EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS

(2021. gada 30. aprīlis),

ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu

(ESRK/2021/3)

(2021/C 222/01)

EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1092/2010 (2010. gada 24. novembris) par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (1) un jo īpaši tās 3. pantu un 16.–18. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2), un jo īpaši tās 458. panta 8. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (3), un jo īpaši tās 134. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmumu ESRK/2011/1 (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (4), un jo īpaši tā 18.–20. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (5) un jo īpaši tā IX pielikumu,

tā kā:

(1) Lai nodrošinātu saskaņotus un efektīvus makrouzraudzības politikas pasākumus, ir svarīgi papildināt Savienības tiesību aktos paredzēto obligāto savstarpējo atzīšanu ar brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu.

(2) Regulējuma brīvprātīgai makrouzraudzības politikas pasākumu savstarpējai atzīšanai, kurš noteikts Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikumā ESRK/2015/2 (6), mērķis ir nodrošināt, ka visi uz riska darījumu pamata noteiktie makrouzraudzības politikas pasākumi, kas aktivizēti vienā dalībvalstī (7), tiek savstarpēji atzīti citās dalībvalstīs.

(3) Ar EEZ Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 79/2019 (2019. gada 29. marts), ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi) [2019/2133] (8), no 2020. gada 1. janvāra Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) tika iekļauta Direktīva 2013/36/ES un Regula (ES) Nr. 575/2013. EEZ līgumā vēl nav iekļauta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/878 (9) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/873 (10), ar ko ievieš būtiskus grozījumus Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013.

(4) Finansdepartementet (Norvēģijas Finanšu ministrija) rīkojas kā norīkotā iestāde gan Direktīvas 2013/36/ES 133. panta 1. punkta, gan Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 1. punkta nolūkā, jo minētā direktīva un minētā regula attiecīgi tika piemērotas Norvēģijai un tās teritorijā 2020. gada 1. janvārī saskaņā ar EEZ līguma noteikumiem (turpmāk attiecīgi – “KPD, kas piemērojama Norvēģijai un tās teritorijā 2020. gada 1. janvārī” un “KPR, kas piemērojama Norvēģijai un tās teritorijā 2020. gada 1. janvārī”). Finansdepartementet2020. gada 5. novembrī saskaņā ar 133. panta 11. punktu KPD, kas piemērojama Norvēģijai un tās teritorijā 2020. gada 1. janvārī, paziņoja ESRK par savu nodomu noteikt sistēmiskā riska rezervju normu, kura piemērojama kredītiestādēm, un vidējā riska svēruma zemākās robežvērtības, kas piemērojamas riska darījumiem ar mājokļu un komerciālo nekustamo īpašumu kredītiestādēs, kuras izmanto uz iekšējiem reitingiem balstīto (IRB) metodi.

(5) ESRK 2020. gada 4. decembrī pieņēma Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikumu ESRK/2020/14 (11), kurā tā ieteica, ka ierosinātā sistēmiskā riska rezervju norma, kas piemērojama Norvēģijā, būtu jāuzskata par pamatotu, piemērotu, samērīgu, efektīvu un lietderīgu attiecībā uz risku, uz kuru vērsts Finansdepartementet pasākums. Saskaņā ar 458. panta 10. punktu KPR, kas piemērojama Norvēģijai un tās teritorijā 2020. gada 1. janvārī, neatkarīgi no minētās regulas 458. panta 4. punktā noteiktās procedūras dalībvalstis var palielināt riska svērumus, pārsniedzot minētajā regulā paredzētos.

(6) Norvēģijā licencētām kredītiestādēm no 2020. gada 31. decembra jāizpilda: i) sistēmiskā riska rezervju prasība 4,5 % apjomā attiecībā uz riska darījumiem Norvēģijā saskaņā ar 133. pantu KPD, kas piemērojama Norvēģijai un tās teritorijā 2020. gada 1. janvārī; ii) vidējā riska svēruma zemākā robežvērtība 20 % apjomā attiecībā uz riska darījumiem ar mājokļu nekustamo īpašumu Norvēģijā saskaņā ar 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu KPR, kas piemērojama Norvēģijai un tās teritorijā 2020. gada 1. janvārī; un iii) vidējā riska svēruma zemākā robežvērtība 35 % apjomā attiecībā uz riska darījumiem ar komerciālo nekustamo īpašumu Norvēģijā saskaņā ar 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu KPR, kas piemērojama Norvēģijai un tās teritorijā 2020. gada 1. janvārī. Kredītiestādēm, kuras neizmanto uzlaboto IRB metodi, līdz 2022. gada 31. decembrim piemērojamā sistēmiskā riska rezervju norma attiecībā uz visiem riska darījumiem tomēr ir noteikta 3 % apjomā, savukārt pēc tam piemērojamā sistēmiskā riska rezervju norma attiecībā uz visiem iekšzemes riska darījumiem ir noteikta 4,5 % apjomā.

(7) Finansdepartementet2021. gada 2. februārī iesniedza ESRK pieprasījumu savstarpēji atzīt sistēmiskā riska rezervju normu saskaņā ar 134. panta 4. punktu KPD, kas piemērojama Norvēģijai un tās teritorijā 2020. gada 1. janvārī, un vidējā riska svēruma zemākās robežvērtības saskaņā ar 458. panta 8. punktu KPR, kas piemērojama Norvēģijai un tās teritorijā 2020. gada 1. janvārī.

(8) Pēc Finansdepartementet pieprasījuma ESRK un nolūkā i) novērst to, ka īstenojas negatīva pārrobežu ietekme, Norvēģijā piemēroto makrouzraudzības politikas pasākumu īstenošanai izraisot kapitāla pārnesi un regulējuma arbitrāžu, un ii) saglabāt vienlīdzīgus konkurences apstākļus hipotēku kredītu aizdevējiem ES, ESRK Valde nolēmusi iekļaut šos pasākumus to makroprudenciālās politikas pasākumu sarakstā, kurus ieteikts savstarpēji atzīt saskaņā ar Ieteikumu ESRK/2015/2.

(9) Ņemot vērā to, ka Norvēģijā licencētām kredītiestādēm vēl nepiemēro Direktīvu (ES) 2019/878, attiecīgajām iestādēm dalībvalstīs, kuras jau ir īstenojušas minēto direktīvu, vajadzētu būt iespējai veikt Norvēģijas sistēmiskā riska rezervju normas savstarpēju atzīšanu tādā veidā un tādā līmenī, ar ko līdz Direktīvas (ES) 2019/878 iekļaušanai EEZ līgumā tiek ņemta vērā jebkāda attiecīgajā dalībvalstī un Norvēģijā piemērojamo kapitāla prasību pārklāšanās vai to atšķirības.

(10) Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ilgstošo ietekmi uz banku sektoru un sistēmiskā riska rezervju normas apjomu, ir lietderīgi atvēlēt pietiekami daudz laika paziņoto pasākumu savstarpējai atzīšanai.

(11) Tādēļ attiecīgi jāgroza Ieteikums ESRK/2015/2,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

GROZĪJUMI

Ieteikumu ESRK/2015/2 groza šādi:

1. ar šādu punktu aizstāj 1. iedaļas C ieteikuma 1. punktu: “1. Attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts veikt tādu makrouzraudzības politikas pasākumu savstarpēju atzīšanu, kurus pieņēmušas citas attiecīgās iestādes un kurus ESRK ieteikusi savstarpēji atzīt. Tiek ieteikts savstarpēji atzīt šādus pielikumā papildus aprakstītos pasākumus: Beļģija: — riska svēruma palielinājums, kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu piemēro kredītiestāžu, kas licencētas Beļģijā un regulatīvo kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto IRB metodi, ar Beļģijā atrodošos mājokļa nekustamo īpašumu nodrošinātiem mazajiem riska darījumiem un kuru veido: a) fiksēts 5 procentu punktu riska svēruma palielinājums; un b) proporcionāls riska svēruma palielinājums, kas ir 33 % no riska darījumu svērtās vidējās riska pakāpes, ko piemēro portfeļiem, kuri ietver ar Beļģijā atrodošos mājokļa nekustamo īpašumu nodrošinātus mazos riska darījumus; Francija: — Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 1. punktā paredzētā lielu riska darījumu limita samazinājums līdz 5 % no atbilstošā kapitāla, kurš ir piemērojams riska darījumiem ar lielām nefinanšu sabiedrībām, kam ir lielas parādsaistības un kam juridiskā adrese ir Francijā, un kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta ii) punktu piemēro globālām sistēmiski nozīmīgām iestādēm (G-SNI) un citām sistēmiski nozīmīgām iestādēm (C-SNI) to banku prudenciālā perimetra augstākajā konsolidācijas līmenī; Luksemburga: — juridiski saistoši un dažādām aizņēmēju kategorijām atšķirīgi piemērojami kredīta/nodrošinājuma attiecības (LTV) ierobežojumi jauniem hipotēku kredītiem mājokļu nekustamajam īpašumam, kas atrodas Luksemburgā: a) LTV ierobežojums 100 % apjomā kredītiem pirmā mājokļa pircējiem, kuri mājokli iegādājas galvenās dzīvesvietas vajadzībām; b) LTV ierobežojums 90% apjomā kredītiem citiem pircējiem (t. i., pircējiem, kas nav pirmā mājokļa pircēji), kuri mājokli iegādājas galvenās dzīvesvietas vajadzībām. Šo ierobežojumu īsteno proporcionāli, izmantojot portfeļa kvotu. Konkrētāk, 15 % no šādiem aizņēmējiem izsniegtu jaunu hipotēku kredītu portfeļa aizdevēji var izsniegt, pārsniedzot LTV 90 % apjomā, bet nepārsniedzot maksimālo LTV 100 % apjomā; c) LTV ierobežojums 80 % apjomā citiem hipotēku kredītiem (tostarp izīrēšanai iegādāto mājokļu segmentam). Norvēģija: — sistēmiskā riska rezervju norma 4,5 % apjomā attiecībā uz riska darījumiem Norvēģijā, kuru visām Norvēģijā licencētajām kredītiestādēm piemēro atbilstoši 133. pantam Direktīvā 2013/36/ES, kas piemērojama Norvēģijai un tās teritorijā 2020. gada 1. janvārī saskaņā ar noteikumiem Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (*1) (“EEZ līgums”) (turpmāk – “KPD, kas piemērojama Norvēģijai un tās teritorijā 2020. gada 1. janvārī”); — vidējā riska svēruma zemākā robežvērtība 20 % apjomā attiecībā uz riska darījumiem ar mājokļu nekustamo īpašumu Norvēģijā, kuru atbilstoši 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktam Regulā (ES) Nr. 575/2013, kas piemērojama Norvēģijai un tās teritorijā 2020. gada 1. janvārī saskaņā ar EEZ līguma noteikumiem (turpmāk – “KPR, kas piemērojama Norvēģijai un tās teritorijā 2020. gada 1. janvārī”), piemēro kredītiestādēm, kuras licencētas Norvēģijā un regulatīvo kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto uz iekšējiem reitingiem balstīto (IRB) metodi; — vidējā riska svēruma zemākā robežvērtība 35 % apjomā attiecībā uz riska darījumiem ar komerciālo nekustamo īpašumu Norvēģijā, kuru atbilstoši 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktam KPR, kas piemērojama Norvēģijai un tās teritorijā 2020. gada 1. janvārī, piemēro kredītiestādēm, kuras licencētas Norvēģijā un regulatīvo kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto IRB metodi; Zviedrija: — kredītiestādei specifiska 25 % zemākā robežvērtība riska darījumu svērtajai vidējai riska pakāpei, kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu piemēro kredītiestāžu, kas licencētas Zviedrijā un regulatīvo kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto IRB metodi, portfeļiem, kuri ietver ar nekustamo īpašumu nodrošinātus mazos riska darījumus ar parādniekiem, kas ir Zviedrijas rezidenti. (*1) OV L 1 3.1.1994., 3. lpp.”;"

2. pielikumu aizstāj ar šī ieteikuma pielikumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2021. gada 30. Aprīlī. ESRK Valdes vārdā – ESRK sekretariāta vadītājs Francesco MAZZAFERRO

(1) OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.

(2) OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(3) OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

(4) OV C 58, 24.2.2011., 4. lpp.

(5) OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.

(6) Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums ESRK/2015/2 (2015. gada 15. decembris) par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu (OV C 97, 12.3.2016., 9. lpp).

(7) Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu IX pielikuma 14. punkta a) apakšpunkts un 14.a punkta a) apakšpunkts paredz, ka ar jēdzieniem “dalībalsts(-is)” un “kompetentās iestādes” papildus to nozīmei Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013 saprot arī attiecīgi EBTA valstis un to kompetentās iestādes.

(8) OV L 321, 12.12.2019., 170. lpp.

(9) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/878 (2019. gada 20. maijs), ar ko Direktīvu 2013/36/ES groza attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem (OV L 150, 7.6.2019., 253. lpp.).

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/873 (2020. gada 24. jūnijs), ar ko Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz noteiktām korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju (OV L 204, 26.6.2020., 4. lpp.).

(11) Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums ESRK/2020/14 (2020. gada 4. decembris) attiecībā uz Norvēģijas paziņojumu par tās nolūku noteikt sistēmiskā riska rezervju normu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2013/36/ES 133. pantu (Recommendation ESRB/2020/14 of the European Systemic Risk Board of 4 December 2020 regarding Norwegian notification of its intention to set a systemic risk buffer rate in accordance with Article 133 of Directive (EU) 2013/36/EU), kas pieejams ESRK interneta vietnē.