02017R0577 — SL — 31.03.2017 — 000.001

To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/577 z dne 13. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za mehanizem največjega obsega in zagotavljanje informacij za izračune za preglednost in druge namene (Besedilo velja za EGP) (UL L 087 31.3.2017, str. 174)





popravljena z:









▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/577

z dne 13. junija 2016

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za mehanizem največjega obsega in zagotavljanje informacij za izračune za preglednost in druge namene

(Besedilo velja za EGP)







Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1. Ta uredba določa podrobnosti zahtevkov za podatke, ki jih pošljejo pristojni organi, in podrobnosti, ki jih v odgovoru na te zahtevke pošljejo mesta trgovanja, sistemi odobrenih objav (APA) in ponudniki stalnih informacij (CTP), za izračun in prilagoditev sistema preglednosti pred trgovanjem in po njem ter ureditve obveznosti trgovanja, in zlasti za določitev naslednjih dejavnikov:

(a) ali imajo lastniški, lastniškim podobni in nelastniški finančni instrumenti likviden trg;

(b) pragov za opustitev preglednosti pred trgovanjem za lastniške, lastniškim podobne in nelastniške finančne instrumente;

(c) pragov za opustitev preglednosti po trgovanju za lastniške, lastniškim podobne in nelastniške finančne instrumente;

(d) kdaj se likvidnost razreda finančnih instrumentov zniža pod določen prag;

(e) ali je investicijsko podjetje sistematični internalizator;

(f) standardnega tržnega obsega, ki se uporablja za sistematične internalizatorje, ki se ukvarjajo z lastniškimi in lastniškim podobnimi instrumenti, ter obseg, ki je značilen za instrument, ki se uporablja za sistematične internalizatorje, ki se ukvarjajo z nelastniškimi instrumenti;

(g) za lastniške in lastniškim podobne instrumente celotni obseg trgovanja v preteklih 12 mesecih in odstotke trgovanja, izvršenega na podlagi opustitev pri dogovorjeni ceni in opustitev pri referenčni ceni za Unijo kot celoto in za vsako mesto trgovanja v preteklih 12 mesecih;

(h) ali so izvedeni finančni instrumenti dovolj likvidni za namene izvajanja obveznosti trgovanja za izvedene finančne instrumente.

Člen 2

Vsebina zahtevkov za podatke in informacije, ki se sporočajo

1. Za izračune, ki se izvajajo na vnaprej določene datume ali z vnaprej določeno pogostostjo, mesta trgovanja, APA in CTP svojim pristojnim organom predložijo vse podatke, ki se zahtevajo za izvedbo izračunov, določenih v naslednjih uredbah:

(a) Delegirana uredba (EU) 2017/587;

(b) Delegirana uredba (EU) 2017/583;

(c) Delegirana uredba (EU) 2017/567;

(d) Delegirana uredba (EU) 2017/565.

2. Pristojni organi lahko po potrebi od mest trgovanja, APA in CTP zahtevajo dodatne informacije za namene spremljanja in prilagajanja pragov in parametrov iz točk (a) do (f) in (h) člena 1.

3. ►C1 Pristojni organi lahko zahtevajo vse podatke, ki jih mora ESMA upoštevati v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2016/2020 za nelastniške finančne instrumente, vključno s podatki o: ◄

(a) povprečni pogostosti poslov;

(b) povprečni velikosti poslov in njihovi porazdelitvi;

(c) številu in vrsti udeležencev na trgu;

(d) povprečni velikosti razmikov.

Člen 3

Pogostost zahtevkov za podatke in odzivni čas za mesta trgovanja, APA in CTP

1. Mesta trgovanja, APA in CTP vsak dan predložijo podatke iz člena 2(1).

2. Mesta trgovanja, APA in CTP predložijo podatke v odziv na priložnostni zahtevek iz člena 2(2) v štirih tednih od prejema navedenega zahtevka, razen če izjemne okoliščine zahtevajo odziv v krajšem roku, kot je navedeno v zahtevku.

3. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 mesta trgovanja in CTP predložijo podatke, ki se uporabljajo za namene mehanizma največjega obsega, kot je določeno v odstavkih 6 do 9 člena 6.

Člen 4

Oblika zahtevkov za podatke

Mesta trgovanja, APA in CTP predložijo podatke iz člena 2 v splošnem formatu XML in, če so na voljo, v skladu s katerimi koli drugimi specifikacijami glede vsebine in oblike, ki so bile določene za olajšanje učinkovitega in avtomatiziranega postopka pošiljanja podatkov ter njihove konsolidacije s podobnimi podatki iz drugih virov.

Člen 5

Vrsta podatkov, ki se morajo hraniti, in minimalno obdobje, v katerem morajo mesta trgovanja, APA in CTP hraniti podatke

1. Mesta trgovanja, APA in CTP hranijo vse podatke, ki se zahtevajo za izračunavanje, spremljanje ali prilagajanje pragov in parametrov iz člena 2, ne glede na to, ali so bile te informacije javno objavljene ali ne.

2. Mesta trgovanja, APA in CTP hranijo podatke iz odstavka 1 vsaj tri leta.

Člen 6

Zahteve glede poročanja za mesta trgovanja in CTP za mehanizem največjega obsega

1. Za vsak finančni instrument, za katerega veljajo zahteve po preglednosti iz člena 3 Uredbe (EU) št. 600/2014, mesta trgovanja pristojnemu organu predložijo naslednje podatke:

(a) celotni obseg izvršenega trgovanja s tem finančnim instrumentom na tem mestu trgovanja;

(b) celotni obseg poslov, izvršenih s tem finančnim instrumentom na tem mestu trgovanja, na podlagi opustitve iz člena 4(1)(a) ali člena 4(1)(b)(i) Uredbe (EU) št. 600/2014, pri čemer se za vsako vrsto opustitve ločeno sporoči celoten obseg trgovanja.

2. CTP za vsak finančni instrument, za katerega veljajo zahteve po preglednosti iz člena 3 Uredbe (EU) št. 600/2014, in, če tako zahteva pristojni organ, pristojnemu organu predloži naslednje podatke:

(a) celotni obseg trgovanja s tem finančnim instrumentom na vseh mestih trgovanja v Uniji, pri čemer ločeno navede celotni obseg za vsako mesto trgovanja;

(b) celotni obseg poslov, izvršenih na vseh mestih trgovanja v Uniji, na podlagi opustitve iz člena 4(1)(a) ali člena 4(1)(b)(i) Uredbe (EU) št. 600/2014, pri čemer za vsako vrsto opustitve ločeno sporoči celotni obseg trgovanja.

3. Mesta trgovanja in CTP pristojnemu organu predložijo podatke iz odstavkov 1 in 2 z uporabo preglednic iz Priloge. Zlasti zagotovijo, da so identifikatorji mest trgovanja dovolj natančni, da lahko pristojni organi in ESMA za vsako mesto trgovanja ugotovijo obseg trgovanja, izvršenega na podlagi opustitve pri referenčni ceni, za likvidne finančne instrumente pa na podlagi opustitve pri dogovorjeni ceni, ter omogočajo izračun odstotka, določenega v členu 5(1)(a) Uredbe (EU) št. 600/2014.

4. Za izračun obsega iz odstavkov 1 in 2:

(a) se obseg posameznega posla določi s pomnožitvijo cene finančnega instrumenta s številom enot, s katerim se je trgovalo;

(b) se celotni obseg trgovanja z vsakim finančnim instrumentom iz odstavka 1(a) in odstavka 2(a) določi z združevanjem obsega vseh posameznih poslov in poslov, izračunanih z enojnim štetjem, za ta finančni instrument;

(c) se obseg trgovanja iz odstavka 1(b) in odstavka 2(b) določi z združevanjem obsega posameznih poslov in poslov, izračunanih z enojnim štetjem, za ta finančni instrument, sporočenih pod oznakama „referenčna cena“ in „dogovorjeni posli z likvidnimi finančnimi instrumenti“ v skladu s preglednico 4 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2017/587.

5. Mesta trgovanja in CTP združijo samo posle, izvedene v isti valuti, in ločeno sporočijo vsak združeni obseg v valuti, uporabljeni pri poslih.

6. Mesta trgovanja pristojnemu organu predložijo podatke iz odstavkov 1 do 5 prvi in šestnajsti dan vsakega koledarskega meseca do 13:00 po srednjeevropskem času. Če je prvi ali šestnajsti dan koledarskega meseca za mesto trgovanja dela prost dan, mesto trgovanja sporoči podatke pristojnemu organu naslednji delovni dan do 13:00 po srednjeevropskem času.

7. Mesta trgovanja pristojnemu organu predložijo podatke o celotnem obsegu trgovanja, določenem v skladu z odstavki 1 do 5, za naslednja obdobja:

(a) za poročila, ki se predložijo šestnajsti dan vsakega koledarskega meseca, je obdobje izvrševanja od prvega do petnajstega dne istega koledarskega meseca;

(b) za poročila, ki se predložijo prvi dan vsakega koledarskega meseca, je obdobje izvrševanja od šestnajstega do zadnjega dne prejšnjega koledarskega meseca.

8. Z odstopanjem od odstavkov 6 in 7 mesta trgovanja predložijo prvo poročilo, razčlenjeno po finančnih instrumentih, na datum začetka uporabe Direktive 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 600/2014 do 13:00 po srednjeevropskem času, poročila pa vsebujejo podatke o obsegu trgovanja iz člena 1 za prejšnje koledarsko leto. V ta namen mesta trgovanja za vsak koledarski mesec ločeno poročajo o:

(a) obsegu trgovanja v obdobju od prvega do petnajstega dne vsakega koledarskega meseca;

(b) obsegu trgovanja v obdobju od šestnajstega do zadnjega dne vsakega koledarskega meseca.

9. Mesta trgovanja in CTP odgovorijo na vsak priložnostni zahtevek pristojnih organov za podatke o obsegu trgovanja v zvezi z izračuni, ki se izvajajo za spremljanje uporabe opustitev pri referenčni ceni ali dogovorjeni ceni do konca delovnega časa naslednji delovni dan po prejemu zahtevka.

Člen 7

Zahteve za pristojne organe glede poročanja ESMA za namene mehanizma največjega obsega in obveznosti trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti

1. Pristojni organi ESMA zagotovijo podatke, ki jih v skladu s členom 6 prejmejo od mesta trgovanja ali CTP, naslednji delovni dan po prejemu do 13:00 po srednjeevropskem času.

2. Pristojni organi ESMA zagotovijo podatke, ki jih prejmejo od mesta trgovanja, APA ali CTP za določitev, ali so izvedeni finančni instrumenti dovolj likvidni, kakor je navedeno v členu 1(h), brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v treh delovnih dneh po prejemu ustreznih podatkov.

Člen 8

Zahteve za ESMA glede poročanja za namene mehanizma največjega obsega

1. ESMA objavi izmerjene podatke o celotnem obsegu trgovanja za vsak finančni instrument v preteklih 12 mesecih ter odstotke trgovanja na podlagi opustitev pri dogovorjeni ceni in pri referenčni ceni za celotno Unijo ter za vsako mesto trgovanja v preteklih 12 mesecih v skladu z odstavki 4, 5 in 6 člena 5 Uredbe (EU) št. 600/2014 najpozneje peti delovni dan po izteku obdobij poročanja, določenih v členu 6(6) te uredbe, do 22:00 po srednjeevropskem času.

2. Objava iz odstavka 1 je brezplačna ter v berljivi in strojno berljivi obliki, kot je opredeljeno v členu 14 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/571 ( 1 ) in odstavkih 4 in 5 člena 13 Delegirane uredbe (EU) 2017/567.

3. Če se s finančnim instrumentom trguje v več kot eni valuti v vsej Uniji, ESMA pretvori celoten obseg v eure, pri čemer uporabi povprečni menjalni tečaj, izračunan na podlagi dnevnih referenčnih menjalnih tečajev eura, ki jih je na svoji spletni strani objavila Evropska centralna banka v preteklih 12 mesecih. Ta pretvorjen obseg se uporabi za izračun in objavo celotnega obsega trgovanja in odstotke trgovanja na podlagi opustitev pri dogovorjeni ceni in pri referenčni ceni za celotno Unijo ter za vsako mesto trgovanja, kot je navedeno v odstavku 1.

Člen 9

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. januarja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.









PRILOGA







Razpredelnica 1 Razpredelnica z oznakami za razpredelnico 2 OZNAKA VRSTA PODATKOV OPREDELITEV {ALPHANUM-n} Do n alfanumeričnih znakov Polje za prosto besedilo {DECIMAL-n/m} Decimalno število s skupno do n števkami, od katerih so do m števk lahko decimalke. Numerično polje za pozitivne in negativne vrednosti. — Decimalno ločilo je „.“ (pika). — Pred številom je lahko „–“ za označitev negativnih števil. Kjer je ustrezno, se vrednosti zaokrožijo in se ne skrajšajo. {CURRENCYCODE_3} 3 alfanumerični znaki Tričrkovna koda valute, kot je opredeljena s kodo valute po ISO 4217. {DATEFORMAT} Oblika datuma po ISO 8601 Datumi se poročajo v naslednji obliki: LLLL-MM-DD. {ISIN} 12 alfanumeričnih znakov Koda ISIN, kot je opredeljena v standardu ISO 6166. {MIC} 4 alfanumerični znaki Identifikator trga, kot je opredeljen v standardu ISO 10383.







Razpredelnica 2 Oblike poročil za namene mehanizma največjega obsega Naziv podatkovnega polja Oblika Obdobje poročanja {DATEFORMAT}/{DATEFORMAT} Prvi datum je začetek obdobja poročanja, drugi pa konec obdobja poročanja. Identifikacija subjekta, ki poroča Če je subjekt, ki poroča, mesto trgovanja: {MIC} (MIC segmenta ali, kjer je ustrezno, operativni MIC) ali {ALPHANUM-50}, če je subjekt, ki poroča, CTP. Identifikator mesta trgovanja {MIC} (MIC segmenta ali, kjer je na voljo, drugače operativni MIC) Identifikator instrumenta {ISIN} Valuta posla {CURRENCYCODE_3} Celotni obseg trgovanja (po valutah) {DECIMAL-18/5} Celotni obseg trgovanja na podlagi opustitev pri referenčni ceni, kot je opredeljeno v členu 4(1)(a) MiFIR (po valutah). {DECIMAL-18/5} Celotni obseg trgovanja na podlagi opustitev pri dogovorjeni ceni, kot je opredeljeno v členu 4(1)(b)(i) MiFIR (po valutah). {DECIMAL-18/5}