NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20180202)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 02월 02일

회 사 명 :

(주) NH투자증권

대 표 이 사 :

김 원 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권빌딩

(전 화)02-768-7000

(홈페이지) http://http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) EQUITY파생운용부 부장 (성 명) 윤 재 철

(전 화) 02-768-7418

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

상장지수증권
2018년 02월 05일
2018년 02월 05일
2018년 02월 05일

2. 인수기관별 인수금액

- 해당사항없음

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

48
7,000,000,000
1
7,000,000,000
100
1
7,000,000,000
100

49
7,000,000,000
1
7,000,000,000
100
1
7,000,000,000
100

50
7,000,000,000
1
7,000,000,000
100
1
7,000,000,000
100

4. 배정방법

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 NH투자증권(주) 입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 2018년 02월 05일
2. 상장 예정일 : 2018년 02월 08일

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 공시이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정하는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위홈페이지 -> dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위홈페이지 -> dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(상장지수증권) 제48호
]
(단위: 주, 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
7,000,000,000
10,000
7000,000
7,000,000,000
7,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
7,000,000,000
10,000
700,000
7,000,000,000
7,000,000,000
-

종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(상장지수증권) 제49호
]
(단위: 주, 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
7,000,000,000
10,000
7000,000
7,000,000,000
7,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
7,000,000,000
10,000
700,000
7,000,000,000
7,000,000,000
-

종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(상장지수증권) 제50호
]
(단위: 주, 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
7,000,000,000
10,000
7000,000
7,000,000,000
7,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
7,000,000,000
10,000
700,000
7,000,000,000
7,000,000,000
-

* 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 
NH투자증권 파생결합증권(상장지수증권) 제48호 : 350,000원
NH투자증권 파생결합증권(상장지수증권) 제49호 : 350,000원
NH투자증권 파생결합증권(상장지수증권) 제50호 : 350,000원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다

(4) 기타 비용 
NH투자증권 파생결합증권(상장지수증권) 제48호 : 1,433,300원
NH투자증권 파생결합증권(상장지수증권) 제49호 : 1,433,300원
NH투자증권 파생결합증권(상장지수증권) 제50호 : 1,433,300원

자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

1. NH투자증권 QV K200 Call 1904-01 상장지수증권 제48호

가. 손익구조

손실제한 ETN은 최소 상환금액이 사전에 약정된 ETN으로 ELS처럼 지수에 다양한 구조로 연계 가능한 상품 입니다. 일반 ETN에서 기초지수에 정확히 연동하여 IV/IIV를 산출하는 것과 달리, 손실제한 ETN의 IV/IIV 산출은 기초지수 수준, 변동성, 이자율 등 다양한 가격결정 요소를 반영하여 산출하는 평가가격을 이용하여 산출합니다.

만기14개월, 콜 ETN

만기 시 만기지수가 기준지수의 100% 미만 : 9,400원 지급

만기 시 만기지수가 기준지수의 100% 이상 : 9,400원 + ( 만기지수/기준지수 - 1 ) * (200%) * 10,000원 지급

(만기지수 = 만기상환금액 결정일의 기
초지수의 종가)

발행사가 부과하는 제비용은 발행가액에 반영되지 않고, 매일 지표가치 산출시 일할 계산되어 지표가치에서 차감됩니다.

call payoff.jpg
call payoff

나. 기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

-
2008년01월19부터 2018년01월19일 까지 기간 동안 매 거래소영업일에 KOSPI200지수 와 ETN에 14개월 만기로 반복 투자 가정했을 때, 만기 수익률

call수익률

- ETN 만기 수익률 분포

수익률 구간

발생횟수

빈도(%)

-6% ~ 26%

2318

71.81%

26% ~ 58%

646

20.01%

58% ~ 90%

177

5.48%

90% ~ 122%

63

1.95%

122% ~ 154%

23

0.71%

154% ~ 158%

1

0.03%

합계

3289

100.00%

주1)
위 그래프와 표는 과거 기초지수의 종가를 이용한 손익구조 예시에 불과하며, 본 증권의 투자에 따른 미래의 만기상환수익률의 예측치가 아
님을 주의
하셔야 합니다.

2. NH투자증권 QV K200 Call 1904-02 상장지수증권 제49호

가. 손익구조

손실제한 ETN은 최소 상환금액이 사전에 약정된 ETN으로 ELS처럼 지수에 다양한 구조로 연계 가능한 상품 입니다. 일반 ETN에서 기초지수에 정확히 연동하여 IV/IIV를 산출하는 것과 달리, 손실제한 ETN의 IV/IIV 산출은 기초지수 수준, 변동성, 이자율 등 다양한 가격결정 요소를 반영하여 산출하는 평가가격을 이용하여 산출합니다.

만기14개월, 콜 ETN

만기 시 만기지수가 기준지수의 100% 미만 : 9,400원 지급

만기 시 만기지수가 기준지수의 100% 이상 : 9,400원 + ( 만기지수/기준지수 - 1 ) * (200%) * 10,000원 지급

(만기지수 = 만기상환금액 결정일의 기
초지수의 종가)

발행사가 부과하는 제비용은 발행가액에 반영되지 않고, 매일 지표가치 산출시 일할 계산되어 지표가치에서 차감됩니다.

call payoff.jpg
call payoff

나. 기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

-
2008년01월19부터 2018년01월19일 까지 기간 동안 매 거래소영업일에 KOSPI200지수 와 ETN에 14개월 만기로 반복 투자 가정했을 때, 만기 수익률

call수익률

- ETN 만기 수익률 분포

수익률 구간

발생횟수

빈도(%)

-6% ~ 26%

2318

71.81%

26% ~ 58%

646

20.01%

58% ~ 90%

177

5.48%

90% ~ 122%

63

1.95%

122% ~ 154%

23

0.71%

154% ~ 158%

1

0.03%

합계

3289

100.00%

주1)
위 그래프와 표는 과거 기초지수의 종가를 이용한 손익구조 예시에 불과하며, 본 증권의 투자에 따른 미래의 만기상환수익률의 예측치가 아
님을 주의
하셔야 합니다.

3
. NH투자증권 QV K200 Put 1904-01 상장지수증권 제50호

가. 손익구조

손실제한 ETN은 최소 상환금액이 사전에 약정된 ETN으로 ELS처럼 지수에 다양한 구조로 연계 가능한 상품 입니다. 일반 ETN에서 기초지수에 정확히 연동하여 IV/IIV를 산출하는 것과 달리, 손실제한 ETN의 IV/IIV 산출은 기초지수 수준, 변동성, 이자율 등 다양한 가격결정 요소를 반영하여 산출하는 평가가격을 이용하여 산출합니다.

만기14개월, 풋 ETN

만기 시 만기지수가 기준지수의 100% 초과 : 9,400원 지급

만기 시 만기지수가 기준지수의 100% 이하 : 9,400원 + ( 만기지수/기준지수 - 1 ) * ( -200%) * 10,000원 지급

(만기지수 = 만기상환금액 결정일 의 기초지수 종가)

발행사가 부과하는 제비용은 발행가액에 반영되지 않고, 매일 지표가치 산출시 일할 계산되어 지표가치에서 차감됩니다.

put payoff.jpg
put payoff

나. 기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

-
2008년01월19부터 2018년01월19일 까지 기간 동안 매 거래소영업일에 KOSPI200지수 와 ETN에 14개월 만기로 반복 투자 가정했을 때, 만기 수익률

put 수익률.jpg
put 수익률

- ETN 만기 수익률 분포

수익률 구간

발생횟수

빈도(%)

-6% ~ 6%

2692

83.40%

6% ~ 18%

321

9.94%

18% ~ 30%

123

3.81%

30% ~ 42%

78

2.42%

42% ~ 54%

12

0.37%

54% ~ 56%

2

0.06%

합계

3228

100.00%

주1)
위 그래프와 표는 과거 기초지수의 종가를 이용한 손익구조 예시에 불과하며, 본 증권의 투자에 따른 미래의 만기상환수익률의 예측치가 아
님을 주의
하셔야 합니다.