Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/2059 z dne 14. junija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo tehnične podrobnosti testiranja za nazaj ter zahteve po pripisu dobičkov in izgub v skladu s členoma 325bf in 325bg Uredbe (EU) št. 575/2013

( Uradni list Evropske unije L 276 z dne 26. oktobra 2022 )

Stran 48, uvodna izjava 13:

besedilo:

„Določbe te uredbe so med seboj tesno povezane, saj vse obravnavajo elemente, ki jih je treba vključiti v spremembe vrednosti portfelja trgovalne enote za namene izračuna kapitalskih zahtev za tržna tveganja z uporabo alternativnega pristopa notranjih modelov.“

se glasi:

„Določbe te uredbe so med seboj tesno povezane, saj vse obravnavajo elemente, ki jih je treba vključiti v spremembe vrednosti portfelja trgovalne enote za namene izračuna kapitalskih zahtev za tržno tveganje z uporabo alternativnega pristopa notranjih modelov.“.

Stran 56, člen 10(1):

besedilo:

„SAima = kapitalske zahteve za tržna tveganja, izračunane v skladu z alternativnim standardiziranim pristopom iz dela 3, naslov IV, poglavje 1a, Uredbe (EU) št. 575/2013, za portfelj vseh pozicij, dodeljenih trgovalnim enotam, za katere institucija izračuna kapitalske zahteve za tržna tveganja v skladu z alternativnim pristopom notranjih modelov iz dela 3, naslov IV, poglavje 1b, Uredbe (EU) št. 575/2013; IMAima = kapitalske zahteve za tržna tveganja, izračunane v skladu z alternativnim pristopom notranjih modelov iz dela 3, naslov IV, poglavje 1b, Uredbe (EU) št. 575/2013, za portfelj vseh pozicij, dodeljenih trgovalnim enotam, za katere institucija izračuna kapitalske zahteve v skladu z delom 3, naslov IV, poglavje 1b, Uredbe (EU) št. 575/2013.“

se glasi:

„SAima = kapitalske zahteve za tržno tveganje, izračunane v skladu z alternativnim standardiziranim pristopom iz dela 3, naslov IV, poglavje 1a, Uredbe (EU) št. 575/2013, za portfelj vseh pozicij, dodeljenih trgovalnim enotam, za katere institucija izračuna kapitalske zahteve za tržno tveganje v skladu z alternativnim pristopom notranjih modelov iz dela 3, naslov IV, poglavje 1b, Uredbe (EU) št. 575/2013; IMAima = kapitalske zahteve za tržno tveganje, izračunane v skladu z alternativnim pristopom notranjih modelov iz dela 3, naslov IV, poglavje 1b, Uredbe (EU) št. 575/2013, za portfelj vseh pozicij, dodeljenih trgovalnim enotam, za katere institucija izračuna kapitalske zahteve v skladu z delom 3, naslov IV, poglavje 1b, Uredbe (EU) št. 575/2013.“.

Stran 56, člen 10(2):

besedilo:

„SA i = kapitalske zahteve za tržna tveganja, izračunane v skladu z alternativnim standardiziranim pristopom iz dela 3, naslov IV, poglavje 1a, Uredbe (EU) št. 575/2013, za vse pozicije, dodeljene trgovalni enoti ‚i‘; i є NG = indeksi vseh trgovalnih enot, ki so bile v skladu s členom 9 te uredbe razvrščene kot enote v rdeči, oranžni ali rumeni coni in za katere se kapitalske zahteve za tržna tveganja izračunajo v skladu z alternativnim pristopom notranjih modelov iz dela 3, naslov IV, poglavje 1b, Uredbe (EU) št. 575/2013; i є ima = indeksi vseh trgovalnih enot, za katere se kapitalske zahteve za tržno tveganje izračunajo v skladu z alternativnim pristopom notranjih modelov iz dela 3, naslov IV, poglavje 1b, Uredbe (EU) št. 575/2013.“

se glasi:

„SA i = kapitalske zahteve za tržno tveganje, izračunane v skladu z alternativnim standardiziranim pristopom iz dela 3, naslov IV, poglavje 1a, Uredbe (EU) št. 575/2013, za vse pozicije, dodeljene trgovalni enoti ‚i‘; i є NG = indeksi vseh trgovalnih enot, ki so bile v skladu s členom 9 te uredbe razvrščene kot enote v rdeči, oranžni ali rumeni coni in za katere se kapitalske zahteve za tržno tveganje izračunajo v skladu z alternativnim pristopom notranjih modelov iz dela 3, naslov IV, poglavje 1b, Uredbe (EU) št. 575/2013; i є ima = indeksi vseh trgovalnih enot, za katere se kapitalske zahteve za tržno tveganje izračunajo v skladu z alternativnim pristopom notranjih modelov iz dela 3, naslov IV, poglavje 1b, Uredbe (EU) št. 575/2013.“.

Stran 56, člen 10(3):

besedilo:

„3. Institucije, ki izračunavajo kapitalske zahteve za tržna tveganja v skladu z alternativnim pristopom notranjih modelov iz dela 3, naslov IV, poglavje 1b, Uredbe (EU) št. 575/2013 za pozicije, dodeljene trgovalnim enotam, ki so bile v skladu s členom 9 te uredbe razvrščene kot enote v rdeči ali oranžni coni, o tem obvestijo pristojni organ, ko poročajo o rezultatih zahteve po pripisu dobičkov in izgub v skladu s členom 325az(2), točka (d), Uredbe (EU) št. 2013/575.“

se glasi:

„3. Institucije, ki izračunavajo kapitalske zahteve za tržno tveganje v skladu z alternativnim pristopom notranjih modelov iz dela 3, naslov IV, poglavje 1b, Uredbe (EU) št. 575/2013 za pozicije, dodeljene trgovalnim enotam, ki so bile v skladu s členom 9 te uredbe razvrščene kot enote v rdeči ali oranžni coni, o tem obvestijo pristojni organ, ko poročajo o rezultatih zahteve po pripisu dobičkov in izgub v skladu s členom 325az(2), točka (d), Uredbe (EU) št. 2013/575.“.

Strani 58 in 59, člen 16:

besedilo:

„Institucije, ki izračunavajo kapitalske zahteve za tržna tveganja v skladu z alternativnim pristopom notranjih modelov iz dela 3, naslov IV, poglavje 1b, Uredbe (EU) št. 575/2013 za pozicije, dodeljene nekaterim trgovalnim enotam, izračunajo kapitalske zahteve za vse svoje pozicije iz trgovalne knjige in vse svoje pozicije iz netrgovalne knjige, ki ustvarjajo valutna tveganja ali blagovna tveganja, kot vsoto rezultatov formul iz točk (a) in (b), kot sledi:

(a)

(b)

pri čemer je:

IMAima = IMAima kot je določeno v členu 10 te uredbe; SAima = SAima kot je določeno v členu 10 te uredbe; kapitalski pribitek = kapitalski pribitek, izračunan v skladu s členom 10 te uredbe; C U = kapitalske zahteve, izračunane v skladu z delom 3, naslov IV, poglavje 1a, Uredbe (EU) št. 575/2013, za portfelj pozicij, ki niso dodeljene trgovalnim enotam, za katere institucije izračunajo kapitalske zahteve za tržna tveganja v skladu z alternativnim pristopom notranjih modelov iz dela 3, naslov IV, poglavje 1b, Uredbe (EU) št. 575/2013; SAall desks = kapitalske zahteve za tržna tveganja vseh pozicij iz trgovalne knjige in vseh pozicij iz netrgovalne knjige, ki ustvarjajo valutna tveganja ali blagovna tveganja, v skladu z alternativnim pristopom notranjih modelov iz dela 3, naslov IV, poglavje 1a, Uredbe (EU) št. 575/2013.“

se glasi:

„Institucije, ki izračunavajo kapitalske zahteve za tržno tveganje v skladu z alternativnim pristopom notranjih modelov iz dela 3, naslov IV, poglavje 1b, Uredbe (EU) št. 575/2013 za pozicije, dodeljene nekaterim trgovalnim enotam, izračunajo kapitalske zahteve za vse svoje pozicije iz trgovalne knjige in vse svoje pozicije iz netrgovalne knjige, ki ustvarjajo valutna tveganja ali blagovna tveganja, kot vsoto rezultatov formul iz točk (a) in (b), kot sledi:

(a)

(b)

pri čemer je: