90)

Trešās daļas IV sadaļai pievieno šādas nodaļas: “1.A NODAĻA Alternatīvā standartizētā pieeja 1. iedaļa Vispārīgi noteikumi 325.c pants Alternatīvās standartizētās pieejas joma un struktūra 1. Šajā nodaļā izklāstīto alternatīvo standartizēto pieeju izmanto tikai tam, lai pildītu 430.b panta 1. punktā minētās pārskatu sniegšanas prasības. 2. Iestādes aprēķina pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku saskaņā ar alternatīvo standartizēto pieeju portfelim, ko veido tirdzniecības portfeļa pozīcijas vai netirdzniecības portfeļa pozīcijas, kuras ietekmē ārvalstu valūtu un preču risks, kā summu, kas sastāv no šādām trim sastāvdaļām: a) pašu kapitāla prasība saskaņā ar metodi, kuras pamatā ir jutīgums un kura izklāstīta 2. iedaļā; b) pašu kapitāla prasības attiecībā uz saistību neizpildes risku, kas izklāstītas 5. iedaļā un ko piemēro tikai tirdzniecības portfeļa pozīcijām, kas norādītas minētajā iedaļā; c) pašu kapitāla prasības atlikušajiem riskiem, kas izklāstītas 4. iedaļā un ko piemēro tikai tirdzniecības portfeļa pozīcijām, kas norādītas minētajā iedaļā. 2. iedaļa Ar jutīgumu saistītās metodes pašu kapitāla prasību aprēķināšanai 325.d pants Definīcijas Šajā nodaļā piemēro šādas definīcijas: 1) “riska klase” ir viena no šādām septiņām kategorijām: i) vispārīgais procentu likmju risks; ii) nevērtspapīrošanas kredītriska starpības risks (CSR); iii) vērtspapīrošanas, kas nav ietverta alternatīvas korelācijas tirdzniecības portfelī, kredītriska starpības risks (CSR ārpus ACTP); iv) vērtspapīrošanas, kas ietverta alternatīvas korelācijas tirdzniecības portfelī, kredītriska starpības risks (ACTP CSR); v) kapitāla vērtspapīru risks; vi) preču risks; vii) ārvalstu valūtas risks; 2) “jutīgums” ir pozīcijas vērtības relatīvā maiņa, kuras cēlonis ir vērtības maiņa vienam no šīs pozīcijas būtiskajiem riska faktoriem un kura aprēķināta, izmantojot iestādes cenu noteikšanas modeli saskaņā ar 3. iedaļas 2. apakšiedaļu; 3) “kopa” ir pozīciju apakškategorija vienā riska klasē ar līdzīgu riska profilu, kurai piesaista riska pakāpi saskaņā ar šīs nodaļas 3. iedaļas 1. apakšiedaļu. 325.e pants Ar jutīgumu saistītās metodes sastāvdaļas 1. Iestādes aprēķina pašu kapitāla prasību attiecībā uz tirgus risku, izmantojot ar jutīgumu saistīto metodi, apkopojot šādas trīs pašu kapitāla prasības saskaņā ar 325.h pantu: a) pašu kapitāla prasības attiecībā uz delta risku, kas saistīts ar instrumenta vērtības maiņas risku, ko rada pārmaiņas ar tā svārstīgumu nesaistītos riska faktoros; b) pašu kapitāla prasības attiecībā uz vega risku, kas saistīts ar instrumenta vērtības maiņas risku, ko rada pārmaiņas ar tā svārstīgumu saistītos riska faktoros; c) pašu kapitāla prasības attiecībā uz līknes risku, kas saistīts ar instrumenta vērtības maiņas risku, ko rada pārmaiņas galvenajos ar svārstīgumu nesaistītos riska faktoros, uz kuriem neattiecas pašu kapitāla prasības delta riskam. 2. Lai veiktu 1. punktā minētos aprēķinus: a) uz visām instrumentu pozīcijām ar izvēles iespēju attiecas pašu kapitāla prasības, kas minētas 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā; b) uz visām instrumentu pozīcijām bez izvēles iespējas attiecas tikai pašu kapitāla prasības, kas minētas 1. punkta a) apakšpunktā. Šīs nodaļas nolūkos instrumenti ar izvēles iespēju, cita starpā, ietver: dzēšanu, pārdošanu, augšējos un apakšējos ierobežojumus, mijmaiņas iespējas līgumus, barjeras iespēju līgumus un eksotiskus iespēju līgumus. Iegultos iespēju līgumus, piemēram priekšapmaksas vai rīcības iespēju līgumus, uzskata par atsevišķām pozīcijām iespēju līgumos, lai varētu aprēķināt pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku. Šīs nodaļas nolūkos instrumentus, kuru naudas plūsmas var aprakstīt kā pamatā esošās nosacītās summas lineāru funkciju, uzskata par instrumentiem bez izvēles iespējas. 325.f pants Pašu kapitāla prasības delta un vega riskiem 1. Iestādes piemēro delta un vega riska faktorus, kas aprakstīti 3. iedaļas 1. apakšiedaļā, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības delta un vega riskiem. 2. Iestādes piemēro 3.–8. punktā minēto procesu, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības delta un vega riskiem. 3. Katrai riska klasei visu to instrumentu jutīgumu, kuri ietilpst pašu kapitāla prasību jomā delta vai vega riskiem, pret katru piemērojamo delta vai vega riska faktoru, kas iekļauts minētajā riska klasē, aprēķina, izmantojot atbilstošās formulas 3. iedaļas 2. apakšiedaļā. Ja instrumenta vērtība ir atkarīga no vairākiem riska faktoriem, jutīgumu nosaka katram riska faktoram atsevišķi. 4. Jutīgumu piesaista vienai no kopām “b” katrā riska klasē. 5. Katrā kopā“b” pozitīvajam un negatīvajam jutīgumam pret to pašu riska faktoru veic savstarpēju ieskaitu, radot neto jutīgumu (sk) pret katru riska faktoru “k” šajā kopā. 6. Neto jutīgumu pret katru riska faktoru katrā kopāreizina ar atbilstīgo riska pakāpi, kas noteikta 6. iedaļā, radot svērto jutīgumu pret katru riska faktoru minētajā kopā, saskaņā ar šādu formulu: WSk = RWk · sk kur: WSk = svērtais jutīgums; RWk = riska pakāpe; un sk = riska faktors. 7. Svērto jutīgumu pret dažādiem riska faktoriem katrā kopāapkopo saskaņā ar turpmāk doto formulu, ja daudzums kvadrātsaknes funkcijā tiek samazināts līdz nullei, radot ar kopu saistītu jutīgumu. Izmanto atbilstīgās korelācijas svērtam jutīgumam tajā pašā kopā (ρkl), kā noteikts 6. iedaļā. kur: Kb = ar kopu saistīts jutīgums; un WS = svērtais jutīgums. 8. Ar kopu saistīto jutīgumu aprēķina katrai kopai riska klases ietvaros saskaņā ar 5., 6. un 7. punktu. Kad ar kopu saistītais jutīgums ir aprēķināts visām kopām, svērto jutīgumu pret visiem riska faktoriem šajās kopās apkopo saskaņā ar turpmāk minēto formulu, izmantojot atbilstīgas korelācijas γbc svērtajam jutīgumam dažādās kopās, kas noteiktas 6. iedaļā, radot ar riska klasi saistītu delta vai vega pašu kapitāla prasību (risk-class specific delta or vega own funds requirement): kur: Sb = Σk WSk visiem riska faktoriem kopā “b” Sc = Σk WSk un kopā “c”; ja minētās vērtības attiecībā uz Sb un Sc rada negatīvu skaitli kopējai summai , iestāde aprēķina ar riska klasi saistītās delta vai vega risku pašu kapitāla prasības, izmantojot citu specifikāciju, ar ko visiem riska faktoriem grupā b un visiem riska faktoriem kopā “c”. Sb = max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] visiem riska faktoriem kopā “b” un Sc = max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] visiem riska faktoriem kopā “c”. Ar riska klasi saistītās pašu kapitāla prasības attiecībā uz delta vai vega risku aprēķina katrai riska klasei saskaņā ar 1.–8. punktu. 325.g pants Pašu kapitāla prasības attiecībā uz izliekuma risku Iestādes aprēķina pašu kapitāla prasības attiecībā uz izliekuma risku saskaņā ar deleģēto aktu, kas minēts 461.a pantā. 325.h pants Ar riska klasi saistīto pašu kapitāla prasību apkopošana delta, vega un izliekuma riskiem 1. Iestādes apkopo ar riska klasi saistītās pašu kapitāla prasības delta, vega un izliekuma riskiem saskaņā ar procesu, kas izklāstīts 2., 3 un 4. punktā. 2. Procesu, kurā aprēķina ar riska klasi saistīto pašu kapitāla prasības delta, vega un izliekuma riskiem, kas raksturoti 325.f un 325.g pantā, katrai riska klasei veic trīs reizes, katrreiz izmantojot citu korelācijas parametru kopu ρkl (korelācijai starp riska faktoriem katrā kopā) un γbc (korelācijai starp kopām katrā riska klasē). Katra no šīm trim kopām atbilst citam scenārijam, proti: a) “vidējas korelācijas” scenārijs, kur korelācijas parametri ρkl un γbc netiek mainīti, salīdzinot ar 6. iedaļā norādītajiem parametriem; b) “augstas korelācijas” scenārijs, kur korelācijas parametrus ρkl un γbc, kas norādīti 6. iedaļā, vienādi reizina ar 1,25, un uz ρkl un γbc attiecas ierobežojums 100 %; c) “zemas korelācijas scenāriju” precizē deleģētajā aktā, kas minēts 461.a pantā. 3. Iestādes aprēķina ar delta, vega un izliekuma riska klasi saistīto pašu kapitāla prasību summu katram scenārijam, lai noteiktu trīs ar scenāriju saistītas pašu kapitāla prasības. 4. Ar jutīgumu saistītās metodes pašu kapitāla prasība ir augstākā no trim ar scenāriju saistītajām pašu kapitāla prasībām, kas minētas 3. punktā. 325.i pants Indeksa instrumentiem un iespēju līgumiem ar vairākiem pamatā esošiem aktīviem piemērojamā procedūra Iestādes piemēro indeksa instrumentiem un iespēju līgumiem ar vairākiem pamatā esošiem aktīviem procedūru saskaņā ar deleģēto aktu, kas minēts 461.a pantā. 325.j pants Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem piemērojamā procedūra Iestādes piemēro kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem procedūru saskaņā ar deleģēto aktu, kas minēts 461.a pantā. 325.k pants Sākotnējās izvietošanas pozīcijas 1. Iestādes var izmantot procesu, kas izklāstīts šajā pantā, aprēķinot pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku parāda vai kapitāla vērtspapīru instrumentu sākotnējās izvietošanas pozīcijām. 2. Iestādes piemēro vienu no atbilstošajiem reizinātājiem, kas uzskaitīti 1. tabulā, lai veiktu jutīguma savstarpēju ieskaitu visām sākotnējās izvietošanas pozīcijām katrā atsevišķā emitentā, izņemot tās sākotnējās izvietošanas pozīcijas, uz kurām pieteikušās vai kurām pakārtotu sākotnējo izvietošanu veic trešās personas, pamatojoties uz oficiāliem nolīgumiem, un aprēķina pašu kapitāla prasības tirgus riskam saskaņā ar pieeju, kas izklāstīta šajā nodaļā, pamatojoties uz koriģētu neto jutīgumu. 1. tabula 0. darba diena 0 % 1. darba diena 10 % 2. un 3. darba diena 25 % 4. darba diena 50 % 5. darba diena 75 % pēc 5. darba dienas 100 % Šā panta nolūkā “0. darba diena” ir tā darba diena, kurā iestādei bez nosacījumiem jāpieņem zināms vērtspapīru apjoms par norunātu cenu. 3. Iestādes informē kompetentās iestādes par šajā pantā izklāstītā procesa piemērošanu. 3. iedaļa Riska faktors un jutīguma definīcijas 1. apakšiedaļa Riska faktora definīcijas 325.l pants Vispārīgie procentu likmju riska faktori 1. Visiem vispārīgajiem procentu likmju riska faktoriem, tostarp attiecībā uz inflācijas risku un ar dažādām valūtām saistīto risku, ir jābūt vienai kopaiuz katru valūtu, un katrai no tām jāsatur atšķirīgi riska faktori. Delta vispārīgajiem procentu likmju riska faktoriem, ko piemēro pret procentu likmi jutīgiem instrumentiem, ir attiecīgas bezriska likmes katrai valūtai un katram no šādiem termiņiem: 0,25 gadi, 0,5 gadi, 1 gads, 2 gadi, 3 gadi, 5 gadi, 10 gadi, 15 gadi, 20 gadi un 30 gadi. Iestādes piesaista riska faktorus konkrētiem punktiem, lineāri interpolējot vai izmantojot metodi, kas vislabāk sader ar cenu noteikšanas funkcijām, ko izmanto neatkarīga iestādes riska kontroles funkcija, lai ziņotu augstākajai vadībai par tirgus risku vai peļņu un zaudējumiem. 2. Iestādes iegūst bezriska likmes katrai valūtai no naudas tirgus instrumentiem iestādes tirdzniecības portfelī, kuriem ir viszemākais kredītrisks, piemēram, no uz nakti noslēgtiem indeksa mijmaiņas darījumiem. 3. Ja iestādes nevar piemērot metodi, kas minēta 2. punktā, bezriska likmju pamatā liek vienu vai vairākas tirgus ietekmētas mijmaiņas līknes, ko iestāde izmanto, lai novērtētu pozīcijas tirgū, piemēram, starpbanku piedāvātās likmes mijmaiņas līknes. Ja dati par tirgus ietekmētām mijmaiņas līknēm, kas aprakstītas 2. punktā un šā punkta pirmajā daļā, ir nepietiekami, bezriska likmes var atvasināt no piemērotākās valsts obligāciju līknes konkrētajai valūtai. Ja iestādes izmanto vispārējo procentu likmju riska faktorus, kas atvasināti saskaņā ar šā punkta otrajā daļā izklāstīto procedūru attiecībā uz valsts parāda instrumentiem, šos valsts parāda instrumentus neatbrīvo no kredītriska starpības riska pašu kapitāla prasībām. Gadījumos, kad nav iespējams atšķirt bezriska likmi no kredītriska starpības sastāvdaļas, jutīgumu pret šo riska faktoru piesaista gan vispārīgā procentu likmju riska, gan kredītriska starpības riska klasēm. 4. Vispārīgā procentu likmju riska faktoru gadījumā katra valūta veido atsevišķu kopu. Iestādes piešķir riska faktoriem tajā pašā kopā, bet ar atšķirīgu termiņu dažādas riska pakāpes saskaņā ar 6. iedaļu. Iestādes piemēro papildu riska faktorus attiecībā uz inflācijas risku tiem parāda instrumentiem, kuru naudas plūsmas ir funkcionāli atkarīgas no inflācijas rādītājiem. Minētie papildu riska faktori sastāv no viena vektora, ko katrai valūtai veido tirgus ietekmētas inflācijas likmes ar dažādiem termiņiem. Katram instrumentam šis vektors satur tik daudz sastāvdaļu, cik inflācijas likmes tiek izmantotas kā mainīgie lielumi iestādes cenu noteikšanas modelī attiecībā uz minēto instrumentu. 5. Iestādes aprēķina instrumenta jutīgumu pret papildu riska faktoru attiecībā uz inflācijas risku, kas minēts 4. punktā, kā instrumenta vērtības maiņu saskaņā ar tā cenu noteikšanas modeli, kuru izraisa pārbīde par vienu bāzes punktu katrā šā vektora sastāvdaļā. Katra valūta veido atsevišķu kopu. Katrā kopāiestādes atzīst inflāciju par atsevišķu riska faktoru – neatkarīgi no sastāvdaļu skaita katrā vektorā. Iestādes kopasietvaros kompensē visu jutīgumu pret inflāciju, kas aprēķināts tā, kā aprakstīts šajā punktā, lai radītu vienotu neto jutīgumu katrā kopā. 6. Parāda instrumenti, kuros ir ietverti maksājumi dažādās valūtās, arī ir pakļauti starpvalūtu bāzes riskam starp attiecīgajām valūtām. Ar jutīgumu saistītās metodes nolūkos riska faktori, kas iestādēm jāpiemēro, ir katras valūtas starpvalūtu bāzes risks attiecībā uz ASV dolāru vai euro. Iestādes aprēķina starpvalūtu bāzes, kas neattiecas ne uz ASV dolāra bāzi vai euro bāzi, kā “bāzi attiecībā uz ASV dolāru” vai “bāzi attiecība uz euro”. Katrs starpvalūtu bāzes riska faktors sastāv no viena vektora ar starpvalūtu bāzi, ko katrai valūtai veido atšķirīgi termiņi. Katram parāda instrumentam šis vektors satur tik daudz sastāvdaļu, cik inflācijas likmes tiek izmantotas kā mainīgie lielumi iestādes cenu noteikšanas modelī attiecībā uz minēto instrumentu. Katra valūta veido atsevišķu kopu. Iestādes aprēķina instrumenta jutīgumu pret starpvalūtu bāzes riska faktoru kā instrumenta vērtības maiņu saskaņā ar tā cenu noteikšanas modeli, kuru izraisa pārbīde par vienu bāzes punktu katrā šā vektora sastāvdaļā. Katra valūta veido atsevišķu kopu. Katrā kopāir divi iespējamie atšķirīgie riska faktori – bāze attiecībā uz euro un bāze attiecībā uz ASV dolāru, neatkarīgi no sastāvdaļu skaita katrā starpvalūtu bāzes vektorā. Maksimālais neto jutīgumu skaits katrā kopā ir divi. 7. Vega vispārīgo procentu likmju riska faktori, ko piemēro iespēju līgumiem ar pamatā esošiem instrumentiem, kas ir jutīgi pret vispārīgo procentu likmi, ir attiecīgo bezriska likmju izsecinātais svārstīgums, kā aprakstīts 2. un 3. punktā, un to piesaista kopām atkarībā no valūtas un attiecina uz šādiem termiņiem katrā kopā: 0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi. Katrai valūtai ir viena kopa. Savstarpēja ieskaita nolūkos iestādes ņem vērā izsecināto svārstīgumu, kas saistīts ar to pašu bezriska likmi un attiecināts uz to pašu termiņu, lai veidotu to pašu riska faktoru. Ja iestādes attiecina izsecināto svārstīgumu uz termiņiem, kā minēts šajā punktā, piemēro šādas prasības: a) iespēju līguma termiņš ir savietots ar pamatā esošā instrumenta termiņu, jāņem vērā viens vienīgs riska faktors, ko attiecina uz minēto termiņu; b) ja iespēju līguma termiņš ir īsāks par pamatā esošā instrumenta termiņu, ņem vērā šādus riska faktorus: i) pirmo riska faktoru attiecina uz iespēju līguma termiņu; ii) otro riska faktoru attiecina uz iespēju līgumam pamatā esošā instrumenta atlikušo termiņu šā iespēju līguma beigu datumā. 8. Izliekuma vispārīgā procentu likmju riska faktori, kas iestādēm jāpiemēro, sastāv no viena bezriska likmju vektora, kas attiecībā uz katru valūtu raksturo konkrētu bezriska ienesīguma līkni. Katra valūta veido atsevišķu kopu. Katram instrumentam šis vektors satur tik daudz sastāvdaļu, cik daudz dažādi bezriska likmju termiņi tiek izmantoti kā mainīgie lielumi iestādes cenu noteikšanas modelī attiecībā uz minēto instrumentu. 9. Iestādes aprēķina instrumenta jutīgumu pret katru riska faktoru, ko izmanto izliekuma riska formulā, saskaņā ar 325.g pantu. Izliekuma riska nolūkos iestādes uzskata vektorus, kas atbilst dažādām ienesīguma līknēm un ar dažādu sastāvdaļu skaitu, par to pašu riska faktoru, ja minētie vektori atbilst tai pašai valūtai. Iestādes kompensē jutīgumu pret to pašu riska faktoru. Katrā kopā ir tikai viens neto jutīgums. Nav piemērojamas pašu kapitāla prasības izliekuma riskam attiecībā uz inflācijas risku un ar dažādām valūtām saistīto bāzes risku. 325.m pants Kredītriska starpības riska faktori attiecībā uz nevērtspapīrošanu 1. Delta kredītriska starpības riska faktori, kuri iestādēm jāpiemēro nevērtspapīrošanas instrumentiem, kas jutīgi pret kredītriska starpību, ir emitenta kredītriska starpības rādītāji minētajiem instrumentiem, kas secināti no attiecīgiem parāda instrumentiem un kredītriska mijmaiņas līgumiem un attiecināti uz katru šādu termiņu: 0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi. Iestādes piemēro vienu riska faktoru katram emitentam un termiņam, neņemot vērā to, vai minētie emitenta kredītriska starpības rādītāji ir izsecināti no parāda instrumentiem vai kredītriska mijmaiņas līgumiem. Kopas ir sektora kopas, kā minēts 6. iedaļā, un katrā kopā ietilpst visi riska faktori, kas piesaistīti attiecīgajam sektoram. 2. Vega kredītriska starpības riska faktori, kuri iestādēm jāpiemēro iespēju līgumiem ar nevērtspapīrotiem pamatā esošiem instrumentiem, kas ir jutīgi pret kredītriska starpību, ir pamatā esošo instrumentu emitenta kredītriska starpības rādītāju izsecinātie svārstīgumi, kas izsecināti saskaņā ar 1. punktu, un tie ir attiecināmi uz šādiem termiņiem saskaņā ar iespēju līguma termiņu, ievērojot pašu kapitāla prasības: 0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi. Tās pašas kopasizmanto kā kopas, ko izmanto attiecībā uz delta kredītriska starpības risku saistībā ar nevērtspapīrošanu. 3. Izliekuma kredītriska starpības riska faktori, kas iestādēm jāpiemēro nevērtspapīrošanas instrumentiem, sastāv no viena kredītriska starpības rādītāju vektora, kas raksturo konkrētā emitenta kredītriska starpības līkni. Katram instrumentam šis vektors satur tik daudz sastāvdaļu, cik daudz dažādu kredītriska starpības rādītāju termiņu tiek izmantoti kā mainīgie lielumi iestādes cenu noteikšanas modelī attiecībā uz minēto instrumentu. Tās pašas kopasizmanto kā kopas, ko izmanto attiecībā uz delta kredītriska starpības risku saistībā ar nevērtspapīrošanu. 4. Iestādes aprēķina instrumenta jutīgumu pret katru riska faktoru, ko izmanto izliekuma riska formulā, saskaņā ar 325.g pantu. Izliekuma riska nolūkos iestādes ņem vērā vektorus, kas izsecināti vai nu no attiecīgiem parāda instrumentiem, vai kredītriska mijmaiņas līgumiem un ar dažādu sastāvdaļu skaitu, kā to pašu riska faktoru, ar noteikumu, ka šie vektori atbilst tam pašam emitentam. 325.n pants Kredītriska starpības riska faktori attiecībā uz vērtspapīrošanu 1. Iestādes piemēro kredītriska starpības riska faktorus, kas minēti 3. punktā, vērtspapīrošanas pozīcijām, kas iekļautas ACTP, kā minēts 325. panta 6., 7. un 8 punktā. Iestādes piemēro kredītriska starpības riska faktorus, kas minēti 5. punktā, vērtspapīrošanas pozīcijām, kas nav iekļautas ACTP, kā minēts 325. panta 6., 7. un 8. punktā. 2. Kopas, kuras piemēro ACTP iekļautās vērtspapīrošanas kredītriska starpības riskam, ir tās pašas kā kopas, kuras piemēro nevērtspapīrošanas kredītriska starpības riskam, kā minēts 6. iedaļā. Kopas, kuras piemērojamas tādas vērtspapīrošanas kredītriska starpības riskam, kas nav iekļautas ACTP, ir specifiskas minētās riska klases kategorijai, kā minēts 6. iedaļā. 3. Kredītriska starpības riska faktori, ko iestādes piemēro vērtspapīrošanas pozīcijām, kas iekļautas ACTP, ir šādi: a) delta riska faktori ir visi attiecīgie kredītriska starpības rādītāji emitentiem, kuri emitē pamatā esošus riska darījumus vērtspapīrošanas pozīcijā, kas izsecināta no attiecīgiem parāda instrumentiem un kredītriska mijmaiņas līgumiem, un attiecībā uz katru šādu termiņu: 0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi. b) vega riska faktori, ko piemēro iespēju līgumiem ar vērtspapīrošanas pozīcijām, kas iekļautas ACTP kā pamatā esoši instrumenti, ir kredītriska starpību izsecinātie svārstīgumi pamatā esošu riska darījumu emitentiem vērtspapīrošanas pozīcijā, kas izsecināta tā, kā aprakstīts šā punkta a) apakšpunktā, un tos attiecina uz šādiem termiņiem saskaņā ar atbilstīgā iespēju līguma termiņu, ievērojot pašu kapitāla prasības: 0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi. c) izliekuma riska faktori ir attiecīgās kredītriska starpības ienesīguma līknes pamatā esošu riska darījumu emitentiem vērtspapīrošanas pozīcijā, kuras izteiktas kā kredītriska starpības rādītāju vektors dažādiem termiņiem, kas izsecināta tā, kā norādīts šā punkta a) apakšpunktā; katram instrumentam šis vektors satur tik daudz sastāvdaļu, cik daudz dažādu kredītriska starpības rādītāju termiņu tiek izmantoti kā mainīgie lielumi iestādes cenu noteikšanas modelī attiecībā uz minēto instrumentu. 4. Iestādes aprēķina vērtspapīrošanas pozīcijas jutīgumu pret katru riska faktoru, ko izmanto izliekuma riska formulā, kā norādīts 325.g pantā. Izliekuma riska nolūkos iestādes ņem vērā vektorus, kas izsecināti vai nu no attiecīgiem parāda instrumentiem, vai kredītriska mijmaiņas līgumiem un ar dažādu sastāvdaļu skaitu, kā to pašu riska faktoru, ar noteikumu, ka šie vektori atbilst tam pašam emitentam. 5. Kredītriska starpības riska faktori, kuri iestādēm jāpiemēro vērtspapīrošanas pozīcijām, kas nav iekļautas ACTP, attiecas uz laidiena starpību, nevis uz pamatā esošo instrumentu starpību, un tie ir šādi: a) delta riska faktori ir attiecīgie laidiena kredītriska starpības rādītāji, kas attiecināti uz šādiem termiņiem saskaņā ar laidiena termiņu: 0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi. b) vega riska faktori, ko piemēro iespēju līgumiem ar vērtspapīrošanas pozīcijām, kas nav iekļautas ACTP kā pamatā esoši instrumenti, ir laidienu kredītriska starpību izsecinātie svārstīgumi, un katru no tiem attiecina uz šādiem termiņiem saskaņā ar iespēju līguma termiņu, ievērojot pašu kapitāla prasības: 0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi. c) izliekuma riska faktori ir tie paši, kas raksturoti šā punkta a) apakšpunktā; visiem minētajiem riska faktoriem piemēro kopīgu riska pakāpi, kā minēts 6. iedaļā. 325.o pants Kapitāla vērtspapīru riska faktori 1. Kopas visiem kapitāla vērtspapīru riska faktoriem ir sektora kopas, kas minētas 6. iedaļā. 2. Kapitāla vērtspapīru delta riska faktori, kas iestādēm jāpiemēro, ir visas kapitāla vērtspapīru tūlītējās cenas un visi kapitāla vērtspapīru repo likmes. Kapitāla vērtspapīru riska nolūkos specifiskā kapitāla vērtspapīru repo līkne ir vienots riska faktors, kas izteikts kā repo likmju vektors dažādiem termiņiem. Katram instrumentam šis vektors satur tik daudz sastāvdaļu, cik daudz dažādi repo likmju termiņi tiek izmantoti kā mainīgie lielumi iestādes cenu noteikšanas modelī attiecībā uz minēto instrumentu. Iestādes aprēķina instrumenta jutīgumu pret kapitāla vērtspapīru riska faktoru kā instrumenta vērtības maiņu saskaņā ar tā cenu noteikšanas modeli, kuru izraisa pārbīde par vienu bāzes punktu katrā šā vektora sastāvdaļā. Iestādes kompensē jutīgumu pret repo likmju riska faktoru tam pašam kapitāla vērtspapīram, neņemot vērā sastāvdaļu skaitu katrā vektorā. 3. Kapitāla vērtspapīru vega riska faktori, kuri iestādēm jāpiemēro iespēju līgumiem ar pamatā esošiem instrumentiem, kas ir jutīgi pret kapitālu, ir kapitāla vērtspapīru tūlītējo cenu izsecinātie svārstīgumi, kas ir attiecināmi uz šādiem termiņiem saskaņā ar attiecīgo iespēju līgumu termiņiem, ievērojot pašu kapitāla prasības: 0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi. Attiecībā uz kapitāla vērtspapīru repo likmēm nav vega riska pašu kapitāla prasību. 4. Kapitāla vērtspapīru izliekuma riska faktori, kas iestādēm jāpiemēro iespēju līgumiem ar pamatā esošiem instrumentiem, kas ir jutīgi pret kapitālu, ir visas kapitāla vērtspapīru tūlītējās cenas, neņemot vērā attiecīgo iespēju līgumu termiņus. Attiecībā uz kapitāla vērtspapīru repo likmēm nav izliekuma riska pašu kapitāla prasību. 325.p pants Preču riska faktori 1. Kopas visiem preču riska faktoriem ir sektora kopas, kas minētas 6. iedaļā. 2. Preču delta riska faktori, kas iestādēm jāpiemēro preču jutīgiem instrumentiem, ir visas preču tūlītējās cenas pa preču veidiem un uz katru šādu termiņu: 0,25 gadi, 0,5 gadi, 1 gads, 2 gadi, 3 gadi, 5 gadi, 10 gadi, 15 gadi, 20 gadi un 30 gadi. Iestādes ņem vērā tikai divas preču cenas tam pašam preču veidam un ar to pašu termiņu, lai veidotu vienu un to pašu riska faktoru, ja juridisko noteikumu kopa attiecībā uz piegādes vietu ir identiska. 3. Preču vega riska faktori, kuri iestādēm jāpiemēro iespēju līgumiem ar pamatā esošiem instrumentiem, kas ir jutīgi pret precēm, ir preču cenu izsecinātie svārstīgumi katram preču veidam, kas ir attiecināmi uz šādiem termiņiem saskaņā ar attiecīgo iespēju līgumu termiņiem, ievērojot pašu kapitāla prasības: 0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi. Iestādes uzskata jutīgumu pret to pašu preču veidu, kas piesaistīts tam pašam termiņam, par vienu riska faktoru, kuru iestādes pēc tam kompensē. 4. Preču izliekuma riska faktori, kas iestādēm jāpiemēro iespēju līgumiem ar pamatā esošiem instrumentiem, kas ir jutīgi pret precēm, ir viena preču cenu kopa ar dažādiem termiņiem katram preču veidam, izsakot to kā vektoru. Katram instrumentam šis vektors satur tik daudz sastāvdaļu, cik daudz dažādu minēto preču cenu tiek izmantots kā mainīgie lielumi iestādes cenu noteikšanas modelī attiecībā uz minēto instrumentu. Iestādes nesadala preču cenas pēc piegādes vietas. Instrumenta jutīgumu pret katru riska faktoru, ko izmanto izliekuma riska formulā, aprēķina saskaņā ar 325.g pantu. Izliekuma riska nolūkā iestādes ņem vērā vektorus ar dažādu sastāvdaļu skaitu, lai veidotu to pašu riska faktoru, ja minētie vektori atbilst tam pašam preču veidam. 325.q pants Ārvalstu valūtas riska faktori 1. Ārvalstu valūtas delta riska faktori, kuri iestādēm jāpiemēro instrumentiem, kas jutīgi pret valūtas maiņu, ir visi tūlītējās valūtas maiņas rādītāji starp valūtu, kurā instruments ir izteikts, un iestādes pārskata sniegšanas valūtu. Katram valūtu pārim ir viena kopa, kas satur vienu riska faktoru un vienu neto jutīgumu. 2. Ārvalstu valūtas vega riska faktori, kuri iestādēm jāpiemēro iespēju līgumiem ar pamatā esošiem instrumentiem, kas jutīgi pret valūtas maiņu, ir maiņas kursa izsecinātais svārstīgums starp 1. punktā minētajiem valūtu pāriem. Minēto maiņas kursa izsecināto svārstīgumu attiecina uz šādiem termiņiem saskaņā ar atbilstošo iespēju līgumu termiņiem, ievērojot pašu kapitāla prasības: 0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi. 3. Ārvalstu valūtas izliekuma riska faktori, kuri iestādēm jāpiemēro iespēju līgumiem ar pamatā esošiem instrumentiem, kas jutīgi pret valūtas maiņu, ir tie paši, kas minēti 1. punktā. 4. Iestādēm nav jānodala valūtas iekšzonas un ārzonas varianti attiecībā uz visiem ārvalstu valūtas delta, vega un izliekuma riska faktoriem. 2. apakšiedaļa Jutīguma definīcijas 325.r pants Delta riska jutīgums 1. Iestādes aprēķina delta vispārīgo procentu likmju riska jutīgumu (GIRR) šādi: a) jutīgumu pret riska faktoriem, kas sastāv no bezriska likmēm, aprēķina šādi: kur: = jutīgums pret riska faktoriem, kas sastāv no bezriska likmēm; rkt = bezriska līknes “k” likme ar termiņu “t”; Vi (.) = instrumenta “i” cenu noteikšanas funkcija; un x,y = riska faktori, kas nav rkt, cenu noteikšanas funkcijā Vi; b) jutīgumu pret riska faktoriem, kas sastāv no inflācijas riska un starpvalūtu bāzes, aprēķina šādi: kur: = jutīgums pret riska faktoriem, kas sastāv no inflācijas riska un starpvalūtu bāzes; = sastāvdaļu vektors, kas raksturo izsecinātās inflācijas līkni vai starpvalūtu bāzes līkni konkrētai valūtai “j”, kur “m” vienāds ar to mainīgo lielumu skaitu, kas saistīti ar inflāciju vai starpvalūtu mainīgajiem lielumiem, ko izmanto instrumenta “i” cenu noteikšanas modelī; = dimensijas vienības matrica (1 × m); Vi (.) = instrumenta “i” cenu noteikšanas funkcija; un y, z = citi mainīgie lielumi cenu noteikšanas modelī. 2. Iestādes aprēķina delta kredītriska starpības riska jutīgumu visām vērtspapīrošanas un nevērtspapīrošanas pozīcijām šādi: kur: = delta kredītriska starpības riska jutīgums visām vērtspapīrošanas un nevērtspapīrošanas pozīcijām; cskt = emitenta “j” kredītriska starpības rādītāja vērtība ar termiņu “t”; Vi (.) = instrumenta “i” cenu noteikšanas funkcija; un x,y = riska faktori, kas nav cskt, cenu noteikšanas funkcijā Vi; 3. Iestādes aprēķina delta kapitāla vērtspapīru riska jutīgumu šādi: a) jutīgumu pret riska faktoriem, kas sastāv no kapitāla vērtspapīru tūlītējām cenām, aprēķina šādi: kur: sk = jutīgums pret riska faktoriem, kas sastāv no kapitāla vērtspapīru tūlītējām cenām; “k” = specifisks kapitāla vērtspapīrs; EQk = minētā kapitāla vērtspapīra tūlītējās cenas vērtība; Vi (.) = instrumenta “i” cenu noteikšanas funkcija; un x,y = riska faktori, kas nav EQk cenu noteikšanas funkcijā Vi; b) jutīgumu pret riska faktoriem, kas sastāv no kapitāla vērtspapīru repo likmēm, aprēķina šādi: kur: = jutīgums pret riska faktoriem, kas sastāv no kapitāla vērtspapīru repo likmēm; k = indekss, kas apzīmē kapitāla vērtspapīru; = sastāvdaļu vektors, kas raksturo repo termiņu struktūru konkrētam kapitāla vērtspapīram “k”, kur “m” ir vienāds ar repo likmju skaitu atbilstoši dažādiem termiņiem, kas izmantoti instrumenta “i” cenu noteikšanas modelī; = dimensijas vienības matrica (1 · m); Vi (.) = instrumenta “i” cenu noteikšanas funkcija; un y, z = riska faktori, kas nav cenu noteikšanas funkcijā Vi; 4. Iestādes aprēķina delta preču riska jutīgumu pret katru riska faktoru “k” šādi: kur: sk = delta preču riska jutīgums pret katru riska faktoru; k = konkrētās preces riska faktors; CTYk = riska faktora “k” vērtība; Vi (.) = instrumenta “i” tirgus vērtība kā riska faktora “k” funkcija; un y, z = riska faktori, kas nav CTYk instrumenta “i” cenu noteikšanas modelī. 5. Iestādes aprēķina delta ārvalstu valūtas riska jutīgumu pret katru ārvalstu valūtu riska faktoru “k” šādi: kur: sk = delta ārvalstu valūtas riska jutīgums; k = konkrētās ārvalstu valūtas riska faktors; FXk = riska faktora vērtība; Vi (.) = instrumenta “i” tirgus vērtība kā riska faktora “k” funkcija; un y, z = riska faktori, kas nav FXk instrumenta “i” cenu noteikšanas modelī. 325.s pants Vega riska jutīgums 1. Iestādes aprēķina iespējas līguma vega riska jutīgumu pret konkrētu riska faktoru “k” šādi: kur: sk = iespējas līguma vega riska jutīgums; k = specifisks vega riska faktors, kas sastāv no izsecināta svārstīguma; volk = minētā riska faktora vērtība, kas izsakāma procentuāli; un x,y = riska faktori, kas nav volk, cenu noteikšanas funkcijā Vi; 2. Attiecībā uz riska klasēm, kurās vega riska faktoriem ir termiņa dimensija, bet noteikumi par riska faktoru attiecināšanu nav piemērojami, jo iespēju līgumiem nav termiņa, iestādes attiecina šos riska faktorus uz ilgāko paredzēto termiņu. Uz šiem iespēju līgumiem attiecas atlikušo risku papildinājums. 3. Attiecībā uz iespēju līgumiem, kuriem nav noteikta norunas cena vai barjera, un iespēju līgumiem ar vairākām norunas cenām vai barjerām iestādes piemēro attiecināšanu uz norunas cenām un termiņiem, kurus iestāde izmanto iekšēji, lai noteiktu cenu iespējas līgumam. Uz šiem iespēju līgumiem arī attiecas atlikušo risku papildinājums. 4. Iestādes neaprēķina vega risku vērtspapīrošanas laidieniem, kas iekļauti ACTP, kā minēts 325. panta 6., 7. un 8. punktā, ja tiem nav izsecināta svārstīguma. Minētajiem vērtspapīrošanas laidieniem aprēķina delta un izliekuma riska pašu kapitāla prasības. 325.t pants Prasības jutīguma aprēķiniem 1. Iestādes atvasina jutīgumu no iestādes cenu noteikšanas modeļiem, kas kalpo par pamatu ziņošanai par peļņu un zaudējumiem augstākajai vadībai, izmantojot šajā apakšiedaļā izklāstītās formulas. Atkāpjoties no pirmās daļas, kompetentās iestādes var prasīt iestādei, kam piešķirta atļauja izmantot alternatīvu iekšējo modeļu pieeju, kas izklāstīta 1.b nodaļā, lai tā izmantotu iekšējo modeļu pieejas riska mērīšanas modeļa cenu noteikšanas funkcijas, aprēķinot jutīgumu saskaņā ar šo nodaļu un aprēķinot pašu kapitāla prasības tirgus riskam un ziņojot par tām saskaņā ar 430.b panta 3. punktu. 2. Aprēķinot delta riska jutīgumu instrumentiem ar izvēles iespēju, kā minēts 325.e panta 2. punkta a) apakšpunktā, iestādes var pieņemt, ka izsecinātā svārstīguma riska faktori paliek nemainīgi. 3. Aprēķinot vega riska jutīgumu instrumentiem ar izvēles iespēju, kā minēts 325.e panta 2. punkta b) apakšpunktā, piemēro šādas prasības: a) attiecībā uz vispārīgo procentu likmju risku un kredītriska starpības risku iestādes attiecībā uz katru valūtu pieņem, ka svārstīguma riska faktoriem pamatā esošais instruments, kam tiek aprēķināts vega risks, atbilst vai nu logaritmiski normālam vai normālam sadalījumam cenu noteikšanas modeļos, ko izmanto minētajiem instrumentiem; b) attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku, preču risku un ārvalstu valūtu risku iestādes pieņem, ka svārstīguma riska faktoriem pamatā esošais instruments, kam tiek aprēķināts vega risks, atbilst logaritmiski normālam sadalījumam cenu noteikšanas modeļos, ko izmanto minētajiem instrumentiem. 4. Iestādes aprēķina visus jutīguma veidus, izņemot jutīgumu pret kredīta vērtības korekcijām. 5. Atkāpjoties no 1. punkta, iestāde pēc kompetento iestāžu atļaujas saņemšanas, aprēķinot tirdzniecības portfeļa pozīcijas pašu kapitāla prasības saskaņā ar šo nodaļu, var izmantot alternatīvas delta riska jutīguma definīcijas, ar noteikumu, ka iestāde atbilst visiem šādiem nosacījumiem: a) šīs alternatīvās definīcijas tiek izmantotas iekšējā riska pārvaldības nolūkos un lai neatkarīga riska kontroles struktūrvienība iestādē ziņotu augstākajai vadībai par peļņu un zaudējumiem; b) iestāde pierāda, ka šīs alternatīvās definīcijas ir piemērotākas attiecīgā pozīcijas jutīguma aptveršanai nekā formulas, kas izklāstītas šajā apakšiedaļā, un ka no tām izrietošais jutīgums pēc būtības neatšķiras no minētajām formulām. 6. Atkāpjoties no 1. punkta, iestāde pēc kompetento iestāžu atļaujas saņemšanas, aprēķinot tirdzniecības portfeļa pozīcijas pašu kapitāla prasības saskaņā ar šo nodaļu, var aprēķināt vega jutīgumu, pamatojoties uz alternatīvo jutīguma definīciju lineāro transformāciju, ar noteikumu, ka iestāde atbilst šādiem abiem nosacījumiem: a) minētās alternatīvās definīcijas tiek izmantotas iekšējā riska pārvaldības nolūkos un lai neatkarīga riska kontroles struktūrvienība iestādē ziņotu augstākajai vadībai par peļņu un zaudējumiem; b) iestāde pierāda, ka minētās alternatīvās definīcijas ir piemērotākas pozīcijas jutīguma aptveršanai nekā formulas, kas izklāstītas šajā apakšiedaļā,, un ka pirmajā daļā minētā lineārā transformācija atspoguļo vega riska jutīgumu. 4. iedaļa Atlikušā riska papildinājums 325.u pants Pašu kapitāla prasības atlikušajiem riskiem 1. Papildus pašu kapitāla prasībām tirgus riskam, kas izklāstītas 2. iedaļā, iestādes instrumentiem, kurus ietekmē atlikušie riski, piemēro papildu pašu kapitāla prasības saskaņā ar šo pantu. 2. Uzskata, ka instrumentus ietekmē atlikušie riski, ja tie atbilst kādam no šiem nosacījumiem: a) instruments atsaucas uz eksotisku pamatā esošu atsauces vienību, proti, šīs nodaļas nolūkos tas ir tirdzniecības portfeļa instruments, kas atsaucas uz pamatā esošu riska darījumu, kurš neietilpst delta, vega vai izliekuma riska pieeju jomā saskaņā ar metodi, kura saistīta ar jutīgumu un noteikta 2. iedaļā, vai pašu kapitāla prasību attiecībā uz saistību neizpildes risku, kas minēta 5. iedaļā; b) instruments ir tāds instruments, ko ietekmē citi atlikušie riski, proti, šīs nodaļas nolūkos tie ir jebkuri no šādiem instrumentiem: i) instrumenti, uz kuriem attiecas pašu kapitāla prasības attiecībā uz vega un izliekuma risku saskaņā ar metodi, kas saistīta ar jutīgumu un izklāstīta 2. iedaļā, un kuri rada izmaksājumus, ko nevar atkārtot kā galīgu lineāro kombināciju standarta iespēju līgumiem ar vienu pamatā esošu kapitāla cenu, preces cenu, valūtas maiņas likmi, obligāciju cenu, kredītsaistību neizpildes mijmaiņas cenu vai procentu likmju mijmaiņas līgumu; ii) instrumenti, kas ir 325. panta 6. punktā minētās ACTP iekļautās pozīcijas; 325. panta 8. punktā minēto ACTP iekļauto riska ierobežošanu neņem vērā. 3. Iestādes aprēķina papildu pašu kapitāla prasības, kas minētas 1. punktā, kā summu, ko veido 2. punktā minēto instrumentu bruto nosacītās summas, reizinot ar šādām riska pakāpēm: a) 1,0 % attiecībā uz instrumentiem, kas minēti 2. punkta a) apakšpunktā; b) 0,1 % attiecībā uz instrumentiem, kas minēti 2. punkta b) apakšpunktā. 4. Atkāpjoties no 1. punkta prasībām, iestāde nepiemēro pašu kapitāla prasību attiecībā uz atlikušajiem riskiem tādam instrumentam, kas atbilst jebkuram no šādiem nosacījumiem: a) instruments tiek kotēts atzītā biržā; b) instruments ir piemērots centrālajai tīrvērtei saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012; c) instruments pilnībā kompensē tirgus risku citai pozīcijai tirdzniecības portfelī, un tādā gadījumā abas pilnīgi atbilstīgās tirdzniecības portfeļa pozīcijas atbrīvo no pašu kapitāla prasības atlikušajiem riskiem. 5. EBI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai precizētu, kas ir eksotisks pamatā esošs instruments un kuri instrumenti ir instrumenti, kurus ietekmē atlikušie riski, 2. punkta nolūkos. Izstrādājot minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu, EBI analizē, vai ilgmūžības risks, laika apstākļi, dabas katastrofas un nākotnē īstenojams svārstīgums būtu uzskatāms par eksotiskiem pamatā esošiem instrumentiem. EBI šos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai iesniedz līdz 2021. gada 28. jūnijam. Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu. 5. iedaļa Pašu kapitāla prasības attiecībā uz saistību neizpildes risku 325.v pants Definīcijas un vispārīgi noteikumi 1. Šajā iedaļā piemēro šādas definīcijas: a) “īsais riska darījums” nozīmē, ka emitenta vai emitentu grupas saistību neizpilde rada iestādei peļņu neatkarīgi no instrumenta vai darījuma veida, kas rada riska darījumu; b) “garais riska darījums” nozīmē, ka emitenta vai emitentu grupas saistību neizpilde rada iestādei zaudējumus neatkarīgi no instrumenta vai darījuma veida, kas rada riska darījumu; c) “pēkšņas saistību neizpildes (JTD) bruto summa” ir aplēsto zaudējumu vai peļņas apjoms, ko parādnieka saistību neizpilde radītu konkrētā riska darījumā; d) “pēkšņas saistību neizpildes (JTD) neto summa” ir aplēsto zaudējumu vai peļņas apjoms, kas iestādei rastos parādnieka saistību neizpildes dēļ pēc tam, kad ir veikts bruto JTD summu savstarpējs ieskaits; e) “saistību neizpildīšanas zaudējumi” jeb LGD ir parādnieka saistību nepildīšanas zaudējumi šā parādnieka emitētā instrumentā, kas izteikti kā instrumenta nosacītās summas daļa; f) “saistību neizpildes riska pakāpe” ir procentuāls rādītājs, kas raksturo varbūtību katra parādnieka saistību neizpildei saskaņā ar minētā parādnieka kredītspēju. 2. Pašu kapitāla prasības attiecībā uz saistību neizpildes risku piemēro parāda un kapitāla vērtspapīru instrumentiem, atvasinātiem instrumentiem ar minētajiem instrumentiem kā pamatā esošiem instrumentiem, un atvasinātiem instrumentiem, kuru izmaksas vai patiesās vērtības ietekmē parādnieka saistību neizpilde, ja šis parādnieks nav darījumu partneris pašam atvasinātajam instrumentam. Iestādes aprēķina saistību neizpildes riska prasības atsevišķi katram šādam instrumentu veidam – nevērtspapīrošanas instrumenti, vērtspapīrošanas instrumenti, kas nav iekļauti ACTP, un vērtspapīrošanas instrumenti, kas ir iekļauti ACTP. Galīgās pašu kapitāla prasības attiecībā uz saistību neizpildes risku iestādei ir minēto triju sastāvdaļu summa. 1. apakšiedaļa Pašu kapitāla prasības attiecībā uz saistību neizpildes risku nevērtspapīrošanas instrumentiem 325.w pants Pēkšņas saistību neizpildes bruto summas 1. Iestādes aprēķina JTD bruto summas katram garajam riska darījumam ar parāda instrumentiem šādi: JTDlong = max{LGD Vnotional + P&Llong + Adjustmentlong ; 0} kur: JTDlong = JTD bruto summa garajam riska darījumam; Vnotional = instrumenta nosacītā summa; P&Llong = termins, kas koriģē peļņu vai zaudējumus, ko iestāde jau uzskaitījusi saistībā ar izmaiņām tā instrumenta patiesajā vērtībā, kas rada garo riska darījumu. Peļņu formulā norāda ar pozitīvu zīmi, zaudējumus – ar negatīvu zīmi; un Adjustmentlong = summa, par kādu atvasinātā instrumenta struktūras dēļ iestādes zaudējumi saistību neizpildes gadījumā palielinātos vai samazinātos attiecībā pret pilnajiem zaudējumiem saistībā ar pamatā esošo instrumentu. Palielinājumu Adjustmentlong mainīgais atspoguļo ar pozitīvu zīmi, samazinājumu – ar negatīvu zīmi. 2. Iestādes aprēķina JTD bruto summas katram īsajam riska darījumam ar parāda instrumentiem šādi: JTDshort = min{LGD Vnotional + P&Lshort + Adjustmentshort ; 0} kur: JTD short = JTD bruto summa īsajam riska darījumam; Vnotional = instrumenta nosacītā summa, ko formulā norāda ar negatīvu zīmi; P&Lshort = termins, kas koriģē peļņu vai zaudējumus, ko iestāde jau uzskaitījusi saistībā ar izmaiņām tā instrumenta patiesajā vērtībā, kas rada īso riska darījumu. Peļņu formulā norāda ar pozitīvu zīmi, zaudējumus – ar negatīvu zīmi; un Adjustmentshort = summa, par kādu atvasinātā instrumenta struktūras dēļ iestādes peļņa saistību neizpildes gadījumā palielinātos vai samazinātos attiecībā pret pilnajiem zaudējumiem saistībā ar pamatā esošo instrumentu. Samazinājumu Adjustmentshort mainīgais atspoguļo ar pozitīvu zīmi, un palielinājumu Adjustmentshort mainīgais atspoguļo ar negatīvu zīmi. 3. Lai veiktu 1. un 2. punktā izklāstītos aprēķinus, LGD attiecībā uz parāda instrumentiem, kas iestādēm jāpiemēro, ir šādi: a) riska darījumiem ar parāda instrumentiem, kam nav augstākās prioritātes, piesaista LGD 100 % apmērā; b) riska darījumiem ar prioritāriem parāda instrumentiem piesaista LGD 75 % apmērā; c) riska darījumiem ar segtajām obligācijām, kā minēts 129. pantā, piesaista LGD 25 % apmērā. 4. Lai veiktu 1. un 2. punktā izklāstītos aprēķinus, nosacītās summas nosaka šādi: a) parāda instrumentu gadījumā nosacītā summa ir parāda instrumenta nominālvērtība; b) tādu atvasināto instrumentu gadījumā, kuru pamatā ir parāda vērtspapīru instrumenti, nosacītā summa ir atvasinātā instrumenta nosacītā summa. 5. Attiecībā uz riska darījumiem ar kapitāla vērtspapīru instrumentiem, iestādes aprēķinot JTD bruto summas, neizmanto formulas, kas minētas 1. un 2. punktā, bet šādas formulas: JTDlong = max {LGD · V + P&Llong + Adjustmentlong ; 0} JTDshort = min {LGD · V + P&Lshort + Adjustmentshort ; 0} kur: JTD long = JTD bruto summa garajam riska darījumam; JTD short = JTD bruto summa īsajam riska darījumam; un V = kapitāla vērtspapīru patiesā vērtība vai – tādu atvasināto instrumentu gadījumā, kuru pamatā ir kapitāla vērtspapīra instrumenti, – pamatā esošā kapitāla vērtspapīra patiesā vērtība. 6. Iestādes piesaista kapitāla vērtspapīru instrumentiem LGD 100 % apmērā, lai veiktu aprēķinus, kas izklāstīti 5. punktā. 7. Attiecībā uz riska darījumiem ar saistību neizpildes risku, kas izriet no atvasinātajiem instrumentiem, kuru maksājumi parādnieka saistību neizpildes gadījumā nav saistīti ar šā parādnieka emitētā konkrētā instrumenta nosacīto summu vai ar parādnieka LGD, vai ar šā parādnieka emitētu instrumentu, iestādes izmanto alternatīvas metodikas, aplēšot JTD bruto summas. 8. EBI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai precizētu: a) kā iestādēm jāaprēķina JTD summas dažāda veida instrumentiem saskaņā ar šo pantu; b) kuras alternatīvās metodikas iestādēm jāizmanto, aplēšot JTD bruto summas, kas minētas 7. punktā; c) to instrumentu nosacītās summas, kas nav 4. punkta a) un b) punktā minētie instrumenti. EBI šos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai iesniedz līdz 2021. gada 28. jūnijam. Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu. 325.x pants Pēkšņas saistību neizpildes neto summas 1. Iestādes aprēķina JTD neto summas, veicot savstarpēju ieskaitu attiecībā uz JTD bruto summas īsajiem riska darījumiem un garajiem riska darījumiem. Savstarpējs ieskaits ir iespējams tikai starp tā paša parādnieka riska darījumiem, ja īsajiem riska darījumiem ir tāda pati vai zemāka prioritāte kā garajiem riska darījumiem. 2. Savstarpējs ieskaits ir vai nu pilnīgs, vai daļējs, atkarībā no kompensējamajiem riska darījumu termiņiem: a) savstarpējs ieskaits ir pilnīgs, ja visiem kompensējamajiem riska darījumiem termiņš ir viens gads vai ilgāk; b) savstarpējs ieskaits ir daļējs, ja vismaz vienam kompensējamajam riska darījumam termiņš ir īsāks par vienu gadu, un tādā gadījumā pēkšņas saistību neizpildes summas apjoms katram riska darījumam ar termiņu, kas īsāks par vienu gadu, tiek reizināts ar riska darījuma termiņa attiecību pret vienu gadu. 3. Ja savstarpējs ieskaits nav iespējams, JTD bruto summas ir vienādas ar JTD neto summām tādu riska darījumu gadījumā, kuru termiņš ir viens gads vai ilgāk. JTD bruto summas ar termiņu, kas īsāks par vienu gadu, tiek reizinātas ar riska darījuma termiņa attiecību pret vienu gadu, bet ne mazāk par trim mēnešiem, lai aprēķinātu JTD neto summas. 4. Šā panta 2. un 3. punkta nolūkos drīzāk izmanto atvasināto instrumentu līgumu termiņus, nevis tiem pamatā esošo instrumentu termiņus. Naudas kapitāla vērtspapīru riska darījumiem piesaista vai nu viena gada, vai triju mēnešu termiņu, pēc iestādes ieskatiem. 325.y pants Pašu kapitāla prasību attiecībā uz saistību neizpildes risku aprēķināšana 1. JTD neto summas, neatkarīgi no darījumu partnera veida, reizina ar saistību neizpildes riska pakāpēm, kas atbilst to kredītkvalitātei, kā norādīts 2. tabulā. 2. tabula Kredītkvalitātes kategorija Saistību neizpildes riska pakāpe Kredītkvalitātes 1. pakāpe 0,5 % Kredītkvalitātes 2. pakāpe 3 % Kredītkvalitātes 3. pakāpe 6 % Kredītkvalitātes 4. pakāpe 15 % Kredītkvalitātes 5. pakāpe 30 % Kredītkvalitātes 6. pakāpe 50 % Bez kategorijas 15 % Ar saistību neizpildi 100 % 2. Riska darījumi, kas iegūtu 0 % riska pakāpi saskaņā ar standartizēto pieeju kredītriskam atbilstoši II sadaļas 2. nodaļai, iegūst 0 % saistību neizpildes riska pakāpi attiecībā uz pašu kapitāla prasībām attiecībā uz saistību neizpildes risku. 3. Svērto neto JTD piesaista šādām kopām– uzņēmumi, valstis un pašvaldības/municipalitātes. 4. JTD svērtās neto summas apkopo katrā kopā, izmantojot šādu formulu: DRCb = max {(Σi ∈ Long RWi · net JTD i – WtS · (Σi ∈ Short RWi · |net JTD i|); 0} kur: DRCb = pašu kapitāla prasība attiecībā uz saistību neizpildes risku kopai “b”; i = indekss, kas apzīmē kopai“b” piederošu instrumentu; RWi = riska pakāpe; un WtS = rādītājs, kas atspoguļo riska ierobežošanas ieguvumu kopas ietvaros, un to aprēķina šādi: Lai aprēķinātu DRCb un WtS, visas kopā esošās pozīcijas garās un īsās pozīcijas apvieno attiecībā uz visām pozīcijām grupā neatkarīgi no to kredītkvalitātes pakāpes, kurai šīs pozīcijas piesaistītas, lai tādējādi aprēķinātu ar kopu saistītas pašu kapitāla prasības attiecībā uz saistību neizpildes risku. 5. Galīgās pašu kapitāla prasības attiecībā uz saistību neizpildes risku nevērtspapīrošanas instrumentiem aprēķina kā kopaslīmeņa pašu kapitāla prasību vienkāršu summu. 2. apakšiedaļa Pašu kapitāla prasības attiecībā uz saistību neizpildes risku vērtspapīrošanas instrumentiem, kas nav iekļauti ACTP 325.z pants Pēkšņas saistību neizpildes summas 1. Pēkšņas saistību neizpildes bruto summas attiecībā uz vērtspapīrošanas riska darījumiem ir to tirgus vērtība vai, ja tirgus vērtība nav pieejama, to patiesā vērtība, kas noteikta saskaņā ar piemērojamām grāmatvedības pamatnostādnēm. 2. Pēkšņas saistību neizpildes neto summas nosaka, veicot pēkšņas saistību neizpildes garo riska darījumu bruto summu un pēkšņas saistību neizpildes īso riska darījumu bruto summu savstarpēju ieskaitu. Savstarpējs ieskaits ir iespējams tikai starp vērtspapīrošanas riska darījumiem ar to pašu pamatā esošo aktīvu portfeli un no tā paša laidiena. Nav atļauts savstarpējs ieskaits starp vērtspapīrošanas riska darījumiem ar dažādiem pamatā esošiem aktīvu portfeļiem, pat ja savienojuma un atsaistes punkti ir tie paši. 3. Ja, sadalot vai apvienojot esošos vērtspapīrošanas riska darījumus, citus esošos vērtspapīrošanas riska darījumus var pilnībā atkārtot, izņemot termiņu dimensiju, riska darījumus, kas izriet no minētās sadalīšanas vai apvienošanas, savstarpēja ieskaita nolūkos var izmantot esošo vērtspapīru riska darījumu vietā. 4. Ja, sadalot vai apvienojot pamatā esošu parādnieku riska darījumus, ir iespējams pilnībā atkārtot visu esoša vērtspapīrošanas riska darījuma laidiena struktūru, riska darījumus, kas izriet no minētās sadalīšanas vai apvienošanas, savstarpēja ieskaita nolūkos var izmantot esošo vērtspapīru riska darījumu vietā. Ja pamatā esošus parādniekus izmanto šādā veidā, tos izslēdz no nevērtspapīrošanas saistību neizpildes riska aprēķina. 5. Regulas 325.x pantu piemēro gan esošiem vērtspapīrošanas riska darījumiem, gan vērtspapīrošanas riska darījumiem, ko izmanto saskaņā ar šā panta 3. vai 4. punktu. Attiecīgie termiņi ir vērtspapīrošanas laidienu termiņi. 325.aa pants Pašu kapitāla prasību attiecībā uz saistību neizpildes risku vērtspapīrošanas instrumentiem aprēķināšana 1. Vērtspapīrošanas riska darījumu JTD neto summas reizina ar 8 % no riska pakāpes, ko piemēro attiecīgajam vērtspapīrošanas riska darījumam, tostarp VPS vērtspapīrošanai, netirdzniecības portfelī saskaņā ar pieeju hierarhiju, kas izklāstīta II sadaļas 5. nodaļas 3. iedaļā, un neatkarīgi no darījumu partnera veida. 2. Viena gada termiņu piemēro visiem laidieniem, kuriem riska pakāpes aprēķina saskaņā ar SEC-IRBA un SEC-ERBA. 3. Attiecībā uz risku svērtās JTD summas individuāliem naudas vērtspapīrošanas riska darījumiem ierobežo ar šīs pozīcijas patieso vērtību. 4. Attiecībā uz risku svērtās neto JTD summas piesaista šādām kopām: a) vienai kopīgai kopaiattiecībā uz visām komercsabiedrībām, neatkarīgi no reģiona; b) 44 dažādām kopām, kas atbilst vienai kopaikatrā reģionā attiecībā uz katru no otrajā daļā definētajām 11 aktīvu klasēm. Pirmās daļas nolūkos 11 aktīvu klases ir šādas: uz aktīviem balstīti komerciāli vērtspapīri (ABKV), autokredīti/līzings, ar mājokļu hipotēkām nodrošināti vērtspapīri (RMBS), kredītkartes, ar komerciālām hipotēkām nodrošināti vērtspapīri (CMBS), nodrošinātās kredītsaistības, nodrošinātas parādsaistības kvadrātā (CDO kvadrātā), mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), studiju kreditēšana, pārējā mazumtirdzniecība un pārējā vairumtirdzniecība. Četri reģioni ir Āzija, Eiropa, Ziemeļamerika un pārējā pasaule. 5. Lai piesaistītu vērtspapīrošanas riska darījumu kādai kopai, iestādes paļaujas uz tirgū plaši lietoto klasifikāciju. Iestādes katru vērtspapīrošanas riska darījumu piesaista tikai vienai 4. punktā minētajai kopai. Jebkuru vērtspapīrošanas riska darījumu, kuru iestāde nevar piesaistīt kopai attiecībā uz aktīvu klasi vai reģionu, attiecīgi piesaista kategorijām “pārējā mazumtirdzniecība”, “pārējā vairumtirdzniecība” vai reģionam “pārējā pasaule”. 6. Svērtās neto JTD summas apkopo katrā kopā tāpat, kā attiecībā uz nevērtspapīrošanas riska darījumu saistību neizpildes risku, izmantojot formulu, kas minēta 325.y panta 4. punktā, un tās veido pašu kapitāla prasību attiecībā uz saistību neizpildes risku katrai kopai. 7. Galīgo pašu kapitāla prasību attiecībā uz saistību neizpildes risku vērtspapīrošanas instrumentiem, kas nav iekļauti ACTP, aprēķina kā vienkāršu kopas līmeņa pašu kapitāla prasību summu. 3. apakšiedaļa Pašu kapitāla prasības attiecība uz saistību neizpildes risku vērtspapīrošanas instrumentiem, kas ir iekļauti ACTP 325.ab pants Darbības joma 1. Attiecībā uz ACTP pašu kapitāla prasībās iekļauj saistību neizpildes risku vērtspapīrošanas riska darījumiem un nevērtspapīrošanas riska ierobežojumiem. Šos riska ierobežojumus izslēdz no nevērtspapīrošanas saistību neizpildes riska aprēķiniem. Ieguvums, kas rodas veicot diversifikāciju starp pašu kapitāla prasību attiecībā uz saistību neizpildes risku nevērtspapīrošanas instrumentiem, pašu kapitāla prasību attiecībā uz saistību neizpildes risku vērtspapīrošanas instrumentiem, kas nav iekļauti ACTP, un pašu kapitāla prasību attiecībā uz saistību neizpildes risku vērtspapīrošanas instrumentiem, kas ir iekļauti ACTP, netiek ņemts vērā. 2. Attiecībā uz tirgotiem nevērtspapīrošanas kredīta un kapitāla vērtspapīru atvasinātiem instrumentiem, JTD summas individuālajām sastāvdaļām nosaka, izmantojot caurskatīšanas pieeju. 325.ac pants Pēkšņas saistību neizpildes summas attiecībā uz ACTP 1. Šajā pantā piemēro šādas definīcijas: a) “sadalīšana ar vērtēšanas modeli” nozīmē, ka viena parādnieka sastāvdaļa vērtspapīrošanā tiek vērtēta kā starpība starp vērtspapīrošanas beznosacījumu vērtību un vērtspapīrošanas vērtību ar nosacījumiem, pieņemot, ka šis viens parādnieks neizpilda saistības ar LGD 100 % apmērā. b) “atkārtošana” nozīmē, ka individuālu vērtspapīrošanas indeksa laidienu apvienošana tiek kombinēta, lai atkārtotu citu laidienu no tā paša indeksa sērijas vai lai atkārtotu laidienos nesadalītu pozīciju šā indeksa sērijā; c) “sadalīšana” nozīmē indeksa atkārtošanu, kad pēc vērtspapīrošanas veikšanas pamatā esošie riska darījumi portfelī ir identiski viena parādnieka riska darījumiem, kas sastāda šo indeksu. 2. JTD bruto summas attiecībā uz vērtspapīrošanas riska darījumiem un nevērtspapīrošanas riska darījumiem ACTP ir to tirgus vērtība vai, ja tirgus vērtība nav pieejama, to patiesā vērtība, kas noteikta saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu. 3. N-tā saistību nepildīšanas gadījuma produktus atzīst par sadalītiem produktiem ar šādiem savienošanas un atsaistes punktiem: a) savienošanas punkts = (N – 1)/ kopējais parādnieku skaits; b) atsaistes punkts = N/ kopējais parādnieku skaits, kur “kopējais parādnieku skaits” ir kopējais parādnieku skaits pamatā esošā grozā vai portfelī. 4. JTD neto summas nosaka, veicot savstarpēju ieskaitu starp JTD garo riska darījumu bruto summām un JTD īso riska darījumu bruto summām. Savstarpējs ieskaits ir iespējams tikai starp riska darījumiem, kas citādi ir identiski, izņemot termiņu. Savstarpējs ieskaits ir iespējams tikai šādā veidā: a) attiecībā uz indeksiem, indeksu laidieniem un individuālām vajadzībām pielāgotiem laidieniem, savstarpējs ieskaits ir iespējams starp termiņiem, kas pieder tai pašai indeksu saimei, sērijai un laidienam, ievērojot noteikumus riska darījumiem ar mazāk nekā viena gada termiņu, kas iekļautas 325.x pantā; JTD garo un JTD īso riska darījumu bruto summas, kas ir pilnīgi atkārtojamas, var savstarpēji ieskaitīt, veicot sadalīšanu vienam parādniekam ekvivalentos riska darījumos, izmantojot vērtēšanas modeli; šādos gadījumos viena parādnieka JTD ekvivalentu riska darījumu bruto summas, kas iegūtas sadalīšanas gaitā, ir vienādas ar nesadalīta riska darījuma JTD bruto summu; b) savstarpējs ieskaits sadalīšanas ceļā, kā norādīts a) apakšpunktā, nav atļauts attiecībā uz atkārtotu vērtspapīrošanu vai vērtspapīrošanas atvasinātajiem instrumentiem; c) attiecībā uz indeksiem un indeksa laidieniem savstarpējs ieskaits ir iespējams termiņiem, kas pieder tai pašai saimei, sērijai un laidienam, veicot atkārtošanu vai sadalīšanu; ja garie riska darījumi un īsie riska darījumi ir citādi līdzvērtīgi, izņemot vienu atlikušo sastāvdaļu, savstarpējs ieskaits ir atļauts un JTD neto summa atspoguļo atlikušo riska darījumu; d) dažādus laidienus no tās pašas indeksa sērijas, dažādas tā paša indeksa sērijas un dažādas indeksu saimes nedrīkst izmantot, lai veiktu savstarpēju ieskaitu. 325.ad pants Pašu kapitāla prasības attiecībā uz saistību neizpildes risku attiecībā uz ACTP aprēķināšana 1. JTD neto summas reizina: a) attiecībā uz laidienos sadalītiem produktiem – ar saistību neizpildes riska pakāpēm, kas atbilst to kredītkvalitātei, kā norādīts 325.y panta 1. un 2. punktā; b) attiecībā uz laidienos nesadalītiem produktiem – ar saistību neizpildes riska pakāpēm, kas minētas 325.aa panta 1. punktā. 2. Attiecībā uz risku JTD svērtās neto summas piesaista kopām, kas atbilst indeksam. 3. JTD svērtās neto summas apkopo katrā kopā, izmantojot šādu formulu: DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTD i – WtSACTP · (Σi ∈ short RWi · |net JTD i|); 0} kur: DRCb = pašu kapitāla prasība attiecībā uz saistību neizpildes risku kopai “b”; i = instruments, kas pieder kopai “b”; un WtS ACTP = rādītājs, kas atzīst ieguvumu attiecībā uz riska ierobežošanas attiecībām kopā, un to aprēķina saskaņā ar WtS formulu, kas izklāstīta 325.y panta 4. punktā, bet izmantojot garās pozīcijas un īsās pozīcijas visā ACTP, nevis tikai konkrētā pozīciju kopā. 4. Iestādes aprēķina ACTP saistību neizpildes riska pašu kapitāla prasības, izmantojot šādu formulu: kur: DRC ACTP = pašu kapitāla prasība attiecībā uz saistību neizpildes risku attiecībā uz ACTP; un DRCb = pašu kapitāla prasība attiecībā uz saistību neizpildes risku kopai “b”. 6. iedaļa Riska pakāpes un korelācijas 1. apakšiedaļa Delta riska pakāpes un korelācijas 325.ae pants Riska pakāpes vispārīgam procentu likmju riskam 1. Attiecībā uz valūtām, kas nav iekļautas likvīdāko valūtu apakškategorijā, kā minēts 325.bd panta 7. punkta b) apakšpunktā, riska pakāpes jutīgumam pret bezriska likmes riska faktoriem katrai 3. tabulā iekļautajai kopai precizē, ievērojot 461.a pantā minēto deleģēto aktu. 3. tabula Kopa Termiņš 1. 0,25 gadi 2. 0,5 gadi 3. 1 gadi 4. 2 gadi 5. 3 gadi 6. 5 gadi 7. 10 gadi 8. 15 gadi 9. 20 gadi 10. 30 gadi 2. Kopīgu riska pakāpi gan visam jutīgumam pret inflāciju, gan starpvalūtu bāzes riska faktoriem precizē deleģētajā aktā, kas minēts 461.a pantā. 3. Attiecībā uz valūtām, kas ir iekļautas likvīdāko valūtu apakškategorijā, kā minēts 325. bd panta 7. punkta b) apakšpunktā, un iestādes vietējo valūtu, bezriska likmes riska faktoru riska pakāpes ir riska pakāpes, kas minētas 3. tabulā, dalot tās ar √2. 325.af pants Kopas iekšējās korelācijas attiecībā uz vispārīgo procentu likmju risku 1. Divu svērto jutīgumu korelāciju starp vispārīgā procentu likmes riska faktoriem WSk un WSl, kas ir tajā pašā kopāun ar to pašu piesaistīto termiņu, tomēr ar atbilstību dažādām līknēm, ρkl nosaka kā 99,90 %. 2. Divu svērto jutīgumu korelāciju starp vispārīgā procentu likmes riska faktoriem WSk un WSl, kas ir tajā pašā kopā, ar atbilstību tai pašai līknei, bet ar dažādiem termiņiem, nosaka saskaņā ar šādu formulu: kur: Tk (attiecīgi Tl) = termiņš, kas attiecas uz bezriska likmi; θ = 3 %. 3. Attiecībā uz diviem vispārīgā procentu likmes riska faktoru WSk un WSl svērtajiem jutīgumiem tajā pašā kopā, ar atbilstību dažādām līknēm un ar dažādiem termiņiem, korelācija ρkl ir vienāda ar korelācijas parametru, kas minēts 2. punktā, reizinot to ar 99,90 %. 4. Attiecībā uz vispārīgā procentu likmes riska faktoru WSk jebkuru attiecīgo svērto jutīgumu un inflācijas riska faktoru WSl jebkuru attiecīgo svērto jutīgumu, korelāciju nosaka kā 40 %. 5. Attiecībā uz starpvalūtu bāzes riska faktoru WSk jebkuru attiecīgo svērto jutīgumu un vispārīgā procentu likmes riska faktoru WSl jebkuru attiecīgo svērto jutīgumu, tostarp attiecībā uz citu starpvalūtu bāzes riska faktoru, korelāciju nosaka kā 0 %. 325. ag pants Kopu korelācijas attiecībā uz vispārīgo procentu likmju risku 1. Parametru γbc = 50 % izmanto, lai apkopotu riska faktorus, kas pieder dažādām kopām. 2. Parametru ybc = 80 % izmanto, lai apkopotu procentu likmes riska faktoru, pamatojoties uz 325.av panta 3. punktā minēto valūtu, un procentu likmes riska faktoru, pamatojoties uz euro. 325.ah pants Riska pakāpes nevērtspapīrošanas kredītriska starpības riskam instrumentiem 1. Riska pakāpes jutīgumam pret kredītriska starpības riska faktoriem attiecībā uz nevērtspapīrošanu visās 4. tabulā iekļautajās kopās ir tādas pašas attiecībā uz visiem termiņiem (0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi). 4. tabula Kopas numurs Kredītkvalitāte Sektors Riska pakāpe (procentpunkti) 1. Visas Dalībvalsts centrālā valdība, tostarp centrālās bankas 0,50 % 2. Kredītkvalitātes 1.–3. pakāpe Trešās valsts centrālā valdība, tostarp centrālās bankas, daudzpusējās attīstības bankas un starptautiskās organizācijas, kas minētas 117. panta 2. punktā vai 118. pantā 0,5 % 3. Reģionālās vai vietējās pašvaldības un publiskā sektora struktūras 1,0 % 4. Finanšu sektora sabiedrības, tostarp kredītiestādes, kas iekļautas centrālajā valdībā, reģionālajā valdībā vai vietējā pašvaldībā vai ko tās izveidojušas, un aizdevēji veicināšanas nolūkā 5,0 % 5. Pamatmateriāli, enerģētika, rūpniecības preces, lauksaimniecība, ražošana, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 3,0 % 6. Patēriņa preces un pakalpojumi, pārvadāšana un uzglabāšana, administratīvo un atbalsta dienestu darbība 3,0 % 7. Tehnoloģijas, telesakari 2,0 % 8. Veselības aprūpe, komunālie pakalpojumi, profesionālā un tehniskā darbība 1,5 % 9. Segtās obligācijas, kuras dalībvalstīs emitējušas kredītiestādes 1,0 % 11. Kredītkvalitātes 4.–6. pakāpe Trešās valsts centrālā valdība, tostarp centrālās bankas, daudzpusējās attīstības bankas un starptautiskās organizācijas, kas minētas 117. panta 2. punktā vai 118. pantā 12. Reģionālās vai vietējās pašvaldības un publiskā sektora struktūras 4,0 % 13. Finanšu sektora sabiedrības, tostarp kredītiestādes, kas iekļautas centrālajā valdībā, reģionālajā valdībā vai vietējā pašvaldībā vai ko tās izveidojušas, un aizdevēji veicināšanas nolūkā 12,0 % 14. Pamatmateriāli, enerģētika, rūpniecības preces, lauksaimniecība, ražošana, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 7,0 % 15. Patēriņa preces un pakalpojumi, pārvadāšana un uzglabāšana, administratīvo un atbalsta dienestu darbība 8,5 % 16. Tehnoloģijas, telesakari 5,5 % 17. Veselības aprūpe, komunālie pakalpojumi, profesionālā un tehniskā darbība 5,0 % 18. Citi sektori 12,0 % 2. Lai piesaistītu riska darījumu sektoram, iestādes izmanto klasifikāciju, kas tiek plaši lietota tirgū, lai sadalītu emitentus pa sektoriem. Iestādes piesaista katru emitentu tikai vienai sektora kopai, kas norādīta 4. tabulā. Jebkura tāda emitenta riska darījumus, kuru iestāde nevar šādā veidā piesaistīt kādam sektoram, piesaista 4. tabulas 18. kopai. 325.ai pants Kopas iekšējās korelācijas kredītriska starpības riskam attiecībā uz nevērtspapīrošanas instrumentiem 1. Starp diviem jutīgumiem WSk un WSl tajā pašā kopā korelācijas parametru ρkl nosaka šādi: ρkl = ρkl (parādnieks) · ρkl (termiņš) · ρkl (bāze) kur: ρkl (parādnieks) ir vienāds ar 1, ja divi parādnieki ar jutīgumiem k un l ir identiski, citos gadījumos tas ir 35 %; ρkl (termiņš) ir vienāds ar 1, ja divas virsotnes jutīgumiem k un l ir identiskas, citos gadījumos tas ir 65 %; un ρkl (bāze) ir vienāds ar 1, ja divi jutīgumi attiecas uz tām pašām līknēm, citos gadījumos tas ir 99,90 %. 2. Šā panta 1. punktā minētos korelācijas parametrus nepiemēro 325.ah panta 1. punkta 4. tabulas 18. kopai. Kapitāla prasība attiecībā uz delta riska aprēķināšanas formulu 18. kopā ir vienāda ar summu, ko veido minētajā kopā piesaistīto neto svērto jutīgumu absolūtās vērtības: 325. aj pants Korelācijas starp kopām kredītriska starpības riskam attiecībā uz nevērtspapīrošanas instrumentiem Korelācijas parametru γbc, ko piemēro dažādu kopujutīgumu apkopojumam, nosaka kā: γbc = γbc (reitings) · γbc (sektors) kur: γbc (reitings) ir vienāds ar 1, ja divām kopāmir tāda pati kredītkvalitātes kategorija (vai nu kredītkvalitātes 1.–3. pakāpe vai kredītkvalitātes 4.–6 pakāpe), citos gadījumos tas ir 50 %; lai veiktu šo aprēķinu, 1. kopuuzskata par tādu, kas pieder pie tās pašas kredītkvalitātes kategorijas kā kopas, kurām ir kredītkvalitātes 1.–3. pakāpe; un γbc (sektors) ir vienāds ar 1, ja divas kopaspieder pie tā paša sektora, citos gadījumos tas ir vienāds ar 5. tabulā norādīto procentuālo īpatsvaru: 5. tabula Grupa 1., 2. un 11. 3. un12. 4. un 13. 5. un 14. 6. un 15. 7. un 16. 8. un 17. 9. 1.,2. un 11. 75 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15 % 10 % 3. un 12. 5 % 15 % 20 % 15 % 10 % 10 % 4. un 13. 5 % 15 % 20 % 5 % 20 % 5. un 14. 20 % 25 % 5 % 5 % 6. un 15. 25 % 5 % 15 % 7 un 16. 5 % 20 % 8. un 17. 5 % 9. — 325.ak pants Riska pakāpes kredītriska starpības riska vērtspapīrošanas instrumentiem, kas iekļauti ACTP Riska pakāpes jutīgumam pret kredītriska starpības vērtspapīrošanas, kas iekļauti ACTP, riska faktoriem visās kopās ir tās pašas attiecībā uz visiem termiņiem (0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi), un attiecībā uz katru 6. tabulā iekļauto koputās precizē saskaņā ar 461.a pantā minēto deleģēto aktu: 6. tabula Kopas numurs Kredīt-kvalitāte Sektors 1. Visas Dalībvalstu centrālā valdība, tostarp centrālās bankas 2. Kredīt-kvalitātes 1.–3. pakāpe Trešās valsts centrālā valdība, tostarp trešo valstu centrālās bankas, daudzpusējās attīstības bankas un starptautiskās organizācijas, kas minētas 117. panta 2. punktā vai 118. pantā 3. Reģionālās vai vietējās pašvaldības un publiskā sektora struktūras 4. Finanšu sektora sabiedrības, tostarp kredītiestādes, kuras dibinājušas vai izveidojušas centrālā valdība, reģionālā valdība vai vietējā pašvaldība s, un aizdevēji veicināšanas nolūkā (promotional lenders) 5. Pamatmateriāli, enerģētika, rūpniecības preces, lauksaimniecība, ražošana, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 6. Patēriņa preces un pakalpojumi, pārvadāšana un uzglabāšana, administratīvo un atbalsta dienestu darbība 7. Tehnoloģijas, telesakari 8. Veselības aprūpe, komunālie pakalpojumi, profesionālā un tehniskā darbība 9. Segtās obligācijas, kuras dalībvalstīs emitējušas kredītiestādes 10. Segtās obligācijas, kuras trešās valstīs emitējušas kredītiestādes 11. Kredīt-kvalitātes 4.–6. pakāpe Trešās valsts centrālā valdība, tostarp centrālās bankas, daudzpusējās attīstības bankas un starptautiskās organizācijas, kas minētas 117. panta 2. punktā vai 118. pantā 12. Reģionālās vai vietējās pašvaldības un publiskā sektora struktūras 13. Finanšu sektora struktūras, tostarp kredītiestādes, kas iekļautas centrālajā valdībā, reģionālajā valdībā vai vietējā pašvaldībā vai ko tās izveidojušas, un aizdevēji veicināšanas nolūkā 14. Pamatmateriāli, enerģētika, rūpniecība, lauksaimniecība, ražošana, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 15. Patēriņa preces un pakalpojumi, pārvadāšana un uzglabāšana, administratīvo un atbalsta dienestu darbība 16. Tehnoloģijas, telesakari 17. Veselības aprūpe, komunālie pakalpojumi, profesionālā un tehniskā darbība 18. Citi sektori 325.al pants Korelācijas kredītriska starpības riskam vērtspapīrošanas instrumentiem, kas iekļauti ACTP 1. Delta riska korelāciju ρkl nosaka saskaņā ar 325.ai pantu, izņēmums – šā punkta nolūkos ρkl (bāze) ir vienāds ar 1, ja divi jutīgumi attiecas uz tām pašām līknēm, citos gadījumos tas ir vienāds ar 99,00 %. 2. Korelāciju γbc atvasina saskaņā ar 325.aj pantu. 325.am pants Riska pakāpes kredītriska starpības riskam vērtspapīrošanas instrumentiem, kas nav iekļauti ACTP 1. Riska pakāpes jutīgumam pret kredītriska starpības vērtspapīrošanas, kas nav iekļauti ACTP, riska faktoriem visās 7. tabulā iekļautajās kopāsir tās pašas attiecībā uz visiem termiņiem (0,5 gadi, 1 gads, 3 gadi, 5 gadi un 10 gadi), un attiecībā uz katru 7. tabulā iekļauto koputās precizē saskaņā ar 461.a pantā minēto deleģēto aktu: 7. tabula Kopas numurs Kredītkvalitāte Sektors 1. Prioritārā un 1.–3. pakāpes kredītkvalitāte RMBS – neliela riska 2. RMBS – vidēja riska 3. RMBS – augsta riska 4. CMBS 5. Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (ABS) – studentu kredīti 6. ABS – kredītkartes 7. ABS – automobiļi 8. Nodrošināti aizdevumu vērtspapīri (CLO) – ārpus ACTP 9. Neprioritārā un 1.–3. pakāpes kredītkvalitāte RMBS – neliela riska 10. RMBS – vidēja riska 11. RMBS – augsta riska 12. CMBS 13. ABS – studiju kreditēšana 14. ABS – kredītkartes 15. ABS – automobiļi 16. CLO ārpus ACTP 17. Kredītkvalitātes 4.–6. pakāpe RMBS – neliela riska 18. RMBS – vidēja riska 19. RMBS – augsta riska 20 CMBS 21. ABS – studiju kreditēšana 22. ABS – kredītkartes 23. ABS – automobiļi 24. CLO ārpus ACTP 25. Citi sektori 2. Lai piesaistītu riska darījumu sektoram, iestādes izmanto klasifikāciju, kas tiek plaši lietota tirgū, lai sadalītu emitentus pa sektoriem. Iestādes piesaista katru laidienu vienai sektora kopai, kas norādīta 7. tabulā. Jebkura tāda laidiena riska darījumi, kuru iestāde nevar šādi piesaistīt sektoram, piesaista 25. kopai. 325.an pants Kopas iekšējās korelācijas kredītriska starpības riska vērtspapīrošanas instrumentiem, kas nav iekļauti ACTP 1. Starp diviem jutīgumiem WSk un WSl tai pašā kopā korelācijas parametru ρkl nosaka šādi: ρkl = ρkl (laidiens) · ρkl (termiņš) · ρkl (bāze) kur: ρkl (laidiens) ir vienāds ar 1, ja divi parādnieki ar jutīgumu k un l ir tajā pašā kopā un attiecas uz to pašu vērtspapīrošanas laidienu (vairāk nekā 80 % pārklājuma nosacītā izteiksmē), citos gadījumos tas ir vienāds ar 40 %; ρkl (termiņš) ir vienāds ar 1, ja divas virsotnes jutīgumiem k un l ir identiskas, citos gadījumos tas ir vienāds ar 80 %; un ρkl (bāze) ir vienāds ar 1, ja divi jutīgumi attiecas uz tām pašām līknēm, citos gadījumos tas ir vienāds ar 99,90 %. 2. Panta 1. punktā minētos korelācijas parametrus nepiemēro 25. kopai 325.am panta 1. punkta 7. tabulā. Pašu kapitāla prasība attiecībā uz delta riska apkopošanas formulu 25. kopā ir vienāda ar summu, ko veido minētajai kopaipiesaistīto neto svērto jutīgumu absolūtās vērtības: 325.ao pants Korelācijas starp kopāmkredītriska starpības riska vērtspapīrošanas instrumentiem, kas nav iekļauti ACTP 1. Korelācijas parametru γbc c piemēro dažādu kopujutīgumu apkopojumam un to nosaka kā 0 %. 2. Pašu kapitāla prasību 25. kopaipieskaita vispārējā riska klases līmeņa kapitālam, bez diversifikācijas vai riska ierobežošanas ietekmes, kas atzīta jebkurā citā kopā. 325.ap pants Riska pakāpes kapitāla vērtspapīru riskam 1. Riska pakāpes jutīgumam pret kapitāla vērtspapīru un to repo likmes riska faktoriem attiecībā uz katru 8. tabulā iekļauto kopuprecizē saskaņā ar 461.a pantā minēto deleģēto aktu: 8. tabula Kopas numurs Tirgus kapitalizācija Ekonomika Sektors 1. Liela Jaunietekmes tirgus ekonomika Patēriņa preces un pakalpojumi, pārvadāšana un uzglabāšana, administratīvo un atbalsta dienestu darbība, veselības aprūpe un komunālie pakalpojumi 2. Telesakari, rūpniecības nozares 3. Pamatmateriāli, enerģētika, lauksaimniecība, ražošana, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 4. Finanses, tostarp valdības atbalstītas finanšu nozares, nekustamā īpašuma darbības, tehnoloģijas 5. Attīstīta ekonomika Patēriņa preces un pakalpojumi, pārvadāšana un uzglabāšana, administratīvo un atbalsta dienestu darbība, veselības aprūpe un komunālie pakalpojumi 6. Telesakari, rūpniecības nozares 7. Pamatmateriāli, enerģētika, lauksaimniecība, ražošana, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 8. Finanses, tostarp valdības atbalstītas finanšu nozares, nekustamā īpašuma darbības, tehnoloģijas 9. Maza Jaunietekmes tirgus ekonomika Visi sektori, kas minēti ar 1., 2., 3. un 4. kopas numuru 10. Attīstīta ekonomika Visi sektori, kas minēti ar 5., 6., 7. un 8. kopas numuru 11. Citi sektori 2. Šā panta nolūkos tas, kas ir maza un liela tirgus kapitalizācija, tiek precizēts 325.bd panta 7. punktā minētajos regulatīvajos tehniskajos standartos. 3. Šā panta nolūkos EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu to, kas ir jaunietekmes tirgus ekonomika un kas ir attīstītā ekonomika. EBI minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai iesniedz līdz 2021. gada 28. jūnijam. Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantā. 4. Lai piesaistītu riska darījumu sektoram, iestādes izmanto klasifikāciju, kas tiek plaši lietota tirgū, lai sadalītu emitentus pa sektoriem. Iestādes piesaista katru emitentu vienai sektora kopai8. tabulā un piesaista visus emitentus no tās pašas nozares tam pašam sektoram. Jebkura tāda emitenta riska darījumus, kuru iestāde nevar šādi piesaistīt kādam sektoram, piesaista 8. tabulas 11. kopai. Daudznacionālus vai vairāku sektoru kapitāla vērtspapīru emitentus piesaista konkrētai kopai, pamatojoties uz būtiskāko reģionu un sektoru, kurā šie emitenti darbojas. 325.aq pants Kopas iekšējās korelācijas kapitāla vērtspapīru riskam 1. Delta riska korelācijas parametru ρkl starp diviem jutīgumiem WSk un WSl tajā pašā kopā nosaka kā 99,90 %, kur viens no tiem ir jutīgums pret tūlītējo kapitāla vērtspapīru cenu un otrs ir jutīgums pret kapitāla vērtspapīru repo likmi, un abi attiecas uz to pašu kapitāla vērtspapīru emitentu. 2. Citos gadījumos, kas nav minēti 1. punktā, korelācijas parametru ρkl starp diviem jutīgumiem WSk un WSl pret tūlītējo kapitāla vērtspapīru cenu tajā pašā kopānosaka šādi: a) 15 % starp diviem jutīgumiem tajā pašā kopā, kas atbilst kategorijai “liela tirgus kapitalizācija jaunietekmes tirgus ekonomikā” (1., 2., 3. vai 4. kopā); b) 25 % starp diviem jutīgumiem tajā pašā kopā, kas atbilst kategorijai “liela tirgus kapitalizācija attīstītā ekonomikā” (5., 6., 7. vai 8. kopā); c) 7,5 % starp diviem jutīgumiem tajā pašā kopā, kas atbilst kategorijai “maza tirgus kapitalizācija jaunietekmes tirgus ekonomikā” (9. kopā); d) 12,5 % starp diviem jutīgumiem tai pašā kopā, kas atbilst kategorijai “maza tirgus kapitalizācija attīstītā ekonomikā” (10. kopā). 3. Korelācijas parametru ρkl starp diviem jutīgumiem WSk un WSl pret kapitāla vērtspapīru repo likmi tajā pašā kopā nosaka saskaņā ar 2. punktu. 4. Starp diviem jutīgumiem WSk un WSl tajā pašā kopā, ja viens no tiem ir jutīgums pret tūlītējo kapitāla vērtspapīru cenu un otrs ir jutīgums pret kapitāla vērtspapīru repo likmi, un abi jutīgumi attiecas uz dažādiem kapitāla vērtspapīru emitentiem, korelācijas parametru ρkl nosaka kā korelācijas parametrus, kas minēti 2. punktā, reizinot to ar 99,90 %. 5. Panta 1.–4. punktā minētos korelācijas parametrus nepiemēro 11. kopai. Kapitāla prasība attiecībā uz delta riska apkopošanas formulu 11. kopā ir vienāda ar summu, ko veido minētajai kopai piesaistīto neto svērto jutīgumu absolūtās vērtības: 325.ar pants Kopu korelācijas attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku Korelācijas parametru γbc piemēro dažādu kopujutīgumu apkopojumam. To nosaka kā 15 %, ja abas kopasir diapazonā no 1.–10. kopai. 325.as pants Riska pakāpes preču riskam Riska pakāpes jutīgumam pret preču riska faktoriem attiecībā uz katru 9. tabulā iekļauto kopuprecizē saskaņā ar 461.a pantā minēto deleģēto aktu. 9. tabula Kopas numurs Kopas nosaukums 1. Enerģija – cietais kurināmais 2. Enerģija – šķidrais kurināmais 3. Enerģija – elektroenerģija un oglekļa tirdzniecība 4. Krava 5. Metāli – nedārgmetāli 6. Gāzveida kurināmais 7. Dārgmetāli (tostarp zelts) 8. Graudi un eļļaugu sēklas 9. Lopkopība un piensaimniecība 10. Īslaicīgie un citi lauksaimniecības produkti 11. Citas preces 325.at pants Kopas iekšējās korelācijas preču riskam 1. Šā panta nolūkos jebkuras divas preces uzskata par atšķirīgām precēm, ja tirgū pastāv divi līgumi, kas atšķiras tikai ar pamatā esošo preci, kas piegādājama saskaņā ar katru šo līgumu. 2. Korelācijas parametru ρkl starp diviem jutīgumiem WSk un WSl tajā pašā kopā nosaka šādi: ρkl= ρkl (prece) · ρkl (termiņš) · ρkl (bāze) kur: ρkl (prece) ir vienāds ar 1, ja divas preces ar jutīgumiem k un l ir identiskas, citos gadījumos tas ir vienāds ar kopasiekšējo korelāciju, kas norādīta 10. tabulā; ρkl (termiņš) ir vienāds ar 1, ja divas virsotnes jutīgumiem k un l ir identiskas, citos gadījumos tas ir vienāds ar 99 %; un ρkl (bāze) ir vienāds ar 1, ja divi jutīgumi ir identiski preces piegādes vietā, citos gadījumos tas ir vienāds ar 99,90 %. 3. Kopas iekšējās korelācijas ρkl (prece) ir šādas. 10. tabula Grupas numurs Grupas nosaukums Korelācija ρkl (prece) 1. Enerģija – cietais kurināmais 55 % 2 Enerģija – šķidrais kurināmais 95 % 3 Enerģija – elektroenerģija un oglekļa tirdzniecība 40 % 4 Krava 80 % 5 Metāli – nedārgmetāli 60 % 6 Gāzveida kurināmais 65 % 7 Dārgmetāli (tostarp zelts) 55 % 8 Graudi un eļļaugu sēklas 45 % 9 Lopkopība un piensaimniecība 15 % 10 Īslaicīgie un citi lauksaimniecības produkti 40 % 11 Citas preces 15 % 4. Neatkarīgi no 1. punkta, piemēro šādus noteikumus: a) divus riska faktorus, kas ir piesaistīti 10. tabulas 3. kopai un kas attiecas uz elektrību, kura ir ražota dažādos reģionos vai piegādāta dažādos laikposmos saskaņā ar līgumisku vienošanos, uzskata par atšķirīgiem preču riska faktoriem; b) divus riska faktorus, kas piesaistīti 10. tabulas 4. kopai un kas attiecas uz kravu pārvadājumiem, kuru maršruts vai piegādes nedēļa ir atšķirīgi, uzskata par atšķirīgiem preču riska faktoriem. 325.au pants Kopu korelācijas attiecībā uz preču risku Korelācijas parametru γbc, ko piemēro dažādu kopu jutīgumu apkopojumam, nosaka kā: a) 20 %, ja abas kopas ir diapazonā no 1.–10. kopai; b) 0 %, ja kāda no abām kopām ir 11. kopa. 325.av pants Riska pakāpes ārvalstu valūtu riskam 1. Riska pakāpi jebkuram jutīgumam pret ārvalstu valūtu riska faktoriem precizē 461.a pantā minētajā deleģētajā aktā. 2. Riska pakāpe ārvalstu valūtu riska faktoriem, kas attiecas uz valūtu pāriem, ko veido euro un tās dalībvalsts valūta, kura piedalās ekonomiskās un monetārās savienības otrajā posmā (valūtas kursa mehānisma 2. stadija VKM II), ir viena no šādām: a) 1. punktā minētā riska pakāpe, kas dalīta ar 3; b) maksimālās svārstības tāda svārstību koridora ietvaros, par kuru oficiāli ir vienojušās dalībvalstis un Eiropas Centrālā banka, ja minētais svārstību koridors ir mazāks nekā svārstību koridors, kas ir definēts VKM II. 3. Neatkarīgi no 2. punkta, riska pakāpe ārvalstu valūtu riska faktoriem, kas attiecas uz 2. punktā minētajām valūtām, kuras piedalās VKM II ar oficiāli saskaņotu svārstību koridoru, kas ir mazāks, nekā standarta koridors ar svārstībām plus vai mīnus 15 % apmērā, ir vienāda ar maksimālajām procentuālajām svārstībām šajā mazākajā svārstību koridorā. 4. Riska pakāpe ārvalstu valūtu riska faktoriem, kas iekļauti likvīdāko valūtas pāru apakškategorijā, kā minēts 325.bd panta 7. punkta c) apakšpunktā, ir riska pakāpe, kas minēta šā panta 1. punktā, dalot to ar √2. 5. Ja dienas valūtu maiņas likmju dati par iepriekšējiem trīs gadiem liecina, ka valūtu pāris, ko veido euro un kādas dalībvalsts valūta, kura nav euro, ir nemainīgs un ka iestādei vienmēr var būt nulles piedāvājuma/pieprasījuma cenas starpība attiecīgajos ar minēto valūtu pāri saistītajos darījumos, tad iestāde vienmēr var piemērot 1. punktā minēto riska pakāpi, kas dalīta ar 2, ar noteikumu, ka tā ir saņēmusi skaidru savas kompetentās iestādes atļauju tā darīt. 325.aw pants Korelācijas ārvalstu valūtu riskam Vienotu korelācijas parametru γbc, kas ir vienāds ar 60 %, piemēro jutīguma pret ārvalstu valūtām riska faktoriem. 2. apakšiedaļa Vega un izliekuma riska pakāpes un korelācijas 325.ax pants Vega un izliekuma riska pakāpes 1. Vega riska faktoriem izmanto delta kopas, kas ir minētas 1. apakšiedaļā. 2. Riska pakāpi konkrētam vega riska faktoram k nosaka kā minētā riska faktora “k” pašreizējās vērtības īpatsvaru, kas raksturo pamatā esošā instrumenta netiešo svārstīgumu, kā norādīts 3. iedaļā. 3. Īpatsvaru, kas minēts 2. punktā, veido atkarīgu no katra riska faktoru veida pieņemtās likviditātes saskaņā ar šādu formulu: kur: RWk = riska pakāpe konkrētam vega riska faktoram “k”; RWσ nosaka kā 55 %; un LHriska klase ir regulatīvais likviditātes periods, kas jāparedz, nosakot katru vega riska faktoru k. LHriska klase, un ko nosaka saskaņā ar šo tabulu: 11. tabula Riska klase (Risk class) LH ( Risk class ) GIRR 60 CSR nevērtspapīrotie instrumenti 120 CSR vērtspapīrotie instrumenti (ACTP) 120 CSR vērtspapīrotie instrumenti (ārpus ACTP) 120 Kapitāla vērtspapīri (liels ierobežojums) 20 Kapitāla vērtspapīri (mazs ierobežojums) 60 Preces 120 Ārvalstu valūta 40 4. Kopas, ko izmanto saistībā ar delta risku 1. apakšiedaļā, izmanto saistībā ar izliekuma risku, ja vien šajā nodaļā nav norādīts citādi. 5. Attiecībā uz ārvalstu valūtas un kapitāla vērtspapīru izliekuma riska faktoriem izliekuma riska pakāpes ir relatīvas nobīdes, kas vienādas ar 1. apakšiedaļā minētajām delta riska pakāpēm. 6. Attiecībā uz vispārējo procentu likmju, kredītriska starpības un preču izliekuma riska faktoriem izliekuma riska pakāpe ir visu virsotņu paralēla nobīde katrā līknē, pamatojoties uz augstāko paredzēto delta riska pakāpi, kas minēta 1. apakšiedaļā attiecībā uz attiecīgo riska klasi. 325.ay pants Vega un izliekuma riska korelācijas 1. Vega riska jutīgumam vispārējam procentu likmju riskam (GIRR) riska klases attiecīgajā kopā korelācijas parametru rkl nosaka šādi: kur: ir vienāds ar , ja α noteikts kā 1 %, un Tk un Tl ir vienādi ar tādu iespēju līgumu termiņiem, kuriem tiek atvasināts vega jutīgums, izsakot tos kā gadu skaitu; un ir vienāds ar , ja α ir noteikts kā 1 %, un un ir vienāds ar to instrumentu termiņiem, kas ir pamatā iespēju līgumiem, kuriem ir atvasināts vega jutīgums, atskaitot no tā attiecīgo iespēju līgumu termiņus, abos gadījumos izsakot tos kā gadu skaitu. 2. Vega riska jutīgumam citu riska klašu kopā korelācijas parametru ρkl nosaka šādi: kur: ir vienāds ar delta iekšējo kopas korelāciju, kas atbilst kopai, kurai tiktu piesaistīti vega riska faktori “k” un “l”; un tiek noteikts saskaņā ar 1. punktu. 3. Attiecībā uz vega riska jutīgumu starp kopām riska klases iekšienē (GIRR un ārpus GIRR) tos pašus korelācijas parametrus attiecībā uz γbc, kas norādīti delta korelācijām katrai riska klasei 4. iedaļā, izmanto arī attiecībā uz vega risku. 4. Standartizētā pieejā starp vega riska faktoriem un delta riska faktoriem netiek atzīta nekāda diversifikācija vai ieguvumi no riska ierobežošanas. Vega riska kapitāla prasības un delta riska kapitāla prasības apkopo, veicot vienkāršu summēšanu. 5. Izliekuma riska korelācijas ir kvadrātsaknes no atbilstošajām delta riska korelācijām ρkl un γbc, kas minētas 1. apakšiedaļā. 1.B NODAĻA Alternatīvā iekšējā modeļa pieeja 1. iedaļa Atļauja un pašu kapitāla prasības 325.az pants Alternatīva iekšējā modeļa pieeja un atļauja izmantot alternatīvus iekšējos modeļus 1. Šajā nodaļā izklāstīto alternatīvo iekšējā modeļa pieeju izmanto tikai nolūkā pildīt 430.b panta 3. punktā minētās pārskatu sniegšanas prasības. 2. Pēc tam, kad ir pārbaudīta iestāžu atbilstība 325.bh, 325.bi un 325.bj pantā izklāstītajām prasībām, kompetentās iestādes piešķir atļauju minētajām iestādēm, izmantojot savus alternatīvos iekšējos modeļus saskaņā ar 325.ba pantu, aprēķināt pašu kapitāla prasības attiecībā uz visu to pozīciju portfeli, kuras ir piesaistītas tirdzniecības nodaļām, ar noteikumu, ka ir izpildītas visas turpmāk minētās prasības: a) tirdzniecības nodaļas tika izveidotas saskaņā ar 104.b pantu; b) iestāde kompetentajai iestādei ir devusi pamatojumu, kāpēc tirdzniecības nodaļas ir iekļautas alternatīvā iekšējā modeļa pieejas tvērumā; c) iestāde savām kompetentajām iestādēm ir sniegusi pārskatus par 325.bg pantā izklāstītās peļņas un zaudējuma attiecinājuma (turpmāk –“peļņas un zaudējuma attiecinājums”) prasības rezultātiem attiecībā uz tirdzniecības nodaļām; d) tirdzniecības nodaļas iepriekšējā gadā ir izpildījušas 325.bf panta 3. punktā minētās atpakaļejošas pārbaudes prasības; e) attiecībā uz tirdzniecības nodaļām, kurām uzticēta vismaz viena no 325.bl pantā minētajām tirdzniecības portfeļa pozīcijām, – tirdzniecības nodaļas ievēro prasības, kuras izklāstītas 325.bm pantā attiecībā uz iekšējo saistību nepildīšanas riska modeli; f) tirdzniecības nodaļām nav uzticētas vērtspapīrošanas vai atkārtotas vērtspapīrošanas pozīcijas. Šā punkta b) apakšpunkta vajadzībām tas, ka tirdzniecības nodaļa netiek iekļauta alternatīvā iekšējā modeļa pieejas tvērumā nav jāpamato ar to, ka pašu kapitāla prasība, kas ir aprēķināta saskaņā ar 325. panta 3. punkta a) apakšpunktā izklāstīto alternatīvo standartizēto pieeju būtu mazāka par pašu kapitāla prasību, kas ir aprēķināta saskaņā ar alternatīvā iekšējā modeļa pieeju. 3. Iestādes, kas ir saņēmušas atļauju izmantot alternatīvā iekšējā modeļa pieeju, sniedz pārskatus kompetentajām iestādēm saskaņā ar 430.b panta 3. punktu. 4. Iestāde, kurai piešķirta 2. punktā minētā atļauja, nekavējoties paziņo savām kompetentajām iestādēm par to, ka viena no tās tirdzniecības nodaļām vairs neatbilst vismaz vienai no minētajā punktā izklāstītajām prasībām. Minētajai iestādei turpmāk vairs nav atļauts piemērot šīs nodaļas noteikumus nevienai pozīcijai, kas piesaistīta attiecīgajai tirdzniecības nodaļai, un šī iestāde pašu kapitāla prasības tirgus riskiem aprēķina saskaņā ar 1.a nodaļā izklāstīto pieeju visām pozīcijām attiecīgajā tirdzniecības nodaļā no nākamā pārskata sniegšanas datuma un līdz tam laikam, kad iestāde pierāda kompetentajām iestādēm, ka tirdzniecības nodaļa atkal atbilst visām 2. punktā izklāstītajām prasībām. 5. Atkāpjoties no 4. punkta, ārkārtas apstākļos kompetentās iestādes var atļaut iestādei turpināt izmantot savus alternatīvos iekšējos modeļus, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības tādas tirdzniecības nodaļas tirgus riskiem, kura vairs neatbilst šā panta 2. punkta c) apakšpunktā un 325.bg panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem. Ja kompetentās iestādes izmanto šādu rīcības brīvību, tās informē EBI un pamato savu lēmumu. 6. Tām pozīcijām, kas ir piesaistītas tirdzniecības nodaļās, kurām iestāde nav saņēmusi 2. punktā minēto atļauju, šī iestāde pašu kapitāla prasības tirgus riskam aprēķina saskaņā ar šīs sadaļas 1.a nodaļu. Veicot šo aprēķinu, visas šīs pozīcijas aplūko individuāli kā atsevišķus portfeļus. 7. Atsevišķa kompetento iestāžu atļauja ir vajadzīga būtisku izmaiņu veikšanas gadījumā alternatīvā iekšējā modeļa izmantošanā, kura izmantošanai iestāde ir saņēmusi atļauju, šādu alternatīvu iekšējo modeļu plašākas izmantošanas gadījumā un iestādes izvēlētās 325.bc panta 2. punktā minēto modelējamo riska faktoru apakšgrupas būtisku izmaiņu veikšanas gadījumā. Iestādes informē kompetentās iestādes par visiem citiem tādu alternatīvo iekšējo modeļu izmantošanas paplašinājumiem un izmaiņām, attiecībā uz kuriem iestāde ir saņēmusi atļauju. 8. EBI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai precizētu: a) nosacījumus alternatīvo iekšējo modeļu izmantošanas paplašinājumu un izmaiņu, kā arī 325.bc pantā minēto modelējamo riska faktoru apakšgrupas izmaiņu būtiskuma novērtēšanai; b) novērtēšanas metodes, ko kompetentās iestādes izmanto, lai pārbaudītu iestādes atbilstību 325.bh, 325.bi, 325.bn, 325bo un 325.bp pantā izklāstītajām prasībām. EBI šos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai iesniedz līdz 2024. gada 28. jūnijam. Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantā. 9. EBI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu ārkārtas apstākļus, kādos kompetentās iestādes var atļaut iestādei: a) turpināt izmantot savus alternatīvos iekšējos modeļus, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības tādas tirdzniecības nodaļas tirgus riskiem, kura vairs neatbilst šā panta 2. punkta c) apakšpunktā un 325.bg panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem; b) ierobežot papildinājuma vērtību līdz tai vērtībai, ko iegūst pārsniegumu rezultātā saskaņā ar hipotētiskajām izmaiņām atpakaļejošajās pārbaudēs. EBI šos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai iesniedz līdz 2024. gada 28. jūnijam. Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantā. 325.ba pants Pašu kapitāla prasības, izmantojot alternatīvus iekšējos modeļus 1. Iestāde, kas izmanto alternatīvu iekšējo modeli, aprēķina pašu kapitāla prasības visu to pozīciju portfelim, kas piesaistītas tirdzniecības nodaļām, kurām iestāde ir saņēmusi 325.az panta 2. punktā minēto atļauju, izvēloties lielāko no turpmāk minētajiem: a) turpmāk minēto lielumu summa: i) iestādes iepriekšējās dienas sagaidāmā iztrūkuma riska mērs (expected shortfall risk measure), kuru aprēķina saskaņā ar 325.bb pantu (ESt-1); un ii) iestādes iepriekšējās dienas spriedzes scenārija riska mērs (stress scenario risk measure), kuru aprēķina saskaņā ar šīs sadaļas 5. iedaļu (SSt-1); vai b) turpmāk minēto lielumu summa: i) ar reizināšanas koeficientu (mc) reizināts vidējais lielums iestādes ikdienas sagaidāmā iztrūkuma riska mēram, kas aprēķināts saskaņā ar 325.bb pantu katrā no iepriekšējām sešdesmit darba dienām (ESavg), un ii) vidējais lielums iestādes ikdienas spriedzes scenārija riska mēram, kas aprēķins saskaņā ar 5. iedaļu katrā no iepriekšējām sešdesmit darba dienām (SSavg). 2. Iestādes, kas ir tādu tirgotu parāda un kapitāla vērtspapīru instrumentu pozīciju turētāji, kuras iekļautas iekšējā saistību nepildīšanas riska modelī un piesaistītas 1. punktā minētajām tirdzniecības nodaļām, piemēro papildu pašu kapitāla prasību, kura izteikta kā lielākais no turpmāk minētajiem lielumiem: a) pēdējā pašu kapitāla prasība saistību nepildīšanas riskam, kas aprēķināta saskaņā ar 3. iedaļu; b) šā punkta a) apakšpunktā minētā lieluma vidējais lielums iepriekšējās 12 nedēļās. 2. iedaļa Vispārējas prasības 325.bb pants Sagaidāmā iztrūkuma riska mērs 1. Iestādes aprēķina 325.ba panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto sagaidāmā iztrūkuma riska mēru jebkuram konkrētam datumam “t” un jebkuram konkrētam tirdzniecības pozīciju portfelim, izmantojot šādu formulu: kur: ESt = sagaidāmā iztrūkuma riska mērs; i = indekss, ar kuru apzīmē piecas vispārīgas riska faktoru kategorijas, kuras uzskaitītas 325.bd pantā 2. tabulas pirmajā slejā; UESt = neierobežotais sagaidāmā iztrūkuma mērs, kuru aprēķina šādi: = neierobežotais sagaidāmā iztrūkuma mērs vispārīgai riska faktoru kategorijai i, kuru aprēķina šādi: ρ = uzraudzības korelācijas faktors vispārīgās riska kategorijās; ρ = 50 %; = daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 2. punktu; = daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 3. punktu; = daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 4. punktu; = daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs vispārīgai riska faktoru kategorijai i, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 2. punktu; = daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs vispārīgai riska faktoru kategorijai i, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 3. punktu; un = daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs vispārīgai riska faktoru kategorijai i, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 4. punktu. 2. Iestādes nākotnes satricinājumu scenārijus piemēro konkrētai grupai modelējamu riska faktoru, ko piemēro katram daļējam sagaidāmā iztrūkuma mēram saskaņā ar 325.bc pantu, vienīgi tad, ja tiek noteikts katrs daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ar ko aprēķina sagaidāmā iztrūkuma riska mēru saskaņā ar 1. punktu. 3. Ja vismaz vienam portfeļa darījumam piemīt vismaz viens modelējams riska faktors, kurš iekļauts vispārīgā riska faktoru kategorijā i saskaņā ar 325.bd pantu, iestādes aprēķina neierobežoto sagaidāmā iztrūkuma mēru vispārīgā riska faktoru kategorijai i un iekļauj to formulā, ko izmanto, lai aprēķinātu šā panta 1. punktā minēto sagaidāmā iztrūkuma riska mēru. 4. Atkāpjoties no 1. punkta, iestāde var samazināt neierobežotā sagaidāmā iztrūkuma mēra un daļējo sagaidāmā iztrūkuma mēru , and aprēķināšanas biežumu visām vispārīgā riska faktoru kategorijām i, pārejot no aprēķināšanas ik dienu uz aprēķināšanu ik nedēļu, ar noteikumu, ka ir izpildīti abi turpmāk minētie nosacījumi: a) iestāde savai kompetentajai iestādei var pierādīt, ka, aprēķinot neierobežotā sagaidāmā iztrūkuma mēru , netiek par zemu vērtēts tirgus risks, kas piemīt attiecīgajām tirdzniecības portfeļa pozīcijām; b) iestāde spēj, ja kompetentā iestāde to prasa, palielināt , , and aprēķināšanas biežumu no aprēķināšanas ik nedēļu uz aprēķināšanu ik dienu. 325.bc pants Daļēja sagaidāmā iztrūkuma aprēķināšana 1. Iestādes visus daļējos sagaidāmā iztrūkuma mērus, kas minēti 325.bb panta 1. punktā, aprēķina šādi: a) daļējos sagaidāmā iztrūkuma mērus aprēķina vienu reizi dienā; b) 97,5. procentīle, vienpusējs ticamības intervāls; c) iestāde daļējo sagaidāmā iztrūkuma mēru laikā “t” konkrētam tirdzniecības pozīciju portfelim aprēķina, izmantojot šādu formulu: kur: PESt = daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs laikā “t”; j = indekss, ar kuru apzīmē piecus likviditātes periodus, kuri uzskaitīti 1. tabulas pirmajā slejā; LHj = likviditātes periodu j ilgums izteikts dienās 1. tabulā; T = bāzes periods, kur T = 10 dienas; PESt(T) = daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ko nosaka, piemērojot nākotnes satricinājumu scenārijus ar 10 dienu laikposmu vienīgi konkrētai tādu modelējamu riska faktoru grupai, kuri piemīt portfeļa pozīcijām un kuri noteikti 2., 3. un 4. punktā, katram daļējam sagaidāmā iztrūkuma mēram, kas minēts 325.bb panta 1. punktā; un PESt(T, j) = daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ko nosaka, piemērojot nākotnes satricinājumu scenārijus ar 10 dienu laikposmu vienīgi konkrētai tādu modelējamu riska faktoru grupai, kuri piemīt portfeļa pozīcijām un kuri noteikti 2., 3. un 4. punktā, katram daļējam sagaidāmā iztrūkuma mēram, kas minēts 325.bb panta 1. punktā, un kura efektīvais likviditātes periods, kas noteikts saskaņā ar 325.bb panta 2. punktu, ir vienāds vai garāks par LHj. 1. tabula Likviditātes periods j Likviditātes perioda j ilgums (dienas) 1 10 2 20 3 40 4 60 5 120 2. Lai aprēķinātu 325.bb panta 1. punktā minētos daļējos sagaidāmā iztrūkuma mērus un , iestādes papildus šā panta 1. punktā noteiktajām prasībām izpilda šādas prasības: a) aprēķinot , iestādes nākotnes satricinājumu scenārijus piemēro tikai tādu modelējamu riska faktoru apakšgrupai, kas piemīt portfeļa pozīcijām, kuras iestāde, ievērojot kompetento iestāžu prasības, ir izvēlējusies tā, lai, izmantojot iepriekšējās 60 darba dienās iegūto summu, izpildītu šādu nosacījumu: Iestāde, kas vairs neatbilst šā punkta pirmajā daļā minētajai prasībai, nekavējoties par to informē kompetentās iestādes un divu nedēļu laikā atjaunina modelējamo riska faktoru apakšgrupu, lai izpildītu šo prasību. Ja minētā iestāde divu nedēļu laikā šo prasību nav izpildījusi, iestāde izmanto 1.a nodaļā izklāstīto pieeju, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības dažu tirdzniecības nodaļu tirgus riskam, līdz šī iestāde ir spējīga pierādīt kompetentajai iestādei, ka tā izpilda prasību, kas izklāstīta šā punkta pirmajā daļā; b) iestādes, aprēķinot nākotnes satricinājumu scenārijus iestādes izvēlēta portfeļa pozīcijām piemītošu modelējamu riska faktoru apakšgrupai piemēro vienīgi, lai īstenotu šā panta a) apakšpunkta noteikumus, turklāt attiecīgie riska faktori iekļauti vispārīgā riska faktoru kategorijā i saskaņā ar 325.bd pantu; c) ievaddatus, ko izmanto, lai noteiktu nākotnes satricinājumu scenārijus, ko piemēro a) un b) apakšpunktā minētajiem modelējamiem riska faktoriem, kalibrē, izmantojot vēsturiskos datus par nepārtrauktu 12 mēnešu finansiālas spriedzes periodu, ko iestāde nosaka, lai pēc iespējas palielinātu vērtību. Lai noteiktu šādu spriedzes periodu, iestādes izmanto novērošanas laikposmu, kas sākas vismaz 2007. gada 1. janvārī, ievērojot kompetento iestāžu prasības; un d) ievaddatus kalibrē 12 mēnešu spriedzes periodam, ko noteikusi iestāde c) apakšpunkta nolūkos. 3. Lai aprēķinātu 325.bb panta 1. punktā minētos daļējos sagaidāmā iztrūkuma mērus un , iestādes papildus šā panta 1. punktā noteiktajām prasībām izpilda šādas prasības: a) iestādes, aprēķinot , nākotnes satricinājumu scenārijus piemēro vienīgi portfeļa pozīciju modelējamo riska faktoru apakšgrupai, kas minēta 2. punkta a) apakšpunktā; b) iestādes, aprēķinot , nākotnes satricinājumu scenārijus piemēro vienīgi portfeļa pozīciju modelējamo riska faktoru apakšgrupai, kas minēta 2. punkta b) apakšpunktā; c) ievaddatus, ko izmanto, lai noteiktu nākotnes satricinājumu scenārijus, ko piemēro šā punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem modelējamiem riska faktoriem, kalibrē, izmantojot vēsturiskos datus, kas minēti 4. punkta c) apakšpunktā; šos datus atjaunina vismaz ik mēnesi. 4. Lai aprēķinātu 325.bb panta 1. punktā minētos daļējos sagaidāmā iztrūkuma mērus un , iestādes papildus šā panta 1. punktā noteiktajām prasībām izpilda šādas prasības: a) iestādes, aprēķinot , nākotnes satricinājumu scenārijus piemēro visiem modelējamajiem riska faktoriem, kuri piemīt portfeļa pozīcijām; b) iestādes, aprēķinot , nākotnes satricinājumu scenārijus piemēro visiem modelējamiem riska faktoriem, kuri piemīt portfeļa pozīcijām un kuri tiek iekļauti vispārīgā riska faktoru kategorijā i saskaņā ar 325.bd pantu; c) ievaddatus, ko izmanto, lai noteiktu nākotnes satricinājumu scenārijus, ko piemēro a) un b) apakšpunktā minētajiem modelējamiem riska faktoriem, kalibrē, izmantojot vēsturiskos datus par iepriekšējo 12 mēnešu periodu; ja ir vērojams nozīmīgs cenu svārstīguma pieaugums attiecībā uz nozīmīgu skaitu modelējamo riska faktoru iestādes portfelī, kuri nav iekļauti 2. punkta a) apakšpunktā minētajā riska faktoru apakšgrupā, kompetentās iestādes var pieprasīt iestādei izmantot vēsturiskos datus par periodu, kas ir īsāks par iepriekšējiem 12 mēnešiem, taču šāds īsākais periods nedrīkst būt īsāks par iepriekšējiem sešiem mēnešiem; kompetentās iestādes informē EBI par visiem lēmumiem, kuri prasa iestādei izmantot vēsturiskos datus par periodu, kas ir īsāks par 12 mēnešiem, un pamato minēto lēmumu. 5. Iestādes, aprēķinot 325.bb panta 1 punktā minēto attiecīgo daļējo sagaidāmā iztrūkuma mēru, saglabā to modelējamo riska faktoru vērtības, kuriem šīm iestādēm saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu nebija jāpiemēro nākotnes satricinājumu scenāriji, lai aprēķinātu attiecīgo daļējo sagaidāmā iztrūkuma mēru. 325.bd pants Likviditātes periodi 1. Katru riska faktoru, kurš piemīt pozīcijām, kas piesaistītas tirdzniecības nodaļām, kurām iestādes saņēmušas 325.az panta 2. punktā minēto atļauju vai kurām tiek piešķirta šāda atļauja, iestādes iedala vienā no 2. tabulā uzskaitītajām vispārīgajām riska faktoru kategorijām, kā arī kādā no šajā tabulā uzskatītajām vispārīgajām riska faktoru apakškategorijām. 2. Šā panta 1. punktā minētais pozīciju riska faktora likviditātes periods atbilst likviditātes periodam, kas noteikts attiecīgajai vispārīgajai riska faktoru apakškategorijai, kurā riska faktors iedalīts. 3. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, iestāde attiecībā uz konkrētu tirdzniecības nodaļu var pieņemt lēmumu aizstāt likviditātes periodu, kas noteikts šā panta 2. tabulā minētajai vispārīgajai riska faktoru apakškategorijai, ar kādu no ilgākajiem likviditātes periodiem, kas uzskaitīti 325.bc panta 1. tabulā. Ja iestāde pieņem šādu lēmumu, ilgākais likviditātes periods attiecas uz visiem modelējamiem riska faktoriem, kuri piemīt pozīcijām, kas piesaistītas minētajai tirdzniecības nodaļai, un kuri ir iedalīti minētajā vispārīgajā riska faktoru apakškategorijā, lai aprēķinātu daļējos sagaidāmā iztrūkuma mērus saskaņā ar 325.bc panta 1. punkta c) apakšpunktu. Iestāde informē kompetentās iestādes par tirdzniecības nodaļām un vispārīgajām riska faktoru apakškategorijām, kurām tā ir nolēmusi piemērot šā punkta pirmajā daļā noteikto kārtību. 4. Lai aprēķinātu daļējos sagaidāmā iztrūkuma mērus saskaņā ar 325.bc panta 1. punkta c) apakšpunktu, konkrēta modelējamā riska faktora efektīvo likviditātes periodu konkrētai tirdzniecības pozīcijai aprēķina šādi: EffectiveLH = SubCatLH ja Mat > LH5 min (SubCatLH, minj {LHj/LHj ≥ Mat}) ja LH1 ≤ Mat ≤ LH5 LH1 ja Mat < LH1 kur: EffectiveLH = efektīvais likviditātes periods Mat = tirdzniecības portfeļa pozīcijas termiņš; SubCatLH = saskaņā ar 1. punktu noteiktā modelējamā riska faktora likviditātes perioda ilgums; un minj {LHj/LHj ≥ Mat} = ilgums vienam no 325.bc panta 1. tabulā uzskaitītajiem likviditātes periodiem, kurš ir tuvākais likviditātes termiņš aiz tirdzniecības pozīcijas termiņa. 5. Valūtu pārus, kurus veido euro un kādas VKM II iesaistītas dalībvalsts valūta, iekļauj likvīdāko valūtu pāru apakškategorijā, kāda 2. tabulā ir ārvalstu valūtas vispārīgā