미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20180430)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.2
미래에셋대우 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 04월 30일

회 사 명 :
미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :
조웅기 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지) http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 최은희

(전 화) 02) 3774 - 6039

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

상장지수증권
2018.04.30
2018.04.30
2018.04.30

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

42
20,000,000,000
1
20,000,000,000
100.00
1
20,000,000,000
100.00

4. 배정방법

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 간주모집 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성 공급자는 미래에셋대우 주식회사 입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 2018년 04월 30일

2) 본 상장지수증권은 2018년 5월 중에 한국거래소에 상장할 예정입니다.(상장 일정은 변동될 수 있습니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :

미래에셋대우 미래에셋 S&P500 VIX S/T 선물 파생결합증권(상장지수증권) 제42호

]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
20,000
1,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
20,000,000,000
20,000
1,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000
-

나. 발행비용

(단위 : 원 )

구 분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋대우 미래에셋 S&P500 VIX S/T 선물 파생결합증권(상장지수증권) 제42호
0
1,000,000
0
4,353,300

* 기타비용 : 상장수수료(333,300원), 상장예비심사수수료(2,000,000원),
 상장지수증권수수료(2,000,000원), 예탁대행수수료(20,000원)

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환금의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래 등을 포함한 위험회피(헷지)거래의 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명
미래에셋대우 미래에셋 S&P500 VIX S/T 선물 파생결합증권(상장지수증권) 제42호
]

1. 상품개요

항 목
내 용

종목명
미래에셋대우 미래에셋 S&P500 VIX S/T 선물 파생결합증권(상장지수증권) 제42호

기초자산
(기초지수)
S&P 500 VIX Short-Term Futures Index ER

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
20,000원

1증권당 발행가액

20,000원

발행 수량

1,000,000증권

청약기간
청약시작일
2018년 04월 30일

청약종료일

2018년 04월 30일

납 입 일

2018년 04월 30일

발 행 일

2018년 04월 30일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
상장

최종거래일
(만기상환금액 결정일)

2019년 05월 07일

만 기 일

2019년 05월 09일

만기상환금 지급일

2019년 05월 13일

만기시 결제방법
현금결제

유동성공급자
미래에셋대우 주식회사

추적수익률배수
1배

신고스프레드
2.0%

기타 유의사항

본 ETN은 환오픈형 상품
으로 미국 달러화와 원화 환율 변화에 헤지를 실시 하지 않습니다. 따라서 달러원 환율 변동에 따라 지표가치가 변동됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 당해 증권에 부여된 권리의 내용 및 절차

당해 증권은 기초지수의 가격에 연동되어 확정된 수익을 지급하는 상품구조이므로 당해 증권 보유자는 당해 일괄신고서 추가서류에 정해진 기준에 따른 만기지급액을 지급받을 수 있으며, 당해 증권 보유자의 만기지급액에 대한 청구절차는 별도의 의사표시나 통지없이도 만기지급액은 지급일 당일 당해 증권 보유자의 계좌에 현금으로 자동입금됩니다. 

(2) 만기시 지급액 결제방법 및 절차

가. 당해 증권의 만기시 지급액에 대한 결제방법은 현금결제로 합니다. 

나. 발행인은 만기 가격 결정일 당일 장 종료 후 산출된 최종 지표가치에 의해 당해 증권의 총 만기지급액을 산출하고, 지급대행기관과 지급대행계약을 체결하여 당해 증권의 지급사무를 의뢰합니다. 또한 발행인은 당해 증권의 발행과 관련하여 별도의 수탁대리인을 두고 있지 않습니다. 

* 만기지급액 = 만기상환가격 결정일 최종 지표가치 X 보유증권 수 (세전기준)

* 만기상환가격 결정일(최종거래일) : 2019년 05월 07일

 다. 만기지급액은 지급일 당일 당해 증권 투자자의 계좌에 현금으로 자동입금됨으로써 지급이 완료됩니다. 
* 만기상환금액 지급일 : 2019년 05월 13일

3.
손
익구조

(1) 손
익구조

본 증권은
만기 시 또는 중도상환 시 지표가치
(iV)
기준으로 투자자에게 수익을 지급하는 상품입니다. 지표가치(iV)는
기초지수 수익율에서 보수 등 제비용을 차감 후
당일의 환율변화를 반영한 수치
로 기초지수 수익율과 실제 수익율은
제비용, 세금, 환율 변화 등으로 인해 차이
가 발생합니다. 제비용의 지표가치 반영은 실제 지급일에 관계 없이 지표가치에서 일할로 차감합니다.

* 그러나 본 증권의 지표가치가 산식에 따라 계산됨에도 불구하고,
발행 이후 만기 이전까지 시장에서 거래되는 실제 거래가격은 본 증권의 본질적인 가치뿐만 아니라 시장상황, 시장수급 및 세제 등의 기타 요인 등을 반영하여 결정
될 것입니다.

[지표가치]

최종지표가치

= 전일지표가치 x (당일지수종가/전일지수종가) x {1 -
1.2%
x ((T+1)일 - T일)/365}
x

(당일원달러환율종가/전일원달러환율종가)

* 본 증권의 제비용은 연 1.2%입니다.

최종지표가치(=지표가치(T))
: 상장거래소영업일인 T일에 한국예탁결제원이 산출한 지표가치로서 상장거래소영업일(T+1)일 오전에 고시되는 지표가치

전일지표가치(=지표가치(T-1))
: 상장거래소영업일인 (T-1)일에 한국예탁결제원이 산출한 지표가치로서 상장거래소영업일(T)일 오전에 고시되는 지표가치

당일지수종가(기초지수종가(T)):
상장거래소영업일인 T일 오전에 확인되는 가장 최근 지수거래소 영업일의 기초지수 종가

전일지수종가(기초지수종가(T-1))
: 상장거래소영업일인 T-1일 오전에 확인되는 가장 최근 지수거래소 영업일의 기초지수 종가 

당일원달러환율종가(T)
: 상장거래소영업일인 T일 한국시간 기준 오후 4시15분에 서울외국환중개소에서 자산운용업계 회원사에 분배하는 원달러환율

전일원달러환율종가(T-1)
: 상장거래소영업일인 T-1일 한국시간 기준 오후 4시15분에 서울외국환중개소에서 자산운용업계 회원사에 분배하는 원달러환율

지표가치 수익률 예시.jpg
지표가치 수익률 예시

※ 1년 만기 보유 및 1년간 기초지수가 30% 상승, 하락한 경우를 가정

※ 환율변화는 없다고 가정

(2) 제비용

구분

내용

연간 비율(%)

지표가치 반영 비용

발행사(운용)보수

당사 운용보수(헤지비용 포함)

1.03%

기초지수 이용비용

지수산출기관(S&P Dow Jones Indices LLC) 지급 비용

0.10%

일반사무 보수

예탁원 지급 수탁 비용

0.04%

기타 비용
상장지수증권수수료(예탁원), 
실시간 지표가치 산출 대행 및 기초지수정보 분배 중개 비용 (코스콤), 
상장심사수수료(거래소), 신규상장수수료(거래소)
발행분담금(금감원)

0.03%

합계

1.20%

(3) 투자성과 예시 (만기상환 시)

[가정]

제비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

만기

연 1.20%

365

100만원

100.000

1

1년

본 증권의 기초자산의 가격변동에 따른 투자성과 예시는 아래와 같습니다. 단, 이에 대한 결과치는 가상 수치를 이용한
단순참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의
하시길 바랍니다. 또한, 만기 이전에 거래되는 시장가격은
본 증권의 본질적인 가치뿐만 아니라 시장상황, 시장수급 및 세제 등의 기타 요인 등을 반영하여 결정
됩니다.

[세전 이론적 투자성과 예시] - 기초지수가 상승한 경우

A

B

C

D

E

F

연도

기초지수

기초지수 수익률(%)

(B/직전B -1)

연간 제비용(원)

(직전연도F*1.2%)

누적 제비용(원)
(D의 누적합)

기말

지표가치(원)
{(B * 10,000) - E}

0

100.000

-

-
-
1,000,000

1
110.000
+10.00
12,000
12,000
1,088,000

기초지수 수익률

+10.00%

지표가치 수익률

+8.88%

[세전 이론적 투자성과 예시] - 기초지수가 보합일 경우

A

B

C

D

E

F

연도

기초지수

기초지수 수익률(%)

(B/직전B -1)

연간 제비용(원)

(직전연도F*1.2%)

누적 제비용(원)
(D의 누적합)

기말

지표가치(원)
{(B * 10,000) - E}

0

100.000

-

-
-
1,000,000

1
100.000
-
12,000
12,000
988,000

기초지수 수익률

0%

지표가치 수익률

-1.20%

[세전 이론적 투자성과 예시] - 기초지수가 하락한 경우

A

B

C

D

E

F

연도

기초지수

기초지수 수익률(%)

(B/직전B -1)

연간 제비용(원)

(직전연도F*1.2%)

누적 제비용(원)
(D의 누적합)

기말

지표가치(원)
{(B * 10,000) - E}

0

100.000

-

-
-
1,000,000

1
90.000
-10.00
12,000
12,000
888,000

기초지수 수익률

-10.00%

지표가치 수익률

-11.20%

※ 상환가격 결정일에 지표가치의 하락분에 따라 아래와 같이 손실 실현(최초 발행시점의 지표가치를 10,000으로 1억원 투자시를 가정)

구분
내용
손실률

사례1

상환가격 결정일에 지표가치가 5,000일 때
-> 1억 + [ 1억 × (-50%) ] = 5,000만원 상환
-50%

사례2

상환가격 결정일에 지표가치가 3,000일 때
-> 1억 + [ 1억 × (-70%) ] = 3,000만원 상환
-70%

사례3

상환가격 결정일에 지표가치가 2,000일 때
-> 1억 + [ 1억 × (-80%) ] = 2,000만원 상환
-80%

사례4

상환가격 결정일에 지표가치가 0일 때
-> 1억 + [ 1억 × (-100%) ] = 0원 상환
-100%

(4) 최대손실액 및 최대이익액

최대손실액 및 최대이익액은 기초지수 수익률에 연동되어 나타나집니다. 이 때 최대이익액은 제한이 없고, 최대손실액은 원금전액손실입니다.