I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS Nodrošinātu darījumu naudas tirgus statistikas pārskatu sniegšanas sistēma 1. DAĻA INSTRUMENTU VEIDI Pārskatu sniedzēji sniedz datus Eiropas Centrālajai bankai (ECB) vai attiecīgajai nacionālajai centrālajai bankai (NCB) par visiem euro repo līgumiem un saskaņā ar tiem slēgtajiem darījumiem, t.sk. trīs pušu repo darījumiem, ar termiņu līdz vienam gadam, ieskaitot (kas definēti kā darījumi ar termiņu, kas nav garāks par 397 dienām pēc norēķinu datuma), kas noslēgti starp pārskatu sniedzēju un finanšu sabiedrībām (izņemot centrālajām bankām, ja darījums netiek veikts ieguldījumu mērķiem), valdību vai nefinanšu sabiedrībām, kas klasificētas kā “liela izmēra” saskaņā ar Bāzeles III LSR regulējumu. Netiek iekļauti darījumi grupas ietvaros. 2. DAĻA DATU VEIDS 1. Darījuma datu veidi ( *1 ) , kas jānorāda par katru darījumu. Datu lauks Datu apraksts Datu sniegšanas alternatīva iespēja un citi nosacījumi Norādītais darījuma statuss Šis atribūts norāda, vai darījums ir jauns darījums, iepriekš ziņota darījuma grozījums, anulēšana vai iepriekš ziņota darījuma labojums. Pārjaunojuma statuss Šis atribūts norāda, vai darījums ir pārjaunojums. Unikālais darījuma identifikators Unikāls kods, kas ļauj identificēt darījumu attiecīgajā tirgus segmentā. Informāciju šajā laukā prasīts sniegt, ja tā ir pieejama. Īpašais darījuma identifikators Pārskatu sniedzēja katram darījumam izmantotais unikālais iekšējais darījuma identifikators. Īpašais darījuma identifikators ir unikāls katram sniegtajam darījumam attiecībā uz naudas tirgus segmentu un pārskatu sniedzēju. Saistītais īpašais darījuma identifikators Pārskatu sniedzēja izmantotais unikālais iekšējais darījuma identifikators sākotnējam darījumam, kurš vēlāk ticis pārjaunots. Informāciju šajā laukā attiecīgos gadījumos sniedz obligāti. Darījuma partnera īpašais darījuma identifikators Īpašais darījuma identifikators, kuru pārskatu sniedzēja darījuma partneris piešķīris tam pašam darījumam. Informāciju šajā laukā prasīts sniegt, ja tā ir pieejama. Darījuma partnera identifikators Identifikācijas kods, pēc kura atpazīst pārskatu sniedzēja darījuma partneri ziņotajā darījumā. Juridiskās personas identifikatoru (JPI) jāizmanto visos gadījumos, kuros darījuma partnerim šāds identifikators ir piešķirts. Darījuma partnera sektors un darījuma partnera atrašanās vieta jānorāda gadījumos, kuros nav piešķirts JPI kods. Darījuma partnera sektors Darījuma partnera institucionālais sektors. Obligāts, ja nav norādīts darījuma partnera identifikators. Darījuma partnera atrašanās vieta Valsts, kurā reģistrēts darījuma partneris, Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) valsts kods. Obligāts, ja nav norādīts darījuma partnera identifikators. Trīs pušu darījuma aģenta identifikators Trīs pušu darījuma aģenta darījuma partnera identifikators. Informāciju šajā laukā prasīts sniegt tikai par trīs pušu darījumiem. JPI jāizmanto visos gadījumos, kuros aģentam šāds identifikators ir piešķirts. Pārskata sniegšanas datums Tā perioda sākuma un beigu datums un laiks, uz kuru attiecas datnē iekļautie darījumu dati. Elektronisks laika zīmogs Laiks, kurā veikts vai iegrāmatots darījums. Darījuma datums Datums, kurā puses veic finanšu darījumu. Norēķinu datums Datums, kurā saskaņā ar līgumu notiek naudas apmaiņa pret aktīvu. Atvērto repo darījumu pārjaunojuma gadījumā šis ir datums, kurā notiek pārjaunojuma norēķins pat tad, ja nenotiek naudas nodošana. Termiņa beigu datums Atpirkšanas datums, t. i., datums, kurā nauda jāatdod vai jāsaņem apmaiņā pret ieķīlāto aktīvu, vai jāsaņem kā nodrošinājums. Darījuma veids Šis atribūts norāda, vai darījums tiek veikts, lai naudu aizņemtos vai aizdotu. Darījuma nominālvērtība Sākotnēji aizņemtā vai aizdotā euro summa. Likmes veids Lai norādītu, vai instrumentam ir fiksēta vai mainīga procentu likme. Darījuma procentu likme Saskaņā ar faktiskais dienu skaits/360 naudas tirgus principu izteikta procentu likme, ar kuru noslēgts repo līgums un ar kuru tiek maksāti procenti par aizdoto naudu. Informāciju šajā laukā prasīts sniegt tikai par fiksētas procentu likmes instrumentiem. Atsauces likmes indekss Tās pamatā esošā atsauces likmes Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN), uz kuras bāzes tiek aprēķināti periodiskie procentu maksājumi. Informāciju šajā laukā prasīts sniegt tikai par mainīgas procentu likmes instrumentiem. Bāzes punktu starpība Bāzes punktu skaits, kurus pieskaita (ja pozitīvi) vai atņem (ja negatīvi) pamatā esošajai atsauces likmei, lai mainīgas procentu likmes instrumenta emisijas laikā aprēķinātu faktisko procentu likmi noteiktā periodā. Informāciju šajā laukā prasīts sniegt tikai par mainīgas procentu likmes instrumentiem. Nodrošinājuma ISIN Nodrošinātā aktīva ISIN. Informāciju šajā laukā sniedz pēc izvēles attiecībā uz trīs pušu repo līgumiem, kurus neveic pret vērtspapīru grozu, kuram ir vispārējs ISIN, vai nodrošinājuma veidiem, kuriem ISIN nav pieejams. Ja netiek sniegts nodrošinātā aktīva ISIN, jāsniedz dati par nodrošinājuma veidu, nodrošinājuma emitenta sektoru un nodrošinājuma pūlu. Nodrošinājuma pūls Lai norādītu, vai aktīvs, kas ieķīlāts kā nodrošinājums, ir nodrošinājuma pūls. Nodrošinājuma veids Lai identificētu kā nodrošinājums ieķīlātā aktīva klasi. Obligāts, ja nav norādīts nodrošinājuma ISIN. Nodrošinājuma emitenta sektors Nodrošinājuma emitenta institucionālais sektors Obligāts, ja nav norādīts nodrošinājuma ISIN. Īpašais nodrošinājuma indikators Lai identificētu visus repo līgumus, kas veikti ar parastu nodrošinājumu, un darījumus, kas veikti ar īpašu nodrošinājumu. Jāsniedz tikai tad, ja pārskatu sniedzējam ir tāda iespēja. Nodrošinājuma nominālvērtība Aktīvu, kas ieķīlāti kā nodrošinājums, euro nominālvērtība. Pēc izvēles attiecībā uz trīs pušu repo līgumiem un jebkuru darījumu, kurā šie ieķīlātie aktīvi netiek identificēti ar ISIN palīdzību. Nodrošinājuma diskonts Riska kontroles pasākums, kas tiek piemērots sniegtajam nodrošinājumam, nodrošinājuma vērtību aprēķinot kā aktīvu tirgus vērtību, kas samazināta par noteiktu procentuālo daļu (diskontu). Informāciju šajā laukā prasīts sniegt par atsevišķiem nodrošinājuma darījumiem, pārējos gadījumos – pēc izvēles. 2. Darījuma nozīmīguma ierobežojums Par darījumiem ar nefinanšu sabiedrībām datus sniedz tikai tad, ja tie veikti ar nefinanšu sabiedrībām, kas klasificētas kā “liela izmēra”, pamatojoties uz Bāzeles III LSR regulējumu (*2).

(*1) Datu elektroniskās sniegšanas standarti un tehniskās specifikācijas noteiktas atsevišķi. Tie pieejami ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu.

(*2) Sk. “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Basel Committee on Banking Supervison, January 2013, 23. lpp. to 27, pieejams Starptautisko norēķinu bankas interneta vietnē www.bis.org.