Post Avsnitt Fält Uppgifter som ska rapporteras in

1 Parter i derivatet Rapporteringstillfälle Datum och klockslag för inlämning av rapport till transaktionsregistret.

2 Parter i derivatet Rapportinlämnande enhets ID Om den enhet som ansvarar för rapporteringen har delegerat inlämnandet av rapporten till en tredje part eller till den andra motparten ska den enheten identifieras i detta fält med en unik kod. I annat fall bör den enhet som ansvarar för rapporteringen anges i detta fält.

3 Parter i derivatet Enhet som ansvarar för rapporteringen Om en finansiell motpart är ensamt ansvarig, även juridiskt sett, för rapportering för båda motparternas räkning i enlighet med artikel 9.1a i förordning (EU) nr 648/2012 och den icke-finansiella motparten inte beslutar att själv rapportera uppgifterna om sina OTC-derivatkontrakt med den finansiella motparten: den finansiella motpartens unika identifieringskod. Om ett förvaltningsbolag är ansvarigt, även juridiskt sett, för rapporteringen på vägnar av ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i enlighet med artikel 9.1b i samma förordning: förvaltningsbolagets unika identifieringskod. Om en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) är ansvarig, även juridiskt sett, för rapporteringen på en alternativ investeringsfonds vägnar i enlighet med artikel 9.1c i den förordningen: AIF-förvaltarens unika identifieringskod. Om en auktoriserad enhet som är ansvarig för att förvalta ett tjänstepensionsinstitut och agera å dess vägnar är ansvarig, även juridiskt sett, för att för dess räkning rapportera i enlighet med artikel 9.1d i den förordningen: den enhetens unika identifieringskod. Detta fält gäller endast OTC-derivat.

4 Parter i derivatet Motpart 1 (rapporterande motpart) Identifieringskod för den motpart i en derivattransaktion som fullgör sin rapporteringsskyldighet via rapporten i fråga. När det gäller en allokerad derivattransaktion som utförs av en fondförvaltare för en fonds räkning rapporteras fonden och inte fondförvaltaren som motpart.

5 Parter i derivatet Typ av identifieringskod för motpart 2 Indikator för huruvida LEI-koden användes för att identifiera motpart 2.

6 Parter i derivatet Motpart 2 Identifieringskod för den andra motparten i en derivattransaktion. När det gäller en allokerad derivattransaktion som utförs av en fondförvaltare för en fonds räkning rapporteras fonden och inte fondförvaltaren som motpart.

7 Säkerhet Tidsstämpel för säkerheten Datum och tid från och med vilken marginalsäkerheternas värden rapporteras.

8 Säkerhet Indikator för portföljsäkerhet Indikator för om säkerheten ställts på portföljbasis. Med ”på portföljbasis” avses en uppsättning transaktioner för vilka marginalsäkerheten ställs tillsammans (antingen netto eller brutto), i motsats till ett scenario där marginalsäkerheten beräknas och bokförs separat för varje enskild transaktion.

9 Säkerhet Kod för portföljsäkerhet Om säkerheter rapporteras på portföljbasis, den unika kod som motpart 1 har tilldelat portföljen. Detta dataelement är inte tillämpligt om säkerheten ställts på transaktionsnivå eller om det inte finns något säkerhetsavtal eller om inga säkerheter ställs eller tas emot.

10 Säkerhet UTI-kod Unik transaktionskod enligt artikel 7 i genomförandeförordning (EU) 2022/1860.

11 Säkerhet Kategori för ställande av säkerhet Ange om ett avtal om säkerheter mellan motparterna föreligger. Detta dataelement tillhandahålls för varje transaktion eller portfölj beroende på om säkerheten ställs på transaktions- eller portföljnivå, och är tillämpligt på både clearade och oclearade transaktioner.

12 Säkerhet Initial marginalsäkerhet som ställts av motpart 1 (före värderingsavdrag) Det monetära värdet av den initiala marginalsäkerhet som har ställts av motpart 1, inklusive eventuella marginalsäkerheter som är i transit och som är under avveckling. Om säkerheten ställs på portföljnivå avser den initiala marginalsäkerhet som ställts hela portföljen. Om säkerheten ställs för enskilda transaktioner avser den initiala marginalsäkerhet som ställts den enskilda transaktionen. Detta fält avser den initiala marginalsäkerhetens totala aktuella värde snarare än dess dagliga förändring. Dataelementet avser både oclearade och centralt clearade transaktioner. För centralt clearade transaktioner omfattar dataelementet inte bidrag till obeståndsfonder eller säkerheter som ställs mot likviditetsavsättningar till den centrala motparten, dvs. beviljade kreditramar. Om den initiala marginalsäkerhet som ställts anges i mer än en valuta räknas dessa belopp om till en enda valuta som väljs av motpart 1 och rapporteras som ett enda totalt värde.

13 Säkerhet Initial marginalsäkerhet som ställts av motpart 1 (efter värderingsavdrag) Det monetära värdet av den initiala marginalsäkerhet som har ställts av motpart 1, inklusive eventuella marginalsäkerheter som är i transit och som är under avveckling. Om säkerheten ställs på portföljnivå avser den initiala marginalsäkerhet som ställts hela portföljen. Om säkerheten ställs för enskilda transaktioner avser den initiala marginalsäkerhet som ställts den enskilda transaktionen. Detta fält avser den initiala marginalsäkerhetens totala aktuella värde efter tillämpning av värderingsavdraget (i tillämpliga fall) snarare än dess dagliga förändring. Dataelementet avser både oclearade och centralt clearade transaktioner. För centralt clearade transaktioner omfattar dataelementet inte bidrag till obeståndsfonder eller säkerheter som ställs mot likviditetsavsättningar till den centrala motparten, dvs. beviljade kreditramar. Om den initiala marginalsäkerhet som ställts anges i mer än en valuta räknas dessa belopp om till en enda valuta som väljs av motpart 1 och rapporteras som ett enda totalt värde.

14 Säkerhet Valuta för den initiala marginalsäkerhet som ställts Valuta i vilken den initiala marginalsäkerhet som ställts är denominerad. Om den initiala marginalsäkerhet som ställts är uttryckt i mer än en valuta återspeglar detta dataelement en av de valutor till vilka motpart 1 har valt att konvertera alla värden för de ställda initiala marginalsäkerheterna.

15 Säkerhet Tilläggsmarginalsäkerhet som ställts av motpart 1 (före värderingsavdrag) Det monetära värdet av den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts av motpart 1, inklusive den kontantreglerade marginalsäkerheten och eventuella marginalsäkerheter som är i transit och som är under avveckling. Villkorad tilläggsmarginalsäkerhet ingår inte. Om säkerheten ställs på portföljnivå avser den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts hela portföljen. Om säkerheten ställs för enskilda transaktioner avser den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts en sådan enskild transaktion. Detta fält avser det totala aktuella värdet av tilläggsmarginalsäkerheten, kumulerat sedan den första rapporteringen av de tilläggsmarginalsäkerheter som ställts för portföljen eller transaktionen. Om den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts uttrycks i mer än en valuta räknas dessa belopp om till en enda valuta som väljs av motpart 1 och rapporteras som ett enda totalt värde.

16 Säkerhet Tilläggsmarginalsäkerhet som ställts av motpart 1 (efter värderingsavdrag) Det monetära värdet av den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts av motpart 1, inklusive den kontantreglerade marginalsäkerheten och eventuella marginalsäkerheter som är i transit och som är under avveckling. Villkorad tilläggsmarginalsäkerhet ingår inte. Om säkerheten ställs på portföljnivå avser den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts hela portföljen. Om säkerheten ställs för enskilda transaktioner avser den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts en sådan enskild transaktion. Detta fält avser det totala aktuella värdet av tilläggsmarginalsäkerheten efter tillämpning av värderingsavdraget, i förekommande fall, kumulerat sedan den första rapporteringen av de tilläggsmarginalsäkerheter som ställts för portföljen eller transaktionen. Om den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts uttrycks i mer än en valuta räknas dessa belopp om till en enda valuta som väljs av motpart 1 och rapporteras som ett enda totalt värde.

17 Säkerhet Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts Valuta i vilken den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts är denominerad. Om den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts är denominerad i mer än en valuta återspeglar detta dataelement en av de valutor till vilka motpart 1 har valt att konvertera alla värden för de ställda tilläggsmarginalsäkerheterna.

18 Säkerhet Överskjutande säkerhet som ställts av motpart 1 Det monetära värdet för eventuella ytterligare säkerheter som ställts av motpart 1 separat och oberoende av initiala marginalsäkerheter och tilläggsmarginalsäkerheter. Detta fält avser den överskjutande säkerhetens totala aktuella värde före tillämpning av värderingsavdraget, i tillämpliga fall, snarare än dess dagliga förändring. Alla belopp för initiala marginalsäkerheter eller tilläggsmarginalsäkerheter som ställts och som överstiger den initiala marginalsäkerhet som krävs eller den tilläggsmarginalsäkerhet som krävs, rapporteras som en del av den initiala marginalsäkerhet som ställts respektive den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts i stället för som en del av den överskjutande säkerhet som ställts. För centralt clearade transaktioner rapporteras överskjutande säkerheter endast i den mån de kan hänföras till en specifik portfölj eller transaktion.

19 Säkerhet Valuta för den överskjutande säkerhet som ställts Valuta i vilken den överskjutande säkerhet som ställts är denominerad. Om den överskjutande säkerhet som ställts är denominerad i mer än en valuta återspeglar detta dataelement en av de valutor till vilka motpart 1 har valt att konvertera alla värden för de ställda överskjutande säkerheterna.

20 Säkerhet Initial marginalsäkerhet som samlats in av motpart 1 (före värderingsavdrag) Det monetära värdet av den initiala marginalsäkerhet som har samlats in av motpart 1, inklusive eventuella marginalsäkerheter som är i transit och som är under avveckling. Om säkerheten ställs på portföljnivå avser den initiala marginalsäkerhet som samlats in hela portföljen. Om säkerheten ställs för enskilda transaktioner avser den initiala marginalsäkerhet som samlats in en sådan enskild transaktion. Detta fält avser den initiala marginalsäkerhetens totala aktuella värde snarare än dess dagliga förändring. Dataelementet avser både oclearade och centralt clearade transaktioner. För centralt clearade transaktioner inkluderar dataelementet inte säkerheter som den centrala motparten samlat in som en del av sin investeringsverksamhet. Om den initiala marginalsäkerhet som samlats in är denominerad i mer än en valuta räknas dessa belopp om till en enda valuta som väljs av motpart 1 och rapporteras som ett enda totalt värde.

21 Säkerhet Initial marginalsäkerhet som samlats in av motpart 1 (efter värderingsavdrag) Det monetära värdet av den initiala marginalsäkerhet som har samlats in av motpart 1, inklusive eventuella marginalsäkerheter som är i transit och som är under avveckling. Om säkerheten ställs på portföljnivå avser den initiala marginalsäkerhet som samlats in hela portföljen. Om säkerheten ställs för enskilda transaktioner avser den initiala marginalsäkerhet som samlats in en sådan enskild transaktion. Detta fält avser den initiala marginalsäkerhetens totala aktuella värde efter tillämpning av värderingsavdraget, i tillämpliga fall, snarare än dess dagliga förändring. Dataelementet avser både oclearade och centralt clearade transaktioner. För centralt clearade transaktioner inkluderar dataelementet inte säkerheter som den centrala motparten samlat in som en del av sin investeringsverksamhet. Om den initiala marginalsäkerhet som samlats in är denominerad i mer än en valuta räknas dessa belopp om till en enda valuta som väljs av motpart 1 och rapporteras som ett enda totalt värde.

22 Säkerhet Valuta för den initiala marginalsäkerhet som samlats in Valuta i vilken den initiala marginalsäkerhet som samlats in är denominerad. Om den initiala marginalsäkerhet som samlats in är denominerad i mer än en valuta återspeglar detta dataelement en av de valutor till vilka motpart 1 har valt att konvertera alla värden för de insamlade initiala marginalsäkerheterna.

23 Säkerhet Tilläggsmarginalsäkerhet som samlats in av motpart 1 (före värderingsavdrag) Det monetära värdet av den tilläggsmarginalsäkerhet som samlats in av motpart 1, inklusive den kontantreglerade marginalsäkerheten och eventuella marginalsäkerheter som är i transit och som är under avveckling. Villkorad tilläggsmarginalsäkerhet ingår inte. Om säkerheten ställs på portföljnivå avser den tilläggsmarginalsäkerhet som samlats in hela portföljen. Om säkerheten ställs för enskilda transaktioner avser den tilläggsmarginalsäkerhet som samlats in en sådan enskild transaktion. Detta fält avser det totala aktuella värdet av tilläggsmarginalsäkerheten, kumulerat sedan den första rapporteringen av de tilläggsmarginalsäkerheter som samlats in för portföljen eller transaktionen. Om den tilläggsmarginalsäkerhet som samlats in är denominerad i mer än en valuta räknas dessa belopp om till en enda valuta som väljs av motpart 1 och rapporteras som ett enda totalt värde.

24 Säkerhet Tilläggsmarginalsäkerhet som samlats in av motpart 1 (efter värderingsavdrag) Det monetära värdet av den tilläggsmarginalsäkerhet som samlats in av motpart 1, inklusive den kontantreglerade marginalsäkerheten och eventuella marginalsäkerheter som är i transit och som är under avveckling. Villkorad tilläggsmarginalsäkerhet ingår inte. Om säkerheten ställs på portföljnivå avser den tilläggsmarginalsäkerhet som samlats in hela portföljen. Om säkerheten ställs för enskilda transaktioner avser den tilläggsmarginalsäkerhet som samlats in en sådan enskild transaktion. Detta fält avser det totala aktuella värdet av den insamlade tilläggsmarginalsäkerheten efter tillämpning av värderingsavdraget, i förekommande fall, kumulerat sedan den första rapporteringen av tilläggsmarginalsäkerheter som erhållits för portföljen/transaktionen. Om den tilläggsmarginalsäkerhet som samlats in är denominerad i mer än en valuta räknas dessa belopp om till en enda valuta som väljs av motpart 1 och rapporteras som ett enda totalt värde.

25 Säkerhet Valutan för den insamlade tilläggsmarginalsäkerheten Valuta i vilken den insamlade tilläggsmarginalsäkerheten är denominerad. Om den tilläggsmarginalsäkerhet som samlats in är denominerad i mer än en valuta återspeglar detta dataelement en av de valutor till vilka motpart 1 har valt att konvertera alla värden för de insamlade tilläggsmarginalsäkerheterna.

26 Säkerhet Överskjutande säkerhet som samlats in av motpart 1 Det monetära värdet för eventuella ytterligare säkerheter som samlats in av motpart 1 separat och oberoende av initiala marginalsäkerheter och tilläggsmarginalsäkerheter. Detta dataelement avser den överskjutande säkerhetens totala aktuella värde före tillämpning av värderingsavdraget, i tillämpliga fall, snarare än dess dagliga förändring. Alla belopp för initiala marginalsäkerheter eller tilläggsmarginalsäkerheter som samlats in och som överstiger den initiala marginalsäkerhet som krävs eller den tilläggsmarginalsäkerhet som krävs, rapporteras som en del av den initiala marginalsäkerhet som samlats in respektive den tilläggsmarginalsäkerhet som samlats in i stället för som en del av den överskjutande säkerhet som samlats in. För centralt clearade transaktioner rapporteras överskjutande säkerheter endast i den mån de kan hänföras till en specifik portfölj eller transaktion.

27 Säkerhet Valuta för den överskjutande säkerhet som samlats in Valuta i vilken den överskjutande säkerhet som samlats in är denominerad. Om den överskjutande säkerheten är denominerad i mer än en valuta återspeglar detta dataelement en av de valutor till vilka motpart 1 har valt att konvertera alla värden för de insamlade överskjutande säkerheterna.

28 Säkerhet Åtgärdstyp Rapporten ska ange en av följande åtgärdstyper: a) Ett nytt marginalsäkerhetssaldo eller en ändring av uppgifterna om marginalsäkerheterna ska anges som ”Uppdatering av marginalsäkerhet”. b) En korrigering av datafält där uppgifter lämnats in felaktigt i en tidigare rapport ska anges som ”Korrigera”.