BILAGA I

”BILAGA I Rapporteringsordning för penningmarknadsstatistik som avser transaktioner med säkerhet DEL 1 TYP AV INSTRUMENT Uppgiftslämnare ska till Europeiska centralbanken (ECB) eller berörd nationell centralbank rapportera samtliga återköpsavtal och transaktioner som har ingåtts inom ramen för sådana avtal, däribland transaktioner avseende trepartsrepor som är denominerade i euro med en löptid på upp till och med ett år (definierade som transaktioner med en förfallodag som infaller högst 397 dagar efter avvecklingsdagen) mellan uppgiftslämnaren och finansiella företag (utom centralbanker om transaktionen inte görs i investeringssyfte), offentlig förvaltning, eller icke-finansiella bolag som klassificeras som \’institutionell bankverksamhet’ enligt Basel III-regelverket för likviditetstäckningskvoten. Koncerninterna transaktioner ska exkluderas. DEL 2 TYP AV UPPGIFTER 1. Typ av transaktionsbaserade uppgifter ( *1 ) som ska rapporteras för varje transaktion: Fält Beskrivning av uppgifter Alternativ rapporteringsmöjlighet (i förekommande fall) och andra egenskaper Reported transaction status (den rapporterade transaktionens status) Detta attribut anger huruvida transaktionen är en ny transaktion, en ändring av en tidigare rapporterad transaktion, en annullering eller en rättelse av en tidigare rapporterad transaktion. Novation status (novationsstatus) Detta attribut anger huruvida transaktionen är en novation. Unique transaction identifier (unik transaktionsidentifierare) En unika kod som gör det möjligt att identifiera en transaktion i respektive marknadssegment. Detta fält ska rapporteras om tillgängligt. Proprietary transaction identification (egen transaktionsidentifiering) Den unika interna transaktionsidentifierare som uppgiftslämnaren använder för varje transaktion. Den egna transaktionsidentifieringen är unik för varje transaktion per penningmarknadssegment och uppgiftslämnare. Related proprietary transaction identification (tillhörande transaktionsidentifiering) Den unika interna transaktionsidentifierare som uppgiftslämnaren använder för den ursprungliga transaktionen som senare blivit föremål för novation. Detta fält ska rapporteras i tillämpliga fall. Counterparty proprietary transaction identification (motpartens egna transaktionsidentifiering) Den egna transaktionsidentifieringen som uppgiftslämnarens motpart använt för samma transaktion. Detta fält ska rapporteras om tillgängligt. Identifiering av motparten En identifieringskod som används för att känna igen uppgiftslämnarens motpart för den rapporterade transaktionen. LEI-koden (Legal Entity Identifier code) ska anges i alla fall där motparten har en sådan kod. Motpartssektorn och motpartens geografiska belägenhet ska anges om LEI-kod saknas. Motpartssektor Motpartens institutionella sektor. Obligatoriskt om motparten ej identifieras. Counterparty location (motpartens geografiska belägenhet) Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) landskod för det land där motparten har sin hemvist. Obligatoriskt om motparten ej identifieras. Tri-party agent identification (identifiering av trepartsombudet) Motpartens identifiering av trepartsombudet. Detta fält måste rapporteras för trepartstransaktioner. LEI-koden ska anges i alla fall där ombudet har en sådan kod. Reporting date (rapporteringsdag) Startdag och starttid respektive slutdag och sluttid för den period som transaktionsuppgifterna i filen avser. Electronic time stamp (elektronisk tidsstämpel) Den tidpunkt då en transaktion ingås eller bokförs. Trade date (affärsdag) Den dag då parterna ingår den finansiella transaktionen. Settlement date (avvecklingsdag) Den dag då kontantmedlen ursprungligen erhålls i utbyte mot tillgången i enlighet med avtalet. Om öppna återköpstransaktioner rullas över är detta den dag då överföringen avvecklas, även om det inte utväxlas några kontanter. Maturity date (förfallodag) Återköpsdagen, dvs. den dag då kontantmedlen ska återbetalas eller erhållas i utbyte mot den tillgång som ställts eller tagits emot som säkerhet. Transaction type (transaktionstyp) Detta attribut anger huruvida transaktionen utförs för att låna upp eller låna ut kontantmedel. Transaction nominal amount (transaktionens nominella belopp) Det belopp i euro som ursprungligen lånats upp eller lånats ut. Typ av ränta Används för att ange om instrumentet har fast eller rörlig ränta. Deal rate (transaktionsnivå) Den räntenivå, uttryckt i enlighet med penningmarknadens konvention Act/360, till vilken repotransaktionen ingicks och de utlånade kontanterna ska förräntas. Detta fält behöver bara rapporteras för instrument med fast ränta. Reference rate index (index för referensräntan) ISIN-koden (International Securities Identification Number) för den underliggande referensräntan som används för att beräkna de regelbundna räntebetalningarna. Detta fält behöver bara rapporteras för instrument med rörlig ränta. Basis point spread (spread i baspunkter) Antal baspunkter som läggs till (om spreaden är positiv) eller dras ifrån (om den är negativ) den underliggande referensräntan för att beräkna den faktiska ränta som ska tillämpas för en viss period vid emissionen av ett instrument med rörlig ränta. Detta fält behöver bara rapporteras för instrument med rörlig ränta. Collateral ISIN (säkerhetens ISIN-kod) ISIN-koden för den tillgång som ställts som säkerhet. Det är frivilligt att rapportera detta fält för återköpsavtal med tre parter som inte utförs mot en korg av värdepapper för vilken det finns en generisk ISIN-kod, eller typer av säkerhet för vilka en ISIN-kod saknas. Om ISIN-koden för den tillgång som ställts som säkerhet saknas, måste typ av säkerhet, säkerhetens emittentsektor och säkerhetspool anges. Collateral pool (säkerhetspool) Anger huruvida den tillgång som ställts som säkerhet är en säkerhetspool. Collateral type (typ av säkerhet) Syftar till att identifiera vilken tillgångskategori som har ställts som säkerhet. Obligatoriskt om säkerhetens ISIN-kod ej anges. Collateral issuer sector (säkerhetens emittentsektor) Den institutionella sektor som emittenten av säkerheten tillhör. Obligatoriskt om säkerhetens ISIN-kod ej anges. Special collateral indicator (identifierare för särskild säkerhet) Syftar till att identifiera samtliga återköpsavtal som har genomförts mot en generell säkerhet samt sådana som har genomförts mot en särskild säkerhet. Behöver endast fyllas i om det är möjligt för uppgiftslämnaren. Collateral nominal amount (säkerhetens nominella belopp) Det nominella beloppet i euro för värdepapper som har ställts som säkerhet. Frivilligt för trepartsrepor och alla transaktioner där de värdepapper som ställts som säkerhet inte identifieras via en ISIN-kod. Collateral haircut (säkerhetens värderingsavdrag) En riskkontrollåtgärd för underliggande säkerheter, där värdet på den underliggande säkerheten beräknas som marknadsvärdet för tillgångarna minus en viss procentsats (värderingsavdrag). I detta fält ska transaktioner som avser enskilda säkerheter rapporteras, annars är det frivilligt. 2. Väsentlighetsnivå Transaktioner som genomförs med icke-finansiella bolag bör endast rapporteras om de genomförs med icke-finansiella bolag som har klassificerats som ’institutionell bankverksamhet’ enligt Basel III-regelverket för likviditetstäckningskvoten (*2).

(*1) Standarder för elektronisk rapportering samt tekniska specifikationer för uppgifterna fastställs separat. Dessa finns på ECB:s webbplats: www.ecb.europa.eu.

(*2) Se Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools, Committee on Banking Supervision, januari 2013, s. 23–27, finns på webbplatsen för Banken för internationell betalningsutjämning på www.bis.org.