LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 87/193

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/580

(2016. gada 24. jūnijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par attiecīgu datu, kuri saistīti ar finanšu instrumentu rīkojumiem, saglabāšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 25. panta 3. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1) Tirdzniecības vietu uzturētājiem vajadzētu būt tiesībām noteikt veidu, kādā tie saglabā uzskaiti par attiecīgajiem datiem, kas saistīti ar visiem finanšu instrumentu rīkojumiem. Tomēr, lai tirgus uzraudzības nolūkos varētu efektīvi un iedarbīgi apkopot, salīdzināt un izvērtēt attiecīgos rīkojumu datus, šādu informāciju vajadzētu darīt pieejamu kompetentajām iestādēm, izmantojot vienotus standartus un formātus, ja kompetentā iestāde pieprasa šādu informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 25. panta 2. punktu.

(2) Lai nodrošinātu skaidrību, juridisko noteiktību un izvairītos no vienas un tās pašas informācijas dubultas uzglabāšanas, šajā regulā būtu jāaptver visi datu elementi, kas attiecas uz rīkojumiem, tostarp sīka informācija, kura jāpaziņo saskaņā ar 26. panta 1. un 3. punktu.

(3) Lai efektīvi konstatētu un izmeklētu potenciālu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu vai tirgus ļaunprātīgas izmantošanas mēģinājumu, kompetentajām iestādēm ir nekavējoties jāidentificē personas un vienības, kas var būt nozīmīgi dalībnieki rīkojumu procesā, tostarp tirdzniecības vietu locekļi vai dalībnieki, par ieguldījumu un izpildes lēmumiem atbildīgas vienības, brokeri, kas neveic izpildi, un klienti, kuru vārdā ir sākti rīkojumi. Attiecīgi tirdzniecības vietu uzturētājiem būtu jāsaglabā informācija par šādām personām.

(4) Lai kompetentās iestādes varētu efektīvāk identificēt aizdomīgus iespējami ļaunprātīgas rīcības modeļus, kas nāk no viena klienta, tostarp, ja klients darbojas ar vairāku ieguldījumu brokeru sabiedrību starpniecību, tirdzniecības vietu uzturētājiem būtu jāreģistrē to klientu identitāte, kuru vārdā viņu locekļi vai dalībnieki ir iesnieguši rīkojumu. Uzturētājiem minētie klienti būtu jāidentificē, izmantojot unikālus identifikatorus, lai atvieglotu drošu un efektīvu šādu personu identificēšanu un tādējādi sekmētu efektīvāku izvērtējumu par iespējamu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kurā klienti var būt iesaistīti.

(5) No tirdzniecības vietu uzturētājiem nebūtu jāpieprasa reģistrēt klientu identifikatorus attiecībā uz visiem tirdzniecības ķēdes klientiem, bet tikai attiecībā uz to klientu, kura vārdā loceklis vai dalībnieks ir iesniedzis rīkojumu.

(6) Tirgus veidošanas stratēģiju vai līdzīgu darbību identificēšana ir svarīga, lai ļautu efektīvi atklāt tirgus manipulācijas. Tas ļauj kompetentajām iestādēm rīkojumu plūsmas, kas nāk no ieguldījumu brokeru sabiedrības, kura darbojas, pamatojoties uz noteikumiem, ko iepriekš noteicis tāda finanšu instrumenta emitents, uz kuru attiecas rīkojums, vai ko iepriekš noteikusi tirdzniecības vieta, kam iesniedz rīkojumu, nošķirt no rīkojumu plūsmas, kura nāk no ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas darbojas pēc saviem vai sava klienta ieskatiem.

(7) Būtu jāsaglabā uzskaite par precīzu datumu un laiku un sīka informācija par rīkojumu izvietošanu, grozīšanu, atcelšanu, noraidīšanu un izpildi. Tas ļauj uzraudzīt rīkojuma izmaiņas visā tā darbības laikā, kas var būt svarīgi, lai noteiktu un novērtētu iespējamās tirgus manipulācijas un apsteidzošu rīcību.

(8) Lai nodrošinātu precīzu un pilnīgu priekšstatu par tirdzniecības vietas rīkojumu reģistru, kompetentās iestādes pieprasa informāciju par tirdzniecības sesijām, kurās tirgo finanšu instrumentus. Proti, šo informāciju var izmantot, lai noteiktu, kad izsoles periodi vai nepārtraukta tirdzniecība sākas un beidzas un vai rīkojumi rada neplānotas bloķēšanas sistēmas. Šī informācija ir nepieciešama arī tāpēc, lai noteiktu, kāda būs rīkojumu mijiedarbība, jo īpaši tad, kad beidzas sesijas izlases veida periodos, piemēram, izsolēs. Arī informācija par paredzamām savietotajām cenām un apjomiem varētu palīdzēt izvērtēt iespējamās izsoles manipulācijas. Ņemot vērā, ka atsevišķs rīkojums var ietekmēt izsoles savietoto cenu, izsoles savietoto apjomu vai abus šos elementus, kompetentajām iestādēm ir jāizskata katra rīkojuma ietekme uz šīm vērtībām. Bez šīs informācijas būtu grūti identificēt, kurš rīkojums ir ietekmējis minētās vērtības. Turklāt katram attiecīgajam notikumam būtu jāpiešķir kārtas numurs, lai noteiktu notikumu secību, ja divi vai vairāki notikumi norisinās vienlaicīgi.

(9) Specifikācija par to, kāda ir rīkojumu pozīcija rīkojumu reģistrā, ļauj rekonstruēt rīkojumu reģistru un veikt izvērtējumu par rīkojumu izpildes secību, kas ir būtisks elements tirgus ļaunprātīgas izmantošanas uzraudzībā. Rīkojumam piešķirtā pozīcija ir atkarīga no tā, kādu prioritāti ir noteikusi tirdzniecības sistēma. Tādēļ tirdzniecības vietu uzturētājiem būtu jānosaka rīkojumu prioritāte un jāsaglabā sīka informācija par tiem saskaņā ar “cenas – redzamības – laika” prioritāti vai “apjoma – laika” prioritātes metodi.

(10) Lai nodrošinātu efektīvu tirgus uzraudzību, ir nepieciešams rīkojumus spēt sasaistīt ar attiecīgajiem darījumiem. Līdz ar to tirdzniecības vietu uzturētājiem būtu jāsaglabā atšķirīgi identifikācijas kodi, ar ko rīkojumus sasaista ar darījumiem.

(11) Tirdzniecības vietu uzturētājiem būtu par katru saņemto rīkojumu jāreģistrē un jāsaglabā informācija par rīkojuma veidu un saistītās īpašās specifikācijas, kas kopā nosaka, kā katrs rīkojums ir jāapstrādā viņu sapārošanas noteikšanas programmās saskaņā ar viņu pašu klasifikāciju. Šī sīkā informācija ir būtiska, lai kompetentās iestādes (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas uzraudzības ietvaros) varētu uzraudzīt tirdzniecības darbību noteiktas tirdzniecības vietas rīkojumu reģistrā, un jo īpaši, lai replicētu katra rīkojuma uzvedību rīkojumu reģistrā. Tomēr, ņemot vērā, cik plašs ir esošo un iespējamo jauno rīkojumu veidu, ko izstrādājuši tirdzniecības vietu uzturētāji, klāsts un kādi ir īpašie tehniskie aspekti, kas saistīti ar iespējamajiem jaunajiem rīkojumiem, šīs sīkās informācijas saglabāšana saskaņā ar uzturētāju iekšējās klasifikācijas sistēmu šobrīd var liegt kompetentajām iestādēm replicēt visu tirdzniecības vietu rīkojumu reģistru darbību konsekventā veidā. Tāpēc, lai kompetentās iestādes varētu precīzi noteikt katra rīkojuma atrašanās vietu rīkojumu reģistrā, tirdzniecības vietu uzturētājiem būtu arī jāklasificē katrs saņemtais rīkojums vai nu kā ierobežojošs rīkojums, ja rīkojums ir tirgojams, vai arī kā apturēšanas rīkojums, ja rīkojums kļūst tirgojams tikai pēc tam, kad īstenojas iepriekšnoteikts cenas notikums.

(12) Konsekvences labad un lai nodrošinātu finanšu tirgu pienācīgu darbību, ir nepieciešams šajā regulā paredzētos noteikumus un Regulā (ES) Nr. 600/2014 paredzētos noteikumus piemērot no tās pašas dienas.

(13) Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai ir iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(14) EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecīgo rīkojumu datu tvērums, standarti un formāts

1. Tirdzniecības vietu uzturētāji savai kompetentajai iestādei dara pieejamu sīku informāciju par katru rīkojumu, kas publicēts to sistēmās un izklāstīts 2. līdz 13. pantā, kā norādīts pielikuma 2. tabulas otrajā un trešajā ailē, ciktāl minētā informācija attiecas uz attiecīgo rīkojumu.

2. Ja kompetentās iestādes pieprasa 1. punktā minēto sīko informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 25. panta 2. punktu, tirdzniecības vietu uzturētāji sniedz šādu sīku informāciju, izmantojot standartus un formātus, kuri paredzēti šīs regulas pielikuma 2. tabulas ceturtajā slejā.

2. pants

Attiecīgo personu identificēšana

1. Attiecībā uz visiem rīkojumiem tirdzniecības vietu uzturētāji veic uzskaiti par:

a) tirdzniecības vietas locekli vai dalībnieku, kurš tirdzniecības vietai iesniedzis rīkojumu un kurš identificēts saskaņā ar pielikuma 2. tabulas 1. lauku;

b) personu vai datora algoritmu, kas pieder pie tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka, kuram ir iesniegts rīkojums un kurš attiecībā uz rīkojumu ir atbildīgs par ieguldījuma lēmumu, kas identificēts saskaņā ar pielikuma 2. tabulas 4. lauku;

c) personu vai datora algoritmu, kas pieder pie tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka, kurš ir atbildīgs par rīkojuma izpildi, kas identificēts saskaņā ar pielikuma 2. tabulas 5. lauku;

d) tirdzniecības vietas locekli vai dalībnieku, kurš citas tirdzniecības vietas locekļa vai dalībnieka vārdā un labā ir maršrutējis rīkojumu un kurš identificēts kā brokeris, kas neveic izpildi, kā norādīts pielikuma 2. tabulas 6. laukā;

e) klientu, kura vārdā tirdzniecības vietas loceklis vai dalībnieks ir tirdzniecības vietai iesniedzis rīkojumu un kurš norādīts pielikuma 2. tabulas 3. laukā.

2. Ja tirdzniecības vietas loceklis vai dalībnieks, vai klients saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem ir saņēmis atļauju rezervēt rīkojumu savam klientam pēc tam, kad rīkojums ir iesniegts tirdzniecības vietai, un tas rīkojumu vēl nav rezervējis savam klientam rīkojuma iesniegšanas brīdī, šādu kārtību identificē saskaņā ar pielikuma 2. tabulas 3. lauku.

3. Ja tirdzniecības vietai vairāki rīkojumi ir iesniegti kopā kā apvienots rīkojums, apvienoto rīkojumu identificē saskaņā ar pielikuma 2. tabulas 3 laukā.

3. pants

Tirdzniecības vietas locekļu vai dalībnieku tirdzniecības statuss un likviditātes nodrošināšanas darbība

1. Tirdzniecības statusu, ar kādu tirdzniecības vietas loceklis vai dalībnieks iesniedz rīkojumu, apraksta saskaņā ar pielikuma 2. tabulas 7. lauku.

2. Šādus rīkojumus identificē saskaņā ar pielikuma 2. tabulas 8. lauku:

a) rīkojums, ko tirdzniecības vietai iesniedzis loceklis vai dalībnieks saistībā ar tirgus veidošanas stratēģiju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 17. un 48. punktu (3);

b) rīkojums, ko tirdzniecības vietai iesniedzis loceklis vai dalībnieks saistībā ar jebkuru citu likviditātes nodrošināšanas darbību, kuru veic, pamatojoties uz noteikumiem, ko iepriekš noteicis vai nu tā instrumenta emitents, uz kuru attiecas rīkojums, vai arī attiecīgā tirdzniecības vieta.

4. pants

Datuma un laika uzskaite

1. Tirdzniecības vietu uzturētāji veic tā datuma un laika uzskaiti, kad notiek katrs šīs regulas pielikuma 2. tabulas 21. laukā uzskaitītais notikums, darot to ar tādu precizitāti, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 (4) 2. pantā, kā norādīts šīs regulas pielikuma 2. tabulas 9. laukā. Izņemot tā datuma uzskaiti, kad tirdzniecības vietu sistēmas noraida rīkojumus, uzskaita visus šīs regulas pielikuma 2. tabulas 21. laukā minētos notikumus, izmantojot savus uzņēmumu pulksteņus, ko lieto tirdzniecības vietas sapārošanas noteikšanas programmas.

2. Tirdzniecības vietu uzturētāji par katru šīs regulas pielikuma 2. tabulas 49., 50. un 51. laukā uzskaitīto datu elementu veic datuma un laika uzskaiti, darot to ar tādu precizitāti, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/574 2. pantā.

5. pants

Derīguma termiņš un rīkojumu ierobežojumi

1. Tirdzniecības vietu uzturētāji veic uzskaiti par derīguma termiņiem un rīkojumu ierobežojumiem, kas ir uzskaitīti pielikuma 2. tabulas 10. un 11. laukā.

2. Uzskaite par datumiem un laikiem saistībā ar derīguma termiņiem ir jāsaglabā, kā attiecībā uz katru derīguma termiņu noteikts pielikuma 2. tabulas 12. laukā.

6. pants

Prioritāte un kārtas numuri

1. Tirdzniecības vietu uzturētāji, kuri uztur tirdzniecības sistēmas, pamatojoties uz “cenas – redzamības – laika” prioritāti, veic uzskaiti par prioritātes laika zīmogu attiecībā uz visiem rīkojumiem, kā norādīts pielikuma 2. tabulas 13. laukā. Prioritātes laika zīmogu saglabā ar tādu pašu precizitāti, kā norādīts 4. panta 1. punktā.

2. Tirdzniecības vietu uzturētāji, kuri uztur tirdzniecības sistēmas, pamatojoties uz “apjoma – laika” prioritāti, veic uzskaiti par daudzumu, kas nosaka rīkojumu prioritāti, kā norādīts pielikuma 2. tabulas 14. laukā, kā arī prioritātes laika zīmogu, kurš minēts panta 1. punktā.

3. Tirdzniecības vietu uzturētāji, kas izmanto “cenas – redzamības – laika” prioritātes un “apjoma – laika” prioritātes kombināciju, kā arī rīkojumus savā rīkojumu reģistrā uzrāda ar laika prioritāti, izpilda 1. punkta prasības.

4. Tirdzniecības vietu uzturētāji, kas izmanto “cenas – redzamības – laika” prioritātes un apjoma – laika prioritātes kombināciju, kā arī rīkojumus savā rīkojumu reģistrā uzrāda ar “apjoma – laika” prioritāti, izpilda 2. punkta prasības.

5. Tirdzniecības vietu uzturētāji piešķir un saglabā kārtas numuru visiem notikumiem, kas norādīti pielikuma 2. tabulas 15. laukā.

7. pants

Identifikācijas kodi finanšu instrumentu rīkojumiem

1. Tirdzniecības vietu uzturētāji saglabā individuālu identifikācijas kodu katram rīkojumam, kas norādīts pielikuma 2. tabulas 20. laukā. Identifikācijas kodam jābūt unikālam katram rīkojumu reģistram, katrai tirdzniecības dienai un katram finanšu instrumentam. To piemēro no brīža, kad tirdzniecības vietas uzturētājs saņem rīkojumu līdz brīdim, kad rīkojumu izņem no rīkojumu reģistra. Identifikācijas kodu piemēro arī noraidītiem rīkojumiem – neatkarīgi no noraidīšanas iemesla.

2. Tirdzniecības vietas uzturētājs saglabā attiecīgo sīko informāciju par stratēģiskiem rīkojumiem ar ietverto funkcionalitāti (strategy orders with implied functionality – SOIF), kas nonāk atklātībā, kā norādīts pielikumā. Pielikuma 2. tabulas 33. laukā iekļauj paziņojumu, ka rīkojums ir nosacīts rīkojums.

Pēc SOIF izpildes tirdzniecības vietas uzturētājs par to saglabā sīku informāciju, kā norādīts pielikumā.

Pēc SOIF izpildes ar stratēģiju saistītā rīkojuma identifikācijas kodu norāda, izmantojot to pašu identifikācijas kodu visiem rīkojumiem, kas piesaistīti attiecīgajai stratēģijai. Stratēģijas saistītā rīkojuma identifikācijas kods ir tāds, kā noteikts pielikuma 2. tabulas 46. laukā.

3. Tirdzniecības vietā iesniegtos rīkojumus, kas pieļauj maršrutēšanas stratēģijas izmantošanu, minētā tirdzniecības vieta identificē kā “maršrutētus” saskaņā ar pielikuma 2. tabulas 33. lauku, ja tos maršrutē uz citu tirdzniecības vietu. Tirdzniecības vietā iesniegtie rīkojumi, kas pieļauj maršrutēšanas stratēģijas izmantošanu, saglabā to pašu identifikācijas kodu visā savas darbības laikā, neatkarīgi no tā, vai jebkādu atlikušo daudzumu no jauna ievieto rīkojumu reģistrā.

8. pants

Notikumi, kas ietekmē finanšu instrumentu rīkojumus

Tirdzniecības vietu uzturētāji veic uzskaiti par pielikuma 2. tabulas 21. laukā minēto sīko informāciju attiecībā uz jauniem rīkojumiem.

9. pants

Finanšu instrumentu rīkojumu veidi

1. Tirdzniecības vietu uzturētāji veic uzskaiti par katra tāda rīkojuma veidu, kas saņemts, izmantojot viņu pašu klasifikāciju, kā norādīts pielikuma 2. tabulas 22. laukā.

2. Tirdzniecības vietu uzturētāji katru saņemto rīkojumu klasificē kā ierobežojošu rīkojumu vai kā apturēšanas rīkojumu, kā norādīts pielikuma 2. tabulas 23. laukā.

10. pants

Ar rīkojumiem saistītas cenas

Tirdzniecības vietu uzturētāji veic uzskaiti par visu pielikuma 2. tabulas I iedaļā minēto sīko informāciju saistībā ar cenām, ja tā attiecas uz rīkojumiem.

11. pants

Rīkojumu specifikācijas

Tirdzniecības vietu uzturētāji veic uzskaiti par visām rīkojumu specifikācijām, kas saņemtas par katru rīkojumu, kā norādīts pielikuma 2. tabulas J iedaļā.

12. pants

Tirdzniecības vietas darījuma identifikācijas kods

Tirdzniecības vietu uzturētāji saglabā individuālu darījuma identifikācijas kodu katram darījumam, kas izriet no pilnīgas vai daļējas rīkojuma izpildes, kā norādīts pielikuma 2. tabulas 48. laukā.

13. pants

Tirdzniecības posmi un paredzamā izsoles cena un apjoms

1. Tirdzniecības vietu uzturētāji veic uzskaiti par rīkojumu sīku informāciju, kā norādīts pielikuma 2. tabulas K iedaļā.

2. Ja kompetentās iestādes saskaņā ar 1. pantu ir pieprasījušas K iedaļā minēto sīko informāciju, arī pielikuma 2. tabulas 9. un 15. līdz 18. laukā minēto sīko informāciju uzskata par sīku informāciju, kas saistīta ar attiecīgo rīkojumu, uz kuru attiecas minētais pieprasījums.

14. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro, sākot no Regulas (ES) Nr. 600/2014 55. panta otrajā daļā minētās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. Briselē, 2016. gada 24. jūnijā Komisijas vārdā – priekšsēdētājs Jean-Claude JUNCKER

(1) OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(4) Komisijas 2016. gada 7. jūnija Deleģētā regula (ES) 2017/574, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par uzņēmumu pulksteņu precizitātes līmeni (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 148. lpp.).