4)

regulas 178. pantu aizstāj ar šādu: “178. pants Vērtspapīrošanas pozīciju likmju starpības risks: kapitāla prasību aprēķināšana 1. Kapitāla prasības VKPvērtspapīrošana attiecībā uz vērtspapīrošanas pozīciju likmju starpības risku ir vienādas ar pamata pašu kapitāla zudumu, ko izraisītu katras vērtspapīrošanas pozīcijas i vērtības tūlītējs relatīvs samazinājums stressi . 2. Riska faktors stressi ir atkarīgs no modificētā ilguma, kas izteikts gados (duri ). duri nav mazāks par 1 gadu. 3. VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijām, kuras atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. pantā noteiktajiem kritērijiem un attiecībā uz kurām ir pieejams norīkotas ĀKNI kredītnovērtējums, piemēro riska faktoru stressi atkarībā no kredītkvalitātes pakāpes un vērtspapīrošanas pozīcijas modificētā ilguma i , kā noteikts šajā tabulā: Kredītkvalitātes pakāpe 0. 1. 2. 3. 4. 5. un 6. Ilgums stress i ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi (duri ) < 5 bi · duri — 1,0 % — 1,2 % — 1,6 % — 2,8 % — 5,6 % — 9,4 % 5–10 ai + bi · (duri – 5) 5,0 % 0,6 % 6,0 % 0,7 % 8,0 % 0,8 % 14,0 % 1,7 % 28,0 % 3,1 % 47,0 % 5,3 % 10–15 ai + bi · (duri – 10) 8,0 % 0,6 % 9,5 % 0,5 % 12,0 % 0,6 % 22,5 % 1,1 % 43,5 % 2,2 % 73,5 % 0,6 % 15–20 ai + bi · (duri – 15) 11,0 % 0,6 % 12,0 % 0,5 % 15,0 % 0,6 % 28,0 % 1,1 % 54,5 % 0,6 % 76,5 % 0,6 % > 20 min[ai + bi · (duri – 20);1] 14,0 % 0,6 % 14,5 % 0,5 % 18,0 % 0,6 % 33,5 % 0,6 % 57,5 % 0,6 % 79,5 % 0,6 % 4. VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijām, kuras atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. pantā noteiktajiem kritērijiem un attiecībā uz kurām ir pieejams norīkotas ĀKNI kredītnovērtējums, piemēro riska faktoru stressi atkarībā no kredītkvalitātes pakāpes un vērtspapīrošanas pozīcijas modificētā ilguma i, kā noteikts šajā tabulā: Kredītkvalitātes pakāpe 0. 1. 2. 3. 4. 5. un 6. Ilgums stress i ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi ai bi (duri ) < 5 min[bi · duri ;1] — 2,8 % — 3,4 % — 4,6 % — 7,9 % — 15,8 % — 26,7 % 5–10 min[ai + bi · (duri – 5);1] 14,0 % 1,6 % 17,0 % 1,9 % 23,0 % 2,3 % 39,5 % 4,7 % 79,0 % 8,8 % 100,0 % 0,0 % 10–15 ai + bi · (duri – 10) 22,0 % 1,6 % 26,5 % 1,5 % 34,5 % 1,6 % 63,0 % 3,2 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 15–20 ai + bi · (duri – 15) 30,0 % 1,6 % 34,0 % 1,5 % 42,5 % 1,6 % 79,0 % 3,2 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % > 20 min[ai + bi · (duri – 20);1] 38,0 % 1,6 % 41,5 % 1,5 % 50,5 % 1,6 % 95,0 % 1,6 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 5. VPS vērtspapīrošanas augstākas prioritātes pozīcijām, kuras atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. pantā noteiktajiem kritērijiem un attiecībā uz kurām nav pieejams norīkotas ĀKNI kredītnovērtējums, piemēro riska faktoru stressi atkarībā no vērtspapīrošanas pozīcijas modificētā ilguma, kā noteikts šajā tabulā: Ilgums stress i ai bi (duri ) < 5 bi · duri — 4,6 % 5–10 ai + bi · (duri – 5) 23 % 2,5 % 10–15 ai + bi · (duri – 10) 35,5 % 1,8 % 15–20 ai + bi · (duri – 15) 44,5 % 0,5 % > 20 min[ai + bi · (duri – 20);1] 47 % 0,5 % 6. VPS vērtspapīrošanas zemākas prioritātes pozīcijām, kuras atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 243. pantā noteiktajiem kritērijiem un attiecībā uz kurām nav pieejams norīkotas ĀKNI kredītnovērtējums, piemēro riska faktoru stressi , kas ekvivalents kredītkvalitātes 5. pakāpei un atkarībā no riska darījuma modificētā ilguma, kā noteikts 3. punktā ietvertajā tabulā. 7. Atkārtotas vērtspapīrošanas pozīcijām, attiecībā uz kurām ir pieejams norīkotas ĀKNI kredītnovērtējums, piemēro riska faktoru stressi , ko aprēķina pēc šādas formulas: stressi = min(bi · duri ;1) kur bi nosaka atkarībā no atkārtotas vērtspapīrošanas pozīcijas kredītkvalitātes pakāpes i saskaņā ar šo tabulu: Kredītkvalitātes pakāpe 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. bi 33 % 40 % 51 % 91 % 100 % 100 % 100 % 8. Vērtspapīrošanas pozīcijām, uz kurām neattiecas 3.–7. punkts un attiecībā uz kurām ir pieejams norīkotas ĀKNI kredītnovērtējums, piemēro riska faktoru stressi , ko aprēķina pēc šādas formulas: stressi = min(bi · duri ;1) kur bi nosaka atkarībā no vērtspapīrošanas pozīcijas kredītkvalitātes pakāpes i saskaņā ar šo tabulu: Kredītkvalitātes pakāpe 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. bi 12,5 % 13,4 % 16,6 % 19,7 % 82 % 100 % 100 % 9. Vērtspapīrošanas pozīcijām, uz kurām neattiecas 3.–8. punkts, piemēro riska faktoru stressi 100 % apmērā.”;