2021년 03월 09일

12
2019년 10월 08일
30
2021년 04월 09일

13
2019년 11월 11일
31
2021년 05월 10일

14
2019년 12월 09일
32
2021년 06월 09일

15
2020년 01월 09일
33
2021년 07월 09일

16
2020년 02월 10일
34
2021년 08월 09일

17
2020년 03월 09일
35
2021년 09월 09일

18
2020년 04월 08일
36
2021년 10월 11일

○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 3영업일

다. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2019년 04월 09일
액면금액 ×100.00%

2차
2019년 10월 08일

3차
2020년 04월 08일

4차
2020년 10월 08일

5차
2021년 04월 09일

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

○
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산
의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 60%이상인 경우

액면금액×100.00%

②
모든 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 60% 미만인 경우. 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(기준종목의 만기평가가격/기준종목의 최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2021년 10월 11일(현지 거래소 기준) 
○
최종관찰일 : 2021년 10월 11일(현지 거래소 기준) 

2018년 10월 16일

대신증권 주식회사

대표이사 나재철 (인)