Rad Rättsliga hänvisningar och instruktioner

BERÄKNINGAR

täljare, nämnare, kvot Artikel 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Likviditetstäckningskvotens täljare, nämnare och kvot För in alla uppgifter nedan i kolumn 010 på given rad.

010 1 Likviditetsbuffert Rapportera värde från {C 76.00; r290; c010}.

020 2 Nettolikviditetsutflöde Rapportera värde från {C 76.00; r370; c010}.

030 3 Likviditetstäckningskvot (i procent) Rapportera likviditetstäckningskvoten beräknad enligt artikel 4.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Likviditetstäckningskvoten ska vara lika med kvoten av ett kreditinstituts likviditetsbuffert mot dess likviditetsutflöden under en stressperiod på 30 kalenderdagar och ska uttryckas i procent. Om {C 76.00; r020; c010} är noll (vilket ger oändlighet) ska värdet 999999 rapporteras.

Beräkningar med täljare Artikel 17 och bilaga I i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Formel för beräkning av likviditetsbufferten. För in alla uppgifter nedan i kolumn 010 på given rad.

040 4 Likviditetsbuffert på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (värde enligt artikel 9): inte anpassat Rapportera värde från {C 72.00; r030; c040}.

050 5 Säkerhet på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet 30 dagars utflöden Rapportera utflöden på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet) likvida värdepapper vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.

060 6 Säkerhet på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet 30 dagars inflöden Rapportera inflöden på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet) likvida värdepapper vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.

070 7 Säkrade kontantutflöden Rapportera kontantutflöden (tillgång på nivå 1) vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.

080 8 Säkrade kontantinflöden Rapportera kontantinflöden (tillgång på nivå 1) vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.

090 9 Säkerhet på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet ’anpassat belopp före tillämpning av tak’ Detta hänvisas till som a i bilaga I punkt 5. Rapportera det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 1 i form av icke säkerställda obligationer före tillämpning av tak. I det anpassade beloppet beaktas avvecklingen av transaktioner avseende säkrad finansiering, säkrade lån, utbyten av tillgångar eller derivattransaktioner där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.

100 10 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1, värde enligt artikel 9: inte anpassat Rapportera värde från {C 72.00; r180; c040}.

110 11 Säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet 30 dagars utflöden Rapportera utflöden på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.

120 12 Säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet 30 dagars inflöden Rapportera inflöden på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.

130 13 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 ’anpassat belopp före tillämpning av tak’ Detta hänvisas till som b i bilaga I punkt 5. Rapportera det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 1 i form av säkerställda obligationer före tillämpning av tak. I det anpassade beloppet beaktas avvecklingen av transaktioner avseende säkrad finansiering, säkrade lån, utbyten av tillgångar eller derivattransaktioner där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.

140 14 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 ’anpassat belopp efter tillämpning av tak’ Detta hänvisas till som b′ i bilaga I punkt 5. Rapportera b′ (det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 1 i form av säkerställda obligationer efter tillämpning av tak) = MIN(b, a70/30) där b = det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 1 i form av säkerställda obligationer före tillämpning av tak.

150 15 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 ’det överstigande likvida tillgångsbeloppet’ Rapportera skillnaden mellan b och b′. b och b′ enligt vad som avses i bilaga I punkt 5.

160 16 Nivå 2A värde enligt artikel 9: inte anpassat Rapportera värde från {C 72.00; r230; c040}.

170 17 Säkerhet på nivå 2A 30 dagars utflöden Rapportera utflöden från likvida värdepapper på nivå 2A vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.

180 18 Säkerhet på nivå 2A 30 dagars inflöden Rapportera inflöden från likvida värdepapper på nivå 2A vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.

190 19 Nivå 2A ’anpassat belopp före tillämpning av tak’ Detta hänvisas till som c i bilaga I punkt 5. Rapportera det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2A före tillämpning av tak. I det anpassade beloppet beaktas avvecklingen av transaktioner avseende säkrad finansiering, säkrade lån, utbyten av tillgångar eller derivattransaktioner där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från beräkningsdatumet.

200 20 Nivå 2A ’anpassat belopp efter tillämpning av tak’ Detta hänvisas till som c′ i bilaga I punkt 5. Rapportera c′ (det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2A efter tillämpning av tak) = MIN(c, (a+b′)40/60, MAX(a70/30-b′, 0)) där c = det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2A före tillämpning av tak.

210 21 Nivå 2A ’det överstigande likvida tillgångsbeloppet’ Rapportera skillnaden mellan c och c′. c och c′ enligt vad som avses i bilaga I punkt 5.

220 22 Nivå 2B värde enligt artikel 9: inte anpassat Rapportera värde från {C 72.00; r310; c040}.

230 23 Säkerhet på nivå 2B 30 dagars utflöden Rapportera utflöden från likvida värdepapper på nivå 2B vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.

240 24 Säkerhet på nivå 2B 30 dagars inflöden Rapportera inflöden från likvida värdepapper på nivå 2B vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.

250 25 Nivå 2B ’anpassat belopp före tillämpning av tak’ Detta hänvisas till som d i bilaga I punkt 5. Rapportera det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2B före tillämpning av tak. I det anpassade beloppet beaktas avvecklingen av transaktioner avseende säkrad finansiering, säkrade lån, utbyten av tillgångar eller derivattransaktioner där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från beräkningsdatumet.

260 26 Nivå 2B ’anpassat belopp efter tillämpning av tak’ Detta hänvisas till som d′ i bilaga I punkt 5. Rapportera d′ (det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2B efter tillämpning av tak) = MIN (d, (a+b′+c′)15/85, MAX((a+b′)40/60-c′,0), MAX(70/30a-b′-c′,0)) Där d = det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2B före tillämpning av tak).

270 27 Nivå 2B ’det överstigande likvida tillgångsbeloppet’ Rapportera skillnaden mellan d och d′. d och d′ enligt vad som avses i bilaga I punkt 5.

280 28 Det överstigande likvida tillgångsbeloppet Bilaga I punkt 4 Rapportera ’det överstigande likvida tillgångsbeloppet’: beloppet ska vara lika med: a) det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 1 i form av icke säkerställda obligationer, plus b) det anpassade beloppet för nivå 1 i form av säkerställda obligationer, plus c) det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2A, plus d) det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2B, minus det mindre av e) summan av a, b, c och d, f) 100/30 gånger a, g) 100/60 gånger summan av a och b, h) 100/85 gånger summan av a, b och c.

290 29 LIKVIDITETSBUFFERT Bilaga I punkt 2 Rapportera likviditetsbufferten som ska vara lika med: a) tillgångsbeloppet för nivå 1, plus b) tillgångsbeloppet för nivå 2A, plus c) tillgångsbeloppet för nivå 2B, minus det mindre av d) summan av a, b och c, eller e) ’det överstigande likvida tillgångsbeloppet’.

Beräkningar med nämnare Bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Formel för beräkning av nettolikviditetsutflöden där NLO= Nettolikviditetsutflöde TO= Totala utflöden TI= Totala inflöden FEI= Fullt undantagna inflöden IHC= Inflöden som omfattas av ett högre tak på 90 % utflöden IC= Inflöden som omfattas av ett tak på 75 % av utflödena För in alla uppgifter nedan i kolumn 010 på given rad

300 30 Totala utflöden TO= från utflödesbladet Rapportera värde från {C 73.00; r010; c060}.

310 31 Fullt undantagna inflöden FEI= från inflödesbladet Rapportera värde från {C 74.00; r010; c160}.

320 32 Inflöden som omfattas av ett tak på 90 % IHC= från inflödesbladet Rapportera värde från {C 74.00; r010; c150}.

330 33 Inflöden som omfattas av ett tak på 75 % IC= från bladen för inflöden & likviditetsswappar Rapportera värde från {C 74.00; r010; c140}.

340 34 Reduktion för fullt undantagna inflöden Rapportera följande del för beräkningen av NLO: = MIN (FEI, TO).

350 35 Reduktion för inflöden som omfattas av ett tak på 90 % Rapportera följande del för beräkningen av NLO: = MIN (IHC, 0,9*MAX(TO-FEI, 0)).

360 36 Reduktion för inflöden som omfattas av ett tak på 75 % Rapportera följande del för beräkningen av NLO: = MIN (IC, 0,75*MAX(TO-FEI-IHC/0,9, 0)).

370 37 Nettolikviditetsutflöde Rapportera nettolikviditetsutflödet som är lika med de totala utflödena minus reduktionen för fullt undantagna inflöden minus inflöden som omfattas av taket på 90 % minus inflöden som omfattas av taket på 75 %. NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO-FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(T0-FEI-IHC/0,9,0))

Andra pelaren