(4)

člen 178 se nadomesti z naslednjim: „Člen 178 Tveganje razpona pri pozicijah v listinjenju: izračun kapitalske zahteve 1. Kapitalska zahteva SCRsecuritisation za tveganje razpona pri pozicijah v listinjenju je enaka izgubi osnovnih lastnih sredstev, ki bi bila posledica takojšnjega relativnega zmanjšanja stressi v vrednosti vsake pozicije v listinjenju i. 2. Faktor tveganja stressi je odvisen od spremenjenega trajanja, izraženega v letih (duri ). duri ni manjši od 1 leta. 3. Nadrejenim pozicijam v listinjenju STS, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 243 Uredbe (EU) št. 575/2013 in za katere je na voljo bonitetna ocena imenovane ECAI, se dodeli faktor tveganja stressi v odvisnosti od stopnje kreditne kvalitete in spremenjenega trajanja pozicije v listinjenju i, kot je določeno v naslednji tabeli: Stopnja kreditne kvalitete 0 1 2 3 4 5 in 6 Trajanje stress i ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi (duri ) Do 5 bi · duri — 1,0 % — 1,2 % — 1,6 % — 2,8 % — 5,6 % — 9,4 % Več kot 5 in do vključno 10 ai + bi · (duri – 5) 5,0 % 0,6 % 6,0 % 0,7 % 8,0 % 0,8 % 14,0 % 1,7 % 28,0 % 3,1 % 47,0 % 5,3 % Več kot 10 in do vključno 15 ai + bi · (duri – 10) 8,0 % 0,6 % 9,5 % 0,5 % 12,0 % 0,6 % 22,5 % 1,1 % 43,5 % 2,2 % 73,5 % 0,6 % Več kot 15 in do vključno 20 ai + bi · (duri – 15) 11,0 % 0,6 % 12,0 % 0,5 % 15,0 % 0,6 % 28,0 % 1,1 % 54,5 % 0,6 % 76,5 % 0,6 % Več kot 20 min[ai + bi · (duri – 20);1] 14,0 % 0,6 % 14,5 % 0,5 % 18,0 % 0,6 % 33,5 % 0,6 % 57,5 % 0,6 % 79,5 % 0,6 % 4. Nenadrejenim pozicijam v listinjenju STS, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 243 Uredbe (EU) št. 575/2013 in za katere je na voljo bonitetna ocena imenovane ECAI, se dodeli faktor tveganja stressi v odvisnosti od stopnje kreditne kvalitete in spremenjenega trajanja pozicije v listinjenju i, kot je določeno v naslednji tabeli: Stopnja kreditne kvalitete 0 1 2 3 4 5 in 6 Trajanje stress i ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi (duri ) Do 5 min[bi · duri ;1] — 2,8 % — 3,4 % — 4,6 % — 7,9 % — 15,8 % — 26,7 % Več kot 5 in do vključno 10 min[ai + bi · (duri – 5);1] 14,0 % 1,6 % 17,0 % 1,9 % 23,0 % 2,3 % 39,5 % 4,7 % 79,0 % 8,8 % 100,0 % 0,0 % Več kot 10 in do vključno 15 ai + bi · (duri – 10) 22,0 % 1,6 % 26,5 % 1,5 % 34,5 % 1,6 % 63,0 % 3,2 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % Več kot 15 in do vključno 20 ai + bi · (duri – 15) 30,0 % 1,6 % 34,0 % 1,5 % 42,5 % 1,6 % 79,0 % 3,2 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % Več kot 20 min[ai + bi · (duri – 20);1] 38,0 % 1,6 % 41,5 % 1,5 % 50,5 % 1,6 % 95,0 % 1,6 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 5. Nadrejenim pozicijam v listinjenju STS, ki izpolnjujejo merila iz člena 243 Uredbe (EU) št. 575/2013 in za katere bonitetna ocena imenovane ECAI ni na voljo, se dodeli faktor tveganja stressi v odvisnosti od spremenjenega trajanja pozicije v listinjenju i, kot je določeno v naslednji tabeli: Trajanje stress i ai bi (duri ) Do 5 bi · duri — 4,6 % Več kot 5 in do vključno 10 ai + bi · (duri – 5) 23 % 2,5 % Več kot 10 in do vključno 15 ai + bi · (duri – 10) 35,5 % 1,8 % Več kot 15 in do vključno 20 ai + bi · (duri – 15) 44,5 % 0,5 % Več kot 20 min[ai + bi · (duri – 20);1] 47 % 0,5 % 6. Nenadrejenim pozicijam v listinjenju STS, ki izpolnjujejo merila iz člena 243 Uredbe (EU) št. 575/2013 in za katere bonitetna ocena imenovane ECAI ni na voljo, se dodeli faktor tveganja stressi , ki je enak stopnji kreditne kvalitete 5 in je odvisen od spremenjenega trajanja izpostavljenosti, kot je določeno v tabeli v odstavku 3. 7. Pozicijam v relistinjenju, za katere je na voljo bonitetna ocena imenovane ECAI, se dodeli faktor tveganja stressi , ki se izračuna po naslednji formuli: stressi = min(bi · duri;1) pri čemer se bi določi glede na stopnjo kreditne kvalitete pozicije v relistinjenju i, kot je določeno v naslednji tabeli: Stopnja kreditne kvalitete 0 1 2 3 4 5 6 bi 33 % 40 % 51 % 91 % 100 % 100 % 100 % 8. Pozicijam v listinjenju, ki niso zajete v odstavkih 3 do 7 in za katere je na voljo bonitetna ocena imenovane ECAI, se dodeli faktor tveganja stressi , ki se izračuna po naslednji formuli: stressi = min(bi · duri;1) pri čemer se bi določi glede na stopnjo kreditne kvalitete pozicije v listinjenju i, kot je določeno v naslednji tabeli: Stopnja kreditne kvalitete 0 1 2 3 4 5 6 bi 12,5 % 13,4 % 16,6 % 19,7 % 82 % 100 % 100 % 9. Pozicijam v listinjenju, ki niso zajete v odstavkih 3 do 8, se dodeli faktor tveganja stressi v višini 100 %.“;