EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) 2015/1599

(2015. gada 10. septembris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1333/2014 par naudas tirgu statistiku (ECB/2015/30)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu un 6. panta 4. punktu,

tā kā:

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi

1. Regulas (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikumu.

2. Regulas (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Nobeiguma noteikums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(1) OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(2) Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1333/2014 (2014. gada 26. novembris) par naudas tirgu statistiku (ECB/2014/48) (OV L 359, 16.12.2014., 97. lpp.).

I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS Nodrošinātu darījumu naudas tirgus statistikas pārskatu sniegšanas sistēma 1. DAĻA INSTRUMENTU VEIDI Pārskatu sniedzēji sniedz datus Eiropas Centrālajai bankai (ECB) vai attiecīgajai nacionālajai centrālajai bankai (NCB) par visiem euro repo līgumiem un saskaņā ar tiem slēgtajiem darījumiem, t. sk. trīs pušu repo darījumiem, ar termiņu līdz vienam gadam ieskaitot (kas definēti kā darījumi ar termiņu, kas nav garāks par 397 dienām pēc norēķinu datuma), kas noslēgti starp pārskatu sniedzēju un citām monetārajām finanšu iestādēm (MFI), citiem finanšu starpniekiem (CFS), apdrošināšanas sabiedrībām, pensiju fondiem, valdību vai centrālajām bankām ieguldījumu mērķiem, kā arī ar nefinanšu sabiedrībām, kas klasificētas kā “liela izmēra” saskaņā ar Bāzeles III LSR regulējumu. 2. DAĻA DATU VEIDS 1. Darījuma datu veidi (1), kas jānorāda par katru darījumu Datu lauks Datu apraksts Datu sniegšanas alternatīva iespēja un citi nosacījumi Darījuma identifikators Pārskatu sniedzēja katram darījumam izmantotais iekšējais unikālais darījuma identifikators. Darījuma identifikators ir unikāls katram sniegtajam darījumam noteiktā pārskata dienā jebkurā naudas tirgus segmentā. Pārskata sniegšanas datums Datums, kurā dati tiek sniegti ECB vai NCB. Elektronisks laika zīmogs Laiks, kurā veikts vai iegrāmatots darījums. Darījuma partnera kods Identifikācijas kods, pēc kura atpazīst pārskatu sniedzēja darījuma partneri ziņotajā darījumā. Ja darījumi tiek veikti, izmantojot centrālo klīringa darījuma partneri (KDP), jānorāda KDP juridiskās personas identifikators (JPI). Ja darījumi tiek veikti ar nefinanšu sabiedrībām, CFS, apdrošināšanas sabiedrībām, pensiju fondiem, valdību un centrālajām bankām, kā arī ziņojot par jebkuru citu darījumu, kurā netiek sniegts darījuma partnera JPI, norāda darījuma partnera klasi. Darījuma partnera ID kods Raksturlielums, kurš norāda ziņotā individuālā darījuma partnera veidu. Jāizmanto visos gadījumos. Tiks sniegts individuāls darījuma partnera kods. Darījuma partnera atrašanās vieta Valsts, kurā reģistrēts darījuma partneris, Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO) valsts kods. Obligāts tad, ja nav norādīts individuālais darījuma partnera kods. Pārējos gadījumos – pēc izvēles. Darījuma nominālvērtība Sākotnēji aizņemtā vai aizdotā summa. Nodrošinājuma nominālvērtība Vērtspapīra, kas ieķīlāts kā nodrošinājums, nominālvērtība. Izņemot trīs pušu repo un citus darījumus, kuros ieķīlātais vērtspapīrs netiek identificēts, izmantojot vienotu starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (International Securities Identification Number – ISIN). Darījuma datums Datums, kurā puses veic finanšu darījumu. Norēķinu datums Pirkšanas datums, t. i., datums, kurā aizdevējam jāizmaksā aizņēmējam nauda un aizņēmējam jāpārved aizdevējam nodrošinājums. Atvērto repo darījumu gadījumā šis ir datums, kurā notiek pārjaunojuma norēķins (pat tad, ja nenotiek naudas nodošana). Termiņa beigu datums Atpirkšanas datums, t. i., datums, kurā aizņēmējam jāatmaksā aizdevējam nauda. Atvērto repo darījumu gadījumā šis ir datums, kurā jāatmaksā pamatsumma un procenti, ja darījums netiek pārjaunots. Darījuma apzīmējums Naudas aizņemšanās repo gadījumā vai naudas aizdošana reversā repo gadījumā. Nodrošinājuma ISIN Finanšu tirgos emitētiem vērtspapīriem piešķirts ISIN, kas sastāv no 12 burtiem un cipariem un kas ir unikāls katram vērtspapīram (kā definēts ISO 6166). Jāsniedz visos gadījumos, izņemot dažus nodrošinājuma veidus. Nodrošinājuma veids Lai identificētu aktīva klasi, kas ieķīlāts kā nodrošinājums, ja netiek sniegts individuāls ISIN. Jānorāda visos gadījumos, kuros netiek sniegts individuāls ISIN. Nodrošinājuma emitenta sektors Lai identificētu nodrošinājuma emitenta sektoru, ja netiek sniegts individuāls ISIN. Jānorāda, ja netiek sniegts individuāls ISIN. Īpaša nodrošinājuma atzīme Lai identificētu visus repo darījumus, kas veikti ar parastu nodrošinājumu, un darījumus, kas veikti ar īpašu nodrošinājumu. Izvēles lauks, kurā informācija jāsniedz tikai tad, ja pārskatu sniedzējam ir tāda iespēja. Informāciju šajā laukā sniedz pēc izvēles. Darījuma procentu likme Saskaņā ar faktiskais dienu skaits/360 naudas tirgus principu izteikta procentu likme, ar kuru noslēgts repo darījums un ar kuru tiek maksāti procenti par aizdoto naudu. Nodrošinājuma diskonts Riska kontroles pasākums, kas tiek piemērots sniegtajam nodrošinājumam, nodrošinājuma vērtību aprēķinot kā aktīvu tirgus vērtību, kas samazināta par noteiktu procentuālo daļu (diskontu). Pārskatu sniegšanas mērķiem datus par nodrošinājuma diskontu sniedz, no 100 atņemot aizdotās/aizņemtās naudas un ieķīlātā nodrošinājuma tirgus vērtības, t. sk. uzkrāto procentu, attiecību. Informāciju šajā laukā prasīts sniegt tikai par atsevišķiem nodrošinājuma darījumiem. Trīs pušu darījuma aģenta darījuma partnera kods Trīs pušu darījuma aģenta darījuma partnera identifikācijas kods. Sniedz attiecībā uz trīs pušu repo darījumiem. Trīs pušu darījuma aģenta ID kods Raksturlielums, kurš norāda ziņotā individuālā darījuma partnera veidu. Raksturlielums, kurš norāda ziņotā individuālā trīs pušu darījuma aģenta veidu. 2. Darījuma nozīmīguma ierobežojums Par darījumiem ar nefinanšu sabiedrībām datus sniedz tikai tad, ja tie veikti ar nefinanšu sabiedrībām, kas klasificētas kā “liela izmēra”, pamatojoties uz Bāzeles III LSR regulējumu (2). 3. Izņēmumi Datus nesniedz par darījumiem grupas ietvaros.”

(1) Datu elektroniskās sniegšanas standarti un tehniskās specifikācijas noteiktas atsevišķi. Tie pieejami ECB tīmekļa vietnē www.ecb.europa.eu.

(2) Sk. Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools, Basel Committee on Banking Supervision, January 2013, 23.–27. lpp., pieejams Starptautisko norēķinu bankas tīmekļa vietnē www.bis.org.